上证综指 交易型 开放式指 数证券 投资基金
二〇一三 年年度 报告
（摘要）
2013 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 03 月 29 日
1
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同 规定， 于2014 年3 月27 日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至2013 年 12 月31 日止。
2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 上证综指 ETF
基金主代码 510210
交易代码 510210
基金运作方式 交易型开放式（ETF）
基金合同生效日 2011 年01 月30 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 123,638,513.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年3 月25 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数（上证综合指数），追求跟踪偏离度和跟
踪误差的最小化 。
投资策略
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国
量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差
最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数
的紧密跟踪。
业绩比较基准 上证综合指数
风险收益特征
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数型基金，跟
踪上证综合指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股
票市场相似的风险收益特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 3
街55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年1 月30 日
(基金合同生效日)
至2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -20,422,225.96 -39,482,236.02 -5,594,456.66
本期利 润 -12,857,686.70 21,425,703.25 -129,285,731.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0923 0.1188 -0.7737
本期基 金份 额净 值增 长率 -3.73% 6.03% -23.92%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.6533 -0.5649 -0.6989
期末基 金资 产净 值 280,498,008.11 359,789,208.77 406,015,416.54
期末基 金份 额净 值 2.269 2.357 2.223
注：1. 本 基 金 已 于 2011 年 3 月 11 日 进 行 了 基 金 份 额 折 算 ， 折 算 比 例 为
0.34223209 。
2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基
金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
4. 本基金合同于2011 年1 月30 日生效， 合同生效当年期间的数据和指标按实际
存续期计算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准 收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.94% 1.02% -2.70% 0.98% 0.76% 0.04%
过去六 个月 9.88% 1.12% 6.91% 1.07% 2.97% 0.05%
过去一 年 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04%
自 基金 合同 生 -22.35% 1.12% -23.13% 1.12% 0.78% 0.00%
4
效日起 至今
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2012 年12 月31 日。
本基金合同于 2011 年 1 月 30 日生效。本基金建仓期 3 个月，即从 2011 年 1 月
30 日起至 2011 年 4 月 29 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同
约定。
5
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注：本基金于 2011 年 1 月 30 日成立，2011 年净值增长率数据按实际存续期计
算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注： 本基金自基金合同生效日 （2011 年1 月30 日） 至本报告期末未发生利润分
配。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2013 年12 月 31 日，
本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合
型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富
国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国天 时 货币市 场基金 、富 国天 合稳健 优选股 票型 证券 投资基 金、
富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资
基金、 富国天 丰强 化收 益债券 型证券 投资 基金 （LOF） 、富国 中证 红 利指数 增强 6
型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投
资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型
证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上
证综指交易型开放式指 数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型
证券投 资基金 （LOF ） 、富国 产业债 债券 型证 券投资 基金、 富国 新天 锋定期 开放
债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘
(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯
债债券型发起式证 券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国
强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基
金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投
资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基
金四十二只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王保合
本基金基
金经理兼
任量化投
资副总 监、
富国上证
综指交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
基金经 理、
富国创业
板指数分
级证券投
资基金基
金经理
2011-03-03 － 8 年
博 士 ， 曾 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究 员； 富国 沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 ；2011
年 3 月起任 上证 综指 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 富 国 上 证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理，2013 年
9 月 起 任 富 国 创 业 板 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ； 兼 任 量 化
投资副 总监 ； 具 有基 金从 业资格 ，
中国国 籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为上证综指交易型开放式指数证券投资
基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国
证券法》 、 《上证综指交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可 7
能减少和分散投资风险， 力保基金资产的安全并谋求基金 资产长期稳定的增长为
目标， 管理和运用基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合
有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用 相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事 人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关 公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
8
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 虽然报告
期内市场较大波动，本基金的跟踪误差一直保持较低水平，年化跟踪误差只有
1.55% 。
回顾2013 年， 整体经济增长稳中趋弱的震荡走势， 一二季度经济有所回落，
在经历了三季度的显著反弹后， 部分经济指标在四季度显示出经济增长放缓的态
势。 随着十八届三中全会的召开， 未来中国经济改革的坚定性得到了进一步地确
认。 投资者普遍担心经济改革初期会对经济增长造成一定负面影响。IPO 重新开
闸的消息也对市场情绪造成冲击， 开闸之后的资金分流和未来可能的估值中枢下
移都将 给市 场带来 负面 影响。2013 年 整体资 本市场 同样 呈现了 震荡 走势， 整年
上证综指指数下跌6.75% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为2.269 元， 份额累计净值为0.777
元。报告期内，本基金份额净值增长率为-3.73% ，同期业绩比较基准收益率为
-6.75% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 中国经济改革将在 2014 加速推进， 产业结构调整、 财税体制
改革、 对外经济开放、 国企改革、 新兴城镇化和金融改革六个领域将成为改革的
重点方向。 货币信贷政策仍将稳中偏紧， 投资者需要密切关注地方政府融资平台
和影子银行监管等事件性风险。预计 2014 年 整体将呈现先抑后扬走势，改革业
绩的逐渐兑现将使得投资者对于经济的信心有系统性的回升。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值 委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
2013 年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5
托 管人 报告
9
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证综指交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规
定， 不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 上证综指交易型开放式指数证券投资基金的管理人 —— 富国基
金管理有限公司在上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。本报告期内，上证综指交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务 信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的上证综指交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2014 年3 月27 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 1,207,981.59 2,985,413.35
结算备 付金 342.59 20.21
存出保 证金 3,968.05 －
交易性 金融 资产 279,671,071.84 357,274,159.20
10
其中： 股票 投资 278,950,411.64 357,274,159.20
基金投 资 － －
债券投 资 720,660.20 －
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 － 31,979.50
应收利 息 840.47 656.48
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 280,884,204.54 360,292,228.74
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年12 月 31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 134.72
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 121,830.36 158,398.40
应付托 管费 24,366.07 31,679.70
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 － 436.65
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 240,000.00 312,370.50
负债合 计 386,196.43 503,019.97
所 有者 权益：
实收基 金 361,271,365.42 446,009,278.76
未分配 利润 -80,773,357.31 -86,220,069.99
所有者 权益 合计 280,498,008.11 359,789,208.77
负债和 所有 者权 益总 计 280,884,204.54 360,292,228.74
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金 份额净值 2.269 元，基 金份额总额
123,638,513.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
11
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年 01 月01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日)
一、收入 -10,260,866.14 24,569,572.97
1.利息 收入 18,508.85 22,231.57
其中： 存款 利息 收入 17,936.34 22,093.58
债券利 息收 入 572.51 137.99
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 － －
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -17,874,700.18 -36,359,554.87
其中： 股票 投资 收益 -26,350,416.34 -45,595,536.41
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 － 49,504.91
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 8,475,716.16 9,186,476.63
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7,564,539.26 60,907,939.27
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 30,785.93 -1,043.00
减：二、费用 2,596,820.56 3,143,869.72
1．管 理人 报酬 1,605,957.37 2,046,745.20
2．托 管费 321,191.55 409,348.98
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 149,219.14 167,310.54
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 520,452.50 520,465.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -12,857,686.70 21,425,703.25
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -12,857,686.70 21,425,703.25
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 上证综指交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
12
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,009,278.76 -86,220,069.99 359,789,208.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ -12,857,686.70 -12,857,686.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
-84,737,913.34 18,304,399.38 -66,433,513.96
其中：1.基 金申 购款 33,602,965.63 -7,039,731.18 26,563,234.45
2.基金 赎回 款 -118,340,878.97 25,344,130.56 -92,996,748.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 361,271,365.42 -80,773,357.31 280,498,008.11
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 533,669,188.85 -127,653,772.31 406,015,416.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 21,425,703.25 21,425,703.25
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
-87,659,910.09 20,007,999.07 -67,651,911.02
其中：1.基 金申 购款 62,822,935.71 -14,236,429.22 48,586,506.49
2.基金 赎回 款 -150,482,845.80 34,244,428.29 -116,238,417.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 446,009,278.76 -86,220,069.99 359,789,208.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人 签署；
陈
戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
13
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 重 要财 务报表 项目 的 说明
7.4.3.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
活期存款 1,207,981.59 2,985,413.35
定期存款 － －
其中： 存款期限1-3 个
月
－ －
其他存款 － －
合计 1,207,981.59 2,985,413.35
注：本基金本报告期内及 上年度可比期内均未投资于定期存款。
7.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 334,199,867.85
278,950,411.64 -55,249,456.21
债券
交易所 市场 690,000.00 720,660.20 30,660.20
银行间 市场 － － －
合计 690,000.00 720,660.20 30,660.20
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 334,889,867.85 279,671,071.84 -55,218,796.01
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 420,057,494.47 357,274,159.20 -62,783,335.27
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资 产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 420,057,494.47 357,274,159.20 -62,783,335.27
注：股票投资的公允价值及股票投资的公允价值变动含可退替代款的估值增值。
7.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.3.4 买 入返 售金融 资产
7.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
14
7.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.3.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应收活 期存 款利 息 265.76 656.48
应收定 期存 款利 息 － －
应收其 他存 款利 息 － －
应收结 算备 付金 利息 0.22 －
应收债 券利 息 572.51 －
应收买 入返 售证 券利 息 － －
应收申 购款 利息 － －
其他 1.98 －
合计 840.47 656.48
7.4.3.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.3.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 － 436.65
银行间 市场 应付 交易 费用 － －
合计 － 436.65
7.4.3.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 － －
应付赎 回费 － －
预提审 计费 50,000.00 50,000.00
预提信 息披 露费 140,000.00 210,000.00
应付指 数使 用费 50,000.00 50,000.00
可退替 代款 － 2,370.50
合计 240,000.00 312,370.50
注： （1） 应付替代款是指投资者采用可以用现金替代方式申购本基金时， 在基金
补足被替代股票 （或采取强制退款） 之后， 以该股票的替代金额与买入成本的差
额确定应退还给投资者或应由投资者补缴的现金替代款；
（2） 可退替 代款 是指 投资者 采用可 以用 现金 替代方 式申购 本基 金时 ，在基 金补
足被替代股票 （或采取强制退款） 之前， 该股票的实际替代金额与申购日估值的
差额。
7.4.3.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
15
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 152,638,513.00 446,009,278.76
本期申 购 11,500,000.00 33,602,965.63
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -40,500,000.00 -118,340,878.97
本期末 123,638,513.00 361,271,365.42
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.3.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 -39,989,557.95 -46,230,512.04 -86,220,069.99
本期利 润 -20,422,225.96 7,564,539.26 -12,857,686.70
本期基金份额交易产生的变
动数
9,807,340.52 8,497,058.86 18,304,399.38
其中： 基金 申购 款 -3,808,067.76 -3,231,663.42 -7,039,731.18
基金赎 回款 13,615,408.28 11,728,722.28 25,344,130.56
本期已 分配 利润 － － －
本期末 -50,604,443.39 -30,168,913.92 -80,773,357.31
7.4.3.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
活期存 款利 息收 入 17,052.26 21,252.33
定期存 款利 息收 入 － －
其他存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 825.47 841.25
其他 58.61 －
合计 17,936.34 22,093.58
7.4.3.12 股 票投 资收益
7.4.3.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日
至 2013 年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月
01 日至 2012 年 12 月 31 日）
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -8,891,961.60 -18,569,485.79
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -17,458,454.74 -27,026,050.62
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 －
－
合计 -26,350,416.34 -45,595,536.41
7.4.3.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 （2012 年 01 月 01 16
2013 年 12 月 31 日 ） 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
卖出股 票成 交总 额 46,245,057.28 52,820,505.58
减：卖 出股 票成 本总 额 55,137,018.88 71,389,991.37
买卖股票 差 价收 入
-8,891,961.60 -18,569,485.79
7.4.3.12.3 股 票投 资 收益 —— 申购差 价收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益 ——申购差价收入。
7.4.3.12.4 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年01 月01 日至2013
年 12 月 31 日）
上年度 可比 期间 （2012 年
01 月 01 日至 2012 年 12 月 31
日）
赎回基 金份 额对 价总 额 92,996,748.41 116,238,417.51
减：现 金支 付赎 回款 总额 1,124,027.41 308,842.51
减：赎 回股 票成 本总 额 109,331,175.74 142,955,625.62
赎回差 价收 入 -17,458,454.74 -27,026,050.62
7.4.3.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年01 月01 日至2013
年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年01
月01 日至2012 年12 月31 日 ）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总额
－ 840,642.90
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
－ 791,000.00
减：应 收利 息总 额 － 137.99
债券投 资收 益 － 49,504.91
7.4.3.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.3.15 衍 生工 具 收益
7.4.3.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
7.4.3.15.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。
7.4.3.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年
01 月 01 日至 2012 年 12 月
31 日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 8,475,716.16 9,186,476.63
基金投 资产 生的 股利 收益 － －
17
合计 8,475,716.16 9,186,476.63
7.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名 称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
1. 交易 性金 融资 产 7,564,539.26 60,907,939.27
股票投资 7,533,879.06 60,907,939.27
债券投 资 30,660.20 －
资产支 持证 券投 资 － －
基 金投 资 － －
2. 衍生 工具 － －
权证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 7,564,539.26 60,907,939.27
7.4.3.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月
01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基金赎 回 费 收入 － －
替代损 益 28,598.02 -1,043.00
其他 2,187.91 －
合计 30,785.93 -1,043.00
注： 替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时， 补入被替代股票
的实际买入成本与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款
计算日与申购确认日估值的差额。
7.4.3.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 交易 费用 149,219.14 167,310.54
银行间 市场 交易 费用 － －
合计 149,219.14 167,310.54
7.4.3.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 210,000.00 210,000.00
银行费 用 452.50 465.00
指数使 用费 200,000.00 200,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
18
合计 520,452.50 520,465.00
7.4.4 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金（ “富 国上 证 ETF 联接 ”）
本基金 的联 接基 金
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.5.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.5.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本报告期及上年度可比 期间均没有应支付的关联方佣金。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,605,957.37 2,046,745.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.50% 的年费率计提。 计算方法如下：
H＝E×0.50%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
19
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
321,191.55 409,348.98
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.10%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场 进行债
券（含回购）交易。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2013 年 12 月 31 日） 上期末（2012 年 12 月 31 日）
持有 的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
富 国 上 证 综 指 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金联 接基 金
109,621,447.00 88.66 135,621,447.00 88.85
注： 于本报告期末， 富 国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有
的本基 金份额 均为 一级 市场申 购的份 额，其 投 资本基 金适用 的认( 申) 购/赎 回费
率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 1,207,981.59 17,052.26 2,985,413.35 21,252.33
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
20
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.6 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600547 山东黄 金 2013-12-26 筹划重 大事 项 17.25 2014-
01-02
17.52 37,701 1,615,986.24 650,342.25
－
601901 方正证 券 2013-08-26 筹划重 大事 项 5.91 2014-
01-13
6.24 219,100 1,017,742.23 1,294,881.00
－
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日，本 基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日，本基金 无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 278,950,411.64 99.31
其中： 股票 278,950,411.64 99.31
2
固定收 益投 资 720,660.20 0.26
其中： 债券 720,660.20
0.26
资产 支持 证券 － －
3
金融衍 生品 投资 － －
4
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资 － －
21
产
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,208,324.18 0.43
6
其他各项 资产 4,808.52 0.00
7
合计 280,884,204.54 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 积极 投 资按行 业分 类的股 票投 资组 合 ：
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.2 指数 投 资按行 业分 类的股 票投 资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,150,780.00 1.12
B 采矿业 45,784,560.38 16.32
C 制造业 79,409,973.48 28.31
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,895,700.72 3.53
E 建筑业 8,022,780.76 2.86
F 批发和 零售 业 9,214,585.50 3.29
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,594,983.00 4.49
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 6,098,937.70 2.17
J 金融业 87,061,939.99 31.04
K 房地产 业 7,972,676.75 2.84
L 租赁和 商务 服务 业 1,563,431.00 0.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,872,669.26 0.67
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 3,746,249.00 1.34
S 综合 2,561,144.10 0.91
合计 278,950,411.64 99.45
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石 油 2,966,000 22,867,860.00 8.15
2 601288 农业银 行 6,019,700 14,928,856.00 5.32
3 601988 中国银 行 4,240,400 11,109,848.00 3.96
4 600028 中国石 化 1,624,388 7,277,258.24 2.59
22
5 601628 中国人 寿 384,400 5,815,972.00 2.07
6 600036 招商银 行 414,391 4,512,717.99 1.61
7 601088 中国神 华 281,300 4,450,166.00 1.59
8 600000 浦发银 行 465,040 4,385,327.20 1.56
9 601166 兴业银 行 428,670 4,346,713.80 1.55
10 601328 交通银 行 1,035,920 3,977,932.80 1.42
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名股票投
资 明细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读 登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 601857 中国石 油 1,860,807.22 0.52
2 600121 郑州煤 电 1,331,402.28 0.37
3 600863 内蒙华 电 1,247,840.88 0.35
4 600587 新华医 疗 1,119,527.60 0.31
5 600834 申通地 铁 1,114,905.01 0.31
6 600894 广日股 份 1,094,033.84 0.30
7 601339 百隆东 方 1,074,009.50 0.30
8 600423 柳化股 份 1,067,993.00 0.30
9 600118 中国卫 星 1,003,285.45 0.28
10 600624 复旦复 华 986,595.02 0.27
11 600089 特变电 工 944,951.00 0.26
12 600850 华东电 脑 936,210.50 0.26
13 601928 凤凰传 媒 906,307.00 0.25
14 600578 京能电 力 893,904.32 0.25
15 600180 瑞茂通 867,662.00 0.24
16 601139 深圳燃 气 862,627.00 0.24
17 600765 中航重 机 859,855.70 0.24
18 600036 招商银 行 850,830.39 0.24
19 600108 亚盛集 团 832,706.66 0.23
20 600198 大唐电 信 830,168.28 0.23
23
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600780 通宝能 源 1,820,240.92 0.51
2 600804 鹏博士 1,599,931.84 0.44
3 600775 南京熊 猫 1,416,235.58 0.39
4 600277 亿利能 源 1,412,094.41 0.39
5 600036 招商银 行 1,389,793.43 0.39
6 600016 民生银 行 1,358,545.34 0.38
7 600803 威远生 化 1,254,883.84 0.35
8 601005 重庆钢 铁 1,073,685.57 0.30
9 600757 长江传 媒 1,008,180.96 0.28
10 600648 外高桥 957,951.78 0.27
11 600987 航民股 份 915,130.13 0.25
12 600694 大商股 份 869,833.00 0.24
13 600510 黑牡丹 842,852.27 0.23
14 600180 瑞茂通 819,527.92 0.23
15 600498 烽火通 信 813,580.66 0.23
16 600000 浦发银 行 752,566.63 0.21
17 600792 云煤能 源 723,163.89 0.20
18 600058 五矿发 展 707,826.98 0.20
19 600376 首开股 份 701,884.78 0.20
20 600827 友谊股 份 659,879.72 0.18
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,809,066.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 46,245,057.28
注： “ 买入股 票成 本” 或“卖 出股票 收入 ”均 按买卖 成交金 额（ 成交 单价乘 以成
交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 720,660.20 0.26
24
8 其他 － －
9 合计 720,660.20 0.26
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 113005 平安转 债 4,780 512,655.00 0.18
2 110024 隧道转 债 1,540 150,550.40 0.05
3 113006 深燃转 债 580 57,454.80 0.02
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基 金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本期，本基金持有的中国石化于 2013 年 11 月 24 日公告其位于青 岛经济技
术开发区的原油管道发生破裂， 在开始抢险处置后， 市政排水暗渠发生爆燃， 导
致周边行人、抢险人员的重大伤亡，中国政府已派出事故调查组进行全面调查。
中国石化为本基金跟踪标的指数的样本股，基金管理人将密切跟踪相关进 25
展，遵循价值投资 的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,968.05
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
4 应收利 息 840.47
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 4,808.52
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持 有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
26
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
861 143,598.74 115,204,638.00 93.18 8,433,875.00 6.82
注： 机构投资者 “持有份额” 和 “占总份额比例” 数据中已包含 “中国工商银行
股份有限公司－富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金” 的 “持
有份额”和“占总份额比例”数据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 － 富 国
上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 联接 基金
109,621,447 88.66
2 国元证 券股 份有 限公 司 3,422,321 2.77
3 上海安 信农 业保 险股 份有 限公司 1,711,160 1.38
4 孙明建 500,000 0.40
5 王月华 400,000 0.32
6 上海市 民帮 困互 助基 金会 342,232 0.28
7 李桂平 172,759 0.14
8 王晓健 172,100 0.14
9 陈宝联 171,116 0.14
10 李莉 169,747 0.14
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2011 年01 月 30 日) 基金 份额 总额 320,363,407.00
报告期 期初 基金 份额 总额 152,638,513.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,500,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 40,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 123,638,513.00
§11
重 大事 件揭示
27
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年6 月5 日不再担任公司总
经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理 职责。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 5 万元人民币， 其已提供审计服
务的连续年限为11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人
员未受到监管部门的稽查或处罚。
28
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
银河证 券
2
99,058,457.93 100.00 － － － － － － 90,182.49 100.00 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金退租券商交易单元： 中信证
券 25347 。其余租用券商交易单元未发生变动。
