华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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华 安 大中 华 升级 股 票型 证 券投 资 基金
2013 年 年度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月三 十一 日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基 金合同规定， 于 2014 年 3 月 14 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 16
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 16
6.1 管 理层 对财 务报 表的 责 任 ............................................................................................................. 16
6.2 注 册会 计师 的责 任 ......................................................................................................................... 17
6.3 审 计意 见 ......................................................................................................................................... 17
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 40
8.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 41
8.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ................................................................................................ 41
8.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 .................................... 42
8.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 46
8.6 期 末按 债券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ................................................................................ 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的 前五 名债 券投 资明 细 ................................ 48
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 48
8.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 48
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 49
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 54
§ 13 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 58
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 58
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 58
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 58
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名称 华安大中华升级股票型证券投资基金
基金简称 华安大中华升级股票（QDII ）
基金主代码 040021
交易代码
040021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 53,735,886.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在合理控制投资风 险和 保障基金资产流动 性的 基础上，
追求中长期资本增 值， 力求为投资者获取 超越 业绩比较
基准的回报。
投资策略
本基金以价值和成长投资理念为导向， 采用 “自上而下”
和“自下而上”相结合的选股策略。
行业层面以经济升 级受 益作为行业配置和 个股 挖掘的主
要线索。通过对于 经济 结构调整的跟踪和 研究 ，以及对
于地区资源禀赋比 较， 对各行业的发展趋 势和 发展阶段
进行预期，选择优势行业作为主要投资目标。
个 股 方 面 通 过 对 大 中 华 地 区 的 股 票 基 本 面 的 分 析 和 研
究，考察公司的产 业竞 争环境、业务模式 、盈 利模式和
增长模式、公司治 理结 构以及公司股票的 估值 水平，挖
掘受益于中国地区 经济 升级，并具备中长 期持 续增长或
阶段性高速成长、 且股 票估值水平偏低的 上市 公司进行
投资。
业绩比较基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 是MSCI 金 龙 净 总 收 益 指 数(MSCI
Golden Dragon Net Total Return Index)
风险收益特征
本基金是一只主动 投资 的股票型基金，基 金的 风险与预
期收益都要高于混 合型 基金、债券型基金 和货 币市场基
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金，属于证券投资基金中的高风险品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯颖 唐州徽
联系电话 021-38969999 010-66594855
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大
街 1 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京西城区复兴门内大
街 1 号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 李勍 田国立
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 中国银行( 香港) 有限公 司
注册地址 香港花园道 1 号中银大厦
办公地址 香港花园道 1 号中银大厦
邮政编码 -
2.5 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登 载 基 金 年 度报 告 正 文的 管 理 人
互联网网址
www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.6 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318
号星展银行大厦 6 楼
注册登记机构 华安基金管理有限公司
上海市世纪大道 8 号上 海国金中心
二期 31、32 层
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§ 3
主 要 财务指 标 、 基金 净值 表 现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年
2011 年 5 月 17 日 （ 基
金 合同 生效日 ）至
2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益 10,224,014.45 -8,617,896.46 -6,465,900.03
本期利润 13,351,212.54 15,342,026.53 -24,017,600.01
加权平均基金份额本期利润 0.1712 0.1413 -0.1333
本期加权平均净值利润率 17.25% 16.61% -14.18%
本期基金份额净值增长率 19.64% 18.05% -20.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 210,127.24 -13,094,897.57 -23,006,952.03
期末可供分配基金份额利润 0.0039 -0.1269 -0.2024
期末基金资产净值 60,539,018.27 97,240,324.93 90,664,672.69
期末基金份额净值 1.127 0.942 0.798
3.1.3 累 计期 末指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 12.70% -5.80% -20.20%
注： 1、 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如： 封闭式基金交
易佣金、 开放式基金的 申购赎回费、 红利再投 资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收 益
水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润 与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去 3 个月 13.38% 0.86% 2.85% 0.76% 10.53% 0.10%
过去 6 个月 20.53% 0.91% 9.99% 0.86% 10.54% 0.05%
过去 1 年 19.64% 0.97% 0.80% 0.93% 18.84% 0.04%
自基金合同
生效起至今
12.70% 1.14% -8.68% 1.18% 21.38% -0.04%
注 ： 本基 金业 绩比 较基准 ： MSCI 金 龙 净 总收 益 指数(MSCI Golden Dragon Net Total
Return Index)
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根据基金合同的规定： 本基金投资范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、 香港特别行
政区、 澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场 （如香港、 台湾、 新加
坡、 美国、 英国等证券市场） 发行的股票、 存托凭证及其他衍生产品等； 同时为更好地
实现投资目 标， 本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场， 包括韩国、 印尼、 马来西
亚、 菲律宾、 泰国等证券市场交易的普通股、 优先股、 存托凭证及其他衍生产品等； 投
资范围亦包括债券、 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金
所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、 香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。
本基金的投资组合比例限制为： 股票资产不低于基金资产的 60% ， 其 中不低于 85% 的股
票资产投资于在香港、 台湾、 新加坡、 美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业， 不
高于 15% 的股票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份额累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
注： 根据 《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》 规定， 本基金建仓期不超过
6 个月。 截至本报告期期末， 本基金的投资组合比例已符合基金合同第十四部分 “基金
的投资”中投资范围、投资限制的有关约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
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注： 本基金于 2011 年 5 月 17 日成立， 合同生效当年按实际存续期计算， 不按整个自
然年度进行折算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金过去三年没有利润分配。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国 际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭式证券投资基
金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、
华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳
定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证
180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙 头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级
主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、
华安科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安
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标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月月 鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债
券、 华安月安鑫短期理财债券、 华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华
安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、 华安
黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红债券、 华安
生态优先股票、华安中证细分地 产 ETF 、华安 中证细分医药 ETF 等 46 只开放式基金。
管理资产规模达到 838.62 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
翁启森
本基金的基
金经理，基
金投资部兼
全球投资部
总监
2011-05-17 - 17 年
工业工程学硕士， 17 年证券、
基 金 行 业 从 业 经 历 ， 具 有 中
国 大 陆 基 金 从 业 资 格 。 曾 在
台湾 JP 证券任金融产 业分析
师 及 投 资 经 理 ， 台 湾 摩 根 富
林 明 投 信 投 资 管 理 部 任 基 金
经 理 ， 台 湾 中 信 证 券 投 资 总
监 助 理 ， 台 湾 保 德 信 投 信 任
基金经理。2008 年 4 月加入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任
全 球 投 资 部 副 总 经 理 。2010
年 9 月起担任华安香 港精选
投 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2011 年 5 月起 同时担
任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月起担任基金投 资部兼
全球投资部总监。
苏圻涵
本基金的基
金经理
2011-05-17 - 9 年
博士研究生， 9 年证券、 基金
从业经历, 持 有 基 金 从 业 执 业
证书。2004 年 6 月加 入华安
基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 先 后
于 研 究 发 展 部 、 战 略 策 划 部
工 作 ， 担 任 行 业 研 究 员 和 产
品 经 理 职 务 。 目 前 任 职 于 全
球 投 资 部 ， 担 任 基 金 经 理 职
务。2010 年 9 月起担 任华安
香 港 精 选 投 票 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。2011 年 5 月
起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。
注：1. 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《大中华升级股票型证券投资
基金基金合同》 、 《大 中华升级股票型证券投资基金招募说明书》 等有关基金法律文件
的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资 组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控； 风险 管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估
值） ， 定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同
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投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、
3 日内、5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的
异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 3 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖数量极少， 但由于个
股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的
5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年 5 月， 伴随着 QE4 的到期， 市场对于美国经济周期性复苏， 美联储退出 QE ，
货币政策转向的预期， 成为主导全球资本市场， 尤其是新兴市场的重要因素。 我们认为
从该时点开始， 新兴市 场进入危机模式 ——经济增速放缓， 资金外流， 风险资产价格重
估。2008 年美国经历了私人部门的去杠杆，2011 年欧洲经历了主权债务的去杠杆，目
前新兴市场正在经历去除量化宽松时期，廉价资金形成的高杠杆。新兴市场的加息潮，
有助于抵御资本外逃，加速去杠杆，但终将付出实体经济增速放缓的代价。
2013 年下半年， 全球股票市场表现出现明显分化， 发达市场明显跑赢新兴市场， 资
金 流 出 新 兴 市 场 。 期 内 S&P500 指 数 累 计 上 涨 13.34% ， 纳 斯 达 克 综 合 指 数 累 计 上 涨
20.85% ，而 MSCI 新兴 市场指数下跌 0.61％。
受到国内“钱荒”， 以及宏观经济的持续疲弱，期内香港市场显著跑输发达市场，
恒生指数上涨 4.08% ， 恒生国企指数上涨 2.05% ，并呈现出显著的结构性行情特征，大
市值蓝筹， 周期类个股显著走弱， 新兴产业大幅走强。 行业层面， 信息技术业、 服务业、
综合企业等防御性板块领先， 原材料、 地产业、 电信行业、 能源等周期性行业落后。 台
湾市场走势同样弱于发达市场，期内，台湾加权指数上涨 4.32% 。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 13 页 共 58 页
报告期内， 基金超配盈利增长确定， 估值合理， 受益于中国经济结构转型和消费升
级的， 信息技术、 医药、 可选消费、 环保， 低 配银行、 地产、 电信、 能源和原材料板块。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.127 元， 净值增长率为 19.64% ， 同期比较基
准收益率为 0.80% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市，我们认为 2013 年以来港股的结构性行情仍将持续，从基本面来看，在
经济调结构、 挤泡沫、 去产能， 以及打击腐败的影响下， 投资和消费都将不同程度受到
负面影响，经济增速放缓已成为共识。从资金面来看，在联储退出 QE ，全球流动性状
况边际上开始转弱的背景下，资金流出新兴市场（香港）的趋势明显。
我们认为 2014 年香港 市 场整体系统性机会不大，经济转型的结构性机会大于系统
性的机会。 自下而上， 选择估值合理， 盈利成长确定性高， 受益于经济结构转型的个股，
仍是我们的主要策略。 基于对于经济周期下行的观点， 我们看好需求稳定， 能够穿越或
者逆周期的行业和个股， 如医药、 必选消费、 彩票等。 同时， 考虑到社会实际利率的系
统性上升， 我们更偏向于轻资产、 低杠杆的服务类企业， 回避重资产、 高杠杆行业。 对
于环保类企业， 我们持续看好。 除了直接进行污染治理， 三废处理的企业， 我们认为环
保行业的范畴还应扩展到， 改善能源消费结构的新能源行业， 提高能源使用效率的节能
减排类股。
2014 年发达经济体经济出现周期性复苏的走势， 作为外向型经济为主的台湾， 必然
受益于外需复苏。同时相较于其他新兴市场，受制于次贷危机后地区经济的显著减速，
和产业外迁，QE 浪潮中进入台湾的资金并不显著，反应在经济层面，并未出现显著的
投资、消费的加杠杆现象，因此在 QE 退出，新兴市场危机中，从金融系统稳定层面，
台湾相较于其他新兴市场具有一定的防御性。 因此对于台湾市场我们相对乐观， 我们看
好 具 有 技 术 优 势 的 消 费 电 子 产 业 链 公 司 ， 以 及 在 中 国 大 陆 具 有 品 牌 和 渠 道 优 势 的 中 概
股。
4.6 管 理人 内部 有关本基 金的 监察稽 核工 作 情况
本报告期内， 公司合规监察稽核部从维护基金份额持有人利益、 保障基金的合规运
作出发， 重点在法律事务、 合规管理、 内部稽 核、 信息披露、 反洗钱 、 员工行为规范等
方面开展工作， 从维护基金持有的利益、 保障基金的合规运作出发， 深化员工的合规意
识，推动公司的合规文化和内部风险控制机制的完善与优化。
监察稽核工作重点集中于以下几个方面：
（1 ） 结 合 《 证 券 投资基 金 法 》 的 实 施 ， 推动相 关 制 度 流 程 的 建 立、修 订 和 完 善 ，
适应公司产品与业务创新发展的需要。
（2 ） 深 化 “ 主 动 合规” 的 管 理 理 念 ， 坚 守“三 条 底 线 ” ， 强 化 全体员 工 的 合 规 意
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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识和风险 控制意识， 通过定期组织员工进行职业道德规范、 反洗钱、 防范利益冲突、 客
户信息保密、 销售适用性等方面的合规培训和内部审计， 推动公司建立良好的内控环境
和合规文化。
（3 ） 做 好 在 新 基 金产品 开 发 、 新 投 资 品 种、及 其 他 创 新 业 务 中 法律、 合 规 及 风 险
控制方面的支持， 坚持定期对投资、 研究、 交易、 核算、 销售等相关业务活动的日常合
规性检查。
（4 ） 推 动 落 实 公 司投资 、 运 营 业 务 操 作 流程标 准 化 ， 细 化 各 相 关部门 在 各 业 务 环
节的操作流程及工作职责，降低操作风险发生的概率。
（5） 按照法规的要求， 做好旗下各只基金的信息披露工作， 做到信息披露的真实 、
完整、准确、及时。
（6 ） 有 计 划 地 对 公司投 资 研 究 、 基 金 销 售、后 台 运 营 等 相 关 业 务部门 进 行 了 多 次
全面或专项稽核，强化对公司制度执行和风控措施的落实。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性， 努力防范和控制各种风险， 保障基
金份额持有人的合法权益。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
1 、估值政策及重大变化
无。
2 、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首席投资官、 基金投资部总监、 研究发
展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管 理硕士，曾在上 海证券报研究所、上海 证大投资管理
有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺封闭、 华安宏利股票
的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理， 台湾中信证券
投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有限公司，
现华安香港精选、华安大中华升级基 金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资研究部总监， 研究生学历，12 年金 融、 证券、 基金从业经 验， 曾在上海
银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现
任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士， 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员， 华
安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安
稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债券基金
的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发证券和
中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理有限
公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安中国 A 股增强指数、 华安上证 180ETF
及华安上证 180ETF 联 接、 华安上证龙头 ETF 和华安上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300
指数证券投资基金（LOF ）的基金经理,指数 投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基 金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4 、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5 、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6 、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
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4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期不进行收益分配。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对华安大中华升级
股票型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金 法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “金融工具风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§ 6
审 计 报告
普华永道中天审字(2014) 第 20848 号
华安大中华升级股票型证券投资基金 全体基金份额持有人 ：
我 们 审 计 了 后 附 的 华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 华 安 大 中 华 升
级基金”) 的财务报表， 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所
有者权益( 基金净值) 变 动表以及财务报表附注。
6.1 管 理层 对财 务报表的 责任
编制和公允列报财 务报 表是 华 安 大 中 华升 级基 金 的 基 金 管 理人 华安 基 金 管 理 有
限公司 管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国证监会 ” ) 发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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(2) 设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或 错误导致
的重大错报。
6.2 注 册会 计师 的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注
册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取
合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的
审计程序取决于注 册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风
险的评估。 在进行风险评估时， 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部
控制， 以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的
总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审 计意 见
我们认为， 上述 华安大中华升级基金 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操
作编制，公允反映了 华安大中华升级基金 2013 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2013 年
度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙)
注册会计师 汪棣 傅琛慧
上海市浦东新区
陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2014-03-25
§ 7
年 度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 华安大中华升级股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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资 产：
银行存款 7.4.7.1 6,366,679.00 12,065,596.13
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 7.4.7.2 55,252,428.39 85,279,948.19
其中：股票投资
55,252,428.39 85,279,948.19
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 955,093.08
应收利息 7.4.7.5 423.86 277.75
应收股利
- 17,571.83
应收申购款
59,989.78 40,558.07
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资 产总 计
61,679,521.03 98,359,045.05
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2013 年 12 月 31 日
上 年度 末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
338,581.59 463,928.88
应付赎回款
402,077.98 201,329.86
应付管理人报酬
77,197.35 121,507.74
应付托管费
15,439.47 24,301.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 307,206.37 307,652.07
负 债合 计
1,140,502.76 1,118,720.12
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 53,735,886.67 103,216,895.19
未分配利润 7.4.7.10 6,803,131.60 -5,976,570.26
所有者权益合计
60,539,018.27 97,240,324.93
负 债和 所有者 权益 总计
61,679,521.03 98,359,045.05
注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.127 元， 基金份额总额 53,735,886.67
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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份。
7.2 利 润表
会计主体： 华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一 、收 入
15,511,082.42 17,692,905.62
1.利息收入
11,453.11 7,588.21
其中：存款利息收入 7.4.7.11 11,453.11 7,588.21
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
13,118,614.11 -6,589,051.55
其中：股票投资收益 7.4.7.12 11,743,727.96 -8,671,637.31
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 6,280.75 13,205.54
股利收益 7.4.7.15 1,368,605.40 2,069,380.22
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
7.4.7.16 3,127,198.09 23,959,922.99
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填
列）
-760,791.62 301,278.51
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 14,608.73 13,167.46
减： 二 、费用
2,159,869.88 2,350,879.09
1．管理人报酬
1,168,579.78 1,386,824.89
2．托管费
233,716.01 277,365.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 421,354.28 349,181.10
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 336,219.81 337,508.08
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
13,351,212.54 15,342,026.53
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列 ）
13,351,212.54 15,342,026.53
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7.3 所 有者 权益 （基金净 值 ） 变动表
会计主体： 华安大中华升级股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
103,216,895.19 -5,976,570.26 97,240,324.93
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 13,351,212.54 13,351,212.54
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-49,481,008.52 -571,510.68 -50,052,519.20
其中：1.基金申购款 5,940,081.49 99,703.49 6,039,784.98
2.基金赎回款 -55,421,090.01 -671,214.17 -56,092,304.18
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
53,735,886.67 6,803,131.60 60,539,018.27
项目
上 年度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
113,671,624.72 -23,006,952.03 90,664,672.69
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 15,342,026.53 15,342,026.53
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
-10,454,729.53 1,688,355.24 -8,766,374.29
其中：1.基金申购款 7,687,010.10 -1,020,276.74 6,666,733.36
2.基金赎回款 -18,141,739.63 2,708,631.98 -15,433,107.65
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 103,216,895.19 -5,976,570.26 97,240,324.93
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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（基金净值）
报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码 （序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负 责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华安大中 华升 级股票 型 证券投资 基金( 以 下简 称“本基 金”) 经中 国 证券监督 管理委
员会( 以下简称 “中国 证监会”) 证监许可 第 328 号 《关于核准华安大中华升级股
票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》和《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
434,522,995.91 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字(2011)
第 178 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《华安大中华升级股票型证券投资
基金基金合同》于 2011 年 5 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
434,578,142.49 份基金份额， 其中认购资金利息折合 55,146.58 份基金份额。 本基金的基
金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限公司， 境外资产托
管人为中国银行( 香港) 有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安大中华升级股票型证券投资基 金
基金合同》 的有关规定， 本基金投资范围为大中华地区企业， 包括中国大陆、 香港特别
行 政 区 、 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 地 区 企 业 在 境 外 几 个 主 要 证 券 市 场( 如 香 港 、 台 湾 、 新
加 坡 、 美 国 、 英 国 等 证 券 市 场) 发 行 的 股 票 、 存 托 凭 证 及 其 他 衍 生 产 品 等 ； 同 时 为 更 好
地实现投资目标， 本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场， 包括韩国、 印尼、 马来
西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；
投资范围亦包括债券、 货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基
金的投资组合为： 股票资产不低于基金资产的 60% ， 其中不低于 85% 的股票资产投资于
在香港、 台湾、 新加坡、 美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业， 不高于 15% 的股
票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% 。本基金业绩比较基准为：MSCI 金龙净总收益指数 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 3 月 28 日批准
报出。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 22 页 共 58 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释以
及其他相 关规定( 以 下 合称“企 业会计 准则”) 、中 国证监 会颁布 的 《证券投 资基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安大中华升级股票型证券投资基金 基金合同》 和
在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2013 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2013 年 度的经营成 果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债 的分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目 前以 交易目 的 持有的股 票投 资和衍 生 工具( 主要为 权证投 资) 分类为以 公 允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债
表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在
资产负债表中以交易性金融资产列示。
本 基 金 持 有 的 其 他 金 融 资 产 分 类 为 应 收 款 项 ， 包 括 银 行 存 款 和 其 他 各 类 应 收 款 项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 按 照 公 允 价 值 进 行 后 续 计
量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债 的估值 原则
本基金持 有的 股票投 资 和衍生工 具( 主要 为权 证投资) 按如 下原则 确 定公允价 值并进
行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工 具按其估值日的市场交 易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工 具，如估值日无交易且 最近交易日后经济环境 发生了重
大变化， 参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃 市场，采用市场参与者 普遍认同且被以往市场 实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债 的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本 基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且 2) 交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 股 票 交 易 所 在 地 适 用 的 预 缴 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认 为 公 允 价 值 变 动 损 益 ； 处 置 时 其 处 置 价 格 与 初 始 确 认 金 额 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益，其中包括从公允价值变动损益 结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 红 利 发 放 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 具体收益分配政策请参见
本基金合同中的相关章节。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性 项目， 于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差
额直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
无。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
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本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境 外的差价收入，其涉及 的境外所得税税收政策 ，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征 收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境 外的股利收益，其涉及 的境外所得税税收政策 ，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 6,366,679.00 12,065,596.13
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 6,366,679.00 12,065,596.13
注： 于 2013 年 12 月 31 日， 活期存款包括人民币活期存款 1,068,593.81 元， 美元活期存
款 500.26 元( 折合人民币 3,050.03 元) 、港币活期存款 4,589,079.76 元( 折合人民币
3,608,072.18 元) 和新台币活期存款 8,247,397.00 元( 折合人民币 1,686,962.98 元) 。
于 2012 年 12 月 31 日，活期存款包括人民币活期存款 1,176,058.96 元，美元活期存款
16.71 元( 折合人民币 105.03 元) 、 港币活期存 款 8,766,443.86 元( 折合人民币 7,108,271.01
元) 和新台币活期 存款 17,465,128.00 元( 折合人民币 3,781,161.13 元) 。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 45,717,007.29 55,252,428.39 9,535,421.10
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 45,717,007.29 55,252,428.39 9,535,421.10
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 78,871,725.18 85,279,948.19 6,408,223.01
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
债券合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 78,871,725.18 85,279,948.19 6,408,223.01
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
无余额。
7.4.7.4 买 入返 售金 融资产
无余额。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 423.86 277.75
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 - -
应 收 买 入 返 售 证 券 利 - -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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息
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 423.86 277.75
7.4.7.6 其 他资 产
无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费 用
无余额。
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项 目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 206.37 652.07
预提费用 307,000.00 307,000.00
合计 307,206.37 307,652.07
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,216,895.19 103,216,895.19
本期申购 5,940,081.49 5,940,081.49
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -55,421,090.01 -55,421,090.01
本期末 53,735,886.67 53,735,886.67
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -13,094,897.57 7,118,327.31 -5,976,570.26
本期利润 10,224,014.45 3,127,198.09 13,351,212.54
本期基金份额交易产生
的变动数
3,081,010.36 -3,652,521.04 -571,510.68
其中：基金申购款 -346,403.75 446,107.24 99,703.49
基金赎回款 3,427,414.11 -4,098,628.28 -671,214.17
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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本期已分配利润 - - -
本期末 210,127.24 6,593,004.36 6,803,131.60
7.4.7.11 存 款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
活期存款利息收入 11,449.38 7,574.84
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 - -
其他 3.73 13.37
合计 11,453.11 7,588.21
7.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 124,443,201.07 94,843,213.90
减：卖出股票成本总额 112,699,473.11 103,514,851.21
买卖股票差价收入 11,743,727.96 -8,671,637.31
7.4.7.13 债 券投 资收 益
无。
7.4.7.14 衍 生工 具收 益
7.4.7.14.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
卖出权证成交总额 6,280.75 13,205.54
减：卖出权证成本总额 - -
买卖权证差价收入 6,280.75 13,205.54
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人民币元
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 1,368,605.40 2,069,380.22
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,368,605.40 2,069,380.22
7.4.7.16 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
1.交易性金融资产 3,127,198.09 23,959,922.99
——股票投资 3,127,198.09 23,959,922.99
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 3,127,198.09 23,959,922.99
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎回费收入 14,608.73 13,167.46
其他收入 - -
合计 14,608.73 13,167.46
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所市场交易费用 421,354.28 349,181.10
银行间市场交易费用 - -
合计 421,354.28 349,181.10
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人民币元
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
审计费用 67,000.00 67,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
其他 26,249.33 28,194.38
银行汇划费 2,970.48 2,313.70
合计 336,219.81 337,508.08
7.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表 日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
截至本财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司”)
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
中国银行股份有限公司( “中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国银行( 香港) 有限公 司( “中银香港”) 境外资产托管人
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有 限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.10.1.1 股 票交 易
无。
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
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无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,168,579.78 1,386,824.89
其中： 支付销售机构的客
户维护费
387,691.08 494,642.23
注 ： 支付 基 金管 理人 华 安 基金 公 司 的管 理人 报 酬按 前 一日 基金 资产 净 值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
233,716.01 277,365.02
注： 支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提， 逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.3%/ 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
期初持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 58 页
期末持有的基金份额 14,999,000.00 14,999,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份额比例
27.91% 14.53%
7.4.10.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 1,071,089.85 11,449.08 1,176,466.80 7,574.84
中银香港 5,295,589.15 0.30 10,889,129.33 -
注： 本基金的银行存款 分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管， 按
适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.11 利 润 分配 情况
无。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.12.3.1 银 行间 市场 债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 58 页
无。
7.4.13 金 融工 具风 险及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为区域性股票型证券投资基金， 基金投资风险收益水平高于债券型基金和平
衡型基金。 由于投资国家与地区市场的分散， 风险低于投资单一市场的股票型基金。 本
基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风
险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在合理控制投资风险和
保障基金资产流动性的基础上， 追求中长期资本增值， 力求为投资者获取超越 业绩比较
基准的回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会， 负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司 执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具， 通过特定的风险量化指标、 模型， 形 成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
为了规避信用风险， 本公司在交易前对交易对手的资信状况进行充分的评估。 本基
金的银行存款存放在本基金的托管行 中国银行以及境外次托管行中银香港，与该等银
行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行
证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小； 在场外交易市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种的信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券(2012 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以 合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持大部分证 券在证券交易所上市， 均能以合理价格适
时变现。
于 2013 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金 所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金 持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,366,679.00 - - - 6,366,679.00
交易性金融资产 - - - 55,252,428.39 55,252,428.39
应收利息 - - - 423.86 423.86
应收申购款 - - - 59,989.78 59,989.78
资产总计 6,366,679.00 - - 55,312,842.03 61,679,521.03
负债
应付证券清算款 - - - 338,581.59 338,581.59
应付赎回款 - - - 402,077.98 402,077.98
应付管理人报酬 - - - 77,197.35 77,197.35
应付托管费 - - - 15,439.47 15,439.47
其他负债 - - - 307,206.37 307,206.37
负债总计 - - - 1,140,502.76 1,140,502.76
利率敏感度缺口 6,366,679.00 - - 54,172,339.27 60,539,018.27
上年度末2012 年12 月
31日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,065,596.13 - - - 12,065,596.13
交易性金融资产 - - - 85,279,948.19 85,279,948.19
应收股利 - - - 17,571.83 17,571.83
应收证券清算款 - - - 955,093.08 955,093.08
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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应收利息 - - - 277.75 277.75
应收申购款 20,129.23 - - 20,428.84 40,558.07
资产总计 12,085,725.36 - - 86,273,319.69 98,359,045.05
负债
应付证券清算款 - - - 463,928.88 463,928.88
应付赎回款 - - - 201,329.86 201,329.86
应付管理人报酬 - - - 121,507.74 121,507.74
应付托管费 - - - 24,301.57 24,301.57
其他负债 - - - 307,652.07 307,652.07
负债总计 - - - 1,118,720.12 1,118,720.12
利率敏感度缺口 12,085,725.36 - - 85,154,599.57 97,240,324.93
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响(2012 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12 月31 日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
银行存款 3,050.03 3,608,072.18 1,686,962.98 5,298,085.19
交易性金融资产 - 39,714,472.43 15,537,955.96 55,252,428.39
应收利息 - 0.33 - 0.33
资产合计 3,050.03 43,322,544.94 17,224,918.94 60,550,513.91
应付证券清算款 - 338,581.59 - 338,581.59
负债合计 - 338,581.59 - 338,581.59
资产负债表外汇 3,050.03 42,983,963.35 17,224,918.94 60,211,932.32
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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风险敞口净额
项目
上年度末
2012 年12 月31 日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
银行存款 105.03 7,108,271.01 3,781,161.13 10,889,537.17
交易性金融资产 - 61,782,339.12 23,497,609.07 85,279,948.19
应收股利 - 17,571.83 - 17,571.83
应收证券清算款 - - 955,093.08 955,093.08
资产合计 105.03 68,908,181.96 28,233,863.28 97,142,150.27
应付证券清算款 - 463,928.88 - 463,928.88
负债合计 - 463,928.88 - 463,928.88
资产负债表外汇
风险敞口净额
105.03 68,444,253.08 28,233,863.28
96,678,221.39
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额 （单位 ：人民 币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
所有外币 相对人 民币升 值5% 增加约301.00 万元 增加约483.00 万元
所有外币 相对人 民币贬 值5% 减少约301.00 万元 减少约483.00 万元
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因 素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用 “自上而下” 和 “自下
而上” 相结合的选股策略。 通过对于经济结构调整的跟踪和研究， 以及对于地区资源禀
赋比较，对各行业的发展趋势和发展阶段进行预期，选择优势行业作为主要投资目标；
通过对单个证券的定性分析及定量分析， 对上市公司进行筛选， 并通过估值模型精选出
投入产出效率得到提升和经营效率得到提高 的优势企业进行重点投资。 本基金的基金管
理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来
主动应对可能发生的市场价格风险
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 39 页 共 58 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产不低
于基金资产的 60% ，其中不低于 85% 的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、
英国证券市场交易的大中华股票资产不低于基金资产的 60% ， 其中不低于 85% 的股票资
产投资于在香港、 台湾、 新加坡、 美国、 英国证券市场交易的大中华地区企业， 不高于
15% 的股票资产投资于东亚及东盟区域市场； 现金或者到期日 在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交 易 性 金 融 资 产- 股
票投资
55,252,428.39 91.27 85,279,948.19 87.70
交 易 性 金 融 资 产- 基
金投资
- - - -
衍 生 金 融 资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 55,252,428.39 91.27 85,279,948.19 87.70
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额 （单位 ：人民 币 元）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
业绩比较 基准下 降5% 减少约280.00 万元 减少约412.00 万元
业绩比较 基准上 升5% 增加约280.00 万元 增加约412.00 万元
7.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 40 页 共 58 页
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允 价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或 间 接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第 一 层 级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可
观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层级的余额为 55,252,428.39 元， 无属于第二层级和第三层级的余额(2012
年 12 月 31 日：第一层级 85,279,948.19 元，无属于第二层级和第三层级的余额) 。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本 基 金 本 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 所 属 层 级
未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8
投 资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 55,252,428.39 89.58
其中：普通股 55,252,428.39 89.58
存托凭证 - -
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优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 6,366,679.00 10.32
8 其他各项资产 60,413.64 0.10
9 合计 61,679,521.03 100.00
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
中国香港 39,714,472.43 65.60
中国台湾 15,537,955.96 25.67
合计 55,252,428.39 91.27
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
非必需消费品 5,692,943.23 9.40
必需消费品 3,654,445.84 6.04
能源 4,436,186.42 7.33
金融 10,159,532.83 16.78
保健 4,002,174.10 6.61
工业 3,547,422.59 5.86
信息技术 16,487,481.13 27.23
材料 1,311,038.53 2.17
公用事业 5,961,203.72 9.85
合计 55,252,428.39 91.27
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有权 益投 资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名 称 ( 英文)
公司名 称( 中
文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Largan Precision
Co.,Ltd.
大立光电股份
有限公司
3008 TT 台湾 中国台 湾 14,000 3,479,308.72 5.75
2
Ct Environmental
Group Limited
中滔环保集团
有限公司
1363 HK 香港 中国香 港 1,084,000 3,306,820.48 5.46
3
Tencent Holdings
Limited
腾讯控股有限
公司
700 HK 香港 中国香 港 7,400 2,877,633.25 4.75
4 Media Tek Inc.
联发科技股份
有限公司
2454 TT 台湾 中国台 湾 24,000 2,177,175.90 3.60
5
CATCHER
TECHNOLOGY
CO.,LTD.
可成科技股份
有限公司
2474 TT 台湾 中国台湾 48,000 1,899,813.01 3.14
6
China Singyes
Solar Technologies
Holdings Limited
中国兴业太阳
能技术控股有
限公司
750 HK 香港 中国香 港 288,000 1,766,187.07 2.92
7
Beijing Jingneng
Clean Energy Co.,
Limited
北京京能清洁
能源电力股份
有限公司
579 HK 香港 中国香 港 446,000 1,427,180.42 2.36
8
Fubon Financial
Holding Co., Ltd
富邦金融控股
公司
2881 TT 台湾 中国台 湾 160,000 1,426,905.21 2.36
9
Hilong Holding
Limited
海隆控股有限
公司
1623 HK 香港 中国香 港 272,000 1,419,994.28 2.35
10
China Cinda Asset
Management
Corporation
中国信达资产
管理股份有限
公司
1359 HK 香港 中国香 港 365,000 1,388,953.92 2.29
11
Anhui Conch
Cement Company
Limited
安徽海螺水泥
股份有限公司
914 HK 香港 中国香 港 58,000 1,311,038.53 2.17
12
Goodbaby
International
Holdings Limited
好孩子国际控
股有限公司
1086 HK 香港 中国香 港 372,000 1,257,653.51 2.08
13
Shanghai Fosun
Pharmaceutical
(Group) Co.,Ltd.
上海复星医药
( 集团) 股份有
限公司
2196 HK 香港 中国香 港 66,500 1,220,838.29 2.02
14
EGALAX_EMPIA
Technology Inc.
禾瑞亚科技股
份有限公司
3556 TT 台湾 中国台 湾 64,540 1,214,522.15 2.01
15 Sinopec Kantons 中石化冠德控 934 HK 香港 中国香 港 176,000 1,192,805.26 1.97
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43 页 共 58 页
Holdings Limited 股有限公司
16
China Pacific
Insurance(group)
Co., Ltd.
中国太平洋保
险( 集团) 股份
有限公司
2601 HK 香港 中国香 港 47,400 1,132,925.98 1.87
17
China Petroleum
& Chemical
Corporation
中国石油化工
股份有限公司
386 HK 香港 中国香 港 214,400 1,067,033.62 1.76
18
Tianjin
Development
Holdings Limited
天津发展控股
有限公司
882 HK 香港 中国香 港 214,000 991,011.47 1.64
19
Techtronic
Industries Co. Ltd.
创科实业有限
公司
669 HK 香港 中国香 港 56,500 977,283.89 1.61
20
Shandong Weigao
Group Medical
Polymer Company
Limited
山东威高集团
医用高分子制
品股份有限公
司
1066 HK 香港 中国香 港 116,000 953,980.03 1.58
21
WOWPRIME
CORP
王品餐饮股份
有限公司
2727 TT 台湾 中国台 湾 9,400 951,747.41 1.57
22
Tenwow
International
Holdings Limited
天喔国际控股
有限公司
1219 HK 香港 中国香 港 333,000 932,059.94 1.54
23
AIA Group
Limited
友邦保险控股
有限公司
1299 HK 香港 中国香 港 29,600 905,296.67 1.50
24
China Longyuan
Power Group
Corporation
Limited
龙源电力集团
股份有限公司
916 HK 香港 中国香 港 113,000 887,551.46 1.47
25
GCL-Poly Energy
Holdings Ltd.
保利协鑫能源
控股有限公司
3800 HK 香港 中国香 港 470,000 886,867.44 1.46
26
WING HANG
BANK,Limited
永亨银行有限
公司
302 HK 香港 中国香 港 9,000 827,900.19 1.37
27
Ping An Insurance
(Group) Company
Of China, Ltd.
中国平安保险
( 集团) 股份有
限公司
2318 HK 香港 中国香 港 15,000 819,055.10 1.35
28
China Oilfield
Services Limited
中海油田服务
股份有限公司
2883 HK 香港 中国香 港 40,000 756,353.26 1.25
29
EMEMORY
TECHNOLOGY
INC
力旺电子股份
有限公司
3529 TT 台湾 中国台 湾 45,000 727,157.11 1.20
30
Biostime
International
Holdings Limited
合生元国际控
股有限公司
1112 HK 香港 中国香 港 13,000 706,781.46 1.17
31 EPISTAR COPR
晶元光电股份
有限公司
2448 TT 台湾 中国台 湾 57,000 669,230.00 1.11
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 44 页 共 58 页
32
BYD Electronic
(International)
Co.,Ltd.
比亚迪电子( 国
际) 有限公司
285 HK 香港 中国香 港 188,500 668,401.64 1.10
33
Aac Technologies
Holdings Inc.
瑞声科技控股
有限公司
2018 HK 香港 中国香 港 22,500 666,035.09 1.10
34
Capella
Microsystems
(Taiwan) Inc.
凌耀科技股份
有限公司
3582 TT 台湾 中国台 湾 28,304 665,785.46 1.10
35
China Overseas
Land And
Investment Ltd.
中国海外发展
有限公司
688 HK 香港 中国香 港 36,000 617,033.30 1.02
36
China Mengniu
Dairy Company
Limited
中国蒙牛乳业
有限公司
2319 HK 香港 中国香 港 21,000 607,598.54 1.00
37
Citic Securities
Company Limited
中信证券股份
有限公司
6030 HK 香港 中国香 港 36,500 606,949.90 1.00
38
Baoxin Auto
Group Limited
宝信汽车集团
有限公司
1293 HK 香港 中国香 港 102,000 603,871.81 1.00
39
ACTRON
TECHNOLOGY
CORP
朋程科技股份
有限公司
8255 TT 台湾 中国台 湾 26,000 587,657.49 0.97
40
Yashili
International
Holdings Ltd
雅士利国际控
股有限公司
1230 HK 香港 中国香 港 155,000 578,861.84 0.96
41
Sihuan
Pharmaceutical
Holdings Group
Ltd.
四环医药控股
集团有限公司
460 HK 香港 中国香 港 96,000 534,384.81 0.88
42
Mega Financial
Holding Co., Ltd
兆丰金融控股
股份有限公司
2886 TT 台湾 中国台 湾 103,129 529,472.22 0.87
43
Sino
Biopharmaceutical
Limited
中国生物制药
有限公司
1177 HK 香港 中国香 港 108,000 522,213.97 0.86
44
E.Sun Financial
Holding Company
Ltd.
玉山金融控股
股份有限公司
2884 TT 台湾 中国台 湾 115,685 468,522.98 0.77
45
Shenzhou
International
Group Holdings
Ltd.
申洲国际集团
控股有限公司
2313 HK 香港 中国香 港 19,000 434,706.57 0.72
46
Rexlot Holdings
Limited
御泰中彩控股
有限公司
555 HK 香港 中国香 港 525,000 433,409.29 0.72
47
China Traditional
Chinese Medicine
中国中药有限
公司
570 HK 香港 中国香 港 172,000 420,570.15 0.69
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45 页 共 58 页
Co.Limited
48
Sunac China
Holdings Limited
融创中国控股
有限公司
1918 HK 香港 中国香 港 102,000 372,908.89 0.62
49
China Resources
Gas Group
Limited
华润燃气控股
有限公司
1193 HK 香港 中国香 港 16,000 339,651.36 0.56
50
Want Want China
Holdings Limited
中国旺旺控股
有限公司
151 HK 香港 中国香 港 37,000 325,813.71 0.54
51
China Modern
Dairy Holdings
Ltd.
中国现代牧业
控股有限公司
1117 HK 香港 中国香 港 94,000 310,403.60 0.51
52
Industrial And
Commercial Bank
Of China Limited
中国工商银行
股份有限公司
1398 HK 香港 中国香 港 74,000 304,868.54 0.50
53
China Resources
Land Limited
华润置地有限
公司
1109 HK 香港 中国香 港 20,000 302,226.81 0.50
54
Dawnrays
Pharmaceutical
(Holdings) Ltd.
东瑞制药( 控
股) 有限公司
2348 HK 香港 中国香 港 68,000 263,575.75 0.44
55
China Minsheng
Banking
Corp.,Ltd.
中国民生银行
股份有限公司
1988 HK 香港 中国香 港 36,000 243,699.85 0.40
56
CHINA
EVERBRIGHT
INTERNATIONA
L LIMITED
中国光大国际
有限公 司
257 HK 香港 中国香 港 29,000 236,670.95 0.39
57
Sunny Optical
Technology
(Group) Company
Limited
舜宇光学科技
( 集团) 有限公
司
2382 HK 香港 中国香 港 39,000 231,198.79 0.38
58
China Machinery
Engineering
Corporation
中国机械设备
工程股份有限
公司
1829 HK 香港 中国香 港 46,000 226,764.46 0.37
59
Cheng Shin
Rubber Industry
Co., Ltd
正新橡胶工业
股份有限公司
2105 TT 台湾 中国台 湾 14,001 223,378.98 0.37
60
PCHOME
ONLINE INC
网路家庭国际
资讯股份有限
公司
8044 TT 台湾 中国台 湾 4,000 195,544.92 0.32
61
Wei chuan food
corp
味全食品工业
股份有限公司
1201 TT 台湾 中国台 湾 18,000 192,926.75 0.32
62
CSR Corporation
Limited
中国南车股份
有限公司
1766 HK 香港 中国香 港 36,000 180,015.22 0.30
63 Intime Retail 银泰商业( 集 1833 HK 香港 中国香 港 25,000 158,621.90 0.26
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46 页 共 58 页
(group) Company
Limited
团) 有限公司
64
Guangshen
Railway Company
Limited
广深铁路股份
有限公司
525 HK 香港 中国香 港 52,000 146,773.42 0.24
65
Country Garden
Holdings Co. Ltd.
碧桂园控股有
限公司
2007 HK 香港 中国香 港 39,420 145,048.11 0.24
66
TPK Holding Co
Ltd
宸鴻光电科技
股份有限公司
3673 TT 台湾 中国台 湾 3,578 128,807.65 0.21
67
Cspc
Pharmaceutical
Group Limited
石药集团有限
公司
1093 HK 香港 中国香 港 18,000 86,611.10 0.14
68
Far East Horizon
Limited
远东宏 信有限
公司
3360 HK 香港 中国香 港 13,000 67,765.16 0.11
69
Hisense Kelon
Electrical
Holdings Co.,ltd.
海信科龙电器
股份有限公司
921 HK 香港 中国香 港 7,000 64,612.38 0.11
注：所用证券代码采用彭博代码。
8.5 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.5.1累 计买 入金额 超出期 初基 金资产 净值2% 或前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 Tianjin Development Holdings Limited 882 HK 2,892,755.69 2.97
2 EGALAX_EMPIA Technology Inc. 3556 TT 2,509,509.74 2.58
3 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 2,465,548.90 2.54
4
China Singyes Solar Technologies Holdings
Limited
750 HK 2,375,258.49 2.44
5
Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 2,309,613.14 2.38
6 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 2,239,105.87 2.30
7 China Pacific Insurance(group) Co., Ltd. 2601 HK 2,040,409.74 2.10
8 Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.,Ltd. 2196 HK 1,823,387.71 1.88
9 Citic Securities Company Limited 6030 HK 1,717,588.87 1.77
10 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd 2105 TT 1,699,331.28 1.75
11 Ct Environmental Group Limited 1363 HK 1,656,861.22 1.70
12 Fubon Financial Holding Co., Ltd 2881 TT 1,636,761.43 1.68
13 Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,ltd. 921 HK 1,635,492.84 1.68
14 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. 460 HK 1,489,315.27 1.53
15 Mega Financial Holding Co., Ltd 2886 TT 1,456,896.07 1.50
16 Biostime International Holdings Limited 1112 HK 1,380,933.55 1.42
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 58 页
17 China Cinda Asset Management Corporation 1359 HK 1,311,640.57 1.35
18 China Mengniu Dairy Company Limited 2319 HK 1,297,083.04 1.33
19 Hilong Holding Limited 1623 HK 1,261,164.07 1.30
20 CNOOC Limited 883 HK 1,245,417.34 1.28
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.5.2累 计卖 出金额 超出期 初基 金资产 净值2% 或前20 名 的权益 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比例（％）
1 Sino Biopharmaceutical Limited 1177 HK 5,459,000.01 5.61
2 Capella Microsystems (Taiwan) Inc. 3582 TT 4,141,314.47 4.26
3
CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL
LIMITED
257 HK 3,990,489.85 4.10
4 TPK Holding Co Ltd 3673 TT 3,603,855.54 3.71
5 Hisense Kelon Electrical Holdings Co.,ltd. 921 HK 2,954,318.48 3.04
6 Wei chuan food corp 1201 TT 2,802,537.17 2.88
7 Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp. 322 HK 2,702,621.39 2.78
8
Ping An Insurance (Group) Company Of China,
Ltd.
2318 HK 2,593,836.02 2.67
9 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 2,559,999.15 2.63
10 China Petroleum & Chemical Corporation 386 HK 2,452,265.29 2.52
11 Media Tek Inc. 2454 TT 2,447,599.81 2.52
12 Mega Financial Holding Co., Ltd 2886 TT 2,340,634.54 2.41
13 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 2,326,321.18 2.39
14 Shenzhou International Group Holdings Ltd. 2313 HK 2,224,338.12 2.29
15 Industrial And Commercial Bank Of China Limited 1398 HK 2,218,079.27 2.28
16 CNOOC Limited 883 HK 2,193,473.63 2.26
17 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 2884 TT 2,152,940.61 2.21
18 Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd 2105 TT 2,042,015.75 2.10
19 Tianneng Power International Limited 819 HK 1,935,256.62 1.99
20
Sunny Optical Technology (Group) Company
Limited
2382 HK 1,929,704.31 1.98
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相 关
交易费用。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
金额单位：人民币元
买入成本（成交）总额 79,544,755.22
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 58 页
卖出收入（成交）总额 124,443,201.07
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十 名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 423.86
5 应收申购款 59,989.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 60,413.64
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券明细。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 58 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ 9
基 金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
1,449 37,084.81 14,999,000.00 27.91% 38,736,886.67 72.09%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
1,406,268.14 2.62％
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为 50 万份至 100 万份（含） 。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区 间为 0。
§ 10
开 放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 5 月 17 日) 基金
份额总额
434,578,142.49
本报告期期初基金份额总额 103,216,895.19
本报告期基金总申购份额 5,940,081.49
减：本报告期基金总赎回份额 55,421,090.01
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 53,735,886.67
§1 1 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 50 页 共 58 页
11.2 基 金管 理人 、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2 、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
2013 年 3 月 17 日中国 银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。
2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告， 自 2013 年 5 月 31 日起， 田国立先生
就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 67,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚 等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券 公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Deutsche
Securities Asia
Limited
-
41,095,425.70 19.79% 20,547.79 11.98% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
-
40,954,750.71 19.72% 27,875.93 16.25% -
Credit
Suisse(Hong
Kong) Limited
-
37,566,280.64 18.09% 18,783.18 10.95% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
-
35,811,356.31 17.25% 22,949.37 13.38% -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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Company
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
-
29,326,751.88 14.12% 48,896.93 28.51% -
MasterLink
Securities Corp
-
15,084,892.87 7.27% 21,111.68 12.31% -
Cathay
Securities
Corporation
-
3,984,528.88 1.92% 5,976.67 3.49% -
SinoPac
Securities Corp.
-
3,812,489.74 1.84% 5,353.72 3.12% -
Nomura
International
Plc.
-
- - - - -
CCB
International
Securities
Limited
-
- - - - -
Yuanta
Securities
Company
Limited.
-
- - - - -
UBS Securities
Asia Limited
-
- - - - -
China
International
Capital
Corporation
(HKS) Ltd
-
- - - - -
CLSA Limited - - - - - -
CMB
International
Securities
Limited
-
- - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong
Kong) Limited
-
- - - - -
The Hongkong
and Shanghai
Banking
Corporation
Limited
-
- - - - -
Mizuho - - - - - -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 52 页 共 58 页
Securities Asia
Limited
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
-
- - - - -
UOB KayHian
HK Ltd
-
- - - - -
Barclays
Capital Asia
Limited.
-
- - - - -
BMO Nesbitt
Burns Inc.
-
- - - - -
China
Everbright
Secutities(HK)
Limited.
-
- - - - -
BOCI
Securities Ltd.
-
- - - - -
Shenyin
Wanguo
Securities(HK)
Ltd.
-
- - - - -
注：1 、券商专用交易单元选择标准：
选择能够提供高质量的研究服务、 交易服务和清算支持 ， 具有良好声誉和财务状况的国
内外经纪商。具体标准如下：
（1 ） 研 究 实 力较 强 ，有 固 定 的 研 究 机构 和 专门 研 究 人 员 ， 能够 针 对本 基 金 业 务 需 要 ，
提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（2 ） 具 备 高 效、 安 全的 通 讯 条 件 ； 可靠 、 诚信 ， 能 够 公 平 对待 所 有客 户 ， 有 效 执 行 投
资指令， 取得较高质量的交易成交结果， 交易差错少， 并能满足基金运作高度保密的要
求；
（3）交易和清算支持多种方案，软件再开发的能力强，系统稳定安全等；
（4 ） 具 有 战 略规 划 和定 位 ， 能 够 积 极推 动 多边 业 务 合 作 ， 最大 限 度地 调 动 整 体 资 源 ，
为基金投资赢取机会；
（5）其他有利于 基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由 相 关 部 门 牵 头并 组 织有 关 人 员 依 据 上述 交 易单 元 选 择 标 准 和《 券 商服 务 评 价 办 法 》 ，
对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果， 择优选出拟新增单元， 填写 《新
增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单 元申请审核表》 及其对券商综合评估
的结果进行审核，并签署审批意见。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 53 页 共 58 页
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
Deutsche Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
Merrill Lynch Pierce
Fenner & Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Credit Suisse(Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability Company
- - - - - - - -
Morgan Stanley &
Co. International
PLC
- - - - - - - -
MasterLink
Securities Corp
- - - - - - - -
Cathay Securities
Corporation
- - - - - - - -
SinoPac Securities
Corp.
- - - - - - - -
Nomura
International Plc.
- - - - - - - -
CCB International
Securities Limited
- - - - - - - -
Yuanta Securities
Company Limited.
- - - - - - - -
UBS Securities Asia
Limited
- - - - - - - -
China International
Capital Corporation
(HKS) Ltd
- - - - - - - -
CLSA Limited - - - - - - - -
CMB International
Securities Limited
- - - - - - - -
Guotai Junan
Securities(Hong
- - - - - - - -
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 54 页 共 58 页
Kong) Limited
The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
- - - - - - - -
Mizuho Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities (Asia) Ltd
- - - - - - - -
UOB KayHian HK
Ltd
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
BMO Nesbitt Burns
Inc.
- - - - - - - -
China Everbright
Secutities(HK)
Limited.
- - - - - - - -
BOCI Securities Ltd. - - - - - - - -
Shenyin Wanguo
Securities(HK) Ltd.
- - - - - - - -
11.8 其 他重 大事 件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于电 子直 销平 台开 通 “ 赎回转 申购 ” 业 务的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-18
2
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 面 向 养 老 金 客 户 实
施特定 申购 费率 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-01-24
3
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-05
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 好 买 基 金 为 代 销 机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-22
5
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天 基 金 为 代 销 机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-25
6
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-25
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 天 天 基 金 销 售 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-26
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金 销 售 有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-02-27
9 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 数 米 基 金 为 代 销 机 构 《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 2013-03-14
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 55 页 共 58 页
并参加 费率 优惠 活动 的公 告 《中国 证券 报》 和公 司网 站
10
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-03-26
11
关 于 华 安 旗 下 部 分 基 金 参 加 工 商 银 行 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-03-28
12
关于电 子直 销平 台开 通“ 货币通 ：余 额理 财”
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-03-28
13
关于电 子直 销平 台开 通“ 货币通 ：快 速取 现”
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-10
14
关 于 华 安 旗 下 部 分 基 金 参 加 好 买 基 金 定 期 定
额 业 务 及 参 加 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-11
15
关 于 旗 下 基 金 增 加 上 海 长 量 基 金 为 代 销 机 构
并参加 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-04-12
16
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-04
17
关于电 子直 销平 台 “货 币 通： 快速 取现 ” 业务
升级的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-13
18
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-14
19
关 于 旗 下 基 金 调 整 长 期 停 牌 股 票 估 值 方 法 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-18
20
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 放 开 港 澳 台 居 民
开立证 券投 资基 金账 户的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-05-18
21
关于电 子直 销平 台开 通“ 货币通 ：跨 行取 现”
业务的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报 》 和公 司网 站
2013-05-30
22
关于旗 下部 分基 金增 加诺 亚正行 （上 海） 基金
为代销 机构 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-04
23
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 光 大 证 券 为 代 销 机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-07
24
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 万 通 证 券 为 代 销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-07
25
关 于 基 金 电 子 直 销 平 台 开 展 工 商 银 行 直 联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-17
26
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-06-26
27
关 于 华 安 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有
限公司 网银 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-07-03
28
关于旗 下部 分基 金增 加万 银财富 （北 京） 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 并开通 基金 定投、转
换业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-07-10
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 56 页 共 58 页
29
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有
限公司 为代 销机 构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-07-26
30
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 上 海 农 商 行 为 代 销 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-01
31
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 期 时 代 为 代 销 机 构
并开通 转换 、参 加费 率优 惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-01
32
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 上 海 农 商 银 行 费 率 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-05
33
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-05
34
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 众 禄 为 代 销 机 构 并 参
加费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-15
35
关于电 子直 销平 台 “ 赎回 转认购 ” 交 易费 率优
惠的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-19
36
关于旗 下部 分基 金参 加诺 亚正行 申购 、 定 投费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-20
37
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 联 讯 证 券 为 代 销 机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-20
38
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 万 银 财 富 申 购 定 投 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-08-30
39
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-09-14
40
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公 司 的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-09-29
41
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-09-30
42
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-10-09
43
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 宏 源 证 券 为 代 销 机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-11-13
44
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 新 时 代 证 券 为 代 销 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-11-13
45
关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 中 信 建 投 证 券 为 代 销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报 》 和公 司网 站
2013-11-13
46
关 于 基 金 电 子 交 易 平 台 延 长 工 商 银 行 直 联 结
算方式 费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-12-13
47
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 华 安 大 中 华 升 级
股 票 型 证 券 投 资 基 金 因 境 外 主 要 市 场 节 假 日
暂停申 购、 赎回 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-12-20
48
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 定 投 优
惠活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、
《中国 证券 报》 和公 司网 站
2013-12-27
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 57 页 共 58 页
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国证券报》
和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
华安大中华升级股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 58 页 共 58 页
§ 13 备 查文 件目 录
13.1 备 查文 件目 录
1、 《华安大中华升级股票型证券投资基金基金合同》
2、 《华安大中华升级股票型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安大中华升级股票型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安大中华升级股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
13.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 四年三 月三 十一日
