鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资
基 金联 接基 金 2 0 1 3 年 年度 报告 摘 要
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
送出日期： 2 0 1 4 年 3 月 2 7 日鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 1 1 1 1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会 、董 事保 证本 报告 所载 资料 不存 在虚 假记 载、 误导 性陈 述或 重大 遗漏 ，
并 对其 内容 的真 实性 、准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带的 法律 责任 。本 年度 报告 已经 三分 之二 以
上 独立 董事 签字 同意 ，并 由董 事长 签发 。
基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有限 公司 根据 本基 金合 同规 定， 于 2 0 1 4 年 3 月 2 4 日 复核 了本
报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资组 合报 告等 内容 ，保 证复 核
内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基 金资 产 ， 但 不保 证基 金一 定盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险， 投资 者在 作出 投资 决策 前应 仔细 阅读 本
基 金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 年度 报告 摘要 摘自 年度 报告 正文 ，投 资者 欲了 解详 细内 容， 应阅 读年 度报 告正 文。
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。
本 报告 期自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 止。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 2 2 2 2 基金简介
2 . 1 基金基本情况
基 金简 称 鹏 华深 证民 营 E T F 联 接
基 金主 代码 2 0 6 0 1 0
交 易代 码 2 0 6 0 1 0
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 9 月 2 日
基 金管 理人 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
报 告期 末基 金份 额总 额 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1 份
基 金合 同存 续期 不 定期
2 . 1 . 1 目标基金基本情况
基 金名 称 深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
基 金主 代码 1 5 9 9 1 1
基 金运 作方 式 交 易型 开放 式
基 金合 同生 效日 2 0 1 1 年 9 月 2 日
基 金份 额上 市的 证券 交易 所 深 圳证 券交 易所
上 市日 期 2 0 1 1 年 1 0 月 1 4 日
基 金管 理人 名称 鹏 华基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 名称 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
2 . 2 基金产品说明
投 资目 标 通 过投 资于 深证 民营 E T F ， 紧 密跟 踪标 的指 数 ， 追 求跟
踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投 资策 略 本 基 金 为 被 动 式 指 数 基 金 ， 以 深 证 民 营 E T F 作 为 主 要
投 资 标 的 ， 方 便 特 定 客 户 群 通 过 本 基 金 投 资 深 证 民 营
E T F 。 本基 金不 参与 深证 民营 E T F 的 管理 。
业 绩比 较基 准 深 证 民 营 价 格 指 数 收 益 率 × 9 5 ％ ＋ 银 行 活 期 存 款 利 率
( 税 后 ) ×5 ％
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资
基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本
基 金 为 E T F 联 接 基 金 ， 通 过 投 资 于 深 证 民 营 E T F 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的 公司 相似 的风 险收 益特 征。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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2 . 2 . 1 目标基金产品说明
投 资目 标 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 ， 追 求 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 最 小
化 。
投 资策 略 本 基 金 采 用 被 动 式 指 数 投 资 方 法 ， 按 照 成 份 股 在 标 的
指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的
指 数成 份股 及其 权重 的变 化进 行相 应调 整。
当 预 期 成 份 股 发 生 调 整 或 成 份 股 发 生 配 股 、 增 发 、 分
红 等 行 为 时 ， 或 因 基 金 的 申 购 和 赎 回 等 对 本 基 金 跟 踪
标 的 指 数 的 效 果 可 能 带 来 影 响 时 ， 或 因 某 些 特 殊 情 况
导 致 流 动 性 不 足 时 ， 或 其 他 原 因 导 致 无 法 有 效 复 制 和
跟 踪 标 的 指 数 时 ， 基 金 管 理 人 可 以 对 投 资 组 合 管 理 进
行 适当 变通 和调 整， 力求 降低 跟踪 误差 。
业 绩比 较基 准 深 证民 营价 格指 数
风 险收 益特 征 本 基 金 属 于 股 票 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 与 收 益 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 与 货 币 市 场 基 金 ， 为 证 券 投 资
基 金 中 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 品 种 。 同 时 本
基 金 为 交 易 型 开 放 式 指 数 基 金 ， 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪
标 的 指 数 表 现 ， 具 有 与 标 的 指 数 以 及 标 的 指 数 所 代 表
的 公司 相似 的风 险收 益特 征。
2 . 3 基金管理人和基金托管人
项 目 基 金管 理人 基 金托 管人
名 称 鹏 华基 金管 理有 限公 司 中 国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息披 露负 责人
姓 名 张 戈 田 青
联 系电 话 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 7 2 0 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电 子邮 箱 z h a n g g e @ p h f u n d . c o m . c n t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客 户服 务电 话 4 0 0 6 7 8 8 9 9 9 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 7 5 5 - 8 2 0 2 1 1 2 6 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
2 . 4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网 网
址
h t t p : / / w w w . p h f u n d . c o m
基 金年 度报 告备 置地 点 深 圳市 福田 区福 华三 路 1 6 8 号 深圳 国际 商会 中心 第
4 3 层 鹏华 基金 管理 有限 公司
北 京市 西城 区闹 市口 大街 1 号 院 1 号 楼中 国建 设银
行 股份 有限 公司鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 3 3 3 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3 . 1 主要会计数据和财务指标
金 额单 位： 人民 币元
3 . 1 . 1 期 间数 据和 指标
2 0 1 3 年
2 0 1 2 年 2 0 1 1 年 9 月 2 日( 基
金 合同 生效
日 ) - 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1
日
本 期已 实现 收益 1 , 4 2 2 , 0 6 4 . 7 7 - 1 1 , 3 3 4 , 7 0 6 . 6 3 - 1 5 , 4 6 7 , 4 8 5 . 9 2
本 期利 润 3 2 , 0 0 5 , 8 9 3 . 5 4 - 7 8 1 , 5 9 2 . 1 2 - 4 7 , 4 4 2 , 8 1 6 . 3 5
加 权平 均基 金份 额本 期利 润 0 . 2 1 4 1 - 0 . 0 0 4 0 - 0 . 1 9 8 6
本 期基 金份 额净 值增 长率 2 4 . 4 6 % - 0 . 9 6 % - 2 0 . 5 4 %
3 . 1 . 2 期 末数 据和 指标 2 0 1 3 年 末 2 0 1 2 年 末 2 0 1 1 年 末
期 末可 供分 配基 金份 额利 润 - 0 . 1 0 5 3 - 0 . 2 1 3 0 - 0 . 2 0 5 4
期 末基 金资 产净 值 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1 1 4 8 , 6 2 6 , 5 0 8 . 9 2 1 6 1 , 8 8 7 , 6 5 0 . 0 6
期 末基 金份 额净 值 0 . 9 7 9 5 0 . 7 8 7 0 0 . 7 9 4 6
注 ： （ 1 ） 本期 已实 现收 益指 基金 本期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价 值变 动收 益）
扣 除相 关费 用后 的余 额， 本期 利润 为本 期已 实现 收益 加上 本期 公允 价值 变动 收益 。
（ 2 ） 所 述基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易 基金 的各 项费 用 （ 例 如 ， 开 放式 基金 的申 购赎 回
费 、基 金转 换费 等 ） ， 计入 费用 后实 际收 益水 平要 低于 所列 数字 。
（ 3 ） 表 中的 “期 末 ” 均 指报 告期 最后 一日 ， 即 1 2 月 3 1 日， 无 论该 日是 否为 开放 日或 交易 所的 交
易 日。
3 . 2 基金净值表现
3 . 2 . 1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
份 额净 值
增 长率 ①
份 额净 值
增 长率 标
准 差 ②
业 绩比 较
基 准收 益
率③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
① － ③ ② －④
过 去三 个月 - 4 . 1 5 % 1 . 2 6 % - 3 . 8 3 % 1 . 2 6 % - 0 . 3 2 % 0 . 0 0 %
过 去六 个月 1 3 . 6 3 % 1 . 3 2 % 1 3 . 7 4 % 1 . 3 3 % - 0 . 1 1 % - 0 . 0 1 %
过 去一 年 2 4 . 4 6 % 1 . 3 9 % 2 4 . 4 6 % 1 . 4 0 % 0 . 0 0 % - 0 . 0 1 %
过 去三 年 - - - - - -
过 去五 年 - - - - - -
自 基金 成立
起 至今
- 2 . 0 5 % 1 . 4 0 % - 5 . 6 7 % 1 . 4 3 % 3 . 6 2 % - 0 . 0 3 %
注 ：本 基金 业绩 比较 基准 为深 证民 营价 格指 数收 益率 × 9 5 % ＋ 银行 活期 存款 利率 （税 后） ×5 % 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3 . 2 . 2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注 ： 1 、 本基 金合 同于 2 0 1 1 年 9 月 2 日 正式 生效 。
2 、 截至 本基 金建 仓期 结束 ，本 基金 的各 项投 资比 例已 达到 基金 合同 中规 定的 各项 比例 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注 ：合 同生 效当 年按 照实 际存 续期 计算 ，不 按整 个自 然年 度进 行折 算。
3 . 3 过去三年基金的利润分配情况
本 基金 基金 合同 于 2 0 1 1 年 9 月 2 日 生效 。截 止本 报告 期末 ，本 基金 未进 行利 润分 配。
§ 4 4 4 4 管理人报告
4 . 1 基金管理人及基金经理情况
4 . 1 . 1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏 华基 金管 理有 限公 司成 立于 1 9 9 8 年 1 2 月 2 2 日 ，业 务范 围包 括基 金募 集、 基金 销售 、 资
产 管理 及中 国证 监会 许可 的其 他业 务。 截止 本报 告期 末， 公司 股东 由国 信证 券股 份有 限公 司、 意
大 利欧 利盛 资本 资产 管理 股份 公司 （ E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . ） 、 深圳 市北 融信 投资 发展 有限
公 司组 成 ， 公 司性 质为 中外 合资 企业 。 公 司原 注册 资本 8 , 0 0 0 万 元人 民币 ， 后 于 2 0 0 1 年 9 月 完
成 增资 扩股 ，增 至 1 5 , 0 0 0 万 元人 民币 。截 止本 报告 期末 ，公 司管 理 1 只 封闭 式基 金、 4 5 只 开放
式 基金 和 7 只 社保 组合 ， 经 过 1 5 年 投资 管 理基 金 ， 在 基金 投资 、 风 险控 制等 方面 积累 了丰 富经 验 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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4 . 1 . 2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓 名 职 务
任 本基 金的 基金 经理 （助 理） 期限
证 券从 业年 限 说 明
任 职日 期 离 任日 期
方 南
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 1 年 9 月 2
日
2 0 1 3 年 3 月 1 6 日 1 1
方 南 先
生 ， 国 籍
中 国 ， 工
商 管 理 硕
士 ， 1 1 年
证 券 从 业
经 验 。 曾
任 职 于 杭
州 恒 生 电
子 股 份 有
限 公 司 ，
上 海 新 利
多 数 字 技
术 有 限 公
司 。 2 0 0 1
年 1 1 月至
2 0 1 3 年 4
月 任 职 于
鹏 华 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工
程 部 （原 ）
研 究 员 、
金 融 工 程
部 （ 原 ）
总 经 理 助
理 、 鹏 华
沪 深 3 0 0
指 数 证 券
投 资 基 金
（ L O F ） 基
金 经 理 助
理 。 2 0 1 0
年 2 月 至
2 0 1 3 年 3
月 担 任 鹏
华 中 证
5 0 0 指 数
证 券 投 资
基 金鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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（ L O F ） 基
金 经 理 ，
2 0 1 0 年 8
月 至 2 0 1 3
年 3 月 担
任 鹏 华 上
证 民 企
5 0 E T F 基
金 及 其 联
接 基 金 基
金 经 理 ，
2 0 1 1 年 9
月 至 2 0 1 3
年 3 月 担
任 鹏 华 深
证 民 营
E T F 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 ，
2 0 1 1 年 1 1
月 至 2 0 1 3
年 4 月 担
任 量 化 投
资 部 总 经
理 助 理 。
方 南 先 生
具 备 基 金
从 业 资
格 。 本 报
告 期 内 本
基 金 基 金
经 理 发 生
变 动 ， 方
南 不 再 担
任 本 基 金
基 金 经
理 。
崔 俊杰
本 基 金 基
金 经理
2 0 1 3 年 3 月
1 6 日
- 5
崔 俊 杰 先
生 ， 国 籍
中 国 ， 金
融 工 程 专
业 管 理 学
硕 士 ， 5
年 证 券 基鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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金 从 业 经
验 。 2 0 0 8
年 7 月 加
盟 鹏 华 基
金 管 理 有
限 公 司 ，
历 任 产 品
规 划 部 产
品 设 计
师 、 量 化
投 资 部 量
化 研 究
员 ， 先 后
从 事 产 品
设 计 、 量
化 研 究 工
作 ， 2 0 1 3
年 3 月 起
担 任 鹏 华
深 证 民 营
E T F 基 金
及 其 联 接
基 金 基 金
经 理 ，
2 0 1 3 年 3
月 起 兼 任
鹏 华 上 证
民 企
5 0 E T F 基
金 及 其 联
接 基 金 基
金 经 理 ，
2 0 1 3 年 7
月 起 兼 任
鹏 华 沪 深
3 0 0 E T F 基
金 基 金 经
理 。 崔 俊
杰 先 生 具
备 基 金 从
业 资 格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
发 生 变鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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动 ， 改 由
崔 俊 杰 担
任 本 基 金
基 金 经
理 。
注 ： 1 . 任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 后正 式对 外公 告之 日 ； 担 任新 成立 基金 基金 经理 的 ，
任 职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 . 证 券从 业的 含义 遵从 行业 协会 关于 从业 人员 资格 管理 办法 的相 关规 定。
4 . 2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》等 法律 法规 、中 国证 监会 的有 关规 定
以 及基 金合 同的 约定 ，本 着诚 实守 信、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运作 基金 资产 ，在 严格 控制 风险 的
基 础上 ，为 基金 份额 持有 人谋 求最 大利 益。 本报 告期 内， 本基 金运 作合 规， 不存 在违 反基 金合 同
和 损害 基金 份额 持有 利益 的行 为。
4 . 3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4 . 3 . 1 公平交易制度和控制方法
根 据中 国证 监会 《 证 券投 资基 金管 理公 司公 平交 易制 度指 导意 见 》 ， 公 司制 定了 《鹏 华基 金管
理 有限 公司 公平 交易 管理 规定 》 ， 将 公司 所管 理的 封闭 式基 金 、 开 放式 基金 、 社 保组 合 、 特 定客 户
资 产管 理组 合等 不同 资产 组合 的授 权、 研究 分析 、投 资决 策、 交易 执行 、业 绩评 估等 投资 管理 活
动 均纳 入公 平交 易管 理， 在业 务流 程和 岗位 职责 中制 定公 平交 易的 控制 规则 和控 制活 动， 建立 对
公 平交 易的 执行 、监 督及 审核 流程 ，严 禁在 不同 投资 组合 之间 进行 利益 输送 。
在 投资 研究 环节 ： 1 、 公 司使 用唯 一的 研究 报告 发布 平台 “ 研 究报 告管 理平 台 ”， 确 保各 投资
组 合在 获得 投资 信息 、 研 究 支持 、 投 资建 议和 实施 投资 决策 方面 享有 公平 的机 会 ； 2 、 公 司严 格按
照 《股 票库 管理 规定 》 、 《 信用 产品 投资 管理 规定 》 ， 执行 股票 及信 用产 品出 入库 及日 常维 护工 作 ，
确 保相 关证 券入 库以 内容 严谨 、 观 点明 确的 研究 报告 作为 依据 ； 3 、 在 公司 股票 库基 础上 ， 各 涉及
股 票投 资的 资产 组合 根据 各自 的投 资目 标、 投资 风格 、投 资范 围和 防范 关联 交易 的原 则分 别建 立
资 产组 合股 票库 ，基 金经 理在 股票 库基 础上 根据 投资 授权 以及 基金 合同 择股 方式 构建 具体 的投 资
组 合 ； 4 、 严 格执 行投 资授 权制 度 ， 明 确投 资决 策委 员会 、 分 管投 资副 总裁 、 基 金经 理等 各主 体的
职 责和 权限 划分 ，合 理 确定 基金 经理 的投 资权 限， 超过 投资 权限 的操 作， 应严 格履 行审 批程 序。
在 交易 执行 环节 ： 1 、 所 有公 司管 理的 资产 组合 的交 易必 须通 过集 中交 易室 完成 ， 集 中交 易室
负 责建 立和 执行 交易 分配 制度 ， 确 保各 投资 组合 享有 公平 的交 易执 行机 会 ； 2 、 针 对交 易所 公开 竞
价 交易 ，集 中交 易室 应严 格启 用恒 生交 易系 统中 的公 平交 易程 序， 交易 系统 则自 动启 用公 平交 易鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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功 能， 由系 统按 照 “ 未 委托 数量 ” 的 比例 对不 同资 产组 合进 行委 托量 的公 平分 配； 如果 相关 基金
经 理坚 持以 不同 的价 格进 行交 易 ， 且 当前 市场 价格 不能 同时 满足 多个 资产 组合 的指 令价 格要 求时 ，
交 易系 统自 动按 照 “ 价格 优先 ” 原 则进 行委 托； 当市 场价 格同 时满 足多 个资 产组 合的 指令 价格 要
求 时 ， 则 交易 系统 自动 按照 “ 同 一指 令价 格下 的公 平交 易 ” 模 式 ， 进 行公 平委 托和 交易 量分 配 ； 3 、
银 行间 市场 交易 、交 易所 大宗 交易 等非 集中 竞价 交易 需依 据公 司《 股票 投资 交易 流程 》和 《固 定
收 益投 资管 理流 程》 的规 定执 行； 银行 间市 场交 易、 交易 所大 宗交 易等 以公 司名 义进 行的 交易 ，
各 投资 组合 经理 应在 交易 前独 立确 定各 投资 组合 的交 易价 格和 数量 ，公 司按 照价 格优 先、 比例 分
配 的原 则对 交易 结果 进行 分配 ； 4 、 新 股 、 新 债申 购及 非公 开定 向增 发交 易需 依据 公司 《 新 股申 购
流 程 》 、 《 固定 收益 投 资 管理 流程 》和 《非 公开 定向 增发 流程 》的 规定 执行 ，对 新股 和新 债申 购方
案 和分 配过 程进 行审 核和 监控 。
在 交易 监控 、 分 析与 评估 环节 ： 1 、 为 加强 对日 常投 资交 易行 为的 监控 和管 理 ， 杜 绝利 益输 送 、
不 公平 交易 等违 规交 易行 为， 防范 日常 交易 风险 ，公 司明 确了 关注 类交 易的 界定 及对 应的 监控 和
评 估措 施机 制； 所监 控的 交易 包括 但不 限于 ：交 易所 公开 竞价 交易 中同 日同 向交 易的 交易 时机 和
交 易价 差、 不同 投资 组合 临近 交易 日的 同向 交易 和反 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差、 关联 交易 、
债 券交 易收 益率 偏离 度 、 成 交量 和成 交价 格异 常 、 银 行间 债券 交易 对手 交易 等 ； 2 、 将 公 平 交易 作
为 投资 组合 业绩 归因 分析 和交 易绩 效评 价的 重要 关注 内容 ，发 现的 异常 情况 由金 融工 程师 进行 分
析 ； 3 、 监察 稽核 部分 别于 每季 度和 每年 度编 写《 公平 交易 执行 情况 检查 报告 》 ， 内容 包括 关注 类
交 易监 控执 行情 况 、 不 同投 资组 合的 整体 收益 率差 异分 析和 同向 交易 价差 分析 ； 《公 平交 易执 行情
况 检查 报告 》需 经公 司基 金经 理、 督察 长和 总经 理签 署。
4 . 3 . 2 公平交易制度的执行情况
报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 公平 交易 制度 ，确 保不 同投 资组 合在 研究 、交 易、 分配 等
各 环节 得到 公平 对待 。
4 . 3 . 3 异常交易行为的专项说明
报 告期 内， 本基 金未 发生 违法 违规 且并 对基 金财 产造 成损 失的 异常 交易 行为 。
本 报告 期内 基金 管理 人管 理的 所有 投资 组合 参与 的交 易所 公开 竞价 同日 反向 交易 成交 较少 的
单 边交 易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5 % 的 交易 次数 为 3 次 ， 主 要原 因在 于指 数成 份股 交易 不活 跃
导 致。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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4 . 4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4 . 4 . 1 报告期内基金投资策略和运作分析
2 0 1 3 年 是流 动性 较为 紧张 的一 年 ， 6 月 与 1 2 月 份的 “ 钱 荒效 应 ”明 显 ， 利 率单 边走 高对 实体
经 济有 一定 冲击 效应 。预 计 2 0 1 4 年 流动 性收 紧态 势可 能会 转为 流动 性紧 平衡 状态 ，为 “ 调 结构 ，
稳 增长 ” 营 造一 个有 利的 环境 。根 据基 金产 品的 特点 ，本 基金 维持 高仓 位并 保证 了较 低的 跟踪 误
差 ，较 好的 实现 了跟 踪标 的指 数的 目标 。
2 0 1 3 年 的市 场波 动仍 然较 高 ， 对 基金 的管 理运 作带 来一 定影 响 ， 面 临这 种情 况 ， 我 们进 行了
精 心的 管理 ，较 好的 实现 了跟 踪误 差控 制目 标。
4 . 4 . 2 报告期内基金的业绩表现
报 告期 末， 本基 金份 额净 值为 0 . 9 7 9 5 元 ，累 计净 值 0 . 9 7 9 5 元 ；本 报告 期基 金份 额净 值增 长
率 为 2 4 . 4 6 % 。
报 告期 内， 本基 金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值 0 . 0 0 0 % ， 年跟 踪误 差 0 . 5 3 4 % ， 完成 了跟 踪目 标 。
对 本基 金而 言， 本期 间跟 踪误 差的 主要 来源 是： 基金 申购 赎回 的现 金流 转导 致实 际持 仓与 基
金 比较 基准 之间 的差 异。
4 . 5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
整 体来 看 ， 经 济总 量增 速依 旧维 持高 位 ， 但 结构 失衡 较为 严重 ， 预 期 2 0 1 4 年 将以 经济 结构 调
整 为主 线 。 2 0 1 3 年 是流 动性 较为 紧张 的一 年 ， 6 月 和 1 2 月 末的 “ 钱 荒效 应 ”明 显 ， 利 率单 边走 高
对 实体 经济 有一 定冲 击 。 也 许在 2 0 1 4 年 流动 性收 紧态 势可 能会 转为 流动 性紧 平衡 状态 ， 为 “ 调 结
构 ，稳 增长 ” 营 造一 个有 利的 外部 环境 。新 颁布 的官 员考 核机 制也 为地 方经 济增 长方 式的 转变 带
来 新的 思考 和期 待。
2 0 1 3 年 A 股 市场 整体 估值 有所 修复 ， Q E 得 以继 续， 外需 增加 成为 2 0 1 3 年 经济 数据 维持 的重
要 因素 。 也 许 ， 由 于经 济数 据转 好 ， 短 期估 值逐 步修 复加 上新 政 策 的逐 步推 出和 落实 的诸 多憧 憬 ，
会 在 2 0 1 4 年 给市 场带 来估 值持 续提 振的 可能 ，但 在市 场波 动中 尤其 要注 意参 与力 度和 风险 控制 ，
因 此， 我们 建议 继续 密切 关注 与实 体经 济相 关的 宏观 数据 变化 。
我 们仍 然强 调前 期的 观点 ： 反 复的 经济 形势 势必 带来 资产 之间 轮动 演绎 的复 杂化 和高 频率 化 ，
资 产配 置犯 错的 概率 和机 会成 本相 对较 高 ， 建 议投 资者 从中 长期 投资 的角 度来 考虑 战略 资产 配置 ，
避 免短 期频 繁操 作带 来的 风险 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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本 基金 将积 极应 对各 种因 素对 指数 跟踪 效果 带来 的冲 击， 努力 将跟 踪误 差控 制在 基金 合同 规
定 的范 围内 ，力 争为 投资 者带 来较 好的 投资 回报 。
4 . 6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4 . 6 . 1 有 关参 与估 值流 程各 方及 人员 的职 责分 工、 专业 胜任 能力 和相 关工 作经 历的 描述 ：
4 . 6 . 1 . 1 日 常估 值流 程
基 金的 估值 由基 金会 计负 责， 基金 会计 对公 司所 管理 的基 金以 基金 为会 计核 算主 体， 独立 建
账 、 独 立核 算 ， 保 证不 同基 金之 间在 名册 登记 、 账 户设 置 、 资 金划 拨 、 账 簿记 录等 方面 相互 独立 。
基 金会 计核 算独 立于 公司 会计 核算 。基 金会 计核 算采 用专 用的 财务 核算 软件 系统 进行 基金 核算 及
帐 务处 理； 每日 按时 接收 成交 数据 及权 益数 据， 进行 基金 估值 。基 金会 计核 算采 用基 金管 理公 司
与 托管 银行 双人 同步 独立 核算 、相 互核 对的 方式 ，每 日就 基金 的会 计核 算、 基金 估值 等与 托管 银
行 进行 核对 ；每 日估 值结 果必 须与 托管 行核 对一 致后 才能 对外 公告 。基 金会 计除 设有 专职 基金 会
计 核算 岗外 ，还 设有 基金 会计 复核 岗位 ，负 责基 金会 计核 算的 日常 事后 复核 工作 ，确 保基 金净 值
核 算无 误。
配 备的 基金 会计 具备 会计 资格 和基 金从 业资 格， 在基 金核 算与 估值 方面 掌握 了丰 富的 知识 和
经 验 , 熟 悉及 了解 基金 估值 法规 、政 策和 方法 。
4 . 6 . 1 . 2 特 殊业 务估 值流 程
根 据中 国证 监会 公告 [ 2 0 0 8 ] 3 8 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资 基金 估值 业务 的指 导意 见 》 的 相
关 规定 ，本 公司 成立 停牌 股票 、债 券不 活跃 市场 报价 等投 资品 种估 值小 组， 成员 由基 金经 理、 行
业 研究 员、 债券 研究 员、 监察 稽核 部、 金融 工程 师、 登记 结算 部相 关人 员组 成。
4 . 6 . 2 基 金经 理参 与或 决定 估值 的程 度：
基 金经 理不 参与 或决 定基 金日 常估 值。
基 金经 理参 与估 值小 组对 停牌 股票 估值 的讨 论， 发表 相关 意见 和建 议， 与估 值小 组成 员共 同
商 定估 值原 则和 政策 。
4 . 6 . 3 本 公司 参与 估值 流程 各方 之间 不存 在任 何重 大利 益冲 突。
4 . 6 . 4 本 公司 现没 有进 行任 何定 价服 务的 签约 。
4 . 7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4 . 7 . 1 截 止本 报告 期末 ， 本 基金 可供 分配 利润 为 - 1 1 , 2 2 1 , 2 0 1 . 6 9 元 ， 期 末基 金份 额净 值 0 . 9 7 9 5
元 ，不 符合 利润 分配 条件 ，本 基金 本期 将不 进行 利润 分配 。
4 . 7 . 2 本 基金 本报 告期 内未 进行 利润 分配 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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§ 5 5 5 5 托管人报告
5 . 1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期， 中国 建设 银行 股份 有限 公司 在本 基金 的托 管过 程中 ，严 格遵 守了 《证 券投 资基 金
法 》 、 基 金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关 规定 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 完 全尽 职尽
责 地履 行了 基金 托管 人应 尽的 义务 。
5 . 2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托 管人 按照 国家 有关 规定 、基 金合 同、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对本 基金 的
基 金资 产净 值计 算、 基金 费用 开支 等方 面进 行了 认真 的复 核， 对本 基金 的投 资运 作方 面进 行了 监
督 ，未 发现 基金 管理 人有 损害 基金 份额 持有 人利 益的 行为 。
报 告期 内， 本基 金未 实施 利润 分配 。
5 . 3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审 查了 本报 告中 的财 务指 标、 净值 表现 、利 润分 配情 况、 财务 会计 报告 、投 资
组 合报 告等 内容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6 6 6 6 审计报告
普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 注 册会 计师 对本 基金 出具 了 “ 标 准无 保留 意见 ”
的 审计 报告 。投 资者 可通 过年 度报 告正 文查 看审 计报 告全 文。
§ 7 7 7 7 年度财务报表
7 . 1 资产负债表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金
报 告截 止日 ： 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元
资 产 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
资 产 ：
银 行存 款 5 , 4 2 3 , 5 6 2 . 0 5 4 , 7 4 6 , 3 8 0 . 4 7
结 算备 付金 2 5 4 , 1 5 1 . 9 2 1 , 2 9 5 , 1 4 2 . 6 6
存 出保 证金 2 2 , 5 2 1 . 2 2 2 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
交 易性 金融 资产 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 1 3 7 , 8 5 5 , 5 6 9 . 8 7
其 中： 股票 投资 - 1 , 3 7 9 . 4 0鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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基 金投 资 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 1 3 7 , 8 5 4 , 1 9 0 . 4 7
债 券投 资 - -
资 产支 持证 券投 资 - -
衍 生金 融资 产 - -
买 入返 售金 融资 产 - -
应 收证 券清 算款 - 2 , 9 0 3 , 3 0 8 . 5 6
应 收利 息 1 , 2 0 7 . 9 3 2 , 9 5 1 . 5 1
应 收股 利 - -
应 收申 购款 8 , 7 7 1 . 3 2 5 , 0 5 8 . 8 2
递 延所 得税 资产 - -
其 他资 产 - 2 0 , 7 2 1 . 2 0
资 产总 计 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5 1 4 9 , 0 7 9 , 1 3 3 . 0 9
负 债和 所有 者权 益 附 注号
本 期末
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 末
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
负 债 ：
短 期借 款 - -
交 易性 金融 负债 - -
衍 生金 融负 债 - -
卖 出回 购金 融资 产款 - -
应 付证 券清 算款 - -
应 付赎 回款 1 5 1 , 1 9 3 . 8 0 1 1 6 , 6 7 7 . 4 2
应 付管 理人 报酬 2 , 1 5 6 . 1 7 3 , 9 7 8 . 3 5
应 付托 管费 4 3 1 . 2 4 7 9 5 . 6 7
应 付销 售服 务费 - -
应 付交 易费 用 2 , 6 7 3 . 5 6 2 8 , 3 4 1 . 4 8
应 交税 费 - -
应 付利 息 - -
应 付利 润 - -
递 延所 得税 负债 - -
其 他负 债 2 5 8 , 5 1 8 . 8 7 3 0 2 , 8 3 1 . 2 5
负 债合 计 4 1 4 , 9 7 3 . 6 4 4 5 2 , 6 2 4 . 1 7
所 有者 权益 ：
实 收基 金 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1 1 8 8 , 8 5 8 , 8 8 6 . 8 9
未 分配 利润 - 2 , 1 8 1 , 2 4 1 . 5 0 - 4 0 , 2 3 2 , 3 7 7 . 9 7
所 有者 权益 合计 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1 1 4 8 , 6 2 6 , 5 0 8 . 9 2
负 债和 所有 者权 益总 计 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5 1 4 9 , 0 7 9 , 1 3 3 . 0 9
注 ： 报 告 截 止 日 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 基 金 份 额 净 值 0 . 9 7 9 5 元 ， 基 金 份 额 总 额 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1
份 。
7 . 2 利润表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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单 位： 人民 币元
项 目
附 注号 本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日至
2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至
2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
一 、收 入 3 2 , 4 9 5 , 2 5 2 . 8 2 - 3 1 2 , 1 8 3 . 0 3
1 . 利 息收 入 6 2 , 1 3 6 . 9 4 9 5 , 8 8 1 . 6 6
其 中： 存款 利息 收入 6 2 , 1 3 6 . 9 4 9 5 , 8 8 1 . 6 6
债 券利 息收 入 - -
资 产支 持证 券利 息收 入 - -
买 入返 售金 融资 产收 入 - -
其 他利 息收 入 - -
2 . 投 资收 益（ 损失 以 “ - ” 填 列） 1 , 7 8 5 , 2 6 7 . 5 9 - 1 0 , 9 9 2 , 9 0 5 . 0 1
其 中： 股票 投资 收益 - 3 2 0 , 0 9 1 . 5 2 - 1 5 , 8 8 8 . 1 5
基 金投 资收 益
2 , 1 0 5 , 3 5 9 . 1 1 - 1 0 , 9 9 1 , 2 5 6 . 5
8
债 券投 资收 益 - -
资 产支 持证 券投 资收 益 - -
衍 生工 具收 益 - -
股 利收 益 - 1 4 , 2 3 9 . 7 2
3 . 公 允价 值变 动收 益 （ 损 失以 “ - ”
号 填列 ）
3 0 , 5 8 3 , 8 2 8 . 7 7 1 0 , 5 5 3 , 1 1 4 . 5 1
4 . 汇 兑收 益 （ 损 失以 “- ” 号 填列 ） - -
5 . 其 他收 入 （ 损 失以 “- ” 号 填列 ） 6 4 , 0 1 9 . 5 2 3 1 , 7 2 5 . 8 1
减 ： 二 、费 用 4 8 9 , 3 5 9 . 2 8 4 6 9 , 4 0 9 . 0 9
1 ． 管理 人报 酬 7 . 4 . 8 . 2 . 1 3 5 , 6 7 8 . 5 7 5 3 , 2 8 8 . 3 3
2 ． 托管 费 7 . 4 . 8 . 2 . 2 7 , 1 3 5 . 7 0 1 0 , 6 5 7 . 6 6
3 ． 销售 服务 费 - -
4 ． 交易 费用 9 2 , 4 5 5 . 6 3 5 2 , 6 2 9 . 9 6
5 ． 利息 支出 - -
其 中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6 ． 其他 费用 3 5 4 , 0 8 9 . 3 8 3 5 2 , 8 3 3 . 1 4
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “ - ”
号 填列 ）
3 2 , 0 0 5 , 8 9 3 . 5 4 - 7 8 1 , 5 9 2 . 1 2
减 ：所 得税 费用 - -
四、 净 利润 （ 净 亏损 以 “ - ” 号 填
列 ）
3 2 , 0 0 5 , 8 9 3 . 5 4 - 7 8 1 , 5 9 2 . 1 2
7 . 3 所有者权益（基金净值）变动表
会 计主 体： 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金
本 报告 期： 2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
单 位： 人民 币元鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 8 8 , 8 5 8 , 8 8 6 . 8 9 - 4 0 , 2 3 2 , 3 7 7 . 9 7 1 4 8 , 6 2 6 , 5 0 8 . 9 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 3 2 , 0 0 5 , 8 9 3 . 5 4 3 2 , 0 0 5 , 8 9 3 . 5 4
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- 8 2 , 3 4 2 , 8 7 5 . 5 8 6 , 0 4 5 , 2 4 2 . 9 3 - 7 6 , 2 9 7 , 6 3 2 . 6 5
其 中： 1 . 基 金申 购款 3 1 , 2 4 0 , 7 4 9 . 3 7 - 1 , 5 1 9 , 1 1 0 . 7 0 2 9 , 7 2 1 , 6 3 8 . 6 7
2 . 基 金赎 回款 - 1 1 3 , 5 8 3 , 6 2 4 . 9 5 7 , 5 6 4 , 3 5 3 . 6 3 - 1 0 6 , 0 1 9 , 2 7 1 . 3 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1 - 2 , 1 8 1 , 2 4 1 . 5 0 1 0 4 , 3 3 4 , 7 6 9 . 8 1
项 目
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
2 0 3 , 7 3 3 , 1 7 1 . 7 3 - 4 1 , 8 4 5 , 5 2 1 . 6 7 1 6 1 , 8 8 7 , 6 5 0 . 0 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 7 8 1 , 5 9 2 . 1 2 - 7 8 1 , 5 9 2 . 1 2
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基 金净 值变 动数
（ 净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
- 1 4 , 8 7 4 , 2 8 4 . 8 4 2 , 3 9 4 , 7 3 5 . 8 2 - 1 2 , 4 7 9 , 5 4 9 . 0 2
其 中： 1 . 基 金申 购款 1 9 , 9 6 6 , 9 8 7 . 6 7 - 4 , 1 6 2 , 6 8 2 . 0 1 1 5 , 8 0 4 , 3 0 5 . 6 6
2 . 基 金赎 回款 - 3 4 , 8 4 1 , 2 7 2 . 5 1 6 , 5 5 7 , 4 1 7 . 8 3 - 2 8 , 2 8 3 , 8 5 4 . 6 8
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ”
号 填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值 ）
1 8 8 , 8 5 8 , 8 8 6 . 8 9 - 4 0 , 2 3 2 , 3 7 7 . 9 7 1 4 8 , 6 2 6 , 5 0 8 . 9 2鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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报 表附 注为 财务 报表 的组 成部 分。
本 报告 7 . 1 至 7 . 4 财 务报 表由 下列 负责 人签 署：
_ _ _ _ _ _ 邓 召明 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 毕 国强 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 刘 慧红 _ _ _ _
基 金管 理人 负责 人 主 管会 计工 作负 责人 会 计机 构负 责人
7 . 4 报表附注
7 . 4 . 1 基金基本情况
鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金 ( 以 下简 称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监
督 管理 委员 会 ( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证 监许 可 [ 2 0 1 1 ] 第 9 6 9 号 《关 于核 准深 证民 营交 易型 开
放 式指 数证 券投 资基 金及 其联 接基 金募 集的 批复 》核 准， 由鹏 华基 金管 理有 限公 司依 照《 中华 人
民 共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金联 接基 金基 金合 同 》
负 责公 开募 集。 本基 金为 契约 型开 放式 ，存 续期 限不 定， 首次 设立 募集 不包 括认 购资 金利 息共 募
集 人民 币 2 8 8 , 3 2 1 , 6 6 7 . 2 8 元 ， 业 经 普 华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ） 普 华 永 道中 天验
字 ( 2 0 1 1 ) 第 3 2 7 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《 鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证
券 投资 基金 联接 基金 基金 合同 》 于 2 0 1 1 年 9 月 2 日 正式 生效 ， 基 金合 同生 效日 的基 金份 额总 额 为
2 8 8 , 4 4 0 , 2 4 1 . 6 5 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 1 1 8 , 5 7 4 . 3 7 份 基 金 份 额 。 本 基 金 的 基 金 管
理 人为 鹏华 基金 管理 有限 公司 ，基 金托 管人 为中 国建 设银 行股 份有 限公 司。
本 基 金 为 深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称 “ 目 标 E T F ”) 的 联 接 基 金 ， 主
要 以目 标 E T F 作 为其 主要 投资 标的 实现 对标 的指 数的 紧密 跟踪 ，力 争 净值 增长 率与 业绩 比较 基准
之 间的 日均 跟踪 偏离 度不 超过 0 . 3 % ， 年跟 踪误 差不 超过 4 % 。
根 据《 中华 人民 共和 国证 券投 资基 金法 》和 《鹏 华深 证民 营交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
联 接 基 金 基 金 合 同 》 的 有 关 规 定 ， 本 基 金 以 目 标 E T F 、 深 证 民 营 价 格 指 数 成 份 股 及 其 备 选 成 份 股
为 主 要 投 资 对 象 ， 其 中 投 资 于 目 标 E T F 的 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 9 0 % ； 现 金 或 者 到 期 日 在 一
年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5 % ； 本 基 金 将 少 量 投 资 于 非 深 证 民 营 价 格 指 数 成 份 股
( 包 含中 小板 、创 业板 及其 他经 中国 证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 新股 ( 首 次发 行或 增发 等 ) 以 及法 律
法 规及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 。本 基金 的业 绩比 较基 准为 ：深 证民 营价 格指 数
收 益率 × 9 5 % ＋ 银行 活期 存款 利率 ( 税 后 ) × 5 % 。
7 . 4 . 2 会计报表的编制基础
本 基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2 0 0 6 年 2 月 1 5 日 颁布 的 《 企 业会 计准 则－ 基本 准则 》 和 3 8
项 具体 会计 准则 、 其 后颁 布的 企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及其 他相 关规 定 ( 以 下
合 称 “企 业会 计准 则 ” ) 、 中 国证 监会 公告 [ 2 0 1 0 ] 5 号 《 证 券投 资基 金信 息披 露 X B R L 模 板第 3 号 <鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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年 度报 告和 半年 度报 告 > 》 、 中国 证券 业协 会于 2 0 0 7 年 5 月 1 5 日 颁布 的《 证券 投资 基金 会计 核算
业 务指 引 》 、 《 鹏华 深证 民营 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金 基金 合同 》和 中国 证监 会允
许 的基 金行 业实 务操 作的 有关 规定 编制 。
7 . 4 . 3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本 基金 2 0 1 3 年 度财 务报 表符 合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实 、 完 整地 反映 了本 基金 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日 的财 务状 况以 及 2 0 1 3 年 度的 经营 成果 和基 金净 值变 动情 况等 有关 信息 。
7 . 4 . 4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本 报告 期所 采用 的会 计政 策、 会计 估计 与最 近一 期年 度报 告相 一致 。
7 . 4 . 5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 没有 发生 重大 会计 差错 更正 。
7 . 4 . 6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》 、 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 《关 于企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 2 ] 8 5 号 《关 于实 施上 市
公 司股 息红 利差 别化 个人 所得 税政 策有 关问 题的 通知 》及 其他 相关 财税 法规 和实 务操 作， 主要 税
项 列示 如下 ：
( 1 ) 以 发行 基金 方式 募集 资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股 票 、 债 券
的 差价 收入 不予 征收 营业 税
( 2 ) 对 基金 从证 券市 场中 取得 的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股 权的 股息 、 红 利
收 入， 债券 的利 息收 入及 其他 收入 ，暂 不征 收企 业所 得税 。
( 3 ) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 2 0 %
的 个 人 所 得 税 。 自 2 0 1 3 年 1 月 1 日 起 ， 对 基 金 从 上 市 公 司 取 得 的 股 息 红 利 所 得 ， 持 股 期 限 在 1
个 月以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ， 其 股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限 在 1 个 月以 上 至 1 年 ( 含
1 年 ) 的 ， 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过 1 年 的 ， 暂 减 按 2 5 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。
对 基金 持有 的上 市公 司限 售股 ，解 禁后 取得 的股 息、 红利 收入 ，按 照上 述规 定计 算纳 税， 持股 时
间 自 解 禁 日 起 计 算 ； 解 禁 前 取 得 的 股 息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 5 0 % 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得
统 一适 用 2 0 % 的 税率 计征 个人 所得 税。
( 4 ) 基 金卖 出股 票按 0 . 1 % 的 税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买入 股票 不征 收股 票交 易印 花税 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 7 关联方关系
关 联方 名称 与 本基 金的 关系
鹏 华基 金管 理有 限公 司 基 金管 理人 、基 金注 册登 记机 构、 基金 销售 机构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 ( “ 中 国 建 设
银 行 ”)
基 金托 管人 、基 金代 销机 构
国 信证 券股 份有 限公 司 ( “ 国 信证 券 ” ) 基 金管 理人 的股 东、 基金 代销 机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（E u r i z o n C a p i t a l S G R S . p . A . )
基 金管 理人 的股 东
深 圳市 北融 信投 资发 展有 限公 司 基 金管 理人 的股 东
深 证 民 营 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
( “目 标 E T F ” )
本 基金 的基 金管 理人 管理 的其 他基 金
鹏 华资 产管 理 ( 深 圳 ) 有 限公 司 基 金管 理人 的子 公司
注 ： 下 述关 联交 易均 在正 常业 务范 围内 按一 般商 业条 款订 立。
7 . 4 . 8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7 . 4 . 8 . 1 通过关联方交易单元进行的交易
本 基金 本报 告期 内及 上年 度可 比较 期间 未通 过关 联方 交易 单元 发生 股票 交易 、权 证交 易、 债
券 交易 、债 券回 购交 易， 也没 有发 生应 支付 关联 方的 佣金 业务 。
7 . 4 . 8 . 2 关联方报酬
7 . 4 . 8 . 2 . 1 基金管理费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 管理 费
3 5 , 6 7 8 . 5 7 5 3 , 2 8 8 . 3 3
其 中 ： 支 付销 售机 构的 客
户 维护 费
2 8 1 , 3 8 0 . 7 1 6 6 3 , 8 8 3 . 4 4
注 ： （1 ） 本 基金 基金 财产 中投 资于 目标 E T F 的 部分 不收 取管 理费 , 支 付基 金管 理人 鹏华 基金 管理 有
限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 E T F 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的
余 额（ 若为 负数 ，则 取 0 ） 的 0 . 5 % 年 费率 计提 ，逐 日计 提， 按月 支付 。其 计算 公式 为： 日管 理人
报 酬＝ ( 前 一日 基金 资产 净值 －前 一日 所持 有目 标 E T F 基 金份 额部 分的 基金 资产 ) ×0 . 5 % / 当 年天
数 。
（ 2 ） 根据 《开 放式 证券 投资 基金 销售 费用 管理 规定 》 ， 基金 管理 人依 据销 售机 构销 售基 金的 保有
量 提取 一定 比例 的客 户维 护费 ， 用 以向 基金 销售 机构 支付 客户 服务 及 销售 活动 中产 生的 相关 费用 ，
客 户维 护费 从基 金管 理费 中列 支。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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7 . 4 . 8 . 2 . 2 基金托管费
单 位： 人民 币元
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的 托管 费
7 , 1 3 5 . 7 0 1 0 , 6 5 7 . 6 6
注 ： 本 基金 基金 财产 中投 资于 目标 E T F 的 部分 不收 取托 管费 , 支 付基 金托 管人 中国 建设 银行 股份 有
限 公 司 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 扣 除 所 持 有 目 标 E T F 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资 产 后 的 余 额
（ 若为 负数 ， 则 取 0 ） 的 0 . 1 % 年 费率 计提 ， 逐 日计 提 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日 托管 费＝ ( 前
一 日基 金资 产净 值－ 前一 日所 持有 目标 E T F 基 金份 额部 分的 基金 资产 ) ×0 . 1 % / 当 年天 数。
7 . 4 . 8 . 3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 较期 间没 有与 关联 方进 行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含 回购 ) 交 易。
7 . 4 . 8 . 4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份 额单 位： 份
项 目
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2
月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月
3 1 日
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年
9 月 2 日 ） 持 有的 基金 份额
- -
期 初持 有的 基金 份额 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0
期 间申 购 / 买 入总 份额 - -
期 间因 拆分 变动 份额 - -
减 ：期 间赎 回 / 卖 出总 份额 - -
期 末持 有的 基金 份额 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0
期 末持 有的 基金 份额
占 基金 总份 额比 例
1 8 . 7 8 % 1 0 . 5 9 %
注 : 本 基金 管理 人投 资本 基金 的费 率标 准与 其他 相同 条件 的投 资者 适用 的费 率标 准相 一致 。
7 . 4 . 8 . 4 . 2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本 基金 本报 告期 末及 上年 度末 除基 金管 理人 之外 的其 他关 联方 没有 投资 及持 有本 基金 份额 。
7 . 4 . 8 . 5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单 位： 人民 币元鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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关 联方
名 称
本 期
2 0 1 3 年 1 月 1 日 至 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日
上 年度 可比 期间
2 0 1 2 年 1 月 1 日 至 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日
期 末余 额 当 期利 息收 入 期 末余 额 当 期利 息收 入
中国建设银行 5 , 4 2 3 , 5 6 2 . 0 5 5 2 , 1 1 0 . 0 8 4 , 7 4 6 , 3 8 0 . 4 7 5 8 , 8 8 6 . 1 9
7 . 4 . 8 . 6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本 基金 本报 告期 及上 年度 可比 期间 未参 与关 联方 承销 的证 券。
7 . 4 . 8 . 7 其他关联交易事项的说明
于 2 0 1 3 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基金 持有 3 1 , 0 4 0 , 0 6 3 . 0 0 份 目标 E T F 基 金份 额 ， 占 其总 份额 的比 例
为 5 4 . 2 0 % （ 于 2 0 1 2 年 1 2 月 3 1 日 ， 本 基 金 持 有 5 4 , 7 1 0 , 5 5 7 . 0 0 份 目 标 E T F 基 金 份 额 ， 占 其 总 份
额 的比 例为 4 5 . 4 9 % ） 。
7 . 4 . 9 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7 . 4 . 9 . 1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 因认 购新 发或 增发 而流 通受 限的 股票 ，也 没有 持有 因认 购新 发
或 增发 而流 通受 限的 债券 及权 证。
7 . 4 . 9 . 2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 持有 暂时 停牌 等流 通受 限的 股票 。
7 . 4 . 9 . 3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7 . 4 . 9 . 3 . 1 银行间市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 银行 间市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
7 . 4 . 9 . 3 . 2 交易所市场债券正回购
截 至本 报告 期末 ，本 基金 没有 从事 交易 所市 场债 券正 回购 交易 形成 的卖 出回 购证 券款 余额 。
§ 8 8 8 8 投资组合报告
8 . 1 期末基金资产组合情况
金 额单 位： 人民 币元
序 号 项 目 金 额 占 基金 总资 产的
比 例（ % ）
1 权 益投 资 - -鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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其 中： 股票 - -
2 基 金投 资 9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 9 4 . 5 5
3 固 定收 益投 资 - -
其 中： 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
4 金 融衍 生品 投资 - -
5 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金融 资产 - -
6 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 5 , 6 7 7 , 7 1 3 . 9 7 5 . 4 2
7 其 他各 项资 产 3 2 , 5 0 0 . 4 7 0 . 0 3
8 合 计 1 0 4 , 7 4 9 , 7 4 3 . 4 5 1 0 0 . 0 0
8 . 2 期末按行业分类的股票投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8 . 3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 股票 。
8 . 4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 2 , 7 5 9 , 7 0 6 . 0 3 1 . 8 6
2 0 0 2 0 2 4 苏 宁云 商 2 , 0 1 3 , 5 6 8 . 5 0 1 . 3 5
3 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 1 , 6 8 5 , 6 5 4 . 9 5 1 . 1 3
4 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 1 , 4 9 2 , 3 1 8 . 5 6 1 . 0 0
5 0 0 0 7 8 3 长 江证 券 1 , 1 1 0 , 1 6 0 . 9 8 0 . 7 5
6 0 0 2 4 2 2 科 伦药 业 1 , 0 7 7 , 9 8 3 . 2 9 0 . 7 3
7 0 0 2 2 3 6 大 华股 份 1 , 0 4 4 , 1 7 2 . 7 3 0 . 7 0
8 0 0 2 2 4 1 歌 尔声 学 9 9 2 , 6 3 4 . 0 5 0 . 6 7
9 0 0 0 6 2 3 吉 林敖 东 9 7 8 , 9 6 9 . 8 4 0 . 6 6
1 0 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 9 6 5 , 3 7 3 . 0 0 0 . 6 5
1 1 0 0 2 3 5 3 杰 瑞股 份 9 5 0 , 0 0 4 . 3 8 0 . 6 4
1 2 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 9 3 9 , 3 4 8 . 8 3 0 . 6 3
1 3 3 0 0 0 7 0 碧 水源 8 8 9 , 0 1 8 . 9 5 0 . 6 0
1 4 0 0 2 4 5 0 康 得新 8 7 4 , 6 5 3 . 4 9 0 . 5 9鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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1 5 0 0 0 8 2 6 桑 德环 境 7 8 3 , 9 1 2 . 9 0 0 . 5 3
1 6 0 0 2 2 3 0 科 大讯 飞 7 4 8 , 6 9 0 . 3 8 0 . 5 0
1 7 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 7 1 9 , 3 5 1 . 0 0 0 . 4 8
1 8 0 0 0 0 0 9 中 国宝 安 7 0 6 , 4 6 2 . 0 0 0 . 4 8
1 9 0 0 0 5 0 3 海 虹控 股 6 7 3 , 5 2 2 . 7 6 0 . 4 5
2 0 0 0 0 9 6 3 华 东医 药 6 6 3 , 9 5 2 . 1 7 0 . 4 5
注 ：买 入金 额按 买入 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金 额单 位： 人民 币元
序 号 股 票代 码 股 票名 称 本 期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产 净
值 比例 （％ ）
1 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 9 4 3 , 3 9 3 . 7 7 0 . 6 3
2 0 0 2 0 2 4 苏 宁云 商 7 0 4 , 7 1 1 . 5 8 0 . 4 7
3 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 6 1 5 , 3 2 1 . 7 5 0 . 4 1
4 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 5 7 9 , 7 9 7 . 4 7 0 . 3 9
5 0 0 2 2 3 6 大 华股 份 4 0 7 , 0 1 7 . 0 6 0 . 2 7
6 0 0 2 2 4 1 歌 尔声 学 4 0 5 , 0 1 8 . 1 2 0 . 2 7
7 0 0 0 5 2 7 美 的电 器 3 8 4 , 4 9 4 . 0 0 0 . 2 6
8 0 0 2 4 2 2 科 伦药 业 3 7 9 , 4 2 9 . 6 5 0 . 2 6
9 0 0 0 7 8 3 长 江证 券 3 7 8 , 2 8 0 . 3 1 0 . 2 5
1 0 0 0 2 3 5 3 杰 瑞股 份 3 7 5 , 6 5 5 . 3 1 0 . 2 5
1 1 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 3 5 1 , 0 9 3 . 4 3 0 . 2 4
1 2 3 0 0 0 7 0 碧 水源 3 5 0 , 2 4 8 . 6 9 0 . 2 4
1 3 0 0 2 4 5 0 康 得新 3 3 7 , 8 6 3 . 0 2 0 . 2 3
1 4 0 0 2 0 8 1 金 螳 螂 3 2 9 , 4 8 7 . 3 9 0 . 2 2
1 5 0 0 0 6 2 3 吉 林敖 东 3 2 7 , 2 7 0 . 8 4 0 . 2 2
1 6 0 0 2 2 3 0 科 大讯 飞 2 9 7 , 3 2 1 . 8 2 0 . 2 0
1 7 0 0 0 8 2 6 桑 德环 境 2 9 4 , 2 4 3 . 6 0 0 . 2 0
1 8 0 0 0 0 0 9 中 国宝 安 2 6 8 , 9 3 2 . 4 8 0 . 1 8
1 9 0 0 0 9 6 3 华 东医 药 2 5 1 , 3 3 4 . 0 0 0 . 1 7
2 0 0 0 2 5 9 4 比 亚迪 2 4 3 , 3 4 3 . 0 0 0 . 1 6
注 ：卖 出金 额按 卖出 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用 。
8 . 4 . 3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单 位： 人民 币元
买 入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4 6 , 3 7 0 , 1 2 9 . 1 3
卖 出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1 6 , 9 3 1 , 0 2 7 . 2 1鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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注 ：买 入股 票成 本、 卖出 股票 收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量） 填列 ，不 考虑 相
关 交易 费用 。
8 . 5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8 . 6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
8 . 7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
8 . 8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8 . 9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序 号 基 金名 称 基 金类 型 运 作方 式 管 理人 公 允价 值
占 基金 资产
净 值比 例 （% ）
1 深 证民 营
E T F
股 票型 基
金
交 易型 开
放 式
鹏 华基 金
管 理有 限
公 司
9 9 , 0 3 9 , 5 2 9 . 0 1 9 4 . 9 2
注 ：上 述基 金明 细为 本基 金本 报告 期末 持有 的全 部基 金。
8 . 1 0 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8 . 1 0 . 1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资。
8 . 1 0 . 2 本基金投资股指期货的投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含股 指期 货投 资。
8 . 1 1 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8 . 1 1 . 1 本期国债期货投资政策
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
8 . 1 1 . 2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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8 . 1 1 . 3 本期国债期货投资评价
本 基金 基金 合同 的投 资范 围尚 未包 含国 债期 货投 资。
8 . 1 2 投资组合报告附注
8.12.1
本 基金 投资 的前 十名 证券 中本 期没 有发 行主 体被 监管 部门 立案 调查 的、 或在 报告 编制 日前 一
年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的证 券。
8 . 1 2 . 2
本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 。
8 . 1 2 . 3 期末其他各项资产构成
单 位： 人民 币元
序 号 名 称 金 额
1 存 出保 证金 2 2 , 5 2 1 . 2 2
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1 , 2 0 7 . 9 3
5 应 收申 购款 8 , 7 7 1 . 3 2
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 3 2 , 5 0 0 . 4 7
8 . 1 2 . 4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。
8 . 1 2 . 5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由 于四 舍五 入的 原因 ，投 资组 合报 告中 数字 分项 之和 与合 计项 之间 可能 存在 尾差 。
§9 9 9 9 基金份额持有人信息
9 . 1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份 额单 位： 份鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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持 有人 户数
( 户 )
户 均持 有的
基 金份 额
持 有人 结构
机 构投 资者 个 人投 资者
持 有份 额
占 总份
额 比例
持 有份 额
占 总份
额 比例
2 , 0 7 5 5 1 , 3 3 3 . 0 2 2 0 , 0 0 2 , 1 5 0 . 0 0 1 8 . 7 8 % 8 6 , 5 1 3 , 8 6 1 . 3 1 8 1 . 2 2 %
9 . 2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本 基金 管理 人的 所有 从业 人员 本报 告期 末未 持有 本基 金。
§ 1 0 1 0 1 0 1 0 开放式基金份额变动
单 位： 份
基 金合 同生 效日 （ 2 0 1 1 年 9 月 2 日 ） 基 金份 额总 额
2 8 8 , 4 4 0 , 2 4 1 . 6 5
本 报告 期期 初基 金份 额总 额 1 8 8 , 8 5 8 , 8 8 6 . 8 9
本 报告 期基 金总 申购 份额 3 1 , 2 4 0 , 7 4 9 . 3 7
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份额 1 1 3 , 5 8 3 , 6 2 4 . 9 5
本 报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本 报告 期期 末基 金份 额总 额 1 0 6 , 5 1 6 , 0 1 1 . 3 1
注 ：总 申购 份额 含红 利再 投、 转换 入份 额。 总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§ 1 1 1 1 1 1 1 1 重大事件揭示
1 1 . 1 基金份额持有人大会决议
本 基金 本报 告期 内无 基金 份额 持有 人大 会决 议。
1 1 . 2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1 1 . 2 . 1 报 告期 内基 金管 理人 的重 大人 事变 动：
因 公司 原监 事胡 继之 先生 辞去 鹏华 基金 管理 有限 公司 监事 职务 ， 根 据股 东国 信证 券股 份有 限公 司
推 荐 ， 并 经 本 公 司 2 0 1 3 年 第 三 次 股 东 会 会 议 审 议 ， 同 意 由 李 国 阳 先 生 担 任 本 公 司 监 事 ， 胡 继 之
不 再担 任本 公司 监事 职务 。 本 公司 已于 2 0 1 3 年 1 1 月 将上 述变 更事 项报 中国 证券 监督 管理 委员 会
深 圳监 管局 备案 。
报 告期 内公 司原 副总 裁曹 毅因 个人 原因 提出 辞职 ， 经 公司 五届 董事 会九 次会 议审 议 ， 同 意曹 毅辞
去 公 司 副 总 裁 职 务 ， 相 关 高 管 任 免 情 况 已 于 2 0 1 3 年 3 月 9 日 在 指 定 媒 体 进 行 公 告 ， 并 向 中 国 证
券 监督 管理 委员 会深 圳监 管局 备案 。鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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1 1 . 2 . 2 报 告期 内基 金托 管人 的重 大人 事变 动：
本 基金 托管 人 2 0 1 3 年 1 2 月 5 日 发布 任免 通知 ， 聘 任黄 秀莲 为中 国建 设银 行投 资托 管业 务部 副总
经 理。
1 1 . 3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本 报告 期无 涉及 对公 司运 营管 理及 基金 运作 产生 重大 影响 的， 与本 基金 管理 人、 基金 财产 、
基 金托 管业 务相 关的 诉讼 事项 。
1 1 . 4 基金投资策略的改变
本 基金 本报 告期 基金 投资 策略 未改 变。
1 1 . 5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本 报告 期内 未改 聘为 本基 金审 计的 会计 师事 务所 。 本 年度 应支 付给 普华 永道 中天 会计 师事 务
所 （特 殊普 通合 伙） 审计 费用 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元 ，该 审计 机构 已提 供审 计服 务的 年限 为 3 年 。
1 1 . 6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本 基金 管理 人 、 基 金托 管人 涉及 托管 业务 机构 及其 高级 管理 人员 在报 告期 内未 受到 任何 稽查
或 处罚 。
1 1 . 7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
1 1 . 7 . 1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
交 易单 元
数 量
股 票交 易 应 支付 该券 商的 佣金
备 注
成 交金 额
占 当期 股票
成 交总 额的 比
例
佣 金
占 当期 佣金
总 量的 比例
广发证券 1 6 3 , 3 0 1 , 1 5 6 . 3 4 1 0 0 . 0 0 % 5 6 , 7 1 6 . 8 4 1 0 0 . 0 0 % -
注 ：交 易单 元选 择的 标准 和程 序
1 、 基 金管 理人 负责 选择 代理 本基 金证 券买 卖的 证券 经营 机构 ， 使 用其 交易 单元 作为 基金 的专 用交
易 单元 ，选 择的 标准 是：
（ 1 ） 实力 雄厚 ，信 誉良 好， 注册 资本 不少 于 3 亿 元人 民币 ；
（ 2 ） 财务 状况 良好 ，各 项财 务指 标显 示公 司经 营状 况稳 定；
（ 3 ） 经营 行为 规范 ，最 近二 年未 发生 因重 大违 规行 为而 受到 中国 证监 会处 罚；
（ 4 ） 内部 管理 规范 、严 格， 具备 健全 的内 控制 度， 并能 满足 基金 运作 高度 保密 的要 求；鹏华深证民营 E T F 联接 2 0 1 3 年年度报告摘要
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（ 5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理本 基金 进行 证券 交易 的需 要 ，
并 能为 本基 金提 供全 面 的信 息服 务；
（ 6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机 构和 专门 的研 究人 员 ， 能 及时 为本 基金 提供 高质 量的 咨询 服
务 。
2 、 选择 交易 单元 的程 序：
我 公司 根据 上述 标准 ，选 定符 合条 件的 证券 公司 作为 租用 交易 单元 的对 象。 我公 司投 研部 门定
期 对所 选定 证券 公司 的服 务进 行综 合评 比， 评比 内容 包括 ：提 供研 究报 告质 量、 数量 、及 时性 及
提 供研 究服 务主 动性 和质 量等 情况 ，并 依据 评比 结果 确定 交易 单元 交易 的具 体情 况。 我公 司在 比
较 了多 家证 券经 营机 构的 财务 状况 、经 营状 况、 研究 水平 后， 向券 商租 用交 易单 元作 为基 金专 用
交 易单 元。 本报 告期 内交 易单 元未 发生 变化 。
1 1 . 7 . 2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金 额单 位： 人民 币元
券 商名 称
债 券交 易 债 券回 购交 易 权 证交 易 基 金交 易
成 交金 额
占 当期 债券
成 交总 额的
比 例
成 交金 额
占 当期
债 券回
购
成 交总
额 的比
例
成 交金 额
占 当期 权
证
成 交总 额
的 比例
成 交金 额
占 当期 基
金
成 交总 额
的 比例
广发证券 - - - - - - 1 0 5 , 1 1 1 , 2 5 7 . 4 3 1 0 0 . 0 0 %
注 ：本 基金 本报 告期 内未 通过 券商 交易 单元 进行 债券 交易 、债 券回 购交 易及 权证 交易 。
鹏华基金管理有限公司
2014 年 3 月 27 日
