纽银策略优选股票型证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十七日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人 的董事会、 董事保证 本报告所 载资料不 存 在虚假记载、 误导性陈 述或重大 遗
漏， 并对其内容 的真实性、 准 确性和完 整性承担 个别 及连带的法 律责任。 本年 度报告已 经三
分之二以上 独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定， 于 2014 年 3 月 26 日复核
了本报告中 的财务指 标、净值 表现、利 润分配情 况、 财务会计报 告、投资 组合报告 等内容，
保证复核内 容不存在 虚假记载 、误导性 陈述或者 重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产， 但不保 证基金一 定
盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投 资有风险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅
读本基金的 招募说明 书及其更 新。
本年度报告 摘要摘自 年度报告 正文，投 资者欲了 解详 细内容，应 阅读年度 报告正文 。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 纽银策略优 选股票
基金主代码 671010
交易代码
671010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 1 月25 日
基金管理人 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 346,477,090.67 份
基金合同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多 种投资策略 ，挖掘价格 合理、有可 持 续增长潜力的
公司，分享中国 经济增长和 证券市场发 展的长线成 果 ，在控制风险
的前提下力 争为基金 持有人谋 求长期回 报。
投资策略
本基金采用多个 策略进行资 产配置、行 业配置和股 票 精选。投资中
运用的策略 主要包括 ：
1.资产配置策略 ：本基金认 为市场估值 、市场流动 性 和市场情绪是
中国股市的主要 驱动因素。 通过建立指 数收益率与 这 三个指标的定
量模型，来 确定基金 的资产配 置。
2.行业配置策略 ：用各行业 当月的估值 、流动性、 市 场情绪因素来
预测下一个月行 业的收益率 。我们研究 行业收益率 与 行业各因子之
间的实证 Pearson 相关系 数,运用主成 分分析来筛 选 出各个行业独
特的市场估值、 流动性和情 绪指标。最 后通过线性 回 归分析来建立
各行业统计 模型，并 作实证检 验。
3.股票精选策略 ：本基金将 动态分析上 市公司股价 运 行规律，投资
A 股市场内具有 合理估值、 高成长性及 风险相对合 理 的公司，股票
精选的目的 在于挖掘 出上市公 司的内在 价值与波 动率 区间。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率×80%+上 证国债指 数收益率×20%
风险收益特 征
本基金是一只主 动型股票基 金，属于具 有较高预期 风 险和预期收益
的证券投资基金 品种，风险 与预期收益 均高于混合 型 基金、债券型
基金及货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
纽银梅隆西部基金管理有限公
司
中国建设银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 徐剑钧 田青
联系电话 021-38572888 010-67595096
电子邮箱 service@bnyfund.com tianqing1.zh@ccb.com
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客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年 度报告正文 的管理 人互联网 网址 www.bnyfund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人处——上海市浦东新区世纪大道100
号上海环球 金融中心19 楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年 1 月25 日 （基
金合同生效日） 至
2011 年 12 月31 日
本期已实现 收益 68,629,809.84 -75,684,022.50 -144,895,790.97
本期利润 56,068,502.50 -16,072,792.14 -191,464,649.47
加权平均基金份额本期利
润
0.1356 -0.0305 -0.2234
本期基金份 额净值增 长率 17.63% -3.80% -26.30%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.1705 -0.3304 -0.2626
期末基金资 产净值 288,793,967.86 346,621,876.15 460,127,351.01
期末基金份 额净值 0.834 0.709 0.737
注：1.本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、 投资收 益、 其他收 入 （不 含公允价 值变动
收益）扣除 相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实 现收益加上 本期公允 价值变动 收益。
2.所述基金业 绩指标 不包括持 有人认购 或交易基 金的 各项费用， 计入 费用后实 际收益水
平要低于所 列数字。
3.期末可供分 配利润， 采 用期末资 产负债表 中未分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的
孰低数（为 期末余额 ，不是当 期发生数） 。
4.本基金合同 生效日 为 2011 年 1 月 25 日， 合同生效 当期不是完 整报告期 （一年） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.70% 1.16% -2.45% 0.90% -1.25% 0.26%
过去六个月 4.91% 1.39% 5.06% 1.03% -0.15% 0.36%
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过去一年 17.63% 1.50% -5.30% 1.11% 22.93% 0.39%
自基金合同
生效起至今
-16.60% 1.28% -14.82% 1.05% -1.78% 0.23%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2011 年1 月25 日至 2013 年12 月 31 日）
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其 与同期业绩比较基准收益率的比较
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
基金净值增 长率与业 绩比较基 准历史收 益率的对 比图
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注：1） 本基金 的基金合 同于 2011 年 1 月25 日生 效， 截至 2013 年12 月 31 日， 基金 运作
未满五年。
2）本基金基 金合同生 效当年按 实际存续 期计算 ，不 按整个自然 年度进行 折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自 2011 年 1 月 25 日（基 金合同生 效日）至 2013 年 12 月 31 日未进行过 利润分
配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 （简称 “纽银 基金” ） 经中国证券 监督管理 委员会( 证监许 可
[2010]864 号)批准 ，于 2010 年 7 月 20 日成立 。 公司 由西部证券 股份有限 公司和纽 约银行梅
隆资产管理 国际有限 公司合资 设立， 注册 资本 3 亿 元 人民币， 其中 中方股东 西部证券 股份有
限公司出资 51% ， 外方股东 纽约银行 梅隆资 产管理国 际有限公司 出资 49% ，注册 地上海。
截至 2013 年 12 月 31 日，纽银基 金共管理 四只开放 式基金—— 纽银策略 优选股票 型证券投
资基金、 纽银 新动向灵 活配置混 合型证券 投资基金、 纽银稳健双 利债券型 证券投资 基金和纽
银稳定增利 债券型发 起式证券 投资基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
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任职日期 离任日期
傅明笑
本基金
基金经
理
2013-08-27 - 九年
清华大学化 学硕士； 曾任 海通证
券股份有限 公司研究 所研究员、
国联安基金管理有限公司研究
员、 高级 研究员 、 基金 经理 。 2013
年 7 月加入 本公司， 具有 基金从
业资格，中 国国籍。
闫旭
本基金
基金经
理
2011-01-25 2013-10-26 十三年
复旦大学经 济学硕士； 曾 在华宝
兴业基金 管理有 限公司 和富国
基金管理 有限公 司从事 投资研
究工作。2010 年 7 月加 入本公
司， 具有 基金从业 资格， 中国国
籍。
罗彦
本基金
基金经
理助理
2011-03-01 2013-07-23 七年
麻省理工学 院斯隆商 学院 MBA；
曾在中银 基金管 理有限 公司任
助理副总裁。2009 年 11 月至
2013 年 7 月任 职于本公 司，具
有基金从业 资格，中 国国籍。
注：1.基 金经理的 任职日期 和离任日 期均指公 司作出 决定后正式 对外公告 之日； 若该基
金经理自基 金合同生 效日起即 任职，则 任职日期 为基 金合同生效 日；
2.证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作 遵规守信情况的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了 《 证券法》 、 《 证券投资基 金法》 、 《纽 银策略优 选
股票型证券 投资基金 基金合同》 和 其他相关 法律法规 的规定， 本着诚 实信用、 勤勉 尽责的原
则管理和运 用基金资 产， 在严格控 制风险的 基础上， 为基金份额 持有人谋 求最大利 益。 本报
告期内本基 金运作管 理符合有 关法律法 规和基金 合同 的规定， 无损害 基金份额 持有人利 益的
行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理 人已根据 《证券投 资基金法 》 、 《基 金管理 公司特定客 户资产管 理业务试 点办
法》 、 《证券投资 基金管理公 司公平交易 制度指导意 见 》 ，制定了公司《 投资管理制 度》 、 《集
中交易室部 门规章》 、 《 公平交易 管理制 度》 及 《异 常 交易监控及 报告制度》 并遵守上 述制度
和流程， 严格 规范境内 上市股票 、 债券的 一级市场 申 购、 二级市场 交易等投 资管理活 动， 在
授权、 研究分 析、 投资 决策、 交 易执行、 业 绩评估等 投资管理活 动的各个 环节公平 对待不同
投 资组 合，严 禁直接 或者 间接通 过与第 三方 的交易 安排 等在 不同投 资组合 之间 进行利 益输
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送，通过系 统和人工 等方式在 各环节严 格控制公 平交 易执行，以 公平对待 投资人。
控制方法包括：1.研究 环节：公募基 金投资和专户 投 资共用研究平台、共 享信息。2.投
资及授权环 节： 公司建 立不同投 资组合层 面的投资 对 象与交易对 手备选库。 公司建立 了分层
投资授权制 度， 投资组 合经理在 授权范围 内可以自 主 决策， 超过投 资权限的 操作需要 经过严
格的审批程 序。3.交易 环节： 为 确保交易 的公平执 行 ， 将公司投资 组合的投 资决策过 程和交
易执行过程 分开， 各投资 组合的所 有证券买 卖活动须 通过交易室 集中统一 完成。 （1） 所有交
易所指令必 须通过系 统下达， 通 过系统 方式进行 公平 交易。 （2） 对 于债券一 级市场申 购、 非
公开发行股 票申购等 非集中竞 价交易的 交易分配 制度 。 在参与申购 之前， 各投 资组合经 理独
立地确定申 购价格和 数量， 并将申 购指令下 达给交易 室。 交易室以价 格优先、 比例 分配原则
进行分配。 （3 ） 对于银 行间交易 ， 交易室 在银行间 市 场上按照时 间优先、 价 格优先的 原则进
行分配。
此外， 公司 通过对投 资交易行 为的监控 、 分析 评估和 信息披露来 加强对公 平交易过 程和
结果的监督。 公司建立 异常交易 监控及 报告制度， 通 过事前监控、 事中监控 、 事后监 控三个
异常交易监 控体系环 节、 建立异 常交易行 为日常监 控 和分析评估 制度、 异常 交易分析 报告和
信息披露， 进 一步规范 和完善投 资和交易 管理， 以确 保公司管理 的不同投 资组合获 得公平对
待。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
对于场内交 易， 本基 金管理人 按照时间 优先、 价 格优 先的原则， 对满足限 价条件且 对同
一证券有相 同交易需 求的基金 ，采用了 系统中的 公平 交易模块进 行操作， 实现了公 平交易；
对于场外交 易，本基 金管理人 按照公司 制度和流 程执 行。
本基金管理 人监察稽 核部及风 险管理部 负责对各 账户 公平交易进 行事后监 察， 在每 日公
平交易报表 中记录不 同投资组 合当天整 体收益率 、分 投资类别（ 股票、债 券）同向 （1 日、
3 日、5 日）交 易价差分 析、银行 间交易价 格偏离度 分析；并分 别于季度 和年度末 编制公平
交易季度及 年度收益 率差异分 析报告， 对本 基金管理 人管理的不 同投资组 合的整体 收益率差
异、分投资 类别（股 票、债券 ）不同时 间窗口同 向（1 日、3 日、5 日）交易 的交易价 差以
及 T 检验、银行间交 易价格偏 离度进 行了分析 。
当监控到疑 似异常交 易时， 本 基金管理 人监察稽 核部 及时要求相 关投资组 合经理给 予解
释， 该解释经 监察稽核 部辨认后 确认该交 易无异常 情 况后留档备 查， 公平交 易季报及 年报由
投资组合经 理、督察 长、总经 理签署后 ，由监察 稽核 部妥善保存 分析报告 备查。
报告期内， 通 过对不 同投资组 合之间的 收益率差 异比 较、 对同向交 易和反 向交易的 交易
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时机和交易 价差监控 分析，公 司未发现 整体公平 交易 执行出现异 常的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 本 基金未参 与交易所 公开竞价 同日反向 交易成交较 少的单边 交易量超 过该
证券当日成 交量 5% 的交易 。
4.4 管理人对报告期内基金的投资 策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年 A 股市场呈 现结构化 单边行情 ， 在 中性偏紧 的 货币政策和 疲弱的宏 观数据面 前，
投资者的注 意力焦点 集中在了 消费、医 药和各类 新兴 成长行业上 ，此类股 票在 2013 年整年
度表现得淋 漓尽致。 这一方面 体现出了 A 股市场既 有的追逐热 点和概念 的特点， 但另一方
面也展现了 投资者对 新经济的 深刻认识 和热切期 盼。 本基金 2013 年 在稳健均 衡布局的 基础
上，努力在 各类快速 成长或稳 定增长的 行业中精 选个 股，主动偏 离基准， 大幅增加 TMT、
医药、食品 等行业配 置，同时 大幅降低 银行、地 产、 原材料等周 期类和传 统类行业 的配置，
获得了较好 的投资收 益。
纵观全年， 新 兴行业股 票时常挑 战我们 的理解能 力， 尤其是下半 年， 流动性 、 季报和 政
策相互交织， 错综复杂 的经济形 势和行业 波动也时 刻 挑战我们的 持股信心， 在巨大的 市场波
动面前， 我们 采取了稳 中求进的 操作思 路， 努力控 制 业绩回撤风 险， 事后看 ， 也许本 基金并
未获得更高 的收益， 但将投资 者的确实 收益放在 相对 排名之前， 我们认为 这也是 2013 年工
作中的一大 进步。
感谢持有人 的支持， 我们 将继续以 诚实信用、 勤 勉尽 责的原则管 理基金， 努力 为持有人
带来良好的 回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本 基金份 额净值为 0.834 元，本报告 期份额净 值增长率 为
17.63% ， 同期业绩 比较基准 增长率为-5.30% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场 及行业走势的简要 展望
中央经济工 作会议确 定 2014 年 基调： 稳 增长、 调 结构 、 促改革， 预 计 2014 年政府将 平
衡增长和调 结构的关 系，在确 保一定的 经济增速 的前 提下，尽力 推动结构 调整和经 济改革。
我们认为在经济 增速整体继 续趋缓的背 景下，通胀压 力不大，货币政 策可调节空 间较 2013
年更大，我 们认为股 票市场将 迎来更多 的投资机 会。
我们认为未来的 一段时间，2013 年领涨 的部分股票 可能面临季报的 考验，但同时 我们
也认为长期 看， 信息技 术的革命 和与各产 业的融合 将 催生更多的 投资机会， 我国产业 升级也
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将进入新的 发展阶段， 党 十八大会 议上提出 的深化改 革的总方针 必将深刻 的影响我 国未来十
年的经济生 活，尽管 行业的波 动不可避 免，但我 们认 为未来的机 会主要集 中于此。 短期看，
本基金倾向 于认为上 半年投资 机会更多， 在宏观数 据 也保持大体 平稳的背 景下， 流动 性的相
对宽松有利 于股票市 场整体表 现， 而至年 中， 信用风 险 的不确定性 可能给股 票市场带 来冲击，
本基金拟定 继续在新 兴成长类、 消费类和 产业升级 类 行业中精选 个股， 在控 制净值波 动风险
的前提下， 积极寻找 股票投资 机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程 序等事项的说明
根据相关法 律法规的 规定， 本基 金管理人 制订了证 券 投资基金估 值政策和 程序， 并经 本
基金管理人 总经理办 公会议审 议通过成 立了估值 委员 会。 估值委员会 主要负责 基金估值 相关
工作的评估、 决策、 执 行和监督 ， 确保基 金估值的 公 允与合理。 具 体职责包 括对本基 金管理
人估值政策 和程序的 制订和解 释； 在发生 影响估值 政 策和程序的 有效性及 适用性的 情况， 以
及在采用新 投资策略 或投资新 品种时， 估 值委员会 负 责对所采用 的估值模 型、 假设及 参数的
适当性进行 重新评估 或修订， 必 要时聘请 会计师事 务 所进行审核 并出具意 见。 针对个 别投资
品种的估值 方法调整 ，均须通 过托管银 行复核。
估值委员会 的成员包 括投资管 理部、 风险控 制岗、 监 察稽核部、 基金 运营部等 有关人员
组成。 各成员 平均具 有 7 年以 上的基金 相关从业 经验 ， 且具有风控 、 证券研 究、 合规 、 会计
方面的专业 经验并具 备必要的 专业知识 和独立性， 参 与估值流程 各方之间 没有存在 任何重大
利益冲突， 并按照制 度规定的 专业职责 分工和估 值流 程履行估值 程序。
基金经理如 认为持仓 品种的估 值有被歪 曲或有失 公允 的情况， 可向估 值委员会 报告并提
出相关意见 和建议， 通过 参与对估 值问题的 讨论和与 估值委员会 共同商定 估值原则 和政策等
方式， 对估值议 案提出反 馈意见。 作为 公司估值 委员 会委员， 基金经 理有权投 票表决有 关议
案。
本基金管理 人尚未签 订任何与 估值相关 的定价服 务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分 配情况的说明
根据基金相 关法律法 规和基金 合同的要 求， 结合本基 金实际运作 情况， 本报告 期内， 本
基金暂未进 行利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守 信情况声明
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本报告期， 中国 建设银行 股份有限 公司在本 基金的托 管过程中， 严格 遵守了 《证券 投资
基金法》 、基金合 同、托管协 议和其他有 关规定，不 存在损害基金份 额持有人利 益的行为，
完全尽职尽 责地履行 了基金托 管人应尽 的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运作遵规守信、净 值计算 、利润分配 等情况的说明
本报告期， 本 托管人按 照国家有 关规定、 基金合同 、 托管协议和 其他有关 规定， 对本 基
金的基金资 产净值计 算、 基金费 用开支等 方面进行 了 认真的复核， 对本基金 的投资运 作方面
进行了监督 ，未发现 基金管理 人有损害 基金份额 持有 人利益的行 为。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信 息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人复 核审查了 本报告中 的财务指 标、净值 表现 、利润分配 情况、财 务会计报 告、
投资组合报 告等内容 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载 、误导性陈 述或者重 大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天会 计师事务所( 特殊普通合 伙) 对纽银梅 隆西部基金管理 有限公司纽 银策
略优选股票 型证券投 资基金 2013 年 12 月 31 日 的资 产负债表 ，2013 年 度的利润 表、 所有者
权益( 基金 净值) 变动表以 及财务报 表附注出 具了标 准 无保留意见 的审计报 告 （普华 永道中天
审字(2014) 第 20618 号） 。投资者 可通过本 基金年度 报 告正文查看 该审计报 告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
报告截止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 18,385,681.35 39,397,544.85
结算备付金
1,389,634.33 2,065,153.76
存出保证金
151,068.81 3,250,000.00
交易性金融 资产 7.4.7.2 252,621,882.10 306,127,972.09
其中：股票 投资
252,621,882.10 302,257,227.06
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
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基金投资
- -
债券投资
- 3,870,745.03
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 19,000,000.00 -
应收证券清 算款
- 2,342,645.70
应收利息 7.4.7.5 12,673.84 196,246.83
应收股利
- -
应收申购款
40,611.69 54,643.12
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
291,601,552.12 353,434,206.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- 1,349,090.37
应付赎回款
456,838.47 148,657.05
应付管理人 报酬
361,188.11 413,967.45
应付托管费
60,198.01 68,994.58
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 419,335.26 1,301,320.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,510,024.41 3,530,300.59
负债合计
2,807,584.26 6,812,330.20
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 346,477,090.67 488,589,301.34
未分配利润 7.4.7.10 -57,683,122.81 -141,967,425.19
所有者权益 合计
288,793,967.86 346,621,876.15
负债和所有 者权益总 计
291,601,552.12 353,434,206.35
注： 1.报告截止 日 2013 年 12 月 31 日， 纽银策 略优选 基金份额净 值 0.834 元， 基金份额
总额 346,477,090.67 份。
2、本摘要中资产 负债表和利 润表所列附 注号为年度 报告正文中对应 的附注号， 投资者
欲了解相应 附注的内 容，应阅 读登载于 基金管理 人网 站的年度报 告正文。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
12
7.2 利润表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
一、收入
66,881,860.71 -1,789,582.42
1.利息收入
713,849.68 1,112,854.04
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 389,447.04 544,762.52
债券利息收 入
24,146.21 568,091.52
资产支持证 券利息收
入
- -
买入返售金 融资产收
入
300,256.43 -
其他利息收 入
- -
2. 投资收益（损 失以“-”填
列）
78,652,617.13 -62,608,748.31
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 77,033,689.24 -65,003,808.10
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 15,705.85 -195,399.35
资产支持证 券投资收
益
- -
衍生工具收 益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,603,222.04 2,590,459.14
3.公允价值 变动收益 （损 失以
“-”号填列 ）
7.4.7.16
-12,561,307.34 59,611,230.36
4.汇兑收益 （损失 以 “－ ” 号
填列）
- -
5. 其他收入（损 失以“-”号
填列）
7.4.7.17
76,701.24 95,081.49
减：二、费用
10,813,358.21 14,283,209.72
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 4,975,186.97 5,707,690.16
2．托管费 7.4.10.2.2 829,197.80 951,281.62
3．销售服务 费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 4,729,955.94 7,324,770.94
5．利息支出
- -
其中： 卖出回购 金融资产 支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 279,017.50 299,467.00
三、 利 润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
56,068,502.50 -16,072,792.14
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
13
减：所得税 费用
- -
四、净利润（净 亏损以“- ”
号填列）
56,068,502.50 -16,072,792.14
7.3 所有者权益（基金净值）变动 表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 488,589,301.34 -141,967,425.19 346,621,876.15
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- 56,068,502.50 56,068,502.50
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-142,112,210.67 28,215,799.88 -113,896,410.79
其中：1.基 金申购款 8,977,233.21 -1,925,886.43 7,051,346.78
2.基金赎回 款 -151,089,443.88 30,141,686.31 -120,947,757.57
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 346,477,090.67 -57,683,122.81 288,793,967.86
项目
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- -16,072,792.14 -16,072,792.14
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-”号 填列）
-135,409,837.17 37,977,154.45 -97,432,682.72
其中：1.基 金申购款 17,357,045.98 -4,844,943.97 12,512,102.01
2.基金赎回 款 -152,766,883.15 42,822,098.42 -109,944,784.73
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金 净值变动 （净值 减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 488,589,301.34 -141,967,425.19 346,621,876.15
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4，财 务报表由 下列负责 人签署：
基金管理人 负责人： 陈喆，主 管会计工 作负责人 ：陈 喆，会计机 构负责人 ：李健
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
14
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ” ) 经中国证 券监督 管理委员 会( 以
下简称“中国证 监会”) 证 监许可[2010]1645 号《 关 于核准纽银策略 优选股票型证 券投资基
金募集的批 复》 核准， 由纽银 梅隆西部 基金管理 有限 公司依照 《中华 人民共和 国证券投 资基
金法》 、 《证券 投资基金 运作管理 办法》 、 《 纽银策略 优选 股票型证券 投资基金 基金合同》 和 《纽
银策略优选 股票型证 券投资基 金招募说 明书》 负责公 开募集。 本基金 为契约型 开放式， 存续
期限不定， 首次设立 募集不包 括认购资 金利息共 募集 人民币 1,062,757,169.06 元，业经 普华
永道中天会 计师事务 所有限公 司普华永 道中天验 字(2011) 第 035 号 验资报告 予以验证 。 经 向
中国证监会 备案， 《纽 银策略优 选股票型 证券投 资基 金基金合同 》于 2011 年 1 月 25 日正式
生效，基金 合同生效 日的基金 份额总额 为 1,063,046,976.37 份基金 份额，其 中认购资 金利息
折合 289,807.31 份基 金份额。 本 基金的基 金管理人 为 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司， 基金
托管人为中 国建设银 行股份有 限公司。
根据 《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《证券 投资 基金运作管 理办法》 、 《纽 银策略优
选股票型证 券投资基 金基金合 同》 和最新 公布的 《纽 银策略优选 股票型证 券投资基 金招募说
明书》 的有关规 定， 本基金的 投资范围 为具有良 好流 动性的金融 工具， 包括国 内依法发 行上
市的股票、 债 券、 货币 市场工具 、 权证、 资产支持 证 券、 股指期货 以及法律 法规或 中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的
60%-95% ； 债券、 权 证、 资产支持 证券以及 法律法规 或中国证监 会允许基 金投资的 其他证券
品种占基金 资产的 0%-35% ； 权证投 资比例不 高于基 金资产净值 的 3% ；本基 金保留的 现金
或者到期日 在一年以 内的政府 债券的比 例合计不 低于 基金资产净 值的 5% 。 业 绩比较基 准为：
沪深 300 指 数收益率 ×80%+ 上证国 债指数 收益率×20% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人纽银 梅隆西部 基金 管理有限公 司于 2014 年 3 月 21
日批准报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的《企业 会计准则 －基本准 则》
和 38 项具体会 计准则、 其后颁布 的企业会 计准则应 用指南、企 业会计准 则解释以 及其他相
关规定( 以 下合称 “企业会 计准则”) 、 中 国证监会 颁 布的 《证券 投资基金 信息披露 XBRL 模
板第 3 号< 年度报告 和半年度 报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会 颁布的 《证券 投资基 金会计
核算业务指 引》 、 《纽 银策略优 选股票型 证券投资 基金 基金合同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所
列示的中国 证监会发 布的有关 规定及允 许的基金 行业 实务操作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
15
本基金 2013 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映了本 基金 2013
年 12 月 31 日的财务 状况以及 2013 年度 的经营 成果 和基金净值 变动情况 等有关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近 一期年度报告相一致的说明
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告相一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2002]128 号《关于 开放式证券 投资基金 有关税收 问题
的通知》 、财 税[2008]1 号《关于 企业所得 税若干 优惠 政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 及其 他相关财 税法规和 实务
操作，主要 税项列示 如下：
(1) 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。基金买 卖股票、
债券的差价 收入不予 征收营业 税
(2) 对基金从证 券市场中 取得的收 入，包括 买卖股票 、债 券的差价收 入，股权 的股息、
红利收入， 债券的利 息收入及 其他收入 ，暂不征 收企 业所得税。
(3) 对基金取得 的企业债 券利息收 入， 应由发行 债券的企 业在向基金 支付利息 时代扣代
缴 20% 的 个人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ，对基 金从上市公 司取得的 股息红利 所得 ，持
股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股 息红利所 得 全额计入应 纳税所得 额；持股 期限在 1
个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳 税 所得额； 持股 期限超过 1 年的， 暂减按
25% 计入 应纳税所 得额。 对 基金持有 的上市 公司限售 股， 解禁后 取得的股 息、 红利 收入， 按
照上述规定 计算纳税， 持 股时间自 解禁日起 计算； 解 禁前取得的 股息、 红利收 入继续暂 减按
50% 计入 应纳税所 得额。上 述所得统 一适用 20% 的 税 率计征个人 所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的 税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票不 征收股票 交易印花
税。
7.4.7 关联方关系
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
16
关联方名称 与本基金的 关系
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
西部证券股 份有限公 司（“西 部证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国建设银 行股份有 限公司（ “中国建 设银行” ） 基金托管人 、基金代 销机构
注：以下关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
西部证券 525,929,304.60 17.12% 485,734,480.53 10.15%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金于本 报告期内 及上年度 期内未通 过关联方 交易 单元进行权 证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
西部证券 478,805.24 17.22% 43,149.35 10.29%
关联方名称
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
西部证券 412,871.56 9.98% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经 本基金的基金管理 人与对方协商确定，以扣除由 中国
证券登记结 算有限责 任公司收 取的证管 费和经手 费的 净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究成果 和市
场信息服务 等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
17
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31
日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
4,975,186.97 5,707,690.16
其中： 支付销 售机构的 客户维 护
费
2,146,791.77 2,357,520.79
注：支付基 金管理人 的管理人 报酬按前 一日基金 资产 净值 1.5% 的年 费率计提 ，逐日累
计至每月月 底，按月 支付。其 计算公式 为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12月31
日
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
829,197.80 951,281.62
注： 支付基 金托管人 的托管费 按前一 日基金资 产净值 0.25% 的 年费率计 提， 逐日 累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金于本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回
购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基 金的情况
本基金管理 人于本报 告期及上 年度可比 期间均未 运用 固有资金投 资本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方 投 资本基金的情况
本报告期末 及上年度 期末，无 除基金管 理人之外 的其 他关联方投 资本基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民 币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
18
中国建设银 行 18,385,681.35 357,501.87 39,397,544.85 517,537.54
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报 告期及上 年度可比 期间未在 承销期内 参与 关联方承销 证券。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限 证券
本基金于本 报告期末 未持有流 通受限证 券。
7.4.9.2 期末持有 的暂时停牌等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
002022 科华生物 2013-12-20
公告
重大
事项
16.82 2014-01-27 18.50 595,238 9,792,120.38 10,011,903.16 -
300291 华录百纳 2013-12-09
公告
重大
事项
34.99 - - 79,957 3,261,555.21 2,797,695.43 -
注：本基金 截至 2013 年 12 月 31 日止持有 以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而
被暂时停牌 的股票， 该类股票 将在所公 布事项的 重大 影响消除后 ，经交易 所批准复 牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有银行 间市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报 告期末未 持有交易 所市场债 券正回购 交易 中作为抵押 的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公 允价值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价 值计量的 金融资产 和负债主 要包括应 收款 项和其他金 融负债， 其账 面价值与
公允价值相 差很小。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值， 公允价 值层级可
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
19
分为：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格 推算的) 可观察到的、除第一层级
中的市场报 价以外的 资产或负 债的输入 值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不可
观察输入值) 。
(ii)
各层级金融 工具公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持 有的以公 允价值计 量的金融工 具中属于 第一层级 的余
额为 239,812,283.51 元 ，属于第 二层级的 余额为 12,809,598.59 元 ，无属于 第三层级 的余额
(2012 年 12 月 31 日：第一 层级 306,127,972.09 元，无 第二层级和 第三层级) 。
(iii) 公允价值所 属层级间 的重大变 动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃 期间及限 售期间将 相关股票 和债券的 公允 价值列入第 一层级； 并根 据估值调 整中
采用的不可 观察输入 值对于公 允价值的 影响程度， 确 定相关股票 和债券公 允价值应 属第二层
级还是第三 层级。
(iv) 第三层级公 允价值余 额和本期 变动金额
无。
(2) 除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（%）
1 权益投资 252,621,882.10 86.63
其中：股票 252,621,882.10 86.63
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 19,000,000.00 6.52
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
20
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 19,775,315.68 6.78
6 其他各项资 产 204,354.34 0.07
7 合计 291,601,552.12 100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投 资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 169,799,888.44 58.80
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 8,801,797.41 3.05
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 6,313,409.10 2.19
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 33,342,578.92 11.55
J 金融业 7,837,344.00 2.71
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 6,365,717.50 2.20
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 11,400,480.00 3.95
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 8,760,666.73 3.03
S 综合 - -
合计 252,621,882.10 87.47
8.3 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的 前十名股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002475 立讯精密 481,503 16,091,830.26 5.57
2 000826 桑德环境 327,600 11,400,480.00 3.95
3 600872 中炬高新 979,873 11,141,156.01 3.86
4 002063 远光软件 560,000 10,892,000.00 3.77
5 002022 科华生物 595,238 10,011,903.16 3.47
6 002570 贝因美 307,906 9,452,714.20 3.27
7 000400 许继电气 297,914 9,262,146.26 3.21
8 600422 昆明制药 381,400 8,997,226.00 3.12
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
21
9 600196 复星医药 449,941 8,814,344.19 3.05
10 600292 中电远达 339,969 8,801,797.41 3.05
注： 投资者欲 了解本报 告期末基 金投资的 所有股票 明 细， 应阅读登 载于基金 管理人网 站
的年度报告 正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大 变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 36,804,927.41 10.62
2 002415 海康威视 25,864,693.52 7.46
3 300177 中海达 23,422,076.12 6.76
4 002064 华峰氨纶 22,082,797.00 6.37
5 600549 厦门钨业 21,124,383.20 6.09
6 002273 水晶光电 20,759,815.19 5.99
7 002450 康得新 20,136,122.32 5.81
8 600028 中国石化 19,946,215.59 5.75
9 600703 三安光电 18,098,989.72 5.22
10 600016 民生银行 17,299,182.50 4.99
11 601699 潞安环能 17,247,218.89 4.98
12 002521 齐峰新材 17,161,863.53 4.95
13 002497 雅化集团 16,422,427.68 4.74
14 300090 盛运股份 14,131,424.70 4.08
15 000063 中兴通讯 13,911,981.72 4.01
16 002065 东华软件 13,904,110.36 4.01
17 600030 中信证券 13,885,659.20 4.01
18 600111 包钢稀土 13,878,177.00 4.00
19 600837 海通证券 13,854,522.82 4.00
20 000400 许继电气 13,595,545.74 3.92
21 002475 立讯精密 13,183,584.55 3.80
22 600050 中国联通 13,094,532.00 3.78
23 300058 蓝色光标 13,027,616.12 3.76
24 600406 国电南瑞 12,726,363.52 3.67
25 600048 保利地产 12,697,200.00 3.66
26 601928 凤凰传媒 12,639,152.00 3.65
27 600184 光电股份 12,386,364.44 3.57
28 002431 棕榈园林 12,298,609.71 3.55
29 600867 通化东宝 12,257,717.44 3.54
30 300197 铁汉生态 12,127,690.11 3.50
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
22
31 000937 冀中能源 12,113,830.33 3.49
32 000826 桑德环境 11,913,974.79 3.44
33 600597 光明乳业 11,799,601.63 3.40
34 000655 金岭矿业 11,713,453.47 3.38
35 300027 华谊兄弟 11,524,483.84 3.32
36 600422 昆明制药 11,511,454.08 3.32
37 601166 兴业银行 11,353,031.87 3.28
38 300124 汇川技术 11,343,481.49 3.27
39 300005 探路者 11,339,080.85 3.27
40 600585 海螺水泥 11,312,123.60 3.26
41 300088 长信科技 11,195,010.40 3.23
42 002465 海格通信 11,007,267.67 3.18
43 002570 贝因美 10,998,470.37 3.17
44 002063 远光软件 10,819,206.66 3.12
45 300133 华策影视 10,226,161.96 2.95
46 600521 华海药业 10,115,745.63 2.92
47 300251 光线传媒 10,109,717.00 2.92
48 601222 林洋电子 10,101,391.14 2.91
49 300105 龙源技术 9,943,070.30 2.87
50 600115 东方航空 9,873,015.35 2.85
51 002022 科华生物 9,792,120.38 2.83
52 600872 中炬高新 9,697,725.03 2.80
53 600118 中国卫星 9,145,097.00 2.64
54 300113 顺网科技 9,037,045.43 2.61
55 600292 中电远达 8,936,047.20 2.58
56 601555 东吴证券 8,878,858.00 2.56
57 002400 省广股份 8,682,862.00 2.50
58 300026 红日药业 8,633,844.18 2.49
59 600031 三一重工 8,507,815.74 2.45
60 600196 复星医药 8,463,630.42 2.44
61 601901 方正证券 8,387,268.00 2.42
62 300054 鼎龙股份 8,255,278.00 2.38
63 600062 华润双鹤 8,165,517.26 2.36
64 300037 新宙邦 8,047,642.50 2.32
65 000157 中联重科 8,021,712.00 2.31
66 601139 深圳燃气 7,981,080.58 2.30
67 000731 四川美丰 7,946,600.16 2.29
68 601886 江河创建 7,912,385.30 2.28
69 601633 长城汽车 7,606,766.39 2.19
70 600570 恒生电子 7,439,321.91 2.15
71 002179 中航光电 7,411,317.21 2.14
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
23
72 600511 国药股份 7,393,872.77 2.13
73 002148 北纬通信 7,299,696.48 2.11
74 601989 中国重工 7,194,119.01 2.08
75 601336 新华保险 7,185,698.80 2.07
76 000525 红太阳 7,142,213.99 2.06
77 002456 欧菲光 7,080,698.00 2.04
78 601888 中国国旅 7,080,120.00 2.04
79 600801 华新水泥 7,077,389.69 2.04
80 300110 华仁药业 7,062,916.96 2.04
81 600315 上海家化 7,005,024.17 2.02
82 300187 永清环保 6,958,875.00 2.01
注： 本表 “本期 累计买入 金额” 按买入成 交金额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列 ， 不考
虑相关交易 费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净值
比例（％）
1 002241 歌尔声学 49,207,957.33 14.20
2 002415 海康威视 30,410,822.58 8.77
3 600030 中信证券 30,160,195.37 8.70
4 300177 中海达 25,155,061.37 7.26
5 600837 海通证券 24,728,849.91 7.13
6 600028 中国石化 22,138,544.09 6.39
7 600703 三安光电 21,034,689.48 6.07
8 002064 华峰氨纶 20,738,058.44 5.98
9 002273 水晶光电 19,958,562.58 5.76
10 600549 厦门钨业 19,744,823.06 5.70
11 300088 长信科技 19,519,194.58 5.63
12 002450 康得新 19,156,231.28 5.53
13 300058 蓝色光标 18,791,995.67 5.42
14 002497 雅化集团 18,214,783.27 5.25
15 600867 通化东宝 17,953,919.22 5.18
16 002521 齐峰新材 17,425,743.01 5.03
17 000655 金岭矿业 17,164,353.62 4.95
18 601699 潞安环能 16,159,373.63 4.66
19 300090 盛运股份 15,147,734.10 4.37
20 300027 华谊兄弟 15,094,642.00 4.35
21 000063 中兴通讯 14,166,886.90 4.09
22 601928 凤凰传媒 13,810,405.74 3.98
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
24
23 600050 中国联通 13,523,894.00 3.90
24 000024 招商地产 13,459,628.68 3.88
25 000157 中联重科 13,338,544.44 3.85
26 600111 包钢稀土 13,287,542.81 3.83
27 600597 光明乳业 12,938,923.31 3.73
28 300113 顺网科技 12,204,235.45 3.52
29 000937 冀中能源 12,201,859.47 3.52
30 300017 网宿科技 11,658,376.95 3.36
31 601222 林洋电子 11,078,055.08 3.20
32 300197 铁汉生态 10,794,200.35 3.11
33 601166 兴业银行 10,482,547.60 3.02
34 600048 保利地产 10,403,076.13 3.00
35 601601 中国太保 10,154,330.00 2.93
36 601377 兴业证券 10,066,038.00 2.90
37 600585 海螺水泥 10,063,042.80 2.90
38 300070 碧水源 9,849,492.34 2.84
39 601901 方正证券 9,803,228.97 2.83
40 600118 中国卫星 9,775,142.19 2.82
41 002431 棕榈园林 9,741,888.15 2.81
42 002456 欧菲光 9,659,063.25 2.79
43 300251 光线传媒 9,642,323.33 2.78
44 002655 共达电声 9,588,622.90 2.77
45 300110 华仁药业 9,559,708.97 2.76
46 300054 鼎龙股份 9,555,784.32 2.76
47 600115 东方航空 9,354,119.78 2.70
48 601555 东吴证券 9,331,073.40 2.69
49 002690 美亚光电 9,281,874.10 2.68
50 601111 中国国航 9,226,656.48 2.66
51 000786 北新建材 9,183,531.85 2.65
52 000725 京东方A 8,971,600.00 2.59
53 002148 北纬通信 8,885,723.78 2.56
54 300105 龙源技术 8,836,813.95 2.55
55 002618 丹邦科技 8,333,930.61 2.40
56 300124 汇川技术 8,239,709.40 2.38
57 000661 长春高新 8,233,755.87 2.38
58 000100 TCL 集团 8,222,048.00 2.37
59 600031 三一重工 8,162,677.05 2.35
60 000671 阳光城 8,096,906.78 2.34
61 300187 永清环保 8,018,534.97 2.31
62 300026 红日药业 7,929,114.93 2.29
63 600887 伊利股份 7,902,010.64 2.28
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
25
64 601886 江河创建 7,843,269.01 2.26
65 300315 掌趣科技 7,741,930.06 2.23
66 601139 深圳燃气 7,702,507.42 2.22
67 603000 人民网 7,557,358.06 2.18
68 002179 中航光电 7,530,861.58 2.17
69 600583 海油工程 7,511,367.21 2.17
70 600315 上海家化 7,467,539.34 2.15
71 600707 *ST 彩虹 7,426,135.89 2.14
72 600527 江南高纤 7,384,378.52 2.13
73 601888 中国国旅 7,370,122.97 2.13
74 600016 民生银行 7,251,886.00 2.09
75 002292 奥飞动漫 7,209,566.90 2.08
76 601336 新华保险 7,172,541.94 2.07
77 600062 华润双鹤 7,151,294.60 2.06
78 300328 宜安科技 7,111,602.04 2.05
79 600153 建发股份 7,015,747.94 2.02
80 601328 交通银行 7,007,000.00 2.02
81 002408 齐翔腾达 6,965,416.38 2.01
82 600376 首开股份 6,944,714.98 2.00
注： 本表 “本期 累计卖出 金额” 按卖出成 交金额 （成 交单价乘以 成交数量 ） 填列 ， 不考
虑相关交易 费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 1,479,060,050.13
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,593,112,180.29
注： 本表 “买 入股票成 本 （ 成交 ） 总额” ， “卖 出股票 收入 （成 交） 总额 ” 均按买 卖成交
金额（成交 单价乘以 成交数量 ）填列， 不考虑相 关交 易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投 资组合
本基金于本 报告期末 未持有债 券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序 的 前五名债券投资明细
本基金于本 报告期末 未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序 的 前十名 资产支持证券投资明细
本基金于本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排 序 的 前五名权证投资明细
本基金于本 报告期末 未持有权 证。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
26
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益 明 细
本基金于本 报告期末 未持有股 指期货合 约。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金于本 报告期末 未持有股 指期货合 约。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说 明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
国债期货不 在本基金 投资范围 内。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益 明细
国债期货不 在本基金 投资范围 内。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
国债期货不 在本基金 投资范围 内。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本期没 有 被监管部门立案调查，或 在报告编
制日前一年 内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.11.2 本 基金投资 的前十名 股票没 有超出基 金合同规 定的备选股 票库。
8.11.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 151,068.81
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,673.84
5 应收申购款 40,611.69
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 204,354.34
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2013 年年度 报告 摘要
27
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券 明细
本基金于本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况 的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况说明
1 002022 科华生物 10,011,903.16 3.47 公告重大事 项
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部 分
由于四舍五 入原因， 本报告中 涉及比例 计算的分 项之 和与合计项 之间可能 存在尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
7,806 44,386.00 563,291.51 0.16% 345,913,799.16 99.84%
9.2 期末基金管理人的从业人员持 有本基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公 司所有从 业人员持 有本基金 10,483.45 0.00%
注：1.本 公司高级 管理人员 、 基金 投资和研 究部门负 责人持有本 基金份额 总量的数 量区
间为 0；
2.本基金基金 经理持 有本基金 份额数量 的数量区 间为 0。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日(2011 年1 月25 日)基 金份额总 额
1,063,046,976.37
本报告期期 初基金份 额总额 488,589,301.34
本报告期基 金总申购 份额 8,977,233.21
减：本报告 期基金总 赎回份额
151,089,443.88
本报告期基 金拆分变 动份额
-
本报告期期 末基金份 额总额 346,477,090.67
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开本 基金份额 持有人大 会，无基 金份 额持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管 部门的 重大人事变动
本报告期内 基金管理 人重大人 事变动如 下： 根据基金 管理人第一 届董事会 第二十九 次会
议决议通过， 及中国 证券监督 管理委员 会证监许 可[2013]276 号 文核准， 陈喆先生 自 2013 年
3 月 25 日起 担任本基 金管理人 总经理职 务，董事 长安 保和先生不 再代为履 行总经理 职责。
本报告期内 基金托管 人的专门 基金托管 部门重大 人事 变动如下： 本基金托 管人 2013 年
12 月 5 日发 布任免通 知，聘任 黄秀莲为 中国建设 银行 投资托管业 务部副总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业 务的诉 讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请 普华永道 中天会计 师事务所( 特殊 普通合伙) 为本基金 进行审计 。 本报告 期内
本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 审计费人 民币 60,000 元。普 华永道中 天会 计师事务所( 特殊普 通合伙) 自本基 金成
立以来一直 提供审计 服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查 或处罚 等情况
本报告期内 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员无 受稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票 投资及佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西部证券 3 525,929,304.60 17.12% 478,805.24 17.22% -
海通证券 2 451,995,329.41 14.71% 403,910.29 14.52% -
兴业证券 2 366,360,599.12 11.93% 333,535.10 11.99% -
中投证券 2 276,319,430.45 8.99% 251,562.61 9.05% -
国泰君安 2 250,492,774.83 8.15% 228,049.35 8.20% -
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招商证券 2 204,677,005.35 6.66% 186,338.68 6.70% -
东北证券 2 165,193,812.89 5.38% 150,392.73 5.41% -
东方证券 2 157,526,537.11 5.13% 141,870.16 5.10% -
广发证券 2 135,013,930.45 4.39% 122,916.75 4.42% -
国信证券 2 132,834,292.85 4.32% 117,545.55 4.23% -
中信证券 2 127,017,423.65 4.13% 112,398.27 4.04% -
光大证券 1 95,609,439.29 3.11% 87,043.51 3.13% -
长江证券 1 88,061,760.70 2.87% 80,171.39 2.88% -
国金证券 1 56,263,788.77 1.83% 51,222.75 1.84% -
齐鲁证券 2 31,477,359.53 1.02% 28,656.84 1.03% -
申银万国 2 7,399,441.42 0.24% 6,736.47 0.24% -
安信证券 2 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
注：1.基金租 用席位 的选择标 准是：
(1) 资 力雄厚， 信誉良好 ；
(2) 财 务状况良 好，各项 财务指标 显示公司 经营状况 稳 定；
(3) 经 营行为规 范，在最 近一年内 无重大违 规经营行 为 ；
(4) 内 部管理规 范、严格 ，具备健 全的内控 制度，并 能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
(5) 公司具有较强的研究能 力，能及时、 全面、定期 提供具有相当质 量的关于宏观 经济面分
析、 行业发展趋 势及证券 市场走向、 个 股分析的 研究 报告以及丰 富全面的 信息服务； 能 根据
基金投资的 特定要求 ，提供专 门研究报 告。
选择程序是： 根 据对各券 商提供的 各项投资、 研 究服 务情况的考 评结果， 符合 席位券商 标准
的，由公司 研究部提 出席位券 商的调整 意见（调 整名 单及调整原 因） ，并经 公司批准 。
2.报告期内新 增交易 单元为：
1）长江证券
2）招商证券
3.报告期内退 租交易 单元为：
1）东海证券
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
西部证券 2,111,804.48 46.62% - - - -
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海通证券 1,851,214.51 40.86% - - - -
兴业证券 - - 28,000,000.00 7.00% - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - 100,000,000.00 25.00% - -
招商证券 - - 100,000,000.00 25.00% - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
广发证券 567,248.00 12.52% 19,000,000.00 4.75% - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - 123,000,000.00 30.75% - -
齐鲁证券 - - - - - -
申银万国 - - 30,000,000.00 7.50% - -
安信证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
纽银梅隆西部基金管理有限公司
二〇一四年三月二十七日
