财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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财通 可持续发展 主题股票型 证券投资基 金2013 年年 度报告摘要
2013年12 月31日
基金 管理人：财 通基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2014年3 月29 日
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月20日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 财通可持续股票
基金主代码 000017
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2013年3月27日
基金管理人 财通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,428,433.39份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在可持续发展的投资理念下，通过系统化评估
方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资
视野，并选择具有估值优势的股票进行实际投资，在
有效控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩
比较基准的回报。
投资策略
本基金采用定性与定量分析相结合的方法，通过对货
币、债券和股票市场的整体估值状况比较分析，进行
资产配置及组合的构建；行业配置策略上，根据宏观
经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产
业政策等的变化情况，投资时钟理论，货币和财政政
策的变化对行业的影响，结合行业自身估值水平，借
助数量化方法筛选出预期能够获得超额收益的行业。
本基金以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基
础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素，
精选具有估值优势的个股；在保证资产流动性的基础
上，债券投资采取利率预期策略、信用风险管理和时
机策略相结合的积极性投资方法；权证投资以价值分
析为基础，采用数量化模型分析其合理定价，结合权
证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择买入 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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和卖出时机；在股指期货投资中根据风险管理原则，
以套期保值为目的，在风险可控的前提下参与投资。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80% + 上证 国债指数收益率
×20% 。
风险收益特征
本基金是一只主动型股票基金，属于具有较高预期风
险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期
收益均高于混合型基金、 债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 财通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 黄惠 赵会军
联系电话 021-68886666 010-66105799
电子邮箱 service@ctfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-820-9888 95588
传真 021-68888321 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
http://www.ctfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
§3
主 要财务指 标、基金净 值表现及利 润分配情况
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12
月31日
本期已实现收益 19,336,914.14
本期利润 22,359,521.60
加权平均基金份额本期利润 0.1334
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本期基金份额净值增长率 16.20%
3.1.2 期末数据 和指标 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.1622
期末基金资产净值 49,311,145.19
期末基金份额净值 1.162
注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
(4)本基金的 《基金合同》 生效日为2013 年3 月27日 ， 至本报告期末未满三年， 因此主要会计数据和财
务指标只列示从基金合同生效日至2013 年12 月31日的数据。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.40% 1.25% -2.45% 0.90% 3.85% 0.35%
过去六个月 15.74% 1.17% 5.06% 1.03% 10.68% 0.14%
自基金合同生效日起
至今（2013年03月27
日-2013年12月31日）
16.20% 0.97% -7.08% 1.08% 23.28% -0.11%
注 ：（1 ） 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
（2 ）本基金 选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分
的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300 指 数收益率×80% ＋上证国债指数收益率×20% 。
3.2.2 自基金合 同生效以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
财通可持 续 发展主题 股 票型证券 投 资基金
份额累计 净 值增长率 与 业绩比较 基 准收益率 历 史走势对 比 图
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（2013年3 月27日-2013年12月31日）
财通可持续股票 基金基准
2013-03-27 2013-05-08 2013-06-19 2013-07-24 2013-08-30 2013-10-16 2013-11-22 2013-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注：（1 ）本 基金合同生效日为2013 年3 月27 日， 基金合同生效起至披露时点不满一年；
（2 ） 本基金投资于股票资产占基金资产： 60%-95% ； 投资于 债券、 银行存款、 货币市场工具、 现金、
权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产：
5%-40% ， 其 中， 权证占基金资产净值： ≤3% ， 现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值：≥5% 。 本基金的建仓期为2013 年3 月27 日至2013年9 月27日；截至建仓期末和报告期末，基金的
资产配置符合基金契约的相关要求。
3.2.3 自基金合 同生效以来 基金每年净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
财通可持续股票 基金基准
2013
年
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
注：（1 ）本 基金合同生效日为2013 年3 月27 日， 基金合同生效起至披露时点不满一年，合同生效当
年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算；
（2 ） 本基金投资于股票资产占基金资产： 60%-95% ； 投资于 债券、 银行存款、 货币市场工具、 现金、
权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产： 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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5%-40% ， 其 中， 权证占基金资产净值： ≤3% ， 现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值：≥5% 。 本基金的建仓期为2013 年3 月27 日至2013年9 月27日；截至建仓期末和报告期末，基金的
资产配置符合基金契约的相关要求。
3.3 过去 三年基 金的利润分 配情况
本基金的《基金合同》生效日为2013年3月27日，截至2013年12月31日，本基金未
进行过利润分配。
§4
管 理人报告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业
投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立， 财通证券股份有限
公司为第一大股东，出资比例40% 。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范
围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。
财通基金始终秉承" 持有人利益至上" 的核心价值观， 致力于为客户提供专业优质的
资产管理服务。 在公募 业务方面， 公司坚持以客户利益为出发点设计产品， 逐步 建立起
覆盖各种投资标的、 各 种风险收益特征的产品线， 获得一 定市场口碑； 公司将特 定客户
资产管理业务作为重要发展战略之一， 形成玉 泉系列、 富 春系列、 永 安系列等多个子品
牌， 产品具有追求绝对收益、 标的 丰富、 方案 灵活等特点， 为机构客 户、 高端个 人客 户
提供个性化的理财选择。
公司现有员工80余人， 管理人员和主要业务骨干的证券、 基金从业平均年限在10年
以上。 通过提供多维度、 人性化的客户服务， 财通基金始终与持有人保持信息透明； 通
过建立完备的风险控制体系， 财通基金最大限度地保证客户的利益。 公司将以专业的投
资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
吴松凯
本基金
的基金
经理、 公
司基金
2013年3月
27日
－ 6年
英国杜伦大学金融与投资
硕士，CFA ，FRM 。历任
工商银行深圳分行投资银
行部投行财务顾问、招商 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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投资部
副总监
银行总行计财部市场风险
计量与管理主管、华泰联
合证券研究所银行业首席
研究员。
赵媛媛
本基金
的基金
经理
2013年3月
27日
－ 7年
西南财经大学经济学硕
士。历任中宏保险投资部
权益投资经理， 联合证券、
国泰君安证券宏观策略研
究员，国泰基金策略研究
员。2011年加入财通基金
管理有限公司，曾任研究
部高级宏观策略研究员。
赵艰申
本基金
的基金
经理
2013年8月
26日
－ 7年
上海交通大学金融学硕
士。 7年证券从业经验， 曾
任中海基金研究发展部煤
炭电力、有色、钢铁、建
筑建材研究员、基金经理
助理、投资品小组组长，
2011年1月至2013年3月任
中海基金投资经理。2013
年3月加入财通基金管理
有限公司。
注：（1 ）基 金的首任基金经理，其" 任职日期" 为基金合同生效日，其" 离职日期" 为根据公司决议确
定的解聘日期；
（2 ） 非首任基金经理， 其" 任职日期" 和" 离任日期" 分 别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
（3 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《证券 投资基金运作管理办法》 、 基金合 同和其他有关法律
法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用 基
金资产， 在 认真控制投资风险的基础上， 为基 金份额持有人谋求最大利益， 没有 发生损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内， 本基金因于本年度4月份投资的 “光正钢构” ( 现更名为 ： “光正集团” ，
股票代码：002524) 非公开发行股票市值大幅增值，同时，基金资产因持续大量赎回， 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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资产规模持续缩减， 造成该基金持有的 “光正钢构” 股票持仓市值占基金资产比例自2013
年8月28日起持续突破10% ，为解决该问题，公司先后咨询了监管部门、托管行、同业
的处置方法，采取了持续营销等必要、可行的方法，但仍无法使该比例降至10% 以下，
公司于2013年8月30日主动撰写了报告向中国证监会报告了该情况。公司已着手研究和
制订进一步的解决措施， 继续高度关注本基金的投资情况， 并继续采取持续营销等手段
减少基金的日净赎回量。
截至2013年12月31日， 本基金基金资产净值低于五千万元， 本基金管理人已向中国
证监会报告了该情况， 并已着手研究和制订解决措施， 积极采取持续营销手段增加基金
资产规模。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制 方法
本基金管理人以价值投资为理念， 致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体
系， 营造公平交易的执行环境。 公司通过严格的内控制度和授权体系， 确保投资、 研究 、
交易等各个环节的独立性。 公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离， 实行集中交易，
并建立了公平的交易分配制度， 确 保在场内、 场外各类交易中， 各投 资组合都享有公平
的交易执行机会。
同时， 公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备
选库， 在此 平台上共享研究成果， 并对各组合提供无倾向性支持； 在 公用备选库的基础
上， 各投资 组合经理根据不同投资组合的投资目标、 投资 风格、 投资 范围和关联交易限
制等， 建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库， 进而根据投资授权构建
具体的投资组合。 在确保投资组合间信息隔离、 权限明晰的基础上， 形成信息公开、 资
源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度， 并在交易系统中适当启用公平交易模块， 保证公
平交易的严格执行。 对 异常交易的监控包括事前、 事中和 事后等环节， 特殊情况 会经过
严格的报告和审批程序， 会定期针 对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的
专项统计分析，以排查异常交易。
本公司现行公平交易制度主要内容附录如下：
第一条 为了进一步规范和完善财通基金管理有限公司（以下简称“ 公司” ）有关授
权、 研究分析、 投资决 策、 交易执 行、 业绩评 估等业务管理， 保证公 司管理的不同投 资
组合得到公平对待，保护投资者合法权益，特制订本制度。
第二条 本制度根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称 《基金法》 ） 、
《证券投资基金管理公司管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
等法律法规以及公司管理制度制订。
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第三条 本制度所称投资组合包括封闭式基金、 开放式基金、 社保组合、 企业年金、
特定客户资产管理组合等。
第四条 公司应严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公
平对待不同投资组合， 严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。
第五条 本制度以保证公司旗下管理的不同投资组合之间不存在利益输送并得到公
平对待，以及保护投资者合法权益为基本原则而制订。
第六条 本制度规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交
易等投资管理活动， 同时包括授权、 研究分析 、 投资决策 、 交易执行 、 业绩评估 等投 资
管理活动相关的各个环节。
第七条 公司应合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织
结构， 在保 证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确 保其在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。
第八条 公司应建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过
工作制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现。 同 时， 应通过 对投资交易行为的
监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
第九条 公司研究员负责各行业上市公司的调研及研究报告的撰写，采用客观的研
究方法， 任 何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持， 避免主 观臆断， 严 禁利用
内幕信息作为投资依据。
公司内部建立信息公开、 资源共享的公平投资管理环境。 内部研究报告由行业研究
员上传公司研究平台， 各投资组合经理可以在同一时间接收到同样的研究信息及个股评
估， 对自身管理的组合做出适当的投资决定， 不存在个别组合获得信息落后或不全面的
情况。
第十条 公司建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，制定明确的
备选库建立、 维护程序。 在全公司适用股票、 债券备选库的基础上， 根据不同投资组 合
的投资目标、 投资风格 、 投资范围 和关联交易限制等， 按 需要建立不同投资组合的投资
对象备选库和交易对手备选库， 投 资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资
组合。
第十一条 公司执行健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分。
第十二条 公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，不同投资组合经理之间
的持仓和交易等重大非公开投资信息应相互隔离。
第十三条 公司建立系统的交易方法，即投资组合经理应根据投资组合的投资风格
和投资策略， 制定客观、 完整的交易决策规则， 并按照这些规则进行交易决策， 以保 证 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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各投资组合交易决策的客观性和独立性。
第十四条 公司要求投资组合经理承诺并落实严格遵守基金合同、特定资产管理合
同及公司有关投资管理制度的规定， 审慎勤勉， 充分发挥专业判断能力， 不受他人干预，
在授权范围内独立行使投资决策权， 维护公平的投资管理环境， 维护所管理投资组合的
合法利益，并按照规则进行交易决策，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性，
坚持投资者利益优先的原则。
第十五条 集中交易部与投资、研究部门严格实行物理隔离，以充分保障集中交易
部的独立性与保密性， 实行集中交易制度， 同 时建立和完善公平的交易分配制度， 确保
各投资组合享有公平的交易执行机会。
第十六条 投资交易系统支持公平交易功能，不同投资组合同向买卖同一证券的交
易分配原则为“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡” 。
第十七条 严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交
易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 但 完全按照有关指数构成比例进
行证券投资的投资组合可以不受此规定的限制。
第十八条 所有投资对象的投资指令必须经由集中交易部负责人或其授权人审核分
配至交易员执行。 进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待， 应保证不
同投资组合在同一时点就同一投资对象下达的相同方向的投资指令分配给同一交易员
完成。
第十九条 对于交易所公开竞价交易， 公司在投资交易系统设置强制公平交易模式，
系统遇到该类两个或两个以上不同投资组合发出同向买卖指令情形时， 会自动提 示交易
员进入公平交易模式。该模式下，在两个或两个以上投资组合的指令有效价格范围内，
系统能最大限度保证参加公平交易的各投资组合所买入或卖出投资对象的价格接近。 各
投资组合参加公平交易委托数量按照各投资组合中尚未执行指令部分的委托数量占公
平交易委托总量的比例进行分配。 各投资组合指令在无交易员人为干预的情况下， 各自
在交易所完成交易指令。
第二十条 公司要求同一投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行绝对公平交
易执行。 即同一投资组合经理如需下达同一只投资对象的买卖交易指令时， 其所管理投
资组合的所有有关指令必须是同时间、 同限价批量下达， 但数量可以按投资组合的规模
而有所不同。
第二十一条 公司要求不同投资组合经理对其名下管理的各投资组合进行相对公平
交易执行。即不同的投资组合经理基于平等的信息知晓权和所管理投资组合的个别情
况， 分别独立做出对某一投资对象的投资决策， 故下达指令的时间、 限价都会有所不同。
但由于是共同享有同一信息来源， 不同投资组合经理在同一天就同一投资对象下达的买
卖交易指令应为同向交易， 限价范围比较接近但可以不同， 指令的数量也可按组合的规 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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模而有所不同。
第二十二条 投资组合经理不得为了影响股票交易价格在交易日14：50-15：00 间
下达交易所投资指令， 如因为申购、 赎回或合规控制的要求需在交易日14： 50-15： 00 间
下达交易所投资指令， 投资经理必须使用录音电话通知集中交易部相关情况， 并于当日
收盘后及时提交书面情况说明，由集中交易部、监察稽核部和投资相关部门备案。
第二十三条 对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行
的交易， 各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量。 公司在
获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配， 申购价格相同的
投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 集中交 易部必须严格独立接收各投资
组合的投资指令， 在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容，
包括指令价格与数量等要素。
第二十四条 对于各投资组合以独立账户名义进行申购的交易，申购获配的证券数
量由投资交易系统接收各类证券登记结算机构发送的数据进行分配。
第二十五条 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，按照公司已建
立的相应控制制度和流程执行。
第二十六条 为确保公司管理的不同投资组合获得公平对待，确保投资管理和交易
管理业务的合法合规和公平诚信，公司建立异常交易的监控和报告制度。
第二十七条 根据监管机关和证券交易所的相关规定，主要的异常交易类型包括：
涉嫌内幕交易的投资交易行为、 涉嫌市场操纵的投资交易行为、 涉嫌利益输送的投资交
易行为等。
（一） 涉嫌内幕交易的投资交易行为是指根据能够影响股价和投资者投资行为的
重大非公开信息进行投资的行为；
（二） 涉嫌市场操纵的投资交易行为是指公司管理的投资组合的交易行为致使证
券交易价格发生异常或形成虚拟的价格水平， 或者致使证券交易量发生异常或形成虚拟
的交易量水平。其主要的类型包括：
1、连续交易操纵。即公司管理的投资组合单独或者通过合谋，集中资金优势、持
股优势或者利用信息优势， 联合或者连续进行买卖， 操纵证券交易价格或证券交易量的
行为；
2、约定交易操纵。即公司管理的投资组合相互串通，或与他人串通，以事先约定
的时间、价格和方式相互进行证券交易，操纵证券交易价格或证券交易量的行为；
3、虚假申报操纵。即公司管理的投资组合进行不以成交为目的的频繁申报和撤销
申报，误导其他投资者，操纵证券交易价格或交易量的行为；
4、特定时间价格操纵。即公司管理的投资组合在计算相关证券的参考价格或结算
价格或参考价值的特定时间， 通过 拉抬、 打压 或锁定手段， 操纵相关 证券的参考价格或 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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结算价格或参考价值的行为；
5、尾市交易操纵。即公司管理的投资组合在即将收市时，通过拉抬、打压或锁定
手段，操纵证券收市价格的行为。
（三） 涉嫌利益输送的投资交易行为是指公司管理的同一投资组合的同向与反向
交易、不同投资组合的同向与反向交易等存在利益输送和不符合公平交易原则的行为。
第二十八条 涉嫌内幕交易的投资交易行为的界定标准主要为：
（一） 投资组合经理或者研究人员获得的是涉及上市公司的经营、财务或者对该
证券的市场价格和投资者行为有重大影响的而又尚未公开的信息；
（二） 投资组合经理的投资行为主要依据该信息， 无其他充足、 深入的研究支持。
第二十九条 连续交易操纵的界定标准主要为：
（一） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在同一个交易日内就同一证券大
笔下单、 连续下单或者密集下单 （如多个组合同时下单） ， 造成证券交易价格波动达 到
一定幅度；
（二） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合进行巨额交易量的申报，且申报
价格明显偏离申报时的成交价格达到一定幅度；
（三） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在一段时期内进行大量且连续的
交易，造成证券交易价格发生明显波动达到一定幅度；
（四） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在可进行T+0 交易的市场中在同
一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
（五） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在大宗交易中进行涉嫌虚假申报
或其他扰乱市场秩序的申报；
（六） 公司管理的单个投资组合或多个投资组合在银行间债券交易等议价交易中
的成交价格明显偏离同期市场平均成交价格。
第三十条 约定交易操纵的界定标准主要为： 公司管理的投资组合之间互为对手方。
第三十一条 虚假申报操纵的界定标准主要为：公司管理的投资组合在一个交易日
内频繁申报或撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为。
频繁申报和撤销申报， 是指某投资组合在同一交易日内， 在同一证券的有效竞价范
围内，按照同一买卖方向，连续、交替进行三次以上的申报和撤销申报。
第三十二条 特定时间价格操纵和尾市价格操纵的界定标准主要为：在计算相关证
券的参考价格或结算价格或参考价值的特定时间，如证券交易所收市前的十分钟时间，
公司管理的投资组合以高于市价的价格发出买入申报致使证券交易价格发生异常上涨，
或者以低于市价的价格发出卖出申报致使证券交易价格发生异常下跌， 或者通过 发出买
入或者卖出申报致使证券交易价格发生异常波动。
第三十三条 涉嫌利益输送的投资交易行为的界定标准主要为：
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（一） 公司管理的不同投资组合之间存在以对方为交易对手的交易，或者在银行
间债券交易市场等议价市场上通过第三方进行利益输送的行为。
（二） 公司同一投资组合经理所管理的不同投资组合在同一交易日内存在就同一
证券的无合理理由的反向交易行为。
第三十四条 本制度界定的可能影响证券交易价格或者证券交易量的异常交易行为
具体包括：
（一） 各交易所交易规则中规定的、公司可能参与的异常交易行为：
1、 可能对证券交易价格产生重大影响的信息披露前， 大量买入或者卖出相关证券；
2、公司管理的投资组合之间大量或者频繁进行互为对手方的交易；
3、两个或两个以上固定的或涉嫌关联的证券账户之间大量或者频繁进行互为对手
方的交易；
4、大笔申报、连续申报或者密集申报，以影响证券交易价格；
5、频繁申报或频繁撤销申报，以影响证券交易价格或其他投资者的投资行为；
6、在同一价位或者相近价位大量或者频繁进行回转交易；
7、大量或者频繁进行高买低卖交易；
8、进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易；
9、在大宗交易中进行虚假或其他扰乱市场秩序的申报；
10、其他经交易所或托管银行电话、书面提示的交易异常行为。
（二）银行间询价交易包括的异常交易行为：
1、交易对手异常：指交易对手超出交易对手库范围、与信用级别较低的交易对手
进行大额交易、与丙类账户进行交易；
2、交易价格异常：指回购利率异常和现券交易价格异常。回购利率异常指回购利
率偏离同期公允回购利率（可参考中债登网站提供的回购利率数据）30bp
以上， 现券交易价格异常指根据交易价格推算出的收益率偏离同期公允收益率 （根
据影子定价标准确定）30bp 以上（一年期以上债券为50bp）；
3、同日反向交易：指当天买卖同一债券品种且价格相同（或造成亏损）的交易、
当天进行利率相同（或造成亏损）的正逆回购交易等。
（三）其他涉嫌进行利益输送的交易行为：
1、关联交易行为；
2、投资于禁止或者限制的投资对象；
3、与受限或禁止的交易对手进行交易；
4、采用可能显著影响市价的交易方式；
5、可能违反公平交易原则的交易；
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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6、与投资组合的投资风格或公司内部的投资分析明显不符的交易行为。
（四）公司规定的其他异常交易行为。
第三十五条 异常交易监控体系包括事前监控、事中监控、事后监控三个环节。
第三十六条 事前监控是指在投资交易系统中进行风险监控参数设置及风险监控参
数调整，此项工作由风险管理部负责。
第三十七条 在新投资组合成立并开始运作前，根据法律法规、基金合同、资产管
理合同、 公司规章制度及公司相关决定， 风险管理部应及时编制 《风险控制参数设置表》 ，
经督察长批准后进行设置。
第三十八条 《风险控制参数设置表》应包括政策性指标、契约性指标、内部监控
指标三个方面。 政策性 指标、 契约 性指标必须与法律法规、 监管政策 和各类资产管理合
同的相关规定严格一致。 非因法律 法规、 监管 政策和资产管理合同发生调整和变化， 风
险管理部部不得接受任何关于取消、 放宽政策 性指标、 契 约性指标的要求。 对于 内部监
控指标， 公 司规章制度已明确规定放开监控、 放宽监控程序的， 风险 管理部应在严格审
核程序完整性、有效性的前提下执行放开、放宽监控的操作。
第三十九条 风险管理部应对日常交易中系统自动触发的限制性投资交易行为予以
监控和报告。
第四十条 事中监控是指投资交易过程中对异常交易的实时监控，包括指令时间、
价格、 数量等方面。 集中交易部负有对系统无法识别和限制的异常交易进行监控和报告
的职责。
第四十一条 事后监控包括公平交易分析、交易情况稽核两项内容，分别由风险管
理部、监察稽核部负责。
第四十二条 集中交易部在收到下述情形之一的投资指令时启动异常交易识别流程
和报告制度。启动异常交易识别流程后，涉及异常交易的投资指令暂停执行：
（一） 交易所投资指令当日累计数量已达到所投资股票当日成交量的50% 的；
（二） 交易所投资指令下达时间距离收市10 分钟以内的；
（三） 短时间内针对同一证券频繁下达指令或者频繁撤销指令的；
（四） 同一投资组合经理投资某一证券，对其管理的投资风格相似的各投资组合
下达投资指令时，存在不合理时间或价格差异；
（五） 议价交易的交易对手方为公司股东、 投资组合托管人或其重大利益关联方、
议价交易对手库以外的交易对象；
（六） 参与开盘集合竞价时， 投资指令价格偏离前一交易日收盘价格5% （ 含）以
上的；
（七） 其他可能影响到公平交易或可能发生利益输送的。
第四十三条 涉及异常交易的投资指令，由集中交易部要求指令下达人填写《特殊 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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交易需求申请审批表》 ， 指令下达 人做出合理性解释， 经 由相关部门审核通过并报集中
交易部、 风 险管理部备案。 审核流 程中任一人员认为有必要的， 应当 要求其他相关人员
提供意见。
第四十四条 风险管理部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场
申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则的要求。
第四十五条 风险管理部应根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之
间议价交易的交易价格公允性进行审查。 相关 投资组合经理应对交易价格异常情况进行
合理性解释。
第四十六条 风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同
投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控， 同时对不同投资组
合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 相关投资 组合经
理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十七条 风险管理部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为
进行监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。
相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释。
第四十八条 公司建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，并健全相关
业务记录，确保投资交易公平性的可稽核性。
第四十九条 投资交易行为稽核工作应包括如下内容：
（一） 投资交易系统风险控制参数的健全性、完整性、有效性；
（二） 投资指令、指令分配、交易执行的合法合规性；
（三） 公平交易分析工作及相关专项报告的合法合规性。
第五十条 监察稽核部对投资交易行为的稽核工作应反映在季度监察稽核项目表中
以及相关专项稽核报告中。
第五十一条 督察长负责对整个投资交易业务领域事前、事中、事后的监控情况实
施检查和监督。
第五十二条 在监控过程中集中交易部、风险管理部、监察稽核部一旦发现异常交
易， 应立即 向公司督察长、 分管副 总经理及总经理报告， 并及时采取相关的控制和改进
措施。
第五十三条 经报告的异常交易行为，由监察稽核部负责进行专项稽核。监察稽核
部应查明该事项的发生过程、发生原因、责任人、处理建议，形成报告后报送督察长、
分管副总经理、总经理审批。
第五十四条 风险管理部负责交易价差分析。交易价差是指不同投资组合在相同的
时间段内同买或者同卖一只股票时两者买卖均价存在差异。
第五十五条 交易价差分析应遵循如下原则：
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（一） 分别计算各个投资组合同期、同方向交易的某只股票的交易均价，然后比
较各自均价差异，再将发生的所有差异进行汇总分析；
（二） 模拟计算各投资组合之间溢价金额大小，分析利益输送的可能性。
第五十六条 风险管理部建立分析交易价差的信息系统，应对不同投资组合和不同
类别投资组合之间的交易价差进行分析， 尤其 是对于那些与其他投资组合收益率存在明
显差异的投资组合重点进行交易价差分析。
第五十七条 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、 分投资类别 （股票 、 债券） 的 收益率差异进行分析， 对连续四个季度期
间内、 不同时间窗内 （ 如日内、3 日内、5 日 内） 公司管 理的不同投资组合同向交易 的
交易价差进行分析， 由投资组合经理、 督察长、 总经理签署后， 妥善保存分析报告备查 。
如果在上述分析期间内， 公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况， 应重新
核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问题完善公平交易制度， 并在
向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
第五十八条 在各投资组合的定期报告中，至少应披露以下事项：公司整体公平交
易制度执行情况； 对异 常交易行为做专项说明， 其中， 如 果报告期内所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% ，
应说明该类交易的次数及原因。
在投资组合的年度报告中， 还应披露公平交易制度和控制方法， 并在公司整体公平
交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
第五十九条 公司应参考交易所和托管银行的提示进行信息披露。
4.3.2 公平交易 制度的执行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 和 《财 通基金管理有限公司公平交易制度》 的规定， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生非公平或异常交易的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。
如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的， 则 需经公司领导严格审批并留痕
备查。
本投资组合为主动型开放式基金。 本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他主
动型投资组合未发生过同日反向交易 （短期国 债回购交易除外） 的情 况， 也未发 生影响
市场价格的临近日同向或反向交易。本期进行的非集中竞价交易为参与股票定向增发，
其过程严格遵循相关程序，申购和分配符合公平交易原则。
经过事前制度约束、 事中严密监控， 以及事后的统计排查， 本报告期内各笔交易的 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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市场成交比例、 成交均价等交易结果数据表明， 本期内基金运作未对市场产生有违公允
性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估， 我们报告期内主要超配了
可持续增长而估值相对合理的优秀个股， 并且 波段配置了部分受益于政策红利的行业和
主题。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
自成立以来（2013年3月27日），本基金净值增长率为16.20% ，业绩基准增长率为
-7.08% ，跑 赢业绩比较基准23.28% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
A 股市场的持续低迷，主要源于经济预期的不明朗叠加市场制度的亟需完善。但中
国经济长期增长动能充沛， 而新政 府上台后的改革也值得期待。 另外 ， 考虑到当 前许多
蓝筹股估值依然处于历史低位，我们对于A 股长期走势并不悲观。
展望2014年一季度， 影响市场走势的主要因素在于经济改革的力度以及IPO 的进度。
一方面， 经济反弹已经在2013年三季度和四季度告一段落，2014年经济景气度将出现一
定下滑，未来可能进一步下滑；另一方面，经济改革的力度和速度目前来看还不明朗，
市场需要观察新政府改革的具体动作，从而进一步展望未来经济；最后，由于IPO 将于
2014年一月份重启，如果新股发行节奏较快，则将对A 股市场的小股票带来较大的供给
压力。
当前的市场风险与机遇并存。 一方面， 许多大盘蓝筹股PE处于7-12倍之间， 估值处
于历史底部，而基本面相对较为扎实，估值已经和国际接轨，部分行业估值低于H 股同
行业。 与此 同时， 市场 中有部分小盘股股票估值处于较高水平， 而其 盈利显然无法匹配
其偏高的估值要求，在IPO 重启的背景下，这类股票存在回归合理估值的可能。
对于投资标的选择，我们有两种投资思路：
一、 将坚持可持续发展与合理估值的有机结合。 一方面选择基本面良好， 具备可持
续发展潜力的公司； 另一方面坚持以合理的价格买入， 规避估值过度透支未来预期的公
司。
二、 在战略性新兴产业和国企改革领域， 不少行业将受益于改革和政策红利， 我们
将继续关注这些行业的主题性投资机会。
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意
见》 和中国 证券业协会基金估值工作小组 《关 于停牌股票估值的参考方法》 等法 律法规
的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会成员包括由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、
研究部、 风险管理部、 监察稽核部、 基金清算部等部门负责人、 基金清算部相关业务 人
员、 涉及的 相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员
组成。 。 估 值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的
证券投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如
果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可 以向估值委员会申请对其进行
专项评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进
行证券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估 值方法和估值程序， 确 保公司各基金产品净值计算的公允性， 以维护 广大投
资者的利益。
基金管理人与中国工商银行股份有限公司 （以下简称 “中国工商银行” ） 于2013年
9月签订了《基金估值核算业务外包协议》，拟将基金管理人的证券投资基金、特定多
个客户资产管理计划或特定单一资产管理计划的信息披露、 会计核算 和估值业务服务外
包给中国工商银行， 截至报告期末， 基金管理人仅对旗下两只特定资产管理计划估值业
务实行外包。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金 《基金合同》 约定： 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分
配次数最多为12次，最少1次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ，若
《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
本基金本报告期内未进行收益分配。
§5
托 管人报告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 本基金托管人在对财通可持续发展主题股票型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在 任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
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本报告期内， 财通可持续发展主题股票型证券投资基金的管理人——财通基金管理
有限公司在财通可持续发展主题股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内财通可持续发展主题股票型证券投资基金因股票市值波动及资产规模
缩小发生了单只股票不符合基金合同中所规定的投资比例限制的情况， 我行及时 向财通
基金管理有限公司发送提示函件并报告监管部门， 财通基 金管理有限公司回函确认拟在
该股票限售期结束后10个工作日内调整至规定比例范围之内。
5.3 托管 人对本 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见
本托管人依法对财通基金管理有限公司编制和披露的财通可持续发展主题股票型
证券投资基金2013年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
本基金审计的注册会计师出具的是标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基
金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：财通可持续发展主题股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2013年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,300,266.13
结算备付金
1,845,808.79
存出保证金
221,124.67
交易性金融资产 7.4.7.2 40,359,261.79
其中：股票投资
40,359,261.79
基金投资
－
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债券投资
－
资产支持证券投资
－
贵金属投资
－
衍生金融资产 7.4.7.3 －
买入返售金融资产 7.4.7.4 4,000,000.00
应收证券清算款
1,043,618.87
应收利息 7.4.7.5 1,854.14
应收股利
－
应收申购款
4,035.26
递延所得税资产
－
其他资产 7.4.7.6 －
资产总计
51,775,969.65
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
－
交易性金融负债
－
衍生金融负债 7.4.7.3 －
卖出回购金融资产款
－
应付证券清算款
1,598,935.21
应付赎回款
140,628.91
应付管理人报酬
65,269.13
应付托管费
10,878.18
应付销售服务费
－
应付交易费用 7.4.7.7 478,583.03
应交税费
－
应付利息
－
应付利润
－
递延所得税负债
－
其他负债 7.4.7.8 170,530.00
负债合计
2,464,824.46
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所有 者权益：
实收基金 7.4.7.9 42,428,433.39
未分配利润 7.4.7.10 6,882,711.80
所有者权益合计
49,311,145.19
负债和所有者权益总计
51,775,969.65
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(2)报告截止日2013年12 月31日，基 金份额净值1.162元，基金 份额总额42,428,433.39份。
(3)本基金成立于2013年3 月27日，无 上年度可比期间，因此资产负债表只列示从基金合同生效日至
2013年12月31 日数据，特 此说明。
7.2 利润 表
会计主体：财通可持续发展主题股票型证券投资基金
本报告期：2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013
年12月31日
一、 收入
27,052,417.73
1.利息收入
1,771,707.41
其中：存款利息收入 7.4.7.11 431,599.25
债券利息收入
－
资产支持证券利息收入
－
买入返售金融资产收入
1,340,108.16
其他利息收入
－
2.投资收益（损失以“-” 填列）
21,890,258.26
其中：股票投资收益 7.4.7.12 21,359,296.68
基金投资收益
－
债券投资收益 7.4.7.13 －
资产支持证券投资收益
－
贵金属投资收益
－
衍生工具收益 7.4.7.14 －
股利收益 7.4.7.15 530,961.58
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3.公允价值变动收益（损失以
“-” 号填列 ）
7.4.7.16 3,022,607.46
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填
列）
－
5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 367,844.60
减： 二、费用
4,692,896.13
1．管理人报酬
1,982,210.91
2．托管费
330,368.41
3．销售服务费
－
4．交易费用 7.4.7.18 2,202,277.31
5．利息支出
－
其中：卖出回购金融资产支出
－
6．其他费用 7.4.7.19 178,039.50
三、 利 润总额 （亏 损总额以“-”
号填 列）
22,359,521.60
减：所得税费用
－
四、 净 利润 （净亏 损以“-” 号填
列）
22,359,521.60
注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(2)由于本基金于2013年3 月27日成立 ，无上年度可比期间，因此利润表只列示从基金合同生效日至
2013年12月31 日数据，特 此说明。
7.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：财通可持续发展主题股票型证券投资基金
本报告期：2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
314,757,986.74 － 314,757,986.74
二、 本期经营活动产生的基金 － 22,359,521.60 22,359,521.60
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净值变动数( 本期利润)
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-” 号填列 ）
-272,329,553.3
5
-15,476,809.80 -287,806,363.15
其中：1.基金申购款 5,910,722.59 556,152.38 6,466,874.97
2.基金赎回款
-278,240,275.9
4
-16,032,962.18 -294,273,238.12
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-” 号填 列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
42,428,433.39 6,882,711.80 49,311,145.19
注： 由于本基金于2013 年3 月27 日成 立， 无上年度可比期间， 因此所有者权益变动表只列示从基金合
同生效日至2013 年12 月31日数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
刘未
—————————
基金管理公司负责人
刘未
—————————
主管会计工作负责人
罗瑞宏
—————————
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基本 情况
财通可持续发展主题股票型证券投资基金 （以 下简称" 本基金")， 系 经中国证券监督
管理委员会（以下简称" 中国证监会" ）证监许可[2012]1474号文《关于核准财通可持续
发展主题股票型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理人财通基金管理有限公
司于2013年2月25日至2013年3月22日向社会公开募集， 募 集期结束经安永华明会计师事
务所验证并出具安永华明(2013)验字 第60951782_B25号验资报告后， 向中国证监会报送
基金备案材料。基金合同于2013年3月27日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。 设立时募集的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币314,691,268.38元， 在募集
期间产生的活期存款利息为人民币66,718.36元，以上实收基金（本息）合计为人民币
314,757,986.74元，折合314,757,986.74份基金份额。本基金的基金管理人为财通基金管
理有限公司， 注册登记机构为财通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 含 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 25 页 共 56 页
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证
监会的相关规定） 。 如 法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 投资于股票资产的
比例占基金资产的 60% ～95% ；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金
资产的 5% －40% ， 其 中， 权证投资比例不高于基金资产净值的 3% ， 现金或到期日在一
年以内的政 府债券不低 于基金资产 净值的 5% 。如法律法 规或监管机 构以后允许 基金 投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+ 上证国 债指数收益率×20% 。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的 《企业会计准则- 基本准则》 和38项
具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称" 企业会计准
则" ）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金
业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值
业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券
投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基
金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披
露XBRL 模 板第3号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2013年12月31
日的财务状况以及2013年3月27日( 基金合同生效日) 至2013年12月31日止期间的经营成
果和净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计 政策和会计 估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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际编制期间为2013年3月27日( 基金合同生效日) 至2013年12月31日。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，
均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资 产和金融负 债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资 产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股
票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）。
(2) 金融负 债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资 产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
股利， 应当 确认为当期收益。 每日 ， 本基金将 以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确
认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方( 转入方) ；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加权平均法于成
交日结转。
(4) 分离交 易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2) 、(3) 中相 关原则进行计算。
(5) 回购协 议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资 产和金融负 债的估值原 则
公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿
的金额。 本基金的公允价值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获得相 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价为依据确定公允价值； 第二层次是本基金
在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或 相同或类似资产或负债在非活
跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必要调整确定公允价值； 第三层次是本基金无法
获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以 其他反映市场参与者对资产或负债定价时
所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
1) 股票投资
(1) 上市流 通的股票的估值
上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最 近交易市价， 确定公允 价值。 如有 充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2) 未上市 的股票的估值
A. 送股、 转增股、 公开增发新股或配股的股票， 以其在证券交易所挂牌的同一证券
估值日的估值方法估值。
B. 首次公开发行的股票， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公
允价值的情况下，按其成本价计算。
首次公开发行有明确锁定期的股票， 同一股票在交易所上市后， 以其在证券交易所
挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值。
本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：
a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得
成本时，采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得
成本时，按中国证监会相关规定处理。
2) 债券投资
(1) 证券交 易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。 估值日无交易的但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件
的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最 近交易市价， 确定公允 价值。 如有 充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 证券交 易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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的债券应收利息得到的净价进行估值。 估值日 无交易的但最近交易日后经济环境未发生
重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的， 按最近 交易日债券收盘净
价估值； 如 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格
的重大事件， 可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整 最近交易市价， 确
定公允价值。 如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值， 调整最近交易市
价，确定公允价值；
(3) 未上市 债券、 交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券， 采用估值技术确定公
允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量；
(4) 在全国 银行间债券市场交易的债券、 资产支持证券等固定收益品种， 采用估值技
术确定公允价值。
3) 权证投资
(1) 上市流 通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。 估值日无交易的但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事
件的， 按最近交易日的收盘价估值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价格的重大事件， 可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素， 调整最 近交易市价， 确定公允 价值。 如有 充足证据表明最近交易市价不能真实反映
公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 未上市 流通的权证， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠计量公允
价值的情况下，按成本计量；
(3) 因持有 股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
4) 分离交易可转债
分离交易可转债， 上市日前， 采用估值技术分别对债券和权证进行估值； 自上市日
起，上市流通的债券和权证分别按上述2) 、3) 中的相关原则进行估值。
5) 其他
(1) 如有确 凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
(2) 如有新 增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资 产和金融负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购 和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款
项中包含的按累计未实现利得/(损失) 占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申
购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核算， 并于期末全
额转入" 未分配利润/( 累计亏损)" 。
7.4.4.9 收入/ （损失）的 确认和计量
(1) 存款利 息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期
存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收到
的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款利
息收入以净额列示；
(2) 债券利 息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支 持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除应由资产支
持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返 售金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(5) 股票投 资收益/(损失) 于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成本的
差额入账；
(6) 债券投 资收益/(损失) 于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额入
账；
(7) 衍生工 具收益/(损失) 于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本的
差额入账；
(8) 股利收 益于除息日确认， 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价 值变动收益/(损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收 入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的 确认和计量
(1) 基金管 理费按前一日基金资产净值的1.5% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托 管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回 购证券支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费 用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的 收益分配政 策
(1) 在符合 有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 最少
1次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25% ， 若 《基 金合同》 生效不满3
个月可不进行收益分配；
(2) 本基金 收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
(3) 基金收 益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基 金份额享有同等分配权；
(5) 法律法 规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 其他重 要的会计政 策和会计估 计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
7.4.5.1 会计政 策变更的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1.印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价
而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2.营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号 文《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004年1月1日起， 对证券投资基金 （封闭 式证券投资基金， 开放 式证 券
投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支
付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3.个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储 蓄
利息收入， 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债 券
的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号 文《关于实施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25% 计入应纳税所得额； 根据
财政部、 国家税务总局财税字[2005]103号文 《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、 国家税务总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄
存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款
利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
财通基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
杭州市实业投资集团有限公司 基金管理人的股东
浙江升华拜克生物股份有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司("中国 工商
银行")
基金托管人、基金代销机构
上海财通资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
7.4.8.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
财通证券 382,238,699.93 24.68%
注：本基金于2013年3 月27日成立， 无比较式的上年度数据。
7.4.8.1.2 债券交 易
本基金本报告期未通过关联方交易进行债券交易。
7.4.8.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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成交金额 占当期债券回购成交总额的比例
财通证券 64,200,000.00 2.56%
注：本基金于2013年3 月27日成立， 无比较式的上年度数据。
7.4.8.1.4 权证交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
财通证券 341,006.99 27.22% 123,068.50 25.72%
注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3) 本基金于2013年3 月27 日成立，无比较式的上年度数据。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,982,210.91
其中： 支付 销售机构的
客户维护费
1,454,605.48
注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.5% 的年 费率计提， 逐日计提， 按月支
付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起2 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费 财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 35 页 共 56 页
用项目。
(4)本基金于2013年3 月27 日成立，无比较式的上年度数据。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
330,368.41
注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的年 费率计提，逐日计提，按月
支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2
个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天 数。
(3)本基金于2013年3 月27 日成立，无比较式的上年度数据。
7.4.8.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
本基金本报告期期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基金 的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年3月27日（基金合同生效日）-2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
4,300,266.13 401,651.29
注：(1) 本基金于2013年3 月27日成立 ，无比较式的上年度数据；
(2) 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
7.4.9 期末（2013 年12 月31 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限 证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
(单位:
股)
期末成
本总额
期末
估值总
额
备
注
00252
4
光正
集团
2013-04-24
2014-
04-25
增发流通
受限
7.50 5.58
2,280,
000
9,000,0
00.00
12,722,
400.00
-
注：（1 ）本 基金持有光正集团流通受限部分。
（2 ）本基金 持有的光正集团流通受限部分，非公开发行的中签数量为1,200,000股 ，于2013年5 月28
日获得权益分派送股及转股合计1,080,000 股，因 此期末总持有流通受限部分为2,280,000 股。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
(单位:
股)
期末成
本总额
期末估
值总额
备
注
00202
2
科华
生物
2013-
12-20
重大事项
停牌
16.82
2014-
01-27
18.50
120,0
00
1,948,7
54.00
2,018,4
00.00
-
7.4.9.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正 回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
截至本报告期末，本基金无需要说明的其他事项。
§8
投 资组合报 告
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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8.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 40,359,261.79 77.95
其中：股票 40,359,261.79 77.95
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 4,000,000.00 7.73
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,146,074.92 11.87
7 其他各项资产 1,270,632.94 2.45
8 合计 51,775,969.65 100.00
8.2 期末 按行业 分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 925,500.00 1.88
C 制造业 15,912,431.63 32.27
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 17,488,541.00 35.47
F 批发和零售业 1,107,300.00 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 835,029.00 1.69
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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J 金融业 － －
K 房地产业 3,167,060.16 6.42
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 923,400.00 1.87
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 40,359,261.79 81.85
8.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名股 票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002524 光正集团 2,280,000 12,722,400.00 25.80
2 000620 新华联 430,000 2,365,000.00 4.80
3 002081 金 螳 螂 100,950 2,218,881.00 4.50
4 002550 千红制药 59,930 2,116,727.60 4.29
5 002022 科华生物 120,000 2,018,400.00 4.09
6 002663 普邦园林 96,000 1,628,160.00 3.30
7 002349 精华制药 100,000 1,257,000.00 2.55
8 600104 上汽集团 80,000 1,131,200.00 2.29
9 300137 先河环保 61,879 1,090,926.77 2.21
10 600475 华光股份 87,166 1,066,040.18 2.16
注：投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 600596 新安股份 17,443,420.58 35.37
2 600177 雅戈尔 17,007,894.96 34.49
3 300349 金卡股份 16,798,240.05 34.07
4 600418 江淮汽车 16,330,210.64 33.12
5 002298 鑫龙电器 15,657,177.04 31.75
6 600832 东方明珠 14,009,735.05 28.41
7 000651 格力电器 13,752,260.80 27.89
8 002415 海康威视 11,638,204.80 23.60
9 600521 华海药业 11,502,570.63 23.33
10 300058 蓝色光标 10,768,360.58 21.84
11 300196 长海股份 10,393,371.21 21.08
12 000656 金科股份 10,137,574.80 20.56
13 600016 民生银行 9,962,990.16 20.20
14 300071 华谊嘉信 9,863,243.47 20.00
15 300178 腾邦国际 9,862,626.06 20.00
16 002572 索菲亚 9,581,475.46 19.43
17 600597 光明乳业 9,572,009.20 19.41
18 300137 先河环保 9,486,837.46 19.24
19 002382 蓝帆股份 9,311,699.92 18.88
20 002524 光正集团 9,000,000.00 18.25
21 600108 亚盛集团 8,915,331.81 18.08
22 600261 阳光照明 8,569,605.21 17.38
23 002398 建研集团 8,567,556.77 17.37
24 600340 华夏幸福 8,454,782.52 17.15
25 002701 奥瑞金 8,295,984.94 16.82
26 600048 保利地产 7,880,586.87 15.98
27 002022 科华生物 7,565,759.10 15.34
28 002140 东华科技 7,382,977.59 14.97
29 600352 浙江龙盛 7,153,039.41 14.51
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 40 页 共 56 页
30 601166 兴业银行 7,000,147.25 14.20
31 600637 百视通 6,966,404.88 14.13
32 300353 东土科技 6,899,150.79 13.99
33 002440 闰土股份 6,882,635.47 13.96
34 600585 海螺水泥 6,287,443.81 12.75
35 601607 上海医药 6,180,116.13 12.53
36 002241 歌尔声学 6,082,278.31 12.33
37 300096 易联众 6,028,640.41 12.23
38 603000 人民网 5,916,693.60 12.00
39 002431 棕榈园林 5,713,675.25 11.59
40 601928 凤凰传媒 5,627,190.66 11.41
41 000002 万
科Ａ 5,358,568.00 10.87
42 002594 比亚迪 5,267,919.87 10.68
43 600835 上海机电 5,048,120.15 10.24
44 600837 海通证券 5,012,091.00 10.16
45 000590 紫光古汉 4,930,578.75 10.00
46 002310 东方园林 4,908,664.76 9.95
47 300332 天壕节能 4,737,559.98 9.61
48 000783 长江证券 4,709,604.63 9.55
49 002308 威创股份 4,644,096.71 9.42
50 002344 海宁皮城 4,494,648.34 9.11
51 000917 电广传媒 4,424,928.80 8.97
52 300335 迪森股份 4,415,495.25 8.95
53 600633 浙报传媒 4,413,339.52 8.95
54 002266 浙富控股 4,327,458.61 8.78
55 601601 中国太保 4,279,104.99 8.68
56 002254 泰和新材 4,270,006.39 8.66
57 600066 宇通客车 4,244,646.19 8.61
58 002191 劲嘉股份 4,191,807.50 8.50
59 600475 华光股份 4,172,725.03 8.46
60 600649 城投控股 4,152,910.97 8.42
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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61 600703 三安光电 4,106,606.16 8.33
62 600566 洪城股份 4,038,547.32 8.19
63 300291 华录百纳 4,015,341.06 8.14
64 002081 金 螳 螂 3,901,270.27 7.91
65 600827 友谊股份 3,864,162.01 7.84
66 002091 江苏国泰 3,863,998.02 7.84
67 000977 浪潮信息 3,806,466.44 7.72
68 300017 网宿科技 3,790,746.90 7.69
69 002104 恒宝股份 3,693,720.84 7.49
70 002550 千红制药 3,690,298.40 7.48
71 002505 大康牧业 3,679,394.50 7.46
72 002470 金正大 3,582,734.42 7.27
73 600089 特变电工 3,513,269.87 7.12
74 000816 江淮动力 3,455,303.47 7.01
75 600315 上海家化 3,396,188.66 6.89
76 600741 华域汽车 3,323,714.49 6.74
77 002230 科大讯飞 3,303,722.08 6.70
78 600880 博瑞传播 3,281,135.40 6.65
79 000793 华闻传媒 3,218,019.99 6.53
80 002549 凯美特气 3,154,862.45 6.40
81 000726 鲁
泰Ａ 3,153,539.89 6.40
82 002461 珠江啤酒 2,997,640.33 6.08
83 600795 国电电力 2,953,080.84 5.99
84 300312 邦讯技术 2,931,399.11 5.94
85 300010 立思辰 2,916,667.55 5.91
86 601299 中国北车 2,888,800.00 5.86
87 000538 云南白药 2,788,557.50 5.66
88 300115 长盈精密 2,788,254.00 5.65
89 600598 北大荒 2,684,884.00 5.44
90 002635 安洁科技 2,620,327.08 5.31
91 300027 华谊兄弟 2,606,480.00 5.29
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 42 页 共 56 页
92 300002 神州泰岳 2,592,441.60 5.26
93 300136 信维通信 2,582,098.60 5.24
94 000513 丽珠集团 2,548,798.31 5.17
95 000609 绵世股份 2,516,763.26 5.10
96 000006 深振业Ａ 2,497,858.00 5.07
97 000028 国药一致 2,434,447.35 4.94
98 300218 安利股份 2,415,851.89 4.90
99 002035 华帝股份 2,414,581.70 4.90
100 600616 金枫酒业 2,392,548.97 4.85
101 300322 硕贝德 2,363,475.00 4.79
102 000620 新华联 2,310,534.81 4.69
103 300259 新天科技 2,301,587.26 4.67
104 002567 唐人神 2,247,126.44 4.56
105 600887 伊利股份 2,240,707.58 4.54
106 601992 金隅股份 2,231,096.00 4.52
107 000423 东阿阿胶 2,195,363.37 4.45
108 600525 长园集团 2,187,915.50 4.44
109 002017 东信和平 2,175,459.00 4.41
110 002595 豪迈科技 2,145,074.08 4.35
111 300303 聚飞光电 2,098,487.00 4.26
112 300175 朗源股份 2,073,984.99 4.21
113 002236 大华股份 2,059,199.55 4.18
114 600109 国金证券 2,019,780.00 4.10
115 002202 金风科技 1,990,400.00 4.04
116 002482 广田股份 1,970,665.61 4.00
117 300206 理邦仪器 1,949,948.34 3.95
118 002353 杰瑞股份 1,932,727.17 3.92
119 600252 中恒集团 1,928,806.00 3.91
120 000049 德赛电池 1,919,646.00 3.89
121 002032 苏 泊 尔 1,897,059.91 3.85
122 600104 上汽集团 1,877,999.37 3.81
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 43 页 共 56 页
123 002540 亚太科技 1,850,613.68 3.75
124 601318 中国平安 1,825,059.00 3.70
125 002005 德豪润达 1,794,628.00 3.64
126 300074 华平股份 1,793,914.50 3.64
127 600536 中国软件 1,784,185.50 3.62
128 300183 东软载波 1,781,033.90 3.61
129 000712 锦龙股份 1,776,845.00 3.60
130 002501 利源精制 1,762,624.33 3.57
131 000001 平安银行 1,757,880.00 3.56
132 002079 苏州固锝 1,746,087.00 3.54
133 300090 盛运股份 1,646,636.00 3.34
134 000826 桑德环境 1,633,050.42 3.31
135 600690 青岛海尔 1,620,051.90 3.29
136 601336 新华保险 1,604,730.00 3.25
137 002663 普邦园林 1,594,086.00 3.23
138 002390 信邦制药 1,556,955.00 3.16
139 600551 时代出版 1,554,716.90 3.15
140 002219 恒康医疗 1,505,768.82 3.05
141 300227 光韵达 1,493,725.00 3.03
142 002176 江特电机 1,480,153.00 3.00
143 600739 辽宁成大 1,471,295.00 2.98
144 601788 光大证券 1,471,000.00 2.98
145 002683 宏大爆破 1,461,237.00 2.96
146 002234 民和股份 1,427,824.00 2.90
147 600519 贵州茅台 1,349,980.20 2.74
148 600332 白云山 1,347,609.62 2.73
149 600166 福田汽车 1,339,882.19 2.72
150 002349 精华制药 1,334,990.00 2.71
151 300271 华宇软件 1,318,638.00 2.67
152 300038 梅泰诺 1,269,266.24 2.57
153 002456 欧菲光 1,265,318.80 2.57
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 44 页 共 56 页
154 002520 日发精机 1,253,633.76 2.54
155 600323 瀚蓝环境 1,248,420.72 2.53
156 300049 福瑞股份 1,241,179.00 2.52
157 000915 山大华特 1,187,101.00 2.41
158 300070 碧水源 1,183,756.70 2.40
159 300352 北信源 1,183,719.90 2.40
160 002148 北纬通信 1,181,644.03 2.40
161 600783 鲁信创投 1,179,742.00 2.39
162 000521 美菱电器 1,164,264.00 2.36
163 300126 锐奇股份 1,163,429.94 2.36
164 600366 宁波韵升 1,156,273.70 2.34
165 000916 华北高速 1,155,540.00 2.34
166 600804 鹏博士 1,155,538.00 2.34
167 002400 省广股份 1,130,961.00 2.29
168 600337 美克股份 1,115,972.68 2.26
169 002412 汉森制药 1,100,240.00 2.23
170 601688 华泰证券 1,096,321.53 2.22
171 002213 特 尔 佳 1,073,806.50 2.18
172 600158 中体产业 1,063,633.16 2.16
173 000970 中科三环 1,061,854.00 2.15
174 002375 亚厦股份 1,060,543.00 2.15
175 000957 中通客车 1,049,991.00 2.13
176 600371 万向德农 1,045,957.14 2.12
177 600559 老白干酒 1,044,121.02 2.12
178 002049 同方国芯 1,038,840.00 2.11
179 002695 煌上煌 1,036,227.97 2.10
180 000713 丰乐种业 1,013,195.00 2.05
181 600354 敦煌种业 1,009,409.04 2.05
182 300166 东方国信 1,005,160.00 2.04
183 000987 广州友谊 1,003,109.51 2.03
184 600107 美尔雅 992,052.00 2.01
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 45 页 共 56 页
185 600805 悦达投资 989,200.00 2.01
186 600811 东方集团 988,863.67 2.01
注：" 买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出 金额超出期 末基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例(%)
1 300349 金卡股份 19,283,107.90 39.10
2 600596 新安股份 17,259,341.88 35.00
3 600418 江淮汽车 17,146,473.18 34.77
4 600177 雅戈尔 16,097,674.98 32.65
5 600832 东方明珠 15,018,776.50 30.46
6 002298 鑫龙电器 14,604,315.86 29.62
7 000651 格力电器 14,133,134.66 28.66
8 002415 海康威视 13,168,265.33 26.70
9 300058 蓝色光标 11,766,228.11 23.86
10 300178 腾邦国际 11,384,390.84 23.09
11 002572 索菲亚 11,261,186.80 22.84
12 300071 华谊嘉信 10,852,697.04 22.01
13 600597 光明乳业 10,832,790.27 21.97
14 600521 华海药业 10,829,543.44 21.96
15 600016 民生银行 9,910,478.26 20.10
16 000656 金科股份 9,726,762.25 19.73
17 300196 长海股份 9,661,796.58 19.59
18 600108 亚盛集团 9,609,925.77 19.49
19 300137 先河环保 9,011,951.60 18.28
20 002701 奥瑞金 8,983,752.97 18.22
21 600261 阳光照明 8,746,111.08 17.74
22 002398 建研集团 8,699,535.67 17.64
23 002382 蓝帆股份 8,646,453.82 17.53
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 46 页 共 56 页
24 600340 华夏幸福 8,606,145.25 17.45
25 600637 百视通 8,117,746.17 16.46
26 600048 保利地产 7,869,927.08 15.96
27 002440 闰土股份 7,247,013.46 14.70
28 601166 兴业银行 7,237,373.50 14.68
29 600352 浙江龙盛 7,112,595.40 14.42
30 300096 易联众 6,693,133.68 13.57
31 002140 东华科技 6,689,402.34 13.57
32 002241 歌尔声学 6,488,858.87 13.16
33 600585 海螺水泥 6,381,719.11 12.94
34 300353 东土科技 6,377,695.79 12.93
35 601607 上海医药 6,181,872.97 12.54
36 600835 上海机电 6,114,123.80 12.40
37 603000 人民网 6,006,733.74 12.18
38 002594 比亚迪 5,937,375.57 12.04
39 601928 凤凰传媒 5,840,083.53 11.84
40 002431 棕榈园林 5,710,070.35 11.58
41 002022 科华生物 5,673,273.53 11.51
42 600633 浙报传媒 5,379,964.50 10.91
43 000002 万
科Ａ 5,363,557.47 10.88
44 300335 迪森股份 5,298,242.65 10.74
45 002310 东方园林 5,217,361.40 10.58
46 300332 天壕节能 5,020,991.90 10.18
47 002308 威创股份 4,876,851.24 9.89
48 600837 海通证券 4,867,258.00 9.87
49 002266 浙富控股 4,712,968.65 9.56
50 000590 紫光古汉 4,710,915.59 9.55
51 000783 长江证券 4,624,200.39 9.38
52 000917 电广传媒 4,497,900.00 9.12
53 300291 华录百纳 4,458,752.84 9.04
54 300017 网宿科技 4,340,934.75 8.80
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 47 页 共 56 页
55 002191 劲嘉股份 4,306,562.64 8.73
56 601601 中国太保 4,276,555.00 8.67
57 002344 海宁皮城 4,272,762.04 8.66
58 600066 宇通客车 4,261,608.43 8.64
59 600703 三安光电 4,254,218.91 8.63
60 600566 洪城股份 4,227,424.50 8.57
61 002104 恒宝股份 4,099,859.40 8.31
62 600649 城投控股 4,013,898.84 8.14
63 002254 泰和新材 3,981,299.47 8.07
64 002091 江苏国泰 3,963,690.56 8.04
65 000977 浪潮信息 3,868,469.00 7.85
66 600827 友谊股份 3,858,429.20 7.82
67 002505 大康牧业 3,784,667.00 7.68
68 002230 科大讯飞 3,628,714.98 7.36
69 600089 特变电工 3,593,797.09 7.29
70 600315 上海家化 3,473,772.07 7.04
71 000816 江淮动力 3,412,428.00 6.92
72 002549 凯美特气 3,352,398.61 6.80
73 600741 华域汽车 3,263,052.56 6.62
74 000793 华闻传媒 3,237,040.91 6.56
75 300312 邦讯技术 3,137,410.43 6.36
76 002461 珠江啤酒 3,056,312.71 6.20
77 600475 华光股份 3,018,588.16 6.12
78 002470 金正大 2,989,734.34 6.06
79 600795 国电电力 2,966,907.12 6.02
80 000726 鲁
泰Ａ 2,927,078.05 5.94
81 300010 立思辰 2,916,039.20 5.91
82 300115 长盈精密 2,896,323.53 5.87
83 600880 博瑞传播 2,887,760.00 5.86
84 000538 云南白药 2,845,858.00 5.77
85 000513 丽珠集团 2,813,091.30 5.70
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 48 页 共 56 页
86 300002 神州泰岳 2,650,374.38 5.37
87 300027 华谊兄弟 2,616,006.00 5.31
88 600616 金枫酒业 2,574,794.44 5.22
89 000006 深振业Ａ 2,525,645.36 5.12
90 300136 信维通信 2,519,282.79 5.11
91 002035 华帝股份 2,511,036.91 5.09
92 000028 国药一致 2,497,871.32 5.07
93 600525 长园集团 2,483,386.14 5.04
94 600598 北大荒 2,474,769.06 5.02
95 300259 新天科技 2,436,504.83 4.94
96 002635 安洁科技 2,407,077.53 4.88
97 300218 安利股份 2,302,735.41 4.67
98 002017 东信和平 2,228,525.04 4.52
99 300206 理邦仪器 2,217,692.50 4.50
100 002567 唐人神 2,208,166.79 4.48
101 601992 金隅股份 2,166,042.04 4.39
102 002595 豪迈科技 2,109,849.12 4.28
103 300303 聚飞光电 2,089,896.00 4.24
104 002236 大华股份 2,066,721.40 4.19
105 601299 中国北车 2,031,961.66 4.12
106 300175 朗源股份 2,029,286.24 4.12
107 600109 国金证券 2,019,200.00 4.09
108 300322 硕贝德 2,002,807.64 4.06
109 000049 德赛电池 1,987,209.94 4.03
110 002202 金风科技 1,971,200.00 4.00
111 600887 伊利股份 1,914,945.60 3.88
112 600252 中恒集团 1,900,199.12 3.85
113 000609 绵世股份 1,897,073.39 3.85
114 000423 东阿阿胶 1,892,709.64 3.84
115 600536 中国软件 1,861,220.00 3.77
116 002353 杰瑞股份 1,843,707.12 3.74
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 49 页 共 56 页
117 300074 华平股份 1,814,787.23 3.68
118 000001 平安银行 1,809,220.00 3.67
119 002501 利源精制 1,792,668.81 3.64
120 002079 苏州固锝 1,790,946.92 3.63
121 601318 中国平安 1,789,612.00 3.63
122 300183 东软载波 1,777,464.30 3.60
123 000712 锦龙股份 1,759,274.92 3.57
124 002540 亚太科技 1,742,611.00 3.53
125 002005 德豪润达 1,714,284.25 3.48
126 000826 桑德环境 1,690,705.00 3.43
127 600690 青岛海尔 1,630,897.00 3.31
128 300090 盛运股份 1,618,846.67 3.28
129 601336 新华保险 1,616,254.00 3.28
130 600739 辽宁成大 1,591,200.00 3.23
131 600551 时代出版 1,582,953.10 3.21
132 002390 信邦制药 1,582,046.00 3.21
133 002176 江特电机 1,574,398.40 3.19
134 002550 千红制药 1,564,354.96 3.17
135 002683 宏大爆破 1,478,888.72 3.00
136 601788 光大证券 1,456,949.81 2.95
137 002081 金 螳 螂 1,437,849.06 2.92
138 002234 民和股份 1,429,011.00 2.90
139 300352 北信源 1,427,648.67 2.90
140 002219 恒康医疗 1,408,226.00 2.86
141 300227 光韵达 1,406,031.80 2.85
142 600519 贵州茅台 1,392,874.40 2.82
143 600332 白云山 1,372,616.00 2.78
144 600166 福田汽车 1,370,000.00 2.78
145 002520 日发精机 1,357,963.19 2.75
146 600323 瀚蓝环境 1,334,828.16 2.71
147 300038 梅泰诺 1,302,938.48 2.64
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 50 页 共 56 页
148 300049 福瑞股份 1,296,000.00 2.63
149 300271 华宇软件 1,291,845.81 2.62
150 002148 北纬通信 1,276,240.00 2.59
151 002456 欧菲光 1,263,752.24 2.56
152 000915 山大华特 1,260,833.90 2.56
153 000957 中通客车 1,252,300.20 2.54
154 300070 碧水源 1,229,349.24 2.49
155 002400 省广股份 1,223,477.48 2.48
156 002032 苏 泊 尔 1,209,978.10 2.45
157 600366 宁波韵升 1,162,000.56 2.36
158 000521 美菱电器 1,154,550.80 2.34
159 600783 鲁信创投 1,152,866.65 2.34
160 002695 煌上煌 1,128,302.00 2.29
161 601688 华泰证券 1,126,109.83 2.28
162 002049 同方国芯 1,125,587.08 2.28
163 600354 敦煌种业 1,116,874.20 2.26
164 600804 鹏博士 1,111,500.00 2.25
165 300021 大禹节水 1,102,090.79 2.23
166 600337 美克股份 1,100,901.00 2.23
167 600158 中体产业 1,100,704.00 2.23
168 300126 锐奇股份 1,091,544.50 2.21
169 300166 东方国信 1,090,430.00 2.21
170 300190 维尔利 1,088,500.00 2.21
171 002412 汉森制药 1,080,033.00 2.19
172 000970 中科三环 1,072,481.74 2.17
173 600371 万向德农 1,065,352.38 2.16
174 002375 亚厦股份 1,057,471.68 2.14
175 002268 卫 士 通 1,056,000.00 2.14
176 000713 丰乐种业 1,047,233.47 2.12
177 600559 老白干酒 1,045,698.00 2.12
178 002482 广田股份 1,045,576.12 2.12
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 51 页 共 56 页
179 000550 江铃汽车 1,029,451.00 2.09
180 002063 远光软件 1,025,569.04 2.08
181 002223 鱼跃医疗 1,020,075.73 2.07
182 000811 烟台冰轮 1,012,418.80 2.05
183 600811 东方集团 1,012,200.00 2.05
184 000728 国元证券 1,005,117.00 2.04
185 600805 悦达投资 999,000.00 2.03
186 002261 拓维信息 993,950.00 2.02
187 600107 美尔雅 988,951.52 2.01
注：" 卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 786,975,612.84
卖出股票的收入（成交）总额 770,998,255.19
注： 本表" 买入股票成本 （成交） 总 额" ，" 卖出股票收入 （成交） 总额" 均按买卖成交金额 （成交单价
乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前十名资 产支持证券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 52 页 共 56 页
8.10.1 报告期末 本基金投资 的股指期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投 资股指期货 的投资政策
基金管理人可运用股指期货， 以提 高投资效率， 更好地达 到本基金的投资目标。 本
基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 在风险可控的前提
下， 本着谨慎原则， 参与股指期货的投资， 以管理投资组合的系统性风险， 改善组合 的
风险收益特性。 此外， 本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、 大量分
红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
8.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
8.11.1 本期国债 期货投资政 策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告期末 本基金投资 的国债期货 持仓和损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期国债 期货投资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他 各项资产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 221,124.67
2 应收证券清算款 1,043,618.87
3 应收股利 －
4 应收利息 1,854.14
5 应收申购款 4,035.26
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
第 53 页 共 56 页
8 其他 －
9 合计 1,270,632.94
8.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 002524 光正集团 12,722,400.00 25.80 增发流通受限
2 002022 科华生物 2,018,400.00 4.09 重大事项停牌
8.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因， 本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§9
基 金份额持 有人信息
9.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
826 51,366.14 － － 42,428,433.36
100.00
%
9.2 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
84.88 －
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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注：(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 ；
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。
§10 开放 式基金 份额变动
单位：份
基金合同生效日(2013年3月27日) 基金份额总额 314,757,986.74
本报告期期初基金份额总额 314,757,986.74
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,910,722.59
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 278,240,275.94
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 42,428,433.39
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
1、 财通可持续发展主题股票型证券投资基金于2013年3月27日正式成立， 吴松凯先
生、赵媛媛女士任该基金的基金经理；
2、 基金管理人2013年4月12日公告， 聘请刘未先生为基金管理人总经理， 原总经理
陈东升先生因个人原因离任；
3、 基金管理人发布公告， 于2013年8月26日增聘赵艰申先生为财通可持续发展主题
股票型证券投资基金的基金经理，与吴松凯先生、赵媛媛女士共同管理本基金；
4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
财通可持续发展主题股票型证券投资基金2013 年年度报告摘要
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本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为安永华明会计师事务所( 特殊普通
合伙) 。 报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为五万元， 目前该事务所已为本
基金提供审计服务的年限为不满1年。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚的情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
11.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
财通证券 2 382,238,699.93 24.68% 341,006.99 27.22%
银河证券 2 52,673,963.26 3.40% 36,763.18 2.93%
东方证券 2 54,134,875.45 3.49% 37,452.18 2.99%
中金公司 2 93,371,058.18 6.03% 83,785.10 6.69%
高华证券 2 38,689,641.97 2.50% 26,816.63 2.14%
东海证券 2 119,450,545.48 7.71% 83,474.42 6.66%
国泰君安 2 82,890,763.25 5.35% 57,453.83 4.59%
中信证券 2 247,302,770.65 15.97% 221,364.76 17.67%
海通证券 2 264,863,384.96 17.10% 184,598.05 14.74%
招商证券 2 159,605,937.48 10.30% 142,974.71 11.41%
国信证券 2 53,752,227.42 3.47% 37,081.37 2.96%
注：1 、基金 专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其
他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2 、基金专用 交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易
单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账
户开户手续。
11.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占债券 成交金额 占债券回购 成交金额 占权证
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成交总额比例 成交总额比例 成交总额比例
财通证券 － －
64,200,000
.00
2.56% － －
银河证券 － －
11,000,000
.00
0.44% － －
东方证券 － －
16,500,000
.00
0.66% － －
中金公司 － －
1,067,500,
000.00
42.53% － －
高华证券 － －
100,000,00
0.00
3.98% － －
东海证券 － －
318,900,00
0.00
12.70% － －
国泰君安 － －
163,100,00
0.00
6.50% － －
中信证券 － －
84,800,000
.00
3.38% － －
海通证券 － －
90,200,000
.00
3.59% － －
招商证券 － －
594,000,00
0.00
23.66% － －
国信证券 － － － － － －
财通 基金管理有 限公司
二〇 一四年三月 二十九日
