国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 1 页 共 53 页
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年三月三十一日
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 2 页 共 53 页
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 3 月 27 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见
的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 6 月 26 日起至 12 月 31 日止。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 3 页 共 53 页
1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5?
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6?
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7?
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7?
§3
主要财 务指标、 基 金净值表 现 及利润分 配 情况 ................................................................................. 7?
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8?
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 10?
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10?
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ........................................................................................................ 10?
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 12?
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 12?
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 13?
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 13?
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................ 13?
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 14?
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 14?
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 15?
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 15?
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................ 15?
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 15?
6.1 管理层对 财务报表的责任 ............................................................................................................. 15?
6.2 注册会计 师的责任 ......................................................................................................................... 15?
6.3 审计意见 ......................................................................................................................................... 16?
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 16?
7.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 16?
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 17?
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 18?
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19?
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 37?
8.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 37?
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 37?
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ............................................ 38?
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 45?
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 47?
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 47?
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 47?
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 4 页 共 53 页
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 47?
8.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 47?
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 47?
8.11 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 48?
§9
基金份 额持有人 信 息 ........................................................................................................................... 49?
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 49?
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 49?
§10
开 放式基 金 份 额变动 ......................................................................................................................... 49?
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 50?
11.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 50?
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 50?
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 50?
11.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 50?
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 50?
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 50?
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 50?
11.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 52?
§12 备查 文 件目录 ....................................................................................................................................... 52?
12.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 52?
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 53?
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 53?
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 5 页 共 53 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
基金简称 国联安股债动态
基金主代码 000060
交易代码
000060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年6月26日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 128,747,181.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5% ， 年 化跟踪误差不
超过6%, 努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
本基金进行被动式指数化投资。其中，除应对赎回所必
需的现金类资产之外，其余基金资产严格按照标的指数
中股票类资产与债券类资产的比例进行配置。
1、股票组合的构建方法
对于指数的股票资产部分采取完全复制的方法，主
要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的
指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整， 同时结合持有沪深300股指期货多头或空头， 以
复制和跟踪标的指数的股票资产部分。
2、债券组合的构建方法
对于指数的债券资产部分采取抽样复制的方法，进
行债券选择时， 在基于 “平均久期盯住” 标准的基础上，
主要通过抽样优选标的指数成份券和通过灵活选取关键
特征类似的非成份券进行投资组合的构建：首先在综合
考虑债券流动性、收益性、剩余久期等因素的情况下选
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 6 页 共 53 页
择对标的指数走势影响较大且流动性较好的成份债券；
当对标的指数走势影响较大的成份债券流动性不足、价
格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交
易惯例等市场因素发生时，本基金会根据市场情况，结
合经验判断，选取关键特征和相关成份券类似的非成份
券或者非成份券组合进行替代。
由于本基金投资策略中，债券部分并非完全被动复
制标的指数，因此本基金投资组合中债券个券权重和券
种与标的指数债券成份券和券种间将可能存在一定差
异。
3、股指期货的投资
为有效控制指数的跟踪误差，本基金在注重风险管
理的前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货。
本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作
等特点，通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的
拟合效果进行及时、有效地调整，并提高投资组合的运
作效率等。 例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时，
可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的
之间的差距；在本基金发生大额净赎回时，可运用股指
期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本，从
而确保投资组合对指数跟踪的效果。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，
授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同
时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制
度并报董事会批准。
业绩比较基准
95% ×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活
期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预
期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金
和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披
姓名 陆康芸 田青
联系电话 021-38992806 010-67595096
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 7 页 共 53 页
露负责
人
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 9 楼
北京市西城区金融大街 25
号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 9 楼
北京市西城区闹市口大街 1
号院 1 号楼
邮政编码 200121 100033
法定代表人 庹启斌 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦
9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所
上海市南京西路 1266 号恒隆广场
49-51 楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展银行大厦 9 楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 2013 年 6 月 26 日 （基金 合同生效 日 ）至 2013 年 12 月 31 日
本期已实现收益 2,061,030.88
本期利润 2,337,965.85
加权平均基金份额本期利润 0.0124
本期加权平均净值利润率 1.23%
本期基金份额净值增长率 0.90%
3.1.2 期 末数 据和指标 2013 年末
期末可供分配利润 1,109,435.91
期末可供分配基金份额利润 0.0086
期末基金资产净值 129,856,616.91
期末基金份额净值 1.009
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 8 页 共 53 页
3.1.3 累计 期末 指 标 2013 年末
基金份额累计净值增长率 0.90%
注：1、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如， 开放式基金的
申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
4、 本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效， 截止至本报告期末， 本基金成立不满一
年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.39% 0.24% -0.02% 0.23% -0.37% 0.01%
过去六个月 0.80% 0.22% 2.16% 0.21% -1.36% 0.01%
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
0.90% 0.21% 3.06% 0.23% -2.16% -0.02%
注：1、本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效，截止至本报告期末本基金成立不满
一年；
2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2013 年 6 月 26 日至 2013 年 12 月 31 日）
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 9 页 共 53 页
注：1、本基金业绩比较基准为 95% ×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活
期存款利率（税后） ；
2、本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效。截至报告期末，本基金成立不满一
年；
3、本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，本基金建仓期结束距本报告
期末不满半年，2013 年 12 月 25 日建仓期结束当日除中证短融 50 指数成份券及备选成
份券的投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；
4、由于银行间账户开设过程历时较长，2013 年 12 月 25 日建仓期结束当日尚未完
成银行间账户开设，从而导致中证短融 50 指数成份券及备选成份券的投资比例当日被
动未达标；
5 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的对比图
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 10 页 共 53 页
注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率。
2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 - - - - -
合计 -- -- -
注：本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效，截止报告期末，本基金成立未满一年，
因此无历史数据。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方
股东为国泰君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、 经营范围最宽、 机构分布最
广的综合类证券公司之一； 外方股东为德国安联集团， 是全球顶级综合性金融集团之一。
本报告期内公司管理着二十一只开放式基金。 国联安基金管理公司拥有国际化的基金管
理团队， 借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客户服务的成
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 11 页 共 53 页
功实践， 秉持 “稳健、 专业、 卓越、 信赖” 的经营理念， 力争成为中国基金业最佳基金
管理公司之一。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄欣
本基金基金
经理、兼任
国联安双禧
中证 100 指
数分级证券
投资基金基
金经理、上
证大宗商品
股票交易型
开放式指数
证券投资基
金基金经
理、国联安
上证大宗商
品股票交易
型开放式指
数证券投资
基金联接基
金基金经理
2013-06-26 -
12 年（自
2002 年
起）
黄欣先生，伦敦经济学院会
计金融专业硕士。2003 年 10
月起加入国联安基金管理有
限公司，先后担任产品开发
部经理助理、总经理特别助
理、投资组合管理部债券投
资助理、国联安德盛精选股
票证券投资基金及国联安德
盛安心混合型证券投资基金
基金经理助理。2010 年 4 月
起担任国联安双禧中证 100
指数分级证券投资基金基金
经理， 2010 年 5 月至 2012 年
9 月兼任国联安德盛安心成
长混合型证券投资基金基金
经理， 2010 年 11 月起兼任上
证大宗商品股票交易型开放
式指数证券投资基金基金经
理， 2010 年 12 月起兼任国联
安上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理，2013 年 6
月起兼任本基金基金经理。
薛琳
本基金基金
经理助理、
兼任国联安
货币市场证
券投资基金
基金经理、
国联安中债
信用债指数
增强型发起
式证券投资
基金基金经
理
2013-06-27 -
8 年（自
2006 年
起）
-
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 12 页 共 53 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 国联
安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》 及其他相关法律法规、 法律文件的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定
和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章， 制定并完善了 《国联安基金管理有限
公司公平交易制度》 （以下简称 “公平交易制度” ） ， 用以规范包括投资授权、 研究分
析、 投资决策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活
动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、
投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分， 投资组合经理在授权范围内自主决
策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本基金管理人建立了统一的研究平
台， 不同投资组合可共享研究资源。 本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管
理及保密制度， 通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和
交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。 本基金管理人建立集中交易室实行集中交
易制度， 投资交易指令统一通过交易室下达， 严格遵守公平交易原则， 启用交易系统中
的公平交易模块， 按照时间优先、 价格优先、 比例分配的原则执行指令； 对于部分债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易， 各投资组合经理根据投
资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分
配； 对于银行间交易、 固定收益平台、 交易所大宗交易等非集中竞价交易， 以投资组合
的名义向银行间市场或交易对手询价、 成交确认， 确保上述非集中竞价交易与投资组合
一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交的银行间、
固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 本基金管理人严格执行公平交易制度的规定， 公平对待不同投资组合，
确保各投资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方面均享有平等机会； 在交易
环节严格按照时间优先、 价格优先的原则执行指令； 如遇指令价位相同或指令价位不同
但市场条件都满足时， 及时执行交易系统中的公平交易模块； 采用公平交易分析系统对
不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常
交易分析。本基金管理人对不同投资组合同日 反向交易进行严格的控制, 对不同投资组
合邻近交易日的反向交易从交易量、 交易价格、 交易金额等方面进行分析， 未发现异常
交易。
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 13 页 共 53 页
少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易次数为 1 次，是由于指数型基金以跟
踪标的指数为投资目标， 需要根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行买入或
卖出操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组
合同向交易的交易价差进行了分析， 执行了 95% 置信区间、 假设溢价率为 0 的 T 分布检
验， 同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资
组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行
为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年股市呈现宽幅震荡的走势， 结构性行情突出， 投资者对主板的风险偏好下降，
而对创业板的风险偏好大幅上升。 沪深 300 全年下跌约 7.65% ， 而 中小盘上涨约 15.4% ，
创业板上涨约 82.7% 。6 月份本基金成立，本报告期内本基金的运作基本属于建仓期，
股票部分逐步建仓， 以达到完全复制的方式跟踪沪深 300 指数的结果， 将跟踪误差控制
在合理范围；债券部分的投资暂时以逆回购为主。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.009 元，本报告期份额净值增长率为 0.90% ，
同期业绩比较基准收益率为 3.06% 。自 2013 年 8 月 1 日本基金开放日常申购、赎回、
转换及定期定额投资等业务至本报告期末， 日均跟踪偏离度为 0.04% ， 年化跟踪误差为
0.75% ， 分 别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.5% ， 以及年化跟踪误
差不超过 6% 的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年是改革元年， 我们相信资本市场或会有更大的波动。 虽然对经济前景和宽松
货币政策的连续性有所担忧， 但是 A 股整体估值较低， 同时随着新一届政府改革所带来
政策红利的持续释放，我们对 2014 年保持谨慎乐观，相信以估值低、安全边际高的大
盘蓝筹股为主要投资标的沪深 300 指数基金或会随着估值修复而有较好的表现。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内， 基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、 以
保障基金份额持有人利益为宗旨， 由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管
理、 基金的投资运作及员工的行为规范等方面进行定期和不定期检查， 发现问题及时督
促有关部门进行整改， 并定期制作监察报告报公司管理层。 具体来说， 报告期内基金管
理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1 ）随着相关法律法规的相继公布和实施， 监管机构对基金行业的管理也日趋细
化和深化。 公司对合规经营和风险防范十分重视， 为此， 公司密切关注监管部门所颁布
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 14 页 共 53 页
的各项最新的法律法规， 紧跟监管机构的步伐， 组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。
除及时对新进员工进行合规培训外， 还在新的法律法规出台时安排了相关法律培训， 使
员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工的合规意识。
（2） 报告期内， 监管机构密集出台了一系列法规政策， 进一步体现了 “放松管制、
加强监管” 的原则。 在不断推进市场化改革、 为整个基金行业发展创造良好的外部环境
的同时， 给予基金公司更多的合规发展与创新空间。 一方面， 期待已久的新 《证券投资
基金法》 及其配套规则陆续正式出台或生效， 在拓宽基金公司业务范围、 扩大基金投资
标的、 松绑投资运作限制、 优化公司治理等方面取得突破性进展。 另一方面， 中国证监
会持续加强监管力度， 查处了一批大案、 要案， 且从依靠内部举报、 突击检查， 变为依
靠大数据等更高效的技术手段。
（3 ）报告期内，公司在监管机构的指导下， 进一步推动合规经营和风险防范，通
过组织各部门认真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/ 不定期的抽查，对
公司业务的各个方面进行监督检查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，
以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持有人、公司股东和公司的合法权益。
（4 ）加强与托管行相关监督部门的日常联系 。监察部门分别与托管银行的基金日
常监督部门加强联系， 确定了日常监督的工作方式、 业务合作等， 并完善日常监督方面
的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、 效果的内部控制体系， 以风险防范为核
心，提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。 估值工作小组由公司基金事务部、 投
资组合管理部、 交易部、 监察稽核部、 风险管理部、 数量策略部、 研究部部门经理组成，
并根据业务分工履行相应的职责， 所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验， 参与估
值流程各方不存在重大利益冲突。 基金经理不直接参与估值决策， 估值决策由估值工作
小组成员 1/2 以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须
达成一致， 估值决策由公司总经理签署后生效。 对于估值政策， 公司和基金托管银行有
充分沟通， 积极商讨达成一致意见； 对于估值结果， 公司和基金托管银行有详细的核对
流程， 达成一致意见后才能对外披露。 会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的
适当性与合理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定， 以及本基金实际运作情况， 本基金
本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5
托管人报告
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 15 页 共 53 页
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计 算、利润分配等情况的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的 真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
毕马威华振审字第 1400218 号
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国联安中证股债动态策略指数证券投资基金( 以下简称“国联安
股债动态指数基金”) 财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、自 2013 年 6
月 26 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期间的利润表、 所有者权益( 基金净值)
变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国联安股债动态指数基金管理人国联安基金管理有限
公司管理层的责任， 这种责任包括： (1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则
和中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布
的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2) 设计、 执行和
维护必要的的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 16 页 共 53 页
理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为， 国联安股债动态指数基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国
财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会和中国证券投资
基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制， 公允反映了国联安股债动态指数
基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及自 2013 年 6 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2013
年 12 月 31 日止期间的经营成果及基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
注册会计师 王国蓓、罗琼
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2014-3-25
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 19,037,910.67
结算备付金
2,890,770.79
存出保证金
15,440.27
交易性金融资产 7.4.7.2 28,388,480.42
其中：股票投资
28,379,683.94
基金投资
-
债券投资
8,796.48
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 70,000,000.00
应收证券清算款
10,218,619.64
应收利息 7.4.7.5 58,641.86
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
130,609,863.65
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 17 页 共 53 页
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
333,419.18
应付管理人报酬
117,554.84
应付托管费
25,862.07
应付销售服务费
-
应付交易费用 7.4.7.7 27,075.24
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 249,335.41
负债合计
753,246.74
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 128,747,181.00
未分配利润 7.4.7.10 1,109,435.91
所有者权益合计
129,856,616.91
负债和所有者权益总计
130,609,863.65
注：1、报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.009 元，基金份额总额
128,747,181.00 份。
2、本基金于 2013 年 6 月 26 日成立，截至本报告期末，本基金成立不满一年，无
上年度末数据。（下同）
7.2 利润表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
本报告期：2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
一、收入
3,931,886.92
1.利息收入
2,252,748.82
其中：存款利息收入 7.4.7.11 358,083.95
债券利息收入
9.04
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,894,655.83
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 18 页 共 53 页
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-” 填列）
1,266,321.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,055,835.87
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 210,485.46
3. 公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 276,934.97
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填
列）
-
5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 135,881.80
减：二、费用
1,593,921.07
1．管理人报酬
977,360.30
2．托管费
215,019.30
3．销售服务费
-
4．交易费用 7.4.7.18 98,926.30
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 302,615.17
三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
2,337,965.85
减：所得税费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-”号填
列）
2,337,965.85
注：本基金于 2013 年 6 月 26 日生效，截至本报告期末本基金成立不满一年 ，因此本
报告实际报告期间为 2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日；本
报告无上年度可比期间数据（下同）。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安中证股债动态策略指数证券投资基金
本报告期：2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 6 月 26 日 （基金 合同生效 日 ）至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金 净
值）
232,026,266.44 - 232,026,266.44
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- 2,337,965.85 2,337,965.85
三、 本期基金份额交易产生的 -103,279,085.44 -1,228,529.94 -104,507,615.38
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 19 页 共 53 页
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列）
其中：1. 基金 申购款 481,063.62 3,593.43 484,657.05
2. 基金赎回款 -103,760,149.06 -1,232,123.37-104,992,272.43
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号填列 ）
---
五、 期末所有者权益 （基金 净
值）
128,747,181.00 1,109,435.91 129,856,616.91
注：1、 本 基金于 2013 年 6 月 26 日成立。 截至本报告期末， 本基金成立不满一年 ，无
上期可比数据。 本表中 “期初所有者权益 （基金净值） ” 为基金合同生效日即 2013 年 6
月 26 日的数据。
2、报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人： 邵杰军， 主管会计工作负责人： 李柯， 会计机构负责人： 仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金( 以下简称 “本基金” ) 经中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 《关于核准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金募集的批复》( 证监许
可[2013]128 文) 批准，由 国联安基金 管理有限公 司依照《中 华人民共和 国证券投资 基金法》及 其 配
套规则和《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2013 年 6 月
26 日生效。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 232,026,266.44 份基 金份
额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本基金于 2013 年 5 月 27 日至 2013 年 6 月 21 日募 集， 募集期间 净认购资金人民币 231,970,255.31
元， 认购资金在募集期间产生的利息人民币 56,011.13 元， 募集的有效认购份额及利息结转的基金份
额合计 232,026,266.44 份 。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务所验证，并出具了毕马威华振
验字第 1300053 号验资报 告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《 国联安中证股债动态策略指数证券投
资基金基金 合同》和《 国联安中证 股债动态策 略指数证券 投资基金招 募说明书》 的有关规定 ，本基
金资产投资 于具有良好 流动性的金 融工具，包 括国内依法 发行上市的 股票（包含 中小板、创 业板及
其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、股指期货、
权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。如
法律法规或 监管机构以 后允许基金 投资其他品 种，基金管 理人在履行 适当程序后 ，可以将其 纳入投
资范围。本基金的投资组合比例为：沪深 300 指数成份股及其备选成份股、沪深 300 股指期货 净多
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 20 页 共 53 页
头合约价值之和占基金资产的比例不低于标的指数中股票类资产配置比例的 90% ， 中证短融 50 指数
的成份券及备选成份券的市值占基金资产的比例不低于标的指数中债券类资产配置比例的 90% ，其
它金融工具 的投资比例 符合法律法 规和监管机 构的规定。 每个交易日 日终在扣除 股指期货合 约需缴
纳的交 易保 证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5% 的 现金 或到 期 日在 一年 以 内的政府债
券。本基金的业绩比较基准为：95% ×中证股债动态合成期权策略指数收益率+ 5% ×活期存款利率
（税后） 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基 金定期报告在公开披露的第二个工作日， 报中国
证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部( 以下简称 “财政部” ) 于 2006 年 2 月 15 日颁布的
《企业会计准则—基本准则》 和 38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计
准则解释以 及其他相关 规定( 以下合称“企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公 告
[2010]5 号《 证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》以及中国证券投
资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状
况、自 2013 年 6 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 本期 财务报表的实际编制期间为自 2013
年 6 月 26 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初 始确认时按 取得资产或 承担负债的 目的把金融 资产和金融 负债分为不 同类别：以 公
允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融资产 和金融负债 、应收款项 、持有至到 期投资、可 供出售
金融资产和其他金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 （包括交易性金融资产或金融负
债）
本基金持有 为了近期内 出售或回购 的金融资产 和金融负债 属于此类。 衍生工具所 产生的金融 资
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 21 页 共 53 页
产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
- 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
- 持有至到期投资
本基金将有 明确意图和 能力持有至 到期的且到 期日固定、 回收金额固 定或可确定 的非衍生金 融
资产分类为持有至到期投资。
- 可供出售金融资产
本基金将在 初始确认时 即被指定为 可供出售的 非衍生金融 资产以及没 有归类到其 他类别的金 融
资产分类为可供出售金融资产。
- 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和 金融负债在 本基金成为 相关金融工 具合同条款 的一方时， 于交易日按 公允价值在 资
产负债表内确认。
对于以公允 价值计量且 其变动计入 当期损益的 金融资产或 金融负债， 相关交易费 用直接计入 当
期损益；对 于支付价款 中包含已宣 告但尚未发 放的现金股 利或债券起 息日或上次 除息日至购 买日止
的利息，单 独确认为应 收项目。对 于其他类别 的金融资产 或金融负债 ，相关交易 费用计入初 始确认
金额。
初始确认后 ，以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产和金 融负债以公 允价值计量 ，
公允价值变 动形成的利 得或损失计 入当期损益 ；应收款项 和其他金融 负债以实际 利率法按摊 余成本
计量。
当收取某项 金融资产的 现金流量的 合同权利终 止或将所有 权上几乎所 有的风险和 报酬转移时 ，
本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市 场的金融工 具按其估值 日的市场交 易价格确定 公允价值； 估值日无交 易，但最近 交
易日后经济 环境未发生 重大变化且 证券发行机 构未发生影 响证券价格 的重大事件 的，按最近 交易日
的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市 场的金融工 具，如估值 日无交易且 最近交易日 后经济环境 发生了重大 变化或证券 发
行机构发生 了影响证券 价格的重大 事件，参考 类似投资品 种的现行市 价及重大变 化等因素， 调整最
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 22 页 共 53 页
近交易市价以确定公允价值。
当金融工具 不存在活跃 市场，采用 市场参与者 普遍认同且 被以往市场 实际交易价 格验证具有 可
靠性的估值 技术确定公 允价值。估 值技术包括 参考熟悉情 况并自愿交 易的各方最 近进行的市 场交易
中使用的价 格、参照实 质上相同的 其他金融工 具的当前公 允价值、现 金流量折现 法和期权定 价模型
等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和 金融负债在 资产负债表 内分别列示 ，没有相互 抵销。但是 ，同时满足 下列条件的 ，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为 对外发行基 金份额所募 集的总金额 在扣除损益 平准金分摊 部分后的余 额。由于基 金
份额拆分引 起的实收基 金份额变动 于基金份额 拆分日根据 拆分前的基 金份额数及 确定的拆分 比例计
算认列。由 于申购和赎 回引起的实 收基金份额 变动分别于 基金申购确 认日及基金 赎回确认日 认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金 核算在基金 份额发生变 动时，申购 、赎回、转 入、转出及 红利再投资 等款项中包 含
的未分配利 润和公允价 值变动损益 ，包括已实 现损益平准 金和未实现 损益平准金 。已实现损 益平准
金指根据交 易申请日申 购或赎回款 项中包含的 按累计未分 配的已实现 损益占基金 净值比例计 算的金
额。未实现 损益平准金 指根据交易 申请日申购 或赎回款项 中包含的按 累计未分配 的未实现损 益占基
金净值比例 计算的金额 。损益平准 金于基金申 购确认日或 基金赎回确 认日进行确 认和计量， 并于会
计期末全额转入“ 未分配 利润/( 累计亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的确认和计量
股票投 资收 益/(损失) 、 债券投 资收 益/(损失) 和 衍生工 具收 益/(损失) 按 相关金 融资 产于处 置日 成
交金额与其成本的差额确认。
股利收益按 上市公司宣 告的分红派 息比例计算 的金额扣除 应由上市公 司代扣代缴 的个人所得 税
后的净额确认。
债券利息收 入按债券投 资的票面价 值与票面利 率计算的金 额扣除应由 发行债券的 企业代扣代 缴
的个人所得税( 适用于企业债和可转债等) 后的净额确认， 在债券实际持有期内逐日计提。 贴息债视同
到期一次性 还本付息的 附息债，根 据其发行价 、到期价和 发行期限按 直线法推算 内含票面利 率后，
逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 23 页 共 53 页
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金 融资产收入 按到期应收 或实际收到 的金额与初 始确认金额 的差额，在 回购期内按 实
际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失) 核算基金持 有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
根据《国联 安中证股债 动态策略指 数证券投资 基金基金合 同》的规定 ，基金管理 人报酬按前 一
日基金资产净值 1.0% 的 年费率逐日计提。
根据《国联 安中证股债 动态策略指 数证券投资 基金基金合 同》的规定 ，基金托管 费按前一日 基
金资产净值 0.22% 的 年费 率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金 融资产利息 支出按到期 应付或实际 支付的金额 与初始确认 金额的差额 ，在回购期 内
以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其 他费用如不 影响估值日 基金份额净 值小数点后 第四位，发 生时直接计 入基金损益 ；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份 额享有同等 分配权。本 基金收益分 配方式分为 两种：现金 分红与红利 再投资，投 资
人可选择现 金红利或将 现金红利按 除权后的单 位净值自动 转为基金份 额进行再投 资；若投资 人不选
择，本基金 默认的收益 分配方式是 现金分红。 在符合有关 基金分红条 件的前提下 ，本基金每 年收益
分配最多 12 次， 每次收益分配比例不低于该次可供分配利润的 20% ， 但若 基金合同生效不满 3 个月 ，
可不进行收 益分配。基 金收益分配 后每一基金 份额净值不 能低于面值 ，即基金收 益分配基准 日的基
金份额净值 减去每单位 基金份额收 益分配金额 后不能低于 面值。经宣 告的拟分配 基金收益于 分红除
权日从持有人权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金 的估值原则 和中国证监 会允许的基 金行业估值 实务操作， 本基金确定 以下类别股 票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事 项停牌股票 ，根据中国 证监会公告[2008]38 号《关于进一步 规范证券投 资基金估 值
业务的指导意见》 ，本基 金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》
对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 24 页 共 53 页
对于在锁定 期内的非公 开发行股票 ，根据中国 证监会证监 会计字[2007]21 号《关于 证券投资 基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简称“ 《证券 投资基金执行<
企业会计准则> 估值业务及份额净值计价的通知》 ” ） ， 若在证券 交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价低于非 公开发行股 票的初始投 资成本，按 估值日证券 交易所挂牌 的同一股票 的市场交易 收盘价
估值；若在 证券交易所 挂牌的同一 股票的市场 交易收盘价 高于非公开 发行股票的 初始投资成 本，按
锁定期内已 经过交易所 交易天数占 锁定期内总 交易所交易 天数的比例 将两者之间 差价的一部 分确认
为估值增值。
在银行间同 业市场交易 的债券品种 ，根据《证 券投资基金 执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份 额
净值计价的 通知》采用 估值技术确 定公允价值 。本基金持 有的银行间 同业市场债 券按现金流 量折现
法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、 财税字
[2002]128 号 文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税[2004]78 号文 《关于证券投
资基金税收政策的通知》 、财 税[2012]85 号文 《财 政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股
息红利差别 化个人所得 税政策有关 问题的通知》 、财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试点改革 有 关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16 号 《关 于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》
及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金对价， 暂
免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业在向
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 25 页 共 53 页
基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对所取得的股息红利收入
按根据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入 应纳税所得额， 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(5) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(6) 对投资者( 包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收个人所得税和企业所
得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存款 19,037,910.67
定期存款 -
其他存款 -
合计 19,037,910.67
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 28,102,245.6128,379,683.94277,438.33
债券
交易所市场 9,299.84 8,796.48 -503.36
银行间市场 ---
合计 9,299.84 8,796.48 -503.36
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 28,111,545.45 28,388,480.42 276,934.97
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金于本报告期末（2013 年 12 月 31 日）未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目 本期末
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 26 页 共 53 页
2013 年12 月31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 70,000,000.00 -
合计 70,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末（2013 年 12 月 31 日）未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 4,163.69
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,430.90
应收债券利息 9.20
应收买入返售证券利
息
53,030.37
应收申购款利息 -
其他 7.70
合计 58,641.86
注：此处其他列示的是应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金于本报告期末（2013 年 12 月 31 日）未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 27,075.24
银行间市场应付交易费用 -
合计 27,075.24
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,256.60
应付后端申购费 -
债券利息税 -
银行手续费 -
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 27 页 共 53 页
预提信息披露费 180,000.00
审计费 60,000.00
应付指数使用费 8,078.81
合计 249,335.41
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31
日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 232,026,266.44 232,026,266.44
本期申购 481,063.62 481,063.62
本期赎回 （以“-” 号填列） -103,760,149.06 -103,760,149.06
本期末 128,747,181.00128,747,181.00
注：1、本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效，设立时募集的扣除认购费后的实收
基金 （本金） 为人民币 231,970,255.31 元， 利息为人民币 56,011.13 元， 以上实收基金 （本
息）合计为人民币 232,026,266.44 元，折合份基金份额 232,026,266.44 份。
2、此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 ---
本期利润 2,061,030.88276,934.972,337,965.85
本期基金份额交易产生
的变动数
-554,505.81 -674,024.13 -1,228,529.94
其中：基金申购款 1,892.98 1,700.45 3,593.43
基金赎回款 -556,398.79 -675,724.58 -1,232,123.37
本期已分配利润 ---
本期末 1,506,525.07-397,089.161,109,435.91
注：本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效，截至本报告期末本基金成立不满一年，
因此本报告实际报告期间为 2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31
日；本基金基金合同生效日无已实现利润。
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月
31 日
活期存款利息收入 339,244.62
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 28 页 共 53 页
结算备付金利息收入 18,755.92
其他 83.41
合计 358,083.95
注：此处其他列示的是结算保证金利息收入及直销申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 6 月 26 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月
31 日
卖出股票成交总额 23,293,986.22
减：卖出股票成本总额 22,238,150.35
买卖股票差价收入 1,055,835.87
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具投资收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 210,485.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 210,485.46
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
1.交易性金融资产 276,934.97
——股票投资 277,438.33
——债券投资 -503.36
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 276,934.97
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 29 页 共 53 页
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
基金赎回费收入 131,075.63
其他 4,640.53
转换费收入 165.64
合计 135,881.80
注：1、此处列示的其他为交易所证管费返还收入。
2、本基金赎回费和转换费的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
交易所市场交易费用 98,926.30
银行间市场交易费用 -
合计 98,926.30
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
审计费用 60,000.00
信息披露费 180,000.00
银行划款费用 3,127.71
其他 59,487.46
合计 302,615.17
注：此处其他列示的是证券账户开户费及指数使用费。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司（“建设银行”） 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”） 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司（“中德安联”） 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
本基金于 2013 年 6 月 26 日成立， 截至本报告期末本基金成立不满一年， 无上年度
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 30 页 共 53 页
可比期间数据（下同） 。
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
国泰君安 73,472,243.60 100.00%
7.4.10.1.2 权证交易
本报告期内，本基金与关联方无权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
本报告期内，本基金与关联方无债券交易。
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
国泰君安 66,376.59 100.00% 27,075.24 100.00%
注： 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券
登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券研究服务协议》 ，本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券
交易专用交易单元进行股票、 债券及权证交易的同时， 还从国泰君安证券股份有限公司
获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
977,360.30
其中： 支付销售机构的客
户维护费
670,355.40
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
1% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 计算公式为： 日基金管理费=前一
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 31 页 共 53 页
日基金资产净值×1%/ 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
215,019.30
注： 支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费= 前一日基金资产净值×
0.22%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购) 交易
本报告期内，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券( 含回购) 交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末（2013 年 12 月 31 日） ，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年6 月26 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入
建设银行 19,037,910.67 339,244.62
合计 19,037,910.67 339,244.62
注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过 “建设银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算
有限责任公司的结算备付金，于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 2,890,770.79
元。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内，本基金无其他关联交易事项。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 32 页 共 53 页
7.4.11 利润分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末（2013 年 12 月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600058
五矿发
展
2013-07-
24
重大资产
重组 13.56
2014-01
-06 14.92 3,100 41,327.00 42,036.00
-
600547
山东黄
金
2013-12-
26
重大资产
重组 17.25
2014-01
-02 17.52 3,903 82,982.00 67,326.75
-
601901
方正证
券
2013-08-
27
重大资产
重组 5.91
2014-01
-13 6.24 19,200 109,920.00 113,472.00
-
000562
宏源证
券
2013-10-
30
重大资产
重组 8.22 - - 5,624 47,255.34 46,229.28
-
000625
长安汽
车
2013-12-
31
重大事项
停牌 11.45
2014-01
-03 11.72 10,330 106,125.55 118,278.50
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 0 元， 因此没有作为抵押的债券。 该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/ 或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易
所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风险
? 市场风险
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 33 页 共 53 页
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次： 第一层次为董事会及督察
长； 第二层次为总经理、 风险控制委员会、 风险管理部及监察稽核部； 第三层次为公司
各业务相关部门对各自部门的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、 流程、 方法和工具， 识别和度
量公司经营中所承受的投资风险、 运作风险、 信用风险等各类风险， 向公司决策和管理
层提供及时充分的风险报告，确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管
理。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金
均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于
一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10% 。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对
交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末，本基金未持有短期信用债券投资；
本基金于 2013 年 6 月 26 日成立， 截至本报告期末本基金成立不满一年， 无上年度
末数据。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013 年12 月31 日
AAA 6,815.28
AAA 以下 1,981.20
未评级 -
合计 8,796.48
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29 日发布的“银发[2006]95 号”文《中国人民
银行信用评级管理指导意见》 ，以 及 2006 年 11 月 21 日发布的 《信贷市场和银行间债券
市场信用评级规范》 等文件的有关规定， 中长期债券信用等级划分成三等九级， 分别用
AAA 、AA 、A 、BBB 、BB、B 、CCC、CC 和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC 级( 含)
以下等级外， 每一个信用等级可用 “+ ” 、 “- ” 符号进行微调， 表示略高或略低于本等级；
3、本基金于 2013 年 6 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满一年，无上
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 34 页 共 53 页
年度末数据。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基金的流
动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难， 另一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。 本基金所持大部分证券在证券
交易所上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债
券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本基
金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人
每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12
月 31 日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
19,037,91
0.67
- - - - - - -
- 19,037,91
0.67
结算备付
金
2,890,770
.79
- - - - - - -
- 2,890,770
.79
存出保证
金
15,440.27 - - - - - - -
-
15,440.27
交易性金
融资产
- - - 8,796.48 - - - -
28,379,68
3.94
28,388,48
0.42
衍生金融 - - - - - - - - - -
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 35 页 共 53 页
资产
买入返售
金融资产
70,000,00
0.00
- - - - - - -
- 70,000,00
0.00
应收证券
清算款
- - - - - - - -
10,218,61
9.64
10,218,61
9.64
应收利息 - - - - - - - - 58,641.8658,641.86
应收申购
款
- - - - - - - -
-
-
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
91,944,12
1.73
0.00 0.00 8,796.48 0.00 0.00 0.00 0.00
38,656,94
5.44
130,609,8
63.65
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - -
-
-
应付赎回
款
- - - - - - - -
333,419.1
8
333,419.1
8
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
117,554.8
4
117,554.8
4
应付托管
费
- - - - - - - -
25,862.07
25,862.07
应付交易
费用
- - - - - - - -
27,075.24
27,075.24
其他负债 - - - - - - - -
249,335.4
1
249,335.4
1
应付税费 - - - - - - - - - -
负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
753,246.7
4
753,246.7
4
利率敏感
度缺口
91,944,12
1.73
0.00 0.00 8,796.48 0.00 0.00 0.00 0.00
37,903,69
8.70
129,856,6
16.91
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价日
或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本期末， 本基金持有的债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.01%，且 持 有
的债券投资均为可转换债券， 由于该部分资产的利率敏感性较低， 因此市场利率的变动
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 36 页 共 53 页
对于本基金资产净值无重大影响， 所以未进行敏感性分析。 银行存款及结算备付金之浮
动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。
本基金于 2013 年 6 月 26 日成立， 截至本报告期末本基金成立不满一年， 无上年度末数
据。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风险由所持有
的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险， 并且本
基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资为 21.85% ，债券投资为 0.01% ，无衍生金融资产。于
2013 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资 产 净值比例 （% ）
交易性金 融 资产- 股
票投资
28,379,683.94 21.85
交易性金 融 资产- 债
券投资
8,796.48 0.01
衍生金融 资 产- 权证
投资
--
其他 --
合计 28,388,480.42 21.86
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金于 2013 年 6 月 26 日成立，截至本报告期末本基金成立不满一年。
本报告期末， 本基金建仓期结束时间较短， 因此未以基金与业绩基准之间的相关性进行
其他价格风险的敏感性分析。
上年度末（2012 年 12 月 31 日） ，本基金未成立。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 37 页 共 53 页
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 28,379,683.9421.73
其中：股票 28,379,683.9421.73
2 固定收益投资 8,796.480.01
其中：债券 8,796.480.01
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 53.59
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 21,928,681.46 16.79
6 其他各项资产 10,292,701.77 7.88
7 合计 130,609,863.65100.00
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项存在尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 208,583.57 0.16
B 采矿业 1,722,834.51 1.33
C 制造业 10,421,421.37 8.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 874,168.13 0.67
E 建筑业 975,037.88 0.75
F 批发和零售业 922,575.07 0.71
G 交通运输、仓储和邮政业 770,386.69 0.59
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 810,359.26 0.62
J 金融业 9,424,504.38 7.26
K 房地产业 1,298,404.58 1.00
L 租赁和商务服务业 199,840.46 0.15
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 266,552.26 0.21
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 142,149.53 0.11
S 综合 342,866.25 0.26
合计 28,379,683.94 21.85
8.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 25,987 1,084,437.51 0.84
2 600036 招商银行 89,601 975,754.89 0.75
3 600016 民生银行 122,638 946,765.36 0.73
4 601166 兴业银行 62,065 629,339.10 0.48
5 600000 浦发银行 60,765 573,013.95 0.44
6 600837 海通证券 43,935 497,344.20 0.38
7 600030 中信证券 37,392 476,748.00 0.37
8 000651 格力电器 13,065 426,702.90 0.33
9 000002 万 科Ａ 52,557 422,032.71 0.32
10 601288 农业银行 140,998 349,675.04 0.27
11 601328 交通银行 85,242 327,329.28 0.25
12 601398 工商银行 88,524 316,915.92 0.24
13 601601 中国太保 17,066 316,232.98 0.24
14 600887 伊利股份 7,844 306,543.52 0.24
15 601988 中国银行 116,083 304,137.46 0.23
16 600519 贵州茅台 2,345 301,051.10 0.23
17 601088 中国神华 17,907 283,288.74 0.22
18 000001 平安银行 22,253 272,599.25 0.21
19 601668 中国建筑 81,440 255,721.60 0.20
20 600104 上汽集团 17,958 253,926.12 0.20
21 601006 大秦铁路 32,286 238,593.54 0.18
22 601818 光大银行 87,814 233,585.24 0.18
23 002024 苏宁云商 24,051 217,180.53 0.17
24 601169 北京银行 28,667 215,289.17 0.17
25 600015 华夏银行 24,173 207,162.61 0.16
26 000776 广发证券 16,069 200,541.12 0.15
27 000538 云南白药 1,960 199,900.40 0.15
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
28 600048 保利地产 23,253 191,837.25 0.15
29 000333 美的集团 3,700 185,000.00 0.14
30 601989 中国重工 32,952 184,860.72 0.14
31 600585 海螺水泥 10,858 184,151.68 0.14
32 600111 包钢稀土 7,983 177,781.41 0.14
33 600690 青岛海尔 8,863 172,828.50 0.13
34 000895 双汇发展 3,627 170,759.16 0.13
35 600900 长江电力 26,875 169,850.00 0.13
36 600383 金地集团 24,277 162,170.36 0.12
37 000858 五 粮 液 10,305 161,376.30 0.12
38 600999 招商证券 12,653 160,440.04 0.12
39 600089 特变电工 14,309 153,392.48 0.12
40 600518 康美药业 8,455 152,190.00 0.12
41 002415 海康威视 6,610 151,897.80 0.12
42 600256 广汇能源 17,009 148,658.66 0.11
43 600050 中国联通 46,033 147,765.93 0.11
44 002241 歌尔声学 4,193 147,090.44 0.11
45 601857 中国石油 18,940 146,027.40 0.11
46 600535 天士力 3,404 145,997.56 0.11
47 600276 恒瑞医药 3,736 141,893.28 0.11
48 000063 中兴通讯 10,672 139,483.04 0.11
49 601688 华泰证券 15,202 136,209.92 0.10
50 600637 百视通 3,671 135,716.87 0.10
51 600028 中国石化 29,946 134,158.08 0.10
52 600739 辽宁成大 7,497 131,497.38 0.10
53 600018 上港集团 24,709 130,463.52 0.10
54 000157 中联重科 23,852 129,993.40 0.10
55 002236 大华股份 3,148 128,690.24 0.10
56 601766 中国南车 25,581 128,160.81 0.10
57 600406 国电南瑞 8,482 126,127.34 0.10
58 601628 中国人寿 8,241 124,686.33 0.10
59 600196 复星医药 6,277 122,966.43 0.09
60 600309 万华化学 5,940 122,958.00 0.09
61 000625 长安汽车 10,330 118,278.50 0.09
62 600011 华能国际 22,803 115,383.18 0.09
63 000423 东阿阿胶 2,874 113,695.44 0.09
64 601901 方正证券 19,200 113,472.00 0.09
65 000338 潍柴动力 5,820 110,580.00 0.09
66 601299 中国北车 22,412 110,267.04 0.08
67 600795 国电电力 46,773 109,916.55 0.08
68 600019 宝钢股份 26,829 109,730.61 0.08
69 600315 上海家化 2,586 109,206.78 0.08
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 40 页 共 53 页
70 002353 杰瑞股份 1,363 108,181.31 0.08
71 000100 TCL 集团 46,020 107,226.60 0.08
72 600031 三一重工 16,541 106,193.22 0.08
73 601336 新华保险 4,583 104,859.04 0.08
74 000069 华侨城Ａ 19,740 104,622.00 0.08
75 000581 威孚高科 3,260 100,408.00 0.08
76 002450 康得新 4,111 99,897.30 0.08
77 000725 京东方Ａ 46,302 99,549.30 0.08
78 601899 紫金矿业 42,901 99,101.31 0.08
79 600703 三安光电 3,966 98,317.14 0.08
80 600600 青岛啤酒 1,985 97,165.75 0.07
81 002594 比亚迪 2,569 96,799.92 0.07
82 000783 长江证券 9,012 93,724.80 0.07
83 601633 长城汽车 2,269 93,414.73 0.07
84 601009 南京银行 11,284 91,287.56 0.07
85 600352 浙江龙盛 6,662 88,071.64 0.07
86 002230 科大讯飞 1,799 86,082.15 0.07
87 600066 宇通客车 4,898 86,008.88 0.07
88 600100 同方股份 8,452 85,956.84 0.07
89 601117 中国化学 10,713 85,704.00 0.07
90 600832 东方明珠 8,738 85,370.26 0.07
91 600804 鹏博士 6,065 85,273.90 0.07
92 600332 白云山 3,002 83,035.32 0.06
93 601377 兴业证券 8,470 80,126.20 0.06
94 002038 双鹭药业 1,564 79,060.20 0.06
95 000024 招商地产 3,785 78,652.30 0.06
96 601186 中国铁建 16,713 78,383.97 0.06
97 601607 上海医药 5,282 78,120.78 0.06
98 000568 泸州老窖 3,841 77,357.74 0.06
99 600085 同仁堂 3,600 77,040.00 0.06
100 000826 桑德环境 2,200 76,560.00 0.06
101 600009 上海机场 5,293 75,795.76 0.06
102 002304 洋河股份 1,830 74,700.60 0.06
103 600597 光明乳业 3,363 74,658.60 0.06
104 601390 中国中铁 27,841 74,613.88 0.06
105 600583 海油工程 9,602 74,511.52 0.06
106 600150 中国船舶 3,028 73,247.32 0.06
107 002142 宁波银行 7,921 73,110.83 0.06
108 600886 国投电力 18,421 72,394.53 0.06
109 002385 大北农 4,399 71,923.65 0.06
110 601808 中海油服 3,215 71,758.80 0.06
111 002202 金风科技 8,426 71,031.18 0.05
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 41 页 共 53 页
112 600705 中航投资 4,182 71,010.36 0.05
113 002081 金 螳 螂 3,224 70,863.52 0.05
114 000039 中集集团 4,737 70,391.82 0.05
115 000623 吉林敖东 3,931 69,814.56 0.05
116 000768 中航飞机 7,290 69,546.60 0.05
117 601991 大唐发电 16,279 69,022.96 0.05
118 600489 中金黄金 8,072 69,015.60 0.05
119 000402 金 融 街 13,148 68,764.04 0.05
120 600108 亚盛集团 8,543 68,600.29 0.05
121 000400 许继电气 2,200 68,398.00 0.05
122 600649 城投控股 8,193 68,247.69 0.05
123 600079 人福医药 2,400 68,040.00 0.05
124 600547 山东黄金 3,903 67,326.75 0.05
125 002570 贝因美 2,149 65,974.30 0.05
126 600252 中恒集团 4,798 65,444.72 0.05
127 000009 中国宝安 6,891 65,119.95 0.05
128 600010 包钢股份 15,106 65,106.86 0.05
129 600362 江西铜业 4,560 64,660.80 0.05
130 600221 海南航空 32,068 64,136.00 0.05
131 601669 中国水电 20,849 64,006.43 0.05
132 600660 福耀玻璃 7,702 63,849.58 0.05
133 002065 东华软件 1,885 63,713.00 0.05
134 600177 雅戈尔 8,462 63,465.00 0.05
135 600369 西南证券 6,380 63,353.40 0.05
136 600271 航天信息 3,128 63,091.76 0.05
137 002422 科伦药业 1,369 62,823.41 0.05
138 000729 燕京啤酒 7,711 62,459.10 0.05
139 601998 中信银行 16,104 62,322.48 0.05
140 000793 华闻传媒 5,230 62,132.40 0.05
141 600839 四川长虹 20,050 60,952.00 0.05
142 600674 川投能源 5,444 60,755.04 0.05
143 000983 西山煤电 8,555 60,740.50 0.05
144 600118 中国卫星 3,248 60,185.44 0.05
145 000970 中科三环 4,681 60,104.04 0.05
146 000831 五矿稀土 2,694 59,402.70 0.05
147 600340 华夏幸福 2,902 58,707.46 0.05
148 000012 南 玻Ａ 7,212 58,705.68 0.05
149 000792 盐湖股份 3,495 58,471.35 0.05
150 600893 航空动力 3,053 58,403.89 0.04
151 601888 中国国旅 1,671 58,317.90 0.04
152 600718 东软集团 4,721 57,926.67 0.04
153 600741 华域汽车 5,676 57,554.64 0.04
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 42 页 共 53 页
154 000963 华东医药 1,238 56,948.00 0.04
155 601555 东吴证券 6,592 56,691.20 0.04
156 600642 申能股份 12,357 56,224.35 0.04
157 000598 兴蓉投资 9,728 56,033.28 0.04
158 601168 西部矿业 10,350 55,786.50 0.04
159 000999 华润三九 2,211 55,031.79 0.04
160 000728 国元证券 5,387 54,947.40 0.04
161 000876 新 希 望 3,819 54,726.27 0.04
162 601699 潞安环能 5,057 53,958.19 0.04
163 000800 一汽轿车 4,470 53,193.00 0.04
164 601600 中国铝业 15,605 53,057.00 0.04
165 002456 欧菲光 1,100 52,888.00 0.04
166 600153 建发股份 7,376 52,738.40 0.04
167 600029 南方航空 19,064 52,426.00 0.04
168 000425 徐工机械 6,799 51,740.39 0.04
169 601800 中国交建 12,756 51,534.24 0.04
170 601333 广深铁路 18,413 51,372.27 0.04
171 000778 新兴铸管 8,006 50,998.22 0.04
172 601018 宁波港 20,848 50,869.12 0.04
173 002344 海宁皮城 2,432 50,536.96 0.04
174 002310 东方园林 1,535 49,902.85 0.04
175 000629 攀钢钒钛 23,318 49,900.52 0.04
176 000060 中金岭南 7,933 49,819.24 0.04
177 600060 海信电器 4,313 49,772.02 0.04
178 600694 大商股份 1,676 48,402.88 0.04
179 600143 金发科技 8,670 48,205.20 0.04
180 600109 国金证券 2,839 48,177.83 0.04
181 601118 海南橡胶 6,479 48,138.97 0.04
182 002007 华兰生物 1,657 47,555.90 0.04
183 601933 永辉超市 3,576 47,525.04 0.04
184 601898 中煤能源 9,938 47,404.26 0.04
185 000061 农 产 品 5,594 47,101.48 0.04
186 600372 中航电子 1,972 47,051.92 0.04
187 002375 亚厦股份 1,813 46,775.40 0.04
188 600166 福田汽车 9,153 46,680.30 0.04
189 600348 阳泉煤业 6,596 46,567.76 0.04
190 601992 金隅股份 6,844 46,539.20 0.04
191 601618 中国中冶 26,450 46,287.50 0.04
192 000562 宏源证券 5,624 46,229.28 0.04
193 000709 河北钢铁 23,060 46,120.00 0.04
194 600811 东方集团 7,325 46,074.25 0.04
195 600875 东方电气 3,656 45,955.92 0.04
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 43 页 共 53 页
196 600648 外高桥 1,400 45,122.00 0.03
197 600068 葛洲坝 11,361 44,989.56 0.03
198 600598 北大荒 3,900 44,109.00 0.03
199 600415 小商品城 7,476 43,884.12 0.03
200 600062 华润双鹤 1,957 43,778.09 0.03
201 600208 新湖中宝 13,593 43,497.60 0.03
202 000750 国海证券 3,802 43,494.88 0.03
203 600497 驰宏锌锗 4,581 42,923.97 0.03
204 600655 豫园商城 5,519 42,827.44 0.03
205 600436 片仔癀 454 42,816.74 0.03
206 600316 洪都航空 2,455 42,667.90 0.03
207 000686 东北证券 2,688 42,524.16 0.03
208 600058 五矿发展 3,100 42,036.00 0.03
209 600827 友谊股份 4,238 41,829.06 0.03
210 002146 荣盛发展 4,107 41,070.00 0.03
211 600267 海正药业 2,768 41,021.76 0.03
212 600498 烽火通信 2,653 40,856.20 0.03
213 600008 首创股份 6,043 40,850.68 0.03
214 600123 兰花科创 3,766 40,183.22 0.03
215 601928 凤凰传媒 4,188 40,037.28 0.03
216 002001 新 和 成 2,050 39,565.00 0.03
217 000630 铜陵有色 3,905 39,128.10 0.03
218 600663 陆家嘴 2,300 39,077.00 0.03
219 603000 人民网 500 38,985.00 0.03
220 600027 华电国际 12,900 38,958.00 0.03
221 601958 金钼股份 5,318 38,555.50 0.03
222 002294 信立泰 1,119 38,493.60 0.03
223 600115 东方航空 13,814 38,264.78 0.03
224 601238 广汽集团 4,639 38,225.36 0.03
225 002500 山西证券 5,526 38,129.40 0.03
226 601099 太平洋 6,349 37,776.55 0.03
227 600216 浙江医药 3,600 37,620.00 0.03
228 002129 中环股份 2,000 37,160.00 0.03
229 600549 厦门钨业 1,540 37,021.60 0.03
230 600688 上海石化 12,039 36,718.95 0.03
231 601111 中国国航 9,254 36,553.30 0.03
232 600588 用友软件 2,635 36,468.40 0.03
233 600516 方大炭素 4,722 35,934.42 0.03
234 600863 内蒙华电 10,510 35,839.10 0.03
235 000758 中色股份 3,246 34,894.50 0.03
236 601666 平煤股份 6,486 34,116.36 0.03
237 000878 云南铜业 3,891 33,890.61 0.03
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 44 页 共 53 页
238 000046 泛海建设 7,499 33,670.51 0.03
239 600219 南山铝业 6,375 33,213.75 0.03
240 601098 中南传媒 2,955 32,475.45 0.03
241 000839 中信国安 5,168 32,300.00 0.02
242 600664 哈药股份 5,267 32,286.71 0.02
243 600873 梅花集团 5,122 31,961.28 0.02
244 600895 张江高科 4,254 31,947.54 0.02
245 601866 中海集运 12,920 31,912.40 0.02
246 600157 永泰能源 5,817 31,353.63 0.02
247 601158 重庆水务 5,274 31,063.86 0.02
248 600376 首开股份 6,149 30,929.47 0.02
249 002155 辰州矿业 3,825 30,179.25 0.02
250 000933 神火股份 6,255 30,149.10 0.02
251 601106 中国一重 14,199 29,675.91 0.02
252 600188 兖州煤业 3,214 28,540.32 0.02
253 600170 上海建工 4,574 28,496.02 0.02
254 601717 郑煤机 4,542 28,387.50 0.02
255 600809 山西汾酒 1,467 28,313.10 0.02
256 000937 冀中能源 3,806 28,240.52 0.02
257 000528 柳 工 4,327 27,519.72 0.02
258 000960 锡业股份 2,526 26,977.68 0.02
259 600546 山煤国际 5,437 26,913.15 0.02
260 600160 巨化股份 5,000 26,850.00 0.02
261 002106 莱宝高科 2,299 26,553.45 0.02
262 600259 广晟有色 677 26,301.45 0.02
263 600783 鲁信创投 1,274 26,129.74 0.02
264 002673 西部证券 1,975 26,070.00 0.02
265 002399 海普瑞 1,266 25,699.80 0.02
266 000401 冀东水泥 2,961 25,109.28 0.02
267 002299 圣农发展 2,498 24,055.74 0.02
268 002653 海思科 1,200 23,724.00 0.02
269 600859 王府井 1,306 23,716.96 0.02
270 002069 獐 子 岛 1,623 23,679.57 0.02
271 601369 陕鼓动力 3,559 23,667.35 0.02
272 600266 北京城建 2,414 23,367.52 0.02
273 601231 环旭电子 1,099 23,133.95 0.02
274 601918 国投新集 5,626 22,391.48 0.02
275 002051 中工国际 1,091 22,256.40 0.02
276 600096 云天化 2,477 22,045.30 0.02
277 601258 庞大集团 4,320 21,643.20 0.02
278 000536 华映科技 800 21,592.00 0.02
279 601001 大同煤业 3,672 21,224.16 0.02
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 45 页 共 53 页
280 000869 张 裕Ａ 776 20,952.00 0.02
281 002431 棕榈园林 1,013 20,928.58 0.02
282 002603 以岭药业 637 20,893.60 0.02
283 600528 中铁二局 4,008 20,520.96 0.02
284 600970 中材国际 2,470 20,501.00 0.02
285 000718 苏宁环球 4,483 20,487.31 0.02
286 600395 盘江股份 2,723 19,768.98 0.02
287 600971 恒源煤电 2,742 19,550.46 0.02
288 601101 昊华能源 2,633 18,983.93 0.01
289 600997 开滦股份 3,386 18,860.02 0.01
290 600582 天地科技 2,667 18,749.01 0.01
291 600403 大有能源 2,623 18,675.76 0.01
292 601139 深圳燃气 2,260 17,876.60 0.01
293 000656 金科股份 1,967 15,893.36 0.01
294 000703 恒逸石化 1,975 14,773.00 0.01
295 002269 美邦服饰 1,147 14,142.51 0.01
296 000961 中南建设 1,999 14,052.97 0.01
297 000596 古井贡酒 625 14,012.50 0.01
298 000156 华数传媒 365 7,504.40 0.01
299 603993 洛阳钼业 1,141 7,405.09 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 2,001,237.00 1.54
2 600036 招商银行 1,832,689.37 1.41
3 601318 中国平安 1,469,144.50 1.13
4 601166 兴业银行 1,233,913.00 0.95
5 000002 万 科Ａ 1,004,955.38 0.77
6 600000 浦发银行 1,001,593.00 0.77
7 600837 海通证券 860,912.00 0.66
8 600030 中信证券 750,708.99 0.58
9 600519 贵州茅台 735,538.00 0.57
10 000651 格力电器 662,694.42 0.51
11 601328 交通银行 650,563.00 0.50
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 46 页 共 53 页
12 601288 农业银行 633,936.17 0.49
13 601398 工商银行 626,424.48 0.48
14 601988 中国银行 607,393.94 0.47
15 000776 广发证券 567,810.31 0.44
16 601088 中国神华 539,571.00 0.42
17 601601 中国太保 529,588.00 0.41
18 600887 伊利股份 522,386.85 0.40
19 601668 中国建筑 493,282.00 0.38
20 601818 光大银行 468,117.00 0.36
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 936,982.52 0.72
2 600036 招商银行 832,236.77 0.64
3 601166 兴业银行 574,705.95 0.44
4 601318 中国平安 550,562.14 0.42
5 600000 浦发银行 510,930.84 0.39
6 600837 海通证券 444,360.62 0.34
7 000002 万 科Ａ 420,100.89 0.32
8 600030 中信证券 394,291.65 0.30
9 000776 广发证券 386,501.10 0.30
10 000651 格力电器 327,219.38 0.25
11 601328 交通银行 305,444.60 0.24
12 601988 中国银行 301,809.21 0.23
13 601288 农业银行 283,352.02 0.22
14 601398 工商银行 276,520.14 0.21
15 601601 中国太保 270,499.69 0.21
16 600887 伊利股份 261,866.42 0.20
17 600519 贵州茅台 261,697.75 0.20
18 601088 中国神华 260,150.58 0.20
19 000001 平安银行 236,416.63 0.18
20 601668 中国建筑 233,340.15 0.18
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 50,340,395.96
卖出股票的收入（成交）总额 23,293,986.22
注：不考虑相关交易费用。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 47 页 共 53 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中：政策性金融债 --
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 8,796.480.01
8 其他 --
9 合计 8,796.480.01
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 127002 徐工转债 73 6,815.28 0.01
2 113006 深燃转债 20 1,981.20 0.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小 排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 48 页 共 53 页
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体中除中国平安外， 没有出现被
监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
中国平安 （601318）于 2013 年 5 月 22 日发布公告称， 其控股子公司平安证券有限
责任公司于近日收到中国证券监督管理委员会的《行政处罚和市场禁入事先告知书》 。
中国平安（601318）于 2013 年 10 月 15 日发布公告称，其于 2013 年 5 月 22 日在上海
证券交易所网站及国内指定报刊发布了 《关于平安证券收到中国证监会处罚事先告知书
的公告》 ，披露了其控股子公司平安证券有限 责任公司收到《中国证券监督管理委员会
行政处罚决定书》 ，受到中国证券监督管理委员会责 令改正、给予警告、罚没收入、暂
停保荐业务许可 3 个月等处罚。
本基金管理人在严格遵守法律法规、 本基金 《基金合同》 和公司管理制度的前提下
履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 15,440.27
2 应收证券清算款 10,218,619.64
3 应收股利 -
4 应收利息 58,641.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,292,701.77
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 49 页 共 53 页
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
8.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比例
1,113 115,675.81 0.00 0.00%128,747,181.00100.00%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
注：1 、截止本报告期末，本公司高级管理人 员、基金投资和研究部门负责人持有本基
金份额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013 年 6 月 26 日) 基金
份额总额
232,026,266.44
基金合同生效日起至报告期期末基金总
申购份额
481,063.62
减： 基金合同生效日起至报告期期末基金
总赎回份额
103,760,149.06
基金合同生效日起至报告期期末基金拆
分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额 128,747,181
注：1、本基金基金合同于 2013 年 6 月 26 日生效。
2 、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 50 页 共 53 页
本报告期内发生的转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 2013 年 8 月 14 日， 基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。 经公
司股东会第三十五次会议、 第三届董事会第四十次会议审议通过， 由庹启斌先生担任公
司董事长， 符学东先生不再担任公司董事长。 上述事项已按规定向中国证券监督管理委
员会及其上海监管局报告， 并经中国证券监督管理委员会审核批准 （证监许可[2013]1068
号） 。
2、本基金托管人 2013 年 12 月 5 日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资
托管业务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付给
毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为 6 万元人民币， 目前该事务所已向本基金提
供连续 1 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的
情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安证
券股份有限
公司
2 73,472,243.60 100.00% 66,376.59 100.00%
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 51 页 共 53 页
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，
选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、 严格， 具备健全的内部控制制度， 并能满足基金运作高度保密的
要求。
E 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设备符合代理本基金进行证券
交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门的研究人员， 能及时为本基金提供周到
的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易
单元使用协议， 通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。 之后， 基金管理人将
根据各证券经营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评价
体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其
他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保
留， 并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达
到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新选择其
它经营稳健、 研究能力强、 信息服务质量高的证券经营机构， 租用其交易单元。 若证券
经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求， 基金管理人有权提前中止租用
其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
国泰君安证券股份有限公司的 2 个交易单元为本报告期内新增加的交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额 占当期 成交金额 占当 成交金额 占当 成交金额 占当
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 52 页 共 53 页
债券成
交总额
的比例
期回
购成
交总
额的
比例
期权
证成
交总
额的
比例
期基
金成
交总
额的
比例
国泰君安证券股份
有限公司
- -
3,080,300,00
0.00
100.00% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于国联安中证
股债动态策略指数证券投资基金基金合同
生效公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-6-27
2
国联安基金管理有限公司关于国联安中证
股债动态策略指数证券投资基金增加中国
光大银行股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-7-4
3
国联安中证股债动态策略指数证券投资基
金开放日常申购、 赎回、 转换及定期定额投
资等业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-7-30
4
国联安基金管理有限公司关于旗下国联安
中证股债动态策略指数证券投资基金参加
交通银行股份有限公司和中国光大银行股
份有限公司相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-8-1
5
国联安基金管理有限公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-8-14
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持招商地产（000024 ） 估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-9-12
7
国联安基金管理有限公司关于旗下基金
2013 年第三 季度报告的更正公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-10-26
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准国联安中证股债动态策略指数证券投资基金发行及募集的文件
2、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金合同》
3、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金招募说明书》
4、 《国联安中证股债动态策略指数证券投资基金托管协议》
国联安中证股债动态策略指数证券投资基金 2013 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
5、 基金管理人业务资格批件和营业执照
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
