广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
广发聚丰股票型证券投资基金
2013 年年度报告
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本报告期自2013年1月1日起至12月 31日止。 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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1.2目录
§1
重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
§2
基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 9
§4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 14
§5
托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 15
§6
审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1管理层对财务报表的责任 ............................................................................................................ 15
6.2注册会计师的责任 ........................................................................................................................ 15
6.3审计意见 ........................................................................................................................................ 16
§7
年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 19
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 21
§8
投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 54 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 54
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 54
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 54
§9
基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 56
§10
开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§11
重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
11.1基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 57
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 57
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 60
§12
备查文件目录 ................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 62
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 62
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚丰股票型证券投资基金
基金简称 广发聚丰股票
基金主代码 270005
交易代码
270005(前端)
270015(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 12月 23 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,205,048,105.59份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场， 通过适时调整价值
类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
投资策略
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行
的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产， 在两类资
产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票， 同时保持两类资产的
适度均衡配置，构建股票投资组合。
业绩比较基准 80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数
风险收益特征 较高风险，较高收益。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电话 020-83936666 010-66105799
电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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客户服务电话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地址
广东省珠海市横琴新区宝中路
3号4004-56室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号
保利国际广场南塔31-33楼
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 510308 100140
法定代表人 王志伟 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33
楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）
上海市延安东路 222号外滩中心 30楼
注册登记机构 广发基金管理有限公司
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广
场南塔 31－33楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 -482,410,367.12 -1,657,798,418.89 -505,864,859.95
本期利润 1,479,278,470.66 803,028,514.08 -5,862,613,659.32 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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加权平均基金份额本期利润 0.0524 0.0266 -0.1888
本期加权平均净值利润率 7.90% 4.15% -25.13%
本期基金份额净值增长率 8.10% 4.35% -24.01%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -2,552,235,909.48 -2,398,587,399.58 -801,387,506.92
期末可供分配基金份额利润 -0.0974 -0.0811 -0.0263
期末基金资产净值 18,012,164,034.92 18,809,840,569.77 18,538,047,155.58
期末基金份额净值 0.6874 0.6359 0.6094
3.1.3 累计期末指标 2013年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 314.84% 283.76% 267.76%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期
末余额，不是当期发生数）。
（3）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.29% 1.09% -3.09% 0.90% 3.38% 0.19%
过去六个月 7.68% 1.13% 4.02% 1.03% 3.66% 0.10%
过去一年 8.10% 1.13% -5.96% 1.12% 14.06% 0.01%
过去三年 -14.29% 1.16% -21.48% 1.07% 7.19% 0.09%
过去五年 48.59% 1.35% 26.26% 1.24% 22.33% 0.11%
自基金合同生
效起至今
314.84% 1.61% 134.34% 1.52% 180.50% 0.09%
注：1、本基金自2013年1月 17 日起，将基金业绩比较基准由“80%×新华富时A600 指数+20%×新
华巴克莱资本中国全债指数”变更为“ 80%×沪深300 指数＋20%×中证全债指数”。
2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发聚丰股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2005年 12 月 23 日至2013 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前
海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资
管理（QDII）和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 19 个部门：综合管理部、财务部、
人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研
究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场
拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外，还设立了广发国际资产管理有限公司（香港子公司） 、广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、
杭州理财中心。
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金管理人管理四十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资
基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金（LOF） 、广发货币市
场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型
证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300
指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金（LOF） 、广发
内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太（除日本）精选股票证券投资基金、广发行业领
先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证
券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用
债证券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广
发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金，广发双债添利债券型证
券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票
型发起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型
证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天
债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资
基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发
天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投
资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金和广发成长
优选灵活配置混合型证券投资基金，管理资产规模为 1204.01 亿元。同时，公司还管理着多个特定
客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
易阳方
本基金的基金
经理；公司副
总经理、投资
总监
2005-12-2
3
- 17
男，中国籍，经济学硕士，持有
证券业执业资格证书，1997 年 1
月至 2002 年 11 月任职于广发证
券股份有限公司， 2002 年11 月至广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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2003年11月先后任广发基金管理
有限公司筹建人员、投资管理部
人员，2003 年 12 月 3 日至 2007
年3月28日任广发聚富混合基金
的基金经理， 2005 年5月13 日至
2011 年 1 月 5 日任广发基金管理
有限公司投资管理部总经理，
2005 年 12 月 23 日起任广发聚丰
股票基金的基金经理，2006 年 9
月 4 日至 2008 年 4 月 16 日任广
发基金管理有限公司总经理助
理， 2008年4月17 日起任广发基
金管理有限公司投资总监，2011
年8月11日起任广发基金管理有
限公司副总经理，2011年9 月20
日至2013年2月4日任广发制造
业精选股票基金的基金经理。
傅友兴
本基金的基金
经理
2013-02-0
5
- 12
男，中国籍，经济学硕士，持有
证券业执业资格证书，2002 年 2
月至2006年3月先后任天同基金
管理有限公司研究员、基金经理
助理、投委会秘书，2006 年 4 月
至2013年2月先后任广发基金管
理有限公司研究员、基金经理助
理、研究发展部副总经理、研究
发展部总经理，2013 年 2 月 5 日
起任广发聚丰股票基金的基金经
理。
注： （1）基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《广发
聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内
可以自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照“时
间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合
间的同日反向交易（指数型基金除外） ；对于不同投资组合间的同时同向交易，公司可以启用公平交
易模块，确保交易的公平。
公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程
进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则； 对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息，
对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合经理对交易价
格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的股票
同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证
券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2013年，国际宏观的主线是美国经济的企稳复苏，而新兴市场复苏乏力。年初，欧元区受塞浦
路斯救助危机冲击，但总体波澜不惊。美国经济虽受财政预算和美联储缩减量化宽松扰动，但逐渐
重回增长的轨道。国内方面，经济总体保持低位波动，而资金流动性、改革的政策预期成为影响市广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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场偏好的重大因素。股市表现方面，美国股市涨幅强劲，三大股指年度涨幅都超过 20%。而 A 股市
场呈现两级分化，沪深 300 跌 7.65%，中证500涨16.89%，创业板指数涨82.73%。
本基金在年初坚定看好以内需为代表的大内需行业和新兴行业的投资机会， 但在组合配置的执
行上做得不理想。白酒行业配置给基金拖累较大，加上基金介入新兴行业的比例较低，未能充分把
握传媒、环保等行业性的投资机会。经历二、三季度组合的较大调整，进入四季度，基金的净值表
现有了较明显的改善。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期，本基金净值增长率为 8.1%，而比较基准的增长率为-5.96%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
十八大三中全会后，新一届政府的经济工作思路日益明朗，经历2013年的过渡，预计进入2014
年，改革将成为主线，降杠杆、调结构将渐次拉开序幕。一方面，降杠杆催生的利率中枢持续上移
给2014年的经济和市场风险偏好带来一定的变数；另一方面，改革的增量、移动互联网和科技浪潮
等新生力量带来不少结构性的投资机会。本基金较看好两类主线的投资机会：一是受经济降杠杆影
响较小的行业，如必需消费品、医疗保健等，以及环保、智慧城市、智能电网等受益政府投资的子
行业；二是受益全球产业需求带动的，如移动互联网浪潮下的电子及科技、光伏行业、LED 行业等。
本基金将继续围绕降杠杆、经济转型的配置思路加强组合优化和个股挑选，竭力为持有人谋求更好
的收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本基金管理人从保护基金份额持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机
制的建立和完善，加强内部风险的控制与防范，以保证各项法规和管理制度的落实，保证基金合同
得到严格履行。公司监察稽核部按照规定的权限和程序，独立地开展监察稽核工作，发现问题及时
提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核
报告。本报告期内，基金管理人内部监察稽核通过对本基金投资和交易进行实时监控，对投资证券
的研究、决策和交易，以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核，确保了本
基金运作符合持有人利益最大化原则，保障了基金运作过程中的合法合规。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工
程部负责人、 监察稽核部负责人和基金会计部负责人。 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价，
在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。
基金日常估值由基金会计部具体执行， 并确保和托管行核对一致。 投资研究人员积极关注市场变化、
证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失公允的情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署
服务协议，由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配”之“（三）基金收益分配原则”的相关规定，本基金本
年度未进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对广发聚丰股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发聚丰股
票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 15 页共 62 页
定进行。本报告期内，广发聚丰股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发聚丰股票型证券投资基金 2013 年年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
德师报(审)字(14)第 P0453号
广发聚丰股票型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的广发聚丰股票型证券投资基金(以下简称广发聚丰股票)的财务报表， 包括 2013年
12月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是广发聚丰股票的基金管理人广发基金管理有限公司管理层的责任，
这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有
关规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表
不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守
则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出
会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 16 页共 62 页
6.3 审计意见
我们认为，广发聚丰股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委
员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 公允反映了广发聚丰股票2013年 12月 31 日的
财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师
郭新华
郭增光
上海市延安东路222号外滩中心 30楼
2014年 3月 25日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
资 产： - - -
银行存款 7.4.7.1 1,262,844,662.14 3,408,886,174.80
结算备付金 - 10,250,285.83 2,782,437.09
存出保证金 - 4,223,230.84 8,263,251.84
交易性金融资产 7.4.7.2 15,295,164,627.42 14,272,660,029.28
其中：股票投资 - 15,295,164,627.42 13,269,183,509.28
基金投资 - - -
债券投资 - - 1,003,476,520.00
资产支持证券投资 - - -
贵金属投资 - - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 1,427,409,747.93 1,277,792,773.22 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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应收证券清算款 - 95,994,838.98 -
应收利息 7.4.7.5 1,178,743.65 6,540,594.07
应收股利 - - -
应收申购款 - 1,701,306.89 1,878,354.76
递延所得税资产 - - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 - 18,098,767,443.68 18,978,803,615.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12 月 31日
上年度末
2012 年 12 月 31日
负 债： - - -
短期借款 - - -
交易性金融负债 - - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - - -
应付证券清算款 - 18,747,346.10 121,586,349.24
应付赎回款 - 28,967,399.93 11,728,251.16
应付管理人报酬 - 22,869,042.79 22,894,065.16
应付托管费 - 3,811,507.14 3,815,677.53
应付销售服务费 - - -
应付交易费用 7.4.7.7 10,897,266.23 7,819,877.28
应交税费 - - -
应付利息 - - -
应付利润 - - -
递延所得税负债 - - -
其他负债 7.4.7.8 1,310,846.57 1,118,824.92
负债合计 - 86,603,408.76 168,963,045.29
所有者权益： - - -
实收基金 7.4.7.9 5,788,758,331.19 6,533,971,124.01
未分配利润 7.4.7.1 12,223,405,703.73 12,275,869,445.76 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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0
所有者权益合计 - 18,012,164,034.92 18,809,840,569.77
负债和所有者权益总计 - 18,098,767,443.68 18,978,803,615.06
注： 报告截止日2013年12月31日， 基金份额净值人民币0.6874元， 基金份额总额26,205,048,105.59
份。
7.2 利润表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年 1月 1日至
2013年 12月 31 日
上年度可比期间
2012年1月 1日至
2012年12月 31 日
一、收入 - 1,865,741,117.31 1,168,973,881.42
1.利息收入 - 38,152,642.32 84,977,164.77
其中：存款利息收入
7.4.7.1
1
18,919,084.00 23,723,935.96
债券利息收入 - 2,750,577.69 40,743,644.83
资产支持证券利息收入 - - -
买入返售金融资产收入 - 16,482,980.63 20,509,583.98
其他利息收入 - - -
2.投资收益（损失以“-”填列） - -135,281,902.30 -1,377,608,901.17
其中：股票投资收益
7.4.7.1
2
-363,646,485.64 -1,596,021,945.57
基金投资收益 - - -
债券投资收益 7.4.7.1
3
-11,748,656.34 401,523.61
资产支持证券投资收益 - - -
贵金属投资收益 - - -
衍生工具收益 7.4.7.1 - - 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 19 页共 62 页
4
股利收益
7.4.7.1
5
240,113,239.68 218,011,520.79
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
7.4.7.1
6
1,961,688,837.78 2,460,826,932.97
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.1
7
1,181,539.51 778,684.85
减：二、费用 - 386,462,646.65 365,945,367.34
1．管理人报酬 - 280,993,677.56 290,190,141.11
2．托管费 - 46,832,279.69 48,365,023.58
3．销售服务费 - - -
4．交易费用
7.4.7.1
8
58,155,440.74 26,926,475.21
5．利息支出 - - -
其中：卖出回购金融资产支出 - - -
6．其他费用
7.4.7.1
9
481,248.66 463,727.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
- 1,479,278,470.66 803,028,514.08
减：所得税费用 - - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 1,479,278,470.66 803,028,514.08
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发聚丰股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至2013 年 12月 31日 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,533,971,124.01 12,275,869,445.76 18,809,840,569.77
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,479,278,470.66 1,479,278,470.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-745,212,792.82 -1,531,742,212.69 -2,276,955,005.51
其中：1.基金申购款 356,695,582.37 694,316,175.16 1,051,011,757.53
2.基金赎回款 -1,101,908,375.19 -2,226,058,387.85 -3,327,966,763.04
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
5,788,758,331.19 12,223,405,703.73 18,012,164,034.92
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
6,719,796,909.48 11,818,250,246.10 18,538,047,155.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 803,028,514.08 803,028,514.08
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-185,825,785.47 -345,409,314.42 -531,235,099.89 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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其中：1.基金申购款 422,878,426.90 802,287,612.78 1,225,166,039.68
2.基金赎回款 -608,704,212.37 -1,147,696,927.20 -1,756,401,139.57
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
6,533,971,124.01 12,275,869,445.76 18,809,840,569.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：王志伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚丰股票型证券投资基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监
基金字[2005]180 号文《关于同意广发聚丰股票型证券投资基金募集的批复》批准，由基金发起人
广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等
有关规定和《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》(“基金合同”)发起，于2005年 12月 23日
募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公
司。本基金已向中国证监会备案，并获中国证监会基金部函[2005]293 号《关于广发聚丰股票型证
券投资基金备案确认的函》确认。
本基金募集期为2005年11月21日至2005年12月21日， 本基金为契约型开放式股票型基金，
存续期限不定，首次募集资金为人民币 1,315,856,024.96 元，有效认购户数为 15,026 户。其中，
认购款项在基金验资确认日前产生的利息共计人民币 175,370.72 元，利息结转的基金份额
175,370.72 份，按照基金合同的有关约定计入投资者基金账户。本基金募集资金经深圳市鹏城会计
师事务所有限公司验资。基金合同于 2005 年 12 月 23 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,315,856,024.96份。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》和基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 22 页共 62 页
权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金于2007年9月4日宣告对截至2007年9月11日止在基金注册登记人——广发基金管理
有限公司登记在册的基金份额，根据拆分比例实施拆分。拆分日为 2007 年 9 月 11 日，按照 1：
4.526975258的拆分比例进行了基金份额拆分，拆分后基金份额净值变更为人民币1.0000元，相应
地，基金份额持有人原来每1 份基金份额拆分后为 4.526975258 份。基金份额拆分后，基金份额总
数与持有人持有的基金份额数均相应调整，但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总数的比例
不发生变化，基金份额拆分对持有人的权益无实质性影响。本基金自 2013 年 1 月 17 日起，将基金
业绩比较基准由“80%×新华富时 A600 指数+20%×新华巴克莱资本中国全债指数本”变更为
“80%×沪深 300指数＋20%×中证全债指数”。
本基金的财务报表于2014年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制， 同时在具体会计核
算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年1月 1日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1. 金融资产的分类 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股票投资、债券投资和衍生工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和
债券投资在资产负债表中作为交易性金融资产列报，衍生工具投资在资产负债表中作为衍生金融资
产列报。
本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2. 金融负债的分类
根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其
他金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；应收款项和其他金融
负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资
产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其
一部分。
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1) 股票投资
买入股票于交易日按股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投资
成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获得的广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。
卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
(2) 债券投资
买入债券于交易日按债券的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益，上述公允价值不
包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券
的认购成本进行分摊，确定应归属于债券部分的成本。
买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期
限推算内含利率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
(3) 权证投资
买入权证于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加的权证数量，
成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转换债券而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交
易可转换债券的认购成本进行分摊，确定应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
2. 贷款及应收款项
买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出
的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始确认金
额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
3. 其他金融负债
卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所
融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始确认金
额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 25 页共 62 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
1. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价值。
2. 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影
响在 0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化
等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3. 当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在
0.25%以上或基金管理人估值委员会认为必要时，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
具体投资品种的估值方法如下：
(1) 股票投资
交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。
本基金对于长期停牌股票的期末估值参照中国证监会2008年9月12日发布的[2008]38号文 《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》规定，若长期停牌股票的潜在估值调整对前一估
值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，经基金管理人估值委员会同意，可参考类似投资品种
的现行市价及重大变化等因素(如指数收益法)，调整最近交易市价，确定公允价值。
由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按交
易所上市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
首次公开发行但未上市的股票按采用估值技术确定的公允价值估值，在估值技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本计量。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上
市的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。
非公开发行有明确锁定期的股票，若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，以估值日证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按中国证
监会相关规定处理。
(2) 债券投资
交易所上市实行净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收盘价为公允价值。交易所上市但
未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含债券应收利息后的净价为公允价值。广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 26 页共 62 页
未上市流通的债券按成本估值。
全国银行间同业市场交易的债券采用估值技术确定公允价值。
同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别确定公允价值。
(3) 权证投资
交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价为公允价值。
首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值，如估值技术难以
可靠计量，则以成本计量。
配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前，采用估值
技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量，则按成本计量。
因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。
如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值，基金管理人将根据具
体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级可分为：
第1层级：同类资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
第 2 层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除市场报价以外的
有关资产或负债的输入值估值；
第3层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基
金的变动分别于上述各交易确认日认列。基金份额拆分引起的基金份额变动于份额拆分日按拆分前
的基金份额数及确定的拆分比例，计算并增加基金份额数量。 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 27 页共 62 页
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的
比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
1. 利息收入
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
(2) 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣
除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后，逐日确认债
券利息收入。
(3) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提，
若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
2. 投资收益
(1) 股票投资收益于交易日按卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
(2) 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利
息(若有)后的差额确认。
(3) 衍生工具投资收益于交易日按交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
(4) 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的
个人所得税后的净额确认。
3. 公允价值变动收益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债的公允
价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产/负债卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费用的确认和计量 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 28 页共 62 页
1. 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.5%的年费率逐日计提。
2. 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率逐日计提。
3. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的金额计入
交易费用。
4. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率法逐日计
提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息支出。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
1. 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配比例为基金净收益的 100%，本基金每年
收益分配次数最少一次，最多为六次，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益分配；
2. 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利
按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；
3. 基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4. 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6. 每一基金份额享有同等分配权；
7. 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 29 页共 62 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分
置试点改革有关税收政策问题的通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若
干优惠政策的通知》 、2008年 9月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所得
税，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计
入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税
率计征个人所得税。
4) 对基金取得的债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金从事A股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再
缴纳印花税。
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，
暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 30 页共 62 页
活期存款 1,162,844,662.14 3,408,886,174.80
定期存款 100,000,000.00 -
其中：存款期限1-3个月 100,000,000.00 -
其他存款 - -
合计 1,262,844,662.14 3,408,886,174.80
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,615,609,991.40 15,295,164,627.42 2,679,554,636.02
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 12,615,609,991.40 15,295,164,627.42 2,679,554,636.02
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 12,533,826,383.36 13,269,183,509.28 735,357,125.92
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 2,256,977.68 2,237,520.00 -19,457.68
银行间市场 1,018,710,870.00 1,001,239,000.00 -17,471,870.00 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 31 页共 62 页
合计 1,020,967,847.68 1,003,476,520.00 -17,491,327.68
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,554,794,231.04 14,272,660,029.28 717,865,798.24
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 1,427,409,747.93 -
合计 1,427,409,747.93 -
项目
上年度末
2012年12月 31 日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售金融资产 - -
银行间买入返售金融资产 1,277,792,773.22 -
合计 1,277,792,773.22 -
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 368,025.06 891,436.83
应收定期存款利息 252,777.72 -
应收其他存款利息 1,900.50 - 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 32 页共 62 页
应收结算备付金利息 4,612.60 1,252.10
应收债券利息 - 5,367,849.92
应收买入返售证券利息 551,427.77 280,055.22
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 - -
合计 1,178,743.65 6,540,594.07
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 10,864,783.71 7,791,646.40
银行间市场应付交易费用 32,482.52 28,230.88
合计 10,897,266.23 7,819,877.28
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 61,846.57 29,824.92
预提费用 249,000.00 89,000.00
合计 1,310,846.57 1,118,824.92
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目 本期 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 33 页共 62 页
2013年 1月1日至2013年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 29,578,548,579.28 6,533,971,124.01
本期申购 1,614,729,885.94 356,695,582.37
本期赎回（以“-”号填列） -4,988,230,359.63 -1,101,908,375.19
本期末 26,205,048,105.59 5,788,758,331.19
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -2,398,587,399.58 14,674,456,845.34 12,275,869,445.76
本期利润 -482,410,367.12 1,961,688,837.78 1,479,278,470.66
本期基金份额交易产生的
变动数
328,761,857.22 -1,860,504,069.91 -1,531,742,212.69
其中：基金申购款 -150,596,688.48 844,912,863.64 694,316,175.16
基金赎回款 479,358,545.70 -2,705,416,933.55 -2,226,058,387.85
本期已分配利润 - - -
本期末 -2,552,235,909.48 14,775,641,613.21 12,223,405,703.73
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年 12月
31 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
活期存款利息收入 18,324,838.81 23,642,148.90
定期存款利息收入 252,777.72 -
其他存款利息收入 67,140.01 -
结算备付金利息收入 273,737.54 81,116.60
其他 589.92 670.46
合计 18,919,084.00 23,723,935.96
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 34 页共 62 页
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年1月1日至 2012年12
月 31日
卖出股票成交总额 19,485,547,335.58 10,178,548,115.53
减：卖出股票成本总额 19,849,193,821.22 11,774,570,061.10
买卖股票差价收入 -363,646,485.64 -1,596,021,945.57
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出债券 （债转股及债券到期
兑付）成交总额
1,045,894,218.95 281,708,032.97
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
1,049,524,447.68 279,088,831.94
减：应收利息总额 8,118,427.61 2,217,677.42
债券投资收益 -11,748,656.34 401,523.61
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
股票投资产生的股利收益 240,113,239.68 218,011,520.79
基金投资产生的股利收益 - -
合计 240,113,239.68 218,011,520.79
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 35 页共 62 页
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
1.交易性金融资产 1,961,688,837.78 2,460,826,932.97
——股票投资 1,944,197,510.10 2,479,829,074.23
——债券投资 17,491,327.68 -19,002,141.26
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
——贵金属投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 1,961,688,837.78 2,460,826,932.97
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 868,338.83 448,912.27
基金转换费收入 36,270.44 271,388.99
印花税返还 41,970.78 58,322.84
其他 234,959.46 60.75
合计 1,181,539.51 778,684.85
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 58,151,415.74 26,926,475.21
银行间市场交易费用 4,025.00 -
合计 58,155,440.74 26,926,475.21
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 80,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行汇划费 82,628.96 61,227.44
账户维护费 18,000.00 22,500.00
其他 619.70 -
合计 481,248.66 463,727.44
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记与
过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited（广
发国际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
注：广发基金管理有限公司于 2013年6月 14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。除
此之外，本报告期内不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
5,533,029,145.70 14.34% 2,052,037,519.18 11.84%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
- - 130,081,101.70 25.22%
7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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佣金 总量的比例 金总额的比例
广发证券股份有限公
司
5,029,634.14 14.67% 684,988.95 6.30%
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
1,772,259.01 12.54% 837,051.34 10.74%
注： 1、 股票交易佣金的计提标准： 支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含
债券交易)。
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包
括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支付的管理费 280,993,677.56 290,190,141.11
其中：支付销售机构的客户维护费 44,373,111.34 46,016,463.24
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管
人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
当期发生的基金应支付的托管费 46,832,279.69 48,365,023.58
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管
人复核后于次月首二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日
等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
- -
2,240,060
,000.00
797,546.
71
- -
注：本基金上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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日 日
期初持有的基金份额 142,114,249.52 142,114,249.52
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 142,114,249.52 142,114,249.52
期末持有的基金份额占基金总
份额比例
0.54% 0.48%
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有
限公司
1,162,844,662
.14
18,324,838.81
3,408,886,174
.80
23,642,148.90
00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2013 年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1受限证券类别 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00231
0
东方
园林
2013-
12-16
2014-
12-18
非公
开发
行流
通受
限
25.00 25.36
2,640
,000.
00
66,00
0,000
.00
66,95
0,400
.00
-
00234
1
新纶
科技
2013-
03-25
2014-
03-27
非公
开发
行流
通受
限
8.68 14.78
5,000
,000.
00
43,40
0,000
.00
73,90
0,000
.00
2013
年5月
15 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
1.00
元（含
税）
00223
6
大华
股份
2013-
05-29
2014-
06-03
非公
开发
行流
通受
限
33.60 37.93
10,06
0,000
.00
338,0
16,00
0.00
381,5
75,80
0.00
-
60088
7
伊利
股份
2013-
01-14
2014-
01-10
非公
开发
行流
通受
限
18.51 38.55
20,00
0,000
.00
370,2
00,00
0.00
771,0
00,00
0.00
2013
年5月
31 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
2.80
元（含
税）
注：截至本报告期末2013年 12月31日，本基金无因认购新发/增发证券而持有的债券和权证。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00202
2
科华生
物
2013-1
2-20
重大事
项
16.82
2014-0
1-27
18.50
599,912.0
0
10,178,494.
32
10,090,519
.84
-
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2013年12 月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2013年12 月 31 日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金管理人奉行全面风险管理的理念，在董事会下设立合规及风险管理委员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司
总裁负责。
本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、
无法支付到期本息， 或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降， 将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险，本基金主要投资于信用等级较高的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
但是， 随着短期资金市场的发展， 本基金的投资范围扩大以后， 可能会在一定程度上增加信用风险。
本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人
认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
本基金本报告期末未持有债券。本基金上年度末持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外
的债券占基金资产净值较小，因此与债券相关的信用风险不重大。
7.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指基金管理人为满足投资者赎回要求，在一定时间内将一定数量的基金
资产按正常市场价格变现的能力。流动性风险指因市场交易量不足，导致不能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的违约风险。本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定程度上减轻了投资变现压力。本基金所持大部分交易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金
资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的其他金融负债以及可赎
回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为无固定期限且不计息，因此账面余额即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人在对市场特征和发展形势等方面进行分析和判断的基础上，由投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，由基金绩效评估与风险管理组
具体计算与监控各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控。
7.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常
见的,也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风
险、外汇风险和其他价格风险。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)
等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 1,262,844,662.14 - - -
1,262,844,66
2.14
结算备付金 10,250,285.83 - - -
10,250,285.8
3
存出保证金 4,223,230.84 - - - 4,223,230.84
交易性金融资产 - - -
15,295,164,627
.42
15,295,164,6
27.42
买入返售金融资
产
1,427,409,747.93 - - -
1,427,409,74
7.93
应收证券清算款 - - - 95,994,838.98
95,994,838.9
8
应收利息 - - - 1,178,743.65 1,178,743.65
应收申购款 168,928.82 - - 1,532,378.07 1,701,306.89
资产总计 2,704,896,855.56 - - 15,393,870,588
.12
18,098,767,4
43.68
负债
应付证券清算款 - - - 18,747,346.10
18,747,346.1
0
应付赎回款 - - - 28,967,399.93
28,967,399.9
3
应付管理人报酬 - - - 22,869,042.79
22,869,042.7
9
其他负债 - - - 1,310,846.57 1,310,846.57
应付托管费 - - - 3,811,507.14 3,811,507.14
应付交易费用 - - - 10,897,266.23
10,897,266.2
3 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 45 页共 62 页
负债总计 - - - 86,603,408.76 86,603,408
.76
利率敏感度缺口 2,704,896,855.56 - - 15,307,267,179
.36
18,012,164,0
34.92
上年度末
2012 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,408,886,174.80 - - -
3,408,886,17
4.80
结算备付金 2,782,437.09 - - - 2,782,437.09
存出保证金 - - - 8,263,251.84 8,263,251.84
交易性金融资产 502,300.00 1,002,974,220.00 -
13,269,183,509
.28
14,272,660,0
29.28
买入返售金融资
产
1,277,792,773.22 - - -
1,277,792,77
3.22
应收利息 - - - 6,540,594.07 6,540,594.07
应收申购款 1,878,354.76 - - - 1,878,354.76
资产总计 4,691,842,039.87 1,002,974,220.00
-
13,283,987,355
.19
18,978,803,6
15.06
负债
应付证券清算款 - - - 121,586,349.24
121,586,349.
24
应付赎回款 - - - 11,728,251.16
11,728,251.1
6
应付管理人报酬 - - - 22,894,065.16
22,894,065.1
6
应付托管费 - - - 3,815,677.53 3,815,677.53
应付交易费用 - - - 7,819,877.28 7,819,877.28
其他负债 - - - 1,118,824.92 1,118,824.92
负债总计 - - - 168,963,045.29 168,963,045.
29
利率敏感度缺口 4,691,842,039.87
1,002,974,220.00 -
13,115,024,309
.90
18,809,840,5
69.77
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
市场利率上升 25 个基点 - -8,787,240.69
市场利率下降 25 个基点 - 8,889,190.48
注：本基金本报告期末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值
变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，通过标准差、跟踪误
差、beta值、风险价值模型（VAR）等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产－股票投资
15,295,164,627.
42
84.92
13,269,183,509.
28
70.54
交易性金融资产—基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - 1,003,476,520.0 5.33 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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0
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
15,295,164,627.
42
84.92
14,272,660,029.
28
75.88
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
业绩比较基准上升 5% 604,159,002.78 785,310,843.79
业绩比较基准下降 5% -604,159,002.78 -785,310,843.79
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低
层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
13,991,647,907.58元， 属于第二层级的余额为 1,303,516,719.84元， 无属于第三层级的余额(2012
年12月31日：第一层级12,852,465,110.00元，第二层级 1,420,194,919.28元，无属于第三层级
的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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的公允价值列入第二层级或第三层级， 上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 15,295,164,627.42 84.51
其中：股票 15,295,164,627.42 84.51
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,427,409,747.93 7.89
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,273,094,947.97 7.03
7 其他各项资产 103,098,120.36 0.57
8 合计 18,098,767,443.68 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 128,581,536.58 0.71
B 采矿业
13,601,000.00 0.08
C 制造业 12,583,091,037.15 69.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
28,387,691.67 0.16
E 建筑业 1,102,947,687.88 6.12
F 批发和零售业
237,646,513.97 1.32
G 交通运输、仓储和邮政业
27,817,161.31 0.15
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
738,084,791.12 4.10
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
32,990,000.00 0.18
M 科学研究和技术服务业
125,950,787.94 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业
240,212,371.00 1.33
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
35,854,048.80 0.20
S 综合
- -
合计 15,295,164,627.42 84.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000651 格力电器 33,900,000 1,107,174,000.00 6.15
2 600309 万华化学 52,600,000 1,088,820,000.00 6.04
3 002236 大华股份 24,310,000 964,115,800.00 5.35 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 50 页共 62 页
4 002415 海康威视 36,450,000 837,621,000.00 4.65
5 600887 伊利股份 20,000,000 771,000,000.00 4.28
6 002422 科伦药业 16,000,000 734,240,000.00 4.08
7 600252 中恒集团 53,440,878 728,933,575.92 4.05
8 000895 双汇发展 15,480,000 728,798,400.00 4.05
9 600594 益佰制药 17,000,000 554,540,000.00 3.08
10 000423 东阿阿胶 13,300,000 526,148,000.00 2.92
11 002375 亚厦股份 17,479,938 450,982,400.40 2.50
12 600062 华润双鹤 19,380,000 433,530,600.00 2.41
13 002310 东方园林 11,540,000 356,289,400.00 1.98
14 002385 大北农 20,402,221 333,576,313.35 1.85
15 300079 数码视讯 14,760,400 292,108,316.00 1.62
16 601607 上海医药 14,500,000 214,455,000.00 1.19
17 300271 华宇软件 6,915,572 197,785,359.20 1.10
18 600089 特变电工 18,108,200 194,119,904.00 1.08
19 002063 远光软件 9,183,984 178,628,488.80 0.99
20 002565 上海绿新 8,455,172 169,610,750.32 0.94
21 002081 金 螳 螂 7,503,816 164,933,875.68 0.92
22 002567 唐人神 17,039,418 160,681,711.74 0.89
23 300070 碧水源 3,652,900 149,732,371.00 0.83
24 300003 乐普医疗 8,819,854 147,732,554.50 0.82
25 601126 四方股份 7,273,108 140,007,329.00 0.78
26 600967 北方创业 8,058,016 139,000,776.00 0.77
27 002353 杰瑞股份 1,749,851 138,885,673.87 0.77
28 300074 华平股份 6,176,973 138,611,274.12 0.77
29 600703 三安光电 5,500,000 136,345,000.00 0.76
30 000919 金陵药业 13,509,576 124,288,099.20 0.69
31 002450 康得新 5,000,000 121,500,000.00 0.67
32 002138 顺络电子 6,870,907 118,454,436.68 0.66
33 300289 利德曼 3,348,518 117,064,189.28 0.65
34 002065 东华软件 3,410,000 115,258,000.00 0.64
35 300332 天壕节能 8,162,259 114,761,361.54 0.64
36 601222 林洋电子 5,478,233 113,782,899.41 0.63
37 300181 佐力药业 3,690,277 99,637,479.00 0.55
38 300030 阳普医疗 5,450,000 95,974,500.00 0.53
39 002477 雏鹰农牧 9,005,006 93,111,762.04 0.52
40 000826 桑德环境 2,600,000 90,480,000.00 0.50
41 000400 许继电气 2,746,066 85,375,191.94 0.47
42 600406 国电南瑞 5,500,000 81,785,000.00 0.45
43 601117 中国化学 10,000,000 80,000,000.00 0.44
44 002341 新纶科技 5,000,000 73,900,000.00 0.41
45 002630 华西能源 2,818,215 72,766,311.30 0.40
46 000513 丽珠集团 1,718,387 66,484,393.03 0.37
47 000816 江淮动力 15,121,818 66,233,562.84 0.37 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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48 300083 劲胜股份 3,783,984 65,917,001.28 0.37
49 002294 信立泰 1,889,070 64,984,008.00 0.36
50 300088 长信科技 4,000,000 59,880,000.00 0.33
51 600351 亚宝药业 9,448,856 58,960,861.44 0.33
52 000876 新 希 望 4,086,973 58,566,323.09 0.33
53 002456 欧菲光 1,154,757 55,520,716.56 0.31
54 002470 金正大 2,500,000 53,250,000.00 0.30
55 002638 勤上光电 4,705,605 52,891,000.20 0.29
56 603366 日出东方 3,650,434 51,726,649.78 0.29
57 601515 东风股份 1,998,303 51,576,200.43 0.29
58 002586 围海股份 3,995,434 50,742,011.80 0.28
59 300115 长盈精密 1,324,552 50,001,838.00 0.28
60 600261 阳光照明 3,406,575 47,317,326.75 0.26
61 600373 中文传媒 2,005,260 35,854,048.80 0.20
62 002299 圣农发展 3,683,258 35,469,774.54 0.20
63 002311 海大集团 2,891,052 33,940,950.48 0.19
64 600066 宇通客车 1,895,506 33,285,085.36 0.18
65 600298 安琪酵母 1,700,000 29,359,000.00 0.16
66 600323 瀚蓝环境 2,680,613 28,387,691.67 0.16
67 600270 外运发展 2,729,849 27,817,161.31 0.15
68 600422 昆明制药 1,168,050 27,554,299.50 0.15
69 002410 广联达 825,926 26,016,669.00 0.14
70 300155 安居宝 1,301,249 25,855,817.63 0.14
71 300198 纳川股份 1,503,038 22,094,658.60 0.12
72 600697 欧亚集团 1,167,389 21,865,195.97 0.12
73 300019 硅宝科技 1,761,452 21,331,183.72 0.12
74 600315 上海家化 500,000 21,115,000.00 0.12
75 002129 中环股份 1,100,000 20,438,000.00 0.11
76 002550 千红制药 550,000 19,426,000.00 0.11
77 600596 新安股份 1,649,810 17,471,487.90 0.10
78 601888 中国国旅 500,000 17,450,000.00 0.10
79 300238 冠昊生物 550,000 16,225,000.00 0.09
80 300058 蓝色光标 300,000 15,540,000.00 0.09
81 002048 宁波华翔 1,631,248 13,767,733.12 0.08
82 300157 恒泰艾普 580,000 13,601,000.00 0.08
83 601877 正泰电器 535,479 13,322,717.52 0.07
84 300303 聚飞光电 580,096 11,607,720.96 0.06
85 300215 电科院 461,610 11,189,426.40 0.06
86 002022 科华生物 599,912 10,090,519.84 0.06
87 600978 宜华木业 1,500,000 8,595,000.00 0.05
88 300119 瑞普生物 300,000 7,626,000.00 0.04
89 603008 喜临门 710,335 7,572,171.10 0.04
90 000848 承德露露 300,000 7,335,000.00 0.04
91 300171 东富龙 190,063 6,486,850.19 0.04 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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92 600884 杉杉股份 500,000 6,160,000.00 0.03
93 002157 正邦科技 753,000 5,858,340.00 0.03
94 000811 烟台冰轮 500,000 5,165,000.00 0.03
95 600566 洪城股份 250,000 4,985,000.00 0.03
96 000999 华润三九 200,000 4,978,000.00 0.03
97 002258 利尔化学 300,000 4,224,000.00 0.02
98 600312 平高电气 400,000 4,040,000.00 0.02
99 300228 富瑞特装 50,000 3,950,000.00 0.02
100 002339 积成电子 450,200 3,930,246.00 0.02
101 002281 光迅科技 98,000 3,647,560.00 0.02
102 000530 大冷股份 350,800 3,557,112.00 0.02
103 300259 新天科技 150,000 2,760,000.00 0.02
104 300349 金卡股份 46,396 2,292,890.32 0.01
105 000963 华东医药 28,833 1,326,318.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601166 兴业银行 1,308,555,312.29 6.96
2 600048 保利地产 1,074,065,225.08 5.71
3 600000 浦发银行 1,039,371,135.36 5.53
4 000423 东阿阿胶 546,077,727.14 2.90
5 002415 海康威视 515,716,587.23 2.74
6 002236 大华股份 479,131,903.05 2.55
7 000001 平安银行 477,270,161.01 2.54
8 600016 民生银行 449,030,325.94 2.39
9 300079 数码视讯 408,914,226.01 2.17
10 600383 金地集团 405,857,495.68 2.16
11 601607 上海医药 392,765,031.96 2.09
12 000002 万
科Ａ 386,406,068.03 2.05
13 600887 伊利股份 370,200,000.00 1.97
14 002081 金 螳 螂 363,659,454.23 1.93
15 000895 双汇发展 330,294,536.51 1.76
16 002385 大北农 283,075,634.42 1.50
17 600406 国电南瑞 279,597,596.71 1.49
18 601318 中国平安 271,921,842.32 1.45
19 600585 海螺水泥 241,253,113.22 1.28
20 600519 贵州茅台 240,232,252.17 1.28 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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注：本项及下项8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股
及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等
减少的股票，此外， “买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 1,552,261,299.66 8.25
2 601166 兴业银行 1,266,324,857.63 6.73
3 600000 浦发银行 1,049,544,679.10 5.58
4 600048 保利地产 1,012,296,867.15 5.38
5 000568 泸州老窖 938,344,284.07 4.99
6 000002 万
科Ａ 707,332,215.28 3.76
7 601607 上海医药 643,623,492.59 3.42
8 600383 金地集团 628,264,617.35 3.34
9 000858 五 粮 液 515,152,776.60 2.74
10 000001 平安银行 489,587,484.68 2.60
11 600016 民生银行 457,006,383.12 2.43
12 600199 金种子酒 373,887,969.79 1.99
13 002081 金 螳 螂 304,879,358.40 1.62
14 002185 华天科技 298,431,071.88 1.59
15 000650 仁和药业 291,545,854.66 1.55
16 601318 中国平安 267,810,443.91 1.42
17 000028 国药一致 262,976,700.30 1.40
18 000598 兴蓉投资 253,470,809.59 1.35
19 600406 国电南瑞 246,450,000.69 1.31
20 600585 海螺水泥 214,100,831.52 1.14
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 19,930,977,429.26
卖出股票的收入（成交）总额 19,485,547,335.58
广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.12013年5月 21 日，科伦药业（代码002422.SZ）发布公告，称于 2013年5 月 20 日收到中国
证券监督管理委员会《调查通知书》 （稽查总队调查通字 13139 号） 。本基金当时买入科伦药业的投
资逻辑如下：大输液行业的现状是集中度不高、低端产品虽微利但仍占据大部分份额，未来的发展
方向就是集中度增加和包材的升级。科伦的优势在于：第一，整合能力强：公司 9年来收购了 10 几
家企业，成为国内最大，仍在持续扩张完成全国布局；第二，创新性强：公司的独家直立式软袋毛
利高，近几年不会出现竞争对手；第三，新领域市场产品储备强。公司是行业龙头，有望复制美国
百特公司成功的路径，前景值得看好。持仓主要是在2010 年买入，之后一直持有，增减比例不大。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的情况
8.12.2本基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
8.12.3 期末其他各项资产构成 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 55 页共 62 页
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
4,223,230.84
2 应收证券清算款
95,994,838.98
3 应收股利
-
4 应收利息
1,178,743.65
5 应收申购款
1,701,306.89
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
103,098,120.36
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况说明
1 600887 伊利股份 771,000,000.00 4.28
非公开发行流通受
限
2 002236 大华股份 381,575,800.00 2.12
非公开发行流通受
限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 56 页共 62 页
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
1,992,916
13,149.10 395,753,409.00 1.51%
25,809,294,696.
59
98.49%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有
本基金
2,258,305.77 0.0086%
注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以
上；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年12 月 23 日)基金份额总额 1,315,856,024.96
本报告期期初基金份额总额 29,578,548,579.28
报告期期间基金总申购份额 1,614,729,885.94
减：报告期期间基金总赎回份额 4,988,230,359.63
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 26,205,048,105.59
§11
重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 57 页共 62 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方案
（五）通过关于聘请 2013 年度基金审计机构的议案,本基金改聘德勤华永会计师事务所（特殊普通
合伙） 。本报告期，本基金应支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计费80,000.00元。该
事务所为本基金提供审计服务 1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
广发证券 7
5,533,029,145.7
0
14.34% 5,029,634.14 14.67% -
中信证券 3
3,309,832,052.7
4
8.58% 3,006,941.87 8.77% -
光大证券 3
2,845,750,914.2
2
7.38% 2,590,767.80 7.56% -
中信建投 4
2,772,343,042.1
9
7.19% 2,508,287.02 7.32% -
国泰君安 4
2,330,919,778.9
1
6.04% 2,112,654.55 6.16% -
银河证券 3
1,908,967,806.8
2
4.95% 1,721,683.07 5.02% -
中金公司 2
1,507,060,820.2
5
3.91% 1,372,025.89 4.00% -
东方证券 2 1,457,205,016.5 3.78% 1,323,200.79 3.86% - 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 58 页共 62 页
2
联讯证券 2
1,252,592,615.1
0
3.25% 1,130,516.25 3.30% -
东北证券 2
1,204,866,597.0
7
3.12% 1,088,154.36 3.17% -
海通证券 2
1,086,093,867.1
7
2.82% 988,773.54 2.88% -
长城证券 1
1,056,026,194.5
7
2.74% 961,408.55 2.80% -
申银万国 3
1,034,381,322.1
1
2.68% 933,492.21 2.72% -
国信证券 4 974,843,279.68 2.53% 878,104.89 2.56% -
信达证券 2 947,664,831.58 2.46% 673,222.26 1.96% -
兴业证券 4 931,292,958.81 2.41% 838,788.97 2.45% -
华创证券 1 920,172,765.28 2.39% 837,727.32 2.44% -
平安证券 4 826,625,668.38 2.14% 587,238.56 1.71% -
华鑫证券 2 813,266,091.35 2.11% 740,398.75 2.16% 新增两个
万联证券 2 669,230,458.93 1.73% 609,268.16 1.78% 新增一个
中天证券 1 481,245,136.40 1.25% 438,124.72 1.28% -
民生证券 1 468,575,983.19 1.21% 332,877.59 0.97% -
新时代证券 1 445,498,098.89 1.15% 405,582.38 1.18% -
中信证券（浙
江）
1 441,809,465.12 1.15% 390,956.55 1.14% -
齐鲁证券 3 437,097,010.58 1.13% 397,932.93 1.16% -
上海证券 1 426,214,033.59 1.10% 302,778.59 0.88% 新增一个
长江证券 3 398,844,361.27 1.03% 363,109.25 1.06% -
东兴证券 3 398,252,444.70 1.03% 282,919.52 0.83% -
华泰证券 4 388,267,965.29 1.01% 343,578.27 1.00% -
首创证券 1 228,827,272.32 0.59% 208,322.58 0.61% 新增一个
瑞银证券 1 226,414,068.35 0.59% 206,126.77 0.60% -
宏源证券 3 214,398,870.32 0.56% 146,841.89 0.43% -
华福证券 2 196,062,936.93 0.51% 178,495.31 0.52% -
广州证券 2 190,086,742.16 0.49% 135,037.82 0.39% 新增一个
中投证券 3 95,585,055.31 0.25% 87,020.23 0.25% -
川财证券 2 70,039,721.88 0.18% 49,756.46 0.15% 新增两个
国海证券 1 65,179,380.68 0.17% 59,339.02 0.17% -
厦门证券 1 26,792,144.33 0.07% 19,032.95 0.06% -
山西证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - - 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 59 页共 62 页
红塔证券 0 - - - - 减少一个
国金证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
国盛证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
方正证券 4 - - - - 新增一个
东海证券 1 - - - -
增加一
个、减少
一个
东吴证券 2 - - - - -
安信证券 5 - - - - 新增一个
北京高华 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
第一创业证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - 新增两个
民族证券 1 - - - - 新增一个
财富证券 2 - - - - 新增一个
西南证券 1 - - - - -
财富里昂 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - 新增一个
中原证券 2 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
招商证券 3 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - 新增一个
西部证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
世纪证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
注： （1）交易席位选择标准：
（一）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（三）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（四）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场
及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（五）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（六）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
（2）交易席位选择流程： 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 60 页共 62 页
1、对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对
交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
2、协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管
人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券
1,673,797.
40
5.04%
600,000,
000.00
100.00% - -
国泰君安
8,361,592.
10
25.20% - - - -
长城证券
2,021,470.
20
6.09% - - - -
申银万国 605,791.98 1.83% - - - -
华鑫证券
13,231,575
.20
39.87% - - - -
川财证券
7,292,568.
10
21.97% - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
广发基金管理有限公司关于广发聚丰股票基
金经理变更公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-02-05
2
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资新
纶科技（002341）非公开发行股票的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-03-27
3
广发基金管理有限公司关于旗下基金改聘会
计师事务所公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-04-02
4
广发基金管理有限公司关于参加大连银行基
金网上申购和定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-04-08
5
广发基金管理有限公司关于增加中金公司为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-04-10 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 61 页共 62 页
6
广发基金管理有限公司关于参加徽商银行基
金网上申购和定期定额投资申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-05-10
7
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资大
华股份（002236）非公开发行股票的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-05-31
8
广发基金管理有限公司关于增加威海市商业
银行为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-07-09
9
广发基金管理有限公司关于增加同花顺基金
为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-07-18
10
广发基金管理有限公司关于增加中山证券为
旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-07-29
11
广发基金管理有限公司关于调整旗下基金转
换起点份额和最低持有份额的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-08-28
12
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金增
加好买基金为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-08-30
13
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加河北银行电子渠道申购及定期定额申购基
金费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-09-02
14
广发基金管理有限公司关于增加深圳腾元基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-09-25
15
广发基金管理有限公司关于增加杭州数米基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-10-09
16
广发基金管理有限公司关于增加万银财富 （北
京） 基金销售有限公司为旗下部分基金代销机
构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-10-18
17
广发基金管理有限公司关于增加中期时代基
金销售（北京）有限公司为旗下部分基金代销
机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-10-18
18
广发基金管理有限公司关于增加上海天天基
金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的
公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-12-06
19
广发基金管理有限公司关于增加太平洋证券
股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公
告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-12-16
20
广发基金管理有限公司关于旗下基金投资东
方园林（002310）非公开发行股票的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-12-18
21
广发基金管理有限公司关于旗下部分基金在
中国工商银行开通基金转换业务的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-12-25
22
广发基金管理有限公司关于增加和讯信息科
技有限公司为旗下部分基金代销机构的公告
《中国证券报》 、 《证券
时报》 、 《上海证券报》
2013-12-27 广发聚丰股票型证券投资基金 2013年年度报告
第 62 页共 62 页
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金设立的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》 ；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》 ；
4.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。
12.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33 楼。
12.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日 8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工
本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。
广发基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
