1
汉盛证券 投资基 金
二〇一三 年年度 报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国农业银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 03 月 29 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至2013 年 12 月31 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配 情况 ................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核报 告 ................................................................. 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 13
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ............. 13
§6 审计报 告 ............................................................................................................................. 14
§7 年度财 务报 表 ..................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 15
7.2 利润表 ......................................................................................................................... 16
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 17
7.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 18
§8 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 38
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 38
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ............................................................................. 39
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................. 39
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 41
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 47
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 47
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资 产 支持 证券 投资 明细 . 47
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 48
4
8.9 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ..................................................... 48
8.10 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................. 48
8.11 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................... 48
§9 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 49
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 49
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ..................................................................................... 49
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 50
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 50
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 50
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 50
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 50
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 50
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 50
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 51
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 53
§ 11 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 53
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 汉盛证券投资基金
基金简称 富国汉盛封闭
基金主代码 500005
交易代码 500005
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年05 月10 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同存续期 15 年
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 1999 年5 月18 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定的投资收益。
投资策略
“精选品种、组合投资、长线持有、波段操作”，通过研究
和发掘具有良好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期
投资为主轴，同时依据“顺势而为”的原则进行一些短线操
作。
业绩比较基准 无
风险收益特征 无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 李芳菲
联系电话 021-20361818 010—66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95599
传真 021-20361616 010—63201816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市东城区建国门内大
街69 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街28 号凯晨世贸中心东
座F9
邮政编码 200120 100048
法定代表人 陈敏 蒋超良
6
2.4 信 息披 露方式
本 基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地
点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 楼
中国农业银行 北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大
厦
上海证券交易所 上海市浦东南路 528 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
上海市世纪大道100 号环球金融中
心50 楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责 任公司
上海分公司
上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
中国保险大厦36 楼
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 450,050,124.31 633,418.54 76,277,430.57
本期利 润 398,014,185.79 167,710,600.95 -414,094,002.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1990 0.0839 -0.2070
本期加 权平 均 净 值利 润率 16.40% 7.87% -16.00%
本期基 金份 额净 值增 长率 18.57% 8.13% -16.01%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日
期末可 供分 配利 润 457,239,473.41 83,189,349.69 82,201,256.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2286 0.0416 0.0411
期末基 金资 产净 值 2,497,926,041.59 2,175,911,856.39 2,082,201,256.46
期末基 金份 额净 值 1.2490 1.0880 1.0411
3.1.3 累计期末指标 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日
基金份 额累 计净 值增 长率 574.07% 468.49% 425.73%
7
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.07% 2.46% － － － －
过去六 个月 5.63% 1.96% － － － －
过去一 年 18.57% 2.13% － － － －
过去三年 7.69% 1.96% － － － －
过去五 年 84.92% 2.06% － － － －
自 基金 合同 生
效日起 至今
574.07% 2.56% － － － －
注： 由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此表只列示
基金的净值表现。
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
8
注：本图中所示时间区间为 1999 年5 月10 日至 2013 年12 月31 日。
由于本基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此图只列示基金的
净值表现。
本基金于 1999 年 5 月 10 日成立，建仓期 6 个月，从 1999 年 5 月 10 日至 1999
年11 月9 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过 去 五 年 以 来 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注： 由于汉盛证券投资基金在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准， 此
图只列示基金的净值表现。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2013 年 0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59 1次分 红
2012 年 0.370 74,000,001.02 － 74,000,001.02 1次分 红
2011 年 3.750 750,000,001.97 － 750,000,001.97 1次分 红
合计 4.500 900,000,003.58 － 900,000,003.58 －
§4
管 理人 报告
9
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金管理公司。 截至 2013 年12 月 31 日，
本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合
型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富
国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国天 时 货币市 场基金 、富 国天 合稳健 优选股 票型 证券 投资基 金、
富 国天博创新主题股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资
基金、 富国天 丰强 化收 益债券 型证券 投资 基金 （LOF） 、富国 中证 红 利指数 增强
型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投
资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型
证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上
证综指交易型开放式指 数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国 低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型
证券投 资基金 （LOF ） 、富国 产业债 债券 型证 券投资 基金、 富国 新天 锋定期 开放
债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘
(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯
债债券型发起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国
强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 、 富国医疗保健行业股票型证券投资基
金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投
资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基
金四十二只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺轶
本基金基
金经理兼
任公司权
益投资副
总监、 富 国
天瑞强势
地区精选
混合型证
券投资基
金基金经
理
2010-01-13 － 12 年
硕 士 ， 曾 任 中 国 银 行 云 南 省 分 行
国 际 业 务 部 银 行 职 员 ； 菲 利 普 证
券 公 司 分 析 员 ； 中 银 国 际 证 券 有
限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 分 析 员 ；
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 部 助
理 副 总 裁 ； 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 公
司 投 资 管 理 部 投 资 经 理 、 基 金 经
理 ； 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 营 销
策 划 与 产 品 部 高 级 营 销 策 划 经
理、 权益 投资 部策 略分 析 师； 2010
年 1 月起任 汉盛 证券 投资 基金基 10
金经理 ，2012 年 9 月 起任 富国天
瑞 强 势 地 区 精 选 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 兼 任 富 国 基 金 管
理 有 限 公 司 权 益 投 资 副 总 监 。 具
有基金 从业 资格 ，中 国国 籍。
袁宜
本基金基
金经理兼
任富国宏
观策略灵
活配置混
合型证券
投资基金
基金经 理
2012-10-12 － 7 年
博 士 ， 曾 任 申 银 万 国 证 券 研 究 所
有 限 公 司 宏 观 分 析 师 、 高 级 宏 观
分 析 师 、 高 级 策 略 分 析 师 、 首 席
策略分 析师 ；2011 年 3 月 至今任
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 首 席 经 济
学家，2011 年 3 月至 2012 年 10
月任基 金经 理助 理， 2012 年10 月
起 任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 4 月 起任 富国 宏观策
略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国 籍。
戴益强
本基金基
金经理兼
任富国医
疗保健行
业股票型
证券投资
基金基金
经理
2012-10-12 － 7 年
硕 士 ， 曾 任 易 方 达 基 金 管 理 有 限
公司行 业研 究员 ；2008 年 9 月至
2012 年10 月 任富 国基 金管 理有限
公司行 业研 究员 ， 2012 年10 月起
任 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2013 年 8 月 起任 富国 医疗 保健行
业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
注：1、上述表格内基金经理的任职日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
2、 本公司已于2014 年01 月13 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及公司
网站上刊登公告，戴益强先生自公告日起不再担任本基金基金经理；于 2014 年
01 月29 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及公司网站上 刊登公告， 贺轶
先生自公告日起不再担任本基金基金经理；袁宜先生继续管理本基金。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《汉盛证券
投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全
并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投
资组合符合有关法规及基金合同的规定。
11
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总 经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗口
（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投 资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现102 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
12
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 尽管 中国 经 济不时 受到 “钱荒 ” 因 素的困 扰， 但经 济增 速 整体 表
现平稳， 物价温和可控。 在 A 股市场上， 受到融资余额不断高涨， 以及机构投资
者更为偏好中小市值板块的影响，主板与创业板出现冰火两重天的格局。期间，
改革、安全问题、周边局势等因素， 曾给股市带来诸多主题投资的机会。
本基金在六月曾对仓位进行了较大的调整， 适当规避了钱荒的冲击。 下半年，
积极参与了自贸区、 国企改革等主题， 并对 LED 等热点行业做了重点配置。 整体
而言，基金业绩表现尚可。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.2490 元，份额累计净值为
4.4496 元。报告期内，本基金份额净值增长率为 18.57%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年， 对中 国经 济 而言， 最大 的变 数在 于 流动性 ，以 及由 此导 致 的信 用
风险事件；对中国股市而言，还需要考 虑新股发行等供给压力的大小。
本基金将密切关注宏观流动性和股市供给压力这两个变量， 借助上述因素得
到阶段性缓解的窗口期， 积极操作。 在行业配置上， 将更偏好景气相对确定的领
域，如LED、军工、去 IOE 等。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核报 告
本基金管理人一贯坚持 “风险管理是公司发展的生命线” 的理念， 并把维护
持有人 利益 作为己 任。 在监察 稽核 基础性 工作 基础上 ，2013 年本基 金管理 人着
重开展了如下与监察稽核有关的工作：
1、着力推进制度建设，加强制度的可操作性
根据法律法规的要求， 监察稽核部结合公司运作情况， 协同业务部门 对现有
制度和流程进行了持续修订和完善。 如： 修订了 《富国基金管理有限公司固有资
金投资管理办法》 ， 以更切合公司对固有资金管理的需要； 草拟了 《富国基金管
理有限公司董事、 监事及员工证券交易行为管理暂行办法》 ， 以更有效地管理从
业人员的证券交易行为。
2、提高风控的主动性，提升投资风控的效率
在 “事前防范为主、 事 中监控为辅、 事后稽核为补” 工作原则的指导下， 监
察稽核部主动梳理了投资组合的合规指标、 规范了交易系统权限设置、 完善了场
内外交易对手库管理。 此外， 主动推进股指期货风控模块的改进， 为确保新系统
平稳有效运行， 在系统风控 相关模块有效性测试的基础上， 还开展了后续跟踪评
估，以减少新系统可能带来的不兼容风险。
3、积极开展合规培训，提升全员业务合规意识
为提高业务部门一线风控水平， 在各部门自学法律法规的基础上， 监察稽核
部门还邀请外部律师开展专题讲座培训， 结合工作实际的培训内容， 以深入浅出
的培训内容和形式， 及时、 有效地传达最新的法律法规， 既提升了员工的风险合
规意识,又使公司及业务的内部控制和风险管理得到夯实和优化。
4、全面加强合规管理，深化业务开展的合规性
立足于 “及时掌握监管动态， 熟练知晓法律要求、 全面提高服务水平” ， 监 13
察稽核 部通过主动与业务部门沟通， 切实履行合规的建言、 建议权， 从源头上保
障业务开展的合规性， 通过配合做好召开持有人大会等合规外延性工作， 最大限
度地发挥合规管理工作的协同效应。 此外， 结合常规的季度监察稽核工作， 有针
对性地开展了六次专项审计，严格规范基金运作和公司经营所涉及的业务流程。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金于 2013 年 4 月 16 日公告对 2012 年报 告期内利润进行收益分 配，每
10 份基金份额派发现金红利 0.38 元,共计派发现金红利 76,000,000.59 元。
本基金于 2014 年 3 月 19 日公告对 2013 年报 告期内利润进行收益分配，每
10 份基金份额派发现金红利 2.06 元,共计派发现金红利 412,000,001.06 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管汉盛证券证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有
限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《汉盛证券证券投
资基金基金合同》 、 《 汉盛证券证券投资基金托管协议》 的约定， 对 汉盛证券证
券投资 基金管 理人 — 富 国基金 管理有 限公 司 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月31 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认
真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本托管人认为, 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 在 汉 盛 证 券 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润
分配等问题上， 不存在 损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照基金合同
的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 富国基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金 14
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的汉
盛证券证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未发现有损害基金持有人利益
的行为。
§6
审 计报 告
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 汉 盛 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 汉 盛 证 券 投 资 基 金
财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的
资产负债表和 2013 年 度的利润表和所
有者权益 （基金净值） 变动表以及财务
报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理
人富国基金管理有限公司的责任。 这种
责任包括： （1） 按照企 业会计准则的规
定 编 制 财 务 报 表 ， 并 使 其 实 现 公 允 反
映； （2） 设计、 执行和 维护必要的内部
控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础
上对财务报表发表审计意见。 我们按照
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行
了审计工作。 中国注册会计师审计准则
要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德守则， 计划和执行审计工作以对财务
报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有
关财务报表金额和披露的审计证据。 选
择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判
断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务
报表重大错报风险的评估。 在进行风险
评估时， 注册会计师考虑与财务报表编
制和公允列报相关的内部控制， 以设计
恰当的审计程序， 但目的并非对内部控
制的有效性发表意见 。 审计工作还包括
评 价 基 金 管 理 人 选 用 会 计 政 策 的 恰 当
性和作出会计估计的合理性， 以及评价
财务报表的总体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充
分、 适当的， 为发表审 计意见提供了基 15
础。
审计意见段 我们认为， 上述财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制， 公允
反映了汉盛证券投资基金2013 年12 月
31 日的财务状况以及 2013 年度的经营
成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 徐
艳 黎
燕
会计师事务所的名称 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合
伙)
会计师事务所的地址 上海市世纪大道100 号 环球金融中心50
楼
审计报告日期 2014 年03 月27 日
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 汉盛证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 43,030,384.32 183,533,776.35
结算备 付金 27,355,569.61 18,112,941.58
存出保 证金 3,123,524.39 864,460.73
交易性 金融 资产 2,229,595,717.79 1,935,187,341.84
其中： 股票 投资 1,587,339,546.39 1,460,216,569.84
基金投 资 － －
债券投 资 642,256,171.40 474,970,772.00
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 175,600,000.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款 23,565,225.76 6,734,076.09
应收利 息 8,573,880.13 8,511,352.11
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 24.36 24.36
资产总 计 2,510,844,326.36 2,202,943,973.06
负 债和 所有者 权益 本 期末 上 年度 末
16
（2013 年 12 月31 日） （2012 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 16,145,741.85
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 3,186,064.30 2,613,268.29
应付托 管费 531,010.73 435,544.74
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 7,130,651.02 5,459,672.27
应 交税 费 1,478,558.72 1,477,889.52
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 592,000.00 900,000.00
负债合 计 12,918,284.77 27,032,116.67
所 有者 权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 497,926,041.59 175,911,856.39
所有者 权益 合计 2,497,926,041.59 2,175,911,856.39
负债和 所有 者权 益总 计 2,510,844,326.36 2,202,943,973.06
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.2490 元，基金份额总额
2,000,000,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年 01 月01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日)
一、收入 489,441,805.78 228,961,789.94
1.利息 收入 28,350,256.57 19,731,946.16
其中： 存款 利息 收入 1,320,796.12 1,341,532.78
债券利 息收 入 23,228,959.59 16,978,231.59
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 3,800,500.86 1,412,181.79
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 512,992,498.67 42,135,339.22
17
其中： 股票 投资 收益 500,700,102.87 15,531,983.52
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 -2,561,419.14 3,937,146.12
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 14,853,814.94 22,666,209.58
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -52,035,938.52 167,077,182.41
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 134,989.06 17,322.15
减：二、费用 91,427,619.99 61,251,188.99
1．管 理人 报酬 36,478,280.20 31,884,267.90
2．托 管费 6,079,713.32 5,314,044.73
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 48,140,690.25 23,011,429.24
5．利 息支 出 － 324,392.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － 324,392.23
6．其 他费 用 728,936.22 717,054.89
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 398,014,185.79 167,710,600.95
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 398,014,185.79 167,710,600.95
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 汉盛证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 398,014,185.79 398,014,185.79
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -76,000,000.59 -76,000,000.59
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 497,926,041.59 2,497,926,041.59
18
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 82,201,256.46 2,082,201,256.46
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数 （本 期利 润）
－ 167,710,600.95 167,710,600.95
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “- ” 号 填
列）
－ － －
其中：1.基 金申 购款 － － －
2.基金 赎回 款 － － －
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
－ -74,000,001.02 -74,000,001.02
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,000,000,000.00 175,911,856.39 2,175,911,856.39
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈
戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
汉盛证 券投资 基金 ( 以 下简称 “本基 金 ”) ， 系经中 国证券 监督 管理 委员会 （以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ）证监 基金 字[1999]13 号文 《关 于同 意设 立 汉盛证 券 投
资基金的批复》 的核准， 由富国基金管理有限公司、 海通证券股份有限公司 （原
名为海通证券有限公司） 、 申银万国证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司
（原名为江苏证券有限责任公司） 、 山东省国际信托有限公司 （原名为山东省国
际信托投资公司） 、 福建省投资开发集团有限责任公司 （原名为福建国际信托投
资公司） 于1999 年5 月10 日共同发起并向社会募集设立。 本基金为契约型封闭
式， 存续 期为15 年， 发行规模为 20 亿份基金份额。 本基金经上海证券交易所 （以
下简称 “上交所”）上证上字[99]27 号文审 核同意，于 1999 年 5 月 18 日在上
交所挂牌交易。 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司， 基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
本基金的投资范围为中国境内上市的股票， 债券及中国证监会批准的其他金融工
具。 本基金 投资目标是为投资者减少和分散投资风险， 确保基金资产的安全并谋
求基金长期稳定的投资收益。本基金资产总值 80%以上投资于股票、债券市场，
其中投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%。
19
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁 布的《企业会计准则 —基本准则》
和 38 项具体会计准则 、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合
称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参
考了中国证券投资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国
证监会制定的 《关于进一 步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
根据 《汉盛证券投资基金基金合同》 的规定， 本基金存续期至 2014 年4 月13 日
终止。 本基金的基金管理人富国基金管理有限公司正计 划将本基金于存续期结束
前改制为开放式基金并相应延长存续期至不定期， 因此本基金本报告期财务报表
仍以持续经营假设为编制基础。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2013 年12
月31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及
不作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
20
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现
金股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当
期损益的 金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方的， 终止确认该金融 资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有 的风险和报酬的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认
该金融资产并确认产生的资产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交
日结转；
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用 后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于
成交日结转；
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转
债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认
为权证投资成本， 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成
本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3)中相关原则进行计算；
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时 ，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
21
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。 本基金的公允价值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日
能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第
二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或
类似资产或负债在非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允
价值； 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他
反映市场参与 者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 本基金
主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据表明
最近交易市价不能真实反映公允价 值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市的股票的估值
A. 送股、 转增股、 公开增发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌的同一
证券估值日的估值方法估值；
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下，按其成本价计算；
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交易
所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值；
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始
取得成本时， 采用在证券交易所的同一股票的市价 作为估值日该非公开发行股票
的价值；
b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始
取得成本时，按中国证监会相关规定处理；
2) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似 投资品种的
现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足 证据表
明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济
环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近
交易日债券收盘净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变 22
化因素，
(3)
调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 。 如 有 充 足 证 据 表 明 最 近 交 易 市 价 不 能
真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(4) 未上市债券、 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确
定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本进行后续计量；
(5) 在全国银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估
值技术确定公允价值；
3) 权证投资
(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易
的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未 发 生 影 响 证 券 价
格的重大事件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日 后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允价值。 如有充足证据
表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值；
4) 分离交易可转债
分离交易可 转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自上市
日起，上市流通的债券和权证分别按上述 2)、3)中的相关原则进行估值；
5) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估
值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融 资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取
定期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利 率 计 算 的 金 额 扣 除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资 23
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所 得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失) 于 卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其
成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失) 于 成 交 日 确 认 ， 并 按 成 交 总 额 与 其 成 本 、 应 收 利 息 的
差额入账；
(7) 衍生工具收益/( 损失) 于 卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认， 并按上市公司 宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公 允 价 值 变 动 收 益/( 损失) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经济利 益很 可能 流入 且金
额可以可 靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 的年费率逐日计提，基金成立三
个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的 20％，超出部分不计提管理费；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四 位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基金收益分配采取现金形式， 在符合有关基金分红条件的前提下， 每年至少
分配一次；
(2) 分配比例不低于基金年度可分配收益的 90% ；
(3) 基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
(4) 基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
(5) 每一基金份额享有同等分配权。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
24
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月19 日起， 调整
由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不
变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股
东支付对价而发生的 股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税字[2004]78 号文《 关于 证券 投资 基 金税收 政 策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对 证券投资基金（封闭式证券投资基
金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免
征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券
的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企
业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的利息
收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上
述收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财 政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流
通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财 政部 、国 家税 务 总局、 中国 证监 会财 税[2012]85 号文 《关 于 实施上 市 公
司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1
日 起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1
个月以内 （含1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在
1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过
1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
25
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
活期存款 43,030,384.32 183,533,776.35
定期存款 － －
其中： 存款期限1-3 个
月
－ －
其他存款 － －
合计 43,030,384.32 183,533,776.35
注：本基金本报告期内及上年度可比期内均未投资于定期存款。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,536,427,719.63
1,587,339,546.39 50,911,826.76
债券
交易所 市场 34,462,434.53 33,450,171.40 -1,012,263.13
银行间 市场 618,018,995.45 608,806,000.00 -9,212,995.45
合计 652,481,429.98 642,256,171.40 -10,225,258.58
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,188,909,149.61 2,229,595,717.79 40,686,568.18
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,366,348,193.58 1,460,216,569.84 93,868,376.26
债券
交易所 市场 235,252,691.56 235,708,772.00 456,080.44
银行间 市场 240,863,950.00 239,262,000.00 -1,601,950.00
合计 476,116,641.56 474,970,772.00 -1,145,869.56
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,842,464,835.14 1,935,187,341.84 92,722,506.70
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位：人民币元
项目
本期末 （2013 年 12 月 31 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 175,600,000.00 0.00
合计 175,600,000.00 0.00
26
金额单位：人民币元
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所 市场 50,000,000.00 0.00
合计 50,000,000.00 0.00
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本报告期末及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应收活 期存 款利 息 30,050.72 24,592.48
应收定 期存 款利 息 － －
应收其 他存 款利 息 － －
应收结 算备 付 金 利息 12,310.00 8,150.80
应收债 券利 息 8,381,705.34 8,470,728.29
应收买 入返 售证 券利 息 148,408.47 7,880.54
应收申 购款 利息 － －
其他 1,405.60 －
合计 8,573,880.13 8,511,352.11
7.4.7.6 其 他资 产
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日）
其他应 收款 24.36 24.36
待摊费 用 － －
合计 24.36 24.36
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 7,120,139.77 5,454,291.14
银行间 市场 应付 交易 费用 10,511.25 5,381.13
合计 7,130,651.02 5,459,672.27
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 500,000.00
应付赎 回费 － －
其他 42,000.00 －
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 300,000.00
合计 592,000.00 900,000.00
27
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申 购
－ －
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） － －
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注：本报告期末, 本基金的发起人海通证券股份有限公司持有 500 万份、占比
0.25% ，申银万国证券股份有限公司持有 1,000 万份、占比 0.50%，富国基金管
理有限公司持有1,000 万份、 占比0.50%， 华泰证券股份有限公司持有 500 万份、
占比 0.25% ，山东省国际信托有限公司持有 500 万份、占比 0.25%， 福建省投资
开发集团有限责任公司持有 500 万份、占比0.25% 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 83,189,349.69 92,722,506.70 175,911,856.39
本期利 润 450,050,124.31 -52,035,938.52 398,014,185.79
本期基金份额交易产生的变
动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -76,000,000.59 － -76,000,000.59
本期末 457,239,473.41 40,686,568.18 497,926,041.59
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日 至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
活期存 款利 息收 入 951,197.69 1,227,016.85
定期存 款利 息收 入 － －
其他存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 332,709.62 114,069.52
其他 36,888.81 446.41
合计 1,320,796.12 1,341,532.78
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01
日至 2012 年 12 月 31 日 ）
卖出股 票成 交总 额 16,008,780,436.05 7,608,522,147.40
28
减：卖 出股 票成 本总 额 15,508,080,333.18 7,592,990,163.88
买卖股票 差 价收 入
500,700,102.87 15,531,983.52
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年01 月01 日至2013
年12 月31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年01
月01 日至2012 年12 月31 日 ）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总额
3,465,312,267.38 826,181,638.81
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
3,412,780,509.98 806,167,000.09
减：应 收利 息总 额 55,093,176.54 16,077,492.60
债券投 资收 益 -2,561,419.14 3,937,146.12
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍 生工 具 收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期 及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年
01 月 01 日至 2012 年 12 月
31 日 ）
股票投 资产 生的 股利 收益 14,853,814.94 22,666,209.58
基金投 资产 生的 股利 收益 － －
合计 14,853,814.94 22,666,209.58
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名 称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
1. 交易 性金 融资 产 -52,035,938.52 167,077,182.41
股票投 资 -42,956,549.50 172,925,614.07
债券投 资 -9,079,389.02 -5,848,431.66
资产支 持证 券投 资 － －
基 金投 资 － －
2. 衍生 工具 － －
权证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 -52,035,938.52 167,077,182.41
29
7.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月
01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基金赎 回 费 收入 － －
其他 134,989.06 －
印花税 返还 － 17,322.15
合计 134,989.06 17,322.15
7.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 交易 费用 48,104,890.25 23,004,004.24
银行间 市场 交易 费用 35,800.00 7,425.00
合计 48,140,690.25 23,011,429.24
7.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 21,436.22 13,954.89
上市费 60,000.00 60,000.00
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
分红手 续费 228,000.00 222,000.00
其他 1,500.00 3,100.00
合计 728,936.22 717,054.89
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金于资产负债表日之后、 年度报告批准报出日之前批准、 公告或实施的利润
分配的情况如下：
2014 年 3 月 24 日登记 日、3 月 25 日除息日 对本基金份额持有人按每 10 份基金
份额分配人民币2.06 元进行分红，实际分配收益为人民币 412,000,001.06 元，
其中现金分红412,000,001.06 元。
除以上情况之外，无其他需要说明的资产负债表日后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
30
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行” ）
基金托 管人
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例（%）
海通证 券 4,949,638,203.56 15.62 1,706,419,989.40 11.30
申银万国 3,697,868,309.76 11.67 1,733,698,521.37 11.48
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本年度及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期债券 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 79,133,005.14 17.46 － －
申银万 国 67,563,201.71 14.91 63,587,004.87 28.12
7.4.10.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 1,828,100,000.00 11.64 437,000,000.00 8.60
申银万 国 2,393,000,000.00 15.24 146,000,000.00 2.87
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称 本期 （2013 年01 月01 日至2013 年12 月31 日 ）
31
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 4,438,775.20 15.62 368,060.45 5.17
申银万 国 3,327,798.86 11.71 1,570,284.75 22.05
关联方名称
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 1,464,439.66 11.09 375,465.23 6.88
申银万 国 1,510,364.84 11.44 757,419.32 13.89
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买
（卖） 经手费 、证 券结 算风险 基金和 买（ 卖） 证管费 等） 。 管理 人因 此从关 联方
获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,478,280.20 31,884,267.90
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 － －
注： 该项费用按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提， 基金成立三个月
后如持有现金 比例高于基金资产净值的 20%， 超出部分不计提管理费。 计算方法
如下：
H=E*1.50%/当年天数
H 为每日应计提的管理人管理费
E 为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
6,079,713.32 5,314,044.73
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E*0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报 告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
32
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2013 年01 月01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基 金 合 同 生 效 日(1999 年
05 月 10 日)持 有的 基金 份
额
10,000,000.00 10,000,000.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 10,000,000.00 10,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
0.50% 0.50%
注：本基金管理人作为本基金发起人之一在本基金发行期间认购 1000 万份基金
份额，其认购费率是公允的。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末 （2013 年 12 月 31 日） 上期末（2012 年 12 月 31 日）
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
海 通 证 券 股 份 有 限
公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
申 银 万 国 证 券 股 份
有限公 司
10,000,000.00 0.50 10,000,000.00 0.50
山 东 省 国 际 信 托 有
限公司
5,000,000.00 0.25 5,000,000.00 0.25
注：表中关联方持有基金份额是其作为本基金发起人在本基金发行期间认购的，
其认购费率是公允的。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农 业银 行股 份有 限
公司 43,030,384.32 951,197.69 183,533,776.35 1,227,016.85
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证 33
券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.11 利 润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基
金份额分
红数
现金 形式
发放
再投资形式发
放
利润分配
合计
1 2013-04-19 2013-04-22 0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59
合 计
0.380 76,000,000.59 － 76,000,000.59
注： 本基金于资产负债表日之后、 财务报表批准报出日之前批准、 公告或实施的
利润分配情况请参见资产负债表日后事项(附注 7.4.8.2)。
7.4.12 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
300149 量子高 科 2013-12-26 核查股 票交 易
异常波 动
17.30 2014-
01-02
15.57 1,500 15,165.00 25,950.00
－
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日，本基金 无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金 融工 具 风险 及管理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务 风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 34
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险主要来
自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所 持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此， 除在7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括其他价 格风险、利率风险和外汇风险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
35
单位：人民币元
本期末（2013 年12 月
31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 43,030,384.32 － － － － － 43,030,384.32
结算备付金 27,355,569.61 － － － － － 27,355,569.61
存出保证金
3,123,524.39 － － － － － 3,123,524.39
交易性金融资产 26,940,100.00 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,587,339,546.39 2,229,595,717.79
买入返售金融资产 175,600,000.00 － － － － － 175,600,000.00
应收证券清算款 － － － － － 23,565,225.76 23,565,225.76
应收利息 － － － － － 8,573,880.13 8,573,880.13
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计 276,049,578.32 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,619,478,676.64 2,510,844,326.36
负债
应付管理人报酬 － － － － － 3,186,064.30 3,186,064.30
应付托管费 － － － － － 531,010.73 531,010.73
应付交易费用 － － － － － 7,130,651.02 7,130,651.02
应付税费 － － － － － 1,478,558.72 1,478,558.72
其他负债 － － － － － 592,000.00 592,000.00
负债总计 － － － － － 12,918,284.77 12,918,284.77
利率敏感度缺口 276,049,578.32 117,128,860.80 414,976,410.60 47,080,000.00 36,130,800.00 1,606,560,391.87 2,497,926,041.59
上年度末（2012 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
36
银行存款 183,533,776.35 － － － － － 183,533,776.35
结算备付金 18,112,941.58 － － － － － 18,112,941.58
存出保证金 － － － － － 864,460.73 864,460.73
交易性金融资产 99,880,000.00 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,460,216,569.84 1,935,187,341.84
买入返售金融资产 50,000,000.00 － － － － － 50,000,000.00
应收证券清算款 － － － － － 6,734,076.09 6,734,076.09
应收利息 － － － － － 8,511,352.11 8,511,352.11
其他应收款 － － － － － 24.36 24.36
资产总计
351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,476,326,483.13 2,202,943,973.06
负债
应付证券清算款 － － － － － 16,145,741.85 16,145,741.85
应付管理人报酬 － － － － － 2,613,268.29 2,613,268.29
应付托管费 － － － － － 435,544.74 435,544.74
应付交易费用 － － － － － 5,459,672.27 5,459,672.27
应付税费 － － － － － 1,477,889.52 1,477,889.52
其他负 债 － － － － － 900,000.00 900,000.00
负债总计 － － － － － 27,032,116.67 27,032,116.67
利率敏感度缺口 351,526,717.93 150,024,319.70 114,782,308.20 30,272,144.10 80,012,000.00 1,449,294,366.46 2,175,911,856.39
37
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有 的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
假设
1. 影 响生 息资 产公 允价 值 的其他 变量 不变 ，仅 利率 发生变 动；
2. 利 率变 动范 围合 理
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
本期末 （2013 年12 月31 日 ） 上年度 末（2012 年 12 月
31 日 ）
1.基准 点利 率增 加
0.1%
-668,196.18 -620,187.68
2.基准 点利 率减 少
0.1%
668,196.18 620,187.68
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市 场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金投资组合中资产总值 80%以上投资于股票、 债券市场， 其中投资于国家债
券的比例不低于本基金资产净值的 20%。 本基金面临的整体市场价格风险列示如
下：
金额单位： 人民币元
项目
本期末（2013 年12 月 31 日） 上年度末（2012 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例 （%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 1,587,339,546.39 63.55 1,460,216,569.84 67.11
交易性金融资产 －债券投资 642,256,171.40 25.71 474,970,772.00 21.83
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 2,229,595,717.79 89.26 1,935,187,341.84 88.94
38
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理 人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。 本基金合同没有规定业绩比较基准， 本基金根据基金长期运作的资产组
合比例，拟定将 80%的沪深 300 指数加上 20% 中国债券总指数作为基准进行敏感
性分析。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 元
）
本期末 （2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末（2012 年 12 月
31 日 ）
1.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 增
加1%
17,480,525.09 18,100,121.91
2.80%* 沪深 300 指数
+20%* 中 国 债 券 总 指 数 减
少1%
-17,480,525.09 -18,100,121.91
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 1,587,339,546.39 63.22
其中： 股票 1,587,339,546.39 63.22
2
固定收 益投 资 642,256,171.40 25.58
其中： 债券 642,256,171.40
25.58
资产 支持 证券 － －
3
金融衍 生品 投资 － －
4
买入返 售金 融资 产 175,600,000.00 6.99
39
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,385,953.93 2.80
6
其他各项 资产 35,262,654.64 1.40
7
合计 2,510,844,326.36 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔业 － －
B 采矿业 1,929,630.08 0.08
C 制造业 1,064,941,125.87 42.63
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 9,701,785.59 0.39
E 建筑业 4,222,851.52 0.17
F 批发和 零售 业 245,981,414.79 9.85
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,193,293.10 0.53
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 156,889,100.80 6.28
J 金融业 － －
K 房地产 业 90,351,720.87 3.62
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 128,623.77 0.01
合计 1,587,339,546.39 63.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光 电 9,903,251 245,501,592.29 9.83
2 000423 东阿阿 胶 3,171,451 125,462,601.56 5.02
3 600060 海信电 器 9,389,782 108,358,084.28 4.34
4 600859 王府井 5,705,928 103,619,652.48 4.15
5 300085 银之杰 2,550,818 71,422,904.00 2.86
6 600649 城投控 股 7,879,640 65,637,401.20 2.63
7 601607 上海医 药 4,319,660 63,887,771.40 2.56
8 600761 安徽合 力 4,216,322 50,975,332.98 2.04
9 000651 格力电 器 1,352,926 44,186,563.16 1.77
40
10 002693 双成药 业 2,585,530 40,592,821.00 1.63
11 600858 银座股 份 5,131,062 38,790,828.72 1.55
12 600062 华润双 鹤 1,673,578 37,437,939.86 1.50
13 600066 宇通客 车 2,042,935 35,873,938.60 1.44
14 002049 同方国 芯 580,692 28,674,570.96 1.15
15 600309 万华化 学 1,319,275 27,308,992.50 1.09
16 600704 物产中 大 2,304,021 26,150,638.35 1.05
17 300253 卫宁软 件 344,304 24,999,913.44 1.00
18 002107 沃华医 药 2,066,337 22,192,459.38 0.89
19 600894 广日股 份 1,638,931 19,699,950.62 0.79
20 300226 上海钢 联 523,763 19,379,231.00 0.78
21 000748 长城信 息 885,124 16,082,703.08 0.64
22 000525 红 太 阳 1,067,758 16,016,370.00 0.64
23 002550 千红制 药 443,972 15,681,091.04 0.63
24 600171 上海贝 岭 1,670,201 15,081,915.03 0.60
25 600887 伊利股 份 383,190 14,975,065.20 0.60
26 300289 利德曼 422,088 14,756,196.48 0.59
27 600426 华鲁恒 升 2,110,706 14,289,479.62 0.57
28 600729 重庆百 货 621,328 13,532,523.84 0.54
29 601006 大秦铁 路 1,785,290 13,193,293.10 0.53
30 002271 东方雨 虹 487,835 12,864,208.95 0.51
31 002456 欧菲光 250,453 12,041,780.24 0.48
32 300212 易华录 417,111 11,770,872.42 0.47
33 600699 均胜电 子 729,642 11,243,783.22 0.45
34 002241 歌尔声 学 299,865 10,519,264.20 0.42
35 600185 格力地 产 1,239,971 10,378,557.27 0.42
36 002104 恒宝股 份 683,050 10,355,038.00 0.41
37 002214 大立科 技 650,344 9,878,725.36 0.40
38 600292 中电远 达 374,731 9,701,785.59 0.39
39 600893 航空动 力 506,824 9,695,543.12 0.39
40 000049 德赛电 池 130,603 9,168,330.60 0.37
41 600208 新湖中 宝 2,667,607 8,536,342.40 0.34
42 300287 飞利信 251,897 8,156,424.86 0.33
43 600089 特变电 工 644,763 6,911,859.36 0.28
44 600276 恒瑞医 药 167,155 6,348,546.90 0.25
45 000977 浪潮信 息 140,091 6,336,315.93 0.25
46 300020 银江股 份 253,404 6,335,100.00 0.25
47 300182 捷成股 份 156,880 6,240,686.40 0.25
48 002568 百润股 份 402,878 5,934,392.94 0.24
49 600048 保利地 产 702,960 5,799,420.00 0.23
50 600422 昆明制 药 244,207 5,760,843.13 0.23
41
51 002415 海康威 视 247,012 5,676,335.76 0.23
52 300124 汇川技 术 96,788 5,661,130.12 0.23
53 600050 中国联 通 1,750,458 5,618,970.18 0.22
54 600563 法拉电 子 247,292 5,616,001.32 0.22
55 601231 环旭电 子 241,337 5,080,143.85 0.20
56 600597 光明乳 业 223,477 4,961,189.40 0.20
57 600584 长电科 技 746,480 4,777,472.00 0.19
58 002223 鱼跃医 疗 149,953 3,424,926.52 0.14
59 600406 国电南 瑞 188,000 2,795,560.00 0.11
60 002610 爱康科 技 269,585 2,593,407.70 0.10
61 601668 中国建 筑 802,268 2,519,121.52 0.10
62 601989 中国重 工 420,000 2,356,200.00 0.09
63 000333 美的集 团 42,679 2,133,950.00 0.09
64 002581 万昌科 技 143,462 2,093,110.58 0.08
65 300205 天喻信 息 62,801 2,088,133.25 0.08
66 002311 海大集 团 175,900 2,065,066.00 0.08
67 002296 辉煌科 技 97,253 2,019,944.81 0.08
68 600028 中国石 化 430,721 1,929,630.08 0.08
69 002482 广田股 份 86,925 1,703,730.00 0.07
70 002385 大北农 101,200 1,654,620.00 0.07
71 002571 德力股 份 143,700 1,524,657.00 0.06
72 002317 众生药 业 31,700 624,490.00 0.03
73 000898 *ST 鞍钢 111,557 358,097.97 0.01
74 002410 广联达 5,379 169,438.50 0.01
75 600895 张江高 科 17,127 128,623.77 0.01
76 300149 量子高 科 1,500 25,950.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600703 三安光 电 486,159,075.74 22.34
2 000423 东阿阿 胶 453,115,058.44 20.82
3 601166 兴业银 行 307,851,850.41 14.15
4 002482 广田股 份 297,709,561.85 13.68
5 600418 江淮汽 车 236,618,945.56 10.87
6 002550 千红制 药 229,847,516.61 10.56
7 600048 保利地 产 212,380,957.26 9.76
8 600637 百视通 202,597,601.66 9.31
9 600804 鹏博士 186,928,394.88 8.59
10 601668 中国建 筑 182,936,991.86 8.41
42
11 600859 王府井 181,518,437.01 8.34
12 600887 伊利股 份 181,495,912.17 8.34
13 600498 烽火通 信 181,270,038.44 8.33
14 000063 中兴通 讯 178,688,512.89 8.21
15 600016 民生银 行 165,029,633.69 7.58
16 600585 海螺水 泥 158,051,323.88 7.26
17 600858 银座股 份 146,442,541.48 6.73
18 002055 得润电 子 145,059,362.09 6.67
19 002375 亚厦股 份 136,124,191.14 6.26
20 600352 浙江龙 盛 132,003,848.32 6.07
21 300090 盛运股 份 127,166,841.47 5.84
22 600060 海信电 器 125,980,349.07 5.79
23 000001 平安银 行 124,533,284.50 5.72
24 002064 华峰氨 纶 124,294,917.24 5.71
25 300074 华平股 份 124,102,077.69 5.70
26 600649 城投控 股 123,872,697.74 5.69
27 002440 闰土股 份 123,581,068.56 5.68
28 002568 百润股 份 118,355,645.60 5.44
29 600000 浦发银 行 117,253,831.78 5.39
30 600518 康美药 业 116,750,869.96 5.37
31 002431 棕榈园 林 114,769,542.12 5.27
32 600030 中信证 券 112,732,483.25 5.18
33 000024 招商地 产 111,873,143.12 5.14
34 000651 格力电 器 107,672,671.63 4.95
35 600827 友谊股 份 105,012,722.38 4.83
36 600694 大商股 份 102,463,294.17 4.71
37 600406 国电南 瑞 100,208,916.79 4.61
38 601998 中信银 行 99,652,061.79 4.58
39 600801 华新水 泥 96,394,821.48 4.43
40 601117 中国化 学 94,801,540.72 4.36
41 000712 锦龙股 份 93,091,111.00 4.28
42 600596 新安股 份 92,467,058.46 4.25
43 002254 泰和新材 92,121,052.11 4.23
44 000625 长安汽 车 92,074,911.72 4.23
45 601607 上海医 药 91,908,419.21 4.22
46 601318 中国平 安 90,608,620.92 4.16
47 601788 光大证 券 90,528,194.13 4.16
48 000816 江淮动 力 89,547,079.14 4.12
49 300137 先河环 保 89,193,122.40 4.10
50 000887 中鼎股 份 85,275,846.99 3.92
51 600261 阳光照 明 82,953,744.35 3.81
43
52 002140 东华科 技 82,742,715.28 3.80
53 600340 华夏幸 福 76,944,689.84 3.54
54 000400 许继电 气 74,015,814.04 3.40
55 600383 金地集 团 73,295,660.65 3.37
56 300110 华仁药 业 71,579,252.10 3.29
57 600761 安徽合 力 70,568,885.50 3.24
58 600563 法拉电 子 70,172,891.89 3.22
59 600066 宇通客 车 70,025,123.75 3.22
60 600546 山煤国 际 69,982,057.46 3.22
61 002271 东方雨 虹 69,838,673.83 3.21
62 300027 华谊兄 弟 69,076,144.21 3.17
63 002421 达实智 能 67,309,472.16 3.09
64 300059 东方财 富 66,140,121.58 3.04
65 600031 三一重 工 65,647,651.22 3.02
66 300284 苏交科 64,927,653.03 2.98
67 300142 沃森生 物 64,724,044.12 2.97
68 002586 围海股 份 64,263,291.23 2.95
69 300253 卫宁软 件 62,567,860.55 2.88
70 002028 思源电 气 62,523,788.64 2.87
71 002296 辉煌科 技 61,960,590.28 2.85
72 002214 大立科 技 61,654,186.41 2.83
73 000002 万
科Ａ 61,042,465.17 2.81
74 002570 贝因美 60,824,715.95 2.80
75 300287 飞利信 59,266,606.71 2.72
76 600832 东方明 珠 59,132,883.85 2.72
77 600312 平高电 气 58,954,795.49 2.71
78 300085 银之杰 58,183,455.48 2.67
79 600389 江山股 份 56,962,084.43 2.62
80 600108 亚盛集 团 56,529,621.65 2.60
81 002172 澳洋科 技 54,845,169.01 2.52
82 600728 佳都新 太 54,487,641.37 2.50
83 002305 南国置 业 53,997,602.60 2.48
84 600208 新湖中 宝 52,471,363.31 2.41
85 002350 北京科 锐 52,185,829.95 2.40
86 600309 万华化 学 52,102,680.91 2.39
87 600889 南 京化 纤 51,060,709.64 2.35
88 000401 冀东水 泥 50,638,987.64 2.33
89 000525 红 太 阳 50,396,217.18 2.32
90 600171 上海贝 岭 50,093,422.04 2.30
91 600289 亿阳信 通 49,664,105.74 2.28
92 000671 阳 光 城 49,560,254.26 2.28
44
93 300303 聚飞光 电 49,187,077.47 2.26
94 002638 勤上光 电 48,894,716.94 2.25
95 000783 长江证 券 48,795,939.74 2.24
96 601169 北京银 行 48,061,672.88 2.21
97 002049 同方国 芯 48,025,490.67 2.21
98 600062 华润双 鹤 47,963,266.90 2.20
99 600259 广晟有 色 47,400,255.60 2.18
100 600750 江中药 业 47,023,076.95 2.16
101 002693 双成药 业 46,851,480.97 2.15
102 002041 登海种 业 46,384,371.45 2.13
103 000581 威孚高 科 45,981,408.90 2.11
104 002612 朗姿股 份 45,478,684.74 2.09
105 300310 宜通世 纪 45,437,594.76 2.09
106 300083 劲胜股 份 44,922,310.30 2.06
107 600318 巢东股 份 44,907,326.18 2.06
108 000895 双汇发 展 44,719,472.26 2.06
109 300212 易华录 44,086,345.82 2.03
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 000423 东阿阿 胶 397,938,663.09 18.29
2 600703 三安光 电 343,771,131.59 15.80
3 002482 广田股 份 318,108,160.73 14.62
4 601166 兴业银 行 313,505,080.87 14.41
5 600418 江淮汽 车 313,202,112.45 14.39
6 002550 千红制 药 218,856,834.23 10.06
7 600637 百视通 217,634,426.74 10.00
8 002055 得润电 子 206,728,717.14 9.50
9 600048 保利地 产 203,990,503.00 9.37
10 000625 长安汽 车 201,397,673.07 9.26
11 600498 烽火通 信 197,341,362.59 9.07
12 000063 中兴通 讯 194,820,361.80 8.95
13 600804 鹏博士 194,076,111.35 8.92
14 601668 中国建 筑 177,477,528.17 8.16
15 600521 华海药 业 176,916,341.05 8.13
16 600887 伊利股 份 159,758,358.67 7.34
17 600016 民生银 行 158,435,264.66 7.28
18 600585 海螺水 泥 156,650,625.31 7.20
19 300090 盛运股 份 154,663,802.93 7.11
20 600352 浙江龙 盛 149,830,581.49 6.89
21 300074 华平股 份 148,777,186.16 6.84
45
22 600518 康美药 业 144,791,767.22 6.65
23 002375 亚厦股 份 143,844,455.89 6.61
24 002440 闰土股 份 133,291,943.08 6.13
25 600000 浦发银 行 132,179,719.54 6.07
26 000001 平安银 行 126,853,383.16 5.83
27 002064 华峰氨 纶 126,243,019.13 5.80
28 600694 大商股 份 119,879,708.00 5.51
29 600030 中信证 券 117,495,290.76 5.40
30 002431 棕榈园 林 115,666,259.92 5.32
31 000024 招商地 产 112,798,737.75 5.18
32 002568 百润股 份 112,184,936.00 5.16
33 600827 友谊股 份 110,283,807.94 5.07
34 600858 银座股 份 109,068,937.01 5.01
35 601998 中信银 行 104,092,309.23 4.78
36 601117 中国化 学 103,826,104.62 4.77
37 600546 山煤国 际 101,014,240.80 4.64
38 000712 锦龙股 份 99,603,122.64 4.58
39 601318 中国平 安 97,602,083.10 4.49
40 600801 华新水 泥 95,687,367.96 4.40
41 000816 江淮动 力 94,676,091.96 4.35
42 601788 光大证 券 94,514,043.29 4.34
43 300137 先河环 保 93,980,925.21 4.32
44 000887 中鼎股 份 93,816,541.18 4.31
45 300083 劲胜股 份 91,857,086.13 4.22
46 600406 国电南 瑞 91,839,571.06 4.22
47 600596 新安股 份 91,600,929.81 4.21
48 002254 泰和新 材 89,347,060.45 4.11
49 002140 东华科 技 82,837,655.80 3.81
50 600511 国药股 份 81,868,630.69 3.76
51 002271 东方雨 虹 80,442,485.93 3.70
52 000400 许继电 气 78,958,895.61 3.63
53 600261 阳光照 明 77,639,626.33 3.57
54 300110 华仁药 业 77,341,013.94 3.55
55 600340 华 夏幸 福 77,119,112.18 3.54
56 000049 德赛电 池 72,129,871.36 3.31
57 600383 金地集 团 71,874,455.61 3.30
58 300253 卫宁软 件 70,569,376.43 3.24
59 000651 格力电 器 70,327,931.96 3.23
60 002570 贝因美 70,264,807.23 3.23
61 300059 东方财 富 69,801,691.10 3.21
62 600563 法拉电 子 67,726,275.56 3.11
46
63 300284 苏交科 67,669,095.30 3.11
64 300027 华谊兄 弟 66,541,029.37 3.06
65 002586 围海股 份 66,450,297.68 3.05
66 002421 达实智 能 65,392,495.21 3.01
67 300142 沃森生 物 64,233,408.19 2.95
68 002296 辉煌科 技 64,042,792.72 2.94
69 600289 亿阳信 通 63,937,636.89 2.94
70 600728 佳都新 太 63,929,579.97 2.94
71 000656 金科股 份 62,941,593.22 2.89
72 600031 三一重 工 62,734,646.88 2.88
73 002028 思源电 气 62,189,764.54 2.86
74 601699 潞安环 能 61,503,820.98 2.83
75 600832 东方明 珠 60,778,740.00 2.79
76 601169 北京银 行 60,500,215.23 2.78
77 600312 平 高电 气 60,350,040.88 2.77
78 000783 长江证 券 59,557,777.53 2.74
79 600108 亚盛集 团 59,276,688.10 2.72
80 000002 万
科Ａ 58,897,530.88 2.71
81 600389 江山股 份 55,630,858.37 2.56
82 002172 澳洋科 技 55,447,979.21 2.55
83 000671 阳 光 城 54,928,424.90 2.52
84 300287 飞利信 54,677,401.39 2.51
85 600649 城投控 股 54,511,701.91 2.51
86 000100 TCL 集团 53,659,536.82 2.47
87 601601 中国太 保 53,479,392.09 2.46
88 600805 悦达投 资 52,521,860.77 2.41
89 002422 科伦药 业 52,281,758.92 2.40
90 002041 登海种 业 52,258,887.47 2.40
91 300303 聚飞光 电 51,645,243.02 2.37
92 002305 南国置 业 51,455,448.25 2.36
93 300207 欣旺达 51,178,384.04 2.35
94 300212 易华录 50,511,251.38 2.32
95 600104 上汽集 团 50,500,833.90 2.32
96 002214 大立科 技 50,326,280.09 2.31
97 000401 冀东水 泥 48,993,707.34 2.25
98 002345 潮宏基 48,674,175.23 2.24
99 002350 北京科 锐 48,436,013.76 2.23
100 600889 南京化 纤 48,268,803.26 2.22
101 000895 双汇发 展 48,222,721.21 2.22
102 002612 朗姿股 份 47,689,915.15 2.19
103 002638 勤上光 电 47,249,596.59 2.17
47
104 600859 王府井 47,161,080.80 2.17
105 600527 江南高 纤 46,072,830.01 2.12
106 002630 华西能 源 45,939,447.03 2.11
107 300310 宜通世 纪 45,866,763.34 2.11
108 600259 广晟有 色 45,607,067.99 2.10
109 000553 沙隆达 Ａ 45,364,365.31 2.08
110 600750 江中药 业 44,342,935.60 2.04
111 000581 威孚高 科 44,314,441.29 2.04
112 600208 新湖中 宝 43,949,170.10 2.02
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,678,159,859.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 16,008,780,436.05
注： “买入股票成本 （成交） 总额” 和“卖出股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 94,946,900.00 3.80
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 529,428,000.00 21.19
其中： 政策 性金 融债 529,428,000.00 21.19
4 企业债 券 17,671,784.10 0.71
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 209,487.30 0.01
8 其他 － －
9 合计 642,256,171.40 25.71
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 130236 13 国开 36 1,100,000 109,241,000.00 4.37
2 090304 09 进出 04 700,000 69,293,000.00 2.77
3 130428 13 农发 28 500,000 49,750,000.00 1.99
4 130007 13 附 息国 债 07 500,000 49,720,000.00 1.99
5 130314 13 进出 14 500,000 49,620,000.00 1.99
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持 证券。
48
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,123,524.39
2 应收证 券清 算款 23,565,225.76
3 应收股 利 －
4 应收利 息 8,573,880.13
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 24.36
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 35,262,654.64
49
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 113003 重工转 债 10,487.70 0.00
2 110015 石化转 债 2,860.80 0.00
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限 情况 的说 明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
21462 93,187.96 1,552,055,736.00 77.60 447,944,264.00 22.40
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 （%）
1 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 198,049,707 9.90
2 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 162,179,196 8.11
3 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司
－ 传 统 － 普 通 保 险 产 品 －013C －
CT001 沪
126,811,178 6.34
4 新华人 寿保 险股 份有 限公 司 82,647,582 4.13
5 太平人 寿保 险有 限公 司 72,570,338 3.63
6 阳 光 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
保险产 品
66,507,172 3.33
7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
－分红 －个 人分 红
64,709,857 3.24
8 泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红
－个人 分红 －019L －FH002 沪
63,056,124 3.15
9 阳 光 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 － 自 有
资金
57,531,443 2.88
10 幸福人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能 50,659,990 2.53
50
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年6 月5 日不再担任公司总
经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其 已提供审计
服务的连续年限为11 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人
员未受到监管部门的稽查或处罚。
51
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
招商证 券
2
3,856,120,910.78 12.17 5,511,532.98 1.22 1,314,000,000.00 8.37 － － 3,434,721.12 12.08 －
财富里 昂
2
1,674,152,223.34 5.28 8,828,925.00 1.95 141,000,000.00 0.90 － － 1,497,813.15 5.27 －
华泰联 合
1
1,877,643,816.88 5.93 － － － － － － － － －
国海证 券
2
2,372,246,610.96 7.49 － － 290,000,000.00 1.85 － － 2,104,339.39 7.40 －
齐鲁证 券
1
2,018,015,834.26 6.37 24,320,103.55 5.37 2,784,300,000.00 17.73 － － 1,837,199.33 6.46 －
银河证 券
1
2,589,916,749.82 8.17 159,319,173.89 35.16 2,848,000,000.00 18.14 － － 2,357,849.86 8.29 －
光大证 券
1
2,475,481,007.33 7.81 4,502,857.07 0.99 2,475,900,000.00 15.77 － － 2,253,676.60 7.93 －
国泰君 安
2
4,065,557,250.24 12.83 2,046,080.88 0.45 538,000,000.00 3.43 － － 3,620,274.47 12.74 －
国信证 券
1
901,903,394.94 2.85 97,638,942.90 21.55 894,000,000.00 5.69 － － 821,092.76 2.89 －
海通证 券
2
4,949,638,203.56 15.62 79,133,005.14 17.46 1,828,100,000.00 11.64 － － 4,438,775.20 15.62 －
国金证 券
2
1,204,995,700.93 3.80 4,284,031.50 0.95 196,000,000.00 1.25 － － 1,070,666.11 3.77 －
申银万 国
2
3,697,868,309.76 11.67 67,563,201.71 14.91 2,393,000,000.00 15.24 － － 3,327,798.86 11.71 －
安信证 券
2
－ － － － － － － － － － －
太平洋 证券
1
－ － － － － － － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元： 国金证
52
券 25840 ；国金证券 393367；安信证券 393078；安信证券27458 。其余租用券商交易单元未发生变动。
53
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 请 广 大
投 资 者 持 有 效 身 份 证 件 办 理 相 关 业 务
的公告
中国证 券报 2013 年01 月 04 日
2
汉盛证 券投 资基 金 2012 年度收 益分 配
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年04 月 16 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 撤 销 深 圳
分公司 的公 告
中国证 券报 2013 年04 月 18 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 管 人 员
变更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年06 月 07 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 子 公
司的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年08 月 16 日
6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金最 低申 购金 额的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2013 年08 月 19 日
§11
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
汉盛基金的文件
2 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 基
金合同
3 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 托
管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5 、 汉 盛 证 券 投 资 基 金 财
务报表及报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
54
