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嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
 1 
 
嘉 实 沪深 300 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 
联 接 基金 （LOF ） 更新 招 募 说明 书 
（2014 年第1 号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：
 
 嘉实基金管理 有限公 司 
基金托管 人： 中国 银行股份 有限公 司


























 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
 2 
重 要提 示 
嘉实沪深300交 易型开放 式 指数证券投资基 金联接基 金（LOF）由嘉 实沪深300 指数证券
投资基 金 （LOF） 变更 投资 范 围 及其 相关 事宜 而来 。 《 关 于嘉实 沪深300 指数 证券 投 资基金 （LOF ）
变更投 资范 围及 其相 关事 项的议 案 》 经2012 年8月6 日嘉实 沪深300 指数 证 券 投 资基金 （LOF ）
基金份额 持有 人大会 决议 通过，并 获中 国证监 会2012年8月21 日证监 许可 ［2012 ］1146 号文
核准。 自2012年8月21 日 起 ， 由 《 嘉实 沪深300 指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 修 订而成 的 《 嘉
实沪深300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 （LOF） 基金 合同 》 生 效， 原 《 嘉 实沪 深
300 指 数证 券投 资基 金基 金 合同 》 同日 起失 效。 
本招募 说明 书是 对原 《 嘉 实沪深300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 （LOF ） 招
募说明 书》 的定 期更 新， 原招募 说明 书与 本招 募说 明书不 一致 的， 以本 招募 说明书 为准 。 基
金管理 人保 证本 招募 说明 书的内 容真 实、 准确 、 完 整。 本 招募 说明 书经 中国 证监会 核准 ， 但
中 国 证 监 会 对本 基 金 募 集的 核 准 ， 并 不表 明 其 对 本基 金 的 价 值 和收 益 作 出 实质 性 判 断 或保
证， 也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 投 资者 认购 或申购 基金 份额 时应 认真 阅读本 招募 说明
书。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 ， 应全 面
了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 并 承担基 金投 资中
出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境 因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统
性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理
风险、 本基 金的 特定 风险 等 等。 嘉 实沪 深300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （LOF ）
（以下 简称 “本 基金” ） 为 嘉实沪 深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 （ 以下 简称 “ 嘉实 沪
深300ETF ” ） 的联接 基金， 主要通过 投资 于 嘉实 沪深300ETF 来 实现 对业绩 比较基 准的紧密 跟
踪。因此 ，本 基金的 业绩 表现与 嘉 实沪 深300 指数及 嘉实沪深300ETF 的 表现密 切相关。 本基
金的长 期平 均风 险和 预期 收益率 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 、 及货币 市场 基金 。 投 资者 在
投资本 基金 之前 ， 请 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 和基金 合同 ， 全 面认 识本 基金的 风险 收益
特征和 产品 特性 ，并 充分 考虑自 身的 风险 承受 能力 ，理性 判断 市场 ，谨 慎做 出投资 决策 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基 金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产。 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “买 者自 负” 原 则， 在投 资者 作出 投资 决 策后 ， 基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2014 年2 月21 日 （ 特别事 项注 明除 外） ， 有 关 财务数 据
和净值 表现 截止 日为2013 年12 月31 日（ 未经 审计 ）


























嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
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目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 4 
二、释义 .......................................................................................................................................... 5 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 16 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 18 
六、基金的历史沿革 和存 续......................................................................................................... 37 
七、基金份额的交易 .................................................................................................................... 38 
八、基金份额的申购 和赎 回......................................................................................................... 40 
九、基金份额的非交 易过 户和基金间转换 ................................................................................. 47 
十、基金份额的登记 、系 统内转托管和跨系统 转登 记 ............................................................. 50 
十一、基金的投资 ........................................................................................................................ 51 
十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 60 
十三、基金的融资融 券和 转融通................................................................................................. 61 
十四、基金的财产 ........................................................................................................................ 62 
十五、基金资产估值 .................................................................................................................... 63 
十六、基金的收益与 分配............................................................................................................. 66 
十七、基金的费用与 税收............................................................................................................. 67 
十八、基金的会计与 审计............................................................................................................. 70 
十九、基金的信息披 露................................................................................................................. 71 
二十、风险揭示 ............................................................................................................................ 74 
二十一、基金合同的 变更 、终止与基金财产的 清算 ................................................................. 77 
二十二、基金合同的 内容 摘要..................................................................................................... 79 
二十三、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................................................................. 95 
二十四、对基金份额 持有 人的服务 ........................................................................................... 105 
二十五、其它应披露 事项........................................................................................................... 107 
二十六、招募说明书 的存 放及其查阅方式 ............................................................................... 107 
二十七、备查文件目 录............................................................................................................... 108 



























 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
 4 
 
一 、绪 言 
本基金 由嘉 实基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基
金法》 ） 、 《证券 投资基 金运 作管理 办法》 （ 以下 简称《 运作办 法》 ） 、 《 证券投 资基 金销售 管理
办法》 （ 以下 简称 《 销售 办 法》 ） 、 《 深圳 证券 交易 所上 市开放 式基 金业 务规 则》 （ 以下简 称 《 业
务规则 》 ） 、 《 嘉 实沪 深 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 （LOF ） 基 金合同 》 （ 以
下简称 “ 基 金合 同 ” ） 及其 它有关 规定 募集 。 
本招募 说明 书依 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销售 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理
办法》 （以 下简 称《 信息 披 露办法 》 ） 以及 基金 合同 等 编写。 
本招募 说明 书阐 述了 嘉实 沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 （LOF ）的
投资目 标、 投资 策略 、 风 险、 费 率、 管理 等与 投资 人投资 决策 有关 的全 部必 要事项 ， 投 资者
在做出 投资 决策 前应 当仔 细阅读 本招 募说 明书 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、 义 务的 法律文 件 。 基 金投资 人自 依基金 合同 取得 基金 份额 ， 即 成为 基金 份
额持有 人和 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基金 份额 的行 为本身 即表 明其 对基 金合 同的承 认和 接
受，并 按照《 基金法 》 、基 金合同 及其他 有关规 定享 有权利 、承担 义务。 基金 投资人 欲了解
基金份 额持 有人 的权 利和 义务， 应详 细查 阅基 金合 同。


























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二 、释 义 
在本招 募说 明书 中， 除非 文义另 有所 指， 下列 词语 具有以 下含 义： 
序号 词语 释义 
1 招 募 说 明 书 或 本
招募说 明书 
指《嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（LOF ）招 募说 明书 》 
2 基金合 同 指《嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金
（LOF ）基 金合 同》 及对 基金合 同 的 任何 修订 和补 充。 
3 《基金 法》 指 2003 年 10 月 28 日经第十 届全 国人 民代 表大 会常务 委员 会
第五次 会议 通过 并 于 2004 年 6 月 1 日起施 行的 《中 华人民 共和
国证券 投资 基金 法》 。 
4 《运作 办法 》 指 2004 年 6 月 29 日由 中国证 监会 发布 并于 同年 7 月 1 日起
施行的 《证 券投 资基 金运 作管理 办法 》 。 
5 《销售 办法 》 指 2011 年 6 月 9 日由中 国证监 会发 布并 于同 年 10 月 1 日起施
行的《 证券 投资 基金 销售 管理办 法》 。 
6 《信息 披露 办法 》 指 2004 年 6 月 11 日由 中国证 监会 发布 并于 2004 年 7 月 1 日
起施行 的《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 。 
7 《业务 规则 》 指 2004 年 8 月 17 日 深 圳证券 交易 所发 布并 于 2004 年 8 月
17 日 起施 行的 《深 圳证 券 交易所 上市 开放 式基 金业 务规则 》 。 
8 元 指人民 币元 
9 本基金 指嘉实 沪 深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 （LOF ） 
10 原基金 指本基 金的 前身 嘉实 沪 深 300 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 
11 原基金 变更 指根据 中国 证监 会核 准嘉 实沪 深 300 指 数证 券投 资 基金（LOF ）
基金份额持有人大会决议 生效的文件和相关公告， 原基金变更为
本基金 后 涉 及的 一系 列变 更 
12 中国证 监会 指中国 证券 监督 管理 委员 会 
13 中国银 监会 指中国 银行 业监 督管 理委 员会 
14 基金管 理人 指嘉实 基金 管理 有限 公司 
15 基金托 管人 指中国 银行 股份 有限 公司 （以下 简称“ 中国 银行” ） 
16 注册登 记业 务 指本基金登记、存管、清 算和交收业务，具体内容 包括投资人基
金账户管理、基金份额注 册登记、清算及基金交易 确认、代理发
放红利 、建 立并 保管 基金 份额持 有人 名册 等。 
17 注 册 登 记 代 理 机
构 
指接受 基金 管理 人委 托代 为办理 本基 金注 册登 记业 务的机 构。 
18 销售场 所 指场外 销售 场所 和场 内交 易场所 ，分 别简 称场 外和 场内。 
19 场外 指通过深圳证券交易所外 的销售机构进行基金份额 认购、申购和
赎回的 场所 。 
20 场内 指通过深圳证券交易所内 的会员单位进行基金份额 认购、上市交
易的场 所。 
21 代销机 构 指接受基金管理人委托代 为办理本基金的认购、申 购、赎回及转
托管等 业务 的机 构。 
22 销售机 构 指基金 管理 人及 基金 代销 机构。 
23 会员单 位 指具有 开放 式基 金代 销资 格的深 圳证 券交 易所 会员 单位。


























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24 注册登 记人 指中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司。 
25 注册登 记系 统 指中国 证券 登记 结算 有限 责 任公 司开 放式 基金 注册 登记系 统。 
26 证 券 登 记 结 算 系
统 
指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 证 券 登 记 结 算 系
统。 
27 基金合 同当 事人 指受基金合同约束，根据 基金合同享有权利并承担 义务的基金管
理人、 基金 托管 人和 基金 份额持 有人 。 
28 基金投 资者 指个人 投资 者和 机构 投资 者。 
29 个人投 资者 指依据中华人民共和国有 关法律法规及其他有关规 定可以投资于
证券投 资基 金的 自然 人投 资者。 
30 机构投 资者 指依据中华人民共和国有 关法律法规及其他有关规 定可以投资于
证券投 资基 金的 法人 、社 会团体 或其 他组 织。 
31 基金合 同生 效日 指基金募集期结束并达到 合同生效条件后向中国证 监会办理基金
合同备 案手 续并 收到 其书 面确认 之日 。 
32 募集期 指自基 金份 额发 售之 日起 最长不 超 过 3 个月 。 
33 存续期 指基金 合同 生效 至基 金合 同终止 ，基 金存 续的 不定 期之期 限。 
34 日/ 天 指公历 日 
35 月 指公历 月 
36 发售 指场外 认购 和场 内认 购。 
37 场外认 购 指基金募集期内投资者通 过场外销售机构申请购买 本基金份额的
行为。 
38 场内认 购 指基金募集期内投资者通 过场内会员单位申请购买 本基金份额的
行为。 
39 工作日 指上 海 证券 交易 所和 深圳 证券交 易所 的正 常交 易日 。 
40 T 日 指销售机构在规定时间受 理投资者申购、赎回或其 他业务申请的
日期。 
41 T+N 日 指自 T 日起 第 N 个工 作 日（不 包 含 T 日） 。 
42 开放日 指为投 资者 办理 基金 申购 、赎回 等业 务的 工作 日。 
43 认购 指在本 基金 募集 期内 ，投 资者申 请购 买本 基金 份额 的行为 。 
44 申购 指在本 基金 基金 合同 生效 后， 投 资者 申请 购买 本基 金 份额的 行为 。 
45 赎回 指基金份额持有人按基金 合同规定的条件，要求基 金管理人购回
本基金 份额 的行 为。 
46 上市交 易 指基金存续期间投资者通 过场内会员单位以集中竞 价的方式买卖
基金份 额的 行为 。 
47 系统内 转托 管 指持有人将持有的基金份 额在注册登记系统内不同 销售机构（网
点）之间或证券登记结算 系统内不同会员单位（席 位）之间进行
转托管 的行 为。 
48 《 登 记 结 算 业 务
实施细 则》 
指《中国证券登记结算有 限责任公司关于深圳证券 交易所交易型
开放式 基金 登记 结算 业务 实施细 则》 及其 不时 修订 ； 
49 交 易 型 开 放 式 指
数证券 投资 基金 
指《登 记结 算业 务实 施细 则》定 义的 “ 交 易型 开放 式 指数基 金 ” ； 
50 标的指 数 指中证 指数 有限 公司 编制 并发布 的沪 深 300 指数 及 其未来 可能 发
生的变 更； 
51 目标 ETF 另一获中国证监会核准的 交易型开放式指数证券投 资基金（以下


























嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
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简称 “E TF ” ） ， 该 ETF 和 本基金 所跟踪的标的指数相同， 并且该
ETF 的投资目标 和本 基金 的投资 目标 类似 ，本 基金 主要投 资于 该
ETF 以求达到投 资目 标。 本基金 以嘉 实沪 深 300 交 易型开 放式 指
数证券 投资 基金 （以 下简 称 “ 嘉 实沪 深 300 E TF ” ）为目标 ETF ； 
52 ETF 联接基 金 将绝大 多数 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的目 标 ETF ，与目
标 ETF 的投资目 标类 似， 紧密跟 踪业 绩比 较基 准 ， 追求跟 踪偏 离
度和跟踪误差最小化，采 用 开放式运作的基金，本 基金是联接其
所投资 的目 标 ETF 的 ETF 联接基 金； 
53 跨系统 转登 记 指持有人将持有的基金份 额在注册登记系统和证券 登记结算系统
间进行 转登 记的 行为 。 
54 开放式 基金 账户 指注册登记人给投资者开 立的用于记录投资者持有 基金份额的账
户，记录在该账户下的基 金份额登记在注册登记人 的注册登记系
统 
55 证券账 户 指注册登记人给投资者开 立的用于记录投资者持有 证券的账户，
包括人民币普通股票账户 和证券投资基金账户，记 录在该账户下
的基金 份额 登记 在注 册登 记人的 证券 登记 结算 系统 。 
56 巨额赎 回 指在单个开放日内，本基 金净赎回申请份额（本基 金赎回申请总
份额扣除申购申请总份额 之余额）超过上一开放日 本基金总份额
的 10% 的情 形。 
57 基金收 益 指基金投资所得债券利息 、股票分红、买卖证券差 价、银行存款
利息及 其他 合法 收入 。 
58 基金资 产总 值 指基金 购买 的各 类证 券、 银 行存款 本息 及其 他投 资等 的价值 总和 。 
59 基金资 产净 值 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
60 基金份 额净 值 指基金 资产 净值 除以 基金 份额总 数。 
61 基金份 额价 格： 指 基 金 场 内 基 金 份 额 交 易 价 格 按 照 交 易 所 交 易 系 统 集 中 竞 价 产
生，基金份额申购赎回价 格按照基金份额净值加减 一定的手续费
产生； 
62 基金资 产估 值 指计算评估基金资产和负 债的价值，以确定基金资 产净值和基金
份额净 值的 过程 。 
63 不可抗 力 指任何无法预见、无法避 免和无法克服的事件或因 素，包括但不
限于地震、洪水等自然灾 害，战争、骚乱、火灾、 政府征用、没
收，相关法律、法规的变 更，突发停电或其他突发 事件、证券交
易场所 暂停 或停 止交 易。 
64 指定媒 体和 网站 指中国证监会指定的用以 进行信息披露的报纸和互 联网网站，包
括但不 限于 《 中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 深 圳证
券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） ， 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.jsfund.cn）。 
 
 
 



























 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
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三 、基 金管理 人 
（一）基金管理人概 况 
1 、基 本信 息



名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层 
法定代 表人 安奎 
总经理 赵学军 
成立日 期 1999 年 3 月25 日 
注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 德意 志资 产管 理 （ 亚洲 ） 有 限公 司30%， 立信 投
资有限 责任 公 司 30% 。 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于1999 年 3 月25 日
成立， 是中 国第 一批 基金 管理公 司之 一 ， 是中 外合 资基金 管理 公司 。 公 司注 册地上 海， 总部
设在北 京并设 深 圳、 成都 、 杭州、 青岛 、 南京、 福 州 、 广 州 分 公司。 公司 获 得 首批 全国 社保
基金、 企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产 管理业 务资格 。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2.管理 基金 情况 
截止 2014 年 3 月 21 日 ， 基金管 理人 共管 理 2 只 封 闭式证 券投 资基 金、55 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉实 泰和 封闭 、 嘉实 丰和 价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混合 、 嘉 实增 长 混
合 、嘉 实稳 健混合 、 嘉实 债券、 嘉实 服务 增值 行业 混合 、 嘉实 货币 、嘉 实沪深 300ETF 联接
（LOF） 、 嘉 实超 短债 债券 、 嘉实 主题 混合 、 嘉 实策 略 混合 、 嘉 实优 质企 业股票 、 嘉 实海 外中
国股票 （QDII ） 、 嘉实 研究 精选股票 、 嘉实 多元 债券 、 嘉实 量化 阿尔 法股 票 、 嘉实回 报混 合 、
嘉 实 基 本 面 50 指数（LOF ） 、 嘉 实 价 值 优 势 股 票 、 嘉 实 稳 固 收 益 债 券 、 嘉 实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉实 主题 新动力 股票 、 嘉实 多利 分 级债券 、 嘉实 领先 成长 股 票、 嘉实 深证 基
本面 120ETF 、 嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接 、 嘉 实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 、 嘉 实信用 债券 、
嘉实周 期优 选股 票、 嘉实 安心货 币 、 嘉实 中创 400ETF 、 嘉实 中 创 400ETF 联接 、 嘉 实沪 深
300ETF 、 嘉 实优 化红 利股 票 、 嘉实 全 球房 地产 （QDII ）、嘉实理财 宝 7 天债 券 、 嘉实 增强
收益定 期债 券、 嘉实 纯债 债券、 嘉实 中证 中期 企业 债指数 （LOF ）、嘉实中 证 500ETF 、嘉


























嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
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实增强 信用 定期 债券 、 嘉 实中 证 500ETF 联接 、 嘉 实 中证中 期国 债 ETF 、 嘉实 中证金 边中 期
国债 ETF 联接、 嘉实 丰益 纯债定 期债 券 、 嘉实 研究 阿尔法 股票 、嘉实 如 意宝 定期债 券、 嘉
实美国 成长 股票 （QDII）、 嘉实 丰 益策 略定 期债 券、 嘉实丰 益信 用定 期债 券 、 嘉实新 兴市 场
双币分 级债 券、 嘉实 绝对 收益策 略定 期混 合、 嘉实 宝 A/B 、 嘉实 活期 宝货 币 、 嘉 实 1 个 月理
财债券 、 嘉实 活钱包 货币 。 其 中嘉 实增 长 混合 、 嘉 实稳健 混合 和嘉 实债 券属 于嘉实 理财 通系
列基金 。同 时， 管理 多 个 全国社 保基 金 、 企业 年金 、特定 客户 资产 投资 组合 。 
（二）主要人员情况 
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况 
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公司 监事 长； 吉林 天信 投资公 司总 经理 ；中 诚信 托有限 责任 公司 副总 经理 。2011 年 8 月
5 日起 任嘉 实基 金管 理有 限公司 董事 长 。 
赵学军 先生 ， 董 事、 总经 理 ， 经 济学 博士 ， 中 共党 员。 曾 就职 于天 津通 信广 播公司 电视
设计所 、 外 经贸 部中 国仪 器进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所、 天津 纺织 原材 料交易 所、 商鼎
期货经 纪有 限公 司、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年 10 月至今 任嘉
实基金 管理 有限 公司 总经 理。 
高方先 生， 董事 ，大 学 本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。 
Bernd Amlung 先生 ，董 事，德 国籍 ，德 国拜 罗伊 特大学 商业 管理 专业 硕士 。自 1989
年起加 入德 意志 银行 以来 ， 曾 在私 人财 富管理 、 全 球市场 部工 作 。 现任 德意 志资产 与财 富管
理公司 （Deutsche Asset & Wealth Management, London ） 全球 战略 与业 务 发展部 负责 人，
MD 。 
 Mark Cullen 先生 ， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。 
韩家乐先 生， 董事，1990 年毕业于 清华 大学经 济管 理学院， 硕士 研究生 。1990 年2月至
2000 年5 月任海 问证 券投资 咨询有限 公司 总经理 ；1994 年至今 任北京 德恒有 限责 任公司总 经
理；2001 年11 月至 今任 立 信投资 有限 责任 公司 董事 长。


























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王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ，万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 至今
任万盟 并购 集团 董事 长。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海 交通 大学 动力 机械 工程系 教师 ，上 海交 通大 学管理 学院 副教 授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士。 清华 大学商 法研 究 中 心副 主任 、 清华 大学
法学院 副教 授 ， 担任 中国 证券法 学研 究会 常务 理事 、 中 国商 法学 研究会 理事 、 北 京市 经济 法
学会常 务理 事、 中国 法学 会检察 学研 究会 金融 检察 专业委 员会 委员 。 曾 任中 国证券 监督 管理
委员会 第一 、二 届并 购重 组审核 委员 会委 员， 现任 上海证 券交 易所 第三 届上 市委员 会 委 员 。 
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年 10 月至 今任中 诚信 托有 限责 任公 司国际 业务 部
总经理 。 
穆 群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份 有限 公司 董事 会 秘书 ， 北 京德 恒有 限责 任 公司财 务主 管 。 2001 年 11 月至 今任 立信
投资有 限公 司财 务总 监。 
王利刚 先生 ，监 事 ， 经济 学学士 。2001 年 2 月 至今 ，就职 于嘉 实基 金管 理有 限公司 综
合管理 部、 人力 资源 部， 历任人 力资 源部 副总 监、 总监 。 
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年 6 月 ， 为 国 浩律师 集团 （北 京） 事务 所证券 部律 师。2008 年 7 月至今 ， 就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法 律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。 
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究 生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月任 博时 基 金管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于 嘉 实 基金管 理有 限
公司 ， 历任 督察 员和 公司 副总经 理。 
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 
戴京焦 女士 ，副 总经 理， 武汉大 学经 济学 硕士 ，加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA 。


























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历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金管理 有限 公
司任公 司总 经理 助理 。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 
2 、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
杨宇先 生 ， 经 济学硕 士 ， 毕业于 南开 大学 数学 系和 金融学 系 ， 具 有 16 年证 券 从业经 验。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司 资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有
限公司 ， 2012 年 3 月 22 日至今 任嘉 实中 创400ETF 及其联 接基 金经 理、2012 年 5 月7 日至
今任嘉 实沪 深300ETF 基 金 经理 、2013 年2 月5 日 至 今任 嘉 实中 证中 期企 业债 指数（LOF ）
基金经 理 、2013 年2 月 6 日至今 任嘉 实中证 500ETF 基金经理 ，2013 年3 月22 日至 今任 嘉
实中 证500ETF 联接 基金 经理 ，2013 年5 月10 日 至今 任嘉实 中证 中期 国 债ETF、 嘉实中 证金
边中期 国 债ETF 联接 基金 经理 ，2014 年3 月11 日至 今任嘉 实基 本 面 50 指数(LOF) 、 嘉 实深
证 基 本 面 120ETF 联 接 、 嘉 实 深 证 基 本 面 120ETF 、 嘉 实 H 股指数(QDII-LOF) 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF ） 基 金基 金 经理 。 2005 年8 月29 日至 今任本 基金 （ 原 嘉实 沪深300 指数 （LOF））
基金经 理。 
杨宇先 生对 指数 基金 的投 资管理 、 风 险控 制、 指 数化 交易等 方面 具备 丰富 的投 资管理 经
验。 
（2 ） 历任 基金 经理 
本基金 无历 任基 金 经 理。 
3 、股 票投 资决 策委 员会 
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 股票 投资 决策 委员 会的成 员包 括： 公司 总经 理助理 兼公
司首席 投资 官 （ 股票 业务 ） 邵健 先生 ， 公 司总 经理 赵学军 先生 ， 总 经理 助理 詹凌蔚 先生 ， 定
量投资 部负 责人 张自 力先 生，机 构投 资一 部总 监党 开宇女 士， 机构 投资 二部 总监郭 杰先 生 ，
资深基 金经 理陈 勤先 生、 邹唯先 生、 张弢 先生 。 
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。


























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（三）基金管理人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制中 期和 年度 基金 报 告； 
7 、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回价 格； 
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律、 法规 和中 国证监 会规 定的 其他 职责 。 
（四）基金管理人承 诺 
1 、本基 金管理 人将根 据基 金合同的 规定 ，按照 招募 说明书列 明的 投资目 标、 策略及 限
制全权 处理 本基 金的 投资 。 
2 、本基 金管理 人不从 事违 反法律法 规的 行为， 并建 立健全内 部控 制制度 ，采 取有效 措
施，防 止违 反法 律法 规行 为的发 生。 
3 、本基 金管理 人建立 健全 内部控制 制度 ，采取 有效 措施，禁 止将 基金财 产用 于下列 投
资或活 动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 其基金 管理人 、基 金托管 人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股
票或者 债券 ； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金
托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动；


























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（8） 依照 法律 、 行 政法 规 有关规 定 ， 由 国务院 证券 监督管 理机 构规 定禁 止的 其他活 动 。 
4 、 本 基金 管理 人将 加强 人 员管理 ， 强化 职业操 守 ， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下行为 ： 
（1） 越权 或违 规经 营， 违 反基金 合 同 或托 管协 议； 
（2） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ； 
（3） 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假； 
（4） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（5） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（6）泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（7） 除按 依法 进行 基金 资 产管理 外， 直接 或间 接进 行其他 股票 投资 ； 
（8） 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 
5 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律、 法规 和基金合 同的 规定， 本着 谨慎的原 则为 基金份 额持 有人谋 取
最大利 益。 
（2）不 利用职 务之便 为自 己、代理 人、 代表人 、受 雇人或任 何其 他第三 人谋 取不当 利
益。 
（3）不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资
内容、 基金 投资 计划 等信 息； 
（4） 不以 任何 形式 为除 基 金管理 人以 外的 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 。 
（五）基金管理人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持
有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。 



 公 司内 部控 制制 度由 内部控 制大 纲 、 基本 管理 制度 、 部 门业 务规章 等部 分组成 。 公司 内
部 控 制 大 纲 是对 公 司 章 程规 定 的 内 控 原则 的 细 化 和展 开 ， 是 各 项基 本 管 理 制度 的 纲 要 和总
揽。 基 本管理 制度 包括 投 资管理 、 信息 披露、 信息 技术管 理、 公 司财 务管 理 、 基金会 计、 人
力资源 管理、 资料 档案 管 理、 业 绩评估 考核、 监察 稽核、 风 险控 制、 紧 急应 变等制 度。 部 门
业务规 章是 对各 部门 的主 要职责 、岗 位设 置、 岗位 责任、 操作 守则 等具 体说 明。


























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2. 内部 控制 的原 则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4） 相互 制约 原则 ： 组 织结构 体现 职责 明确 、 相 互制约 的原 则， 各部 门有 明确的 授权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5） 成本 效益 原则 ： 运 用科学 化的 经营 管理 方法 降低运 作成 本， 提高 经济 效益， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体 系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）股 票投资 决策委 员会 由公司总 经理 、总经 理助 理、总监 及资 深基金 经理 组成， 负
责指导 权益 类基 金资 产的 运作、 确定 基本 的投 资策 略和投 资组 合的 原则 。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 督察 长以及 相
关部门 负责 人组 成 ， 负责 全面评 估公 司经 营管 理过 程中的 各项 风险 ，并 提出 防范化 解 措 施 。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不 定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性
和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一 个浓 厚的 内控 文 化氛 围， 保证 全体 员工 及时了 解国 家法 律法 规和 公司规 章制 度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。


























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4 、内 部控 制措 施 
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险 、 技术 上量 化风 险 ” ， 积 极 吸收或 采用 先进 的风 险控 制技术 和
手段， 进行 内部 控制 和风 险管理 。






（1 ） 公 司逐 步健 全法 人治理 结构 ， 充 分发 挥独 立董事 和监 事会 的监 督职 能， 严 禁不 正当
关联交 易、 利益 输送 和内 部人控 制现 象的 发生 ，保 护投资 者利 益和 公司 合法 权益。 



（2）公 司设 置的 组织 结构， 充分 体现 职责 明确 、 相互 制约 的原 则， 各部 门均有 明确 的授
权分工 ， 操 作相 互独 立。 公司逐 步建 立决 策科 学、 运营规 范、 管理 高效 的运 行机制 ， 包 括民
主、 透 明的 决策 程序 和管 理议事 规则 ， 高 效、 严谨 的业务 执行 系统 ， 以 及健 全、 有 效的 内部
监督和 反馈 系统 。 



（3） 公司 设立 了顺 序 递进、 权责 统一 、严 密有 效的内 控防 线： 
①各岗 位职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉并
以书面 方式 承诺 遵守 ，在 授权范 围内 承担 责任 ； 



② 建立 重要 业务 处理 凭据传 递和 信息 沟通 制度 ，相关 部门 和岗 位之 间相 互监督 制衡 ； 



（4 ） 公 司建 立有 效的 人力资 源管 理制 度， 健全 激励约 束机 制， 确保 公司 人员具 备与 岗位
要求相 适应 的职 业操 守和 专业胜 任能 力。 



（5 ）公司 建立 科学严 密的风 险评估 体系， 对公 司内外 部风险 进行识 别、 评估和 分析，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权标
准和程 序， 确保 授权 制度 的贯彻 执行 ； 



② 公司 各部 门、 分公 司及员 工在 规定 授权 范围 内行使 相应 的职 责； 



③ 重大 业务 授权 采取 书面形 式， 授权 书应 当明 确 授权 内容 和时 效。 



④ 对已 获授 权的 部门 和人员 建立 有效 的评 价和 反馈机 制 ， 对 已不 适用 的授 权应及 时修 改
或取消 授权 。 



（7 ）建立 完善 的基金 财务核 算与基 金资产 估值 系统和 资产分 离制度 ，基 金资产 与公司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 财产 的状 况。 



（8 ）建立 科学 、严格 的岗位 分离制 度，明 确划 分各岗 位职责 ，投资 和交 易、交 易和清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。


























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（9 ）建立 和维 护信息 管理系 统，严 格信息 管理 ，保证 客户资 料等信 息安 全、真 实和完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 



（10 ） 建立 和完 善客 户服务 标准 ， 加 强基 金销 售管理 ， 规 范基 金宣 传推 介， 不 得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可 能引 起 系统性 风险 、 严 重影 响社 会 稳定的 突发 事件 ， 按 照预 案 妥善处 理。 
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公 司各 项制 度 、 业 务的 合法合 规性 核查 。 由监 察稽 核部设 计各 部门 监察 稽核 点明细 ，
按照查 核项 目和 查核 程序 进行部 门自 查 、 监察 部核 查， 确保 公司 各项制 度 、 业务符 合有 关法
律、行 政法 规、 部门 规章 及行业 监管 规则 。 
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别风
险点， 界定 风险 责任 人， 设计内 部风 险点 自我 评估 表， 对 风险 点进 行评 估和 分析， 并由 监察
稽核部 监督 风险 控制 措施 的执行 ，及 时防 范和 化解 风险。 
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法 违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高级 管
理人员 的同 时， 向董 事会 、中国 证监 会和 公司 所在 地中国 证监 会派 出机 构报 告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控制 制度。 
 
 
四 、基 金托管 人 
（一）基本情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整 
法定代 表人 ：田 国立





























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基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
（二）基金托管部门 及主 要人员情况 
中国银 行 于 1998 年 设立 基 金托管 部， 为充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部， 现有 员 工120 余人 ，
大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 ， 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经
历，60 ％以 上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专业 化的 托管服 务 ， 中 国
银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行， 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基
金 （一 对多 、 一 对一） 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债
券、 券 商资 产管 理计 划、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金
托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富的托 管产 品体 系。 在国 内， 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险
管理等 增值 服务 ， 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 ， 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银行 。
（三）证券投资基金 托管 情况 
截至2013 年12 月 31 日 ， 中国银 行已 托 管247 只证 券投资 基金 ， 其 中境 内基 金 222 只，
QDII 基金 25 只 ， 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 ， 满
足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ，基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 
（四）托管业务的内 部控 制制度 
中国银 行托 管及 投资 者服 务部风 险控 制工 作是 中国 银行风 险控 制工 作的 组成 部分， 秉 承
中国银 行风 险控 制理 念， 坚持 “ 规范 运作 、 稳 健经 营” 的 原则 。 中 国银 行托 管及投 资者 服务
部风险 控制 工作 贯穿 所辖 业务各 环节 ， 包 括风 险识 别 ， 风险 评估， 工 作 程序 设计 与制度 建设 ，
风险检 视 ， 工 作程序 与制 度的执 行 ， 工 作程序 与制 度执行 情况 的内 部监 督、 稽核以 及风 险 控
制工作 的后 评价 。 
中国银 行托 管业 务 从 2007 年已经 连续 四年 通过 美国 “SAS70 ” 准则 和英 国“AAF01/06 ”
准则审 计报 告， 是国 内唯 一一家 通过 两种 国际 准则 的托管 银行 ， 内 控制 度完 善、 风 险防 范严
密，能够 有效保 证托管 资 产的安全 。2011 、2012 年 度，中国 银行托 管业务 内 部控制通 过国
际新准 则“ISAE3402 ” ， 是 国内第 一家 获得 此报 告的 托管银 行， 再次 领先 于同 业。


























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（五）托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规定 ，或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人，并 及时 向国 务院证券 监督
管理机 构报 告。 
 
五 、相 关服务 机构 
（一）柜台（场外） 基金 份额发售机构 
1. 直销机构



（1 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 直销 中心 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵虹 
（2 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 鲍东华 
（3 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 王启明 
（4 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 福田 区中 心四 路 1 号嘉里 建设 广 场 T1-1202 
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663 
联系人 周炜 
（5 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 陈建林 
（6 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 
联系人 章文雷


























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（7 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴志锋 
（8 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广 场 A 座 4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9 ） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 
办 公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广 场 2415-2416 室 
电话 （020 ）87555163 传真 （020 ）81552120 
联系人 庄文胜 
2. 代销机构 
(1) 中国银行股份有限公 司 
(2) 中国农业银行股份有 限公 司 
(3) 中国工商银行股份有 限公 司 
(4) 中国建设银行股份有 限公 司 
(5) 招商银行股份有限公 司 
办公地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 中国 银行 总行 办公 大楼 
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 田国立 
电话 （010 ）66596688 传真 （010 ）66594946 
网址 www.boc.cn 客服电 话 95566 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 蒋超良 联系人 滕涛 
电话 （010 ）85108227 传真 （010 ）85109219 
网址 www.abchina.com 客服电 话 95599 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 
法定代 表人 姜建清 联系人 陶仲伟 
电话 010-66105662 传真 010-66107914 
网址 www.icbc.com.cn 客服电 话 95588 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院1 号 楼长 安兴 融中 心 
法定代 表人 王洪章 
网址 www.ccb.com 客服电 话 95533


























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(6) 交通银行股份有限公 司 
(7) 上海浦东发展银行股 份有 限公司 
(8) 兴业银行股份有限公 司 
(9) 中国民生银行股份有 限公 司 
(10) 中信银行股份有限公 司 
(11) 华夏银行股份有限公 司 
住所、 办公 地址 深圳市 深南 大 道7088 号 招 商银行 大厦 
法定代 表人 傅育宁 联系人 邓炯鹏 
电话 （0755 ）83198888 传真 （0755 ）83195050 
网址 www.cmbchina.com 客服电 话 95555 
办公地 址 上海市 银城 中 路188 号 
注册地 址 上海市 银城 中 路188 号 
法定代 表人 牛锡明 联系人 曹榕 
电话 021－58781234 传真 021－58408483 
网址 www.bankcomm.com 客服电 话 95559 
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号 
法定代 表人 吉晓辉 联系人 高天、 虞谷 云 
电话 （021 ）61618888 传真 （021 ）63604199 
网址 www.spdb.com.cn 客服电 话 95528 
住所 福州市 湖东 路154 
办公地 址 上海市 江宁 路168 
法定代 表人 高建平 联系人 刘玲 
电话 （021 ）52629999 传真 （021 ）62569070 
网址 www.cib.com.cn 客服电 话 95561 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 董文标 联系人 杨成茜 
电话 (010)58560666 传真 （010 ）57092611 
网址 www.cmbc.com.cn 客服电 话 95568 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8 号 富华 大 厦C 座 
法定代 表人 常振明 联系人 廉赵峰 
网址 bank.ecitic.com 客服电 话 95558


























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(12) 北京银行股份有限公 司 
(13) 平安银行股份有限公 司 
(14) 宁波银行股份有限公 司 
(15) 中国光大银行股份有 限公 司 
(16) 东莞银行股份有限公 司 
(17) 杭州银行股份有限公 司 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 22 号 
法定代 表人 吴建 联系人 郑鹏 
电话 010-85238667 传真 010-85238680 
网址 www.hxb.com.cn 客服电 话 95577 
住所 北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号 首层 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号 
法定代 表人 闫冰竹 联系人 谢小华 
电话 （010 ）66223587 传真 （010 ）66226045 
网址 www.bankofbeijing.com.cn 客服电 话 95526 
住所、 办公 地址 广东省 深圳 市深 南东 路5047 号 深圳 发展 银行 大厦 
法定代 表人 肖遂宁 联系人 张青 
电话 0755-22166118 传真 0755-82080406 
网址 www.bank.pingan.com 客服电 话 95511-3 或95501 
住所、 办公 地址 宁波市 鄞州 区宁 南南 路 700 号 
法定代 表人 陆华裕 联系人 胡技勋 
电话 （0574 ）89068340 传真 （0574 ）87050024 
网 址 www.nbcb.com.cn 客服电 话 
96528 ，962528 上海 、
北京地 区 
注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 外大 街 6 号 光大 大厦 
法定代 表人 唐双宁 联系人 朱红 
电话 （010 ）63636153 传真 010-63639709 
网址 www.cebbank.com 客服电 话 95595 
住所、 办公 地址 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号 
法定代 表人 廖玉林 联系人 巫渝峰 
电话 （0769 ）22119061 传真 （0769 ）22117730 
网址 www.dongguanbank.cn 客服电 话 4001196228


























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(18) 浙商银行股份有限公 司 
(19) 江苏银行股份有限公 司 
(20) 乌鲁木齐商业银行股 份有 限公司 
(21) 广东发展银行 
(22) 嘉实财富管理有限公 司 
住所、 办公 地址 杭州市 庆春 路 46 号 杭州 银 行大厦 
法定代 表人 吴太普 联系人 严峻 
电话 （0571 ）85108309 传真 （0571 ）85108309 
网址 www.hzbank.com.cn 客服电 话 400-888-8508 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市庆 春 路288 号 
法定代 表人 张达洋 联系人 毛真海 
电话 （0571 ）87659546 传真 （0571 ）87659188 
网址 www.czbank.com 客服电 话 95527 
住所、 办公 地址 南京市 洪武 北 路55 号 
法定代 表人 黄志伟 联系人 田春慧 
电话 （025 ）58587018 传真 （025 ）58587038 
网址 www.jsbchina.cn 客服电 话 
（ 025 ） 96098 、
4008696098 
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 
办公地 址 乌鲁木 齐市 新华 北 路8 号 商业银 行大 厦 
法定代 表人 农惠臣 联系人 何佳 
电话 （0991 ）8824667 传真 （0991 ）8824667 
网址 www.uccb.com.cn 客服电 话 （0991 ）96518 
住所、 办公 地址 广东省 广州 市农 林下 路 83 号 
法定代 表人 董建岳 联系人 詹全鑫 、张 扬眉 
电话 （020 ）38322256 传真 （020 ）87310955 
网址 www.gdb.com.cn 客服电 话 
800-830-8003 、
400-830-8003 
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单元 
办公地 址 
上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号 B 座 46 楼 06-10 单 元 、 北 京市 朝阳
区建国 路 91 号 金地 中心A 座 6 层 
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪 
电话 021-20289890 传真 021-20280110 
网址 www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850


























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 23 
(23) 万银财富（北京）基 金销 售有限公司 
(24) 上海天天基金销售有 限责 任公司 
(25) 杭州数米基金销售有 限公 司 
(26) 上海长量基金销售投 资顾 问有限公司 
(27) 中信证券股份有限公 司 
(28) 广发证券股份有限公 司 
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳 
电话 010-59393923 传真 010-59393074 
网址 www.wy-fund.com 客服电 话 400-808-0069 
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 195 号 3C 座 10 楼 
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号楼 2 层 
法定代 表人 其实 联系人 潘世友 
电话 021-54509998 传真 021-64385308 
网址 http://www.1234567.com.cn/ 客服电 话 400-1818-188 
办公地 址 浙江省 杭州 市滨 江区 江南 大道 3588 号恒 生大 厦12 楼 
注册地 址 杭州市 余杭 区仓 前街 道海 曙路 东 2 号 
法定代 表人 陈柏青 联系人 张裕 
电话 021-60897840 传真 0571-26697013 
网址 http://www.fund123.cn/ 客服电 话 4000-766-123 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦东 大 道555 号 裕景 国际B 座16 层 
注册地 址 上海市 浦东 新区 高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
法定代 表人 张跃伟 联系人 敖玲 
电话 021-58788678-8201 传真 021—58787698 
网址 www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289 
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠 
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739 
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558


























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(29) 中信建投证券股份有 限公 司 
(30) 海通证券股份有限公 司 
(31) 申银万国证券股份有 限公 司 
(32) 国泰君安证券股份有 限公 司 
(33) 中国银河证券股份有 限公 司 
住所 广州天 河区 天河 北 路183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房） 
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼 
法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305 
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 
95575 或 致 电 各 地 营
业网点 
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼 
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号 
法定代 表人 王常青 联系人 权唐 
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261 
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108 
住所 上海淮 海中 路 98 号 
办公地 址 上海市 广东 路689 号 
法定代 表人 王开国 联系人 金芸、 李笑 鸣 
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100 
网址 www.htsec.com 客服电 话 
95553 或 拨 打 各 城 市
营业网 点咨 询电 话 
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号 
法定代 表人 储晓明 联系人 李清怡 
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294 
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505 
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 上海 银行 大厦29 楼 
法定代 表人 万建华 联系人 芮敏祺 
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666 
网址 www.gtja.com 客服电 话 4008888666


























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(34) 兴业证券股份有限公 司 
(35) 招商证券股份有限公 司 
(36) 华泰证券股份有限公 司 
(37) 长城证券有限责任公 司 
(38) 国都证券有限责任公 司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 陈有安 联系人 田薇 
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990 
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888 
住所 福州市 湖东 路 268 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1 号楼 21 层 
法定代 表人 兰荣 联系人 雷宇钦 
电话 （0591 ）38507679 传真 （021 ）38565955 
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层 
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎 
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636 
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565 
住所 
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼 
办公地 址 
江苏省 南京 市中 山东 路 90 号华泰 证券 大厦 、 深 圳市 深南大 道 4011
号港中 旅大 厦 24 楼 
法定代 表人 吴万善 联系人 庞晓芸 
电话 0755-82492193 传真 
025-51863323 （南 京）
0755-82492962 （深
圳） 
网址 www.htsc.com.cn 客服电 话 95597 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号 特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 黄耀华 联系人 刘阳 
电话 （0755 ）83516289 传真 （0755 ）83515567 
网址 www.cgws.com 客服电 话 
4006666888、（ 0755 ）
33680000


























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(39) 华福证券有限责任公 司 
(40) 光大证券股份有限公 司 
(41) 渤海证券股份有限公 司 
(42) 安信证券股份有限公 司 
(43) 东北证券股份有限公 司 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦9 层10 层 
法定代 表人 常喆 联系人 黄静 
电话 （010 ）84183389 传真 (010)84183311-3389 
网址 www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118 
住所 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7、8 层 
办公地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地大 厦 7 至 10 层 
法定代 表人 黄金琳 联系人 张腾 
电话 （0591 ）87383623 传真 （0591 ）87383610 
网址 www.hfzq.com.cn 客服电 话 （0591 ）96326 
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号 
法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨、 李芳 芳 
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134 
网址 www.ebscn.com 客服电 话 
4008888788 、
10108998 
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼101 室 
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道8 号 
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权 
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892 
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988 
住所 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 35 层、28 层A02 单元 
办公地 址 
深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 35 层、28 层 A02 单元


深
圳市福 田区 深南 大道 凤凰 大厦 1 栋 9 层 
法定代 表人 牛冠兴 联系人 陈剑虹 
电话 （0755 ）82825551 传真 （0755 ）82558355 
网址 www.essence.com.cn 客服电 话 4008001001


























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(44) 平安证券有限责任公 司 
(45) 国元证券股份有限公 司 
(46) 中国中投证券有限责 任公 司 
(47) 湘财证券有限责任公 司 
(48) 中银国际证券有限责 任公 司 
住所、 办公 地址 长春市 自由 大 路1138 号 
法定代 表人 矫正中 联系人 潘锴 
电话 （0431 ）85096709 传真 （0431 ）85096795 
网址 www.nesc.cn 客服电 话 
4006000686、（ 0431 ）
85096733 
住所 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼 
办公地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广 场 8 楼（518048 ） 
法定代 表人 杨宇翔 联系人 郑舒丽 
电话 0755-22626391 传真 （0755 ）82400862 
网址 http://www.pingan.com 客服电 话 95511 —8 
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市寿 春 路179 号 
法定代 表人 凤良志 联系人 陈玲玲 
电话 （0551 ）2246273 传真 （0551 ）2272100 
网址 www.gyzq.com.cn 客服电 话 95578 
住所 
深圳市 福田 区益 田路 与福 中路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18 层
-21 层 及第04 层 01、02、03 、05、11 、12、13、15、16、18、19 、
20、21 、22 、23 单元 
办公地 址 
深圳市 福田 区益 田 路 6003 号荣超 商务 中 心 A 栋第 04 、18 层至 21
层 
法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅 
电话 0755-82023442 传真 0755-82026539 
网址 www.china-invs.cn 客服电 话 400 600 8008 
住所、 办公 地址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路 198 号 新南 城商 务中 心A 栋 11 楼 
法定代 表人 林俊波 联系人 钟康莺 
电话 （021 ）68634518 传真 （021 ）68865680 
网址 www.xcsc.com 客服电 话 400-888-1551


























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(49) 德邦证券有限责任公 司 
(50) 财富证券有限责任公 司 
(51) 中信万通证券有限责 任公 司 
(52) 中航证券有限公司 
(53) 中信证券（浙江）有 限责 任公司 
(54) 长江证券股份有限公 司 
住所 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦39 层 
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路200 号 中银 大厦40 层 
法定代 表人 许刚 联系人 李丹 
传真 （021 ）50372474 
网址 www.bocichina.com.cn 客服电 话 4006208888 
住所 上海市 普陀 区曹 阳 路510 号南半 幢 9 楼 
办公地 址 上海市 浦东 新区 福山 路 500 号“ 城建 国际 中心 ”26 楼 
法定代 表人 姚文平 联系人 罗芳 
电话 （021 ）68761616 传真 （021 ）68767981 
网址 www.tebon.com.cn 客服电 话 4008888128 
住所、 办公 地址 湖南省 长 沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心26 楼 
法定代 表人 周晖 联系人 郭磊 
电话 （0731 ）84403319 传真 （0731 ）84403439 
网址 www.cfzq.com 客服电 话 （0731 ）84403360 
住所 青岛市 崂山 区苗 岭 路29 号 澳柯玛 大 厦 15 层（1507-1510 室） 
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路222 号青岛 国际 金融 广 场 20 层 
法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超 
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605 
网址 www.zxwt.com.cn 客服电 话 （0532 ）96577 
住所、 办公 地址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道 1619 号国 际金 融大 厦A 座 41 楼 
法定代 表人 杜航 联系人 戴蕾 
电话 （0791 ）86768681 传真 （0791 ）86770178 
网址 www.avicsec.com 客服电 话 400-8866-567 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市解 放东 路 29 号迪凯 银 座 22 、23 楼 
法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈 
电话 （0571 ）87112507 传真 （0571 ）85783771 
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 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
 29 
(55) 金元证券股份有限公 司 
(56) 国盛证券有限责任公 司 
(57) 山西证券股份有限公司 
(58) 西部证券股份有限公 司 
(59) 广州证券有限责任公 司 
(60) 国联证券股份有限公 司 
住所、 办公 地址 湖北省 武汉 市新 华路 特8 号长江 证券 大厦 
法定代 表人 胡运钊 联系人 李良 
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900 
网址 www.95579.com 客服电 话 
95579 或
4008-888-999 
住所 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦 4 层 
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时 代金融 中 心 17 层 
法 定代 表人 陆涛 联系人 马贤清 
电话 （0755 ）83025022 传真 （0755 ）83025625 
网址 www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228 
住所 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江 信国 际金 融大 厦 
办公地 址 江西省 南昌 市北 京西 路 88 号江信 国际 金融 大 厦 4 楼 
法定代 表人 曾小普 联系人 徐美云 
电话 （0791 ）86285337 传真 （0791 ）86282293 
网址 www.gsstock.com 客服电 话 4008222111 
住所、 办公 地址 太原市 府西 街 69 号 山西 国 际贸易 中心 东塔 楼 
法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠 
电话 （0351 ）8686659 传真 （0351 ）8686619 
网址 www.i618.com.cn 客服电 话 400-666-1618 
住所、 办公 地址 陕西省 西安 市东 新 街232 号信托 大 厦 16-17 楼 
法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹 
电话 （029 ）87416787 传真 （029 ）87417012 
网址 www.westsecu.com 客服电 话 95582 
住所、 办公 地址 广州市 天河 区珠 江新 城珠 江西 路5 号 广州 国际 金融 中心 19 、20 楼 
法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹 
电话 020-88836999 传真 020-88836654 
网址 www.gzs.com.cn 客服电 话 （020 ）961303


























 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
 30 
(61) 东吴证券股份有限公 司 
(62) 南京证券有限责任公 司 
(63) 浙商证券有限责任公 司 
(64) 恒泰证券股份有限公 司 
(65) 东海证券股份有限公 司 
(66) 东方证券股份有限公 司 
办公地 址 江苏省 无锡 市太 湖新 城金 融一 街8 号 国联 金融 大 厦702 
注册地 址 江苏省 无锡 市县 前东 街 168 号国 联大 厦6 层 
法定代 表人 雷建辉 联系人 沈刚 
电话 0510-82831662 传真 0510-82830162 
网址 www.glsc.com.cn 客服电 话 95570 
住所、 办公 地址 苏州工 业园 区翠 园 路181 号 
法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹 
电话 (0512)65581136 传真 （0512 ）65588021 
网址 www.dwzq.com.cn 客服电 话 4008601555 
住所、 办公 地址 江苏省 南京 市大 钟 亭8 号 
法定代 表人 张华东 联系人 李铮 
电话 （025 ）83367888 传真 （025 ）83320066 
网址 www.njzq.com.cn 客服电 话 4008285888 
住所、 办公 地址 浙江省 杭州 市杭 大 路1 号 黄龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 吴承根 联系人 许嘉行 
电话 （0571 ）87901912 传真 （0571 ）87901913 
网址 www.stocke.com.cn 客服电 话 （0571 ）967777 
住所、 办公 地址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华大 街111 号 
法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华 
电话 （010 ）66297386 传真 （0471 ）4961259 
网址 www.cnht.com.cn 客服电 话 （0471 ）4972343 
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层 
法定代 表人 刘化军 联系人 王一彦 
电话 （021 ）20333910 传真 （021 ）50498825 
网址 www.longone.com.cn 客服电 话 95531 ；400-888-8588


























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(67) 第一创业证券股份有 限公 司 
(68) 宏源证券股份有限公 司 
(69) 民生证券有限责任公 司 
(70) 新时代证券有限责任 公司 
(71) 上海证券有限责任公 司 
(72) 世纪证券有限责任公 司 
住所 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 22-29 层 
办公地 址 上海市 中山 南 路318 号2 号楼 21-29 层 
法定代 表人 潘鑫军 联系人 吴宇 
电话 （021 ）63325888 传真 （021 ）63326173 
网址 www.dfzq.com.cn 客服电 话 95503 
住所、 办公 地址 广东省 深圳 罗湖 区笋 岗 路12 号 中民 时代 广场B 座 25 、26 层 
法定代 表人 刘学民 联系人 崔国良 
电话 （0755 ）25832852 传真 （0755 ）82485081 
网址 www.fcsc.cn 客服电 话 4008881888 
住所 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路 233 号宏 源大 厦 
办公地 址 北京西 城区 太平 桥大 街 19 号宏源 证券 
法定代 表人 冯戎 联系人 李巍 
电话 （010 ）88085858 传真 （ 010 ） 88085195 
网址 www.hysec.com 客服电 话 4008-000-562 
住所、 办公 地址 北京市 东城 区建 国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心A 座 16-18 层 
法定代 表人 余政 联系人 赵明 
电话 （010 ）85127622 传真 （010 ）85127917 
网址 www.mszq.com 客服电 话 400-619-8888 
住所 、 办公 地址 北京市 海淀 区北 三环 西 路99 号院 1 号楼 15 层1501 
法定代 表人 刘汝军 联系人 孙恺 
电话 （010 ）83561149 传真 （010 ）83561094 
网址 www.xsdzq.cn 客服电 话 4006989898 
住所、 办公 地址 上海市 西藏 中 路336 号 
法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾 
电话 （021 ）53519888 传真 （021 ）53519888 
网址 www.962518.com 客服电 话 
(021) 962518 、
4008918918


























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(73) 华西证券有限责任公 司 
(74) 中原证券股份有限公 司 
(75) 东莞证券有限责任公 司 
(76) 华龙证券有限责任公 司 
(77) 万联证券有限责任公 司 
(78) 财通证券有限责任公 司 
住所、 办公 地址 深圳深 南大 道7088 号招 商 银行大 厦 40-42 层 
法定代 表人 卢长才 联系人 方文 
电话 （0755 ）83199599 传真 （0755 ）83199545 
网址 www.csco.com.cn 客服电 话 （0755 ）83199511 
住所 四川省 成都 市陕 西 街239 号 
办公地 址 深圳市 深南 大 道4001 号 时代金 融中 心 18 楼 深圳 总 部 
法定代 表人 杨炯洋 联系人 金达勇 
电话 （0755 ）83025723 传真 （0755 ）83025991 
网址 www.hx168.com.cn 客服电 话 4008-888-818 
住所、 办公 地址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 菅明军 联系人 陈利民


耿铭 
电话 （0371 ）65585287 传真 （0371 ）65585665 
网址 www.ccnew.com 客服电 话 
（ 0371 ） 967218 、
4008139666 
住所、 办公 地址 东莞市 莞城 区可 园南 路1 号金源 中 心 30 楼 
法定代 表人 张运勇 联系人 苏卓仁 
电话 （0769 ）22112062 传真 （0769 ）22119423 
网址 www.dgzq.com.cn 客服电 话 （0769 ）961130 
住所、 办公 地址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 财富 中心 
法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田 
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628 
网址 www.hlzqgs.com 客服电 话 
（ 0931 ） 96668 、
4006898888 
住所、 办公 地址 广州市 中山 二 路18 号电 信 广场 36 、37 层 
法定代 表人 张建军 联系人 罗创斌 
电话 （020 ）37865070 传真 020-22373718-1013 
网址 www.wlzq.com.cn 客服电 话 4008888133


























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(79) 齐鲁证券有限公司 
(80) 大同证券经纪有限责 任公 司 
(81) 瑞银证券有限责任公 司 
(82) 华鑫证券有限责任公 司 
(83) 中山证券有限责任公 司 
(84) 天相投资顾问有限公 司 
住所、 办公 地址 杭州市 杭大 路 15 号 嘉华 国 际商务 中心 
法定代 表人 沈继宁 联系人 乔骏 
电话 （0571 ）87925129 传真 0571－87818329 
网址 www.ctsec.com 客服电 话 
（ 0571 ） 96336 、
962336 （上 海地 区） 
住所、 办公 地址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号 
法定 代 表人 李玮 联系人 吴阳 
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752 
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538 
住所 大同市 城区 迎宾 街 15 号 桐 城中 央 21 层 
办公地 址 山西省 太原 市长 治 路111 号山西 世贸 中 心 A 座F12 、F13 
法定代 表人 董祥 联系人 薛津 
电话 （0351 ）4130322 传真 （0351 ）4130322 
网址 www.dtsbc.com.cn 客服电 话 4007121212 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 12 层、15 层 
法定代 表人 程宜荪 联系人 牟冲 
电话 (010 ）58328112 传真 (010)58328748 
网址 www.ubssecurities.com 客服电 话 400-887-8827 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b ） 单元 
法定代 表人 洪家新


联系人 孔泉 
电话 （0755 ）82083788 传真 （0755 ）82083408 
网址 www.cfsc.com.cn 客服电 话 
（ 021 ） 32109999 ，
（029 ）68918888 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界中 心 29 层 
法定代 表人 吴永良 联系人 李珍 
电话 （0755 ）82570586 传真 （0755 ）82960582 
网址 www.zszq.com 客服电 话 4001022011


























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(85) 江海证券有限公司 
(86) 中国民族证券有限责 任公 司 
(87) 厦门证券有限公司 
(88) 爱建证券有限责任公 司 
(89) 华宝证券有限责任公 司 
(90) 方正证券股份有限公 司 
办公地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号C 座5 层





邮编：100088 
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701


邮编 ：100032 
法定代 表人 林义相 联系人 尹伶 
电话 010-66045529 传真 010-66045518 
网址 
http://www.jjm.com.cn


 
http://www.txsec.com 
客服电 话 010-66045678 
住所、 办公 地址 黑龙江 省哈 尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号 
法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏 
电话 （0451 ）82336863 传真 （0451 ）82287211 
网址 www.jhzq.com.cn 客服电 话 400-666-2288 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融 街5 号 新盛大 厦 A 座 6-9 层 
法定代 表人 赵大建 联系人 李微 
电话 （010 ）59355941 传真 （010 ）66553791 
网址 www.e5618.com 客服电 话 400-889-5618 
住所、 办公 地址 厦门市 莲前 西 路2 号 莲富 大厦十 七楼 
法定代 表人 傅毅辉 联系人 卢金文 
电话 （0592 ）5161642 传真 （0592 ）5161140 
网址 www.xmzq.cn 客服电 话 （0592 ）5163588 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1600 号32 楼 
法定代 表人 宫龙云 联系人 陈敏 
电话 （021 ）32229888 传真 021- 68728782 
网址 www.ajzq.com 客服电 话 （021 ）63340678 
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心57 层 
法定代 表人 陈林 联系人 夏元 
电话 （021 ）68777222 传真 （021 ）68777822 
网址 www.cnhbstock.com 客服电 话 4008209898


























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(91) 英大证券有限责任公 司 
(92) 西南证券股份有限公 司 
(93) 日信证券有限责任公 司 
(94) 信达证券股份有限公 司 
(95) 东兴证券股份有限公 司 
(96) 华融证券股份有限公 司 
住所、 办公 地址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段华 侨国际 大 厦22-24 层 
法定代 表人 雷杰 联系人 郭军瑞



电话 （0731 ）85832503 传真 （0731 ）85832214 
网址 www.foundersc.com 客服电 话 95571 
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦 三十 、三 十一 层 
法定代 表人 吴骏 联系人 吴尔晖 
电话 （0755 ）83007159 传真 （0755 ）83007167 
网址 www.ydsc.com.cn 客服电话 4008-698-698 
住所、 办公 地址 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 西南证 券大 厦 
法定代 表人 余维佳 联系人 张煜 
电话 （023 ）63786141 传真 （023 ）6378212 
网址 www.swsc.com.cn 客服电 话 4008096096 
住所 呼和浩 特市 新城 区锡 林南 路 18 号 
办公地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号长 安兴 融中 心西 楼 11 层 
法定代 表人 孔佑杰 联系人 冯杰 
电话 (010)83991743 传真 (010)66412537 
网址 www.rxzq.com.cn 客服电 话 4006609839 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街9 号院1 号楼 
法定代 表人 高冠江 联系人 唐静 
电话 （010 ）63081000 传真 （010 ）63080978 
网址 www.cindasc.com 客服电 话 400-800-8899 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街5 号新盛 大 厦 B 座 12-15 层 
法定代 表人 徐勇力 联系人 汤漫川 
电话 （010 ）66555316 传真 （010 ）66555246 
网址 www.dxzq.net.cn 客服电 话 400-8888-993


























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(97) 国海证券股份有限公 司 
(98) 国信证券股份有限公 司 
(99) 财富里昂证券有限责 任公 司 
（二）注册登记机构 
（ 三）律师事务所和 经办 律师 
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师 
住所 北京市 西城 区金 融大 街8 号 
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号中国 华 融 A 座 3 层、5 层 
法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒 
电话 010-58568235 传真 010-58568062 
网址 www.hrsec.com.cn 客服电 话 （010 ）58568118 
住所、 办公 地址 广西桂 林市 辅星 路 13 号 
法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇 
电话 0755-83709350 传真 0755-83700205 
网址 www.ghzq.com.cn 客服电 话 95563 （全 国） 
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层 
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕 
电话 0755-82130833 传真 0755-82133952 
网址 www.guosen.com.cn 客服电 话 95536 
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 环球 金融 中心9 楼 
法定代 表人 罗浩 联系人 倪丹 
电 话 021-38784818


传真 021-68775878 
网址 www.cf-clsa.com 客服电 话 68777877 
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大 街 17 号 
法定代 表人 金颖 联系人 朱立元 
电话 （010 ）59378839 传真 （010 ）59378907 
名称 上海市 通力 律师 事务 所 
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 
负责人 韩炯 联系人 黎明 
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600 
经 办 律 师 吕红、 黎明


























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六 、基 金的历 史沿 革和存 续 
（一）基金的历史沿 革 
嘉实沪深300交 易型开 放式 指数证 券 投资 基金联 接基 金（LOF ）由嘉 实沪 深300 指数证 券
投资基 金通 过基 金合 同修 订变更 而来 。 
嘉实沪 深300 指 数证 券投 资 基金经 中国 证监 会 《关 于同 意嘉实 沪深300 指数 证券 投 资基金
募集的 批复 》 （证 监基 金字 〔2005 〕 103 号） 批准 募集 ， 基金 管理 人为 嘉实 基金 管理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 。 
嘉实沪 深300 指 数证 券投 资 基金 自2005 年7 月5日至2005 年8月19日 进行 公开 募集 ， 募集结
束后基金 管理 人向中 国证 监会办理 备案 手续 。 经中 国证监会 书面 确认， 《嘉 实沪深300指数
证券投 资基 金基 金合 同》 于2005 年8 月29 日生 效。2005 年10 月17 日起 ， 嘉 实沪 深300 指数 证券
投资基 金在 深圳 交易 所上 市。 
2012年8 月6日 嘉实沪 深300 指数证券 投资 基金以 通讯 方式召开 基金 份额持 有人 大会， 会
议审议 通过 了 《 关于 嘉实 沪深300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ） 变 更投 资范 围及 其 相关事 项的 议
案 》 ， 同 意嘉 实沪 深300 指 数证券 投资 基金 变更 投资 范围及 其相 关事 宜， 将嘉 实沪深300 指数
证券投 资基 金变 更为 嘉实 沪深300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） ， 允 许本
基金投 资股 指期 货， 参与 融资融 券及 通过 证券 金融 公司办 理转 融通 业务 ， 并 基于上 述投 资范
围的变 更 ， 按 照相关 法律 法规及 中国 证监 会的 有关 规定对 本基 金的 名称 、 投 资和估 值 、 基 金
的费用 、 基 金份 额持 有人 大会及 其他 部分 条款 进行 相应修 改。 上述 基金 份额 持有人 大会 决定
事项已 经中 国证 监会 于2012 年8月21日 核准 生效 ， 自 该日起 ， 《嘉 实沪 深300 交 易型开 放式 指
数证券 投资基 金联接 基金 （LOF ） 基金合 同》 生效 ( 但该基 金合同 第四章 “ 基 金份额 的场外
认购 ”和 第五 章“ 基 金份 额的场内 认购 ”仅适 用于 嘉实沪深300 指 数证 券投资 基金的募 集，
对变更后 的嘉 实沪深300 交 易型开放 式指 数证券 投资 基金联接 基金 （LOF ）不适 用)，并 取代
原 《 嘉实 沪深300指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 ， 嘉 实沪深300 指数 证券 投资 基 金正式 变更 为
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼 
办公地 址 上海 市 黄浦 区湖滨路 202 号企业 天 地 2 号 楼普 华永 道中 心 11
楼 
法定代 表人 杨绍信 联系人 洪磊 
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800 
经办注 册会 计师 许康玮 、洪磊


























 嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF ）更新 招募说明书 
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嘉实沪 深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） ， 本基 金当 事人 将按照 《嘉 实
沪深300 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金（LOF ）基 金合 同》 享有 权利 并承担 义务 。 
（二） 基金 份额 的变 更登 记 
基金合 同生 效后 ， 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司 将 进行本 基金 份额 的更 名以 及必要 信
息的变 更。 
（ 三） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模限 制 
基金合 同 生 效后 ， 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人或 者基金 资产 净值 低 于 5000 万元的 ，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ，基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因和 报送解 决方 案。 
（ 四） 本基 金与 目标ETF 的 联系与 区别 
本基金 为目 标ETF 的 联接 基 金，二 者既 有联 系也 有区 别： 
1 、在 基金 的投 资方 法方 面 ，目标ETF 采取 完全 复制 法 ，直接 投资 于标 的指 数的 成份股 ；
而本基金 则采 取间接 方法 ，通过将 绝大 部分基 金财 产投资于 目标ETF ， 实现对 业绩比较 基准
的紧密 跟踪 ； 
2 、 在 交易 方式 方面 ， 投 资 者既可 以像 股票 一样 在交 易所市 场买 卖目 标ETF ， 也 可以按 照
最小申赎 单位 和申赎 清单 的要求， 实物 申赎目 标ETF ；而本基 金作 为上 市 开放 式基金， 日常
交易包 括申 购赎 回和 上市 交易两 种方 式 ， 投 资者 既可 以通过 银行 等场 外代 销机 构申购 和赎 回
本基金 份额 ，也 可以 在交 易所买 卖本 基金 或进 行基 金份额 的申 购与 赎回 。 
本基金 与目 标ETF 业 绩表 现 可能出 现差 异。 可能 引发 差异的 因素 主要 包括 ： 
1 、 法 律法 规对 投资 比例 的 要求 。 目 标ETF 作为 一种 特 殊的基 金品 种 ， 可将 全部 或接近 全
部的基 金资 产 ， 用于 跟踪 标的指 数的 表现 ； 而 本基 金作为 普通 的开 放式 基金 ， 仍 需将 不低 于
基金资 产净 值5% 的资 产投 资于现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券； 
2 、 申 购赎 回的影 响。 目标ETF采 取实 物申 赎的 方式， 申 购赎 回对 基金 净值 影响 较小； 而
本基金 申赎 采取 现金 方式 ，大额 申赎 可能 会对 基金 净值产 生一 定冲 击。 
 
七 、基 金份额 的交 易 
本基金 的日 常交 易包 括上 市交易 和申 购赎 回两 种方 式。本 章是 有关 基金 的上 市交易 。 
（一） 上市 交易 的地 点： 深圳证 券交 易所 
（二） 上市 交易 日期 ： 原 基金已于 2005 年 10 月 17 日在深 圳交 易所 上市 。因 召开基 金


























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份额持 有人 大会 ，基 金管 理人向 深圳 证券 交易 所申 请 原基 金 自 2012 年 8 月6 日开始 持续 停
牌。2012 年8 月27 日， 经 基金管 理人 向深 圳证 券交 易所申 请， 本基 金复 牌。 本基金的上市
首日仍按2005 年10 月 17 日计算。 
（三） 上市 交易 的规 则 
1 、本 基金 上市 首日 的开 盘 参考价 为前 一交 易日 基金 份额净 值； 
2 、本 基金 实行 价格 涨跌 幅 限制， 涨跌 幅比 例 为 10% ，自上 市首 日起 实行 ； 
3 、本 基金 买入 申报 数量 为 100 份或其 整数 倍； 
4 、本 基金 申报 价格 最小 变 动单位 为 0.001 元人 民币 ； 
5 、本 基金 上市 交易 遵循 《 深圳证 券交 易所 交易 规则 》及《 业务 规则 》的 相关 规定。 
（四） 上市 交易 的费 用 
本基金 上市 交易 的费 用比 照封闭 式基 金的 有关 规定 办理。 
（五） 上市 交易 的行 情揭 示 
本基金 在深 圳交 易所 挂牌 交易， 交易 行情 通过 行情 发布系 统揭 示。 行情 发布 系统同 时揭
示基金 前一 交易 日的 基金 份额净 值。 
（六） 上市 交易 的停 复牌 
本基金 的停 复牌 按照 《业 务规则 》的 相关 规定 执行 。 
（七） 暂停 上市 的情 形和 处理方 式 
本基金 上市 后， 发生 下列 情况之 一时 ，应 暂停 上市 交易： 
（1 ） 基金 份额 持有 人数 连 续 20 个 工作 日低 于 1000 人； 
（2 ） 基金 总份 额连 续 20 个工作 日低 于 2 亿 份； 
（3 ） 违反 国家 有关 法律 、 法规， 被中 国证 监会 决定 暂停上 市； 
（4 ） 深圳 证券 交易 所认 为 须暂停 上市 的其 他情 况。 
发生上 述暂 停上 市情 形时 ， 基金 管理 人在 接到 深圳 证券交 易所 通知 后， 应立 即在至 少一
种指定 报刊 和网 站上 刊登 暂停上 市公 告。 
（八） 恢复 上市 的公 告 
暂停上 市情 形消 除后 ， 基 金管理 人可 向深 圳证 券交 易所提 出恢 复上 市申 请， 经深圳 证券
交易所 核准 后， 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定报 刊和 网站 上刊 登恢 复上市 公告 。 
（九） 终止 上市 的情 形和 处理方 式 
发生下 列情 况之 一时 ，本 基金应 终止 上市 交易 ： 
（1） 自暂 停上 市之 日起 半 年内未 能消 除暂 停上 市原 因的；


























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（2） 基金 合同 终止 ； 
（3 ） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止上 市； 
（4 ） 深圳 证券 交易 所认 为 须终止 上市 的其 他情 况。 
发生上 述终 止上 市情 形时 ， 基金 管理 人在 报经 中国 证监会 批准 后终 止本 基金 的上市 ， 并
在至少 一种 指定 报 刊 和网 站上刊 登终 止上 市公 告。 
 
八 、基 金份额 的申 购和赎 回 
本基金 的日 常交 易包 括申 购赎回 和上 市交 易两 种方 式。本 章是 有关 基金 的申 购和 赎 回 。 
（一）申购、赎回场 所 
1 、嘉 实基 金管 理有 限公 司 直销机 构。 
2 、经基 金管理 人委托 ，具 有销售本 基金 资格的 商业 银行或其 他机 构的营 业网 点（详 见
第五章 “ 柜 台（ 场外 ） 基 金份额 发售 机构”）。 
（二）申购、赎回的 开放 日及开放时间 
原 基金 自2005 年9 月15 日起办 理场 外日 常申 购业 务。 
原 基金 自2005 年10 月 17 日起办 理场 外赎 回业 务、 场内的 申购 与赎 回业 务 。 
原基金 变更 不影 响本 基金 的场内 外正 常 申 赎。 
本基金申 购 和 赎 回 的开 放日 为 证 券 交 易 所 交 易日 ，开 放 日 的 具 体 业 务 办理 时间 为 上 海
证券交 易所 、深 圳证 券交 易所交 易日 的交 易时 间。 投资者 在 《 基金 合同》 约定 的日期 和时 间
之 外 提 出 申 购、 赎 回 申 请的 ， 其 基 金 份额 申 购 、 赎回 价 格 为 下 次办 理 基 金 份额 申 购 、 赎回
时间所 在开 放日 的价 格。 
基金管理 人如 果对申 购、 赎回时间 进行 调整， 应报 中国证监 会备 案，并 在实 施前 3 个
工作日 在至 少一 种指 定媒 体上公 告。 
（三）申购、赎回的 原则 
1 、“ 未 知价 ” 原 则， 即申购 、赎回 价格 以申 请当 日的 基金份 额净 值为 基准 进行 计算。 
2 、“ 金 额申 购、 份额 赎回 ” 原则， 即申 购以 金额 申请 ，赎回 以份 额申 请。 
3 、当 日的 申购 、赎 回申 请 可以在 基金 管理 人规 定的 时间以 前撤 销。 
4 、 投资 者提 交赎 回申 请时 ， 由系 统自 动识 别先 前认 购/ 申购 基金 份额 的时 间， 按每笔 交
易的具体 时间来计算持有期限，系 统会采取先进先出法，即 先认购/ 申购的基金份额会 先赎
回，按 不同 的持 有期 限分 别计算 收取 赎回 费。 
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况更改 上述 原则。基 金管 理人必 须于 新规则 开


























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始实施 日前 三个 工作 日在 至少一 种指 定报 刊和 网站 上刊登 公告 。 
（四）申购、赎回的 数额 限制 
1 、代 销网 点每 个账 户首 次 申购的 最低 金额为 1,000 元， 直 销中 心每 个账 户首 次申购 的
最低金 额 为 2 万 元。 已在 任一网 点 （ 包括 直销 中心 ） 有认 （申） 购本 基金 或 原基金 记录 的投
资者， 最低 申购 金额 为 1,000 元 。 
自 2014 年3 月 3 日起 ， 投 资者通 过 嘉 实基 金管 理有 限公司 网上 直销 首次 申购 单笔最 低
限额为 人民 币500 元； 追 加申购 单笔 最低 限额 为人 民币500 元。 
2 、 本基 金不 设最 低赎 回份 额， 且 本基 金 份 额持 有人 在本基 金销 售机 构进 行某 笔赎回 后，
在该等 销售 机构 保留 的本 基金基 金份 额余 额不 设最 低份额 限制 。 
3 、基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整申 购、赎 回份 额的数量 限制 。本基 金代 销机构 首
次申购 和追 加申 购的 最低 金额的 调整 按照 基金 管理 人和代 销机 构约 定的 为准 。 本基金 直销 最
低申购 金额 由基 金管 理人 调整 ； 调 整前 的三 个工 作日 基金管 理人 必须 在至 少一 种指定 报刊 和
网站上 刊登 公告 。 
（五）申购、赎回的 程序 
1 、申 请方 式： 书面 申请 或 基金销 售机 构规 定的 其他 方式。 
2 、基金 投资者 必须根 据基 金销售机 构规 定的手 续， 向基金销 售机 构提出 申购 、赎回 的
申请。 
投资人 在申 购本 基金 时须 按销售 机构 规定 的方 式备 足申购 资金 ； 投资 者在 提交 赎回申 请
时，账 户中 必须 有足 够的 基金份 额余 额， 否则 所提 交的赎 回申 请无 效而 不予 成交。 
3 、申 购、 赎回 申请 的确 认 
T 日提 交的 有效 申请 ，投 资者可 在 T＋2 日后 到销售 网点柜 台或 以销 售机 构规 定的其 他
方式查 询申 请的 确认 情况 。 
4 、申 购、 赎回 的款 项支 付 
基金申 购采 用全 额缴 款方 式， 若 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不
成功或 无效 ， 申购款 项将 退回投 资者 账户 。 基 金份 额持有 人赎 回申 请确 认后 ， 赎 回款 项通 常
在 T ＋7 日内 划往 赎回 人 指定的 银行 账户 。 在发 生 巨额赎 回或 延期 支付 的情 形时 ， 款 项的 支
付办法 参照 基金 合同 和招 募说明 书的 有关 条款 办理 。 
5 、T 日的 基金 份额 净值 在 当天收 市后 计算 ， 并在 T+1 日公 告 。 遇 特殊 情况 ， 基金份 额
净值可 以适 当延 迟计 算或 公告 ， 并报 中国 证监 会备 案。 
（六）申购份额、赎 回金 额的计算方式


























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1 、申 购份 额及 余额 的处 理 方式 
本基金 的申 购有 效份 额为 按实际 确认 的申 购金 额在 扣除相 应的 费用 后 ， 以 当日 基金份 额
净值为 基准 计算 ， 申 购份 额采用 四舍 五入 的方 法保 留至小 数点 后两 位， 由此 产生的 误差 计入
基金资 产。 
2 、基 金申 购份 额的 计算 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
申购费 用 ＝ 申购 金额/ （1 ＋申购 费率 ）× 申 购费 率 
净申购 金额 ＝ 申购 金额/ （1 ＋ 申购 费率 ） 
申购份 额 ＝ 净 申购 金额/ 申购当 日基 金份 额净 值 
但 本基 金 申 购金 额 在 500 （ 含） 万 元以 上 ， 适用 绝对 数 额的申 购费 金额 （每 笔 1000 元） ，
即净申 购金 额= 申 购金 额－ 申购费 用。 
例：某 投资 人投 资 10 万元申购 本基 金， 假设 申购 当日的 基金 份额 净值 为 1.0160 元，
则其可 得到 的申 购份 额为 ： 
申购金 额 100,000 元 
基金份 额净 值（NAV ） 1.0160 元 
申购费 用 100,000 －98,522.17 ＝1,477.83 元 
净申购 金额 98,522.17 元 
申购份 额 98,522.17/1.016 ＝96,970.64 份 
3 、基 金赎 回金 额的 计算 
赎回费 ＝ 赎回 当日 基金 份 额净值 ×赎 回份 额× 赎回 费率 
赎回金额 ＝ 赎 回当 日基 金 份额净 值× 赎回 份额 －赎 回费 
例： 某 投资 人赎 回 10,000 份本基金 ， 假 设赎 回当 日 的基金 份额 净值 为 1.0560 元， 持
有期 （ 如 果 投资 人 在 本 基金 基 金 合 同 生效 前 连 续 持有 原 基 金 直 至本 基 金 基 金合 同 生 效 后赎
回， 该投 资人 的持有 期将 按原基 金持 有期 加上 本基 金持有 期合 并计 算） 不足 一年 ， 则 其可 得
到的赎 回金 额为 ： 
赎回份 额 10,000 份 
基金份 额净 值（NAV ） 1.0560 元 
赎回费 用 10,000 ×1.056 ×0.5% ＝52.80 元 
赎回金 额 10,000 ×1.056-52.80 ＝10,507.20 元 
4 、赎 回金 额的 处理 方式 
本基金的赎回金额按 实际 确认的有效赎回份额 以当 日基金份额净值为基 准按 四舍五入
的方法 计算 并扣 除相 应的 费用， 赎回 金额 保留 小数 点后两 位， 小数 点后 第三 位四舍 五入 。 
5 、基 金份 额净 值的 计算


























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本基金 每个 工作 日公 告基 金份额 净值 ， 当 日基 金份 额净值 在当 天收 市后 计算 ， 并在 下一
工作日 公告 。 遇 特殊 情况 ， 经中 国证 监会 同意 ， 可 以适当 延迟 计算 或公 告， 并报中 国证 监会
备案。 
当日基 金份 额净 值 ＝ 当日 基金资 产净 值/ 当 日基 金份 额数 
（七）申购费率和赎 回费 率 
1 、申 购费 率 
本基金的 申购 费率不 高于 1.5% ， 随申购 金额的 增加 而 递减， 可适 用以下 前端 收费费 率
标准： 
申购金 额 （M ， 含 申购 费） 申购费 率 
M＜50 万 元 1.5% 
50 万 元≤M ＜200 万 元 1.2% 
200 万 元 ≤M＜500 万 元 1.0% 
M≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
个人投 资者 通过 本基 金管 理人网 上交 易 和 电话 交易 系统申 购本 基金 实行 申购 费率优 惠 ，
其申购 费率 不按 申购 金额 分档， 统一 优惠 为申 购金 额的0.6 ％ ；但 中国 银行 长 城借记 卡、 招
商银行 借记 卡持 卡人 ， 申 购本基 金的 申购 费率 优惠 按照相 关公 告规 定的 费率 执行 ， 优惠 后费
率如果 低于0.6% ，则 按0.6% 执行 。 
机构投 资者 通 过 本基 金管 理人直 销网 上交 易系 统申 购开放 式基 金业 务 ， 其 申购 费率不 按
申购金 额分 档， 统一 优惠 为申购 金额 的0.6 ％ ，优 惠 后费率 如果 低于0.6% ，则 按0.6% 执行 。 
基金招 募说 明书 及相 关临 时公告 规定 的相 应申 购费 率低于0.6% 时 ， 按 实际 费率 收取申 购
费。 
2 、 本 基金 场内 的赎 回费 率 统一 为 0.5% ； 本基 金场外赎回费 率不 高 于0.5% ， 随 在开放 式
基金账 户中 的持 有期 限的 增加而 递减 （ 如果 投资 人在 本基金 基金 合同 生效 前连 续持有 原基 金
直至本 基金 基金 合同 生效 后赎回 ， 该投 资人 的持 有期 将按原 基金 持有 期加 上本 基金持 有期 合
并计算 ） ： 
持有期 限 赎回费率 
持有期<一年 0.5% 
一年≤ 持有 期< 两年 0.25% 
持有期 ≥两 年 0 
注：就 赎回 费而 言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 
3 、本基 金的申 购费率 、赎 回费率最 高不 得超过 法律 法规规定 的限 额。在 法律 法规规 定
的限制 内， 基金 管理 人可 按中国 证监 会规 定的 程序 调整申 购费 率、 赎回 费率 ， 并在 《招 募说


























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明 书 》 及 其 他公 告 进 行 公开 披 露 。 基 金管 理 人 调 整申 购 费 率 、 赎回 费 率 应 最迟 在 实 施 前 3
个工作 日在 至少 一种 指定 媒体和 网站 公告 。 
4 、基金 管理人 可以在 不违 背法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下根据 市场 情况制 定
基金促 销计 划， 在取 得有 关监管 机构 核准 之后 ，对 促销期 间的 基金 申购 费等 实行优 惠。 
（八）赎回费的归属 和申 购费、赎回费的用途 
本基金赎回费 的 25% 归入基金财产所有。申 购费和赎回费用的用途为市 场推广、基 金
份额销 售及 注册 登记 等。 
（九）申购、赎回的 注册 登记 
投资者 申购 基金 成功 后， 注册登 记人 在 T+1 日 自动 为投资 者登 记权 益并 办理 注册登 记
手续。 
投资者 赎回 基金 成功 后， 注册登 记人 在 T+1 日 自动 为投资 者办 理扣 除权 益的 注册登 记
手续。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 并 最迟
于开始 实施 前 3 个工 作日 在至少 一种 指定 媒体 和网 站上刊 登公 告。 
（十）拒绝或暂停接 受申 购的情形及处理 
本基金 出现 以下 情况 之一 时，基 金管 理人 可拒 绝或 暂停接 受基 金投 资者 的申 购申请 ： 
1 、不 可抗 力； 
2 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 或其 他情形 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 ； 
3 、所 投资 的目 标ETF 暂 停 估值， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 ； 
4 、 所投 资的 目标ETF 暂停 申购或 二级 市场 交易 停牌 ， 且基 金管 理人 认为 有必 要暂停 本基
金申购 的； 
5 、基金 管理人 认为市 场缺 乏合适的 投资 机会， 继续 接受申购 可能 对已有 基金 持有人 利
益产生 损害 ； 
6 、基 金管 理人 认 为 会有 损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔申 购； 
7 、 基 金管 理人 、 基 金托 管 人、 代销 机构 或注册 登记 人的技 术保 障或 人员 支持 等不充 分 ； 
8 、基 金场 内交 易停 牌时 ； 
9 、法 律、 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生暂 停申 购情 形时 ，基 金管理 人应 当立 即在 指定 媒体上 刊登 暂停 申购 公告 。 
发生基 金合 同 或 招募 说明 书中未 予载 明的 事项 ， 但基 金管理 人有 正当 理由 认为 需要暂 停


























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基金申 购 ， 应 当报中 国证 监会批 准 ； 经 批准后 ， 基 金管理 人应 当立 即在 中国 证监会 指定 的信
息披露 媒体 上刊 登暂 停申 购公告 。 
（十一）暂停赎回或 延缓 支付赎回款项的情形 和处 理 
本基金 发生 下列 情形 之一 时， 基金 管理 人可 暂停 接受 基金投 资者 的赎 回申 请或 延缓支 付
赎回款 项： 
1 、不 可抗 力； 
2 、证券 交易所 交易时 间非 正常停市 或其 他情形 ，导 致基金管 理人 无法计 算当 日基金 资
产净值 ； 
3 、基 金场 内交 易停 牌时 ； 
4 、所 投资 的目 标ETF 暂 停 估值， 导致 基金 管理 人无 法计算 当日 基金 资产 净值 ； 
5 、所 投资 的目 标 ETF 暂停 赎回 或 二级 市场 交易 停牌 ，且基 金管 理人 认为 有必 要暂停 本
基金赎 回的 ； 
6 、法 律、 法规 、规 章规 定 或中国 证监 会认 定的 其他 情形。 
发生上 述情 形时 ， 基金 管理 人应在 当日 向中 国证 监会 报告并 应在 规定 期限 内在 指定媒 体
上刊登 暂停 公告 。已 确认 的赎回 申请 ，基 金管 理人 将足额 按时 支付 ；如 暂时 不能足 额支 付 ，
可支付 部分 按单 个账 户申 请量占 申请 总量 的比 例分 配给赎 回申 请人 ， 其余 部分 在后续 开放 日
予以兑 付， 并以 该开 放日 的基金 份额 净值 为依 据计 算赎回 份额 。 投 资者 在申 请赎回 时可 以选
择将当 日未 获受 理部 分予 以撤销 。 
发生基 金合 同 或 招募 说明 书中未 予载 明的 事项 ， 但基 金管理 人有 正当 理由 认为 需要暂 停
赎回或 延缓 支付 赎回 款项 的， 应当 报中 国证监 会批 准； 经批 准后 ， 基 金管 理 人应当 立即 在指
定媒体 上刊 登暂 停赎 回或 延缓支 付赎 回款 项的 公告 。 在暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款项 的情 况
消除时 ，基 金管 理人 应及 时恢复 赎回 业务 的办 理并 按时支 付赎 回款 项。 
（十二）巨额赎回的 情形 及处理方式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
巨额赎 回指 在单 个开 放日 内， 本 基金 净赎 回申 请份 额 （基 金赎 回申 请总 份额 扣除申 购申
请总份 额之 余额 ） 净 转出 申请 （转 出申 请总份 额扣 除转入 总份 额后 的余 额） 之和 超 过上 一 开
放日基 金总 份 额 10% 的情 形。 
2 、巨 额赎 回的 处理 
（1） 全额 赎回 ： 当 基金 管 理人认 为有 能力 兑付 投资 者的赎 回时 ， 按正常 赎回 程序执 行 。 
（2）部 分延期 赎回： 当基 金管理人 认为 基金兑 付投 资者的全 部赎 回申请 有困 难，或 认


























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为为实 现投 资者 的赎 回申 请进行 的资 产变 现可 能 使 基金份 额净 值发 生较 大波 动时 ， 基 金管 理
人在当日 接受 赎回的 比例 不低于上 一日 基金总 份额 10％的前 提下 ，对其 余申 请延期办 理。
对于当 日的 赎回 申请 ， 应 当按单 个账 户赎 回申 请量 占基金 赎回 申请 总量 的比 例， 确 定当 日受
理的赎 回份 额； 未受 理部 分除投 资者 在提 交申 请时 选择将 当日 未获 受理 部分 予以撤 销者 外 ，
延迟至 下一 开放 日办 理 。 转 入下一 开放 日的 申请 不享 有赎回 优先 权并 将以 该开 放日的 基金 份
额净值 为基 准计 算， 以此 类推， 直到 全部 完成 赎回 申请为 止。 
当发生 巨额 赎回 并部 分延 期赎回 时 ， 基 金管 理人 应立 即向中 国证 监会 备案 并 在 3 个工 作
日内在 至少 一种 指定 媒体 上公告 ，并 说明 有关 处理 办法。 
（3） 巨额 赎回 的公 告 
当发生 巨额 赎回 并部 分延 期赎回 时 ， 基 金管 理人 应立 即向中 国证 监会 备案 并 在 3 个工 作
日内在 至少 一种 指定 媒体 上公告 ，并 说明 有关 处理 办法。 
3 、连 续巨 额赎 回的 情形 及 处理方 式 
基金连 续两 个开 放日 以上 发生巨 额赎 回， 如基 金管 理人认 为有 必要 ， 可 暂停 接受赎 回申
请；已 经确 认的 赎回 申请 可以延 期支 付赎 回款 项， 但不得 超过 正常 支付 时间 后的 20 个工 作
日，并 应当 在中 国证 监会 指定的 信息 披露 媒体 上公 告。 
（十三）与暂停申购 和暂 停赎回或延缓支付赎 回款 项相关的公告 
发生上 述暂 停申 购和 暂停 赎回或 延缓 支 付 赎回 款项 情况的 ， 基金 管理 人应 在当 日立即 向
中国证 监会 备案 并应 在规 定期限 内在 指定 媒体 上刊 登暂停 公告 。 
若发生 暂停 的时 间为 一天 ， 第二个 工作 日基 金管 理人 应在至 少一 种中 国证 监会 指定媒 体
上刊登 基金 重新 开放 申购 或赎回 公告 并公 布最 近 1 个开放 日的 基金 份额 净值 。 
若发生 暂停 的时 间超 过一 天但少 于两 周， 暂停 结束 基金重 新开 放申 购或 赎回 时， 基 金管
理人应提 前 1 个工 作日在 至少一种 中国 证监会 指定 媒体上刊 登基 金重新 开放 申购或赎 回公
告，并 在重 新开 放申 购或 赎回日 公告 最 近 1 个工 作 日的基 金份 额净 值。 
若发生 暂停 的时 间超 过两 周， 暂 停期 间， 基 金管 理 人 应每两 周至 少重 复刊 登暂 停公告 一
次； 当连 续暂 停时间 超过 两个月 时 ， 可 将重复 刊登 暂停公 告的 频率 调整 为每 月一次 。 暂停 结
束基金 重新 开放 申购 或赎 回时 ， 基 金管 理人 应提 前 3 个工作 日在 至少 一种 中国 证监会 指定 媒
体 上 连 续 刊 登基 金 重 新 开放 申 购 或 赎 回公 告 并 在 重新 开 放 申 购 或赎 回 日 公 告最 近 一 个 开放
日的基 金份 额净 值。 
注：2013 年 4 月 9 日 ，本 基金管 理人 发布 了《 关于 网上直 销开 通基 金后 端收 费模式 并
实施费 率优 惠的 公告 》 ， 自 2013 年4 月12 日 起， 在本公 司基 金网 上直 销系 统 （含 电话 交易）


























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开通旗 下部 分基 金产 品的 后端收 费模 式 （ 包括 申购 、 定期 定额 投资 、 基 金转 换等业 务） 、 并
对通过 本公 司基 金网 上直 销系统 （ 含电 话交易 ） 交 易的后 端收 费进 行费 率优 惠。 本公 司直 销
中心柜 台和 代销 机构 暂不 开通后 端收 费模 式。 具体 请参见 嘉实 基金 网站 刊载 的公告 。 
 
九 、基 金份额 的非 交易过 户和 基金间 转换 
（一）基金份额的非 交易 过户 
基金注 册登 记人 只受 理继 承、 捐赠 、 司法 执行 情况 下的非 交易 过户 。 其中 ， “ 继承 ” 指基
金份额 持有 人死 亡， 其持 有的基 金份 额由 其合 法的 继承人 继承 ； “捐赠 ” 只 受 理基金 份额 持有
人将其 合法 持有 的基 金份 额捐赠 给福 利性 质的 基金 会或社 会团 体的 情形 ； “ 司 法执行 ” 是 指司
法机构 依据 生效 司法 文书 将 基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额强 制划 转给 其他 自然人 、法 人 、
社会团 体或 其他 组织 。办 理非交 易过 户必 须提 供相 关资料 。 
（二）基金间的份额 转换 
自2010 年3 月19 日起 ， 嘉 实 基金管 理有 限公 司 开 始办 理 嘉实 中证 锐联 基本 面50 指数证 券
投资基 金 （LOF ） 与 原基金 场外 份额 之间 的 日 常转 换业务 。 自 本基 金基 金合 同生效 日起 ， 除
有 其 他 公告 ， 本基 金 管理人 将 继 续办 理 嘉实 中 证锐联 基 本 面50 指 数证 券 投资基 金 （LOF ）
与本基 金 场 外份 额之 间的 日常转 换业 务 。 自2013 年3 月22 日起 ， 开 始办 理本 基 金与 嘉 实中 证
中期企 业债 指数 证券 投资 基金（LOF ）场外份 额 之 间的日 常转 换业 务。 
1. 基金简称和代码 
基金名 称 场外基 金简 称 基金代 码 
嘉实中 证锐 联基 本面50 指 数证券 投资 基金 （LOF ） 嘉实基 本面50 指数(LOF) 160716 
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金（LOF ）A 嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）A 
160720 
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金（LOF ）C 嘉实中 证中 期企 业债 指
数（LOF ）C 
160721 
嘉实沪 深300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接
基金（LOF ） 
嘉实沪深300ETF联接
(LOF) 
160706 
2. 基金转换费用 
嘉实中 证锐 联基 本 面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ） 、嘉实 中证 中期 企业 债指 数（LOF ）
A/C 类场 外份 额 与 嘉实沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金（LOF ）场 外基
金份额 之间 互相 转换 时， 基金转 换费 率采 用 “ 赎回 费 + 申购费率补 差” 算法 ， 计算 公式 如
下： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）


























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转换补 差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G 
转入份 额 ＝ 净转入 金额 / E 
其中， B 为转出 的基 金份 额； 









 C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率； 
G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率 ， 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
时，则 申购 补差 费 率 G 为 零； 
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。 
其中赎 回费 的25% 归 入转 出基金 资产 （嘉 实中 证中 期企业 债指 数（LOF ）C 除 外） ； 根据
嘉实中 证中 期企 业债 指数 证券投 资基 金 （LOF ）基 金合同 的约 定， 对于 持有 期限少 于 30 日
的C 类 基金 份额 所收 取的 赎回费 全额 计入 基金 财产 。 
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率 ，
调整后 的基 金转 换费 率应 及时公 告。 
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的 情 形 下 根 据 市场 情况 制 定 基
金促销 计划 ， 针对以 特定 交易方 式 （如 网上交 易等 ） 或 在特 定时 间段等 进行 基金交 易的 投 资
者定期 或不 定期 地开 展基 金促销 活动 。 在 基金 促销 活动期 间， 基金 管理 人可 以对促 销活 动范
围内的 投资 者调 低基 金转 换费率 。 
3. 基金转换的其他业务 规 则 
（1 ） 基金 转换 的时 间 
投资者 需在 转出 基金 和转 入基金 均有 交易 的当 日， 方可办 理基 金转 换业 务。 
（2 ） 基金 转换 的原 则 
① 采用 份额 转换 原则 ，即 基金转 换以 份额 申请 ； 
② 当日的转换申请可 以在 当日交易结束时间前 撤销 ，在当日的交易时间 结束 后不得撤
销； 
③ 基金 转换 价格 以申 请转 换当日 各基 金份 额净 值为 基础计 算； 
④ 投资 者可 在任 一同 时销 售拟转 出基 金及 转入 基金 的销售 机构 处办 理基 金转 换。 基金 转
换只能 在同 一销 售机 构进 行。 转换 的两 只基 金必 须都 是该销 售机 构代 理的 同一 基金管 理人 管
理的、 在同 一基 金注 册登 记机构 处注 册的 基金 ；


























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⑤ 基金 管理 人可 在不 损害 基金份 额持 有人 权益 的情 况下更 改上 述原 则 ， 但 应在 新的原 则
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（3 ） 基金 转换 的程 序 
① 基金 转换 的申 请方 式 
基金投 资者 必须 根据 基金 管理人 和基 金代 销机 构规 定的手 续 ， 在 开放 日的 业务 办理时 间
提出转 换的 申请 。 
投资者 提交 基金 转换 申请 时，帐 户中 必须 有足 够可 用的转 出基 金份 额余 额。 
② 基金 转换 申请 的确 认 
基金管理人应以在规 定的 基金业务办理时间段 内收 到基金转换申请的当 天作 为基金转
换的申 请日 （T 日） ， 并在T+1 工作 日对 该交 易的 有效 性进行 确认 。 投 资者 可在T+2 工作 日及
之后查 询成 交情 况。 
（4 ） 基金 转换 的数 额限 制 
基金转 换时 ，最 低转 出份 额为1000 份基 金份 额。 
基金管 理人 可根 据市 场情 况制定 或调 整上 述基 金转 换的程 序及 有关 限制 并及 时公告 。 
（5 ） 基金 转换 的注 册登 记 
投 资者 申请 基金转 换成 功后 ，基 金注 册登记 机构 在T ＋1 工作 日为投 资者 办理减 少转 出
基 金份额 、增 加转入 基金 份 额的权 益登 记手续 ，一般 情况下 ，投 资者自T ＋2 工 作日起 有权
赎回转 入部 分的 基金 份额 。 
基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上 述注 册登记 办理 时间 进行 调整 ， 并于 开始
实施前 在至 少一 种中 国证 监会指 定媒 体公 告。 
（6 ） 基金 转换 与巨 额赎 回 
当发生 巨额 赎回 时， 基金 转出与 基金 赎回 具有 相同 的优先 级， 基金 管理 人可 根据基 金资
产组合 情况 ， 决定全 额转 出或部 分转 出 ， 并且 对于 基金转 出和 基金 赎回 ， 将 采取相 同的 比 例
确认； 但基 金管 理人 在当 日接受 部分 转出 申请 的情 况下， 对未 确认 的转 换申 请将不 予 顺 延 。 
（7 ） 拒绝 或暂 停基 金转 换 的情形 及处 理方 式 
A 、 在如 下情 况下 ，基 金管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的转 入申 请： 
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法接 受投 资者 的转 入申请 ； 
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市；


























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③ 基金 财产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ； 
④ 其他 可能 对基 金业 绩或 流动性 产生 负面 影响 ， 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 的利益 的
情形； 
⑤ 基金 管理 人认 为会 有损 于现有 基金 份额 持有 人利 益的某 笔转 入； 
⑥ 发生 转出基金的基 金合同规定 的暂停赎回和/ 或转入基金 的基金合同规 定的暂停申 购
时的情 形 ； 
⑦ 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 他情 形 。 
B 、 在如 下情 况下 ，基 金管 理人可 以暂 停接 受投 资者 的转出 申请 ： 
① 因不 可抗 力导 致基 金管 理人不 能支 付转 出款 项； 
② 证券 交易 场所 交易 时间 临时停 市； 
③ 发生 巨额 赎回 ，根 据 基 金合同 规定 ，可 以暂 停接 受赎回 申请 的情 况； 
④ 当基 金管 理人 认为 某笔 转出会 有损 于现 有基 金份 额持有 人利 益； 
⑤ 发生转 出基 金的基 金合 同规定的 暂停 赎回和/ 或转 入基金的 基金 合同规 定的 暂停申 购
时的情 形； 
⑥ 法律 、法 规规 定或 中国 证监会 认定 的其 它情 形。 
C 、 如发生基 金合同 、 《招募 说明书》 或本公 告中未予 载明的事 项，但 基金管理 人有正
当理由 认为 需要 暂停 接受 基金转 换申 请 的 ， 应当 报经 中国证 监会 批准 后在 至 少 一种中 国证 监
会指定 媒体 上公 告 。 
 
十 、基 金份额 的登 记、系 统内 转托管 和跨 系统转 登记 
（一）基金份额的登 记 
本基金 的份 额采 用分 系统 登记的 原则 。 场外 认购 或申 购买入 的基 金份 额登 记在 注册登 记
系统持 有人 开放 式基 金账 户下 ； 场 内认 购或 上市 交易 买入的 基金 份额 登记 在证 券登记 结算 系
统持有 人证 券账 户下 。 
（二）系统内转托管 
1 、 系统 内转 托管 是指 持有 人将持 有的 基金 份额 在注 册登记 系统 内不 同销 售机 构 （网 点）


























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之间或 证券 登记 结算 系统 内不同 会员 单位 （席 位） 之间进 行转 托管 的行 为。 
2 、 份额 登记 在注 册登 记系 统的基 金份 额持 有人 在变 更办理 基金 赎回 业务 的销 售机构 （ 网
点）时 ，销 售机 构（ 网点 ）之间 不能 通存 通兑 的， 可办理 已持 有基 金份 额的 系统内 转 托 管 。 
3 、 份额 登记 在证 券登 记结 算系统 的基 金份 额持 有人 在变更 办理 上市 交易 的会 员单位 （ 席
位）时 ，可 办理 已持 有基 金份额 的系 统内 转托 管。 
（三）跨系统转登记 
1 、跨系 统转登 记是指 持有 人将持有 的基 金份额 在注 册登记系 统和 证券登 记结 算系统 之
间进行 转登 记的 行为 。 
2 、本 基金 跨系 统转 登记 的 具体业 务按 照中 国证 券登 记结算 有限 公司 的相 关规 定办理 。 
3 、跨 系统 转登 记限 于在 已 注册的 开放 式基 金账 户和 其证券 账户 之间 进行。 
4 、基 金份 额的 跨系 统转 登 记需要 两个 交易 日的 时间 ，即持 有人 T 日提 交跨 系 统转登 记
申请， 如处 理成 功， 经过 两个工 作日 （T+2 日 ）可 申请赎 回或 卖出 。 
5 、暂 停跨 系统 转登 记的 情 形 
（1） 本基 金收 益分 配期 间 （R-2 日至R 日，R 日为 权益登 记日 ） 。 
（2） 处于 冻结 状态 的基 金 份额。 
 
十 一、 基金的 投资 
（一）投资目标 
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力
争控制本 基金 的净值 增长 率与业绩 衡量 基准之 间的 日平均跟 踪误 差小 于 0.3% ，以实现 对沪
深300 指数 的有 效跟 踪， 谋求通 过中 国证 券市 场来 分享中 国经 济持 续、 稳定 、 快 速发 展的 成
果。 
（二）投资范围 
本基金以 目标ETF 基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目标ETF的 资产 比例不 低于基金 资产 净值的90%（ 已申购但 尚未 确认的 目标ETF 份额可 计
入在内 ），持 有现金 或到 期日在 一年以 内的政 府债 券的比 例不低 于基金 资产 净值的5% 。 此
外， 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股 （ 包含 中小 板、 创 业板 及其
他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 一级 市场 新股 或增发 的股 票、 衍生 工具 （权证 、 股 指期
货等 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债 、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可 转
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券等） 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收


























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益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会
的相关 规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可
以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务
以及通 过证 券金 融公 司办 理转融 通业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与
融资融 券、 转融 通等 业务 的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 决定 。 
（三）投资理念 
本基金 遵循 指数 化投 资理 念，通 过投 资于 目 标 ETF 、标的 指数 成份 股和 备选 成份股 等，
力求获 得与 目 标 ETF 所跟踪的标 的指 数相 近的 平均 收益率 ，满 足基 金投 资者 的投资 需求 。



（四）投资策略 
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金 。 主 要通 过投 资于 目 标ETF 实现 对业 绩比 较基 准的紧 密跟
踪 ， 在 正 常 市场 情 况 下 ，本 基 金 的 净 值增 长 率 与 业绩 衡 量 基 准 之间 的 日 平 均跟 踪 误 差 小于
0.3% 。 如因 标的 指数 编制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 超过 上述 范围 ， 基金 管理 人应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度进 一步 扩大 。 
1 、资 产配 置比 例 
本基金投资于目标ETF 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的90% （ 已 申 购 但 尚 未 确 认 的 目 标
ETF 份额可计入在内） ， 持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值
的 5%。 本 基 金 将 根 据 市 场 的 实 际 情 况 ， 适 当 调 整 基 金 资 产 的 配 置 比 例 ， 以 保 证 对 标 的 指 数 的
有效跟踪。 
2 、组 合构 建 
在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、 风 险、 效 率、 成本 等 因 素的 基础上 ， 决
定采用一 级市 场申赎 的方 式或证券 二级 市场交 易的 方式进行 目标ETF 的 买卖。 本基金还 将适
度参与 目标ETF 基金 份额 交 易和申 购、 赎回 的组 合套 利，以 增强 基金 收益 。 
此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 投资 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生
金融产 品 ， 如 期权 、 权 证 以及其 他与 标的 指数 或标 的指数 成份 股 、 备选 成份 股相关 的衍 生工
具。本 基金 投资 股指 期货 将根据 风险 管理 的原 则， 以套期 保值 为目 的， 主要 选择流 动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位频 繁调 整的


























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交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。 
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 
3 、风 险收 益目 标 
本基金 运用 指数 复制 法进 行被动 式指 数化 投资 ， 在 日常管 理过 程中 ， 通 过严 格的投 资纪
律约束 和数 量化 的风 险管 理手段 ， 力争 控制 本基 金的 净值增 长率 与业 绩衡 量基 准之间 的日 平
均跟踪 误差 小 于0.3% ， 以 实现对 标的 指数 的有 效跟 踪，分 享中 国股 票市 场的 长期收 益。 
（五）业绩衡量基准 
本基金以 沪深300 指 数为标 的指数。 业绩 衡量基 准为95 ％的沪 深300 指数增 长率 加5％的
银行活 期存 款税 后利 率。 
本基金 管理 人在 基金 管理 期间有 权更 换标 的指 数和 业绩衡 量基 准 ， 标 的指 数和 业绩衡 量
基准的 更换 将提 前3 个月 在 指定媒 体上 公告 。 
（六）风险收益特征 
风险中 等 ， 获得 证券 市场 平均收 益率 。 
（七）投资禁止行为 与限 制 
1 、基 金财 产不 得用 于下 列 投资或 者活 动 
1 ）承 销证 券； 
2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是本基 金投 资目 标ETF 或 者 国务院 另有 规定 的除 外； 
5 ）向其 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
6 ）买卖 与其基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或其 基金 管理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 ； 
7 ）从 事内 幕交 易操 纵证 券 交易价 格及 其他 不正 当的 证 券交 易活 动； 
8 ）依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 ； 
2 、本 基金 投资 组合 比例 限 制


























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1 ）本基 金投资 于目标ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净值的90% （ 已申 购但尚 未确认 的
目标ETF 份 额可 计入 在内 ） ；



2 ）持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不超 过基 金资 产净值 的10% ；



3 ）本基 金与基 金管理 人管 理的其他 基金 持有一 家公 司发行的 证券 总和， 不超 过该证 券
的10% ； 
4 ）基金 财产参 与股票 发行 申购，所 申报 的金额 不得 超过本基 金的 总资产 ，所 申报的 股
票数量 不得 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
5 ） 本 基 金 投 资 权证, 在 任何 交 易 日 买 入的 总 金 额, 不超 过 上 一 交 易日 基 金 资 产净 值 的
0.5% ， 基金 持有 的全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的3%， 基金 管理 人管 理的全 部基 金持
有同一权 证的 比例不 超过 该权证的10%。 其它 权证的 投资比例 ，遵 从法规 或监 管部门的 相关
规定；



6 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；



7 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10％ ；持有 的全部 资产 支持证 券，其 市值不 得超 过基金 资产净 值的20 ％； 持有的 同一( 指
同一信 用级别) 资产 支持证 券的比 例，不 得超过 该资 产支持 证券规 模的10 ％； 基金管 理人管
理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合
计规模 的10 ％；



8 ）本基 金应投 资于信 用级 别评级为BBB以 上（ 含BBB ）的资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期间 ，如果 其信 用等级 下降、 不再符 合投 资标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起3个月
内予以 全部 卖出 ；



9 ）本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定:



a) 本基 金在任 何交 易日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；



b) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和不 得超过 基
金资产 净值 的95% ；



c) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不得 超过 本基 金持 有的 股票及 目
标ETF 总市 值的20% ； 
d) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ；





























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e) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一
交易日 基金 资产 净值 的20% ；



f) 本基金投资股指期 货的 ，每个交易日日终在 扣除 股指期货合约需缴纳 的交 易保证金
后，应 当保 持不 低于 基金 资产净 值5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
10 ）不 违反 基金 合同 有关 投资范 围、 投资 策略 、投 资比例 等内 容的 约定 ； 
11 ）法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
基金的投资组合应在 本基 金变更为ETF 联 接 基金 的 基金 合 同 生 效 之 日 起3 个 月内达 到 规
定的标 准。 
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股流 动性 限制、 目标ETF 暂停申 购、 赎回或 二级 市场交易 停牌 等基金 管理 人之外的 因素
致使基 金投 资不 符合 上述 规定的 比例 或者 基金 合同 约定的 投资 比例 的 ， 基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 
如法律 法规 或监 管部 门调 整上述 限制 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ， 按照 调整
后的规 定执 行 。 有关 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制 ， 履 行适 当程序 后 ， 则本基 金投 资不
再受相 关限 制。 
3. 目标ETF 发生 相关 变更 情形时 的处 理 
目标ETF 出 现下 述情 形之 一 的， 本基 金将 在履 行适 当程 序后由 投资 于目 标ETF 的 联 接基金
变更为 直接 投资 该标 的指 数的指 数基 金 ； 若 届时 本基 金管理 人已 有以 该指 数作 为标的 指数 的
指数基 金， 则本 基金 将本 着维护 投资 者合 法权 益的 原则， 履行 适当 的程 序后 选取其 他合 适的
指数作为 标的 指数。 相应 地，基金 合同 中将去 掉关 于目标ETF 的表 述部 分，或 将变更标 的指
数，届 时将 由基 金管 理人 另行公 告。 
(1)目标ETF 交易 方式 发生 重大变 更致 使本 基金 的投 资策略 难以 实现 ； 
(2)目标ETF 终止 上市 ； 
(3)目标ETF 基金 合同 终止 ； 
(4)目标ETF的 基金管 理人 发生变更 （但 变更后 的本 基金与目 标ETF 的基 金管理 人相同 的
除外） 。 
若目标ETF 变 更标 的指数 ， 本基金 将在履 行适 当程 序 后相应 变更标 的指 数且 继 续投资 于
该目标ETF 。但 目标ETF 召 开基金份 额持 有人大 会审 议变更目 标ETF 标的 指数事 项的， 本 基金
的基金 份额 持有 人可 出席 目标ETF 基 金份 额持 有人 大 会并进 行表 决 ， 目 标ETF 基 金份额 持有 人
大会审 议通 过变 更标 的指 数事项 的 ， 本 基金 可不 召开 基金份 额持 有人 大会 相应 变更标 的指 数


























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 56 
并仍为 该目 标ETF 的 联接 基 金。 
（八）投资组合比例 调整 
1. 基金 经理 根据 投资 决策 委员会 的指 导意 见确 定具 体的资 产配 置方 案。 
2. 基金 经理 每日 根据 本基 金申购 赎回 情况 及已 有现 金滞留 ， 在 综合 考虑 合规 、 风险 、 效
率、 成 本等 因素 的基 础上， 决定采 用一 级市 场申 赎的 方式或 证券 二级 市场 交易 的方式 进行 目
标ETF 的买卖。 
3. 通常 情况下，联接基金的投资组 合主要体现 为持有目标ETF 基 金份额；对于目标ETF
暂停申 购、 停牌 或其 他原 因导致 基金 投资 组合 中出 现的现 金， 基金 经理 将根 据市场 情况 按照
本基金 的投 资范 围约 定的 其他投 资品 种进 行投 资。 
4. 风险 管理 部门 定期 对本 基金的 运行 情况 和跟 踪偏 离进行 量化 评估 并出 具评 估报告 。 基
金经理 根据 评估 报告 分析 投资操 作 、 组 合状 况和 跟踪 误差来 源等 情况 ， 并相 应进 行组合 调 整 。 
（九）基金管理人代 表基 金行使股东权利处理 原则 和方法 
1 、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
2 、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
3 、 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基 金 独立 行使 股东权 利， 保护 基金 投资 者的利 益 。 
（十）基金投资组合 报告 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托管 人中 国银行 股份 有限公司 根据 原 基金 合同 规定， 于2014 年1 月15 日复 核了本 报
告中的 财务 指标 、 净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不存 在虚 假记载 、 误导 性
陈述或 者重 大遗 漏。 
本投资组 合报 告所载 数据 截至2013年12 月31日 （ “报 告期末” ） ，本报 告所 列财 务数据 未
经审计 。 
1. 报告期末基金资产组 合情 况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的 比例
（% ） 
1 权益投 资 96,325,606.58 0.40 
 其中： 股票


96,325,606.58 0.40 
2 基金投 资 22,838,949,570.18 93.95 
3 固定收 益投 资


965,387,717.08 3.97 
 其中： 债券


 965,387,717.08 3.97 









 资产 支持 证券


 - -


























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4 金融衍 生品 投资 - - 
5 买入返 售金 融资 产


- - 
 
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产


 
- - 
6 
银行存 款和 结算 备付 金合
计



299,038,981.82 1.23 
7 其他资 产


 111,098,186.45 0.46 
 合计





 24,310,800,062.11





100.00 
2. 报告期末按行业分类 的股 票投资组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 
农、林 、牧 、渔 业 677,669.54 0.00 
B 
采矿业 5,476,143.47 0.02 
C 
制造业 33,770,968.55 0.14 
D 
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业 
3,018,184.97 0.01 
E 
建筑业 3,305,244.35 0.01 
F 
批发和 零售 业 3,731,566.59 0.02 
G 
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,682,675.52 0.01 
H 
住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业 
2,612,373.54 0.01 
J 
金融业 33,795,969.97 0.14 
K 
房地产 业 4,382,645.78 0.02 
L 
租赁和 商务 服务 业 620,564.48 0.00 
M 
科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 
水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 832,103.60 0.00 
O 
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 
教育 - - 
Q 
卫生和 社会 工作 - - 
R 
文化、 体育 和娱 乐业 492,407.26 0.00 
S 
综合 927,088.96 0.00 
 
合计 96,325,606.58 0.40 
3. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细



序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
1 601318 中国平 安 90,980 3,796,595.40 0.02


























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2 600036 招商银 行 313,642 3,415,561.38 0.01 
3 600016 民生银 行 429,259 3,313,879.48 0.01 
4 601166 兴业银 行 217,306 2,203,482.84 0.01 
5 600000 浦发银 行 212,755 2,006,279.65 0.01 
6 600837 海通证 券 153,838 1,741,446.16 0.01 
7 600030 中信证 券 130,911 1,669,115.25 0.01 
8 000562 宏源证券 186,566 1,533,572.52 0.01 
9 000651 格力电 器 45,761 1,494,554.26 0.01 
10 000002 万


科Ａ 184,035 1,477,801.05 0.01 
4. 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合


 
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 国家债 券 29,832,000.00 0.12 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 935,293,000.00 3.86 
 其中： 政策 性金 融债 935,293,000.00 3.86 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 262,717.08 0.00 
8 其他 - - 
 合计 965,387,717.08 3.98 
5. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （％ ） 
1 130218 13 国开 18 2,200,000 218,614,000.00 0.90 
2 130201 13 国开 01 1,800,000 179,982,000.00 0.74 
3 110215 11 国开 15 1,700,000 169,388,000.00 0.70 
4 130243 13 国开 43 1,200,000 119,160,000.00 0.49 
5 130314 13 进出 14 900,000 89,316,000.00 0.37 
6. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资 明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 
7. 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 
报告期 末， 本基 金未 持有 权证 。 
8. 期末投资目标基金明 细 
序
号 
基金名 称 
基金类
型 
运作方 式 管理人 
公允价 值 （ 人民 币
元） 
占基金 资
产净值 比


























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例(%) 
1 
嘉实沪 深
300ETF 
股票型 
交易型 开
放式 
嘉实基 金
管理有 限
公司 
22,838,949,570.18 94.25 
9. 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明 
(1) 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细 
代码 名称 持仓量 （买/ 卖） 合约市 值（ 元） 公允价 值变 动（ 元） 风险说 明 
















 
 
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 
 
股指期 货投 资 本 期收 益（ 元） 1,443,300.00 
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 
 
(2) 本基金投资股指期货 的投 资政策 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 ETF 及股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小， 并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目
标。 
10. 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明 
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。 
11. 投资组合报告附注 
(1) 报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制
日前一 年内 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体未 受到公 开谴 责、 处罚 。 
(2) 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 
(3) 其他资产构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 930,667.80 
2 应收证 券清 算款 73,643,007.44 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 21,854,321.16 
5 应收申 购款 10,065,375.21 
6 其他应 收款 4,604,814.84 
7 待摊费 用 - 
8 其他 -


























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 合计 111,098,186.45 
(4) 报告期末持有的处于 转股 期的可转换债券明细 
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
(5) 报告期末前十名股票 中存 在流通受限情况的说 明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产
净值比 例 （% ） 
流通受 限情 况
说明 
1 000562 宏源证 券 1,533,572.52 0.01 重大事 项停 牌 




 
十 二、 基金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
（一） 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长率 
标准差② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基准 
收益率标准差④ 
①- ③ ②- ④ 
2005 年8 月29 日基金合同生
效日至 2005 年 12 月31 日 -1.90% 0.82% -0.48% 0.89% -1.42% -0.07% 
2006 年年度 120.19% 1.32% 112.79% 1.33% 7.40% -0.01% 
2007 年年度 130.32% 2.18% 150.20% 2.18% -19.88% 0.00% 
2008 年年度 -64.36% 2.92% -63.85% 2.89% -0.51% 0.03% 
2009 年年度 91.97% 1.95% 90.72% 1.95% 1.25% 0.00% 
2010 年年度 -11.45% 1.50% -11.77% 1.50% 0.32% 0.00% 
2011 年年度 -22.95% 1.23% -23.82% 1.23% 0.87% 0.00% 
2012 年年度 8.81% 1.21% 7.30% 1.22% 1.51% -0.01% 
2013 年年度 -5.16% 1.32% -7.16% 1.32% 2.00% 0.00% 
（二）自 原基 金合同 生效 以来 基金 份额 累计净 值增 长率变动 及其 与同期 业绩 比较基准 收
益率变 动的 比较


























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图：嘉实沪深300ETF 联接(LOF) 基金份额累计净值增长率与同期 业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2005 年8 月29 日至2013 年12月31 日） 
注： 根据2012 年 8 月 21 日 中国证 监会 《 关于 核准 嘉实 沪深 300 指 数证 券投 资基 金 （LOF ）
基金份额 持有 人大会 决议 的批复》 （证监 许可[2012]1146 号 ） ，变 更了投 资范 围并更名 为嘉
实沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 （LOF ） 。 本 基金 自2012 年8 月21 日起 
3 个月 内为 建仓 期（ 原持 有的沪 深 300 指 数成 份股 、备选 成份 股调 整为 嘉实 沪深 300ETF），
建仓期 结束时 本基金 的各 项投资 比例符 合基金 合同 第十七 条（ （二 ）投 资范围 和 （七 ）投资
禁止行 为与 限制 ） 的 规定： （1） 基 金财 产参 与股 票发 行申购 ， 所 申报 的金 额不 得超过 本基 金
的总资 产 ， 所 申报的 股票 数量不 得超 过拟 发行 股票 公司本 次发 行股 票的 总量 ； （2 ） 本基 金投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% （ 已申 购但尚 未确 认的 目 标 ETF 份额 可
计入在 内） ， 持有 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5%。（ 3）
法律法 规或 监管 部门 对上 述比例 限制 另有 规定 的， 从其规 定。 
 
十 三、 基金的 融资 融券和 转融 通 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策的 规定进 行融 资融 券、 转融 通。 待 基金
参 与融 资融 券和 转融 通业 务的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理人 可以 在不 改变 本基 金既有 投资 策


























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略和风 险收 益特 征并 在控 制风险 的前 提下 ， 参与 融资 融券业 务以 及通 过证 券金 融公司 办理 转
融通业 务 ， 以 提高投 资效 率及进 行风 险管 理。 届时 本基金 参与 融资 融券 、 转 融通等 业务 的 风
险控制 原则 、 具 体参 与比 例限制 、 费 用收 支、 信息 披露、 估值 方法 及其 他相 关事项 按照 中国
证监会 的规 定及 其他 相关 法律法 规的 要求 执行 ，无 需召开 基金 份额 持有 人大 会决定 。 
 
十 四、 基金的 财产 
（一）基金财产的构 成 
基金财 产是 由基 金所 拥有 的各类 有价 证券 、银 行存 款本息 、应 收款 项和 其它 投资 构 成 。 
（二）基金资产总值 
基金资 产总 值是 指基 金购 买的各 类证 券价 值 、 银 行存 款本息 和基 金应 收的 申购 基金款 以
及其他 投资 所形 成的 价值 总和。 
其构成 主要 有： 
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2 、清 算备 付金 及其 应计 利 息； 
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金； 
4 、应 收证 券交 易清 算款 ； 
5 、应 收申 购款 ； 
6 、目标 ETF 投资及其 估 值调整 ； 
7 、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
8 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
9 、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
10 、其 他资 产等 。 
（二）基金资产净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 
基金份 额净 值是 指开 放日 闭市之 后基 金资 产净 值除 以当日 基金 份额 而得 到的 金额。 
（三）基金财产的账 户 
本基金 财产 以基 金托 管人 名义开 立基 金托 管专 户和 证券交 易资 金账 户 ， 以 基金 托管人 和
基金联 名的 方式 开立 基金 证券账 户、 以基 金的 名义 开立银 行间 债券 托管 账户 ， 并报 中国 证监
会及人 民银 行备 案。 开立 的基金 专用 账户 ， 与 基金 管理人 、 基 金托 管人 、 基 金代销 机构 、 注
册登记 人自 有的 资产 账户 以及其 他基 金财 产账 户相 独立。


























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（四）基金财产的保 管与 处分 
基金财 产应 独立 于基 金管 理人 、 基 金托 管人的 固有 资产 。 基 金管 理人 、 基 金 托管人 不得
将基金 财产 归入 其固 有资 产。 基金 管理 人、 基金 托 管人因 基金 财产 的管 理、 运用或 者其 他情
形而取 得的 资产 和收 益， 归入基 金财 产。 基金 管理 人、 基 金托 管人 因依 法解 散、 被 依法 撤销
或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的， 基金 财产 不属于 其清 算资 产。 非因 基金财 产本 身承
担的债 务， 不得 对基 金财 产强制 执行 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 可以按 基金 合同 的规 定， 收取管 理费 、托 管费 及其 他费用 。 
除依法 律法 规和 《基 金合 同》的 规定 处分 外， 基金 财产不 得被 处分 。 
 
十 五、 基金资 产估 值 
（注： 本节 “基 金资 产估 值”为 本基 金实施 《 企业 会计准 则 》 后调 整的 基金 估值方法 和 会计
政策。 参 见2007 年9 月28 日本基 金 管理 人 发 布的 《 关于调 整旗 下 证 券投 资基金 估值 方法 和
会计政 策 的 公告 》） 
（一） 估值 目的 
基金估值的目的是为 了准 确、真实地反映基金 相关 金融资产和金融负债 的公 允价值。
开放式 基金 份额 申购 、赎 回价格 应按 基金 估值 后确 定的基 金份 额净 值计 算。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四） 估值 方法 
1 、目 标ETF 估 值方 法 
本基金 投资 的目 标 ETF 份 额以目 标ETF 估 值日 基金 份额净 值估 值。 
2 、股 票估 值方 法 
（1） 上市 流通 股票 的估 值 
上市流通股票按估值 日其 所在证券交易所的收 盘价 估值；估值日无交易 的， 且最近交
易 日 后 经 济 环境 未 发 生 重大 变 化 ， 以 最近 交 易 日 的收 盘 价 估 值 ；如 最 近 交 易日 后 经 济 环境
发 生 了 重 大 变 化 的 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市
价，确 定公 允价 格。


























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（2） 未上 市股 票的 估值 
送股、转增股、配股 和公 开增发新股等发行未 上市 的股票，按估值日在 交易 所挂牌的
同 一 股 票 的 收盘 价 估 值 ；估 值 日 无 交 易的 ， 且 最 近交 易 日 后 经 济环 境 未 发 生重 大 变 化 ，以
最 近 交 易 日 的收 盘 价 估 值； 如 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重 大变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 格。 
首次发行未上市的股 票， 采用估值技术确定公 允价 值，在估值技术难以 可靠 计量的情
况下， 按成 本估 值。 
（3） 有明 确锁 定期 股票 的 估值 
首次公开发行有明确 锁定 期的股票，同一股票 在交 易所上市后，按交易 所上 市的同一
股 票 的 收 盘 价估 值 ； 非 公开 发 行 且 处 于明 确 锁 定 期的 股 票 ， 按 监管 机 构 或 行业 协 会 的 有关
规定确 定公 允价 值。 
3 、固 定收 益证 券的 估值 办 法 
（1 ） 证 券 交 易 所 市 场 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 净 价 估 值 ， 估 值 日 没 有 交 易
的 ， 且 最 近 交易 日 后 经 济环 境 未 发 生 重大 变 化 ， 按最 近 交 易 日 的收 盘 净 价 估值 ； 如 最 近交
易 日 后 经 济 环境 发 生 了 重大 变 化 的 ， 可参 考 类 似 投资 品 种 的 现 行市 价 及 重 大变 化 因 素 ，调
整最近 交易 市价 ，确 定公 允价格 。 
（2）证 券交易 所市场 未实 行净价交 易的 债券按 估值 日收盘价 减去 债券收 盘价 中所含 的
债 券 应 收 利息( 自 债 券计 息起 始 日 或 上一 起 息 日至 估值 当 日 的 利息) 得 到 的净 价进 行 估 值，
估 值 日 没 有 交易 的 ， 且 最近 交 易 日 后 经济 环 境 未 发生 重 大 变 化 ，按 有 交 易 的最 近 交 易 日所
采 用 的 净 价 估值 ； 如 最 近交 易 日 后 经 济环 境 发 生 了重 大 变 化 的 ，可 参 考 类 似投 资 品 种 的现
行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
（3）未 上市债 券采用 估值 技术确定 公允 价值， 在估 值技术难 以可 靠计量 的情 况下， 按
成本估 值。 
（4）在 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
（5）交 易所以 大宗交 易方 式转让的 资产 支持证 券， 采用估值 技术 确定公 允价 值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
4 、权 证估 值 
（1） 配股 权证 的估 值


























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因持有 股票 而享 有的 配股 权，类 同权 证处 理方 式的 ，采用 估值 技术 进行 估值 。 
（2）认 沽/ 认购 权证 的估 值 
从持有确 认日 起到卖 出日 或行权日 止， 上市交 易的 认沽/认 购权证 按估值 日的 收盘价 估
值 ， 估 值 日 没有 交 易 的 ，且 最 近 交 易 日后 经 济 环 境未 发 生 重 大 变化 ， 按 最 近交 易 日 的 收盘
价 估 值 ； 如 最近 交 易 日 后经 济 环 境 发 生了 重 大 变 化的 ， 可 参 考 类似 投 资 品 种的 现 行 市 价及
重大变 化因素 ，调整 最近 交易市 价，确 定公允 价格 。未上 市交易 的认沽/ 认购 权证采 用估值
技 术 确 定 公 允价 值 ， 在 估值 技 术 难 以 可靠 计 量 的 情况 下 ， 按 成 本估 值 ； 因 持有 股 票 而 享有
的配股 权， 停止 交易 、但 未行权 的权 证， 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 
5 、其 他资 产的 估值 方法 
股指期 货以 估值 日的 结算 价估值 。如 法律 法规 今后 另有规 定的 ，从 其规 定。 
其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 
6 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-5 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被 认 为 采 用 了适 当 的 估 值方 法 。 但 是 ，如 果 基 金 管理 人 有 充 足 的理 由 认 为 按上 述 方 法 对基
金 财 产 进 行 估值 不 能 客 观反 映 其 公 允 价值 的 ， 基 金管 理 人 可 在 综合 考 虑 市 场成 交 价 、 市场
报 价 、 流 动 性、 收 益 率 曲线 等 多 种 因 素的 基 础 上 与基 金 托 管 人 商定 后 ， 按 最能 反 映 公 允价
值的价 格估 值。 
7 、国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（五） 估值 程序 
基金日常估值由基金 管理 人同 基 金 托 管 人 一 同进 行。 基 金 份 额 净 值 由 基金 管理 人 完 成
估值后 ，将 估值 结果 以书 面形式 报给 基金 托管 人， 基金托 管人 按 《 基金 合同》 规定的 估值 方
法 、 时 间 、 程序 进 行 复 核， 基 金 托 管 人复 核 无 误 后签 章 返 回 给 基金 管 理 人 ，由 基 金 管 理人
对外公 布。 月末 、年 中和 年末估 值复 核与 基金 会计 账目的 核对 同时 进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、基 金所 投资 的目 标 ETF 发生暂 停估 值， 暂停 公告 基金份 额净 值的 情形 时； 
3 、 因 不 可 抗 力 或 其 他 情 形 致 使 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 无 法 准 确 评 估 基 金 财 产 价 值
时； 
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基金信息披露的 基金 份额净值由基金管理 人负 责计算，基金托管人 进行 复核。基


























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金 管 理 人 应 于每 个 工 作 日交 易 结 束 后 计算 当 日 的 基金 份 额 净 值 并发 送 给 基 金托 管 人 。 基金
托 管 人 对 净 值计 算 结 果 复核 确 认 后 发 送给 基 金 管 理人 ， 由 基 金 管理 人 对 基 金份 额 净 值 予以
公布。 
基 金 份 额 净 值 的 计 算 精 确 到 0.0001 元 ， 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入 。 国 家 另 有 规 定
的，从 其规 定。 （参见 2010 年3 月 23 日 本基 金管 理 人 发布 的 《 关于 嘉实 沪深 300 指 数证 券
投资基 金（LOF ） 基金份 额净值 计算 位数 变更 的公 告 》 ） 
（八） 估值 错误 的处 理 
1 、当基 金资产 的估值 导致 基金份额 净值 小数点 后 四 位（含第 四 位 ）内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 将 采 取 必 要 、 适 当 合 理 的 措 施 确 保 基 金 资 产 估 值 的 准 确
性 、 及 时 性 。当 基 金 份 额净 值 出 现 错 误时 ， 基 金 管理 人 应 当 立 即予 以 纠 正 ，并 采 取 合 理的
措施防止损失进一步 扩大 ；当计价错误达到或 超过 基金份额净值的 0.25% 时， 基 金 管 理 人
应当报中 国证 监会备 案； 当计价错 误达 到或超 过基 金份额净 值的 0.5% 时，基 金管理人 应当
公告， 并同 时报 中国 证监 会备案 。 
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有 规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的 第 6 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人 和 基 金 托 管人 虽 然 已 经采 取 必 要 、 适当 、 合 理 的措 施 进 行 检 查， 但 未 能 发现 错 误 的 ，由
此 造 成 的 基 金资 产 估 值 错误 ， 基 金 管 理人 和 基 金 托管 人 可 以 免 除赔 偿 责 任 。但 基 金 管 理人
应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
 
十 六、 基金的 收益 与分配 
（一）基金收益的构 成 
1 、投 资所 得红 利、 股息 、 债券利 息； 
2 、买 卖证 券价 差； 
3 、银 行存 款利 息； 
4 、因 运用 基金 财产 带来 的 成本或 费用 的节 约； 
5 、已 实现 的其 他合 法收 入 。


























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（二）基金净收益 
基金净 收益 为基 金收 益扣 除按照 国家 有关 规定 可以 在基金 收益 中扣 除的 费用 后的 余 额 。 
（三）基金收益分配 原则 
1 、基 金收 益分 配比 例按 有 关规定 制定 ； 
2 、场外 投资者 可以选 择现 金分红或 红利 再投资 ，场 内投资者 只能 选择现 金分 红，本 基
金分红 的默 认方 式为 现金 分红； 
3 、基 金投 资当 期出 现净 亏 损，则 不进 行收 益分 配； 
4 、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后 ，才 可进 行当 期收益 分配 ； 
5 、在符 合有关 基金分 红 条 件的前提 下， 本基金 收益 每年最多 分配 四次。 全年 基金收 益
分配比 例不 得低 于年 度基 金已实 现净 收益 的 50 ％， 但若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 不进 行
收益分 配， 年度 分配 在基 金会计 年度 结束 后 的 4 个 月内完 成； 
6 、基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 
7 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 。 
（四）基金收益分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 的范 围、 基金 净收益 、 基金 收益分 配对 象、 分配 原
则、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式、 支付 方式等 内容 。 
（五）基金收益分配 方案 的确定与公告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 、 由 基金 托管 人核实 后确 定， 在报 中国 证监会 备案
后五个 工作 日内 公告 。 
（六）收益分配中发 生的 费用 
1 、收 益分 配中 采用 红利 再 投资方 式的 免收 再投 资的 费用； 
2 、收 益分 配时 发生 的银 行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。 
 
十 七、 基金的 费用 与税收 
（一）与基金运作有 关的 费用 
1 、与 基金 运作 有关 的费 用 的种类 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 ； 
（2） 基金 托管 人的 托管 费 ； 
（3） 证券 交易 费用 ； 
（4） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的信 息披 露费 用；


























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（5） 基金 份额 持有 人大 会 费用； 
（6） 基金 合同 生效 后与 基 金相关 的会 计师 费和 律师 费； 
（7） 销售 服务 费， 具体 计 提办法 按中 国证 监会 的规 定执行 ； 
（8） 按照 国家 有关 规定 可 以列入 的其 他费 用。 
2 、与 基金 运作 有关 的费 用 的费率 、计 提方 法、 计提 标准、 收取 方式 和使 用方 式 
（1） 基金 管理 人的 管理 费 
本基金基 金财 产中投 资于 目标ETF 的部分 不收 取管理 费。本基 金管 理费按 前一 日基金 资
产净值 扣除 所持 有目 标ETF 基金份 额部 分所 对应 的基 金资产 后的 余额 （若 为负 数， 则取0）的
0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前一 日基 金资产 净值 扣除前一 日所 持有目 标ETF 基金份额 部分 所 对应 的基 金资产 后
的余额 ，若 为负 数， 则E 取0。 
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月
前两个 工作 日内 从本 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。 
(2) 基金托 管人 的托 管费 
本基金基 金财 产中投 资于 目标ETF 的部分 不收 取托管 费。本基 金托 管费按 前一 日基金 资
产净值 扣除 所持 有目 标ETF 基金份 额部 分所 对应 的基 金资产 后的 余额 （若 为负 数， 则取0）的
0.1% 年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前一 日基 金资产 净值 扣除前一 日所 持有目 标 ETF 基金份 额部 分所对 应的 基金资 产
后的余 额， 若为 负数 ， 则E 取0 。 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 于次 月前两 个 工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 
(3) 上 述（ 一）基 金费 用第（3 ）－（8） 项费 用， 除上 款规 定的 费用外 ，由 基金 托管 人
根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费 用实 际支 出金 额，从 当期 基金 财产 中支 付。 
(4) 基 金首 次发 行中 所发生的 律师 费和 会计 师费等 费用 自基 金发 行费 用中列 支， 不另 从
基金财 产中 支付 ， 与 基金 有关的 法定 信息 披露 费按 有关规 定列 支 ； 若本 基金 发行失 败 ， 发 行
费用由 基金 管理 人承 担。 基金合 同 生 效后 的各 项费 用按有 关规 定列 支。


























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3 、不 列入 基金 费用 的项 目 
基金管理人和基金托 管人 因未履行或未完全履 行义 务导致的费用支出或 本基 金财产的
损失， 以及 处理 与基 金运 作无关 的事 项发 生的 费用 等不列 入基 金费 用。 
4 、基金 管理人 和基金 托管 人可磋商 酌情 降低基 金管 理费、基 金托 管费， 下调 前述费 率
无须召开 基金 份额持 有人 大会。基 金管 理人必 须最 迟于新的 费率 实施日 前 3 个工作日 在至
少一种 指定 报刊 和网 站上 刊登公 告。 
（二）与基金销售有 关的 费用 
1 、申 购费 
本基金 的申 购费 率不 高 于 1.5% ， 随申 购金 额的 增加 而递减 ： 
申购金 额（M ， 含申 购费 ） 申购费 率 
M ＜50 万元 1.5% 
50 万 元 ≤M ＜200 万 元 1.2% 
200 万元 ≤M ＜500 万元 1.0% 
M ≥500 万 元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
2 、赎 回费 
（1） 本基 金场 内的 赎回 费 率统一 为 0.5% ； 本 基金 场 外赎回 费率 不高 于0.5% ， 随在开 放
式基金 账户 中的 持有 期限 的增加 而递 减 （如 果投 资人 在本基 金基 金合 同生 效前 连续持 有原 基
金直至 本基 金基 金合 同生 效后赎 回 ， 该 投资 人的 持有 期将按 原基 金持 有期 加上 本基金 持有 期
合并计 算） ：



持有期 限 
赎回费 率 
持有期< 一年 0.5% 
一年≤ 持有 期<两年 0.25% 
持有期 ≥两 年 0 
注：就 赎回 费而 言，1 年指 365 天，2 年指 730 天。 
（2） 本基 金收 取的 赎回 费 中 25% 的部 分归 入基 金财 产。 
3 、转 换费 
嘉实中 证锐 联基 本 面 50 指数证 券投 资基 金（LOF ） 、嘉实 中证 中期 企业 债指 数（LOF ）
A/C 类场 外份 额 与 嘉实沪 深 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金（LOF ）场 外基
金份额 之间 互相 转换 时， 基金转 换费 率采 用 “ 赎回 费 + 申购费率补 差” 算法 ， 计算 公式 如
下： 
净转入 金额 ＝ B ×C ×(1 －D)/ （1+G ） 
转换补 差费 用 ＝ [B ×C ×(1 －D)/ （1+G ）] ×G


























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转入份额 ＝ 净转入 金额 / E 
其中， B 为转出 的基 金份 额； 









 C 为转 换申 请当 日转出 基 金的基 金份 额净 值； 
D 为转 出基 金的 对应赎 回 费率； 
G 为 对 应 的 申 购 补 差 费 率 ， 当 转 出 基 金 的 申 购 费 率 ≥ 转 入 基 金 的 申 购 费 率
时，则 申购 补差 费 率 G 为 零； 
E 为转换 申请 当日 转入 基 金的基 金份 额净 值。 
其中 ， 当 持有 期限 少于 30 日的嘉 实中 证中 期企 业债 指数 （LOF ）C 类场 外份 额 转出时 ，
所收取 的赎 回费 全额 归入 转出基 金资 产， 其他 情况 下，赎 回费 的 25% 归 入转 出基金 资产 。
基金转 换费 由基 金份 额持 有人承 担。 基金 管理 人可 以根据 市场 情况 调整 基金 转换费 率， 调整
后的基 金转 换费 率应 及时 公告。 
（三）其他费用 
本基金 运作 和销 售过 程中 发生的 其他 费用 ， 以 及因 故与本 基金 有关 的其 他费 用， 将 依照
国家法 律法 规的 规定 ，予 以收取 和使 用。 
（四） 本基金运作过程中 的各类纳税主体， 依照国 家法律法规的规定， 履行 纳税义务。 
 
十 八、 基金的 会计 与审计 
（一）基金会计政策 
1 、基金 管理人 为本基 金的 基金会计 责任 方，基 金管 理人也可 以委 托基金 托管 人或者 具
有证券 从业 资格 的独 立的 会计师 事务 所担 任基 金会 计， 但该 会计 师事 务所 不能 同时从 事本 基
金的审 计业 务； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日； 基金 首次 募集 的会 计 年度按
如下原 则计 算： 若基 金合 同生效 少 于 3 个月 ，可 以 并入下 一个 会计 年度 ； 
3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方


























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式确认 。 
（二）基金审计 
1 、本基 金管理 人聘请 具有 证券业从 业资 格的会 计师 事务所及 其 注 册会计 师对 本基金 年
度财务 报表 进行 审计 。 会计 师事务 所及 其注 册会 计师 须与基 金管 理人 、 基金 托管 人相互 独 立 。 
2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，须 事先 征得 基金管 理人 和基 金托 管人 同意。 
3 、基金 管理人 （或基 金托 管人）认 为有 充足理 由更 换会计师 事务 所，须 经基 金托管 人
（或基 金管 理人 ） 同 意， 在两日 内编 制更 换会 计师 事务所 报告 书， 予以 公告 ， 并在 公开 披露
日分别 报中 国证 监会 和基 金管理 人主 要办 公场 所所 在地中 国证 监会 派出 机构 备案。 
 
十 九、 基金的 信息 披露 
本基金 的信息 披露应 符合 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《信息 披露办 法》 、 《 业务 规则》 、基
金合同 及其 他有 关规 定。 本基金 信息 披露 事项 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 通过 指定 报刊
和网站 等媒 介披 露 ， 并 保证 投资人 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披
露的信 息资 料。 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ，基 金管理 人应 当在基金 份额 发售 的 3 日 前，将 基
金招募 说明 书 、 基金 合同 摘要登 载在 指定 报刊 和网 站上 ； 基 金管 理人 、 基 金 托管人 应当 同时
将基金 合同 、基 金托 管协 议登载 在网 站上 。 
基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 当在 每六 个月 结束 之日起 四十 五日 内， 更 新 招募说 明书
并登载 在网 站上 ，将 更新 后的招 募说 明书 摘要 登载 在指定 报刊 上。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 报刊 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。 
（四） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 的三个 工
作日前 ，将 基金 份额 上市 交易公 告书 登载 在指 定报 刊和网 站上 。


























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（五） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 
基金合 同 生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 在半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日的次 日， 将前 日的 基金 资产净 值 、
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（六） 基金 份额 申购 、赎 回价格 
基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回价
格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率， 并保 证投 资人 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制
前述信 息资 料。 
（七） 基金 定期 报告 ，包 括基金 年度 报告 、基 金半 年度报 告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起九 十日 内， 编制 完成基 金年 度报 告， 并将 年度报 告正
文登载 于网 站上 ，将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 六十 日内 ， 编 制完成 基金 半年 度报 告， 并将半 年度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起十 五个 工作 日内， 编制 完成 基金 季度 报告， 并将
季度报 告登 载在 指定 报刊 和网站 上 。 
基金合 同生 效不 足两 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或中 国证 监会 另有 规定的 ，从 其规 定。 
（八） 临时 报告 
基金发 生重 大事 件 ， 即 可能 对基金 份额 持有 人权 益或 者基金 份额 的价 格产 生重 大影响 的
事件 ， 有 关信 息披露 义务 人应当 在两 日内 编制 临时 报告书 ， 予以 公告 ， 并 在 公开披 露日 分别
报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。 重大事 件 包 括 ： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更；


























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6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长; 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过百 分之 五十 ； 
10 、 基 金管 理人、 基金 托管 人基金 托管 部门 的主 要业 务人员 在一 年内 变动 超过 百分之 三
十； 
11 、 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值百 分之 零点五 ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、变 更基 金份 额发 售机 构； 
20 、基 金更 换注 册登 记机 构； 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金发 生巨 额赎 回并 延期支 付； 
24 、基 金连 续发 生巨 额赎 回并暂 停接 受赎 回申 请； 
25 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
26 、目 标ETF 变 更； 
27 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 
召开基 金份 额持 有人 大会 的， 召集 人应 当至 少提 前三 十日公 告基 金份 额持 有人 大会的 召
开时间 、会 议形 式、 审议 事项、 议事 程序 和表 决方 式等事 项。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集持 有人 大会 ， 基 金管 理人、 基金 托管 人对 基金 份额持 有人
大会决 定的 事项 不依 法履 行信息 披露 义务 的， 召集 人应当 履行 相关 信息 披露 义务。


























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（十） 澄清 公告 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格 产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 、基 金上市 交易 的证 券交 易所 。 
（十一 ）中 国证 监会 规定 的其他 信息 。 
（十二 ） 本基 金在条 件成 熟的情 况下 ， 为了方 便投 资者交 易本 基金 ， 可 以增 加信息 披 露
的范围 。 
（十三 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
本基金 《招 募说 明书 》 （ 包 括更新 的招 募说 明书 ） 、 基 金合同 、年 度报 告、 半年 度报告 、
季度报 告、 临时 公告 等文 本存放 在基 金管 理人 、 基 金托管 人和 基金 代销 机构 的办公 场所 和营
业场所 ， 投资 者可在 营业 时间免 费查 阅 。 在支 付工 本费后 ， 可在 合理时 间内 取得上 述文 件 的
复制件 或复 印件 。 
上市交 易公 告书 公布 后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 的住所 和基 金上 市交 易的 证券交 易
所,供 公众 查阅 、复 制。 
投资人 也可 直接 登录 基金 管理人 网站(www.jsfund.cn) 查阅 信息 披露 文件 。 
投资者 按上 述方 式所 获得 的文件 及其 复印 件 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人保 证文 本的内 容
与所公 告的 内容 完全 一致 。 
二十 、 风险揭 示 
（一） 市场 风险



证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险 ， 主要
包括：



（1） 政策 风险



货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。



（2） 经济 周期 风险



证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。



（3） 利率 风险



金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。





























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（4） 购买 力风 险



本基金 投资 的目 的是 使基 金 资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。



（5） 上市 公司 经营 风险



上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。



（二） 本基 金特 有的 风险



由于本 基金 为目 标 ETF 的 联接基 金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 来力 求获 得与 目标 ETF
所跟踪 的标 的指 数相 近的 平均收 益率 ， 因 此目 标ETF 的特 有风 险也 是本 基金 的特有 风险 。 简
要说明 如下 ，具 体情 况可 参见目 标 ETF 招 募说 明书 ：



1 、标 的指 数 回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险



标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。



2 、标 的指 数波 动的 风险



标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。



3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险



以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：



（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法 ，使 本基金在 相应 的组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。



（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



（3）由 于成份 股停牌 、摘 牌或流动 性差 等原因 使本 基金无法 及时 调整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。



（4）由 于基金 投资过 程中 的证券交 易成 本，以 及基 金管理费 和托 管费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。



（5）在 本基金 指数化 投资 过程中， 基金 管理人 的管 理能力， 例如 跟踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。





























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（6）其 他因素 产生的 偏离 。如因受 到最 低买入 股数 的限制， 基金 投资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度 与跟踪 误差 。 
4 、基 金份 额价 格与 份额 净 值发生 偏离 的风 险 
本基金 在证 券交 易所 的份 额价格 可能 不同 于份 额净 值，从 而产 生折 价或 者溢 价的情 况 ，
虽然基 金的 份额 净值 反映 基金投 资组 合的 资产 状况 ， 但是 份额 价格 受到 很多 因素的 影响 ， 比
如中国 的经 济情 况、 投资 人对于 中国 股市 的信 心以 及本基 金的 供需 情况 等。 
5 、标 的指 数变 更的 风险



尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。



6 、 其 他投 资于 目 标 ETF 的风险



包含目 标ETF 基金 份额 二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险、 目标ETF 参考IOPV 决 策和IOPV
计算错 误的 风险 、目 标 ETF 退市 风险 及第 三方 机构 服务的 风险 等等 。



（三） 信用 风险



指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 
（四） 流动 性风 险



指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。



（五） 管理 风险



在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。



（六） 操作 或技 术风 险



指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违反 操作 规程等 引致 的风险， 例如 ，越权 违规 交易、会 计部 门欺诈 、交 易错误、IT 系
统故障 等风 险。





























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在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正 常进 行或 者导 致投资 者的 利益 受到 影响 。这种 技术 风险 可能 来自 基金管 理公 司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。



（七） 合规 性风 险



指基金 管理 或运 作 过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。



（八） 其它 风险



战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。



金融市 场危 机 、 行业 竞争 、 代 理商 违约 、 基 金托 管 人违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控
制能力 之外 的风 险， 可能 导致基 金或 者基 金持 有人 利益受 损。 
 
二十 一 、基金 合同 的变更 、终 止与基 金财 产的清 算 
（一）基金合同的变 更 
1 、基 金合 同 的 变更 应经 基 金管理 人和 基金 托管 人同 意； 
2 、变更 基金合 同应经 基金 份额持有 人大 会决议 通过 并报中国 证监 会批准 ， 自 批准之 日
起生效 。 但 如因 相应 的法 律法规 发生 变动 并属 于 基 金合同 必须 遵照 进行 变更 的情形 ， 或 者基
金合同 的变 更不 涉及 基金 合同当 事人 权利 义务 关系 发生变 化 ， 或 者基 金合 同的 变更对 基金 份
额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 ， 可 不经 基金 份额 持有人 大会 决议 ， 而 经基 金管理 人和 基金
托管人 同意 变更 后公 布， 并报中 国证 监会 备案 。 
3 、以 下基 金合 同变 更事 项 需召开 基金 份额 持有 人大 会： 
(1) 提前 终止 基金 合同 ； 
(2) 基金 扩募 或者 延长 基金 合同期 限； 
(3) 转换 基金 运作 方式 ； 
(4) 提高 基金 管理 人、 基金 托管人 的报 酬标 准； 
(5) 更换 基金 管理 人 、 基金 托管人 ； 
(6) 基金 合同 约定 的其 他事 项。 
（二）基金合同的终 止 
1 、出 现下 列情 况之 一的 ， 基金合 同 经 中国 证监 会批 准后将 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ；


























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（2）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、新 基金托 管
人承接 的； 
（3） 由于 投资 方向 变更 引 起的基 金合 并、 撤销 ； 
（4） 基金 合同 约定 的其 他 情形； 
（5） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会允 许的 其他 情况 。 
2 、基金 合同终 止时， 基金 管理人应 予公 告并组 织清 算组对基 金财 产进行 清算 。自基 金
终止之 日， 与基 金有 关的 所有交 易应 立即 停止 。在 基金清 算小 组组 成并 接管 基金财 产之 前 ，
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 基 金 合同 和 托 管 协议 的 规 定 继 续履 行 保 护 基金 财 产 安 全的
职责。 
（三）基金财产的清 算 
1 、清 算小 组 
（1）自 基金合 同终止 之日 起三十个 工作 日内成 立基 金财产清 算小 组，清 算小 组必须 在
中国证 监会 的监 督下 进行 基金清 算。 
（2）清 算小组 成员由 基金 管理人、 基金 托管人 、注 册会计师 、律 师以及 中国 证监会 指
定的人 员组 成。 清算 小组 可以聘 请必 要的 工作 人员 。 
（3）清 算小组 负责基 金财 产的保管 、清 理、估 价、 变现和分 配。 清算小 组可 以依法 进
行必要 的民 事活 动。 
2 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终 止 后， 由 清算小 组统 一接 管基 金财 产； 
（2） 清算 小组 对基 金财 产 进行清 理和 确认 ； 
（3） 对基 金财 产进 行估 价 ； 
（4） 对基 金财 产进 行变 现 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 基金财产 清算 报告进 行外 部审计， 聘请 律师事 务所 对基金 财
产清算 报告 出具 法律 意见 书； 
（6） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（7） 公布 基金 清算 公告 ； 
（8） 进行 基金 剩余 资产 的 分配。 
3 、清 算费 用 
清算费 用是 指清 算小 组在 进行基 金清 算过 程中 发生 的所有 合理 费用 ， 清算 费用 由清算 小
组从基 金财 产中 支付 。


























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4 、基 金剩 余资 产的 分配 
基金清 算后 的全 部剩 余资 产扣除 基金 清算 费 用 后 ， 按 基金份 额持 有人 持有 的基 金份额 比
例进行 分配 。 
5 、基 金清 算的 公告 
基金财 产清 算报 告报 中国 证监会 备案 后 5 个 工作 日 内由清 算小 组公 告。 
6 、基 金清 算账 册及 文件 的 保存 
基金清 算账 册及 有关 文件 由基金 托管 人保 存 15 年 以上。 
 
二十 二 、基金 合同 的内容 摘要 
（一）基金份额持有 人、 基金管理人和基金托 管人 的权利、义务 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 法律 法规 和基 金 合同规 定的 要求 召开 基金 份额持 有人 大会 ； 
（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额发 售机 构损害其 合法 权益的 行为 要求赔 偿
或依法 提起 诉讼 ； 
（9） 获取 基金 业务 及财 务 状况的 公开 资料 ； 
（10） 出席 或者 委派 代表 出席目 标ETF 份 额持 有人 大 会， 对 目标ETF 份 额持 有人 大会审 议
事项行使 表决 权，参 会份 额和票数 按权 益登记 日本 基金所持 有的 目标ETF 份额 占本基金 资产
的比例 折算 ； 
（11） 法律 法规 及基 金合 同规定 的 其 他权 利。 
2 、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 基金 合同 及相 关 业务规 则； 
（2） 缴纳 基金 认购 、申 购 、赎回 等事 宜涉 及的 款项 ，承担 规定 的费 用；


























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（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 、基金 份额 持有 人及 其他 基金当 事人 合法 权益 的活 动； 
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
3 、基 金管 理人 的权 利 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2）自 基 金合 同 生 效之 日 起，依 法并 依照 基金 合同 的规定 独立 运用 基金 财产 ； 
（3）依 据 有关 法律 规定 及 基金合 同 决 定基 金收 益分 配方案 ； 
（4） 根据 基金 合同 的规 定 ，获取 基金 管理 费及 其他 约定和 法定 的收 入； 
（5）在 符合有 关法律 法规 的前提下 ，并 经中国 证监 会批准后 ，制 订和调 整开 放式基 金
业务规 则， 决定 本基 金的 相关费 率结 构和 收费 方式 ； 
（6） 销售 基金 份额 ，获 取 认（申 ）购 费； 
（7） 选择 和更 换代 销机 构 ，并对 其销 售代 理行 为进 行必要 的监 督； 
（8）依 照有关 法律法 规， 代表基金 行使 因运营 基金 财产而产 生的 股权、 债权 及其他 权
利； 
（9）担 任注册 登记人 或选 择和更换 注册 登记代 理机 构，并对 其注 册登记 代理 行为进 行
必要的 监督 ； 
（10 ） 基 金合 同规定 的情 形出现 时 ， 决 定暂停 或拒 绝受理 基金 份额 的申 购、 暂停受 理 基
金份额 的赎 回申 请或 延缓 支付赎 回款 项； 
（11 ） 监 督基 金托管 人 ， 如认为 基金 托管 人违 反基 金合同 或有 关法 律法 规的 规定 ， 呈 报
中国证 监会 和其 他监 管部 门，并 采取 必要 措施 保护 基金投 资者 的利 益； 
（12） 以自 身名 义， 代表 基金份 额持 有人 利益 行使 诉讼权 利或 者实 施其 他法 律行为 ； 
（13） 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
（14） 在更 换基 金托 管人 时，提 名新 任基 金托 管人 ； 
（15） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 他权 利。 
4 、基 金管 理人 的义 务 
(1) 依 法募 集基 金， 办理 基金备 案手 续； 
(2) 遵 守基 金合 同； 
(3) 自 基金 合同 生效 之日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
(4) 配 备足 够的 具有 专业 资格的 人员 进行 基金 投资 分析、 决策， 以专 业化 的经 营方式 管


























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理和运 作基 金财 产； 
(5) 设 置相 应的 部门 并配 备足够 的专 业人 员办 理基 金份额 的认 购、 申购、 赎回 及其他 业
务或委 托其 他机 构代 理这 些业务 ； 
(6) 设置相应的部门并 配 备足够的专业人员办理基 金的注册登记工作或委托 其他机构
代理该 项业 务； 
 (7) 建 立健 全内部 风险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的基金 财 产 和管 理人 的财 产相互 独立 ， 对所管 理的 不同基 金分 别管 理， 分别 记账 ， 进 行证 券
投资； 
(8) 除 依据《 基金法 》 、基 金合同及 其他 有关规 定外 ，不得以 基金 财产为 自己 及任何 第
三人谋 取利 益， 不得 委托 第三人 运作 基金 财产 ； 
(9) 依 法接 受基 金托 管人 的监督 ； 
(10) 按规 定计 算并 公告 基 金资产 净值 及基 金份 额净 值； 
(11) 采 取适 当合理 的措施 使计算开 放式 基金份 额认 购、申购 、赎 回和注 销价 格的方 法
符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ； 
(12) 严格 按照 《基 金法》 、 《运作 办法 》 、 《 销售 办法》 、 和 基 金合 同 及 其他 有关 规定， 受
理并办 理申 购、 赎回 申请 ，及时 、足 额支 付赎 回款 项； 
(13) 严 格按 照《基 金法》 、 《信息披 露办 法》 、 《 运作 办法》和 基金 合同 及 其他 有关规 定
履行信 息披 露及 报告 义务 ； 
(14) 保守 基金 商业 秘密 ， 不得泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 《基 金法》 、 基金 合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
(15) 按基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
(16) 不谋 求对 上市 公司 的 控股和 直接 管理 ； 
(17) 依据 《 基金 法》 、 基金 合同及 其他 有关 规定 召集 基金份 额持 有人 大会 或配 合基金 托
管人 、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
(18) 编制 基金 的财 务会 计 报告； 保存 基金 的会 计账 册、报 表、 记 录 15 年以 上； 
(19) 确 保向 基金投 资者提 供的各项 文件 或资料 在规 定时间发 出； 并且保 证投 资者能 够
按照基 金合 同或 招募 说明 书公告 的时 间和 方式 查阅 与基金 有关 的公 开资 料 ， 并 得到有 关资 料
的复印 件； 
(20) 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、 清 理、 估价、 变现 和分配 ； 
(21) 面 临解 散、依 法被撤 销、破产 或者 由接管 人接 管其资产 时， 及时报 告中 国证监 会


























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并通知 基金 托管 人； 
(22) 因 违反 基金合 同导致 基 金财产 损失 或损害 基金 份额持有 人合 法权益 ，应 当承担 赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
(23) 因 估值 错误导 致基金 持有人的 损失 ，应承 担赔 偿责任， 其赔 偿责任 不因 其退任 而
免除； 
(24) 基金 托管 人因 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应代 表基 金向 基金 托管 人追偿 ； 
(25) 为基 金聘 请会 计师 和 律师； 
(26) 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 当事 人利 益的 活动； 
(27) 以基 金管 理人 名义 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权及 其他 权力 ； 
(28) 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
(29) 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务。 
5 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依法 持有 并保 管基 金 财产； 
（2） 获取 基金 托管 费； 
（3） 监督 本基 金的 投资 运 作； 
（4）监 督基金 管理人 ，如 认为基金 管理 人违反 基金 合同或有 关法 律法规 的规 定，应 呈
报中国 证监 会和 其他 监管 部门， 并采 取必 要措 施保 护基金 投资 者的 利益 ； 
（5） 在更 换基 金管 理人 时 ，提名 新任 基金 管理 人； 
（6） 提议 召开 基金 份额 持 有人大 会； 
（7） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
6 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 遵守 基金 合同 ； 
（2） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则安 全保 管基 金财 产； 
（3）设 有专门 的基金 托管 部门，具 有 符 合要求 的营 业场所， 配备 足够的 、合 格的熟 悉
基金托 管业 务的 专职 人员 ，负责 基金 财产 托管 事宜 ； 
（4） 除依 据 《基 金法 》 、 《 运作办 法》 、 基 金合 同及 其 他有关 规定 外， 不得 委托 其他人 托
管基金 财产 ； 
（5） 复核 、审 查基 金管 理 人计算 的基 金资 产净 值及 基金份 额净 值； 
（6）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，确 保基金 财
产的安 全， 保证 其托 管的 基金财 产与 基金 托管 人自 有资产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对


























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不同的 基金 分别 设置 账户 ， 独立 核算， 分账 管理 ， 保 证不同 基金 之间 在账 户设 置、 资 金划 拨、
账册记 录等 方面 相互 独立 ； 
（7） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（8） 设立 证券 账户 、 银 行 存款账 户等 基金 财产 账户 ， 负 责基 金投 资于证 券的 清算交 割，
执行基 金管 理人 的投 资指 令，负 责基 金名 下的 资金 往来； 
（9） 保守 基金 商业 秘密， 除 《基 金法 》 、 《 运作 办法》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定另有 规
定外， 在基 金信 息公 开披 露前予 以保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
（10） 按规 定出 具基 金业 绩和基 金托 管情 况的 报告 ，并报 中国 证监 会和 中国 银监会 ； 
（11） 采取 适当 、 合 理的 措施， 使基 金份 额的 认购 、 申购 、 赎 回等 事项 符合 基金合 同等
有关法 律文 件的 规定 ； 
（12） 采取 适当 、 合 理的 措施， 使基 金管 理人 用以 计算基 金份 额认 购、 申购 、 赎回 和注
销价格 的方 法符 合基 金合 同等法 律文 件的 规定 ； 
（13） 采取 适当 、合 理的 措施， 使基 金投 资和 融资 符合基 金合 同等 法律 文件 的规定 ； 
（14） 在基 金定 期报 告内 出具基 金托 管人 意见 ， 说 明基金 管理 人在 各重 要方 面的运 作是
否严格 按照 基金 合同 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行基 金合 同规 定的 行为， 还应 当说
明基金 托管 人是 否采 取了 适当的 措施 ； 
（15 ） 按 有关 规定 ， 保存 基金的 会计 账册 、 报表 和 记录 、 基 金份 额持 有人 名 册等 15 年
以上； 
（16） 按规 定制 作相 关账 册并与 基 金 管理 人核 对； 
（17） 依据 基金 管理 人的 指令或 有关 规定 支付 基金 份额持 有人 的收 益和 赎回 款项； 
（18） 参加 基金 清算 小组 ，参与 基金 财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 ； 
（19） 面临 解散 、 依 法被 撤销、 破产 或者 由接 管人 接管其 资产 时， 及时 报告 中国证 监会
和中国 银监 会， 并通 知基 金管理 人； 
（20 ） 因 违反 基金合 同导 致基金 财产 的损 失， 承担 赔偿责 任 ， 其 违反基 金合 同责任 不 因
其退任 而免 除； 
（21） 基金 管理 人因 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 基金 托管 人应 为基 金向基 金管
理人追 偿； 
（22） 不从 事任 何有 损基 金及本 基金 其他 当事 人利 益的活 动； 
（23） 监督 基金 管理 人的 投资运 作； 
（24） 按照 规定 召集 基金 份额持 有人 大会 或配 合召 开基金 份额 持有 人大 会；


























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（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会决 议； 
（26） 法律 法规 及基 金合 同规定 的其 他义 务。 
（二） 基金份额持有 人大 会召集、议事及表决 的程 序和规则 
1 、召开原则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 合法 的授 权代 表共 同组成 。 基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 投票 权。 
持有人大会决议须经 基金 份额持有人大会审议 通过 。上述通过事项如无 需监 管部门批
准，则 即刻 生效 ；需 监管 部门批 准的 ，在 获得 相 关 批准后 生效 。 
2 、召开事由 
在本基 金需 要决 定下 列事 项之一 时， 应召 开基 金份 额持有 人大 会： 
（1） 修改 基金 合同 。但 基 金合同 另有 规定 或根 据法 律法规 变更 做出 相应 更改 的除外 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 决定 终止 基金 合同 ； 
（5） 与其 他基 金合 并； 
（6）持 有本基 金百分 之十 或以上基 金份 额的基 金份 额持有人 （以 基金管 理人 收到提 议
当日的 基金 份额 计算 ）提 议召开 基金 份额 持有 人大 会； 
（7） 基金 管理 人或 基金 托 管人要 求召 开基 金份 额持 有人大 会； 
（8） 转换 基金 运作 方式 ； 
（9）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（10） 变更 基金 类别 ； 
（11） 变更 基金 的投 资目 标、投 资范 围 或 投资 策略 ； 
（12 ）变 更基 金份 额持 有 人大会 程序 ； 
（13 ） 基 金管 理人 代表 本基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 目标ETF 基金 份额持 有
人大会 
（14） 法律 、法 规或 中国 证监会 规定 的其 他情 形。 
以下情 况可 由基 金管 理人 和基金 托管 人协 商后 修改 基金合 同 ， 不 需召 开基 金份 额持有 人
大会： 
（1） 因相 应的 法律 、法 规 发生变 动必 须对 基金 合同 进行修 改；


























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（2） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（3）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 、赎回 费率 或收费 方
式； 
（4） 对基 金合 同的 修改 不 涉及 基 金合 同 当 事人 权利 义务关 系的 变化 ； 
（5） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（6） 按照 法律 法规 或 基 金 合同 规 定不 需召 开基 金份 额持有 人大 会的 其他 情形 。 
3 、召集人和召集方式 
（1）在 正常情 况下， 基金 份额持有 人大 会由基 金管 理人召集 ，基 金份额 持有 人大会 的
开会时 间、 地点 及权 益登 记日由 基金 管理 人选 择确 定； 
（2） 在更 换基 金管 理人 或 基金管 理人 未行 使召 集权 的情况 下， 由基 金托 管人 召集； 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持 有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 
基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集， 并书 面告 知基 金托 管 人 。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。 
（4）在 基金管 理人和 基金 托管人均 未行 使召集 权的 情况下， 单独 或合计 持有 权益登 记
日百分 之十 或以 上份 额的 基金份 额持 有人 有权 自行 召集 ； 若 就同 一事 项出 现若 干个基 金份 额
持有人 提案 ，则 由提 出该 等提案 的基 金份 额持 有人 共同推 选出 代表 召集 持有 人大会 。 
（5）代 表基金 份额百 分之 十或以 上 的基 金份额 持有 人认为有 必要 召开基 金份 额持有 人
大会的 ， 应 当向 基金 管理 人提出 书面 提议 。 基 金管 理人应 当自 收到 书面 提议 之日起 十日 内决
定是否 召集 ，并 书面 告知 提出提 议的 基金 份额 持有 人代表 和基 金托 管人 。 
基金管 理人 决定 召集 的， 应当自 出具 书面 决定 之日 起六十 日内 召开 ； 基 金管 理人决 定不
召集， 代表 基金 份额 百分 之十或 以上 的基 金份 额持 有人仍 认为 有必 要召 开的 ， 应当 向基 金托
管人提 出书 面提 议。 
基金托 管人 应当 自收 到书 面提议 之日 起十 日内 决定 是否召 集 ， 并 书面 告知 提出 提议的 基
金份额 持有 人代 表和 基金 管理人 ； 基 金托 管人 决定 召集的 ， 应 当自 出具 书面 决 定之 日起 六十
日内召 开。 
（6）基 金管理 人和基 金托 管人都不 召集 基金份 额持 有人大会 的， 基金份 额持 有人可 以
按照《 证券 投资 基金 法》 第七十 二条 第二 款的 规定 自行召 集基 金份 额持 有人 大会。 
基金份 额持 有人 自行 召集 基金份 额持 有人 大会 的 ， 应 当至少 提前 三十 日向 中国 证监会 备


























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案。 
（7）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
4 、通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集 人应 在会 议召 开前 至少三 十日 ， 在 至少 一种 中国证 监会
指定的 信息 披露 媒体 公告 通知。 基金 份额 持有 人大 会通知 至少 应载 明以 下内 容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3） 会议 的议 事程 序； 
（4） 会议 的表 决方 式； 
（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日； 
（6） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ； 
（7） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（8） 召集 人需 要通 知的 其 他事项 。 
若采取 通讯 等方 式开 会并 进行表 决 ， 会 议通 知中 还应 说明本 次基 金份 额持 有人 大会所 采
取的具 体方 式、 委托 的公 证机关 及其 联系 方式 和联 系人、 表决 意见 的寄 交和 收取方 式。 
5 、召开方式 
基金份 额持 有人 大会 可以 采取现 场方 式召 开， 也可 以采取 通讯 等方 式召 开。 会议的 召开
方式由 召集 人确 定。 
基金份 额持 有人 大会 应当 有代表 百分 之五 十以 上基 金份额 的持 有人 参加 方可 召开 ， 但 确
定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不应 发生 变化 。 
（1）现 场开会 。由基 金份 额持有人 本人 出席或 以代 理投票授 权委 托书委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当列席 基金 份额 持有 人大 会。 
亲自出席 会议 者应持 有基 金份额的 凭证, 受托出 席会 议者应出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委 托人 的代 理投 票授权 委托 书应 符合 法律 、法规 、 基 金合 同 和 会议 通知的 规定 。 
（2） 通讯 方式 开会 。通 讯 方式开 会应 以书 面 方 式进 行表决 。 
在符合 以下 条件 时， 通讯 开会的 方式 视为 有效 ： 
i 、召 集人 应按 基金 合同 规 定公告 会议 通知 ； 
ii 、 召 集人 在基 金托 管人 （如果 基金 托管 人为 召集 人， 则 为基 金管 理人 ） 和 公证机 关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 基金 份额 持有 人的书 面表 决意 见；


























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iii.直 接出 具书 面意 见的 基金份 额持 有人 或受 托代 表他人 出具 书面 意见 的代 理人 ， 提 交
的持有 基金 份额 的凭 证 、 受 托出席 会议 者出 具的 委托 人持有 基金 份额 的凭 证及 委托人 的代 理
投票授 权委 托书 应符 合法 律、法 规、 基金 合同 和会 议通知 的规 定。 
6 、议事内容与程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 关系 基金 份额 持有人 利益 的重 大事 项， 如决定 终止 基金 、更 换基 金管理 人 、
更换基 金托 管人 、 与其 他基 金合并 以及 召集 人认 为需 提交基 金份 额持 有人 大会 讨论的 其他 事
项。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开日 前三 十日公 告。 否则， 会议 的召 开日期 应当 顺延 并保 证至 少有三 十日 的
间隔期 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人、 单独或 合并 持有 权益 登记 日基金 总份 额百 分之 十或 以上的 基
金 份 额 持 有 人可 以 在 大 会召 集 人 发 出 会议 通 知 前 向大 会 召 集 人 提 交 需 由 基 金份 额 持 有 人大
会审议 表决 的提 案。 
对于基 金份 额持 有人 提交 的提案 ，大 会召 集人 应当 按照以 下原 则对 提案 进行 审核： 
i. 关联 性。 大会 召集 人对 于基金 份额 持有 人提 案涉 及事项 与基 金有 直接 关系 ， 并且 不超
出法律 、 法规 和基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的 ， 应提 交大 会审议 ； 对于 不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
ii.程序 性。大 会召 集人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如
将其提 案进 行分 拆 或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 
（2） 议事 程序 
i. 现场 开会 
大会主 持人 为基 金管 理人 授权出 席会 议的 代表 ，在 基金管 理人 未能 主持 大会 的情况 下 ，
由基金 托管 人授 权其 出席 会议的 代表 主持 ；如 果基 金管理 人和 基金 托管 人均 未能主 持大 会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 以所 代表 的基 金份 额百分 之五 十以 上 （ 不含 百分之 五十 ） 多
数选举 产生 一名 基金 份额 持有人 或其 代理 人作 为该 次基金 份额 持有 人大 会的 主持人 。


























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在现场 开会 的 方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 下列 第 8 款 规定 程序 确定 和公 布监票 人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案，经 讨论 后进 行表 决， 并形成 大会 决议 。 
ii.通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 由召 集人 提前 三十 日公 布提案 ， 在 所通 知的 表决 截止日 期第
二天统 计全 部有 效表 决， 在公证 机构 监督 下形 成决 议。 
7 、表决 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额有 一票 表决 权。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
i. 一般 决议 ， 须 经出 席会 议的基 金份 额持 有人 所持 表决权 的百 分之 五十 以上 （不含 百分
之五十 ） 通 过方 为有 效， 除下 列 ii 所规 定的 须以 特别决 议通 过事 项以 外的 其他事 项均 以一
般决议 的方 式通 过。 
ii.特别 决议， 须经 出席会 议的基金 份额 持有人 所持 表决权的 三分 之二以 上（ 不含三 分
之二） 通过 方可 做出 。 更 换基金 管理 人、 更换 基金 托管人 、 决 定终 止基 金合 同、 转 换基 金运
作方式 等重 大事 项必 须以 特别决 议通 过方 为有 效， 但法律 法规 、 基 金合 同 另 有约定 的 除 外 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 采取记 名方 式进 行投 票表 决。 
（4）采 取通讯 方式进 行表 决时，除 非有 充分相 反证 据证明， 否则 其表面 符合 法律法 规
和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 视为 有效 表决 。意 见模糊 或相 互矛 盾的 视为 无效表 决。 
（5）基 金 份额 持有人 大会 的各项提 案或 同一项 提案 内并列的 各项 议题应 当分 开审议 、
逐项表 决。 
8 、计票 
（1） 现场 开会 
i. 如基 金份 额持 有人 大会 由基金 管理 人或 基金 托管 人召集 ， 基金 份额 持有 人大 会的主 持
人 应 当 在 会 议开 始 后 宣 布在 出 席 会 议 的基 金 份 额 持有 人 中 选 举 两名 基 金 份 额持 有 人 代 表与
大会召 集人 授权 的一 名监 督员共 同担 任监 票人 ； 如 大会由 基金 份额 持有 人自 行召集 ， 基 金份
额 持 有 人 大 会的 主 持 人 应当 在 会 议 开 始后 宣 布 在 出席 会 议 的 基 金份 额 持 有 人中 选 举 三 名基
金份额 持有 人代 表担 任监 票人； 
ii. 计 票 人 应 在 基 金 份 额 持 有 人 表 决 后 立 即 进 行 清 点 并 由 大 会 主 持 人 当 场 公 布 计 票 结
果； 
iii.如 果会 议主 持人 对于 提交的 表决 结果 有怀 疑， 可以对 所投 票数 进行 重新 清点； 如果
会议主 持人 未进 行重 新清 点， 而出 席会 议的 基金 份额 持有人 或者 基金 份额 持有 人代理 人对 会


























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议主持 人宣 布的 表决 结果 有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 会 议主 持人
应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计票 方式 为： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表的 监督 下进 行计 票， 并 由公 证机 关对 其计 票过程 予以 公证 ， 并 在公 告基金 份额 持有
人大会 决议 时， 将公 证书 全文、 公证 机关 、公 证员 姓名等 一同 公告 。 
9 、生效与公告 
基金份额持有人大会 决议 自表决通过之日起五 日内 报中国证监会或其他 有权 机构核准
或者备 案， 自其 核准 之日 或相关 核准 另行 确定 的日 期或出 具无 异议 意见 之日 起生效 。 
生效的基金份额持有 人大 会决议对基金管理人 、基 金托管人和全体基金 份额 持有人均
有法律 约束 力。 
基金份 额持 有人 大会 决议 自生效 之日 起五 个工 作日 内在至 少一 种指 定媒 体公 告。 法律 法
规或监 管机 关对 基金 份额 持有人 大会 有关 事项 另有 规定的 ，从 其规 定。 
10、 本基金与目标 ETF 之 间在基金份额持有人 大会 方面的联系 
鉴于本 基金 是目 标ETF 的 联 接基金 ， 本基 金与 目标ETF 之间在 基金 份额 持有 人大 会方面 存
在一定 的联 系。 
本基金的 基金 份额持 有人 可以凭所 持有 的本基 金份 额出席或 者委 派代表 出席 目标ETF 的
基金份 额持 有人 大会 并参 与表决 。 计 算参 会份 额和 计票时 ， 其 持有 的享 有表 决权的 基金 份额
数和表 决票 数为 ： 在目 标ETF 基金 份额 持有 人大 会的 权 益登记 日本 基金 所持 有的 目标ETF份额
的总数 乘以 该持 有人 所持 有的本 基金 份额 占本 基金 总份额 的比 例 ， 计 算结 果按 照四舍 五入 的
方法， 保留 到整 数位 。 
本基金的 基金 管理人 不应 以本基金 的名 义代表 本基 金的全体 基金 份额持 有人 以目标ETF
的基金 份额 持有 人的 身份 行使表 决权 ， 但可 接受 本基 金的特 定基 金份 额持 有人 的委托 以本 基
金的基 金份 额持 有人 代理 人的身 份出 席目 标ETF 的 基 金份额 持有 人大 会并 参与 表决。 
本基金的 基金 管理人 代表 本基金的 基金 份额持 有人 提议召开 或召 集目 标 ETF 份额持 有
人大会 的， 须先 遵照 本基 金 《基 金合 同》 的约 定召 开本基 金的 基金 份额 持有 人大会 ， 本 基金
的基金 份额 持有 人大 会决 定提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额 持有 人大 会的 ， 由 本 基金基 金管 理
人代表 本基 金的 基金 份额 持有人 提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额 持有 人大 会。 
（三）基金收益分配 原则 、执行方式 
1. 基金 收益 分配 的原 则


























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① 基金 收益 分配 比例 按有 关规定 制定 ； 
② 场外 投资 者可 以选 择现 金分红 或红 利再 投资 ， 场 内投资 者只 能选 择现 金分 红， 本 基金
分红的 默认 方式 为现 金分 红； 
③ 基金 投资 当期 出现 净亏 损，则 不进 行收 益分 配； 
④ 基金 当期 收益 应先 弥补 上期亏 损后 ，才 可进 行当 期收益 分配 ； 
⑤ 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 收益 每年最 多分 配四 次。 全年 基金收 益分
配比例 不得低 于年度 基金 已实现 净收益 的50％ ，但 若基金 合同生 效不满3 个月 则不进 行收益
分配， 年度 分配 在基 金会 计年度 结束 后的4个 月内 完 成； 
⑥ 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 
⑦ 每一 基金 份额 享有 同等 分 配权 。 
2. 基金 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 收益 的范 围、 基金 净收益 、 基金 收益分 配对 象、 分配 原
则、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式、 支付 方式等 内容 。 
3. 基金 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 、 由 基金 托管 人核实 后确 定， 在报 中国 证监会 备案
后五个 工作 日内 公告 。 
4. 收益 分配 中发 生的 费用 
① 收益 分配 中采 用红 利再 投资方 式的 免收 再投 资的 费用； 
② 收益 分配 时发 生的 银行 转账等 手续 费用 由基 金份 额持有 人自 行承 担。 
（四）与基金财产管 理、 运用有关费用的提取 、支 付方式与比例； 
1 、基 金管 理费 
本基金基 金财 产中投 资于 目标ETF 的部分 不收 取管理 费。本基 金管 理费按 前一 日基金 资
产净值 扣除 所持 有目 标ETF 基金份 额部 分所 对应 的基 金资产 后的 余额 （若 为负 数， 则取0）的
0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前一 日基 金资产 净值 扣除前一 日所 持有目 标ETF 基金份额 部分 所对应 的基 金资产 后
的余额 ，若 为负 数， 则E 取0。 
基金管 理人 的管 理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托 管人于 次月
前两个 工作 日内 从本 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。


























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2 、基 金托 管费 
本基金基 金财 产中投 资于 目标ETF 的部分 不收 取托管 费。本基 金托 管费按 前一 日基金 资
产净值 扣除 所持 有目 标ETF 基金份 额部 分所 对应 的基 金资产 后的 余额 （若 为负 数， 则取0）的
0.1% 年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前一 日基 金资产 净值 扣除前一 日所 持有目 标ETF 基金份额 部分 所对应 的基 金资产 后
的余额 ，若 为负 数， 则E 取0。 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付 ， 由 基金 托管人 于次 月前两 个 工
作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。 
3 、基金 首次发 行中所 发生 的律师费 、会 计师费 及与 基金有关 的法 定信息 披露 费等费 用
自基金 发行 费用 中列 支， 不另从 基金 财产 中支 付； 若本基 金发 行失 败， 发行 费用由 基金 管 理
人承担 。基 金合 同生 效后 的各项 费用 按有 关规 定列 支。 
除 基金 管理 费 、 基金 托管 费之外 的基 金费 用， 除上 款规定 的费 用外 ， 由 基金 托管人 根 据
有关法 规及 相应 协议 规定 ，按费 用实 际支 出金 额， 从基金 财产 中支 付 。 
（五）基金财产的投 资方 向和投资限制 
1. 投资 范围 
本基金以 目标ETF 基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目标ETF的 资产 比例不 低于基金 资产 净值的90%（ 已申购 但 尚未 确认的 目标ETF 份额可 计
入在内 ），持 有现金 或到 期日在 一年以 内的政 府债 券的比 例不低 于基金 资产 净值的5% 。 此
外， 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股 （ 包含 中小 板、 创 业板 及其
他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 一级 市场 新股 或增发 的股 票、 衍生 工具 （权证 、 股 指期
货等 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可 转
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券等） 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收
益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会
的相关 规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可
以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务
以及通 过证 券金 融公 司办 理转融 通业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与


























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融资融 券、 转融 通等 业务 的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 决定 。 
2. 投资 禁止 行为 与限 制 
（1） 基金 财产 不得 用于 下 列投资 或者 活动 
1 ）承 销证 券； 
2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是本基 金投 资目 标ETF 或 者 国务院 另有 规定 的除 外； 
5 ）向其 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
6 ）买卖 与其基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或其 基金 管理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 ； 
7 ）从 事内 幕交 易操 纵证 券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
8 ）依 照法 律 、 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 ； 
（2） 本基 金投 资组 合比 例 限制 
1 ）本基 金投资 于目标ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净值的90% （ 已申 购但尚 未确认 的
目标ETF 份 额可 计入 在内 ） ；



2 ）持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不超 过基 金资 产净值 的10% ；



3 ）本基 金与基 金管理 人管 理的其他 基金 持有一 家公 司发行的 证券 总和， 不超 过该证 券
的10% ； 
4 ）基金 财产参 与股票 发行 申购，所 申报 的金额 不得 超过本基 金的 总资产 ，所 申报的 股
票数量 不得 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
5 ） 本 基 金 投 资 权证, 在 任何 交 易 日 买 入的 总 金 额, 不超 过 上 一 交 易日 基 金 资 产净 值 的
0.5% ， 基金 持有 的全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的3%， 基金 管理 人管 理的全 部基 金持
有同一权 证的 比例不 超过 该权证的10%。 其它 权证的 投资比例 ，遵 从法规 或监 管部门的 相关
规定；



6 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；



7 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值


























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的10％ ；持有 的全部 资产 支持证 券，其 市值不 得超 过基金 资产净 值的20 ％； 持有的 同一( 指
同一信 用级别) 资产 支持证 券的比 例，不 得超过 该资 产支持 证券规 模的10 ％； 基金管 理人管
理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合
计规模 的10 ％；



8 ）本基 金应投 资于信 用级 别评级为BBB以 上（ 含BBB ）的资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期间 ，如果 其信 用等级 下降、 不再符 合投 资标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起3个月
内予以 全部 卖出 ；



9 ）本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定:



a) 本基 金在任 何交 易日日 终，持有 的买 入股指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；



b) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和不 得超过 基
金资产 净值 的95% ；



c) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不得 超过 本基 金持 有的 股票及 目
标ETF 总市 值的20% ； 
d) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ；



e) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一
交易日 基金 资产 净值 的20% ；



f) 本基金投资股指期 货的 ，每个交易日日终在 扣除 股指期货合约需缴纳 的交 易保证金
后，应 当保 持不 低于 基金 资 产净 值5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
10 ）不 违反 本基 金合 同有 关投资 范围 、投 资策 略、 投资比 例等 内容 的约 定； 
11 ）法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
基金的投资组合应在 本基 金变更为ETF 联 接 基金 的 基金 合 同 生 效 之 日 起3 个 月内达 到 规
定的标 准。 
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股流 动性 限制、 目标ETF 暂停申 购、 赎回或 二级 市场交易 停牌 等基金 管理 人之外的 因素
致使基 金投 资不 符合 上述 规定的 比例 或者 基金 合同 约定的 投资 比例 的 ， 基 金管 理人应 当在10
个 交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 
如法律 法规 或监 管部 门调 整上述 限制 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ， 按照 调整
后的规 定执 行 。 有关 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制 ， 履 行适 当程序 后 ， 则本基 金投 资不


























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再受相 关限 制。 
（3） 目标ETF 发 生相 关变 更情形 时的 处理 
目标ETF 出 现下 述情 形之 一 的， 本基 金将 在履 行适 当程 序后由 投资 于目 标ETF 的 联 接基金
变更为 直接 投资 该标 的指 数的指 数基 金 ； 若 届时 本基 金管理 人已 有以 该指 数作 为标的 指数 的
指数基 金， 则本 基金 将本 着维护 投资 者合 法权 益的 原则， 履行 适当 的程 序后 选取其 他合 适的
指数作为 标的 指数。 相应 地，基金 合同 中将去 掉关 于目标ETF 的表 述部 分，或 将变更标 的指
数，届 时将 由基 金管 理人 另行公 告。 
(1)目标ETF 交易 方式 发生 重大变 更致 使本 基金 的投 资策略 难以 实现 ； 
(2)目标ETF 终止 上市 ； 
(3)目标ETF 基金 合同 终止 ； 
(4)目标ETF的 基金管 理人 发生变更 （但 变更后 的本 基金与目 标ETF 的基 金管理 人相同 的
除外） 。 
若目标ETF 变更 标的 指数， 本基金将 在履 行适当 程序 后相应变 更标 的指数 且继 续投资 于
该目标ETF 。但 目标ETF 召 开基金份 额持 有人大 会审 议变更目 标ETF 标的 指数事 项的，本 基金
的基金 份额 持有 人 可 出席 目标ETF 基 金份 额持 有人 大 会并进 行表 决 ， 目 标ETF 基 金份额 持有 人
大会审 议通 过变 更标 的指 数事项 的 ， 本 基金 可不 召开 基金份 额持 有人 大会 相应 变更标 的指 数
并仍为 该目 标ETF 的 联接 基 金。 
（六）基金资产净值 的计 算方法和公告方式 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值、 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 ， 通 过网站 、
基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 、基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 在半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日的次 日， 将前 日的 基金 资产净 值 、
基金份 额净 值和 基金 份额 累计净 值登 载在 指定 报刊 和网站 上。 
（ 七）基金合同的终 止和 基金财产的清算 
1 、出 现下 列情 况之 一的 ， 基金合 同 经 中国 证监 会批 准后将 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止的 ； 
（2）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、新 基金托 管
人承接 的；


























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（3） 由于 投资 方向 变更 引 起的基 金合 并、 撤销 ； 
（4） 基金 合同 约定 的其 他 情形； 
（5） 法律 、法 规规 定或 中 国证监 会允 许的 其他 情况 。 
2 、基金 合同终 止时， 基金 管理人应 予公 告并组 织清 算组对基 金财 产进行 清算 。自基 金
终止之 日， 与基 金有 关的 所有交 易应 立即 停止 。在 基金清 算小 组组 成并 接管 基金财 产之 前 ，
基 金 管 理 人 和基 金 托 管 人应 按 照 基 金 合同 和 托 管 协议 的 规 定 继 续履 行 保 护 基金 财 产 安 全的
职责。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 后， 由 清算小 组统 一接 管基 金财 产； 
（2） 清算 小组 对基 金财 产 进行清 理和 确认 ； 
（3） 对基 金财 产进 行估 价 ； 
（4） 对基 金财 产进 行变 现 ； 
（5）聘 请会计 师事务 所对 基金财产 清算 报告进 行外 部审计， 聘请 律师事 务所 对基金 财
产清算 报告 出具 法律 意见 书 
（6） 将基 金财 产清 算结 果 报告中 国证 监会 ； 
（7） 公布 基金 清算 公告 ； 
（8） 进行 基金 剩余 资产 的 分配。 
（ 八）争议的处理 
对于因 本协 议的 订立 、 内 容、 履行 和解 释或与 本协 议有关 的争 议 ， 基金 合同 当事人 应 尽
量通过 协商 、 调 解途 径解 决。 不 愿或 者不 能通 过协 商、 调 解解 决的 ， 任 何一 方均有 权将 争议
提交设 在北 京的 中国 国际 经济贸 易仲 裁委 员会 ， 按照 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会届 时有 效
的仲裁 规则 进行 仲裁 。仲 裁裁决 是终 局的 ，对 当事 人均有 约束 力。 
（ 九）基金合同存放 地和 投资者取得基金合同 的方 式 
基金合 同 可 印制 成册 并对 外公开 散发 ， 供投资 者在 基金管 理人 、 基金 托 管人 、 代 销机 构
和注册 登记 人办 公场 所查 阅； 投 资者 也可 按工 本费 购买 基 金合 同 复 制件 或复 印件， 但所 载事
项应以 基金 合同 正本 为准 。 
 
二十 三 、基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一）托管协议当事 人


























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1 、基 金管 理人 （或 简称“ 管理人” ） 
嘉实基 金管 理有 限公 司 
2 、基 金托 管人 （或 简称“ 托管人” ） 
中国银 行股 份有 限公 司 
（二）基金托管人对 基金 管理人的业务监督和 核查 
A. 基金 托管 人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》的 约定 ，建 立相 关的 技术系 统 ，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
1 、对 基金 的投 资范 围、 投 资对象 进行 监督 。 
本基金以 目标ETF 基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目标ETF的 资产 比例不 低于基金 资产 净值的90%（ 已申购但 尚未 确认的 目标ETF 份额可 计
入在内 ），持 有现金 或到 期日在 一年以 内的政 府债 券的比 例不低 于基金 资产 净值的5% 。 此
外， 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 可少 量投 资于 部分非 成份 股 （ 包含 中小 板、 创 业板 及其
他经中 国证 监会 核准 发行 的股票 ） 、 一级 市场 新股 或增发 的股 票、 衍生 工具 （权证 、 股 指期
货等 ） 、 债 券资 产 （ 国债 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次级 债 、 可 转换 债券 、 分 离交 易可 转
债、 央 行票 据、 中 期票 据 、 短期 融资 券等） 、 资产 支持证 券、 债券 回购、 银 行存款 等固 定收
益类资 产 、 现 金资产 、 以 及中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具 （ 但须 符合中 国证 监会
的相关 规定 ）。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 待 基金参 与融 资融 券和 转融 通业务 的相 关规 定颁 布后 ， 基金 管理 人可
以在不 改变 本基 金既 有投 资策略 和风 险收 益特 征并 在控制 风险 的前 提下 ， 参与 融资融 券业 务
以及通 过证 券金 融公 司办 理转融 通业 务， 以提 高投 资效率 及进 行风 险管 理。 届时本 基金 参与
融资融 券、 转融 通等 业务 的风险 控制 原则 、 具 体参 与比例 限制 、 费 用收 支、 信息披 露、 估值
方法及 其他 相关 事项 按照 中国证 监会 的规 定及 其他 相关法 律法 规的 要求 执行 ， 无需召 开基 金
份额持 有人 大会 决定 。 
2 、对 基金 投融 资比 例进 行 监督。 
1 ）本基 金投资 于目标ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净值的90% （ 已申 购但尚 未确认 的
目标ETF 份 额可 计入 在内 ） ；



2 ）持 有一 家上 市公 司的 股 票，其 市值 不超 过基 金资 产净值 的10% ；



3 ）本基 金与基 金管理 人管 理的其他 基金 持有一 家公 司发行的 证券 总和， 不超 过该证 券
的10% ；


























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4 ）基金 财产参 与股票 发行 申购，所 申报 的金额 不得 超过本基 金的 总资产 ，所 申报的 股
票数量 不得 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量； 
5 ） 本 基 金 投 资 权证, 在 任何 交 易 日 买 入的 总 金 额, 不超 过 上 一 交 易日 基 金 资 产净 值 的
0.5% ， 基金 持有 的全 部权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的3%， 基金 管理 人管 理的全 部基 金持
有同一权 证的 比例不 超过 该权证的10%。 其它 权证的 投资比例 ，遵 从法规 或监 管部门的 相关
规定；



6 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40 ％；



7 ）本基 金投资 于同一 原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10％ ；持有 的全部 资产 支持证 券，其 市值 不 得超 过基金 资产净 值的20 ％； 持有的 同一( 指
同一信 用级别) 资产 支持证 券的比 例，不 得超过 该资 产支持 证券规 模的10 ％； 基金管 理人管
理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合
计规模 的10 ％；



8 ）本基 金应投 资于信 用级 别评级为BBB以 上（ 含BBB ）的资产 支持 证券。 基金 持有资 产
支持证 券期间 ，如果 其信 用等级 下降、 不再符 合投 资标准 ，应在 评级报 告发 布之日 起3个月
内予以 全部 卖出 ；



9 ）本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 遵循 相关 法律 法规的 规定:



a) 本基 金在任 何交 易日日 终，持有 的买 入股 指 期货 合约价值 ，不 得超过 基金 资产净 值
的10% ；



b) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的买 入期 货合 约价 值与有 价证 券市 值之 和不 得超过 基
金资产 净值 的95% ；



c) 本基 金在 任何 交易 日日 终， 持有 的卖 出期 货合 约价 值不得 超过 本基 金持 有的 股票及 目
标ETF 总市 值的20% ； 
d) 本基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖出 股指 期货 合约价 值， 合计 （轧 差计 算） 应 当符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ；



e) 本基 金在 任何 交易 日内 交易 （ 不包 括平 仓） 的 股指 期货合 约的 成交 金额 不得 超过上 一
交易日 基金 资产 净值 的20% ；



f) 本基金投资股指期 货的 ，每个交易日日终在 扣除 股指期货合约需缴纳 的交 易保证金
后，应 当保 持不 低于 基金 资产净 值5% 的现 金或 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 ； 
10 ）不 违反 本基 金合 同有 关投资 范围 、投 资策 略、 投资比 例等 内容 的约 定；


























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11 ）法 律法 规或 监管 部门 对上述 比例 限制 另有 规定 的，从 其规 定。 
基金的投资组合应在 本基 金变更为ETF 联 接 基金 的 基金 合 同 生 效 之 日 起3 个 月内达 到 规
定的标 准。 
因证券 期货 市场 波动 、 上 市公司 合并 、 基 金规 模变 动、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股流 动性 限制、 目标ETF 暂停申 购、 赎回或 二级 市场交易 停牌 等基金 管理 人之外的 因素
致使基 金投 资不 符合 上述 规定的 比例 或者 基金 合同 约定的 投资 比例 的 ， 基 金管 理人应 当在10
个交易 日内 进行 调整 。法 律法规 另有 规定 的从 其规 定。 
如法律 法规 或监 管部 门调 整上述 限制 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ， 按照 调整
后的规 定执 行 。 有关 法律 法规或 监管 部门 取消 上述 限制 ， 履 行适 当程序 后 ， 则本基 金投 资不
再受相 关限 制。 
3 、对 基金 投资 禁止 行为 进 行监督 。 
1 ）承 销证 券； 
2 ）向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3 ）从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4 ）买 卖其 他基 金份 额， 但 是本基 金投 资目 标ETF 或 者 国务院 另有 规定 的除 外； 
5 ）向其 基金管 理人、 基金 托管人出 资 或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
6 ）买卖 与其基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或其 基金 管理人 、基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 承销 期内 承销的 证券 ； 
7 ）从 事内 幕交 易操 纵证 券 交易价 格及 其他 不正 当的 证券交 易活 动； 
8 ）依 照法 律、 行政 法规 有 关规定 ，由 国务 院证 券监 督管理 机构 规定 禁止 的其 他活动 ； 
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致使 本款 前述 约定 的投资 禁
止行为 和投 资组 合比 例限 制被修 改或 取消 ， 基 金管 理人在 依法 履行 相应 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
为对基 金禁 止从 事的 关联 交易进 行监 督 ， 基 金管 理人 和基金 托管 人应 相互 提供 与本机 构
有控股 关系 的股 东或 与本 机构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 。 
4 、基 金管 理人 向基 金托 管 人提供 其银 行间 债券 市场 交易的 交易 对手 库， 交易 对手库 由
银行间 交易 会员 中财 务状 况较好 、 实力 雄厚 、 信 用 等级高 的交 易对 手组 成。 基金管 理人 可以
根据实 际情 况的 变化 ， 及 时对交 易对 手库 予以 更新 和调整 ， 并通 知基金 托管 人。 基金 管理 人
参与银 行间 债券 市场 交易 的交易 对手 应符 合交 易对 手库的 范围 。 基金 托管 人对 基金管 理人 参


























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与银行 间债 券市 场交 易的 交易对 手是 否符 合交 易对 手库进 行监 督；



5 、基 金托 管人 对银 行间 市 场交易 的交 易方 式的 控制 按如下 约定 进行 监督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式 。 由 于交 易对 手资 信风 险引起 的损 失 ， 基 金托 管人 不承担 责 任 。 
6 、基 金如 投资 银行 存款 ， 基金管 理人 应根 据法 律法 规的规 定及 基金 合同 的约 定，事 先
确定符 合条 件的 所有 存款 银行的 名单 ， 并 及时 提供 给基金 托管 人， 基金 托管 人据以 对基 金投
资银行 存款 的交 易对 手是 否符合 上述 名单 进行 监督 ； 
7 、对 法律 法规 规定 及《 基 金合同 》约 定的 基金 投资 的其他 方面 进行 监督 。 
B. 基金 托管 人应 根据 有关 法律法 规的 规定 及 《 基金 合 同》 的 约定， 对基 金资 产净 值计算 、
基金份 额净 值计 算、 应收 资金到 账、 基金 费用 开支 及收入 确定 、 基 金收 益分 配、 相 关信 息披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行复 核。 
C. 基金 托管 人在 上述 第A 、 B 款的监 督和 核查 中发 现基 金管理 人违 反法 律法 规的 规定 、 《 基
金合同 》 及本 协议的 约定 ， 应 及时 通知 基金管 理人 限期纠 正 ， 基 金管理 人收 到通知 后应 及 时
核对确 认并 以书 面形 式对 基金托 管人 发出 回函 并改 正。 在 限期 内， 基 金 托 管人 有权随 时对 通
知事项 进行 复查 。 基 金管 理人对 基金 托管 人通 知的 违规事 项未 能在 限期 内纠 正的， 基金 托管
人应及 时向 中国 证监 会报 告。 
D. 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《 基金 合同》 及本 协 议的规 定，
应当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金管 理人 ， 并依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告 。 基 金
托管人 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的指 令违反 法律 法规 和其 他有 关规定 ， 或者 违
反 《基 金合 同》 、 本协 议 约定的 ， 应 当立 即通 知基 金管理 人， 并依 照法 律法 规的规 定及 时向
中国证 监会 报告 。 
E ．基金 管理人 应积极 配合 和协助基 金托 管人的 监督 和 核查， 包括 但不限 于： 在规定 时
间内答 复基 金托 管人 并改 正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ， 对 基金 托管人 按照 法规
要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ， 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度
等。 
（三）基金管理人对 基金 托管人的业务核查 
1 、在本 协议的 有效期 内， 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必


























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 100 
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金资 产、 开设 基金 资产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净 值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金资 产、 未对基金 资产 实行分 账管 理、无 正
当理由 未执 行或 延迟 执行 基金管 理人 资金 划拨 指令 、 泄露基 金投 资信 息等 违反 法律法 规、 《 基
金合同 》 及本 协议有 关规 定时 ， 应 及时 以书面 形式 通知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管人 收
到通知 后应 及时 核对 并以 书面形 式对 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期 内， 基 金管 理人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正。 基金 托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能
在限期 内纠 正的 ，基 金管 理 人应 依照 法律 法规 的规 定报告 中国 证监 会。 
3 、基金 托管人 应积极 配合 基金管理 人的 核查行 为， 包括但不 限于 ：提交 相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
（四）基金 财产的保 管 
1 、基 金 财 产保 管的 原则 
（1 ） 基金 财产 的保 管责 任 ，由 基金 托管 人承 担。 基 金托管 人将 遵守 《 基金法 》 、 《管 理
办法》 、 《基 金合 同》 及其 他有关 规定 ，为 基金 份额 持有人 的最 大利 益处 理基 金事务 。 
基金托 管人 保证 恪尽 职守 ， 依照 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的原 则， 谨慎 、 有 效的 持有并 保管
基金财 产。 
（2 ） 基金 托管 人应 当设 立 专门的 基金 托管 部门 ， 具 有符合 要求 的营 业场 所 ， 配备足 够
的、 合格 的熟 悉基金 托管 业务的 专职 人员 ， 负 责基 金财产 托管 事宜 ； 建 立健 全内部 风险 监 控
制度 ， 对 负责 基金 财产 托管 的部门 和人 员的 行为 进行 事先控 制和 事后 监督 ， 防范 和减少 风 险 。 
（3 ） 基金 托管 人应 当购 置 并保持 对于 基金 财产 的托 管所必 要的 设备 和设 施 （ 包括硬 件
和软件 ） ， 并对 设备 和设 施 进行维 修、 维护 和更 换， 以保持 设备 和设 施的 正常 运行。 
（4 ） 除依 据 《基 金 法 》 、 《 管 理 办法 》 、本 《 基金 合同 》 及 其他 有 关规 定外 ，不 为 自己
及任何 第三 人谋 取利 益， 基金托 管人 违反 此义 务， 利用基 金财 产为 自己 及任 何第三 方谋 取利
益， 所得 利益 归于该 基金 财产 ； 基 金托 管人不 得将 基金财 产转 为其 固有 财产 ， 不 得将 固有 资
产与基 金财 产进 行交 易， 或将不 同基 金财 产进 行相 互交易 ； 违背 此款规 定的 ， 将 承担 相应 的
责任， 包括 但不 限于 恢复 相关基 金财 产的 原状 、承 担赔偿 责任 。 
（5 ） 基金 托管 人必 须将 基 金财产 与自 有资 产严 格分 开， 将基 金财 产与 其托 管 的其他 基
金财产 严格 分开 ； 基 金托 管人应 当为 基金 设立 独立 的账户 ， 建立 独立的 账簿 ， 与 基金 托管 人


























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 101 
的其他 业务 和其 他基 金的 托管业 务实 行严 格的 分账 管理。 
（6 ） 除依 据《 基金 法》 、 《 管理办 法》 、 《 基金合 同 》 及其他 有关 规定 外， 基金 托管人 不
得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（7 ） 基金 托管 人应 安全 、 完整地 保管 基金 财产 ； 未 经基金 管理 人的 正当 指令 ，不 得自
行运用 、处 分、 分配 基金 的任何 资产 。 
2 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1 ） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2 ） 基金 托管 人以 本基 金 的名义 开设 本基 金的 银行 账户 。本 基金 的银 行预 留 印鉴 ，由
基金托 管人 保管 和使 用。 本基金 的一 切货 币收 支活 动，包 括但 不限 于投 资、 支付赎 回金 额 、
支付基 金收 益、 收取 申购 款，均 需通 过本 基金 的银 行账户 进行 。 
（3 ） 本基 金银 行账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业务 的需 要 。基 金 托 管人 和
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何银 行账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
（4 ） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 《中 华人 民共 和国 票据法 》 、 《 银行 账户 管理 办法》 、 《现
金管理 条例 》 、 《中国 人民 银行利 率管 理的 有关 规定 》 、 《关 于大 额现 金支 付管 理 的通知 》 、 《支
付结算 办法 》以 及其 他有 关规定 。 
3 、基 金证 券账 户和 资金 账 户的开 设和 管理 
（1 ） 基金 托管 人应 当代 表 本基金 ， 以托 管人 和本 基 金联名 的方 式在 中国 证券 登记结 算
有限责 任公 司开 设证 券账 户。 
（2 ） 本基 金证 券账 户的 开 立和使 用 ，限 于满 足开 展 本基金 业 务 的需 要 。基 金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 和未 经另一 方同 意擅 自转 让本 基金的 任何 证券 账户 ； 亦不 得使用 本基 金
的任何 证券 账户 进行 本基 金业务 以外 的活 动。 
（3 ）基 金托 管人 以自 身法 人名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 开立 结算 备付金 账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。 结 算备付 金、 结算 互保 基金 的收取 按照 中国 证券 登记 结算有 限责 任公
司的规 定执 行。 
（4 ） 基金 证券 账户 和资 金 账户的 开设 和管 理可 以根 据当时 市场 的通 行做 法办 理， 而不
限于上 述关 于账 户开 设、 使用的 规定 。 
（5 ） 在本 托管 协议 订立 日 之后 ，本 基金 被允 许从 事 其他投 资品 种的 投资 业务 的， 涉及
相关账 户的 开设 、 使 用的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、


























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 102 
使用的 规定 。 
4 、国 债托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并 代表基 金进 行债 券和 资金 的清算 。 在 上述
手续办 理完 毕之 后， 由基 金托管 人负 责向 中国 银监 会进行 报备 。 
5 、基 金资 产投 资的 有 关 有 价凭证 的保 管 
基金资 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
7 、与 基金 资产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少15 年。 
（ 五）基金资产净值 计算 和会计核算 
（A） 基金 资产 净值 的计 算 和复核 
1 、基 金资 产净 值是 指基 金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。基 金份 额净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
2 、基 金管 理人 应每 开放 日 对基金 资产 估值 。估 值原 则应符 合《 基金 合同 》 、 《 证券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值， 并发 送给 基金 托管 人 。 基金托 管人 对净 值计 算结 果复核 无误 后，
由基金 管理 人对 外公 布。 月末、 年中 和年 末估 值复 核与基 金会 计账 目的 核对 同时进 行。 
3 、 当 相关 法律 法规 或 《 基 金合同 》 规定 的估值 方法 不能客 观反 映基 金资 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况，并 与基 金托 管人 商定 后，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4 、基 金管 理人 、基 金托 管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以
及相关 法律 法规 的规 定或 者未能 充分 维护 基金 份额 持有人 利益 时 ， 双 方应 及时 进行协 商和 纠
正。 
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后四 位内发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净


























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 103 
值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 并采取 合理 的 措
施防止 损失 进一 步扩 大； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值的0.25% 时 ，基 金管 理 人应当 报中 国
证监会 备案 ； 当 计价 错误 达到基 金份 额净 值的0.5% 时， 基 金管 理人 应当 在报 中国证 监会 备案
的同时 并及 时进 行公 告。 如法律 法规 或监 管机 关对 前述内 容另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
6 、 除 《基 金合 同》 和本 协 议另有 约定 外, 由于 基金 管 理人对 外公 布的 任何 基金 净值数 据
错误 ， 导 致该 基金资 产或 基金份 额持 有人 的实 际损 失， 基金 管理 人应对 此承 担责任 。 若基 金
托管人 计算 的净 值数 据正 确， 则 基金 托管 人对 该损 失不承 担责 任； 若基 金托 管人计 算的 净值
数据也 不正 确， 则基 金托 管人也 应承 担部 分未 正确 履行复 核义 务的 责任 。 如 果上述 错误 造成
了基金 资产 或基 金份 额持 有人的 不当 得利 ， 且基 金管 理人及 基金 托管 人已 各自 承担了 赔偿 责
任， 则 基金 管理 人应 负责 向不当 得利 之主 体主 张返 还不当 得利 。 如 果返 还金 额不足 以弥 补基
金管理 人和 基金 托管 人已 承担的 赔偿 金额 ， 则双 方按 照各自 赔偿 金额 的比 例对 返还金 额进 行
分配。 
7 、 由于 证券 交易所 及其 登记结 算公 司发 送的 数据 错误 ， 或 由于 其他不 可抗 力原因 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人虽 然已经 采取 必要 、 适 当 、 合理的 措施 进行 检查 ， 但 是未能 发现 该错
误的 ， 由 此造 成的基 金资 产估值 错误 ， 基金管 理人 和基金 托管 人可 以免 除赔 偿责任 。 但基 金
管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要的 措施 消除 由此造 成的 影响 。 
8 、如 果基 金托 管人 的复 核 结果与 基金 管理 人的 计算 结果存 在差 异， 且双 方经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
（B） 基金 会计 核算 
1 、基 金账 册的 建立 
基金管 理人 和基 金托 管人 在 《 基金 合同 》 生 效后 ， 应 按照双 方约 定的 同一 记账 方法和 会
计处 理 原则 ， 分别独 立地 设置 、 登 记和 保管基 金的 全套账 册 ， 对 双方各 自的 账册定 期进 行 核
对， 互 相监 督， 以保 证基 金资产 的安 全。 若双 方对 会计处 理方 法存 在分 歧， 应以基 金管 理人
的处理 方法 为准 。 
2 、会 计数 据和 财务 指标 的 核对 
基金管 理人 和基 金托 管人 应定期 就会 计数 据和 财务 指标进 行核 对。 如发 现存 在不符 ， 双
方应及 时查 明原 因并 纠正 。 
3 、基 金财 务报 表和 定期 报 告的编 制和 复核 
基金财 务报 表由 基金 管理 人和基 金托 管人 每月 分别 独立编 制。 月度 报表 的编 制， 应 于每


























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 104 
月终了 后5 个工 作日 内完 成 ；招募 说明 书在 《基 金合 同》生 效后 每六 个月 更新 并公告 一次 ，
于该等 期间 届满 后45 日内 公告 。 季 度报 告应 在每 个季 度结束 之日 起10 个工 作日 内编制 完毕 并
于每个 季度 结束 之日 起15 个工作 日内 予以 公告 ； 半年 度报告 在会 计年 度半 年终 了后40 日内 编
制完毕 并于 会计 年度 半年 终了后60日 内予 以公 告 ； 年 度报告 在会 计年 度结 束后60 日内 编制 完
毕并于 会计 年度 终了 后90 日内予 以公 告。 基金 合同 生效不 足两 个月 的， 基金 管理人 可以 不编
制当期 季度 报告 、半 年度 报告或 者年 度报 告。 
基金管 理人 在月 度报 表完 成当日 ， 将 报表 盖章 后提 供给基 金托 管人 复核 ； 基 金托管 人应
在收到 后3 个工 作日 内进 行 复核， 并将 复核 结果 书面 通知基 金管 理人 。基 金管 理 人在 季度 报
告完成 当日 ，将 有关 报告 提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后5 个 工作日 内完 成
复核 ， 并 将复 核结果 书面 通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 半年 度报 告完 成当 日， 将有 关报 告
提供给 基金 托管 人复 核， 基金托 管人 应在 收到 后10 个工作 日内 完成 复核 ， 并 将复核 结果 书面
通知基 金管 理人 。 基 金管 理人在 年度 报告 完成 当日 ， 将 有关 报告 提供基 金托 管人复 核 ， 基 金
托管人 应在 收到 后15 个工 作日内 完成 复核 ， 并 将复 核结果 书面 通知 基金 管理 人。 基 金管 理人
和基金 托管 人之 间的 上述 文件往 来均 以加 密传 真的 方式或 双方 商定 的其 他方 式进行 。 
基金托 管人 在复 核过 程中 ， 发现 双方 的报 表存 在不 符时， 基金 管理 人和 基金 托管人 应共
同查明 原因 ， 进行调 整 ， 调整以 双方 认可 的账 务处 理方式 为准 ； 若双方 无法 达成一 致以 基金
管理人 的账 务处 理为 准。 核对无 误后 ， 基 金托 管人 在基金 管理 人提 供的 报告 上加盖 托管 业务
部门公 章或 者出 具加 盖托 管业务 部门 公章 的复 核意 见书， 双方 各自 留存 一份。 如果基 金管 理
人与基 金托 管人 不能 于应 当发布 公告 之日 之前 就相 关报表 达成 一致 ， 基金 管理 人有权 按照 其
编制的 报表 对外 发布 公告 ，基金 托管 人有 权就 相关 情况报 证监 会备 案。 
（ 六）基金份额持有 人名 册的保管 
基金份 额持 有人 名册 ， 包 括基金 设立 募集 期结 束 时 的基金 份额 持有 人名 册、 基金权 益登
记日的 基金 份额 持有 人名 册、 基 金份 额持 有人 大会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册、 每半 年最
后一个 交易 日的 基金 份额 持有人 名册 ， 应 当根 据有 关法律 法规 的规 定妥 善保 管之。 为基 金托
管人履 行有 关法 律法 规、 基金合 同规 定的 职责 之目 的， 基 金管 理人 （注 册登 记 机构 ） 应 当提
供任何 必要 的协 助。 
（ 七）适用法律与争 议解 决 
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 
2 、 基金 管理 人与 基金 托管 人之间 因本 协议 产生 的或 与本协 议有 关的 争议 可通 过友好 协
商解决 ， 但 若自 一方书 面 提出协 商解 决争 议之 日 起 60 日内争 议未 能以 协商 方 式解决 的， 则


























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 105 
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 根据 提交 仲裁时 该会 的
仲裁规 则进 行仲 裁。 仲裁 裁决是 终局 的 ， 对仲 裁各 方当事 人均 具有 约束 力。 除提交 仲裁 的 争
议之外， 各方当事人仍应履行本协 议的其他规定。争议处理 期间，双方当事人应恪守 基金/
基金管理 人和基金/ 基金托管人职责 ，各自继续忠实、勤勉、 尽责地履行《基金合同》 和托
管协议 规定 的义 务， 维护 各基金 份额 持有 人的 合法 权益。 
（ 八）托管协议的修 改与 终止 
1 、本 协议 双方 当事 人经 协 商一致 ， 可以 对协 议进 行 修改 。修 改后 的新 协议 ， 其内容 不
得与《 基金 合同 》的 规定 有 任何 冲突 。修 改后 的新 协议， 报中 国证 监会 批准 后生效 。 
2 、发 生以 下情 况， 本托 管 协议终 止： 
（1 ） 基金 或《 基金 合同 》 终止； 
（2 ） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3 ） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4 ） 发生 《基 金法 》 、 《 管 理办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 
 
二十 四 、对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化， 有权 增加 和修改 以下 服务 项目 ： 
（一）持有人交易资 料的 寄送服务 
1 、场 外投 资者 
每次交易 结束 后，可 在T+2 工作日后 通过 销售机 构的 网点查询 和打 印确 认 单； 首次基 金
交 易 （除 基金 开户 外其 他交 易 类型 ）后15 个 工作 日内 向 基金 份额 持有 人寄送 交 易 对帐 单。
基金管理人在 每年第1-3 季 度结束后向定 制纸质对 账 单且在季度内 有交易的 投 资者寄送季 度
对账单 ， 在每 年第4 季 度结 束后向 定制 纸质 对账 单且 季度内 有交 易或 最后 一个 交易日 仍持 有
份额的 投资 者寄 送年 度对 账单； 每月 向定 制电 子对 帐单服 务的 份额 持有 人发 送电子 对 帐 单 。 
由于投 资者 提供 的邮 寄地 址、 手 机号 码、 电子 邮箱 不详、 错误 、 未 及时 变更 或邮局 投递
差错 、 通 讯故 障、 延误 等 原因有 可能 造成 对账 单无 法按时 或准 确送 达。 因上 述原因 无法 正常
收取对 账单 的投 资者 ， 敬 请及时 通过 本公 司网 站， 或拨打 本公 司客 服热 线查 询、 核 对、 变更
您的预 留联 系方 式。 



























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2 、场 内投 资者 
每次交 易结 束后 ， 可 在 T+1 个工 作日 后到 交易 网点 进行确 认单 的查 询和 打印 ， 注册 登记
机构和 基金 管理 人不 寄送 场内投 资者 的对 账单 ， 投资 者可随 时到 交易 网点 打印 或通过 交易 网
点提供 的自 助、 电话 、网 上服务 手段 查询 。 
（二）红利再投资服 务 
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 的
红利将 按 除 息日 的基 金份 额净值 自动 转为 本基 金份 额，并 免收 申购 费用 。 
（三）定期定额投资 计划 
本基金 从2006 年 1 月9 日 开始正 式推 出定 期定 额投 资业务 。投 资者 可与 中国 银行、 中
国工商 银行 、 中 国建 设银 行、 中 国农 业银 行、 交通 银行 等 代销 机构 就本 基金 申请开 办 “ 定期
定额投 资业 务” 约定 每期 固定申 购金 额。 具体 受理 网点见 相应 代销 机构 各分 支机构 的 公 告 。 
(四) 手机短信服务 
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金净值 短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电 话 400-600-8800( 免长 途费) 、 （010 ）85712266 ， 也可 通过基 金管
理人网 站 定 制短 信服 务。 
（五）在线服务 
通过登 录基 金管 理人 网站 ，基金 份额 持有 人还 可获 得如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 
基金份额持有人均可通过基金管理人网址实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查 询 。 
2 、信 息资 讯服 务 
投资者 或基 金份 额持 有人 可以利 用基 金管 理人 网址 获取基 金和 基金 管理 人各 类信息 ， 包
括基金 的法 律文 件、 业绩 报告及 基金 管理 人最 新动 态等最 新资 料。 
3 、网 上交 易 和 电话 交易 服务 
投资者可 登录 本基金 管理 人网站， 通过 直销网 上交 易办理认 购/ 申 购、赎 回、 转换、 定
期定额 申购 、 定 期定 额赎 回、 定 期定 额转 换、 查询 等业务 。 网 上交 易投 资者 开通电 话交 易后
可以通 过电 话交 易赎 回、 转换所 持基 金份 额， 持 工 行借记 卡、 建行 龙卡 储蓄 卡、 农 行金 穗卡、
广发银 行理 财通 卡、 招行 借记卡 、 中国 民生银 行借 记卡 、 浦 发银 行东方 卡 等 可以通 过电 话 交
易系统 购买 基金 。具 体参 见相关 公告 。


























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（ 六）咨询服务 
1 、投资 者或基 金份额 持有 人如果想 了解 申购与 赎回 的交易情 况、 基金账 户余 额、基 金
产 品 与 服 务 等 信 息 ， 可 拨 打 基 金 管 理 人 全 国 统 一 客 服 电 话 400-600-8800( 免 长 途 费) 、
(010)85712266 ，或 传真 （010 ）65182266 。 
2 、互 联网 站 
网址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn



二十 五 、其它 应披 露事项 
自 2013 年8 月21 日至2014 年2 月 21 日 ，本 基金 的临时 报告 刊登 于《 中国 证券报 》、
《上海 证券 报》 、《 证券 时报》 。 
序号 公告事 项 法定披 露日 期 备注 
1 
嘉 实基 金管 理有限 公司 关于 向开 立农 行对公 账
户的客 户开 通直 销网 上交 易的公 告 
2013 年 8 月 31
日 
含本基 金 
2 
关 于嘉 实定 制账户 费率 优惠 以及 新增 定制账 户
“避风 港” 策略 的公 告 
2013 年 9 月 12
日 
 
3 
嘉 实基 金管 理有限 公司 关于 新增 定制 账户“ 避
风港” 策略 的补 充公 告 
2013 年 9 月 13
日 
 
4 
关 于增 加数 米基金 为嘉 实旗 下基 金代 销机构 并
开 展定 投业 务及参 与数 米基 金费 率优 惠活动 的
公告



2013 年 9 月 25
日 
含本基 金 
5 
关 于增 加天 天基金 为嘉 实旗 下基 金代 销机构 并
开 展定 投业 务及参 与天 天基 金费 率优 惠活动 的
公告 
2013 年 10 月
16 日 
含本基 金 
6 
关 于增 加长 量基金 为嘉 实旗 下基 金代 销机构 并
开 展定 投业 务及参 与长 量基 金费 率优 惠活动 的
公告 
2013 年 11 月 8
日 
含本基 金 
7 
关于嘉 实定 制账 户费 率优 惠的公 告 2014 年 1 月 2
日 
 
8 
关 于增 加万 银财富 为嘉 实旗 下基 金代 销机构 并
开 展定 投业 务及参 与万 银财 富费 率优 惠活动 的
公告



2014 年 1 月 7
日 
含本基 金 
 
二十 六 、招募 说明 书的存 放及 其查阅 方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人、 代销机 构和 注册 登记 人的 办公场 所 ，
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅； 也可 按工 本费 购买 基金招 募说 明书 复制 件或 复印件 ， 但 应以
基金招 募说 明书 正本 为准 。 



























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二十 七 、备查 文件 目录 
（一） 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实沪 深 300 指数 证 券投资 基金 （LOF ） 基金 份 额持有 人
大会决 议的 批复 》 
（二） 嘉实 沪 深 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 （LOF ） 基金 合 同 
（三） 嘉实 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 （LOF ） 登记 结 算服务 协
议 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（七） 嘉实 沪 深 300 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 （LOF ） 托管 协 议 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
备查文 件存 放地 点为 基金 管理人 或/ 及基 金托 管人 的 住所； 投资 者如 需了 解有 关详细 信
息，可 向基 金管 理人 或/ 及 基金托 管人 申请 查阅 。 
 
 
 
嘉 实基 金管理 有限 公司 
2014 年 4 月 4 日