国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
2013年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的
审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 2013年 12 月 31日止。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2?
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2?
§2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5?
2.1? 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5?
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5?
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6?
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6?
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6?
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7?
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7?
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7?
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 9?
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 9?
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9?
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11?
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11?
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13?
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 13?
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14?
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14?
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 14?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14?
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 15?
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 15?
§6
审计报告 ............................................................................................................................................. 15?
6.1 管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 15?
6.2 注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 15?
6.3 审计意见 ........................................................................................................................................ 16?
§7年度财务报表 ........................................................................................................................................ 16?
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16?
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18?
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 20?
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 21?
§8投资组合报告 ........................................................................................................................................ 46?
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 46?
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 47?
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 47?
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 48?
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 52?
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 52?
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 53?国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................................ 53?
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 53?
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 53?
8.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 53?
§9基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 54?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 54?
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 54?
§10 开放式基金份额变动 .......................................................................................................................... 55?
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 55?
11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 55?
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 55?
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 56?
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 56?
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 56?
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 56?
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 56?
11.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 58?
§12 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 58?
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 58?
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 59?
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 59?
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
基金简称 国泰事件驱动股票
基金主代码 020023
交易代码 020023
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 8月17 日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 237,380,687.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会，
在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司
股票进行投资，力争获取超越业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响
的事件，在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上，将事件性因素作
为投资的主线，并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。
具体而言，本基金的投资策略分三个层次：首先是大类资产配置，即采用
基金管理人的资产配置评估模型（Melva） ，依据对宏观经济、企业盈利、
流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例；其次
是行业配置，即从估值水平和发展前景两个角度出发，注重事件性因素对
行业影响的分析，采取定性和定量分析相结合的方法，对行业进行优化配
置和动态调整；最后，在大类资产配置和行业配置的基础上，通过对影响
上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析， 深入挖掘受益于
事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票， 在综合考虑
投资组合的风险和收益的前提下，完成本基金投资组合的构建，并依据事国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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件影响的深入对其进行动态调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%＋中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为股票型基金，股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和
货币市场基金，属于较高风险、相对较高预期收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 林海中 田青
联系电话 021-31081600转 010-67595096
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
（021）31089000，
400-888-8688
010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道100号上海环
球金融中心39楼
北京市西城区金融大街25 号
办公地址
上海市虹口区公平路18号8号
楼嘉昱大厦16层-19层
北京市西城区闹市口大街1 号
院1 号楼
邮政编码 200082 100033
法定代表人 陈勇胜 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址 http://www.gtfund.com
基金年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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殊普通合伙）
注册登记机构
国泰基金管理有限公司登记注册
中心
上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16 层-19 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011年8月17 日 （基
金合同生效日）至
2011 年12 月 31 日
本期已实现收益 18,334,500.60 146,060.72 -352,711.13
本期利润 39,625,150.08 15,532,919.11 -800,944.36
加权平均基金份额本期利润 0.2468 0.0919 -0.0013
本期加权平均净值利润率 17.91% 9.36% -0.13%
本期基金份额净值增长率 36.29% 10.63% -3.10%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 40,129,038.17 -305,228.54 -6,512,576.85
期末可供分配基金份额利润 0.1690 -0.0024 -0.0307
期末基金资产净值 346,909,799.71 135,019,506.75 205,830,794.55
期末基金份额净值 1.461 1.072 0.969
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012年末 2011年末
基金份额累计净值增长率 46.10% 7.20% -3.10%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段
过去三个月
过去六个月
过去一年
自基金合同
效起至今
3.2.2 自
较
注：本基
合合同约
3.2.3 自
份额
长
月 -6
月 17
36
同生
46
自基金合同生
自基金合同
基金合同生效
约定。
自基金合同生
自基金
额净值增
长率①
份
长
6.47%
7.35%
6.29%
6.10%
生效以来基金
生效以来基金
效日为 2011 年
生效以来基金
国
合同生效以来
国
第
份额净值增
长率标准差
②
1.47%
1.47%
1.46%
1.23%
金份额累计净
国泰事件驱
金份额累计净
(2011年8月
年8月17日
金每年净值增
国泰事件驱动
来基金净值增
国泰事件驱动
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业绩比较基
准收益率③
-2.93%
4.30%
-5.90%
-14.07%
净值增长率变
驱动策略股票
净值增长率与
月 17 日至 20
。本基金在
增长率及其与
动策略股票型
增长率与业绩
动策略股票型
基
③
业绩比较
准收益率
准差④
0.90
1.03
1.12
1.08
变动及其与同
票型证券投资
与业绩比较基
013年12月
六个月建仓期
与同期业绩比
型证券投资基
绩比较基准收
型证券投资基
较基
率标
④
①
0% -3
3% 13
2% 42
8% 60
期业绩比较基
基金
基准收益率的
31 日)
期结束时，各
较基准收益率
金
收益率的柱形
基金 2013 年年
①－③
3.54%
3.05%
2.19%
0.17%
基准收益率变
的历史走势对
各项资产配置
率的比较
形对比图
年度报告
②－④
0.57%
0.44%
0.34%
0.15%
变动的比
对比图
置比例符注： 本基
不按整个
3.3 过去
本基金成
4.1 基金
4.1.1基
国泰
首批规范
北京和深
截至
以及 42
只子基金
报证券投
筹价值混
来） 、国泰
基金合同于 20
个自然年度进
去三年基金的
成立至今尚未
金管理人及基
基金管理人及其
泰基金管理有
范的全国性基
深圳设有分公
至 2013 年 12
只开放式证券
金，分别为国
投资基金、国
混合型证券投
泰金牛创新成
011年8月1
进行折算。
的利润分配情
未进行利润分
基金经理情况
其管理基金的
有限公司成立
基金管理公司
公司。
2月31日， 本
券投资基金：
国泰金龙行业
国泰货币市场
投资基金、国
成长股票型证
国
第
7日生效， 截
情况
分配。
§
况
的经验
立于 1998 年 3
司之一。公司
本基金管理人
：国泰金鹰增
业精选证券投
场证券投资基
国泰金鼎价值
证券投资基金
国泰事件驱动
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截止至 2011年
4
管理人报
3月5日， 是
司注册资本为
人共管理 1 只
增长证券投资
投资基金、国泰
基金、国泰金
值精选混合型
金、国泰沪深
动策略股票型
年 12 月 31 日
报告
是经中国证监
1.1 亿元人
只封闭式证券
资基金、国泰
泰金龙债券证
金鹿保本增值
型证券投资基
深 300指数证
型证券投资基
日未满一年，
监会证监基字
人民币，公司
券投资基金：
泰金龙系列证
证券投资基金
值混合证券投
基金（由金鼎证
证券投资基金
基金 2013 年年
按实际存续期
字[1998]5号文
注册地为上海
金鑫证券投
证券投资基金
金） 、国泰金马
资基金、国泰
证券投资基金
金（由国泰金象
年度报告
期计算，
文批准的
海，并在
投资基金，
金（包括 2
马稳健回
泰金鹏蓝
金转型而
象保本增国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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值混合证券投资基金转型而来） 、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、
国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF） （由金盛证券投资基金转型而来） 、国泰纳斯达克 100 指
数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF） 、上证 180 金融交易型开放式指数证券
投资基金、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资
基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板 300
成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基
金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证
券投资基金、国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平
衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 、 国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF） （由国泰估
值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来） 、 上证5年期国债交易型开放式指数证
券投资基金、国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型
开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式
证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、 国泰目标收益保本混合型证券投资基金、
国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价
值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 。另外，本基
金管理人于 2004 年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保
基金多个投资组合。2007 年11月 19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2 月
14 日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于
3 月24 日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌
照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等管理业务资格。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王航
本基金的基金
经理、国泰金
鑫封闭、国泰
金龙行业混合
的基金经理、
权益投资总监
2011-08-1
7
- 13
王航，男，硕士研究生，CFA。曾
任职于南方证券有限公司，2003
年12月加盟国泰基金管理有限公
司，历任投资经理助理、基金经
理助理；2008 年5 月至2012 年1
月任国泰金龙行业精选证券投资国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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基金的基金经理；2010 年 4 月起
兼任金鑫证券投资基金的基金经
理；2011 年 8 月起兼任国泰事件
驱动策略股票型证券投资基金的
基金经理，2013 年 9 月起兼任国
泰金龙行业精选证券投资基金的
基金经理。 2013年9月至2014年
3 月任投资副总监，2014 年 3 月
起任权益投资总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生
效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合
同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完
整， 本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、 投资组合与公司资产之间严格分开、 公平对待，
基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投
资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，制定了《公平交易管理制度》 ，制度规范了公司各部门相关岗
位职责， 适用于公司所有投资品种的一级市场申购、 二级市场交易等所有投资管理活动， 包括授权、
研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节，旨在规范交易行为，
严禁利益输送，保证公平交易，保护投资者合法权益。
（一）公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观
性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。
（二）公司制定投资授权机制，明确各投资决策主体的职责和权限划分，合理确定各投资组合国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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经理的投资权限，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
（三）公司对各投资组合信息进行有效的保密管理，不同投资组合经理之间的重大非公开投资
信息相互隔离。
（四）公司实行集中交易制度，严格隔离投资管理职能与交易执行职能，确保各投资组合享有
公平的交易执行机会。并在交易执行中对公平交易进行实时监控。
（五）公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益
输送的同日反向交易。
（六） 公司相关部门定期对管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别的收益率差异、
不同时间窗下同向交易和反向交易的交易价差等进行分析，并评估是否符合公平交易原则。
（七）公司相关部门建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，对交易过程进行定期
检查，并将检查结果定期向公司风险管理委员会汇报。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保
公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析
根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过
对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下，且大部分溢
价率均值通过 95%置信度下等于 0 的t 检验。
（二）扩展时间窗口下的价差分析
本基金管理人选取 T=3 和 T=5 作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗
口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足
够多观测样本的基金配对（样本数≥20） ，溢价率均值大部分在 1%数量级及以下。
（三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的
基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有
可能导致不公平交易和利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告
期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年以 TMT 为代表的进入加速成长景气周期的新兴产业，由于资金偏好而驱动估值提升，使
之相对于传统行业取得了巨大的超额收益，2014 年将是业绩印证期，泛成长股未来走势必然产生分
化。在经济转型进程中，A 股市场的寻宝仍将继续演绎，经过四季度调整之后，具有核心竞争优势
的成长股仍值得长期看好。
对市场整体而言，虽然已经不再担心经济硬着陆，但经济数据在未来一到两个季度仍然对市场
难以形成强有力的拉动，流动性依然会维持偏紧的局面，2014 年一季度大盘难有趋势性的机会。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金在 2013 年的净值增长率为 36.29%，同期业绩比较基准为-5.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
期待改革带来效率提升是在转型过程中 A 股市场结构性投资机会存在的重要原因，广义消费品
以及改革受益相关行业依然是组合配置重点。除消费升级外，在我国经济增长方式从投资驱动向技
术进步和效率提高驱动的转变中，包括能源装备、智能化设备以及工业服务等制造业领域升级将发
挥更加重要作用；传统行业中通过寻求新的商业模式或是进入有更广阔市场需求的新领域的公司也
将是我们关注的重点。此外，改革的进一步深化依然是重要的投资线索，在行业层面，部分垄断行
业的放开势必带来巨大的投资机会，例如教育和医疗的产业化；在企业层面，国企改革仍可能以抓
大放小的形式出现，不关系到国计民生领域的市场化改革会明显提升企业的经营效率和盈利能力，
也为市场提供更多的投资机会。个股层面仍会积极挖掘真正具有优秀管理能力的公司；在整体行业
不景气的背景下，依靠新产品和良好的成本控制，强化竞争优势，提升市场份额从而改善利润率的
公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人从合规运作、维护基金份额持有人合法利益的角度出发，完善内部
控制制度和流程，加强日常监察力度，推动内控体系和制度措施的落实；在对基金投资运作和公司国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 14页共 59页
经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方式，及时发现情
况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、 全面开展对公司各项业务的稽核监察， 对公司内控缺失、 薄弱环节和风险隐患做到及时发现，
提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳健合规运作。
2、根据基金监管法律法规的相关要求及业务发展变化，优化公司内控和风险管理，更新完善内
控制度和业务流程，推动全员全过程风险管理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行
情况。
3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规培训、业务学习等形式，提
升员工的诚信规范和风险责任意识。
今后本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内部监察稽核和风险
控制工作的科学性和实效性，在完善内部控制体系、有效防范风险的基础上，确保基金资产的规范
运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的收益回报基金份额持有人。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金
核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相
关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的
利润。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 15页共 59页
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，
未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组
合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2014)第 21255 号
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的国泰事件驱动策略股票型证券投资基金(以下简称“国泰事件驱动股票基金”)的
财务报表，包括 2013 年12月 31 日的资产负债表、 2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变
动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是国泰事件驱动股票基金的基金管理人国泰基金管理有限公司管理层
的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 16页共 59页
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述国泰事件驱动股票基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了国泰
事件驱动股票基金 2013年 12 月 31日的财务状况以及 2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
汪棣
魏佳亮
上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
2014年3月27日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 12月 31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资产： - --
银行存款 7.4.7.1 25,352,861.05 6,695,544.96
结算备付金 - 661,534.73 354,541.88国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 17页共 59页
存出保证金 - 88,936.63 25,174.63
交易性金融资产 7.4.7.2 335,124,477.00 130,574,222.32
其中：股票投资 - 315,866,869.50 125,072,672.82
基金投资 - --
债券投资 - 19,257,607.50 5,501,549.50
资产支持证券投资 - --
贵金属投资 - --
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款 - 2,935,788.26 -
应收利息 7.4.7.5 364,827.04 147,910.86
应收股利 - --
应收申购款 - 5,055,069.37 378,270.73
递延所得税资产 - --
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 - 369,583,494.08 138,175,665.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负债： - --
短期借款 - --
交易性金融负债 - --
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - --
应付证券清算款 - 6,076,390.81 -
应付赎回款 - 15,582,878.53 2,613,912.71
应付管理人报酬 - 462,187.92 168,666.55
应付托管费 - 77,031.33 28,111.08
应付销售服务费 - --
应付交易费用 7.4.7.7 356,503.62 170,865.13国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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应交税费 - --
应付利息 - --
应付利润 - --
递延所得税负债 - --
其他负债 7.4.7.8 118,702.16 174,603.16
负债合计 - 22,673,694.37 3,156,158.63
所有者权益： - --
实收基金 7.4.7.9 237,380,687.97 125,999,848.83
未分配利润
7.4.7.1
0
109,529,111.74 9,019,657.92
所有者权益合计 - 346,909,799.71 135,019,506.75
负债和所有者权益总计 - 369,583,494.08 138,175,665.38
注：报告截止日 2013 年12月 31 日，基金份额净值 1.461 元，基金份额总额 237,380,687.97 份。
7.2 利润表
会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年1月1 日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1 日至
2012年12月31日
一、收入 - 45,258,017.20 20,452,141.30
1.利息收入 - 330,861.52 279,495.01
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
98,575.19 123,011.26
债券利息收入 - 232,286.33 156,483.75
资产支持证券利息收入 - --
买入返售金融资产收入 - --
其他利息收入 - --国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列） - 23,171,973.48 4,659,321.26
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
22,017,793.42 3,220,023.14
基金投资收益 - --
债券投资收益 7.4.7.1
3
-16,757.00 -8,000.00
资产支持证券投资收益 - --
贵金属投资收益 - --
衍生工具收益
7.4.7.1
4
--
股利收益
7.4.7.1
5
1,170,937.06 1,447,298.12
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.1
6
21,290,649.48 15,386,858.39
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - --
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.1
7
464,532.72 126,466.64
减：二、费用 - 5,632,867.12 4,919,222.19
1．管理人报酬 - 3,303,889.54 2,496,594.27
2．托管费 - 550,648.32 416,099.02
3．销售服务费 - --
4．交易费用
7.4.7.1
8
1,378,046.34 1,615,575.52
5．利息支出 - 20,842.42 848.76
其中：卖出回购金融资产支出 - 20,842.42 848.76
6．其他费用
7.4.7.1
9
379,440.50 390,104.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
- 39,625,150.08 15,532,919.11国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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减：所得税费用 - --
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 39,625,150.08 15,532,919.11
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至 2013年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 39,625,150.08 39,625,150.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
111,380,839.14 60,884,303.74 172,265,142.88
其中：1.基金申购款 420,991,258.34 171,223,005.38 592,214,263.72
2.基金赎回款 -309,610,419.20 -110,338,701.64 -419,949,120.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
237,380,687.97 109,529,111.74 346,909,799.71
项目
上年度可比期间
2012年1月1 日至2012年12 月31日 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 21页共 59页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
212,343,371.40 -6,512,576.85 205,830,794.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 15,532,919.11 15,532,919.11
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-86,343,522.57 -684.34 -86,344,206.91
其中：1.基金申购款 30,372,077.97 -110,761.86 30,261,316.11
2.基金赎回款 -116,715,600.54 110,077.52 -116,605,523.02
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
---
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
125,999,848.83 9,019,657.92 135,019,506.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：张琼，会计机构负责人：王嘉浩
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 883 号 《关于核准国泰事件驱动策略股票型证券投资基金
募集的批复》核准，由国泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事
件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,730,951,151.44元， 业经普华永道中天会计师事务所有国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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限公司普华永道中天验字(2011)第318 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《国泰事件驱动
策略股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 1,731,122,191.51 份基金份额，其中认购资金利息折合 171,040.07 份基金份额。本基金的基
金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的
60%-95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
资产不高于基金资产的 40%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 X 80%+中证综合债券
指数收益率 X 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2014 年3月 27 日批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项
具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称
“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年
度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 国泰事件驱动策
略股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月 31 日的财务状况以及 2013 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 23页共 59页
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有
能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生
金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金
持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款
项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 24页共 59页
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应
收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终
止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进
行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易
日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模
型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 25页共 59页
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金
额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金
融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包
括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。
损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按
直线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 26页共 59页
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的
则按直线法计算。
7.4.4.11基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部
分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润， 即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部
分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经
营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成
果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件
的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票
投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 27页共 59页
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128号 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013年 1 月1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 28页共 59页
以内(含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年(含1年)
的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持
有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日
起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
活期存款 25,352,861.05 6,695,544.96
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 25,352,861.05 6,695,544.96
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 279,660,801.36 315,866,869.50 36,206,068.14
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 19,234,401.00 19,257,607.50 23,206.50
银行间市场 - - -
合计 19,234,401.00 19,257,607.50 23,206.50国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 298,895,202.36 335,124,477.00 36,229,274.64
项目
上年度末
2012年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 110,136,579.16 125,072,672.82 14,936,093.66
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 5,499,018.00 5,501,549.50 2,531.50
银行间市场 - - -
合计 5,499,018.00 5,501,549.50 2,531.50
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 115,635,597.16 130,574,222.32 14,938,625.16
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 30页共 59页
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 2,797.11 1,970.45
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 327.63 175.56
应收债券利息 361,645.79 145,764.82
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 12.51 0.03
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 44.00 -
合计 364,827.04 147,910.86
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
交易所市场应付交易费用 356,328.62 170,865.13
银行间市场应付交易费用 175.00 -
合计 356,503.62 170,865.13
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 58,702.16 4,603.16
预提费用 60,000.00 170,000.00国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31页共 59页
合计 118,702.16 174,603.16
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 125,999,848.83 125,999,848.83
本期申购 420,991,258.34 420,991,258.34
本期赎回（以“-”号填列） -309,610,419.20 -309,610,419.20
本期末 237,380,687.97 237,380,687.97
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -305,228.54 9,324,886.46 9,019,657.92
本期利润 18,334,500.60 21,290,649.48 39,625,150.08
本期基金份额交易产生的
变动数
22,099,766.11 38,784,537.63 60,884,303.74
其中：基金申购款 66,763,288.65 104,459,716.73 171,223,005.38
基金赎回款 -44,663,522.54 -65,675,179.10 -110,338,701.64
本期已分配利润 - - -
本期末 40,129,038.17 69,400,073.57 109,529,111.74
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013年12 月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
活期存款利息收入 83,626.66 116,312.60国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 7,673.05 6,694.27
其他 7,275.48 4.39
合计 98,575.19 123,011.26
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
卖出股票成交总额 402,626,631.01 546,255,985.72
减：卖出股票成本总额 380,608,837.59 543,035,962.58
买卖股票差价收入 22,017,793.42 3,220,023.14
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
11,810,587.55 4,101,600.00
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
11,507,057.00 4,008,000.00
减：应收利息总额 320,287.55 101,600.00
债券投资收益 -16,757.00 -8,000.00
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33页共 59页
股票投资产生的股利收益 1,170,937.06 1,447,298.12
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,170,937.06 1,447,298.12
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 21,290,649.48 15,386,858.39
——股票投资 21,269,974.48 15,382,326.89
——债券投资 20,675.00 4,531.50
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 21,290,649.48 15,386,858.39
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 388,871.09 124,782.17
转换费收入 59,968.04 1,684.47
其他 15,693.59 -
合计 464,532.72 126,466.64
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归
入转出基金的基金资产。 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34页共 59页
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 1,377,196.34 1,615,170.52
银行间市场交易费用 850.00 405.00
合计 1,378,046.34 1,615,575.52
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 60,000.00 70,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费用 1,440.50 1,204.62
债券帐户服务费 18,000.00 18,000.00
开户费 - 900.00
合计 379,440.50 390,104.62
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
截至财务报表报出日 2014 年3 月27日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 35页共 59页
机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
意大利忠利集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管理人的股东
国泰元鑫资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司
中国建银投资有限责任公司 基金管理人的控股股东
宏源证券股份有限公司(“宏源证券”) 基金代销机构、受中国建投控制的公司
建投嘉昱(上海)投资有限公司 受中国建投控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
宏源证券 116,177,637.35 12.19% 37,972,977.04 3.61%
7.4.10.1.2权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
宏源证券 4,085,460.82 30.76% - -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 36页共 59页
7.4.10.1.4债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
宏源证券 3,000,000.00 12.77% - -
7.4.10.1.5应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
宏源证券 105,765.56 12.21% - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
宏源证券 33,564.27 3.73% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算
有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 3,303,889.54 2,496,594.27
其中：支付销售机构的客户维护费 978,441.64 1,324,165.32
注：支付基金管理人 国泰基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 550,648.32 416,099.02
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 38页共 59页
2013年1月1日至2013年12月31日 2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 25,352,861.05 83,626.66 6,695,544.96 116,312.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期及上年度可比期间未有在承销期间参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2013 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00062
5
长安汽
车
2013-1
2-31
重大事
项未公
告
11.45
2014-0
1-02
11.72
1,350,000
.00
15,103,392.
50
15,457,500
.00
-
注： 本基金截至 2013 年 12 月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 39页共 59页
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金，股票型基金的风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于
较高风险、相对较高预期收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证
投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部
门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司
专门的风险管理委员会报告公司风险状况。稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、
信息披露等方面专业人员。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 40页共 59页
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存
放在本基金的托管行 中国建设银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很
小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相
应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2012 年
12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价
格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外， 其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 41页共 59页
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金及债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年12月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,352,861.05 ---
25,352,861.0
5
结算备付金 661,534.73 - - - 661,534.73国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 42页共 59页
存出保证金 88,936.63 - - - 88,936.63
交易性金融资产 18,906,900.00 - 350,707.50 315,866,869.50
335,124,477.
00
应收证券清算款 - - - 2,935,788.262,935,788.26
应收利息 - - - 364,827.04 364,827.04
应收申购款 57,702.60 - - 4,997,366.775,055,069.37
资产总计
45,067,935.01
- 350,707.50 324,164,851.57
369,583,49
4.08
负债
应付证券清算款 - - - 6,076,390.816,076,390.81
应付赎回款 - - - 15,582,878.53
15,582,878.5
3
应付管理人报酬 - - - 462,187.92 462,187.92
应付托管费 - - - 77,031.33 77,031.33
应付交易费用 - - - 356,503.62 356,503.62
其他负债 - - - 118,702.16 118,702.16
负债总计
-
- - 22,673,694.37
22,673,694
.37
利率敏感度缺口
45,067,935.01
-
350,707.50
301,491,157.20
346,909,799.
71
上年度末
2012年12月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,695,544.96 - - -6,695,544.96
结算备付金 354,541.88 - - - 354,541.88
存出保证金 - - - 25,174.63 25,174.63
交易性金融资产 5,501,549.50 - - 125,072,672.82
130,574,222.
32
应收利息 - - - 147,910.86 147,910.86
应收申购款 - - - 378,270.73 378,270.73
资产总计 12,551,636.34
-
-
125,624,029.04138,175,665.
38国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43页共 59页
负债
应付赎回款 - - - 2,613,912.71 2,613,912.71
应付管理人报酬 - - - 168,666.55 168,666.55
应付托管费 - - - 28,111.08 28,111.08
应付交易费用 - - - 170,865.13 170,865.13
其他负债 - - - 174,603.16 174,603.16
负债总计 -
-
-
3,156,158.633,156,158.63
利率敏感度缺口 12,551,636.34
- - 122,467,870.41
135,019,506.
75
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2013年12月31日， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为5.55% （2012
年 12 月 31日：4.07%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2012 年12月31
日：同）。
7.4.13.4.2外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 44页共 59页
的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证
券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人
定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发
生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%—95%；债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他资产不高于基金资产的 40%，其中，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，
定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资 315,866,869.50 91.05 125,072,672.82 92.63
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
合计 315,866,869.50 91.05 125,072,672.82 92.63
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45页共 59页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
沪深 300 指数上升 5% 增加约1,356 增加约 495
沪深 300 指数下降 5% 减少约1,356 减少约 495
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价
值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于第
一层级的余额为 319,666,977.00 元，属于第二层级的余额为 15,457,500.00 元，无属于第三层级的
余额(2012年 12 月 31日：第一层级：130,574,222.32 元，无第二层级、第三层级)。
(ii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46页共 59页
活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 315,866,869.50 85.47
其中：股票 315,866,869.50 85.47
2 固定收益投资 19,257,607.50 5.21
其中：债券 19,257,607.50 5.21
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 26,014,395.78 7.04
7 其他各项资产 8,444,621.30 2.28
8 合计 369,583,494.08 100.00
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47页共 59页
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
2,232,000.00 0.64
C 制造业 219,022,831.44 63.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
22,285,200.00 6.42
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
16,311,111.18 4.70
J 金融业
29,976,016.43 8.64
K 房地产业
9,366,704.20 2.70
L 租赁和商务服务业
16,673,006.25 4.81
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 315,866,869.50 91.05
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48页共 59页
值比例(％)
1 600587 新华医疗 373,699 26,125,297.09 7.53
2 600597 光明乳业 960,000 21,312,000.00 6.14
3 002353 杰瑞股份 259,949 20,632,152.13 5.95
4 600885 宏发股份 900,903 16,720,759.68 4.82
5 002400 省广股份 459,945 16,673,006.25 4.81
6 000625 长安汽车 1,350,000 15,457,500.00 4.46
7 600887 伊利股份 300,000 11,724,000.00 3.38
8 300124 汇川技术 200,000 11,698,000.00 3.37
9 600827 友谊股份 1,160,000 11,449,200.00 3.30
10 600600 青岛啤酒 222,169 10,875,172.55 3.13
11 002024 苏宁云商 1,200,000 10,836,000.00 3.12
12 600872 中炬高新 950,000 10,801,500.00 3.11
13 600637 百视通 266,838 9,865,000.86 2.84
14 000006 深振业Ａ 1,899,940 9,366,704.20 2.70
15 000001 平安银行 759,816 9,307,746.00 2.68
16 600835 上海机电 523,483 9,239,474.95 2.66
17 002241 歌尔声学 259,900 9,117,292.00 2.63
18 600837 海通证券 800,000 9,056,000.00 2.61
19 600073 上海梅林 1,000,000 8,780,000.00 2.53
20 600196 复星医药 395,352 7,744,945.68 2.23
21 002242 九阳股份 689,793 6,815,154.84 1.96
22 300182 捷成股份 162,044 6,446,110.32 1.86
23 002049 同方国芯 120,000 5,925,600.00 1.71
24 600089 特变电工 539,938 5,788,135.36 1.67
25 300024 机器人 109,962 5,355,149.40 1.54
26 002236 大华股份 120,000 4,905,600.00 1.41
27 300274 阳光电源 130,000 4,179,500.00 1.20
28 601601 中国太保 220,000 4,076,600.00 1.18
29 600000 浦发银行 400,000 3,772,000.00 1.09
30 601318 中国平安 90,191 3,763,670.43 1.08
31 002367 康力电梯 255,552 3,355,397.76 0.97
32 601633 长城汽车 60,000 2,470,200.00 0.71
33 601808 中海油服 100,000 2,232,000.00 0.64
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％） 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1 600597 光明乳业 19,682,473.81 14.58
2 002353 杰瑞股份 19,491,812.58 14.44
3 002024 苏宁云商 19,139,842.99 14.18
4 000625 长安汽车 18,497,875.38 13.70
5 600837 海通证券 16,524,719.22 12.24
6 600887 伊利股份 16,502,293.38 12.22
7 600000 浦发银行 15,389,527.36 11.40
8 600885 宏发股份 15,008,448.36 11.12
9 000001 平安银行 14,580,167.64 10.80
10 600637 百视通 13,739,790.32 10.18
11 600827 友谊股份 12,741,202.05 9.44
12 600009 上海机场 12,184,267.34 9.02
13 600073 上海梅林 12,154,810.84 9.00
14 600315 上海家化 11,450,500.81 8.48
15 300124 汇川技术 10,947,247.52 8.11
16 002241 歌尔声学 10,821,777.58 8.01
17 002049 同方国芯 10,731,278.37 7.95
18 600872 中炬高新 10,727,585.93 7.95
19 000006 深振业 A 10,328,020.75 7.65
20 600600 青岛啤酒 9,871,963.07 7.31
21 600587 新华医疗 9,509,321.63 7.04
22 000651 格力电器 8,579,195.27 6.35
23 002648 卫星石化 8,051,226.16 5.96
24 002433 太安堂 8,045,612.00 5.96
25 600196 复星医药 7,771,569.00 5.76
26 300274 阳光电源 7,593,502.96 5.62
27 002242 九阳股份 7,592,809.02 5.62
28 600835 上海机电 7,343,022.61 5.44
29 000002 万科 A 6,958,172.12 5.15
30 002400 省广股份 6,730,274.46 4.98
31 601928 凤凰传媒 6,470,528.35 4.79
32 002236 大华股份 6,405,287.73 4.74
33 600639 浦东金桥 6,338,990.37 4.69
34 002216 三全食品 6,271,934.37 4.65
35 600108 亚盛集团 6,211,045.68 4.60
36 600089 特变电工 6,043,229.50 4.48
37 300205 天喻信息 5,714,966.91 4.23
38 601117 中国化学 5,674,543.55 4.20
39 600018 上港集团 5,449,703.61 4.04
40 000731 四川美丰 5,299,167.10 3.92
41 002293 罗莱家纺 5,084,598.41 3.77
42 601166 兴业银行 4,970,702.00 3.68
43 002571 德力股份 4,871,260.53 3.61
44 300024 机器人 4,865,828.94 3.60国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 50页共 59页
45 000521 美菱电器 4,666,207.87 3.46
46 601601 中国太保 4,638,542.20 3.44
47 600999 招商证券 4,568,525.62 3.38
48 600383 金地集团 4,512,330.22 3.34
49 600761 安徽合力 4,453,714.12 3.30
50 300147 香雪制药 4,235,546.28 3.14
51 600305 恒顺醋业 4,092,032.51 3.03
52 600153 建发股份 3,982,910.00 2.95
53 300334 津膜科技 3,968,658.57 2.94
54 601998 中信银行 3,935,747.00 2.91
55 600067 冠城大通 3,776,268.20 2.80
56 600880 博瑞传播 3,449,349.15 2.55
57 002367 康力电梯 3,424,431.08 2.54
58 601318 中国平安 3,348,684.66 2.48
59 000690 宝新能源 3,273,038.09 2.42
60 002005 德豪润达 3,211,489.00 2.38
61 002563 森马服饰 2,747,186.53 2.03
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600315 上海家化 22,355,809.07 16.56
2 000651 格力电器 15,038,934.49 11.14
3 002236 大华股份 14,407,438.41 10.67
4 600009 上海机场 11,575,003.97 8.57
5 600000 浦发银行 11,560,003.14 8.56
6 600597 光明乳业 11,433,234.83 8.47
7 002353 杰瑞股份 10,816,560.79 8.01
8 601633 长城汽车 8,935,724.69 6.62
9 000690 宝新能源 8,431,500.81 6.24
10 600535 天士力 8,207,199.00 6.08
11 601928 凤凰传媒 8,049,227.63 5.96
12 002648 卫星石化 7,496,716.81 5.55
13 600637 百视通 7,235,418.77 5.36
14 600837 海通证券 6,926,003.86 5.13
15 002063 远光软件 6,769,295.77 5.01
16 600018 上港集团 6,768,717.08 5.01国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 51页共 59页
17 002400 省广股份 6,725,576.43 4.98
18 600108 亚盛集团 6,373,796.20 4.72
19 002049 同方国芯 6,311,765.44 4.67
20 002216 三全食品 6,289,582.33 4.66
21 002433 太安堂 6,081,699.98 4.50
22 300205 天喻信息 5,921,638.67 4.39
23 600763 通策医疗 5,831,566.64 4.32
24 002415 海康威视 5,328,359.93 3.95
25 000002 万科 A 5,321,734.02 3.94
26 601628 中国人寿 5,312,687.94 3.93
27 601117 中国化学 5,238,805.18 3.88
28 600011 华能国际 5,142,370.05 3.81
29 600305 恒顺醋业 5,124,877.33 3.80
30 000731 四川美丰 4,943,045.35 3.66
31 600639 浦东金桥 4,889,990.52 3.62
32 002293 罗莱家纺 4,846,080.32 3.59
33 600761 安徽合力 4,778,495.45 3.54
34 002024 苏宁云商 4,753,287.24 3.52
35 002571 德力股份 4,722,580.09 3.50
36 000521 美菱电器 4,693,394.27 3.48
37 600887 伊利股份 4,628,510.78 3.43
38 601166 兴业银行 4,500,635.25 3.33
39 300147 香雪制药 4,491,558.94 3.33
40 000001 平安银行 4,476,134.08 3.32
41 300274 阳光电源 4,044,528.35 3.00
42 000786 北新建材 3,927,583.12 2.91
43 600587 新华医疗 3,873,401.75 2.87
44 600999 招商证券 3,865,060.95 2.86
45 600383 金地集团 3,862,599.94 2.86
46 300334 津膜科技 3,719,181.76 2.75
47 600067 冠城大通 3,614,799.53 2.68
48 000069 华侨城 A 3,486,442.30 2.58
49 300157 恒泰艾普 3,486,263.50 2.58
50 600153 建发股份 3,458,846.05 2.56
51 002005 德豪润达 3,393,391.16 2.51
52 600572 康恩贝 3,384,467.06 2.51
53 600880 博瑞传播 3,293,734.37 2.44
54 000625 长安汽车 3,140,903.96 2.33
55 600073 上海梅林 2,996,169.92 2.22
56 601601 中国太保 2,726,571.64 2.02
57 601998 中信银行 2,713,142.85 2.01
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 52页共 59页
8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 550,133,059.79
卖出股票的收入（成交）总额 402,626,631.01
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 18,906,900.00 5.45
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 350,707.50 0.10
8 其他 - -
9 合计 19,257,607.50 5.55
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 019307 13国债07 190,000 18,906,900.00 5.45
2 113005 平安转债 3,270 350,707.50 0.10
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 53页共 59页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期
货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，
谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
88,936.63
2 应收证券清算款
2,935,788.26国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 54页共 59页
3 应收股利
-
4 应收利息
364,827.04
5 应收申购款
5,055,069.37
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,444,621.30
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 15,457,500.00 4.46 重大信息披露
§9基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额 占总份额比例
10,892
21,794.04 81,639,351.94 34.39% 155,741,336.03 65.61%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有 467,596.87 0.20%国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 55页共 59页
本基金
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
为10万份至50万份（含） ；
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 8 月17 日)基金份额总额 1,731,122,191.51
本报告期期初基金份额总额 125,999,848.83
报告期期间基金总申购份额 420,991,258.34
减：报告期期间基金总赎回份额 309,610,419.20
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 237,380,687.97
§11 重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下：
2013 年 3 月 6 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 ，经本基
金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，梁之平先生不再担任公司副总经理，转国泰基金
管理有限公司专业子公司任职。国泰基金管理有限公司专业子公司国泰元鑫资产管理公司已于 2013
年 5 月完成工商注册登记，取得营业执照。
2013年 6月25 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》 ，经
本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，李志坚先生出任公司副总经理。
2013年 9月18 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》 ，经本基国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 56页共 59页
金管理人第五届董事会第三十一次会议审议通过，田昆先生不再担任公司副总经理。
2013年 11月 1 日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》 ，经
本基金管理人第五届董事会第三十三次会议审议通过，贺燕萍女士出任公司副总经理。
报告期内基金托管人重大人事变动如下：
本基金托管人2013年12月5日发布任免通知,聘任黄秀莲为中国建设银行投资托管业务部副总
经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支付给聘任会计师
事务所的报酬为 60,000.00 元，目前的审计机构已提供审计服务的年限为 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，本基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
国金证券 1 303,532,258.31 31.86% 276,335.92 31.91% -
海通证券 2 301,664,499.60 31.66% 274,635.58 31.72% -
兴业证券 2 173,830,824.70 18.24% 157,313.37 18.17% -
宏源证券 1 116,177,637.35 12.19% 105,765.56 12.21% -
国泰君安 2 30,683,837.48 3.22% 27,355.22 3.16% -
中航证券 1 16,157,208.70 1.70% 14,709.19 1.70% -
民族证券 1 8,707,092.53 0.91% 7,926.70 0.92% -
申银万国 1 2,006,332.13 0.21% 1,826.61 0.21% -
厦门证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - - 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 57页共 59页
渤海证券 1 - - - - -
注：基金租用席位的选择标准是：
（1）资力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行
业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特
定要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由
公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因） ，并经公司批准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国金证券
5,148,931.
51
38.77%
7,800,00
0.00
33.19% - -
海通证券 - -
12,700,0
00.00
54.04% - -
兴业证券 - - - - - -
宏源证券
4,085,460.
82
30.76%
3,000,00
0.00
12.77% - -
国泰君安
3,037,534.
52
22.87% - - - -
中航证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
申银万国
1,009,455.
62
7.60% - - - -
厦门证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 58页共 59页
11.8其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-04-17
2
国泰基金管理有限公司关于放开港澳台居民
开立证券投资基金账户的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-04-26
3
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-05-08
4
国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资
产管理有限公司的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-05-31
5
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-06-08
6
国泰基金管理有限公司关于网上交易平台支
持港澳台居民开立证券投资基金账户的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-07-10
7
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-09-17
8
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-10-18
9
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估
值方法的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-10-25
10
国泰基金管理有限公司关于调整旗下部分基
金产品网上直销渠道申购金额起点的公告
《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
《证券日报》
2013-12-10
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、关于同意国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复
2、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同
3、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金托管协议 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 59页共 59页
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
12.2存放地点
1、本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大
厦16层-19层
2、 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1 号院1号
楼
12.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：(021)31089000，400-888-8688
客户投诉电话：(021)31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
