国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告
国联安德盛小盘精选证券投资基金
2013年年度报告
2013 年 12月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
2
1.2目录
§1? 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1?
1.1? 重要提示 ............................................................................................................................ 1?
§2? 基金简介 ............................................................................................................................ 4?
2.1? 基金基本情况 .................................................................................................................... 4?
2.2? 基金产品说明 .................................................................................................................... 4?
2.3? 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 5?
2.4? 信息披露方式 .................................................................................................................... 5?
2.5? 其他相关资料 .................................................................................................................... 5?
§3? 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................. 5?
3.1? 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5?
3.2? 基金净值表现 .................................................................................................................... 6?
3.3? 过去三年基金的利润分配情况 ......................................................................................... 8?
§4? 管理人报告 ........................................................................................................................ 8?
4.1? 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8?
4.2? 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................... 9?
4.3? 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................. 9?
4.4? 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 10?
4.5? 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 1 1?
4.6? 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................... 12?
4.7? 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 12?
4.8? 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13?
§5? 托管人报告 ...................................................................................................................... 13?
5.1? 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13?
5.2? 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13?
5.3? 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................... 13?
§6? 审计报告 .......................................................................................................................... 14?
6.1? 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 14?
6.2? 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 14?
6.3? 审计意见 .......................................................................................................................... 15?
§7? 年度财务报表 .................................................................................................................. 15?
7.1? 资产负债表 ...................................................................................................................... 15?
7.2? 利润表 .............................................................................................................................. 16?
7.3? 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................... 17?
7.4? 报表附注 .......................................................................................................................... 18?
§8? 投资组合报告 .................................................................................................................. 38?
8.1? 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38?
8.2? 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 38?
8.3? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 39?
8.4? 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 40?
8.5? 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 41?
8.6? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................... 42?
8.7? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 42?
8.8? 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................... 42?
3
8.9? 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................... 42?
8.10? 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ........................................................... 43?
8.11? 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 43?
§9? 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 44?
9.1? 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 44?
9.2? 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 44?
§10? 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 44?
§11? 重大事件揭示 .................................................................................................................. 45?
11.1? 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 45?
11.2? 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 45?
11.3? 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 45?
11.4? 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 45?
11.5? 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 45?
11.6? 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 46?
11.7? 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 46?
11.8? 其他重大事件 .................................................................................................................. 49?
§12? 备查文件目录 .................................................................................................................. 50?
12.1? 备查文件目录 .................................................................................................................. 50?
12.2? 存放地点 .......................................................................................................................... 51?
12.3? 查阅方式 .......................................................................................................................... 51?
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国联安德盛小盘精选证券投资基金
基金简称 国联安小盘精选混合
基金主代码 257010
交易代码
257010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 4月 12 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,252,534,297.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国 A股市场上具
有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管
理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通
过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成
长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本
利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。
投资策略
本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证
券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采
取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的
财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选
个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配
置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类
别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场
行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金
在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起
来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。
业绩比较基准
（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%） ×60%＋上证国
债指数×40%
风险收益特征
本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘
股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券
投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值
从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
5
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电话 021-38992806 010-66105799
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦9楼
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦9楼
北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码 200121 100140
法定代表人 庹启斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.co
m
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦9楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 上海市南京西路1266号恒隆广场49-51楼
注册登记机构 国联安基金管理有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大厦9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 143,054,852.46 -207,163,239.88 -216,875,004.57
本期利润 138,442,393.71 169,195,551.80 -520,834,713.10
加权平均基金份额本期利 0.0646 0.0719 -0.2094
6
润
本期加权平均净值利润率 7.94% 10.08% -25.39%
本期基金份额净值增长率 8.14% 10.80% -23.96%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -427,330,481.31 -563,639,426.63 -783,339,653.35
期末可供分配基金份额利
润
-0.1897 -0.2512 -0.3235
期末基金资产净值 1,825,203,816.16 1,680,459,317.18 1,637,766,227.32
期末基金份额净值 0.810 0.749 0.676
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 167.77% 147.60% 123.47%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.53% 1.17% -0.63% 0.76% -1.90% 0.41%
过去六个月 4.25% 1.23% 9.90% 0.78% -5.65% 0.45%
过去一年 8.14% 1.32% 8.37% 0.82% -0.23% 0.50%
过去三年 -8.89% 1.21% -7.42% 0.85% -1.47% 0.36%
过去五年 39.41% 1.27% 56.10% 0.98% -16.69% 0.29%
自基金合同
生效起至今
167.77% 1.34% 118.18% 1.18% 49.59% 0.16%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安德盛小盘精选证券投资基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004年 4月 12 日至 2013 年 12 月 31 日）
7
注：1、本基金业绩比较基准为（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%+上证国债指
数×40%；
2、本基金基金合同于 2004 年 4 月 12日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6 个月，建仓
期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国联安德盛小盘精选证券投资基金
过去五年基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的对比图
8
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 - - - - -
2012 - - - - -
2011 - - - - -
合计 -- -- -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君
安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；
外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十一只开放式
基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，
9
结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为
中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
邹新进
本基金
基金经
理
2010-03-06 -
10 年(自
2004 年起)
邹新进先生，硕士。曾任中信建
投证券有限责任公司（前身为华
夏证券有限责任公司）分析师；
2007年 7月起加入国联安基金管
理有限公司，曾先后担任高级研
究员、基金经理助理、研究部副
总监。2010年 3 月起担任本基金
基金经理，2012 年 2 月至 2013
年 4 月兼任国联安信心增长定期
开放债券型证券投资基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安德盛小盘精选
证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符
合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易
制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投
资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基
10
金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保
不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中
交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系
统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和
数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、
交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确
保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定
期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资
组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、
价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系
统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程
独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本
基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从
交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于指数型基金以跟踪标的指数为投资目标，需要
根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行买入或卖出操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的交
易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投资组
合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
11
2013 年是中国政治和经济承前启后的一年，也是我国证券市场 2010 年下跌趋势的第四年。2013
年上证指数下跌了 6.75%，沪 深 300 指数下跌了 7.65%，依然是全球主要股市中表现较差之一。但同时，
创业板指全年却大涨 82.73%，极致地演绎了冰火两重天的大戏。
由于 2013 年中国新领导班子已全面确定， 2012 年下半年维稳的主要目标已经达成。宏观经济基本
面大致延续前两年“退出和转型”来演绎，因而整体延续增速下滑态势。另一方面，市场期待已久的
十八届三中全会年底前顺利召开，会议对今后 5-7年中国社会经济等各方面都有所涉及，将推进全面深
化改革，市场反应也较为积极，但改革的全面实施和效果要到 2014 年及以后才能看到；年底前，IPO
重新开启对市场也有一定打击。
2013 年我国股票市场的主要逻辑是宏观经济在去年底仅微弱回升，今年以来持续疲软，因而主板
缺乏机会，但流动性较为宽松，市场在预期经济转型中寻找机会，因而以创业板为代表的转型受益股
受到资金的追捧，加上羊群效益和赚钱效应的刺激，从而在纠结中逐步抛弃估值低但前途黯淡的以传
统行业为主的主板，去追逐高估值却可能高成长的以新兴产业为主的创业板。
本基金 2013 年整体表现一般。一季度重点配置在早周期的汽车行业、地产行业等以及消费电子板
块，收益较为理想；但二季度经济形势有所下滑，市场大跌，本基金未及时减持这些周期性股票；第
三季度中国股市有所回暖，但主板与创业板冰火两重天的畸戏仍在继续上演，我们虽取得一定的正收
益，但相对表现一般；第四季度，我们减持了地产板块，增加了医药板块和 TMT板块的配置，但由于
年末重仓的汽车板块受天津限购影响有较大下跌，因而收益一般。
截至 2013 年 12月 31 日，本基金基金份额净值全年收益率 8.14%，相对业绩表现一般。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.14%，同期业绩比较基准收益率为 8.37%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，我们认为有两点值得关注：一是经济是否能有所回升；二是改革措施的实施包括与
资本市场关系紧密的 IPO 正式重新启动。
对于市场策略，我们认为，2014 年随着各项改革措施的陆续实施，整体经济发展有望迎来新的改
革红利，不确实性也有所消除，资本市场整体表现应该会好于 2013 年。同时，在经过四年的调整后，
中国证券市场蓝筹板块整体估值已相当便宜，若有优先股加回购普通股等措施的推进，可能会迎来反
转性的行情。在行业配置上，我们将主要考虑早周期且低估值的行业、高成长板块及稳定增长的板块。
我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，我们力争会为持有人带
来中长期优厚的投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。
12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人在内部监察工作中本着一切合法合规运作的指导思想、以保障基金份额
持有人利益为宗旨，由独立于各业务部门的内部监察人员对公司的经营管理、基金的投资运作及员工
的行为规范等方面进行定期和不定期检查，发现问题及时督促有关部门进行整改，并定期制作监察报
告报公司管理层。具体来说，报告期内基金管理人的内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）随着相关法律法规的相继公布和实施，监管机构对基金行业的管理也日趋细化和深化。公司
对合规经营和风险防范十分重视，为此，公司密切关注监管部门所颁布的各项最新的法律法规，紧跟
监管机构的步伐，组织相应部门学习并贯彻落实相应法规。除及时对新进员工进行合规培训外，还在
新的法律法规出台时安排了相关法律培训，使员工加深对法律法规及公司规范的理解，力求加强员工
的合规意识。
（2）报告期内，监管机构密集出台了一系列法规政策，进一步体现了“放松管制、加强监管”的
原则。在不断推进市场化改革、为整个基金行业发展创造良好的外部环境的同时，给予基金公司更多
的合规发展与创新空间。一方面，期待已久的新《证券投资基金法》及其配套规则陆续正式出台或生
效，在拓宽基金公司业务范围、扩大基金投资标的、松绑投资运作限制、优化公司治理等方面取得突
破性进展。另一方面，中国证监会持续加强监管力度，查处了一批大案、要案，且从依靠内部举报、
突击检查，变为依靠大数据等更高效的技术手段。
（3）报告期内，公司在监管机构的指导下，进一步推动合规经营和风险防范，通过组织各部门认
真贯彻落实法规政策、定期自查、监察部门的定期/不定期的抽查，对公司业务的各个方面进行监督检
查，包括基金投资、运作、销售以及信息披露等领域，以实现公司的合法合规经营，维护基金份额持
有人、公司股东和公司的合法权益。
（4）加强与托管行相关监督部门的日常联系。监察部门分别与托管银行的基金日常监督部门加强
联系，确定了日常监督的工作方式、业务合作等，并完善日常监督方面的沟通与联系。
基金管理人将继续致力于维护一个有效率、效果的内部控制体系，以风险防范为核心，提高内部
监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、
交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的
职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
13
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投
资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核
对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合
理性。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报告期未进
行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安
德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用
开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年
年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
14
§6 审计报告
毕马威华振审字第 1400209 号
国联安德盛小盘精选证券投资基金全体基金份额持有人
我们审计了国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“国联安德盛小盘基金”)财务报表，包
括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表
附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国联安德盛小盘基金管理人国联安基金管理有限公司管理层的责任，
这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会” ) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并
使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价国联安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
15
6.3 审计意见
我们认为，国联安德盛小盘基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业
会计准则和在财务报表附注 7.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行
业实务操作的规定编制，公允反映了国联安德盛小盘基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年
度的经营成果及基金净值变动情况。
毕马威华振会计师事务所
注册会计师 石海云 罗琼
上海市南京西路 1266 号恒隆广场 49-51 楼
2014-03-25
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
报告截止日：2013年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 81,597,282.24 32,138,185.84
结算备付金
1,425,047.90 1,656,281.00
存出保证金
503,779.43 1,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,737,938,877.43 1,649,559,250.09
其中：股票投资
1,328,696,996.47 1,254,342,127.79
基金投资
--
债券投资
409,241,880.96 395,217,122.30
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
10,646,186.05 10,501,746.83
应收利息 7.4.7.5 3,075,607.68 2,929,794.08
应收股利
--
应收申购款
30,855.05 21,239.58
16
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,835,217,635.78 1,698,306,497.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
326,859.06 6,887,665.45
应付赎回款
944,766.19 700,859.60
应付管理人报酬
2,162,471.37 1,966,001.11
应付托管费
360,411.90 327,666.85
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,117,643.78 1,056,328.56
应交税费
4,441,666.70 4,253,596.30
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 660,000.62 2,655,062.37
负债合计
10,013,819.62 17,847,180.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,252,534,297.47 2,244,098,743.81
未分配利润 7.4.7.10 -427,330,481.31 -563,639,426.63
所有者权益合计
1,825,203,816.16 1,680,459,317.18
负债和所有者权益总计
1,835,217,635.78 1,698,306,497.42
注：报告截止日 2013 年 12月 31 日，基金份额净值 0.810 元，基金份额总额 2,252,534,297.47 份。
7.2 利润表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入
176,491,163.13 206,580,018.25
1.利息收入
6,994,350.52 7,788,231.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 342,794.12 452,249.98
债券利息收入
6,278,279.35 7,215,581.24
17
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
373,277.05 120,400.28
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
173,971,268.02 -177,621,745.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 158,296,213.88 -197,705,912.11
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -916,292.34 2,887,074.08
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 16,591,346.48 17,197,092.79
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-4,612,458.75 376,358,791.68
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 7.4.7.17 138,003.34 54,740.31
减：二、费用
38,048,769.42 37,384,466.45
1．管理人报酬
26,181,871.89 25,173,745.01
2．托管费
4,363,645.29 4,195,624.17
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 7,000,417.25 7,563,810.72
5．利息支出
72,888.99 26,578.05
其中：卖出回购金融资产支出
72,888.99 26,578.05
6．其他费用 7.4.7.19 429,946.00 424,708.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
138,442,393.71 169,195,551.80
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
138,442,393.71 169,195,551.80
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 138,442,393.71 138,442,393.71
三、本期基金份额交易产生的基金净 8,435,553.66 -2,133,448.39 6,302,105.27
18
值变动数（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 336,600,866.67 -61,699,049.20 274,901,817.47
2.基金赎回款 -328,165,313.01 59,565,600.81 -268,599,712.20
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,421,105,880.67 -783,339,653.35 1,637,766,227.32
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 169,195,551.80 169,195,551.80
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-177,007,136.86 50,504,674.92 -126,502,461.94
其中：1.基金申购款 34,209,299.88 -9,749,104.67 24,460,195.21
2.基金赎回款 -211,216,436.74 60,253,779.59 -150,962,657.15
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)《关于同意德盛小盘精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2004]19号文)批准，由国
联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安德盛小盘精
选证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2004 年 4 月 12 日生效。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集规模为 8,324,975,786.82 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理
有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金
合同》和《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具
有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金
19
投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票资产 20%-75%；债券
资产 20%-65%；现金类资产 5%-15%。本基金的业绩比较基准为：(60%×天相小盘股指数+40%×天相
中盘股指数)×60% +上证国债指数×40%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部” )于 2006 年 2 月 15日颁布的 《企
业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会
于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况、
2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融
资产和其他金融负债。
—以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债（包括交易性金融资产或金融负
债）
本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产
和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负债列示。
—应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
—持有至到期投资
20
本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产分类为持有至到期投资。
—可供出售金融资产
本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资
产分类为可供出售金融资产。
—其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公允价值在资产
负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期
损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公
允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本
基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交
易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
21
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
—本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
—本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份
额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认
列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的
未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指
根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未
实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额
转入“未分配利润/(累计亏损)” 。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、 债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融资产于处置日成交金
额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的
个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期
一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际
利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
22
7.4.4.10费用的确认和计量
根据《国联安德盛小盘股票证券投资基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5%的年费率逐日计提。
根据《国联安德盛小盘股票证券投资基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值
0.25%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如
果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益分配采用现金分红或红利再投资方式，基金份额持有
人可选择现金分红或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，基金份
额持有人事先未做出选择的，本基金默认的收益分配方式为现金分红。在符合有关基金分红条件的前
提下，本基金收益分配每年至少 1 次，年度收益分配比例不低于该年度基金净收益的 90%。但若基金
合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配。如果基金投资当年出现净亏损，则不进行收益分配。基金
当年收益应先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金收益分配后基金份额净值不能低于
面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大
影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执
行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 （以下简称“ 《证券投资基金执行<企业会
计准则>估值业务及份额净值计价的通知》 ” ） ，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经
23
过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净
值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估
值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税字
[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004]78 号文《关于证券投资基
金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交
易所于 2008年 9月 18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基
金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入按根
据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
24
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
(2) 应交税费
债券利息收入所得税:2013 年 12月 31 日
4,441,666.70 元
20 1 2年 12月 31 日
4,253,596.30 元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
活期存款 81,597,282.24 32,138,185.84
定期存款 --
其他存款 --
合计 81,597,282.2432,138,185.84
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,205,169,882.301,328,696,996.47123,527,114.17
债券
交易所市场 336,305,441.06 320,200,880.96 -16,104,560.10
银行间市场 89,510,903.01 89,041,000.00 -469,903.01
合计 425,816,344.07 409,241,880.96 -16,574,463.11
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,630,986,226.37 1,737,938,877.43 106,952,651.06
项目
上年度末
2012年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,145,307,388.381,254,342,127.79109,034,739.41
债券
交易所市场 272,610,557.52 276,922,122.30 4,311,564.78
银行间市场 120,076,194.38 118,295,000.00 -1,781,194.38
合计 392,686,751.90 395,217,122.30 2,530,370.40
25
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 1,537,994,140.28 1,649,559,250.09 111,565,109.81
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金于本报告期末（2013 年 12月 31 日）及上年度末（2012 年 12月 31 日）未持有衍生金融资
产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末（2013 年 12月 31 日）及上年度末（2012 年 12月 31 日）未持有买入返售金
融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金于本报告期末（2013 年 12月 31 日）及上年度末（2012 年 12月 31 日）未持有买断式逆回
购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 18,501.39 6,364.07
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 641.20 745.30
应收债券利息 3,056,238.39 2,922,684.71
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 226.70 -
合计 3,075,607.68 2,929,794.08
注：此处其他列示基金存于上交所与深交所的权证交易保证金的期末应收利息。
7.4.7.6其他资产
本基金于本报告期末（2013 年 12月 31 日）及上年度末（2012 年 12月 31 日）未持有其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,117,393.78 1,056,053.56
26
银行间市场应付交易费用 250.00 275.00
合计 1,117,643.781,056,328.56
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 2,250,000.00
应付赎回费 0.62 62.37
应付后端申购费 - -
债券利息税 - -
信息披露费用 300,000.00 300,000.00
银行手续费 - -
审计费用 110,000.00 105,000.00
合计 660,000.62 2,655,062.37
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,244,098,743.81 2,244,098,743.81
本期申购 336,600,866.67 336,600,866.67
本期赎回（以“-”号填列） -328,165,313.01 -328,165,313.01
本期末 2,252,534,297.47 2,252,534,297.47
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -402,719,628.28 -160,919,798.35 -563,639,426.63
本期利润 143,054,852.46 -4,612,458.75 138,442,393.71
本期基金份额交易产生
的变动数
4,484,840.12 -6,618,288.51 -2,133,448.39
其中：基金申购款 -39,123,517.01 -22,575,532.19 -61,699,049.20
基金赎回款 43,608,357.13 15,957,243.68 59,565,600.81
本期已分配利润 ---
本期末 -255,179,935.70 -172,150,545.61 -427,330,481.31
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
27
2013年1月1日至2013年12月31
日
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 297,110.07 412,908.34
定期存款利息收入 --
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 35,978.22 38,662.79
其他 9,705.83 678.85
合计 342,794.12452,249.98
注：此处其他列示的是基金上交所与深交所权证交易保证金利息以及基金申购款滞留利息。
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 2,338,097,485.83 2,523,811,576.09
减：卖出股票成本总额 2,179,801,271.95 2,721,517,488.20
买卖股票差价收入 158,296,213.88 -197,705,912.11
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
566,960,947.42 341,831,757.46
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
562,534,544.77 335,076,168.05
减：应收利息总额 5,342,694.99 3,868,515.33
债券投资收益 -916,292.34 2,887,074.08
7.4.7.14衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具投资收益。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
股票投资产生的股利收益 16,591,346.48 17,197,092.79
基金投资产生的股利收益 --
合计 16,591,346.48 17,197,092.79
7.4.7.16公允价值变动收益
28
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
1.交易性金融资产 -4,612,458.75 376,358,791.68
——股票投资 14,492,374.76 367,694,293.84
——债券投资 -19,104,833.51 8,664,497.84
——资产支持证券投资 --
——基金投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 -4,612,458.75376,358,791.68
7.4.7.17其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 65,147.09 51,751.63
其他 71,826.51 2,753.88
转换费收入 1,029.74 234.80
基金转换费收入 - -
合计 138,003.34 54,740.31
注：1、本基金赎回费和转换费的 25%归入基金资产。
2、此处其他列示的是证管费退回款。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 6,999,167.25 7,563,085.72
银行间市场交易费用 1,250.00 725.00
合计 7,000,417.25 7,563,810.72
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 110,000.00 105,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
账户维护费 18,000.00 18,000.00
29
银行划款手续费 1,946.00 1,708.50
其他 --
合计 429,946.00 424,708.50
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 --51,327,057.48 1.05%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国泰君安 --2,704,789.30 0.53%
7.4.10.1.3 债券回购交易
30
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国泰君安 --100,000,000.00 27.78%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 -- - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 44,136.65 1.04% - -
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
根据《证券交易单元租用协议》 ，本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、
债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安获得证券研究综合服务。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
26,181,871.89 25,173,745.01
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,712,964.42 3,531,086.17
注： 支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
31
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,363,645.29 4,195,624.17
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 81,597,282.24 297,110.07 32,138,185.84 412,908.34
注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金，于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为人民币元 1,425,047.90 元。(2012 年 12 月 31
日：人民币 1,656,281.00元)
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
本报告期内，本基金未实施利润分配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末（2013 年 12月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
32
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000625 长安汽车 2013-12-31
重大
事项
11.45 2014-01-03 11.72 12,800,000
66,130,695.3
2
146,560,000.00 -
002022 科华生物 2013-12-20
重大
事项
16.82 2014-01-27 18.50 3,600,000
55,383,231.0
5
60,552,000.00 -
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的
债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债
券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：
? 信用风险
? 流动性风险
? 市场风险
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次：第一层次为董事会及督察长；第二层次
为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门
的风险控制。
风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具，识别和度量公司经营中
所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险，向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告，
确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。
33
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级
的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产
净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此
违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控
制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本报告期末及上年度末，本基金均未持有短期信用债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年 12 月 31 日
上年末
2012年 12 月 31 日
AAA 228,585,393.80 289,774,523.70
AAA 以下 101,264,487.16 55,522,598.60
未评级 --
合计 329,849,880.96 345,297,122.30
注：1、上述表格列示中不含国债、央行票据、政策性金融债券等非信用债券投资。
2、根据中国人民银行 2006 年 3 月 29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民银行信用评级管
理指导意见》 ，以及 2006 年 11 月 21 日发布的《信贷市场和银行间债券市场信用评级规范》等文件的
有关规定，中长期债券信用等级划分成三等九级，分别用 AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC
和 C 表示，其中，除 AAA 级、CCC级(含)以下等级外，每一个信用等级可用“+” 、 “-”符号进行微调，
表示略高或略低于本等级。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基金的流动性风险一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一方面来自于基金份额持有人可随时
要求赎回其持有的基金份额。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可于银行间同业市场
交易，因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不
34
超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要
求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产
主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏
感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 12
月 31日
1个月以
内
1-3
个月
6个月
以内
3个月
-1年
6个月-1
年
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
81,597,28
2.24
- - - - - - -
- 81,597,28
2.24
结算备付
金
1,425,047
.90
- - - - - - -
- 1,425,047
.90
存出保证
金
503,779.4
3
- - - - - - -
- 503,779.4
3
交易性金
融资产
-
191,434,1
46.10
-
208,158,7
34.86
- -
9,649,000
.00
-
1,328,696
,996.47
1,737,938
,877.43
应收证券
清算款
- - - - - - - -
10,646,18
6.05
10,646,18
6.05
应收利息 - - - - - - - -
3,075,607
.68
3,075,607
.68
应收股利 - - - - - - - - 0.00 0.00
应收申购
款
497.02 - - - - - - -
30,358.03
30,855.05
其他资产 - - - - - - - - - 0.00
资产总计 83,526,60191,434,1 - 208,158,7 - - 9,649,000 - 1,342,4491,835,217
35
6.59 46.10 34.86 .00 ,148.23 ,635.78
负债
卖出回购
金融资产
款
0.00 - - - - - - -
-
0.00
应付证券
清算款
- - - - - - - -
326,859.0
6
326,859.0
6
应付赎回
款
- - - - - - - -
944,766.1
9
944,766.1
9
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
2,162,471
.37
2,162,471
.37
应付托管
费
- - - - - - - -
360,411.9
0
360,411.9
0
应付交易
费用
- - - - - - - -
1,117,643
.78
1,117,643
.78
应交税费 - - - - - - - -
4,441,666
.70
4,441,666
.70
应付利息 - - - - - - - - 0.00 0.00
其他负债 - - - - - - - -
660,000.6
2
660,000.6
2
负债总计 0.00 - - - - - - -
10,013,81
9.62
10,013,81
9.62
利率敏感
度缺口
83,526,60
6.59
191,434,1
46.10
-
208,158,7
34.86
- -
9,649,000
.00
-
1,332,435
,328.61
1,825,203
,816.16
上年度末
2012年12
月31日
1个月以
内
1-3个月
6个月以
内
3个月-1
年
6个月-1
年
1年以内 1-5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款
32,138,18
5.84
- - - - - - -
- 32,138,18
5.84
结算备付
金
1,656,281
.00
- - - - - - -
- 1,656,281
.00
存出保证
金
- - - - - - - -
1,500,000
.00
1,500,000
.00
36
交易性金
融资产
-
147,219,5
63.60
-
75,284,74
3.10
- -
134,241,8
15.60
38,471,00
0.00
1,254,342
,127.79
1,649,559
,250.09
衍生金融
资产
- - - - - - - -
-
-
应收证券
清算款
- - - - - - - -
10,501,74
6.83
10,501,74
6.83
应收利息 - - - - - - - -
2,929,794
.08
2,929,794
.08
应收申购
款
- - - - - - - -
21,239.58
21,239.58
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计
33,794,46
6.84
147,219,5
63.60
-
75,284,74
3.10
- -
134,241,8
15.60
38,471,00
0.00
1,269,294
,908.28
1,698,306
,497.42
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - -
6,887,665
.45
6,887,665
.45
应付赎回
款
- - - - - - - -
700,859.6
0
700,859.6
0
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
1,966,001
.11
1,966,001
.11
应付托管
费
- - - - - - - -
327,666.8
5
327,666.8
5
应付交易
费用
- - - - - - - -
1,056,328
.56
1,056,328
.56
应付税费 - - - - - - - -
4,253,596
.30
4,253,596
.30
其他负债 - - - - - - - -
2,655,062
.37
2,655,062
.37
负债总计 - - - - - - - -
17,847,18
0.24
17,847,18
0.24
利率敏感
度缺口
33,794,46
6.84
147,219,5
63.60
-
75,284,74
3.10
- -
134,241,8
15.60
38,471,00
0.00
1,251,447
,728.04
1,680,459
,317.18
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早
者进行了分类。
37
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
市场利率下降 25 个基点 增加 208,852.17 增加 1,090,037.94
市场利率上升 25 个基点 减少 208,852.17 减少 1,090,037.94
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同
业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 72.80%， 债券投资为 22.42%， 无衍生金融资产。
于 2013 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 1,328,696,996.47 72.80 1,254,342,127.79 74.64
交易性金融资产-债券投资 409,241,880.96 22.42 395,217,122.30 23.52
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 1,737,938,877.4395.221,649,559,250.09 98.16
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
38
业绩比较基准上升 5% 增加 140,265,427.33 增加 107,949,517.84
业绩比较基准下降 5% 减少 140,265,427.33 减少 107,949,517.84
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,328,696,996.4772.40
其中：股票 1,328,696,996.4772.40
2 固定收益投资 409,241,880.9622.30
其中：债券 409,241,880.9622.30
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 83,022,330.14 4.52
6 其他各项资产 14,256,428.210.78
7 合计 1,835,217,635.78100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,396,001.44 0.79
B 采矿业 59,290,000.00 3.25
C 制造业 1,103,252,846.56 60.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 37,497,865.34 2.05
F 批发和零售业 25,081,500.00 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 9,103,041.00 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 51,337,742.13 2.81
K 房地产业 15,574,000.00 0.85
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
39
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 13,164,000.00 0.72
合计 1,328,696,996.47 72.80
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000625 长安汽车 12,800,000 146,560,000.00 8.03
2 300171 东富龙 4,003,010 136,622,731.30 7.49
3 002638 勤上光电 6,300,000 70,812,000.00 3.88
4 002202 金风科技 7,841,806 66,106,424.58 3.62
5 000650 仁和药业 11,574,300 62,616,963.00 3.43
6 002022 科华生物 3,600,000 60,552,000.00 3.32
7 600157 永泰能源 11,000,000 59,290,000.00 3.25
8 600066 宇通客车 3,276,267 57,531,248.52 3.15
9 300088 长信科技 3,800,000 56,886,000.00 3.12
10 600089 特变电工 4,000,000 42,880,000.00 2.35
11 000063 中兴通讯 3,200,000 41,824,000.00 2.29
12 000961 中南建设 5,333,978 37,497,865.34 2.05
13 002032 苏 泊 尔 2,467,606 35,928,343.36 1.97
14 300101 国腾电子 1,611,770 31,880,810.60 1.75
15 002028 思源电气 2,098,886 31,273,401.40 1.71
16 002008 大族激光 2,000,000 26,980,000.00 1.48
17 000525 红 太 阳 1,796,356 26,945,340.00 1.48
18 600498 烽火通信 1,700,000 26,180,000.00 1.43
19 600056 中国医药 1,150,000 25,081,500.00 1.37
20 002465 海格通信 1,200,000 24,936,000.00 1.37
21 002273 水晶光电 1,445,920 22,990,128.00 1.26
22 603766 隆鑫通用 2,278,950 21,444,919.50 1.17
23 600016 民生银行 2,700,000 20,844,000.00 1.14
24 600741 华域汽车 1,918,709 19,455,709.26 1.07
25 601009 南京银行 2,300,957 18,614,742.13 1.02
26 000709 河北钢铁 9,105,817 18,211,634.00 1.00
27 600337 美克股份 2,885,931 17,315,586.00 0.95
40
28 000999 华润三九 582,787 14,505,568.43 0.79
29 600660 福耀玻璃 1,699,656 14,090,148.24 0.77
30 600805 悦达投资 1,200,000 13,164,000.00 0.72
31 002064 华峰氨纶 1,400,000 12,754,000.00 0.70
32 000998 隆平高科 463,948 12,656,501.44 0.69
33 600109 国金证券 700,000 11,879,000.00 0.65
34 600048 保利地产 1,400,000 11,550,000.00 0.63
35 600062 华润双鹤 409,867 9,168,724.79 0.50
36 601000 唐山港 2,974,850 9,103,041.00 0.50
37 600549 厦门钨业 200,000 4,808,000.00 0.26
38 600376 首开股份 800,000 4,024,000.00 0.22
39 600703 三安光电 80,402 1,993,165.58 0.11
40 002041 登海种业 50,000 1,739,500.00 0.10
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 97,168,074.29 5.78
2 600048 保利地产 93,950,399.97 5.59
3 600016 民生银行 78,861,533.19 4.69
4 002638 勤上光电 77,597,665.49 4.62
5 000650 仁和药业 74,556,072.67 4.44
6 000063 中兴通讯 72,487,342.76 4.31
7 000961 中南建设 72,248,723.19 4.30
8 002022 科华生物 61,830,285.28 3.68
9 002202 金风科技 59,909,839.02 3.57
10 600376 首开股份 57,993,404.07 3.45
11 601009 南京银行 57,913,031.30 3.45
12 600498 烽火通信 56,558,611.78 3.37
13 600089 特变电工 54,341,889.41 3.23
14 600383 金地集团 47,510,910.47 2.83
15 002028 思源电气 46,255,197.68 2.75
16 002032 苏 泊 尔 44,835,436.68 2.67
17 603000 人民网 41,930,223.42 2.50
18 000002 万
科Ａ 40,736,381.91 2.42
19 600703 三安光电 40,402,791.54 2.40
20 600125 铁龙物流 39,501,899.21 2.35
41
21 300198 纳川股份 37,332,266.19 2.22
22 600157 永泰能源 35,909,766.74 2.14
23 300171 东富龙 34,830,472.11 2.07
24 601601 中国太保 34,793,791.59 2.07
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 197,900,905.59 11.78
2 000002 万
科Ａ 129,681,361.80 7.72
3 600376 首开股份 116,052,347.61 6.91
4 300088 长信科技 78,088,267.43 4.65
5 600048 保利地产 73,564,818.41 4.38
6 600176 中国玻纤 69,887,742.79 4.16
7 002481 双塔食品 67,811,265.60 4.04
8 600066 宇通客车 67,306,738.43 4.01
9 603000 人民网 61,095,455.05 3.64
10 600703 三安光电 60,469,734.62 3.60
11 600016 民生银行 58,451,125.56 3.48
12 601669 中国电建 57,574,152.09 3.43
13 000625 长安汽车 53,533,185.04 3.19
14 000063 中兴通讯 48,116,701.62 2.86
15 601009 南京银行 47,230,110.44 2.81
16 600383 金地集团 47,074,153.41 2.80
17 600309 万华化学 46,409,064.83 2.76
18 300198 纳川股份 40,888,249.81 2.43
19 002154 报 喜 鸟 39,270,507.81 2.34
20 600880 博瑞传播 36,875,779.72 2.19
21 300105 龙源技术 36,380,249.00 2.16
22 600125 铁龙物流 34,265,874.46 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,239,663,765.87
卖出股票的收入（成交）总额 2,338,097,485.83
注：不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
42
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,392,000.00 4.35
其中：政策性金融债 79,392,000.00 4.35
4 企业债券 55,172,815.40 3.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 274,677,065.56 15.05
8 其他 - -
9 合计 409,241,880.96 22.42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110015 石化转债 960,000 91,545,600.00 5.02
2 110023 民生转债 563,190 54,364,730.70 2.98
3 113001 中行转债 563,000 54,233,790.00 2.97
4 126011 08 石化债 457,940 45,523,815.40 2.49
5 130243 13 国开43 400,000 39,720,000.00 2.18
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
43
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除勤上光电外，没有出现被监管部门立
案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
勤上光电（002638）于 2013 年 5 月 4 日发布公告称，于 2013 年 5 月 3 日收到中国证券监督管理
委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的《调查通知书》 。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的
投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 503,779.43
2 应收证券清算款 10,646,186.05
3 应收股利 -
4 应收利息 3,075,607.68
5 应收申购款 30,855.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,256,428.21
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110015 石化转债 91,545,600.00 5.02
44
2 110023 民生转债 54,364,730.70 2.98
3 113001 中行转债 54,233,790.00 2.97
4 127001 海直转债 32,419,236.46 1.78
5 113003 重工转债 20,658,438.40 1.13
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 146,560,000.00 8.03 重大事项
2 002022 科华生物 60,552,000.00 3.32 重大事项
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
72,543 31,051.02 269,631,159.07 11.97%1,982,903,138.40 88.03%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 316,740.63 0.0141%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份（含） 。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004 年 4 月 12 日)基金份额总额
8,324,975,786.82
本报告期期初基金份额总额
2,244,098,743.81
45
本报告期基金总申购份额
336,600,866.67
减：本报告期基金总赎回份额
328,165,313.01
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,252,534,297.47
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的
转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年 8月 14 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司股东会第三十五
次会议、第三届董事会第四十次会议审议通过，由庹启斌先生担任公司董事长，符学东先生不再担任
公司董事长。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券监督
管理委员会审核批准（证监许可[2013]1068号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会
计师事务所有限公司的报酬为 11 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 10 年的审计服务。
46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国中投证券
有限责任公司
1 1,019,811,398.00 22.28% 928,435.23 22.56%
-
东方证券股份
有限公司
1 848,282,128.35 18.53% 750,644.47 18.24%
-
兴业证券股份
有限公司
1 654,266,437.43 14.29% 595,645.07 14.48%
-
招商证券股份
有限公司
1 527,260,713.16 11.52% 466,574.11 11.34%
-
华融证券股份
有限公司
1 443,783,406.50 9.69% 404,019.20 9.82%
-
齐鲁证券有限
公司
1 293,443,506.38 6.41% 259,667.90 6.31%
-
中银国际证券
有限责任公司
1 282,623,177.48 6.17% 250,092.33 6.08%
-
国信证券股份
有限公司
1 181,515,142.88 3.97% 165,250.77 4.02%
-
平安证券有限
责任公司
1 130,443,763.80 2.85% 118,755.95 2.89%
-
中国国际金融
有限公司
1 48,956,400.85 1.07% 43,321.48 1.05%
-
海通证券股份
有限公司
1 46,415,740.42 1.01% 42,257.20 1.03%
-
申银万国证券
股份有限公司
1 40,729,371.66 0.89% 36,041.39 0.88%
-
中信证券股份
有限公司
2 39,689,524.79 0.87% 35,121.13 0.85%
-
华泰证券股份
有限公司
1 20,540,540.00 0.45% 18,699.85 0.45%
国泰君安证券 1 - - - - -
47
股份有限公司
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - -
-
国元证券股份
有限公司
1 - - - -
-
光大证券股份
有限公司
1 - - - -
-
华宝证券有限
责任公司
1 - - - -
-
国联证券股份
有限公司
1 - - - -
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，
通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报
告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
48
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机
构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营
机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管
理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机
构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有
权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中国中投证券有限
责任公司 331,365,339.48 34.87%
160,000,000.0
0
33.26% - - - -
东方证券股份有限
公司
76,387,349.89 8.04% - - - - - -
兴业证券股份有限
公司
301,654,052.31 31.74% - - - - - -
招商证券股份有限
公司
20,402,700.30 2.15% - - - - - -
华融证券股份有限
公司 191,232,387.09 20.12%
321,000,000.0
0
66.74% - - - -
齐鲁证券有限公司
- - - - - - - -
中银国际证券有限
责任公司
- - - - - - - -
国信证券股份有限
公司
4,137,000.00 0.44% - - - - - -
平安证券有限责任
公司
25,164,363.20 2.65% - - - - - -
中国国际金融有限
公司
- - - - - - - -
海通证券股份有限
公司
- - - - - - - -
49
申银万国证券股份
有限公司
- - - - - - - -
中信证券股份有限
公司
- - - - - - - -
华泰证券股份有限
公司
- - - - - - - -
国泰君安证券股份
有限公司
- - - - - - - -
中信建投证券股份
有限公司
- - - - - - - -
国元证券股份有限
公司
- - - - - - - -
光大证券股份有限
公司
- - - - - - - -
华宝证券有限责任
公司
- - - - - - - -
国联证券股份有限
公司
- - - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国联安基金管理有限公司关于提示投资者
及时更新已过期身份证件或者身份证明文
件的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-1-5
2
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加北京展恒基金销售有限公司相关费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报证券
日报和公司网站
2013-1-11
3
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加上海好买基金销售有限公司转换费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-1-17
4
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加申银万国证券股份有限公司相关费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-1-28
5
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加上海浦东发展银行股份有限公司相
关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-2-1
6
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持永泰能源（600157）估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-3-5
7
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金 2012 年年度报告的更正公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-3-29
50
8
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与上海天天基金销售有限公司相关费
率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-4-1
9
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金参与中国工商银行股份有限公司个人电
子银行基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-4-1
10
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加和讯信息科技有限公司为代销机构
并参加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-4-19
11
国联安基金管理有限公司关于旗下基金所
持长信科技（300088）估值调整的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报和公
司网站
2013-4-23
12
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金在上海好买基金销售有限公司开通定期
定额投资业务并参加相关费率优惠活动的
公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-6-7
13
国联安基金管理有限公司关于基金行业高
级管理人员变更公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-8-14
14
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基
金增加北京万银财富投资有限公司为代销
机构并参加相关费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-9-16
15
国联安基金管理有限公司关于旗下基金
2013 年第三季度报告的更正公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2013-10-26
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准国联安德盛小盘精选证券投资基金发行及募集的文件
2、国联安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
3、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》
4、 《国联安德盛小盘精选证券投资基金托管协议》
5、国联安德盛小盘精选证券投资基金审计报告正本、财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
7、中国证监会要求的其他文件
51
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
