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华宝动力(240004)

华宝动力:2013年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华宝兴业动力 组合股票型 证券投资基 金
2013 年年度 报告(摘要 ) 
 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2014 年3 月31 日 
 
 
 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 
第 2 页 共 34 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告中的财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留 意见的 审计 报告 。 本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。 §2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金 基金简 称 华宝兴 业动 力组 合股 票 基金主 代码 240004 交易代 码 240004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2005 年 11 月 17 日 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,646,710,169.60 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通过对基 金组 合的 动态 优化 管理, 使基 金收 益持 续稳 定超越比 较基 准, 并追 求单 位风险 所获 得的 超额 收益 最大化 。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 3 页 共 34 页


投资策 略 本基金根 据中 国股 市价 值驱 动因子 与成 长驱 动因 子的 变动趋 势, 调整评 估个 股 “价 值因 子” 与 “成长 因子” 的权重 比例 ,自 下而 上精 选个股 ,获 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 80%上证180 指数收 益率 与深证100 指数收 益率 的流 通 市值加 权平 均+20%上 证国 债指数 收益 率。 风险收 益特 征 本基金是 一只 积极 型的 股票 投资基 金, 属于 证券 投资 基金中 的中 高风 险品 种。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 刘月华 唐州徽 联系电 话 021-38505888 95566 电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-700-5588、 021-38924558 95566 传真 021-38505777 010-66594942


2.4 信 息披 露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.fsfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办公场 所。


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年 本期已 实现 收益 30,142,987.18 -191,114,660.01 -232,834,431.80 本期利 润 170,362,971.17 23,661,312.65 -483,276,875.73 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0846 0.0098 -0.1973 本期加 权平 均净 值利 润率 10.76% 1.34% -22.67% 本期基 金份 额净 值增 长率 11.18% 1.24% -21.11% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配利 润 -476,063,233.50 -686,631,854.06 -647,760,821.48 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2891 -0.2984 -0.2581 期末基 金资 产净 值 1,375,148,920.09 1,728,219,988.16 1,862,037,642.51 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 4 页 共 34 页


期末基 金份 额净 值 0.8351 0.7511 0.7419 3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末


2012 年末


2011 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 291.88% 252.46% 248.15% 注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的, 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 (如非 交易 日) 。 4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.09% 1.55% -2.46% 0.90% 5.55% 0.65% 过去六 个月 14.32% 1.39% 4.80% 1.04% 9.52% 0.35% 过去一 年 11.18% 1.34% -5.77% 1.13% 16.95% 0.21% 过去三 年 -11.20% 1.17% -17.22% 1.07% 6.02% 0.10% 过去五 年 45.72% 1.26% 28.66% 1.25% 17.06% 0.01% 自基金 合同 生效日 起至 今 291.88% 1.46% 152.00% 1.52% 139.88% -0.06% 注:1 、 本基 金比 较基 准为 :80%×上证 180 指数 收益 率与深 证100 指数 收益 率的流通 市值 加权 平 均+20%×上 证国 债指 数收 益率。 2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 , 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 (如 非 交易日 ) 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 (2005 年11 月17 日至 2013 年 12 月31 日) 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 5 页 共 34 页


注: 按照基 金合 同的 约定 , 自基 金成 立日 期的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 , 截至 2006 年3 月 31 日,本 基金 已达 到合 同规 定的 资产 配置 比例 。 3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ,截 至本 报告 期末(2013 年 12 月31 日) , 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、 动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 6 页 共 34 页


金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业 基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、 华宝 兴 业资源 优选 基金 、 华宝添 益基 金和华 宝兴 业服 务优 选基 金, 所 管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 42,053,592,319.43 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘自强 投资副总 监、本基 金基金经 理 2008 年 3 月 19 日 - 12 年 硕士。2001 年 7 月至 2003 年 7 月, 在天同 证券 任研 究 员,2003 年 7 月至 2003 年 11 月, 在中 原证 券任 行业 研 究部副 经理 ,2003 年 11 月 至 2006 年 3 月,在 上海 融 昌资产管理公司先后任研 究员、 研究 总监 。2006 年5 月加入华宝兴业基金管理 有限公司, 先后 任高 级分 析 师、 研 究部 总经 理助 理、 基 金经理 助理 职务 ,2008 年3 月至今任华宝兴业动力组 合股票型证券投资基金的 基金经 理,2010 年 6 月至 2012 年 1 月兼 任华 宝兴 业 宝康消费品证券投资基金 基金经 理, 2012 年 4 月起 任 投资副 总监 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金 法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业动 力组 合股 票型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规定、监管 部门的相 关 规定,依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产, 在控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ,没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ,动力组 合 股票型证券投 资 基金在短期内出现过持有的 现金与到期日在一年之内 的政府债券市值占基 金资 产净值比低于 5%华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 7 页 共 34 页


的情况。发生 此类情况 后 ,该基金均在 合理期限 内 得到了调整, 没有给投 资 人带来额外 风险或损 失。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节 出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平 交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 (包括公 募基 金、 特定客 户资产管 理组 合) , 对应 的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。 研究分析方面 ,公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ,并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告 和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ,该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用 权限。 授权和投资决 策方面, 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 , 并对其投资决 策 的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。 交易执行方面 ,所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞 价交易 , 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 , 由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行 交易的指令, 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ,公司根据 法规要求 在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制,主要包 括限制公 司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。 事后监督,公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ,主要监督的 事 项包括 以下 内容 。 1)每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 (股票 、 债券) 的收益 率差 异进 行分 析。 2)每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5 日同向 交易 价差 分析 。 3)对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的内容包 括 以下几点,同 一投资组 合 短期内对同一 债券的反 向 交易,债券买 卖到期收 益 率与中债登 估价收益 率之间的差异 ,回购利 率 与当日市场平 均利率之 间 的差异。对上 述监督内 容 存在异常的 情况要求 投资组 合经 理进 行合 理性 解释。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 8 页 共 34 页


4)对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公 允性进 行监 督。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 2013 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法, 确保了 所管 理的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公 平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二 级市场 交易 等投 资管 理活 动。 同时,基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定, 分析了公 司 旗下所有投资 组 合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 (股票、 债 券)的收益率 差异;并 采 集了连续四 个季度期 间内、 不同 时间 窗下 (1 日、3 日、5 日)同 向交 易的样本 ,对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验 分析,同时结 合各组合 的 成交金额,并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利 益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年 ,市 场在 开年 继续 维持上 年年 底的 逼空 走势 ,强势 突破 2400 点。但 3 月初新 国五 条 的出台彻底打 破了反弹 预 期。此后市场 几度抵抗 , 小盘股也出现 抱团取暖 的 逆势行情, 但仍然无 法阻止 下跌 。5 月中旬 , 市场信心 逐步 恢复 , 在对 政策放松 的憧 憬中 , 再次 出现放量 上涨 。 但是 , 随着央行极端 收紧的政 策 推出,资金紧 张的格局 突 然强化,银行 间利率出 现 创纪录的飙 升,导致 这次反弹很快 夭折,并 迅 速演变为大崩 溃的走势 。 三季度末,由 于经济数 据 出现好转苗 头,且短 期资金极度紧 张的格局 也 有所缓解,加 上市场对 即 将召开的十八 届三中全 会 的改革预期 ,市场终 于在自贸区和 银行板块 的 带动下放量拉 升,成交 量 创出了两年多 来的新高 , 随后,传媒 、游戏、 软件、医药等 行业也进 一 步活跃,推动 创业板继 续 创出新高。但 是,由于 地 产股及相关 的周期性 产业链的持续 低迷,反 弹 的持续力受到 制约,在 指 数再一次逼近 前期的密 集 成交区后, 多空分歧华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 9 页 共 34 页


明显加 大, 市场 震荡 也开 始加剧 。10 月由于 央行 再度收紧 货币 , 国债市 场暴 跌, 引起股 市恐 慌下 跌。而 创业 板在 高位 剧烈 波动后 , 受 IPO 重启 传言 、监管 层要 加强 并购 案例 监督等 消息 的影 响 , 也出现较大幅 度下跌。 三 中全会《决定 》公布后 , 由于本届政府 在执行力 及 全面改革方 面给予了 强烈信心,股 市活跃度 有 明显恢复,市 场再次放 量 上涨,但在进 入到今年 形 成的密集成 交区后, 仍难以 形成 有效 突破 。年 末在流 动性 紧张 的压 力下 ,指数 再次 回到 了震 荡箱 体的底 部。 在操作方面, 本基金年 初 以来继续保持 高仓位和 重 周期的组合, 但在超预 期 的地产调控政 策 出台后,预计 国内经济 将 再度陷入低谷 期,因此 进 行了全面的组 合调整, 仓 位降低到较 低水平, 配置开始转向 防御性品 种 。尽管事后来 看,减持 周 期品完全正确 ,但由于 增 持的白酒类 股票未能 体现出防御性 ,因此调 整 未能取得预期 的效果。6 月之后,本基 金开始逐 步 调整结构, 积极进行 自下而上的选 股,业绩 表 现有明显改善 。特别是 重 点持有的环保 、油服、 电 子等行业表 现突出, 因此获得了较 好的收益 , 虽然全年业绩 仍然较差 , 但下半年业绩 排名进入 了 前 1/3,四 季度排 名 接近 前 1/10,已经 出现 明显改善 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 11.18% ,同期业绩比较基 准收益率为 -5.77% ,基 金表 现领 先业 绩比较 基准 16.95% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 长期来看,改 革红利的 释 放,以及利率 市场化将 从 业绩和估值两 方面推升 股 市,海外经济 的 复苏也 有助 于产 生一 个良 好的外 部环 境, 因此 在持 续下 跌 6 年之后 ,A 股市 场有望 迎来 真正 的转 折点。但是, 改革不仅 仅 带来红利,还 需要支付 成 本,短期内银 行、地产 、 高耗能等行 业将受到 更多的不利因 素影响, 预 计这些权重板 块将限制 大 盘的走高。同 时资金紧 张 的格局短时 间内还看 不到改 变, 因此 我预 计未 来一年 ,市 场仍 将维 持盘 整和结 构性 行情,并 为真 正的牛 市做 准备 。 综合目前的市 场情况, 我 认为可适当控 制仓位, 但 结构上应尽量 规避强周 期 品种,适时加 大 对节能环保、 国企改革 、 低端消费等行 业的投资 。 未来本基金将 更加注重 自 下而上的选 股模式, 选取可 靠的 投资 品种 ,适 时调整 仓位 与行 业配 置, 为持有 人进 一步 创造 回报 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 公司 自 2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 10 页 共 34 页


险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察 稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查, 发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改,同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级 公司出 具相 关报 告。 本报告 期内 ,基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下: (一)规范员 工行为操 守 ,加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前 培训、签署《 个人声明 书 》等形式,明 确员工的 行 为准则,防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持 加强法 规培 训, 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。 (二)完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性,不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。 要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ,每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责,承担相 应责任。 另一方面,伴 随市场变 革 和产品创新, 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践 中,公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验, 在 符合公司基本 制度的前 提 下,根据业 务的发展 不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程,涉及 其 它部门或领 域的,由 相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要 求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则,并根据 内部控制 委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。 (三) 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2013 年, 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投 资、 市场 部门 进行 了业 务审计 , 加强了 防控 内幕 交易等行 为的 稽核 力度 ; 并与相关 部门 进行 沟通 , 形成后 续跟 踪和 业务 上相 互促进 的良 性循 环, 不断 提高工 作质 量。 在今后的工作 中,本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ,完善内 控 制度,提高工 作 水平, 努力 防范 和控 制各 种风险 ,保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公司内 部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下: (一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金 投资品 种进 行估 值。 (二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 , 根 据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在 估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。 (三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性 及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 11 页 共 34 页


策和程 序的 适用 性。 (四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最 终决策 。 上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存 在重大 利益 冲突 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ,符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 对华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券投资 基金 (以 下称 “ 本 基金” ) 的托 管过 程中, 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法 规、基金合同 和托管协 议 的有关规定, 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为,完全尽 职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 §6 审计报 告 普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告,投资 者 可通过年度 报告正文 查看审 计报 告全 文。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 12 页 共 34 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2013 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2013 年12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款


69,923,013.60 104,599,203.70 结算备 付金


3,407,320.80 715,124.17 存出保 证金


906,919.81 1,331,341.11 交易性 金融 资产


1,252,456,751.70 1,623,657,555.44 其中: 股票 投资


1,252,456,751.70 1,623,657,555.44 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


- - 应收证 券清 算款


60,046,674.20 19,752,172.78 应收利 息


31,409.26 25,319.61 应收股 利


- - 应收申 购款


171,466.77 69,330.93 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


1,386,943,556.14 1,750,150,047.74 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月31 日 上年度末 2012 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 14,799,214.19 应付赎 回款


2,205,294.51 827,600.02 应付管 理人 报酬


1,727,447.97 2,027,257.47 应付托 管费


287,908.03 337,876.24 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


6,403,297.41 2,267,612.86 应交税 费


- - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 13 页 共 34 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


1,170,688.13 1,670,498.80 负债合 计


11,794,636.05 21,930,059.58 所有者权益:





实收基 金


1,646,710,169.60 2,300,873,714.87 未分配 利润


-271,561,249.51 -572,653,726.71 所有者 权益 合计


1,375,148,920.09 1,728,219,988.16 负债和 所有 者权 益总 计


1,386,943,556.14 1,750,150,047.74 注: 报告截 止日 2013 年12 月31 日, 基金份 额净 值0.8351 元, 基金份 额总 额1,646,710,169.60 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金 本报告 期: 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年12 月 31 日 上年度可比期间 2012 年1 月 1 日至 2012 年12 月 31 日 一、收入


212,424,569.07 64,535,629.89 1.利息 收入


3,923,990.36 3,479,828.22 其中: 存款 利息 收入


1,736,124.92 2,007,487.93 债券利 息收 入


39.45 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


2,187,825.99 1,472,340.29 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


67,800,837.57 -153,893,613.55 其中: 股票 投资 收益


50,311,895.69 -173,081,085.57 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


33,016.33 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


17,455,925.55 19,187,472.02 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 140,219,983.99 214,775,972.66 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 )


479,757.15 173,442.56 减:二、费用


42,061,597.90 40,874,317.24 1.管 理人 报酬


23,797,050.37 26,606,488.17 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 14 页 共 34 页


2.托 管费


3,966,175.09 4,434,414.76 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用


13,836,742.75 9,375,822.74 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用


461,629.69 457,591.57 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 170,362,971.17 23,661,312.65 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-”号填 列) 170,362,971.17 23,661,312.65


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 华宝 兴业 动力 组合股 票型 证券 投资 基金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 2,300,873,714.87 -572,653,726.71 1,728,219,988.16 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - 170,362,971.17 170,362,971.17 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填列 ) -654,163,545.27 130,729,506.03 -523,434,039.24 其中:1.基金申 购款 66,954,601.90 -13,648,537.42 53,306,064.48 2.基金 赎回 款 -721,118,147.17 144,378,043.45 -576,740,103.72 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 1,646,710,169.60 -271,561,249.51 1,375,148,920.09 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 15 页 共 34 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 2,509,798,463.99 -647,760,821.48 1,862,037,642.51 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - 23,661,312.65 23,661,312.65 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填列 ) -208,924,749.12 51,445,782.12 -157,478,967.00 其中:1.基金申 购款 112,836,786.16 -29,941,526.24 82,895,259.92 2.基金 赎回 款 -321,761,535.28 81,387,308.36 -240,374,226.92 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值) 2,300,873,714.87 -572,653,726.71 1,728,219,988.16


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄小 薏______














______ 向辉______














____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 张幸骏____ 7.4 报表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2005] 第 162 号《关 于同 意华 宝兴 业动 力组合 股票 型证 券 投资基金募集 的批复》 核 准,由华宝兴 业基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金 法》和《华宝 兴业动力 组 合股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型开放 式, 存续 期限 不定 , 首 次 设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币535,344,206.95 元, 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2005) 第 168 号验 资报 告予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案, 《华 宝兴 业 动力组 合股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2005 年 11 月 17 日正式 生 效,基金合同生效日的基金份额总额为 535,410,310.23 份基金份额,其中认购资金利息折合 66,103.28 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ,基金托管人 为中国 银行股 份有 限公 司。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 16 页 共 34 页


根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业动力组合 股票型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准 的允许基金投 资的其他 金 融工具。在正 常的市场 情 况下,本基金 的投资比 例 范围为:股 票占基金 资产净 值的 60%-95%;债 券占 0%-40% ; 现金 或者 到期日在 一年 内的 政府 债券 比例 在 5% 以上 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :上 证 180 指数 收益 率与 深证 100 指数 收益 率的 流通 市 值加权 平均×80%+上 证国债 指数 收益 率×20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布的 《证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴 业动力 组合 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示 的中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2013 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2013 年 12 月31 日的财 务状 况以 及 2013 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月 31 日止 。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 17 页 共 34 页


本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资 产列示外,以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融 资产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2)金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 为各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息,单 独 确认为应收 项目。应 收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 : (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日无交 易, 但最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ,按最近华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 18 页 共 34 页


交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。 (2)存在活 跃市 场的 金融 工具, 如估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 , 参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ,调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。 (3)当金融 工具 不存 在活 跃市场, 采用 市场 参与 者普 遍认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具 有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市 场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权 定价模型等。 采用估值 技 术时,尽可能 最大程度 使 用市场参数, 减少使用 与 本基金特定 相关的参 数。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其公允价值与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 19 页 共 34 页


允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的也可 按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未 分配利润中的 未实现部 分 为正数,包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的 未实现平准金 等,则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分;若期 末未分配 利润的未实现 部分为负 数 ,则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 , 即已实现部 分相抵未 实现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果, 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩;(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下: (1) 对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 等情况,本基金根据中国 证监会公告华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 20 页 共 34 页


[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ,根据具 体 情况采用《中 国证 券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估 值。 (2)对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票, 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1)以发行 基金 方式 募集 资金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征收 营业 税。 基金 买卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴20% 的 个人所 得税 。 自2013 年1 月1 日起, 对基金 从上 市公司取 得的 股息 红利 所得 , 持股期 限在 1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在1 个月以 上至 1 年(含1华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 21 页 共 34 页


年)的,暂 减按 50% 计入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所得 税。 (4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴 业”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管 理人 的股 东 宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团 ”) 华宝信 托的 最终 控制 人 华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资 ”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的管理 费 23,797,050.37 26,606,488.17 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,937,577.77 3,053,653.38 注: 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5%的 年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:


日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年天数 。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 22 页 共 34 页


7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 3,966,175.09 4,434,414.76 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :


日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。 7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固 有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期初持 有的 基金 份额 1,408,901.97 1,147,244.75 期间申 购/ 买入 总份 额 86,803.67 261,657.22 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 17,228.17 - 期末持 有的 基金 份额 1,478,477.47 1,408,901.97 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.09% 0.06% 注:1. 基金管 理人 投资 本基金适 用的 认( 申)购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。 7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。 7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 23 页 共 34 页


中国银行 69,923,013.60 1,639,021.60 104,599,203.70 1,962,627.82 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。 7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。 7.4.9 期 末( 2013 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.12.1.1 受限 证券 类别 :股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002358 森源 电气 2013 年9 月 5 日 2014 年 9 月 12 日 非公开 发行 13.30 15.85 1,900,000 25,270,000.00 30,115,000.00 - 注:基金可作 为特定投 资 者,认购由中 国证监会 《 上市公司证券 发行管理 办 法》规范的 非公开发 行股票 ,所 认购 的股 票自 发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300125 易世 达 2013 年12 月16 日 重大事 项公告 14.80 2014 年1 月15 日 15.20 1,608,102 23,432,891.31 23,799,909.60 - 300165 天瑞 仪器 2013 年12 月26 日 股票异 动公告 21.31 2014 年1 月7 日 23.44 899,906 13,306,638.44 19,176,996.86 - 002665 首航 节能 2013 年10 月24 日 重大事 项公告 26.77 2014 年3 月18 日 29.45 299,892 8,154,107.04 8,028,108.84 - 注: 本 基金 截至2013 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 24 页 共 34 页


7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押 的债券 。 7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公允价 值 (a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具 (i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值, 公允 价 值层级 可分 为 : 第一层 级: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。 第二层 级:直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的 市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。 第三层 级: 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输 入值) 。 (ii) 各层级 金融 工具 公允 价值 于2013 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 1,171,336,736.40 元, 属于第 二层级 的余 额为 81,120,015.30 元, 无属 于第 三层级 的余 额(2012 年12 月31 日: 第一 层级1,579,016,383.04 元, 第二 层级44,641,172.40 元, 无属于 第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动 对于证券交易所上市的股票 ,若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活 跃)、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基金 不会 于停 牌日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层级; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层级 还是 第三 层级 。 (iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 无。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


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§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 1,252,456,751.70 90.30 其中: 股票 1,252,456,751.70 90.30 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资


4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,330,334.40 5.29 7 其他各 项资 产 61,156,470.04 4.41 8 合计 1,386,943,556.14 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 927,810,239.00 67.47 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 46,323,320.96 3.37 F 批发和 零售 业 21,568,029.94 1.57 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 115,278,897.52 8.38 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 21,038,000.00 1.53 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 26 页 共 34 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 80,947,679.68 5.89 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,127,584.60 2.19 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,363,000.00 0.68 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,252,456,751.70 91.08


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002358 森源电 气 2,652,300 46,289,450.00 3.37 2 002104 恒宝股 份 2,999,992 45,479,878.72 3.31 3 002475 立讯精 密 1,298,891 43,408,937.22 3.16 4 002664 信质电 机 1,007,200 40,781,528.00 2.97 5 002532 新界泵 业 1,502,373 34,494,484.08 2.51 6 600703 三安光 电 1,249,883 30,984,599.57 2.25 7 300001 特锐德 1,302,390 29,798,683.20 2.17 8 600312 平高电 气 2,899,908 29,289,070.80 2.13 9 600352 浙江龙 盛 2,199,903 29,082,717.66 2.11 10 300309 吉艾科 技 1,463,711 28,147,162.53 2.05 注: 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 投资者欲了解本报告期末基金投资 的所有股票明细,应阅读 登载于www.fsfund.com 的年度报 告正文 。 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600369 西南证 券 112,226,243.11 6.49 2 600519 贵州茅 台 100,536,775.42 5.82 3 600837 海通证 券 84,322,972.12 4.88 4 601555 东吴证 券 59,404,566.60 3.44 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 27 页 共 34 页


5 600030 中信证 券 58,056,595.39 3.36 6 600809 山西汾 酒 55,163,831.65 3.19 7 002104 恒宝股 份 49,288,084.27 2.85 8 000858 五 粮 液 49,118,646.80 2.84 9 600352 浙江龙 盛 48,656,431.02 2.82 10 600199 金种子 酒 45,194,308.05 2.62 11 600703 三安光 电 44,916,489.92 2.60 12 601788 光大证 券 42,155,799.47 2.44 13 002115 三维通 信 41,994,630.08 2.43 14 601299 中国北 车 40,750,468.99 2.36 15 000776 广发证 券 40,694,577.24 2.35 16 002358 森源电 气 40,610,928.99 2.35 17 000568 泸州老 窖 40,356,949.61 2.34 18 002064 华峰氨 纶 37,970,173.17 2.20 19 000031 中粮地 产 36,994,700.17 2.14 20 300058 蓝色光 标 36,363,719.26 2.10 21 002638 勤上光 电 34,902,865.09 2.02 22 300267 尔康制 药 34,629,048.07 2.00 注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 300058 蓝色光 标 154,639,658.53 8.95 2 600837 海通证 券 133,479,898.87 7.72 3 600369 西南证 券 111,375,264.85 6.44 4 600030 中信证 券 110,957,453.48 6.42 5 601555 东吴证 券 100,837,918.54 5.83 6 600519 贵州茅 台 100,808,975.73 5.83 7 000776 广发证 券 80,980,927.53 4.69 8 300267 尔康制 药 48,125,803.88 2.78 9 601377 兴业证 券 47,793,089.51 2.77 10 600383 金地集 团 47,598,811.23 2.75 11 002064 华峰氨 纶 47,274,629.06 2.74 12 000800 一汽轿 车 43,774,733.56 2.53 13 600266 北京城 建 43,699,184.44 2.53 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 28 页 共 34 页


14 002115 三维通 信 43,272,518.94 2.50 15 300205 天喻信 息 42,413,758.32 2.45 16 300263 隆华节 能 42,132,897.22 2.44 17 601299 中国北 车 41,543,157.17 2.40 18 000858 五 粮 液 41,380,476.02 2.39 19 002638 勤上光 电 39,843,888.47 2.31 20 600649 城投控 股 39,210,212.06 2.27 21 002436 兴森科 技 38,293,846.61 2.22 22 600809 山西汾 酒 38,242,662.08 2.21 23 002440 闰土股 份 37,502,120.22 2.17 24 600720 祁连山 37,100,042.98 2.15 25 000031 中粮地 产 36,847,911.65 2.13 26 300020 银江股 份 36,625,122.53 2.12 27 000937 冀中能 源 36,324,316.83 2.10 28 600352 浙江龙 盛 36,214,683.04 2.10 29 600428 中远航 运 35,324,951.17 2.04 30 601788 光大证 券 35,298,354.07 2.04 31 000333 美的集 团 35,292,120.43 2.04 32 300168 万达信 息 35,230,797.31 2.04 33 600031 三一重 工 35,139,525.75 2.03 34 300077 国民技 术 34,759,543.05 2.01 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 4,238,954,801.38 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 4,800,687,484.80 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 29 页 共 34 页


8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 8.12.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 906,919.81 2 应收证 券清 算款 60,046,674.20 3 应收股 利 - 4 应收利 息 31,409.26 5 应收申 购款 171,466.77 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 30 页 共 34 页


6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 61,156,470.04


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002358 森源电 气 30,115,000.00 2.19 非公开 发行


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 56,109 29,348.41 20,051,084.76 1.22% 1,626,659,084.84 98.78%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,434,402.74 0.0871% 注: ( 一) 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 : 100 万份以 上 (二) 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 : 50 万份至 100 万份 (含 ) 附:数 量区 间为 0、0 至10 万份 (含 ) 、10 万份至 50 万份 (含 ) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 31 页 共 34 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2005 年11 月17 日 )基 金份 额总额 535,410,310.23 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,300,873,714.87 本报告 期基 金总 申购 份额 66,954,601.90 减:本报 告期基 金总 赎回 份额 721,118,147.17 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,646,710,169.60 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 1、基 金管 理人 的重 大人 事变动 (1)2013 年5 月28 日, 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告, 常务副 总经理谢 文杰 因工 作变动 ,自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。 (2)2013 年 8 月 8 日,基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告, 公司 总经 理裴长 江先 生因 个人原 因, 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务, 由黄 小薏 女士 代任 。 (3)2013 年 9 月 27 日 , 基金管 理人 发布 高级 管理 人员任 职公 告, 黄小 薏女 士自 2013 年 9 月24 日起 正式 担任 公司 总 经理。 2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动 (1)


报告 期内 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门无 重大人 事变 动。 (2)


2013 年 3 月 17 日 中国银 行股 份有 限公 司公 告,肖 钢先 生辞 去中 国银 行股份 有限 公 司 董事长 职务 。 (3)


2013 年6 月1 日中国银行 股份 有限 公司 公告 , 自2013 年 5 月 31 日起, 田国立 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略发 展委 员会 主席及 委员 。





华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 32 页 共 34 页


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元人民 币。 目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 :本 基金 合同 生效 之日(2005 年 11 月 17 日)起 至本 报告 期末 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023 号的调 查通 知书 , 该通 知书内容 为: “ 因调 查需 要, 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定, 我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调 查,请 予以 配合 。” 据公司 了解 ,该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易 行为, 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。 目前, 案件 调查 工作 已结 束。截 至报 告披 露日 尚无 结论。 2、本 报告 期内 ,基 金管 理人的高 级管 理人 员 未有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 3、本 报告 期内 ,基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 海通证券 1 2,582,104,567.51 28.85% 2,284,906.02 28.49% - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 33 页 共 34 页


中信建投 1 1,336,714,228.49 14.94% 1,216,942.20 15.17% - 招商证券 1 1,134,174,161.17 12.67% 1,003,629.41 12.51% - 国海证券 2 1,097,248,346.38 12.26% 975,547.85 12.16% - 兴业证券 1 788,569,330.49 8.81% 717,912.17 8.95% - 齐鲁证券 1 683,685,724.75 7.64% 622,428.54 7.76% - 中信金通 1 435,840,502.98 4.87% 396,787.82 4.95% - 国泰君安 1 358,869,536.21 4.01% 326,714.95 4.07% - 中金国际 2 238,761,018.51 2.67% 211,279.32 2.63% - 长江证券 1 151,185,583.87 1.69% 137,638.12 1.72% - 光大证券 1 140,285,169.10 1.57% 124,138.98 1.55% - 广发证券 1 2,451,341.88 0.03% 2,231.71 0.03% - 国联证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 注:1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 : (1) 选择标 准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务 指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国 人民银 行处 罚; 内部管 理规范 、 严格, 具备健 全的 内控制 度, 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ; 具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要, 并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及 时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的 地域分 散化 。 (2) 选择 程序: (a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c)签约 。 2、本 报告 期租 用的 证券 公司交易 单元 没有 变化 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 海通证券 - - - - - - 中信建投 - - 1,280,000,000.00 28.51% - - 华宝兴业动力组合股票 2013 年 年度报告(摘要) 第 34 页 共 34 页


招商证券 177,055.78 100.00% - - - - 国海证券 - - - - - - 兴业证券 - - 1,000,000,000.00 22.27% - - 齐鲁证券 - - 1,110,000,000.00 24.72% - - 中信金通 - - 320,000,000.00 7.13% - - 国泰君安 - - 780,000,000.00 17.37% - - 中金国际 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 国信证券 - - - - - -


华宝兴业基金管理有限公司 2014 年3 月31 日