华宝兴业现金 添益交易型 货币市场基 金
2013 年年度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月31 日
华宝添益 2013 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 14
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 15
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 15
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 39
8.2 债券回 购融 资情 况
.................................................................................................................... 40
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
.................................................................................................... 40
8.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 41
8.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细
............................ 41
8.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离
............................................ 42
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 42
8.8 投资组 合报 告附 注
.................................................................................................................... 42华宝添益 2013 年年度报告
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§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 43
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 43
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人
.................................................................................................... 43
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 43
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 44
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 44
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 44
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 45
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5%的情 况
............................................................................................. 47
11.9 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 47
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 51
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金
基金简 称 华宝添 益
基金主 代码 511990
交易代 码 511990
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 27 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 55,354,185.17 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2013-01-28
注：本 基金 份额 净值 为100 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 保持本 金的 安全 性和 基金 财产的 流动 性， 追求 高于 比 较
基准的 稳定 收益 。
投资策 略 1.久期 策略 ： 基于对 宏观 经济环 境的 深入 研究 ， 预期未
来市场 利率 的变 化趋 势， 结合基 金未 来现 金流 的分 析，
确定投 资组 合平 均剩 余期 限,把握买 卖时 机。
2.收益 率曲 线策 略： 收益 率 曲线策 略是 根据 收益 曲线 的
非平行 移动 调整 资产 组合 ，将预 期到 的变 动资 本化 。
3.类属 配置 策略 ： 类属配 置策略 主要 实现 两个 目标 ： 一
是通过 类属 配置 满足 基金 流动性 需求 ， 二是通 过类 属配
置获得 投资 收益 。
4.套利 策略 ： 基金管 理人 将在保证 基金 的安 全性 和流 动
性的前 提下 ， 适 当参 与市 场的套 利， 捕捉 和把 握无 风险
套利机 会， 进行跨 市场 、 跨品种 操作 ， 以期 获得 安全的
超额收益。
5.逆回 购策 略： 基金 管理 人 将密切 关注 由于 新股 申购 等
原因导 致的 短期 资金 需求 激增的 机会 ， 通过逆 回购 的方
式融出 资金 以分 享短 期资 金拆借 利率 陡升 的投 资机 会 。
6. 现金流管理策略：投资 运作中本基金将采用均衡 分
布、 滚 动投 资、 优化 期限 配 置等方 法， 加强 流动 性管 理。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品
种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。 华宝添益 2013 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证券报、上海证券报、证券
时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.fsfund.com
基金年 度报 告报 告备 置地 点 本基金年报置备地点包括基金管
理人办公场所和基金托管人办公
场所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦36 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年12 月27 日(基 金合 同生效华宝添益 2013 年年度报告
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日)-2012 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 122,067,709.50 898,931.56
本期利 润 122,067,709.50 898,931.56
本期净 值收 益率 3.7382% 0.0499%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末
期末基 金资 产净 值 5,535,418,516.79 1,803,310,821.23
期末基 金份 额净 值 100.0000 100.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末 2012 年末
累计净 值收 益率 3.7899% 0.0499%
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收 益）扣除
相关费用后的 余额，本 期 利润为本期已 实现收益 加 上本期公允价 值变动收 益 。由于货币 市场基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3、本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1621% 0.0017% 0.3403% 0.0000% 0.8218% 0.0017%
过去六 个月 2.0843% 0.0023% 0.6805% 0.0000% 1.4038% 0.0023%
过去一 年 3.7382% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3882% 0.0026%
自基金 合同
生效日 起至
今
3.7899% 0.0026% 1.3684% 0.0000% 2.4215% 0.0026%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 同期 七天 通知 存款 利率（ 税后 ） 。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收益 率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2012 年 12 月 27 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：根 据基 金合 同的 约定 ，基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6 个月内 使基金 的投 资组 合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至2013 年 6 月 27 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本基 金合 同于2012 年12 月27 日生效 ， 合同 生效 当年按 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2013 121,364,916.84 - 702,792.66 122,067,709.50
2012 682,821.23 - 216,110.33 898,931.56
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合计 122,047,738.07 - 918,902.99 122,966,641.06
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2013 年 12
月31 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、 华宝 兴 业资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 42,053,592,319.43 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈昕
本基金基
金经理、
华宝兴业
现金宝货
币基金经
理、华宝
兴业中证
短融50 债
券基金基
金经理
2012 年12 月27 日 - 9 年
经济学学士。
2003 年7 月加入
华宝兴业 基金 管
理有限公司, 先
后在清算登记
部、交易 部、 固
定收益部 从事 固
定收益产 品相 关
的估值、 交易 、
投资工作，2010
年 7 月起任 华宝
兴业现金 宝货 币
市场基金 基金 经
理助理 ，2011 年
11 月至今任华
宝兴业现 金宝 货
币市场基 金基 金
经理，2012 年 6
月起兼任 华宝 兴
业中证短融 50
债券基金 基金 经华宝添益 2013 年年度报告
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理，2012 年 12
月起兼任 华宝 兴
业现金添 益交 易
型货币市 场基 金
基金经 理。
谈云飞
本基金基
金经理助
理、华宝
兴业现金
宝货币基
金经理助
理、华宝
兴业中证
短融50 债
券基金基
金经理助
理
2013 年4 月8 日 - 8 年
金融学硕士，
CFA 。2005 年 1
月加入华 宝兴 业
基金管理 有限 公
司，先后 任机 构
理财部研 究员 、
机构投资 部投 资
经理、固 定收 益
部分析师，2013
年 4 月起任 华宝
兴业现金 宝货 币
市场基金 、华 宝
兴业中证短融
50 债券型证券
投资基金 和华 宝
兴业现金 添益 交
易型货币 市场 基
金基金经理助
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 货币市 场基 金管 理暂 行规 定》 、 《华 宝兴 业现 金添 益 交易型 货币 市场 基金
基金合同》和 其他相关 法 律法规的规定 、监管部 门 的相关规定， 依照诚实 信 用、勤勉尽 责的原则
管理和运用基 金资产， 在 控制投资风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋取 最 大利益，没 有损害基
金份额 持有 人利 益的 行为 。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，现金添 益 交易型货币基 金
在短期 内出 现过 持有 的现 金与到 期日 在一 年之 内的 政府债 券市 值占 基金 资产 净值比 低 于5%、存 放
在具有托管资 格的同一 商 业银行存款占 净值比超 过 30%、存放在 不具有托 管资 格的同一商业 银行
存款占 净值 比超 过 5% 、 组合平均 剩余 期限 超过 120 天的情 况。 发生 此类 情况 后， 该 基金 均在 合理
期限内 得到 了调 整， 没有 给投资 人带 来额 外风 险或 损失。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （包括公 募基 金、 特定客 户资产管 理组 合） ， 对应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1)每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2)每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3)对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内对同一 债券的反 向 交易，债券买 卖到期收 益 率与中债登 估价收益
率之间的差异 ，回购利 率 与当日市场平 均利率之 间 的差异。对上 述监督内 容 存在异常的 情况要求
投资组 合经 理进 行合 理性 解释。
4)对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。 华宝添益 2013 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法， 确保了 所管 理的
所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公
平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二
级市场 交易 等投 资管 理活 动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置信 区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 中国 货币 市场 和 债券市 场经 历较 大波 动。6 月底 的钱 荒， 是中 国货 币基金 诞生 以来
最大的挑战， 此后货币 市 场在三季度有 短暂的缓 和 ，但进入四季 度之后， 回 购利率逐步 抬升，居
高不下，利率 债和信用 债 收益率均大幅 走高、金 融 债收益率创下 历史新高 。 本轮债券的 下跌，跟
经济基本面和 通胀关系 并 不大，更重要 的原因是 在 利率市场化大 背景下， 银 行等债市主 要配置机
构的负债成本 居高不下 ， 导致在资产配 置上抛弃 低 收益的债券品 种。在业 绩 压力下，银 行还在增
加高收益的同 业资产配 置 ，降低债券配 置。而这 导 致的另一个结 果是银行 同 业存款利率 水平居高
不下， 同业 存款 是货 币基 金的重 要配 置资 产， 这有 利于货 币基 金收 益率 的提 升。本 基金 在 2 季度
起主动降低了 利率债和 信 用债的仓位， 降低债券 久 期，用较高仓 位配置于 同 业存款，获 得了较高
收益， 并且 在同 业存 款期 限安排 上充 分考 虑基 金的 流动性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 报告 期内 净值 收益 率为3.7382%， 同期 业绩 比较基准 收益 率为 1.3500% ， 业绩比 较基 准
为同 期 7 天通知 存款 利率 （税后 ） 。 华宝添益 2013 年年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
当前国内经济 运行稳中 偏 弱，经济增长 数据尚处 于 政府容忍范围 之内，但 趋 势不容乐观。 金
融资产膨胀、 企业和政 府 杠杆高企，资 产泡沫化 ， 蕴含了较大的 金融风险 ， 也阻止了央 行通过放
松货币信贷来 提升经济 的 传统路径。中 央经济工 作 会议指出，继 续实施积 极 的财政政策 和稳健的
货币政策，保 持货币信 贷 及社会融资规 模合理增 长 ，要着力防控 债务风险 ， 要把控制和 化解地方
政府性债务风 险作为经 济 工作的重要任 务。央行 的 货币政策已经 比较明确 ， 将通过偏紧 的资金面
迫使金 融体 系主 动降 低杠 杆， 促进 实体 经济 调结 构。 美国 QE 退出 已经 明确 ， 国内经 济弱 化可 能导
致资金外流， 可以预见 未 来较长时间资 金面情况 不 乐观，这不利 于长期限 金 融资产的表 现。短端
利率高企虽然 有利于货 币 基金的短久期 资产配置 ， 但资金紧张的 局面给货 币 基金的流动 性管理也
带来前 所未 有的 考验 。
本基金目前仍 将致力于 做 好流动性管理 ，防范可 能 出现的结构性 资金紧张 情 况，控制好组 合
的剩余 期限 ，在 此基 础上 ，抓住 关键 时点 做好 资产 配置。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自 2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制华宝添益 2013 年年度报告
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委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2013 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、 市场 部门 进行 了业 务审计 ， 加强了 防控 内幕 交易等行 为的 稽核 力度 ； 并与相关 部门 进行 沟通 ，
形成后 续跟 踪和 业务 上相 互促进 的良 性循 环， 不断 提高工 作质 量。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 以份 额面 值 100 元 固定份 额净 值申 购赎 回， 每日计 算当 日收 益并 以红 利再投 资形 式 每
日全额分配收 益，每日 分 配的收益于分 配次日转 入 所有者权益。 华宝添益 基 金在本年度 累计分配
收益 122,067,709.50 元 ，其中以红利再投资方 式 结转入实收基金 121,364,916.84 元，计入应
付利润 科目 702,792.66 元。
华宝添益 2013 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为122,067,709.50 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20416 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金全 体基 金份 额持有 人：
引言段 我们审计了后附的华宝兴业现金添益交易型货币市场基金( 以
下简称“华宝兴 业现 金添 益 ETF” )的财务 报表 ，包 括 2013 年
12 月31 日和2012 年12 月31 日的 资产 负债 表、 2013 年度和2012
年12 月27 日( 基金 合同 生效日) 至2012 年12 月31 日 止期间 的华宝添益 2013 年年度报告
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利润表 和所 有者 权益(基金净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和 公允 列报 财务 报表 是华宝 兴业 现金 添 益 ETF 的基金 管理
人华宝 兴业 基金 管理 有限 公司 管理 层的 责任 。这 种责任包 括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会 ”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册 会计 师审计 准则要 求我们 遵守 中国注 册会计 师职业 道
德守则， 计划 和执行 审计工 作以对 财务 报表 是否不存 在重大 错
报获取 合理 保证 。
审计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露
的审计证 据。 选择的 审计程 序取决 于注 册会计 师的判 断，包 括
对由于舞 弊或 错误导 致的财 务报表 重大 错报风 险的评 估。在 进
行风险评 估时 ，注册 会计师 考虑与 财务 报表编 制和公 允列报 相
关的内部 控制 ，以设 计恰当 的审计 程序 ，但目 的并非 对内部 控
制的有效 性发 表意见 。审计 工作还 包括 评价管 理层选 用会计 政
策的恰当 性和 作出会 计估计 的合理 性， 以及评 价财务 报表的 总
体列报 。
我们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认 为， 上述 华宝 兴业 现金添 益 ETF 的财 务报 表 在所有 重大
方面按照 企业 会计准 则和在 财务报 表附 注中所 列示的 中国证 监
会发布的 有关 规定及 允许的 基金行 业实 务操作 编制， 公允反 映
了华宝 兴业 现金 添益 ETF 2013 年12 月31 日和2012 年12 月31
日的财 务状 况以 及2013 年度和2012 年12 月27 日( 基金合 同生
效日)至 2012 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
张振波
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号星展 银行 大厦 6 楼 邮
政编码 200120
审计报 告日 期 2014 年3 月 27 日
华宝添益 2013 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 3,240,676,176.35 1,802,626,437.00
结算备 付金
255,526,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 869,239,837.44 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
869,239,837.44 -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,400,882,730.83 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 28,773,811.56 1,036,432.48
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
5,795,098,556.18 1,803,662,869.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
256,000,000.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,243,699.33 68,954.02
应付托 管费
319,808.37 17,731.03
应付销 售服 务费
888,356.66 49,252.87
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,272.04 -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 华宝添益 2013 年年度报告
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应付利 润
918,902.99 216,110.33
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 289,000.00 -
负债合 计
259,680,039.39 352,048.25
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 5,535,418,516.79 1,803,310,821.23
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
5,535,418,516.79 1,803,310,821.23
负债和 所有 者权 益总 计
5,795,098,556.18 1,803,662,869.48
注：
1. 报告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值100 元，基 金份 额总 额 55,354,185.17 份。 于
2012 年12 月31 日，基 金份额净 值 100 元，基 金份 额总 额 18,033,108.21 份。
2. 本财务 报表 的实 际编 制期间为 2013 年度和 2012 年 12 月 27 日(基金合 同生效日) 至 2012 年
12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年12 月27 日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月 31 日
一、收入
148,678,949.27 1,036,432.48
1.利息 收入
146,959,474.96 1,036,432.48
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 106,700,567.04 1,036,432.48
债券利 息收 入
32,618,305.96 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,640,601.96 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,719,474.31 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 1,719,474.31 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16 - - 华宝添益 2013 年年度报告
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4. 汇兑收 益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损失 以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 - -
减：二、费用
26,611,239.77 137,500.92
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,762,053.62 68,954.02
2．托 管费 7.4.10.2.2 3,024,528.06 17,731.03
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 8,401,467.01 49,252.87
4．交 易费 用 7.4.7.18 - -
5．利 息支 出
2,987,722.47 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,987,722.47 -
6．其 他费 用 7.4.7.19 435,468.61 1,563.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
122,067,709.50 898,931.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
122,067,709.50 898,931.56
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 现金 添益交 易型 货币 市场 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,803,310,821.23 - 1,803,310,821.23
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 122,067,709.50 122,067,709.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
3,732,107,695.56 - 3,732,107,695.56
其中：1.基金申 购款 16,314,889,916.84 - 16,314,889,916.84
2.基金 赎回 款 -12,582,782,221.28 - -12,582,782,221.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -122,067,709.50 -122,067,709.50
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
5,535,418,516.79 - 5,535,418,516.79 华宝添益 2013 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2012 年 12 月 27 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,802,628,000.00 - 1,802,628,000.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 898,931.56 898,931.56
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
682,821.23 - 682,821.23
其中：1.基金申 购款 682,821.23 - 682,821.23
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -898,931.56 -898,931.56
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,803,310,821.23 - 1,803,310,821.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
7.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业现金添益交易型货币市场基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称“中国证 监会 ”) 证监 许可[2012]1651 号 《 关于核 准华 宝兴 业现 金添 益交易 型货 币市 场
基金募集的批 复》核准 ， 由华宝兴业基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《华宝兴业 现金添益 交 易型货币市场 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式基
金， 存续 期限 不定 ， 首次设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 1,802,628,000.00 元， 业经 普华 永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司普 华永 道中 天验 字(2012)第 546 号验 资报 告予 以验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《华 宝兴 业现 金 添益交 易型 货币 市场 基金 基金合 同》 于 2012 年 12 月 27 日正式 生效 ，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 18,026,280.00 份基金 份额 。本 基金 有效 认购资 金在 募集 期 间
产生的利息在 银行结息 日 计入基金资产 。本基金 的 基金管理人为 华宝兴业 基 金管理有限 公司，基华宝添益 2013 年年度报告
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金托管 人为 中国 建设 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业现金添益 交易型货 币 市场基金基金 合
同》 的 有关规 定， 本基 金的 投资范 围包 括现 金； 通知存款 ； 短期融 资券 ； 剩余期 限在 397 天以内(含
397 天) 的债 券；1 年以 内( 含 1 年) 的银 行定 期存 款、 大额存 单； 期限 在 1 年以内(含 1 年)的债券
回购； 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天)的资产 支持证券 ；期 限在 1 年以 内( 含 1 年) 的中 央银 行
票据； 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天) 的中 期票 据以及 中国 证监 会、 中国 人民银 行认 可的 其 他
具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 的业 绩比 较基准 为同 期七 天通 知存 款税后 利率 。
经上海证券交易所( 以下简称“ 上交所 ”) 上证基字［2013 ］17 号审核同意，本基金
18,026,280.00 份基 金份 额于2013 年1 月 28 日在 上交所 挂牌 交易 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业现金 添益 交易 型货 币市 场基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示 的中国 证监 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年度 和 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同 生效日) 至 2012 年 12 月 31 日止期 间 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2013 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 和 2012 年 12 月 27 日(基金合 同生 效日) 至 2012 年 12 月 31 日止
期间 的经 营成 果和 基金 净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2013 年度 和 2012 年 12 月 27 日( 基金 合同 生效 日)至 2012 年
12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 华宝添益 2013 年年度报告
第 22 页 共 51 页
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。华宝添益 2013 年年度报告
第 23 页 共 51 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免债券 投资的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 债 券投资的公 允价值计
算影子价格。 当基金资 产 净值与影子价 格的偏离 达 到或超过基金 资产净值 的 0.25%时， 基金管 理
人应根 据风 险控 制的 需要 调整组 合， 使基 金资 产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结算时 ， 金融资 产与
金融负 债按 抵销 后的 净额 在资产 负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为100.00 元。 由 于申 购和
赎回引 起的 实收 基金 变动 分别于 基金 申购 确认 日及 基金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 华宝添益 2013 年年度报告
第 24 页 共 51 页
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。申购的 基金份额 不 享有申购当日 的分红权 益 ，而赎回的基 金
份额享有赎回 当日的分 红 权益。买入的 基金份额 自 享有买入当日 的分红权 益 ，而卖出的 基金不享
有卖出 当日 的分 红权 益。 本基金 以份 额面 值100.00 元固定 份额 净值 交易 方式 ， 每日 计算 当日 收益
并全部 分配 结转 至投 资人 基金账 户。
7.4.4.11 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 华宝添益 2013 年年度报告
第 25 页 共 51 页
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖债券的差 价
收入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 3,676,176.35 2,626,437.00
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - - 华宝添益 2013 年年度报告
第 26 页 共 51 页
其他存 款 3,237,000,000.00 1,800,000,000.00
合计： 3,240,676,176.35 1,802,626,437.00
注：其 他存 款为 有存 款期 限、但 根据 协议 可提 前支 取且没 有利 息损 失的 银行 存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 869,239,837.44 868,611,000.00 -628,837.44 -0.0114%
合计 869,239,837.44 868,611,000.00 -628,837.44 -0.0114%
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 - - - -
合计
- - - -
注：
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 913,882,730.83 -
交易所 买入 返售 证券 487,000,000.00 -
合计 1,400,882,730.83 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 华宝添益 2013 年年度报告
第 27 页 共 51 页
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,138.39 36,262.68
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 8,342,965.86 1,000,169.80
应收结 算备 付金 利息 80,036.56 -
应收债 券利 息 19,242,295.67 -
应收买 入返 售证 券利 息 1,107,375.08 -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 28,773,811.56 1,036,432.48
7.4.7.6 其他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 20,272.04 -
合计 20,272.04 -
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 289,000.00 -
合计 289,000.00 - 华宝添益 2013 年年度报告
第 28 页 共 51 页
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 18,033,108.21 1,803,310,821.23
本期申 购 163,148,899.17 16,314,889,916.84
本期赎 回( 以"-" 号填列) -125,827,822.21 -12,582,782,221.28
本期末 55,354,185.17 5,535,418,516.79
注：
1. 申购份 额含 红利 再投 。
2. 本 基金自 2012 年 12 月 19 日至 2012 年 12 月 21 日止期 间公 开发 售， 共 募集有 效净 认购 资金
1,802,628,000.00 元。 根 据 《华 宝兴 业现金 添益 交 易型货 币市 场基 金基 金份 额发售 公告 》 的规 定，
本基金 设立 募集 期内 认购 资金产 生的 利息 收入 计入 基金资 产。
3. 根 据 《华 宝兴 业现 金添 益交易 型货 币市 场基 金基 金份额 发售 公告》 的相 关 规定， 本基 金于2012
年 12 月 27 日( 基金 合同 生效日) 至 2013 年 1 月 27 日 止期间 暂不 向投 资人 开放 基金交 易。 申购 与
赎回业 务自 2013 年1 月28 日起 开 始办理 。
4. 本基金 基金 合同 生效 于 2012 年 12 月 27 日。 本 基金的 份额 折算 日为 基金 合同生 效当 日。 折算
后基金 份额 净值 为100 元。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 122,067,709.50 - 122,067,709.50
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -122,067,709.50 - -122,067,709.50
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华宝添益 2013 年年度报告
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2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日
2012 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
活期存 款利 息收 入 321,745.78 36,262.68
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 105,349,955.73 1,000,169.80
结算备 付金 利息 收入 1,028,865.53 -
其他 - -
合计 106,700,567.04 1,036,432.48
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖 股票 差价收 入
本基金 本期 以及 上年 度可 比期间 无买 卖股 票差 价收 入。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年12月27日(基金合 同
生效日)至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
2,875,538,844.15 -
减： 卖出债 券 （债 转股 及债券
到期兑 付） 成本 总额
2,823,488,055.36 -
减：应 收利 息总 额 50,331,314.48 -
债券投 资收 益 1,719,474.31 -
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 资产 支持 证券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收 益
本基金 本期 以及 上年 度可 比期间 无股 利收 益。
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 公允 价值 变动 收益 。
华宝添益 2013 年年度报告
第 30 页 共 51 页
7.4.7.17 其他收 入
本基金 本期 及上 年度可比 期间无 其他 收入 。
7.4.7.18 交易费 用
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 交易 费用 。
7.4.7.19 其他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 27 日( 基金 合
同生效 日) 至 2012 年 12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 220,000.00 -
银行费 用 65,540.61 1,563.00
上市年 费 56,803.00 -
账户维 护费 33,000.00 -
其他 125.00 -
合计 435,468.61 1,563.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华宝添益 2013 年年度报告
第 31 页 共 51 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 位进 行交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月27 日(基金合 同生 效日)
至 2012 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理 费
11,762,053.62 68,954.02
其中：支付销售机构的
客户维 护费
2,347,055.48 -
注：支付基金 管理人华 宝 兴业的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.35%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.35% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月27 日(基金合 同生效 日)
至 2012 年12 月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管 费
3,024,528.06 17,731.03
注： 支 付基 金托 管人 中国建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 0.09%的年费率 计提 ， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.09% / 当年 天数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华宝证 券 352,463.15 华宝添益 2013 年年度报告
第 32 页 共 51 页
华宝兴 业 4,634,620.74
合计 4,987,083.89
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年12 月27 日( 基金 合同生效 日) 至2012 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
- -
合计 -
注：支付基金 销售机构 的 基金销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐 日累计至
每月月底，按 月支付给 华 宝兴业，再由 华宝兴业 计 算并支付给各 基金销售 机 构。其计算 公式为：
日基金 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民币元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
华宝兴业 101,929,084.62 101,929,129.67 - - - -
中国建设银
行
81,435,332.74 - - - 2,481,260,000.00 575,339.57
上年度 可比 期间
2012 年12 月27 日( 基金 合同生 效日)至2012 年 12 月 31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年12 月27 日( 基金 合同生 效
日)至2012 年 12 月31 日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
12 月27 日 ） 持有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 - - 华宝添益 2013 年年度报告
第 33 页 共 51 页
期间申 购/ 买入 总份 额 1,301,937.00 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 951,136.00 -
期末持 有的 基金 份额 350,801.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.63% -
注：基金管理人投 资本基金 适用的认( 申) 购买 入/ 赎回 卖出费率按照本 基金招募 说明书的规定执
行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
华宝信托 2,209,638.00 3.99% 3,600,000.00 19.96%
华宝投资 269.00 0.00% 500,000.00 2.77%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 12 月 27 日( 基金 合同生 效日)至
2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国建设银行 3,676,176.35 2,247,800.54 92,626,437.00 92,262.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
121,364,916.84 - 702,792.66 122,067,709.50 -
注：本基金在本 年度累计 分配收益 122,067,709.50 元，其中以红 利再投资 方式结转入实收 基金华宝添益 2013 年年度报告
第 34 页 共 51 页
121,364,916.84(附注 7.4.7.9) ，计 入应 付收 益科 目 702,792.66 元。
7.4.12 （ 2013 年12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中 作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本期末 无银行间 市 场债券正回购 ，因此没 有 在银行间市场 债券正回 购 交易中作为 抵押的债
券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险稳 定 收益品种。本 基金的基 金 管理人从事风 险
管理的主要目 标是争取 将 以上风险控制 在限定的 范 围之内，使本 基金在风 险 和收益之间 取得最佳
的平衡 以实 现“ 低风 险、 高流动 性和 持续 稳定 收益 ”的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控华宝添益 2013 年年度报告
第 35 页 共 51 页
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管 行中 国建 设银 行 ， 因而与 该银 行存 款相 关的 信用风 险不 重大 。 其 他定 期存款 存放 在具 有托
管资格的中信 银行股份 有 限公司、兴业 银行股份 有 限公司、平安 银行股份 有 限公司、广 发银行股
份有限公司、 中国民生 银 行股份有限公 司、交通 银 行股份有限公 司，与该 银 行存款相关 的信用风
险不重 大。 本基 金不 投资 于短期 信用 评级 在 A-1 级以下或 长期 信用 评级 在 AAA 级以下 的债 券。 本
基金在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制
相应的信用风 险；在交 易 所进行的交易 均以中国 证 券登记结算有 限责任公 司 为交易对手 完成证券
交收和 款项 清算 ，违 约风 险可能 性很 小。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 519,814,160.23 -
A-1 以下 - - 华宝添益 2013 年年度报告
第 36 页 共 51 页
未评级 279,893,481.29 -
合计 799,707,641.52 -
注：未 评级 为国 债与 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 69,532,195.92 -
合计 69,532,195.92 -
注：未 评级 为国 债与 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回购的资 金余额在 每 个交易日均不 得超过基 金 资产净值的 20%。本 基金 投资于一家公 司发行
的短期企业债 券市值不 超 过基金资产净 值的 10% ， 且本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的其他
基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的10% 。
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金所 承担 的其 他/ 全部 金 融负债 的合 约约 定到 期日 均为一 个月 以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 即为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
华宝添益 2013 年年度报告
第 37 页 共 51 页
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,240,676,176.35 - - - 3,240,676,176.35
结算备 付金 255,526,000.00 - - - 255,526,000.00
交易性 金融 资产 869,239,837.44 - - - 869,239,837.44
买入返 售金 融资 产 1,400,882,730.83 - - - 1,400,882,730.83
应收利 息 - - - 28,773,811.56 28,773,811.56
资产总 计 5,766,324,744.62 - - 28,773,811.56 5,795,098,556.18
负债
应付证 券清 算款 - - - 256,000,000.00 256,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 1,243,699.33 1,243,699.33
应付托 管费 - - - 319,808.37 319,808.37
应付销 售服 务费 - - - 888,356.66 888,356.66
应付交 易费 用 - - - 20,272.04 20,272.04
应付利 润 - - - 918,902.99 918,902.99
其他负 债 - - - 289,000.00 289,000.00
负债总 计 - - - 259,680,039.39 259,680,039.39
利率敏 感度 缺口 5,766,324,744.62 - - -230,906,227.83 5,535,418,516.79
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,802,626,437.00 - - - 1,802,626,437.00 华宝添益 2013 年年度报告
第 38 页 共 51 页
应收利 息 - - - 1,036,432.48 1,036,432.48
资产总 计 1,802,626,437.00 - - 1,036,432.48 1,803,662,869.48
负债
应付管 理人 报酬 - - - 68,954.02 68,954.02
应付托 管费 - - - 17,731.03 17,731.03
应付销 售服 务费 - - - 49,252.87 49,252.87
应付利 润 - - - 216,110.33 216,110.33
负债总 计 - - - 352,048.25 352,048.25
利率敏 感度 缺口 1,802,626,437.00 - - 684,384.23 1,803,310,821.23
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25
个基点
518,498.76 -
2. 市场利率上升 25
个基点
-517,394.11 -
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于银行间 同业市场 交 易的固定收 益品种，
因此无 重大 其他价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值华宝添益 2013 年年度报告
第 39 页 共 51 页
相差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层级：以可观察 到的市 场数据以外的变量 为基础 确定的资产或负债 的输入 值( 不可观察输入
值)。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于
第一层级的余额， 属于第 二层级的余额 为 869,239,837.44 元，无属于 第三层 级的余额(2012 年
12 月31 日：无)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层级未 发生重大
变动。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价 值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 869,239,837.44 15.00
其中： 债券 869,239,837.44 15.00
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,400,882,730.83 24.17
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,496,202,176.35 60.33
4 其他各项 资产 28,773,811.56 0.50
5 合计 5,795,098,556.18 100.00 华宝添益 2013 年年度报告
第 40 页 共 51 页
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注: 报告期内债券回购 融资余 额占基金资产净值 的比例 为报告期内每个交 易日融 资余额占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20%的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
51
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 128
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本基金 合同 约定 ：“ 本基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限在每 个交 易日均不 得超 过 120 天” ，在 本报
告期内 ，6 月26 日， 由于 巨额赎 回的 原因 ， 添益货 币基金 平均 剩余 期限 为 128 天， 高于 合同 中规
定的 120 天上限 。发 生此 情况后 ，该 基金 已经 在 1 个交易 日内 进行 了调 整， 没有给 投资 人带 来 额
外风险 或损 失。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天以内 56.59 4.62
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 1.99 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- - 华宝添益 2013 年年度报告
第 41 页 共 51 页
3 60 天( 含)—90 天 40.00 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)—180 天 4.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含 ） 1.26 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 104.17 4.62
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 49,509,208.55 0.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,916,468.66 5.42
其中： 政策 性金 融债 299,916,468.66 5.42
4 企业债 券 - -
5 企业短期融 资券 519,814,160.23 9.39
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 869,239,837.44 15.70
9 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130214 13 国开 14 1,000,000 100,426,002.45 1.81
2 041360012 13 厦门轻 工
CP001
600,000 60,016,059.38 1.08
3 041358005 13 康缘集
CP001
500,000 50,015,913.25 0.90
4 130210 13 国开 10 500,000 50,005,176.13 0.90
5 130331 13 进出 31 500,000 49,953,695.65 0.90
6 120409 12 农发 09 500,000 49,593,265.75 0.90
7 139908 13 贴现国 债
08
500,000 49,509,208.55 0.89 华宝添益 2013 年年度报告
第 42 页 共 51 页
8 041359033 13 苏豪CP002 400,000 40,029,715.82 0.72
9 041354020 13 新希望
CP001
400,000 39,944,158.68 0.72
10 041359011 13 浙旅游
CP001
300,000 30,015,221.52 0.54
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的次 数 5
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0731%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.3165%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0616%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 商定利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 期限 内按 实际 利率 法进行 摊销 ，每 日计 提收 益。
8.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率
债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的情况 。
8.8.3
基金管 理人没 有发现 本基 金投资的 前十名 证券的 发行 主体在报 告期内 被监管 部门 立案调查 ， 也
没有在报 告编制 日前一 年内 受到公开 谴责、 处罚， 无证 券投资决 策程序 需特别 说明 。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 28,773,811.56
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 28,773,811.56
华宝添益 2013 年年度报告
第 43 页 共 51 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
8,904 6,216.78 41,123,662.55 74.29% 14,230,522.62 25.71%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 9,448,866.00 17.07%
2 宝钢集 团有 限公 司 6,006,038.00 10.85%
3 泰 康资产 管理（ 香港） 有限 公
司－客 户资 金
1,802,944.00 3.26%
4 石河子 华成 股权 投资 有限 公司 1,586,456.00 2.87%
5 海通证 券股 份有 限公 司 1,401,755.00 2.53%
6 上海万 丰资 产管 理有 限公 司 1,215,221.00 2.20%
7 华 宝信托 有限责 任公司 －单 一
类资金 信托 R2007ZX104
1,208,885.00 2.18%
8 信诚人 寿保 险有 限公 司 1,000,844.00 1.81%
9 华 宝信托 有限责 任公司 －玖 沣
1 号集 合资 金信 托
1,000,653.00 1.81%
10 华 宝兴业 基金公 司－建 行－ 华
宝 兴业－ 建设银 行－现 金管 理
2 号资
899,721.00 1.63%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
- -
注：
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
0
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
0 华宝添益 2013 年年度报告
第 44 页 共 51 页
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年12 月27 日 ）基 金份 额总 额 18,026,280.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,033,108.21
本报告 期基 金总 申购 份额 163,148,899.17
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 125,827,822.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 55,354,185.17
注： 本基 金基 金合 同生 效于 2012 年12 月27 日。 本基金的 份额 折算 日为 基金 合同生 效当 日。 折算
后基金 份额 净值 为100 元。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常 务副 总 经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 公司 总经 理裴长 江先 生 因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
（3）2013 年 9 月 27 日 ，基金 管理 人发 布高 级管 理人员 任职 公告 ，黄 小薏 女士 自 2013 年9
月24 日起 正式 担任 公司 总 经理。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。 华宝添益 2013 年年度报告
第 45 页 共 51 页
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬为 60,000.00 元人 民币 。目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为： 本基 金合 同生 效之 日（2012 年 12 月 27
日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为：“ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，
我会决定对 你司所 管理的 基金在交易‘盛运 股份’ 中涉嫌违反 《证券 法》的 有关行为进 行立案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ， 该调 查通 知书 所涉及 的基 金和 行为 为新 兴产业 基金 于2011 年 2 月期间的 交易 行
为，该 交易 行为 对该 基金 投资人 利益 未造 成损 失。
目前， 案件 调查 工作 已结 束。截 至报 告披 露日 尚无 结论。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员 未有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华宝添益 2013 年年度报告
第 46 页 共 51 页
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
注：1. 基金 管理 人选 择交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2.本期 交易 单元 未发 生变 化。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 4,466,300,000.00 100.00% - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - - 华宝添益 2013 年年度报告
第 47 页 共 51 页
国都证券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 12 月 28 日
2
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 12 月 27 日
3
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 12 月 20 日
4
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 12 月 19 日
5
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 12 月 10 日
6
华宝兴业基金管理有限公司关
于华宝兴业现金添益交易型货
币市场基金新增一级交易商的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 11 月 6 日
7
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 11 月 6 日
8
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金 2013 年“ 国庆 节 ”假
期前暂 停场 内申 购业 务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 9 月 23 日
9
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金 2013 年“ 中秋 节 ”假
期前暂 停场 内申 购业 务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 9 月 12 日
10 华宝兴业基金管理有限公司关 中国证券报、上海证券报、 2013 年 8 月 8 日 华宝添益 2013 年年度报告
第 48 页 共 51 页
于基金行业高级管理人员变更
公告
证券时报以及基金管理人网
站
11
华宝兴业基金管理有限公司旗
下基金 资产 净值 公告
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 1 日
12
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 6 月 25 日
13
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 6 月 17 日
14
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金 2013 年“ 端午 节 ”假
期前暂 停场 内申 购业 务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 6 月 3 日
15
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 23 日
16
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 22 日
17
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金 2013 年“ 劳动 节 ”假
期前暂 停场 内申 购业 务的 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 22 日
18
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站中国 证券 报、 上 海证 券报 、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 11 日
19
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 8 日
20
华宝兴业基金管理有限公司关
于华宝兴业现金添益交易型货
币市场基金新增一级交易商的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 8 日
21
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 4 月 1 日
22 华宝兴业现金添益交易型货币 中国证券报、上海证券报、 2013 年 3 月 29 日 华宝添益 2013 年年度报告
第 49 页 共 51 页
市场基 金 2013 年“ 清明 节 ”假
期前暂 停场 内申 购业 务的 公告
证券时报以及基金管理人网
站
23
华宝兴业基金管理有限公司关
于华宝兴业现金添益交易型货
币市场基金新增一级交易商的
公告
中国证券报、上海证券报、
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站
2013 年 3 月 25 日
24
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 3 月 18 日
25
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 3 月 8 日
26
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 3 月 7 日
27
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 25 日
28
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 22 日
29
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 21 日
30
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 19 日
31
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 8 日
32
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 7 日
33
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
2013 年 2 月 6 日 华宝添益 2013 年年度报告
第 50 页 共 51 页
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
站
34
关于华宝兴业现金添益交易型
货币市场基金证券交易佣金设
置为零的新增证券公司名单的
提示性 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 5 日
35
华宝兴业基金管理有限公司关
于部分证券公司设置华宝兴业
现金添益交易型货币市场基金
证券交易佣金为零的提示性公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 2 月 4 日
36
华宝兴业基金管理有限公司关
于华宝兴业现金添益交易型货
币市场基金新增一级交易商的
公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 1 月 29 日
37
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金基 金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 25 日
38
华宝兴业基金管理有限公司关
于 《华 宝兴 业现 金添 益交 易型货
币市场 基金 开放 日常 申购 、 赎回
业务的 公告 》 和 《华 宝兴 业现金
添益交易型货币市场基金上市
交易公告书暨开放日常申购赎
回公告 》的 更正 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 1 月 24 日
39
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基金上市交易公告书暨开
放日常 申购 赎回 公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 1 月 23 日
40
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金开 放日 常申 购、 赎回业
务的公 告
中国证券报、上海证券报、
证券时报以及基金管理人网
站
2013 年 1 月 23 日
41
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金基 金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 18 日
42
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金基 金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 11 日
43
华宝兴业现金添益交易型货币
市场基 金基 金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 4 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ； 华宝添益 2013 年年度报告
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华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金基 金合 同；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业现 金添 益交 易型 货币市 场基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年3 月31 日
