东方利群混合型发起式证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十九日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要 提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2014 年3 月19 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
立信会 计师 事务 所 （特 殊普通合 伙） 为基金 财务 出具了标 准 无保留 意见 的审 计报告 ， 基
金管理 人在 本报 告中 对相 关事项 亦有 详细 说明 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期自 2013 年7 月17 日起 至 12 月 31 日止。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方利 群混 合
基金主 代码 400022
交易代 码
400022
基金运 作方 式 契约型 开放 式发 起式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 17 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 76,170,759.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 努力把 握市 场趋 势， 在适 当范围 内灵 活的 进行 资产 配置调
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整， 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 谋求本 基金 资产 的保值增
值， 分享 经济 发展 的成 果， 提供全 面超 越通 货膨 胀的收益
回报。
投资策 略
本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股
选择相 结合 的投 资策 略。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 同期 五年 期人 民币 定期 存款基
准利率(税后)
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 ， 但 低于股 票型 基金 ， 属于 中 等风险
水平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国农业银行股份有限公
司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 李芳菲
联系电 话 010-66295888 010-66060069
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电话
010-66578578 或400-628-58
88
95599
传真 010-66578700 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.c
om
基金年度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 7 月 17 日 （基 金合同生 效日 ） 至 2013
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 2,381,936.92
本期利 润 1,273,694.89
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0077
本期基 金份 额净 值增 长率 0.44%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0044
期末基 金资 产净 值 76,508,231.59
期末基 金份 额净 值 1.0044
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
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收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末可 供分配利 润：如 果期末未 分配利润 的未实 现部分为 正数,则期 末可供 分配利 润
的金额为期末未分 配利润的 已实现部分, 如果期 末未分 配利润的未实现 部分为负 数, 则期末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
④本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 17 日生 效， 至报 告 期末不 满一 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.16% 0.32% 1.20% 0.02% -1.36% 0.30%
自基金合同
生效起 至今
0.44% 0.23% 2.19% 0.01% -1.75% 0.22%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
份额累计净 值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年7 月17 日至 2013 年 12 月 31 日）
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本基金 基金 合同 生效 日2013 年7 月 17 日至报 告期 末未 满 1 年。 按基金 合同 和招募说 明
书的约 定， 本基金 自基 金合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ， 截至 报告 期末 本 基金仍 处于 建仓
期。
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基金 每年 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金
合同生 效以 来净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
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本基金 合同 于2013 年7 月17 日生 效， 合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不按整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2013 年7 月 17 日） 至报告 期截止日 （2013 年 12 月 31 日） 未进
行利润 分配 。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 （ 以下 简称 “ 本
公司” ） 经中国 证监 会批 准 （证 监基 金字 【2004】80 号） 于 2004 年6 月11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ，持 有股 份 27% ； 渤海国 际信 托有 限公 司， 持有股 份 9% 。截止 2013 年 12 月 31 日，
本公司 管理 十二 只开 放式 证券投 资基 金—— 东方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金、 东方精 选混
合型开 放式 证券投资 基金 、 东方金 账簿 货币 市场 证券投资 基金 、 东方 策略 成长股票 型开 放式
证券投 资基 金、 东方 稳健回报债 券型 证券 投资 基金 、 东方核 心动 力股 票型 开放式证 券投 资基
金、 东方 保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 、 东方 增 长中小 盘混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东
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方强化 收益 债券 型证 券投 资基金 、东 方央 视财 经 50 指数增 强型 证券 投资 基金 、东方 安心 收
益保本 混合 型证 券投 资基 金、东 方利 群混 合型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任
日期
于鑫
（先
生）
本基
金基
金经
理、 总
经理
助理 、
投资
决策
委员
会副
主任
委员
2013-07-17 - 12 年
清华大 学 IMBA ，CFA ，12 年 证券从 业经 验。
曾任世纪证券有限公司资 产管理部投资经
理。2005 年 加盟 东方 基金 管理有 限责 任公
司，曾任基金管理部经理 、投资副总监、
投资总监、投资决策委员 会委员、东方精
选证券投资基金基金经理 助理、东方金账
簿货币市场证券投资基金 基金经理、东方
精选混合型开放式证券投资基金基金经
理。现任总经理助理、投 资决策委员会副
主任委员、东方龙混合型 开放式证券投资
基金基金经理、东方策略 成长股票型开放
式证券投资基金基金经理 、东方利群混合
型发起式证券投资基金基 金经理、东方精
选混合 型开 放式证券 投资 基金基 金 经理。
朱晓
栋
（先
生）
本基
金基
金经
理
2013-07-17 - 4 年
对外经济贸易大学经济学 硕士，4 年证券
从业经 历。2009 年 12 月 加盟东 方基 金管
理有限责任公司，曾任研 究部金融行业、
固定收益研究、食品饮料 行业、建筑建材
行业研究员。现任东方利 群混合型发起式
证券投资基金基金经理、 东方精选混合型
开放式证券投资基金基金 经理、东方龙混
合型开 放式 证券 投资 基金 基金经 理助 理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 法》 、 《 中华 人民 共 和国证 券投
资基金法》 、 《证券 投资基 金管理公 司管理 办法》及 其各项实 施准则、 《东方 利 群混合型 发起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 和其他 有关 法律 法规 的规定 ， 本着诚 实信 用、 勤勉尽责 的原 则管
理和运 作基 金资 产， 在严格控制 风险 的基 础上 ， 为基金份 额持 有人 谋求 最大 利益 ， 无损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违规 行 为。 本基 金投 资组 合符 合 有关法 规及 基金
合同的 约定 。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011 年 修订） ，制 定了 《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 ， 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 的同 向交易 价差 、 反向 交易 情 况、 异常 交
易情况 进行 统计 分析 ，投 资组合 经理 对相 关交 易情 况进行 合理 性解 释并 留存 记录。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任
公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对本 报告 期内 公司 所有投 资组 合同 向交 易价 差进行 了分 析 。
公司采 集连 续四 个季 度， 不同时 间窗 口（ 日内 、3 日内、5 日内 ）的 同向 交 易样本 ，在 假设
同向交 易价 差为 零及 95% 的置信 水平 下， 对同 向交 易价差 进 行T 分布假 设检 验并 对检验 结果
进行跟 踪分 析。 分析 结果 显 示本基 金与 公司 管理 的其 他投资 组合 在同 向交 易价 差方面 未出 现
异常。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 ， 不 存 在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
在报告 期内 ， 本基 金以 绝 对回报 为出 发点 ， 综合 公 司的成 长性 与估 值的 安全 性， 逐步 买
入值得 长期 持有 的优 质公 司，力 争为 投资 创造 良好 的收益 。
由于本 基金 成立 之后 ， 市 场风险 偏好 已经 处于 高位 ， 因 此采 取了 以低 估值 蓝 筹为主 进行
稳步建 仓的 策略 。 由于 PMI 指数 逐月 回落 、IPO 重启等因素 ， 对于市 场我 们仍 然保留 着一 份
谨慎， 因此 本基 金目 前维 持30% 左右 的仓 位水 平。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
自 2013 年7 月17 日本 基金基金 合同 生效 至 12 月31 日， 本基 金净 值增 长率 为0.44%，
业绩比 较基 准收 益率 为2.19% ，低于 业绩 比较 基准 1.75%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2014 年， 在人 口红 利 下降倒 逼经 济转 型、 政府 底线思 维模 式的 双重 作用 力之下 ，
经济增 长仍 将维 持窄 幅震 荡的格 局 ， 市 场较 难出 现 趋势性 机会 ， 结构 性行 业 仍将是 市场 的主
旋律 。 经济转 型导 致的 不同行业 的结 构变 迁成 为 2013 年的主 要投 资逻 辑， 在2014 年， 改革
将成为 市场 的主 要逻 辑。 基于此 ，我 们将 以改 革为 方向， 积极 寻找 相关 受益 标的。
但IPO 重启 导致 供给 增加 、 资金分 流， 成长股 的稀 缺性导致 的估 值溢 价有 向下 修正的 动
力， 这是 我们 需要 注意 的风险 ； 同时， 在改 革的 推进过程 中， 传统行 业也 存在变革 带来 的投
资机会 ，因 此， 我们 也需 要拓宽 行业 选择，积 极在 传 统行 业中 寻找 投资 机会 。
本基金 将立 足于 基本 面 ， 兼顾业 绩成 长与 估值 的合 理性 ， 寻 找符 合本 基金 绝 对回报 策略
的标的 ，争 取为 投资 者创 造持续 稳定 的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会”） ，成员 由总经理 、督察长 、投资总 监、基 金经理和 风险管理 部、交 易部、登 记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和 独
立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
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交易部 ： 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 ， 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末 ， 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债估 值最终用 户服务 协议》 ，并 依据其 提供的中 债收益率 曲线及估 值价格 对公司旗 下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ，结 合本 基金 实际 运作情 况， 本基 金本 报告 期 2013 年
7 月17 日（基 金合 同生 效日） 至 2013 年12 月 31 日未进行 利润 分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 东方 利群 混合 型发 起式证 券投 资基 金的 过程 中， 本 基金 托管 人中 国农 业 银行股 份
有限公 司严 格遵 守 《证 券 投资基 金法 》 相关 法律 法 规的规 定以 及 《东 方利 群 混合型 发起 式证
券投资 基金 基金 合同 》 、 《 东方利 群混 合型发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》 的约定 ， 对东方 利
群混合型发起式证券投 资基 金管理人— 东方基金 管理 有限责任公司本报告 期内 基金的投资
运作 ， 进行了 认真 、 独立的会计 核算 和必 要的 投资 监督 ， 认真履 行了 托管 人的义务 ， 没有 从
事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为， 东方 基金 管 理有限 责任 公司 在东 方利 群混合 型发 起式 证券 投资 基金的 投
资运作 、 基金 资产 净值 的计算 、 基金份 额申 购赎 回价格的 计算 、 基金 费用 开支及利 润分 配等
问题上 ， 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为； 在报告 期内 ， 严格 遵守 了 《证 券投 资基 金
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法》等 有关 法律 法规 ，在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 东 方基 金 管理有 限责 任公 司的 信息 披露事 务符 合 《证 券投 资 基金信 息披
露管理 办法 》 及其 他相 关 法律法 规的 规定 ， 基金 管 理人所 编制 和披 露的 东方 利群混 合型 发起
式证券 投资 基金 年度 报告 中的财 务指 标、 净值表 现、 收益分 配情 况、 财务 会计报告 、 投资 组
合报告 等信 息真 实、 准确 、完整 ，未 发现 有损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
§6 审计 报告
本基金 本年 度财务 会计报 告已经 审计 ， 立信 会计 师事务所 （特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 5,229,592.40
结算备 付金
4,368,180.42
存出保 证金
12,398.92
交易性 金融 资产 7.4.7.2 21,203,507.52
其中： 股票 投资
21,203,507.52
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 46,000,000.00
应收证 券清 算款
1,337,536.11
应收利 息 7.4.7.5 20,511.94
应收股 利
-
应收申 购款
492.62
递延所 得税 资产
-
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其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
78,172,219.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,335,118.59
应付赎 回款
119,887.25
应付管 理人 报酬
102,419.18
应付托 管费
17,069.87
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 49,041.64
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 40,451.81
负债合 计
1,663,988.34
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 76,170,759.44
未分配 利润 7.4.7.10 337,472.15
所有者 权益 合计
76,508,231.59
负债和 所有 者权 益总 计
78,172,219.93
注：1 、① 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.0044 元，基 金份额总 额
76,170,759.44 份。
②本基 金基 金合 同于 2013 年7 月 17 日生 效， 本报 告实际报 告期 为 2013 年 7 月 17 日至
2013 年12 月31 日。
2、 本摘 要中 资产 负债 表和 利润表 所列 附注 号为 年度 报告正 文中 对应 的附 注号 ， 投 资
者欲了 解相 应附 注的 内容 ，应阅 读登 载于 基金 管理 人网站 的年 度报 告正 文。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年7 月17 日（基金 合同 生效 日） 至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年7 月17 日（基金合同 生效日） 至20
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
13 年12 月31 日
一、收入
2,831,330.01
1.利息 收入
2,591,745.42
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,007,381.69
债券利 息收 入
2,397.28
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,581,966.45
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,004,595.96
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 838,227.64
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 166,368.32
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益 7.4.7.14 -
股利收 益 7.4.7.15 -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “- ”
号填列 ）
7.4.7.16
-1,108,242.03
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “－ ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 343,230.66
减：二、费用
1,557,635.12
1．管 理人 报酬
1,102,677.80
2．托 管费
183,779.65
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.18 90,169.91
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 7.4.7.19 181,007.76
三、利 润总 额（亏 损总 额 以“- ”
号填列）
1,273,694.89
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净亏 损以 “- ”号填
列）
1,273,694.89
注：本 基金 基金 合同于 2013 年 7 月 17 日生效 ，本 报告实 际报 告期为 2013 年 7 月 17
日至2013 年12 月31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 利群 混合 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年7 月17 日（基金 合同 生效 日） 至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月17 日（基金合同 生效日） 至2013 年12 月31 日
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 342,748,351.30 - 342,748,351.30
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值
变动数 （本 期利 润）
- 1,273,694.89 1,273,694.89
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金
净值变动数（净值减少以“- ”号
填列）
-266,577,591.86 -936,222.74 -267,513,814.60
其中：1.基金申 购款 7,039,573.20 30,981.87 7,070,555.07
2.基金 赎回 款 -273,617,165.06 -967,204.61 -274,584,369.67
四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利
润产生 的基 金净 值变 动 （ 净值减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 76,170,759.44 337,472.15 76,508,231.59
注：本 基金 基金 合同于 2013 年 7 月 17 日生效 ，本 报告实 际报 告期为 2013 年 7 月 17
日至2013 年12 月31 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 序号 从7.1 至7.4 ，财务 报表 由下 列负 责人 签署：
基金管 理公 司负 责人 ： 孙晔伟 ， 主管会 计工 作负 责人： 张蓉 梅， 会计机 构负 责人 ： 郝丽
琨
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
东方利 群混 合型 发起 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根据 2013 年 4 月 18 日中
国证监 会 《关 于核 准东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2013]360
号）和《关于东方利群混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》 （基金部函
[2013]448 号） 的核 准， 由 基金发 起人 东方 基金 管理 有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证
券投资 基金 法》 和 《东 方利群 混合型 发起 式证 券投 资基金 基金 合同 》 自 2013 年 6 月 17 日至
2013 年7 月12 日公 开募 集设立 。 本基 金为 混合 型证券投 资基 金， 首次设 立募集不 包括 认购
资金利 息共募集 342,669,464.11 元人 民币 ，业 经立 信会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）“ 信
会师报 字[2013] 第230039 号”验资报 告验 证。 经向中国证 监会 备案 ， 《东 方利 群混合 型发 起
式证券 投资 基金 基金 合同 》 于2013 年7 月 17 日正式生效 ， 基金 合同 生效 日的基金 份额 总额
为 342,748,351.30 份 基金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 78,887.19 份基金 单位。本 基金 基
金管理 人为 东方 基金 管理 有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 利群混 合型 发起 式证 券投 资基金 基金
合同 》 的有关 规定 ， 本基金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括国内依 法发 行上
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
市的股票 （包括中 小板、 创业板及 其他经中 国证监 会核准上 市的股票 ） 、债券 、货币市 场 工
具、 权证 、 资 产支 持证 券 、 股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工
具(但须符 合中 国证 监会 相关规定)。其中 ，债 券主 要包括国 债、 央行 票据 、地 方政府 债券 、
金融债 、 企业 债、 公司 债、 中小企 业私 募债 、 短期融资券 、 中期 票据 、 次级债券 、 可转换 债
券、 银行 存款 等固 定收 益类品种 。 如法 律法 规或 监管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种， 基金
管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以将其 纳入 投资 范围 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称 “ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估值业务 及份 额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第 2 号— 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露XBRL 模板 第 3 号—年度
报告和半 年度报告 》 、 《证 券投资基 金信息披 露编报 规则第 3 号—会 计报表 附 注的编制 及披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本
基金 2013 年 12 月 31 日的财务 状况 以及 2013 年 7 月 17 日（基 金合 同生 效日 ）至 2013 年
12 月31 日 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要 会计 政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 每年1 月 1 日至 12 月 31 日。 本期财 务报 表的 实际 编制期间 为
2013 年7 月17 日（ 基金 合同生 效日 ）至 2013 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金 核算 以人 民币 为记 账本位 币。 记账 单位 为人 民币元 。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负债的 分类
金融工 具， 是指形 成本 基金 的金融 资产 ， 并形 成其 他单 位的金 融负 债或 权益 工具 的合 同。
1.金融 资产 的分 类
金融资 产应 当在 初始 确认 时划分 为以 下四 类： （1 ） 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损
益的金 融资 产； （2 ） 持有至到期 投资 ； （3） 贷款 和 应收款 项； （4 ） 可供出 售金融资 产。 金融
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
资产的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有意 图和 持有能 力。
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债
券投资 和衍 生工 具( 主要 为权证投 资)。 除衍 生工 具所 产生的 金融 资产 在资 产负 债表中 以衍 生
金融资 产列 示外 ， 其他以 公允价值 计 量 且其 公允 价值 变动计 入损 益的 金融 资产 在资产 负债 表
中以交 易性 金融 资产 列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产包括 银行 存款 、买 入返 售金融 资产 和各 类应 收款 项等。
本基金 目前 暂无 金融 资产 分类为 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。
2.金融 负债 的分 类
金融负 债应 当在 初始 确认 时划分 为以 下两 类： （1 ） 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损
益的金 融负 债； （2） 其他 金融负 债。
本基金 持有 的其 他金 融负 债包括 卖出 回购 金融 资产 款和各 类应 付款 项等 。
本基金 目前 暂无 金融 负债 分类为 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负债的 初始 确认 、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于 交易 日按 取得 时 的公允 价
值作为 初始 确认 金额 。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 的股票 、 债 券以 及不 作为 有 效套期 工
具的衍 生工 具等 ， 取得 时 发生的 相关 交易 费用 计入 当期损 益 ； 支 付的 价款 中 包含已 宣告 但尚
未发放 的现 金股 利或 债券 起息日 或上 次除 息日 至购 买日止 的利 息 ， 单 独确 认 为应收 项目 。 应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 期 间 取
得的利 息或 现金 股利 ， 应当确认 为当 期收 益。 应收款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ， 以
成本进 行后 续计 量， 在摊 销时产 生的 利得 或损 失， 应当确 认为 当期 收益 。
当收取某项金融资产现金流 量的合同权利已终止或该 金融资产所有权上几乎所 有的风
险和报 酬已 转移 时， 终止确认该 金融 资产 ； 金融 负债的现 时义 务全 部或 部分 已经解 除的 ， 终
止确认 该金 融负 债或 其一 部分 。 处 置该 金融 资产 或 金融负 债时 ， 其公 允价 值 与初始 入账 金额
之间的 差额 应确 认为 投资 收益， 同时 调整 公允 价值 变动收 益。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
（1）股票 投资
股票投 资成 本按 交易 日股 票的公 允价 值入 账， 相关 交易费 用直 接计 入当 期损 益。
因股权 分置 改革 而获 得的 非流通 股股 东支 付的 现金 对价， 于股 权分 置实 施复 牌 日冲减 股
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
票投资 成本 ； 股票持 有期 间获得的 股票 股利(包括送 红股和公 积金 转增 股本)以及因股权 分置
改革而 获得 的股 票 ， 于 除 息日按 股权 登记 日持 有的 股数及 送股 或转 增比 例 ， 计算确 定增 加的
股票数 量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2）债券 投资
买入债 券于 交易 日确 认为 债券投 资 。 债 券投 资成 本 按债券 的公 允价 值入 账 ， 相关交 易费
用直接计 入当期损 益，上 述公允价 值不包含 债券起 息日或上 次除息日 至购买 日止的利 息( 作
为应收 利息 单独 核算)。
配售及 认购 新发 行的 分离 交易可 转债 ， 于 实际 取得 日 按照估 值方 法对 分离 交易 可转债 的
认购成 本进 行分 摊， 确认应归属 于债 券部 分的 成本 。
买入零 息债 券视 同到 期一 次还本 付息 的附 息债 券 ， 根据其 发行 价 、 到 期价 和 发行期 限推
算内含 报酬 率后 ，逐 日确 认债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3）权证 投资
权证投 资于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证(包括配 股权 证)， 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例， 计算确 定增加的 权
证数量 ，成 本为 零。
配售及 认购 新发 行的 分离 交易可 转债 而取 得的 权证 ， 于实际 取得 日按 照估 值方 法对分 离
交易可 转债 的认 购成 本进 行分摊 ，确 认应 归属 于权 证部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4）分离 交易 可转 债
申购新 发行 的分 离交 易可 转债于 获得 日， 按可 分离 权 证公允 价值 占分 离交 易可 转债全 部
公允价 值的 比例 将购 买分 离交易 可转 债实 际支 付全 部价款 的一 部分 确认 为权 证投资 成本 ， 按
实际支 付的 全部 价款 扣减 可分离 权证 确定 的成 本确 认债券 成本 。
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述（2）、（ 3）中 相关 原则 进行 计算 。
（5）买入 返售 金融 资产
买入返售金融资产为本基金 按照返售协议约定先买入 再按固定价格返售证券等 金融资
产所融 出的 资金 。
买入返 售金 融资 产按 交易 日应支 付或 实际 支付 的全 部价款 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始
成本。 买入 返售 金融 资产 于返售 到期 日按 账面 余额 结转。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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（6）卖出 回购 金融 资产 款
卖出回 购金 融资 产款 为本 基金按 照回 购协 议先 卖出 再按固 定价 格买 入票 据、 证 券等金 融
资产所 融入 的资 金。
卖出回 购金 融资 产款 于交 易日按 照应 收或 实际 收到 的金额 入账 ， 相 关交 易费 用 计入初 始
成本。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购到 期日 按账 面余 额结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负债的 估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主要 为权证投 资) 按如 下原 则确 定 公允价
值并进 行估值：
存在活 跃市 场的 金融 工具 按其估 值日 的市 场交 易价 格确定 公允 价值 ； 估值 日 无交易 ， 但
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化且 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
存在活 跃市 场的 金融 工具 ，如估 值日 无交 易且 最近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
当金融 工具 不存 在活 跃市 场， 采 用市 场参 与者 普遍 认 同且被 以往 市场 实际 交易 价格验 证
具有可 靠性 的估 值技 术确 定公允 价值 。 估 值技 术包 括 参考熟 悉情 况并 自愿 交易 的各方 最近进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参照 实质 上相 同的 其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现金 流量 折
现法和 期权 定价 模型 等 。 采用估 值技 术时 ， 尽可 能 最大程 度使 用市 场参 数 ， 减少使 用与 本基
金特定 相关 的参 数。
有充足 理由 表明 按以 上估 值原则 仍不 能客 观反 映相 关投资 品种 的公 允价 值的 ， 基金管 理
公司根 据具 体情 况与 托管 银行进 行商 定， 按最 能恰 当反映 公允 价值 的价 格估 值。
国家有 最新 规定 的， 按其 规定进 行估 值。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1）股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 ， 根据2008 年 09 月12 日证监会 发布 的 【2008】38 号文 《 关
于进一步 规范证券 投资基 金估值业 务的指导 意见》 ， 因最近交 易日后经 济环境 发生了重 大 变
化， 以参 考类 似投 资品 种的 现行市 价及 重大 变化 等因 素(如指数 收益 法) ， 调整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 值。
由于上 市公 司送 股、 转增股 、 配股和 公开 增发 新股 等形 成的流 通暂 时受 限制 的股 票投资 ，
按估值 日在 交易 所挂 牌的 同一股 票的 收盘 价估 值。
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首次公 开发 行但 未上 市的 股票采 用估 值技 术确 定公 允价值 ， 在 估值 技术 难以 可 靠计量 公
允价值 的情 况下 ， 按成 本估值 。 首次公 开发 行有 明确锁定 期的 股票 ， 于同 一股票上 市后按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
非公开 发行 有明 确锁 定期 的股票 ，按 监管 机构 或行 业协会 有关 规定 确定 公允 价值。
（2）债券 投资
①证券 交易 所上 市实 行净 价交易 的债 券按 估值 日证 券交易 所上 市的 收盘 价估 值。
②证券交易所上市未实行净 价交易的债券按估值日收 盘价减去债券收盘价中所 含的债
券应收 利息(自 债券 计息 起 始日或 上一 起息 日至 估值 当日的 利息)得到的 净价 进行估值 。
③发行 未上 市流 通的 债券 ，按成 本估 值。
④同一 债券 同时 在两 个或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。
⑤在全 国银 行间 债券 市场 交易的 债券 ， 采用 估值 技 术确定 公允 价值 。 在估 值 技术难 以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本计 量。
（3）权证 投资
①证券 交易 所上 市流 通的 权证以 其估 值日 在证 券交 易所上 市的 收盘 价估 值。
②首次 发行 但尚 未上 市的 权证在 上市 交易 前 ， 采 用 估值技 术确 定公 允价 值 ； 在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下 ，按 成本 计量 。
③因持 有股 票而 享有 的配 股权 ， 以 及停 止交 易但 未 行权的 权证 ， 采用 估值 技 术确定 公允
价值。
④因认 购或 获配 新发 行的 分离交 易可 转债 而取 得的 债券和 权证 ， 上市 日前 ， 分 别按照 中
国证券 业协 会公 布的 债券 报价和 权证 报价 确定 当日 债券和 权证 的估 值 ； 自 上 市日起 ， 上市 流
通的债 券和 权证 分别 按上 述相关 原则 进行 估值 。
（4） 资产 支持 证券 等其 他 有价证 券按 国家 有关 规定 进行估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负债的 抵销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执
行的 ， 同 时本 基金 计划 以 净额结 算或 同时 变现 该金 融资产 和清 偿该 金融 负债 时， 金融 资产 和
金融负 债以 相互 抵销 后的 金额在 资产 负债 表内 列示 。 除此以 外， 金融资 产和 金融负债 在资 产
负债表 内分 别列 示， 不予 相互抵 销。
7.4.4.7 实收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金单位 总额 所对 应的 金额 。 由 于申 购、 赎回 、 转换 以及分红 再
投资引 起的 实收 基金 的变 动分别 于基 金相 关活 动确 认日认 列。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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7.4.4.8 损益平 准金
损益平 准金 指申 购、 赎回、 转入、 转出 及红 利再 投资等事 项导 致基 金份 额变 动时 ， 相关
款项中 包含 的未 分配 利润 。 根据交 易申 请日 利润 分配( 未分配 利润)已实现 与未 实现部分 各自
占基金 净值 的比 例， 损益平准金 分为 已实 现损 益平 准金和 未实 现损 益平 准金 。 损益平 准金 于
基金申 购确 认日 或基 金赎 回确认 日认 列， 并于 月末 全额转 入利 润分 配( 未分 配利润) 。
7.4.4.9 收入/( 损失)的确认和计 量
（1）利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
债券利 息收 入在 持有 债券 期内， 按债 券的 票面 价值 和 票面利 率计 算的 利息 扣除 适用情 况
下由债 券发 行企 业代 扣代 缴的个 人所 得税 后的 净额 ， 逐 日确 认债 券利 息收 入 。 贴息债 视同 到
期一次 性还 本付 息的 附息 债， 根据 其发 行价 、 到期价和发 行期 限推 算内 含票 面利率 后， 逐日
确认债 券利 息收 入。
买入返售金融资产收入按买 入返售金融资产的摊余成 本在返售期内以实际利率 法逐日
计提， 若合 同利 率与 实际 利率差 异较 小， 则采 用合 同利率 计算 确定 利息 收入 。
（2）投资 收益
股票投 资收 益为 卖出 股票 交易日 的成 交总 额扣 除应 结转的 股票 投资 成本 的差 额确认 。
债券投资收益于交易日按卖 出债券交易日的成交总额 扣除应结转的债券投资成 本与应
收利息(若有)后的差 额确 认。
衍生工 具投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额 确 认 。
股利收入于除息日按上市公 司宣告的分红派息比例计 算的金额扣除由上市公司 代扣代
缴的个 人所 得税 后的 净额 确认。
（3）公允 价值 变动 损益
公允价 值变 动损 益系 本基 金持有 的采 用公 允价 值模 式计量 的交 易性 金融 资产 、 交易性 金
融负债 等公 允价 值变 动形 成的应 计入 当期 损益 的利 得或损 失， 并于 相关 金融 资 产或金 融负 债
卖出或 到期 时转 出计 入投 资收益 。
（4）其他 收入
其他收 入在 主要 风险 和报 酬已经 转移 给对 方， 经济 利 益很可 能流 入且 金额 可以 可靠计 量
时确认 。
7.4.4.10 费用 的确 认和 计量
（1）基金 管理 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 逐日 计提 并确 认。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
（2）基金 托管 费按 前一 日的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率逐 日计 提并 确认 。
（3）卖出 回购金融 资产利 息支出， 按卖出回 购金融 资产的摊 余成本及 实际利 率（当 实
际利率 与合 同利 率差 异较 小时， 也可 以用 合同 利率 ）在回 购期 内逐 日计 提并 确认。
（4）交易 费用
进行股 票 、 债 券、 权证 等 交易过 程中 产生 的交 易费 用， 在发 生时 按照 确定 的 金额计 入交
易费用 。
（5）其他 费用
其他费 用系 根据 有关 法规 及相应 协议 规定 ， 按实 际支出金 额， 列入当 期基 金费用 。 如果
影响基 金份 额净 值小 数点 后第四 位的 ，则 采用 待摊 或预提 的方 法。
7.4.4.11 基金 的收 益分 配政策
1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 4 次，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 可供分 配利 润 的30% ， 若 《 基金合 同》 生效 不满3 个月可不 进行 收
益分配 ；
2、本基金 收益分配 方式分 两种：现 金分红与 红利再 投资，投 资者可选 择现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资 ； 若 投资 者 不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现
金分红 ； 选择 采取 红利 再 投资形 式的 ， 分红 资金 将 按红利 发放 日的 基金 份额 净值转 成相 应的
基金份 额， 红利 再投 资的 份额免 收申 购费 。如 投资 者在不 同销 售机 构选 择的 分红方 式不 同 ，
则登记 机构 将以 投资 者最 后一次选择 的分 红方 式为 准；
3、基金收 益分配后 基金份 额净值不 能低于面 值，即 基金收益 分配基准 日的基 金份额 净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值；
4、每 一基 金份 额享 有同 等分配权 ；
5、分红权 益登记日 申请申 购的基金 份额不享 受当次 分红，分 红权益登 记日申 请赎回 的
基金份 额享 受当 次分 红；
6、法 律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其他 重要 的会 计 政策和 会计 估计
本报告 期本 基金 无其 他需 要披露 的重 要会 计政 策和 会计估 计。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花 税，受 让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
7.4.7 关联 方关 系
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司
本基金管 理人、 注册 登记机 构、基 金直销 机
构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元进行 的交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1.1 股票 交易
本基金 本报 告期2013 年7 月17 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年 12 月 31 日， 未通 过
关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权证 交易
本基金 本报 告期2013 年7 月17 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年 12 月 31 日， 未通 过
关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 债券 交易
本基金 本报 告期2013 年7 月17 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年 12 月 31 日， 未通 过
关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.4 债券 回购 交易
本基金 本报 告期2013 年7 月17 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年 12 月 31 日， 未通 过
关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
本基金 本报 告期2013 年7 月17 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年 12 月 31 日， 无应 支
付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月17 日 （基 金合 同生效日 ） 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,102,677.80
其 中： 支付 销售机 构的 客户 维护 547,389.67
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
费
注： 本基 金的 管理 费每 日按前一 日基 金资 产净 值的1.50% 年费 率计 提。 管理费 的计算 方
法如下 ：
H＝E×1.50%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 管理费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金管理 费每日 计算， 逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，由基 金管理 人向基 金托管人
发送基 金管 理费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前五个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
付给基 金管 理人 。若 遇法 定节假 日、 公休 假等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年7 月17 日 （基 金合 同生效日 ） 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 183,779.65
注： 本基 金的 托管 费每 日按前一 日基 金资 产净 值的0.25% 的年 费率 计提 。 托管 费的计 算
方法如 下：
H＝E×0.25%÷ 当年 天数
H 为每日 应计 提的 基金 托管费
E 为前一 日的 基金 资产 净值
基金托管 费每日 计算， 逐 日累计至每 月月末 ，按月 支付，由基 金管理 人向基 金托管人
发送基 金托 管费 划款 指令 ， 基金托 管人 复核 后于 次月 前五个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支
取。若 遇法 定节 假日 、公 休日等,支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告 期 2013 年7 月17 日（基 金合 同生 效日 ）至2013 年 12 月 31 日，本 基金未与 关
联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期 2013 年7 月17 日（基 金合 同生 效日 ）至2013 年 12 月 31 日基金 管理人未 运
用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基金管理 人 之外的 其他 关联 方 投资 本基 金的 情况
份额单 位： 份
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
关联方 名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比
例
东北证券股份有
限公司
10,001,250.00 13.13%
注： 本基 金基 金合 同于2013 年7 月17 日生效 。 上述关联方 投资 本基 金时 ， 按照本基 金基 金
合同、 招募 说明 书约 定的 费率标 准收 取相 应的 手续 费，并 履行 了信 息披 露义 务。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 7 月 17 日（基金 合同生 效日 ）至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利息收 入
中国农业银行股份
有限公 司
5,229,592.40 84,633.46
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期 2013 年7 月17 日（基 金合 同生 效日 ）至2013 年 12 月 31 日，本 基金未在 承
销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末 （2013 年12 月31 日）本基 金持 有的 流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本报告 期末 本基 金未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作 为抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截止本 年度 报告 报出 日， 本 基金无 需要 披露 的有 助于 理解和 分析 会计 报表 需要 说明的 其
他事项 。
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,203,507.52 27.12
其中： 股票 21,203,507.52 27.12
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 46,000,000.00 58.84
其中 ： 买断式 回购 的买 入返
售金融 资产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
9,597,772.82 12.28
6 其他各 项资 产 1,370,939.59 1.75
7 合计 78,172,219.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,259,270.00 1.65
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 282,600.00 0.37
F 批发和 零售 业 1,177,100.00 1.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 3,307,100.00 4.32
K 房地产 业 14,117,437.52 18.45
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
1,060,000.00 1.39
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,203,507.52 27.71
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 70,000 2,921,100.00 3.82
2 000002 万
科Ａ 360,000 2,890,800.00 3.78
3 600266 北京城 建 245,000 2,371,600.00 3.10
4 000926 福星股 份 305,000 2,171,600.00 2.84
5 000918 嘉凯城 500,000 1,390,000.00 1.82
6 600240 华业地 产 280,000 1,136,800.00 1.49
7 000069 华侨城 Ａ 200,000 1,060,000.00 1.39
8 000620 新华联 150,000 825,000.00 1.08
9 000024 招商地 产 31,484 654,237.52 0.86
10 600208 新湖中 宝 200,000 640,000.00 0.84
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变 动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期 末基金资 产净 值 2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
本期累 计买 入金
额
占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 3,618,121.00 4.73
2 000002 万
科Ａ 3,479,560.00 4.55
3 600266 北京城 建 2,718,842.66 3.55
4 000926 福星股 份 2,240,615.92 2.93
5 000918 嘉凯城 1,701,803.00 2.22
6 600036 招商银 行 1,576,250.02 2.06
7 600240 华业地 产 1,467,382.81 1.92
8 000901 航天科 技 1,425,436.00 1.86
9 601992 金隅股 份 1,333,645.00 1.74
10 000069 华侨城 Ａ 1,304,760.00 1.71
11 000620 新华联 1,223,426.72 1.60
12 300045 华力创 通 1,198,764.60 1.57
13 600208 新湖中 宝 1,184,050.00 1.55
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
14 601328 交通银 行 1,039,100.00 1.36
15 000024 招商地 产 1,017,883.02 1.33
16 600000 浦发银 行 1,011,500.00 1.32
17 601618 中国中 冶 940,168.00 1.23
18 600383 金地集 团 908,500.00 1.19
19 600016 民生银 行 901,991.00 1.18
20 600376 首开股 份 744,728.00 0.97
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 末基金资 产净 值 2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
本期累 计卖 出金
额
占期末 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 1,634,000.00 2.14
2 000901 航天科 技 1,619,269.27 2.12
3 300045 华力创 通 1,412,514.20 1.85
4 601992 金隅股 份 1,364,588.80 1.78
5 601318 中国平 安 1,119,953.61 1.46
6 601328 交通银 行 1,045,000.00 1.37
7 600000 浦发银 行 1,035,295.90 1.35
8 600383 金地集 团 972,500.00 1.27
9 601618 中国中 冶 924,000.00 1.21
10 600704 物产中 大 649,524.20 0.85
11 002622 永大集 团 605,763.19 0.79
12 000797 中国武 夷 573,667.19 0.75
13 600208 新湖中 宝 488,650.00 0.64
14 600742 一汽富 维 446,300.02 0.58
15 600258 首旅酒 店 444,085.35 0.58
16 000401 冀东水 泥 430,293.06 0.56
17 600016 民生银 行 427,000.00 0.56
18 000620 新华联 418,618.30 0.55
19 600682 南京新 百 336,289.15 0.44
20 000002 万
科Ａ 318,000.00 0.42
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 股票 收入 ” 均按 买卖成 交金 额 （成 交单 价乘以成 交数 量） 填列， 不考虑相 关交
东方利群混合型发起式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
28
易费用 。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 43,807,629.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 22,334,107.50
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级 市场上 主动 的卖 出 、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金 所持 有的 中国平安 （601318）于 2013 年 5 月 22 日对 外公 告了 被处罚的 事宜 。
中国平 安保 险 （集 团） 股 份有限 公司 董事 会 于2013 年 5 月 21 日发 布了 《中 国 平安保 险 （集
团）股 份有 限公 司关 于平 安证券 收到 中国 证监 会处 罚事先 告知 书的 公告 》 ， 公 告称， 中国 平
安保险 （ 集团 ） 股份 有限 公 司控股 子公 司平 安证 券有 限责任 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员
会《行 政处 罚和 市场 禁入 事先告 知书 》 。 中国 证监 会 决定对 平安 证券 给予 警告 并没收 其在 万
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福生科 （ 湖南 ） 农 业开 发 股份有 限公 司发 行上 市项 目中的 业务 收入 人民 币2,555 万元， 并处
以人民 币5,110 万元 的罚 款，暂 停其 保荐 机构 资格3 个月 。
本基金 决策 依据 及投 资程 序：
(1) 研 究部 对宏 观经 济、 证 券市场 、行 业和 公司 的发 展变化 进行 深入 而有 效的 研究， 形
成有关 的各 类报 告， 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。
(2) 投 资决 策委 员会 定期 召 开会议 ，讨 论本 报告 期内 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有
投资超 出基 金合 同规 定范 围形成 本基 金的 资产 配置 比例指 导意 见。
(3) 基 金经 理根 据投 资决 策 委员会 的决 议， 参考 上述 报告， 并结 合自 身的 分析 判断， 形
成基金 投资 计划 ，主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。
(4)交易部 依据 基金 经理 的指令， 制定 交易 策略 ， 统 一进行 具体 品种 的交 易； 基金经 理
必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。
(5) 投 资决 策委 员会 根据 市 场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 ， 监察 稽核部 、
风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。
本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因：
在基本 面上 ， 中 国平 安具 备如下 优势 ： 国 内保 险密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 ， 未
来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 ， 保险 行业 发 展空间 广阔 ； 中国 平安 为 市场化 程度 、 管
理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 ， 竞争 优势 突出 ； 同时随 着平 安银
行的整 合完 成， 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 ， 潜力 巨大； 相关 处罚 不
影响公 司的 核心 竞争 力， 同时也 有利 于公 司改 善其 治理结 构； 与同行 业公 司比较 ， 公司估 值
优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。
除上述 情况 外 ， 本 报告 期内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被 监管部门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末 其他 各项 资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 12,398.92
2 应收证 券清 算款 1,337,536.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,511.94
5 应收申 购款 492.62
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,370,939.59
8.11.4 期 末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.11.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额
占总份 额比
例
1,717 44,362.70 17,618,604.12 23.13% 58,552,155.32 76.87%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式 基金
750,980.93 0.99%
注： （ 1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 ：0 至10 万份（ 含）
（2） 该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间：50 万份至 100 万份 （含）
9.3 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持有份 额
总数
持有份 额
占基金 总
份额比 例
发起份
额总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 - - - -
基金管理人高级管理
人员
- - - -
基金经 理等 人员 - - - -
基金管 理人 股东
10,001,2
50.00
13.13%
10,001,
250.00
13.13%
自合同 生效
之日起 不少
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于 3 年
其他 - - - -
合计
10,001,2
50.00
13.13%
10,001,
250.00
13.13%
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年7 月17 日) 基金 份额 总额 342,748,351.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 7,039,573.20
减：基金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 273,617,165.06
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 76,170,759.44
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ，聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担
任公司 董事 ， 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ； 聘任 赵振兵先 生、 肖向
辉先生 担任 公司 监事 ， 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理
人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 ， 本基 金 管理人 于 2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理职务。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基金的招募 说明书- 基金管理人部分及 时更新了上述高级管理人员 、董事、监事变更 情
况。
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本报告 期内 ，本 基金 的基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，公 司未 发生 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 。
本报告 期内 ，公 司存 在一 起未决 诉讼 案件 ，系 原公 司员工 与公 司之 间的 民事 诉讼案 件 ，
公司为 被告 。截 至报 告日 ，上述 诉讼 仍在 审理 中。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 任立 信会计 师事 务所 （ 特殊 普 通合伙 ） 为本 基金 提供 审 计服务 ， 本
年度应 支付 给立 信会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 报酬为 40,000.00 元； 截至 2013 年 12 月
31 日，该 审计 机构 向本 基金提供 审计 服务 不满 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
宏源证券
股份有限
公司
2 66,141,736.91 100.00% 59,530.00 100.00% -
川财证券
有限责任
公司
1 - - - - -
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本 基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
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合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提供全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由研究 部
根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； ③签约 ： 拟定备选的 券商 后， 按公司 签约程序 与备 选券
商签约 。 签约 时， 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义
务等。
（3）本报 告期 内本 基金 新增租 用 3 个 交易 单元 ，分 别为川 财证 券有 限责 任公 司上海 证
券交易 所交易单 元 1 个和 宏源证 券股 份有 限公 司上 海和深 圳证 券交 易所 交易 单元 各1 个。
11.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
宏源证
券股份
有限公
司
3,586,765.60 100.00% 4,668,000,000.00 100.00% - -
川财证
券有限
责任公
司
- - - - - -
东方基 金管 理有 限责 任公 司
二〇一 四年 三月 二十 九日
