华宝兴业宝康 灵活配置证 券投资基金2013
年年度报告( 摘要)
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月31 日
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所有限 公司为本 基 金出具了无保 留
意见的 审计 报告 。
本报告 期自 2013 年01 月01 日起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 548,409,093.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 规避系统 风险 ，降 低投 资组 合波动 性， 提高 投资 组合
的长期 报酬 。
投资策 略 本基金采 用资 产灵 活配 置策 略，以 债券 投资 为基 础，
并把握股 市重 大投 资机 会， 获取超 额回 报， 同时 执行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 65%中信标 普全 债指 数+35% 上证180 指数和 深证100 指
数的复 合指 数。
复合指 数＝ （上 证 180 流通市值 ／成 分指 数总 流通 市
值）× 上证 180 指数＋ （深证 100 流通市 值／ 成分 指
数总流 通市 值）×深证 100 指数
成分指 数总 流通 市值 ＝上 证 180 流通 市值 ＋深 证 100
流通市 值
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 3,212,259.32 -60,408,300.47 -16,080,962.98
本期利 润 44,196,319.59 85,860,911.83 -201,730,935.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0721 0.1310 -0.2631
本期加 权平 均净 值利 润率 5.39% 10.74% -19.46%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.84% 10.63% -18.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 186,403,852.46 177,941,522.29 119,856,239.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3399 0.2879 0.1641
期末基 金资 产净 值 734,812,945.97 796,068,365.15 850,269,830.52
期末基 金份 额净 值 1.3399 1.2879 1.1641
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 291.47% 273.40% 237.50%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.09% 0.79% -1.85% 0.41% -0.24% 0.38%
过去六 个月 5.00% 0.83% 1.60% 0.47% 3.40% 0.36%
过去一 年 4.84% 0.89% -1.32% 0.51% 6.16% 0.38%
过去三 年 -5.91% 0.92% -2.00% 0.48% -3.91% 0.44%
过去五 年 40.19% 1.03% 21.76% 0.55% 18.43% 0.48%
自基金 合同
生效日 起至
今
291.47% 1.17% 67.42% 0.63% 224.05% 0.54%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为：65% 中信 标普 全债 指数+35% 上证 180 指数 和深 圳 100 指数 的复 合
指数。
2、 净值以 及比 较基 准相 关数据计 算中 涉及 天数 的， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2013 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日，本 基金 已达 到合 同规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
2012 - - - -
2011 - - - -
合计 0.1000 2,614,032.22 3,524,809.02 6,138,841.24
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2013 年 12
月31 日） ， 所管理 的开 放式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现金宝 货币 市场 基金 、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基金、 上证 180 价值 ETF 、上证 180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 成熟 市场 动量 优选 基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、上证 180 成长 ETF 联接基 金、
华宝油 气基 金、 华宝兴 业医药生 物基 金、 华宝短 融 50 基金 、 华宝 兴 业资源 优选 基金 、 华宝添 益基
金和华 宝兴 业服 务优 选基 金， 所管理 的开 放式 证券 投资基金 资产 净值 合计 42,053,592,319.43 元。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭鹏飞
国内投资
部总经
理、本基
金基金经
理，华宝
兴业新兴
产业基金
基金经 理
2010 年 6 月
26 日
- 9 年
博士，拥有 CFA
资格。2004 年 2
月加入华 宝兴 业
基金管理 有限 公
司任研究 部行 业
分析师 ，2007 年
9 月任公 司研 究
部副总经理，
2009 年 3 月至
2010 年6 月任公
司研究部总经
理，2010 年6 月
至今任华 宝兴 业
宝康灵活 配置 证
券投资基 金基 金
经理， 2010 年 12
月起兼任 华宝 兴
业新兴产 业股 票
型证券投 资基 金
基金经理，2012
年 4 月起任 国内
投资部 总经 理。
胡戈游
本基金基
金经理、
华宝兴业
宝康消费
品基金基
金经理
2013 年 7 月
25 日
- 8 年
硕士，拥有 CFA
资格。2005 年 2
月加入华 宝兴 业
基金管理 有限 公
司，曾任 金融 工
程部数量分析
师、国内 投资 部
基金经理 助理 的
职务，2009 年 5
月至 2010 年 6
月任华宝 兴业 宝
康灵活配 置证 券
投资基金 基金 经
理，2010 年1 月
至2012 年1 月任
华宝兴业 多策 略
增长开放 式证 券
投资基金 基金 经
理。2011 年2 月华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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起任华宝 兴业 宝
康消费品 证券 投
资基金基金经
理，2013 年7 月
起兼任华 宝兴 业
宝康灵活 配置 证
券投资基 金基 金
经理。
季鹏
本基金基
金经理
2013 年 8 月
27 日
- 7 年
硕士，拥有 CFA
资格。曾 在香 港
大福证券 、光 大
保德信基 金管 理
有限公司 从事 行
业研究、 投资 管
理工作 。2011 年
4 月加入 华宝 兴
业基金管 理有 限
公司先后 任高 级
策略分析 师、 基
金经理助理。
2013 年8 月起任
华宝兴业 宝康 灵
活配置证 券投 资
基金基金经理。
（注：季 鹏曾 于
2011 年 11 月 3
日至 2013 年 8
月 27 日期间 任
本基金基 金经 理
助理） 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过所持 有 的证券市值占 基金资产 总 值比例（不含 融资）低 于 80%的情况。 发生此
类情况 后， 该基 金均 在合 理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （包括公 募基 金、 特定客 户资产管 理组 合） ， 对应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1)每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异、 分投资 类别 （股票 、 债券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2)每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3)对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内对同一 债券的反 向 交易，债券买 卖到期收 益 率与中债登 估价收益
率之间的差异 ，回购利 率 与当日市场平 均利率之 间 的差异。对上 述监督内 容 存在异常的 情况要求
投资组 合经 理进 行合 理性 解释。
4)对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2013 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法， 确保了 所管 理的
所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公
平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二
级市场 交易 等投 资管 理活 动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日）同 向交 易的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年， 在国 内经 济 运行总 体平 稳的 背景 下，A 股市 场整 体维 持着 低位 震荡走 势， 而创
业板逆 市大 涨， 屡创 新高 ，板块 结构 分化 严重 。2013 年全 年， 上证 指数 下降 6.75%，深成 指下 跌
10.91%，沪深 300 下跌7.65% ， 中小板 指数 上涨 17.54% ， 创业板 上涨 82.73% 。 板块表 现方 面， 周
期类板 块表 现弱 于非 周期 板块， 信息 服务、 信息 设 备、 电 子、 环 保、 医 药等 板块涨 幅靠 前， 采掘、
有色金属、黑 色金属、 房 地产、建筑建 材等板块 跌 幅靠前，市场 表现出明 显 的抛弃传统 行业，迎
接经济转型的 趋势。目 前 ，多数基金都 比较偏向 专 注于投资代表 中国经济 转 型成功的少 数新兴和
消费行业，并 集中持有 此 类公司股票， 忽视传统 的 周期行业和风 格轮动的 趋 势非常明显 ，从而造
成业绩 差距 明显 。
我们在 今年 整体 对沪 深300 指数 采取 了高 抛低 吸的 灵活操 作， 操作 基本 吻合 市场节奏。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 4.84% ，同期业绩比较基准收益率为
-1.32% ，基 金表 现领 先业 绩基 准 6.16%。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 由 于受 到经 济结构 转型 及流 动性 有所 收紧的 影响 ， 中 国经 济持 续 回升动 力不 强，
特别是固定资 产投资和 房 地产等传统行 业越来越 多 地受到流动性 收紧的压 力 ，周期性行 业的盈利
能力不 强， 市场 难以 出现 短期趋 势性 机会 。正 面因 素是， 目 前 A 股主板 市场 仍处于 很低 的估 值水
平，特别是新 一届领导 人 上任后所采取 的积极的 经 济改革政策， 将使得市 场 对中国经济 长期前景
及改革方向的 预期将更 加 明朗。我们认 为，尽管 经 济前景不明朗 ，流动性 也 并不乐观， 但目前市
场整体估值上 具有一定 安 全边际，长期 来看投资 的 风险并不大。 主动投资 部 分我们将积 极投资代
表中国长期 发展 方向 的上 市公司 。
因此 ， 我 们计 划在 操作 上 以稳健 为主 ， 根 据宏 观经 济和流 动性 情况 灵活 地把 握指数 的投 资机
会，关注改革 红利所带 来 的投资机会， 但对于国 内 外流动性从紧 对市场可 能 造成的负面 影响将充
分提高警惕； 而对于主 动 部分的个股选 择将更加 倾 向于严格把关 ，操作上 更 加灵活，把 握合理的
估值安全边际 和企业质 地 ，但是由于目 前中国经 济 正处在关键的 转型期， 我 们仍愿意给 与这些代
表中国转型方 向的行业 更 多的关注和权 重，我们 也 相信中国转型 成功所带 来 的巨大投资 机会。感
谢基金持有人 一直以来 对 我们的支持， 在以后的 投 资中，我们将 继续勤勉 尽 责，努力为 基金持有
人创造 良好 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自 2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2013 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、 市场 部门 进行 了业 务审计 ， 加强了 防控 内幕 交易等行 为的 稽核 力度 ； 并与相关 部门 进行 沟通 ，
形成后 续跟 踪和 业务 上相 互促进 的良 性循 环， 不断 提高工 作质 量。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2014 年 1 月 13 日 发布 了分 红公 告，本 次分 红为
2013 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2014 年 1 月 16 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按每 10 份基金 份额 派发红 利 0.1 元，利 润分 配合计 为人 民币 5,449,752.13 元， 其中 现金
形式发 放总 额为 人民 币2,500,154.96 元，再 投资 形式发放 总额 为人 民币 2,949,597.17 元。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期，中 国建 设银行 股份有 限公司 在本 基金的 托管过 程中， 严格 遵守了 《证券 投资基 金
法》 、 基金合 同、 托管协 议和其他 有关 规定 ， 不存 在损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为 6138841.24 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大遗漏 。
§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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2013 年12 月31 日 2012 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
9,092,661.40 25,846,681.30
结算备 付金
1,679,273.34 51,374.24
存出保 证金
374,377.22 750,000.00
交易性 金融 资产
701,240,319.75 761,151,563.51
其中： 股票 投资
504,879,262.25 586,262,347.41
基金投 资
- -
债券投 资
196,361,057.50 174,889,216.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
22,445,431.09 7,912,024.76
应收利 息
4,513,131.91 3,154,664.67
应收股 利
- -
应收申 购款
59,823.15 110,860.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
739,405,017.86 798,977,169.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
483,059.73 555,281.47
应付管 理人 报酬
838,895.36 821,270.47
应付托 管费
161,326.08 157,936.60
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,363,078.32 628,305.03
应交税 费
38,260.00 38,260.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
707,452.40 707,750.66
负债合 计
4,592,071.89 2,908,804.23
所有者权益：
实收基 金
548,409,093.51 618,126,842.86
未分配 利润
186,403,852.46 177,941,522.29
所有者 权益 合计
734,812,945.97 796,068,365.15 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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负债和 所有 者权 益总 计
739,405,017.86 798,977,169.38
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.3399 元， 基金 份额 总额 548,409,093.51
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
61,640,267.16 99,827,952.19
1.利息 收入
8,331,283.49 7,472,652.54
其中： 存款 利息 收入
671,328.80 340,869.23
债券利 息收 入
7,546,408.95 7,063,692.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
113,545.74 68,090.60
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,673,166.58 -54,282,296.17
其中： 股票 投资 收益
6,397,166.22 -63,007,594.48
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-3,836,361.14 -72,342.40
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
9,112,361.50 8,797,640.71
3.公允 价值 变动 收 益 （损 失以 “-”
号填列 ）
40,984,060.27 146,269,212.30
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ）
651,756.82 368,383.52
减：二、费用
17,443,947.57 13,967,040.36
1．管 理人 报酬
10,649,163.37 10,413,996.13
2．托 管费
2,047,916.08 2,002,691.49
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,518,706.12 1,323,324.05
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
228,162.00 227,028.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
44,196,319.59 85,860,911.83
减：所 得税 费用
- - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
44,196,319.59 85,860,911.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
618,126,842.86 177,941,522.29 796,068,365.15
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 44,196,319.59 44,196,319.59
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-69,717,749.35 -29,595,148.18 -99,312,897.53
其中：1.基金申 购款 185,103,611.42 54,698,739.26 239,802,350.68
2.基金 赎回 款 -254,821,360.77 -84,293,887.44 -339,115,248.21
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- -6,138,841.24 -6,138,841.24
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
548,409,093.51 186,403,852.46 734,812,945.97
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
730,413,591.45 119,856,239.07 850,269,830.52
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 85,860,911.83 85,860,911.83
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-112,286,748.59 -27,775,628.61 -140,062,377.20 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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其中：1.基金申 购款 26,793,664.03 5,815,083.38 32,608,747.41
2.基金 赎回 款 -139,080,412.62 -33,590,711.99 -172,671,124.61
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
618,126,842.86 177,941,522.29 796,068,365.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____
7.4 报表附 注
张幸骏____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称 “ 中国 证监 会”)证监基 金字[2003]第62 号 《关于 同意 华宝 兴业 宝康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《开放 式证 券投 资基金 试点办 法》 等有关 规定和 《华 宝兴 业宝 康系 列开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后更名 为 《华宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发起， 并于 2003 年7
月15 日募 集成 立。 本系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存续期限 不定 ， 目前 下设 三个子基 金， 分别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称“ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元和 宝康 债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、深
圳 100 指数 的成 分股 。在 正常的 市场 情况 下， 本基 金组合 投资 的基 本范 围为 ：债 券 20%-90% ；股
票 5%-75% ； 现金 5% 以上。 本基金的业绩比较基准为 ：中信标普全债指数( 原名 为 “ 中信全债指华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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数”)×65%+上证 180 指数和深 圳 100 指数 的复 合指 数×35%。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2014 年3 月27 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露XBRL 模板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业宝康 系列 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列示 的中国 证监 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2013 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收取该金 融 资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易价格验 证华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具有抵销 已确 认金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
第 21 页 共 37 页
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果， 以决定 向其 配置资源 、 评价 其业 绩；(3)本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况、 经营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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(1) 对于证 券交易所 上市 的股票，若出 现重大事 项 停牌等情况， 本基金根 据 中国证监会公 告
[2008]38 号《 关于进一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》 ，根据具 体 情况采用《中 国证
券业协会基金 估值工作 小 组关于停牌股 票估值的 参 考方法》提供 的指数收 益 法等估值技 术进行估
值。
(2) 在银 行间同业市 场交 易的债券品种， 根据中国 证监会证监会计 字[2007]21 号《关于证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知 》采 用估值技术 确定公
允价值。本基 金持有的 银 行间同业市场 债券按现 金 流量折现法估 值，具体 估 值模型、参 数及结果
由中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在
1 个月 以内(含 1 个月)的 ，其股 息红 利所 得全 额计 入应纳 税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1
年(含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
第 23 页 共 37 页
额。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的税率 计征个 人所 得税 。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴业基金管理有限公司(“ 华宝兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资产管理有限公司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝钢集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华宝投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
10,649,163.37 10,413,996.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
166,916.76 177,511.65
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.3%的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1.3% / 当年天数 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
第 24 页 共 37 页
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
2,047,916.08 2,002,691.49
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - 30,540,720.41 - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金份额 843,407.93 843,407.93
期间申 购/ 买入 总份 额 44,015.46 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 451,254.14 - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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期末持 有的 基金 份额 436,169.25 843,407.93
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.08% 0.14%
注：1. 期间 申购/买入总 份额含红 利再 投份 额。
2.基金 管理 人投 资本 基金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 9,092,661.40 648,466.04 25,846,681.30 335,088.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000625
长安
汽车
2013 年12 月31 日
重大事
项未公
告
11.45 2014 年1 月3 日 11.72 134,467 1,454,256.91 1,539,647.15 -
601901
方正
证券
2013 年8 月26 日
重大资
产重组
5.91 2014 年1 月13 日 6.24 192,727 1,189,590.79 1,139,016.57 -
600547
山东
黄金
2013 年12 月26 日
重大事
项公告
17.25 2014 年1 月2 日 17.52 51,807 1,223,186.75 893,670.75 -
000562 宏源 2013 年10 月31 日 重大事 8.22 - - 78,873 733,477.30 648,336.06 - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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证券 项公告
600058
五矿
发展
2013 年7 月24 日
重大资
产重组
13.56 2014 年1 月6 日 14.92 35,117 583,660.31 476,186.52 -
注： 本 基金 截至2013 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)不以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i)金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不可观 察输
入值) 。
(ii) 各层 级金 融工 具公 允价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
507,527,462.70 元 ，属于 第二层级的余额为 193,712,857.05 元，无属于第 三 层级的余额(2012华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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年12 月 31 日： 第一 层级577,853,667.93 元，第 二层级 183,297,895.58 元，无第三 层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第三 层级 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(2)除公允 价值 外， 截至 资产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 504,879,262.25 68.28
其中： 股票 504,879,262.25 68.28
2 固定收 益投 资 196,361,057.50 26.56
其中： 债券 196,361,057.50 26.56
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,771,934.74 1.46
7 其他各 项资 产 27,392,763.37 3.70
8 合计 739,405,017.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 2,772,150.85 0.38 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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B
采矿业 31,357,662.44 4.27
C
制造业 188,561,769.05 25.66
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
11,593,060.89 1.58
E
建筑业 12,758,871.42 1.74
F
批发和 零售 业 11,976,632.18 1.63
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 10,217,171.77 1.39
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
31,785,902.92 4.33
J
金融业 116,484,722.68 15.85
K
房地产 业 17,258,314.01 2.35
L
租赁和 商务 服务 业 18,651,717.45 2.54
M
科学研 究和 技术 服务 业 2,812,000.00 0.38
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 27,732,968.00 3.77
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 17,379,769.21 2.37
S
综合 3,536,549.38 0.48
合计 504,879,262.25 68.71
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300070 碧水源 589,533 24,164,957.67 3.29
2 300090 盛运股 份 471,478 16,355,571.82 2.23
3 300058 蓝色光 标 309,875 16,051,525.00 2.18
4 300315 掌趣科 技 494,899 14,193,703.32 1.93
5 601318 中国平 安 338,385 14,120,806.05 1.92
6 600036 招商银 行 1,189,950 12,958,555.50 1.76
7 600016 民生银 行 1,648,966 12,730,017.52 1.73
8 300133 华策影 视 371,302 11,844,533.80 1.61
9 002475 立讯精 密 328,883 10,991,269.86 1.50 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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10 300026 红日药 业 279,712 10,450,040.32 1.42
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资 的所有股票明细，应阅读 登载于www.fsfund.com 的年度报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 44,664,468.24 5.61
2 600036 招商银 行 38,620,730.82 4.85
3 601318 中国平 安 30,849,060.77 3.88
4 300133 华策影 视 26,248,054.93 3.30
5 300315 掌趣科 技 26,214,678.18 3.29
6 300182 捷成股 份 24,323,020.02 3.06
7 300058 蓝色光 标 23,813,604.09 2.99
8 601166 兴业银 行 23,061,395.05 2.90
9 600000 浦发银 行 22,737,859.06 2.86
10 000002 万
科Ａ 20,917,135.29 2.63
11 600837 海通证 券 19,268,036.08 2.42
12 300157 恒泰艾 普 17,899,088.19 2.25
13 600030 中信证 券 17,553,317.18 2.21
14 300288 朗玛信 息 17,218,161.35 2.16
15 601328 交通银 行 15,626,827.82 1.96
16 002309 中利科 技 14,923,514.17 1.87
17 300026 红日药 业 14,664,110.04 1.84
18 600519 贵州茅 台 14,402,487.91 1.81
19 000651 格力电 器 14,317,801.01 1.80
20 601288 农业银 行 13,998,635.48 1.76
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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1 600016 民生银 行 47,591,133.21 5.98
2 300070 碧水源 40,390,752.23 5.07
3 600036 招商银 行 38,318,606.04 4.81
4 601318 中国平 安 29,228,233.66 3.67
5 601166 兴业银 行 25,256,063.90 3.17
6 600000 浦发银 行 24,800,680.59 3.12
7 000002 万
科Ａ 23,371,980.58 2.94
8 300263 隆华节 能 22,655,187.81 2.85
9 300315 掌趣科 技 21,876,633.33 2.75
10 002358 森源电 气 21,549,968.99 2.71
11 300157 恒泰艾 普 21,144,221.58 2.66
12 600837 海通证 券 20,938,552.61 2.63
13 601328 交通银 行 20,087,805.38 2.52
14 300182 捷成股 份 19,416,244.71 2.44
15 002503 搜于特 19,383,922.99 2.43
16 600030 中信证 券 19,280,445.53 2.42
17 300257 开山股 份 17,668,206.49 2.22
18 600519 贵州茅 台 16,145,578.24 2.03
19 300124 汇川技 术 15,708,648.64 1.97
20 000651 格力电 器 15,190,424.37 1.91
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,393,873,383.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,520,220,617.79
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,345,057.50 1.00
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,016,000.00 25.72
其中： 政策 性金 融债 189,016,000.00 25.72
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - - 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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8 其他 - -
9 合计 196,361,057.50 26.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120409 12 农发 09 400,000 39,648,000.00 5.40
2 130201 13 国开 01 300,000 29,997,000.00 4.08
3 110203 11 国开 03 300,000 29,988,000.00 4.08
4 130418 13 农发 18 300,000 29,805,000.00 4.06
5 130322 13 进出 22 200,000 19,888,000.00 2.71
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
2013 年 6 月 14 日 安徽 盛 运机械 股份 有限 公司 发布 公告：2013 年 6 月 9 日 ，公司 高管 收到
中国证 券监 督管 理委 员会 上海稽 查局 下达 的 《调查 通知书 》 （编号 ： 沪调查 通字 2013-2-012 号） ，
通知内 容如 下： “刘玉斌 ： 因 调 查需 要， 根 据 《中 华人民 共和 国证 劵法 》 的 有关规 定， 我会 决定
对你涉 嫌泄 露内 幕信 息立 案调查 ，请 予以 配合”。
本基金管理人 通过对该 上 市公司进行进 一步了解 和 分析, 认为本 基金已经 持 有盛运股份较 长
时间，主要是 基于国家 大 力发展新兴产 业的政策 ， 且盛运股份又 是环保行 业 中垃圾处理 领域的龙
头公司，基金 管理人长 期 看好环保行业 的发展前 景 及该公司的长 期投资价 值 。根据该公 司公告，
高管被立案调 查是由于 个 人原因、对公 司生产经 营 没有影响，因 此，该事 项 不影响我们 对该公司
长期投 资价 值的 判断 。
报告 期内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余九 名证 券的发行主 体没 有被 监管 部门立 案调 查或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 374,377.22
2 应收证 券清 算款 22,445,431.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,513,131.91
5 应收申 购款 59,823.15
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,392,763.37
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
29,996 18,282.74 55,737,621.67 10.16% 492,671,471.84 89.84%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
552,580.49 0.1008%
注： （ 一） 本公 司高 级管 理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区 间 ：
10 万份至 50 万份（ 含）
（二） 该只 基金 的基 金经 理持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 ：0
附：数 量区 间为 0、0 至10 万份 （含 ） 、10 万份至 50 万份 （含 ） 、50 万份至 100 万份（ 含） 、100
万份以 上。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年7 月15 日 ）基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 618,126,842.86
本报告 期基 金总 申购 份额 185,103,611.42
减:本报告 期基 金总 赎回 份额 254,821,360.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 548,409,093.51
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、基 金管 理人 的重 大人 事变动
（1）2013 年5 月28 日， 基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 常务副 总经理谢 文杰 因工
作变动 ，自 2013 年5 月24 日起 不再 担任 常务 副总 经理的 职务 。
（2）2013 年 8 月 8 日，基金管 理人 发布 高级 管理 人员变 更公 告， 公司 总经 理裴长 江先 生因
个人原 因， 自2013 年7 月31 日起 不再 担任 总经 理职务， 由黄 小薏 女士 代任 。
（3）2013 年9 月27 日，基金 管理 人发 布高 级管 理人员 任职 公告 ，黄小薏 女士 自 2013 年9
月24 日起 正式 担任 公司 总 经理。
2、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人 2013 年12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元人民 币。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2003 年 7 月
15 日）起 至 本报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1、基 金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证监 会上 海稽查局 编号 为沪 调查 通字[2013]-2-023
号的调 查通 知书 ， 该通 知书内容 为： “ 因调 查需 要， 根据 《中华 人民 共和 国证券法 》 的有 关规 定，华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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我会决 定对 你司 所管 理的 基金在 交易‘盛运股 份’ 中涉嫌 违反 《 证券 法》 的 有关行 为进 行立 案 调
查，请 予以 配合 。”
据公司 了解 ，该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金于 2011 年 2 月期 间的 交易
行为， 该交 易行 为对 该基 金投资 人利 益未 造成 损失 。
目前， 案件 调查 工作 已结 束。截 至报 告披 露日 尚无 结论。
2、本 报告 期内 ，基 金管 理人的高 级管 理人 员 未有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
3、本 报告 期内 ，基 金托 管 人及其 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 1 791,301,470.61 27.21% 717,948.52 27.17% -
平安证券 1 619,328,018.27 21.30% 563,838.39 21.34% -
华泰联合 1 508,195,207.63 17.47% 459,503.04 17.39% -
招商证券 1 428,859,943.65 14.75% 390,436.19 14.78% -
申银万国 1 395,684,271.86 13.61% 360,232.04 13.63% -
中银国际 1 164,804,911.24 5.67% 150,038.72 5.68% -
东方证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1） 选择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚； 内部管 理规范 、 严格， 具备健 全的 内控制 度， 并能满 足基 金运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。 华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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（2） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c）签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公司交易 单元 没有 变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建投 - - - - - -
平安证券 13,520,604.18 27.03% 15,000,000.00 13.89% - -
华泰联合 - - - - - -
招商证券 16,546,511.16 33.07% 93,000,000.00 86.11% - -
申银万国 19,962,352.96 39.90% - - - -
中银国际 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于 2013 年 6 月 28 日收到 证 监会上 海稽 查局编 号为 沪调 查通 字[2013]-2-023 号
的调查 通知 书， 该通 知书 内容为 ： “ 因调 查需 要， 根据 《 中华 人民 共和 国证 券法》 的有 关规 定，
我 会决定对 你司所 管理的基 金在交易‘盛运 股份’中 涉嫌违反 《证券 法》的有 关行为进 行立案
调查， 请予 以配 合。”
据公司 了解 ， 该 调查 通知 书所涉 及的 基金 和行 为为 新兴产 业基 金 于2011 年2 月期间 的交 易
行 为，该交 易行为 对该基金 投资人利 益未造 成损失。 为配合案 件调查 ，公司已 暂停郭鹏 飞的基
金经理 职务 。
华宝兴业宝康配置混合 2013 年 年度报告（摘要）
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华宝兴业基金管理有限公司
2014 年3 月31 日
