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东方策略(400007)

东方策略:2013年年度报告摘要

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
东方策略成长股票型开放式证券投资基金 
2013 年年度报告摘要 
 
2013 年 12 月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:东方基金管理有限责任公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年三月二十九日 



东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 1 §1 重要 提示 及目录 1.1 重要提示 基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三 分之二 以上 独立 董事 签字 同意, 并由 董事 长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2014 年3 月19 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 , 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 立信会 计师 事务 所 (特 殊普通合 伙) 为基金 财务 出具了 标准无 保留 意见 的审 计报告 , 基 金管理 人在 本报 告中 对相 关事项 亦有 详细 说明 ,请 投资者 注意 阅读 。 本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 §2 基金 简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 东方策 略成 长股 票 基金主 代码 400007 交易代 码


400007(前端) 400008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 6 月 3 日 基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 48,928,635.41 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜力的 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 2 上市公 司, 分享国 民经 济快速发 展带 来的 成长 性收 益, 追 求管理 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 通过 分析 宏观 经济 发展战 略, 确定 基金 重点 投资的 行业, 自上 而下 配置 资产 ,自下 而上 精选 证券 。 本基金 从重 点投 资的 行业 中寻找 成长 性公 司, 通过 成长风 险值控制成长 风险,以 合理 的价格投资 于优秀 公司和/ 或 相对价 值低 估的 其他 公司 ;通过 组合 投资 有效 分散 风险, 谋求基 金资 产长 期稳 定的 增长。 业绩比 较基 准 本基金 的股 票业 绩比 较基 准是中 信标 普300 指数 ; 债券业 绩比较 基准 是中 信标 普全 债指数 。 本基金的业绩比较基准为:中信标普 300 指数收益率 ×70%+ 中信 标普 全债 指数 收益率×30% 随着市 场环 境的 变化 , 如 果上述 业绩 比较 基准 不适 合本基 金时, 本基 金管 理人 可以 依据维 护基 金份 额持 有人 合法权 益的原 则, 根据 实际 情况 对业绩 比较 基准 进行 相应 调整。 调整业 绩比 较基 准应 经基 金托管 人同 意, 报中 国证 监会备 案, 基金管 理人 应在 调整 前 3 个 工作 日在 至少 一种 中国证 监会指 定的 信息 披露 媒体 上刊登 公告 。 风险收 益特 征 本基金 属于 成长 型股 票基 金, 为 证券 投资 基金 中的 高风险 品种 。 长期平 均的 风险 和预期收 益 高于混 合型 基金 、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国建设银行股份有限公 司 信息披 露负 责人 姓名 李景岩 田青 联系电 话 010-66295888 010-67595003 电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电话 010-66578578 或400-628-58 88 010-67595096 传真 010-66578700 010-66275853 2.4 信息披露方式


登载基金年度报告摘要的管理人互联网 网址 http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.c om 基金年度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所 §3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 3 本期已 实现 收益 3,480,817.48 -597,323.39 -4,869,982.84 本期利 润 -1,086,474.74 8,152,653.87 -9,638,757.60 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0199 0.1264 -0.1598 本期基 金份 额净 值增 长率 -1.96% 10.07% -10.95% 3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3529 0.3799 0.2537 期末基 金资 产净 值 66,196,956.40 86,752,847.75 79,053,666.27 期末基 金份 额净 值 1.3529 1.3799 1.2537 注: ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 (不含 公允价值 变动 收益) 扣除 相关 费用 后的 余额, 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 ②期末可 供分配利 润:如 果期末未 分配利润 的未实 现部分为 正数,则期 末可供 分配利 润 的金额为期末未分 配利润的 已实现部分, 如果期 末未分 配利润的未实现 部分为负 数, 则期末 可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润( 已实 现部 分扣除 未实 现部 分) 。 ③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益 水平要 低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -1.49% 0.93% -2.53% 0.80% 1.04% 0.13% 过去六 个月 4.25% 0.98% 4.90% 0.90% -0.65% 0.08% 过去一 年 -1.96% 1.03% -2.90% 0.96% 0.94% 0.07% 过去三 年 -3.91% 0.99% -14.49% 0.92% 10.58% 0.07% 过去五 年 58.44% 1.07% 28.74% 1.08% 29.70% -0.01% 自基金合同 生效起 至今 35.29% 1.22% -16.40% 1.23% 51.69% -0.01% 3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率 变动的 比较 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 份额累计净 值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2008 年6 月3 日至 2013 年 12 月 31 日)


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 4 3.2.3 过去 五年 基金 每年 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较基准 收益 率的 比较 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 5 §4 管理 人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验 本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司 。 东 方基 金管理 有限 责任 公司 ( 以下 简称 “ 本 公司” ) 经 中国 证监 会批 准 (证 监基 金字 【2004】80 号) 于 2004 年6 月11 日成立 , 是 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元 人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 , 持有股 份 64% ; 河北省 国有 资产控股 运营 有 限公司 ,持 有股 份 27% ; 渤海国 际信 托有 限公 司, 持有股 份 9% 。截止 2013 年 12 月 31 日, 本公司 管理 十二 只开 放式 证券投 资基 金—— 东方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金、 东方精 选混 合型开 放式 证券投资 基金 、 东方金 账簿 货币 市场 证券投资 基金 、 东方 策略 成长股票 型开 放式 证券投 资基 金、 东方稳 健回报债 券型 证券 投资 基金 、 东方核 心动 力股 票型 开放式证 券投 资基 金、 东方 保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 、 东方 增 长中小 盘混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东 方强化 收益 债券 型证 券投 资基金 、东 方央 视财 经 50 指数增 强型 证券 投资 基金 、东方 安心 收 益保本 混合 型证 券投 资基 金、东 方利 群混 合型 发起 式证券 投资 基金 。 4.1.2 基金 经理 (或 基金 经理小 组) 及基 金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任 日期 于鑫 (先 生) 本基金 基金经 理、总 经理助 理、投 资决策 委员会 副主任 委员 2008-06-03 - 12 年 清华大 学 IMBA ,CFA ,12 年 证券从 业经 验。 曾任世纪证券有限公司资 产管理部投资经 理。2005 年 加盟 东方 基金 管理有 限责 任公 司,曾任基金管理部经理 、投资副总监、 投资总监、投资决策委员 会委员、东方精 选证券投资基金基金经理 助理、东方金账 簿货币市场证券投资基金 基金经理、东方 精选混合型开放式证券投资基金基金经 理。现任总经理助理、投 资决策委员会副 主任委员、东方龙混合型 开放式证券投资 基金基金经理、东方策略 成长股票型开放 式证券投资基金基金经理 、东方利群混合 型发起式证券投资基金基 金经理、东方精 选混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金经理。 注:① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 6 ②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《中 华人 民 共和国 证券 投资基金 法》 、 《证 券投资 基金管理 公司管 理办法》 及其各项 实施准 则、 《东 方 策略成长 股票 型开放 式证 券投 资基 金基 金合同 》 和其 他有 关法 律 法规的 规定 , 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 , 在严格 控制 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人 谋求最大 利益 , 无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 本基 金无 重大 违 法、 违规 行为 。 本 基金 投 资组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 4.3 管理人对报告期内公平交 易 情况的专项说 明 4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方法


基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 (2011 年 修订) ,制 定了 《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。 基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 , 各 投资 组合 经 理在授 权 范围内 自主 决策 , 各投 资组合共 享研 究平 台, 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会。 基金管 理人 实行 集中 交易 制度 , 建 立公 平的 交易 分 配制度 , 确保 各投 资组 合 享有公 平的 交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 , 基金 管理人执 行交 易 系统中 的公 平交易 程序 ; 对 于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 , 各投 资组 合 经理在 交易 前独 立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量 , 基 金管 理 人按照 价格 优先 、 比例 分 配的原 则对 交易 结果进 行分 配 ; 对 于银 行 间交易 , 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平 的交易 机会 。 基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 的同 向交易 价差 、 反向 交易 情 况、 异常 交 易情况 进行 统计 分析 ,投 资组合 经理 对相 关交 易情 况进行 合理 性解 释并 留存 记录。 4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情况 本报告 期内 , 基金 管理 人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定, 在授权、 研究 分 析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 , 未 直接 或 通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。 本 基金 运作 符合 法 律法规 和公 平 交易管 理制 度规 定。 公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对 2013 年公 司所 有 投资组 合同 向交 易价 差进 行了分 析。 公 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 7 司采集 连续 四个 季度 ,不 同时间 窗口 (日 内、3 日内、5 日内) 的同 向交 易样本, 在假 设同 向交易 价差 为零 及95% 的置信水 平下 , 对同向 交易 价差进 行 T 分布 假设 检验 并对检 验结 果进 行跟踪 分析 。 分 析结 果显 示 本基金 与公 司管 理的 其他 投资组 合在 同向 交易 价差 方面未 出现 异 常。 4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。 基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 , 不 存 在同日 反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析 2013 年 ,本基金 继续投 资 于估值低、 业绩优 良、成 长确定的绩 优公司 ,以少 量仓位进 行波段 操作 。 报告期 内, 本基金 继续 持有银行 、 保险 、 地产 、 食品饮料 等行 业的 龙头 公司 , 适当调 整 了持仓 结构 , 减持 了银 行 、 保 险等 行业 的股 票, 增 持了地 产股 , 对部 分中 小 市值股 票进 行了 波段操 作。 总的看 , 本基 金的 重仓 品 种表现 不佳 , 影响 了基 金 的净值 。 本基 金对 于结 构 性行情 认识 不足 , 在资产 配置 上过 分侧重企 业的 内在 价值 , 未能把握 好市 场的 情绪 。 虽然基金 净值 表现 好于沪 深300 指 数的 收益 率,但 落后 于同 业。 4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日, 本基 金净 值增 长率 为-1.96%,业绩 比较 基准 收益率 为 -2.90% ,高 于业 绩比 较基 准 0.94%。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 对于 2014 年的 中国 经济 , 我们并 不悲 观。 总的 看, 明年中 国经 济仍 会有 不错 的表现 , 内需、 外需 、投 资都 不存 在问题 。上 市公 司的 利润 仍会有 两位 数的 增长 。 就证券 市场 而言 , 由于 资金供给 的不 足, 市场可 能仍是结 构性 行情 。 二季 度后, 由于 新 股的大 量发 行, 风格可 能转变 , 低估值 的股 票有 表现的机 会, 而已有 泡沫 的小盘股 可能 会表 现较差 。下 半年 ,如 果坚 持市场 化发 行新 股, 小盘 股泡沫 可能 会被 刺破 。 从行业 层面 上, 目前许 多低估值 的行 业, 如金融 服务、 房地 产、 汽车 、 零售、 石化等 已 具备了 很好 的投 资价 值, 控股股 东的 不断 增持 也证 明了这 一点 ; 医药 、 食品饮料 、 纺织服 装 等行业 估值 也算 合理 ; 但 部分新 兴行 业的 估值 泡沫 已经出 现 ; 而 一些 所谓 壳 资源的 垃圾 股更 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 8 是贵的 离谱 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意 见》 的要 求, 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 ( 以下简 称“ 估值 委员会”) ,成员 由总经理 、督察长 、投资总 监、基 金经理和 风险管理 部、交 易部、登 记 清 算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 , 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独 立性, 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 : 总经理 、 督察 长、 投资总 监: 参与 估值 小组 的日 常工作 , 负责对 基金 投资 组合中 “长 期 停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议; 基金经 理: 参与估 值小 组的 日常工 作, 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 , 但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权; 交易部 : 负责 提议 召开 估 值委员 会会 议 , 并 将已 形 成决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品 明细提 供风 险管 理部 ; 风险管 理部 : 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 , 据 其计算 估值 公允 价格 ; 登记清 算部 : 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 , 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种 进行估 值, 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值, 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作; 监察稽 核部 : 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进 行审核 和监 督, 发现 问题 及时要 求整 改。 除基金 经理 外, 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。 截止本 报告 期期 末 , 公 司 已与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线 和中债估 值最终用 户服务 协议》 ,并 依据其 提供的中 债收益率 曲线及估 值价格 对公司旗 下 基 金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值( 适用 非货 币基金 )或 影子 定价 (适 用货币 基金 ) 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 , 结合 本基 金实 际 运作情 况 , 本 基金 本报 告 期未进 行利 润分配 。 §5 托管 人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 9 本报告 期, 中国建 设银 行股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严格 遵守 了 《证 券投 资 基金法》 、 基金合 同、托管 协议和其 他有关规 定,不 存在损害 基金份额 持有人 利益的行 为 , 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明 本报告 期, 本托管 人按 照国家有 关规 定、 基金合 同、 托管协 议和 其他 有关 规定, 对本 基 金的基 金资 产净 值计 算 、 基金费 用开 支等 方面 进行 了认真 的复 核 , 对 本基 金 的投资 运作 方面 进行了 监督 ,未 发现 基金 管理人 有损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告 、 投资组 合报 告等 内容 ,保 证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。 §6 审计 报告 本基金 本年 度财务会 计报 告已经 审计 , 立信 会计 师事务所 (特殊 普通 合伙 ) 为本基 金出 具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ,投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 §7 年度 财务报 表 7.1 资产负债表


会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 报告截 止日 :2013 年12 月31 日 单位 :人 民币 元

































































资 产 附注号 本期末 2013 年12 月31 日 上年度末 2012 年12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 135,441.43 3,565,151.79 结算备 付金


618,877.48 93,896.71 存出保 证金


15,883.98 500,000.00 交易性 金融 资产 7.4.7.2 56,321,201.20 70,839,545.28 其中: 股票 投资


52,155,055.00 66,838,345.28 基金投 资


- -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 10 债券投 资


4,166,146.20 4,001,200.00 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 7,500,000.00 12,500,000.00 应收证 券清 算款


1,901,077.30 204,933.89 应收利 息 7.4.7.5 49,933.71 35,231.87 应收股 利


- - 应收申 购款


20,593.77 69,475.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


66,563,008.87 87,808,234.54 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013 年12 月31 日 上年度末 2012 年12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 113,868.00 应付赎 回款


82,535.25 164,523.44 应付管 理人 报酬


84,985.20 102,018.50 应付托 管费


14,164.18 17,003.08 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 106,206.18 72,955.08 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 78,161.66 585,018.69 负债合 计


366,052.47 1,055,386.79 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 48,928,635.41 62,868,991.52 未分配 利润 7.4.7.1 0 17,268,320.99 23,883,856.23 所有者 权益 合计


66,196,956.40 86,752,847.75 负债和 所有 者权 益总 计


66,563,008.87 87,808,234.54 注:1、报告 截止日 2013 年 12 月 31 日 ,基金份 额净值 1.3529 元,基 金 份额总额 48,928,635.41 份。 2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ,投资 者 欲了解 相应 附注 的内 容, 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 11 7.2 利润表


会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2013 年1 月1 日至201 3 年12 月31 日 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至201 2 年12 月31 日 一、收入


900,276.70 10,304,093.52 1.利息 收入


543,183.28 410,096.85 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 81,677.23 101,813.40 债券利 息收 入


135,227.44 205,980.31 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


326,278.61 102,303.14 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


4,901,985.40 1,117,237.79 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 3,841,407.70 -160,620.91 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 12,286.81 56,922.84 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 1,048,290.89 1,220,935.86 3.公允 价值 变动 收益 (损失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 -4,567,292.22 8,749,977.26 4.汇兑收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 22,400.24 26,781.62 减:二、费用


1,986,751.44 2,151,439.65 1.管 理人 报酬


1,127,723.60 1,248,007.09 2.托 管费


187,953.93 208,001.17 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 7.4.7.18 374,283.57 391,194.06 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.19 296,790.34 304,237.33 三、利 润总 额(亏 损总 额 以“- ” 号填列) -1,086,474.74 8,152,653.87 减:所 得税 费用


- - 四、净 利润 (净亏 损以 “- ”号填 列) -1,086,474.74 8,152,653.87 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 东方 策略 成长 股票型 开放 式证 券投 资基 金


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 12 本报告 期:2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动 数(本 期利 润) - -1,086,474.74 -1,086,474.74 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动数 (净值 减少以 “- ”号填列 ) -13,940,356.11 -5,529,060.50 -19,469,416.61 其中:1.基金申 购款 9,267,339.38 3,508,457.08 12,775,796.46 2.基金 赎回 款 -23,207,695.49 -9,037,517.58 -32,245,213.07 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的基金净值变动(净值减少以“- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 48,928,635.41 17,268,320.99 66,196,956.40 项目 上年度可比期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合 计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 63,054,166.48 15,999,499.79 79,053,666.27 二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动 数(本 期利 润) - 8,152,653.87 8,152,653.87 三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值 变动数 (净 值减 少以 “- ”号填列 ) -185,174.96 -268,297.43 -453,472.39 其中:1.基金申 购款 19,942,804.50 5,933,413.54 25,876,218.04 2.基金 赎回 款 -20,127,979.46 -6,201,710.97 -26,329,690.43 四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产 生的基金净值变动(净值减少以“- ” 号填列 ) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 62,868,991.52 23,883,856.23 86,752,847.75 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 序号 从7.1 至7.4 ,财务 报表 由下 列负 责人 签署: 基金管 理公 司负 责人 : 孙晔伟 , 主管会 计工 作负 责人: 张蓉 梅, 会计机 构负 责人 : 郝丽 琨 7.4 报表附注 7.4.1 基金 基本 情况 东方策 略成 长股 票型 开放 式证券 投资 基金 (以 下简 称“本 基金 ” ) 根 据 2008 年 3 月 21 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 13 日中国证 监会《关 于核准 东方策略 成长股票 型开放 式证券投 资基金募 集的批 复》 (证监 许 可 【2008】407 号) 和 《 关于 同意东 方策 略成 长股 票型 开放式 证券 投资 基金 募集 时间安 排的 函 》 (基金 部函 【2008】121 号 ) 的核 准, 由基 金发 起人 东方基 金管 理有 限责 任公 司依照 《中 华 人民共和国证券投资基 金法 》和《东方策略成长 股票 型开放式证券投资基 金基 金合同》自 2008 年 4 月15 日至2008 年5 月30 日公 开募 集设 立。 本基金 为股 票型 开放 式基金 , 首次设 立募集 不包 括认 购资 金利 息共募 集329,260,029.20 元人 民币 , 业经 天华 中兴 会计师 事务 所 有限公 司“ 天华 中兴 验字 【2008】第 1058-01 号 ”验 资报告 验证 。 经向 中国 证 监会备 案, 《东 方策略 成长 股票 型开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 3 日正式 生效,基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额为 329,346,406.20 份基金 单位,其 中认 购资 金利 息折 合 86,377.00 份基金 单位 。 本基 金基 金 管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 , 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份有 限公 司。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 策略成 长股 票型 开放 式证 券投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具 , 包括 国 内依法 公开 发行 上市的 股票 、 国 债、 金 融 债、 企 业债、 回购、 央行 票据、 可转 换债 券、 权 证 、 资产 支持 证券 以及经 中国 证监 会批 准允 许基金 投资 的其 它金 融工 具。 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则- 基 本准则 》 和 38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关 规定(以 下合称“ 企业会 计准则”) 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业 务 指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计 价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格 式准则 第2 号- 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露编 报规 则 第3 号- 会计 报 表附注 的编 制及 披露 》 、 《证券投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3 号-年 度报 告和 半年度 报告 》 及中国 证监 会颁 布的 其他 相关规 定编 制。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明 本基金 编制 的财 务报 表符 合企业 会计 准则 及其 他有 关规定 要求 , 真实 、 完整 地 反映了 本 基金2013 年12 月31 日的财务状 况以 及 2013 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况。 7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明 本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一年 度报 告保 持一 致。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 14 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明 7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。


7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更 正的 说明 本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收 问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】 103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调 整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企 业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做 好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交 易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 , 主 要税 项列 示 如下: 1.以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权的股息 、 红 利收入 ,债 券的 利息 收入 及其他 收入 ,暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。 3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入, 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个 人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票, 持股 期限 在 1 个月以 内 (含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的, 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额; 持股 期限 超过1 年的 , 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。 4. 对基金取得的债券利息收 入,由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴 20%的个人 所得 税, 暂不 缴纳企业 所得 税。 5.对于 基金 从事 A 股买 卖, 自2008 年09 月 19 日起, 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证 券(股票)交易印 花税 , 受让方不 再缴 纳印 花税 。 6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金等 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 15 对价, 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。 7.4.7 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构 渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东 河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东 东方基 金管 理有 限责 任公 司 本基金管 理人、 注册 登记机 构、基 金直销 机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 本基金 托管 人、 代销 机构 东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易 7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元进行的 交易 下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 7.4.8.1.1 股票 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 成交金 额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 东北证 券股 份有 限公 司 72,415,792.08 30.13% 38,850,402.09 15.23% 7.4.8.1.2 权证 交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013年1月1 日至2013 年12 月31日 上年度 可比 期间 2012年1月1 日至2012 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债券 成交 总 额的比 例 东北证券股 份有限 公司 354,000.00 11.22% - - 7.4.8.1.4 债券 回购 交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 成交金 额 占当期 债券 回 购成交 总额 的 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 16 比例 比例 东北证 券股 份有 限公 司 71,700,000.00 10.66% 45,000,000.00 41.47% 7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金 余额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限公 司 65,245.58 29.95% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 期末应 付佣 金 余额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证 券股 份有 限公 司 33,434.08 15.20% - - 注:① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ,以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 , 并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。 ②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场 信息服 务。 7.4.8.2 关联方 报酬 7.4.8.2.1 基金 管理 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,127,723.60 1,248,007.09 其 中: 支付 销售机 构的 客户 维护 费 186,069.66 213,390.52 注:①计提 标准: 基金管 理费按前一 日的基 金资产 净值的 1.5%的年 费率计 算 ,具体计 算方法 如下 : H=E×1.5%÷当年天 数 H 为每 日应 付的 基金 管理 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金管 理费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金管 理费 划付 指令 , 经基金 托管 人复核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 管理 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 17 7.4.8.2.2 基金 托管 费 单位: 人民 币元 项目 本期 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 187,953.93 208,001.17 注: ①计提 标准 : 基金托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.25%的年费 率计 提, 具体计 算方法 如下 : H=E×0.25%÷当年天 数 H 为每 日应 支付 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 ②计提 方式 与支 付方 式 : 基金托 管费 每日 计提 , 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送基 金托 管费 划付 指令 , 经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基金财 产中 一 次性支 付给 基金 托管 人, 若遇法 定节 假日 、休 息日 ,支付 日期 顺延 。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间 ,本基金未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购) 交易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况 7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 份额单位: 份 项目 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 3 1 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 3 1 日 期初持有的基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期间申购/买入总 份额 - - 期间因拆分变动 份额 - - 减:期间赎回/卖 出总份 额 - - 期末持有的基金 份额 9,001,722.50 9,001,722.50 期末持有的基金 份额占基金总份 额比例 18.40% 14.32%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 18 注: 基金 管理 人投 资本 基金时 , 本基金 按照 基金 合同、 招募 说明 书约 定的 费率标准 收取 相应的 手续 费, 并履 行了 信息披 露义 务。 7.4.8.4.2 报告 期末 除基金管理 人 之外的 其他 关联 方 投资 本基 金的 情况 本期末 及上 年度 末, 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方均未 投资 本基 金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入 中国建设银行股份 有限公 司 135,441.43 75,900.57 3,565,151.79 98,956.49 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间,本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期末 (2013 年12 月31 日)本基 金持 有的 流通受限 证券 7.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券 本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。 7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 而于 期末 流通 受限的 股票 。 7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券 7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ,本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购 截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ,本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项 截止本 年度 报告 报出 日, 本 基金无 需要 披露 的有 助于 理解和 分析 会计 报表 需要 说明的 其 他事项 。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 19 §8 投资 组合报 告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 52,155,055.00 78.35 其中: 股票 52,155,055.00 78.35 2 固定收 益投 资 4,166,146.20 6.26 其中: 债券 4,166,146.20 6.26








资产 支持 证券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 7,500,000.00 11.27 其中 : 买断式 回购 的买 入返 售金融 资产 - - 5 银行存款和结算备付金合 计 754,318.91 1.13 6 其他各 项资 产 1,987,488.76 2.99 7 合计 66,563,008.87 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 582,000.00 0.88 C 制造业 8,563,860.00 12.94 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 1,841,560.00 2.78 F 批发和 零售 业 4,047,550.00 6.11 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 787,600.00 1.19 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 320,840.00 0.48 J 金融业 15,286,800.00 23.09 K 房地产 业 19,251,045.00 29.08 L 租赁和 商务 服务 业 216,300.00 0.33 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 1,257,500.00 1.90 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 20 P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 52,155,055.00 78.79 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601318 中国平 安 140,000 5,842,200.00 8.83 2 000002 万


科A 580,000 4,657,400.00 7.04 3 600036 招商银 行 270,000 2,940,300.00 4.44 4 600383 金地集 团 380,000 2,538,400.00 3.83 5 600016 民生银 行 320,000 2,470,400.00 3.73 6 600266 北京城 建 189,000 1,829,520.00 2.76 7 600694 大商股 份 60,000 1,732,800.00 2.62 8 000926 福星股 份 240,000 1,708,800.00 2.58 9 600048 保利地 产 190,000 1,567,500.00 2.37 10 600240 华业地 产 350,000 1,421,000.00 2.15 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 , 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站 的年度 报告 正文 。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 000002 万


科A 5,150,393.06 5.94 2 600383 金地集 团 2,674,677.42 3.08 3 600266 北京城 建 2,125,752.44 2.45 4 600036 招商银 行 2,043,267.05 2.36 5 600240 华业地 产 1,957,221.00 2.26 6 601668 中国建 筑 1,951,277.00 2.25 7 600028 中国石 化 1,841,340.00 2.12 8 600519 贵州茅 台 1,826,734.96 2.11 9 000926 福星股 份 1,770,799.83 2.04 10 600016 民生银 行 1,635,220.00 1.88 11 600048 保利地 产 1,469,044.00 1.69 12 000069 华侨城 A 1,459,509.81 1.68 13 601601 中国太 保 1,419,249.00 1.64


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 21 14 600000 浦发银 行 1,284,486.00 1.48 15 000918 嘉凯城 1,253,127.00 1.44 16 000620 新华联 1,154,789.00 1.33 17 600649 城投控 股 1,135,566.70 1.31 18 300045 华力创 通 1,113,188.00 1.28 19 600694 大商股 份 1,089,110.00 1.26 20 000901 航天科 技 1,085,165.01 1.25 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 。 ② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 (成 交单 价乘 以成 交数量 ) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 (% ) 1 601009 南京银 行 3,256,530.74 3.75 2 600016 民生银 行 3,118,197.04 3.59 3 600028 中国石 化 2,564,871.28 2.96 4 601166 兴业银 行 2,494,917.16 2.88 5 600009 上海机 场 2,481,111.20 2.86 6 600036 招商银 行 2,379,493.91 2.74 7 601668 中国建 筑 2,360,078.94 2.72 8 000858 五 粮 液 2,341,472.08 2.70 9 000002 万


科A 2,150,865.83 2.48 10 601628 中国人 寿 1,877,118.38 2.16 11 600729 重庆百 货 1,718,870.84 1.98 12 600694 大商股 份 1,645,857.16 1.90 13 600000 浦发银 行 1,530,466.92 1.76 14 600383 金地集 团 1,503,685.81 1.73 15 600837 海通证 券 1,372,379.52 1.58 16 300011 鼎汉技 术 1,338,399.36 1.54 17 601607 上海医药 1,288,800.66 1.49 18 000901 航天科 技 1,225,824.90 1.41 19 600880 博瑞传 播 1,213,421.93 1.40 20 000069 华侨城 A 1,115,661.87 1.29 注: ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少 的股票 。 ② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 (成 交单 价乘 以成交数 量) 填列, 不考虑 相关交 易费 用。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 22 8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 113,221,319.87 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 127,148,099.43 注: ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得 的股票 , 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购及行权 等减 少的 股票。 ② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 (成交 单价 乘以 成交数量 ) 填 列,不 考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 2,979,300.00 4.50 其中: 政策 性金 融债 2,979,300.00 4.50 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,186,846.20 1.79 8 其他 - - 9 合计 4,166,146.20 6.29 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 130236 13 国开 36 30,000 2,979,300.0 0 4.50 2 113005 平安转 债 7,880 845,130.00 1.28 3 110023 民生转 债 3,540 341,716.20 0.52 4 - - - - - 5 - - - - - 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 23 8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金 所持 有的 中国平安 (601318)于 2013 年 5 月 22 日对 外公 告了 被处罚的 事宜 。 中国平 安保 险 (集 团) 股 份有限 公司 董事 会 于2013 年 5 月 21 日发 布了 《中 国 平安保 险 (集 团)股份 有限公司 关于平 安证券收 到中国证 监会处 罚事先告 知书的公 告》 ,公 告称,中 国 平 安保险 ( 集团 ) 股份 有限 公 司控股 子公 司平 安证 券有 限责任 公司 收到 中国 证券 监督管 理委 员 会《行政 处罚和市 场禁入 事先告知 书》 。中 国证监会 决定对平 安证券给 予警告 并没收其 在 万 福生科 ( 湖南 ) 农 业开 发 股份有 限公 司发 行上 市项 目中的 业务 收入 人民 币2,555 万元, 并处 以人民 币5,110 万元 的罚 款,暂 停其 保荐 机构 资格3 个月 。 本基金 决策 依据 及投 资程 序: (1) 研究部 对宏观 经济、 证 券市场、行 业和公 司的发 展变化进行 深入而 有效的 研究,形 成有关 的各 类报 告, 为本 基金的 投资 管理 提供 决策 依据。 (2)投资决 策委 员会 定期 召开会议 ,讨 论形 成本 基金 的资产 配置 比例 指导 意见 。 (3) 基金经 理根据 投资决 策 委员会的决 议,参 考上述 报告,并结 合自身 的分析 判断,形 成基金 投资 计划 ,主 要包 括行业 配置 和投 资组 合管 理。 (4) 交易部 依据基 金经理 的 指令,制定 交易策 略,统 一进行具体 品种的 交易; 基金经理 必须遵 守投 资组 合决 定权 和交易 下单 权严 格分 离的 规定。 (5)投资决 策委 员会 根据 市场变化 对投 资组 合计 划提 出市场 风险 防范 措施 , 监察稽核部 、 风险管 理部 对投 资组 合计 划的执 行过 程进 行日 常监 督和量 化风 险控 制。 本基金 投资 中国 平安 主要 基于以 下原 因: 在基本 面上 , 中国 平安 具 备如下 优势 : 国内 保险 密 度与保 险深 度仍 然处 于较 低水平 , 未 来随着 居民 收入 增加 与保 险意识 增强 , 保险 行业 发 展空间 广阔 ; 中国 平安 为 市场化 程度 、 管 理水平 、 团队 建设 均处 于 行业领 先地 位的 综合 型保 险集团 , 竞争 优势 突出 ; 同时随 着平 安银 行的整 合完 成, 公司已 经具备成 长为 中国 优秀 金融 控股集 团的 条件 , 潜力 巨大; 相关 处罚 不 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 24 影响公 司的 核心 竞争 力, 同时也 有利 于公 司改 善其 治理结 构; 与同行 业公 司比较 , 公司估 值 优势也 比较 突出 。本 基金 在这一 投资 过程 中严 格遵 守了上 述投 资程 序。 除上述 情况 外, 本报 告期 内 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未发 现存 在被 监管部 门 立案调 查, 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。


8.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中, 没有 投资 于超 出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.11.3 期末 其他 各项 资产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 15,883.98 2 应收证 券清 算款 1,901,077.30 3 应收股 利 - 4 应收利 息 49,933.71 5 应收申 购款 20,593.77 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,987,488.76 8.11.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110023 民生转 债 341,716.20 0.52 8.11.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金 份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 6,867 7,125.18 9,438,674. 89 19.29% 39,489,960.52 80.71%


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 25 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理公 司所 有从 业人 员 持有本 开放 式 基金 944,395.25 1.93% 注: ( 1) 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数 量区间 :0 至10 万份( 含) (2) 该 只基 金的 基金 经理 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间:50 万份至 100 万份 (含) §10 开放式 基金份额变动























































































































单位: 份 基金合 同生 效日(2008 年6 月3 日) 基金 份额 总额 329,346,406.20 本报告 期期 初基 金份 额总 额 62,868,991.52 本报告 期基 金总 申购 份额 9,267,339.38 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 23,207,695.49 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,928,635.41 注:基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ,基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。 §11 重大事 件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ,聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担 任公司 董事 , 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ; 聘任 赵振兵先 生、 肖向 辉先生 担任 公司 监事 , 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理 人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 , 本基 金 管理人 于 2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方 基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 , 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。 本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人 网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务, 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的 其他基金的招募 说明书- 基金管理人部分及 时更新了上述高级管理人员 、董事、监事变更 情 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 26 况。 本基金 托管 人 2013 年 12 月 5 日发 布任 免通 知,聘任黄秀莲 为中 国建 设银 行投 资托管 业 务部副 总经 理。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 ,公 司未 发生 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 。 本报告 期内 ,公 司存 在一 起未决 诉讼 案件 ,系 原公 司员工 与公 司之 间的 民事 诉讼案 件, 公司为 被告 。截 至报 告日 ,上述 诉讼 仍在 审理 中。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所 , 本 年度 应 支付给 立信 会计 师事 务所 (特 殊普 通 合伙 ) 报酬为 70,000.00 元; 截至 2013 年 12 月 31 日, 该审计 机构 已向 本基 金提供 6 年的 审 计服务 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。 11.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况 11.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元数量 股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备 注 成交金额 占当期 股票 成 交总额 的比 例 佣金 占当期 佣金 总 量的比 例 中信建投 证券有限 责任公 司 1 87,715,573.71 36.49% 79,591.72 36.53% - 东北证券 股份有限 公司 2 72,415,792.08 30.13% 65,245.58 29.95% - 国海证券 股份有限 公司 1 47,945,409.05 19.95% 43,649.57 20.04% - 兴业证券 股份有限 公司 1 32,292,644.46 13.43% 29,374.48 13.48% - 中信证券 1 - - - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 27 股份有限 公司 注: ( 1) 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该 券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。 (2)交易 单元 的选 择标 准和程序 : 券商选 择标 准: ①资力 雄厚, 信誉 良好 , 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ; ② 财务状 况良 好, 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ; ③经营行为规 范, 最近两 年未 因重大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ; ④内部管 理规范 、 严格, 具备 健全 的内控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ; ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件, 交易 设施 符 合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 , 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ; ⑥研 究实力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务, 包括 宏观经 济报 告 、 行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ,并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 , 提供专 门研 究报 告; ⑦收 取的佣 金率 。 券商选 择程 序: ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ; ②拟 定租 用对 象: 由研究 部 根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商; ③签约 : 拟定备选的 券商 后, 按公司 签约程序 与备 选券 商签约 。 签约 时, 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义 务等。 (3) 本 报告 期内 本基 金新 增租用 国海 证券 股份 有限 公司深 圳证 券交 易所 交易 单元1 个。 11.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中信建 投 证券有 限 责任公 司 2,800,715.60 88.78% 600,700,000.00 89.34% - - 东北证 券 股份有 限 公司 354,000.00 11.22% 71,700,000.00 10.66% - - 国海证 券 股份有 限 公司 - - - - - -


东方策略成长股票型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘 要 28 兴业证 券 股份有 限 公司 - - - - - - 中信证 券 股份有 限 公司 - - - - - - 东方基 金管 理有 限责 任公 司 二〇一 四年 三月 二十 九日