东方保本混合型开放式证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31日
基金管理人：东方基金管理有限责任公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月二十九日
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重要 提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性、 准确性 和完 整性 承担 个别及连 带的 法律 责任 。 本年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2014 年 3 月 24
日复核 了本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利润 分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等
内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
立信会 计师 事务 所 （特 殊普通合 伙） 为基金 财务 出具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ， 基
金管理 人在 本报 告中 对相 关事项 亦有 详细 说明 ，请 投资者 注意 阅读 。
本报告 期自 2013 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
§2 基金 简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 东方保 本混 合
基金主 代码 400013
交易代 码
400013
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 14 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 549,081,530.51 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组
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合管理 ， 在保 本周 期到 期 时， 为保 本周 期内 认购 并 持有到
期的基 金份 额提 供保 本金 额安全 保证 的基 础上 ， 力 求基金
资产的 稳定 增值 。
投资策 略
在大类 资产 配置 方面 ，本 基金运 用 CPPI 固定 比例 投资组
合保险 机制 ， 来 动态 分配 基金资 产在 收益 资产 和保 本资产
上的投 资比 例。
在保本 资产 投资 方面 ， 以 追求本 金安 全为 目的 。 即 通过持
有相当数量的剩余期限小于或等于保本周期的债券等低
风险固 定收 益类 证券 ， 并 规避利 率、 再投 资等 风险 ， 以确
保保本 资产 的稳 定收 益。
在收益 资产 投资 方面 ， 以 追求收 益为目的 。 即采 用积极投
资方式 ， 把 握市 场时 机、 挖掘市 场热 点， 精选 个股 ， 获取
稳定的 资本 增值 。
业绩比 较基 准
本基金以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的
业绩比 较基 准。
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 力争 在保 本周 期到 期日保
障保本 金额 的安 全。 在目前国内 金融 市场 环境 下， 银行定
期存款 可以 近似 理解 为保 本定息 产品 。 本 基金 以三 年期银
行定期 存款 税后 收益 率作 为业绩 比较 基准 ， 能 够帮 助投资
者界定 本基 金的 风险 收益 特征， 并反 映投 资目 标。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的 、 更 能为市
场普遍 接受 的业 绩比 较基 准推出 ， 或 者是 市场 上出 现更加
适合用 于本 基金 的业 绩基 准的指 数时 ， 本 基金 管理 人可以
在与托 管人 协商 一致 ， 报 中国证 监会 备案 后变 更业 绩比较
基准并 及时 公告,不需要 召开基金 份额 持有 人大 会。
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 的基 金产品 ， 属 于证 券投 资基 金中的
低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
东方基金管理有限责任公
司
中国邮政储蓄银行股份有
限公司
信息披 露负 责人
姓名 李景岩 胡涛
联系电 话 010-66295888 010-68858112
电子邮 箱 xxpl@orient-fund.com hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电话
010-66578578 或400-628-58
88
95580
传真 010-66578700 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联网
网址
http://www.orient-fund.com 或http://www.df5888.c
om
基金年度报 告备 置地 点 本基金 管理 人及 本基 金托 管人住 所
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§3 主要 财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年
2011 年 4 月 14 日
（基金 合同 生效
日） 至 2011 年12
月 31 日
本期已 实现 收益 14,879,796.12 40,411,626.26 17,465,410.49
本期利 润 5,282,425.41 60,636,824.59 1,311,520.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0086 0.0695 0.0010
本期基 金份 额净 值增 长率 0.47% 6.58% 0.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分配基 金份 额利 润 0.0740 0.0596 0.0025
期末基 金资 产净 值 589,716,599.86 757,118,170.65 1,132,942,608.62
期末基 金份 额净 值 1.074 1.069 1.003
注： ①本 期已 实现 收益 指基金本 期利 息收 入、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价值 变动
收益） 扣除 相关 费用 后的 余额， 本期 利润 为本 期已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。
②期末可 供分配利 润：如 果期末未 分配利润 的未实 现部分为 正数,则期 末可供 分配利 润
的金额为期末未分 配利润的 已实现部分, 如果期 末未分 配利润的未实现 部分为负 数, 则期末
可供分 配利 润的 金额 为期 末未分 配利 润（ 已实 现部 分扣除 未实 现部 分） 。
③本基 金所 述业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.65% 0.12% 1.07% 0.00% -1.72% 0.12%
过去六 个月 -0.92% 0.15% 2.14% 0.00% -3.06% 0.15%
过去一 年 0.47% 0.17% 4.25% 0.00% -3.78% 0.17%
自基金合同
生效起 至今
7.40% 0.13% 12.39% 0.00% -4.99% 0.13%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基金 份额 累计 净值 增长 率变动 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率
变动的 比较
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金
份额累计净 值 增长 率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
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（2011 年4 月14 日至 2013 年 12 月 31 日）
3.2.3 自基 金合 同生 效以 来基金 每年 净值 增长 率及 其与同 期业 绩比 较基 准收 益率的 比较
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金
合同生 效以 来净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
本基金 合同 于2011 年4 月14 日生 效， 合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不按整个 自然
年度进 行折 算。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2011 年4 月 14 日） 至报告 期截止日 （2013 年 12 月 31 日） 未进
行利润 分配 。
§4 管理 人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金 管理 人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 东方 基金 管理有 限责 任公 司。 东方 基金管理 有限 责任 公司 （以下 简称 “本
公司” ） 经 中国 证监 会批 准 （证 监基 金字 【2004】80 号） 于 2004 年6 月11 日成立 ， 是 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法 》 施行后 成立 的第 一家基金 管理 公司 。 本公 司注册资 本 2 亿元
人民币 。 本公司 股东 为东 北证券 股份 有限 公司 ， 持有股 份 64% ； 河北省 国有 资产控股 运营 有
限公司 ，持 有股 份 27% ； 渤海国 际信 托有 限公 司， 持有股 份 9% 。截止 2013 年 12 月 31 日，
本公司 管理 十二 只开 放式 证券投 资基 金—— 东方龙 混合型 开放 式证 券投 资基 金、 东方精 选混
合型开 放式 证券投资 基金 、 东方金 账簿 货币 市场 证券投资 基金 、 东 方策略 成长股票 型开 放式
证券投 资基 金、 东方稳 健回报债 券型 证券 投资 基金 、 东方核 心动 力股 票型 开放式证 券投 资基
金、 东方 保本 混合 型开 放 式证券 投资 基金 、 东方 增 长中小 盘混 合型 开放 式证 券投资 基金 、 东
方强化 收益 债券 型证 券投 资基金 、东 方央 视财 经 50 指数增 强型 证券 投资 基金 、东方 安心 收
益保本 混合 型证 券投 资基 金、东 方利 群混 合型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经理小 组） 及基 金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张岗
（先
生）
本基
金基
金经
理、
权益
投资
部总
经
理、
投资
决策
委员
会委
2011-04-14 - 11 年
西北大 学经 济管 理学 院经 济学博 士 ，11
年证券 从业 经验 。 曾任 健 桥证券 股份 公
司行业 公司 部经 理， 天治基金管 理有 限
公司研 究员 、基 金经 理、 投资副 总监 ，
建信基金管理有限公司专户投资部总
监助理 、 副总监 。2010 年4 月加 盟东 方
基金管 理有 限责 任公 司 ， 曾任研 究部 经
理， 现任 权益 投资 部总 经 理、 投资 决策
委员会 委员 、 东方 保本 混 合型开 放式 证
券投资 基金 基金 经理 、 东 方核心 动力 股
票型开 放式 证券 投资 基金 基金经 理 、 东
方安心收益保本混合型证券投资基金
基金经 理。
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员
姚航
（女
士）
本基
金基
金经
理
2013-09-25 - 9 年
中国人 民大 学工 商管 理硕 士，9 年证券
从业经 历。 曾就职 于嘉 实基金管 理有 限
公司运 营部 。2010 年 10 月加盟 东方 基
金管理有限责任公司，曾任债券交易
员、 东方 金账 簿货 币市 场 证券投 资基 金
基金经 理助 理， 现任东 方金账簿 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 、 东 方保 本混
合型开 放式 证券 投资 基金 基金经 理。
杨林
耘
（女
士）
本基
金基
金经
理
2011-04-14 2013-09-25 20 年
北 京大 学经 济学 院金 融硕士 ，20 年金
融、 证券 从业 经历 。 曾任武汉融 利期 货
首席交 易员 和高 级分 析师 ， 泰 康人 寿保
险资产 管理 公司 高级项目 经理 ， 中国对
外经济贸易信托有限公司融资业务部
总经理 助理 、 交易 部总 经 理助理 、 证券
业务部 高级 投资 经理 。2008 年 11 月加
盟东方 基金 管理 有限 责任 公司 ， 曾 任东
方保本混合型开放式证券投资基金基
金经理 、 东方 稳健 回报 债 券型证 券投 资
基金基 金经 理。
注：① 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指在 法定 信息 披露媒 体正 式公 告之 日。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券法 》 、 《中 华人 民 共和国 证券
投资基金 法》 、 《证 券投资 基金管理 公司管 理办法》 及其各项 实施准 则、 《东 方 保本混合 型开
放式证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规 的规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 基础 上 ， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ， 无损 害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 重大 违法 、 违规行 为 。 本 基金 投资 组 合符合 有关 法规
及基金 合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易 情况的专项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 和控 制方法
基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
（2011 年修 订） ，制 定了 《东方 基金 管理 有限 责任 公司公 平交 易管 理制 度》 。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ， 各 投资 组合 经 理在授 权
范围内 自主 决策 ， 各投 资组合共 享研 究平 台， 在获得投资 信息 、 投资 建议 和实施投 资决 策方
面享有 公平 的机 会。
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基金管 理人 实行 集中 交易 制度 ， 建 立公 平的 交易 分 配制度 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平的
交易执 行机 会。 对于交 易所公开 竞价 交易 ， 基金 管理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ； 对
于债券 一级 市场 申购 、 非 公开发 行股 票申 购等 非集 中竞价 交易 ， 各投 资组 合 经理在 交易 前独
立地确 定各 投资 组合 的交 易价格 和数 量， 基金 管理人按照 价格 优先 、 比例 分配的原 则对 交易
结果进 行分 配 ； 对 于银 行 间交易 ， 按照 时间 优先 、 价格优 先的 原则 保证 各投 资组合 获得 公平
的交易 机会 。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 的同 向交易 价差 、 反向 交易 情 况、 异常 交
易情况 进行 统计 分析 ，投 资组合 经理 对相 关交 易情 况进行 合理 性解 释并 留存 记录。
4.3.2 公平 交易 制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授权、 研究 分
析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 中公平 对待 不同 投资 组合 ， 未 直接 或 通
过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进行利 益输送 。 本基金 运作 符合 法律法规 和公 平
交易管 理制 度规 定。
公司按 照 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 和 《 东方 基金 管 理有限 责任
公司公 平交 易管 理制 度》 的规定 对 2013 年公 司所 有 投资组 合同 向交 易价 差进 行了分 析。 公
司采集 连续 四个 季度 ，不 同时间 窗口 （日 内、3 日内、5 日内） 的同 向交 易样本， 在假 设同
向交易 价差 为零 及95% 的置信水 平下 ， 对同向 交易 价差进 行 T 分布 假设 检验 并对检 验结 果进
行跟踪 分析 。 分 析结 果显 示 本基金 与公 司管 理的 其他 投资组 合在 同向 交易 价差 方面未 出现 异
常。
4.3.3 异常 交易 行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
基金管 理人 管理 的投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 不存在 同日 反向 交易 ， 不 存 在同日 反
向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年 ，从全球 经济环 境 来看，整体 呈现复 苏态势 。美国和欧 洲经济 复苏缓 慢，日本
经济恢 复受 短暂 刺激 明显 ， 但经济 复苏 的持 续性 还有待确 认， 而新兴 市场 则千差万 别。 中国
经济在改 革机遇中 缓慢复 苏，全年 呈现 L 型底部 震 荡，实现 渐进式下 台阶。 与刺激出 口和
扩大消 费相 比 ， 固 定资 产 投资仍 为拉 动经 济增 长的 主要动 力源 。 通胀 方面 ， 虽然CPI 指数今
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年一路 上行 ，渐 有抬 头之 势，但 仍在 可控 范围 之内 ，PPI 持续 为负 。
2013 年 利率债完 全走出 一 波牛转熊的 行情。 年初， 因配置需求 和流动 性宽松 ，各期限
收益率在 低位窄幅 震荡；6 月钱荒引 致市场 情绪悲观 ，央行重 启央票实 施“放 短锁长” ， 各
期限收 益率 开始 逐步 上行 ； 随后在 外汇 占款 改善 支撑货币 宽松 的同 时， 收益率平稳 在一 定水
平；但至 3 季度 后，在 财 政存款上 缴、经济 基本面 企稳、CPI 上升 及一级 市 场配置需 求减
弱等多重 因素影响 下，收 益率再度 步入飙升 阶段，10 年期国 债收益率 甚至创 近年新高 。信
用债走 势基 本跟 随利 率债 ，信用 利差 维持 低位 。
报告期 内， 本基金 在大 类资产配 置中 仍然 以债 券资 产配置 为主 ， 对于 风险 资产， 少量 配
置了股 票和 可转 债。 本基金处于 保本 期的 最后 一年 ， 所以较 大比 例的 配置 了短融等 短久 期信
用债 ， 虽然获 得一 定票 息收入 ， 但是净 值也 随债 券价格的 下跌 产生 一定 波动 。 股票方 面维 持
较低仓 位， 重在 抓住 确定 性机会 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表现
2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本 基金净 值增 长率 为 0.47%，业绩 比较 基准 收益率 为
4.25% ，低 于业 绩比 较基 准 3.78%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望2014 年1 季度 ， 经济 增长依 然会 保持 相对 平稳 ， 但 是增 速将 会继 续出 现 小幅回 落，
中长期 依然 面临 较大 的持 续增长 压力 ；通 货膨 胀较 会处于 温和 水平 ，较 去年 同期小 幅回 落 ，
对债券 影响 相对 中性 ； 债 券供需 状况 将得 以改 善 ， 预计一 季度 利率 债供 给不 大， 银行 等机 构
存在配 置需 求 。 资 金面 整 体预计 将持 续中 性偏 紧状 态， 主要 是由 于偏 紧的 货 币政策 立场 依然
没有转 变， 资金面 的紧 平衡局面 预计 仍会 持续 较长 一段时 间， 资金价 格也 难以出现 大幅 的回
落。 我们 将做 好本 基金 第 一个保 本到 期日前的 各项 工作 ， 债券投 资部 分维 持短久期 配置 ， 针
对权益 类投 资部 分， 我们仍将坚 持 自下而 上的 投资 策略 ， 重点研 究、 精选 个券和个 股， 在控
制风险 的前 提下 寻找 投资 机会， 同时 积极 在新 股IPO 中寻 找投 资机 会。
“诚信是 基，回报 为金” ， 我们珍惜 持有人的 每一份 利益，用 我们的专 业知识 、勤恳 态
度，谋 求长 期、 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
根据中国证 监会公 告【2008 】38 号《 关于进 一步规 范证券投资 基金估 值业务 的指导意
见》 的要 求， 本基 金管 理 人成立 了东 方基 金管 理有 限责任 公司 估值 委员 会 （ 以下简 称“ 估值
委员会”） ，成员 由总经理 、督察长 、投资总 监、基 金经理和 风险管理 部、交 易部、登 记 清
算部 、 监察稽 核部 负责 人组成 ， 估值委 员会 成员 均具备良 好的 专业 知识 、 专业胜任 能力 和独
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立性， 熟悉 基金 投资 品种 及基金 估值 法律 法规 。职 责分工 分别 如下 ：
总经理 、 督察 长、 投资总 监： 参与 估值 小组 的日 常工作 ， 负责对 基金 投资 组合中 “长 期
停牌” 等没 有市 价的 股票 所属行 业和 重估 方法 形成 最后决 议；
基金经 理： 参与估 值小 组的 日常工 作， 对采纳 的估 值方 法和估 值模 型等 发表 意见 和建议 ，
但对估 值政 策和 估值 方案 不具备 最终 表决 权；
交易部 ： 负责 提议 召开 估值委员 会会 议， 并将已 形成 决议 的重 估方 法所 适用 的金融 产品
明细提 供风 险管 理部 ；
风险管 理部 ： 负责 制定 估 值模型 、 假设 及参 数、 确 定参考 行业 指数 并采 集行 业指数 ， 据
其计算 估值 公允 价格 ；
登记清 算部 ： 负责 估值 事 宜的内 外部 协调 ， 依据 风 险管理 部提 供的 公允 价格 对投资 品种
进行估 值， 计算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按照 监管部 门要 求作 好相 关信 息披露 工作；
监察稽 核部 ： 对有 关估 值 政策 、 估 值流 程和 程序 、 估值方 法等 相关 事项 的合 法合规 性进
行审核 和监 督， 发现 问题 及时要 求整 改。
除基金 经理 外， 参与 估值 流程的 各方 之间 不存 在任 何的重 大利 益冲 突。
截止本 报告 期期 末， 公司已 与中 央国 债登 记结 算有 限责任 公司 签署 了 《中 债 收益率 曲线
和中债估 值最终用 户服务 协议》 ，并 依据其 提供的中 债收益率 曲线及估 值价格 对公司旗 下 基
金持有 的银 行间 固定 收益 品种进 行估 值（ 适用 非货 币基金 ）或 影子 定价 （适 用货币 基金 ） 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 基金 合同 的相 关规定 ， 结合 本基 金实 际 运作情 况 ， 本 基金 本报 告 期未进 行利
润分配 。
§5 托管 人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
基金托 管人 依据 《 东方 保 本混合 型开 放式 证券 投资 基金基 金合 同 》 与 《东 方 保本混 合型
开放式 证券 投资 基金 托管 协议》 ，自 2011 年 4 月 14 日起托 管东 方保 本混 合型 开放式 证券 投
资基金 （以 下称 本基 金） 的全部 资产 。
本报告 期内 ， 本托 管人 严 格遵守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 相关 法律 法规 、 基金合 同和
托管协 议的 规定 ， 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务 ， 不 存在 损害 本基 金 份额持 有人 利益
的行为 。
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资 运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本托 管人 依据国家 相关 法律 法规 、 基金合同 和托 管协 议的 规定 ， 对基金 管
理人在 本基 金的 投资 运作 、 基 金资 产净 值的 计算 、 基金收 益的 计算 、 基金 费 用开支 等方 面进
行了必 要的 监督 、复 核和 审查， 未发 现其 存在 任何 损害本 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报
告、 投资 组合 报告 等内 容， 认为其 真实 、 准确 和完 整， 不存 在虚 假记 载、 误导性陈 述或 者重
大遗漏 。
§6 审计 报告
本基金 本年 度财务会 计报 告已经 审计 ， 立信 会计 师事务所 （特殊 普通 合伙 ） 为本基 金出
具了标 准无 保留 意见 的审 计报告 ，投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 27,405.64 774,765.54
结算备 付金
3,028,786.42 4,653,951.96
存出保 证金
75,378.27 250,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 474,955,712.99 661,466,277.90
其中： 股票 投资
40,072,517.90 21,394,512.30
基金投 资
- -
债券投 资
434,883,195.09 640,071,765.60
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 102,910,435.37 130,000,555.00
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
11
应收证 券清 算款
1,398,698.28 463,379.03
应收利 息 7.4.7.5 9,925,582.23 13,857,524.10
应收股 利
- -
应收申 购款
7,824.95 56,197.88
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
592,329,824.15 811,522,651.41
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 50,200,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
849,681.87 2,213,266.04
应付管 理人 报酬
656,818.29 839,070.50
应付托 管费
101,048.98 129,087.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 34,934.13 23,062.46
应交税 费
- -
应付利 息
- 8,182.93
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 970,741.02 991,811.08
负债合 计
2,613,224.29 54,404,480.76
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 549,081,530.51 708,207,630.49
未分配 利润
7.4.7.1
0
40,635,069.35 48,910,540.16
所有者 权益 合计
589,716,599.86 757,118,170.65
负债和 所有 者权 益总 计
592,329,824.15 811,522,651.41
注：1 、 报告 截止 日 2013 年 12 月 31 日，基 金份额净 值 1.074 元，基金 份额总 额
549,081,530.51 份。
2、本摘要 中资产负 债表和 利润表所 列附注号 为年度 报告正文 中对应的 附注号 ，投资 者
欲了解 相应 附注 的内 容， 应阅读 登载 于基 金管 理人 网站的 年度 报告 正文 。
7.2 利润表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至201
3 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至201
2 年12 月31 日
一、收入
17,444,359.00 76,955,343.12
1.利息 收入
24,527,001.07 40,167,495.12
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 155,243.81 262,644.17
债券利 息收 入
21,122,835.60 37,050,557.52
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,248,921.66 2,854,293.43
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,976,490.70 14,706,803.69
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -7,888,572.60 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 8,190,308.06 14,706,803.69
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 1,674,755.24 -
3.公允 价值 变动 收益 （损失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
-9,597,370.71 20,225,198.33
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “－ ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 538,237.94 1,855,845.98
减：二、费用
12,161,933.59 16,318,518.53
1．管 理人 报酬
8,721,785.90 11,842,090.20
2．托 管费
1,341,813.23 1,821,859.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 122,663.78 46,437.73
5．利 息支 出
1,568,270.68 2,188,730.63
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,568,270.68 2,188,730.63
6．其 他费 用 7.4.7.19 407,400.00 419,400.00
三、利 润总 额（亏 损总 额 以“- ”
号填列）
5,282,425.41 60,636,824.59
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净亏 损以 “- ”号填
列）
5,282,425.41 60,636,824.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 东方 保本 混合 型开放 式证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 5,282,425.41 5,282,425.41
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净值 减少以 “- ”号填列 ）
-159,126,099.98 -13,557,896.22 -172,683,996.20
其中：1.基金申 购款 7,036,471.13 599,745.35 7,636,216.48
2.基金 赎回 款 -166,162,571.11 -14,157,641.57 -180,320,212.68
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生的基金净值变动（净值减少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 549,081,530.51 40,635,069.35 589,716,599.86
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实收基金 未分配利润
所有者权益合
计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ）
1,130,109,970.4
0
2,832,638.22 1,132,942,608.6
2
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- 60,636,824.59 60,636,824.59
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ”号填列 ）
-421,902,339.91 -14,558,922.65 -436,461,262.56
其中：1.基金申 购款 6,881,358.55 337,928.96 7,219,287.51
2.基金 赎回 款 -428,783,698.46 -14,896,851.61 -443,680,550.07
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配利 润产
生的基金净值变动（净值减少以“- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 708,207,630.49 48,910,540.16 757,118,170.65
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 序号 从7.1 至7.4 ，财务 报表 由下 列负 责人 签署：
基金管 理公 司负 责人 ： 孙晔伟 ， 主管会 计工 作负 责人： 张蓉 梅， 会计机 构负 责人 ： 郝丽
琨
7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本 情况
东方保 本混 合型 开放 式证 券投资 基金 （以 下简 称“ 本基金 ” ） 根据 2011 年 2 月 23 日中
国证监 会 《关 于核 准东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 募集 的批 复》 （ 证监 许可[2011]270
号）和《 关于募集 东方保 本混合型 开放式证 券投资 基金募集 时间安排 的确认 函》 （基金 部 函
[2011]135 号） 的核 准， 由 基金发 起人 东方 基金 管理 有限责 任公 司依 照 《 中华 人民共 和国 证
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金 合同 》 自2011 年 3 月 15 日至
2011 年4 月11 日公 开募 集设立 。 本基 金为 混合 型 开放式 基金 ， 首次 设立 募 集不包 括认 购资
金利息共募 集 1,868,373,217.98 元人 民币 ，业 经立 信会计 师事 务所 有限 公司 “信会 师报 字
（2011 ）第 81282 号 ”验 资报告 验证 。经 向中 国证 监会备 案， 《东 方保 本混 合 型开放 式证 券
投资基 金基 金合 同》 于2011 年4 月14 日正式 生效 ，基金 合同 生效 日的 基金 份额总 额为 1，
868,943,721.33 份基金 单位， 其中 认购 资金 利息 折合 570,503.35 份基 金单 位。 本基金 基金
管理人 为东 方基 金管 理有 限责任 公司 ，基 金托 管人 为中国 邮政 储蓄 银行 股份 有限公 司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《东 方 保本混 合型 开放 式证 券投 资基金 基金
合同》 的有关 规定 ， 本基金的投 资范 围为 具有 良好 流动性 的金 融工 具， 包括国内依 法公 开发
行的债券 、A 股股 票（包 含中小板 和创业板 及其他 经中国证 监会核准 上市的 股票） 、货 币 市
场工具 、 权证 以及 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 ， 但 需符 合中 国 证监会 的相 关规
定。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的会 计报 表按 照财 政部2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业会 计准 则— 基本准则 》 和
38 项具体 会计准 则、其 后 颁布的企 业会计准 则应用 指南、企 业会计准 则解释 以及其他 相关
规定（以 下合称 “ 企业会 计准则”） 、中国 证券业协 会制定的 《证券投 资基金 会计核算 业务
指引》 、中 国证监 会颁布 的 《关于证 券投资 基金执行< 企业会计 准则>估 值业务 及 份额净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 证券 投资 基金 信 息披露 内容 与格
式准则 第2 号— 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号— 年度
报告和半 年度报告 》 、 《证 券投资基 金信息披 露编报 规则第 3 号—会 计报表 附 注的编制 及披
露》及 中国 证监 会颁 布的 其他相 关规 定编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及其他 有关 规定 的声 明
本基金 编制 的财 务报 表符 合 《 企业 会计 准则 》 及 其 他有关 规定 要求 ， 真实 、 完整地 反映
了本基 金2013 年12 月31 日的财 务状 况以 及2013 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致的 说明
本报告 期本 基金 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一年 度报 告保 持一 致。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计变更 以及 差错 更正 的说 明
7.4.5.1 会计政 策变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
7.4.5.2 会计估 计变 更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更 正的 说明
本基金 在本 报告 期无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 【2002】128 号文 《关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问题的通 知》 、财税 【2004 】78 号文 《关于 证券投 资 基金税收 政策的通 知》 、财 税【2005 】
103 号文 《关于 股权 分置 试点改 革有 关税 收政 策问 题的通 知》 、 财税 【2007 】84 号 《关 于调
整证券(股票)交易 印花税 税率的通 知》 、财 税【2008 】1 号《 财政部、 国家税 务总局关 于企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 、2008 年04 月 23 日 发布的 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做
好交易 相关 系统 印花 税率 参数调 整的 通知 》 、2008 年 09 月 18 日发 布的 《上 海、 深圳证 券交
易所关 于做 好证 券交 易印 花税征 收方 式调 整工 作的 通知》 、 财税 【2012】85 号 《关于 实施 公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策的 通知 》 及其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ， 主 要税 项列 示
如下：
1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2.对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权的股息 、 红
利收入 ，债 券的 利息 收入 及其他 收入 ，暂 不缴 纳营 业税和 企业 所得 税。
3.对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 由上市 公司 在向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个
人所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起， 基金 从 公开发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股
期限 在 1 个月以 内 （含 1 个月） 的， 其 股息 红利 所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在1
个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得 额； 持股 期限 超过1 年的 ， 暂减
按25% 计入 应纳 税所 得额 。上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收 入，由发行债券的企业在 向基金支付上述收入时代 扣代缴
20%的个人 所得 税， 暂不 缴纳企业 所得 税。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖， 自2008 年09 月 19 日起， 由出 让方 按 0.1%的税率缴纳 证
券(股票)交易印 花税 ， 受让方不 再缴 纳印 花税 。
6.基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 等
对价， 暂免 予缴 纳印 花税 、企业 所得 税和 个人 所得 税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
东北证 券股 份有 限公 司 本基金 管理 人股 东、 代销 机构
渤海国 际信 托有 限公 司 本基金 管理 人股 东
河北省 国有 资产 控股 运营 有限公 司 本基金 管理 人股 东
东方基 金管 理有 限责 任公 司
本基金管 理人、 注册 登记机 构、基 金直销 机
构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司 本基金 托管 人、 代销 机构
东方汇 智资 产管 理有 限公 司 本基金 管理 人下 属子 公司
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可比期 间的 关联 方交 易
7.4.8.1 通过关 联方 交易 单元进行的 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 81,229,477.11 100.00% 19,976,186.88 100.00%
7.4.8.1.2 权证 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司
686,096,591.
23
100.00% 777,536,714.09 100.00%
7.4.8.1.4 债券 回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
东北证 券股 份有 限公 司
8,014,802,000.
00
100.00%
19,606,300,000
.00
100.00%
7.4.8.1.5 应支 付关 联方 的佣金
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 73,242.23 100.00% 27,636.46 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东北证 券股 份有 限公 司 18,186.78 100.00% 18,186.78 100.00%
注：① 上述 佣金 按照 市场 佣金率 计算 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司收 取 ，
并由券 商承 担的 证券 结算 风险基 金后 的净 额列 示。
②该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为基金 提供的证券投资研究成果 和市场
信息服 务。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金 管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 8,721,785.90 11,842,090.20
其 中： 支付 销售机 构的 客户 维护
费
3,346,093.39 4,484,225.22
注：本基金 的管理 费按前 一日基金资 产净值 的 1.3% 年费率计提 。管理 费的计 算方法如
下：
H＝E×1.3%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 ， 由基金 管理 人向 基金托管 人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金 托管 费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
2013 年1 月1 日至2013 年12
月31 日
2012 年1 月1 日至2012 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,341,813.23 1,821,859.97
注： 本基 金的 托管 费按 前一日基 金资 产净 值的 2‰ 的年费 率计 提。 托管费 的计算方 法如
下：
H＝E×2‰÷ 当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐日累计 至每 月月 末， 按月支付 ， 由基金 管理 人向 基金托管 人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月首 日起3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间 ，本基金未与关联方进行 银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金的 情况
7.4.8.4.1 报告 期内 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告 期末 除基金管理 人 之外的 其他 关联 方 投资 本基 金的 情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利息收 入 期末余 额 当期利息收 入
中国邮政储蓄银行
股份有 限公 司
27,405.64 48,603.64 774,765.54 80,362.28
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末 （2013 年12 月31 日）本基 金持 有的 流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/增发证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发证 券而 于期末流 通受 限的 证券 。
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
7.4.9.2 期末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末成
本总额
期末估
值总额
备注
300190 维尔利
2013-12
-23
重大资
产重组
22.06
2014-03
-10
24.27 24,920
520,954.
20
549,735.
20
-
000625
长安汽
车
2013-12
-31
因媒体
报道了
该公司
的相关
重大信
息
11.45
2014-01
-03
11.72 94,180
772,203.
00
1,078,36
1.00
-
7.4.9.3 期末债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券
7.4.9.3.1 银行 间市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 未持 有在银 行间 市场 正回 购交 易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易 所市 场债 券正回 购
截至本 报告 期末2013 年 12 月 31 日止 ，本 基金 未持 有在交 易所 市场 正回 购交 易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有助于 理解 和分 析会计报 表需 要说 明的 其他 事项
截止本 年度 报告 报出 日， 本 基金无 需要 披露 的有 助于 理解和 分析 会计 报表 需要 说明的 其
他事项 。
§8 投资 组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 40,072,517.90 6.77
其中： 股票 40,072,517.90 6.77
2 固定收 益投 资 434,883,195.09 73.42
其中： 债券 434,883,195.09 73.42
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 102,910,435.37 17.37
其中 ： 买断式 回购 的买 入返 - -
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
售金融 资产
5
银行存款和结算备付金合
计
3,056,192.06 0.52
6 其他各 项资 产 11,407,483.73 1.93
7 合计 592,329,824.15 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,718,825.74 2.84
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
1,025,400.00 0.17
J 金融业 15,690,883.96 2.66
K 房地产 业 5,051,673.00 0.86
L 租赁和 商务 服务 业 1,036,000.00 0.18
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
549,735.20 0.09
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 40,072,517.90 6.80
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 3,460,962
12,390,243.9
6
2.10
2 002241 歌尔声 学 194,380 6,818,850.40 1.16
3 000002 万
科Ａ 629,100 5,051,673.00 0.86
4 600750 江中药 业 269,569 4,275,364.34 0.72
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
5 000001 平安银 行 269,440 3,300,640.00 0.56
6 600104 上汽集 团 100,000 1,414,000.00 0.24
7 000625 长安汽 车 94,180 1,078,361.00 0.18
8 300058 蓝色光 标 20,000 1,036,000.00 0.18
9 300113 顺网科 技 20,000 1,025,400.00 0.17
10 300005 探路者 40,000 636,000.00 0.11
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于基 金 管理人 网站
的年度 报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计 买入 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
本期累 计买 入金
额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 21,530,609.70 2.84
2 000002 万
科Ａ 6,989,200.00 0.92
3 600750 江中药 业 5,806,826.25 0.77
4 002241 歌尔声 学 4,647,388.00 0.61
5 000001 平安银 行 3,671,120.00 0.48
6 600521 华海药 业 2,231,325.25 0.29
7 600104 上汽集 团 1,573,536.50 0.21
8 002049 同方国 芯 1,102,744.60 0.15
9 300058 蓝色光 标 1,073,600.00 0.14
10 300291 华录百 纳 1,051,746.51 0.14
11 300190 维尔利 1,043,580.80 0.14
12 300113 顺网科 技 1,028,942.87 0.14
13 600271 航天信 息 1,000,000.00 0.13
14 300251 光线传 媒 998,263.38 0.13
15 000625 长安汽 车 772,203.00 0.10
16 300005 探路者 555,351.08 0.07
17 000568 泸州老 窖 537,750.00 0.07
18 000651 格力电 器 509,841.00 0.07
19 600060 海信电 器 501,700.00 0.07
20 002635 安洁科 技 490,494.00 0.06
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 。
② “买入 金额 ” 按买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ） 填列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累计 卖出 金额 超出 期初基 金资 产净 值2% 或前20 名的股 票明 细
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600519 贵州茅 台 13,552,124.00 1.79
2 601618 中国中 冶 4,049,325.00 0.53
3 600521 华海药 业 2,975,223.38 0.39
4 601111 中国国 航 1,916,848.04 0.25
5 002049 同方国 芯 1,144,804.00 0.15
6 300291 华录百 纳 852,426.00 0.11
7 300251 光线传 媒 803,052.00 0.11
8 300190 维尔利 528,145.00 0.07
9 600271 航天信 息 522,632.00 0.07
注： ①卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、 换股 、 要约收 购 、 发 行人 回购 及 行权等 减少
的股票 。
② “卖出 金额 ” 均按 买卖 成交金 额 （成 交单 价乘 以成交数 量） 填列， 不考虑 相关交 易费
用。
8.4.3 买入 股票 的成 本总 额及卖 出股 票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 57,116,222.94
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 26,344,579.42
注： ①买 入包 括基 金二 级市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转股 、 换股及 行权等 获得
的股票 ， 卖出 主要 指二 级市场上 主动 的卖 出、 换股、 要约收 购、 发行 人回 购 及行权 等减 少的
股票。
② “买入 股票 成本 ” 、 “卖 出股票 收入 ” 均按 买卖 成交金额 （成交 单价 乘以 成交数量 ） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 133,275,500.00 22.60
其中： 政策 性金 融债 133,275,500.00 22.60
4 企业债 券 44,981,002.00 7.63
5 企业短 期融 资券 220,176,000.00 37.34
6 中期票 据 - -
7 可转债 36,450,693.09 6.18
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
8 其他 - -
9 合计 434,883,195.09 73.74
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110221 11 国开 21 700,000
68,712,000.
00
11.65
2 041353016
13 恒逸
CP001
400,000
40,028,000.
00
6.79
3 041355012
13 汉城投
CP001
400,000
40,024,000.
00
6.79
4 041362003
13 物美
CP001
200,000
20,128,000.
00
3.41
5 041366003
13 铁汉生 态
CP001
200,000
20,046,000.
00
3.40
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 未发 现存 在被 监管 部门立 案调
查，或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.11.2 本 报告 期内 本基 金 投资的 前十 名股 票中 ，没 有投资 超出 基金 合同 规定 备选股 票库 之
外的股 票。
8.11.3 期末 其他 各项 资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,378.27
2 应收证 券清 算款 1,398,698.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,925,582.23
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
5 应收申 购款 7,824.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,407,483.73
8.11.4 期末持 有的 处于 转股期的 可转 换债 券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110015 石化转 债 14,304,000.00 2.43
2 110023 民生转 债 8,466,646.30 1.44
3 110017 中海转 债 5,901,434.10 1.00
4 128001 泰尔转 债 1,977,865.89 0.34
5 110019 恒丰转 债 927,306.80 0.16
8.11.5 期末前 十名 股票 中存在流 通受 限情 况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 000625 长安汽 车 1,078,361.00 0.18
因媒体 报道 了该 公
司的相 关重大信 息
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比
例
29,844 18,398.39
2,976,550.
49
0.54% 546,104,980.02 99.46%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员
持有本 开放 式 基金
0.00 0%
注： （1） 本公 司高 级管 理人员 、 基金投 资和 研究 部门负责 人持 有该 只基 金份 额总量 的数
量区间 为：0
（2）本基 金基 金经 理持 有该只基 金份 额总 量的 数量 区间为 ：0
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年4 月14 日) 基金 份额 总额 1,868,943,721.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 708,207,630.49
本报告 期基 金总 申购 份额 7,036,471.13
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 166,162,571.11
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 549,081,530.51
注：基 金总 申购 份额 包含 基金转 换入 份额 ，基 金总 赎回份 额包 含基 金转 换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经本基 金管 理人 2013 年 第 一次临 时股 东会 会议 决议 ，聘任 何俊 岩先 生、 郭兴 哲先生 担
任公司 董事 ， 齐伟 丽女 士、 邱建武 先生 不再 担任 本基金管 理人 董事 ； 聘任 赵振兵先 生、 肖向
辉先生 担任 公司 监事 ， 何俊岩先 生、 田文艳 女士 不再担任 本基 金管 理人 监事 。 经本基 金管 理
人第三 届董 事会 第二 十八 次临时 会议 决议 ， 本基 金 管理人 于 2013 年 5 月 14 日发布 了 《东 方
基金管 理有 限责 任公 司变 更高管 人员 的公 告》 ， 刘鸿 鹏先生 担任 本基 金管 理人 副总经 理 职 务 。
本基金 管理 人已 分别 通过 《中 国证 券报》 、 《 上海 证 券报》 、 《 证券 时报 》 及 本 基金管 理人
网站对 上述 高级 管理 人员 变更情 况履 行了 信息 披露 义务， 并在 本基 金及 本基 金 管理人 管理 的
其他基金的招募 说明书- 基金管理人部分及 时更新了上述高级管理人员 、董事、监事变更 情
况。
本报告 期内 ， 基金 托管 人 中国邮 政储 蓄银 行托 管业 务部总 经理 变更 为胡 涛先 生， 并已 完
成监管 报备 程序 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 ，公 司未 发生 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 。
本报告 期内 ，公 司存 在一 起未决 诉讼 案件 ，系 原公 司员工 与公 司之 间的 民事 诉讼案 件 ，
公司为 被告 。截 至报 告日 ，上述 诉讼 仍在 审理 中。
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本年度 应支付给 立信 会计 师事 务所 （特 殊普 通
合伙 ） 报酬为 80,000.00 元； 截至 2013 年 12 月 31 日， 该审计 机构 已向 本基 金提供 3 年的 审
计服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到监 管部 门稽 查或 处罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单元 的有关情况
11.7.1 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金额
占当期 股票 成
交总额 的比例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
东北证券
股份有限
公司
2 81,229,477.11 100.00% 73,242.23 100.00% -
注： （ 1） 此处 的佣 金指 本基金通 过券 商的 交易 单元 进行股 票、 权证等 交易 而合计支 付该
券商的 佣金 合计,不单指 股票交易 佣金 。
（2）交易 单元 的选 择标 准和程序 ：
券商选 择标 准： ①资力 雄厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不少 于 3 亿元人 民币 ； ② 财务状 况良
好， 各项 财务 指标 显示 公 司经营 状况 稳定 ； ③经营行为规 范， 最近两 年未 因重大违 规行 为而
受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ； ④内部管 理规范 、 严格， 具备 健全 的内控制 度， 并能
满足基 金运 作高 度保 密的 要求 ； ⑤ 具备 基金 运作 所需的高 效、 安全的 通讯 条件， 交易 设施 符
合代理 基金 进行 证券 交易 的需要 ， 并能 为基 金提 供 全面的 信息 服务 ； ⑥研 究实力较 强， 有固
定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 基金 提供 高质量 的咨 询服 务， 包括 宏观经 济报 告 、
行业报 告、 市场 走向 分析 、个股 分析 报告 及其 他专 门报告 ，并 能根 据基 金投 资的特 定要 求 ，
提供专 门研 究报 告； ⑦收 取的佣 金率 。
券商选 择程 序： ①对符 合选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ； ②拟 定租 用对 象： 由研究 部
根据以 上评 价结 果拟 定备 选的券 商； ③签约 ： 拟定备选的 券商 后， 按公司 签约程序 与备 选券
商签约 。 签约 时， 要明确 签定协 议双 方的 公司 名称 、 委托代 理期 限、 佣金率 、 双方的 权利 义
东方保本混合型开放式证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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务等。
（3）本报 告期 内本 基金 租用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
11.7.2 基金租 用证 券公 司交易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
东北证券
股份有限
公司
686,096,591.23 100.00% 8,014,802,000.00 100.00% - -
东方基 金管 理有 限责 任公 司
二〇一 四年 三月 二十 九日
