东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
基金 合同摘要
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东 吴中 证可 转换 债券 指数 分级 证券 投资 基金 基金 合同 内容 摘
要
基 金管 理人： 东吴 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
一、 基金合同当事人的权利和义务
（一） 基金管理人的权利与义务
1 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的权利包
括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2） 自 《基金合同》 生效之日起， 根据法律法规和 《基金合同》 独立运
用并管理基金财产；
（3） 依照 《基金合同》 收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）召集基金份额持有人大会；
（6） 依据 《基金合同》 及有关法律规定监督基金托管人， 如认为基金托
管人违反了《 基金合同 》及国家有关 法律规定 ，应呈报中国 证监会和 其他监
管部门，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8） 选择、 更换基金销 售机构， 对基金销售机构的相关行为进行监督和
处理；
（9） 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业
务并获得《基金合同》规定的费用；
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11 ） 在 《基金合同》 约定的范围内， 拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法 律法规为 基金的利益对 被投资公 司行使股东权 利，为基 金
的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；
（14）以基金 管理人的 名义，代表基 金份额持 有人的利益行 使诉讼权 利东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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或者实施其他法律行为；
（15）选择、 更换律师 事务所、会计 师事务所 、证券经纪商 或其他为 基
金提供服务的外部机构；
（16）在符合 有关法律 、法规的前提 下，制订 和调整有关基 金认购、 申
购、赎回、转换和非交易过 户的业务规则；
（17）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金管理人的义务包
括但不限于：
（1） 依法募集基金， 办 理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3 ）自《基金合同》生效之日起, 以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和
运用基金财产；
（4） 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、 决策， 以 专业
化的经营方式管理和运作基金财产；
（5） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理 等制度，
保 证 所 管 理 的 基 金 财 产 和 基 金 管 理 人 的 财 产 相 互 独 立, 对 所 管 理 的 不 同 基 金
分别管理，分别记账，进行证券投资；
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7） 依法接受基金托管人的监督；
（8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、 申购、 赎回和注销 价格
的方法符合《 基金合同 》等法律文件 的规定， 按有关规定计 算并公告 基金资
产净值，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度、半年度和年度基金报告；
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《 基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披
露及报告义务；
（12）保守基 金商业秘 密，不泄露基 金投资计 划、投资意向 等。除《 基
金法》 、 《基 金合同》及 其他有关规定 另有规定 外，在基金信 息公开披 露前应
予保密，不向他人泄露； 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（13）按《基 金合同》 的约定确定基 金收益分 配方案，及时 向基金份 额
持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定召集基 金份额持 有
人大会或配合基金托管人、 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定 保存基金 财产管理业务 活动的会 计账册、报表 、记录和 其
他相关资料 15 年以上；
（17）确保需 要向基金 投资人提供的 各项文件 或资料在规定 时间发出 ，
并且保证投资 人能够按 照《基金合同 》规定的 时间和方式， 随时查阅 到与基
金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
（18） 组织并参加基金财产清算小组, 参与基金财产的保管、 清理、 估价、
变现和分配；
（19）面临解 散、依法 被撤销或者被 依法宣告 破产时，及时 报告中国 证
监会并通知基金托管人；
（20）因违反 《基金合 同》导致基金 财产的损 失或损害基金 份额持有 人
合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务，
基金托管人违 反《基金 合同》造成基 金财产损 失时，基金管 理人应为 基金份
额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金 管理人将 其义务委托第 三方处理 时，应当对第 三方处理 有
关基金事务的行为承担责任；
（23）以基金 管理人名 义，代表基金 份额持有 人利益行使诉 讼权利或 实
施其他法律行为；
（24） 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件， 《 基金合同》 不
能生效，基金 管理人承 担全部募集费 用，将已 募集资金并加 计银行同 期存款
利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（26）建立并保存基金份额持有人名册；
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（二） 基金托管人的权利与义务
1 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金托管人的权利包
括但不限于：
（1） 自 《基金合同》 生效之日起， 依法律法规和 《基金合同》 的规定安
全保管基金财产；
（2） 依 《基金合同》 约 定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他费用；
（3） 监督基金管理人对本基金的投资运作， 如发现基金管理人有违反 《基
金合同》及国 家法律法 规行为，对基 金财产、 其他当事人的 利益造成 重大损
失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
（4） 根据相关市场规则， 为基金开设证券账户、 为基金办理证券交易资
金清算。
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《 运作 办法》 及其他有关规定， 基金托管人的义务包
括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2） 设立专门的基金托管部门， 具有符合要求的营业场所， 配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3） 建立健全内部风险控制、 监察与稽核、 财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产 的安全， 保证其托管的 基金财产 与基金托管人 自有财产 以及不
同的基金财产 相互独立 ；对所托管的 不同的基 金分别设置账 户，独立 核算，
分账管理，保 证不同基 金之间在账户 设置、资 金划拨、账册 记录等方 面相互
独立；
（4） 除依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他 有关规定外， 不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证； 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（6 ）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户, 按照本合同及托管协
议的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7） 保守基金商业秘密， 除 《基金法》 、 《基 金合同》 及其他有关规定另
有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8） 复核、 审查基金 管理人计算的基金资产净值、 基金份额申购、 赎回
价格 ；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金 财务会计 报告、季度、 半年度和 年度基金报告 出具意见 ，
说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规 定进行；
如果基金管理 人有未执 行《基金合同 》规定的 行为，还应当 说明基金 托管人
是否采取了适当的措施；
（11 ） 保 存 基 金 托 管 业 务 活 动 的 记 录 、 账 册 、 报 表 和 其 他 相 关 资 料 15
年以上；
（12）从基金管理人处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基 金管理人 的指令或有关 规定向基 金份额持有人 支付基金 收
益和赎回款项；
（15）依据《 基金法》 、 《基金合同》 及其他有 关规定，召集 基金份额 持
有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16） 按照法律法规和 《基金合同》 的规定监 督基金管理人的投资运作；
（17）参加基 金财产清 算小组，参与 基金财产 的保管、清理 、估价、 变
现和分配；
（18）面临解 散、依法 被撤销或者被 依法宣告 破产时，及时 报告中国 证
监会和银行监管机构，并通知基金管理人；
（19）因违反 《基金合 同》导致基金 财产损失 时，应承担赔 偿责任， 其
赔 偿责任不因其退任而免除；
（20）按规定 监督基金 管理人按法律 法规和《 基金合同》规 定履行自 己
的义务，基金 管理人因 违反《基金合 同》造成 基金财产损失 时，应为 基金份
额持有人利益向基金管理人追偿； 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
（三） 基金份额持有人的权利与义务
基 金 投 资 者 持 有 本 基 金 基 金 份 额 的 行 为 即 视 为 对 基 金 合 同 的 承 认 和 接
受，基金投资 者自依据 基金合同取得 的基金份 额，即成为本 基金份额 持有人
和基金合同的 当事人， 直至其不再持 有本基金 的基金份额。 基金份额 持有人
作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
东吴转债份额、 可转债 A 份额 及可转债 B 份 额仅在其各自份额类别内
拥有同等的权益。 如果可转债 A 份额与可转债 B 份额的运作出现终 止， 则在
终止可转债 A 份额与可转债 B 份额的运作后， 本基金每份基金份额具有同等
的合法权益。
1 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的权
利包括但不限于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会；
（5） 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会， 对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8） 对基金管理人、 基 金托管人、 基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼或仲裁；
（9）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
2 、 根据 《基金法》 、 《 运作办法》 及其他有关规定， 基金份额持有人的义
务包括但不限于：
（1）认真阅读并遵守《基金合同》 ；
（2） 了解所投资基金产品， 了解自身风险承受能力， 自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（4） 缴纳基金认购、 申购、 赎回款项及法律法规和 《基金合同》 所 规定
的费用；
（5） 在其持有的基金份额范围内， 承担基金亏损或者 《基金合同》 终止
的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金份额持有人 大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有 人大会由 基金份额持有 人组成， 基金份额持有 人的合法 授
权代表有权代 表基金份 额持有人出席 会议并表 决。基金份额 持有人大 会的审
议事项应分别由东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额的基金 份额持
有人独立进行表决。 基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
基金份额持有 人大会由 基金份额持有 人组成， 基金份额持有 人的合法 授
权代表有权代 表基金份 额持有人出席 会议并表 决。基金份额 持有人大 会的审
议事项应分别由东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额的基金 份额持
有人独立进行表决。 基 金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
（一）召开事由
1 、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止《基金合同》 ；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式；
（5） 提高基金管理人、 基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高 该等
报酬标准的除外 ；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并；
（8）变更基金投资目标、范围或策略；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）终止可转债 A 份额与可转债 B 份额的运 作； 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（11 ）终止可转债 A 份额与可转债 B 份额 上市交易，但因可转债 A 份
额与可转债 B 份额不再 具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；
（12）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（13） 代表东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额各基金份额 总
数 10% 以上 （含 10% ， 每一级份额均应占各该级份额总数的 10% 以上， 对每
一级份额而言， 包括单独或合计持有该级基金份额的 10% 以上， 基金 份额持
有人提议召开 持有人大 会、提案、提 名基金管 理人或基金托 管人时， 应包括
基础份额及两 种分级基 金份额的持有 人）的基 金份额持有人 （以基金 管理人
收到提 议当日 的基金份 额计算，下同 ）提议时 ，就同一事项 书面要求 召开基
金份额持有人大；
（14）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（15） 法律法规、 《基金 合同》 或中国证监会规定的其他应当召开基金份
额持有人大会的事项。
2 、 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份
额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
调低赎回费率；
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（5） 对 《基金合同》 的 修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（6） 根据中国证监会及深圳证券交易所变动基金上市交易的规则等相关
规定，本基金修改可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市与交易规定；
（7） 在不变更本基金合同其他约定的条件下， 经基金管理人与基金托管
人协商，本基 金可以在 报中国证监会 备案后变 更东吴转债份 额的收益 分配方
式
（8） 按照法律法规和 《 基金合同》 规定不需召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形 。
（二）会议召集人及召集方式 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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1 、 除法律法规规定或 《基金合同》 另有约定 外， 基金份额持有人大会由
基金管理人召集；
2 、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；
3 、 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的， 应当向基金管理
人提出书面提 议。基金 管理人应当自 收到书面 提议之日起 10 日内决 定是否
召集，并书面 告知基金 托管人。基金 管理人决 定召集的，应 当自出具 书面决
定之日起 60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 基金托管人仍认为有必要召
开的，应当由基金托管人自行召集。
4 、代表东吴转债份额、可转债 A 份额与可 转债 B 份额各该级基金份额
总数 10% 以上 （含 10% ， 每一级份额均应占各该级份额总数的 10% 以上， 对
每一级份额而言， 包括单独或合计持有该级基金份额总数的 10% 以上， 基金
份额持有人提 议召开持 有人大会、提 案、提名 基金管理人或 基金托管 人时，
应包括基础份 额及两种 分级基金份额 的持有人 。本合同以下 相同表述 与此具
有相同含义） 的基金份 额持有人认为 有必要召 开基金份额持 有人大会 的，应
当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否 召集，并 书面告知提出 提议的基 金份额持有人 代表和基 金托管
人。 基金管理人决定 召集的， 应当自出具书面决定之日起 60 日内召开； 基金
管理人决定不召集， 代表东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额各该
级基金份额总数 10% 以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基
金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定
是否召集，并 书面告知 提出提议的基 金份额持 有人代表和基 金管理人 ；基金
托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召。
5 、代表东吴转债份额、可转债 A 份额与可 转债 B 份额各该级基金份额
总数 10% 以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，
而基金管 理人、 基金托管人都不召集的， 代表东吴转债份额、 可转债 A 份额
与可转债 B 份额各该级 基金份额总数 10% 以上的基金份额持有人有权自行召
集基金份额持有人大会， 但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 基金份额
持有人依法自 行召集基 金份额持有人 大会的， 基金管理人、 基金托管 人应当
配合，不得阻碍、干扰。 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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6 、 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、 地点、 方 式和
权益登记日。
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1 、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 30 日， 在指定媒
体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4） 授权委托证明的内容要求 （包括但不限于代理人身份， 代理权限和
代理有效期限等） 、送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2 、 采取通讯开会方式并进行表决的情况下， 由会议召集人决定在会议通
知中说明本次 基金份额 持有人大会所 采取的具 体通讯方式、 委托的公 证机关
及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3 、 如召集人为基金管理人， 还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
表决意见的计 票进行监 督；如召集人 为基金托 管人，则应另 行书面通 知基金
管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面 通知基金 管理人和基金 托管人到 指定地点对表 决意见的 计票进
行监督。基金 管理人或 基金托管人拒 不派代表 对书面表决意 见的计 票 进行监
督的，不影响表决意见的计票效力。
（四）基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有 人大会可 通过现场开会 方式或通 讯开会方式召 开，会议 的
召开方式由会议召集人确定。
1 、 现场开会。 由基金份 额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委
派代表出席， 现场开会 时基金管理人 和基金托 管人的授权代 表应当列 席基金
份额持有人大 会，基金 管理人或托管 人不派代 表列席的，不 影响表决 效力。
现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（1） 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、 受托出席会议者出具的委托
人持有基金份额的凭证及 委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、 《基
金合同》和会 议通知的 规定，并且持 有基金份 额的凭证与基 金管理人 持有的
登记资料相符；
（2） 经核对， 汇总到会 者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%，全
部有效凭证所对应的东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额分 别占权
益登记日东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额各自基金总份 额 50%
以上。参加基 金份额持 有人大会的持 有人的基 金份额低于前 款规定比 例的，
召集人可以在 原公告的 基金份额持有 人大会召 开时间的 三个 月以后、 六个月
以内，就原定 审议事项 重新召集基金 份额持有 人大会。重新 召集的基 金份额
持有人大会应 当有代表 三分之一以上 基金份额 的持有人参加 ，方可召 开（下
同） 。
2 、 通讯开会。 通讯开会 系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书
面形式在表决 截至日以 前送达至召集 人指定的 地址。通讯开 会应以书 面方式
进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召 集人按《 基金合同》约 定公布会 议通知后，在 2 个工 作日
内连续公布相关提示性公告；
（2） 召集人按基金合同约定通知基金托管人 （如果基金托管人为召集人，
则为基 金管理 人）到指 定地点对书面 表决意见 的计票进行监 督。会议 召集人
在基金托管人 （如果基 金托管人为召 集人，则 为基金管理人 ）和公证 机关的
监督下按照会 议通知规 定的方式收取 基金份额 持有人的书面 表决意见 ；基金
托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额
持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50% （含 50%）；
（4）上述第 （3）项 中 直接出具书面 意见的基 金份额持有人 或受托代 表
他人出具书面 意见的代 理人，同时提 交的持有 基金份额的凭 证、受托 出具书
面意见的代理 人出具的 委托人持有基 金份额的 凭证及委托人 的代理投 票授权东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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委托证明符合法律法规、 《基金合同》 和会议通 知的规定， 并与基金登记注册
机构记录相符；
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。
（五）议事内容与程序
1 、议事内容及提案权
（1） 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如基金合同的重
大修改、决定 终止基金 合同、更换基 金管理人 、更换基金托 管人、与 其他基
金合并、法律 法规及基 金合同规定的 其 他事项 以及会议召集 人认为需 提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
（2） 基金管理人、 基 金托管人、 持有东吴转债份额、 可转债 A 份额 与
可转债 B 份额各自的 基金份额总数 10% 以上 （以权益登记日持有的份额数量
为准）的基金 份额持有 人，可以在大 会召集人 发出会议通知 前就召开 事由向
大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
（3） 对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对
提案进行审核：
关联性。大会 召集人对 于基金份额持 有人提案 涉及事项与基 金有直接 关
系， 并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有 人大会职权范围的，
应提交大会审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。
如果召集人决 定不将基 金份额持有人 提案提交 大会表决，应 当在该次 基金份
额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会 召集人可 以对基金份额 持有人的 提案涉及的程 序性问题 做
出决定。如将 其提案进 行分拆或合并 表决，需 征得原提案人 同意；原 提案人
不同意变更的 ，大会主 持人可以就程 序性问题 提请基金份额 持有人大 会做出
决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
（4）单独或合计代表东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债 B 份额各
该级基金份额总数 10% 以上 （以权益记日持有的份额数量为准） 的基金份额
持有人提交基 金份额持 有人大会审议 表决的提 案，基金管理 人或基金 托管人
提交基金份额 持有人大 会审议表决的 提案，未 获基金份额持 有人大会 审议通
过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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月。法律法规另有规定的除外。
（5） 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案
的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
（6）基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2 、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定
和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能
主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人授权代表
和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的东吴转债份额、可
转债A 份额与可转债B 份额的基金份额持有人和代理人所持各自类别内的表
决权50% 以上（含50% ）选举产生的一名基金份额持有人作为该次基金份额
持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒 不出席或主持基金份额持
有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应 当制作出 席会议人员的 签名册。 签名册载明参 加会议人 员
姓名（或单位名称） 、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案， 在所通知的表
决截止日期后 2 个工作 日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，
在公证机关监督下形成决议。
（六）表决
东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额 的基金份额持有人所持每
份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1 、一般决议，一般决议须经参加大会的东吴转债份额、可转债 A 份额
与可转债 B 份额 的基 金份额持有人 及其代理 人所持表决权 的 50% 以上（含
50% ， 每 一 级 基 金 份额应 独 立 表 决 ，每 一 级 份额 均 应 占 出 席持 有 人 大会 的 各东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
基金 合同摘要
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该级份额总数的 50% 以上） 通过方为有效； 除 下列第 2 项所规定的须以特别
决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通。
2 、特别决议，特别决议应当经参加大会的东吴转债份额、可转债 A 份
额 与可转债 B 份额的 基金份额持有人及 其代理人所持表决权的 2/3 以上 （含
2/3 ， 每一级基金份额应独立表决， 每一级份额均应占出席持有人大会的各该
级份额总数的 2/3 以上 ，下同）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基
金管理人或者基金托管人、 终止可转债 A 份额与可转债 B 份额的运作 、 终止
基金合同以及与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
3 、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
4 、 采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 否
则提交符合会 议通知中 规定的确认投 资者身份 文件的表决视 为有效出 席的投
资者，表面符 合会议通 知规定的书面 表决意见 视 为有效表决 ，表决意 见模糊
不清或相互矛 盾的视为 弃权表决，但 应当计入 出具书面意见 的基金份 额持有
人所代表的基金份额总数。
5 、 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当
分开审议、逐项表决。
（七）计票
1 、现场开会
（1） 如大会由基金管理人或基金托管人召集， 基金份额持有人大会的主
持人应当在会 议开始后 宣布在出席会 议的基金 份额持有人和 代理人中 选举两
名基金份额持 有人代表 与大会召集人 授权的一 名监督员共同 担任监票 人；如
大 会 由 基 金 份 额 持 有 人 自 行 召 集 或 大 会 虽 然 由 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 召
集，但是基金 管理人或 基金 托管人未 出席大会 的，基金份额 持有人大 会的主
持人应当在会 议开始后 宣布在出席会 议的基金 份额持有人中 选举三名 基金份
额持有人代表 担任监票 人。基金管理 人或基金 托管人不出席 大会的， 不影响
计票的效力。
（2） 监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人
当场公布计票结果。
（3） 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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怀疑，可以在 宣布表决 结果后立即对 所投票数 要求进行重新 清点。监 票人应
当进行重新清 点，重新 清点以一次为 限。重新 清点后，大会 主持人应 当当场
公布重新清点结果。
（4 ）计票过程应由公证机关予以公证, 基金管理人或基金托管人拒不出
席大会的，不影响计票的效力。
2 、通讯开会
在通讯开会的 情况下， 计票方式为： 由大会召 集人授权的两 名监督员 在
基金托管人授 权代表（ 若由基金托管 人召集， 则为基金管理 人授权代 表）的
监督下进行计 票，并由 公证机关对其 计票过程 予以公证。基 金管理人 或基金
托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。
（八）生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国 证
监会备案。
基金份额持有 人大会的 决议自中国证 监会依法 备案或者出具 无异议意 见
之日起生效。
基金份额持有 人大会决 议自生效之日 起依照《 信息披露办法 》的规定 在
指定媒体上公 告。如果 采用通讯方式 进行表决 ，在公告基金 份额持有 人大会
决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
基金管理人、 基金托管 人和基金份额 持有人应 当执行生效的 基金份额 持
有人大会的决 议。生效 的基金份额持 有人大会 决议对全体基 金份额持 有人、
基金管理人、基金托管人均有约束力。
（九）法律法 规或监管 部门对基金份 额持有人 大会另有规定 的，从其 规
定。
三、基金收益分配原则、执行方式
（一）基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、 投资收益、 公允价值变动收益和其他收入扣
除相关费用后 的余额， 基金已实现收 益指基金 利润减去公允 价值变动 收益后
的余额。
（二）基金可供分配利润 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利
润中已实现收益的孰低数。
（三）基金收益分配原则
本基金（包括东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债 B 份额）不进行
收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过， 并经中国证监会 备案生效后， 如果终
止可转债 A 份额与可转债 B 份额的运作， 本基 金将根据基金份额持有人大会
决议调整基金的收益分配规则。具体见基金 管理人届时发布的相关公告。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
（一）基金费用的种类
1 、基金管理人的管理费；
2 、基金托管人的托管费；
3 、标的指数使用许可费；
4 、基金上市费用；
5 、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6 、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
7 、基金份额持有人大会费用；
8 、基金的证券交易或结算而产生的费用；
9 、基金的银行汇划费用；
10 、按照国家 有关规定 和《基金合同 》约定， 可以在基金财 产中列支 的
其他费用。
（二）基金费用计提方法 、计提标准和支付方式
1 、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。管理费的
计算方法如下：
H ＝E× 0.70 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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工作日内从基 金财产中 一次性支付给 基金管理 人。若遇法定 节假日、 公休假
等,支付日期顺延。
2 、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2% 的年费率计提。 托管费的
计算方法如下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 于次月前 5 个
工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等,支付日期顺
延。
3、标的指数使用许可费
指数使用许可 费根据基 金管理人与指 数开发商 签署的相关许 可协议确 定
并调整。 在通常情况下， 指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015% 年
费率计提。计算方法如下：
H=E ×0.015% ÷当年天 数
H 为每日应计提的指数使用许可费，E 为前一日的基金资产净值 。
指数使用许可 费每日计 提，按季支付 。指数使 用许 可费的收 取下限为 每
季度人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。
基金管理人可 根据指数 许可协议规定 的费率、 收费方式变更 和基金份 额
持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述 “ 一、基金费用的种类中第 3－10 项费用” ，根据有关法规及相应协
议规定，按费 用实际支 出金额列入当 期费用， 由基金托管人 从基金财 产中支
付。
五、基金财产的投资目标、投资范围和投资方向
（一）投资目标
本基金为债券 型指数证 券投资基金， 采用优化 复制法的投资 策略，按 照
成份券在标的 指数中的 基准权重构建 指数化投 资组合，并根 据 标的指 数成份
券及其权重的 变化进行 相应调整，争 取在扣除 各项费用之前 获得与标 的指数东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
（二）投资范围
本基金的投资 范围为具 有良好流动性 的金融工 具，包括国内 依法发行 上
市的债券、货 币市场工 具、银行存款 、因可转 债转股所形成 的股票、 因所持
股票所派发的 权证、因 投资可分离债 券而产生 的权证以及法 律法规或 中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投 资于固定 收益类金融工 具，包括 可转债（含分 离交易可 转
债） 、 国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 中小企业私募债、 短期融
资券、中期票 据、资产 支持证券、次 级债、地 方政府债、政 府机构债 、债券
回购、银行存 款等，以 及法律法规或 中国证监 会允许基金投 资的其他 固定收
益类金融工具。
本基金不直接 从二级市 场买入股票、 权证等权 益类资产，也 不参与一 级
市场新股或增 发新股的 申购。因可转 债转股所 形成的股票、 因所持股 票所派
发的权证、 因投资可分离债券而产生的权证， 须在达到可交易状态日起 10 个
交易日内卖出。
本基金的投资组合比例 为：投资于 债券 的比例不低于基金资产的 80% ，
其中投资于中 证可转换 债券指数的成 份券及其 备选成份券的 比例不低 于 非现
金基金资产的 80% ； 投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基
金资产的 20% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5% ，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或 监管机构 以后允许基金 投资的其 他品种，基金 管理人在 履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
（三）投资限制
1 、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1 ） 债券的投 资 比 例不 低 于 基 金 资产 的 80% ， 其 中 投 资 于中 证 可转 换 债 券
指数的成份券及其备选成份券的比例不低于 非现金基金资产的 80% ；
（2 ）投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
基金 合同摘要
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20% ；
（3） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府
债券；
（4 ）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的
10 ％；
（5 ）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证
券，不超过该证券的 10% ；
（6） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40 ％；
（7） 本基金持有的同一 （指 同一信用级别） 资产支持证券的比例， 不得
超过该资产支持证券规模的 10 ％； 本基金投资于同一原始权益人的各类资产
支持证券的比例， 不得超过该基金资产净值的 10% ； 基金管理人管 理的全部
证券投资基金 投资于同 一原始权益人 的各类资 产支持证券， 不得超过 其各类
资产支持证券合计规模的 10% ； 本基金持有的 全部资产支持证券， 其市值不
得超过该基金资产净值的 20％；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上 （含 BBB ） 的资产 支持
证券。基金持 有资产支 持证券期间， 如果其信 用等级下降、 不再符合 投资标
准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全 部卖出；
（9 ）本基金持有的同一中期票据的比例，不得超过该中期票据规模的
10% ；
（10）本基金 投资于同 一原始权益人 的各类中 期票据的比例 ，不得超 过
该基金资产净值的 10% ；
（11 ） 本基金 不得 违反 基金合同 中有 关投资 范 围、投资 策略 、投资 比 例
的规定。
（12）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
因证券市场波 动、上市 公司合并、基 金规模变 动、股权分置 改革中支 付
对 价 等 基 金 管 理 人 之 外 的 因 素 致 使 基 金 投 资 比 例 不 符 合 上 述 规 定 投 资 比 例
的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例
符合上述约定 。基金托 管人对基金的 投资的监 督与检查自本 托管协议 生效之
日起开始。
法律法规或监 管部门取 消上述限制， 如适用于 本基金，基金 管理人在 履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
基金托管人依 照上述规 定对本基金的 投资组合 限制及调整期 限进行监 督
2 、禁止行为
为维护基金份 额持有人 的合法权益， 基金财产 不得用于下列 投资或者 活
动：
（1）承销证券；
（2）违反规定 向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4） 买卖其他基金份额， 但是国务 院证券监督管理机构 另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或 监管部门 取消上述禁止 性规定， 履行适当程序 后，本基 金
投资可不受上述规定限制。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
1 、基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的净资产值。
2 、基金资产净值、基金份额净值的公告方式
（1） 基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理
人应当至少每周公告一次基金资产净值和东吴转债份额、 可转债 A 份 额、 可
转债 B 份额的基金份额 净值。
（2）在可转债 A 份额 与可转债 B 份额上市交易后，基金管理人将在每
个交易日的次 日，通过 网站、基金份 额发售网 点以及其他媒 介，披露 交易日
的东吴转债份额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额基金份额净值和基金份额累
计净值。 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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（3） 在开始办理东吴转债份额申购或者赎回后， 基金管理人应当在每个
开放日的次日 ，通过网 站、基金份额 发售网点 以及其他媒介 ，披露开 放日的
东吴转债份额、 可转债 A 份额、 可转债 B 份额 各自的基金份额净值和东吴转
债份额的基金份额累计净值。
（4） 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日东吴转债份
额、 可转债 A 份额与可转债 B 份额的基金资产 净值和基金份额净值。 基金管
理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、 东吴转债份额、
可转债 A 份额与可转债 B 份额各自的基金资 产净值、 东吴转债份额的基金份
额累计净值登载在指定媒体上。
七、基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
（一） 《基金合同》的变更
一、 《基金合同》的变更
1 、 变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更
并公告，并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会 备
案 生效后方可执行，自决议生效之日起依照《信息披露办法》的规定在指定
媒体公告。
（二） 《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止：
1 、基金份额持有人大会决定终止的；
2 、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、
新基金托管人承接的；
3 、 《基金合同》约定的其他情形；
4 、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
1 、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个 工作
日内成立清算 小组，基 金管理人组织 基金财产 清算小组并在 中国证监 会的监东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
基金 合同摘要
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督下进行基金清算。
2 、 基金财产清算小组组成： 基金财产清算小组成员由基金管理人、 基金
托管人、具有 从事证券 相关业务资格 的注册会 计师、律师以 及中国证 监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
3 、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4 、基金财产清算程序：
（1） 《基金合同》 终止 情形出现时， 由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计， 聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告。
（7）对基金财产进行分配；
5 、基金财产清算的期限为 6 个月。
（四）清算费用
清算费用是指 基金财产 清算小组在进 行基金清 算过程中发生 的所有合 理
费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
（五）基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除
基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持
有的基金份额比例进行分配。
（六）基金财产清算的公告
清算过程中的 有关重大 事项须及时公 告；基金 财产清算报告 经会计师 事
务所审计并由 律师事务 所出具法律意 见书后报 中国证监会备 案并公告 。基金
财 产 清 算 公 告 于 基 金 财 产 清 算 报 告 报 中 国 证 监 会 备 案 后 5 个 工 作 日 内 由 基
金财产清算小组进行公告。
（七）基金财产清算账册及文件的保存 东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
（八）争议的处理和适用的法律
各方当事人同 意，因基 金合同而产生 的或与基 金合同有关的 一切争议 ，
如经友好协商 未能解决 的，应提交 中 国国际经 济贸易仲裁委 员会上海 分会 仲
裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。
基金合同受中国法律管辖。
（九） 基金合同存放地和投资者取得合同的方式
本基金合同可印制成册， 供基金 投资者在基金管理人、 基金托管人销售
机构的办公场所和营业场所查阅东吴中证可转换债券指数分级 证券投资基金
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