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银华转债(161826)

银华转债:更新招募说明书(2014年第1号)查看PDF公告



































































银华中证 转债指数增强分级基金更新 招募说明书


1 银 华 中证 转 债指 数 增强 分 级 证 券 投资 基 金 更新招募 说 明书 (2014 年第1 号)


基 金管 理人 :银 华基 金管 理有 限公 司 基 金托 管人 : 中 国银 行 股 份有 限公 司

































































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1 重要提 示 本基金 经 中 国证 券监 督管 理委员 会 ( 以下 简称 “中 国证监 会” ) 于2013 年6月6日证 监许 可 【2013 】751 号文 核准 发售 。 本基金 的基 金合 同于2013 年8月15 日 正式 生效 。 基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核 准, 但 中国 证监 会对 本基 金 发售 的核 准, 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质 性 判断 或保证 ,也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 证券投 资基 金 (以 下简 称 “基金” ) 是一 种长 期投 资工具, 其主 要功 能是 分 散投资, 降 低投资 单一 证券 所带 来的 个别风 险 。 基 金不 同于 银行 储蓄和 债券 等能 够提 供固 定收益 预期 的 金融工 具 , 投 资者 购 买基 金, 既可 能按 其持有 份额 分享基 金投 资所 产生 的收 益, 也可 能承 担 基金投 资所 带来 的损 失 。 投 资者 应 当充 分了 解基 金定 期定额 投资 和零 存整 取等 储蓄方 式的 区 别。定 期定 额投 资是 引导 投资者 进行 长期 投资 、平 均投资 成本 的一 种简 单易 行的投 资方 式 。 但是定 期定 额投 资并 不能 规避基 金投 资所 固有 的风 险, 不 能保 证 投 资者 获得 收益 , 也不 是替 代储蓄 的等 效理 财方 式。 基金分 为股 票基 金、 混合 基金、 债券 基金 、 货 币市 场基金 等不 同类 型, 投资 者 投资 不同 类型的 基金 将获 得不 同的 收益预 期 , 也 将承担 不同 程度的 风险 。 一般来 说 , 基金的 收益 预期 越高, 投资 者 承 担的 风险 也越大 。 本基金 按照 基金 份额 初始 面值1.00 元 发售 , 在 市场 波动等 因素 的影 响下 , 基 金份额 净值 可能低 于基 金份 额初 始面 值。 本基金 投资 于证 券市 场, 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 , 投 资者 在 投资 本基金 前, 需充 分了 解本 基金的 产品 特性 , 充 分考 虑自身 的风 险承 受能 力, 理性判 断市 场 , 并承担 基金 投资 中出 现的 各类 风 险, 包括 市场 风险 、管理 风险 、流 动性 风险 、合规 性风险、 操作和 技术 风险 、 本 基金 的特定 风险 。 本基金 为债 券型基 金 , 属 于证券 投资 基金中 预期 收 益 和预期 风险 较低 的基 金品 种, 其 风险 收益 预期 高于 货币市 场基 金, 低于 混合 型基金 和股 票型 基金。 本基 金经 过基 金份 额分级 后, 转债A 份额 额具 有低风 险、 收益 相对 稳定 的特征 ; 转债B 份额 额 具有 较高 风险 、 较高 预期收 益的 特征 。 巨额 赎回 风险是 开放 式基 金所 特有 的一种 风险 , 即 当 单 个 开 放 日银华转债份额 的 净 赎 回 申 请 超 过 前 一 开 放 日 全 部 基 金 份 额 ( 包 括 转债A 份额 、 转债B 份额 和 银 华 转 债 份额)的10% 时, 投资者将可能无 法及时赎 回 持有的全部 银 华转债份额。 投资者 在进 行投 资决 策前 , 请仔 细阅 读本 基金 的招 募说明 书及 基金 合同 , 了 解本基 金的

































































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2 风险收 益特 征, 并根 据自 身的投 资目 的、 投资 期限 、 投资 经验 、 资 产状 况等 判断基 金是 否和 投资者 的风 险承 受能 力相 适应。 基金管 理人 承诺 以 恪 尽职 守、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金资 产, 但不 保 证本基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 本基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现 。 基 金管 理人 所管 理的其 它基 金的 业绩 并不 构成对 本基 金业 绩表 现的 保证。 基金 管理 人提醒 投资 者 基 金投 资的 “买者 自负 ” 原 则, 在 做出 投资决 策 后 , 基 金运 营状 况与基 金净 值 变化引 致的 投资 风险 ,由 投资者 自行 负担 。 投资者 应当 通过 基金 管理 人或具 有基 金代 销业 务资 格的其 他机 构购 买和 赎回 基金 , 基 金 代销机 构名 单详 见 本 招募 说明书 、本 基金 的基 金份 额发售 公告 以及 相关 公告 。 本招募 说明 书 (更新 ) 所 载内容 截止 日 为 2014 年 2 月 15 日, 有关 财务 数据 和 净值表 现 截止日 为 2013 年 12 月 31 日, 所 披露 的投 资组 合为 2013 年 4 季 度的 数据 ( 财务 数据未 经审 计)。

































































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3 目


录 一、绪 言........................................................................................................................................... 5 二、释 义........................................................................................................................................... 6 三、基 金管 理人 ............................................................................................................................. 11 四、基 金托 管人 ............................................................................................................................. 21 五、相 关服 务机 构 ......................................................................................................................... 22 六、基 金份 额的 分类 与净 值计算 规则 ......................................................................................... 33 七、基 金的 募集 ............................................................................................................................. 35 八、基 金合 同的 生效 ..................................................................................................................... 37 九、转 债 A 份额 与转 债 B 份额的 上市 交易 ............................................................................... 37 十、基 金份 额的 申购 与赎 回 ......................................................................................................... 39 十一、 基金 的份 额配 对转 换 ......................................................................................................... 50 十二、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 52 十三、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 61 十三、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 61 十四、 基金 的财 产 ......................................................................................................................... 62 十五、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 63 十七、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 69 十八、 基金 份额 折算 ..................................................................................................................... 71 十九、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 80 二十、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 81 二十一 、风 险揭 示 ......................................................................................................................... 86 二十二 、基 金合 同的 变更 、终止 与基 金财 产的 清算 ................................................................. 91 二十三 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................................... 93 二十四 、托 管协 议的 内容 摘要 ..................................................................................................... 94 二十五 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ............................................................................................. 95 二十六 、其 他应 披露 事项 ............................................................................................................. 96

































































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4 二十七 、招 募说 明书 的存 放及查 阅方 式 ..................................................................................... 97 二十八 、备 查文 件 ......................................................................................................................... 98

































































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5 一、绪言 《 银华 中证 转债 指数 增强 分级 证 券投 资基 金 招 募说 明书》 依据 《 中华 人民 共和 国证券 投 资基金 法 》 、 《证券 投资 基金销 售管 理办 法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 、 《深圳 证券 交易 所证 券投资 基金 上市 规则》 、 《 银华中 证转 债 指数增 强分 级 证 券投 资基 金 基金 合同 》 (以 下简 称 “ 基金合 同” ) 及其 他有 关法 律法规 编写 。 本招募 说明 书阐 述了 银华 中证转 债指 数增 强分 级 证 券投资 基金 的投 资目 标 、 策 略、 风险 、 费率等 与 投 资者 投资 决策 有关的 全部 必要 事项 , 投资 者 在作 出投 资决 策前 应仔 细阅读 本招 募 说明书 。 基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏, 并 对其 真实性 、准 确性 、完 整性 承担法 律责 任。 本基金 是根 据本 招募 说明 书所载 明的 资料 申请 发售 的。 本招 募说 明书 由银 华基 金管理 有 限 公 司 解 释 。本 基 金 管 理人 没 有 委 托 或授 权 任 何 其他 人 提 供 未 在本 招 募 说 明书 中 载 明 的信 息,或 对本 招募 说明 书作 任何解 释或 者说 明。 本招募 说明 书根 据本 基金 的 基金 合同 编写 , 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金 合同 当 事人 之间 权利 、 义 务的法 律文 件。 基金 投资 者 自依 基金 合同 及相 关文 件 合法 取得 基金 份额, 即成 为基 金份 额持 有人和 本基 金合 同 当 事人 , 其持 有基 金份 额的 行为 本身即 表明 其对 基金合 同 的 承认 和接 受 。 基 金份额 持有 人作 为 基 金合 同 当事 人并 不以 在 基 金合 同 上书 面签 章 为必要 条件 。 基 金合 同 当 事人应 按照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 基金合 同 及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务 。 基 金 投 资者 欲 了解 基金份 额持 有人 的权 利和 义务 , 应 详细 查 阅 基金 合同 。

































































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6 二、释义 在本招 募说 明书 中, 除非 文意另 有所 指, 下列 词语 或简称 具有 如下 含义 : 1 、基 金或 本基 金: 指 银 华 中证转 债指 数增 强分 级 证 券投资 基金 2 、基 金管 理人 :指 银华 基 金管理 有限 公司














3 、基 金托 管人 :指 中国 银 行股份 有限 公司











4 、基金 合同或 本基金 合同 :指《 银 华中 证转债 指数 增强分级 证券 投资基 金基 金合同 》 及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 5 、托管 协议: 指基金 管理 人与基金 托管 人就本 基金 签订之《 银华 中证转 债指 数增强 分 级 证券 投资 基金 托管 协议 》及对 该托 管协 议的 任何 有效修 订和 补充 6 、招募 说明书 :指《 银华 中证转债 指数 增强分 级 证 券投资基 金招 募说明 书》 及其定 期 的更新 7 、基 金份 额发 售公 告: 指 《 银华 中证 转债 指数 增强 分级 证 券投 资基 金份 额发 售公告 》 8 、 法 律法 规: 指 中国 现行 有效并 公布 实施 的法 律、 行政法 规、 规范 性文 件、 司法解 释、 行政规 章以 及其 他对 基金 合同当 事人 有约 束力 的决 定、决 议、 通知 等 9 、 《基 金法 》 : 指2003 年10 月 28 日经 第十 届全 国人民 代表 大会 常务 委员 会第五 次会 议通过 , 自 2004 年6 月1 日起实 施的 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 颁布机 关对 其 不时做 出的 修订 10 、 《销 售办 法》 : 指 中 国证监 会 2011 年 6 月 9 日 颁布、 同 年 10 月1 日 实施 的 《证券 投资基 金销 售管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 11 、 《 信息 披露 办法》 : 指 中国证 监 会 2004 年6 月8 日颁布 、 同 年7 月1 日实 施的 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及颁 布机 关对 其不 时做出 的修 订 12 、 《运 作办 法》 : 指 中 国证监 会 2004 年 6 月 29 日颁布、 同 年7 月1 日 实 施的 《证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 及颁布 机关 对其 不时 做出 的修订 13 、中 国证 监会 :指 中国 证券监 督管 理委 员会 14 、银 行业 监督 管理 机构 :指中 国人 民银 行和/或 中 国银行 业监 督管 理委 员会 15 、 基金 合同 当事人 : 指 受基金 合 同 约束 , 根 据基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主 体,包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 16 、个 人投 资者 :指 依据 有关法 律法 规规 定可 投资 于证券 投资 基金 的自 然人 17 、 机构 投资 者: 指依 法 可以投 资证 券投 资基 金的 、 在 中华 人民 共和国 境内 合法登 记并

































































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7 存续或 经有 关政 府部 门批 准设立 并存 续的 企业 法人 、事业 法人 、社 会团 体或 其他组 织 18 、 合 格境 外机 构投 资者: 指符合 现实 有效 的相 关法 律法规 规定 可以 投资 于中 国境内 证 券市场 的中 国境 外的 机构 投资者 19、 投资 人: 指个 人投 资 者、 机构 投资 者和合 格境 外机构 投资 者以 及法 律法 规或中 国证 监会允 许 购 买证 券投 资基 金的其 他投 资人 的合 称 20 、基 金份 额持 有人 :指 依基金 合同 和招 募说 明书 合法取 得基 金份 额的 投资 人 21、 基 金销 售业 务: 指基 金管理 人或 销售 机构 宣传 推介基 金, 发售 基金 份额 , 办理 基金 份额的 申购 、赎 回、 转换 、转托 管及 定期 定额 投资 等业务 。 22、 销 售机 构: 指银华 基金 管理 有限 公司 以及 符合 《销售 办法 》 和 中国 证监 会规定 的其 他条件 , 取 得基 金销售 业 务资格 并与 基金 管理 人签 订了基 金销 售服 务代 理协 议, 代 为办 理基 金销售 业务 的机 构 23、 登 记业务 : 指基 金登 记、 存 管、 过 户、 清 算和 结算业 务, 具 体内 容包 括 投资人 基金 账户的 建立 和管 理、 基金 份额登 记、 基金 销售 业务 的确认 、 清 算和 结算 、 代 理发放 红利 、 建 立并保 管基 金份 额持 有人 名册 和 办理 非交 易过 户 等 24、 登记 机构 : 指 办理 登 记业务 的机 构 。 基金 的登 记机构 为 中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 25、 开 放式 基金 账户: 指 投 资者通 过场 外销 售机 构在 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 注 册的开 放式 基金 账户 , 用 于记录 投资 者持 有的 、 基 金管理 人所 管理 的基 金份 额余额 及其 变动 情况 。 投 资者 办理场 外认 购、 场外 申购 和场外 赎回 等业务 时需 具有 开放 式基 金账户 。 记录 在 该账户 下的 基金 份额 登记 在注册 登记 机构 的注 册登 记系统 26、 基金 交易 账户 : 指 销 售机构 为投 资人 开立 的、 记录投 资人 通过 该销 售机 构买卖 基金 的基金 份额 变动 及结 余情 况的账 户 27 、 深 圳证 券账 户: 指 投资 者在中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司开 设的深 圳 证券交 易所 人民 币普 通股 票账户 或证 券投 资基 金账 户。 投资 者通 过深 圳证 券交 易所交 易系 统 办理基 金交 易 、 场内 认购 、 场 内申 购和 场内赎 回等 业务时 需持 有深 圳证 券账 户。 记录 在该 账 户下的 基金 份额 登记 在注 册登记 机构 的证 券登 记结 算系统 28、 基金 合同 生效日 : 指 基金发售 达 到法 律法 规规 定及基 金合 同规 定的 条件 , 基 金管 理 人向中 国证 监会 办理 基金 备案手 续完 毕, 并获 得中 国证监 会书 面确 认的 日 期 29、 基 金合 同终 止日: 指基 金合同 规定 的基 金合 同终 止事由 出现 后, 基金 财产 清 算完毕 , 清算结 果报 中国 证监 会备 案并予 以公 告的 日期

































































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8 30 、 基金发售期 : 指自 基金 份 额 发 售 之 日 起 至发 售结 束 之 日 止 的 期 间 ,最 长不 超 过 3 个月 31 、存 续期 :指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 32、工 作日 :指 上海 证券 交易所 、深 圳证 券交 易所 的正常 交易 日 33、T 日: 指销 售机 构在 规定时 间受 理投 资人 申购 、赎回 或其 他业 务申 请的 开放日 34、T+n 日 :指 自 T 日起 第n 个 工作 日( 不包 含 T 日) 35、开 放日 :指 为投 资人 办理基 金份 额申 购、 赎回 或其他 业务 的工 作 日 36、开 放时 间: 指开 放日 基金接 受申 购、 赎回 或其 他交易 的时 间段 37、 《 业务 规则》 : 指 深圳 证券交 易所 发布 实施 的 《 深圳证 券交 易所 上市 开放 式基金 业 务规则 》 、 《深 圳证 券交 易所开 放式 基金 申购 赎回 业务实 施细 则》 、 《 深圳 证券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 , 中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司发 布实 施的 《中 国证 券登记 结算 有限 责任公 司上 市开 放式 基金 登记结 算业 务实 施细 则》 及代销 机构 业务 规则 等交 易所、 登记 机构 的相关 业务 规则 和实 施细 则, 是规 范基 金管 理人 所管 理的开 放式 证券 投资 基金 登记方 面的 业 务规则 ,由 基金 管理 人和 投资人 共同 遵守 38、 认购 : 指 在基 金发售 期内 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 39、 申购 : 指 基金 合同 生 效后 , 投 资人 根据基 金合 同和招 募说 明书 的规 定申 请购买 基金 份额的 行为 40 、 赎回 : 指 基金 合同 生 效后 , 基 金份 额持有 人按 基金合 同和 招募 说明 书规 定的条 件要 求将基 金份 额兑 换为 现金 的行为 41 、银华 转债 份额: 本基 金的基础 份额 。投资 者在 场外认/ 申购的 银华转 债 份 额不进 行 基金份 额自动 分离/ 分拆; 投资者 在场内 认购的 银华 转债 份 额将自 动进行 基金 份额分 离;投 资者在 场内 申购 的 银 华转 债 份额 , 可 选择 进行 基金 份额分 拆, 也可 选择 不进 行基金 份额 分拆 42 、 转债 A 份额: 银华 转债 份额按 基金 合同 约定 规则 所自动 分离 或分 拆的 稳健 收益类 基 金份额 43 、 转债 B 份额: 银华 转债 份额按 基金 合同 约定 规则 所自动 分离 或分 拆的 积极 收益类 基 金份额 44、 定 期定 额投 资计 划: 指投资 人通 过有 关销 售机 构提出 申请 , 约 定每 期申购 日、 申购 金额及 扣款 方式 , 由销 售机 构于每 期约 定申购 日 在投 资人指 定银 行账 户内 自动 完成扣 款及 受 理 基金 申购 申请 的一 种投 资方式

































































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9 45、元 :指 人民 币元 46、 基 金利 润 : 指基 金利 息收入 、 投 资收 益、 公允 价值变 动收 益和 其他 收入 扣除相 关费 用后的 余额 ,基 金已 实现 收益指 基金 利润 减去 公允 价 值变 动收 益后 的余 额。 47、 基 金资 产总 值: 指基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息、 基金 应收 申购款 及其 他资产 的价 值总 和 48、基 金资 产净 值: 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 49、基 金份 额净 值: 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数 50 、 基金 资产 估值 : 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 , 以 确定 基金资 产净 值和基 金份 额净值 的过 程 51 、 场外 : 指 不通 过深 圳证 券交易 所交 易系 统而 通过 自身的 柜台 或者 其他 交易 系统办 理 基金份 额认 购、 申购 和赎 回业务 的基 金销 售机 构和 场所 52 、 场内 : 指 通过 深圳 证券 交易所 会员 单位 和深 圳证 券交易 所交 易系 统办 理基 金份额 认 购、申 购、 赎回 和上 市交 易业务 的场 所 53 、 上市交易: 基 金存 续期 间 投 资 人 通 过 场 内会 员单 位 以 集 中 竞 价 的 方式 买卖 转债 A 份额、 转债 B 份 额的 行为 54 、 《 上市 交易 公告 书》 :指 《 银 华中 证转 债指 数增 强分级 证券 投资 基金 之转债 A 份额 和转债 B 份额 上 市交 易公 告书》 55 、转债 A 份 额的 本金 : 除非基 金合 同文 义另 有所 指,对 于转债 A 份 额而 言 ,指 1.00 元 56 、巨额 赎回 :指本 基金 单个开放 日, 银华转 债份额 净赎回 申请( 赎回申 请份 额总数 加 上 银华转债份额 转 换 中 转出 申 请 份 额 总数 后 扣 除 申购 申 请 份 额 总数 及 基 金 转换 中 转 入 申请 份额 总 数后 的余 额) 超过 上 一开放 日基 金总 份额 (包 括 银华 转债 份额 、转债 A 份额、 转债 B 份额) 的10% 57 、 基 金转 换: 指 基金 份额 持有人 按照 本基 金合 同和 基金管 理人 届时 有效 公告 规定的 条 件, 申请 将其 所持 有的 基金 管理人 管理 的已 开通 基金 转换业 务的 任一 开放 式基 金 ( 转出 基金 ) 的 全 部 或 部 分基 金 份 额 转换 为 同 一 基 金管 理 人 管 理的 且 已 开 通 基金 转 换 业 务的 其 他 开 放式 基金( 转入 基金 )的 基金 份额的 行为 58 、 转 托管: 指基 金份 额持 有人在 本基 金的 不同 销售 机构之 间实 施的 变更 所持 基金份 额 销售机 构的 操作 ,包 括跨 系统转 托管 和系 统内 转托 管; 59 、 系 统内 转托 管: 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统内 不同 销售机 构

































































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10 (网点 )之 间或 证券 登记 结算系 统内 不同 会员 单位 (交易 单元 )之 间进 行转 登记的 行为 60 、 跨 系统 转托 管: 基 金份 额持有 人将 持有 的基 金份 额在注 册登 记系 统和 证券 登记结 算 系统间 进行 转登 记的 行为 61 、自 动分 离: 指投 资者 在场内 认购 的每 10 份 银华 转债 份 额在 发售 结束 后按 7:3 比例 自动转 换 为7 份 转债 A 份 额和3 份转债 B 份额 的行 为 62 、 配对 转换 : 指 本基 金 的 银华 转债 份额 与转债 A 份额 、 转债 B 份额之 间按 约定的 转换 规则进 行转 换的 行为 ,包 括分拆 和合 并 63 、分 拆: 根据 基金 合同 的约定 , 基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 10 份银 华转 债 份额 的 场内份 额申 请转 换 成7 份 转债A 份额 与3 份转债 B 份额的 行为 64 、合 并: 根据 基金 合同 的约定 ,基 金份 额持 有人 将其持 有的 每 7 份转债 A 份额 与 3 份转债 B 份 额申 请转 换 成10 份 银华 转债 份额 的场 内 份额的 行为 65 、 转债A 份 额约定 年基 准收益 率 : 转债 A 份 额约 定年基 准收 益率 为 “ 同期 银行人 民 币 一年期 定期 存款 利率+3.0%”, 同期 银行 人民 币一 年 期定期 存款 利率 以 每 个定 期折算 期间 首 日 中国 人民 银行 实施 的金 融机构 人民 币一 年期 存款 基准利 率为 准 。 每 份转债 A 份额年 基准 收 益均以1.00 元为 基准 进行 计算, 但基 金管 理人 并不 承诺或 保证 转债 A 份 额持 有人的 该等 收 益, 如 在某 一定 期折 算期 间内本 基金 资产 出现 极端 损失情 况下 , 转债 A 份额 的基金 份额 持有 人可能 会面 临无 法取 得约 定应得 收益 的风 险甚 至损 失本金 的风 险 66 、转债 A 份额 约定 累计 应得收 益: 转债 A 份 额依 据约定 年基 准收 益率 及基 金合同 约 定的截 至计 算日 的实 际天 数计算 的累 计收 益 67 定期 折算期 间: 第一个 定期折算 期间 指基金 合同 生效日至 基金 合同生 效日 之后最 近 一个11 月30 日 ,第 二个 及之后 的定 期折 算期 间指 每个会 计年 度的 12 月1 日 至下一 会计 年 度的 11 月30 日 68 、 指定 媒体 : 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 互联网 网站 及其他 媒 体 69 、不 可抗 力: 指本 基金 合同当 事人 不能 预见 、不 能避免 且不 能克 服的 客观 事件

































































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11 三、基金管理人 (一)基金管理人概 况 名称 银华基 金管 理有 限公 司 住所 广东省 深圳 市深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦19 层 办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城C2办 公楼15 层 法定代 表人 王珠林 设立日 期 2001年5月28 日 批准设 立机 关 中国证 监会 批准设 立文 号 中国证 监会 证监 基金 字[2001]7 号 组织形 式 有限责 任公 司 注册资 本 2亿元 人民 币 存续期 间 持续经 营 联系人 刘晓雅 电话 010-85186558 传真 010-58163027 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 成 立 于2001 年5 月28 日 , 是 经 中 国 证 监 会 批 准 ( 证 监 基 金 字 [2001]7 号 文) 设立 的全 国 性资产 管理 公司 。 公 司注 册资本 为2 亿元 人民 币, 公 司的股 权结 构 为西南 证券 股份 有限 公司 (出资 比例49 %) 、 第一 创 业证券 股份 有限 公司 (出 资比例29% ) 、 东北证 券股份 有限公 司( 出资比 例21% )及山 西海 鑫实业 股份有 限公司 (出 资比例1 %) 。 公司的 主要 业务 是基 金发售 、 基金 销售 、 资 产管 理 及中国 证监 会许 可的 其他 业务 。 公 司注 册 地为广 东省 深圳 市。 公司治 理结 构完 善, 经营 运作规 范 , 能 够切实 维护 基金投 资人 的利 益。 公司 董事会 下 设 “风险 控制委 员会” 和“ 薪酬与 提名委 员会”2个专 业委员 会,有 针对性 地研 究公司 在经营 管理和 基金 运作 中的 相关 情况 , 制 定相 应的政 策 , 并充分 发挥 独立 董事 的职 能, 切实 加强 对 公司运 作的 监督 。 公司监事 会由4 位监事 组成 ,主要负 责检 查公司 的财 务以及对 公司 董事、 高级 管理人 员 的行为 进行 监督 。 公司具 体经 营管 理由 总经 理负责 , 公司 根据 经营 运作 需要设 置投 资管 理部 、 量化 投资部 、 研究部 、 市 场营 销部、 高端 客户部 、 国 际合 作与 产品 开发部 、 境 外投 资部、 特定 资产管 理部 、 交易管 理部、 固定 收益 部 、 养老 金业务 部、 运 作保 障部、 信 息技 术部、 公司 办公室、 人力 资 源部、 行政 财务 部、 深圳 管理部 、监 察稽 核部 、战 略发展 部 等 19 个 职能 部门 ,并设 有北 京 分公司 。 此 外, 公司 还设 有 A 股 基金 投资 决策 委员 会、 境 外投 资决 策委 员会 、 特定 资产 投资 决策委 员 会3 个 投资 决策 委员会 , 分 别负 责指 导基 金及其 他投 资组 合的 运作 , 确定 基本 的投 资策略 。 (二)主要人员情况 1. 基金 管理 人董 事、 监事 、经理 及其 他高 级管 理人 员 王珠林 先生 : 董 事长 , 经 济学博 士。 曾任 甘肃 省职 工财经 学院 财会 系讲 师; 甘肃省 证券

































































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12 公司发 行部 经理 ;中 国蓝 星化学 工业 总公 司处 长, 蓝星清 洗股 份有 限公 司董 事、副 总经 理 、 董事会 秘书 , 蓝星化 工新 材料股 份公 司筹 备组 组长 ; 西 南证 券有 限责任 公司 副总裁 ; 中国 银 河证券 股份 有限 公司 副总 裁; 西 南证 券股 份有 限公 司董事 、 总 裁。 此外, 还曾 先后担 任中 国 证监会 发行 审核 委员 会委 员、 中 国证 监会 上市 公司 并购重 组审 核委 员会 委员 、 中国 证券 业协 会投资 银行 业委 员会 委员 、 重 庆市 证券 期货业 协会 会长 、 盐 田港 集团外 部董 事、 国投 电力 控 股股份 有限 公司 独立 董事 、 上海 城投 控股 股份 有限 公司独 立董 事等 职务 。 现 任银华 基金 管理 有限公 司董 事长 、 银 华财 富资本 管理 (北 京) 有限 公 司董 事、 西南 证券 股份 有限公 司董 事 、 财政部 资产 评估 准则 委员 会委员 、北 京大 学公 共经 济管理 研究 中心 研究 员。 钱龙海 先生 : 董 事, 经济 学硕士 。 曾 任北 京京 放投 资管理 顾问 公司 总经 理助 理; 佛 山证 券有限 责任 公司 副总 经理 。 现任 第一 创业 证券 股份 有限公 司党 委书 记、 董事 、 总裁 , 兼 任第 一创业 投资 管理 有限 公司 董事长 、 第 一创 业摩 根大 通证券 有限 责任 公司 董事 。 还担 任中 国证 券业协 会第 五届 理事 会理 事, 中 国证 券业 协会 投资 银行业 务委 员会 第五 届副 主任委 员, 深圳 市证券 业协 会副 会长 。 矫正中 先生 : 董 事, 中共 党员, 经济 学硕 士, 中国 注册会 计师 , 中 国注 册会 计师协 会资 深会员 , 中 国证 券业 协会 咨询委 员会 委员 曾任 吉林 省财政 厅工 交企 业财 务处 副处长 (正 处长 级) ;吉 林省长 岭县 副县长 ;吉林 省财政 厅文教 行政 财务处 处长; 吉林省 财政 厅副厅 长、厅 长兼吉 林省 地税 局局 长; 吉林省 政府 秘书 长兼 办公 厅主任 、 副 省长, 兼吉 林市 代市长 、 书 记。 现任东 北证 券股 份有 限公 司董事 长、 党委 书记 。 周晓冬先 生: 董事, 金融MBA 、国际 商务 师。曾 任中 国南光进 出口 总公司 广东 分公司 总 经理 ; 上 海海 博鑫惠 国际 贸易有 限公 司董 事、 常务 副总经 理 。 现 任海鑫 钢铁 集团有 限公 司 董 事长助 理, 兼任 北京 惠宇 投资有 限公 司总 经理 。 王立新 先生 , 董 事总 经 理 , 经济 学博 士。 历任 中国 工商银 行总 行科 员; 南方 证券股 份有 限公司 基金 部副 处长 ; 南 方基金 管理 有限 公司 研究 开发部 、 市场 拓展部 总监 ; 银 华基 金管 理 有限公 司总 经理 助理 、 公 司副总 经理 、 代 总经 理 、 代董事 长 。 现任 银华 基金 管理有 限公 司总 经理 、 银华 财富 资本 管理 (北京 )有 限公 司 董 事长 。 郑秉文 先生 , 独 立董 事, 经济学 博士 后, 教授 , 博 士生导 师。 曾任 中国 社会 科学院 培训 中心主 任, 院长 助理 ,副 院长。 现任 中国 社会 科学 院拉美 研究 所所 长。 王恬先 生, 独立 董事 , 经 济学博 士, 高级 经济 师。 曾任中 国银 行深 圳分 行行 长, 深 圳天 骥基金 董事 , 中 国国 际财 务有限 公司 (深 圳) 董事 长 , 首长 四方 (集 团) 有 限公 司执行 董事 。 现任南 方国 际租 赁有 限公 司董事 、总 裁。 陆志芳 先生 , 独 立董 事, 法律硕 士, 律师 。 曾 任对 外经济 贸易 大学 法律 系副 主任, 北京 仲裁委 员会 仲裁 员, 北京 市律师 协会 国际 业务 委员 会副主 任委 员 , 海问 律师 事务所 律师 、 合 伙人。 现任 浩天 信和 律师 事务所 律师 、合 伙人 。 高歌女 士: 独立 董事 , 法 律硕士 。 曾 任高 阳科 技控 股有限 公司 助理 总裁 ; 普 天系统 集成

































































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13 公司副 总经 理; 新华 锦集 团副总 裁、 副董 事长 。现 任中国 民主 建国 会青 岛市 委员会 副主 委 、 全国青 联委 员、 中国 青年 企业家 协会 常务 理事 、新 华锦集 团副 董事 长。 周兰女 士 , 监 事会主 席 , 中国社 会科 学院 货币 银行 学专业 研究 生毕 业。 曾任 北京建 材研 究院财 务科 长; 北京 京放 经济发 展公 司计 财部 经理 ; 佛山 证券 有限 责任 公司 监事长 及风 险控 制委员 会委 员。 现任 第一 创业证 券股 份有 限公 司监 事长及 风险 控制 委员 会委 员。 王致贤 先生 , 监 事, 硕士。 曾任 重 庆市 地方 税务 局办 公室秘 书、 重庆 市政 府办 公厅一 处 秘书、 重庆 市国 有资 产监 督管理 委员 会办 公室 秘书 、 重庆 市国 有资 产监 督管 理委员 会企 业管 理三处 副处 长。 现任 西南 证券股 份有 限公 司办 公室 (党委 办公 室) 主任 、证 券事务 代表 。 龚飒女 士: 监事 , 硕 士学 历。 曾 任 湘 财证 券有 限责 任公司 分支 机构 财务 负责 人; 泰 达荷 银基金 管理 有限 公司 基金 事业部 副总 经理 ; 湘 财证 券有限 责任 公司 稽核 经理 ; 交银 施罗 德基 金管理 有限 公司 运营 部总 经理。 现任 银华 基金 管理 有限公 司运 作保 障部 总监 。 杜永军 先生 : 监 事, 大专 学历。 曾任 五洲 大酒 店财 务部收 款主 管; 北京 赛特 饭店财 务部 收款主 管、 收款 主任 、 经 理助理 、 副 经理 、 经 理。 现任银 华基 金管 理有 限公 司行政 财务 部财 务主管 。 封树标 先生 , 副 总经 理, 工学硕 士。 曾任 国信 证券 天津营 业部 经理 、 平 安证 券综合 研究 所副所 长 、 平 安证券 资产 管理事 业部 总经 理、 平安 大华基 金管 理有 限责 任公 司总经 理 、 广 发 基金机构投 资部总 经理等 职。2011 年3月 加盟银华 基 金管理有限 公司, 曾担任 公司总经理 助 理职务 ,现 任 银 华基 金管 理有限 公司 副总 经理 ,同 时兼任 公司 特定 资产 管理 业务投资经理。 周毅先 生, 副总 经理 , 硕 士学位 。 曾 任美 国普 华永 道金融 服务 部部 门经 理、 巴克莱 银行 量化分析 部副 总裁及 巴克 莱亚太有 限公 司副董 事等 职。2009 年9 月 加盟 银华基 金管理有 限公 司, 曾 担任 银华 全球 核心 优 选证券 投资 基金 基金 经理 、 银华沪 深300 指 数证 券投 资 基金 (LOF ) 基金经 理 、 银 华抗 通胀 主 题 证券 投资 基金 (LOF ) 基金经 理 及 公司 总经 理助 理职务 。 现任 公 司副总 经理 , 兼任公 司量 化投资 总监 、 量化投 资部 总监以 及境 外投 资部 总监 、 银 华财 富资 本 管理 ( 北京 ) 有 限公 司董 事 , 并 同时 兼任 银华 深证100 指数 分级 证券 投资 基金 、 银华 中证800 等权重 指数 增强 分级 证券 投资基 金 基 金经 理职 务。 凌宇翔 先生,督察长 ,工商管理 硕士。曾任机 械工业部主 任科员;重庆 国际信托投 资 公司研 发中 心部 门经 理; 西南证 券有 限责 任公 司基 金管理 部总 经理 。 现 任银 华基金 管理 有限 公司督 察长 。 2. 本基 金基 金经 理 姜永康 先生 , 总 经理 助理 , 硕士 学位 。2001 年至 2005 年 就职 于中 国平 安保 险 (集团 ) 股份有 限公 司, 历任 研究 员、组 合经 理等 职。2005 年 9 月加 盟银 华 基 金管 理 有限公 司, 曾 任养老 金管 理部 投资 经理 职务 。 自 2007 年 1 月 30 日 起担任 银华 保本 增值 证券 投资基 金基 金 经理 , 自 2008 年 1 月 8 日至 2009 年 2 月 18 日 期间 任银华 货币 市场 证券 投资 基金基 金经 理, 自 2008 年 12 月 3 日 起兼 任银华 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2011 年 6 月 28

































































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14 日起兼 任银 华永 祥保 本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理,自 2013 年 7 月 8 日起 兼任银 华永 泰 积极债 券型 证券 投资 基金 基金经 理,自 2013 年 8 月 15 日 起兼 任本 基金 基金 经 理 , 现 同时 担 任公司 总经 理助 理、 固定 收益 部 总监 及固 定收 益基 金投资 总监 及银 华财 富资 本管理 (北 京 ) 有限公 司董事 。 3.A 股 基金 投资 决策 委员 会成员


委员会 主席 :王 立新 委员: 封树 标、 周毅 、王 华、姜 永康 、郭 建兴 王立新 先生 :详 见主 要人 员情况 。 封树标 先生 :详 见主 要人 员情况 。 周毅先 生: 详见 主要 人员 情况。 王华先 生 , 硕 士学位 , 中 国注册 会计 师协 会非 执业 会员 。 曾 任职 于西南 证券 有限责 任公 司。2000 年10 月加盟 银华 基金管理 有限 公司( 筹) , 先后在研 究策 划部、 基金 经理部工 作, 曾任银 华保 本增 值证 券投 资基金 、 银 华货 币市 场证 券投资 基金 、 银 华富 裕主 题股票 型证 券投 资基金 基金 经理 。 现 任 银 华中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金基 金经 理、 公司 总经理 助理 、 投 资管理 部总 监及A股 基金 投 资总监 。 姜永康 先生 , 详 见本 基金 基金经 理情 况 。 郭建兴 先生 , 学 士学 位。 曾在山 西证 券股 份有 限公 司 (原 山西 证券 有限 责任 公司) 从事 证券自 营业 务工 作, 历任 交易主 管 、 总 经理助 理兼 监理等 职 ; 并 曾就职 于华 商基金 管理 有 限 公司投资管 理部, 曾担任 华商领先企 业混合 型证券 投资基金基 金经理 职务。2011 年4月 加盟 银华基 金管 理有 限公 司, 现任银 华优 质增 长股 票型 证券投 资基 金基 金经 理。 4. 上述 人员 之间 均不 存在 近亲属 关系 。 (三)基金管理人的 权利 与义务 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 权利 包括 但不 限于: (1) 依法 发售 基金 ; (2) 自基 金合 同生 效之 日 起,依 照法 律法 规和 基金 合同独 立管 理运 用基 金财 产; (3) 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 , 制 订和 调整 有关基 金认 购、 申购 、 赎 回、 转 换、 非交易 过户 的业 务规 则; (4)根 据法律 法规和 基金 合同的规 定收 取基金 管理 费,以及 法律 法规规 定或 中国证 监 会批准 的其 他费 用; (5) 销售 基金 份额 ; (6)依 据基金 合同及 有关 法律规定 监督 基金托 管人 ,如认为 基金 托管人 违反 了法律 法 规或基 金合 同规 定, 有权 及时呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 , 并 采取 必要 措施以 保护 基 金

































































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15 投资者 的利 益; (7) 选择 、更 换基 金销 售 机构, 对基 金销 售机 构的 相关行 为进 行监 督和 处理 ; (8)担 任或委 托其他 符合 条件的机 构担 任基金 注册 登记机构 办理 基金注 册登 记业务 并 获得基 金合 同规 定的 费用 ; (9) 在基 金合 同约 定的 范 围内, 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ; (10) 在法 律法 规允 许的 前提下 ,为 基金 的利 益依 法为基 金进 行融 资、 融券 ; (11) 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定, 制订 基金 收益分 配方 案; (12) 依照 法律 法规 为基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 , 为 基金 的利 益行使 因基 金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ; (13) 在基 金托 管人 更换 时,提 名新 的基 金托 管人 ; (14) 召集 基金 份额 持有 人大会 ; (15) 选择 、 更 换律 师事 务所、 会计 师事 务所 、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外 部机构 ; (16) 以基 金管 理人 的名 义, 代 表基 金份 额持 有人 的利益 行使 诉讼 权利 或者 实施其 他法 律行为 ; (17) 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他权 利。 根据《 基金 法》 、 《运 作办 法》及 其他 有关 规定 ,基 金管理 人的 义务 包括 但不 限于: (1)依 法 发售 基金, 办理 或者委托 经中 国证监 会认 定的其他 机构 代为办 理基 金份额 的 发售、 申购 、赎 回和 登记 事宜; (2) 办理 基金 备案 手续 ;


(3) 自基 金合 同生 效之 日 起,以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产; (4)配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策, 以专业 化的 经营方 式 管理和 运作 基金 财产 ; (5)建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ,保 证所管 理 的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 , 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 , 进 行 证券投 资; (6) 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 , 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ; (7) 除依 据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 , 不得 利用 基金 财产 为自 己及任 何 第三人 谋取 利益 ,不 得委 托第三 人运 作基 金财 产;


(8) 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ;

































































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16 (9) 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ; (10) 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ; (11 ) 采 取适 当合理 的措 施使计 算基 金份 额认 购、 申购 、 赎 回和 注销价 格的 方法符 合 基 金合同 等法 律文 件的 规定 ;


(12) 按有 关规 定 计 算并 公告基 金资 产净 值, 确定 基金份 额申 购、 赎回 价格 ; (13) 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定,履 行信 息披 露及 报告 义务; (14) 保守 基金 商业 秘密 , 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 基金 法、 基金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ,在 基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ,不 得向 他人 泄露; (15) 按规 定受 理申 购和 赎回申 请, 及时 、足 额支 付赎回 款项 ; (16)按 规定 保存基 金财 产管理业 务活 动的记 录、 会计账册 、报 表及其 他相 关资料 15 年以上 ; (17)依 据《 基金法》 、基 金合同及 其他 有关规 定召 集基金份 额持 有人大 会或 配合基 金 托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会; (18) 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 , 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配; (19) 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益, 应 承担 赔偿责 任, 其赔 偿责 任不 因其 退 任而 免除 ; (20) 监督 基金 托管 人按 法律法 规和 基金 合同 规定 履行自 己的 义务 , 基 金托 管人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时,应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金 托管 人追 偿; (21) 确保 需要 向基 金投 资者提 供的 各项 文件 或资 料在规 定时 间发 出, 并且 保证投 资者 能够按 照基 金合 同规 定的 时间和 方式 , 随 时查 阅到 与基金 有关 的公 开资 料, 并在支 付合 理成 本的条 件下 得到 有关 资料 的复印 件; (22 ) 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时, 及时 报告 中国证 监会 并通知 基金 托管人 ; (23) 当基 金管 理人 将其 义务委 托第 三方 处理 时, 应当对 第三 方处 理有 关基 金事 务 的行 为承担 责任 ; 但 因第 三方 责任导 致基 金财 产或 基金 份额持 有人 利益 受到 损失 , 而基 金管 理人 首先承 担了 责任 的情 况下 ,基金 管理 人有 权向 第三 方追偿 ; (24 ) 以 基金 管理 人名 义 , 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为; (25 ) 基 金管 理人在 发售 期间未 能达 到基 金的 备案 条件 , 基 金合 同不能 生效 , 基 金管 理 人承担 全部 发售 费用 ,将 已 发售 资金 并加 计银 行同 期存款 利息 在基 金发售 期 结束后 30 日内 退还基 金认 购人 ; (26) 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决议 ;

































































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17 (27) 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册; (28) 法律 法规 、基 金合 同及 中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 (四)基金管理人承 诺 1. 本基 金管 理人 将根 据基 金合同 的规 定, 按照 招募 说明书 列明 的投 资目 标、 策略及 限制 全权处 理本 基金 的投 资。 2. 本基 金管 理人 不从 事违 反 《证 券法 》 的 行为, 并建 立健全 内部 控制 制度 , 采 取有效 措 施,防 止违 反《 证券 法》 行为的 发生 。 3. 本基 金管 理人 不从 事违 反 《基 金法 》 的 行为, 并建 立健全 内部 控制 制度 , 采 取有效 措 施,防 止下 列行 为的 发生 : (1) 本基 金投 资于 其他 基 金; (2) 以基 金的 名义 使用 不 属于基 金名 下的 资金 买卖 证券; (3) 动用 银行 信贷 资金 从 事证券 买卖 ; (4) 将基 金资 产用 于 抵 押 、担保 、资 金拆 借或 者贷 款; (5) 从事 证券 信用 交易 ; (6) 以基 金资 产进 行房 地 产投资 ; (7) 从事 有可 能使 基金 承 担无限 责任 的投 资; (8) 从事 证券 承销 行为 ; (9) 将基 金资 产投 资于 与 基金托 管人 或基 金管 理人 有利害 关系 的公 司发 行的 证券; (10) 违反 证券 交易 业务 规则, 利用 对敲 、倒 仓等 行为来 操纵 和扰 乱市 场价 格; (11) 进行 高位 接盘 、利 益输送 等损 害基 金持 有人 利益的 行为 ; (12) 通过 股票 投资 取得 对上市 公司 的控 制权 ; (13 ) 因 基 金 投 资 股票 而参 加 上 市 公 司 股 东 大会 的、 与 上 市 公 司 董 事 会或 其他 持 有5% 以上投 票权 的股 东 恶 意串 通,致 使股 东大 会表 决结 果侵犯 社会 公众 股东 的合 法利益 ; (14) 法律 、法 规及 监管 机关规 定禁 止从 事的 其他 行为。 4. 本基 金管 理人 将加 强人 员管理 ,强 化职 业操 守, 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 、 法规及 行业 规范 ,诚 实信 用、勤 勉尽 责, 不从 事以 下行为 : (1) 越权 或违 规经 营, 违 反基金 合同 或托 管协 议; (2) 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ; (3) 在向 中国 证监 会报 送 的材料 中弄 虚作 假; (4) 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管; (5) 玩忽 职守 、滥 用职 权 ; (6)泄 漏在任 职期间 知悉 的有关证 券、 基金的 商业 秘密、尚 未依 法公开 的基 金投资 内 容、基 金投 资计 划等 信息 ;

































































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18 (7) 其他 法律 、行 政法 规 以及中 国证 监会 禁止 的行 为。 5. 基金 经理 承诺 (1)依 照有关 法律法 规和 基金合同 的规 定,本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最 大利益 ; (2) 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 代表 人、 受雇人 或任 何第 三人 谋取 利益; (3)不 泄漏在 任职期 间知 悉的有关 证券 、基金 的商 业秘密、 尚未 依法公 开的 基金投 资 内容、 基金 投资 计划 等信 息; (4) 不以 任何 形式 为其 他 组织或 个人 进行 证券 交易 。 (五)基金管理人的 内部 控制制度 1. 风险 管理 体系 本基金 在运 作过 程中 面临 的风险 主要 包括 市场 风险 、 信 用风 险、 流动 性风 险、 操作或 技 术风险 、 合 规性 风险 、 声 誉风险 和外 部风 险。 针对 上述各 种风 险, 本公 司建 立了一 套完 整的 风险管 理体 系, 具体 包括 以下内 容: (1)建 立风险 管理环 境。 具体包括 制定 风险管 理战 略、目标 ,设 置相应 的组 织机构 , 配备相 应的 人力 资源 与技 术系统 ,设 定风 险管 理的 时间范 围与 空间 范围 等内 容。 (2)识 别风险 。辨识 组织 系统与业 务流 程中存 在什 么样的风 险, 为什么 会存 在以及 如 何引起 风险 。 (3) 分析 风险 。检 查存 在 的控制 措施 ,分 析风 险发 生的可 能性 及其 引起 的后 果。 (4)度 量风险 。 评估 风险 水平的高 低, 既有定 性的 度量手段 ,也 有定量 的度 量手段 。 定性的 度量 是把 风险 水平 划分为 若干 级别 , 每一 种风 险按其 发生 的可 能性 与后 果的严 重程 度 分别进 入相 应的 级别 。定 量的方 法则 是设 计一 些风 险指标 ,测 量其 数值 的大 小。 (5)处 理风险 。将风 险水 平与既定 的标 准相对 比, 对于那些 级别 较低的 风险 ,则承 担 它, 但 需加 以监 控。 而对 较为严 重的 风险 , 则 实施 一定的 管理 计划 , 对 于一 些后果 极其 严重 的风险 ,则 准备 相应 的应 急处理 措施 。 (6)监 视与检 查。对 已有 的风险管 理系 统要监 视及 评价其管 理绩 效,在 必要 时适时 加 以改变 。 (7)报 告与咨 询。建 立 风 险管理的 报告 系统, 使公 司股东、 公司 董事会 、公 司高级 管 理人员 及监 管部 门了 解公 司风险 管理 状况 ,并 寻求 咨询意 见。 2. 内部 控制 制度 (1) 内部 控制 的原 则 A. 全面 性原 则 。 内部 控制 制度覆 盖公 司的 各项 业务 、 各 个部 门和 各级人 员 , 并渗透 到决 策、执 行、 监督 、反 馈等 各个经 营环 节。 B. 独立 性原 则。 公司 设立 独立的 督察 长与 监察 稽核 部门, 并使 它们 保持 高度 的独立 性与

































































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19 权威性 。 C. 相互 制约 原则 。 公 司部 门和岗 位的 设置 权责 分明 、 相 互牵 制, 并通 过切 实 可行的 相互 制衡措 施来 消除 内部 控制 中的盲 点。 D .有效 性原则 。公司 的内 部风险控 制工 作必须 从实 际出发, 主要 通过对 工作 流程的 控 制,进 而达 到对 各项 经营 风险的 控制 。 E. 防火 墙原 则。 公司 的投 资管理 、 基 金运 作、 计算 机技术 系统 等相 关部 门, 在物理 上和 制度上 适当 隔离 。 对因 业务 需要知 悉内 幕信 息的 人员 , 制定严 格的 批准 程序 和监 督处罚 措 施 。 F .适时 性原则 。公司 内部 风险控制 制度 的制定 ,应 具有前瞻 性, 并且必 须随 着公司 经 营战略 、 经 营方 针、 经营 理念等 内部 环境 的变 化和 国家法 律、 法规 、 政 策制 度等外 部环 境的 改变及 时进 行相 应的 修改 和完善 。 (2) 内部 控制 的主 要内 容 A. 控制 环境 公司董 事会 重视 建立 完善 的公司 治理 结构 与内 部控 制体系 。 本公 司在 董事 会下 设立了 风 险控制 委员 会 , 负 责针 对公 司在经 营管 理和 基金 运作 中的风 险进 行研 究并 制定 相应的 控制 制 度。 在 特殊 情况 下, 风险 控制委 员会 可依 据其 职权 , 在上 报董 事会 的同 时, 对公司 业务 进行 一定的 干预 。 公司管 理层 在总 经理 领导 下, 认 真执 行董 事会 确定 的内部 控制 战略 , 为 了有 效贯彻 公司 董事会 制定 的经 营方 针及 发展战 略, 设立 了投 资决 策委员 会, 就基 金投 资等 发表专 业意 见及 建议。 此外, 公司 设有 督察 长, 组 织指导 公司 的监 察与 稽核 工作, 对公 司和 基金 运作 的 合法性 、 合规性 及合 理性 进行 全面 检查与 监督 , 参 与公 司风 险控制 工作 , 发 生重 大风 险事件 时向 公司 董事长 和中 国证 监会 报告 。 B. 风险 评估 公司风 险控 制人 员定 期评 估公司 风险 状况 , 范围 包括 所有能 对经 营目 标产 生负 面影响 的 内部和 外部 因素 , 评 估这 些因素 对公 司总 体经 营目 标产生 影响 的程 度及 可能 性, 并 将评 估报 告报公 司董 事会 及高 层管 理人员 。 C. 操作 控制 公司内 部组 织结 构的 设计 方面, 体现 部门 之间 职责 有分工 , 但 部门 之间 又相 互合作 与制 衡的原 则。 基金 投资 管理 、 基金 运作 、 市 场等 业务 部门有 明确 的授 权分 工, 各部门 的操 作相 互独立 ,并 且有 独立 的报 告系统 。各 业务 部门 之间 相互核 对、 相互 牵制 。 各业务 部门 内部 工作 岗位 分工合 理、 职责 明确 , 形 成相互 检查 、 相 互制 约的 关系, 以减 少舞弊 或差 错发 生的 风险 ,各工 作岗 位均 制定 有相 应的书 面管 理制 度。 在明确 的岗 位责 任制 度基 础上, 设置 科学 、 合 理、 标 准化的 业务 操作 流程 , 每 项业务 操 作有清 晰、 书面 化的 操作 手册, 同时 ,规 定完 备的 处理手 续, 保存 人员 进行 处理。

































































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20 D. 信息 与沟 通 公司建 立了 内部 办公 自动 化信息 系统 与业 务汇 报体 系,通 过建 立有 效的 信息 交流渠 道 , 保证公 司员 工及 各级 管理 人员可 以充 分了 解与 其职 责相关 的信 息 , 保 证信 息及 时送达 适当 的 人员进 行处 理。 E. 监督 与内 部稽 核 本公司 设立 了独 立于 各业 务部门 的监 察稽 核部 ,其 中监察 稽核 人员 履行 内部 稽核职 能 , 检查、 评价 公司 内部 控制 制 度合理 性、 完备 性和 有效 性 , 监督 公司 内部 控制 制度 的 执行情 况, 揭示公 司内 部管 理及 基金 运作中 的风 险, 及时 提出 改进意 见, 促进 公司 内部 管理制 度有 效地 执行。 监察 稽核 人员 具有 相对的 独立 性, 定期 出具 监察稽 核报 告, 报公 司督 察长、 董事 会及 中国证 监会 。 (3)基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 A. 本公 司确 知建 立、 实施 和维持 内部 控制 制度 是本 公司董 事会 及管 理层 的责 任; B. 上述 关于 内部 控制 的披 露真实 、准 确; C. 本公 司承 诺将 根据 市场 环境的 变化 及公 司的 发展 不断完 善内 部控 制制 度。

































































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21 四、基金托管人 (一)基本情况 名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行 ” ) 住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 首次注 册登 记日 期:1983 年10 月31 日 注册资 本: 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 捌佰 肆拾 捌万壹 仟玖 佰叁 拾捌 元整 法定代 表人 :田 国立


基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 托管及 投资 者服 务部 总经 理:李 爱华 托管部 门信 息披 露联 系人 :唐州 徽 电话: (010 )66594855 传真: (010 )66594942 (二)基金托管部门 及主 要人员情况 中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部, 为 充 分体 现“ 以客户 为中 心” 的服 务理 念,中 国 银行 于2005 年3 月23 日正 式将基 金托 管部 更名 为托 管及投 资者 服务 部, 现有 员 工120 余人 , 大部分 员工 具有 丰富 的银 行、 证 券、 基金、 信托 从 业经验 , 且 具有 海外 工作 、 学习 或培 训经 历,60 % 以上 的员工 具有 硕士以 上学 位或 高级 职称 。 为 给客 户提 供专业 化的 托管服 务 , 中 国 银行已 在境 内、 外分 行开 展托管 业务 。 作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行, 中 国银 行拥 有证 券投 资基金 、 基 金 (一 对多 、 一 对一) 、 社 保基金 、 保 险资 金、QFII 、RQFII 、QDII 、 境外 三类 机构银 行间 债 券、 券 商资 产管 理 计 划、 信托计 划、 企业 年金、 银 行理财 产品 、 股 权基 金、 私募基 金、 资金 托管等 门类 齐全 、 产 品丰 富 的托 管产 品体 系 。 在国 内, 中 国银 行是 首家 开展 绩效评 估、 风险 管理等 增值 服务 , 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务 , 是 国内 领先 的大 型中 资托管 银 行 。 (三)证券投资基金 托管 情况 截至 2013 年9 月 30 日, 中国银 行已 托 管233 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金 209 只, QDII 基金 24 只 , 覆 盖了 股票型 、 债 券型 、 混 合型 、 货币 型、 指数 型等 多种 类型的 基金 , 满 足了不 同客 户多 元化 的投 资理财 需求 ,基 金托 管规 模位居 同业 前列 。 (四)托管业务的内 部控 制制 度 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ,

































































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22 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或 者违 反基 金 合同约 定的 , 应当 拒绝 执行 , 立 即通 知基 金管 理人 , 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他 有关规定 ,或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人,并 及时 向国 务院证券 监督 管理机 构报 告。 (五)托管人对管理 人运 作基金进行监督的方 法和 程序 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 , 基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 , 或 者违 反基 金 合同约 定的 , 应当 拒绝 执行 , 立 即通 知基 金管 理人 , 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。 基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他 有关规定 ,或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人,并 及时 向国 务院证券 监督 管理机 构报 告。 五、相关服务机构 (一)基金份额发售 机构 1. 直销 机构 (1) 银华 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 东方 经贸 城 C2 办公 楼 15 层 电话 010-58162950 传真 010-58162951 联系人 展璐 网址 www.yhfund.com.cn 全国统 一客 户服 务电 话 400-678-3333 (2) 银华 基金 管理 有限 公 司深圳 直销 中心 地址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号 特区 报业 大厦 19 层 电话 0755-83515002 传真 0755-83515082 联系人 饶艳艳 2. 代销 机构 (1) 场外 代销 机构 1) 中国银 行股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1号 法定代 表人 田国立 客服电 话 95566 网址 www.boc.cn 2) 中国建 设银 行股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街25 号 法定代 表人 王洪章 客服电 话 95533 网址 www.ccb.com

































































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23 3) 中国农 业银 行股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 东城 区建 国门 内大 街69号 法定代 表人 蒋超良 客服电 话 95599 网址 www.abchina.com 4) 交通银 行股 份有 限公 司 注册地 址 上海市 银城 中路188 号 法定代 表人 牛锡明 客服电 话 95559 网址 www.bankcomm.com 5) 招商银 行股 份有 限公 司 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道7088 号 法定代 表人 傅育宁 客服电 话 95555 网址 www.cmbchina.com 6) 平安银 行股 份有 限公 司 注册地 址 中国深 圳市 深南 东路5047 号 法定代 表人 孙建一 客服电 话 95511-3 网址 bank.pingan.com 7) 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址 广东省 东莞 市东 城区 鸿福 东路2 号 法定代 表人 何沛良 联系人 何茂才 客服电 话 0769-961122 网址 www.drcbank.com 8) 上海农 村商 业银 行股 份有 限公司 注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路8 号15-20 楼、22-27楼 法定代 表人 胡平西 联系人 吴海平 客服电 话 021-962999 网址 www.srcb.com 9) 中信建 投证 券股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 朝阳 区安 立路66号4 号楼 法定代 表人 王常青 联系人 权唐 客服电 话 400-8888-108 网址 www.csc108.com 10) 中信证 券股 份有 限公 司 注册地 址 深圳市 深南 大道7088 号招 商银行 大厦A层 法定代 表人 王东明 联系人 腾艳 客服电 话 95558 网址 www.citics.com 11) 中信万 通证 券有 限责 任公 司 注册地 址 青岛市 崂山 区苗 岭路29号 澳柯玛 大厦15层(1507-1510 室) 法定代 表人 杨宝林 联系人 吴忠超 客服电 话 0532-96577 网址 www.zxwt.com.cn 12) 东北证 券股 份有 限公 司

































































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24 注册地 址 长春市 自由 大路1138 号 法定代 表人 矫正中 联系人 安岩岩 客服电 话 400-600-0686


; 0431-85096733 网址 www.nesc.cn 13) 中国银 河证 券股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街35 号国际 企业 大厦C座 法定代 表人 陈有安 联系人 田薇 客服电 话 400-888-8888 网址 www.chinastock.com.cn 14) 国都证 券有 限责 任公 司 注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街3号 国华 投资 大厦9 层10 层 法定代 表人 常喆 客服电 话 400-818-8118 网址 www.guodu.com 15) 山西证 券股 份有 限公 司 注册地 址 太原市 府西 街69 号山 西国 际贸易 中心 东塔 楼 法定代 表人 侯巍 联系人 郭熠 客服电 话 400-666-1618 网址 www.i618.com.cn 16) 大同证 券经 纪有 限责 任公 司 注册地 址 山西省 大同 市大 北街13号 法定代 表人 董祥 联系人 薛津 客服电 话 4007121212 网址 http://www.dtsbc.com.cn/ 17) 江海证 券有 限公 司 注册地 址 哈尔滨 市香 坊区 赣水 路56 号 法定代 表人 孙名扬 联系人 张宇宏 客服电 话 400-666-2288 网址 www.jhzq.com.cn 18) 天相投 资顾 问有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区金 融街19号 富凯大 厦B 座701 法定代 表人 林义相 联系人 林爽 客服电 话 010-66045678 网址 www.jjm.com.cn 19) 信达证 券股 份有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区闹 市口 大街9 号院1 号楼 法定代 表人 高冠江 联系人 唐静 客服电 话 400-800-8899 网址 www.cindasc.com 20) 华龙证 券有 限责 任公 司 注册地 址 甘肃省 兰州 市东 岗西 路638 号 法定代 表人 李晓安 联系人 李昕田

































































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25 客服电 话 96668 、4006898888 网址 www.hlzqgs.com 21) 华融证 券股 份 有 限公 司 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街8 号 法定代 表人 宋德清 联系人 黄恒 客服电 话 010-58568118 网址 www.hrsec.com.cn 22) 大通证 券股 份有 限公 司


注册地 址 辽宁省大连市沙河口 区会 展路129号大连国 际金融中 心A座-大连期货 大厦38 、39 层 法定代 表人 张智河 联系人 谢立军 客服电 话 4008-169-169 网址 www.daton.com.cn 23) 第一创 业证 券股 份有 限公 司 注册地 址 深圳市 罗湖 区笋 岗路12号 中民时 代广 场 B 座25 、26 层 法定代 表人 刘学民 客服电 话 400-888-1888 网址 www.fcsc.com 24) 平安证 券 有 限责 任公 司 注册地 址 深圳市 福田 区金 田路 大中 华国际 交易 广场8楼 法定代 表人 杨宇翔 客服电 话 95511-8 网址 http://www.pingan.com 25) 国泰君 安证 券股 份有 限公 司 注册地 址 上海市 浦东 新区 商城 路618 号 法定代 表人 万建华 客服电 话 400-8888-666 网址 www.gtja.com 26) 国信证 券股 份有 限公 司 注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路1012 号国 信证 券大 厦16-26层 法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕 客服电 话 95536 网址 www.guosen.com.cn 27) 招商证 券股 份有 限公 司 注册地 址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦A 座38 -45 层 法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎 客服电 话 400-8888-111 ;95565 网址 www.newone.com.cn 28) 光大证 券 股 份有 限公 司 注册地 址 上海市 静安 区新 闸路1508 号 法定代 表人 薛峰 联系人 刘晨 客服电 话 95525 ; 10108998 ; 400-888-8788 网址 www.ebscn.com

































































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26 29) 东海证 券 股 份有 限公 司 注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路23 号投资 广场18-19 楼 法定代 表人 朱科敏 联系人 梁旭 客服电 话 400-888-8588 ( 免 长 途费) 网址 http://www.longone.com.cn 30) 德邦证券有限责任 公司 注册地 址 上海市普陀区曹杨 路510号南半幢9 楼 法定代 表人 姚文平 客服电 话 400-888-8128 网址 www.tebon.com.cn 31) 申银万 国证 券股 份有 限公 司 注册地 址 上海市 常熟 路171 号 法定代 表人 储晓明 客服电 话 95523 ;400-889-5523 网址 www.sywg.com 32) 中信证券(浙江) 有限责任 公司 注册地 址 浙江省杭州市滨江 区江南大 道588号恒鑫大厦主楼19、20 楼 法定代 表人 沈强 联系人 王霈霈 客服电 话 95548 网址 www.bigsun.com.cn 33) 东吴证券股份有限 公司 注册地 址 苏州工 业园 区翠 园路181 号 商旅大 厦 法定代 表人 吴永敏 联系人 方晓丹 客服电 话 4008-601-555 网 址 http://www.dwzq.com.cn 34) 上海证 券有 限责 任公 司 注册地 址 上海市 西藏 中路336 号 法定代 表人 郁忠民 联系人 张瑾 客服电 话 400-891-8918 ; 021-962518 网址 http://www.962518.com 35) 安信证券股份有限 公司 注册地 址 深圳市 福田 区金 田路4018 号安联 大厦35层、28 层A02 单元 法定代 表人 牛冠兴 客服电 话 400-800-1001 网址 www.essence.com.cn 36) 长城证券有限责任 公司 注册地 址 深圳市 福田 区深 南大 道6008 号特 区报 业大 厦14 、16 、17层 法定代 表人 黄耀华 客服电 话 0755-33680000 ; 400-6666-888 网址 www.cgws.com

































































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27 37) 中国中投证券有限责任公司 注册地 址 深 圳 市 福 田 区 益 田 路 与 福 中 路 交 界 处 荣 超 商 务 中 心A 栋第18 层-21 层 及第04 层01 、02 、03 、05 、11、12、13、15、16、18 、19 、20 、21 、 22、23 单元 法定代 表人 龙增来 联系人 刘毅 客服电 话 4006-008-008 、95532 网址 www.china-invs.cn 38) 方正证券股份有限 公司 注册地 址 北京市 西城 区丰 盛胡 同28 号太平 洋保 险大 厦11 层 法定代 表人 雷杰 客服电 话 95571 网址 http://www.foundersc.com 39) 厦门证 券有 限公 司 注册地 址 厦门市 莲前 西路2号 莲富 大 厦17楼 法定代 表人 傅毅辉 客服电 话 0592-5163588 网址 www.xmzq.cn 40) 华宝证 券有 限责 任公 司 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道100 号57 层 法定代 表人 陈林 客服电 话 400-820-9898 网址 www.cnhbstock.com 41) 广州证 券有 限责 任公 司 注册地 址 广州市 天河 区珠 江西 路5 号 广州国 际金 融中 心主 塔19 层、20 层 法定代 表人 刘东 联系人 林洁茹 客服电 话 020-961303 网址 www.gzs.com.cn 42) 华福证 券有 限责 任公 司 注册地 址 福州市 五四 路157 号 新天 地 大厦7 、8层 法定代 表人 黄金琳 客服电 话 96326 (福 建省 外请 先 拨0591 ) 网址 www.hfzq.com.cn 43) 中山证 券有 限责 任公 司 注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界商 务中 心 29 层 法定代 表人 吴永良 联系 人 刘军 客服电 话 400-1022-011 网址 http://www.zszq.com/ 44) 华鑫证 券有 限责 任公 司 注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路4018 号安联 大 厦28 层A01 、B01 (b) 单元 法定代 表人 洪家新 联系人 陈敏

































































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28 客服电 话 021-32109999 ; 029-68918888 网址 www.cfsc.com.cn 45) 金元证 券股 份有 限公 司 注册地 址 海南省 海口 市南 宝 路36 号 证券大 厦4 层 法定代 表人 陆涛 客服电 话 400-888-8228 网址 www.jyzq.cn 46) 西南证 券股 份有 限公 司 注册地 址 重庆市 江北 区桥 北 苑8 号 法定代 表人 余维佳 客服电 话 400-809-6096 网址 www.swsc.com.cn 47) 东莞证 券有 限责 任公 司 注册地 址 东莞市莞城可园南 路1 号 法定代 表人 张运勇 客服电 话 0769-961130 网址 www.dgzq.com.cn 48) 财富证 券有 限责 任公 司 注册地 址 长沙市 芙蓉 中路 二段80号 顺天国 际 财 富中 心 法定代 表人 周晖 联系人 郭磊 客服电 话


网址 www.cfzq.com 49) 广发证 券股 份有 限公 司 注册地 址 广州市 天河 北路183-187 号 大都会 广场43楼 法定代 表人 孙树明 联系人 黄岚 客服电 话 95575 或 致 电 各 地 营 业网点 网址 http://www.gf.com.cn 50) 天风证 券股 份有 限公 司 注册地 址 湖北省 武汉 市东 湖新 技术 开发区 关 东 园路2号 高科 大 厦4楼 法定代 表人 余磊 联系人 翟璟 客服电 话 028-86711410 ; 027-87618882 网址 www.tfzq.com 51) 国海证 券股 份有 限公 司 注册地 址 广西桂 林市 辅星 路13 号 法定代 表人 张雅锋 联系人 牛孟宇 客服电 话 95563 网址 www.ghzq.com.cn 52) 西藏同 信证 券有 限责 任公 司

































































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29 注册地 址 西藏自 治区 拉萨 市北 京中 路101 号 法定代 表人 贾绍君 联系人 王钧 客服电 话 400-881-1177 网址 www.xzsec.com 53) 湘财证 券有 限责 任公 司


注册地 址 湖南省 长沙 市天 心区 湘府 中路198 号 新南 城商 务中 心A栋11 楼 法定代 表人 林俊波 联系人 赵小明 客服电 话 400-888-1551 网址 www.xcsc.com 54) 国盛证 券有 限责 任公 司 注册地 址 江西省 南昌 市北 京西 路88 号(江 信国 际金 融大 厦) 法定代 表人 曾小普 联系人 陈明 客服电 话 400-8222-111 网址 www.gsstock.com 55) 国元证 券股 份有 限公 司 注册地 址 安徽省 合肥 市寿 春路179 号 法定代 表人 蔡咏 联系人 祝丽萍 客服电 话 400-8888-777 网址 www.gyzq.com.cn 56) 华泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址 江苏省 南京 市中 山东 路90 号华泰 证券 大厦 法定代 表人 吴万善 客服电 话 95597 网址 www.htsc.com.cn 57) 万联证 券有 限责 任公 司 注册地 址 广东省 广州 市天 河区 珠江 东路11 号高 德置 地广 场18 、19层 法定代 表人 张建军 联系人 王鑫 客服电 话 400-8888-133 网址 www.wlzq.com.cn 58) 五矿证 券有 限公 司 注册地 址 深圳市福田区金田路4028 号荣超经贸中心办 公楼47层01 单元 法定代 表人 张永衡 联系人 赖君伟 客服电 话 400-184-0028 网址 www.wkzq.com.cn 59) 长江证 券股 份有 限公 司 注册地 址 武汉市 新华 路特8号 长江 证 券大厦 法定代 表人 胡运钊 联系人 李良

































































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30 客服电 话 95579 ;400-8888-999 网址 www.95579.com 60) 爱建证 券有 限责 任公 司 注册地 址 上海市 世纪 大道1600 号32 楼 法定代 表人 郭林 联系人 戴莉丽 网址 www.ajzq.com 61) 中航证 券有 限公 司 注册地 址 南昌市 红谷 滩新 区红 谷中 大道1619 号 国际 金融 大厦A 座41楼 法定代 表 人 杜航 联系人 戴蕾 客服电 话 400-8866-567 网址 www.avicsec.com 62) 南京证 券有 限责 任公 司 注册地 址 江苏省 南京 市大 钟亭8号 法定代 表人 张华东 客服电 话 400-828-5888 网址 www.njzq.com.cn 63) 英大证 券有 限责 任公 司 注册地 址 深圳市 福田 区深 南中 路华 能大厦30、31层 法定代 表人 吴骏 客服电 话 4000-188-688 网址 www.ydsc.com.cn 64) 兴业证 券股 份有 限公 司 注册地 址 福州市 湖东 路268 号 法定代 表人 兰荣 客服电 话 95562 网址 www.xyzq.com.cn 65) 国金证 券股 份有 限公 司 注册地 址 成都市 青羊 区东 城根 上 街95 号 法定代 表人 冉云 联系人 刘一宏 客服电 话 4006-600109 网址 www.gjzq.com.cn 66) 华安证 券有 限责 任公 司 注册地 址 安徽省 合肥 市长 江中 路357 号 法定代 表人 李工 联系人 甘霖 客服电 话 96518( 安徽) ; 400-809-6518( 全国) 网址 www.hazq.com 67) 渤海证 券股 份有 限公 司

































































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31 注册地 址 天津市 经济 技术 开发 区第 二大街42号 写字 楼101 室 法定代 表人 杜庆平 联系人 胡天彤 客服电 话 400-6515-988 网址 http://www.bhzq.com 68) 中原证 券股 份有 限公 司 注册地 址 郑州市 郑东 新区 商务 外环 路10号 法定代 表人 菅明军 联系人 程月艳 客服电 话 0371-967218 ; 400-813-9666 网址 www.ccnew.com 69) 恒泰证 券股 份有 限公 司 注册地 址 内蒙古 呼和 浩特 市新 城区 新华东 街111 号 法定代 表人 庞介民 联系人 王旭华 客服电 话 0471-4960762 网址 www.cnht.com.cn 70) 宏源证 券股 份有 限公 司 注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 文艺 路233 号 法定代 表人 冯戎 联系人 李巍 客服电 话 400-800-0562 网址 www.hysec.com 71) 齐鲁证 券有 限公 司 注册地 址 山东省 济南 市经 七路86号 法定代 表人 李玮 联系人 吴阳 客服电 话 95538 网址 www.qlzq.com.cn 72) 西部证 券股 份有 限公 司 注册地 址 西安市 东新 街232 号 陕西 信 托大厦16-17 层 法定代 表人 刘建武 联系人 刘莹 客服电 话 95582 网址 www.westsecu.com.cn 73) 瑞银证 券有 限责 任公 司 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街7 号 英蓝国 际金 融中 心12 层、15 层 法定代 表人 程宜荪 客服电 话 400-887-8827 网址 www.ubssecurities.com 74) 联讯证 券有 限责 任公 司 注册地 址 中国广 东省 惠州 市惠 城区 江北东 江三 路广 播电 视新 闻中心


法定代 表人 徐刚


联系人 郭晴


客服电 话 95564


网址 www.lxzq.com.cn




































































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32 ( 以上 排名 不分 先后 ) (2) 场内 代销 机构 具有基 金代 销业 务资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 (具体 名单 可在 深交 所网 站查询 ) 。 基金管 理人 可根 据 《 基金 法》 、 《 运作 办法 》 、 《 销售 办法》 和基 金合 同等 的规 定, 选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金, 并及 时履 行公 告义务 。 3. 网 上直 销 投资者 可以 通过 本公 司网 上直销 交易 系统 办理 本基 金的开 户和 认购 手续 , 具体 交易细 则 请参阅 本公 司网 站公 告。 网址:www.yhfund.com.cn (二)注册登记机构 名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 住所及 办公 地址 中国北 京西 城区 太平 桥大 街17号 法定代 表人 金颖 联系人 崔巍 电话 010-66210988 ,010-59378888


传真 010-66210938


(三)出具法律意见 书的 律师事务所 名称 上海市 通力 律师 事务 所 住所及 办公 地址 上海市 银城 中路68 号 时代 金融中 心19 楼 负责人 韩炯 联系人 黎明 电话 021-31358666 传真 021-31358600 经办律 师 吕红、 黎明 (四)会计师事务所 及经 办注册会计师 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街1 号 东方广 场东 方经 贸城 安永 大楼 ( 即东3办 公楼)16层 法定代 表人 吴港平 联系人 王珊珊 电话 010-58153280 ;010-58152145 传真 010-85188298 经办注 册会 计师 李慧民 、王 珊珊

































































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33 六、基金份额的分类与 净值计算规则 (一)基金份额结构 本基金 的基 金份 额包 括 银 华中证 转债 指数 增强 分级 证券投 资基 金之 基础 份额 (即 “银 华 转债份 额” ) 、 银华 中证 转债 指数增 强分 级 证 券投 资基 金之稳 健收 益类 份额 ( 即 “ 转债 A 份额 ” ) 与 银华 中证 转债 指数 增强 分级 证 券投 资基 金之 积极 收益类 份额 (即 “转 债B 份额” ) 。其 中 , 转债A 份额 、转 债B 份额 的基金 份额 配比 始终 保 持7:3 的比 例不 变。 (二)基金份额的自动 分离 与分拆规则 基金发 售结 束后 , 本 基金 将 投资 者在 场内 认购 的 全 部银华 转债 份额 按照 7 :3 的比例 自 动分离 为 预 期收 益与 风险 不同的 两种 份额 类别 ,即 转债 A 份额 和转债 B 份额 。 根据转债 A 份额 和转债 B 份额的 基金 份额 比例 , 转债 A 份额 在 场内 基金 初始 总份额 中的 份额占 比为70% ,转债 B 份额在 场内 基金 初始 总份 额中的 份额 占比 为 30% , 且两类 基金 份额 的基金 资产 合并 运作 。 基金合 同生 效后 , 银 华转 债份额 设置 单独 的基 金代 码, 只 可以 进行 场内 与场 外的申 购和 赎回 , 但 不上 市交易 。 转 债 A 份额 与 转债 B 份额 交 易代码 不同 , 只可 在 深圳 证券交 易所 上市 交易, 不可 单独 进行 申购 或赎回 。 投资者 可在 场内 申购 和赎 回银华 转债 份额 , 投资 者可 选择将 其场 内申 购的 银华 转债份 额 按 7:3 的 比例 分拆 成转债 A 份额 和 转债 B 份 额。 投 资者可 按 7:3 的配 比将 其 持有的 转 债 A 份额 和 转债 B 份 额申 请合 并为银 华转 债份 额后 赎回 。 投资者 可在 场外 申购 和赎 回银华 转债 份额 。 场 外申 购的银 华转 债份 额不 进行 分拆, 但基 金合同 另有 规定 的除 外 。 投 资者可 将其 持有 的场 外银 华转债 份额 跨系 统转 托管 至场内 并申 请 将其分 拆成 转 债A 份额 和 转债B 份额 后上 市交 易 。 投资者 可 按 7:3 的配 比将 其持有 的转 债 A 份额 和 转债 B 份 额合 并为 银华转 债份 额后 赎回 。 无论是 定期 份额 折算 , 还 是不定 期份 额折 算 ( 有关 本基金 的份 额折 算详 见基 金合同 “ 二 十一、 基金 份额 折算” ) , 所 产生的 银华 转债 份额 按照 定期份 额折 算或 不定 期份 额折算 前公 告 中相应 规则 进行 处理 。 (三)转债A 份额 和转债B 份额的净值计算规则


根据转 债A 份额 和转债 B 份额的 风险 和收 益特 性不 同 , 本基 金份 额所 分离 的两 类基金 份 额转债 A 份额 和 转债 B 份额 具有 不同 的 净 值计 算规 则 。 在 本基 金的 存续 期内 , 本 基金将 在每 个工 作日 按基 金合同 约定 的净 值计 算规 则对转 债 A

































































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34 份额和 转债B 份 额分 别进 行净值 计算 , 转 债A 份 额为 低风险 且预 期收 益相 对稳 定的 基 金份 额, 本基金 净资 产优 先 确 保转 债 A 份额 的 本金 及转债 A 份额累 计约 定应 得收 益 ; 转债 B 份 额为 高 风险且 预期 收益 相对 较高 的基金 份额 , 本基 金在 优先 确保转 债A 份额 的本 金及 累计约 定应 得 收益 后 ,将 剩余 净资 产 计 为转 债B 份 额的 净资 产 。 在 本基 金存 续期 内, 转 债A 份额 和转债 B 份额 的净 值计算 规则 如下 : 1. 转债 A 份额 约定 年基 准 收益率 为 “ 同期 银行 人民 币一年 期定 期存 款利 率+3.0% ” , 同 期 银 行 人 民 币一 年 期 定 期存 款 利 率 以 每个 定 期 折 算期 间 首 日 的 中国 人 民 银 行实 施 的 金 融机 构 人 民 币 一 年期 存 款 基 准利 率 为 准 。 基金 合 同 生 效日 所 在 定 期 折算 期 间 的 年基 准 收 益 率为 “基金 合同 生效 日中 国人 民银行 实施 的金 融机 构人 民币一 年期 存款 基准 利率+3.0%”。 年 基准 收益均 以1.00 元为 基准 进 行计算 ; 2. 本基 金每 个工 作日 对转 债 A 份 额和 转 债B 份 额进 行净值 计算 。 在进 行转 债 A 份额和 转 债B 份 额各 自的 净值 计算 时 , 本基 金净 资产 优先 确保 转债 A 份额 的本 金及 转债 A 份额 累计 约 定应得 收益 , 之 后的 剩余 净资产 计为 转 债B 份 额的 净资产 。 转 债 A 份额 累计 约定应 得收 益依 据转债A 份额 约 定年 基准 收益率 计算 的每 日 收 益率 和截至 计算 日转 债A 份额 应计收 益的 天数 确定; 3. 在本 基金 基金 合同 生效 日所在 定期 折算 期间 内 , 若 未发生 基金 合同 规定 的不 定期份 额 折算 , 则 转债A 份 额在 净值 计算日 应计 收益 的天 数按 自基金 合同 生效 日至 净值 计算日 的实 际 天数计 算; 若发 生基 金合 同规定 的不 定期 份额 折算 , 则转 债 A 份额 在净 值计 算日应 计收 益的 天 数 应 按 照 最近 一 次 该 定期 折 算 期 间 内不 定 期 份 额折 算 基 准 日 的次 日 至 净 值计 算 日 的 实际 天数计 算。 在本基 金存 续的 某一 完整 定期折 算期 间内 , 若未 发生 基金合 同规 定的 不定 期份 额折算 且 已发生 基金 合同 规定 的定 期份额 折算 , 则转 债 A 份额 在净值 计算 日 应 计收 益的 天数按 自该 定 期折算 期间 首日 至净 值计 算日的 实际 天数 计算 。 若未 发生基 金合 同规 定的 不定 期份额 折算 且 未发生 基金 合同 规定 的定 期份额 折算 , 则转 债 A 份额 在净值 计算 日应 计收 益的 天数应 按照 上 一定期 折算 期间 内最 近一 次不定 期份 额折 算基 准日 的次日 至净 值计 算日 的实 际天数 计算 ; 若 发生基 金合 同规 定的 不定 期份额 折算 , 则转债 A 份额 在净值 计算 日应 计收 益的 天数应 按照 当 前定期 折算 期间 内最 近一 次不定 期份 额折 算基 准日 的次日 至净 值计 算日 的实 际天数 计算 。 基金管 理人 并不 承诺 或保 证转 债 A 份 额的 基金 份额 持有人 的 约 定应 得收 益 , 如在 某一 定 期折算 期间 内 本 基金 资产 出现极 端损 失情 况下 , 转 债 A 份 额的 基金 份额 持有 人可能 会面 临无 法取得 约定 应得 收益 甚至 损失本 金的 风险 。

































































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35 (四)本基金基金份 额净 值的 计算 本基金 作为 分级 基金 , 按照 转债 A 份额 和转债 B 份额 的净值 计算 规则 依据 以下 公式分 别 计算并 公 告T 日 银华 转债 份额、 转 债 A 份 额和 转 债B 份额 的基 金份 额净 值: 1. 银华 转债 份额 的基 金份 额净值 计算 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 T 日 银华 转债 份额的 基金 份额净 值=T 日闭市 后的 基金资 产净 值/T 日 本基 金 基金 份 额 的 总数 本基金 作为 分级 基金 ,T 日 本基金 基金 份额 的总 数 为 转债 A 份额 、 转 债B 份额 和银华 转 债份额 的份 额 数 之和 。 2. 转债 A 份额 和转 债 B 份 额的基 金份 额净 值计 算 A (1 ) t N NAV R ?? 转 债 份 额 A B 0.7 0.3 NAV NAV NAV ?? ? 银 华 转 债 份 额 转 债 份 额 转 债 份 额 其中: N 为365 ; t=min{ 自定 期折 算期 间首 日至 T 日, 自基 金合 同生 效日 至 T 日 , 自 不定 期份 额折算 基准 日的下 一日 至T 日} ; NAV 银 华 转 债 份 额 为估值 日每 份银 华转 债份 额的基 金份 额净 值; NAV 转债A 份额 为 估值 日每 份转 债 A 份 额的 基金 份额 净值 ; NAV 转债B 份额 为 估值 日每 份转 债 B 份 额的 基金 份额 净值 ; R 为当 期转债 A 份额 约定 年基准 收益 率。 银华转 债份 额、 转债A 份 额和转 债B 份额 的 基 金份 额净值 的计 算, 均保 留到 小数点 后 3 位,小 数点 后 第4 位 四舍 五入, 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。 T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算, 并在T+1 日公告 。 如 遇特 殊情 况, 经中国 证监 会同意 ,可 以适 当延 迟计 算或公 告。 七、基金的 募集 (一)基金发售的依 据 本基金 由基 金管 理人 依照 《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《销 售办 法 》 、 《信 息披 露办法 》 、 基金合 同 及 其他 有关 规定 , 经 中国 证监 会2013 年6 月6日证 监许 可 【2013 】751 号文核 准募集 。

































































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36 本基金 募集 期募 集的 基 金 份额及 利息 转份 额共 计386,033,124.32 份 , 有 效认 购 总户数 为 2,722 户。其中,场 内 认 购 的 基 金 份 额 为114,459,613.00 份, 按照7 :3 的比例自动分离 为 80,121,729.00 份转 债A份 额和34,337,884.00 份转 债B份额 。 (二)基金类型 债券型 证券 投资 基金 (三)基金的运作方 式 契约型 开放 式 (四)上市交易所 深圳证 券交 易所 (五)基金存续期间 不定期

































































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37 八、基金合同的生效 本基金的 基金 合同于2013 年8 月15 日正式 生效。 基金 合同生效 后的 存续期 内, 基金份 额 持有人 数量 不满200 人 或 者 基金资 产净 值低 于5,000 万 元, 基金 管理 人应 当及 时报 告中国 证监 会;基金 份额 持有人 数量 连续20个 工作 日达不 到200 人,或连 续20 个工作 日基 金资产净 值低 于5,000 万 元, 基金 管理 人 应当向 中国 证监 会说 明出 现上述 情况 的原 因并 提出 解决方 案。 法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ,按 其规 定办 理。 九、转债A 份额与转债 B 份额的上市交易 (一)上市交易的基 金份 额 基金合 同生 效后 , 基金 管理 人将根 据有 关规 定 , 申 请转债 A 份 额与 转债 B 份 额上 市交 易 。 (二)上市交易的地 点 本基金 转债 A 份额 与 转债B 份额 上市 交易 的地 点为 深圳证 券交 易所 。 (三)上市交易的时 间 本基金 转债 A 份额 和转 债 B 份额 已自 2013 年 8 月 28 日起 开始 在深圳 证券 交 易所上 市 交易。 (四)上市交易的规 则 本基金 在深 圳证 券交 易所 的上市 交易 需遵 循 《深 圳证 券交易 所证 券投 资基 金上 市规则 》 、 《深圳 证券 交易 所交 易规 则》等 有关 规定 ,包 括但 不限于 : 1. 银华 转债 份额 所分 离的 转债A 份额 与转债 B 份额 以不同 的交 易代 码上 市交 易, 两类 基 金份额 上市 首日 的开 盘参 考价为 前一 交易 日两 类基 金份额 的净 值; 2.转债 A 份 额与 转债 B 份 额实行 价格 涨跌 幅限 制, 涨跌幅 比例 为10% , 自 上市 首日起 实 行; 3.转债 A 份 额与 转债 B 份 额买 入 申报 数量 为100 份 或其整 数倍 ; 4.转债 A 份 额与 转债 B 份 额申报 价格 最小 变动 单位 为0.001 元人 民币 ; 5.转债 A 份 额与 转债 B 份 额上市 交易 遵循 《深 圳证 券交易 所交 易规 则》 及相 关规定 。 (五)上市交易的费 用 转债A 份额 与转债 B 份额 上市交 易的 费用 按照 深圳 证券交 易所 有关 规定 办理 。 (六)上市交易的行 情揭 示 转债 A 份额 与 转债 B 份额 在深圳 证券 交易 所挂 牌交 易,交 易行 情通 过行 情发 布系统 揭

































































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38 示。行 情发 布系 统同 时揭 示基金 前一 交易 日的 基金 份额净 值。 (七)上市交易的停 复牌 、暂停上市、恢复上 市和 终止上市 转债 A 份额 与 转债 B 份额 的停复 牌、 暂停 上市 、恢 复上市 和终 止上 市按 照《 基金法 》 相关规 定和 深圳 证券 交易 所的相 关规 定执 行。 (八)相 关 法 律 法规 、 中国 证 监 会 及 深 圳 证券 交 易所 对 基 金 上 市 交 易的 规 则等 相 关 规 定内容进行调整的, 基金 合同相应予以修改, 且此 项修改无须召开基金 份额 持有人大会。

































































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39 十、基金份额的申购 与赎回 本基金 的转债A 份额 、 转债B份额 不接 受投 资人 的申 购 与赎回 ; 本基 金合同 生效 后, 投资 人可通 过场 内或 场外 两种 方式对 银华 转债 份额 进行 申购与 赎回 。 (一) 申购与赎回场所 投资人办理银华转债 份 额场 内 申 购 和 赎 回 业 务的 场所 为 具 有 基 金 销 售 业务 资格 且 具 有 场内基 金申 购 赎 回资 格的 深圳证 券交 易所 会员 单位 。 投资 人需 使用 深圳 证券 账户, 通过 深圳 证券交 易所 交易 系统 办理 银华转 债 份 额场 内申 购、 赎回业 务。 投资人办理银华转债 份 额场 外 申 购 和 赎 回 业 务的 场所 为 基 金 管 理 人 直 销机 构和 场 外 代 销机构 。 投资 人需使 用中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 (深 圳) 开放 式基 金 账户办 理 银 华转 债 份额 场外 申购 、赎 回业 务。 投资人 应当 在基 金管 理人 和场内 、 场 外代 销机 构办 理 银华 转债 份额 申购 、 赎 回业务 的营 业场所 或按 基金 管理 人和 场内 、 场 外代 销机 构提 供的 其他方 式办 理 银 华转 债 份 额的 申 购和 赎 回 。 本基 金场 内、 场外 代 销机构 名单 将由 基金 管理 人在招 募说 明书 、 发 售公 告或其 他公 告中 列明。 基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减代 销机 构, 并予 以公告 。 若基金 管理 人或 其指 定的 代销机 构开 通电 话、 传真 或网上 等交 易方 式, 投资 人可以 通过 上述方 式进 行申 购与 赎回 。 (二)基金销售对象 符合法 律法 规规 定的 可投 资于证 券投 资基 金的 个人 投资者 、 机构 投资 者和 合格 境外机 构 投资者 以及 法律 法规 或中 国证监 会允 许购 买证 券投 资基金 的其 他投 资人 。 (三)申购与赎回的 账户 投资者 办理 银华 转债 份额 申购 、 赎 回应 使用 经本 基金 注册登 记机 构及 基金 管理 人认可 的 账户( 账户 开立 、使 用的 具体事 宜 详 见基 金份 额发 售公告 或相关 业 务公 告) 。 (四)申购与赎回的 开放 日及时间 1. 开放 日及 业务 办理 时间 投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、 深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日的 交易时 间, 但基 金管 理人 根据法 律法 规、 中国 证监 会的要 求或 本基 金合同 的规 定公 告暂 停申 购、赎 回时 除外 。

































































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40 基金合 同生 效后 , 若出 现新 的证券 交易 市场 、 证券 交易 所交易 时间 变更 或其 他特 殊情况 , 基金管 理人 将视 情况 对前 述开放 日及 开放 时间 进行 相应的 调整 , 但 应在 实施 日前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 2. 申购 与赎 回的 开始 时间 本基金 银华 转债 份额 的 申 购、赎 回业 务已 于2013年8 月28日 开始 办理 。 在确定 申购 开始 与赎 回开 始时间 后 , 基 金管理 人应 在申购 、 赎回 开放日 前依 照 《 信息 披 露办法 》的 有关 规定 在指 定媒体 上公 告申 购与 赎回 的开始 时间 。 基金管 理人 不得 在基 金合 同约定 之外 的日 期或 者时 间办理 基金 份额 的申 购或 者赎回 或 者转换 。 投 资人 在基 金合 同约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购、 赎回 或转 换申 请且登 记机 构确 认接受 的, 其基 金份 额申 购、赎 回价 格为 下一 开放 日基金 份额 申购 、赎 回的 价格。 (五)申购与赎回的 原则 1 、“未 知价” 原则, 即基 金份额的 申购 与赎回 价格 以受理申 请当 日 银华 转债 份额净 值 为基准 进行 计算 ; 2 、银华 转债 份 额采用 金额 申购和份 额赎 回的方 式, 即申购以 金额 申请, 赎回 以份额 申 请; 3 、基金 份额持 有人在 赎回 基金份额 时, 基金管 理人 按先进先 出的 原则, 即对 银华转 债 份额持 有人 在该 销售 机构 托管的 基金 份额 进行 处理 时, 份 额登 记在 先的 基金 份额先 赎回 , 份 额登记 在后 的基 金份 额后 赎回, 以确 定所 适用 的赎 回费率 ; 4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日业 务办理 时间 结束前撤 销, 在当日 的业 务办理 时 间结束 后不 得撤 销; 5 、投资 人通过 深圳证 券交 易所交易 系统 办理 银 华转 债 份额的 场内 申购、 赎回 业务时 , 需遵守 深圳 证券 交易 所的 相关业 务 规 则。 基金管 理人 可在 法律 法规 允许的 情况 下, 对上 述原 则进行 调整 。 基 金管 理人 必须在 新规 则开始 实施 前依 照《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 公告 。 (六)申购与赎回的 程序 1 、申 购和 赎回 的申 请方 式 投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 , 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回 的申请 。 2 、申 购和 赎回 的款 项支 付

































































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41 申购采 用全 额缴 款方 式, 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 。 若申 购不 成功或 无效 ,申 购款 项将 退回投 资人 账户 。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在T+7 日( 包 括该日)内 支付 赎回 款项。 在发生 巨 额赎回 时 , 款项 的支 付办 法参照 本基 金合 同有 关条 款处理 。 3 、申 购和 赎回 申请 的确 认 基金销 售机 构对 申购 和赎 回申请 的受 理并 不代 表该 申请一 定成 功 , 而 仅代 表销 售机构 确 实接收 到申 购和 赎回 申请 。申购 和赎 回申 请的 确认 以登记 机构 的确 认结 果为 准。 基金管理人应以交易 时间 结束前受理有效申购 和赎 回申请的当天作为申 购或 赎回申请 日(T日) ,在正 常情 况下, 本基金 登记机 构在T+1 日内 对该交 易的有 效性进 行确 认。T日 提交 的有效 申请, 投资人 应在T+ 2 日后(包括 该日) 到销 售网点 柜台或 以销售 机构 规定的 其他方 式查询 申请 的确 认情 况。 若申购 不成 功, 则申 购款 项 退还 给投 资人 。 (七)申购与赎回的 数额 限制 1 、投资 人办理 银华转 债 份 额场内申 购时 ,单笔 申购 最低金额 为50,000 元人民 币。投 资 人办理 银 华转 债 份额 场外 申购时, 单笔 申购最 低金 额为1,000 元 人民币 (含申 购费), 每笔 追加 申 购的 最低 金额 为1,000 元。 通过 直销 中心 单笔 申购最 低金 额为1,000 元 人 民币 ( 含申 购 费), 每 笔追 加 申购 的最 低金额为1,000 元。 通过本 基金管理 人网 上交易 系统 办理 银华 转债 份 额 申 购 业 务 的 单 笔 申 购 最 低 金 额 为1,000 元(含申购费), 每 笔 追 加 申 购 的 最 低 金 额 为 1,000 元。 投资人 可多 次申 购, 对单 个 投资 人累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会 另有规 定的 除外 。 2. 基金 份额 持有 人办 理场 外赎回 时, 每笔 赎回 申请 的最低 份额 为1000 份 基金 份额; 基金 份额持 有人 办理 场内 赎回 时, 每 笔赎 回申 请的 最低 份额为1000 份基 金份 额, 同时赎 回份 额必 须是整 数份 额, 且单 笔赎 回最多 不超 过99 ,999 ,999 份基 金份 额。








3. 基金 份额 持有 人可 将其全 部或 部分 基金 份额 赎回 , 但 某笔 赎回 业务 申请 导致单 个交 易 账户的 基金 份额 余额 少于1000 份 时, 余额 部分 基金 份 额必须 一同 赎回 。 4. 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的情 况下 , 调整 上述 规定 申 购金 额和 赎回 份额 的数量 限 制。 基金 管理 人必须 在调 整前依 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在指定 媒体 上公告 并报 中 国 证监会 备案 。 (八)申购费用和赎 回费 用 及其用途 1. 申购 费率

































































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42 本基金对通过直销 机构 及网 上 直 销 交 易 系 统 申购 的养 老 金 客 户 与 除 此 之外 的其 他 投 资 人实施 差别 的申 购费 率。 养老金客户指基本养 老基 金与依法成立的养老 计划 筹集的资金及其投资 运营 收益形成 的补充 养老 基金 , 包 括全 国社会 保障 基金 、 可 以投 资基金 的地 方社 会保 障基 金、 企业 年金 单 一计划 以及 集合 计划 。 如 将来出 现经 养老 基金 监管 部门认 可的 新的 养老 基金 类型, 基金 管理 人 将发 布临 时 公 告将 其纳 入养老 金客 户范 围, 并按 规定向 中国 证监 会备 案。 非养老 金客 户指 除养老 金客 户外 的其 他投 资人。 本基金场内和场外 的申购 费率相同, 对 于 养 老金 客 户前 端 收 费 模 式 实 施特 定 申购 费 率, 具体费 率如 下表 所示 : 申购费 申购金 额 (M ,含 申购 费 ) 前端申 购费 率 前端特 定申 购费 率 M<50 万元 0.8% 0.24% 50 万元 ≤M <100 万元 0.5% 0.15% M≥100 万元 按笔固 定收 取 1,000 元/ 笔 按笔固 定收 取1,000 元/ 笔 2. 赎回 费率 本基金 的场 外赎 回费 率不 高于0.5%, 随基 金份 额持 有期限 的增 加 而 递减 ; 对 于养老 金客 户实施 的特 定赎 回费 率; 本基金 的场 内赎 回费 率为 固定赎 回费 率0.5%, 不按 份额持 有时 间分 段设置 赎回 费率 。 具 体费 率如下 表所 示: 场外赎 回费 持有期 限(Y) 费率 特定赎 回费 率 Y<1 年 0.5% 0.125% 1 年≤Y<2 年 0.2% 0.05% Y≥2 年 0 0% 场内赎 回费 本基金 的场 内赎 回费 率为 固定赎 回费 率 0.5% ,不 按 份额持 有时 间分 段设 置赎 回费率 。 注:1 年指365天,2 年指730 天。 3. 本基 金申购 费在 投资者 申购基金 份额 时收取 。本 基金的赎 回费 在 投资 者 赎 回基金 份 额时 收 取。 投资 者 在 一天 之内如 果有 多笔 申购 ,适 用费率 按单 笔分 别计 算。 4. 本基 金的 申购 费用 由提 出申购 申请 并成 功确 认的 投资者 承担 , 不 列入 基金 财产 。 5.本基 金 赎 回费 用由 赎回 基金份 额的 基金 份额 持有 人承担 , 在基 金份 额持 有人 赎回基 金 份额时收 取。 赎回费 总额 的25% 应 归基金 财产 , 其余 用于支付 注册 登记费 和其 他必要的 手续 费 。特 定赎 回费 的100%应 归基金 财产 。 6.基金 管理 人可 以在 法律 法规和 基金 合同 约定 的范 围内调 整费 率或 收费 方式 。 费率或 计

































































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43 算方式 如发 生变 更, 基金 管理人 应于 新的 费率 或收 费方式 实施 日前 ,依 照《 信息披 露办 法 》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 7. 基金 管理人 可以 在不违 反法律法 规规 定及基 金合 同约定的 情形 下,根 据市 场情况 制 定基金 促销 计划 , 针 对以 特定交 易方 式( 如网 上交 易 、 电话 交易 等)等 进行 基金 交易的 投资 者 定期或 不定 期地 开展 基金 促销活 动。 在基 金促 销活 动期间 , 按 相关 监管 部门 要求履 行必 要手 续后, 基金 管理 人可 以适 当调低 申购 费率 和赎 回费 率,并 另行 公告 。 ( 九) 申购 份额 与赎 回金 额的计 算方 式 1. 本基 金 银 华转 债份额 申 购份额 的计 算: 银华转 债份额 的 申购 金额 包括申 购费 用和 净申 购金 额,其 中: 净申购 金额=申 购金 额/(1 +申购 费率 ) ( 注: 对于 适用 固定 金额 申购费 的申 购, 净申 购金 额=申 购金 额-固 定申 购费 金额) 申购费 用= 申购 金额- 净申 购金额 (注: 对于 适用 固定 金额 申购费 的申 购, 申购 费用 =固定 申购 费金 额) 申购份 额= 净申 购金 额/T 日 基金份 额净 值 场内申购 时, 申购份 额的 计算保留 至整 数位, 小数 点以后的 部分 舍去, 不足1 份额对 应 的申购 资金 返还 至 投 资者 资金账 户。 场外申 购时 , 申 购的 有效 份额为 按实 际确 认的 申购 金额在 扣除 相应 的费 用后 , 以当 日基 金份额 净值 为基 准计 算, 申购份 额计 算结 果保 留到 小数点 后 两 位, 小数 点后 两位以 后的 部分 四舍五 入, 由此 误差 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担 。 例一: 投资 者 通 过场 内申 购 银华 转债 份额 的计 算 某 投资 者投资60,000 元通 过场内 申购 银华 转债 份额 , 其对 应的 场内 申购 费率 为0.8%,假 设申购 当日 银华 转债 份额 净值为1.060 元 ,则 其 可 得 到的申 购份 额为 : 净申购 金额 =60,000/ (1 +0.8% )=59,523.81 元 申购费 用=60,000 -59,523.81 =476.19 元 申购份 额=59,523.81/1.060 =56,154 份( 截位 保留 至整数 位) 即: 投 资者 投资60,000 元 从场内 申购 银华 转债 份额 , 假设 申购 当日 银华 转债 份额净 值为 1.060 元, 则其 可得 到56,154份银 华转 债份额 。 例二: 投资 者 通 过场 外申 购 银华 转债 份额 的计 算 某 投资者 投资6,000 元通过 场外申购 银华 转债份额 , 其对应的 场外 申购费 率为0.8%,假 设申购 当日 银华 转债 份额 净值为1.060元 ,则 其可 得 到的申 购份 额为 :

































































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44 净申购 金额 =6,000/ (1 +0.8%)=5,952.38 元 申购费 用=6,000 -5,952.38 =47.62 元 申购份 额=5,952.38/1.060 =5,615.45 份 即:投资 者投资6,000 元 从 场外 申购 银华 转债份额 , 假设申购 当日 银华转 债份额 净值 为 1.060 元, 则其 可得 到5,615.45份 银华 转债 份额 。 2. 本基 金 银 华转 债份额 赎 回金额 的计 算: 银华转债 份额 赎回 采 用“ 份额赎回 ”方 式,赎 回价 格以T日 的基金 份额净 值为 基准进 行 计算, 计算 公式 : 赎回总 金额 =赎 回份 额×T 日基金 份额 净值 赎回费 用= 赎回 总金 额× 赎回费 率 净赎回 金额 =赎 回总 金额 —赎回 费用 本基金 场内 和场 外赎 回时 , 赎回金 额均 为按 实际 确认 的有效 赎回 份额 乘以 当日 基金份 额 净值并 扣除相 应的费 用后 的余额 ,赎回 金额计 算结 果保留 到小数 点后2 位,小 数点后 两位以 后的部 分四 舍五 入, 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金财 产承 担 。 例三: 投资 者 通 过场 内赎回 银华 转债 份额 的赎 回金 额的计算 某 投资 者 从 深交 所场 内赎 回 银华 转债 份额10,000 份 , 赎回 费率 为0.5% , 假 设赎 回当日 基 金份额 净值 为1.148 元, 则 其可得 到的 净赎 回金 额为 : 赎回总 金额 =10,000 ×1.148 =11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.5% =57.4 元 净赎回 金额 =11,480 -57.4 =11,422.60 元 即: 投 资者 从深 交所 场内 赎回 银 华转 债份额10,000 份, 假 设赎 回当 日 银 华转 债 份额 净值 为1.148 元 ,则 其可 得到 的 净赎回 金额 为11,422.60 元。 例四: 投资 者 通 过场 外赎 回 银华 转债 份额 的赎回 金 额的计 算 某 投资 者赎回 银 华转 债份额10,000 份 , 持有 时间 为 一 年三个月, 对 应的 赎回 费率 为0.2% , 假设赎 回当 日基 金份 额净 值是1.148 元, 则其 可得 到 的净赎 回金 额为 : 赎回总 金额 =10,000 ×1.148 =11,480 元 赎回费 用=11,480 ×0.2% =22.96 元 净赎回 金额 =11,480 -22.96 =11,457.04 元 即: 某 投资 者持有10,000 份银华 转债 份额 一年 三个月 后从 场外 赎回 , 假 设赎 回当日 银华 转债份额 净 值是1.148 元 , 则其可 得到 的净 赎回 金额 为11,457.04元。 3. 本基 金基 金份 额净 值的 计算: T 日的 基金 份额 净值 在当 天 收市后 计算 , 并在T+1 日 内 公告 。 遇 特殊 情况 , 经 中 国证监 会 同意, 可以适 当延迟 计算 或公告 。本基 金基金 份额 净值的 计算, 保留到 小数 点后3位 ,小 数 点后第4位 四舍 五入 , 由 此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担 。

































































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45 (十) 申购与赎回 的 注册 登记 1. 经基 金销 售机 构同 意, 投资者 提出 的申 购和 赎回 申请, 在基 金管 理人 规定 的时间 之前 可以撤 销。 2. 投资 者 T 日申 购基 金成 功后, 基金 注册 登记 机构 在 T+1 日为 投资 者增 加权 益并办 理 注册登 记手 续, 投资 者 自T+2 日起 有权 赎回 该部 分 基金份 额。 3. 投资 者 T 日赎 回基 金成 功后, 基金 注 册 登记 机构 在 T+1 日为 投资 者扣 除权 益并办 理 相应的 注册 登记 手续 。 4. 基金 管理 人可 在法 律法 规允许 的范 围内 , 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整, 并 按照 《信息 披露 办法 》的 有关 规定 在 指定 媒体 上公 告 。 (十一)拒绝或暂停 申购 、暂停赎回的情形及 处理 1.在如 下情 况下 ,基 金管 理人可 以拒 绝或 暂停 接受 投资者 的申 购申 请: (1) 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作 ; (2)发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ,基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的 申购申 请; (3) 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 。 (4)基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人 利益时 。 (5)基 金资产 规模过 大, 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ,或其 他可 能对基 金 业绩产 生负 面影 响, 从而 损害现 有基 金份 额持 有人 利益的 情形 。 (6)基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 或注 册登记机 构的 技术保 障等 异常情 况 发生导 致基 金销 售系 统或 基金注 册登 记系 统或 基金 会计系 统无 法正 常运 行。 (7) 法律 法规 规定 或经 中 国证监 会认 定的 其他 情形 。 发生上 述第 (1) 、 (2 ) 、 (3 ) 、 (5 ) 、 (6 ) 、 (7 ) 项 暂停 申购 情形 之一 且基金 管 理人决 定暂 停申 购 时 , 基 金管理 人应 当根 据有 关规 定在指 定媒 体上 刊登 暂停 申购公 告。 如果 投资人 的申 购申 请被 拒绝 ,被拒 绝的 申购 款项 将退 还给投 资人 。在 暂停 申购 的情况 消除 时 , 基金管 理人 应及 时恢 复申 购业务 的办 理。 2.以下 情况 下, 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资 者的 赎回申 请: (1) 因不 可抗 力导 致基 金 管理人 无法 支付 赎回 款项 ; (2)发 生基金 合同规 定的 暂停基金 资产 估值情 况时 ,基金管 理人 可暂停 接收 投资人 的 赎回申 请或 延缓 支付 赎回 款项;

































































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46 (3) 证券 交易 所交 易时 间 非正常 停市 ,导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ; (4) 连续 两个 或两 个以 上 开放日 发生 巨额 赎回 (5) 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形 发生上 述情 形 之 一且 基金 管理人 决定 暂停 赎回 时 , 基 金管理 人应 在当 日报 中国 证监会 备 案, 已 确认 的赎 回申 请, 基金管 理人 应足 额支 付; 如暂时 不能 足额 支付 , 应 将可支 付部 分按 单个账 户申 请量 占申 请总 量的比 例分 配给 赎回 申请 人, 未 支付 部分 可延 期支 付。 若 出现 上述 第4 项 所述 情形 , 按 基金 合同的 相关 条款 处理 。 基 金份额 持有 人在 申请 赎回 时可事 先选 择将 当日可 能未 获受 理部 分予 以撤销 。 在 暂停 赎回 的情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复赎 回业 务的办 理并 公告 。 1 、发生 上述暂 停申购 或赎 回情况的 ,基 金管理 人当 日应立 即 向中 国证监 会备 案,并 在 规定期 限内 在指 定媒 体上 刊登暂 停公 告。 2 、 如 发生 暂停 的时 间为1 日, 基金 管理 人应于 重新 开放日 , 在指 定媒体 上刊 登基金 重 新 开放申 购或 赎回 公告 ,并 公布最 近1 个开 放日 的基 金 份额净 值。 3 、 如 果发 生暂 停的 时间 超 过一天 但少 于两 周, 暂停 结束 , 基 金重 新开放 申购 或赎回 时, 基金管 理人 应按 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 指定媒 体上 刊登 基金 重新 开放申 购或 赎回 的公告 ,并 在重 新开 放申 购或赎 回日 公告 最近 一个 开放日 的基 金份 额净 值。 4 、如果 发生暂 停的时 间超 过两周, 暂停 期间, 基金 管理人应 每两 周至少 重复 刊登暂 停 公告一 次 ; 当 连续 暂停 时间 超过两 个月 时 , 可 将重 复刊 登暂停 公告 的频 率调 整为 一个月 一次 。 暂停结 束, 基金 重新 开放 申购或 赎回 时, 基金 管理 人按照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在指 定媒体 上连 续刊 登基 金重 新开放 申购 或赎 回的 公告 , 并在重 新开 放申 购或 赎回 日公告 最近 一 个开放 日的 基金 份额 净值 。 (十二 )巨额赎回的 情形 及处理方式 1.巨额 赎回 的认 定 若 银华转 债 份 额单个 开放 日内的基 金份 额净赎 回申 请(赎回 申请份 额总数 加上 银华转 债 份 额 转 换 中 转出 申 请 份 额总 数 后 扣 除 申购 申 请 份 额总 数 及 基 金 转换 中 转 入 申请 份 额 总 数后 的余额)超 过前 一开 放日 的 基金总 份额 (包 括 银 华转 债 份额、 转债A 份额 和转债B 份 额) 的10% , 即认为 是发 生了 巨额 赎回 。 2.巨额 赎回 的处 理方 式 当出现 巨额 赎回 时 , 基 金管 理人可 以根 据基 金当 时的 资产组 合状 况决 定全 额赎 回或部 分

































































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47 延期赎 回。 (1)全 额赎回 :当基 金管 理人认为 有能 力支付 投资 人的全部 赎回 申请时 ,按 正常赎 回 程序执 行。 (2)部 分延期 赎回: 当基 金管理人 认为 支付投 资人 的赎回申 请有 困难或 认为 因支付 投 资人的 赎回 申请 而进 行的 财产变 现可 能会 对基 金资 产净值 造成 较大 波动 时 , 基 金管理 人在 当 日 接 受 赎 回比 例 不 低于 上一 开 放 日 基金 总 份 额的 (包 括 银 华 转债 份额、 转债A份额和转债B 份额)10%的前 提下 ,可对 其余赎回 申请 延期办 理。 对于当日 的赎 回申请 ,应 当按单个 账户 赎回申 请量 占赎 回申 请总 量的比 例 , 确 定当日 受理 的赎回 份额 ; 对于未 能赎 回部分 , 投资 人 在提交 赎回 申请 时可 以选 择延期 赎回 或取 消赎 回。 选择延 期赎 回的 , 将 自动 转入下 一个 开放 日继续 赎回 , 直 到全 部赎 回 为止; 选择 取消 赎回 的, 当 日未获 受理 的部 分赎 回申 请将被 撤销 。 延期的 赎回 申请 与下 一开 放日赎 回申 请一 并处 理 , 无 优先权 并以 下一 开放 日的 基金份 额净 值 为基础 计算 赎回 金额 , 以 此类推 , 直到 全部赎 回为 止。 如投 资人 在提交 赎回 申请时 未作 明 确 选择, 投资 人未 能赎 回部 分作自 动延 期赎 回 处 理。 (3)暂 停赎回 :连续2 日 以上(含 本数)发 生巨 额赎 回,如基 金管 理人认 为有 必要, 可 暂停接 受基 金的 赎回 申请 ; 已经 接受 的赎 回申 请可 以延缓 支付 赎回 款项 , 但 不得超 过20 个工 作日, 并应 当在 指定 媒体 上进行 公告 。 当出现 巨额 赎回 时, 场内 赎回申 请按 照深 圳证 券交 易所相 应规 则进 行处 理; 基金转 换中 转出份 额的 申请 的处 理方 式遵照 相关 的业 务规 则及 届时开 展转 换业 务的 公告 。 (十 三) 基金转换 基金管理人可以根据 相关 法律法规以及本基金 合同 的规定决定开办本基 金与 基金管理 人管理 的其 他基 金之 间的 转换业 务, 基金 转换 可以 收取一 定的 转换 费, 相关 规则由 基金 管理 人届时 根据 相关 法律 法规 及本基 金合 同的 规定 制定 并公告 , 并提 前告 知基 金托 管人与 相关 机 构。 (十 四) 基金的登记与 转托 管 1. 基金 份额 的登 记 (1)本 基金的 份额采 用分 系统登记 的原 则。场 外认 购或申购 的 银 华转债 份额 登记在 注 册登记 系统 基金 份额 持有 人开放 式基 金账 户下 ; 场 内认购 、 申 购的 银华 转债 份额或 上市 交易 买入的 转债 A 份 额、 转债 B 份额 登记 在证 券登 记结 算系统 基金 份额 持有 人深 圳证券 账户 下 。 (2)登 记在证 券登记 结算 系统中的 银华 转债 份 额可 以直接申 请场 内赎回 但不 在深圳 证 券交易 所上 市交 易 , 登 记在 证券登 记结 算系 统中 的转债 A 份 额和 转债 B 份 额在 深圳证 券交 易

































































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48 所上市 交易 , 不 能直 接申 请场内 赎回 , 但 可按7:3 比例申 请合 并为 银华 转债 份额后 再申 请场 内赎回 。 (3)登 记在注 册登记 系统 中的 银华 转债 份额既 可以 直接申请 场外 赎回, 也可 以在办 理 跨系统 转托 管后 通过 跨系 统转托 管转 至证 券登 记结 算系统 , 经过 基金 份额 持有 人进行 申请 按 7:3 比 例分 离为 转债A 份 额和转债 B 份额 后在 深圳 证券交 易所 上市 交易 。 2. 系统 内转 托管 (1)系 统内转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的基 金份额在 注册 登记系 统内 不同销 售 机构 ( 网点) 之间 或证 券登 记结算 系统 内不 同会 员单 位 (交 易单 元) 之 间进 行转 登 记的 行 为 。 (2)基 金份额 登记在 注册 登记系统 的基 金份额 持有 人在变更 办理 银华转 债 份 额赎回 业 务的销 售机 构( 网点 )时 ,须办 理已 持有 银华 转债 份额的 系统 内转 托管 。 (3)基 金份额 登记在 证券 登记结算 系统 的基金 份额 持有人在 变更 办理 银 华转 债 份额 场 内赎回 或转债 A 份额 和转债 B 份 额上 市交 易的 会员 单位 (交 易单 元) 时, 须办 理已持 有基 金 份额的 系统 内转 托管 。 3. 跨系 统转 托管 (1)跨 系统转 托管是 指基 金份额持 有人 将持有 的 银 华转债 份 额在 注册登 记系 统和证 券 登记结 算系 统之 间进 行转 托管的 行为 。 (2)银 华转债 份额跨 系统 转托管的 具体 业务按 照中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司及 深 圳证券 交易 所的 相关 规定 办理。 基金销 售机 构可 以按 照相 关规定 向基 金份 额持 有人 收取转 托管 费。 (十五 )基金的非交 易过 户 基金的 非交 易过 户是 指基 金登记 机构 受理 继承 、 捐赠 和司法 强制 执行 等情 形而 产生的 非 交易过 户以 及登 记机 构认 可、 符合 法律 法规的 其它 非交易 过户 。 无论在 上述 何种情 况下 , 接 受划转 的主 体必 须是 依法 可以持 有本 基金 基金 份额 的投资 人。 继承是 指基 金份 额持 有人 死亡, 其持 有的 基金 份额 由其合 法的 继承 人继 承; 捐赠指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或社 会团 体 ; 司 法强制 执行 是 指 司法 机构 依据 生效 司法 文书将 基金 份额 持有 人持 有的基 金份 额强 制划 转给 其他自 然人 、 法 人或其 他组 织。 办理 非交 易过户 必须 提供 基金 登记 机构要 求提 供的 相关 资料 , 对于 符合 条件 的非交 易过 户申 请按 基金 登记机 构的 规定 办理 ,并 按基金 登记 机构 规定 的标 准收费 。 (十六 )基金的冻结 与解 冻

































































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49 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。如 无法律 明确 规定 或有 权机 关的明 确指 示 , 被冻结 的基 金份 额产 生的 权益一 并冻 结, 被冻 结基 金份额 仍然 参与 收益 分配 。 (十七 )定期定额投 资计 划 基金登 记机 构只 受理 国家 有权机 关依 法要 求的 基金 份额的 冻结 与解 冻 , 以 及登 记机构 认 可、符 合法 律法 规的 其他 情况下 的冻 结与 解冻 。 如 无法律 明确 规定 或有 权机 关的明 确指 示 , 被冻结 的基 金份 额产 生的 权益一 并冻 结, 被冻 结基 金份额 仍然 参与 收益 分配 。 本基金 银华 转债 份额 的 定 期定额 投资 业务 已于2013 年8月28日 开始 办理 。 (十八)如相关法 律法规 允许基金管理人办 理基金 份额的质押业务或 其他基 金业务, 基金管理人将制定和 实施 相应的业务规则。 (十九)如遇法律 法规及 登记机构、证券交 易所相 关规则等发生变动 ,上述 十四、十 六、十七规则等相应 进行 调整 。

































































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50 十一、基金的份额配对转换 本基金 基金 合同 生效 后, 在转债 A 份额、 转债 B 份 额的存 续期 内 , 基金 管理 人将为 基 金 份额持 有人 办理 份额 配对 转换业 务。 (一)份额配对转换 是指 本基金的 银华转债 份 额与 转债 A 份额、 转债 B 份额 之间的配 对转换,包括以下两 种方 式的配对转换 : 1. 分拆 分拆指 基金 份额 持有 人将 其持有 的每 10 份 银华 转债 份额的 场内 份额 申请 转换 成 7 份 转 债A 份额与 3 份 转债 B 份 额的行 为。 2. 合并 合并指 基金 份额 持有 人将 其持有 的 每 7 份转债 A 份 额与 3 份 转债 B 份 额申 请 转换 成 10 份 银华 转债 份额 的场 内份 额的行 为。 (二)份额配对转换 的业 务办理机构 份额配对转换的业务 办理 机构见中国证券登记 结算 有限责任公司网站信 息披 露或基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 (三)份额配对转换 的业 务办理时间 份额配 对转 换自 转债 A 份 额、转债 B 份额 上市 交易 后不超 过 6 个月 的时 间内 开始办 理 , 基金管 理人 应在 开始 办理 份额配 对转 换的 具体 日期 前依照 《信 息披 露办 法》 的 有关规 定在 至 少一家 指定 媒体 公告 。 份额配 对转 换的 业务 办理 日为深 圳证 券交 易所 交易 日 ( 基金 管理 人公 告暂 停份 额配对 转 换时除 外) ,具 体的 业务 办 理时间 见招 募说 明书 或基 金管理 人届 时发 布的 相关 公告。 若深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或 实 际情 况需 要 , 基 金管理 人可 对份 额配 对转 换业务 的 办理时 间进 行调 整并 公告 。 (四)份额配对转换 的原 则 1. 份额 配对 转换 以份 额申 请。 2. 申请 分拆 为转债 A 份额 和转债 B 份 额的 银华 转债 份额的 场内 份额 必须 是 10 的倍数 。 3. 申请 合并 为 银 华转 债 份 额的转债 A 份额 与转债 B 份额必 须同 时配 对申 请 , 且 基金份 额 数必须 同为 整数 且符合 7 :3。 4. 银华 转债 份额 的场 外份 额如需 申请 进行 分拆 , 须跨 系统转 托管 为 银 华转 债 份 额的场 内 份额后 方可 进行 。 5. 份额 配对 转换 应遵 循届 时相关 机构 发布 的相 关业 务规则 。

































































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51 基金管 理人 、 基 金登 记结 算机构 或深 圳证 券交 易所 可视情 况对 上述 规定 作出 调整, 并在 正式实 施 前2 日 在至 少一 家指定 媒体 公告 。 (五)份额配对转换 的程 序 份额配 对转 换的 程序 遵循 届时相 关机 构发 布的 最新 业务规 则, 具体 见相 关业 务公告 。 (六)暂停份额配对 转换 的情形 1. 深圳 证券 交易 所、 基金 登记机 构、 份额 配对 转换 业务办 理机 构因 异常 情况 无法办 理份 额配对 转换 业务 。 2. 法律 法规 、深 圳证 券交 易所规 定或 经中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 发生前 述情 形的 , 基金 管理 人应当 在至 少一 家指 定媒 体刊登 暂停 份额 配对 转换 业务的 公 告。


在暂停 份额 配对 转换 的情 况消除 时, 基金 管理 人应 及时恢 复份 额配 对转 换 业 务的办 理 , 并依照 有关 规定 在至 少一 家指定 媒体 上公 告。 (七)份额配对转换 的业 务办理费用 投资者 申请 办理 份额 配对 转换业 务时 , 份额 配对 转换 业务办 理机 构可 酌情 收取 一定的 佣 金,具 体见 相关 业务 办理 机构公 告 。

































































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52 十二、基金的投资 (一) 投资目标 本基金 为增 强型 可转 债指 数基金 , 指 数投 资部 分采 用被动 指数 化投 资策 略, 指数增 强部 分采取 积极 配置 策略 , 利 用可转 债兼 具债 券和 股票 的特性 , 争 取为 投资 者获 得超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。 正常市 场情 况下 , 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均偏 离度 的绝对 值 控制 在0.5% 以 内, 年跟 踪 误 差控 制 在5% 以内 。 ( 二) 投资范围 本基金 的投 资对 象为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的债 券、 股票 、 权证以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。


本基金主 要投 资于固 定收 益类金融 工具 ,包括 可转 债(含可 分离 交易的 可转 换债) 、 国 债、 中央 银行 票据 、 金融 债、 企业 债 、 公 司债 、 短期 融资券 、 地方 政府 债 、 正 回购 、 逆 回购 、 次级债 、 资产 支持证 券 、 银行存 款 , 以 及法律 法规 或监管 部门 允许 基金 投资 的其他 固定 收益 类金融 工具 。


本基金 不主 动参 与一 、 二 级市场 股票 投资 , 对 于因 可转债 转股 形成 的股 票或 因投资 可分 离交易 的 可 转换 债券 而获 得的权 证, 须在 达到 可交 易状态 日 起 10 个交 易日 内 卖出。 本基金 的投 资组 合比 例为 : 投资 于固 定收 益类 证券 的比例 不低 于基 金资 产 的80%, 其 中 投资于 中证 转债 指数 的成 份券及 其备 选成 份券 的比 例不低 于基 金非 现金 资产 的 80% ; 本基 金 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资其 他品 种,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 可以将 其纳 入投 资范 围。


( 三)标 的指 数 本基金 的标 的指 数是 中证 可转换 债券 指数 ,简称 “ 中证转 债 ” 。 中证可 转换 债券 指数 的样 本由在 沪深 证券 交易 所上 市的可 转换 债券 组成 , 以反 映国内 市 场可转 换债 券的 总体 表现 。该指 数基 日为2002 年 12 月 31 日,基 点为100 点 ,指数 代码 为 000832 。 如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 , 或者 上述 标的 指数 由其它 指 数代替 , 本 基金 管理 人可 以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则, 进行 适当的 程序 变更 本基金 的标 的指 数, 并同 时更换 本基 金的 基金 名称 与业绩 比较 基准 。 其 中 , 若标的 指数 变更

































































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53 涉及本 基金 投资 范围 或投 资策略 的实 质性 变更 , 则基 金管理 人应 就变 更标 的指 数召开 基金 份 额持有人 大会 ,并在 通过 之日起 5 日内 报中 国证监 会核准或 者备 案且在 指定 媒体上刊 登公 告。若 标的 指数 变更 对基 金投资 无实 质性 影响(包 括 但不限 于编 制机 构变 更、 指数更 名等), 则无需 召开 基金 份额 持有 人大会 , 基 金管 理人 应在 取得基 金托 管人 同意 后, 报中国 证监 会备 案,并 应至 少提 前 30 个 工 作日在 中国 证监 会指 定的 信息披 露媒 体上 刊登 公告 。 ( 四) 投资策略 正常市 场情 况下 , 力争 将本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均偏 离度 的绝对 值 控制在 0.5% 以内 ,年 跟踪 误差控 制在 5%以 内。 如因 指数编 制规 则或 其他 因素 导致跟 踪偏 离 度和跟 踪误 差超 过上 述范 围, 基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。 本基 金投 资策 略包 括指数 投资 策略 和指 数增 强策略 。 1 、指 数投 资策 略 对指数 投资 部分 , 采 用指 数成分 复制 法 , 主要 以标 的指数 的成 份券 构成 为基 础, 综合 考 虑跟踪 效果 、 流 动性 风险 、 操作 风险 等因 素构 建组 合, 并 根据 本基 金资 产规 模、 日 常申 购赎 回情况 、 市场 流动性 以及 交易所 可转 债交 易特 性等 情况 , 对 投资 组合进 行优 化调整 , 以保 证 对标的 指数 的有 效跟 踪。 (1) 可转 债投 资组 合的 定 期调整 本基金所构建的指数 化投 资组合将定期根据所 跟踪 的标的指数对其成份 券及 成份券权 重的调 整而 进行 相应 调整 。 (2) 可转 债投 资组 合的 优 化 为更好地 跟踪 指数走 势, 本 基金将 根据 本基金 的资 产规模、 日常 申购/赎 回情 况、市 场 流动性 以及 交易 所可 转债 交易特 性等 情况 , 对投 资组 合进行 优化 调整 以保 证对 标的指 数的 有 效跟踪 。 2 、指 数增 强策 略 (1) 可转 债投 资组 合的 不 定期调 整 当发生 以下 情况 时, 本基 金可以 根据 市场 情况 , 结 合经验 判断 , 对个券 权重 和券种 进 行 适当调 整, 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内, 尽量 缩小跟 踪误 差。 1 )本 基金 预期 标的 指数 的 成份券 即将 调整 或权 重发 生变化 ; 2 )成份 券流动 性不足 、价 格严重偏 离合 理估值 、单 只成份券 交易 量不符 合市 场交易 惯 例; 3 )由于 市场因 素影响 、法 律法规限 制等 原因, 本 基 金无法根 据指 数构建 组合 和基金 发

































































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54 生申购 赎回 、市 场流 动性 变化等 其他 可能 影响 跟踪 效果的 情形 。 (2) 可转 债条 款投 资策 略 一般情 况下 , 可转债 本身 会附加 的提 前赎 回条 款、 回售条 款及 向下 修正 股价 条款 , 在 一 定环境 下这 些条 款对 可转 债的投 资价 值有 很大 影响 。 提前赎 回条 款是 指在 可转 债存续 期内 , 当可 转债 正股 价格连 续一 段时 间高 于其 转股价 格 一定幅 度时 , 可转 债发 行公 司有权 按照 高于 债券 面值 一定幅 度的 赎回 价格 赎回 全部或 部分 未 转股的 可转 债, 该条 款是 赋予可 转债 发行 方的 一个 权利。 提前 赎回 的条 件往 往可以 视为 可转 债的价 值最 大限 度, 本基 金将会 在接 近提 前赎 回条 件触发 的时 候, 理性 分析 可转债 正股 的基 本面状 况及 未来 走势 ,以 选择抛 出或 转股 出售 。 提前回 售条 款是 指在 可转 债存续 期内 , 如果 可转 债正 股价格 连续 一段 时间 内低 于转股 价 格一定 幅度 或者 可转 债发 行方改 变募 集资 金投 资用 途时 , 可 转债 持有 人有 权将 其持有 的可 转 债全部 或部 分按 照高 于可 转债面 值一 定幅 度的 价格 回售给 可转 债的 发行 公司 , 该条款 是赋 予 可转债 持有 人的 一个 权利 。 本基 金将 通过 对可 转债 及其正 股投 资价 值的 合理 分析, 以选 择是 否行使 该项 权利 。 转股价 格向 下修 正条 款是 指在可 转债 存续 期间 内 , 当 一段时 间内 正股 价格 持续 低于转 股 价达到 一定 程度 , 则 可转 债发行 方董 事会 可发 起向 下修正 转股 价的 提议 , 通 过向下 修正 转股 价而大 幅提 高可 转债 的转 股价值 , 从 而提 升可 转债 价值, 也为 该转 债未 来可 能出现 较好 表现 提供支 撑, 这也 有效 地降 低了正 股可 能较 大幅 下跌 给转债 带来 的损 失, 因此 提前对 此进 行合 理的判 断将 提升 组合 投资 价值。 除此 之外 , 当 可转 债发行 方发 生送 红股 、 转 增股本 、 增 发新 股、 配股 以及 派发股 利等 情况时 , 可转 债发行 方会 对可转 债的 转股 价格 作出 相应调 整 , 本 公 司可以 通过 对相 关事 件及 正股基 本面 的分 析, 把握 可能存 在的 投资 机会 。 (3) 可转 债一 级市 场申 购 策略 本基金 跟踪 的可 转债 指数 为全样 本 指 数, 对于 一级 市场新 发可 转债 , 本 基金 将综合 可转 债上市 定价 、中 签率 等因 素,判 断是 否参 与一 级市 场申购 ,以 降低 买入 成本 。 ( 五) 业绩比较基准 95%× 中证 可转 换债 券指 数 收益率+5% ×银 行活 期存 款 利率( 税后 ) 如果今 后法 律法 规发 生变 化, 或 者有 更权 威的、 更能 为市场 普遍 接受 的业 绩比 较基准 推 出, 或 者是 市场 上出 现更 加适合 用于 本基 金的 业绩 基准时 , 本 基金 经基 金管 理人和 基金 托管 人协商 一致 , 可 以在 报中 国证监 会备 案后 变更 业绩 比较基 准并 及时 公告 , 而 无需召 开基 金份 额持有 人大 会。

































































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55 ( 六) 风险收益特征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中预 期收 益和预 期风 险较 低的 基金 品种, 其风 险收益 预期 高于 货币 市场 基金, 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。 从本基 金所 分离 的两 类基 金份额 来看 ,转 债A 份额 具有低 风险 、收 益相 对稳 定的特 征 ; 转债B 份额 具有 高风 险、 高预期 收益 的特 征。 ( 七) 投资禁止行为与限 制 1.禁止 用本 基金 财产 从事 以下行 为 (1) 承销 证券 ; (2) 向他 人贷 款或 者提 供 担保; (3) 从事 承担 无限 责任 的 投资; (4) 买卖 其他 基金 份额 , 但是国 务院 另有 规定 的除 外; (5)向 其基金 管理人 、基 金托管人 出资 或者买 卖其 基金管理 人、 基金托 管人 发行的 股 票或者 债券 ; (6)买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 其基金 管理 人、基 金 托管人 有其 他重 大利 害关 系的公 司发 行的 证券 或者 承销期 内承 销的 证券 ; (7) 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动; (8) 依照 法律 法规 有关 规 定,由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动 。 若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 , 致使 本款 前述 约定 的投资 禁 止行为 被修 改或 取消 ,基 金管理 人在 依法 履行 相应 程序后 ,本 基金 可相 应调 整禁止 行为 2.基金 投资 组合 比例 限制 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 , 通过 分散 投资 降 低基 金 财产的 非系 统性 风险 ,保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: 本基金 在投 资策 略上 兼顾 投资原 则以 及开 放式 基金 的固有 特点 , 通过 分散 投资 降低基 金 财产的 非系 统性 风险 ,保 持基金 组合 良好 的流 动性 。基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制: (1) 本基金进入全国银 行 间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基金 资产净值 的40 %; (2) 本 基金 投资 于固 定收 益类证 券的 比例 不低 于基 金资产 的 80% , 其 中投 资于 中证转 债 指数的 成份 券及 其备 选成 份券的 比例 不低 于基 金非 现金资 产 的80% ; 本基 金持 有现金 或到 期

































































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56 日在一 年以 内的 政府 债 券 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 (3)本基 金投资 于同 一原始 权益人的 各类 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 基金 资产净 值 的10 %; (4)本 基金 持有 的全 部资 产 支持证 券, 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 %; (5)本基 金持有 的同 一(指 同一信用 级别) 资产支 持证 券的比例 ,不 得超过 该资 产支持 证 券规模 的 10 %; (6)本基 金管理 人管 理的全 部基金投 资于 同一原 始权 益人的各 类资 产支持 证券 ,不得 超 过其各 类资 产支 持证 券合 计规模 的 10 %; (7)本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为 BBB 以上(含 BBB) 的资 产支 持证 券。 基金 持 有资产 支持证 券期 间 , 如果 其信 用等级 下降 、 不再符 合投 资标准 , 应在 评级报 告发 布之日 起 3 个月 内予以 全部 卖出 ; (8)法 律法 规、 监管 部门 以及基 金合 同规 定的 其它 投资限 制。 如果法 律法 规对 本基 金合 同约定 投资 组合 比例 限制 进行变 更的 ,以 变更 后的 规定 为 准 。





















































法律法 规或 监管 部门 取消 上述限 制, 如适 用于 本基 金,基 金管 理人 在履 行适 当程序 后 , 则本基 金投 资不 再受 相关 限制 。 (八)投资组合比例 调整 基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 6 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同 的有关 约定 。基 金托 管 人 对基金 的投 资的 监督 与检 查自本 基金 合同 生效 之日 起开始 。 因证券 、 期货 市场波 动 、 上市公 司合 并 、 基金 规模 变动等 基金 管理 人之 外的 因素致 使基 金投资 比例 不符 合上 述规 定投资 比例 的, 基金 管理 人应当 在 10 个 交易 日内 进 行调整 。 (九)基金管理人代 表基 金行使股东权利和债 权人 权利的处理原则及方 法 1. 不谋 求对 上市 公司 的控 股,不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理。 2. 有利 于基 金资 产的 安全 与增值 。 3. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 股东权 利 , 保 护基 金份 额持 有人的 利 益。 4. 基金 管理 人按 照国 家有 关规定 代表 基金 独立 行使 债权人 权利 , 保护 基金 份额 持有人 的 利益。

































































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57 (十)基金的融资 、融券 本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、 融券 业务, 经基 金管 理人 与基金 托 管人协 商一 致 , 通过 证券 金融公 司办 理转 融通 业务 , 以 提高 投资 效率及 进行 风险管 理 。 此 事 项无需 召开 基金 份额 持有 人大会 决定 。 (十一)投资组合报 告 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中国 银行 根据 本基金 合同 规定 , 复 核了 本报告 中的 财务 指标 、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


本投资 组合 报告 所 载 数据 截至 2013 年12 月 31 日 ( 财务数 据未 经审 计) 。 1. 报告期末基金资产组合 情况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 172,665,471.89 98.72 其中: 债券 172,665,471.89 98.72 资产支 持证 券 - - 3 金融衍 生品 投资 - - 4 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,049,028.33 0.60 6 其他资 产 1,195,086.83 0.68 7 合计 174,909,587.05 100.00 2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合 2.1 报告期末指数投资按 行业分类的股票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 2.2 报告期末积极投资按 行业分类的股票投资 组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。




































































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58 3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细 3.1 报告期末指数投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前十 名 股 票投资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 3.2 报告期末积极投资按 公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前五 名股 票投资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 4. 报告期末按债券品种分 类的债券投资组合


序 号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 ( %) 1 国家债 券 10,003,000.00 6.16 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 162,662,471.89 100.09 8 其他 - - 9 合计 172,665,471.89 106.25


5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 110015 石化转 债 500,000 47,680,000.00 29.34 2 113005 平安转 债 285,720 30,643,470.00 18.86 3 110023 民生转 债 260,000 25,097,800.00 15.44 4 113002 工行转 债 190,000 19,256,500.00 11.85 5 019302 13 国债 02 100,000 10,003,000.00 6.16


6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。

































































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59 8. 报告期末本基金投资的 股指期货交易情况说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 9. 报告期末本基金投资的 国债期货交易情况说 明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 10. 投资组合报告附注 10.1 本基金投资的前十名 证券中包括 石化转债 (债 券代码:110015)和平安 转债 (债券代 码:113005 )。 根据石化转债债券发 行主 体中国石油化工股份 有限 公司 于 2014 年1 月 12 日发布的 公告, 国务院对山 东省青岛 市 “ 11? 22” 中 石 化 东黄 输 油 管 道 泄 漏 爆 炸特 别重 大 事 故 调查处理报告作出批 复, 同意国务院事故调查 组的 调查处理结果,认定 是一 起特别重 大责任事故;同意对 事故 有关责任单位和责任 人的 处理建议,对中国石 化及 当 地政府 的 48 名责任人分别给予 纪律处分, 对涉嫌犯罪 的 15 名责任人移送司法机关 依法追究 法律责任。 本次事故造成 直接经济损失人民币 75,172 万元, 中国石油化工股 份有限 公司将承担其相应赔 偿责 任。相关资金主要来 自中 国石化在以前年度积 累的 安全生产 保险基金(指经国家 有关 部门批准由中国石油 化工 集团公司面向公司所 属企 事业单位 设立的企业安全生产 保险 基金)和公司向商业 保险 公司投保的商业巨灾 保险 的保险理 赔资金。


根据平安转债债券发 行主 体中国平安保险(集 团) 股份有限公司于 2013 年5 月21 日 和 2013 年10 月14 日发布的公告, 该上市公司的控 股子公司平安证券有 限责 任公司在 保荐万福生科(湖南 )农 业开发股份有限公司 发行 上市过程中受到中国 证券 监督管理 委员会的行政处罚, 罚款 金额为 5,110 万元,同时 其保荐机构资格被暂 停 3 个月。 在上述公告公布后, 本基 金管理人对该上市公 司进 行了进一步了解和分 析, 认为上述 处罚不会对石化转债 和平 安转债的投资价值构 成实 质性负面影响,因此 本基 金管理人 对该上市公司的投资 判断 未发生改变。 报告期内,本基金投 资的 前十名证券的其余八 名证 券的发行主体没有被 监管 部门立案 调查或在本报告编制 日前 一年内受到公开谴责 、处 罚的情况 。 10.2 本基金本报告期末未 持有股票,因此本基 金不 存在投资的前十名股 票超 出基金合同规 定的备选股票库之外 的情 形。 10.3 其他资产构成 序 号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 61,528.95 2 应收证 券清 算款 221,717.49 3 应收股 利 - 4 应收利 息 911,840.39 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 -

































































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60 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,195,086.83


10.4 报告期末持有的处于 转股期的可转换债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 110015 石化转 债 47,680,000.00 29.34 2 110023 民生转 债 25,097,800.00 15.44 3 113002 工行转 债 19,256,500.00 11.85 4 113003 重工转 债 7,396,159.10 4.55 5 110018 国电转 债 5,570,100.00 3.43 6 110020 南山转 债 5,467,800.00 3.36 7 110017 中海转 债 3,555,630.00 2.19 8 110016 川投转 债 2,511,200.00 1.55 9 125089 深机转 债 1,970,286.57 1.21 10 110022 同仁转 债 1,560,500.60 0.96 11 110011 歌华转 债 1,544,364.10 0.95 12 127001 海直转 债 1,226,600.18 0.75 13 110007 博汇转 债 849,256.00 0.52 14 110012 海运转 债 682,968.50 0.42 15 125887 中鼎转 债 522,665.24 0.32 16 128001 泰尔转 债 339,476.72 0.21


10.5 报告期末前十名股票 中存在流通受限情况 的说 明 10.5.1 报告期末指数 投资 前十名股票中存在流 通受 限情况的说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。 10.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明 注: 本基 金本 报告 期末 未 持有股 票。 10.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分 由于四 舍五 入的 原因 ,比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。

































































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61 十三、基金的业绩 基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 但 不保 证 基金一 定盈 利, 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 , 投 资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。


本基金 份额 净值 增长 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 比较表 : 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益率 ③ 业绩比 较 基准收 益率 标 准差④ ①-③ ②- ④ 自基金 合同 生效 日 (2013.08.15)起至 2013.12.31 -5.44% 0.52% -3.83% 0.48% -1.61% 0.04%

































































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62 十四、基金的财产 (一) 基金资产总值 基金资 产 总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款 以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 (二) 基金资产净值 基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 价值。 (三) 基金财产的账户 基金托 管人 根据 相关 法律 法规、 规范 性文 件为 本基 金开立 资金 账户 、 证 券账 户以及 投资 所需的 其他 专用 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管人 、 基 金销售 机构 和基 金登记 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 ( 四) 基金财产的保管及处 分 本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 销售机 构的 财产 , 并 由基 金托管 人保 管 。 基金 管理 人、 基金 托 管人 、 基 金登 记机构 和基 金销售 机构 以其 自有 的财 产承担 其自 身的 法律责 任 , 其 债权人 不得 对本基 金财 产行 使请 求冻 结、 扣押 或其 他权利 。 除 依法律 法规 和基 金合同 的规 定处 分外 ,基 金财产 不得 被处 分。 基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算 的, 基金 财产 不属于 其清 算财产 。 基金 管理人 管理 运作基 金财 产所 产生 的债 权, 不得 与其 固 有资产 产生 的债 务相 互抵 销; 基金 管理 人管 理运 作不 同基金 的基 金财 产所 产生 的债权 债务 不 得相互 抵销 。

































































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63 十五、基金资产估值 (一) 估值日 本基金的估值日为本 基金 相关 的 证 券 交 易 场 所的 交易 日 以 及 国 家 法 律 法规 规定 需 要 对 外披露 基金 净值 的非 交易 日。 (二) 估值方法 1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 (1) 交 易所 上市 的有 价证 券 (包 括股 票等) , 以其 估 值日在 证券 交易 所挂 牌的 市价 ( 收 盘价) 估值 ; 估 值日 无交 易的, 且最 近交 易日 后经 济环境 未发 生重 大变 化, 以最近 交易 日的 市价 ( 收盘 价) 估值; 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的, 可参 考类 似投资 品种 的 现行市 价及 重大 变化 因素 ,调整 最近 交易 市价 ,确 定公允 价格 。 (2)交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值, 估值 日没有 交易 的,且 最 近交易 日后 经 济 环境 未发 生重大 变化 , 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环 境发生 了重 大变 化的 , 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 , 调 整最 近交易 市价 , 确定公 允价 格; (3)交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券 应收利 息得 到的 净价 进行 估值; 估值 日没 有交 易的, 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变 化,按 最近 交易 日债 券收 盘价减 去债 券收 盘价 中所 含的债 券应 收利 息得 到的 净价进 行估 值 。 如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 , 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因 素,调 整最 近交 易市 价, 确定公 允 价 格; (4)交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券, 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上 市的资 产支 持证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下,按 成本 估值 。 (5) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 : (1)送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股, 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票 的估值 方法 估值 ;该 日无 交易的 ,以 最近 一日 的市 价(收 盘价 )估 值; (2)首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 ,采用 估值 技术确定 公允 价值, 在 估 值技术 难 以可靠 计量 公允 价值 的情 况下, 按成 本估 值。

































































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64 (3)首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ,同一 股票 在交易所 上市 后,按 交易 所上市 的 同一股 票的 估值 方法 估值 ; 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票, 按监 管机 构或 行业协 会有 关规 定确定 公允 价值 。 3 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种,采 用估 值技术 确 定公允 价值 。 4 、 本基 金持 有的 回购 以成 本列示 , 按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 5 、本 基金 持有 的银 行存 款 和备付 金余 额以 本金 列示 ,按相 应利 率逐 日计 提利 息。 6 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的, 基金 管理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 7 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的, 从其 规定。如 有新 增事项 ,按 国家最 新 规定估 值。 如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法 律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时, 应立 即通 知对 方, 共同查 明原 因 , 双方协 商解 决。 根据有 关法 律法 规, 基金 资产净 值计 算和 基金 会计 核算的 义务 由基 金管 理人 承担。 本基 金的基 金会 计责 任方 由基 金管理 人担 任 , 因此 , 就 与本基 金有 关的 会计 问题 , 如 经相 关各 方 在平等 基础 上充 分讨 论后 , 仍无 法达 成一 致的 意见, 按照基 金管 理人 对基 金资 产净值 的计 算 结果对 外予 以公 布。 (三) 估值对象 基金所 拥有 的股 票、 债券 和银行 存款 本息 、 应 收款 项、 股 指期 货、 其它 投资 等金融 资产 及金融 负债 。 (四) 估值程序 1 、基金 份额净 值是按 照每 个工作日 闭市 后,基 金资 产净值除 以当 日基金 份额 的余额 数 量计算 , 精确 到0.001 元, 小数点 后第 四位 四舍 五入 。 转债A 份 额与 转债B 份 额 净值的 计算 方 法参见 第四 部分 基金 份额 的分类 与净 值计 算规 则, 国家另 有规 定的 ,从 其规 定。 每个工 作日 计算 基金 资产 净值及 基金 份额 净值 ,并 按规定 公告 。 2 、基金 管理人 应每个 工作 日对基金 资产 估值。 但基 金管理人 根据 法律法 规或 本基金 合 同的规 定暂 停估 值时 除外 。 基金 管理 人每 个工 作日 对基金 资产 估值 后, 将基 金份额 净值 结果 发送基 金托 管人 ,经 基金 托管人 复核 无误 后, 由基 金管理 人对 外公 布。

































































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65 (五)基金份额净值 的计 算 银华转 债份额、 转债 A 份额 和转债 B 份额 的 基金 份额 净值计 算 参 见本 招募 说明 书第 六 章 “ (四 ) 本 基金 基金 份额 净 值的计 算 ” 部分 。 (六) 估值错误的处理 基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、 及时性 。 当 基金 份额 净值 小数点 后 3 位以 内( 含第3 位)发 生估 值错 误时, 视为 基金份 额净 值 错误。 本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 : 1 、估 值错 误类 型 本基金 运作 过程 中, 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人、 或登 记机 构、 或销 售机构 、 或 投资人 自身 的过 错造 成估 值错误 , 导 致其 他当 事人 遭受损 失的 , 过 错的 责任 人应当 对由 于该 估值错 误遭 受损 失当 事人 (“ 受损 方”) 的 直接 损失 按 下述 “ 估值 错误 处理 原则 ”给予 赔偿 , 承担赔 偿责 任。 上述估 值错 误的 主要 类型 包括但 不限 于: 资料 申报 差 错、 数 据传 输差 错、 数 据计 算差错 、 系统故 障差 错、 下达 指令 差错等 。 2 、估 值错 误处 理原 则 (1) 估值 错误 已发 生, 但 尚未给 当事 人造 成损 失时 , 估 值错 误责 任方应 及时 协调各 方, 及时进 行更 正, 因更 正估 值错误 发生 的费 用由 估值 错误责 任方 承担 ; 由 于估 值错误 责任 方未 及时更 正已 产生 的估 值错 误, 给 当事 人造 成损 失的, 由估值 错误 责任 方对 直接 损失承 担赔 偿 责任; 若估 值错 误责 任方 已经积 极协 调, 并且 有协 助义务 的当 事人 有足 够的 时间进 行更 正而 未更正 , 则 其应 当承 担相 应赔偿 责任 。 估 值错 误责 任方应 对更 正的 情况 向有 关当事 人进 行确 认,确 保估 值错 误已 得到 更正。 (2)估 值错误 的责任 方对 有关当事 人的 直接损 失负 责,不对 间接 损失负 责, 并且仅 对 估值错 误的 有关 直接 当事 人负责 ,不 对第 三方 负责 。 (3)因 估值错 误而获 得不 当得利的 当事 人负有 及时 返还不当 得利 的义务 。但 估值错 误 责任方 仍应 对估 值错 误负 责。 如果 由于 获得 不当 得利 的当事 人不 返还 或不 全部 返还不 当得 利 造成其 他当 事人 的利 益损 失 (“ 受损 方 ”) , 则 估值 错误责 任方 应赔 偿受 损方 的损失 , 并 在其 支付的 赔偿 金额 的范 围内 对获得 不当 得利 的当 事人 享有要 求交 付不 当得 利的 权利 ; 如 果获 得 不当得 利的 当事 人已 经将 此部分 不当 得利 返还 给受 损方 , 则 受损 方应 当将 其已 经获得 的赔 偿

































































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66 额加上 已经 获得 的不 当得 利返还 的总 和超 过其 实际 损失的 差额 部分 支付 给估 值错误 责 任 方 。 (4) 估值 错误 调 整 采用 尽 量恢复 至假 设未 发生 估值 错误的 正确 情形 的方 式。 3 、估 值错 误处 理程 序 估值错 误被 发现 后, 有关 的当事 人应 当及 时进 行处 理,处 理的 程序 如下 : (1)查 明估值 错误发 生的 原因,列 明所 有的当 事人 ,并根据 估值 错误发 生的 原因确 定 估值错 误的 责任 方; (2) 根据 估值 错误 处理 原 则或当 事人 协商 的方 法对 因估值 错误 造成 的损 失进 行评估 ; (3)根 据估值 错误处 理原 则或当事 人协 商的方 法由 估值错误 的责 任方进 行更 正和赔 偿 损失; (4)根 据估值 错误处 理的 方法,需 要修 改基金 登记 机构交易 数据 的,由 基金 登记机 构 进行更 正, 并就 估值 错误 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 4 、基 金份 额净 值估 值错 误 处理的 方法 如下 : (1) 基金 份额 净值 计算 出 现错误 时 , 基 金管理 人应 当立即 予以 纠正 , 通 报基 金托管 人, 并采取 合理 的措 施防 止损 失进一 步扩 大。 (2) 错 误偏 差达 到 银 华转 债 份额、 转债 A 份 额与 转债 B 份 额任 一类 别份 额净 值 的 0.25% 时, 基金 管理 人应当 通报 基金托 管人 并报 中国 证监 会备案 ; 错误 偏差达 到 银 华转债 份额 、 转 债A 份 额与 转债 B 份 额任 一类别 份额 净值 的0.5% 时 ,基金 管理 人应 当公 告。 (3) 前述 内容 如法 律法 规 或监管 机关 另有 规定 的, 从其规 定处 理。 (七)暂停估值的情形 1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易市 场遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时; 2 、因 不可 抗力 致使 基金 管 理人、 基金 托管 人无 法准 确评估 基金 资产 价值 时; 3 、占基 金相当 比例的 投资 品种的估 值出 现重大 转变 ,而基金 管理 人为保 障基 金份额 持 有人的 利益 ,决 定延 迟估 值; 4 、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其它 情形 。 (八) 基金净值的确认 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 , 基 金托管 人 负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个开 放日 交易 结束 后计算 当日 的基 金资 产净 值和基 金份 额 净值并 发送 给基 金托 管人 。 基金 托管 人对 净值 计算 结果复 核确 认后 发送 给基 金管理 人, 由基 金管理 人对 基金 净值 予以 公布。

































































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67 (九) 特殊情况的处理 1 、 基金 管理 人或 基金 托管 人按估 值方 法的 第7 项进 行 估值时 , 所 造成 的误 差不 作为基 金 资产估 值错 误处 理。 2 、 由 于不 可抗 力原 因, 或 由于证 券交 易所 、 指 数编 制机构 及登 记机 构发 送的 数据错 误, 或国家 会计 政策 变更 、 市 场 规则变 更等 , 基 金管 理人 和 基金托 管人 虽然 已经 采取 必要、 适当、 合理的 措施 进行 检查 , 但 未能发 现错 误的 , 由 此造 成的基 金资 产估 值错 误, 基金管 理人 和 基 金托管 人免 除赔 偿责 任。 但基金 管理 人应 当积 极采 取必要 的措 施消 除由 此造 成的影 响。

































































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68 十六、基金的收益与分配 (一)收益的构成 基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的 余额, 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 (二)收益分配原则 在存续 期内 , 本 基金 ( 包括 银华转 债 份 额、 转债A 份 额、 转债 B 份额) 不进 行收 益分配 。

































































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69 十七、基金的费用与税收 (一) 基金费用的种类 1 、基 金管 理人 的管 理费 ; 2 、基 金托 管人 的托 管费 ; 3 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 信息 披露 费用 ; 4 、基 金合 同生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 、仲裁 费和 诉讼 费; 5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用; 6 、基 金的 证券 交易 费用 ; 7 、基 金的 银行 汇划 费用 ; 8 、基 金上 市初 费和 上市 月 费 9 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ; 10 、基 金的 指数 使用 许可 费; 11 、按 照国 家有 关规 定和 基金合 同约 定, 可以 在基 金财产 中列 支的 其他 费用 。 (二)基金费用计提方法、 计提标准和支付方式 1 、基 金管 理人 的管 理费


自基金合 同生 效之日 起, 本基金的 管理 费按前 一日 基金资产 净值 的 0.7% 年费 率计提 。 管理费 的计 算方 法如 下: H =E×0.7%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管 理费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人 核对一 致后,由 基金 托 管人 于次月 首日 起2-5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管 理 人。 2 、基 金托 管人 的托 管费 自基金 合同 生效 之日 起 , 本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.2%的 年 费率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下: H =E×0.2%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托 管费 每日 计提 , 逐 日累计 至每 个月 月末 , 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托管人

































































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70 核对一 致后,由 基金 托 管人 于次月 首日 起2-5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托 管 人。 3 、指 数使 用许 可费 在通常 情况 下, 指数 许可 使用基 点费 按前 一日 的基 金资产 净值 的万 分之 一点 二 (1.2 个 基点) 的年 费率 计提 。 计算方 法如 下: H=E×0.012%÷ 当年 天数 H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ,E 为前 一日 的基金 资产 净值 指数许 可使 用基 点费 每日 计算 , 逐 日累 计, 按季 支 付。 许可 使用 基点费 的收 取下限 为每 季度人 民币 贰万 伍仟 元(2.5 万 元) ,基 金设 立当 年 ,不 足3 个 月的 ,按 照3 个月收 费。 (三)不列入基金费用的 项 目 下列费 用不 列入 基金 费用 : 1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的 损失; 2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ; 3 、基 金合 同生 效前 的相 关 费用; 4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 (四)基金税收 本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。

































































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71 十八、基金份额折算 (一)定期份额折算 在转债 A 份 额、 银华 转债 份额存 续期 内的 每个 会计 年度 12 月 第一 个工 作日 , 本基金 将 按照以 下规 则进 行基 金的 定期份 额折 算 。 第 一个 定期 折算期 间指 基金 合同 生效 日至基 金合 同 生效日 之后 最近 一个 11 月 30 日 ,第 二个 及之 后的 定期折 算期 间指 每 个 会计 年度的 12 月 1 日至下 一会 计年 度 的 11 月 30 日。 1. 基金 份额 折算 基准 日 每个会 计年 度 12 月 第一 个 工作日 。 2 、基 金份 额折 算对 象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 转债 A 份 额、 银 华 转债 份 额。 3 、基 金份 额折 算频 率 每年折 算一 次。 4 、基 金份 额折 算方 式 转债 A 份额 和 转债 B 份额 按照本 基金 合同 “四 、基 金份额 的分 类与 净值 计算 规则” 进 行净值 计算 , 对转债 A 份 额的应 得收 益进 行定 期份 额折算 , 每 10 份 银华 转债 份额将 按 7 份 转债 A 份额 获得 约定应 得 收益的 新增 折算 份额 。 在基金 份额 折算 前与 折算 后,转债 A 份额 和转债 B 份额的 份额 配比 保 持 7:3 的比例 。 对于转债 A 份额 期末 的约 定应得 收益 ,即 转债 A 份 额每个 定期 折算 期间 期末 即 11 月 30 日 份额 净值 超 出 1.000 元部分 ,将 折算 为场 内 银 华转债 份额 分配 给转债 A 份额持 有人 。 银华转 债 份 额持 有人 持有 的每 10 份 银华 转债 份额 将 按 7 份转债 A 份额 获得 新 增 银华 转债 份 额的分 配 。 持 有场 外 银 华转 债 份额 的基 金份 额持 有人 将按前 述折 算方 式获 得新 增场外 银华 转 债 份额 的分 配 ; 持 有场 内 银 华转债 份额 的基 金份 额持 有人将 按前 述折 算方 式获 得新增 场内 银 华转债 份额 的分 配。 经过 上述份 额折 算, 转债 A 份 额和 银 华转 债 份 额的 基金 份额净 值将 相 应调整 。 每个会 计年 度 12 月 第一 个 工作日 为 基 金份 额折 算基 准 日, 本基 金将 对转债 A 份额和 银 华转债 份额 进行 应得 收益 的定期 份额 折算 。 每个会 计年 度 12 月第 一个 工作日 进行 转债 A 份 额上 一定期 折算 期间 应得 收益 的定期 份 额折算 时, 以下 公式 中每 份 转债 A 份 额期 末资 产净 值等于 当期 定期 折算 期末 11 月 30 日的 转债 A 份额 参考 资产净 值 。

































































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72 有关计 算公 式如 下: (1) 转债 A 份额 定期份 额折 算后 转 债 A 份 额的份 额数 = 定 期份 额折 算前转 债 A 份额 的份额 数 ? ? - -1.000 0.7 NUM NAV NUM ?? ? 前 银 华 转 债 份 额 后 银 华 转 债 份 额 前 银 华 转 债 份 额 折 算 前 银 华 转 债 份 额 的 资 产 净 值 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值





转债 A 份额 持有人 新 增的场 内银 华转 债份 额的 份额数 =





? ? A -1.000 NUM NAV ? 前 后 转 债份 额 银 华 转 债 份 额 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值 【转债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 = ? ? -1.000 A NAV 后 银 华 转 债 份 额 每 份 转 债 份 额 期 末 资 产 净 值 】 其中: NAV 后 银 华 转 债 份 额 :定期 份额 折算 后银 华转 债份额 净值 NUM 前 银 华 转 债 份 额 :定期 份额 折算 前银 华转 债份额 的份 额数 NUM 前 转 债A 份 额 :定期 份额 折算 前转 债 A 份额的 份额 数 (2) 转债 B 份额 每个会 计年 度的 定期 份额 折算不 改变 转 债 B 份额 净 值及其 份额 数。 (3) 银华 转债 份额 定期份额折 算 后 银 华 转 债 份 额 持 有 人 持 有 的 银 华 转 债 份 额 的 份 额 数 = 定 期 份 额 折 算 前银华 转债 份额 的份 额数 + 银 华转 债份 额持 有人 新 增的银 华转 债份 额的 份额 数 ? ? - -1.000 0.7 NUM NAV NUM ?? ? 前 银 华 转 债 份 额 后 银 华 转 债 份 额 前 银 华 转 债 份 额 折 算 前 银 华 转 债 份 额 的 资 产 净 值 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值


银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 = ( -1.000) 0.7 NUM NAV ?? 前 银 华 转 债 份 额 后 银 华 转 债 份 额 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值 【 银 华 转 债 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 转 债 份 额 的 折 算 比 例 = ( -1.000) 0.7 NAV ? 后 转 债 份 额 每 份 转 债A 份 额 期 末 资 产 净 值 】 其中: NAV 后 银 华 转 债 份 额 :定期 份额 折算 后银 华转 债份额 净值

































































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73 NUM 前 银 华 转 债 份 额 :定期 份额 折算 前银 华转 债份额 的份 额数 例一 、 假 设本 基金 成立 后次年 12 月第 一个 工作 日 为 定 期份额 折算 基准 日 , 转债 A 份额 、 转债 B 份额 、 银华 转债 场外 份额 及 银 华转 债场内 份额 的规 模依次 为 7 亿 份、3 亿份、10 亿 份和 10 亿份 ,转债 A 份 额期末 份额 净值 为 1.045 元,定 期份 额折 算后 银华 转债份额 净值 为 0.993 元, 则, 折算后 : 转债 A 份额 持有 人新增 的 场内 银 华转 债 份 额的 折算 比例= (1.045-1) /0.993=0.04531722 ; 银华转债份额持有人新增的银华转债份额的折算比例=0.7* (1.045-1)/0.993=0.03172205 。 本基金 折算 后, 转债 A 份额 7 亿 份, 同时 , 新 增的 场内 银 华转 债份额 数=700,000,000 × 0.04531722=31,722,054 份; 转债 B 份额 3 亿份 ; 银华转 债场外 份额 数=1,000,000,000+1,000,000,000 ×0.03172205=1,03,172,205.00 份; 银华转 债 场 内份 额数=1,000,000,000+1,000,000,000 ×0.03172205=1,03,172,205 份。 5 、基 金份 额折 算期 间的 基 金业务 办理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定暂 停转债 A 份额 与 转债 B 份 额的 上市交 易和 银 华转债 份额 的申 购或 赎回 等相关 业务 ,具 体见 基金 管理人 届时 发布 的相 关公 告。 6 、基 金份 额折 算结 果的 公 告 基金份 额折 算结 束后 , 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在至 少一家 指定 媒体和 基 金 管理人 网站 公告 ,并 报中 国证监 会备 案。 7 、特 殊情 形的 处理 若在某一定期折算期 间最 后一个工作日发生基 金合 同约定的本基金不定 期份 额折算的 情形时 , 基 金管 理人 本着 维护基 金份 额持 有人 利益 的原则 , 根 据具 体情 况选 择按照 定期 份额 折 算的 规则 或者 不定 期份 额折算 的规 则进 行份 额折 算。 (二)不定期份额折 算 除以上 定期 份额 折算 外, 本基金 还将 在以 下两 种情 况进行 份额 折算 , 即 : 当 银华转 债 份 额的基 金份 额净 值达 到 1.500 元及 以上 ; 当转债 B 份 额的 基 金份 额净 值达到 0.450 元及 以下 。

































































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74 1. 当银 华转 债 份 额的 基金 份额净 值达 到 1.500 元 及 以上, 本基 金将 按照 以下 规则 进 行份 额折算 。 (1) 基金 份额 折算 基准 日 银华转 债 份 额的 基金 份额 净值达 到 1.500 元 , 基 金管 理人可 根据 市场 情况 确定 折算基 准 日。 (2) 基金 份额 折算 对象 基金份 额折 算基 准日 登记 在册的 转债 A 份 额、转债 B 份 额和 银华 转债 份额 。 (3) 基金 份额 折算 频率 不定期 。 (4) 基金 份额 折算 方式 当 银华 转债 份额 的基 金份 额净值 达 到 1.500 元 后, 本 基金将 分别 对转债 A 份额、 转债 B 份额和 银华 转债 份额 进行 份额折 算, 份额 折算 后本 基金 将 确保 转债 A 份额 和 转债 B 份 额的 比例 为 7:3 , 份额 折算 后转债 A 份 额、 转债 B 份 额和 银华转 债份额 的 基金 份额 净值 均 调整 为 1 元。 当 银华 转债 份额 的份 额净 值达到 1.500 元后 , 转债 A 份 额、 转债 B 份额 、 银 华转债 份 额三类 份额 将按 照如 下公 式进行 份额 折算 : 转债 A 份额 份额折 算原 则: ①份额 折算 前转 债 A 份 额 的份额 数与 份额 折 算 后转 债 A 份 额的 份额 数相等 ; ②份额 折算 前转 债 A 份额 的资产 净值 与份 额折 算后 转债 A 份额 的资 产净 值及 新增场 内 银华转 债份 额的 资产 净值 之和相 等; ③转债 A 份额 持有 人份 额 折算后 获得 新增 的份 额数 ,即超出 1 元以上 的净 值 部分全部 折算为 场内 银华 转债 份额 ,份额 折算 前转 债 A 份额 的持有 人在 份额 折算 后将 持有转 债 A 份 额与新 增场 内银 华转 债份 额。 NUM NUM ? 后 前 转 债A 份 额 转 债A 份 额 转债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 转 债 份 额 的 份 额 数 =





? ? -1.000 1.000 NAV NUM ? 前 转 债A 份 额 前 转 债A 份 额

































































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75 【转 债 A 份 额持 有人新 增 的场内 银华 转债 份额 的折 算比例= ? ? -1.000 1.000 NAV 前 转 债A 份 额 】 其中: NUM 前 转 债A 份 额 :份额 折算 前转 债 A 份 额 的份额 数 NUM 后 转 债A 份 额 :份额 折算 后转 债 A 份 额 的份额 数 NAV 前 转 债A 份 额 :份额 折算 前转 债 A 份 额 参考净 值 2 )转债 B 份额 份额折 算原 则: ① 份 额折 算后 转债 A 份 额与转 债 B 份 额的 份额 数 保持 7:3 配比 ; ② 份 额折 算前 转债 B 份额 的资产 净值 与份 额折 算后 转债 B 份额 的资 产净 值及 新增场 内 银华转 债份 额的 资产 净值 之和相 等; ③ 转债 B 份 额持 有人 份额 折算后 获得 新增 的份 额数 , 即 超出 1 元以 上的 净值 部分全部 折算为 场内 银华 转债 份额 ,份额 折算 前转 债 B 份额 的持有 人在 份额 折算 后将 持有转 债 B 份 额与新 增场 内银 华转 债份 额。 NUM NUM ? 后 前 转 债B 份 额 转 债B 份 额 转债 B 份 额持 有人 新增 的 场内银 华转 债份 额的 份额 数= ? ? -1.000 1.000 NAV NUM ? 前 转 债B 份 额 前 转 债B 份 额 【转 债 B 份额 持有 人新 增 的场内 银华 转债 份额 的折 算比例= ? ? -1.000 1.000 NAV 前 转 债B 份 额 】 其中:


NUM 后 转 债B 份 额 :份额 折算 后转 债 B 份 额 的份额数 NUM 后 转 债A 份 额 :份额 折算 后转 债 A 份 额 的份额 数 NUM 前 转 债B 份 额 :份额 折算 前转 债 B 份 额 的份额 数 NAV 前 转 债B 份 额 :份额 折算 前转 债 B 份 额 参考净 值 3 )银 华转 债份额 份额折 算原 则:

































































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76 场外银 华转 债份 额持 有人 份额折 算后 获得 新增 场外 银华转 债份 额 , 场 内银 华转 债份额 持 有人份 额折 算后 获得 新增 场内银 华转 债份 额。 ? ? -1.000 1.000 NAV NUM NUM ?? 前 银 华 转 债 份 额 新 增 份 额 前 银 华 转 债 份 额 银 华 转 债 份 额 【银华 转债 份额 持有 人新 增的银 华转 债份 额的 折算 比例 = ? ? -1.000 1.000 NAV 前 银 华 转 债 份 额 】 其中: NUM 新 增 份 额 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 后银 华转 债份 额的新 增份 额数 NAV 前 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 前银 华转 债份 额参考 净值 NUM 前 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 前银 华转 债份 额的份 额数 例二、 某三位 投 资人 分别 持有银 华转 债份额 、 转债A 份额、 转债B份额 各10,000 份, 在本 基金的 不定 期份 额折 算 日 , 三 类 份额 的 折 算比 例 如 下表所 示, 折算 后, 银华 转债份额 、 转债 A份额 、转债B份额 三 类基 金份额 净值 均 调 整为1.000 元。 新增 份额折算比例 折算 前 基金份额数 折 算后 基金份额 数 银华转债份额 0.519000000 10,000 份 10,000 份银华转债份额+5,190 份新增银华转债 份额 转债 A 份额 0.030000000 10,000 份 10,000 份转债A 份额+300 份新 增银华转债份额 转债 B 份额 1.660000000 10,000 份 10,000 份转债B 份额+16 ,600 份新增银华转债 份额 (5) 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定暂 停转债A 份 额与 转债B 份额 的上 市交易 和银华 转债 份 额的 申购 或赎 回等 相关业 务, 具体 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 (6) 基金 份额 折算 结果 的 公告 基金份 额折 算结 束后 , 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在至 少一家 指定 媒体和 基 金 管理人 网站 公告 ,并 报中 国证监 会备 案。 2. 当转债 B 份 额的 基金 份 额净值 达到 0.450 元 及以 下, 本基金 将 按 照以 下规 则 进行 份额 折算。

































































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77 (1) 基金 份额 折算 基准 日 转债 B 份 额的 基金 份额 净 值达到 0.450 元 , 基 金管理 人可根 据市 场情 况确 定折 算基准 日 。 (2) 基金 份额 折算 对象 基金份 额 折 算基 准日 登记 在册的 转债 A 份 额、转债 B 份 额、 银华 转债 份额 。 (3) 基金 份额 折算 频率 不定期 。 (4) 基金 份额 折算 方式 当 转债 B 份 额的 基金 份额 净值达到 0.450 元 后, 本 基金将 分别 对转债 A 份额、 转债 B 份额和 银华 转债 份额 进行 份额折 算 , 份额 折算 后本 基金 将 确保 转债 A 份额 和 转债 B 份 额的 比例 为 7:3 , 份额 折算 后 银 华转债 份额 、 转债 A 份额和 转债 B 份额 的基 金份 额 净值 均 调整 为 1 元 。 当转债 B 份 额净 值达 到 0.450 元后 ,转债 A 份额 、 转债 B 份额 、 银 华转 债 份 额三类 份 额将按 照如 下公 式进 行份 额折算 。 A 、 转债 B 份额 份额折 算原 则: 份额折 算前 转 债 B 份额 的 资产净 值与 份额 折算 后转 债 B 份额 的资 产净 值相 等 。 1.000 NAV NUM NUM ?? 前 后 前 转 债B 份 额 转 债B 份 额 转 债B 份 额 【转 债 B 份额 持有 人持 有 的转 债 B 份额 的折 算比 例= 1.000 NAV 前 转 债B 份 额 】 其中: NUM 后 转 债B 份 额 :份额 折算 后转 债 B 份 额 的份额 数 NUM 前 转 债B 份 额 :份额 折算 前转 债 B 份 额 的份额 数 NAV 前 转 债B 份 额 :份额 折算 前转 债 B 份 额 参考净 值 B 、 转债 A 份额 份额折 算原 则: ①份额 折算 前后 转 债 A 份 额与转 债 B 份 额的 份额 数 始终保 持 7:3 配比 ; ②份额 折算 前转 债 A 份额 的资产 净值 与份 额折 算后 转债 A 份额 的资 产净 值及 新增场 内 银华转 债份 额的 资产 净值 之和相 等;

































































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78 ③份额 折算 前转 债 A 份额 的持有 人在 份额 折算 后将 持有转 债 A 份额 与新 增场 内银华 转 债份额 。 : 7 : 3 NUM NUM ? 后 后 转 债A 份 额 转 债B 份 额 7 3 NUM NUM ? 后 后 转 债A 份 额 转 债B 份 额 - 1.000 1.000 NUM NAV NUM NUM ?? ? 前 前 后 场 内 新 增 份 额 转 债A 份 额 转 债A 份 额 转 债A 份 额 银 华 转 债 份 额 【转 债 A 份 额持 有人持 有 的转 债 A 份 额的 折算比 例= 1.000 NAV 前 转 债B 份 额 】 【转 债 A 份 额持 有人新 增 的场内 银华 转债 份额 的折 算比例= ? ? - 1.000 NAV NAV 前 转债A 份 额 转 债B 份额 前 】 其中: NUM 后 转 债A 份 额 :份额 折算 后转 债 A 份 额 的份额 数 NUM 后 转 债B 份 额 :份额 折算 后转 债 B 份 额 的份额 数 NAV 前 转 债B 份 额 :份额 折算 前转 债 B 份 额 参考净 值 NUM 场 内 新 增 份 额 银 华 转 债 份 额 : 份 额折 算前 转债 A 份额 持有人 在份 额折 算后 所持 有的新 增的 场内 银华 转 债份额 的份 额数 NUM 前 转 债A 份 额 :份额 折算 前转 债 A 份 额 的份额 数 NAV 前 转 债A 份 额 :份额 折算 前转 债 A 份 额 参考净 值 3 )银 华转 债 份 额: 份额折 算原 则: 份额折 算前 银华 转债 份额 的资产 净值 与份 额折 算后 银华转 债份 额的 资产 净值 相等。 1.000 NAV NUM NUM ?? 前 后 前 银 华 转 债 份 额 银 华 转 债 份 额 银 华 转 债 份 额 【银华 转债 份额 持有 人持 有的银 华转 债份 额的 折算 比例 = 1.000 NAV 前 银 华 转 债 份 额 】 其中:

































































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79 NUM 后 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 后银 华转 债份 额的份 额数 NUM 前 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 前银 华转 债份 额的份 额数 NAV 前 银 华 转 债 份 额 :份额 折算 前银 华转 债份 额参考 净值 例三、 某三位 投 资人 分别 持有银 华转 债份额 、 转债 A 份 额、 转债 B 份额 各 10,000 份, 在本基 金的 不定 期份 额折 算 日, 三 类 份额 的 折 算比 例 如下 表所 示, 折算 后, 银华转 债份额、 转债A 份额 、转债 B 份额 三类基 金份 额 净 值均 调整 为 1.000 元。 折算比例 折算 前 基 金份额 折 算后 基金份额 银华转债 份额 0.835000000 10,000 份 8 ,350 份 银华转债份额 转债 A 份额 持有转债 A 份额的折算比例:0.450000000 新增银华转债 份额的折算比例0.550000000 10,000 份 4 ,500 份转债A 份额+5 , 500 份银华转债 份额 转债 B 份额 0.450000000 10,000 份 4 ,500 份 转债B 份额 (5) 基金 份额 折算 期间 的 基金业 务办 理 为保证 基金 份额 折算 期间 本基金 的平 稳运 作, 基金 管理人 可根 据深 圳证 券交 易所、 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司的相 关业 务规 定暂 停转债A 份 额与 转债B 份额 的上 市交易 和银华 转债 份 额的 申购 或赎 回等 相关业 务, 具体 见基 金管 理人届 时发 布的 相关 公告 。 (6) 基金 份额 折算 结果 的 公告 基金份 额折 算结 束后 , 基 金管理 人应 按照 《信 息披 露办法 》 在 指 定媒体 和基 金管理 人 网 站公告 ,并 报中 国证 监会 备案。

































































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80 十九 、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ; 2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日;


3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币, 以人 民币 元为 记账单 位; 4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度; 5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算; 6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 , 按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ; 7 、基金 托管人 定期与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方 式 确认 。 (二)基金审计 1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相互 独立的具 有证 券从业 资格 的会计 师 事务所 及其 注册 会计 师对 本基金 的年 度财 务报 表及 其他事 项进 行审 计。 2 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ,应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 3 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所, 须通报基 金托 管人。 更换 会计师 事 务所需 在2 个工 作日 内在 指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案。 。

































































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81 二十、基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应 符合 《基金法》 、 《运作办 法》 、 《信息披露 办法》 、 基 金合同及 其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金 份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 , 并保 证所披 露 信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内, 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国 证监会 指定 的全 国性 报刊 (以下 简称 “指 定报 刊” ) 和基金 管理 人、 基金 托管 人的互 联网 网 站 (以 下简 称 “ 网站” ) 等 媒介披 露, 并保 证基 金投 资者能 够按 照基 金合 同约 定的时 间和 方 式查阅 或者 复制 公开 披露 的信息 资料 。 (三) 本基金信息披露义务 人承诺公开披露的基 金信 息,不得有下列行为 : (1) 虚假 记载 、误 导性 陈 述或者 重大 遗漏 ; (2) 对证 券投 资业 绩进 行 预测; (3) 违规 承诺 收益 或者 承 担损失 ; (4) 诋毁 其他 基金 管理 人 、基金 托管 人或 者基 金销 售机构 ; (5) 登载 任何 自然 人、 法 人或者 其他 组织 的祝 贺性 、恭维 性或 推荐 性的 文字 ; (6) 中国 证监 会禁 止的 其 他行为 。 ( 四) 本 基 金 公 开 披露 的 信息 应 采 用 中 文文 本 。 如 同时 采 用 外 文 文本 的 , 基 金信 息 披 露 义务人应保证两种文 本的 内容一致。两种文本 发生 歧义的,以中文文本 为准 。 本基金 公开 披露 的信 息采 用阿 拉 伯数 字; 除特 别说 明外, 货币 单位 为人 民币 元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披 露的 基金 信息 包括 : 1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 (1)基 金合同 是界定 基金 合同当事 人的 各项权 利、 义务关系 ,明 确基金 份额 持有人 大 会召开 的规 则及 具体 程序 , 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文 件。 (2)基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项, 说明基 金 认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人 服务等 内容。 基金合 同生 效后, 基金管 理人在 每6 个 月结束 之日起45 日内 ,更 新招募 说明书

































































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82 并 登 载 在 网 站上 , 将 更 新后 的 招 募 说 明书 摘 要 登 载在 指 定 报 刊 上; 基 金 管 理人 在 公 告 的15 日前向 主要 办公 场所 所在 地的中 国证 监会 派出 机构 报送更 新的 招募 说明 书 , 并 就有关 更新 内 容提供 书面 说明 。 (3)基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等 活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 基金募集 申请 经中国 证监 会核准后 ,基 金管理 人在 基金份额 发售 的3 日前 ,将 基金招 募 说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ; 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、 基金托 管协 议登 载在 网站 上。 2 、基 金份 额发 售公 告 基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 , 并在 披露 招募说 明 书的当 日登 载于 指定 媒体 上。 3 、基 金合 同生 效公 告 基金管理人应当在收 到中 国证监会确认文件的 次日 在指定媒体上登载基 金合 同生效公 告。 4 、上 市交 易公 告书 本基金 转债A份 额和 转债B 份额获 准在 深圳 证券 交易 所上市 交易 的 , 基 金管 理人 应当在 基 金份额 上市 交易 的3 个工 作 日前将 上市 交易 公告 书书 登载在 指定 报刊 和网 站上 。 5 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 基金合 同生 效后 , 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前, 基金 管理 人应 当至 少每周 公告 一次基 金资 产 净 值和 基金 份额净 值。 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 , 基金 管理 人应 当在每 个开 放日 的次 日 , 通 过网站 、 基金份 额发 售网 点以 及其 他媒介 , 披 露开 放日 的 银 华转债 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 , 以 及 转债A份 额和 转债B 份额 的份额 净值 。 基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。 基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 后的 两个 工作日 内, 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净 值和基 金份 额累 计净 值登 载在指 定媒 体上 。 6 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 基金管 理人 应当 在基 金合 同、 招 募说 明书 等信 息披 露文件 上载 明基 金份 额申 购、 赎 回价 格的计 算方 式及 有关 申购 、 赎回 费率, 并保 证投 资者 能够在 基金 份额 发售 网点 查阅或 者复 制 前述信 息资 料。 7 、基 金定 期报 告, 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起90 日内 , 编 制完 成基金 年度 报告 , 并 将年 度报告 正文 登载于 网站 上, 将年 度报 告摘要 登载 在指 定报 刊上 。 基金 年度 报告 的财 务会 计报告 应当 经过 审计。

































































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83 基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起60日 内, 编制 完成基 金半 年度 报告 , 并 将半年 度报 告正文 登载 在网 站上 ,将 半年度 报告 摘要 登载 在指 定报刊 上。 基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起15 个工 作 日 内, 编 制完 成基 金季 度报 告, 并 将季 度报告 登载 在指 定媒 体上 。 基金合同 生效 不足2 个 月的 ,基金管 理人 可以不 编制 当期季度 报告 、半年 度报 告或者 年 度报告 。 基金定期 报告 在公开 披露 的第2个 工作日 ,分别 报中 国证监会 和基 金管理 人主 要办公 场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本或 书面 报告 方式 。 8 、临 时报 告 本基金发 生重 大事件 ,有 关信息披 露义 务人应 当在2 个工作日 内编 制临时 报告 书,予 以 公告 , 并 在公 开披 露日 分别 报中国 证监 会和 基金 管理 人主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派 出机构 备案 。 前款所 称重 大事 件 , 是 指可 能对基 金份 额 持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响 的下列 事件 : (1) 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ; (2) 终止 基金 合同 ; (3) 转换 基金 运作 方式 ; (4) 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人; (5) 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ; (6) 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更; (7) 基金 募集 期延 长; (8)基 金管理 人的董 事长 、总经理 及其 他高级 管理 人员、基 金经 理和基 金托 管人基 金 托管部 门负 责人 发生 变动 ; (9) 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超过 百分 之五 十; (10) 基金 管理 人、 基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过百分 之 三十; (11) 涉及 基金 管理 人、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ; (12) 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查; (13) 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚, 基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚; (14) 重大 关联 交易 事项 ; (15) 基金 收益 分配 事项 ; (16) 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ; (17) 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净值 百分 之零点 五;

































































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84 (18) 基金 改聘 会计 师事 务所; (19) 变更 基金 销售 机构 ; (20) 更换 基金 登记 机构 ; (21) 本基 金开 始办 理申 购、赎 回; (22) 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更; (23) 本基 金发 生巨 额赎 回并延 期办 理; (24) 本基 金连 续发 生巨 额赎回 并暂 停接 受赎 回申 请; (25) 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 ; (26) 基金 份额 上市 交易 ; (27) 基金 推出 新业 务或 服务; (28) 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 9 、澄 清公 告 在基金 合同 存续 期限 内 , 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份 额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 , 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息 进行公 开澄 清, 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 10 、基 金份 额持 有人 大会 决议 基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ,应 当依 法报 国务 院证券 监督 管理 机构 核准 或者备 案 , 并予以 公告 。 11 、基金 管理 人应当 在本 基金投资 非公 开发行 股票 后2个交 易日内 ,在中 国证 监会指 定 媒体披 露所 投资 非公 开发 行股票 的名 称 、 数量 、 总 成本 、 账 面价 值以及 总成 本和账 面价 值占 基金资 产净 值的 比例 、锁 定期的 信息 。 12 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 (六)信息披露事务 管理 基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 , 指 定专 人负 责管 理信息 披露 事务 。 基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 , 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与 格式准 则的 规定 。 基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 基金 合同 的约 定, 对基金 管理 人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基金 份额 申购赎 回价 格 、 基金 定期 报告和 定期 更 新 的招募 说明 书等 公开 披露 的相关 基金 信息 进行 复核 、 审查, 并向 基金 管理 人出 具书面 文件 或 者盖章 确认 。 基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 基金管 理人 、 基 金托 管人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 , 还 可以 根据 需要 在其他 公共 媒体披 露信 息, 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 , 并 且在 不同 媒介上 披露 同一

































































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85 信息的 内容 应当 一致 。 为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 , 应 当制作 工作 底稿 ,并 将相 关档案 至少 保存 到基 金合 同终止 后10 年。 (七)信息披露文件 的存 放与查阅 招募说 明书 公布 后, 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金销 售机 构的住 所 , 供公众 查阅 、复 制。 基金定 期报 告公 布后 , 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 , 以 供公 众查阅 、 复制。

































































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86 二十一、风险揭示 本基金 是一 只 投 资于 可转 债的债 券型 分级 基金 , 根 据经济 周期 循环 、 财 政货 币政策 、 汇 率 、 利 率、 产业 政策 的分 析和预 测判 断证 券市 场的 运行环 境, 因此 , 本 基金 的投资 组合 风险 客观上 包括 市场 风险 、管 理风险 、流 动性 风险 和 本 基金特 有风 险等 其他 风险 。 (一)市场风险 基金主 要投 资于 证券 市场 , 而 证券 价格 因受政 治 、 经济 、 投 资心 理以及 交易 制度等 各种 因素的 影响 而波 动, 从而 可能给 基金 财产 带来 潜在 的损失 。 影 响证 券价 格波 动的因 素包 括但 不限于 以下 几种 : 1 、政 策风 险 因国家 宏观 经济 政策 (如 货币政 策、 财政 政策 、 产 业政策 、 地 区发 展政 策、 股权分 置改 革与非 流通 股流 通政 策等 )发生 变化 ,可 能导 致证 券市场 的价 格波 动, 进而 影响基 金收益。 2 、经 济周 期风 险 证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表, 受到 宏观 经济 运行 的影响 , 而 经济 运行 则具 有周期 性的 特点。 随着 宏观 经济 运行 的周期 性变 化, 本基 金所 投资的 股票 和债 券的 收益 水平也 会随 之相 应发生 变化 。 3 、利 率风 险 金融市 场的 利率 波动 直接 影响企 业的 融资 成本 和利 润水平 , 并会 影响 股票 市场 和债券 市 场的走 势变 化, 导致 证券 市场价 格和 收益 率的 变动 ,从而 影响 基金 所持 有证 券的收 益 水 平 。 4 、购 买力 风险 基金投 资的 目的 是基 金资 产的保 值增 值, 如果 发生 通货膨 胀, 基金 投资 于证 券所获 得的 收益可 能会 被通 货膨 胀抵 销,从 而使 基金 的实 际收 益下降 ,影 响基 金资 产的 保值增 值。 5 、上 市公 司经 营风 险 管理能 力、 行 业竞 争、 市 场前景 、 技术 更新、 财务 状况、 新 产品 研究 开发、 人员素 质 等 多种因 素都 会导 致上 市公 司的经 营状 况和 盈利 水平 发生变 化 。 如 果基 金所 投资 的上市 公司 经 营不善 , 其股 票价格 就有 可能下 跌 , 或 者可用 于分 配的利 润将 会减 少, 从而 使基金 投资 收 益 下降。 6 、再 投资 风险 市场利 率下 降时 , 本 基金 以债券 等固 定收 益类 资产 所得的 利息 收入 进行 再投 资时, 将获 得比之 前较 低的 收益 率 。 再 投资风 险反 映了 利率 下降 对债券 等固 定收 益类 资产 利息收 入再 投 资收益 的影 响, 这与 利率 上升所 带来 的风 险互 为消 长 。 7 、国 际竞 争风 险 随着对 外开 放程 度的 不断 提高 , 我 国上 市公 司在 发展 过程中 必将 面临 来自 国际 市场上 具

































































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87 有同类 技术 、 提 供同 类产 品的企 业的 激烈 竞争 , 部 分上市 公司 可能 会由 于这 种竞争 而导 致业 绩下滑 ,造 成其 股票 价格 下跌, 从而 影响 本基 金的 收益水 平。 8 、信 用风 险 信用风 险是 指债 券发 行人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 或由 于债 券发 行人 信用质 量降 低导致 债券 价格 下降 的风 险, 另 外, 信 用风 险也 包括 证券交 易对 手因 违约 而产 生的证 券交 割 风险。 (二)管理风险 在基金 管理 运作 过程 中, 基金管 理人 的知 识、 技能 、 经验 、 判 断、 决 策等 主 观因素 会影 响其对 相 关 信息 的占 有和 对经济 形势 、 证 券价 格走 势 的判断 , 进 而影 响基 金收 益 水平。 因此, 如果基 金管 理人 对经 济形 势和证 券市 场判 断不 准确 、 获取的 信息 不完 全 、 投 资操 作出现 失误 , 都会影 响基 金的 收益 水平 。 (三 )流动性风险 1 、在某 些情况 下如果 基金 持有的某 些投 资品种 的流 动性不佳 、交 易量不 足, 将会导 致 证券交 易的 执行 难度 提高 , 例如该 投资 品种 的买 入成 本提高 , 或 者不 能迅 速、 低 成本地 变现 , 从而对 基金 财产 造成 不利 的影响 。 2 、本基 金的运 作方式 为契 约型开放 式, 基金规 模将 随着基金 投资 者对基 金份 额的申 购 和赎回 而不 断波 动。 若由 于基金 出现 巨额 赎回 , 导 致本基 金的 现金 支付 出现 困难 , 或 被迫 在 不适当 的价 格大 量抛 售证 券,将 会使 基金 资产 净值 受到不 利影 响。 (四)合规性风险 指本基 金的 管理 和投 资运 作不符 合相 关法 律、 法规 的规定 和 《基 金合同 》 的 约定而 带来 的风险 。 (五)操作和技术风 险 基金的 相关 当事 人在 各业 务环节 的操 作过 程中 , 可能 因内部 控制 不到 位或 者人 为因素 造 成操作 失误 或违 反操 作规 程而引 致风 险, 如越 权交 易、内 幕交 易、 交易 错误 和欺诈 等。 此外, 在开 放式 基金 的后 台运作 中, 可能 因为 技术 系统的 故障 或者 差错 而影 响交易 的正 常进行 甚至 导致 基金 份额 持有人 利益 受到 影响 。 这 种技术 风险 可能 来 自 基金 管理人 、 基 金托 管人、 注册 登记 人、 销售 机构、 证券 交易 所和 证券 登记结 算机 构等 。 (六)本基金的特定 风险 1 、本 基金 的特 有风 险


本基金 主要 投资 于可 转债 品种, 可转 债的 条款 相对 于普通 债券 和股 票而 言更 为复杂 , 忽 视这些 条款 导致 的事 件可 能为本 基金 带来 损失 。 例 如, 当 可转 债的 价格 明显 高于其 赎回 价格

































































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88 时,若 本基 金未 能在 转债 被赎回 前转 股或 卖出 ,则 可能产 生不 必要 的损 失。


2 、上 市交 易风 险 分级基 金子 份额 在深 圳证 券交易 所挂 牌上 市 , 由 于上 市期间 可能 因特 定原 因而 导致基金 停牌, 投资 人在 停牌 期间 不能买 卖子 份额 , 产 生风 险; 同 时, 可能 因上 市后 交易对 手不 足导 致子份 额产 生流 动性 风险 。 此外 , 两 类子 份额 折 算前 可能存 在折 溢价 交易 情形 , 不 定期 份额 折算后 , 其 各自的 折溢 价 率可 能发 生较 大变 化, 特提请 参与 二级 市场 交易 的投资 者注 意高 溢价 所带 来的风 险。 3 、杠 杆机 制风 险 对于 《分 级基 金审核 指引 》 所 指的 分级 基金而 言 , 其两类 子份 额具 有不 同的 风险收 益特 征, 其 中, 分级 基金 的基 础份额 称为 母基 金份 额, 预期风 险、 收益 较低 的子 份额称 为 A 类份 额,预 期风 险、 收益 较高 的子份 额称 为B 类份 额。 由于B 类份 额内 含杠 杆机 制的设 计 ,B 类份 额净 值的 变动幅 度将 大于 母基 金份 额和 A 类 份额净 值的 变动 幅度 ,即 B 类份 额净 值变 动的 波动 性要高 于其 他两 类份 额。 4 、折/ 溢价 交易 风险 A 类份 额与B 类 份额 上市 交易后 , 由 于受 到市 场供 求关系 的影 响, 基金 份额 的交易 价格 与基金 份额净 值可能 出现 偏离并 出现折/ 溢价 风险。 尽管份 额配对 转换套 利机 制的设 计已将 A 类份 额和B 类 份额 的折/ 溢价风 险降 至较 低水 平 , 但是该 制度 不能 完全 规避 该风险 的存 在。 5 、份 额折 算风 险 (1) 风险 收益 特征 变化 风 险。 由于基 金份 额折 算的 设计 , 在母 基金 份额 净值 达到 一定阀 值后 , 本 基金 将进 行份额 不定 期份额 折算 。 原B 类 份额 持有人 将会 获得 一定 比例 的母基 金份 额, 因此 原 B 类份额 持有 人所 持有的 部分 基金 份额 的风 险收益 特征 将会 发生 改变 。 由于基 金份 额折 算的 设计 , 在 B 类份 额净 值达 到一 定阀值 后, 本基 金将 进行 不定期 份额 折算 。 原A 类 份额持 有人 将会获 得一 定比 例的 母基 金份额 , 因此 , 原A 类 份 额持有 人所 持有 的部分 基金 份额 的风 险收 益特征 将会 发生 改变 。 由于 对A 类 份额 定期 份额 折算的 设计 , 使原A 类 份额 持有人 将会 获得 一定 比例 的母基 金 份额, 因此 , 原A 类 份额 持有人 所持 有的 部分 基金 份额的 风险 收益 特征 将会 发生改 变。 (2) 在基 金份 额折 算过 程 中由于 尾差 处理 而可 能给 投资人 带来 损失 。 场外份额进行份额折 算时 计算结果保留到小数 点 后两 位 , 小 数 点 后 两 位以 后的 部 分 舍 去, 舍 去部 分所 代表 的资 产计入 基金 财产 。 场 内份 额进行 份额 折算 时计 算结 果保留 至整 数位

































































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89 (最小 单位 为1 份) , 小 数 点以后 的部 分舍 去, 舍去 部分所 代表 的资 产计 入基 金财产 。 因此, 在基金 份额 折算 过程 中由 于尾差 处理 而可 能给 投资 人带来 损失 。 (3) 份额 折算 后新 增份 额 有可能 面临 无法 赎回 的风 险。 新增份 额可 能面 临无 法赎 回的风 险是 在场 内购 买A 类份额 或B 类份 额的 一部 分投资 人可 能面临 的风 险 。 由 于在 二级 市场可 以做 交易 的证 券公 司并不 全部 具备 中国 证券 监督管 理委 员 会颁发 的基 金代 销资 格 , 而 只有具 备基 金代 销资 格的 证券公 司才 可以 允许 投资 人赎回 基金 份 额。 因此 , 如 果投 资人 通 过不具 备基 金代 销资 格的 证券公 司购 买 A 类份 额 或B 类份 额, 在其 参与份 额折 算后 , 则 折算 新增的 母基 金份 额并 不能 被赎回 。 此风 险需要 引起 投资人 注意 , 投 资人可 以选 择在 份额 折算 前将 A 类份 额 或B 类 份额 卖出 , 或 者将 新增 的母 基金 份额通 过转 托 管业务 转入 具有 基金 代销 资格的 证券 公司 后赎 回基 金份额 。 6 、份 额配 对转 换业 务中 存 在的风 险 基金合 同生 效后 , 在 母基 金份额 、A 类份 额和B 类 份 额的存 续期 内, 基金 管理 人将根 据 基金合 同的 约定 办理 母基 金份额 与 A 类份 额、B 类 份 额之间 的份 额配 对转 换。 一方面 , 份 额 配对转 换业 务的 办理 可能 改变 A 类份 额 和B 类 份额 的市场 供求 关系 , 从而 可能 影响其 交易 价 格; 另一 方面 , 份 额配 对 转换业 务可 能出 现暂 停办 理的情 形 , 投 资人的 份额 配对转 换申 请也 可能存 在不 能及 时确 认的 风险。 7 、基 金的 收益 分配 在存续 期内 ,分 级基 金( 包括母 基金 份额 、A 类份 额和B 类份 额) 将不 进行 收益 分 配 。 基金管 理人 将根 据基 金合 同的约 定对 母基 金份 额 和A 类份 额实 施定 期份 额折 算。 基金 份 额折算 后, 如果 出现 新增 份额的 情形 , 投 资人 可通 过赎回 折算 后新 增份 额的 方式获 取投 资回 报, 但 是, 投 资人 通过 变现 折算后 的新 增份 额以 获取 投资回 报的 方式 并不 等同 于基金 收益 分 配,投 资人 不仅 须承 担相 应的交 易成 本, 还可 能面 临基金 份额 赎回 的价 格波 动风险 。 8 、标 的指 数波 动的 风险


标的指 数成 份券 的价 格可 能受到 政治 因素 、经 济因 素、政 策因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理 和交 易制 度等 各种因 素的 影响 而波 动, 导致指 数波 动, 从而 使基 金收益 水平 发生 变化, 产生 风险 。


9 、跟 踪偏 离风 险 即基金在跟踪指数时 由于 各种原因导致基金的 业绩 表现与标的指数表现 之间 产生差异 的不确 定性 ,可 能包 括: (1)由 于买入 和卖出 债券 时均存在 交易 成本, 导致 本基金在 跟踪 指数时 可能 产生收 益

































































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90 上的偏 离; (2)受 市场流 动性 风 险的 影响,本 基金 在实际 运作 中,由于 投资 者申购 而新 增的资 金 可能不 能及 时地 转化 为标 的指数 的成 份券 、 或在 面临 投资者 赎回 时无 法以 赎回 价格将 债券 及 时地转 化为 现金 ,这 些情 况使得 本基 金在 跟踪 指数 时存在 一定 的跟 踪偏 离风 险; (3)在 本基金 实行指 数化 投资过程 中, 管理人 对指 数基金的 管理 能力如 跟踪 指数的 技 术手段 、 买 入卖 出的 时机 选择等 都会 对本 基金 的收 益产生 影响 , 从 而造 成本 基金对 标的 指数 的跟踪 偏离 。 (七)其他风险 1 、战争 、自然 灾害等 不可 抗力因素 的出 现,将 会严 重影响证 券市 场的运 行, 可能导 致 基金资 产的 损失 ,影 响基 金收益 水平 。 2 、金融 市场危 机、行 业竞 争、代理 商违 约、托 管行 违约等超 出基 金管理 人自 身直接 控 制能力 之外 的风 险, 也可 能导致 基金 或者 基金 份额 持有人 利益 受损 。 3 、因基 金业务 快速发 展, 在制度建 设、 人员配 备、 内控制度 建立 等方面 不完 善而产 生 的风险 。 4 、公司 主要业 务人员 (如 基金经理 )的 离职可 能会 在一定程 度上 影响工 作的 连续性 , 并可能 对基 金运 作产 生影 响。 5 、其 他意 外导 致的 风险 。

































































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91 二十 二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)基金合同的变 更 1 、变更 基金合 同涉及 法律 法规规定 或本 基金合 同约 定应经基 金份 额持有 人大 会决议 通 过的事 项的 , 应 召 开 基金 份额持 有人 大会 决议 通过 。 对于 可不 经基 金份 额持 有人大 会决 议通 过的事 项, 由基 金管 理人 和基金 托管 人同 意后 变更 并公告 ,并 报中 国证 监会 备案。 2、 关于 基金 合同 变更 的基 金份额 持有 人大 会决 议经 中国证 监会 核准 或出 具无 异议意 见 后方可 执行 ,自 决议 生效 之日起 按照 《信 息披 露办 法》的 规定 在指 定媒 体公 告。 (二)基金合同的终 止事 由 有下列 情形 之一 的, 基金 合同应 当终 止: 1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的; 2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ,在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人 承接的 ; 3 、基 金合 同约 定的 其他 情 形; 4 、相 关 法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 (三)基金财产的清 算 1 、基 金财 产清 算小 组: 自 出现基 金合 同终 止事 由之 日起 30 个 工作 日内 成立 清 算小组 , 基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 2 、基金 财产清 算小组 组成 :基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有 从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 3 、基金 财产清 算小组 职责 :基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变 现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 4 、基 金财 产清 算程 序: (1) 基金 合同 终止 情形 出 现时, 由基 金财 产清 算小 组统一 接管 基金 ; (2) 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认; (3) 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ; (4) 制作 清算 报告 ; (5)聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计, 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法 律意见 书;

































































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92 (6) 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ; (7) 对基 金财 产进 行分 配 。 5 、基 金财 产清 算的 期限 为 6 个月 ,但 因本 基金 所 持证券 的流 动性 受到 限制 而不能 及时 变现的 ,清 算期 限相 应顺 延。 ( 四)基金财产的清 算 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 ( 五)基金财产清算 剩余 资产的分配 依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 ( 六)基金财产清算 的公 告 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算 公告于基 金财产 清算报 告报中国 证监会 备案 后 5 个工 作日内 由基 金财产清 算小 组进行公告。 ( 七)基金财产清算 账册 及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

































































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93 二十三、基金合同的内容摘要 基金合 同 的 内容 摘要 见 本 基金管 理人 网站 。

































































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94 二十四、托管协议的内容摘要 托管协 议 的 内容 摘要 见本 基金管 理人 网站 。

































































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95 二十五、对基金份额持有人的服务 基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务 , 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要 和市场 的变 化增 加、 修订 这些服 务项 目。 主要服 务内 容如 下: (一)资料寄送 1. 基金 投资 者 对 账单 对账单 服务 采取 定制 方式 , 未 定制 此服 务的投 资人 可通过 互联 网站 、 语 音电 话、 手机 网 站等途 径自 助查 询账 户情 况。 纸 质对 账单 按季 度提 供, 在 每季 度结 束后 的10 个工作 日内 向该 季度内 有交 易的 持有 人寄 送。 电子 对账 单按月 度和 季度提 供 , 包 括彩信 、 电 子邮件 等电 子方 式,持 有人 可根 据需 要自 行选择 。 2. 其他 相关 的信 息资 料 (二)资讯服务 1. 信息 查询 密码 基金管 理人 为 投 资者 预设 基金查 询密 码 , 预 设的 基金 查询密 码为 投资 者 开 户证 件号码 的 后6位数 字,不 足6位 数字 的,前 面加“0 ”补 足。基 金查询 密码用 于 投资 者 查 询基金 账户下 的账户 和交 易信 息。 投资 者 请在 其知 晓基 金账 号后 , 及时 拨打 银华 基金 管理 有限公 司客 户服 务中心 电话4006783333 或 登录公 司网 站www.yhfund.com.cn 修改 基金 查询 密码 。 2. 信息 咨询 、查 询 投资者 如果 想了 解认 购、 申购和 赎回 等交 易情 况、 基金账 户余 额 、 基金 产品 与服务 等 信 息,请 拨打 银华 基金 管理 有限公 司客 户服 务中 心电 话或登 录公 司网 站进 行咨 询、查 询。 客户服 务中 心:400-678-3333 、010-85186558 公司网 址:www.yhfund.com.cn (三)在线服务 基金管 理人 利用 自已 的网 站定期 或不 定期 为基 金 投 资者 提 供投 资资讯 及 基金 经理 (或 投 资顾问 )交 流服 务。 (四)电子交易与服务 投资者可通过基金管 理人 的网上交易系统、手 机交 易系统及电话交易系 统进 行基金交 易 ,详 情请 查看 公司 网站 或相关 公告 。

































































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96 二十六、其他应披露事项





自 上次 招募 说明 书披露 以来 涉及 本基 金的 重要 公告: 1、2013 年 9 月 11 日 , 本 基金管 理人 发布 公告 , 陆 文俊先 生 自 2013 年 9 月 9 日起不 再担 任 本基金 管理 人公 司副 总经 理职务 。 2、2013 年 12 月 4 日, 本 基金管 理人 发布 公告 ,披 露了本 基金 以 2013 年 12 月 2 日为 基准 日办理 定期 折算 的结 果。

































































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97 二十七、招募说明书的 存放及查阅方式 本基金 招募 说明 书存 放在 基金管 理人 的办 公场 所 和 营业场 所, 投资 者 可 免费 查阅。 在支 付工本 费后 , 可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 , 但 应以 本基 金招募 说明 书的 正本为 准。 投资者还 可以直 接登录 基 金管理人 的网站 (www.yhfund.com.cn )查阅 和下载 招募说 明 书。

































































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98 二十八、备查文件 1.中国 证监 会核 准 银 华中 证转债 指数 增强 分级 证券 投资基 金发售 的 文件 ; 2.《银 华中 证转 债指 数增 强分级 证券 投资 基金 基金 合同》 ; 3.《银 华中 证转 债指 数增 强分级 证券 投资 基金 托管 协议》 ; 4.关于 申请 发售 银华 中证 转债指 数增 强分 级 证 券投 资基金 之法 律意 见书 ; 5.基金 管理 人业 务资 格批 件和营 业执 照; 6.基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照; 7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。 基金托 管人 业务 资格 批件 和 营业 执照 存放 在基 金托 管人处 ; 基 金合 同、 托 管协 议及其 余 备查文 件存 放在 基金 管理 人处。 投资 者 可 在营 业时 间免费 到存 放地 点查 阅, 也可按 工本 费购 买复印 件。