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国泰事件(020023)

国泰事件:2013年年度报告摘要查看PDF公告

国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 
 
 
 
 
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 
2013年年度报告摘要 
2013 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 
第 2页共 39页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告的财务资料经审计, 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意 见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 2013 年 12 月 31 日止。


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 3页共 39页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国泰事件驱动股票 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月17 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 237,380,687.97 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资 机会, 在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的 公司股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大 影响的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因 素作为投资的主线,并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。 具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即 采用基金管理人的资产配置评估模型(Melva) ,依据对宏观经济、企业盈 利、流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例; 其次是行业配置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性因 素对行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,对行业进行优 化配置和动态调整;最后,在大类资产配置和行业配置的基础上,通过对 影响上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析, 深入挖掘受 益于事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票, 在综合 考虑投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建,并依 据事件影响的深入对其进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20% 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 4页共 39页 风险收益特征 本基金为股票型基金,股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基 金和货币市场基金,属于较高风险、相对较高预期收益的品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息 披露负责 人 姓名 林海中 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (021)31089000, 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人 互联网网址 http://www.gtfund.com 基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011年8 月17 日(基金合同生效日) 至2011年12月31日 本期已实现收益 18,334,500.60 146,060.72 -352,711.13 本期利润 39,625,150.08 15,532,919.11 -800,944.36国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 5页共 39页 加权平均基金份额本期利润 0.2468 0.0919 -0.0013 本期基金份额净值增长率 36.29% 10.63% -3.10% 3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末 期末可供分配基金份额利润 0.1690 -0.0024 -0.0307 期末基金资产净值 346,909,799.71 135,019,506.75 205,830,794.55 期末基金份额净值 1.461 1.072 0.969 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长率① 份额净 值增长率标 准差② 业绩比 较基准收益 率③ 业绩比 较基准收益 率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.47% 1.47% -2.93% 0.90% -3.54% 0.57% 过去六个月 17.35% 1.47% 4.30% 1.03% 13.05% 0.44% 过去一年 36.29% 1.46% -5.90% 1.12% 42.19% 0.34% 自基金合同生 效起至今 46.10% 1.23% -14.07 % 1.08% 60.17% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011 年8 月 17 日至 2013 年 12 月31 日) 注: 例符合合 3.2 本基金合同 合同约定。 .3 自基金合 自基 同生效日为 2 合同生效以来 金合同生效 国泰事 第 011 年 8 月 来基金每年净 国泰事件驱 以来基金净值 事件驱动策略 第 6页共 39页 17 日。本基 净值增长率及 驱动策略股票 值增长率与业 略股票型证券 页 金在六个月建 及其与同期业 票型证券投资 业绩比较基准 券投资基金 2 建仓期结束时 绩比较基准 基金 准收益率的柱 2013 年年度报 时,各项资产 收益率的比较 柱形对比图 报告摘要 产配置比 较 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 7页共 39页 注:本基金合同于 2011年 8 月17 日生效,截止至 2011 年 12 月31 日未满一年,按实际存续期 计算,不按整个自然年度进行折算。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年 3 月5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 1 只封闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金, 以及 42 只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金) 、国泰金马稳健回 报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝 筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而 来) 、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深 300 指数证券投资基金(由国泰金象保本增 值混合证券投资基金转型而来) 、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF) (由金盛证券投资基金转型而来) 、国泰纳斯达克 100 指 数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF) 、上证 180 金融交易型开放式指数证券 投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基 金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证 券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平 衡混合型证券投资基金 (由金泰证券投资基金转型而来) 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF) (由国泰估 值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、 上证5年期国债交易型开放式指数证 券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型 开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 8页共 39页 证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰目标收益保本混合型证券投资基金、 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价 值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 。另外,本基 金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保 基金多个投资组合。2007 年11月 19日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2 月 14 日,本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,成为目前业内少数拥有“全牌 照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理(助理)期限 证券 从业年限 说明 任职 日期 离任 日期 王航 本基金的 基金经理、国 泰金鑫封闭、 国泰金龙行业 混合的基金经 理、权益投资 总监 2011- 08-17 - 13 王航,男,硕士研究生,CFA。 曾任职于南方证券有限公司, 2003年12月加盟国泰基金管理有 限公司,历任投资经理助理、基 金经理助理;2008 年5月至 2012 年 1 月任国泰金龙行业精选证券 投资基金的基金经理;2010 年 4 月起兼任金鑫证券投资基金的基 金经理;2011 年 8 月起兼任国泰 事件驱动策略股票型证券投资基 金的基金经理,2013 年 9 月起兼 任国泰金龙行业精选证券投资基 金的基金经理。2013 年 9 月至 2014 年 3 月任投资副总监,2014 年 3 月起任权益投资总监。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 9页共 39页 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人 谋求最大利益。 本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合 同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完 整, 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待, 基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投 资人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据相关法规要求,制定了《公平交易管理制度》 ,制度规范了公司各部门相关岗 位职责, 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动, 包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节,旨在规范交易行为, 严禁利益输送,保证公平交易,保护投资者合法权益。 (一)公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程,提高投资决策的科学性和客观 性,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境。 (二)公司制定投资授权机制,明确各投资决策主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合 经理的投资权限,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 (三)公司对各投资组合信息进行有效的保密管理,不同投资组合经理之间的重大非公开投资 信息相互隔离。 (四)公司实行集中交易制度,严格隔离投资管理职能与交易执行职能,确保各投资组合享有 公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。 (五)公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 10页共 39页 (六) 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、 不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析,并评估是否符合公平交易原则。 (七)公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度,对交易过程进行定期 检查,并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥20) ,溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013 年以 TMT 为代表的进入加速成长景气周期的新兴产业,由于资金偏好而驱动估值提升,使 之相对于传统行业取得了巨大的超额收益,2014 年将是业绩印证期,泛成长股未来走势必然产生分国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 11页共 39页 化。在经济转型进程中,A 股市场的寻宝仍将继续演绎,经过四季度调整之后,具有核心竞争优势 的成长股仍值得长期看好。 对市场整体而言,虽然已经不再担心经济硬着陆,但经济数据在未来一到两个季度仍然对市场 难以形成强有力的拉动,流动性依然会维持偏紧的局面,2014 年一季度大盘难有趋势性的机会。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在 2013 年的净值增长率为 36.29%,同期业绩比较基准为-5.90%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 期待改革带来效率提升是在转型过程中 A 股市场结构性投资机会存在的重要原因,广义消费品 以及改革受益相关行业依然是组合配置重点。除消费升级外,在我国经济增长方式从投资驱动向技 术进步和效率提高驱动的转变中,包括能源装备、智能化设备以及工业服务等制造业领域升级将发 挥更加重要作用;传统行业中通过寻求新的商业模式或是进入有更广阔市场需求的新领域的公司也 将是我们关注的重点。此外,改革的进一步深化依然是重要的投资线索,在行业层面,部分垄断行 业的放开势必带来巨大的投资机会,例如教育和医疗的产业化;在企业层面,国企改革仍可能以抓 大放小的形式出现,不关系到国计民生领域的市场化改革会明显提升企业的经营效率和盈利能力, 也为市场提供更多的投资机会。个股层面仍会积极挖掘真正具有优秀管理能力的公司;在整体行业 不景气的背景下,依靠新产品和良好的成本控制,强化竞争优势,提升市场份额从而改善利润率的 公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责,成员包括基金 核算、金融工程、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相 关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截止本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 12页共 39页 利润。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6


审计报告 本基金 2013 年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计 师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的年度报告正文查看审计 报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 报告截止日:2013年 12月 31 日 单位:人民币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 13页共 39页 资产 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 资 产: - - 银行存款 25,352,861.05 6,695,544.96 结算备付金 661,534.73 354,541.88 存出保证金 88,936.63 25,174.63 交易性金融资产 335,124,477.00 130,574,222.32 其中:股票投资 315,866,869.50 125,072,672.82 基金投资 - - 债券投资 19,257,607.50 5,501,549.50 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,935,788.26 - 应收利息 364,827.04 147,910.86 应收股利 - - 应收申购款 5,055,069.37 378,270.73 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 369,583,494.08 138,175,665.38 负债和所有者权益 本期末 2013 年12 月 31 日 上年度末 2012 年12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,076,390.81 - 应付赎回款 15,582,878.53 2,613,912.71国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 14页共 39页 应付管理人报酬 462,187.92 168,666.55 应付托管费 77,031.33 28,111.08 应付销售服务费 - - 应付交易费用 356,503.62 170,865.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 118,702.16 174,603.16 负债合计 22,673,694.37 3,156,158.63 所有者权益: - - 实收基金 237,380,687.97 125,999,848.83 未分配利润 109,529,111.74 9,019,657.92 所有者权益合计 346,909,799.71 135,019,506.75 负债和所有者权益总计 369,583,494.08 138,175,665.38 注:报告截止日 2013 年12月 31 日,基金份额净值 1.461 元,基金份额总额 237,380,687.97 份。 7.2 利润表 会计主体:国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1 日至 2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年12月31日 一、收入 45,258,017.20 20,452,141.30 1.利息收入 330,861.52 279,495.01 其中:存款利息收入 98,575.19 123,011.26 债券利息收入 232,286.33 156,483.75国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 15页共 39页 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 23,171,973.48 4,659,321.26 其中:股票投资收益 22,017,793.42 3,220,023.14 基金投资收益 - - 债券投资收益 -16,757.00 -8,000.00 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,170,937.06 1,447,298.12 3.公允价值变动收益 (损失以 “-” 号填列) 21,290,649.48 15,386,858.39 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 464,532.72 126,466.64 减:二、费用 5,632,867.12 4,919,222.19 1.管理人报酬 3,303,889.54 2,496,594.27 2.托管费 550,648.32 416,099.02 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,378,046.34 1,615,575.52 5.利息支出 20,842.42 848.76 其中:卖出回购金融资产支出 20,842.42 848.76 6.其他费用 379,440.50 390,104.62 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 39,625,150.08 15,532,919.11 减:所得税费用 -- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 39,625,150.08 15,532,919.11 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 16页共 39页 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权 益(基金净值) 125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75 二、本期经营活动 产生的基金净值变动数 (本期利润) - 39,625,150.08 39,625,150.08 三、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) 111,380,839.14 60,884,303.74 172,265,142.88 其中:1.基金申购 款 420,991,258.34 171,223,005.38 592,214,263.72 2.基金赎回款 -309,610,419.2 0 -110,338,701.6 4 -419,949,120.8 4 四、本期向基金份 额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权 益(基金净值) 237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71 项目 上年度可比期间 2012年1月1 日至2012年12 月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 17页共 39页 一、期初所有者权 益(基金净值) 212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55 二、本期经营活动 产生的基金净值变动数 (本期利润) - 15,532,919.11 15,532,919.11 三、本期基金份额 交易产生的基金净值变 动数(净值减少以“-” 号填列) -86,343,522.57 -684.34 -86,344,206.91 其中:1.基金申购 款 30,372,077.97 -110,761.86 30,261,316.11 2.基金赎回款 -116,715,600.5 4 110,077.52 -116,605,523.0 2 四、本期向基金份 额持有人分配利润产生 的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) --- 五、期末所有者权 益(基金净值) 125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:金旭,主管会计工作负责人:张琼,会计机构负责人:王嘉浩 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 883 号 《关于核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事 件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定,国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 18页共 39页 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,730,951,151.44元, 业经普华永道中天会计师事务所有 限公司普华永道中天验字(2011)第318 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《国泰事件驱动 策略股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总 额为 1,731,122,191.51 份基金份额,其中认购资金利息折合 171,040.07 份基金份额。本基金的基 金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 X 80%+中证综合债券 指数收益率 X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2014 年3月 27 日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年 度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国泰事件驱动策 略股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 19页共 39页 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利 有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013年 1 月1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月 以内(含1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1年) 的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持 有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 20页共 39页 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金 销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东 国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东 宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的 公司 建投嘉昱(上海)投资有限公司 受中国建投控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 成交金额 占当 期股票成 交总额的 比例 成交金额 占当 期股票成 交总额的 比例 宏源证券 116,177,637.35 12.19 % 37,972,977.04 3.61%国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 21页共 39页 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 成交金额 占当 期债券成 交总额的 比例 成交金额 占当 期债券成 交总额的 比例 宏源证券 4,085,460.82 30.76 % - - 7.4.8.1.4债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 成交金额 占当 期债券回 购成交总 额的比例 成交金额 占当 期债券回 购成交总 额的比例 宏源证券 3,000,000.00 12.77 % - - 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 22页共 39页 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期 佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应 付佣金总额的 比例 宏源证券 105,765.56 12.21% - - 关联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期 佣金 占当期 佣金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应 付佣金总额的 比例 宏源证券 33,564.27 3.73% - - 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013 年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,303,889.54 2,496,594.27 其中: 支付销售机构的客户维护费 978,441.64 1,324,165.32 注:支付基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 23页共 39页 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013 年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012 年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 550,648.32 416,099.02 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入 中国建设银行 25,352,86 1.05 83,626.66 6,695,544 .96 116,312.6 0 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 24页共 39页 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9期末(2013年12月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 0 00625 长 安汽车 20 13-12- 31 重 大事项 未公告 11. 45 20 14-01- 02 11 .72 1,350 ,000.00 15,103, 392.50 15,457 ,500.00 - 注: 本基金截至 2013 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 25页共 39页 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市 场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级: 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 各层级金融工具公允价值 于2013年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于第 一层级的余额为 319,666,977.00 元,属于第二层级的余额为 15,457,500.00 元,无属于第三层级的 余额(2012年 12 月 31日:第一层级:130,574,222.32 元,无第二层级、第三层级)。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 26页共 39页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总 资产的比例(%) 1 权益投资 315,866,869.50 85.47 其中:股票 315,866,869.50 85.47 2 固定收益投资 19,257,607.50 5.21 其中:债券 19,257,607.50 5.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 26,014,395.78 7.04 7 其他各项资产 8,444,621.30 2.28 8 合计 369,583,494.08 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,232,000.00 0.64 C 制造业 219,022,831.44 63.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 27页共 39页 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,285,200.00 6.42 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 16,311,111.18 4.70 J 金融业 29,976,016.43 8.64 K 房地产业 9,366,704.20 2.70 L 租赁和商务服务业 16,673,006.25 4.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 315,866,869.50 91.05 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序 号 股票 代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金 资产净值比 例(%) 1 600587 新华医疗 373,699 26,125,297.09 7.53 2 600597 光明乳业 960,000 21,312,000.00 6.14 3 002353 杰瑞股份 259,949 20,632,152.13 5.95 4 600885 宏发股份 900,903 16,720,759.68 4.82国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 28页共 39页 5 002400 省广股份 459,945 16,673,006.25 4.81 6 000625 长安汽车 1,350,000 15,457,500.00 4.46 7 600887 伊利股份 300,000 11,724,000.00 3.38 8 300124 汇川技术 200,000 11,698,000.00 3.37 9 600827 友谊股份 1,160,000 11,449,200.00 3.30 1 0 600600 青岛啤酒 222,169 10,875,172.55 3.13 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报 告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基 金资产净值比 例(%) 1 600597 光明乳业 19,682,473.81 14.58 2 002353 杰瑞股份 19,491,812.58 14.44 3 002024 苏宁云商 19,139,842.99 14.18 4 000625 长安汽车 18,497,875.38 13.70 5 600837 海通证券 16,524,719.22 12.24 6 600887 伊利股份 16,502,293.38 12.22 7 600000 浦发银行 15,389,527.36 11.40 8 600885 宏发股份 15,008,448.36 11.12 9 000001 平安银行 14,580,167.64 10.80 10 600637 百视通 13,739,790.32 10.18 11 600827 友谊股份 12,741,202.05 9.44 12 600009 上海机场 12,184,267.34 9.02 13 600073 上海梅林 12,154,810.84 9.00国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 29页共 39页 14 600315 上海家化 11,450,500.81 8.48 15 300124 汇川技术 10,947,247.52 8.11 16 002241 歌尔声学 10,821,777.58 8.01 17 002049 同方国芯 10,731,278.37 7.95 18 600872 中炬高新 10,727,585.93 7.95 19 000006 深振业 A 10,328,020.75 7.65 20 600600 青岛啤酒 9,871,963.07 7.31 21 600587 新华医疗 9,509,321.63 7.04 22 000651 格力电器 8,579,195.27 6.35 23 002648 卫星石化 8,051,226.16 5.96 24 002433 太安堂 8,045,612.00 5.96 25 600196 复星医药 7,771,569.00 5.76 26 300274 阳光电源 7,593,502.96 5.62 27 002242 九阳股份 7,592,809.02 5.62 28 600835 上海机电 7,343,022.61 5.44 29 000002 万科 A 6,958,172.12 5.15 30 002400 省广股份 6,730,274.46 4.98 31 601928 凤凰传媒 6,470,528.35 4.79 32 002236 大华股份 6,405,287.73 4.74 33 600639 浦东金桥 6,338,990.37 4.69 34 002216 三全食品 6,271,934.37 4.65 35 600108 亚盛集团 6,211,045.68 4.60 36 600089 特变电工 6,043,229.50 4.48 37 300205 天喻信息 5,714,966.91 4.23 38 601117 中国化学 5,674,543.55 4.20 39 600018 上港集团 5,449,703.61 4.04 40 000731 四川美丰 5,299,167.10 3.92 41 002293 罗莱家纺 5,084,598.41 3.77 42 601166 兴业银行 4,970,702.00 3.68国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 30页共 39页 43 002571 德力股份 4,871,260.53 3.61 44 300024 机器人 4,865,828.94 3.60 45 000521 美菱电器 4,666,207.87 3.46 46 601601 中国太保 4,638,542.20 3.44 47 600999 招商证券 4,568,525.62 3.38 48 600383 金地集团 4,512,330.22 3.34 49 600761 安徽合力 4,453,714.12 3.30 50 300147 香雪制药 4,235,546.28 3.14 51 600305 恒顺醋业 4,092,032.51 3.03 52 600153 建发股份 3,982,910.00 2.95 53 300334 津膜科技 3,968,658.57 2.94 54 601998 中信银行 3,935,747.00 2.91 55 600067 冠城大通 3,776,268.20 2.80 56 600880 博瑞传播 3,449,349.15 2.55 57 002367 康力电梯 3,424,431.08 2.54 58 601318 中国平安 3,348,684.66 2.48 59 000690 宝新能源 3,273,038.09 2.42 60 002005 德豪润达 3,211,489.00 2.38 61 002563 森马服饰 2,747,186.53 2.03 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序 号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基 金资产净值比 例(%) 1 600315 上海家化 22,355,809.07 16.56 2 000651 格力电器 15,038,934.49 11.14 3 002236 大华股份 14,407,438.41 10.67国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 31页共 39页 4 600009 上海机场 11,575,003.97 8.57 5 600000 浦发银行 11,560,003.14 8.56 6 600597 光明乳业 11,433,234.83 8.47 7 002353 杰瑞股份 10,816,560.79 8.01 8 601633 长城汽车 8,935,724.69 6.62 9 000690 宝新能源 8,431,500.81 6.24 10 600535 天士力 8,207,199.00 6.08 11 601928 凤凰传媒 8,049,227.63 5.96 12 002648 卫星石化 7,496,716.81 5.55 13 600637 百视通 7,235,418.77 5.36 14 600837 海通证券 6,926,003.86 5.13 15 002063 远光软件 6,769,295.77 5.01 16 600018 上港集团 6,768,717.08 5.01 17 002400 省广股份 6,725,576.43 4.98 18 600108 亚盛集团 6,373,796.20 4.72 19 002049 同方国芯 6,311,765.44 4.67 20 002216 三全食品 6,289,582.33 4.66 21 002433 太安堂 6,081,699.98 4.50 22 300205 天喻信息 5,921,638.67 4.39 23 600763 通策医疗 5,831,566.64 4.32 24 002415 海康威视 5,328,359.93 3.95 25 000002 万科 A 5,321,734.02 3.94 26 601628 中国人寿 5,312,687.94 3.93 27 601117 中国化学 5,238,805.18 3.88 28 600011 华能国际 5,142,370.05 3.81 29 600305 恒顺醋业 5,124,877.33 3.80 30 000731 四川美丰 4,943,045.35 3.66 31 600639 浦东金桥 4,889,990.52 3.62 32 002293 罗莱家纺 4,846,080.32 3.59国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 32页共 39页 33 600761 安徽合力 4,778,495.45 3.54 34 002024 苏宁云商 4,753,287.24 3.52 35 002571 德力股份 4,722,580.09 3.50 36 000521 美菱电器 4,693,394.27 3.48 37 600887 伊利股份 4,628,510.78 3.43 38 601166 兴业银行 4,500,635.25 3.33 39 300147 香雪制药 4,491,558.94 3.33 40 000001 平安银行 4,476,134.08 3.32 41 300274 阳光电源 4,044,528.35 3.00 42 000786 北新建材 3,927,583.12 2.91 43 600587 新华医疗 3,873,401.75 2.87 44 600999 招商证券 3,865,060.95 2.86 45 600383 金地集团 3,862,599.94 2.86 46 300334 津膜科技 3,719,181.76 2.75 47 600067 冠城大通 3,614,799.53 2.68 48 000069 华侨城 A 3,486,442.30 2.58 49 300157 恒泰艾普 3,486,263.50 2.58 50 600153 建发股份 3,458,846.05 2.56 51 002005 德豪润达 3,393,391.16 2.51 52 600572 康恩贝 3,384,467.06 2.51 53 600880 博瑞传播 3,293,734.37 2.44 54 000625 长安汽车 3,140,903.96 2.33 55 600073 上海梅林 2,996,169.92 2.22 56 601601 中国太保 2,726,571.64 2.02 57 601998 中信银行 2,713,142.85 2.01 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 33页共 39页 买入股票的成本(成交)总额 550,133,059.79 卖出股票的收入(成交)总额 402,626,631.01 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑 相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序 号 债券品种 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 18,906,900.00 5.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 350,707.50 0.10 8 其他 - - 9 合计 19,257,607.50 5.55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代 码 债券 名称 数量 (张) 公允价值 占基金资 产净值比例 (%) 1 019307 13国 债07 190,000 18,906,900.00 5.45 2 113005 平安转 3,270 350,707.50 0.10国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 34页共 39页 债 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择, 谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日 前一年受到公开谴责、处罚的情况。 8.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 8.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序 名称 金额 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 35页共 39页 号 1 存出保证金 88,936.63 2 应收证券清算款 2,935,788.26 3 应收股利 - 4 应收利息 364,827.04 5 应收申购款 5,055,069.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,444,621.30 8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 占基金资 产净值比例 (%) 流通受限情况 说明 1 000625 长安汽车 15,457,500.00 4.46 重大信息披露


国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 36页共 39页 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 10,892 21,794.04 81,639,351.94 34.39% 155,741,336.03 65.61% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持有本基金 467,596.87 0.20% 注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量 区间为 10 万份至 50 万份(含); 2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0至 10 万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011年 8 月17 日)基金份额总额 1,731,122,191.51 本报告期期初基金份额总额 125,999,848.83 报告期期间基金总申购份额 420,991,258.34 减:报告期期间基金总赎回份额 309,610,419.20 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 237,380,687.97 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 37页共 39页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2013 年 3 月 6 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 ,经本基 金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过,梁之平先生不再担任公司副总经理,转国泰基金 管理有限公司专业子公司任职。国泰基金管理有限公司专业子公司国泰元鑫资产管理公司已于 2013 年 5 月完成工商注册登记,取得营业执照。 2013年 6月25 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》 ,经 本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过,李志坚先生出任公司副总经理。 2013年 9月18 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 ,经本基 金管理人第五届董事会第三十一次会议审议通过,田昆先生不再担任公司副总经理。 2013年 11月 1 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》 ,经 本基金管理人第五届董事会第三十三次会议审议通过,贺燕萍女士出任公司副总经理。 报告期内基金托管人重大人事变动如下: 本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总 经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师 事务所的报酬为 60,000.00 元,目前的审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内,本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 38页共 39页 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交 易单 元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国金证券 1 303,532,258.31 31.86% 276,335.92 31.91% - 海通证券 2 301,664,499.60 31.66% 274,635.58 31.72% - 兴业证券 2 173,830,824.70 18.24% 157,313.37 18.17% - 宏源证券 1 116,177,637.35 12.19% 105,765.56 12.21% - 国泰君安 2 30,683,837.48 3.22% 27,355.22 3.16% - 中航证券 1 16,157,208.70 1.70% 14,709.19 1.70% - 民族证券 1 8,707,092.53 0.91% 7,926.70 0.92% - 申银万国 1 2,006,332.13 0.21% 1,826.61 0.21% - 厦门证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5) 公司具有较强的研究能力, 能及时、 全面、 定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是: 根据对各券商提供的各项投资、 研究服务情况的考评结果, 符合席位券商标准的, 由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调整原因),并经公司批准。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要 第 39页共 39页 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当 期权证成 交总额的 比例 国金证券 5,148,931. 51 38.77% 7,800,00 0.00 33.19% - - 海通证券 - - 12,700,0 00.00 54.04% - - 兴业证券 - - - - - - 宏源证券 4,085,460. 82 30.76% 3,000,00 0.00 12.77% - - 国泰君安 3,037,534. 52 22.87% - - - - 中航证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 申银万国 1,009,455. 62 7.60% - - - - 厦门证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - -