工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资
基金 2013年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一四年三月三十一日
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013 年01月01日起至 12月31日止。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 19
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 56
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 58
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 58
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 58 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 58
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 59
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 59
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 61
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 62
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 62
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 62
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 64
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 70
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 70
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 70
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
基金简称 工银量化策略股票
基金主代码 481017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 249,185,656.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业
绩基准的长期投资收益。
投资策略 本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理
系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，
精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收
益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资
产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。
业绩比较基准 80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收
益率
风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于债
券型基金与混合型基金，属于风险较高的基金。本基
金基于数量化投资管理系统进行投资，在股票类基金
中属于风险中性的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 唐州徽
联系电话 400-811-9999 95566
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
注册地址 北京市西城区金融大街丙17号北
京银行大厦
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址 北京市西城区金融大街丙17号北 北京市西城区复兴门内大街1工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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京银行大厦8 层 号
邮政编码 100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场安永大楼16层
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街丙17号北京
银行大厦
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年
2012年 4月 26日(基金合同生效
日)-2012年12月31日
本期已实现收益 141,308,180.83 -132,803,150.97
本期利润 79,522,276.07 -63,458,232.79
加权平均基金份额本期利润 0.1500 -0.0472
本期加权平均净值利润率 14.89% -5.00%
本期基金份额净值增长率 8.33% -4.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配利润 9,885,419.66 -121,963,832.84
期末可供分配基金份额利润 0.0397 -0.1175
期末基金资产净值 259,071,075.67 995,665,408.64
期末基金份额净值 1.040 0.960
3.1.3 累计期末指标 2013年末
2012年末
基金份额累计净值增长率 4.00% -4.00%
注： （1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
（2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） ；
（4）本基金基金合同生效日为2012年 4月 26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -1.52% 1.17% -2.00% 0.92% 0.48% 0.25%
过去六个月 8.67% 1.26% 7.48% 1.02% 1.19% 0.24%
过去一年 8.33% 1.33% -0.82% 1.09% 9.15% 0.24%
自基金合同
生效起至今
4.00% 1.16% -4.89% 1.05% 8.89% 0.11%
注：1、本基金业绩比较基准为80%×中证800指数收益率+20%×上证国债指数指数收益率，每日
进行再平衡过程；
2、本基金基金合同生效日为2012年4月26日。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年4 月26日生效；
2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合
同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金的股票资产占基金资产的比例为60%-95%，
债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：1、本基金基金合同生效日为2012 年4月26 日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年；
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立以来均未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至 2013 年 12月 31日，公司旗下管理 42只开放式基金——工银瑞信核心价值股票型证券
投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长
股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基
金、工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工
银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300 指数证券投资基金、上证中央企业 50
交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选
股票型证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资
基金、工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费
服务行业股票型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略股票型证
券投资基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证500 指数分级证券投资基金、
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工
银瑞信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信
14 天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信 60 天
理财债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债
券型证券投资基金、工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金、工银瑞信产业债债券型证券
投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开
放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合
型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金、工银瑞信金融地产行业股票型
证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工
银瑞信信息产业股票型证券投资基金，证券投资基金管理规模逾1100亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
游凛峰
本基金
的基金
经理
2012年4月
26 日
- 20
先后在 Merrill Lynch Investment
Managers 担任美林集中基金和美林
保本基金基金经理，Fore Research &
Management担任Fore Equity Market
Neutral 组合基金经理，Jasper
Asset Management 担 任 Jasper
Gemini Fund基金基金经理；
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2009 年加入工银瑞信基金管理有限
公司；2009年 12 月 25日至今，担任
工银全球基金的基金经理；2010年5
月 25 日至今，担任工银全球精选基
金的基金经理；2012 年 4 月 26日至
今担任工银基本面量化策略股票基
金基金经理。
郝联峰
曾任本
基金的
基金经
理
2012年4月
26 日
2013 年 6
月7日
13
先后在海通证券历任高级研究员、投
资经理，国都证券担任证券投资总部
副总经理，中国再保险资产管理股份
有限公司历任权益投资部助理总经
理、研究发展部助理总经理，招商基
金管理有限公司担任首席经济学家
兼研究总监兼基金经理；
2010年加入工银瑞信， 曾任专户投资
总监，2012年 4月 26日至 2013年6
月7日担任工银基本面量化策略股票
基金基金经理，2012 年 7 月 4 日至
2013年 7 月 16 日担任工银中小盘股
票基金基金经理。
注：1、任职日期说明：
1）游凛峰的任职日期为基金合同生效日期
2）郝联峰的任职日期为基金合同生效日期
2、离任日期说明：郝联峰的离任日期为公司执委会的决议日期
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，公
平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产
投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，
在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2 公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”
的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委
托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基
金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经
理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场
价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生
的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况， 各基金/投资经理在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参
照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批
单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公
开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，
保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司主管领导、
法律合规部审批后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经
公司主管领导、法律合规部审批后执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流
程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司主管领导、法律合规部及其公司主管领导审核批准后执行。对于部分债券一级市场
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理应在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，有关申购方案和分配方案应报公司主管领导、法律合规部，以保证分
配结果符合公平交易的原则。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议， 或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情
况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争
议内容进行协调处理。
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性
解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行
监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资
经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、
督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资
组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜
在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽
核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。法
律合规部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 15 页 共 70 页
其中，中央交易室负责公平交易制度的披露，法律合规部负责公平交易控制方法的披露，风险管
理部负责按本制度3.4.1条的规定对公平交易制度执行情况中当年度同向交易价差的专项分析。
4报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的
交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组
合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾今年A-股走势最值得一提的是两大里程碑式的特征。第一是史无前例的风格分化，具
体表现在代表成长类的新兴行业与代表价值类的传统行业间的分化。一整年传媒行业上涨
102.56%而煤炭行业下跌 40.30%，两者分化超过 140%。与此同时代表传统行业的大盘蓝筹股与代
表新兴行业的中小盘股及创业板之间的表现差距也创了历史记录。代表大盘的沪深 300 指数下跌工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 16 页 共 70 页
了 7.65%而中小盘及创业板上涨了 15.37%及 82.73%，大盘与创业板之间的分化超过 90%。第二，
强者恒强的延续性也是空前的，创业板除了十月份有显著调整之外整年走势持续保持强劲，尤其
相对大盘。
上述分化的主要原因是整体经济增速放缓及经济结构调整导致代表大盘的权重企业盈利增
速下滑，使得资本市场对它们的关注度下降带来了市场估值的不断下降；由于新兴行业前景光明，
投资者对此情绪高涨，加上投资资本永远是追逐市场热点的特点使得行业内公司股价的估值不断
的提升。
本基金的既定策略是成长与估值平衡的长期机会外加新兴行业，如电子与传媒，及中长期成
长行业如军工、轻工制造、医药等的高成长机会。上半年，特别是第二季度，本基金的传媒行业
取得了较大的超额收益。下半年开始，本基金对前期涨幅显著超出大盘及本行业的股票做了部分
获利了结，此策略在第三季度没有得利，但在十月份对业绩贡献较为明显。即使在获利了结的同
时，本基金也密切关注高成长公司的股价回调机会。一整年中，本基金基于中国经济结构转型的
现实，对代表转型行业龙头的估值容忍度较为宽松。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金2013年净值增长率为8.33%。业绩比较基准增长率为-0.82%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们预期A-股市场未来1-2年正在孕育一波大行情。首先要说的是大盘蓝筹的
机会。此类企业因为经济增速放缓导致盈利增速下滑，其市场估值被连续打压。以历史最长的上
证综指为例，其估值（市盈率）从2009 年以来持续下降，现在的估值，9 倍已远远低于前期历史
低点，2005年7月的16倍及2008年10月的 12.5倍。十八届三中全会对整个经济状况的判断及
经济结构调整的思路切中中国经济问题的要害。将来经济政策原则是以市场导向，以国企改革来
调动企业及员工积极性，促进企业做强，盘活资本市场并积极投资于符合新经济发展的企业及项
目。这些自上而下的政策利好，给权重企业的调整带来了积极的氛围，只要它们能够抓住机遇，
优化企业运营，盈利增速企稳并逐步反弹，在我们整体经济增速还是全球最高的7%以上的基础上
是完全可能的。这种变化会给大盘蓝筹股带来估值修复及盈利预期改善的大行情。
其次，互联网发展至今已有 20 年，现在此技术正在进一步走入人们的生活之中。智能化通
讯（手机，平板电脑，电视）是第一步网络与电子技术结合的技术进化，接下来的应用将会发展
到智能穿戴。 我们预期将来5-10对社会影响最大的技术进化将会是智能家居及无人驾驶技术的逐
步推广及应用。另外，环保，传媒，医疗与军工都是符合结构转型或需求有显著增长的行业，其工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 17 页 共 70 页
中不乏长期投资机会。
在此大背景下展望明年的走势，本基金除了执行既定的成长与估值平衡的长期策略外，还会
注重大盘国企的改革进程及其过程中带来的投资机会。同时我们也会密切关注并参与高成长及新
兴行业，如信息技术、环保、传媒、医药、军工等的长期投资机会。我们也清醒地认识到，短期
经济状况不容乐观，市场也会有波动，本基金会合理利用市场的短期波动为投资者取得长期稳定
收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
4.6.1 加强合规风险的事前控制，认真履行依法监督检查职责，促进基金运作的合法合规性
和风险管理水平的提高
1、严格事前的监督审查和控制机制，保障业务开展的合法合规性。对基金募集和持续营销、
基金等各受托资产的投资管理、基金信息披露等方面都进行了事先的合法合规性审核工作，并利
用系统对相关投资组合的合规风险实现事前控制。
2、进行重点业务的事中、事后监控，主要是利用系统和人工方式，对投资交易活动和重大投
诉和处理情况进行合法合规性监控，对其中的合规风险进行提示和督促改进。
4.6.2 根据新出台的法律法规和行业的新要求，督促公司及时制定、更新规章制度和业务流
程
4.6.3及时展开各项检查，对控制手段提出改进建议和督促业务部门改进存在问题。
1、利用恒生交易系统公平交易模块，对本基金及本基金与基金管理人管理的其他基金等投资
组合之间的公平交易情况进行每日监控和每月检查，对本基金发生的潜在异常交易进行每日监测
和月度分析。
2、定期对本基金投资、销售和后台运营等各项业务开展情况、内部规章制度执行情况、合规
控制和风险控制情况进行系统全面的检查和评价，并及时督促业务部门改进存在的问题。
3、全面梳理各项业务的合规风险，对其中的合规风险进行识别、评估，并对现有的控制手段
提出改进性建议。
4.6.4 加强法律法规的教育和培训，促进公司合规文化的建设
1、有计划、有针对性地进行法律、合规培训，对新入职的员工开展合规培训，定期组织针对
全体员工的年度合规培训，并在日常工作中不定期的针对投资管理人员及其他相关业务人员组织
多种形式的合规培训。
2、每当新法规出台时，及时向公司员工发送并对有关新法规的主要条款进行解释或培训。
3、年底，组织员工签署合规声明，明确对员工的合规要求，促进员工合规意识的提升。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 18 页 共 70 页
4.6.5 依照法律法规和公司章程向董事会报告工作，保障董事会对公司和基金合规运作和风
险控制情况的知情权和监督权
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.7.1.1职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.7.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信基本面量化策略股
票型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 19 页 共 70 页
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2014）审字第60802052_A17号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金全体基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基
金财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和 2013 年
度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附
注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限
公司的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编
制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必
要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的
重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 20 页 共 70 页
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了工银瑞信基本面量化策略股票型证券投
资基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成
果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 李慧民 王珊珊
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层
审计报告日期 2014年 3月 21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 176,487.62 2,218,033.16
结算备付金
638,087.89 7,812,603.22
存出保证金
187,045.92 621,402.25
交易性金融资产 7.4.7.2 257,584,962.57 947,076,295.09
其中：股票投资
243,891,419.37 895,038,095.09
基金投资
- -
债券投资
13,693,543.20 52,038,200.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,600,000.00 39,000,000.00
应收证券清算款
296,459.05 3,394,666.44
应收利息 7.4.7.5 380,101.00 655,984.86
应收股利
- -
应收申购款
57,132.55 55,187.80 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
260,920,276.60 1,000,834,172.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
300,000.00 -
应付证券清算款
863.37 151,639.17
应付赎回款
593,786.62 2,110,270.10
应付管理人报酬
340,908.57 1,187,560.37
应付托管费
56,818.07 197,926.74
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 286,194.17 1,033,915.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 270,630.13 487,452.79
负债合计
1,849,200.93 5,168,764.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 249,185,656.01 1,037,667,627.42
未分配利润 7.4.7.10 9,885,419.66 -42,002,218.78
所有者权益合计
259,071,075.67 995,665,408.64
负债和所有者权益总计
260,920,276.60 1,000,834,172.82
注：1.报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.040 元，基金份额总额 249,185,656.01
份。
2.本基金基金合同生效日为2012年4月26日。
7.2 利润表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1日至2013年12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1月 1日至
2013 年 12月 31日
上年度可比期间
2012年4 月26日(基
金合同生效日)至
2012 年 12月 31 日
一、收入
94,765,505.39 -42,017,923.23
1.利息收入
1,355,188.41 9,149,815.95 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 22 页 共 70 页
其中：存款利息收入 7.4.7.11 86,088.47 6,301,107.58
债券利息收入
845,187.73 459,489.45
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
423,912.21 2,389,218.92
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
154,404,911.01 -122,239,612.48
其中：股票投资收益 7.4.7.12 147,589,238.29 -134,772,878.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -9,018.98 -108,329.39
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 6,824,691.70 12,641,595.18
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17 -61,785,904.76 69,344,918.18
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 791,310.73 1,726,955.12
减：二、费用
15,243,229.32 21,440,309.56
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 8,109,122.39 12,991,954.04
2．托管费 7.4.10.2.2 1,351,520.31 2,165,325.66
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.19 5,371,239.69 6,024,969.94
5．利息支出
1,066.77 -
其中：卖出回购金融资产支出
1,066.77 -
6．其他费用 7.4.7.20 410,280.16 258,059.92
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
79,522,276.07 -63,458,232.79
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
79,522,276.07 -63,458,232.79
注：本基金基金合同生效日为2012年4月 26日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1日至 2013 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 1,037,667,627.42 -42,002,218.78 995,665,408.64 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 79,522,276.07 79,522,276.07
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-788,481,971.41 -27,634,637.63 -816,116,609.04
其中：1.基金申购款 15,802,826.08 93,369.35 15,896,195.43
2.基金赎回款 -804,284,797.49 -27,728,006.98 -832,012,804.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67
项目
上年度可比期间
2012 年4 月 26日(基金合同生效日)至 2012 年12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,433,435,148.52 - 2,433,435,148.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -63,458,232.79 -63,458,232.79
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-1,395,767,521.10 21,456,014.01 -1,374,311,507.09
其中：1.基金申购款 7,712,580.14 -526,769.96 7,185,810.18
2.基金赎回款 -1,403,480,101.24 21,982,783.97 -1,381,497,317.27
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,037,667,627.42 -42,002,218.78 995,665,408.64
注：本基金基金合同生效日为2012年4月 26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______毕万英______
____朱辉毅____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 24 页 共 70 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可?2012?204号文《关于核准工银瑞信基本面量化
策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，
基金合同于2012年4月26日正式生效，首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金
为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、中
期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金
投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为 5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。业绩比较基准：80%×中证 800 指数收益率 + 20%×上证国债
指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，
同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修定的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券
投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内
容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2013年12 月 31日的财
务状况以及2013年度的经营成果和净值变动情况。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 25 页 共 70 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指
引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或权
益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债
券投资和衍生工具（主要系权证投资） ；
(2)金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效
套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入
当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，
同时调整公允价值变动收益； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 26 页 共 70 页
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入
方） ； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1)股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(2)债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费
用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直
线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用
后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
(4)分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允
价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付
的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 27 页 共 70 页
(5)回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差
异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本
基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃
市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负
债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做
必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其
他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具
的估值方法如下：
1)股票投资
(1)上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市的股票的估值
A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的
估值方法估值；
B.首次公开发行的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的
情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的同
一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，
采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 28 页 共 70 页
按中国证监会相关规定处理；
2)债券投资
(1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易日
后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重
大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经
济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价
不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公
允价值；
3)权证投资
(1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的
重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本计量；
(3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4)分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市
流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值；
5)其他 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 29 页 共 70 页
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列
示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/ （损失） 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/（累计亏损）”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按
协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率
差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提； 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额
入账；
(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额
入账；
(8)股利收益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、
交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异
较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式基金份额持有人可自行选择收益分配方式；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，现金红利
则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如投资者在不同销售机构选
择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
(2)每一基金份额享有同等分配权；
(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，
基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日；
(4)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；每次基金收益分配比例
不得低于期末可供分配利润的 30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算，期末
可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 70 页
同生效不满三个月，可不进行收益分配；
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
(6)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
无。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004 年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 32 页 共 70 页
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31日
上年度末
2012年12月 31日
活期存款 176,487.62 2,218,033.16
定期存款 - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 70 页
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 176,487.62 2,218,033.16
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 236,343,939.15 243,891,419.37 7,547,480.22
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 3,735,900.00 3,694,543.20 -41,356.80
银行间市场 9,946,110.00 9,999,000.00 52,890.00
合计 13,682,010.00 13,693,543.20 11,533.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 250,025,949.15 257,584,962.57 7,559,013.42
项目
上年度末
2012年 12月31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 825,678,973.48 895,038,095.09 69,359,121.61
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 12,125,883.43 12,130,200.00 4,316.57
银行间市场 39,926,520.00 39,908,000.00 -18,520.00
合计 52,052,403.43 52,038,200.00 -14,203.43
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 877,731,376.91 947,076,295.09 69,344,918.18
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 70 页
项目
本期末
2013年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 1,600,000.00 -
银行间市场 - -
合计 1,600,000.00 -
项目
上年度末
2012年12月31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场
39,000,000.00 -
银行间市场
- -
合计 39,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 156.60 1,615.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 313.94 3,867.27
应收债券利息 379,181.84 650,502.58
应收买入返售证券利息 356.00 -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息
其他 92.62 -
合计 380,101.00 655,984.86
注： “其他”为应收结算保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 35 页 共 70 页
2013年12月31日 2012年12月 31日
交易所市场应付交易费用 286,194.17 1,033,740.01
银行间市场应付交易费用 - 175.00
合计 286,194.17 1,033,915.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年 12月 31日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 1,130.13 7,952.79
预提审计费 65,000.00 45,000.00
预提信息披露费 200,000.00 180,000.00
预提账户维护费 4,500.00 4,500.00
合计 270,630.13 487,452.79
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,037,667,627.42 1,037,667,627.42
本期申购 15,802,826.08 15,802,826.08
本期赎回（以“-”号填列） -804,284,797.49 -804,284,797.49
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 249,185,656.01 249,185,656.01
注：申购含转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额；
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -121,963,832.84 79,961,614.06 -42,002,218.78
本期利润 141,308,180.83 -61,785,904.76 79,522,276.07
本期基金份额交易
产生的变动数
15,310,757.00 -42,945,394.63 -27,634,637.63
其中：基金申购款 337,685.15 -244,315.80 93,369.35 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 36 页 共 70 页
基金赎回款 14,973,071.85 -42,701,078.83 -27,728,006.98
本期已分配利润 - - -
本期末 34,655,104.99 -24,769,685.33 9,885,419.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
活期存款利息收入 25,266.81 1,079,435.30
定期存款利息收入 - 5,116,187.23
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 53,343.80 105,485.05
其他 7,477.86 -
合计 86,088.47 6,301,107.58
注： “其他”为结算保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年 4月 26日(基金
合同生效日)至2012年 12月
31日
卖出股票成交总额 2,060,295,828.91 1,670,813,806.80
减：卖出股票成本总额 1,912,706,590.62 1,805,586,685.07
买卖股票差价收入 147,589,238.29 -134,772,878.27
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12月31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生
效日)至2012年12月31日
卖出债券 （债转股及债券到
期兑付）成交总额
81,420,732.46 15,760,830.86
减：卖出债券（债转股及债
券到期兑付）成本总额
79,780,613.43 15,788,896.59
减：应收利息总额 1,649,138.01 80,263.66
债券投资收益 -9,018.98 -108,329.39
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 37 页 共 70 页
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间2012年 4月26日（基金合同生效日）至2012年12月 31
日止会计期间均未有资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间 2012年 4月 26日（基金合同生效日）至 2012年 12月 31
日止会计期间均未有贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间 2012 年4 月 26 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月
31日止会计期间均未有买卖收益权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度2012年4月26日（基金合同生效日）至 2012年12 月31 日止会
计期间均未有衍生工具其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年4月 26日(基金合同生效
日)至2012年 12月31 日
股票投资产生的股利收益 6,824,691.70 12,641,595.18
基金投资产生的股利收益 - -
合计 6,824,691.70 12,641,595.18
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月 1日至2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同
生效日)至2012年 12月31日
1.交易性金融资产 -61,785,904.76 69,344,918.18
——股票投资 -61,811,641.39 69,359,121.61
——债券投资 25,736.63 -14,203.43
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - - 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 38 页 共 70 页
合计 -61,785,904.76 69,344,918.18
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)
至 2012年12月31日
基金赎回费收入 735,662.97 1,726,811.84
基金转换费收入 908.93 143.28
其他 54,738.83 -
合计 791,310.73 1,726,955.12
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月1日至2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效
日)至2012年12月31 日
交易所市场交易费用
5,370,314.69 6,024,369.94
银行间市场交易费用 925.00 600.00
合计
5,371,239.69 6,024,969.94
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年
12月 31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生
效日)至 2012年 12月31日
审计费用 65,000.00 45,000.00
信息披露费 300,000.00 180,000.00
账户维护费 18,000.00 7,500.00
其他 400.00 -
银行费用 26,880.16 24,659.92
开户费 - 900.00
合计 410,280.16 258,059.92
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
8,109,122.39 12,991,954.04
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,168,018.75 4,855,665.29
注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 40 页 共 70 页
当期发生的基金应支付
的托管费
1,351,520.31 2,165,325.66
注：1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月 1日至 2013年12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限
公司
- - - - 9,700,000.00 895.53
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)至2012年12月 31日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行股份有限
公司
40,115,966.58 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年 1月1日至2013年12月 31
日
上年度可比期间
2012年4月26日(基金合同生效日)至2012年
12 月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 176,487.62 25,266.81 2,218,033.16 2,666,490.86工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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有限公司
注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度期末余额仅为活期存款，利息收入包括活期存款和存款投资收入。
3、本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
本基金于本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300315
掌趣
科技
2013年8
月 14 日
2014年
8 月 15
日
非公开
发行流
通受限
33.10 22.30 221,940 4,081,230.00 4,949,262.00 -
注：掌趣科技于2013年9月 12日发布公告，以资本公积向全体股东每10股转增8股，权益登记
日为 2013 年9 月 18日，除权除息日为 2013 年 9月 23 日。于权益登记日，工银瑞信基本面量化
策略股票型证券投资基金持有股票数量为123,300股，除权除息后，持有股票数量为221,940股。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601901
方正
证券
2013 年8 月27 日
重大事
项
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 229,500 1,394,833.721,356,345.00 -
000562
宏源
证券
2013年10月30日
重大事
项
8.22 - - 155,100 1,424,445.251,274,922.00 -
300291
华录
百纳
2013 年12 月9 日
重大事
项
34.99 - - 11,368 431,387.76 397,766.32 -
000625
长安
汽车
2013年12月31日
重大事
项
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 9,000 71,437.78 103,050.00 -工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 42 页 共 70 页
300190
维尔
利
2013年12月23日
重大事
项
22.06 2014 年3 月10 日 24.27 1,000 18,359.97 22,060.00 -
601012
隆基
股份
2013年12月17日
重大事
项
15.41 2014 年1 月13 日 14.78 100 1,798.56 1,541.00 -
注： 本基金截至2013年12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12月31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 300,000.00 元，于 2014 年1 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措
施；在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43 页 共 70 页
进行全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理
与风险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部
控制制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治
理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握
整体风险状况并进行决策。 公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，
监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
于2012 年12月31日和2013年12月31日，本基金未持有按短期信用评级的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2013年12月 31日
上年度末
2012年12月31日
AAA
- 6,912,000.00
AAA以下
1,007,773.20 -
未评级
- -
合计
1,007,773.20 6,912,000.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券；债券评级分类取自“北方之星”
债券投资分析系统。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45 页 共 70 页
2013年
12月 31
日
资产
银行存
款
176,487.62 - - - - - 176,487.62
结算备
付金
638,087.89 - - - - - 638,087.89
存出保
证金
187,045.92 - - - - - 187,045.92
交易性
金融资
产
9,999,000.00 - 2,686,770.00 -1,007,773.20243,891,419.37 257,584,962.57
买入返
售金融
资产
1,600,000.00 - - - - - 1,600,000.00
应收证
券清算
款
- - - - - 296,459.05 296,459.05
应收利
息
- - - - - 380,101.00 380,101.00
应收申
购款
- - - - - 57,132.55 57,132.55
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
12,600,621.43 - 2,686,770.00 -1,007,773.20244,625,111.97 260,920,276.60
负债
卖出回
购金融
资产款
300,000.00 - - - - - 300,000.00
应付证
券清算
款
- - - - - 863.37 863.37
应付赎
回款
- - - - - 593,786.62 593,786.62
应付管
理人报
酬
- - - - - 340,908.57 340,908.57
应付托
管费
- - - - - 56,818.07 56,818.07
应付交
易费用
- - - - - 286,194.17 286,194.17
其他负 - - - - - 270,630.13 270,630.13工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46 页 共 70 页
债
负债总
计
300,000.00 - - - - 1,549,200.93 1,849,200.93
利率敏
感度缺
口
12,300,621.43 - 2,686,770.00 -1,007,773.20243,075,911.04 259,071,075.67
上年度
末
2012年
12月 31
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存
款
2,218,033.16 - - - - - 2,218,033.16
结算备
付金
7,812,603.22 - - - - - 7,812,603.22
存出保
证金
- - - - - 621,402.25 621,402.25
交易性
金融资
产
- -45,126,200.006,912,000.00 -895,038,095.09 947,076,295.09
买入返
售金融
资产
39,000,000.00 - - - - - 39,000,000.00
应收证
券清算
款
- - - - - 3,394,666.44 3,394,666.44
应收利
息
- - - - - 655,984.86 655,984.86
应收申
购款
- - - - - 55,187.80 55,187.80
资产总
计
49,030,636.38 -45,126,200.006,912,000.00 -899,765,336.441,000,834,172.82
负债
应付证
券清算
款
- - - - - 151,639.17 151,639.17
应付赎
回款
- - - - - 2,110,270.10 2,110,270.10
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,187,560.37 1,187,560.37
应付托
管费
- - - - - 197,926.74 197,926.74工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 70 页
应付交
易费用
- - - - - 1,033,915.01 1,033,915.01
其他负
债
- - - - - 487,452.79 487,452.79
负债总
计
- - - - - 5,168,764.18 5,168,764.18
利率敏
感度缺
口
49,030,636.38 -45,126,200.006,912,000.00 -894,596,572.26 995,665,408.64
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
1、该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
2、假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
3、此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年12月31日 ）
上年度末（ 2012年12月31
日 ）
利率增加25 基准点 -1,906.17 -77,190.81
利率减少25 基准点 1,911.18 77,500.82
7.4.13.4.2 外汇风险
无。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
上年度末
2012年12月 31日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 70 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 243,891,419.37 94.14 895,038,095.09 89.89
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 13,693,543.20 5.29 52,038,200.00 5.23
交易性金融资产－贵金属投
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 257,584,962.57 99.43 947,076,295.09 95.12
注：1、本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%；债券及现金资产占基金
资产净值的比例为5%-40%。
2、由于四舍五入的原因公允价值值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
1、假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
3、Beta 系数是根据自基金成立日起至 2012 年 12 月 31 日的组合净值数据和基准
指数数据回归得出，反映了基金和基准的相关性。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2012年12月
31 日 ）
业绩比较基准增加5% 15,023,224.64 37,969,193.09
业绩比较基准减少5% -15,023,224.64 -37,969,193.09
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 70 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 243,891,419.37 93.47
其中：股票 243,891,419.37 93.47
2 固定收益投资 13,693,543.20 5.25
其中：债券 13,693,543.20 5.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 814,575.51 0.31
7 其他各项资产 920,738.52 0.35
8 合计 260,920,276.60 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 2,280,173.80 0.88
B
采矿业 1,485,858.92 0.57
C
制造业 118,953,407.58 45.92
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
1,847,145.18 0.71
E
建筑业 9,090,440.51 3.51
F
批发和零售业 11,944,264.89 4.61
G
交通运输、仓储和邮政业 2,221,701.62 0.86
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
16,485,371.85 6.36
J
金融业 55,803,455.74 21.54
K
房地产业 11,872,552.50 4.58
L
租赁和商务服务业 1,137,339.80 0.44
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 8,029,160.90 3.10
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 2,249,020.76 0.87 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 50 页 共 70 页
R
文化、体育和娱乐业 491,525.32 0.19
S
综合 - -
合计 243,891,419.37 94.14
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 157,720 6,581,655.60 2.54
2 600036 招商银行 553,331 6,025,774.59 2.33
3 300315 掌趣科技 229,640 5,170,098.00 2.00
4 600436 片仔癀 54,279 5,119,052.49 1.98
5 600066 宇通客车 273,846 4,808,735.76 1.86
6 600309 万华化学 224,491 4,646,963.70 1.79
7 000786 北新建材 262,182 4,588,185.00 1.77
8 600000 浦发银行 476,476 4,493,168.68 1.73
9 601166 兴业银行 437,724 4,438,521.36 1.71
10 000651 格力电器 130,357 4,257,459.62 1.64
11 600016 民生银行 545,482 4,211,121.04 1.63
12 000888 峨眉山Ａ 207,166 4,091,528.50 1.58
13 002372 伟星新材 274,759 4,071,928.38 1.57
14 600015 华夏银行 438,220 3,755,545.40 1.45
15 601933 永辉超市 274,805 3,652,158.45 1.41
16 601117 中国化学 452,499 3,619,992.00 1.40
17 600085 同仁堂 159,218 3,407,265.20 1.32
18 600704 物产中大 295,800 3,357,330.00 1.30
19 002475 立讯精密 98,967 3,307,477.14 1.28
20 600835 上海机电 175,242 3,093,021.30 1.19
21 600690 青岛海尔 146,790 2,862,405.00 1.10
22 600705 中航投资 164,700 2,796,606.00 1.08
23 300005 探路者 167,252 2,659,306.80 1.03
24 000581 威孚高科 86,336 2,659,148.80 1.03
25 000538 云南白药 24,285 2,476,827.15 0.96
26 600100 同方股份 234,400 2,383,848.00 0.92
27 002035 华帝股份 193,376 2,364,988.48 0.91
28 600763 通策医疗 70,238 2,249,020.76 0.87
29 002140 东华科技 118,466 2,234,268.76 0.86 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 51 页 共 70 页
30 601377 兴业证券 232,510 2,199,544.60 0.85
31 601169 北京银行 290,040 2,178,200.40 0.84
32 600570 恒生电子 97,880 2,041,776.80 0.79
33 601601 中国太保 108,487 2,010,264.11 0.78
34 601628 中国人寿 126,889 1,919,830.57 0.74
35 600109 国金证券 112,300 1,905,731.00 0.74
36 600519 贵州茅台 14,473 1,858,043.74 0.72
37 002595 豪迈科技 46,815 1,851,065.10 0.71
38 000069 华侨城Ａ 347,656 1,842,576.80 0.71
39 002293 罗莱家纺 76,312 1,816,988.72 0.70
40 002244 滨江集团 248,692 1,753,278.60 0.68
41 300006 莱美药业 58,848 1,705,415.04 0.66
42 600886 国投电力 430,501 1,691,868.93 0.65
43 300113 顺网科技 30,955 1,587,062.85 0.61
44 600030 中信证券 123,128 1,569,882.00 0.61
45 601766 中国南车 312,100 1,563,621.00 0.60
46 600837 海通证券 137,452 1,555,956.64 0.60
47 600369 西南证券 156,400 1,553,052.00 0.60
48 000333 美的集团 30,716 1,535,800.00 0.59
49 600315 上海家化 36,234 1,530,161.82 0.59
50 600153 建发股份 212,550 1,519,732.50 0.59
51 000001 平安银行 123,819 1,516,782.75 0.59
52 002250 联化科技 71,354 1,497,720.46 0.58
53 000024 招商地产 70,506 1,465,114.68 0.57
54 000402 金 融 街 276,800 1,447,664.00 0.56
55 002648 卫星石化 48,846 1,415,557.08 0.55
56 002041 登海种业 40,620 1,413,169.80 0.55
57 000639 西王食品 79,200 1,386,000.00 0.53
58 601901 方正证券 229,500 1,356,345.00 0.52
59 000970 中科三环 102,415 1,315,008.60 0.51
60 603000 人民网 16,810 1,310,675.70 0.51
61 000063 中兴通讯 100,130 1,308,699.10 0.51
62 601336 新华保险 56,565 1,294,207.20 0.50
63 000562 宏源证券 155,100 1,274,922.00 0.49
64 600366 宁波韵升 92,200 1,268,672.00 0.49
65 000851 高鸿股份 130,500 1,263,240.00 0.49
66 002065 东华软件 36,819 1,244,482.20 0.48
67 600446 金证股份 79,987 1,235,799.15 0.48
68 002501 利源精制 87,644 1,227,892.44 0.47 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 52 页 共 70 页
69 000423 东阿阿胶 30,522 1,207,450.32 0.47
70 000553 沙隆达Ａ 103,600 1,186,220.00 0.46
71 600104 上汽集团 82,900 1,172,206.00 0.45
72 600584 长电科技 182,600 1,168,640.00 0.45
73 600585 海螺水泥 68,550 1,162,608.00 0.45
74 600276 恒瑞医药 30,474 1,157,402.52 0.45
75 000400 许继电气 37,150 1,154,993.50 0.45
76 002033 丽江旅游 85,000 1,150,900.00 0.44
77 300034 钢研高纳 58,557 1,104,385.02 0.43
78 000568 泸州老窖 52,093 1,049,153.02 0.40
79 600999 招商证券 82,100 1,041,028.00 0.40
80 002230 科大讯飞 20,953 1,002,601.05 0.39
81 600827 友谊股份 100,007 987,069.09 0.38
82 600791 京能置业 171,149 978,972.28 0.38
83 600559 老白干酒 37,555 975,303.35 0.38
84 002431 棕榈园林 47,100 973,086.00 0.38
85 000876 新 希 望 67,900 973,007.00 0.38
86 002407 多氟多 69,676 962,225.56 0.37
87 600761 安徽合力 78,997 955,073.73 0.37
88 600535 天士力 21,988 943,065.32 0.36
89 600266 北京城建 97,080 939,734.40 0.36
90 000826 桑德环境 26,497 922,095.60 0.36
91 002049 同方国芯 17,672 872,643.36 0.34
92 300101 国腾电子 43,800 866,364.00 0.33
93 002025 航天电器 65,882 866,348.30 0.33
94 600019 宝钢股份 210,900 862,581.00 0.33
95 600741 华域汽车 84,254 854,335.56 0.33
96 300351 永贵电器 28,741 833,489.00 0.32
97 600809 山西汾酒 43,148 832,756.40 0.32
98 000031 中粮地产 213,331 791,458.01 0.31
99 600438 通威股份 87,199 780,431.05 0.30
100 000517 荣安地产 158,819 776,624.91 0.30
101 002465 海格通信 37,100 770,938.00 0.30
102 002146 荣盛发展 76,357 763,570.00 0.29
103 601688 华泰证券 83,600 749,056.00 0.29
104 600702 沱牌舍得 49,600 745,984.00 0.29
105 600893 航空动力 38,552 737,499.76 0.28
106 300212 易华录 25,200 711,144.00 0.27
107 601808 中海油服 31,222 696,875.04 0.27 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 53 页 共 70 页
108 000895 双汇发展 14,571 686,002.68 0.26
109 600067 冠城大通 105,300 681,291.00 0.26
110 002038 双鹭药业 13,350 674,842.50 0.26
111 601668 中国建筑 213,669 670,920.66 0.26
112 601888 中国国旅 19,082 665,961.80 0.26
113 000750 国海证券 56,770 649,448.80 0.25
114 601006 大秦铁路 87,300 645,147.00 0.25
115 002325 洪涛股份 66,399 636,766.41 0.25
116 601058 赛轮股份 45,200 633,704.00 0.24
117 300059 东方财富 41,600 631,488.00 0.24
118 002612 朗姿股份 22,000 615,560.00 0.24
119 002311 海大集团 51,997 610,444.78 0.24
120 600038 哈飞股份 21,901 602,058.49 0.23
121 600428 中远航运 169,379 594,520.29 0.23
122 002653 海思科 29,100 575,307.00 0.22
123 002318 久立特材 30,443 544,929.70 0.21
124 600118 中国卫星 29,200 541,076.00 0.21
125 600801 华新水泥 44,400 539,016.00 0.21
126 600048 保利地产 65,227 538,122.75 0.21
127 000596 古井贡酒 23,921 536,308.82 0.21
128 600507 方大特钢 145,000 532,150.00 0.21
129 002701 奥瑞金 13,826 529,121.02 0.20
130 000656 金科股份 65,245 527,179.60 0.20
131 300182 捷成股份 13,000 517,140.00 0.20
132 600720 祁连山 76,580 512,320.20 0.20
133 002108 沧州明珠 60,200 505,078.00 0.19
134 600383 金地集团 75,131 501,875.08 0.19
135 002299 圣农发展 51,400 494,982.00 0.19
136 002091 江苏国泰 41,360 480,603.20 0.19
137 600597 光明乳业 21,648 480,585.60 0.19
138 600820 隧道股份 52,100 472,547.00 0.18
139 002327 富安娜 30,919 462,239.05 0.18
140 600887 伊利股份 11,785 460,557.80 0.18
141 000850 华茂股份 96,200 455,988.00 0.18
142 601998 中信银行 115,600 447,372.00 0.17
143 600111 包钢稀土 19,200 427,584.00 0.17
144 000513 丽珠集团 10,885 421,140.65 0.16
145 600459 贵研铂业 20,800 419,536.00 0.16
146 000708 大冶特钢 72,600 417,450.00 0.16 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 54 页 共 70 页
147 300291 华录百纳 11,368 397,766.32 0.15
148 600009 上海机场 27,200 389,504.00 0.15
149 002565 上海绿新 18,954 380,217.24 0.15
150 300026 红日药业 9,800 366,128.00 0.14
151 000061 农 产 品 43,300 364,586.00 0.14
152 600335 国机汽车 27,935 362,875.65 0.14
153 002296 辉煌科技 16,500 342,705.00 0.13
154 600199 金种子酒 32,900 333,606.00 0.13
155 000525 红 太 阳 22,226 333,390.00 0.13
156 600855 航天长峰 21,000 331,590.00 0.13
157 000671 阳 光 城 35,233 327,314.57 0.13
158 000726 鲁
泰Ａ 30,846 324,808.38 0.13
159 601018 宁波港 128,800 314,272.00 0.12
160 600498 烽火通信 20,160 310,464.00 0.12
161 600713 南京医药 58,500 308,880.00 0.12
162 601699 潞安环能 28,237 301,288.79 0.12
163 002104 恒宝股份 19,300 292,588.00 0.11
164 600517 置信电气 19,700 291,560.00 0.11
165 600406 国电南瑞 18,800 279,556.00 0.11
166 600270 外运发展 27,307 278,258.33 0.11
167 000898 *ST鞍钢 85,200 273,492.00 0.11
168 000932 华菱钢铁 138,400 268,496.00 0.10
169 000831 五矿稀土 12,131 267,488.55 0.10
170 002273 水晶光电 16,800 267,120.00 0.10
171 002508 老板电器 6,700 264,516.00 0.10
172 002620 瑞和股份 15,600 264,108.00 0.10
173 000401 冀东水泥 31,000 262,880.00 0.10
174 601299 中国北车 52,900 260,268.00 0.10
175 002649 博彦科技 8,350 246,074.50 0.09
176 300298 三诺生物 3,400 234,124.00 0.09
177 600157 永泰能源 41,400 223,146.00 0.09
178 601886 江河创建 27,902 218,751.68 0.08
179 600518 康美药业 11,527 207,486.00 0.08
180 000519 江南红箭 16,400 205,820.00 0.08
181 002241 歌尔声学 5,800 203,464.00 0.08
182 002152 广电运通 10,300 197,657.00 0.08
183 002456 欧菲光 4,100 197,128.00 0.08
184 300017 网宿科技 2,283 193,370.10 0.07
185 002477 雏鹰农牧 18,200 188,188.00 0.07 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 55 页 共 70 页
186 000002 万
科Ａ 23,230 186,536.90 0.07
187 002069 獐 子 岛 12,600 183,834.00 0.07
188 002491 通鼎光电 11,536 172,924.64 0.07
189 000858 五 粮 液 10,700 167,562.00 0.06
190 002643 烟台万润 12,126 161,639.58 0.06
191 600867 通化东宝 10,300 157,693.00 0.06
192 002503 搜于特 15,600 155,844.00 0.06
193 600795 国电电力 66,075 155,276.25 0.06
194 000783 长江证券 14,700 152,880.00 0.06
195 600123 兰花科创 13,153 140,342.51 0.05
196 300104 乐视网 3,400 138,720.00 0.05
197 600362 江西铜业 9,500 134,710.00 0.05
198 000686 东北证券 8,000 126,560.00 0.05
199 600348 阳泉煤业 17,593 124,206.58 0.05
200 600884 杉杉股份 9,800 120,736.00 0.05
201 600967 北方创业 6,666 114,988.50 0.04
202 600185 格力地产 13,700 114,669.00 0.04
203 300224 正海磁材 7,400 110,334.00 0.04
204 300128 锦富新材 8,400 107,688.00 0.04
205 000625 长安汽车 9,000 103,050.00 0.04
206 000157 中联重科 18,529 100,983.05 0.04
207 300027 华谊兄弟 3,200 89,024.00 0.03
208 300314 戴维医疗 3,838 83,169.46 0.03
209 002285 世联地产 5,022 79,146.72 0.03
210 002080 中材科技 6,349 78,283.17 0.03
211 300058 蓝色光标 1,500 77,700.00 0.03
212 600238 海南椰岛 10,400 75,920.00 0.03
213 300052 中青宝 3,000 74,310.00 0.03
214 600031 三一重工 11,088 71,184.96 0.03
215 600637 百视通 1,900 70,243.00 0.03
216 000915 山大华特 2,186 67,132.06 0.03
217 300137 先河环保 3,200 56,416.00 0.02
218 600549 厦门钨业 2,191 52,671.64 0.02
219 300228 富瑞特装 500 39,500.00 0.02
220 300033 同花顺 1,270 30,162.50 0.01
221 002344 海宁皮城 1,400 29,092.00 0.01
222 300190 维尔利 1,000 22,060.00 0.01
223 300037 新宙邦 700 13,167.00 0.01
224 002221 东华能源 1,100 11,473.00 0.00 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 56 页 共 70 页
225 300285 国瓷材料 242 7,676.24 0.00
226 000049 德赛电池 100 7,020.00 0.00
227 600633 浙报传媒 100 3,037.00 0.00
228 000999 华润三九 115 2,862.35 0.00
229 002460 赣锋锂业 100 2,344.00 0.00
230 300090 盛运股份 62 2,150.78 0.00
231 002129 中环股份 100 1,858.00 0.00
232 600880 博瑞传播 100 1,698.00 0.00
233 601012 隆基股份 100 1,541.00 0.00
234 002024 苏宁云商 100 903.00 0.00
235 601519 大智慧 100 668.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 27,320,995.66 2.74
2 000001 平安银行 22,375,259.77 2.25
3 600015 华夏银行 20,952,291.67 2.10
4 600570 恒生电子 20,754,316.32 2.08
5 002475 立讯精密 18,551,607.93 1.86
6 600519 贵州茅台 18,292,841.78 1.84
7 300315 掌趣科技 17,696,434.42 1.78
8 002311 海大集团 16,746,136.92 1.68
9 000063 中兴通讯 14,493,823.48 1.46
10 002140 东华科技 13,847,541.24 1.39
11 000581 威孚高科 13,411,646.56 1.35
12 600809 山西汾酒 12,608,158.54 1.27
13 002080 中材科技 12,573,299.78 1.26
14 000568 泸州老窖 12,547,490.53 1.26
15 002273 水晶光电 12,471,040.83 1.25
16 600315 上海家化 12,293,588.37 1.23
17 601933 永辉超市 12,285,212.52 1.23
18 601318 中国平安 12,099,952.26 1.22
19 300314 戴维医疗 11,787,403.18 1.18 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 57 页 共 70 页
20 600362 江西铜业 11,468,922.43 1.15
注：1、买入包括基金申购新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 88,518,722.51 8.89
2 600016 民生银行 76,297,707.34 7.66
3 600000 浦发银行 46,898,558.35 4.71
4 600519 贵州茅台 42,608,459.13 4.28
5 601668 中国建筑 38,870,676.05 3.90
6 000651 格力电器 37,771,172.71 3.79
7 300315 掌趣科技 34,005,233.46 3.42
8 600066 宇通客车 33,435,813.39 3.36
9 000568 泸州老窖 32,123,003.52 3.23
10 600015 华夏银行 26,235,850.14 2.64
11 000858 五 粮 液 25,955,803.69 2.61
12 002475 立讯精密 25,195,717.99 2.53
13 600570 恒生电子 24,813,530.55 2.49
14 002311 海大集团 23,633,840.92 2.37
15 000001 平安银行 20,411,973.88 2.05
16 000895 双汇发展 20,106,052.91 2.02
17 000002 万
科Ａ 19,085,995.51 1.92
18 002140 东华科技 18,367,052.50 1.84
19 002273 水晶光电 17,996,173.84 1.81
20 000581 威孚高科 17,302,319.70 1.74
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,323,371,556.29
卖出股票收入（成交）总额 2,060,295,828.91
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 58 页 共 70 页
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 2,686,770.00 1.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 9,999,000.00 3.86
其中：政策性金融债 9,999,000.00 3.86
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 1,007,773.20 0.39
8 其他 - -
9 合计 13,693,543.20 5.29
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 130201 13国开01 100,000 9,999,000.00 3.86
2 019307 13国债07 27,000 2,686,770.00 1.04
3 110023 民生转债 10,440 1,007,773.20 0.39
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 59 页 共 70 页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 187,045.92
2 应收证券清算款 296,459.05
3 应收股利 -
4 应收利息 380,101.00
5 应收申购款 57,132.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 920,738.52
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110023 民生转债 1,007,773.20 0.39
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 60 页 共 70 页
价值 例（%）
1 300315 掌趣科技 4,949,262.00 1.91 非公开发行
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,914 27,954.42 98,874.23 0.04% 249,086,781.78 99.96%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
183,300.61 0.07%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 10
万到 50万份；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万到50万份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年4 月26 日 ）基金份额总额
2,433,435,148.52
本报告期期初基金份额总额 1,037,667,627.42
本报告期基金总申购份额 15,802,826.08
减:本报告期基金总赎回份额 804,284,797.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 249,185,656.01
注：1、总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、总赎回份额含转换出份额。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 61 页 共 70 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
2013年2月2日，基金管理人发布了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的
公告》 ，经基金管理人第三届董事会十五次会议审议并通过，夏洪彬先生不再担任副总经理职务，
副总经理职务由毕万英先生担任；
基金管理人于 2013 年 10 月 30 日在指定媒体及公司网站上披露了《工银瑞信基金管理
有限公司董事长变更公告》 ，经基金管理人第四十八次股东会和第三届董事会第二十二次会议审
议通过，李晓鹏先生辞去公司董事长职务，董事长变更为陈焕祥先生；
基金管理人于 2013 年 12 月 28 日在指定媒体及公司网站上披露了《工银瑞信基金管理
有限公司关于变更法定代表人的公告》 ，经基金管理人第四十八次股东会审议并通过，法定代表
人变更为郭特华女士。
2、基金托管人：
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董
事长职务。
2013年 6月 1日中国银行股份有限公司公告，自 2013年 5 月 31 日起，田国立先生就任
本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
无。
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 62 页 共 70 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用陆万伍仟元整，该审计
机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 776,989,107.59 23.08% 707,367.38 24.18% -
银河证券 2 693,816,008.15 20.61% 622,802.42 21.29% -
招商证券 1 648,313,066.76 19.26% 573,694.48 19.61% -
瑞银证券 1 486,710,037.84 14.46% 333,351.42 11.40% -
国泰君安 1 469,556,836.91 13.95% 427,482.67 14.62% -
民生证券 1 195,681,475.39 5.81% 173,159.25 5.92% -
中投证券 1 95,626,509.52 2.84% 87,058.54 2.98% -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 63 页 共 70 页
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)确定券商数量：根据以上标准对不同券商进行考察、选择和确定。投资研究部门（权益投资部，
固定收益部，专户投资部，研究部和中央交易室）根据公司基金规模和服务需求等因素确定对合
作券商的数量，每年根据公司经营规模变化及券商评估结果决定是否需要新增或调整合作券商，
选定的名单需经主管投资副总和总经理审批同意。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券主管
机关各留存一份，工银瑞信法律合规部留存备案，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并根
据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构，
租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用其
交易席位。
证券公司席位的变更情况
在报告期内本基金新增瑞银证券有限责任公司的393090深圳交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 37,104,799.64 72.24%1,105,600,000.00 43.26% - -
银河证券 1,003,001.20 1.95% 446,500,000.00 17.47% - -
招商证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国泰君安 12,213,370.50 23.78% 640,600,000.00 25.07% - -
民生证券 - - - - - -
中投证券 1,044,000.00 2.03% 362,900,000.00 14.20% - -工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 64 页 共 70 页
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 1月7日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统银联
支付业务及部分费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月14日
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海天天基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月21日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州数米基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 1月23日
5
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通网上直销基金组合投资业务
的公告
三大报、公司网站
2013年 1月26日
6
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销手机交易业务的公
告
三大报、公司网站
2013年 1月29日
7 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2013年 2月2日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 65 页 共 70 页
副总经理变更的公告
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金在中国工商银行开通基
金定投业务并参加定投申购费率
优惠活动的公告
三大报、公司网站
2013年 2月26日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参加中国工
商银行个人电子银行基金申购费
率优惠活动的公告
三大报、公司网站
2013年 3月29日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统支付
宝支付业务及部分费率优惠的公
告
三大报、公司网站
2013年 4月24日
11
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海好买基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 5月3日
12
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加诺亚正行（上海）基金销售
投资顾问有限公司为旗下基金代
销机构并实行申购费率优惠的公
告
三大报、公司网站
2013年 5月10日
13
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加和讯信息科技有限公司为旗
下基金代销机构并实行申购费率
优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 5月15日
14
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金所持上海家化股票
估值调整的公告
三大报、公司网站
2013年 5月15日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 66 页 共 70 页
15
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加大通证券股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 5月25日
16
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加杭州金观诚基金销售有限公
司为旗下基金代销机构并实行申
购费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 6月3日
17
工银瑞信基金管理有限公司关于
变更基金经理的公告
三大报、公司网站
2013年 6月14日
18
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海利得基金销售有限公司
为旗下基金代销机构并实行申购
费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 6月18日
19
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 6月22日
20
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加嘉实财富管理有限公司为旗
下基金代销机构以及费率优惠的
公告
三大报、公司网站
2013年 6月26日
21
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统银联
支付基金定投业务、增加银联支
付支持银行卡及部分费率优惠的
公告
三大报、公司网站
2013年 7月8日
22
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加万银财富（北京）基金销售
有限公司为旗下基金代销机构的
公告
三大报、公司网站
2013年 7月11日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 67 页 共 70 页
23
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 7月18日
24
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 7月25日
25
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通网上交易定期不定额业务的
公告
三大报、公司网站
2013年 7月26日
26
工银瑞信基金管理有限公司关于
基金直销网上交易开通公安部实
名验证开户业务及调整汇款交易
业务规则的公告
三大报、公司网站
2013年 7月26日
27
工银瑞信基金管理有限公司关于
开通基金直销自助交易系统易宝
支付业务及部分费率优惠的公告
三大报、公司网站
2013年 8月6日
28
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金申购掌趣科技非公开发
行股票的公告
三大报、公司网站
2013年 8月16日
29
工银瑞信基金管理有限公司董事
郭特华女士代为履行董事长职务
的公告
三大报、公司网站
2013年 9月7日
30
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分基金持有的长期停牌股
票估值方法调整的公告
三大报、公司网站
2013年 9月11日
31
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与万银财
富（北京）基金销售有限公司网
上交易申购费率优惠活动的公告
三大报、公司网站
2013年 9月13日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 68 页 共 70 页
32
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加华安证券股份有限公司为旗
下基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 9月18日
33
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海长量基金销售投资顾问
有限公司为旗下基金代销机构的
公告
三大报、公司网站
2013年 10月9日
34
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与上海长
量基金销售投资顾问有限公司非
现场方式申购、定投费率优惠活
动的公告
三大报、公司网站
2013年 10月9日
35
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加浙江同花顺基金销售有限公
司为旗下基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 10月9日
36
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与浙江同
花顺基金销售有限公司非现场方
式申购、定投费率优惠活动的公
告
三大报、公司网站
2013年 10月9日
37
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与深圳市
新兰德证券投资咨询有限公司非
现场方式申购、定投费率优惠活
动的公告
三大报、公司网站
2013年 10月15日
38
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加深圳市新兰德证券投资咨询
有限公司为旗下基金代销机构的
公告
三大报、公司网站
2013年 10月15日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 69 页 共 70 页
39
工银瑞信基金管理有限公司董事
长变更公告
三大报、公司网站
2013年 10月30日
40
工银瑞信基金管理有限公司关于
直销网上交易系统开通赎回转购
业务的公告
三大报、公司网站
2013年 10月31日
41
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金参与宜信普
泽投资顾问（北京）有限公司非
现场方式申购、定投费率优惠活
动的公告
三大报、公司网站
2013年 11月8日
42
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加宜信普泽投资顾问（北京）
有限公司为旗下基金代销机构的
公告
三大报、公司网站
2013年 11月8日
43
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加上海通华财富资产管理有限
公司为旗下基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 12月3日
44
工银瑞信基金管理有限公司关于
调整旗下开放式基金在直销机构
定期定额申购每次最低扣款额的
公告
三大报、公司网站
2013年 12月5日
45
工银瑞信基金管理有限公司关于
增加华龙证券有限责任公司为旗
下部分基金代销机构的公告
三大报、公司网站
2013年 12月12日
46
工银瑞信基金管理有限公司关于
通过中国工商银行股份有限公司
开通旗下部分开放式基金转换业
务的公告
三大报、公司网站
2013年 12月25日
47 工银瑞信基金管理有限公司关于 三大报、公司网站 2013年 12月28日 工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 70 页 共 70 页
变更法定代表人的公告
注：三大报指中国证券报、上海证券报、证券时报。
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的文件
2、 《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的办公场所。
13.3 查阅方式
投资者可于营业时间查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
