富国天盈 分级债 券型证券 投资基 金
二〇一三 年年度 报告
（摘要）
2013 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2014 年 03 月 29 日
1
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基 金合同规定，于 2014 年 3
月27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报
告正文。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至2013 年 12 月31 日止。
2
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国天盈分级债券
基金主代码 161015
基金运作方式 契约型基金。 本基金 《基金合同》 生效之
日起 3 年内， 天盈A 自 《基金合同》 生效
之日起每满 6 个月开放一次， 天盈 B 封闭
运作并上市交易； 本基金 《基金合同》 生
效后 3 年期届满， 本基金转换为上市开放
式基金（LOF）。
基金合同生效日 2011 年05 月23 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,829,581,720.29 份
基金合同存续期 不定期
基金份 额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年7 月8 日
下属两级基金的基金简称 天盈 A 天盈B
下属两级基金的交易代码 161016 150041
报告期末 下属两级基金的份额总额 778,102,371.88
份
1,051,479,348.41 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
在追求基金资产长期安全的基础上，力争为基金份额持有人
创造高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基 础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准
中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指
数。
风险收益特征
从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券
投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的
风险收益特征
天盈A 份额表现出低风 险、
收益相对稳定的特征
天盈B 份额表现出较高风险、收
益相对较高的特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
3
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号
上海国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年5 月23 日
(基金合同生效日)
至2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 232,117,960.22 301,204,916.64 81,135,943.13
本期利 润 102,322,912.69 346,176,093.41 79,029,698.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0395 0.1148 0.0239
本期基 金份 额净 值增 长率 8.73% 12.20% 2.52%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12 月31 日 2012 年12 月31 日 2011 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1688 0.0848 0.0094
期末基 金资 产净 值 2,138,473,132.91 3,015,886,130.10 2,437,193,918.10
期末基 金份 额净 值 1.169 1.100 1.009
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 封闭式
基金交 易佣金 、开 放式 基金的 申购赎 回费 、基 金转换 费等） ，计 入费 用后实 际收
益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
4
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.55% 0.65% -1.74% 0.10% 5.29% 0.55%
过去六 个月 3.19% 0.45% -2.74% 0.09% 5.93% 0.36%
过去一 年 8.73% 0.33% -0.47% 0.09% 9.20% 0.24%
自 基金 合同 生
效日起 至今
25.07% 0.24% 7.13% 0.08% 17.94% 0.16%
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：截止日期为2013 年12 月31 日。
本基金合同生效日为 2011 年 5 月 23 日，本 基金建仓期 6 个月，即 从 2011 年 5
月23 日起至2012 年 11 月22 日。 建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合
同约定。
5
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率 的比 较
注：本基金合同生效日为 2011 年 5 月 23 日，2011 年净值增长率 按实际存续期
计算。
3.3 其 他指 标
单位：人民币元
其他指标 本期末（2013 年12 月31 日 ）
富国天盈分级债券A 与富国天盈分级债
券封闭B 基金份额配比
0.74000728 :1
期末富国天盈分级债券 A 份额参考净值 1.004
期末富国天盈分级债券 A 份额累计参考
净值
1.118
期末富国天盈分级债券封闭 B 份额参考
净值
1.291
期末富国天盈分级债券封闭 B 份额累计
参考净值
1.291
富国天盈分级债券 A 的预计年收益率 4.2%
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2013 年 0.260 － 68,635,619.06 68,635,619.06 本期利 润分 配
为天盈A根据 6
基金合 同进 行
的份额 折算 。
2012 年 0.310 － 93,731,816.95 93,731,816.95 本期利 润分 配
为天盈A根据
基金合 同进 行
的份额 折算 。
2011 年 0.161 － 56,269,856.21 56,269,856.21 本期利 润分 配
为天盈A根据
基金合 同进 行
的份额 折算 。
合计 0.731 － 218,637,292.22 218,637,292.22 本期利 润分 配
为天盈A根据
基金合 同进 行
的份额 折算 。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中， 第一家中外合资的基金 管理公司。 截至 2013 年12 月 31 日，
本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合
型证券投资基金、 富国天利增长债券投资基金、 富国天益价值证券投资基金、 富
国天瑞 强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF ）、富 国天 时 货币市 场基金 、富 国天 合稳健 优选股 票型 证券 投资基 金、
富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资
基金、 富国天 丰强 化收 益债券 型证券 投资 基金 （LOF） 、富国 中证 红 利指数 增强
型证券投资基金、 富国优化增强债券型证券投资基金、 富 国沪深300 增强证券投
资基金、 富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型
证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、 上
证综指交易型开放式指 数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、 富国低碳环保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型
证券投 资基金 （LOF ） 、富国 产业债 债券 型证 券投资 基金、 富国 新天 锋定期 开放
债券型证券投资基金、 富国高新技术产业股票型证券投资基金、 富国中国中 小盘
(香港上市)股票型证券投资基金、 富国 7 天理财宝债券型证券投资基金、 富国纯
债债券型发起式证券投资基金、 富国强收益定期开放债券型证券投资基金、 富国
强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、 富国信用增强债券型证券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基
金、 富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投 7
资基金、 富国国有企业债债券型证券投资基金、 富国恒利分级债券型证券投资基
金四十二只证券投 资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刁羽
本基金基
金经理兼
任固定收
益总监助
理、 富国 汇
利分级债
券型证券
投资基金
基金经 理、
富国目标
收益一年
期纯债债
券型证券
投资基 金、
富国目标
收益两年
期纯债债
券型证券
投资基 金、
富国恒利
分级债券
型证券投
资基金基
金经理
2011-05-23 － 7 年
博 士 ， 曾 任 国 泰 君 安 证 券 股 份 有
限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 交 易
员 ， 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 经 理 助 理 ，2009 年 6 月至
2010 年 6 月 任富 国基 金管 理有 限
公 司 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基 金
经理助 理， 2010 年 6 月至2013 年
3 月 任 富 国 天 时 货 币 市 场 基 金 基
金经理 ，2010 年 11 月至 2013 年
9 月 兼 任 富 国 汇 利 分 级 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 9
月 起 兼 任 富 国 汇 利 回 报 分 级 债 券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2011
年 5 月起兼 任富 国天 盈分 级债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2013
年 6 月起任 富国 目标 收益 一年期
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2013 年 9 月 起任 富国 目标收
益 两 年 期 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 2013 年12 月 起任富
国 恒 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ； 兼 任 固 定 收 益 总 监助
理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 ， 中 国 国
籍。
赵恒毅
本基金前
任基金经
理
2011-05-24 2013-07-23 9 年
硕 士 ， 曾 任 通 用 技 术 集 团 投 资 管
理有限 公司 研究 员，2008 年 4 月
至2011 年5 月任 富国 基金 管理有
限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 ，2011
年5 月至2013 年7 月 任富 国天盈
分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2012 年5 月至 2013 年7 月任
富 国 新 天 锋 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理，2012 年 6 月
至2013 年7 月任 富国 可转 换债券
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基
金从业 资格 ，中 国国 籍。
注：1 、上述 表格 内基 金经理 刁 羽先 生的 任职 日期为 本基金 基金 合同 生效日 ，赵
恒毅先生的任职日期为指公司作出决定并公告披露之日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
8
3、 本公司于2014 年 03 月26 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报及公司网
站上公告， 饶刚先生自公告日起担任本基金基金经理， 刁羽先生自公告日起不再
担任本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国天盈分级债券型证券投资基金的
管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证 券法》、
《富国天盈分级债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资
风险， 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用
基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合
同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易 执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对 象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗
口（1 日内、3 日内、5 日内） 的同向交易样本， 在假设同向交易价差为零及 95%
的置信 水 平下 ，对 同向 交易价 差进行 t 分 布 假设检 验并对 检验 结果 进行跟 踪分 9
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年债 券市 场经 历 了上半 年小 牛到 下半 年 大熊的 过山 车式 行情 ， 尤其 是
下半年债券市场熊市脱离基本面的现象让市场以新的视角审视债券市场未来的
发展趋势。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2013 年12 月31 日 ， 本基金份额净值为1.169 元， 份额累计净值为1.242
元。报告期内，本基金份额净值增长率为 8.73% ，同期业绩比较基准收益率为
-0.47% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2014 年， 整体的宏观环境将更为复杂。 国内， 宏观经济增速逐步回落，
政府加大经济结构调整力度。 宏观经 济既要保持一定的增速以促进就业， 同时也
要控制地方政府和房地产领域的投资冲动。 金融领域， 利率市场化稳步推进。 海
外方面， 随着欧美经济复苏， 发达经济体货币政策逐步收紧将对全球尤其是新兴
市场流动性带来较大压力。在此背景下，影响 2014 年债券市场的 因素将更为复
杂多变。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的 业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《基金合同》约定：“本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，
本基金不进行收 益分配 ”，因此本基金本期不进行收益分配。
10
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国天盈分级债券型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不
存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应
尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国天盈分级债券型证券投资基金的管理人 ——富国基金管理
有限公司在富国天盈分级债券型证券投资基金的投资运作、基金资产 净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告
期内，富国天盈分级债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天盈分级债券型
证券投资基金 2013 年 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2014 年3 月27 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国天盈分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2013 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 104,837,304.57 34,424,327.64
11
结算备 付金 69,982,005.43 56,976,757.02
存出保 证金 395,916.07 671,918.35
交易性 金融 资产 4,023,412,637.80 4,664,376,222.13
其中： 股票 投资 － －
基金投 资 － －
债券投 资 4,023,412,637.80 4,664,376,222.13
资产支 持证 券投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 100,692,541.78 159,060,365.13
应收证 券清 算款 － －
应收利 息 110,951,869.40 129,321,543.28
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,410,272,275.05 5,044,831,133.55
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2013 年 12 月31 日）
上 年度 末
（2012 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 2,265,900,000.00 2,000,000,000.00
应付证 券清 算款 103,426.63 24,280,473.04
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 1,274,623.42 1,782,647.45
应付托 管费 364,178.14 509,327.83
应付销 售服 务费 637,311.74 891,323.70
应付交 易费 用 7,557.63 14,603.85
应交税 费 1,135,067.16 1,059,213.46
应付利 息 2,076,977.42 7,414.12
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 300,000.00 400,000.00
负债合 计 2,271,799,142.14 2,028,945,003.45
所 有者 权益：
实收基 金 1,829,581,720.29 2,740,682,011.11
未分配 利润 308,891,412.62 275,204,118.99
所有者 权益 合计 2,138,473,132.91 3,015,886,130.10
负债和 所有 者权 益总 计 4,410,272,275.05 5,044,831,133.55
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金 份额净值 1.169 元，基 金份额总额
1,829,581,720.29 份 , 其中天盈 A 基 金 份 额 参 考 净 值 1.004 元 ， 份 额 总 额 12
778,102,371.88 份； 天 盈 B 基金份额参考净 值 1.291 元， 份额总额 1,051,479,348.41
份。
7.2 利 润表
会计主体： 富国天盈分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2013 年 01 月01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间
(2012 年 01 月 01 日至
2012 年 12 月 31 日)
一、收入 200,255,848.86 430,313,550.52
1.利息 收入 214,570,074.33 227,222,932.81
其中： 存款 利息 收入 1,926,825.48 1,922,114.43
债券利 息收 入 208,650,313.86 222,979,526.82
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 3,992,934.99 2,321,291.56
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 114,829,492.30 157,268,693.00
其中： 股票 投资 收益 － -624,956.99
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 114,829,492.30 157,893,649.99
资产支 持证 券投 资收 益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 － －
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） -129,795,047.53 44,971,176.77
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 651,329.76 850,747.94
减：二、费用 97,932,936.17 84,137,457.11
1．管 理人 报酬 20,698,601.52 22,320,002.78
2．托 管费 5,913,886.17 6,377,143.67
3．销 售服 务费 10,349,300.91 11,160,001.38
4．交 易费 用 30,808.47 255,858.24
5．利 息支 出 60,426,459.33 43,490,456.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 60,426,459.33 43,490,456.90
6．其 他费 用 513,879.77 533,994.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 102,322,912.69 346,176,093.41
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 102,322,912.69 346,176,093.41
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国天盈分级债券型证券投资基金
13
本报告期：2013 年01 月01 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,740,682,011.11 275,204,118.99 3,015,886,130.10
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 102,322,912.69 102,322,912.69
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变动数（净值减少以“- ”号
填列）
-911,100,290.82 － -911,100,290.82
其中：1.基 金申 购 款 593,061,977.66 － 593,061,977.66
2.基金 赎回 款 -1,504,162,268.48 － -1,504,162,268.48
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -68,635,619.06 -68,635,619.06
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,829,581,720.29 308,891,412.62 2,138,473,132.91
项目
上年度可比期间
（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,414,434,075.57 22,759,842.53 2,437,193,918.10
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
－ 346,176,093.41 346,176,093.41
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变动数（净值减少以“- ”号
填列）
326,247,935.54 － 326,247,935.54
其中：1.基 金申 购款 1,911,385,948.34 － 1,911,385,948.34
2.基金 赎回 款 -1,585,138,012.80 － -1,585,138,012.80
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
－ -93,731,816.95 -93,731,816.95
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,740,682,011.11 275,204,118.99 3,015,886,130.10
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
陈
戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
14
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会 计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编 制。
7.4.2 会 计差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.3.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
活期存款 4,837,304.57 34,424,327.64
定期存款 100,000,000.00 －
其中： 存款期限1-3 个
月
100,000,000.00 －
其他存款 － －
合计 104,837,304.57 34,424,327.64
7.4.3.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
债券
交易所 市场 3,688,655,967.66 3,609,909,071.40 -78,746,896.26
银行间 市场 421,686,785.29 413,503,566.40 -8,183,218.89
合计 4,110,342,752.95 4,023,412,637.80 -86,930,115.15
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 4,110,342,752.95 4,023,412,637.80 -86,930,115.15
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
债券
交易所 市场 3,921,510,933.04 3,959,140,994.33 37,630,061.29
银行间 市场 700,000,356.71 705,235,227.80 5,234,871.09
合计 4,621,511,289.75 4,664,376,222.13 42,864,932.38
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 4,621,511,289.75 4,664,376,222.13 42,864,932.38
7.4.3.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。
15
7.4.3.4 买 入返 售金融 资产
7.4.3.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
金额单位：人民币元
项目
本期末 （2013 年 12 月 31 日）
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 100,692,541.78 100,692,541.78
合计 100,692,541.78 100,692,541.78
金额单位：人民币元
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间 159,060,365.13 99,660,076.03
合计 159,060,365.13 99,660,076.03
7.4.3.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
金额单位：人民币元
项目
本期末（2013 年 12 月 31 日）
债券 代码 债券名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已出售
或再质押总额
OR014 130418 13 农发 18 2014-01-02 99.35 1,000,000.00 99,350,000.00 －
合计
1,000,000.00 99,350,000.00 －
金额单位： 人民币元
项目
上年度末 （2012 年 12 月 31 日 ）
债券 代码 债券名称
约定
返售日
估值单价 数量（张）
估值
总额
其中：已出售
或再质押总额
OR014 1280407 12 东 兴债 2013-01-08 100.20 1,000,000.00 100,200,000.00 －
合计
1,000,000.00 100,200,000.00 －
7.4.3.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应收活 期存 款利 息 5,697.80 5,470.81
应收定 期存 款利 息 211,400.01 －
应收其 他存 款利 息 － －
应收结 算备 付金 利息 31,491.90 25,639.60
应收债 券利 息 110,452,371.27 129,150,492.63
应收买 入返 售证 券利 息 250,730.22 139,940.24
应收申 购款 利息 － －
其他 178.20 －
合计 110,951,869.40 129,321,543.28
7.4.3.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
16
7.4.3.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 － －
银行间 市场 应付 交易 费用 7,557.63 14,603.85
合计 7,557.63 14,603.85
7.4.3.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末（2013 年 12 月 31 日 ） 上年度末（2012 年 12 月 31 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 － －
应付赎 回费 － －
预提审 计费 100,000.00 100,000.00
预提信 息披 露费 200,000.00 300,000.00
合计 300,000.00 400,000.00
7.4.3.9 实 收基 金
天盈A：
金额单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 1,689,202,662.70 1,689,202,662.70
本期申 购 524,426,358.60 593,061,977.66
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -1,504,162,268.48 -1,504,162,268.48
基金拆 分/ 份额 折算 调整 68,635,619.06 -
本期末 778,102,371.88 778,102,371.88
天盈B：
金额单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 1,051,479,348.41 1,051,479,348.41
本期申 购 － －
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） － －
基金拆 分/ 份额 折算 调整 － -
本期末 1,051,479,348.41 1,051,479,348.41
注：1.申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
2. 根据 《富国天盈 分级债券型证券投资基金基金合同》 以及 《富国天盈分级债券
型证券投资基金招募说明书》的规定，2013 年第一次基金份额折算基准日 2013
年5 月22 日当日天盈 A 的基金份额净值为人民币 1.02077049 元， 据此计算的天
盈 A 的折算比例为 1.02077049 ，折算后，天盈 A 的基金份额净值调 整为人民币
1.000 元， 基金份额持有人原来持有的每 1 份天盈 A 相应增加至1.02077049 份。
折算前，天盈 A 的基金 份额总额为 1,689,202,662.70 份，折算后，天盈 A 的基
金份额总额为 1,724,288,232.76 份。因上述份 额折算调整导致的实收基金账面 17
金额增加， 计人民币35 ， 085,570.06 元。 2013 年第二次基金份额折算基准日 2013
年 11 月 22 日当日天 盈 A 的基金份额净值为 人民币 1.02117260 元 ，据此计算的
天盈 A 的折算比例为 1.02117260，折算后，天盈 A 的基金份额净值 调整为人民
币 1.000 元，基金份额 持有人原来持有的每 1 份天盈 A 相应增加 至 1.02117260
份。折算前，天盈 A 的 基金份额总额为 1,584,597,293.38 份，折算后 ，天盈 A
的基金份额总额为 1,618,147,342.38 份。因上述份额折算调整 导致的实收基金
账面金额增加， 计人民币 33,550,049.00 元。 因上述两次份额折算调整导致的实
收基金账面金额增加，合计人民币 68,635,619.06 元。
7.4.3.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分
未分配利润合
计
上年度 末 232,339,186.61 42,864,932.38 275,204,118.99
本期利 润 232,117,960.22 -129,795,047.53 102,322,912.69
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变
动数
－ － －
其中： 基金 申购 款 － － －
基金赎 回款 － － －
本期已 分配 利润 -68,635,619.06 － -68,635,619.06
本期末 395,821,527.77 -86,930,115.15 308,891,412.62
注：本期利润分配为天盈 A 根据基金合同进行的份额折算，具体详见 7.4.7.9
7.4.3.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
活期存 款利 息收 入 711,976.20 669,129.65
定期存 款利 息收 入 211,400.01 －
其他存 款利 息收 入 － －
结算备 付金 利息 收入 995,568.56 1,252,984.78
其他 7,880.71 －
合计 1,926,825.48 1,922,114.43
7.4.3.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01
日至 2012 年 12 月 31 日 ）
卖出股 票成 交总 额 － 39,407,443.01
减：卖 出股 票成 本总 额 － 40,032,400.00
买卖股票 差 价收 入
－ -624,956.99
7.4.3.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2013 年01 月01 日至2013 上年度可比期间 （2012 年01 18
年12 月31 日 ） 月01 日至2012 年12 月31 日 ）
卖出债 券（ 、含 债转 股及 债券到 期
兑付） 成交 总额
6,312,395,755.08 8,997,179,385.90
减：卖 出债 券（ 、含 债转 股及债 券
到期兑 付） 成本 总额
5,954,609,498.02 8,558,681,798.77
减：应 收利 息总 额 242,956,764.76 280,603,937.14
债券投 资收 益 114,829,492.30 157,893,649.99
7.4.3.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.3.15 衍 生工 具 收益
7.4.3.15.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无权证投资收益。
7.4.3.15.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他衍生工具收益。
7.4.3.16 股 利收 益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.3.17 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名 称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
1. 交易 性金 融资 产 -129,795,047.53 44,971,176.77
股票投 资 － 6,200,000.00
债券投 资 -129,795,047.53 38,771,176.77
资产支 持证 券投 资 － －
基 金投 资 － －
2. 衍生 工具 － －
权证投 资 － －
3. 其他 － －
合计 -129,795,047.53 44,971,176.77
7.4.3.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01 月
01 日至 2012 年 12 月 31 日）
基金赎 回 费 收入 491,396.42 850,747.94
其他 159,933.34 －
合计 651,329.76 850,747.94
7.4.3.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期（2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
19
交易所 市场 交易 费用 18,995.97 216,265.74
银行间 市场 交易 费用 11,812.50 39,592.50
合计 30,808.47 255,858.24
7.4.3.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013
年 12 月 31 日）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 17,479.77 37,194.14
债券账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 400.00 800.00
合计 513,879.77 533,994.14
7.4.4 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山东省 国际 信托 投资 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.5 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.5.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.5.1.1 股 票交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12
月 31 日）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 － － 2,644,243.16 6.71
7.4.5.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.5.1.3 债 券交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
20
成交金额
占当期 债券成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证 券 6,480,749,881.02 67.16 6,067,875,305.65 54.40
申银万 国 190,233,036.27 1.97 391,181,634.16 3.51
7.4.5.1.4 回 购交 易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至
2012 年12 月31 日 ）
成交金额
占当期 回购 成交
总额的比例 （%）
成交金额
占当期 回购 成交总
额的比例（%）
海通证 券 7,884,400,000.00 5.70 13,044,859,000.0
0
7.66
申银万 国 7,360,100,000.00 5.32 12,160,800,000.0
0
7.14
7.4.5.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期 （2013 年01 月01 日至2013 年12 月31 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
－ － － － －
关联方名称
上年度可比期间 （2012 年01 月01 日至2012 年12 月31 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 2,148.55 6.71 0.00 0.00
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 扣除由证券公司需承担的费用 （包括但不限于
买（卖 ）经手 费、 证券 结算风 险基金 和买 （卖 ）证管 费等） 。管 理人 因此从 关联
方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.5.2 关 联方 报酬
7.4.5.2.1 基 金管 理费
单位：人民 币元
项目
本期（2013 年01 月01 日至
2013 年12 月31 日 ）
上年度可比期间（2012 年01 月
01 日至2012 年 12 月31 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 20,698,601.52 22,320,002.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,132,450.10 6,362,626.22
注： 基金管理费按前 一日的基金资产净值的 0.70% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
21
项目
本期 （2013 年 01 月 01 日至
2013 年 12 月 31 日 ）
上年度可比期间（2012 年 01
月 01 日至 2012 年 12 月 31 日）
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
5,913,886.17 6,377,143.67
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.2.3 销 售服 务费
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
富国基 金管 理有 限公 司 10,349,300.91
合计 10,349,300.91
金额单位： 人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间（2012 年 01 月 01 日至 2012 年 12 月 31 日 ）
当期发生的基金应支付的销售服务费
合计
富国基 金管 理有 限公 司 11,160,001.38
合计 11,160,001.38
注： 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、 销售以及基金份额持有人服务等
各项费用。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
基金销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.35%/当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.5.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未与 关联方进行银行间同业市场的债券
（含回购）交易。
7.4.5.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.5.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.5.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2013 年 01 月 01 日至 2013 年 12 月 31
日）
上年度可比期间 （2012 年 01 月 01 日至 2012
年 12 月 31 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
22
中国工 商银 行股 份有 限
公司 4,837,304.57 711,976.20 34,424,327.64 669,129.65
7.4.5.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.5.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.6 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.6.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.6.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.6.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.6.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金 从事证券 交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币 2,265,900,000.00 元， 分别于2014 年1 月3
日、2014 年1 月8 日、2014 年 1 月10 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内
持有的 证券交 易所 交易 的债券 和/或 在新 质押 式回购 下转入 质押 库的 债券， 按证
券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.7 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本基金本报告期无需要说明的其他事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投资 － －
其中： 股票 － －
2
固定收 益投 资 4,023,412,637.80 91.23
其中： 债券 4,023,412,637.80
91.23
资产 支持 证券 － －
3
金融衍 生品 投资 － －
4
买入返 售金 融资 产 100,692,541.78 2.28
23
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
100,692,541.78
2.28
5
银行存 款和 结算 备付 金合 计 174,819,310.00 3.96
6
其他各项 资产 111,347,785.47 2.52
7
合计 4,410,272,275.05 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本报告期未有股票投资。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本基金本 报告期未有股票投资。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本基金本报告期无股票交易。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位： 人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 119,220,000.00 5.58
其中： 政策 性金 融债 119,220,000.00 5.58
4 企业债 券 3,894,417,637.80 182.11
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 9,775,000.00 0.46
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 4,023,412,637.80 188.14
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位： 人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 122805 11 大 同债 1,250,020 122,476,959.60 5.73
2 130418 13 农发 18 1,200,000 119,220,000.00 5.58
3 122819 11 常 城建 803,780 78,931,196.00 3.69
24
4 122846 11 渝 富债 712,550 70,399,940.00 3.29
5 122808 11 滕 州债 673,410 69,644,062.20 3.26
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前十名 资产 支 持 证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本基金 本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 395,916.07
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 －
25
4 应收利 息 110,951,869.40
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 111,347,785.47
8.11.4 期 末持 有的处 于 转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基 金份 额持 有人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
天盈A 18546 41,955.27 28,212,010.74 3.63 749,890,361.14 96.37
天盈B 1781 590,387.06 978,661,825.35 93.07 72,817,523.06 6.93
合计 20327 90,007.46 1,006,873,836.09 55.03 822,707,884.20 44.97
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
天盈A 131,407.11 0.0169
天盈B 1,000.18 0.0001
合计 132,407.29 0.0072
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
26
天盈 A 天盈 B
基金合 同生 效日(2011 年 05 月 23 日)基金
份额总 额
2,453,236,683.91 1,051,479,348.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,689,202,662.70 1,051,479,348.41
本报告 期 基 金总 申购 份额 524,426,358.60 －
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,504,162,268.48 －
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 68,635,619.06 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 778,102,371.88 1,051,479,348.41
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人公告窦玉明先生自 2013 年6 月5 日不再担任公司总
经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告 ，陈戈
先生自2014 年1 月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 没 有 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 基 金 本 年 度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报 酬为 10 万元人民币，其 已提供审计
服务的连续年限为11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人
员未受到监管部门的稽查或处罚。
27
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的 佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
安信证 券
2
－ － 136,190,445.61 1.41 1,757,000,000.00 1.27 － － － － －
中投证 券
1
－ － 183,870,943.48 1.91 6,788,900,000.00 4.91 － － － － －
东兴证 券
2
－ － 102,117,395.44 1.06 11,870,200,000.00 8.59 － － － － －
国开证 券
1
－ － 3,908,594.58 0.04 70,000,000.00 0.05 － － － － －
宏源证 券
2
－ － 8,093,327.45 0.08 4,086,800,000.00 2.96 － － － － －
华创证 券
2
－ － 309,959,441.28 3.21 8,176,000,000.00 5.91 － － － － －
国信证 券
2
－ － － － － － － － － － －
招商证 券
2
－ － － － － － － － － － －
民生证 券
2
－ － 1,216,826,896.46 12.61 35,906,500,000.00 25.98 － － － － －
中信证 券
1
－ － 223,554,735.94 2.32 12,461,800,000.00 9.02 － － － － －
广发证 券
2
－ － 266,100,483.41 2.76 24,561,500,000.00 17.77 － － － － －
海通证 券
2
－ － 6,480,749,881.02 67.16 7,884,400,000.00 5.70 － － － － －
银河证 券
1
－ － 113,249,378.32 1.17 － － － － － － －
兴业证 券
1
－ － 144,982,392.77 1.50 6,910,800,000.00 5.00 － － － － －
华西证 券
1
－ － － － － － － － － － －
28
湘财证 券
1
－ － － － － － － － － － －
红塔证 券
2
－ － 269,330,930.55 2.79 10,394,500,000.00 7.52 － － － － －
申银万 国
1
－ － 190,233,036.27 1.97 7,360,100,000.00 5.32 － － － － －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期本基金新增券商交易单元： 招商证
券 392596 ；招商证券 24594。其余租用券商交易单元未发生变动。
