富国强回报定期开放债券型证券投资基金
二〇一三年年度报告
（摘要）
2013 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2014 年 03月 29日
1
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2013 年1月29日起至2013年 12月31日止。
2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国强回报定期开放债券
基金主代码 100072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年01月29日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,167,470,994.93 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富国强回报定期
开放债券 A/B
富国强回报定期开放
债券C
下属两级基金的交易代码 100072 100073
报告期末下属两级基金的份额总额 488,217,801.55
份
679,253,193.38 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金将采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资
产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金
融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整
大类金融资产的比例；在充分分析债券市场环境及市场流动
性的基础上，根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进
行最优化配置和调整。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期定
期存款基准利率（税后）+1%。
风险收益特征
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较低风险品种，
其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金
和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文 www.fullgoal.com.cn
3
的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期16-17层中国工商银行股份有限公
司 北京市西城区复兴门内大街 55号
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国强回报定期开放债券 A/B
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年1月29日
(基金合同生效日)
至 2013年12月31
日
本期已实现收益 29,125,381.17
本期利润 1,164,404.79
加权平均基金份额本期利润 0.0023
本期基金份额净值增长率 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.0001
期末基金资产净值 488,172,114.49
期末基金份额净值 1.000
（2）富国强回报定期开放债券 C
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年1月29日
(基金合同生效日)
至 2013年12月31
日
本期已实现收益 46,141,334.79
本期利润 7,074,452.74
加权平均基金份额本期利润 0.0081
本期基金份额净值增长率 -0.50%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年12月31日
期末可供分配基金份额利润 -0.0049
期末基金资产净值 675,905,412.02
期末基金份额净值 0.995
注：本基金合同生效日为 2013年1月29日，截至报告期末本基金合同生效不满 4
一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本
期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国强回报定期开放债券 A/B
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.29% 0.14% 1.21% 0.02% -4.50% 0.12%
过去六个月 -3.29% 0.12% 2.43% 0.01% -5.72% 0.11%
自基金合同生效
日起至今
0.00% 0.11% 4.45% 0.02% -4.45% 0.09%
（2）富国强回报定期开放债券 C
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.49% 0.14% 1.21% 0.02% -4.70% 0.12%
过去六个月 -3.59% 0.11% 2.43% 0.01% -6.02% 0.10%
自基金合同生效
日起至今
-0.50% 0.11% 4.45% 0.02% -4.95% 0.09%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准为
同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率（税后）+1%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率
（benchmarkt）按下列公式计算：
benchmarkt =同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率（税后）
/360+1%/360；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国强回报定期开放债券 A/B 基金累计净值增长率变 5
动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
（2）自基金合同生效以来富国强回报定期开放债券 C 基金累计净值增长率变动
及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1.截止日期为 2013 年12月31日。本基金合同生效日为 2013年1月 29日， 6
截至报告期末本基金合同生效不满一年。
2.本基金建仓期6个月，即从 2013年1月29 日至2013年7月28日止，建仓期
结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较
（1）自基金合同生效以来富国强回报定期开放债券 A/B 基金净值收益率与同期
业绩比较基准收益率的对比图
（2）自基金合同生效以来富国强回报定期开放债券 C 基金净值收益率与同期业
绩比较基准收益率的对比图
7
注：2013年按实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
（1）富国强回报定期开放债券 A/B
注：基金自 2013 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日未进行利
润分配。
（2）富国强回报定期开放债券 C
注：基金自 2013 年 1 月 29 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日未进行利
润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2013年12月 31日，
本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合
型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富
国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基
金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、
富国天博创新主题股票型证券投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资 8
基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强
型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投
资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型
证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上
证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投
资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票
型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证 500指数增强型
证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放
债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘
(香港上市)股票型证券投资基金、富国 7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯
债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国
强回报定期开放债券型证券投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基
金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国
目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国医疗保健行业股票型证券投资基
金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投
资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基
金四十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑迎迎
本基金基
金经理兼
任富国7天
理财宝债
券型证券
投资基金
基金经理
2013-01-29 － 6 年
硕士，曾任农银汇理基金管理有
限公司行业研究员；2011 年 8 月
至 2012 年 10 月任富国基金管理
有限公司债券研究员，2012年10
月起任富国 7 天理财宝债券型证
券投资基金基金经理，2013 年 1
月起任富国强回报定期开放债券
型证券投资基金基金经理。具有
基金从业资格，中国国籍。
黄纪亮
本基金基
金经理
2013-02-26 － 6 年
硕士，曾任国泰君安证券股份有
限公司助理研究员； 2012年11月
至2013年2月任富国基金管理有
限公司债券研究员；2013 年 2 月
起任富国强回报定期开放债券型
证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理郑迎迎女士的任职日期为本基金基金合同生效日，黄纪
亮先生的基金经理任职日期为公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国强回报定期开放债券型证券投资
基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国 9
证券法》、《富国强回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关
法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可
能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为
目标，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的
规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报 10
告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，经济稳固给调结构促改革提供空间，货币稳向紧的步伐逐渐展开，
债市先牛后熊，本基金上半年盈利在下半年基本回吐。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金 A/B 级份额净值为 1.000 元，份额累计净
值为1.000元；本基金 C级份额净值为0.995 元，份额累计净值为0.995 元。报
告期内，本基金 A/B 级份额净值增长率为 0.00%，同期业绩比较基准收益率为
4.45%； 本基金C级份额净值增长率为-0.50%， 同期业绩比较基准收益率为4.45%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，稳增长和调结构仍胶着在一起，加之利率市场化推进，债券
基金货币化操作是一种较为普遍的策略。本基金将秉承风险控制原则，择机加大
利率品种和优质信用债品种占比，适度降低杠杆，力争为基金份额持有人带来投
资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
2013年报告期末本基金未满足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国强回报定期开放债券型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规
定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。
11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内， 富国强回报定期开放债券型证券投资基金——富国基金管理有
限公司在富国强回报定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计
算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本
报告期内，富国强回报定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国强回报定期开放
债券型证券投资基金 2013 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托
管部
2014 年 3
月27日
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国强回报定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2013年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2013年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 1,560,550.83
结算备付金 92,853,875.72
存出保证金 213,389.32
交易性金融资产 2,149,963,366.00
其中：股票投资 －
基金投资 －
债券投资 2,149,963,366.00
资产支持证券投资 －
衍生金融资产 －
12
买入返售金融资产 －
应收证券清算款 19,785,471.09
应收利息 65,722,860.67
应收股利 －
应收申购款 －
递延所得税资产 －
其他资产 －
资产总计 2,330,099,513.63
负债和所有者权益
本期末
（2013年 12 月31 日）
负 债：
短期借款 －
交易性金融负债 －
衍生金融负债 －
卖出回购金融资产款 1,144,151,558.00
应付证券清算款 20,315,216.79
应付赎回款 －
应付管理人报酬 596,202.17
应付托管费 178,860.66
应付销售服务费 230,801.37
应付交易费用 67,886.30
应交税费 196,030.70
应付利息 105,431.13
应付利润 －
递延所得税负债
－
其他负债 180,000.00
负债合计 1,166,021,987.12
所有者权益：
实收基金 1,167,470,994.93
未分配利润 -3,393,468.42
所有者权益合计 1,164,077,526.51
负债和所有者权益总计 2,330,099,513.63
注：①报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.997 元，基金份额总额
1,167,470,994.93 份 ,其中 A 类基金份额净值 1.000 元，基金份额总额
488,217,801.55份； C 类基金份额净值 0.995元， 基金份额总额 679,253,193.38 份。
②本基金合同于 2013 年 1月 29日生效。
7.2 利润表
会计主体：富国强回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2013年01 月29日至2013年12月 31日
单位：人民币元
13
项 目
本期2013年1月29
日(基金合同生效
日)至2013年12月
31日
一、收入 57,457,877.20
1.利息收入 105,491,670.09
其中：存款利息收入 2,298,346.69
债券利息收入 98,755,120.03
资产支持证券利息收入 －
买入返售金融资产收入 4,438,203.37
其他利息收入 －
2.投资收益（损失以“-”填列） 18,389,799.64
其中：股票投资收益 －
基金投资收益 －
债券投资收益 18,389,799.64
资产支持证券投资收益 －
衍生工具投资收益 －
股利收益 －
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -67,027,858.43
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 604,265.90
减：二、费用 49,219,019.67
1．管理人报酬 7,875,631.51
2．托管费 2,362,689.45
3．销售服务费 3,302,873.27
4．交易费用 682,746.96
5．利息支出 34,674,492.32
其中：卖出回购金融资产支出 34,674,492.32
6．其他费用 320,586.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,238,857.53
减：所得税费用 －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,238,857.53
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国强回报定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2013年01 月29日至2013年12月 31日
单位： 人民币元
项目
本期2013年1 月29日(基金合同生效日)至2013 年
12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
14
一、期初所有者权益（基金净值） 1,601,602,774.40 － 1,601,602,774.40
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
－ 8,238,857.53 8,238,857.53
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-434,131,779.47 -11,632,325.95 -445,764,105.42
其中：1.基金申购款 61,410,402.97 1,467,254.29 62,877,657.26
2.基金赎回款 -495,542,182.44 -13,099,580.24 -508,641,762.68
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,167,470,994.93 -3,393,468.42 1,164,077,526.51
注：
本基金于2013年1月 29日成立。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；
陈
戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国强回报定期开放债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]1479 号文《关
于核准富国强回报定期开放债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管
理人富国基金管理有限公司自 2012 年 12 月 28 日至 2013 年 1 月 25 日止期间向
社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证
并出具安永华明（2013）验字第 60467606_B01 号验资报告后，向中国证监会报
送基金备案材料。基金合同于 2013年1月29 日正式生效，本基金为契约型开放
式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币
1,601,261,525.58元， 在募集期间产生的活期存款利息为人民币341,248.82元，
以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 1,601,602,774.40 元，折合
1,601,602,774.40 份基金份额。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国基
金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式
回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种 （但须符合中国证监会的相
关规定）。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新 15
股申购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，
在每个受限开放期的前 10个工作日和后10个工作日、 自由开放期的前 3个月和
后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金在封闭期内持有
现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但在开
放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。
本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的两年期定期存款基准利率 （税
后）+1%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合
称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参
考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国
证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证
券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、
《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》
第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2013 年12
月 31 日的财务状况以及 2013 年 1 月 29 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月
31日止期间的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月1 日起至12月31日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2013 年 1 月 29 日（基金合同生效日）起至 2013 年 12 月
31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明
外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
16
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括
债券投资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的债券等， 按照取得时
的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息， 应当
确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为
投资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另
一方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入
方的， 终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
不终止确认该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认
该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续
涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款
扣除交易费用入账， 其中所包含的债券应收利息单独核算， 不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2) 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清
偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日 17
能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第
二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或
类似资产或负债在非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允
价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其他
反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。 本基金
主要金融工具的估值方法如下：
1) 债券投资
(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格
的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的
现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表
明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日无交易的但最近交易日后经济
环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近
交易日债券收盘净价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不
能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确
定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本进行后续计量；
(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估
值技术确定公允价值；
2) 其他
(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的方法估
值；
(2) 如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负
债时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外，
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收
基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益
/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 18
额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算
的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期
末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取
定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息
收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除
应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在债券实际持有期内逐
日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资
产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内
逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其
成本的差额入账；
(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失)，并按成交总额与
其成本、应收利息的差额入账；
(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其
成本的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除
应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性
金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金
额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.6%的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率逐日计提；
(3)
基金销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.4%年费率
计提。
(4) 卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满
3个月可不进行收益分配；
19
(2) 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红
利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；
(3) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券
的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企
业所得税。
2.个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息
收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上
述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于
储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008年10月 9日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2013年 12 月 31日）
活期存款 1,560,550.83
20
定期存款 －
其中：存款期限 1-3个
月
－
其他存款 －
合计 1,560,550.83
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2013年 12 月 31日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 －
－ －
债券
交易所市场 1,753,838,822.54 1,704,341,366.00 -49,497,456.54
银行间市场 463,152,401.89 445,622,000.00 -17,530,401.89
合计 2,216,991,224.43 2,149,963,366.00 -67,027,858.43
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 2,216,991,224.43 2,149,963,366.00 -67,027,858.43
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2013年 12 月 31日）
应收活期存款利息 563.20
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 42,517.34
应收债券利息 65,679,684.13
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
其他 96.00
合计 65,722,860.67
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
21
项目 本期末（2013年 12 月 31日）
交易所市场应付交易费用 66,791.30
银行间市场应付交易费用 1,095.00
合计 67,886.30
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2013年 12 月 31日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 80,000.00
预提信息披露费 100,000.00
合计 180,000.00
7.4.7.9 实收基金
富国强回报定期开放债券 A/B：
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月 29日(基金合同生效日)至2013
年12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 2013 年 1 月 29
日
522,943,264.78 522,943,264.78
本期申购 23,894,579.49 23,894,579.49
本期赎回（以“-”号填列） -58,620,042.72 -58,620,042.72
本期末 488,217,801.55 488,217,801.55
富国强回报定期开放债券 C：
金额单位：人民币元
项目
本期2013年1月29日(基金合同生效日)至2013年
12月31日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日2013年1月29
日
1,078,659,509.62 1,078,659,509.62
本期申购 37,515,823.48 37,515,823.48
本期赎回（以“-”号填列） -436,922,139.72 -436,922,139.72
本期末 679,253,193.38 679,253,193.38
注：(1)申购含红利再投资、转换入份额；赎回含转换出份额。
(2)本基金合同于 2013 年 1 月 29 日生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基
金（本金）为人民币 1,601,261,525.58 元，在募集期间产生的活期存款利息为
人民币341,248.82元，以上实收基金（本息）合计为人民币 1,601,602,774.40
元，折合1,601,602,774.40 份基金份额。
7.4.7.10 未分配利润
富国强回报定期开放债券 A/B：
单位：人民币元
22
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日2013年1月29
日
－ － －
本期利润 29,125,381.17 -27,960,976.38 1,164,404.79
本期基金份额交易产生的变动
数
-1,767,390.67 557,298.82 -1,210,091.85
其中：基金申购款 563,729.56 63,185.21 626,914.77
基金赎回款 -2,331,120.23 494,113.61 -1,837,006.62
本期已分配利润 － － －
本期末 27,357,990.50 -27,403,677.56 -45,687.06
富国强回报定期开放债券 C：
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 2013 年 1 月
29日
－ － －
本期利润 46,141,334.79 -39,066,882.05 7,074,452.74
本期基金份额交易产生的变
动数
-11,520,361.38 1,098,127.28 -10,422,234.10
其中：基金申购款 629,383.28 210,956.24 840,339.52
基金赎回款 -12,149,744.66 887,171.04 -11,262,573.62
本期已分配利润 － － －
本期末 34,620,973.41 -37,968,754.77 -3,347,781.36
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期2013年1月29日(基金
合同生效日)至2013年12月
31日
活期存款利息收入 356,462.93
定期存款利息收入 1,050,555.56
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 886,739.72
其他 4,588.48
合计 2,298,346.69
7.4.7.12 股票投资收益
注：本基金本报告期无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期2013年1月29日(基金
合同生效日)至2013年12月
31日
卖出债券（、含债转股及债券到期 3,636,568,891.69
23
兑付）成交总额
减：卖出债券（、含债转股及债券
到期兑付）成本总额
3,507,942,226.30
减：应收利息总额 110,236,865.75
债券投资收益 18,389,799.64
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无权证投资收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期 2013年1月29日(基
金合同生效日)至2013年12
月31日
1.交易性金融资产 -67,027,858.43
股票投资 －
债券投资 -67,027,858.43
资产支持证券投资 －
基金投资 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 -67,027,858.43
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期2013 年1月29日(基金合
同生效日)至2013年12月31
日
基金赎回费收入 604,265.90
合计 604,265.90
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期2013年1月29日(基
金合同生效日)至2013年
12月31日
24
交易所市场交易费用 665,896.96
银行间市场交易费用 16,850.00
合计 682,746.96
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期2013年1月29日(基金
合同生效日)至2013年12月
31日
审计费用 80,000.00
信息披露费 200,000.00
银行费用 18,686.16
债券账户维护费 21,000.00
其他 900.00
合计 320,586.16
7.4.8 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司 （ “申银万国” ） 基金管理人的股东、基金代销机构
山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 （ “工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.9.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.9.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1 月29日(基金合同生效
日)至2013 年12月31日
成交金额
占当期债券成交
总额的比例（%）
海通证券 4,602,488,470.17 71.03
申银万国 1,877,374,659.40 28.97
25
7.4.9.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1 月29日(基金合同生效
日)至2013 年12月31日
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
海通证券 96,435,291,000.00 66.28
申银万国 49,061,469,000.00 33.72
7.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1月29日(基金合同生效日)至2013年12月31日
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证券 462,550.44 72.01 48,137.52 72.07
申银万国 179,822.95 27.99 18,653.78 27.93
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买
(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取
的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期 2013年1月29日(基金
合同生效日)至2013年12月
31日
当期发生的基金应支付的管理费 7,875,631.51
其中：支付销售机构的客户维护费 4,672,357.98
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.6%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 2013年1月29日
(基金合同生效日)至
2013 年12月31日
当期发生的基金应支付的
托管费
2,362,689.45
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.18%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
26
H＝E× 0.18%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.9.2.3 销售服务费
金额单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期2013年1月29日(基金合同生效日)至2013 年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
A/B级 C级 合计
富国基金管理有限公司 - 3,302,873.27 3,302,873.27
合计 - 3,302,873.27 3,302,873.27
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费将专门
用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务。在通常情况下，销售服
务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计算，按月支付。
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基
金。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2013年1月29日(基金合同生效日)
至2013 年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限
公司 1,560,550.83 356,462.93
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.9.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他关联方交易事项。
27
7.4.10 期末（2013 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌的股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为人民币1,144,151,558.00元， 分别于2014年1月2日、
2014 年 1 月 3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易
的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 － －
其中：股票 － －
2
固定收益投资 2,149,963,366.00 92.27
其中：债券 2,149,963,366.00
92.27
资产支持证券 － －
3
金融衍生品投资 － －
4
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
5
银行存款和结算备付金合计 94,414,426.55 4.05
6
其他各项资产 85,721,721.08 3.68
7
合计 2,330,099,513.63 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
28
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期未有股票投资。
8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
注：本基金本报告期未有股票投资。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：本基金本报告期无股票交易。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 2,046,788,224.90 175.83
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 88,230,000.00 7.58
7 可转债 － －
8 中小企业私募债 14,945,141.10 1.28
9 其他 － －
10 合计 2,149,963,366.00 184.69
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 122621 12赣城债 760,000 74,860,000.00 6.43
2 122922 10长高新 740,020 73,631,990.00 6.33
3 124110 13宁新开 690,000 70,725,000.00 6.08
4 122678 12扬化工 599,990 60,586,990.20 5.20
5 122821 11吉城建 602,010 60,502,005.00 5.20
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
29
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 213,389.32
2 应收证券清算款 19,785,471.09
3 应收股利 －
4 应收利息 65,722,860.67
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 85,721,721.08
30
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票投资。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
富国强回报定
期开放债券 A/B
4016 121,568.18 49,999,000.00 10.24 438,218,801.55 89.76
富国强回报定
期开放债券 C
6480 104,823.02 139,658.20 0.02 679,113,535.18 99.98
合计 10496 111,230.09 50,138,658.20 4.29 1,117,332,336.73 95.71
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所
有从业人员持有
本基金
富国强回报定
期开放债券
A/B
155,679.27 0.0319
富国强回报定
期开放债券 C
978.47 0.0001
合计 156,657.74 0.0134
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量
为0至10万份。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
富国强回报定期开放债 富国强回报定期开放债 31
券 A/B 券 C
基金合同生效日(2013 年 01 月 29 日)基金
份额总额
522,943,264.78 1,078,659,509.62
基金合同生效日2013年1月29日起至报告
期期末基金总申购份额
23,894,579.49 37,515,823.48
减： 基金合同生效日2013年 1月29日起至
报告期期末基金总赎回份额
58,620,042.72 436,922,139.72
基金合同生效日2013年1月29日起至报告
期期末基金拆分变动份额
－ －
本报告期期末基金份额总额 488,217,801.55 679,253,193.38
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期，基金管理人公告窦玉明先生自 2013年6月5日不再担任公司总
经理职务，并自该日起由公司董事长陈敏女士代行公司总经理职责。
本基金管理人已于 2014 年 1 月 29 日和 2014 年 1 月 30 日发布公告，陈戈
先生自2014年1月29 日起由公司副总经理转任公司总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为 8万元人民币， 其已为本公司
提供审计服务的连续年限为 11年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人
员未受到监管部门的稽查或处罚。
32
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
海通证券
2
－ － 4,602,488,470.17 71.03 96,435,291,000.00 66.28 － － 462,550.44 72.01 －
申银万国
2
－ － 1,877,374,659.40 28.97 49,061,469,000.00 33.72 － － 179,822.95 27.99 －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本基金于 2013 年 01 月 29 日成立，本表中
所列券商交易单元均为本报告期新增。
