华宝兴业宝康 灵活配置证 券投资基金2013
年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月31 日
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
............................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 8
§4 管理人报告
........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 16
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 16
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 17
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 19
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 42
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 43
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 52
8.5 期末按 债券 品种 分 类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 54华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资的股指 期货 交易 情 况说明
.................................................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信 息
......................................................................................................................... 56
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 56
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 62
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 62
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 62
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 62
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 62
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 548,409,093.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 规避系统 风险 ，降 低投 资组 合波动 性， 提高 投资 组合
的长期 报酬 。
投资策 略 本基金采 用资 产灵 活配 置策 略，以 债券 投资 为基 础，
并把握股 市重 大投 资机 会， 获取超 额回 报， 同时 执行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 65%中信标 普全 债指 数+35% 上证180 指数和 深证100 指
数的复 合指 数。
复合指 数＝ （上 证 180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
注册地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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办公地 址 上海浦 东新 区世 纪大 道100
号上海 环球 金融 中心 58 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 郑安国 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 责
任公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号
星展银 行大 厦6 楼
注册登 记机 构 基金管 理人 上海市 世纪 大道 100 号环球金融 中
心 58 楼
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 3,212,259.32 -60,408,300.47 -16,080,962.98
本期利 润 44,196,319.59 85,860,911.83 -201,730,935.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0721 0.1310 -0.2631
本期加 权平 均净 值利 润率 5.39% 10.74% -19.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.84% 10.63% -18.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 186,403,852.46 177,941,522.29 119,856,239.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3399 0.2879 0.1641
期末基 金资 产净 值 734,812,945.97 796,068,365.15 850,269,830.52
期末基 金份 额净 值 1.3399 1.2879 1.1641
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 291.47% 273.40% 237.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.09% 0.79% -1.85% 0.41% -0.24% 0.38%
过去六 个月 5.00% 0.83% 1.60% 0.47% 3.40% 0.36%
过去一 年 4.84% 0.89% -1.32% 0.51% 6.16% 0.38%
过去三 年 -5.91% 0.92% -2.00% 0.48% -3.91% 0.44%
过去五 年 40.19% 1.03% 21.76% 0.55% 18.43% 0.48%
自基金 合同
生效日 起至
今
291.47% 1.17% 67.42% 0.63% 224.05% 0.54%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和深 圳 100 指数 的复 合
指数。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
2012 - - - -
2011 - - - -
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合计 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2013 年 12
月31 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联接基金 、 新 兴产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、 华宝 兴 业资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 42,053,592,319.43 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭鹏飞
国内投资
部总经
理、本基
金基金经
理，华宝
兴业新兴
产业基金
基金经 理
2010 年 6 月
26 日
- 9 年
博士，拥有 CFA
资格。2004 年 2
月加入华 宝兴 业
基金管理 有限 公
司任研究 部行 业
分析师 ，2007 年
9 月任公 司研 究
部副总经理，
2009 年 3 月至
2010 年6 月任公
司研究部总经
理，2010 年6 月
至今任华 宝兴 业
宝康灵活 配置 证
券投资基 金基 金
经理， 2010 年 12
月起兼任 华宝 兴
业新兴产 业股 票
型证券投 资基 金
基金经理，2012
年 4 月起任 国内华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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投资部 总经 理。
胡戈游
本基金基
金经理、
华宝兴业
宝康消费
品基金基
金经理
2013 年 7 月
25 日
- 8 年
硕士，拥有 CFA
资格。2005 年 2
月加入华 宝兴 业
基金管理 有限 公
司 ，曾任 金融 工
程部数量分析
师、国内 投资 部
基金经理 助理 的
职务，2009 年 5
月至 2010 年 6
月任华宝 兴业 宝
康灵活配 置证 券
投资基金 基金 经
理，2010 年1 月
至2012 年1 月任
华宝兴业 多策 略
增长开放 式证 券
投资基金 基金 经
理。2011 年2 月
起任华宝 兴业 宝
康消费品 证券 投
资基金基金经
理，2013 年7 月
起兼任华 宝兴 业
宝康灵活 配置 证
券投资基 金基 金
经理。
季鹏
本基金基
金经理
2013 年 8 月
27 日
- 7 年
硕士，拥有 CFA
资格。曾 在香 港
大福证券 、光 大
保德信基 金管 理
有限公司 从事 行
业研究、 投资 管
理工作 。2011 年
4 月加入 华宝 兴
业基金 管理有 限
公司先后 任高 级
策略分析 师、 基
金经理助理。
2013 年8 月起任
华宝兴业 宝康 灵
活配置证 券投 资
基金基金经理。
（注：季 鹏曾 于华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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2011 年 11 月 3
日至 2013 年 8
月 27 日期间 任
本基金基 金经 理
助理） 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过所持 有 的证券市值占 基金资产 总 值比例（不含 融资）低 于 80%的情况。 发生此
类情况 后， 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分 析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （包括公 募基 金、 特定客 户资产管 理组 合） ， 对应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1)每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2)每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3)对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内对同一 债券的反 向 交易，债券买 卖到期收 益 率与中债登 估价收益
率之间的差异 ，回购利 率 与当日市场平 均利率之 间 的差异。对上 述监督内 容 存在异常的 情况要求
投资组 合经 理进 行合 理性 解释。
4)对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法， 确保了 所管 理的
所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公
平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二
级市场 交易 等投 资管 理活 动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 13 页 共 63 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年， 在国 内经 济 运行总 体平 稳的 背景 下，A 股市 场整 体维 持着 低位 震荡走 势， 而创
业板逆 市大 涨， 屡创 新高 ，板块 结构 分化 严重 。2013 年全 年， 上证 指数 下降 6.75%，深成 指下 跌
10.91%，沪深 300 下跌7.65% ， 中小板 指数 上涨 17.54% ， 创业板 上涨 82.73% 。 板块表 现方 面， 周
期类板 块表 现弱 于非 周期 板块， 信息 服务、 信息 设 备、 电 子、 环 保、 医 药等 板块涨 幅靠 前， 采掘、
有色金属、黑 色金属、 房 地产、建筑建 材等板块 跌 幅靠前，市场 表现出明 显 的抛弃传统 行业，迎
接经济转型的 趋势。目 前 ，多数基金都 比较偏向 专 注于投资代表 中国经济 转 型成功的少 数新兴和
消费行业，并 集中持有 此 类公司股票， 忽视传统 的 周期行业和风 格轮动的 趋 势非常明显 ，从而造
成业绩 差距 明显 。
我们在 今年 整体 对沪 深300 指数 采取 了高 抛低 吸的 灵活操 作， 操作 基本 吻合 市场节 奏。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 4.84% ，同期业绩比较基准收益率为
-1.32% ，基 金表 现领 先业 绩基 准 6.16%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 由 于受 到经 济结构 转型 及流 动性 有所 收紧的 影响 ， 中 国经 济持 续 回升动 力不 强，
特别是固定资 产投资和 房 地产等传统行 业越来越 多 地受到流动性 收紧的压 力 ，周期性行 业的盈利
能力不 强， 市场 难以 出现 短期趋 势性 机会 。正 面因 素是， 目 前 A 股主板 市场 仍处于 很低 的估 值水
平，特别是新 一届领导 人 上任后所采取 的积极的 经 济改革政策， 将使得市 场 对中国经济 长期前景
及改革方向的 预期将更 加 明朗。我们认 为，尽管 经 济前景不明朗 ，流动性 也 并不乐观， 但目前市
场整体估值上 具有一定 安 全边际，长期 来看投资 的 风险并不大。 主动投资 部 分我们将积 极投资代
表中国长期 发展 方向 的上 市公司 。
因此 ， 我 们计 划在 操作 上 以稳健 为主 ， 根 据宏 观经 济和流 动性 情况 灵活 地把 握指数 的投 资机
会，关注改革 红利所带 来 的投资机会， 但对于国 内 外流动性从紧 对市场可 能 造成的负面 影响将充
分提高警惕； 而对于主 动 部分的个股选 择将更加 倾 向于严格把关 ，操作上 更 加灵活，把 握合理的
估值安全边际 和企业质 地 ，但是由于目 前中国经 济 正处在关键的 转型期， 我 们仍愿意给 与这些代
表中国转型方 向的行业 更 多的关注和权 重，我们 也 相信中国转型 成功所带 来 的巨大投资 机会。感
谢基金持有人 一直以来 对 我们的支持， 在以后的 投 资中，我们将 继续勤勉 尽 责，努力为 基金持有华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 14 页 共 63 页
人创造 良好 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自 2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2013 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、 市 场部门 进行 了业 务审计 ， 加强了 防控 内幕 交易等行 为的 稽核 力度 ； 并与相关 部门 进行 沟通 ，
形成后 续跟 踪和 业务 上相 互促进 的良 性循 环， 不断 提高工 作质 量。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 15 页 共 63 页
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2014 年 1 月 13 日 发布 了分 红公 告，本 次分 红为
2013 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2014 年 1 月 16 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按每 10 份基金 份额 派发红 利 0.1 元，利 润分 配合计 为人 民币 5,449,752.13 元， 其中 现金
形式发 放总 额为 人民 币2,500,154.96 元，再 投资 形式发放 总额 为人 民币 2,949,597.17 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期，中 国建 设银行 股份有 限公司 在本 基金的 托管过 程中， 严格 遵守了 《证券 投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 6138841.24 元。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 16 页 共 63 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 20394 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 华宝兴业宝康系列开放式证 券投资基金下设之宝康灵 活配置证
券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
引言段 我们审计了后附的华宝兴业 宝康系列开放式证券投资 基金下设
之宝康灵活配置证券投资基金( 以下简称“ 华宝兴业宝康灵活
配置基 金”) 的财务 报表 ，包括 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债
表、2013 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基金净 值)变 动表以 及财
务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表是 华宝兴业宝康灵活配置基 金的基金
管理人华宝兴业基金管理有 限公司管理层的责任。这 种责任包
括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称
“ 中国证监会”) 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设 计、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计工 作的基础上对财务报表发 表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则要 求我们遵守中国注册会计 师职业道
德守则，计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存 在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程序 ，以获取有关财务报表金 额和披露
的审计证据。选择的审计程 序取决于注册会计师的判 断，包括华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评 估。在进
行风险评估时，注册会计师 考虑与财务报表编制和公 允列报相
关的内部控制，以设计恰当 的审计程序，但目的并非 对内部控
制的有效性发表意见。审计 工作还包括评价管理层选 用会计政
策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务 报表的总
体列报 。
我们相信，我们获取的审计 证据是充分、适当的，为 发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述华宝兴业宝 康灵活配置基金的财务报 表在所有
重大方面按照企业会计准则 和在财务报表附注中所列 示的中国
证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编 制，公允
反映了 华宝 兴业 宝康 灵活 配置基 金2013 年12 月31 日的财 务状
况以 及 2013 年度的 经营 成果和基 金净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汪
棣
张
振
波
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 浦东 新区 陆家 嘴环路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼 邮
政编码 200120
审计报 告日 期 2014 年 3 月 27 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 9,092,661.40 25,846,681.30
结算备 付金
1,679,273.34 51,374.24
存出保 证金
374,377.22 750,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 701,240,319.75 761,151,563.51
其中： 股票 投资
504,879,262.25 586,262,347.41
基金投 资
- -
债券投 资
196,361,057.50 174,889,216.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 18 页 共 63 页
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
22,445,431.09 7,912,024.76
应收利 息 7.4.7.5 4,513,131.91 3,154,664.67
应收股 利
- -
应收申 购款
59,823.15 110,860.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
739,405,017.86 798,977,169.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
483,059.73 555,281.47
应付管 理人 报酬
838,895.36 821,270.47
应付托 管费
161,326.08 157,936.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 2,363,078.32 628,305.03
应交税 费
38,260.00 38,260.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 707,452.40 707,750.66
负债合 计
4,592,071.89 2,908,804.23
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 548,409,093.51 618,126,842.86
未分配 利润 7.4.7.10 186,403,852.46 177,941,522.29
所有者 权益 合计
734,812,945.97 796,068,365.15
负债和 所有 者权 益总 计
739,405,017.86 798,977,169.38
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.3399 元， 基金 份额 总额 548,409,093.51
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
61,640,267.16 99,827,952.19
1.利息 收入
8,331,283.49 7,472,652.54
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 671,328.80 340,869.23
债券利 息收 入
7,546,408.95 7,063,692.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
113,545.74 68,090.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,673,166.58 -54,282,296.17
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 6,397,166.22 -63,007,594.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,836,361.14 -72,342.40
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 9,112,361.50 8,797,640.71
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 40,984,060.27 146,269,212.30
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 651,756.82 368,383.52
减：二、费用
17,443,947.57 13,967,040.36
1．管 理人 报 酬 7.4.10.2.1 10,649,163.37 10,413,996.13
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,047,916.08 2,002,691.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 4,518,706.12 1,323,324.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 228,162.00 227,028.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
44,196,319.59 85,860,911.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
44,196,319.59 85,860,911.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
618,126,842.86 177,941,522.29 796,068,365.15
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 44,196,319.59 44,196,319.59
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-69,717,749.35 -29,595,148.18 -99,312,897.53
其中：1.基金申 购款 185,103,611.42 54,698,739.26 239,802,350.68
2.基金 赎回 款 -254,821,360.77 -84,293,887.44 -339,115,248.21
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -6,138,841.24 -6,138,841.24
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
548,409,093.51 186,403,852.46 734,812,945.97
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 85,860,911.83 85,860,911.83
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-112,286,748.59 -27,775,628.61 -140,062,377.20
其中：1.基金申 购款 26,793,664.03 5,815,083.38 32,608,747.41
2.基金 赎回 款 -139,080,412.62 -33,590,711.99 -172,671,124.61
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
618,126,842.86 177,941,522.29 796,068,365.15
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
7.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称“ 本系列基金”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称“ 中国 证监 会”)证监基 金字[2003]第62 号 《关于 同意 华宝 兴业 宝康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《开放 式证 券投 资基金试 点办 法》 等有关 规定和 《华 宝兴 业宝 康系 列开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后更名 为 《华宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发起， 并于 2003 年7
月15 日募 集成 立。 本系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存续期限 不定 ， 目前 下设 三个子基 金， 分别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90% ；股
票 5%-75% ； 现金 5% 以上。 本基金的业绩比较基准为 ：中信标普全债指数( 原名 为“ 中信全债指
数”)×65%+上证 180 指数和深 圳 100 指数 的复 合指 数×35%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 22 页 共 63 页
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业宝康 系列 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示 的中国 证监 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收取该金 融 资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3)该金融 资 产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具有抵销 已确 认金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果， 以决定 向其 配置资源 、 评价 其业 绩；(3)本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交易所 上市 的股票，若出 现重大事 项 停牌等情况， 本基金根 据 中国证监会公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2) 在银 行间同业市 场交 易的债券品种， 根据中国 证监会证监会计 字[2007]21 号《关于证华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 9,092,661.40 25,846,681.30
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 9,092,661.40 25,846,681.30
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 490,158,039.40 504,879,262.25 14,721,222.85
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 7,967,658.35 7,345,057.50 -622,600.85
银行间 市场 189,287,177.50 189,016,000.00 -271,177.50
合计 197,254,835.85 196,361,057.50 -893,778.35
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 687,412,875.25 701,240,319.75 13,827,444.50
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 610,108,107.12 586,262,347.41 -23,845,759.71
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 4,621,192.16 4,469,216.10 -151,976.06
银行间 市场 173,578,880.00 170,420,000.00 -3,158,880.00
合计 178,200,072.16 174,889,216.10 -3,310,856.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 788,308,179.28 761,151,563.51 -27,156,615.77
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 9,516.08 5,282.00
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 831.46 25.41
应收债 券利 息 4,502,597.86 3,149,357.12
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 1.16 0.14
应收黄 金合 约拆 借孳 息
其他 185.35 -
合计 4,513,131.91 3,154,664.67
7.4.7.6 其他资 产
本基金 本期 末及 上年 度末 未持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,362,478.32 627,955.03
银行间 市场 应付 交易 费用 600.00 350.00
合计 2,363,078.32 628,305.03
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 786.40 1,084.66
预提费 用 206,666.00 206,666.00
合计 707,452.40 707,750.66
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 618,126,842.86 618,126,842.86
本期申 购 185,103,611.42 185,103,611.42
本期赎 回（以“-”号填 列） -254,821,360.77 -254,821,360.77
本期末 548,409,093.51 548,409,093.51
注：申 购含 红利 再投 和转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 325,264,156.64 -147,322,634.35 177,941,522.29
本期利 润 3,212,259.32 40,984,060.27 44,196,319.59
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-31,143,248.45 1,548,100.27 -29,595,148.18
其中： 基金 申购 款 92,539,101.52 -37,840,362.26 54,698,739.26
基金赎 回款 -123,682,349.97 39,388,462.53 -84,293,887.44
本期已 分配 利润 -6,138,841.24 - -6,138,841.24
本期末 291,194,326.27 -104,790,473.81 186,403,852.46
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 648,466.04 335,088.64
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 17,019.98 5,376.61
其他 5,842.78 403.98 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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合计 671,328.80 340,869.23
7.4.7.12 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,520,220,617.79 474,952,761.61
减：卖出股 票成 本总 额 1,513,823,451.57 537,960,356.09
买卖股 票差 价收 入 6,397,166.22 -63,007,594.48
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
341,898,622.50 263,404,512.71
减： 卖出债 券 （债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
335,773,718.61 258,378,492.40
减：应 收利 息总 额 9,961,265.03 5,098,362.71
债券投 资收 益 -3,836,361.14 -72,342.40
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 资产 支持 证券 投资 收益。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,112,361.50 8,797,640.71
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 31 页 共 63 页
合计 9,112,361.50 8,797,640.71
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 40,984,060.27 146,269,212.30
——股票投 资 38,566,982.56 146,647,097.40
——债券投 资 2,417,077.71 -377,885.10
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 40,984,060.27 146,269,212.30
7.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 600,217.28 353,465.54
转换费 收入 37,854.88 5,102.01
其他 13,684.66 -
印花税 返还 - 9,815.97
合计 651,756.82 368,383.52
注：
1. 本基金 的赎 回费 率按 持有期间 递减 ，赎 回费 总额 的 50% 归入 基金 资产 。
2. 部 分基 金之 间的 转换 费 采用固 定转 换费 率， 转换 费总额 的25% 归 入转 出基 金的基 金资 产； 部分
基金之间的转 换费由赎 回 费和申购费补 差两部分 构 成，其中赎回 费部分 的 25% 归入转出基金 的基
金资产 。
7.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 32 页 共 63 页
月 31 日 31 日
交易所 市场 交易 费用
4,515,456.12 1,321,524.05
银行间 市场 交易 费用 3,250.00 1,800.00
合计
4,518,706.12 1,323,324.05
7.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年
12 月31 日
上年度 可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 106,666.00 106,666.00
债券帐 户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 3,496.00 2,362.69
合计 228,162.00 227,028.69
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于2014 年1 月 13 日宣告 2013 年度第 一次 分红，向 截至 2014 年1 月16
日止在 本基 金注 册登 记人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每10 份基金 份额
派发红 利0.1000 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
10,649,163.37 10,413,996.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
166,916.76 177,511.65
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.3%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.3% / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,047,916.08 2,002,691.49
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 34 页 共 63 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 30,540,720.41 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 843,407.93 843,407.93
期间申 购/ 买入 总份 额 44,015.46 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 451,254.14 -
期末持 有的 基金 份额 436,169.25 843,407.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.08% 0.14%
注：1. 期间 申购/买入总 份额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人投 资本 基金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,092,661.40 648,466.04 25,846,681.30 335,088.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 35 页 共 63 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2013 年1
月 18 日
2013 年1 月18 日 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
合
计
- - 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
注：本基金的 基金管理 人 于资产负债表 日后，报 告 批准报出日前 宣告的利 润 分配情况， 请参见资
产负债 表日 后事 项( 附注 ：7.4.8.2)。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项未公
告
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 134,467 1,454,256.91 1,539,647.15 -
601901
方正
证券
2013 年8 月26 日
重大资
产重组
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 192,727 1,189,590.79 1,139,016.57 -
600547
山东
黄金
2013 年12 月26 日
重大事
项公告
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 51,807 1,223,186.75 893,670.75 -
000562
宏源
证券
2013 年10 月31 日
重大事
项公告
8.22 - - 78,873 733,477.30 648,336.06 -
600058
五矿
发展
2013 年7 月24 日
重大资
产重组
13.56 2014 年1 月6 日 14.92 35,117 583,660.31 476,186.52 -
注： 本 基金 截至2013 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布的重大 事 项可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 36 页 共 63 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 平衡型证 券 投资基金，属 于风险适 中 、收益适中的 基金品种 。 本基金投资的 金
融工具主要包 括股票、 债 券及权证等。 本基金在 日 常经营活动中 面临的与 这 些金融工具 相关的风
险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金管 理人从事 风 险管理的主 要目标是
争取将相对风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收益 之间取得 最 佳的平衡以 实现“相
对收益 高、 风险 适中 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，公司内部监 督和反馈 系 统包括内部控 制
委员会、副总 经理、督 察 长、监察稽核 部、风险 管 理部、各部门 负责人和 风 险控制联络 人、各业
务岗位。内部 控制委员 会 负责对公司在 经营管理 和 基金运作中的 风险进行 评 估并研究制 订相应的
控制制度。副 总经理总 管 公司的内控事 务。督察 长 向董事会负责 ，独立地 就 内控制度的 执行情况
履行检查、评 价、报告 和 建议职能。风 险管理部 在 副总经理指导 下对公司 内 部控制运行 情况进行
监控，主要针 对公司内 部 控制制度的总 体构架和 内 部控制的目标 进行评估 并 提出改进意 见；监察
稽核部在督察 长的领导 下 对各部门和岗 位的内部 控 制执行情况进 行监督和 核 查，同时对 内控的失
控点进 行查 漏并 责令 改正 。
本基金 的基 金管 理人 根据 自身经 营特 点设 立顺 序递 进、 权 责统 一、 严密 有效 的 四层监 控防 线。
第一层监控防 线为一线 岗 位自控与互控 ；第二层 防 线为大业务板 块内部各 部 门和部门之 间的自控
和互控；第三 层监控防 线 为风险管理部 和监察稽 核 部对各岗位、 各部门、 各 项业务全面 实施的监
督反馈 ； 最 后是 以内 部控 制委员 会为 主体 的第 四层 防线， 实施 对公 司各 类业 务和风 险的 总体 监督 、
控制， 并对 风险 管理 部和 监察稽 核部 的工 作予 以直 接指导 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 是通过结合定 性分析和 定 量分析方法， 估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 风险损失华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 37 页 共 63 页
的频度。而从 定量分析 的 角度出发，根 据本基金 的 投资目标，结 合基金资 产 所运用金融 工具的特
征，通过特定 的风险 量 化 指标、模型、 日常的量 化 报告，确定相 应置信程 度 和风险损失 的限度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与该银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2013 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2012 年
12 月31 日：同)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 38 页 共 63 页
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2013 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,092,661.40 - - - 9,092,661.40
结算备 付金 1,679,273.34 - - - 1,679,273.34
存出保 证金 374,377.22 - - - 374,377.22 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 39 页 共 63 页
交易性 金融 资产 189,016,000.00 - 7,345,057.50 504,879,262.25 701,240,319.75
应收证 券清 算款 - - - 22,445,431.09 22,445,431.09
应收利 息 - - - 4,513,131.91 4,513,131.91
应收申 购款 1,192.85 - - 58,630.30 59,823.15
资产总 计 200,163,504.81 - 7,345,057.50 531,896,455.55 739,405,017.86
负债
应付赎 回款 - - - 483,059.73 483,059.73
应付管 理人 报酬 - - - 838,895.36 838,895.36
应付托 管费 - - - 161,326.08 161,326.08
应付交 易费 用 - - - 2,363,078.32 2,363,078.32
应交税 费 - - - 38,260.00 38,260.00
其他负 债 - - - 707,452.40 707,452.40
负债总 计 - - - 4,592,071.89 4,592,071.89
利率敏 感度 缺口 200,163,504.81 - 7,345,057.50 527,304,383.66 734,812,945.97
上年度 末
2012 年12 月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 25,846,681.30 - - - 25,846,681.30
结算备 付金 51,374.24 - - - 51,374.24
存出保 证金 - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 170,420,000.00 - 4,469,216.10 586,262,347.41 761,151,563.51
应收证 券清 算款 - - - 7,912,024.76 7,912,024.76
应收利 息 - - - 3,154,664.67 3,154,664.67
应收申 购款 1,192.85 - - 109,668.05 110,860.90
资产总 计 196,319,248.39 - 4,469,216.10 598,188,704.89 798,977,169.38
负债
应付赎 回款 - - - 555,281.47 555,281.47
应付管 理人 报酬 - - - 821,270.47 821,270.47
应付托 管费 - - - 157,936.60 157,936.60
应付交 易费 用 - - - 628,305.03 628,305.03
应交税 费 - - - 38,260.00 38,260.00
其他负 债 - - - 707,750.66 707,750.66
负债总 计 - - - 2,908,804.23 2,908,804.23
利率敏 感度 缺口 196,319,248.39 - 4,469,216.10 595,279,900.66 796,068,365.15
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 40 页 共 63 页
本期末 （ 2013 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2012 年12 月31
日 ）
1. 市场利率下降 25
个基点
276,782.75 272,713.63
2. 市场利率上升 25
个基点
-274,202.82 -270,570.22
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例范围为 基
金资产 净值 的5%-75%；债 券为 20%-90% ； 现金 比例 在 5% 以上 。 此 外， 本 基金 的基金 管理 人每 日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value
at Risk)指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进行 跟踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 41 页 共 63 页
值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 504,879,262.25 68.71 586,262,347.41 73.64
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 504,879,262.25 68.71 586,262,347.41 73.64
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除70% ×上 证180 和深 证100 复合指 数+30%×中信 全债指数 以外 的其 他市 场变 量保
持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
1. 70% ×上 证180 和深证100
复合指数+30% ×中信全债指
数上 升 5%
42,556,691.77 40,436,292.61
2. 70%×上证180 和深证100
复合指数+30%× 中信全债指
数下 降 5%
-42,556,691.77 -40,436,292.61
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 42 页 共 63 页
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
507,527,462.70 元，属于 第 二层级的余额为 193,712,857.05 元，无属于第 三 层级的余额(2012
年12 月 31 日： 第一 层级577,853,667.93 元，第 二层级 183,297,895.58 元，无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 504,879,262.25 68.28
其中： 股票 504,879,262.25 68.28
2 固定收 益投 资 196,361,057.50 26.56
其中： 债券 196,361,057.50 26.56
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,771,934.74 1.46
7 其他各 项资 产 27,392,763.37 3.70
8 合计 739,405,017.86 100.00 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 43 页 共 63 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,772,150.85 0.38
B
采矿业 31,357,662.44 4.27
C
制造业 188,561,769.05 25.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,593,060.89 1.58
E
建筑业 12,758,871.42 1.74
F
批发和 零售 业 11,976,632.18 1.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,217,171.77 1.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
31,785,902.92 4.33
J
金融业 116,484,722.68 15.85
K
房地产 业 17,258,314.01 2.35
L
租赁和 商务 服务 业 18,651,717.45 2.54
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,812,000.00 0.38
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 27,732,968.00 3.77
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 17,379,769.21 2.37
S
综合 3,536,549.38 0.48
合计 504,879,262.25 68.71
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 589,533 24,164,957.67 3.29
2 300090 盛运股 份 471,478 16,355,571.82 2.23 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 44 页 共 63 页
3 300058 蓝色光 标 309,875 16,051,525.00 2.18
4 300315 掌趣科 技 494,899 14,193,703.32 1.93
5 601318 中国平 安 338,385 14,120,806.05 1.92
6 600036 招商银 行 1,189,950 12,958,555.50 1.76
7 600016 民生银 行 1,648,966 12,730,017.52 1.73
8 300133 华策影 视 371,302 11,844,533.80 1.61
9 002475 立讯精 密 328,883 10,991,269.86 1.50
10 300026 红日药 业 279,712 10,450,040.32 1.42
11 300157 恒泰艾 普 369,874 8,673,545.30 1.18
12 601166 兴业银 行 821,779 8,332,839.06 1.13
13 600000 浦发银 行 804,493 7,586,368.99 1.03
14 600837 海通证 券 576,608 6,527,202.56 0.89
15 600030 中信证 券 492,833 6,283,620.75 0.86
16 300182 捷成股 份 144,206 5,736,514.68 0.78
17 002303 美盈森 321,526 5,687,794.94 0.77
18 000002 万
科Ａ 702,033 5,637,324.99 0.77
19 002309 中利科 技 335,541 5,603,534.70 0.76
20 000651 格力电 器 164,307 5,366,266.62 0.73
21 601288 农业银 行 1,850,107 4,588,265.36 0.62
22 601328 交通银 行 1,101,658 4,230,366.72 0.58
23 601398 工商银 行 1,167,594 4,179,986.52 0.57
24 600887 伊利股 份 106,215 4,150,882.20 0.56
25 600519 贵州茅 台 29,844 3,831,372.72 0.52
26 601088 中国神 华 235,071 3,718,823.22 0.51
27 300251 光线传 媒 100,000 3,658,000.00 0.50
28 000001 平安银 行 292,625 3,584,656.25 0.49
29 601668 中国建 筑 1,073,750 3,371,575.00 0.46
30 600104 上汽集 团 233,629 3,303,514.06 0.45
31 002292 奥飞动 漫 100,000 3,266,000.00 0.44
32 601006 大秦铁 路 425,085 3,141,378.15 0.43
33 601818 光大银 行 1,152,878 3,066,655.48 0.42
34 002024 苏宁云 商 327,428 2,956,674.84 0.40
35 601169 北京银 行 374,793 2,814,695.43 0.38
36 300332 天壕节 能 200,000 2,812,000.00 0.38
37 600015 华夏银 行 316,230 2,710,091.10 0.37
38 000776 广发证 券 209,745 2,617,617.60 0.36
39 600048 保利地 产 310,641 2,562,788.25 0.35
40 000333 美的集 团 49,898 2,494,900.00 0.34
41 600585 海螺水 泥 144,541 2,451,415.36 0.33 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 45 页 共 63 页
42 000538 云南白 药 23,766 2,423,894.34 0.33
43 601989 中国重 工 427,393 2,397,674.73 0.33
44 600111 包钢稀 土 102,881 2,291,159.87 0.31
45 600900 长江电 力 358,526 2,265,884.32 0.31
46 600690 青岛海 尔 112,124 2,186,418.00 0.30
47 000895 双汇发 展 46,355 2,182,393.40 0.30
48 600383 金地集 团 320,660 2,142,008.80 0.29
49 000858 五 粮 液 136,253 2,133,721.98 0.29
50 600999 招商证 券 163,997 2,079,481.96 0.28
51 300034 钢研高 纳 109,999 2,074,581.14 0.28
52 002415 海康威 视 88,217 2,027,226.66 0.28
53 600089 特变电 工 188,436 2,020,033.92 0.27
54 600050 中国联 通 609,161 1,955,406.81 0.27
55 600256 广汇能 源 220,009 1,922,878.66 0.26
56 600518 康美药 业 106,770 1,921,860.00 0.26
57 601857 中国石 油 248,097 1,912,827.87 0.26
58 000063 中兴通 讯 145,180 1,897,502.60 0.26
59 002241 歌尔声 学 54,088 1,897,407.04 0.26
60 600535 天士力 43,408 1,861,769.12 0.25
61 601688 华泰证 券 201,279 1,803,459.84 0.25
62 600637 百视通 48,765 1,802,842.05 0.25
63 600276 恒瑞医 药 46,816 1,778,071.68 0.24
64 600018 上港集 团 336,400 1,776,192.00 0.24
65 000157 中联重 科 319,418 1,740,828.10 0.24
66 600028 中国石 化 387,947 1,738,002.56 0.24
67 600739 辽宁成 大 97,725 1,714,096.50 0.23
68 002236 大华股 份 41,687 1,704,164.56 0.23
69 601766 中国南 车 339,859 1,702,693.59 0.23
70 600406 国电南 瑞 110,100 1,637,187.00 0.22
71 601628 中国人 寿 106,170 1,606,352.10 0.22
72 600309 万华化 学 76,514 1,583,839.80 0.22
73 600196 复星医 药 79,299 1,553,467.41 0.21
74 000625 长安汽 车 134,467 1,539,647.15 0.21
75 600011 华能国 际 299,984 1,517,919.04 0.21
76 601299 中国北 车 300,970 1,480,772.40 0.20
77 000423 东阿阿 胶 37,089 1,467,240.84 0.20
78 600795 国电电 力 617,821 1,451,879.35 0.20
79 000338 潍柴动 力 75,852 1,441,188.00 0.20
80 600315 上海家 化 33,752 1,425,346.96 0.19 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 46 页 共 63 页
81 000100 TCL 集团 611,690 1,425,237.70 0.19
82 000069 华侨城 Ａ 264,374 1,401,182.20 0.19
83 600031 三一重 工 214,880 1,379,529.60 0.19
84 002353 杰瑞股 份 17,028 1,351,512.36 0.18
85 601899 紫金矿 业 569,082 1,314,579.42 0.18
86 000725 京东方 Ａ 609,072 1,309,504.80 0.18
87 600703 三安光 电 52,303 1,296,591.37 0.18
88 002450 康得新 53,223 1,293,318.90 0.18
89 000581 威孚高 科 41,611 1,281,618.80 0.17
90 000783 长江证券 121,885 1,267,604.00 0.17
91 002594 比亚迪 33,597 1,265,934.96 0.17
92 300339 润和软 件 60,000 1,242,600.00 0.17
93 600600 青岛啤 酒 24,938 1,220,715.10 0.17
94 601009 南京银 行 148,306 1,199,795.54 0.16
95 601988 中国银 行 449,329 1,177,241.98 0.16
96 600832 东方明 珠 120,269 1,175,028.13 0.16
97 600804 鹏博士 83,020 1,167,261.20 0.16
98 601901 方正证 券 192,727 1,139,016.57 0.16
99 600352 浙江龙 盛 85,928 1,135,968.16 0.15
100 600100 同方股 份 110,718 1,126,002.06 0.15
101 601633 长城汽 车 27,294 1,123,693.98 0.15
102 002230 科大讯 飞 23,300 1,114,905.00 0.15
103 601117 中国化 学 139,130 1,113,040.00 0.15
104 600066 宇通客 车 62,564 1,098,623.84 0.15
105 601186 中国铁 建 225,437 1,057,299.53 0.14
106 601377 兴业证 券 111,547 1,055,234.62 0.14
107 600332 白云山 37,976 1,050,416.16 0.14
108 000024 招商地 产 49,331 1,025,098.18 0.14
109 000568 泸州老 窖 49,913 1,005,247.82 0.14
110 601607 上海医 药 67,660 1,000,691.40 0.14
111 601390 中国中 铁 371,152 994,687.36 0.14
112 000826 桑德环 境 28,500 991,800.00 0.13
113 600009 上海机 场 68,658 983,182.56 0.13
114 600583 海油工 程 125,759 975,889.84 0.13
115 600597 光明乳 业 43,900 974,580.00 0.13
116 600085 同仁堂 45,426 972,116.40 0.13
117 002385 大北农 59,310 969,718.50 0.13
118 600886 国投电 力 245,480 964,736.40 0.13
119 002142 宁波银 行 103,939 959,356.97 0.13 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 47 页 共 63 页
120 002038 双鹭药 业 18,975 959,186.25 0.13
121 002304 洋河股 份 23,397 955,065.54 0.13
122 601991 大唐发 电 221,598 939,575.52 0.13
123 002202 金风科 技 110,956 935,359.08 0.13
124 300147 香雪制 药 49,985 929,721.00 0.13
125 600705 中航投 资 54,600 927,108.00 0.13
126 600150 中国船 舶 38,019 919,679.61 0.13
127 600489 中金黄 金 107,115 915,833.25 0.12
128 600649 城投控 股 109,899 915,458.67 0.12
129 002081 金 螳 螂 41,607 914,521.86 0.12
130 000039 中集集 团 61,537 914,439.82 0.12
131 600108 亚盛集 团 113,727 913,227.81 0.12
132 000402 金 融 街 174,166 910,888.18 0.12
133 000623 吉林敖 东 50,401 895,121.76 0.12
134 601808 中海油 服 40,044 893,782.08 0.12
135 600547 山东黄 金 51,807 893,670.75 0.12
136 000768 中航飞 机 93,526 892,238.04 0.12
137 000400 许继电 气 28,100 873,629.00 0.12
138 002570 贝因美 28,201 865,770.70 0.12
139 000009 中国宝 安 89,740 848,043.00 0.12
140 600221 海南航空 422,686 845,372.00 0.12
141 600252 中恒集 团 61,933 844,766.12 0.11
142 600177 雅戈尔 112,180 841,350.00 0.11
143 600362 江西铜 业 59,225 839,810.50 0.11
144 601669 中国水 电 273,553 839,807.71 0.11
145 600660 福耀玻 璃 101,022 837,472.38 0.11
146 000729 燕京啤 酒 102,822 832,858.20 0.11
147 002065 东华软 件 24,456 826,612.80 0.11
148 600079 人福医 药 29,113 825,353.55 0.11
149 600369 西南证 券 82,407 818,301.51 0.11
150 000793 华闻传 媒 68,817 817,545.96 0.11
151 000983 西山煤 电 113,976 809,229.60 0.11
152 600839 四川长 虹 265,981 808,582.24 0.11
153 600010 包钢股 份 186,905 805,560.55 0.11
154 600271 航天信 息 39,762 801,999.54 0.11
155 600674 川投能 源 71,760 800,841.60 0.11
156 600340 华夏幸 福 39,254 794,108.42 0.11
157 000831 五矿稀 土 36,000 793,800.00 0.11
158 000970 中科三 环 61,441 788,902.44 0.11 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 48 页 共 63 页
159 002422 科伦药 业 17,053 782,562.17 0.11
160 601998 中信银 行 201,492 779,774.04 0.11
161 000012 南
玻Ａ 94,056 765,615.84 0.10
162 000792 盐湖股 份 45,491 761,064.43 0.10
163 600718 东软集 团 61,940 760,003.80 0.10
164 600118 中国卫 星 40,953 758,859.09 0.10
165 600741 华域汽 车 74,783 758,299.62 0.10
166 601555 东吴证 券 86,693 745,559.80 0.10
167 600642 申能股 份 163,350 743,242.50 0.10
168 000598 兴蓉投 资 128,400 739,584.00 0.10
169 000728 国元证 券 72,367 738,143.40 0.10
170 601168 西部矿 业 136,373 735,050.47 0.10
171 601888 中国国 旅 20,965 731,678.50 0.10
172 600893 航空动 力 37,924 725,486.12 0.10
173 601699 潞安环 能 67,210 717,130.70 0.10
174 601600 中国铝 业 210,887 717,015.80 0.10
175 000800 一汽轿 车 59,052 702,718.80 0.10
176 600109 国金证 券 40,800 692,376.00 0.09
177 600029 南方航 空 251,450 691,487.50 0.09
178 000876 新 希 望 48,158 690,104.14 0.09
179 600153 建发股 份 95,894 685,642.10 0.09
180 601018 宁波港 280,392 684,156.48 0.09
181 000963 华东医 药 14,807 681,122.00 0.09
182 000999 华润三 九 27,340 680,492.60 0.09
183 601333 广深铁 路 243,760 680,090.40 0.09
184 601800 中国交 建 168,231 679,653.24 0.09
185 000425 徐工机 械 89,286 679,466.46 0.09
186 002344 海宁皮 城 32,530 675,973.40 0.09
187 000629 攀钢钒 钛 306,511 655,933.54 0.09
188 000562 宏源证 券 78,873 648,336.06 0.09
189 600060 海信电 器 55,882 644,878.28 0.09
190 000060 中金岭 南 102,596 644,302.88 0.09
191 002456 欧菲光 13,300 639,464.00 0.09
192 000778 新兴铸 管 99,975 636,840.75 0.09
193 600143 金发科 技 114,102 634,407.12 0.09
194 601118 海南橡 胶 85,312 633,868.16 0.09
195 600348 阳泉煤 业 88,819 627,062.14 0.09
196 601898 中煤能 源 130,720 623,534.40 0.08
197 002310 东方园 林 19,124 621,721.24 0.08 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 49 页 共 63 页
198 600166 福田汽 车 121,429 619,287.90 0.08
199 000061 农 产 品 73,245 616,722.90 0.08
200 601618 中国中 冶 351,636 615,363.00 0.08
201 000709 河北钢 铁 306,771 613,542.00 0.08
202 600694 大商股 份 20,911 603,909.68 0.08
203 601992 金隅股 份 88,675 602,990.00 0.08
204 601933 永辉超 市 45,211 600,854.19 0.08
205 600068 葛洲坝 151,620 600,415.20 0.08
206 600648 外高桥 18,468 595,223.64 0.08
207 000750 国海证 券 51,849 593,152.56 0.08
208 600811 东方集 团 94,274 592,983.46 0.08
209 600598 北大荒 52,314 591,671.34 0.08
210 600875 东方电 气 46,368 582,845.76 0.08
211 002375 亚厦股 份 22,479 579,958.20 0.08
212 600415 小商品 城 98,095 575,817.65 0.08
213 600372 中航电 子 24,120 575,503.20 0.08
214 600208 新湖中 宝 179,439 574,204.80 0.08
215 600655 豫园商 城 73,916 573,588.16 0.08
216 600497 驰宏锌 锗 60,873 570,380.01 0.08
217 002007 华兰生 物 19,540 560,798.00 0.08
218 000686 东北证 券 35,372 559,585.04 0.08
219 600436 片仔癀 5,828 549,638.68 0.07
220 600827 友谊股 份 55,637 549,137.19 0.07
221 600498 烽火通 信 35,125 540,925.00 0.07
222 002146 荣盛发 展 53,845 538,450.00 0.07
223 600316 洪都航 空 30,925 537,476.50 0.07
224 600062 华润双 鹤 23,878 534,150.86 0.07
225 601928 凤凰传 媒 55,778 533,237.68 0.07
226 600123 兰花科 创 49,568 528,890.56 0.07
227 600008 首创股 份 77,900 526,604.00 0.07
228 600267 海正药 业 35,130 520,626.60 0.07
229 600027 华电国 际 172,353 520,506.06 0.07
230 000630 铜陵有 色 50,970 510,719.40 0.07
231 600663 陆家嘴 30,000 509,700.00 0.07
232 002500 山西证 券 73,654 508,212.60 0.07
233 600115 东方航 空 182,181 504,641.37 0.07
234 601099 太平洋 84,520 502,894.00 0.07
235 601958 金钼股 份 69,361 502,867.25 0.07
236 601238 广汽集 团 60,556 498,981.44 0.07 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 50 页 共 63 页
237 002001 新 和 成 25,544 492,999.20 0.07
238 601111 中国国 航 122,712 484,712.40 0.07
239 002129 中环股 份 26,000 483,080.00 0.07
240 600863 内蒙华 电 141,331 481,938.71 0.07
241 600216 浙江医 药 45,925 479,916.25 0.07
242 600058 五矿发 展 35,117 476,186.52 0.06
243 600688 上海石 化 155,600 474,580.00 0.06
244 600549 厦门钨 业 19,564 470,318.56 0.06
245 600516 方大炭 素 61,624 468,958.64 0.06
246 600588 用友软 件 33,357 461,660.88 0.06
247 000758 中色股 份 42,830 460,422.50 0.06
248 603000 人民网 5,904 460,334.88 0.06
249 002294 信立泰 13,296 457,382.40 0.06
250 601666 平煤股 份 85,664 450,592.64 0.06
251 000046 泛海建 设 99,955 448,797.95 0.06
252 000878 云南铜 业 50,602 440,743.42 0.06
253 600219 南山铝 业 83,473 434,894.33 0.06
254 601098 中南传 媒 38,923 427,763.77 0.06
255 600895 张江高 科 56,864 427,048.64 0.06
256 000839 中信国 安 68,234 426,462.50 0.06
257 601866 中海集 运 172,453 425,958.91 0.06
258 600873 梅花集 团 67,754 422,784.96 0.06
259 600157 永泰能 源 77,723 418,926.97 0.06
260 600664 哈药股 份 68,191 418,010.83 0.06
261 601158 重庆水 务 70,276 413,925.64 0.06
262 002155 辰州矿 业 52,068 410,816.52 0.06
263 600376 首开股 份 81,287 408,873.61 0.06
264 000933 神火股 份 83,514 402,537.48 0.05
265 600188 兖州煤 业 43,356 385,001.28 0.05
266 601106 中国一 重 182,075 380,536.75 0.05
267 601717 郑煤机 60,108 375,675.00 0.05
268 000937 冀中能 源 50,542 375,021.64 0.05
269 600170 上海建 工 59,753 372,261.19 0.05
270 600546 山煤国 际 73,677 364,701.15 0.05
271 000528 柳
工 57,003 362,539.08 0.05
272 600809 山西汾 酒 18,743 361,739.90 0.05
273 002106 莱宝高 科 31,171 360,025.05 0.05
274 000960 锡业股 份 33,318 355,836.24 0.05
275 600160 巨化股 份 66,060 354,742.20 0.05 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 51 页 共 63 页
276 002673 西部证 券 26,666 351,991.20 0.05
277 600259 广晟有 色 9,015 350,232.75 0.05
278 002399 海普瑞 16,985 344,795.50 0.05
279 600783 鲁信创 投 16,508 338,579.08 0.05
280 002299 圣农发 展 34,739 334,536.57 0.05
281 000401 冀东水 泥 38,270 324,529.60 0.04
282 600266 北京城 建 32,642 315,974.56 0.04
283 601369 陕鼓动 力 47,336 314,784.40 0.04
284 601231 环旭电 子 14,635 308,066.75 0.04
285 601918 国投新 集 76,010 302,519.80 0.04
286 600859 王府井 16,509 299,803.44 0.04
287 002069 獐 子 岛 20,483 298,846.97 0.04
288 600096 云天化 32,153 286,161.70 0.04
289 002653 海思科 14,400 284,688.00 0.04
290 002051 中工国 际 13,872 282,988.80 0.04
291 601258 庞大集 团 56,291 282,017.91 0.04
292 601001 大同煤 业 48,304 279,197.12 0.04
293 002431 棕榈园 林 13,078 270,191.48 0.04
294 000718 苏宁环 球 58,912 269,227.84 0.04
295 600395 盘江股 份 36,842 267,472.92 0.04
296 600970 中材国 际 32,212 267,359.60 0.04
297 600528 中铁二 局 51,940 265,932.80 0.04
298 000536 华映科 技 9,785 264,097.15 0.04
299 000869 张
裕Ａ 9,732 262,764.00 0.04
300 600971 恒源煤 电 36,306 258,861.78 0.04
301 002603 以岭药 业 7,770 254,856.00 0.03
302 600403 大有能 源 35,059 249,620.08 0.03
303 600997 开滦股 份 44,786 249,458.02 0.03
304 601101 昊华能 源 34,575 249,285.75 0.03
305 600582 天地科 技 35,124 246,921.72 0.03
306 601139 深圳燃 气 28,625 226,423.75 0.03
307 000656 金科股 份 25,422 205,409.76 0.03
308 000596 古井贡 酒 8,490 190,345.80 0.03
309 000703 恒逸石 化 24,748 185,115.04 0.03
310 002269 美邦服 饰 15,004 184,999.32 0.03
311 000961 中南建 设 25,527 179,454.81 0.02
312 000156 华数传 媒 4,800 98,688.00 0.01
313 603993 洛阳钼 业 14,277 92,657.73 0.01
314 300104 乐视网 10 408.00 0.00 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 52 页 共 63 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 44,664,468.24 5.61
2 600036 招商银 行 38,620,730.82 4.85
3 601318 中国平安 30,849,060.77 3.88
4 300133 华策影 视 26,248,054.93 3.30
5 300315 掌趣科 技 26,214,678.18 3.29
6 300182 捷成股 份 24,323,020.02 3.06
7 300058 蓝色光 标 23,813,604.09 2.99
8 601166 兴业银 行 23,061,395.05 2.90
9 600000 浦发银 行 22,737,859.06 2.86
10 000002 万
科Ａ 20,917,135.29 2.63
11 600837 海通证 券 19,268,036.08 2.42
12 300157 恒泰艾 普 17,899,088.19 2.25
13 600030 中信证 券 17,553,317.18 2.21
14 300288 朗玛信 息 17,218,161.35 2.16
15 601328 交通银 行 15,626,827.82 1.96
16 002309 中利科 技 14,923,514.17 1.87
17 300026 红日药 业 14,664,110.04 1.84
18 600519 贵州茅 台 14,402,487.91 1.81
19 000651 格力电 器 14,317,801.01 1.80
20 601288 农业银 行 13,998,635.48 1.76
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 47,591,133.21 5.98
2 300070 碧水源 40,390,752.23 5.07
3 600036 招商银 行 38,318,606.04 4.81
4 601318 中国平 安 29,228,233.66 3.67 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 53 页 共 63 页
5 601166 兴业银 行 25,256,063.90 3.17
6 600000 浦发银 行 24,800,680.59 3.12
7 000002 万
科Ａ 23,371,980.58 2.94
8 300263 隆华节 能 22,655,187.81 2.85
9 300315 掌趣科 技 21,876,633.33 2.75
10 002358 森源电 气 21,549,968.99 2.71
11 300157 恒泰艾 普 21,144,221.58 2.66
12 600837 海通证 券 20,938,552.61 2.63
13 601328 交通银 行 20,087,805.38 2.52
14 300182 捷成股 份 19,416,244.71 2.44
15 002503 搜于特 19,383,922.99 2.43
16 600030 中信证 券 19,280,445.53 2.42
17 300257 开山股 份 17,668,206.49 2.22
18 600519 贵州茅 台 16,145,578.24 2.03
19 300124 汇川技 术 15,708,648.64 1.97
20 000651 格力电 器 15,190,424.37 1.91
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,393,873,383.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,520,220,617.79
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期末按 债 券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,345,057.50 1.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,016,000.00 25.72
其中： 政策 性金 融债 189,016,000.00 25.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 196,361,057.50 26.72
华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 54 页 共 63 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120409 12 农发 09 400,000 39,648,000.00 5.40
2 130201 13 国开 01 300,000 29,997,000.00 4.08
3 110203 11 国开 03 300,000 29,988,000.00 4.08
4 130418 13 农发 18 300,000 29,805,000.00 4.06
5 130322 13 进出 22 200,000 19,888,000.00 2.71
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 55 页 共 63 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2013 年 6 月 14 日 安徽 盛 运机械 股份 有限 公司 发布 公告：2013 年 6 月 9 日 ，公司 高管 收到
中国证 券监 督管 理委 员会 上海稽 查局 下达 的 《调查 通知书 》 （编号 ： 沪调查 通字 2013-2-012 号） ，
通知内 容如 下： “刘 玉斌 ： 因调 查需 要， 根 据 《中 华人民 共和 国证 劵法 》 的 有关规 定， 我会 决定
对你涉 嫌泄 露内 幕信 息立 案调查 ，请 予以 配合”。
本基金管理人 通过对该 上 市公司进行进 一步了解 和 分析, 认为本 基金已经 持 有盛运股份较 长
时间，主要是 基于国家 大 力发展新兴产 业的政策 ， 且盛运股份又 是环保行 业 中垃圾处理 领域的龙
头公司，基金 管理人长 期 看好环保行业 的发展前 景 及该公司的长 期投资价 值 。根据该公 司公告，
高管被立案调 查是由于 个 人原因、对公 司生产经 营 没有影响，因 此，该事 项 不影响我们 对该公司
长期投 资价 值的 判断 。
报告 期内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发 行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 374,377.22
2 应收证 券清 算款 22,445,431.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,513,131.91
5 应收申 购款 59,823.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,392,763.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 56 页 共 63 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,996 18,282.74 55,737,621.67 10.16% 492,671,471.84 89.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
552,580.49 0.1008%
注： （ 一） 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 ：
10 万份至 50 万份（ 含）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：0
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年7 月15 日 ）基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 618,126,842.86
本报告 期基 金总 申购 份额 185,103,611.42
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 254,821,360.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 548,409,093.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日 ，基 金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
（3）2013 年9 月27 日，基金 管理 人发 布高 级管 理人员 任职 公告 ，黄小薏 女士 自 2013 年9
月24 日起 正式 担任 公司 总 经理。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人2013 年12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元人民 币。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2003 年 7 月
15 日）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为：“ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 58 页 共 63 页
我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
目前， 案件 调查 工作 已结 束。截 至报 告披 露日 尚无 结论。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的 高级管 理人 员 未有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 791,301,470.61 27.21% 717,948.52 27.17% -
平安证券 1 619,328,018.27 21.30% 563,838.39 21.34% -
华泰联合 1 508,195,207.63 17.47% 459,503.04 17.39% -
招商证券 1 428,859,943.65 14.75% 390,436.19 14.78% -
申银万国 1 395,684,271.86 13.61% 360,232.04 13.63% -
中银国际 1 164,804,911.24 5.67% 150,038.72 5.68% -
东方证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 59 页 共 63 页
（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公司交易 单元 没有 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
平安证券 13,520,604.18 27.03% 15,000,000.00 13.89% - -
华泰联合 - - - - - -
招商证券 16,546,511.16 33.07% 93,000,000.00 86.11% - -
申银万国 19,962,352.96 39.90% - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金参加中 国工
商银行“2014 倾心 回馈” 基金定
投优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
2013 年 12 月 27 日
2
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
取消纸 质对 账单 寄送 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 12 月 17 日
3
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
e 网金 电子直 销平 台开通易 宝第
三方支 付业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 27 日
4 华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于 中国证 券报、 上海 证 2013 年 10 月 28 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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旗 下部 分开放 式基 金增加新 兰德
证 券为 代销机 构及 费率优惠 的公
告
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
5
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加诺 亚正
行为代 销机 构及 费率 优惠 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 25 日
6
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金在山西 证券
开通定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 25 日
7
关 于在 网上直 销平 台实施货 币基
金 份额 转换申 购补 差费优惠 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人网站 2013 年 10 月 23 日
8
关 于调 整华宝 兴业 基金管理 有限
公 司旗 下部分 开放 式基金首 次申
购最低 金额 、 追加 申购 最低 金额、
定 期定 额申购 最低 金额、单 笔最
低 赎回 份额、 赎回 后最低保 有份
额及基 金转 换份 额限 制的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站
2013 年 9 月 3 日
9
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业宝康 灵活 配置证券 投资
基金增 聘基 金经 理公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 27 日
10
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
基金行 业高 级管 理人 员变 更公告
中国证 券报、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 8 日
11
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 山西证券 为代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 25 日
12
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
华 宝兴 业宝康 灵活 配置证券 投资
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及 2013 年 7 月 25 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 61 页 共 63 页
基金增 聘基 金经 理公 告 基金管 理人 网站
13
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金定期定 额申
购费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 10 日
14
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 旗下
基金资 产净 值公 告
基金管 理人 网站
2013 年 7 月 1 日
15
关于 e 网金电 子直 销平 台开通支
付宝第 三方 支付 业务 的公 告
基金管 理人 网站
2013 年 5 月 29 日
16
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下基 金持有 的股 票停牌后 估值
方法调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 21 日
17
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 17 日
18
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
部 分赎 回公司 旗下 基金持有 份额
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 13 日
19
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗下部分基金持有的“ 山东黄
金”估值方 法调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 4 月 27 日
20
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
参 加工 商银行 网上 银行基金 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 4 月 1 日
21
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
调降 建 行卡网 上直 销基金转 换业
务优惠 费率 至四 折的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 3 月 22 日
22
华 宝兴 业基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分开放 式基 金增加代 销机
构及费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 5 日 华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
第 62 页 共 63 页
23
华 宝兴 业宝康 灵活 配置证券 投资
基金第 十次 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证券时 报以 及
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 16 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽 查局编 号为 沪调 查通 字[2013]-2-023 号
的调查 通知 书， 该通 知书 内容为 ：“ 因调 查需 要， 根据 《 中华 人民 共和 国证 券法》 的有 关规 定，
我 会决定对 你司所 管理的基 金在交易‘盛运 股份’中 涉嫌违反 《证券 法》的有 关行为进 行立案
调查， 请予 以配 合。”
据公司 了解 ， 该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金 于2011 年2 月期间 的交 易
行 为，该交 易行为 对该基金 投资人利 益未造 成损失。 为配合案 件调查 ，公司已 暂停郭鹏 飞的基
金经理 职务 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
13.2 存放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
13.3 查阅方 式
投资者可以通 过基金管 理 人网站，查阅 或下载基 金 合同、招募说 明书、托 管 协议及基金的 各华宝兴业宝康配置混合 2013 年年 度报告
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种定期 和临 时公 告。
华宝兴业基金管理有限公司
2014 年3 月31 日
