汉盛证券 投资基 金
二〇一三 年年度 报告
（摘要）
2013 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 03 月 29 日
1
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至2013 年 12 月31 日止。
2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定的投资收益。
投 资策略
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究
和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期
投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操
作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361818 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010—63201816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大
厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
3
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和财务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 450,050,124.31 633,418.54 76,277,430.57
本期利 润 398,014,185.79 167,710,600.95 -414,094,002.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1990 0.0839 -0.2070
本期基 金份 额净 值增 长率 18.57% 8.13% -16.01%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2286 0.0416 0.0411
期末基 金资 产净 值 2,497,926,041.59 2,175,911,856.39 2,082,201,256.46
期末基 金份 额净 值 1.2490 1.0880 1.0411
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益 ） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.07% 2.46% － － － －
过去六 个月 5.63% 1.96% － － － －
过去一 年 18.57% 2.13% － － － －
过去三 年 7.69% 1.96% － － － －
过去五 年 84.92% 2.06% － － － －
自 基金 合同 生
效日起 至今
574.07% 2.56% － － － －
注： 由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示
基金的净值表现。
4
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2013 年12 月31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999
年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5
3.2.3 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此
图只列示基金的净值表现。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2013 年 0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59 1次分 红
2012 年 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02 1次分 红
2011 年 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97 1次分 红
合计 4.500 900,000,003.58 － 900,000,003.58 －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2013 年12 月 31 日， 6
本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合
型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富
国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国天 时 货币市 场基金 、富 国天 合稳健 优选股 票型 证券 投资基 金、
富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资
基金、 富国天 丰 强 化收 益债券 型证券 投资 基金 （LOF） 、富国 中证 红 利指数 增强
型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投
资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型
证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上
证综指交易型开放式指 数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型
证券投 资基金 （LOF ） 、富国 产 业债 债券 型证 券投资 基金、 富国 新天 锋定期 开放
债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘
(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯
债债券型发起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国
强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基
金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益 两年期纯债债券型证券投
资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基
金四十二只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶
本基金基
金经理兼
任公司权
益投资副
总监、 富 国
天瑞强势
地区精选
混合型证
券投资基
金基金经
理
2010-01-13 － 12 年
硕 士 ， 曾 任 中 国 银 行 云 南 省 分 行
国 际 业 务 部 银 行 职 员 ； 菲 利 普 证
券 公 司 分 析 员 ； 中 银 国 际 证 券 有
限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 分 析 员 ；
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 助
理 副 总 裁 ； 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 公
司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 、 基 金 经
理 ； 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销
策 划 与 产 品 部 高 级 营 销 策 划 经
理、 权益 投资 部策 略分 析 师； 2010
年 1 月起任 汉盛 证券 投资 基金基
金经理 ，2012 年 9 月 起任 富国天
瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 兼 任 富 国 基 金 管
理 有 限 公 司 权 益 投 资 副 总 监 。 具
有基金 从业 资格 ，中 国国 籍。
袁宜
本基金基
金经理兼
任富国宏
2012-10-12 － 7 年
博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席 7
观策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理
策略分 析师 ；2011 年 3 月 至今任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经 济
学家，2011 年 3 月至 2012 年 10
月任基 金经 理助 理， 2012 年10 月
起 任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 4 月 起任 富国 宏观策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国 籍。
戴益强
本基金基
金经理兼
任富国医
疗保健行
业股票型
证券投资
基金基金
经理
2012-10-12 － 7 年
硕 士 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限
公司行 业研 究员 ；2008 年 9 月至
2012 年10 月 任富 国基 金管 理有限
公司行 业研 究员 ， 2012 年10 月起
任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 8 月 起任 富国 医疗 保健行
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、 本公司已于2014 年01 月13 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及公司
网站上刊登公告，戴益强先生自公告日起不再担任本基金基金经理；于 2014 年
01 月29 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及公司网站上刊登公告， 贺轶
先生自公告日起不再担任本基金基金经理；袁宜先生继续管理本基金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证券
投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全
并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投
资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关 法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限 8
进 行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 同向交易价 差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗口
（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因 组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现102 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 尽管 中国 经 济不时 受到 “钱荒 ” 因 素的困 扰， 但经 济增 速 整体 表
现平稳， 物价温和可控。 在 A 股市场上， 受到融资余额不断高涨， 以及机构投资
者更为偏好中小市值板块的影响，主板与创业板出现冰火两重天的格局。期间，
改革、安全问题、周边局势等因素，曾给股市带来诸多主题投资的机会。
本基金在六月曾对仓位进行了较大的调整， 适当规避了 钱荒的冲击。 下半年，
积极参与了自贸区、 国企改革等主题， 并对 LED 等热点行业做了重点配置。 整体
而言，基金业绩表现尚可。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2490 元，份额累计净值为
4.4496 元。报告期内，本基金份额净值增长率为 18.57%。
9
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年， 对中 国经 济 而言， 最大 的变 数在 于 流动性 ，以 及由 此导 致 的信 用
风险事件；对中国股市而言，还需要考虑新股发行等供给压力的大小。
本基金将密切关注宏观流动性和股市供给压力这两个变量， 借助上述因素得
到阶段性缓解的窗口期， 积极操作。 在行业配置上， 将更偏好景气相对确定的领
域，如LED、军工、去 IOE 等。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序 、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于 2013 年 4 月 16 日公告对 2012 年报 告期内利润进行收益分配，每
10 份基金份额派发现金红利 0.38 元,共计派发现金红利 76,000,000.59 元。
本基金于 2014 年 3 月 19 日公告对 2013 年报 告期内利润进行收益 分配，每
10 份基金份额派发现金红利 2.06 元,共计派发现金红利 412,000,001.06 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汉盛证券证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有
限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券证券投
资基金基金合同》 、 《 汉盛证券证券投资基金托管协议》 的约定， 对 汉盛证券证
券投资 基金管 理人 — 富 国基金 管理有 限公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认
真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管人认为, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 在 汉 盛 证 券 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润
分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同 10
的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉
盛证券证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益
的行为。
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 43,030,384.32 183,533,776.35
结算备 付金 27,355,569.61 18,112,941.58
存出保 证金 3,123,524.39 864,460.73
交易性 金融 资产 2,229,595,717.79 1,935,187,341.84
其中： 股票 投资 1,587,339,546.39 1,460,216,569.84
基金投 资 － －
债券投 资 642,256,171.40 474,970,772.00
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 175,600,000.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款 23,565,225.76 6,734,076.09
应收利 息 8,573,880.13 8,511,352.11
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 24.36 24.36
资产总 计 2,510,844,326.36 2,202,943,973.06
负 债和 所有者 权益 本 期末 上 年度 末
11
（2013 年 12 月31 日） （2012 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 16,145,741.85
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 3,186,064.30 2,613,268.29
应付托 管费 531,010.73 435,544.74
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 7,130,651.02 5,459,672.27
应交税 费 1,478,558.72 1,477,889.52
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 592,000.00 900,000.00
负债合 计 12,918,284.77 27,032,116.67
所 有者 权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 497,926,041.59 175,911,856.39
所有者 权益 合计 2,497,926,041.59 2,175,911,856.39
负债和 所有 者权 益总 计 2,510,844,326.36 2,202,943,973.06
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2490 元，基金份额总额
2,000,000,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年 01 月01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日)
一、收入 489,441,805.78 228,961,789.94
1.利息 收入 28,350,256.57 19,731,946.16
其中： 存款 利息 收入 1,320,796.12 1,341,532.78
债券利 息收 入 23,228,959.59 16,978,231.59
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 3,800,500.86 1,412,181.79
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 512,992,498.67 42,135,339.22
12
其中： 股票 投资 收益 500,700,102.87 15,531,983.52
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -2,561,419.14 3,937,146.12
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 14,853,814.94 22,666,209.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -52,035,938.52 167,077,182.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 134,989.06 17,322.15
减：二、费用 91,427,619.99 61,251,188.99
1．管 理人 报酬 36,478,280.20 31,884,267.90
2．托 管费 6,079,713.32 5,314,044.73
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 48,140,690.25 23,011,429.24
5．利 息支 出 － 324,392.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － 324,392.23
6．其 他费 用 728,936.22 717,054.89
三、利润 总额（亏损 总额 以“-”号填列） 398,014,185.79 167,710,600.95
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 398,014,185.79 167,710,600.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 398,014,185.79 398,014,185.79
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -76,000,000.59 -76,000,000.59
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 497,926,041.59 2,497,926,041.59
13
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有 者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 167,710,600.95 167,710,600.95
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -74,000,001.02 -74,000,001.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈
戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.3.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
活期存款 43,030,384.32 183,533,776.35
定期存款 － －
其中： 存款期限1-3 个
月
－ －
其他存款 － －
合计 43,030,384.32 183,533,776.35
14
注：本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。
7.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,536,427,719.63
1,587,339,546.39 50,911,826.76
债券
交易所 市场 34,462,434.53 33,450,171.40 -1,012,263.13
银行间 市场 618,018,995.45 608,806,000.00 -9,212,995.45
合计 652,481,429.98 642,256,171.40 -10,225,258.58
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,188,909,149.61 2,229,595,717.79 40,686,568.18
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,366,348,193.58 1,460,216,569.84 93,868,376.26
债券
交易所 市场 235,252,691.56 235,708,772.00 456,080.44
银行间 市场 240,863,950.00 239,262,000.00 -1,601,950.00
合计 476,116,641.56 474,970,772.00 -1,145,869.56
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,842,464,835.14 1,935,187,341.84 92,722,506.70
7.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.3.4 买 入返 售金融 资产
7.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位：人民币元
项目
本期末 （2013 年 12 月 31 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 175,600,000.00 0.00
合计 175,600,000.00 0.00
金额单位：人民币元
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 50,000,000.00 0.00
合计 50,000,000.00 0.00
7.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有 买断式逆回购中取得的债券。
7.4.3.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
15
应收活 期存 款利 息 30,050.72 24,592.48
应收定 期存 款利 息 － －
应收其 他存 款利 息 － －
应收结 算备 付金 利息 12,310.00 8,150.80
应收债 券利 息 8,381,705.34 8,470,728.29
应收买 入返 售证 券利 息 148,408.47 7,880.54
应收申 购款 利息 － －
其他 1,405.60 －
合计 8,573,880.13 8,511,352.11
7.4.3.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日）
其他应 收款 24.36 24.36
待摊费 用 － －
合计 24.36 24.36
7.4.3.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 7,120,139.77 5,454,291.14
银行间 市场 应付 交易 费用 10,511.25 5,381.13
合计 7,130,651.02 5,459,672.27
7.4.3.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 500,000.00
应付赎 回费 － －
其他 42,000.00 －
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 300,000.00
合计 592,000.00 900,000.00
7.4.3.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本报告期末, 本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、占比
0.25% ，申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50%，富国基金管 16
理有限公司持有1,000 万份、 占比0.50%， 华泰证券股份有限公司持有 500 万份、
占比 0.25% ，山东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25%， 福建省投资
开发集团有限责任公司持有 500 万份、占比0.25% 。
7.4.3.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 83,189,349.69 92,722,506.70 175,911,856.39
本期利 润 450,050,124.31 -52,035,938.52 398,014,185.79
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -76,000,000.59 － -76,000,000.59
本期末 457,239,473.41 40,686,568.18 497,926,041.59
7.4.3.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
活期存 款利 息收 入 951,197.69 1,227,016.85
定期存 款利 息收 入 － －
其他存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 332,709.62 114,069.52
其他 36,888.81 446.41
合计 1,320,796.12 1,341,532.78
7.4.3.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01
日至 2012 年 12 月 31 日 ）
卖出股 票成 交总 额 16,008,780,436.05 7,608,522,147.40
减：卖 出股 票成 本总 额 15,508,080,333.18 7,592,990,163.88
买卖股票 差 价收 入
500,700,102.87 15,531,983.52
7.4.3.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年01 月01 日至2013
年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年01
月01 日至2012 年12 月31 日 ）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总额
3,465,312,267.38 826,181,638.81
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
3,412,780,509.98 806,167,000.09
减：应 收利 息总 额 55,093,176.54 16,077,492.60
17
债券投 资收 益 -2,561,419.14 3,937,146.12
7.4.3.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.3.15 衍 生工 具 收益
7.4.3.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
7.4.3.15.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。
7.4.3.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年
01 月 01 日至 2012 年 12 月
31 日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 14,853,814.94 22,666,209.58
基金投 资产 生的 股利 收益 － －
合计 14,853,814.94 22,666,209.58
7.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币 元
项目名 称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
1. 交易 性金 融资 产 -52,035,938.52 167,077,182.41
股票投 资 -42,956,549.50 172,925,614.07
债券投 资 -9,079,389.02 -5,848,431.66
资产支 持证 券投 资 － －
基 金投 资 － －
2. 衍生 工具 － －
权证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 -52,035,938.52 167,077,182.41
7.4.3.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月
01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基金赎 回 费 收入 － －
其他 134,989.06 －
印花税 返还 － 17,322.15
合计 134,989.06 17,322.15
7.4.3.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2013 年 01 月 01 日至 上年度可比期间 （2012 年 01 18
2013 年 12 月 31 日 ） 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 交易 费用 48,104,890.25 23,004,004.24
银行间 市场 交易 费用 35,800.00 7,425.00
合计 48,140,690.25 23,011,429.24
7.4.3.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 21,436.22 13,954.89
上市费 60,000.00 60,000.00
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
分红手 续费 228,000.00 222,000.00
其他 1,500.00 3,100.00
合计 728,936.22 717,054.89
7.4.4 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 4,949,638,203.56 15.62 1,706,419,989.40 11.30
申银万 国 3,697,868,309.76 11.67 1,733,698,521.37 11.48
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
19
7.4.5.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 79,133,005.14 17.46 － －
申银万 国 67,563,201.71 14.91 63,587,004.87 28.12
7.4.5.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 1,828,100,000.00 11.64 437,000,000.00 8.60
申银万 国 2,393,000,000.00 15.24 146,000,000.00 2.87
7.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年01 月01 日至2013 年12 月31 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 4,438,775.20 15.62 368,060.45 5.17
申银万 国 3,327,798.86 11.71 1,570,284.75 22.05
关联方名称
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,464,439.66 11.09 375,465.23 6.88
申银万 国 1,510,364.84 11.44 757,419.32 13.89
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买
（卖） 经手费 、证 券结 算风险 基金和 买（ 卖） 证管费 等） 。 管理 人因 此从关 联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,478,280.20 31,884,267.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提， 基金成立三个月
后如持有现金比例高于基金资产净值的 20%， 超出 部分不计提管理费。 计算方法 20
如下：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应计提的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
6,079,713.32 5,314,044.73
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E*0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进 行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2013 年01 月01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.50% 0.50%
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金
份额，其认购费率是公允的。
7.4.5.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情 况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2013 年 12 月 31 日） 上期末（2012 年 12 月 31 日）
持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份 21
基金份额 额占基金总份
额的比例(%)
基金份额 额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，
其认购费率是公允的。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 43,030,384.32 951,197.69 183,533,776.35 1,227,016.85
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证
券。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均 无其他关联方交易事项。
7.4.6 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300149 量子高 科 2013-12-26 核查股 票交 易
异常波 动
17.30 2014-
01-02
15.57 1,500 15,165.00 25,950.00
－
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
22
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日，本基金 无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要 说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 1,587,339,546.39 63.22
其中： 股票 1,587,339,546.39 63.22
2
固定收 益投 资 642,256,171.40 25.58
其中： 债券 642,256,171.40
25.58
资产 支持 证券 － －
3
金融衍 生品 投资 － －
4
买入返 售金 融资 产 175,600,000.00 6.99
其中 ： 买 断式 回 购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,385,953.93 2.80
6
其他各项 资产 35,262,654.64 1.40
7
合计 2,510,844,326.36 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 1,929,630.08 0.08
C 制造业 1,064,941,125.87 42.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,701,785.59 0.39
E 建筑业 4,222,851.52 0.17
F 批发和 零售 业 245,981,414.79 9.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,193,293.10 0.53
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 156,889,100.80 6.28
J 金融业 － －
K 房地产 业 90,351,720.87 3.62
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
23
O 居民服 务 、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 128,623.77 0.01
合计 1,587,339,546.39 63.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光 电 9,903,251 245,501,592.29 9.83
2 000423 东阿阿 胶 3,171,451 125,462,601.56 5.02
3 600060 海信电 器 9,389,782 108,358,084.28 4.34
4 600859 王府井 5,705,928 103,619,652.48 4.15
5 300085 银之杰 2,550,818 71,422,904.00 2.86
6 600649 城投控 股 7,879,640 65,637,401.20 2.63
7 601607 上海医 药 4,319,660 63,887,771.40 2.56
8 600761 安徽合 力 4,216,322 50,975,332.98 2.04
9 000651 格力电 器 1,352,926 44,186,563.16 1.77
10 002693 双成药 业 2,585,530 40,592,821.00 1.63
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光 电 486,159,075.74 22.34
2 000423 东阿阿 胶 453,115,058.44 20.82
3 601166 兴业银 行 307,851,850.41 14.15
4 002482 广田股 份 297,709,561.85 13.68
5 600418 江淮汽 车 236,618,945.56 10.87
6 002550 千红制 药 229,847,516.61 10.56
7 600048 保利地 产 212,380,957.26 9.76
8 600637 百视通 202,597,601.66 9.31
9 600804 鹏博士 186,928,394.88 8.59
10 601668 中国建 筑 182,936,991.86 8.41
11 600859 王府井 181,518,437.01 8.34
12 600887 伊利股 份 181,495,912.17 8.34
13 600498 烽火通 信 181,270,038.44 8.33
14 000063 中兴通 讯 178,688,512.89 8.21
24
15 600016 民生银 行 165,029,633.69 7.58
16 600585 海螺水 泥 158,051,323.88 7.26
17 600858 银座股 份 146,442,541.48 6.73
18 002055 得润电 子 145,059,362.09 6.67
19 002375 亚厦股 份 136,124,191.14 6.26
20 600352 浙江龙 盛 132,003,848.32 6.07
21 300090 盛运股 份 127,166,841.47 5.84
22 600060 海信电器 125,980,349.07 5.79
23 000001 平安银 行 124,533,284.50 5.72
24 002064 华峰氨 纶 124,294,917.24 5.71
25 300074 华平股 份 124,102,077.69 5.70
26 600649 城投控 股 123,872,697.74 5.69
27 002440 闰土股 份 123,581,068.56 5.68
28 002568 百润股 份 118,355,645.60 5.44
29 600000 浦发银 行 117,253,831.78 5.39
30 600518 康美药 业 116,750,869.96 5.37
31 002431 棕榈园 林 114,769,542.12 5.27
32 600030 中信证 券 112,732,483.25 5.18
33 000024 招商地 产 111,873,143.12 5.14
34 000651 格力电 器 107,672,671.63 4.95
35 600827 友谊股 份 105,012,722.38 4.83
36 600694 大商股 份 102,463,294.17 4.71
37 600406 国电南 瑞 100,208,916.79 4.61
38 601998 中信银 行 99,652,061.79 4.58
39 600801 华新水 泥 96,394,821.48 4.43
40 601117 中国化 学 94,801,540.72 4.36
41 000712 锦龙股 份 93,091,111.00 4.28
42 600596 新安股 份 92,467,058.46 4.25
43 002254 泰和新 材 92,121,052.11 4.23
44 000625 长安汽 车 92,074,911.72 4.23
45 601607 上海医 药 91,908,419.21 4.22
46 601318 中国平 安 90,608,620.92 4.16
47 601788 光大证 券 90,528,194.13 4.16
48 000816 江淮动 力 89,547,079.14 4.12
49 300137 先河环 保 89,193,122.40 4.10
50 000887 中鼎股 份 85,275,846.99 3.92
51 600261 阳光照 明 82,953,744.35 3.81
52 002140 东华科 技 82,742,715.28 3.80
53 600340 华夏幸 福 76,944,689.84 3.54
54 000400 许继电 气 74,015,814.04 3.40
55 600383 金地集 团 73,295,660.65 3.37
25
56 300110 华仁药 业 71,579,252.10 3.29
57 600761 安徽合 力 70,568,885.50 3.24
58 600563 法拉电 子 70,172,891.89 3.22
59 600066 宇通客 车 70,025,123.75 3.22
60 600546 山煤国 际 69,982,057.46 3.22
61 002271 东方雨 虹 69,838,673.83 3.21
62 300027 华谊兄 弟 69,076,144.21 3.17
63 002421 达实智 能 67,309,472.16 3.09
64 300059 东方财 富 66,140,121.58 3.04
65 600031 三一重 工 65,647,651.22 3.02
66 300284 苏交科 64,927,653.03 2.98
67 300142 沃森生 物 64,724,044.12 2.97
68 002586 围海股 份 64,263,291.23 2.95
69 300253 卫宁软 件 62,567,860.55 2.88
70 002028 思源电 气 62,523,788.64 2.87
71 002296 辉煌科 技 61,960,590.28 2.85
72 002214 大立科 技 61,654,186.41 2.83
73 000002 万
科Ａ 61,042,465.17 2.81
74 002570 贝因美 60,824,715.95 2.80
75 300287 飞利信 59,266,606.71 2.72
76 600832 东方明 珠 59,132,883.85 2.72
77 600312 平高电 气 58,954,795.49 2.71
78 300085 银之杰 58,183,455.48 2.67
79 600389 江山股 份 56,962,084.43 2.62
80 600108 亚盛集 团 56,529,621.65 2.60
81 002172 澳洋科 技 54,845,169.01 2.52
82 600728 佳都新 太 54,487,641.37 2.50
83 002305 南国置 业 53,997,602.60 2.48
84 600208 新湖中 宝 52,471,363.31 2.41
85 002350 北京科 锐 52,185,829.95 2.40
86 600309 万华化 学 52,102,680.91 2.39
87 600889 南京化 纤 51,060,709.64 2.35
88 000401 冀东水 泥 50,638,987.64 2.33
89 000525 红 太 阳 50,396,217.18 2.32
90 600171 上海贝 岭 50,093,422.04 2.30
91 600289 亿阳信 通 49,664,105.74 2.28
92 000671 阳 光 城 49,560,254.26 2.28
93 300303 聚飞光 电 49,187,077.47 2.26
94 002638 勤上光 电 48,894,716.94 2.25
95 000783 长江证 券 48,795,939.74 2.24
96 601169 北京银 行 48,061,672.88 2.21
26
97 002049 同方国 芯 48,025,490.67 2.21
98 600062 华润双 鹤 47,963,266.90 2.20
99 600259 广晟有 色 47,400,255.60 2.18
100 600750 江中药 业 47,023,076.95 2.16
101 002693 双成药 业 46,851,480.97 2.15
102 002041 登海种 业 46,384,371.45 2.13
103 000581 威孚高 科 45,981,408.90 2.11
104 002612 朗姿股 份 45,478,684.74 2.09
105 300310 宜通世 纪 45,437,594.76 2.09
106 300083 劲胜股 份 44,922,310.30 2.06
107 600318 巢东股 份 44,907,326.18 2.06
108 000895 双汇发 展 44,719,472.26 2.06
109 300212 易华录 44,086,345.82 2.03
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿 胶 397,938,663.09 18.29
2 600703 三安光 电 343,771,131.59 15.80
3 002482 广田股 份 318,108,160.73 14.62
4 601166 兴业银 行 313,505,080.87 14.41
5 600418 江淮汽 车 313,202,112.45 14.39
6 002550 千红制 药 218,856,834.23 10.06
7 600637 百视通 217,634,426.74 10.00
8 002055 得润电 子 206,728,717.14 9.50
9 600048 保利地 产 203,990,503.00 9.37
10 000625 长安汽 车 201,397,673.07 9.26
11 600498 烽火通 信 197,341,362.59 9.07
12 000063 中兴通 讯 194,820,361.80 8.95
13 600804 鹏博士 194,076,111.35 8.92
14 601668 中国建 筑 177,477,528.17 8.16
15 600521 华海药 业 176,916,341.05 8.13
16 600887 伊利股 份 159,758,358.67 7.34
17 600016 民生银 行 158,435,264.66 7.28
18 600585 海螺水 泥 156,650,625.31 7.20
19 300090 盛运股 份 154,663,802.93 7.11
20 600352 浙江龙 盛 149,830,581.49 6.89
21 300074 华平股 份 148,777,186.16 6.84
22 600518 康美药 业 144,791,767.22 6.65
23 002375 亚厦股 份 143,844,455.89 6.61
24 002440 闰土股 份 133,291,943.08 6.13
25 600000 浦发银 行 132,179,719.54 6.07
27
26 000001 平安银 行 126,853,383.16 5.83
27 002064 华峰氨 纶 126,243,019.13 5.80
28 600694 大商股 份 119,879,708.00 5.51
29 600030 中信证 券 117,495,290.76 5.40
30 002431 棕榈园 林 115,666,259.92 5.32
31 000024 招商地 产 112,798,737.75 5.18
32 002568 百润股 份 112,184,936.00 5.16
33 600827 友谊股 份 110,283,807.94 5.07
34 600858 银座股 份 109,068,937.01 5.01
35 601998 中信银 行 104,092,309.23 4.78
36 601117 中国化 学 103,826,104.62 4.77
37 600546 山煤国 际 101,014,240.80 4.64
38 000712 锦龙股 份 99,603,122.64 4.58
39 601318 中国平 安 97,602,083.10 4.49
40 600801 华新水 泥 95,687,367.96 4.40
41 000816 江淮动 力 94,676,091.96 4.35
42 601788 光大证 券 94,514,043.29 4.34
43 300137 先河环 保 93,980,925.21 4.32
44 000887 中鼎股 份 93,816,541.18 4.31
45 300083 劲胜股 份 91,857,086.13 4.22
46 600406 国电南 瑞 91,839,571.06 4.22
47 600596 新安股 份 91,600,929.81 4.21
48 002254 泰和新 材 89,347,060.45 4.11
49 002140 东华科 技 82,837,655.80 3.81
50 600511 国药股 份 81,868,630.69 3.76
51 002271 东方雨 虹 80,442,485.93 3.70
52 000400 许继电 气 78,958,895.61 3.63
53 600261 阳光照 明 77,639,626.33 3.57
54 300110 华仁药 业 77,341,013.94 3.55
55 600340 华夏幸 福 77,119,112.18 3.54
56 000049 德赛电 池 72,129,871.36 3.31
57 600383 金地集 团 71,874,455.61 3.30
58 300253 卫宁软 件 70,569,376.43 3.24
59 000651 格力电 器 70,327,931.96 3.23
60 002570 贝因美 70,264,807.23 3.23
61 300059 东方财 富 69,801,691.10 3.21
62 600563 法拉电 子 67,726,275.56 3.11
63 300284 苏交科 67,669,095.30 3.11
64 300027 华谊兄 弟 66,541,029.37 3.06
65 002586 围海股 份 66,450,297.68 3.05
66 002421 达实智 能 65,392,495.21 3.01
28
67 300142 沃森生 物 64,233,408.19 2.95
68 002296 辉煌科 技 64,042,792.72 2.94
69 600289 亿阳信 通 63,937,636.89 2.94
70 600728 佳都新 太 63,929,579.97 2.94
71 000656 金科股 份 62,941,593.22 2.89
72 600031 三一重 工 62,734,646.88 2.88
73 002028 思源电 气 62,189,764.54 2.86
74 601699 潞安环 能 61,503,820.98 2.83
75 600832 东方明 珠 60,778,740.00 2.79
76 601169 北京银 行 60,500,215.23 2.78
77 600312 平高电 气 60,350,040.88 2.77
78 000783 长江证 券 59,557,777.53 2.74
79 600108 亚盛集 团 59,276,688.10 2.72
80 000002 万
科Ａ 58,897,530.88 2.71
81 600389 江山股 份 55,630,858.37 2.56
82 002172 澳洋科 技 55,447,979.21 2.55
83 000671 阳 光 城 54,928,424.90 2.52
84 300287 飞利信 54,677,401.39 2.51
85 600649 城投控 股 54,511,701.91 2.51
86 000100 TCL 集团 53,659,536.82 2.47
87 601601 中国太 保 53,479,392.09 2.46
88 600805 悦达投 资 52,521,860.77 2.41
89 002422 科伦药 业 52,281,758.92 2.40
90 002041 登海种 业 52,258,887.47 2.40
91 300303 聚飞光 电 51,645,243.02 2.37
92 002305 南国置业 51,455,448.25 2.36
93 300207 欣旺达 51,178,384.04 2.35
94 300212 易华录 50,511,251.38 2.32
95 600104 上汽集 团 50,500,833.90 2.32
96 002214 大立科 技 50,326,280.09 2.31
97 000401 冀东水 泥 48,993,707.34 2.25
98 002345 潮宏基 48,674,175.23 2.24
99 002350 北京科 锐 48,436,013.76 2.23
100 600889 南京化 纤 48,268,803.26 2.22
101 000895 双汇发 展 48,222,721.21 2.22
102 002612 朗姿股 份 47,689,915.15 2.19
103 002638 勤上光 电 47,249,596.59 2.17
104 600859 王府井 47,161,080.80 2.17
105 600527 江南高 纤 46,072,830.01 2.12
106 002630 华西能 源 45,939,447.03 2.11
107 300310 宜通世 纪 45,866,763.34 2.11
29
108 600259 广晟有 色 45,607,067.99 2.10
109 000553 沙隆达 Ａ 45,364,365.31 2.08
110 600750 江中药 业 44,342,935.60 2.04
111 000581 威孚高 科 44,314,441.29 2.04
112 600208 新湖中 宝 43,949,170.10 2.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成 交 ）总 额 15,678,159,859.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,008,780,436.05
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和“卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 94,946,900.00 3.80
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 529,428,000.00 21.19
其中： 政策 性金 融债 529,428,000.00 21.19
4 企业债 券 17,671,784.10 0.71
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 209,487.30 0.01
8 其他 － －
9 合计 642,256,171.40 25.71
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 130236 13 国开 36 1,100,000 109,241,000.00 4.37
2 090304 09 进出 04 700,000 69,293,000.00 2.77
3 130428 13 农发 28 500,000 49,750,000.00 1.99
4 130007 13 附 息国 债 07 500,000 49,720,000.00 1.99
5 130314 13 进出 14 500,000 49,620,000.00 1.99
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
30
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国 债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,123,524.39
2 应收证 券清 算款 23,565,225.76
3 应收股 利 －
4 应收利 息 8,573,880.13
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 35,262,654.64
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
31
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113003 重工转 债 10,487.70 0.00
2 110015 石化转 债 2,860.80 0.00
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末 前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
21462 93,187.96 1,552,055,736.00 77.60 447,944,264.00 22.40
9.2 期 末上 市基金 前十 名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 198,049,707 9.90
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 162,179,196 8.11
3 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司
－ 传 统 － 普 通 保 险 产 品 －013C －
CT001 沪
126,811,178 6.34
4 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 82,647,582 4.13
5 太平人 寿保 险有 限公 司 72,570,338 3.63
6 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
保险产 品
66,507,172 3.33
7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红 －个 人分 红
64,709,857 3.24
8 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红 －019L －FH002 沪
63,056,124 3.15
9 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自 有
资金
57,531,443 2.88
10 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 50,659,990 2.53
32
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基 金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年6 月5 日不再担任公司总
经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其 已提供审计
服务的连续年限为11 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人
员未受到监管部门的稽查或处罚。
33
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
招商证 券
2
3,856,120,910.78 12.17 5,511,532.98 1.22 1,314,000,000.00 8.37 － － 3,434,721.12 12.08 －
财富里 昂
2
1,674,152,223.34 5.28 8,828,925.00 1.95 141,000,000.00 0.90 － － 1,497,813.15 5.27 －
华泰联 合
1
1,877,643,816.88 5.93 － － － － － － － － －
国海证 券
2
2,372,246,610.96 7.49 － － 290,000,000.00 1.85 － － 2,104,339.39 7.40 －
齐鲁证 券
1
2,018,015,834.26 6.37 24,320,103.55 5.37 2,784,300,000.00 17.73 － － 1,837,199.33 6.46 －
银河证 券
1
2,589,916,749.82 8.17 159,319,173.89 35.16 2,848,000,000.00 18.14 － － 2,357,849.86 8.29 －
光大证 券
1
2,475,481,007.33 7.81 4,502,857.07 0.99 2,475,900,000.00 15.77 － － 2,253,676.60 7.93 －
国泰君 安
2
4,065,557,250.24 12.83 2,046,080.88 0.45 538,000,000.00 3.43 － － 3,620,274.47 12.74 －
国信证 券
1
901,903,394.94 2.85 97,638,942.90 21.55 894,000,000.00 5.69 － － 821,092.76 2.89 －
海通证 券
2
4,949,638,203.56 15.62 79,133,005.14 17.46 1,828,100,000.00 11.64 － － 4,438,775.20 15.62 －
国金证 券
2
1,204,995,700.93 3.80 4,284,031.50 0.95 196,000,000.00 1.25 － － 1,070,666.11 3.77 －
申银万 国
2
3,697,868,309.76 11.67 67,563,201.71 14.91 2,393,000,000.00 15.24 － － 3,327,798.86 11.71 －
安信证 券
2
－ － － － － － － － － － －
太平洋 证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元： 国金证 34
券 25840 ；国金证券 393367；安信证券 393078；安信证券27458 。其余租用券商交易单元未发生变动。
