华宝兴业多策 略增长开放 式证券投资 基金
2013 年年度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月31 日
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的 简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 15
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 15
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 16
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 40
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 41
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 42
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 44
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 46华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 46
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 47
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 47
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 48
§10 开 放式基金份额变动
....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托管人的 专 门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 48
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 51
§12 备查文件目录
................................................................................................................................... 54
12.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 54
12.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 54
12.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 54
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金
基金简 称 华宝兴 业多 策略 股票
基金主 代码 240005
交易代 码 240005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月 11 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,644,378,763.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过各风 格板 块间 资产 配置 以及各 板块 内精 选个 股，
在控制 风险 的前 提下 为持 有人谋 求最 大回 报。
投资策 略 本基金看 好中 国经 济的 发展 前景和 证券 市场 存在 的投
资机会， 注重 资产 在各 风格 板块间 的配 置， 同时 在各
风格板 块内 部精 选个 股。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 和深证100 指数 的复 合指 数+20%×
上证国 债指 数
复合指 数＝ （上 证 180 流通市值 ／成 分指 数 总流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
风险收 益特 征 本基金属 于证 券投 资基 金中 的较高 风险 、较 高收 益的
品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环球金融 中
心 58 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -309,060,234.05 -969,507,779.00 -460,586,777.54
本期利 润 473,694,424.71 -22,704,244.57 -1,634,457,601.16
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0584 -0.0025 -0.1688
本期加 权平 均净 值利 润率 11.56% -0.53% -29.40%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.20% -0.67% -26.38%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -1,849,405,500.00 -1,752,885,085.20 -907,039,359.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2419 -0.2050 -0.0962
期末基 金资 产净 值 4,042,216,997.50 4,028,906,637.59 4,475,313,875.01
期末基 金份 额净 值 0.5288 0.4713 0.4745
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 263.34% 223.84% 226.03%
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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要低于 所列 数字 。
2、 本期已实 现收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 、期 末可 供分 配利 润采用 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
4 、 净 值相 关数 据计 算中涉 及天 数的 ， 包 括所 有交易 日以 及季 末最 后一 自然日 （如 非交易日 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.36% 1.27% -2.46% 0.90% -0.90% 0.37%
过去六 个月 12.99% 1.34% 4.80% 1.04% 8.19% 0.30%
过去一 年 12.20% 1.34% -5.77% 1.13% 17.97% 0.21%
过去三 年 -17.95% 1.28% -17.22% 1.07% -0.73% 0.21%
过去五 年 25.02% 1.35% 28.66% 1.25% -3.64% 0.10%
自基金 合同
生效日 起至
今
263.34% 1.42% 100.67% 1.46% 162.67% -0.04%
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为：80%×上证 180 指数和 深证 100 指数 的复 合指 数+20%× 上证国 债指 数
复合指 数＝ （ 上证180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市值 ）× 上证 180 指数 ＋ （深 圳 100 流通市 值
／成分 指数 总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证180 流通 市值 ＋深 圳 100 流通 市值
流通市 值采 用上 一交 易日 收盘市 值
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2004 年 5 月 11 日至 2013 年 12 月 31 日） 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 11 月
11 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2013 年 12
月31 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、 华宝 兴 业资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 42,053,592,319.43 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
牟旭东
本基金基
金经理、
投资副总
监
2007 年10 月
11 日
2013 年2 月8
日
16 年
硕士。曾在南方证券有
限公司从事证券研究工
作，2003 年 1 月加 入本
公司，先后任高级分析
师，研究部副总经理，
研究部 总经 理，2007 年
10 月至2013 年2 月任华
宝兴业多策略增长开放
式证券投资基金基金经
理，2009 年 2 月至 2011
年 2 月兼 任华 宝兴 业增
强收益债券型证券投资
基金基 金经 理，2010 年
1 月至 2012 年 1 月兼任
华宝兴业宝康灵活配置
证券投资基金基金经
理，2010 年 7 月至 2012
年 3 月任 国内 投资 部总
经理，2012 年 4 月至
2013 年 4 月任 投资 副总
监。
王智慧
研究部总
经理、本
基金基金
经理、华
宝兴业医
药生物基
金经理、
华宝兴业
大盘精选
基金基金
经理
2013 年2 月8
日
- 12 年
管理学博士。曾在中国
国际金融有限公司、上
海申银万国证券研究
所、浙江龙盛集团、国
元证券有限公司从事投
资研究 工作 。2009 年 8
月加入华宝兴业基金管
理有限公司，先后任研
究部副总经理、投资经
理、基金经理助理的职
务。 现 任研 究部 总经 理，
2012 年 1 月至 今任 华宝
兴业大盘精选股票型证华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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券投资基金的基金经
理,2012 年2 月起兼 任华
宝兴业医药生物优选股
票型证券投资基金基金
经理，2013 年 2 月起兼
任华宝兴业多策略增长
开放式证券投资基金基
金经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法
规的规定、监 管部门的 相 关规定，依照 诚实信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产 ，在控制
投资风 险的 基础 上， 为基 金份额 持有 人谋 取最 大利 益，没 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （包括公 募基 金、 特定客 户资产管 理组 合） ， 对应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1)每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2)每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3)对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内对同一 债券的反 向 交易，债券买 卖到期收 益 率与中债登 估价收益
率之间的差异 ，回购利 率 与当日市场平 均利率之 间 的差异。对上 述监督内 容 存在异常的 情况要求
投资组 合经 理进 行合 理性 解释。
4)对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法， 确保了 所管 理的
所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公
平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二
级市场 交易 等投 资管 理活 动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年， 政策 导向 日趋明确 ， 流动 性从 紧趋 势明显 ， 国内经 济 L 型走 势 逐步成 为一 致预
期，海外市场 平稳复苏 ，A 股市场结构 分化显著 。 政策方面，改 革转型的 认 识日趋一致 ，从十八
大之后习总书 记首次视 察 选择深圳，到 三中全会 聚 焦全面深化改 革，新一 届 领导集体改 革求变的
意图明 确， 尤其 三中 全会 《决议 》 全 面阐 述了 未来5-10 年的改 革路 线图 ， 涵盖经济、 政治 、 文化、
社会、 生态 文明 、 国 防、 党建各 个方 面， 涉 及60 项 改革任 务、300 多条 改革 事项， 对改 革红 利的
憧憬市 场中 长期 信心 恢复 明显。 流动 性方 面， 影子 银行风 险陆 续兑 现， 年初 银监 会8 号文、10 号
文，年 末国 办 107 号 文均 指向影 子银 行相 关业 务， 尤其年 中爆 发的 银行 间“ 钱荒” 、下 半年 国债
收益率 飙升 让资 本市 场记 忆犹新 ， 同 时从 刚出 台的 全年数 据来 看，2013 年全 年社会 融资 总量 17.3
万亿、 同比 增长9.7% ， 新增信 贷 8.9 万亿 、 同比增 长 9.2%， 年度增 幅均 较有 限， 整体流 动性 从紧
态势明 显。 经济 走势 方面 ，市场 经历 了 L 型走 势确 认的预 期调 整， 年初 随着 2012 年四季 度 GDP
同比增 速对 经济 底部 的确 认，PMI 、 工业 增加 值、 发 用电量 等数 据的 走强 ， 市 场预期 经济 将强 势复
苏， 但 2 月份 之后 旺季 不 旺迹象 明显 ， 乐观 预期 逐 步证伪 ， 同时 市场 对中 长期经济 增长 动能 减弱 、
整体流 动性 从紧 的预 期趋 于明朗 ，经 济 L 型走 势的 判断渐 成一 致预 期， 而后 续 GDP 季度 同比 也呈
小幅回 落振 荡走 势。 海外 市场方 面， 美国 经济 持续 复苏， 美联 储明 确QE 退出基本原 则及 时间 表，
黄金持续下跌 ，资金从 新 兴市场回流美 国的态势 较 为明显；欧洲 经济复苏 进 度虽然较为 迟缓但趋
势明显，日元 持续贬值 ， 但日本连续多 月录得贸 易 赤字，同时国 债收益率 有 所抬升，安 倍经济学
面临一 定挑 战。
在此背 景下 ，A 股市 场自2012 年 底的 反弹 行情 未能 持续， 在3 、4 月旺 季不 旺 之后出 现回 调，
并因 6 月底 银行 间市 场“ 钱荒” 影响 创出 新 低，且 在整个 下半 年维 持低 位振 荡；不 过成 长与 价值
之间的分化相 当剧烈， 市 场逐步确认政 府调结构 优 于稳增长的态 度，并从 估 值角度予以 强化，代
表未来 增长 方向 的成 长股 被赋予 更高 的期 待与 估值 ， 创业 板指 数屡 创新 高。 本 基金 在2013 年全年
均维持中性略 高仓位， 并 持续进行结构 调整，适 度 降仓金融、地 产、机械 、 食品饮料等 板块，适
度增 仓 TMT 、医 药、 环保 等板块 ，适 度参 与 4G 、新能源汽 车等 板块 ，同 时持 续优化 大盘 价值 、大
盘成长 、小 盘价 值、 小盘 成长的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 12.20% ，同期业绩比较基 准收益率为
-5.77% ，基 金表 现领 先业 绩比较 基准 17.97% 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来，A 股整 体估 值仍 处于中 长期 底部 区域 ， 随 着各项 改革 措施 逐步 落实 ，A 股市 场有 望
成为融资投资 兼备、促 进 经济转型升级 的重要载 体 ，作为市场参 与者，我 们 保持一份乐 观；展望
2014 年， 我们 也需 关注 长 期改革 深化 与中 期景 气压 力之间 青黄 不接 的风 险， 毕竟从 政策 预期 、 流
动性态 势、 经济 态势 、 海 外流动 性等 角度 来看 ，2014 年经 济形 势及 企业 盈利 难言乐 观， 因此 在甄
选投资 机会 时， 我们 维持 一份审 慎。
政策方面，三 中全会《 决 议》绘出路线 图之后， 后 续还需跟踪相 关措施的 具 体落实，同时 从
年度经 济工 作会 议 “稳增 长、调结构 、 促改革 ” 的定调来 看，2014 年财政 政策、货币政 策大 幅放
松的可能性不 高；流动 性 方面，规范监 管的措施 已 经逐步落地， 但其影响 还 将持续，且 高企的银
行间利率及国 债利率可 能 传导至实体经 济，信用 风 险如何演化还 需密切关 注 ，不过目前 判断不至
于爆发系统性 风险；国 内 经济增长方面 ，中长期 制 约因素还未实 质性改善 ， 短期经济增 长动能有
所减弱 ， 叠加 流动 性从 紧约束 ， 预估 2014 年维持 平稳的概 率较 大； 而以美 国为首的 发达 经济 体复
苏态势明显， 预期将陆 续 进入流动性收 缩通道， 其 自身经济增长 压力可能 不 大，但新兴 市场资金
流出压 力可 能凸 显， 预期 也将对 我国 外汇 流入 形势 产生一 定冲击。
综上判 断， 预估 2014 年将是中长 期走 势的 转折 之年 ， 一方面 需关 注长 期信 心的修复 ， 另一 方
面也需关注中 期风险的 兑 现。A 股市场 可能仍将 维 持震荡态势， 结构方面 仍 需关注代表 未来增长
转型方 向的 优质 成长 股 、 消费股 ， 风险 方面 需关 注IPO 进程是 否过 快、 信用 风险是否 爆发 等。2014
年，本基金将 继续相对 积 极的操作策略 ，维持中 性 略高仓位，紧 跟经济形 势 、政策动向 及流动性
走势，采取灵 活应对措 施 ，同时在契约 规定的范 围 内，进一步优 化大盘价 值 、大盘成长 、小盘价
值、小盘成长 的配置， 持 续挖掘代表未 来增长方 向 的优质成长股 、估值合 理 且盈利增长 比较确定
的优质 消费 股等 投资 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自 2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2013 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、 市场 部门 进行 了业 务审计 ， 加强了 防控 内幕 交易等行 为的 稽核 力度 ； 并与相关 部门 进行 沟通 ，
形成后 续跟 踪和 业务 上相 互促进 的良 性循 环， 不断 提高工 作质 量。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公司内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》、基金合 同、托管 协 议和其他有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20393 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人
引言段 我们审计了后附的华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
( 以下简称“ 华宝兴业多策略增长基金”) 的财务报表，包括
2013 年 12 月 31 日的资 产负债表 、2013 年度 的利 润 表和所 有者
权益( 基金 净值) 变动 表以 及财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 华宝兴业多策略增长基金 的基金管
理人华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 管理 层的 责任 。 这 种责任 包括 ： 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括
对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述华宝兴业多 策略增长基金的财务报表 在所有重
大方面按照企业会计准则和 在财务报表附注中所列示 的中国证
监会发布的有关规定及允许 的基金行业实务操作编制 ，公允反
映了华 宝兴 业多 策略 增长 基金2013 年12 月31 日的财务状 况以
及2013 年度的 经营 成果 和基金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣
张振波
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号星展 银行 大厦 6 楼
审计报 告日 期 2014 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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资 产：
银行存 款 7.4.7.1 261,178,503.17 372,763,098.52
结算备 付金
4,174,846.03 3,738,005.18
存出保 证金
1,095,109.33 1,943,224.43
交易性 金融 资产 7.4.7.2 3,426,360,570.77 3,392,269,427.37
其中： 股票 投资
3,426,360,570.77 2,992,614,427.37
基金投 资
- -
债券投 资
- 399,655,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 142,100,533.15 264,600,836.90
应收证 券清 算款
230,353,658.28 15,160,225.58
应收利 息 7.4.7.5 196,996.69 5,704,335.85
应收股 利
- -
应收申 购款
232,842.53 412,916.83
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
4,065,693,059.95 4,056,592,070.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,532,184.95 14,878,226.91
应付赎 回款
4,571,043.46 2,930,964.94
应付管 理人 报酬
5,205,294.78 4,766,567.95
应付托 管费
867,549.17 794,427.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 5,270,855.75 3,317,575.52
应交税 费
43,748.40 43,748.40
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 985,385.94 953,921.36
负债合 计
23,476,062.45 27,685,433.07
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,331,199,902.50 3,725,474,862.53
未分配 利润 7.4.7.10 711,017,095.00 303,431,775.06
所有者 权益 合计
4,042,216,997.50 4,028,906,637.59
负债和 所有 者权 益总 计
4,065,693,059.95 4,056,592,070.66 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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注： 报告截 止日 2013 年12 月31 日， 基金份 额净 值0.5288 元， 基金份 额总 额7,644,378,763.10
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
573,309,565.52 62,798,752.60
1.利息 收入
11,138,103.09 14,328,178.83
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 3,138,250.78 3,405,544.48
债券利 息收 入
6,443,287.78 7,907,928.66
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,556,564.53 3,014,705.69
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-221,312,033.57 -898,851,561.16
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -262,135,612.54 -923,082,036.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 4,220,628.13 -271,400.00
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 36,602,950.84 24,501,875.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 782,754,658.76 946,803,534.43
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 728,837.24 518,600.50
减：二、费用
99,615,140.81 85,502,997.17
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 61,487,636.92 63,683,766.28
2．托 管费 7.4.10.2.2 10,247,939.61 10,613,960.99
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 27,377,543.24 10,733,838.27
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 502,021.04 471,431.63
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
473,694,424.71 -22,704,244.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填 473,694,424.71 -22,704,244.57 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 多策 略增长 开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
3,725,474,862.53 303,431,775.06 4,028,906,637.59
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 473,694,424.71 473,694,424.71
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-394,274,960.03 -66,109,104.77 -460,384,064.80
其中：1.基金申 购款 271,024,900.77 50,272,753.84 321,297,654.61
2.基金 赎回 款 -665,299,860.80 -116,381,858.61 -781,681,719.41
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
3,331,199,902.50 711,017,095.00 4,042,216,997.50
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
4,110,328,756.62 364,985,118.39 4,475,313,875.01
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -22,704,244.57 -22,704,244.57
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-384,853,894.09 -38,849,098.76 -423,702,992.85
其中：1.基金申 购款 142,037,031.13 14,829,733.37 156,866,764.50 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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2.基金 赎回 款 -526,890,925.22 -53,678,832.13 -580,569,757.35
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
3,725,474,862.53 303,431,775.06 4,028,906,637.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
张幸骏____
7.4 报表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业多策 略增长开 放 式证券投资基 金(以下简 称“本基金”) 经中国证 券监 督管理委员 会
(以下 简称“中国证 监会”) 证监 基金 字[2004] 第 41 号 《关 于同 意华 宝兴 业多 策略增长 开放 式证 券
投资基金设立 的批复》 核 准，由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《证券投 资 基金管理暂 行办法》
及其实 施细 则、 《开 放式 证 券投资 基金 试点 办法 》 等 有关规 定和 《 华宝 兴业 多 策略增 长开 放式 证券
投资基金基 金契约》( 后更 名为《华宝 兴业多策 略增 长开放式证 券投资基 金基 金合同》)发 起，并
于 2004 年 5 月 11 日 募集 成立。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集不包 括认
购资金 利息 共募 集人 民币5,229,237,143.39 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永
道中天验字(2004) 第 74 号验资报告予 以验证。 本 基金的基金管 理人为华 宝 兴业基金管理 有限公
司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有限 公司 。
根据《华宝兴 业多策略 增 长开放式证券 投资基金 招 募说明书》和 《关于对 华 宝兴业多策略 增
长开放 式证 券投 资基 金实 施基金 份额 拆分 的公 告》 的有关 规定 ， 本 基金 于2008 年 1 月 8 日进 行了
基金份 额拆 分， 拆分 比例 为2.294784076 ，并 于 2008 年 1 月 8 日进 行了 变更 登记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《华宝兴 业多策略增长 开放式证 券 投资基金基金 合
同》和最新公 布的《华 宝 兴业多策略增 长开放式 证 券投资基金更 新的招募 说 明书》的有 关规定，
本基金的投资 范围为国 内 依法公开发行 、上市的 股 票、债券及中 国证监会 批 准的允许基 金投资的
其他金融工具 。在正常 的 市场情况下， 本基金的 股 票投资比例范 围为基金 资 产净值的 50%-95% ，
债券 为 0%-45% ，现 金或 者 到期日 在一 年内 的政 府债 券比例 在5% 以上。 本基 金的业绩 比较 基准 为：
复合指数×80% +上 证国债 指数×20% ；其中， 复合指 数 = (上证 180 流通市 值/成分指数总流 通
市值) ×上证 180 指数+( 深证100 流通市 值/ 成分 指数总流 通市 值) ×深证 100 指数 ；其 中， 成分华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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指数总 流通 市值 = 上证180 流通市 值+深证 100 流通市值 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业多策 略增 长开 放式 证券 投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产所有 权上 几乎所 有的 风险 和报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2)存在活 跃市 场的 金融 工具， 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具有抵销 已确 认金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由于申 购和 赎回引起 的实 收基 金变 动分 别 于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括 基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出 基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 24 页 共 54 页
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分 配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果， 以决定 向其 配置资源 、 评价 其业 绩；(3)本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃)等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 25 页 共 54 页
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 指数 收益 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
7.4.5 会计政 策 和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1)以发行 基 金方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征收 营业 税。 基金 买卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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(3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入， 应由发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内(含1 个月)的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年)的，暂 减按 50% 计入应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的税率 计征 个人所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 261,178,503.17 372,763,098.52
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 261,178,503.17 372,763,098.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,047,668,244.75 3,426,360,570.77 378,692,326.02
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,047,668,244.75 3,426,360,570.77 378,692,326.02
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 27 页 共 54 页
股票 3,398,126,260.11 2,992,614,427.37 -405,511,832.74
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 398,205,500.00 399,655,000.00 1,449,500.00
合计 398,205,500.00 399,655,000.00 1,449,500.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,796,331,760.11 3,392,269,427.37 -404,062,332.74
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中；买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 142,100,533.15 -
合计 142,100,533.15 -
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间
264,600,836.90 -
合计 264,600,836.90 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本期 末及 上年 度末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 91,969.29 102,365.80
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 28 页 共 54 页
应收结 算备 付金 利息 2,067.69 1,850.31
应收债 券利 息 - 5,390,164.38
应收买 入返 售证 券利 息 102,414.99 209,942.02
应收申 购款 利息 2.64 13.34
应收黄 金合 约拆 借孳 息
其他 542.08 -
合计 196,996.69 5,704,335.85
7.4.7.6 其他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,266,864.20 3,314,317.59
银行间 市场 应付 交易 费用 3,991.55 3,257.93
合计 5,270,855.75 3,317,575.52
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 10,932.90 4,673.56
预提费 用 473,205.24 448,000.00
其他 1,247.80 1,247.80
合计 985,385.94 953,921.36
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 8,549,133,269.58 3,725,474,862.53
本期申 购 621,961,648.53 271,024,900.77
本期赎 回（以“-”号填 列） -1,526,716,155.01 -665,299,860.80
本期末 7,644,378,763.10 3,331,199,902.50 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 29 页 共 54 页
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,752,885,085.20 2,056,316,860.26 303,431,775.06
本期利 润 -309,060,234.05 782,754,658.76 473,694,424.71
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
212,539,819.25 -278,648,924.02 -66,109,104.77
其中： 基金 申购 款 -153,089,999.28 203,362,753.12 50,272,753.84
基金赎 回款 365,629,818.53 -482,011,677.14 -116,381,858.61
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,849,405,500.00 2,560,422,595.00 711,017,095.00
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 2,985,077.23 3,365,514.35
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 129,100.43 39,052.33
其他 24,073.12 977.80
合计 3,138,250.78 3,405,544.48
注：其 他为 申购 款利 息收 入和存 出保 证金 利息 收入 。
7.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 9,035,076,064.64 3,819,102,266.66
减：卖出股 票成 本总 额 9,297,211,677.18 4,742,184,303.30
买卖股 票差 价收 入 -262,135,612.54 -923,082,036.64
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 30 页 共 54 页
12月31 日 31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
538,869,008.37 102,275,000.00
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
520,424,225.62 98,586,400.00
减：应 收利 息总 额 14,224,154.62 3,960,000.00
债券投 资收 益 4,220,628.13 -271,400.00
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 资产 支持 证券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 36,602,950.84 24,501,875.48
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 36,602,950.84 24,501,875.48
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 782,754,658.76 946,803,534.43
——股票投 资 784,204,158.76 945,354,034.43
——债券投 资 -1,449,500.00 1,449,500.00
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 782,754,658.76 946,803,534.43
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 31 页 共 54 页
7.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 582,499.62 461,001.75
转换费 收入 68,852.47 26,349.03
其他 77,485.15 -
印花税 返还 - 31,249.72
合计 728,837.24 518,600.50
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 部 分基 金之 间的 转换 费 采用固 定转 换费 率， 转换 费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产； 部分
基金之间的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
7.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
27,376,143.24 10,731,388.27
银行间 市场 交易 费用 1,400.00 2,450.00
合计
27,377,543.24 10,733,838.27
7.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 128,000.00 128,000.00
信息披 露费 345,205.24 320,000.00
债券帐 户维 护费 22,900.00 18,000.00
银行费 用 5,915.80 5,431.63
合计 502,021.04 471,431.63
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 它需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
61,487,636.92 63,683,766.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,532,765.73 6,734,148.58
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 33 页 共 54 页
当期发生的基金应支付
的托管 费
10,247,939.61 10,613,960.99
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月支 付。 其计算 公式 为： 日托 管费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同 业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场债 券( 含回 购)交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 1,709,464.75 1,709,464.75
期间申 购/ 买入 总份 额 57,637.77 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 241,449.58 -
期末持 有的 基金 份额 1,525,652.94 1,709,464.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.02% 0.02%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 261,178,503.17 2,985,077.23 372,763,098.52 3,365,514.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本期 无利 润分 配事 项。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002358
森源
电气
2013 年9
月 5 日
2014
年 9 月
11 日
非公开
发行流
通受限
13.30 15.85 2,900,000 38,570,000.00 45,965,000.00 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发
行股票 ，所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金， 属于较高 风 险、较高收益 的品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 股票、债 券 及权证等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是争
取将相对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益之 间取得最 佳 的平衡以实 现“相对
收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本基金未 持有 信用 类债 券(2012 年 12 月31 日： 同)。
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，均能以 合理价格 适 时变现。此 外，本基
金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求， 其上限一 般 不超过基金 持有的债
券投资 的公 允价 值。
于 2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
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临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 261,178,503.17 - - - 261,178,503.17
结算备 付金 4,174,846.03 - - - 4,174,846.03
存出保 证金 1,095,109.33 - - - 1,095,109.33
交易性 金融 资产 - - - 3,426,360,570.77 3,426,360,570.77
买入返 售金 融资 产 142,100,533.15 - - - 142,100,533.15
应收证 券清 算款 - - - 230,353,658.28 230,353,658.28
应收利 息 - - - 196,996.69 196,996.69
应收申 购款 10,728.65 - - 222,113.88 232,842.53
资产总 计 408,559,720.33 - - 3,657,133,339.62 4,065,693,059.95
负债
应付证 券清 算款 - - - 6,532,184.95 6,532,184.95
应付赎 回款 - - - 4,571,043.46 4,571,043.46
应付管 理人 报酬 - - - 5,205,294.78 5,205,294.78
应付托 管费 - - - 867,549.17 867,549.17
应付交 易费 用 - - - 5,270,855.75 5,270,855.75
应交税 费 - - - 43,748.40 43,748.40
其他负 债 - - - 985,385.94 985,385.94
负债总 计 - - - 23,476,062.45 23,476,062.45
利率敏 感度 缺口 408,559,720.33 - - 3,633,657,277.17 4,042,216,997.50
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 372,763,098.52 - - - 372,763,098.52
结算备 付金 3,738,005.18 - - - 3,738,005.18
存出保 证金 - - - 1,943,224.43 1,943,224.43
交易性 金融 资产 399,655,000.00 - - 2,992,614,427.37 3,392,269,427.37 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 38 页 共 54 页
买入返 售金 融资 产 264,600,836.90 - - - 264,600,836.90
应收证 券清 算款 - - - 15,160,225.58 15,160,225.58
应收利 息 - - - 5,704,335.85 5,704,335.85
应收申 购款 39,931.05 - - 372,985.78 412,916.83
资产总 计 1,040,796,871.65 - - 3,015,795,199.01 4,056,592,070.66
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,878,226.91 14,878,226.91
应付赎 回款 - - - 2,930,964.94 2,930,964.94
应付管 理人 报酬 - - - 4,766,567.95 4,766,567.95
应付托 管费 - - - 794,427.99 794,427.99
应付交 易费 用 - - - 3,317,575.52 3,317,575.52
应交税 费 - - - 43,748.40 43,748.40
其他负 债 - - - 953,921.36 953,921.36
负债总 计 - - - 27,685,433.07 27,685,433.07
利率敏 感度 缺口 1,040,796,871.65 - - 2,988,109,765.94 4,028,906,637.59
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2013 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2012 年12 月 31 日： 本 基金持 有的 交易 性
债券投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为9.92%) ， 因此 市场 利率 的变 动对 于本基 金资 产净 值无
重大影 响(2012 年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 39 页 共 54 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 总
资产的 50%-95%， 债券 投资 比例 为 0%-45%， 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于5%。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 3,426,360,570.77 84.76 2,992,614,427.37 74.28
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,426,360,570.77 84.76 2,992,614,427.37 74.28
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以外的 其他 市场 变量 保持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
177,607,637.82 209,380,585.81
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-177,607,637.82 -209,380,585.81
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 40 页 共 54 页
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b)以公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii)各层级 金融 工具 公允 价值
于2013 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 3,380,395,570.77 元， 属于第 二层级 的余 额为 45,965,000.00 元， 无属 于第
三层级 的余 额(2012 年 12 月 31 日：第 一层 级 2,992,614,427.37 元， 第二 层级 399,655,000.00
元，无 第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv)第三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 41 页 共 54 页
（%）
1 权益投 资 3,426,360,570.77 84.27
其中： 股票 3,426,360,570.77 84.27
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 142,100,533.15 3.50
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 265,353,349.20 6.53
7 其他各 项资 产 231,878,606.83 5.70
8 合计 4,065,693,059.95 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,403,648,684.55 59.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 62,760,294.80 1.55
F
批发和 零售 业 433,155,326.72 10.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,120,000.00 1.46
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
137,379,221.20 3.40
J
金融业 - -
K
房地产 业 104,828,426.15 2.59
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 225,468,617.35 5.58
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - - 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 42 页 共 54 页
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,426,360,570.77 84.76
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 10,249,951 235,543,873.98 5.83
2 600835 上海机 电 13,035,967 230,084,817.55 5.69
3 002690 美亚光 电 5,500,000 220,495,000.00 5.45
4 600704 物产中 大 16,549,380 187,835,463.00 4.65
5 002065 东华软 件 4,064,474 137,379,221.20 3.40
6 000848 承德露 露 5,113,305 125,020,307.25 3.09
7 600153 建发股 份 16,719,222 119,542,437.30 2.96
8 002241 歌尔声 学 3,227,365 113,215,964.20 2.80
9 300217 东方电 热 6,000,000 113,100,000.00 2.80
10 600104 上汽集 团 7,599,932 107,463,038.48 2.66
11 300144 宋城股 份 5,500,000 105,765,000.00 2.62
12 601607 上海医 药 5,949,888 87,998,843.52 2.18
13 600085 同仁堂 3,799,814 81,316,019.60 2.01
14 600649 城投控 股 9,660,101 80,468,641.33 1.99
15 600887 伊利股 份 1,999,827 78,153,239.16 1.93
16 300070 碧水源 1,892,055 77,555,334.45 1.92
17 002038 双鹭药 业 1,239,509 62,657,179.95 1.55
18 601006 大秦铁 路 8,000,000 59,120,000.00 1.46
19 600967 北方创 业 3,390,194 58,480,846.50 1.45
20 002236 大华股 份 1,289,467 52,713,410.96 1.30
21 600066 宇通客 车 2,799,627 49,161,450.12 1.22
22 000651 格力电 器 1,459,860 47,679,027.60 1.18
23 002358 森源电 气 2,900,000 45,965,000.00 1.14
24 002104 恒宝股 份 2,999,893 45,478,377.88 1.13
25 600089 特变电 工 4,000,000 42,880,000.00 1.06
26 002497 雅化集 团 4,163,812 37,515,946.12 0.93
27 300147 香雪制 药 1,992,876 37,067,493.60 0.92
28 000538 云南白 药 350,000 35,696,500.00 0.88
29 300054 鼎龙股 份 1,768,864 34,846,620.80 0.86 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 43 页 共 54 页
30 002475 立讯精 密 1,000,000 33,420,000.00 0.83
31 002440 闰土股 份 1,999,762 32,136,175.34 0.80
32 000400 许继电 气 1,000,000 31,090,000.00 0.77
33 002612 朗姿股 份 1,068,937 29,908,857.26 0.74
34 002303 美盈森 1,632,402 28,877,191.38 0.71
35 600703 三安光 电 1,149,945 28,507,136.55 0.71
36 600978 宜华木 业 4,776,036 27,366,686.28 0.68
37 600252 中恒集 团 2,000,000 27,280,000.00 0.67
38 600388 龙净环 保 800,000 26,816,000.00 0.66
39 002375 亚厦股 份 1,000,000 25,800,000.00 0.64
40 600240 华业地 产 5,999,947 24,359,784.82 0.60
41 600741 华域汽 车 2,400,000 24,336,000.00 0.60
42 000423 东阿阿 胶 600,000 23,736,000.00 0.59
43 300187 永清环 保 799,898 23,077,057.30 0.57
44 600261 阳光照 明 1,655,515 22,995,103.35 0.57
45 600276 恒瑞医 药 600,000 22,788,000.00 0.56
46 002436 兴森科 技 1,201,327 22,164,483.15 0.55
47 002630 华西能 源 849,913 21,944,753.66 0.54
48 000816 江淮动 力 4,999,887 21,899,505.06 0.54
49 000028 国药一 致 445,883 20,644,382.90 0.51
50 601117 中国化 学 2,500,000 20,000,000.00 0.49
51 002563 森马服 饰 728,190 19,581,029.10 0.48
52 002672 东江环 保 549,920 19,071,225.60 0.47
53 601258 庞大集 团 3,420,000 17,134,200.00 0.42
54 002051 中工国 际 831,387 16,960,294.80 0.42
55 601965 中国汽 研 1,259,488 16,877,139.20 0.42
56 600059 古越龙 山 1,499,997 14,234,971.53 0.35
57 600352 浙江龙 盛 999,990 13,219,867.80 0.33
58 600312 平高电 气 1,000,000 10,100,000.00 0.25
59 002035 华帝股 份 800,000 9,784,000.00 0.24
60 600518 康美药 业 499,986 8,999,748.00 0.22
61 300219 鸿利光 电 999,901 8,289,179.29 0.21
62 000716 南方食 品 593,908 6,301,363.88 0.16
63 600351 亚宝药 业 999,908 6,239,425.92 0.15
64 002185 华天科 技 499,905 5,503,954.05 0.14
65 600422 昆明制 药 200,000 4,718,000.00 0.12
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 44 页 共 54 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 264,585,837.26 6.57
2 600104 上汽集 团 263,294,987.32 6.54
3 002415 海康威 视 230,787,340.10 5.73
4 600498 烽火通 信 214,130,326.69 5.31
5 002594 比亚迪 202,768,619.04 5.03
6 600804 鹏博士 191,058,755.08 4.74
7 600153 建发股 份 189,189,273.11 4.70
8 000012 南
玻Ａ 185,105,839.10 4.59
9 600704 物产中 大 180,413,987.59 4.48
10 000063 中兴通 讯 178,625,368.70 4.43
11 600741 华域汽 车 169,308,271.85 4.20
12 600837 海通证 券 168,729,218.89 4.19
13 600835 上海机 电 162,539,238.90 4.03
14 600048 保利地 产 161,770,766.17 4.02
15 601166 兴业银 行 160,192,787.01 3.98
16 000848 承德露 露 155,525,818.73 3.86
17 600519 贵州茅 台 130,028,364.18 3.23
18 000651 格力电 器 126,263,377.06 3.13
19 601328 交通银 行 125,304,770.46 3.11
20 002241 歌尔声 学 124,266,793.69 3.08
21 601607 上海医 药 119,683,847.58 2.97
22 600028 中国石 化 116,149,716.47 2.88
23 601006 大秦铁 路 105,042,597.65 2.61
24 600030 中信证 券 99,026,393.13 2.46
25 601398 工商银 行 98,925,987.58 2.46
26 600016 民生银 行 97,626,195.96 2.42
27 601318 中国平 安 96,477,561.91 2.39
28 300068 南都电 源 91,364,859.16 2.27
29 000800 一汽轿 车 88,499,855.94 2.20
30 601288 农业银 行 88,040,654.73 2.19
31 600085 同仁堂 86,747,406.84 2.15 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 45 页 共 54 页
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002230 科大讯 飞 406,832,313.18 10.10
2 600809 山西汾 酒 289,181,363.06 7.18
3 002410 广联达 264,158,856.26 6.56
4 002594 比亚迪 253,348,803.37 6.29
5 600498 烽火通 信 241,442,232.62 5.99
6 300144 宋城股 份 229,937,852.24 5.71
7 000002 万
科Ａ 225,486,829.11 5.60
8 000063 中兴通 讯 194,088,248.63 4.82
9 600519 贵州茅 台 176,594,005.40 4.38
10 600125 铁龙物 流 171,015,189.60 4.24
11 600837 海通证 券 165,306,676.44 4.10
12 600804 鹏博士 160,475,888.50 3.98
13 000012 南
玻Ａ 152,248,136.23 3.78
14 601166 兴业银 行 143,438,639.09 3.56
15 002310 东方园 林 140,621,052.01 3.49
16 600741 华域汽 车 137,074,689.24 3.40
17 600104 上汽集 团 135,238,179.48 3.36
18 600048 保利地 产 132,304,476.45 3.28
19 002475 立讯精 密 125,251,417.40 3.11
20 601328 交通银 行 120,320,109.53 2.99
21 600383 金地集 团 117,258,690.76 2.91
22 600559 老白干 酒 113,472,427.31 2.82
23 600557 康缘药 业 110,914,506.82 2.75
24 600028 中国石 化 109,543,138.79 2.72
25 600030 中信证 券 97,041,905.58 2.41
26 600016 民生银 行 96,504,914.98 2.40
27 000800 一汽轿 车 93,016,180.61 2.31
28 601398 工商银 行 91,608,044.08 2.27
29 601318 中国平 安 90,355,331.69 2.24
30 000848 承德露 露 90,302,882.58 2.24
31 300090 盛运股 份 86,809,070.47 2.15
32 300068 南都电 源 81,317,140.32 2.02 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 46 页 共 54 页
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 8,946,753,661.82
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,035,076,064.64
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 47 页 共 54 页
8.11.3 本期国 债 期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,095,109.33
2 应收证 券清 算款 230,353,658.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 196,996.69
5 应收申 购款 232,842.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 231,878,606.83
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 48 页 共 54 页
211,610 36,124.85 389,122,119.61 5.09% 7,255,256,643.49 94.91%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
899,358.58 0.0118%
注:
（一） 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 该只 基金 份额 总量的 数量 区间 ：
10 万份至 50 万份（ 含）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：
10 万份至 50 万份（ 含）
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年5 月11 日 ）基金 份额 总额
5,233,338,344.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,549,133,269.58
本报告 期基 金总 申购 份额 621,961,648.53
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 1,526,716,155.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,644,378,763.10
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 49 页 共 54 页
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
（3）2013 年 9 月 27 日 ， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员任 职公 告， 黄小 薏女 士自 2013 年 9
月24 日起 正式 担任 公司 总 经理。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬为 128,000.00 元人民 币。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2004 年 5 月
11 日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为：“ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
目前， 案件 调查 工作 已结 束。截 至报 告披 露日 尚无 结论。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员 未有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 50 页 共 54 页
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 5,731,365,559.82 31.95% 5,161,173.70 31.75% -
国泰君安 1 2,656,835,499.73 14.81% 2,418,773.67 14.88% -
中信建投 1 2,423,487,672.12 13.51% 2,206,340.16 13.57% -
海通证券 1 2,316,200,125.58 12.91% 2,108,671.06 12.97% -
国金证券 1 1,138,234,060.53 6.34% 1,036,250.83 6.38% -
东兴证券 1 977,436,588.42 5.45% 883,732.72 5.44% -
申银万国 1 774,241,607.35 4.32% 701,425.40 4.32% -
招商证券 1 510,350,138.32 2.84% 462,811.02 2.85% -
中银国际 1 424,749,493.62 2.37% 386,690.41 2.38% -
山西证券 1 373,189,673.44 2.08% 330,235.13 2.03% -
华泰联合 1 335,962,697.10 1.87% 305,859.34 1.88% -
光大证券 1 115,855,268.09 0.65% 105,476.61 0.65% -
国元证券 1 112,505,739.33 0.63% 102,425.23 0.63% -
银河证券 2 48,885,823.01 0.27% 44,505.85 0.27% -
高华证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 51 页 共 54 页
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 变化:新增高 华证券席 位 1 个、 山西 证券 席位1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - 200,000,000.00 22.47% - -
中信建投 - - - - - -
海通证券 17,105,007.40 70.76% 680,000,000.00 76.40% - -
国金证券 - - 10,000,000.00 1.12% - -
东兴证券 7,067,202.89 29.24% - - - -
申银万国 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商银行“2014 倾心 回馈” 基金定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
2013 年 12 月 27 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
取消纸 质对 账单 寄送 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及 2013 年 12 月 17 日 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 52 页 共 54 页
基金管 理人 网站
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
e 网金 电子直 销平 台开通易 宝第
三方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 27 日
4
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加新 兰德
证 券为 代销机 构及 费率优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
2013 年 10 月 28 日
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加诺 亚正
行为代 销机 构及 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 25 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在山西 证券
开通定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 25 日
7
关 于在 网上直 销平 台实施货 币基
金 份额 转换申 购补 差费优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 23 日
8
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 投资 非公开发 行股
票的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 7 日
9
关 于调 整华宝 兴业 基金管理 有限
公 司旗 下部分 开放 式基金首 次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定 期定 额申购 最低 金额、单 笔最
低 赎回 份额、 赎回 后最低保 有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
2013 年 9 月 3 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 8 日 华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 53 页 共 54 页
11
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 山西证券 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 25 日
12
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金定期定 额申
购费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 10 日
13
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2013 年 7 月 1 日
14
关于 e 网金电 子直 销平 台开通支
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 29 日
15
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 17 日
16
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
部 分赎 回公司 旗下 基金持有 份额
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 13 日
17
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 4 月 1 日
18
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调 降建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 3 月 22 日
19
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业多策 略增 长开放式 证券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 8 日
20
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 5 日
华宝兴业多策略股票 2013 年年 度报告
第 54 页 共 54 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
12.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
12.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各
种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年3 月31 日
