富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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富 兰 克林 国 海沪 深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报告
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月三 十一 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§ 1 重要提 示及 目录 ............................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ......................................................................................................................................... 3
§ 2 基金简 介 ......................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ......................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ......................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ..................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ......................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ......................................................................................................................... 6
§ 3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ......................................................................... 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ..................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现 ......................................................................................................................... 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分 配情况 ....................................................................................................... 9
§ 4 管理人 报告 ..................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ................................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ....................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ................................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ................................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ............................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ................................................................... 13
§ 5 托管人 报告 ................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ....................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明.... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ....................... 14
§ 6 审计报 告 ....................................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ................................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 ............................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ............................................................................................................................... 15
§ 7 年度财 务报 表 ............................................................................................................................... 15
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ................................................................................................................................... 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ....................................................................................... 17
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................... 19
§ 8 投资组 合报 告 ............................................................................................................................... 36
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ....................................................................................................... 36
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ....................................................................................... 37
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ........................... 38
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ................................................................................... 46
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ............................................................................... 47
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ....................... 47
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 48
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 48
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 ........................................................................ 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情 况 说明 ...................................................................... 48
8.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 48
§ 9 基金份 额持 有人 信息 ................................................................................................................... 49
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ........................................................................... 49
9.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ............................................................... 49
§ 10 开放式 基金 份额 变动 ................................................................................................................... 50
§ 11 重大事 件揭 示 ............................................................................................................................... 50
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 50
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 50
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 51
11.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 51
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 51
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 51
11.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 51
11.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 53
§ 12 备查文 件目 录 ............................................................................................................................... 56
12.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 56
12.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 56
12.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 56
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 富兰克 林国 海沪 深300 指 数 增强型 证券 投资 基金
基金简 称 国富沪 深300 指 数增 强
基金主 代码 450008
交易代 码
450008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年9月3 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 647,643,495.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方 法 ， 控 制
基金投 资组 合与 标的 指数 构成的 偏差， 同时 结合 主 动投资 方法 ，
在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基
准 标 的 投 资 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 在 正 常 市 场 情 况
下，本 基金 对业 绩比 较基 准的年 跟踪 误差 不超 过8% 。
投资策 略
本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 ， 以 最 小 化 跟 踪 误 差 为 组 合 的 投 资 控
制目标 ，本 基金 所跟 踪的 目标指 数为 沪深300 指数 。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作 （ 优 化 调
整 ） 及 一 级 市 场 股 票 投 资 。 具 体 而 言 ， 基 金 将 基 本 依 据 目 标 指
数 的 成 份 股 构 成 权 重 ， 并 借 助 数 量 化 投 资 分 析 技 术 构 造 和 调 整
指 数 化 投 资 组 合 。 在 投 资 组 合 建 立 后 ， 基 金 定 期 对 比 检 验 组 合
与 比 较 基 准 的 偏 离 程 度 ， 适 时 对 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 使 指 数 优
化 组 合 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 内 。 在 正 常 市
场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8% 。此
外 ， 本 基 金 将 利 用 所 持 有 股 票 市 值 参 与 一 级 市 场 股 票 投 资 ， 以
在 不 增 加 额 外 风 险 的 前 提 下 提 高 收 益 水 平 ， 争 取 获 得 超 过 指 数
的回报 。
业绩比 较基 准 95% × 沪深300 指数 + 5% × 银行 同业 存款 利率
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风险收 益特 征
本 基 金 是 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益
的证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电 话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮 箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-700-4518、9510-5680 和 021
－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
注册地 址
广西南 宁市 西 乡 塘区 总部 路 1 号
中国－ 东盟 科技 企业 孵化 基地
一期 C-6 栋二层
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号
办公地 址
上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号上
海国金 中心 二 期 9 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 9 层
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 吴显玲 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载 基金年度报告 正文的管理 人互联
网网址
www.ftsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上 海 市 卢 湾 区 湖 滨 路 202 号 企 业 天 地
2 号楼 普华 永道 中心 11 楼
注册登 记机 构 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
上海市 浦东 新区 世纪 大道 8 号上海 国金
中心二 期 9 层
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§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -51,997,068.00 -35,988,183.82 -39,179,107.89
本期利 润 -63,358,722.84 108,452,152.76 -253,110,671.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0679 0.1078 -0.2340
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.37% 12.26% -23.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.72% 12.62% -22.72%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -82,086,421.75 -56,660,908.19 -159,088,651.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1267 -0.0542 -0.1598
期末基 金资 产净 值 565,557,073.88 989,478,273.99 836,253,205.98
期末基 金份 额净 值 0.873 0.946 0.840
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -12.70% -5.40% -16.00%
注：1. 上述财务指 标采用的计 算公式，详 见证监会发布 的证券投资 基金信息披露 编报规则－ 第 1
号《主 要财 务指 标的 计算 及披露 》 。
2. 本期 已实现收益 指基金本期 利 息收入、 投资收益、其 他收入（不 含公允价值变 动收益）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益.
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4. 上述 基金业绩指 标不包括持 有人交易基 金的各项费用 ，例如，开 放式基金的申 购赎回费等 ，计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.00% 1.04% -3.09% 1.07% 0.09% -0.03%
过去六 个月 4.80% 1.24% 5.65% 1.23% -0.85% 0.01%
过去一 年 -7.72% 1.31% -7.14% 1.32% -0.58% -0.01%
过去三 年 -19.69% 1.25% -24.10% 1.26% 4.41% -0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-12.70% 1.32% -17.98% 1.36% 5.28% -0.04%
注： 根 据基 金合 同中 投资 策略及 投资 限制 的有 关规 定，本 基金 的业 绩比 较基 准＝沪 深 300 指数
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×95% + 同业 存款 利率 ×5% 。 本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 ， 具 有较强 的
代表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 1 日 收益 率 （Benchmark
t
） 按下列 公式 计 算 ：
Benchmark
t
= 95% ×(沪深 300 指数
t
/ 沪深 300 指数
t-1
-1) + 5% ×同 业存 款 利率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表 示时间 截止 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增长率变动及其与 同期业绩比较基 准 收 益 率 变 动
的比较
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年9 月3 日至 2013 年 12 月 31 日）
注： 本基金 的基 金合 同生 效日 为 2009 年 9 月 3 日 ， 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时 ， 各项 投资 比
例符合 基金 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
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注：本 基金 成立 于 2009 年 9 月 3 日，故 2009 年 的 业绩为 成立 日至 年底 的业 绩而非 全年 的业 绩。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2013 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2012 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 0.000 0.00 0.00 0.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司 和 富兰 克林 邓
普顿投 资集 团全 资子 公司 邓普顿 国际 股份 有限 公司 共同出 资组 建， 目前 公司 注册资 本 2.2 亿 元人 民
币，国 海证 券股 份有 限公 司持 有 51% 的股 份, 邓普 顿国际 股份 有限 公司 持 有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场第 16 家 上 市券商 ，是 拥有 全业 务牌 照，营 业网 点遍 布
中国主 要城 市的 全国 性综 合类证 券公 司。 富兰 克林 邓普顿 投资 集团 是世 界知 名基金 管理 公司 ，在 全
球市场 上有 超 过 60 年的 投 资管理 经验 。 国海 富兰 克林 基金管 理有 限公 司引 进富 兰克林 邓普 顿投 资集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研究平 台和 风险 控制 体系 ，借助 国海 证券 股份 有限 公司 的 综合 业务 优势 ，
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力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 截 至本 报告 期末 ， 从 2005 年 6 月第 一只 基 金成立 到现 在， 本
公司已 经成 功管 理 了 15 只 基金产 品（ 包 含 A 、C 类 债券基 金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵晓东
国富沪 深 300
指数增 强基
金， 国富 中小
盘股票 基金
和国富 焦点
驱动混 合基
金的基 金经
理
2009-09-03 - 10 年
赵晓东 先生 ， 香 港大 学 MBA。历
任 淄 博 矿 业 集 团 项 目 经 理 ， 浙 江
证 券 分 析 员 ， 上 海 交 大 高 新 技 术
股 份 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 ， 国
海 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究
员 ， 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公 司 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 国 富
弹 性 市 值 股 票 基 金 和 国 富 潜 力 组
合 股 票 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 现
任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公
司国富 沪深 300 指数 增强 基金、
国 富 中 小 盘 股 票 基 金 和 国 富 焦 点
驱动混 合基 金的 基金 经理 。
张志强
量化与 指数
投资总 监 ， 金
融工程 部总
经理 ， 职 工监
事， 国富 沪深
300 指 数增 强
基金基 金经
理
2013-03-21 - 11 年
张志强 先生 ， CFA ， 纽 约州 立大学
（ 布 法 罗 ） 计 算 机 科 学 硕 士 ，中
国 科 学 技 术 大 学 数 学 专 业 硕 士 。
历任美 国 Enreach Technology Inc.
软 件 工 程 师 ， 海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 高 级 研 究 员 ， 友 邦 华
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 数 量 分
析 师 ， 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限 公 司 首 席 数 量 分 析 师 、 风 险 控
制部总 经理 、 业 务发 展部 总经理 。
现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 与 指 数 投 资 总 监 、 金 融
工程部 总经 理、 国富 沪深 300 指
数增强 基金 基金 经理 、 职 工监事 。
注：1. 表 中“ 任职 日期 ” 和“离 任日 期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期， 其中 ，
首任基 金经 理的 “任 职日 期”为 基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律、法规
和《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，无损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金投 资组 合符 合有 关法律 、法 规的 规定 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司建 立了 《公 平交 易管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避免 各种 投资 组
合之间 的利 益输 送行 为。 我们主 要从 如下 几个 方面 对公平 交易 进行 控制 ：
1. 在 研究 信息 共 享方 面，投 资 研究 等部 门通 过 定期的 例 会沟 通机 制， 就 相关议 题 进行 讨论 ；公
司建立 了统 一的 研究 平台 ，研究 报告 信息 通过 研究 平台进 行发 布。
2. 建 立投 资对 象 备选 库，股 票 及债 券的 入库 需 要由研 究 报告 支持 作为 依 据，并 经 过相 关领 导审
批；建 立研 究报 告的 定期 更新机 制。
3. 在 投资 决策 方 面， 公司在 各 类资 产管 理业 务 之间建 立 防火 墙， 确保 业 务隔离 及 人员 隔离 ，同
时各投 资组 合经 理投 资决 策保持 独立 。
4. 公 司对 所有 投 资组 合的交 易 指令 实行 集中 交 易，公 司 在交 易系 统中 设 置公平 交 易功 能， 按照
时间优先、价格优先的原 则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券 一级市场申购、非公开
发行股 票申 购等 交易 分配 制度， 以确 保相 关投 资组 合能够 得到 公平 对待 。
5.公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通过 事前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公 司每 季
度对不 同时 间窗 下公 司管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析。
6. 公 司定 期对 公 平交 易执行 情 况 进 行监 察稽 核 ，并在 监 察稽 核定 期报 告 中做专 项 说明 。公 司也
会在各 投资 组合 的定 期报 告中， 披露 公平 交易 制度 执行情 况及 异常 交易 行为 专项说 明。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内公司严格执行《 公平交易管理制度》，明 确了公平交易的原则和目 标，制订了实现公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公司共管理了 十五只公募基金及三只专 户产品。统计所有投资组 合分投资类别（股
票、 债 券） 过去 连续 4 个 季度内 在不 同时 间窗 口 （T=1 、T=3 和 T=5 ） 存在 同 向交易 价差 的样 本， 并
对差价 率均 值 、 交 易价 格 占优比 率 、t 值 、 贡献 率等 指标进 行分 析 ， 报 告期 内 不存在 交易 价差 显著 非
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零且对 组合 持仓 市值 贡献 超过 1 ％的 样本 组合 。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
公司按照《异常交易监控 与报告制度》，系统划分 了异常交易的类型、异常 交易的界定标准、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严 格按 照 《 异常 交易 监控与 报告 制度 》 和 《 同 日反向 交易 管理 办法 》 对 异常交 易进 行监 控。
报告期内公司不存在投资 组合之间发生的同日反 向 交易，其成交较少的单边 交易量超过该证券当日
成交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年，A 股 市场 呈现 冰 火两重 的走 势， 创业 板和 中小板 一路 高歌 ， 而 大盘 股和沪 深 300 指数
则震荡 下跌 ，其 中沪 深 300 指数全 年下 跌 7.65% 。 这种差 异化 走势 的背 后是 市场对 传统 经济 增长 模
式可持 续性 的疑 虑， 对 未 来经济 转型 成功 的期 望和 对上市 公司 成长 性的 强烈 需求。 从宏 观经济 来看 ，
全年经 济增 长保 持相 对平 稳， 传 统企 业盈 利持 续恶 化， 投 资和 消费 数据 增速 都出现 了小 幅下 滑。 2013
年经济增长的主要动力还 是房地产和汽车等传统行 业，新兴产业虽然增速很 高，但由于规模和基数
小，对经济的拉动贡献不 大。虽然全年物价水平保 持平稳，但自年中以来， 市场利率持续保持在高
位，同时由于互联网金融 的快速普及，使得资金的 转移更加迅速，市场对利 率更加敏感，也给实体
经济和 证券 市场 带来 了负 面影响 。在 此背 景下 ，A 股投资 者追 逐具 有想 象力 的创业 板和 中小 板， 期
待互联 网等 新经 济的 增长 ，传媒 ，互 联网 概念 和信 息技术 等行 业成 为 2013 年 的投资 主题 。
投资策 略上 ， 重点 通过 行 业和个 股选 择取 得超 额收 益， 但 由于 2013 年主 动行 业配置 方面 超配 了
一些低估值的传统行业， 导致风格上与市场出现较 大偏差，特别是超配的白 酒行业大幅落后市场，
导致基金业绩落后业绩基 准。在投资管理上，我们 运用量化策略协助进行指 数增强，有效控制了主
动投资 风险 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.873 元。本 报告 期， 基金 份额 净值下 跌 7.72% ，
同期业 绩比 较基 准下 跌 7.14% ，基 金超 额收 益率 为－0.58% ， 年化 跟踪 误差 为 2.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年上 半年 ， 国 内 经济增 长面 临严 峻挑 战， 特别是 核心 增长 的房 地产 、 地 方基建 和汽 车
行业在经过快速增长后， 后继乏力，同时受制于市 场利率高企的影响，增速 下滑是大概率事件。各
级政府的反腐举措从客观 上也会继续对消费增速产 生一定压制。人民币对大 多数货币的持续升值和
中国劳动力成本的持续上 升，导致中国的传统出口 优势减弱。虽然十八届三 中全会带来的改革会惠
及到经济的各个层面，如 果户籍改革、土地改革、 收入分配、行业管制放松 、国企改革等制度性改
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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革能够 顺利 进行 ， 中 国的 潜在经 济活 力将 会得 到释 放， 但 是短 期而 言作 用有 限。2014 年 美国 和欧 洲
的经济恢复可能出现波折 ，特别是美国宽松货 币政 策的退出，对全球经济和 资本市场的负面影响不
可忽视 。 预 计 2014 年国 内 货币政 策仍 是稳 健偏 紧为 主， 而财政 政策 积极 为主 且偏民 生， 通货 膨胀 保
持在 2％到 3% 左右 。同 时 ，A 股 市场 经 过 2013 年 的剧烈 变化 ，成 长性 股票 普遍估 值较 高， 市场 环
境更具 挑战 。2014 年 ， 本 基金将 以选 股为 重点 ， 加 强投资 的市 场适 应性 ， 在 控制主 动投 资风 险的 基
础上争 取取 得较 好的 超额 收益。
本基金将继续按照基金合 同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未来更好的长
期投资 收益 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人 进一步梳 理完善内部相关 规章制度及业务流程，严 格开展对基金相关
法律文件和对外宣传资料 的合规审核，积极加强对 各部门、各主要运作环节 的风险监控，并通过定
期稽核和专项稽核，及时 发现需要完善的业务环节 ，并落实措施。报告期内 ，本基金管理人特别关
注基金投资研究交易以及 运营的合法合规和风险控 制，对保护投资者利益涉 及的各业务环节以及信
息技术安全开展了专项自 查和采取控制措施。同时 ，本基金管理人开展多层 次的员工合规教育和日
常提示等措施，强化员工 风控意识，努力营造合规 经营文化。此外，本基金 管理人依照规定，及时
向监管 部门 、董 事会 报送 监察稽 核 报 告。
报告期 内， 本基金 管理 人 所管理 的基 金整 体运 作合 法合规 ， 保 障了基 金份 额 持有人 的合 法权 益。
本基金管理人将继续深入 分析和识别市场变化和潜 在风险，积极采取措施， 加强事前、事中和事后
的内部 控制 ，提 高监 察稽 核工作 的科 学性 和有 效性 。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控 制基金估值流程，按照相 关法律法规的规定设有投 资资产估值委员会
（简称“估值委员会”） ，并已制订了《公允估值 管理办法》。估值委员会 审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金 估值的公允、合理，保证 估值未被歪曲以免对基金 持有人产生 不利影响。
报告期内相关基金估值政 策由托管银行进行复核。 公司估值委员会 由董事长 （本报告期内代为履行
总经理职责）或其任命者 负责，成员包括投研、风 险控制、监察稽核、交易 、基金核算方面的部门
主管，相关人员均具有丰 富的证券基金行业从业经 验和专业能力。基金经理 如认为估值有被歪曲或
有失公允的情况，应向估 值委员会报告并提出相关 意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一
切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施分
配的利 润。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托 管富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 的过 程中 ， 本基 金托 管人中 国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》相 关法 律法规 的规 定以 及《 富兰 克林国 海沪 深 300 指数
增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 、《 富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券 投资基 金托 管协 议》 的
约定， 对富 兰克 林国 海沪 深 300 指 数增 强型 证券 投 资基金 管理 人 — 国海 富兰 克林基 金管 理有 限 公 司
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司在 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金的投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利润分配
等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ；在报告期内，严格遵守 了《证券投资基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息 等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰 克林基金管理有限公司的 信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定， 基金 管理 人所编 制和 披露 的富 兰克 林国海 沪深 300 指数增
强型证券投资基金年度报 告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2014) 第 20788 号
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人 ：
我们审 计了 后附 的富 兰克 林国海 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金( 以下 简称 “国 富沪 深 300 指
数增强 基金 ”) 的 财务 报表 ，包括 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年度 的利润 表和 所有 者权
益( 基金 净值) 变动 表以 及财 务报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编制和 公允 列报 财务 报表 是国富 沪深 300 指 数增 强 基金的 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有
限公司 管理 层的 责任 。这 种责任 包括 ：
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(1) 按照企 业会 计准 则和 中国 证券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会” ) 发 布 的有关 规定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2) 设计、 执行 和维护 必要 的 内部控 制， 以使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审 计准则要求我们遵守中国 注册会计师职业道德守
则，计 划和 执行 审计 工作 以对财 务报 表是 否不 存在 重大错 报获 取合 理保 证。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取
决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导 致的财务报表重大错报风 险的评估。在进行风险
评估时，注册会计师考虑 与财务报表编 制和公允列 报相关的内部控制，以设 计恰当的审计程序，但
目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作 还包括评价管理层选用会 计政策的恰当性和作出
会计估 计的 合理 性， 以及 评价财 务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为， 上述 国富 沪深 300 指 数增 强基金 的财 务 报表在 所有 重大 方面 按照 企业会 计准 则和 在
财务报表附注中所列示的 中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务 操作编制，公允反映了
国富沪 深 300 指 数增 强基 金 2013 年 12 月 31 日的 财 务状况 以 及 2013 年度 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 。
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙 ）
中国 注册 会计 师 薛竞 赵钰
上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼 普华 永 道中心 11 楼
2014-03-26
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 本期末 上年度末
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2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 30,120,949.67 59,727,476.34
结算备 付金
810,871.00 23,197.80
存出保 证金
181,213.78 18,056.09
交易性 金融 资产 7.4.7.2 536,352,562.28 939,419,820.42
其中： 股票 投资
536,348,599.88 939,314,556.42
基金投 资
- -
债券投 资
3,962.40 105,264.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 7,579.63 13,194.22
应收股 利
- -
应收申 购款
81,956.94 469,458.03
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总计
567,555,133.30 999,671,202.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产 款
- -
应付证 券清 算款
4,000.00 3,178,427.16
应付赎 回款
723,902.88 5,943,065.25
应付管 理人 报酬
440,226.41 639,944.67
应付托 管费
77,687.03 112,931.41
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 413,181.92 118,709.62
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 339,061.18 199,850.80
负债合计
1,998,059.42 10,192,928.91
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 647,643,495.63 1,046,139,182.18
未分配 利润 7.4.7.10 -82,086,421.75 -56,660,908.19
所有者权益合计
565,557,073.88 989,478,273.99
负债和所有者权益总 计
567,555,133.30 999,671,202.90
注： 报告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.873 元， 基金 份额 总额 647,643,495.63 份。
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7.2 利润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入
-50,553,386.98 119,612,882.05
1.利息 收入
378,887.72 390,103.21
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 375,682.33 387,190.52
债券利 息收 入
2,898.34 2,912.69
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
307.05 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-40,053,788.80 -25,677,876.48
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -61,822,542.94 -42,054,982.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 318,958.13 48,791.63
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 21,449,796.01 16,328,313.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
7.4.7.16 -11,361,654.84 144,440,336.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7.4.7.17 483,168.94 460,318.74
减： 二、费用
12,805,335.86 11,160,729.29
1．管 理人 报酬
7,351,588.25 7,516,243.36
2．托 管费
1,297,339.11 1,326,395.96
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 3,549,326.80 1,690,627.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.19 607,081.70 627,462.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-63,358,722.84 108,452,152.76
减：所 得税 费用
- -
四、净利 润（净亏损 以 “- ” 号填列 ）
-63,358,722.84 108,452,152.76
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净
值）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动 数 （本 期利 润）
- -63,358,722.84 -63,358,722.84
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“- ” 号填列）
-398,495,686.55 37,933,209.28 -360,562,477.27
其中：1.基 金申 购款 338,471,345.85 -22,533,750.94 315,937,594.91
2.基金 赎回 款 -736,967,032.40 60,466,960.22 -676,500,072.18
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净
值）
647,643,495.63 -82,086,421.75 565,557,073.88
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净
值）
995,341,857.36 -159,088,651.38 836,253,205.98
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 108,452,152.76 108,452,152.76
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“- ” 号填列）
50,797,324.82 -6,024,409.57 44,772,915.25
其中：1.基 金申 购款 516,430,875.49 -53,617,595.89 462,813,279.60
2.基金 赎回 款 -465,633,550.67 47,593,186.32 -418,040,364.35
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净
值）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 吴 显玲 （ 董事 长， 本 报告 期 内代为 履行 总经 理职 责） ， 主管会 计工 作负 责
人：董 卫军 ，会 计机 构负 责人： 黄宇 虹
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ” ) 经中 国 证券监 督管 理委 员
会( 以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可 第 652 号《 关于 核准 富兰 克林 国海沪 深 300 指 数增 强
型证券投资基金募集的批 复》核准，由国海富兰克 林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基 金法 》和 《富 兰克 林国海 沪深 300 指 数增 强 型证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 2,423,482,243.08 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2009) 第 153 号验 资报告 予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 富兰 克 林国海 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2009 年 9 月 3 日
正式生 效， 基金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为 2,423,832,173.19 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合
349,930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 富兰 克林国 海沪 深 300 指数 增 强型证 券投 资基 金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会
批准的 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金投 资 于股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 85%-95% ， 投 资
于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 80% 。现 金 、债券 资产 以及 中国 证
监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比 例为 5%-15% 。本基金除投资于目标指数的成份
股票 ， 包 括沪 深 300 指 数 的成份 股和 备选 成份 股以 外， 还可 适当 投资 一级 市 场申购 的股 票( 包 括新 股
与增发) ，以在 不增 加额 外 风险的 前提 下提 高收益 水 平。本 基金 的业 绩比较 基 准为：95% × 沪深 300
指数＋5% × 银行 同业 存款 利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2014 年 3 月 26 日批 准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁布 的《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半
年度报告> 》 、中国证 券投 资基金业协会 颁布的《 证 券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《富兰克 林国海
沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务 报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
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7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取 决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 和 衍生工 具( 主 要为 权证 投资) 分类为 以公 允价
值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生 工具所产生的金融资产在 资产负债表中以衍生金
融资产列示外，以公允价 值计量且其公允价值变动 计入损益的金融资产在资 产负债表中以交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额 固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付 的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。应收款
项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留 金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
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金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和衍 生工 具( 主 要为 权证投 资) 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行
估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最
近交易日后经济环境未发 生重大变化且证券发行机 构未发生影响证券价格的 重大事件的，按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
(2) 存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化，参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具
有可靠性的估值技术确定 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交易 的各方最近进行的市场
交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允 价值、现金 流量折现法和期权定价
模型等 。采 用估 值技 术时 ，尽可 能最 大程 度使 用市 场参数 ，减 少使 用与 本基 金特定 相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于 基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
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券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算 ，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益以现金 形式分配，但基金份额持 有人可选择现金红
利或将现金红利按分红除 权日的基金份额净值自动 转为基金份额进行再投资 。若期末未分配利润中
的未实现部分为正数，包 括基金经营活 动产生的未 实现损益以及基金份额交 易产生的未实现平准金
等，则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 中的已实现部分；若期末 未分配利润的未实现部
分为负 数， 则期末 可供 分 配利润 的金 额为 期末 未分 配利润 ， 即 已实现 部分 相 抵未实 现部 分后 的余 额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入 、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下：
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对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据 具体 情况 采用 《 中国证 券业 协会 基金 估值 工作小 组关 于停 牌股 票估 值的参 考方 法》 提供 的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得 的 收入，包括买卖股票、 债券的差价收入，股权的 股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
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2013 年 12 月 31 日
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 30,120,949.67 59,727,476.34
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 30,120,949.67 59,727,476.34
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 584,699,123.66 536,348,599.88 -48,350,523.78
债券
交易所 市场 4,000.00 3,962.40 -37.60
银行间 市场 - - -
合计 4,000.00 3,962.40 -37.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 584,703,123.66 536,352,562.28 -48,350,561.38
项目
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 976,318,726.96 939,314,556.42 -37,004,170.54
债券
交易所 市场 90,000.00 105,264.00 15,264.00
银行间 市场 - - -
合计 90,000.00 105,264.00 15,264.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 976,408,726.96 939,419,820.42 -36,988,906.54
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,132.13 13,156.20
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 364.90 10.40
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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应收债 券利 息 1.00 27.62
应收买 入 返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 81.60 -
合计 7,579.63 13,194.22
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 413,181.92 118,709.62
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 413,181.92 118,709.62
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 290.30 19,606.89
信息披 露费 200,000.00 100,000.00
审计费 94,000.00 45,500.00
应付指 数使 用费 25,886.00 34,743.91
证管费 返还 18,884.88 -
合计 339,061.18 199,850.80
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,046,139,182.18 1,046,139,182.18
本期申 购 338,471,345.85 338,471,345.85
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -736,967,032.40 -736,967,032.40
本期末 647,643,495.63 647,643,495.63
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 55,623,129.47 -112,284,037.66 -56,660,908.19
本期利 润 -51,997,068.00 -11,361,654.84 -63,358,722.84
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-11,980,566.76 49,913,776.04 37,933,209.28
其中： 基金 申购 款 19,489,812.73 -42,023,563.67 -22,533,750.94
基金赎 回款 -31,470,379.49 91,937,339.71 60,466,960.22
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -8,354,505.29 -73,731,916.46 -82,086,421.75
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
活期存 款利 息收 入 357,814.32 375,560.24
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 13,155.56 7,675.01
其他 4,712.45 3,955.27
合计 375,682.33 387,190.52
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,279,559,139.56 537,840,580.85
减： 卖 出股 票成 本总 额 1,341,381,682.50 579,895,562.94
买卖股 票差 价收 入 -61,822,542.94 -42,054,982.09
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券到 期
兑付） 成交 总额
4,965,383.09 1,679,676.70
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券
到期兑 付） 成本 总额
4,643,500.00 1,628,000.00
减： 应 收利 息总 额 2,924.96 2,885.07
债券投 资收 益 318,958.13 48,791.63
7.4.7.14 衍生工具收益
无。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
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项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 21,449,796.01 16,328,313.98
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 21,449,796.01 16,328,313.98
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -11,361,654.84 144,440,336.58
——股 票投 资 -11,346,353.24 144,425,072.58
——债 券投 资 -15,301.60 15,264.00
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -11,361,654.84 144,440,336.58
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 406,840.23 427,591.14
基金转 出费 收入 76,328.71 32,727.60
合计 483,168.94 460,318.74
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 费补差 和转 出基 金的 赎回 费组成 ， 其中 转出 赎回 费 的 25% 归入 转出 基
金的基 金资 产。
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 3,549,326.80 1,690,627.85
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 3,549,326.80 1,690,627.85
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
审计费 用 94,000.00 91,000.00
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 28 页 共 56 页
信息披 露费 300,000.00 320,000.00
债券账 户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他手 续费 760.00 760.00
银行汇 划费 用 3,179.61 3,046.71
指数许 可使 用费 191,142.09 194,655.41
合计 607,081.70 627,462.12
注：根 据《 富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券 投资基 金基 金合 同》 及《 中证指 数公 司指 数
使用许 可协 议》 ， 本基 金的 指数许 可使 用费 从基 金财 产中列 支， 收取标 准为 每 年本基 金的 资产 净值 的
0.016% ，收 取下 限为 每季 5 万元 。
在通常 情况 下， 指数 许可 使用费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.016% 的年 费率 计提， 逐日 累 计 ，
每季支 付一 次。 计算 方法 如下：
日指数 许可 使用 费＝ 前一 日基金 资产 净 值 × 0.016% / 当年 天数 。
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销
售机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（“ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国海证 券股 份有 限公 司（ “国海 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
邓普顿 国际 股份 有限 公司 （Templeton International, Inc. ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国海证 券 450,812,336.04 20.32% 54,480,873.60 4.87%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 29 页 共 56 页
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
金额 单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 407,828.10 20.35% 199,808.20 48.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 45,497.92 4.74% - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期 间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费
7,351,588.25 7,516,243.36
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,056,982.20 1,121,487.17
注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.85% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.85% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,297,339.11 1,326,395.96
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 30 页 共 56 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
1.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
2.本报 告期 和上 年度 可比 期间 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日） 基金 管理人 未运 用固 有
资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基 金 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行 存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 30,120,949.67 357,814.32 59,727,476.34 375,560.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00056
2
宏源证
券
2013-10
-30
资产重
组 8.22 - - 353,916 3,196,589.22 2,909,189.52
-
60190
1
方正证
券
2013-08
-27
资产重
组 5.91
2014-0
1-13 6.24 159,415 881,966.11 942,142.65
-
60054
7
山东黄
金
2013-12
-26
拟 终止
资产重
组 17.25
2014-0
1-02 17.52 44,336 1,411,097.06 764,796.00
-
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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60005
8
五矿发
展
2013-07
-24
资产重
组 13.56
2014-0
1-06 14.92 55,029 1,091,401.03 746,193.24
-
00062
5
长安汽
车
2013-12
-31
重大事
项拟披
露 11.45
2014-0
1-03 11.72 24,844 261,175.76 284,463.80
-
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 是股 票指 数增 强型 基金， 属于 较高 风险 、较 高预期 收益 的证 券投 资基 金。本 基金 投资 范
围限于 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、债 券及 法律法 规或 中国 证监 会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金投 资的 其他证 券品 种， 基金 管
理人在 履行 适当 的程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。本基 金在 日常 经营 活动 中面临 的与 这些 金融 工
具相关 的风 险主 要包 括信 用风险 、流 动性 风险 及市 场风险 。本 基金 采用 指数 增强投 资策 略。 通过 量
化风险 管理 方法 ，控 制基 金投资 组合 与标 的指 数构 成的偏 差， 同时 结合 主动 投资方 法， 在严 格控 制
跟踪偏 离风 险的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较基 准标的 投资 收益 ，追 求基 金资产 的长 期增 值。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 管理 委员 会为核 心的 ，由 督
察长、 风险 管理 委员 会、 监察稽 核部 、风 险控 制部 和相关 业务 部门 构成 的风 险管理 架构 体系 。本 基
金的基 金管 理人 在董 事会 下设立 合规 与风 险控 制委 员会， 负责 制定 风险 管理 的宏观 政策 ，审 议通 过
风险控 制的 总体 措施 等； 在管理 层层 面设 立风 险管 理委员 会， 讨论 和制 定公 司日常 经营 过程 中风 险
防范和 控制 措施 ；在 业务 操作层 面， 由监 察稽 核部 负责协 调并 与各 部门 合作 完成运 作风 险管 理， 由
风险控 制部 负责 投资 风险 管理与 绩效 评估 。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 和定 量相 结合的 分析 方法 去
评估各 种风 险发 生的 可能 性及其 发生 可能 给基 金资 产造成 的损 失。 从定 性分 析的角 度出 发， 判断 风
险损失 的严 重程 度和 出现 同类风 险损 失的 频度。 而 从定量 分析 的角 度出 发， 根据本 基金 的投 资目 标，
结合基 金资 产所 运用 金融 工具特 征通 过特 定的 风险 量化指 标、 模型 ，日 常的 量化报 告， 确定 风险 损
失的限 度和 相应 置信 程度 ，及时 可靠 地对 各种 风险 进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风
险控制 在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行人 出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。本 基金的 银行 存款 存
放在本 基金 的托 管行 中国 农业银 行 ， 与该 银行 存款 相关的 信用 风险 不重 大。 本基金 在交 易所 进行 的
交易均 以中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 为交 易对 手完成 证券 交收 和款 项清 算，违 约风 险可 能性 很
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 32 页 共 56 页
小；在 银行 间同 业市 场进 行交易 前均 对交 易对 手进 行信用 评估 并对 证券 交割 方式进 行限 制以 控制 相
应的信 用 风 险。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券发 行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2013 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的除 国债 、
央行票 据和 政策 性金 融债 以外的 债券 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.00% (2012 年 12 月 31 日： 0.01%) 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本基金 的流 动性 风
险一方 面来 自于 基金 份额 持有人 可随 时要 求赎 回其 持有的 基金 份额 ，另 一方 面来自 于投 资品 种所 处
的交易 市场 不活 跃而 带 来 的变现 困难 或因 投资 集中 而无法 在市 场出 现剧 烈波 动的情 况下 以合 理的 价
格变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金的 申购 赎回情 况进 行严 密
监控并 预测 流动 性需 求， 保持基 金投 资组 合中 的可 用现金 头寸 与之 相匹 配。 本基金 的基 金管 理人 在
基金合 同中 设计 了巨 额赎 回条款 ，约 定在 非常 情况 下赎回 申请 的处 理方 式， 控制因 开放 申购 赎回 模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 ，包 括组合 持仓 集中 度指 标、 组合在 短时 间内 变现 能
力的综 合指 标、 组合 中变 现能力 较差 的投 资品 种比 例以及 流通 受限 制的 投资 品种比 例等 。本 基金 投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10% ，且 本基 金与 由本 基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所 持证券 均在 证券 交易 所
上市， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况外 ，其 余均 能
以合理 价格 适时 变现 。此 外，本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借入 短期 资金应 对流 动性 需求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
于 2013 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
7.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利率 敏感 性
金融工 具均 面临 由于 市场 利率上 升 而 导致 公允 价值 下降的 风险 ，其 中浮 动利 率类金 融工 具还 面临 每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及经营 活动 的现 金
流量在 很大 程度 上独 立于 市场利 率变 化。 本基 金持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款 、结 算备 付
金及存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,120,949.67 - - - 30,120,949.67
结算备 付金 810,871.00 - - - 810,871.00
存出保 证金 181,213.78 - - - 181,213.78
交易性 金融 资
产
- - 3,962.40 536,348,599.88 536,352,562.28
应收利 息 - - - 7,579.63 7,579.63
应收申 购款 7,157.07 - - 74,799.87 81,956.94
资产总 计 31,120,191.52 - 3,962.40 536,430,979.38 567,555,133.30
负债
应付赎 回款 - - - 723,902.88 723,902.88
应付管 理人 报
酬
- - - 440,226.41 440,226.41
应付托 管费 - - - 77,687.03 77,687.03
应付交 易费 用 - - - 413,181.92 413,181.92
应付证 券清 算
款
- - - 4,000.00 4,000.00
其他负 债 - - - 339,061.18 339,061.18
负债总 计 - - - 1,998,059.42 1,998,059.42
利率敏 感度 缺
口
31,120,191.52 - 3,962.40 534,432,919.96 565,557,073.88
上年度 末
2012年12月31
日
1年以 内 1－5年 5年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,727,476.34 - - - 59,727,476.34
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 34 页 共 56 页
结算备 付金 23,197.80 - - - 23,197.80
存出保 证金 - - - 18,056.09 18,056.09
交易性 金融 资
产
- 105,264.00 - 939,314,556.42 939,419,820.42
应收利 息 - - - 13,194.22 13,194.22
应收申 购款 8,449.32 - - 461,008.71 469,458.03
资产总 计 59,759,123.46 105,264.00 - 939,806,815.44 999,671,202.90
负债
应付赎 回款 - - - 5,943,065.25 5,943,065.25
应付管 理人 报
酬
- - - 639,944.67 639,944.67
应付托 管费 - - - 112,931.41 112,931.41
应付交 易费 用 - - - 118,709.62 118,709.62
应付证 券清 算
款
- - - 3,178,427.16 3,178,427.16
其他负 债 - - - 199,850.80 199,850.80
负债总 计 - - - 10,192,928.91 10,192,928.91
利率敏 感度 缺
口
59,759,123.46 105,264.00 - 929,613,886.53 989,478,273.99
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2013 年 12 月 31 日， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为 0.0007%
(2012 年 12 月 31 日：0.01%) ，因此 市场 利率 的变 动 对于本 基金 资产 净值 无重 大影响(2012 年 12 月
31 日 ：无) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，采用“自上而下”的 策略，通过对宏观
经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定 ；通过对单个证
券的定性分析及定量分析 ，选择符合基金合同约定 范围的投资品种进行投资 。本基金的基金管理人
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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定期结合宏观及微观环境 的变化，对投资策略、资 产配置、投资组合进行修 正，来主动应对可能发
生的市 场价 格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资于股票资产占 基金资产的比例为
85%-95% ， 现 金 、 债 券 资 产 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 的 比 例 为
5%-15% 。 此外 ， 本 基金 的 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控， 定 期运 用多 种定 量
方法对 基金 进行 风险 度量 ，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产- 股票
投资
536,348,599.88 94.84 939,314,556.42 94.93
衍生金 融资 产- 权证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 536,348,599.88 94.84 939,314,556.42 94.93
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除沪深300 指数 以外 的其 他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元 ）
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
沪深300 指 数上 升5% 增加约2,682 万元 增加约4,650 万元
沪深300 指 数下 降5% 减少约2,682 万元 减少约4,650 万元
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要 说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
530,705,777.07 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 5,646,785.21 元 ， 无 属于 第三 层级 的 余额 。(2012 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 909,813,689.46 元， 第二 层级 29,606,130.96 元 ，无 第三 层级) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停 牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层级；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 536,348,599.88 94.50
其中： 股票 536,348,599.88 94.50
2 固定收 益投 资 3,962.40 0.00
其中： 债券 3,962.40 0.00
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资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,931,820.67 5.45
6 其他各 项资 产 270,750.35 0.05
7 合计 567,555,133.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,609,342.01 0.64
B 采矿业 31,677,456.92 5.60
C 制造业 184,877,619.87 32.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,197,047.03 2.69
E 建筑业 16,524,253.93 2.92
F 批发和 零售 业 14,001,025.67 2.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,856,246.34 2.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,047,627.59 2.48
J 金融业 166,941,685.45 29.52
K 房地产 业 21,512,049.43 3.80
L 租赁和 商务 服务 业 3,442,084.59 0.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,602,573.52 1.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,465,190.46 0.44
S 综合 4,255,571.53 0.75
合计 498,009,774.34 88.06
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
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C 制造业 28,442,832.10 5.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 6,710,492.44 1.19
K 房地产 业 3,185,501.00 0.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,338,825.54 6.78
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 2,243,471 22,748,795.94 4.02
2 601328 交通银 行 4,476,146 17,188,400.64 3.04
3 600015 华夏银 行 1,905,117 16,326,852.69 2.89
4 601818 光大银 行 5,902,843 15,701,562.38 2.78
5 601318 中国平 安 330,062 13,773,487.26 2.44
6 600000 浦发银 行 1,180,116 11,128,493.88 1.97
7 601601 中国太 保 590,308 10,938,407.24 1.93
8 600837 海通证 券 736,316 8,335,097.12 1.47
9 000651 格力电 器 229,496 7,495,339.36 1.33
10 601988 中国银 行 2,660,076 6,969,399.12 1.23
11 002594 比亚迪 180,778 6,811,715.04 1.20
12 601688 华泰证 券 684,010 6,128,729.60 1.08
13 000783 长江证 券 537,668 5,591,747.20 0.99
14 600887 伊利股 份 136,392 5,330,199.36 0.94
15 601088 中国神 华 311,350 4,925,557.00 0.87
16 000002 万
科Ａ 612,570 4,918,937.10 0.87
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17 601668 中国建 筑 1,557,940 4,891,931.60 0.86
18 601006 大秦铁 路 648,860 4,795,075.40 0.85
19 600030 中信证 券 352,959 4,500,227.25 0.80
20 600332 白云山 159,374 4,408,284.84 0.78
21 600519 贵州茅 台 31,658 4,064,254.04 0.72
22 002007 华兰生 物 139,994 4,017,827.80 0.71
23 000069 华侨城 Ａ 728,793 3,862,602.90 0.68
24 600585 海螺水 泥 225,534 3,825,056.64 0.68
25 002024 苏宁云 商 422,480 3,814,994.40 0.67
26 601336 新华保 险 152,800 3,496,064.00 0.62
27 600066 宇通客 车 187,622 3,294,642.32 0.58
28 000686 东北证 券 205,507 3,251,120.74 0.57
29 601989 中国重 工 578,881 3,247,522.41 0.57
30 000333 美的集 团 64,336 3,216,800.00 0.57
31 002422 科伦药 业 69,205 3,175,817.45 0.56
32 000858 五 粮 液 198,509 3,108,650.94 0.55
33 600383 金地集 团 461,362 3,081,898.16 0.54
34 000800 一汽轿车 256,798 3,055,896.20 0.54
35 600011 华能国 际 602,035 3,046,297.10 0.54
36 600690 青岛海 尔 154,279 3,008,440.50 0.53
37 000895 双汇发 展 62,962 2,964,250.96 0.52
38 600795 国电电 力 1,247,195 2,930,908.25 0.52
39 000562 宏源证 券 353,916 2,909,189.52 0.51
40 600062 华润双 鹤 126,713 2,834,569.81 0.50
41 600111 包钢稀 土 124,475 2,772,058.25 0.49
42 600089 特变电 工 251,371 2,694,697.12 0.48
43 002415 海康威 视 114,968 2,641,964.64 0.47
44 600256 广汇能 源 298,794 2,611,459.56 0.46
45 600048 保利地 产 315,497 2,602,850.25 0.46
46 600050 中国联 通 808,674 2,595,843.54 0.46
47 600999 招商证 券 203,559 2,581,128.12 0.46
48 601857 中国石 油 332,708 2,565,178.68 0.45
49 002241 歌尔声 学 72,825 2,554,701.00 0.45
50 600036 招商银 行 232,492 2,531,837.88 0.45
51 600739 辽宁成 大 143,859 2,523,286.86 0.45
52 600886 国投电 力 628,017 2,468,106.81 0.44
53 600016 民生银 行 318,217 2,456,635.24 0.43
54 000063 中兴通 讯 187,466 2,450,180.62 0.43
55 600028 中国石 化 526,057 2,356,735.36 0.42
56 600637 百视通 63,744 2,356,615.68 0.42
57 000568 泸州老 窖 116,400 2,344,296.00 0.41
58 000538 云南白 药 22,585 2,303,444.15 0.41
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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59 000157 中联重 科 418,980 2,283,441.00 0.40
60 600266 北京城 建 235,809 2,282,631.12 0.40
61 601766 中国南 车 449,335 2,251,168.35 0.40
62 002236 大华股 份 54,667 2,234,786.96 0.40
63 600406 国电南 瑞 147,261 2,189,771.07 0.39
64 601377 兴业证 券 231,351 2,188,580.46 0.39
65 600219 南山铝 业 410,508 2,138,746.68 0.38
66 600309 万华化 学 103,117 2,134,521.90 0.38
67 600497 驰宏锌 锗 214,623 2,011,017.51 0.36
68 601299 中国北 车 393,750 1,937,250.00 0.34
69 000338 潍柴动 力 101,072 1,920,368.00 0.34
70 600518 康美药 业 106,555 1,917,990.00 0.34
71 000709 河北钢 铁 958,875 1,917,750.00 0.34
72 600535 天士力 44,623 1,913,880.47 0.34
73 600027 华电国 际 632,267 1,909,446.34 0.34
74 600315 上海家 化 44,893 1,895,831.39 0.34
75 000100 TCL 集团 808,422 1,883,623.26 0.33
76 600031 三一重 工 290,557 1,865,375.94 0.33
77 600340 华夏幸 福 90,145 1,823,633.35 0.32
78 601186 中国铁 建 387,362 1,816,727.78 0.32
79 002353 杰瑞股 份 22,780 1,808,048.60 0.32
80 600196 复星医 药 91,178 1,786,177.02 0.32
81 600029 南方航 空 646,214 1,777,088.50 0.31
82 601899 紫金矿 业 762,715 1,761,871.65 0.31
83 000725 京东方 Ａ 813,351 1,748,704.65 0.31
84 000581 威孚高 科 56,599 1,743,249.20 0.31
85 002450 康得新 71,361 1,734,072.30 0.31
86 600703 三安光 电 68,873 1,707,361.67 0.30
87 000596 古井贡 酒 73,528 1,648,497.76 0.29
88 600018 上港集 团 309,300 1,633,104.00 0.29
89 600600 青岛啤 酒 33,188 1,624,552.60 0.29
90 002146 荣盛发 展 162,245 1,622,450.00 0.29
91 600010 包钢股 份 369,049 1,590,601.19 0.28
92 000046 泛海建 设 345,793 1,552,610.57 0.27
93 600352 浙江龙 盛 115,625 1,528,562.50 0.27
94 002230 科大讯 飞 31,278 1,496,652.30 0.26
95 600100 同方股 份 146,717 1,492,111.89 0.26
96 600832 东方明 珠 151,926 1,484,317.02 0.26
97 600804 鹏博士 105,450 1,482,627.00 0.26
98 000999 华润三 九 58,703 1,461,117.67 0.26
99 000623 吉林敖 东 81,568 1,448,647.68 0.26
100 000402 金 融 街 272,798 1,426,733.54 0.25
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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101 600863 内蒙华 电 417,355 1,423,180.55 0.25
102 600019 宝钢股 份 346,122 1,415,638.98 0.25
103 600362 江西铜 业 99,545 1,411,548.10 0.25
104 600436 片仔癀 14,326 1,351,085.06 0.24
105 600157 永泰能 源 249,980 1,347,392.20 0.24
106 601117 中国化 学 166,845 1,334,760.00 0.24
107 000728 国元证 券 130,219 1,328,233.80 0.23
108 600583 海油工 程 168,685 1,308,995.60 0.23
109 600597 光明乳 业 58,390 1,296,258.00 0.23
110 601390 中国中 铁 479,982 1,286,351.76 0.23
111 603993 洛阳钼 业 197,682 1,282,956.18 0.23
112 600150 中国船 舶 52,574 1,271,765.06 0.22
113 002081 金 螳 螂 57,715 1,268,575.70 0.22
114 600079 人福医 药 44,699 1,267,216.65 0.22
115 601808 中海油 服 56,469 1,260,388.08 0.22
116 002001 新 和 成 65,218 1,258,707.40 0.22
117 000826 桑德环 境 36,082 1,255,653.60 0.22
118 002385 大北农 76,498 1,250,742.30 0.22
119 002202 金风科 技 146,514 1,235,113.02 0.22
120 600705 中航投 资 72,613 1,232,968.74 0.22
121 000039 中集集 团 82,238 1,222,056.68 0.22
122 000768 中航飞 机 126,551 1,207,296.54 0.21
123 600216 浙江医 药 114,388 1,195,354.60 0.21
124 600108 亚盛集 团 148,543 1,192,800.29 0.21
125 600688 上海石 化 387,581 1,182,122.05 0.21
126 000400 许继电 气 37,498 1,165,812.82 0.21
127 600403 大有能 源 163,419 1,163,543.28 0.21
128 000009 中国宝 安 119,617 1,130,380.65 0.20
129 002570 贝因美 36,575 1,122,852.50 0.20
130 600177 雅戈尔 148,656 1,114,920.00 0.20
131 002065 东华软 件 32,838 1,109,924.40 0.20
132 600660 福耀玻 璃 133,714 1,108,489.06 0.20
133 002375 亚厦股 份 42,682 1,101,195.60 0.19
134 000758 中色股 份 101,337 1,089,372.75 0.19
135 000729 燕京啤 酒 133,848 1,084,168.80 0.19
136 000793 华闻传 媒 90,815 1,078,882.20 0.19
137 600839 四川长 虹 352,250 1,070,840.00 0.19
138 601618 中国中 冶 609,950 1,067,412.50 0.19
139 600271 航天信 息 52,848 1,065,944.16 0.19
140 601666 平煤股 份 201,955 1,062,283.30 0.19
141 000778 新兴铸 管 166,227 1,058,865.99 0.19
142 601333 广深铁 路 378,180 1,055,122.20 0.19
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 42 页 共 56 页
143 600118 中国卫 星 56,396 1,045,017.88 0.18
144 600221 海南航 空 519,634 1,039,268.00 0.18
145 002155 辰州矿 业 129,649 1,022,930.61 0.18
146 002294 信立泰 29,592 1,017,964.80 0.18
147 600376 首开股 份 202,054 1,016,331.62 0.18
148 000792 盐湖股 份 60,672 1,015,042.56 0.18
149 600718 东软集 团 81,949 1,005,514.23 0.18
150 600741 华域汽 车 98,569 999,489.66 0.18
151 600893 航空动 力 51,963 994,052.19 0.18
152 601888 中国国 旅 27,933 974,861.70 0.17
153 000598 兴蓉投 资 166,729 960,359.04 0.17
154 000933 神火股 份 197,815 953,468.30 0.17
155 000876 新 希 望 66,306 950,164.98 0.17
156 601901 方正证 券 159,415 942,142.65 0.17
157 000831 五矿稀 土 42,660 940,653.00 0.17
158 601168 西部矿 业 173,778 936,663.42 0.17
159 600642 申能股 份 202,988 923,595.40 0.16
160 600009 上海机 场 62,755 898,651.60 0.16
161 000425 徐工机 械 118,047 898,337.67 0.16
162 002603 以岭药 业 27,150 890,520.00 0.16
163 002344 海宁皮 城 42,724 887,804.72 0.16
164 000401 冀东水 泥 104,053 882,369.44 0.16
165 600170 上海建 工 141,229 879,856.67 0.16
166 000629 攀钢钒 钛 409,665 876,683.10 0.16
167 600060 海信电 器 74,873 864,034.42 0.15
168 002456 欧菲光 17,746 853,227.68 0.15
169 600143 金发科 技 150,778 838,325.68 0.15
170 601118 海南橡 胶 112,472 835,666.96 0.15
171 600549 厦门钨 业 34,590 831,543.60 0.15
172 601933 永辉超 市 62,092 825,202.68 0.15
173 601398 工商银 行 229,699 822,322.42 0.15
174 000061 农 产 品 97,097 817,556.74 0.14
175 600153 建发股 份 113,494 811,482.10 0.14
176 600694 大商股 份 28,021 809,246.48 0.14
177 600395 盘江股 份 111,369 808,538.94 0.14
178 600811 东方集 团 127,545 802,258.05 0.14
179 600372 中航电 子 33,554 800,598.44 0.14
180 600489 中金黄 金 93,407 798,629.85 0.14
181 600875 东方电 气 63,477 797,905.89 0.14
182 601018 宁波港 322,434 786,738.96 0.14
183 600598 北大荒 67,812 766,953.72 0.14
184 600547 山东黄 金 44,336 764,796.00 0.14
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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185 600415 小商品 城 129,789 761,861.43 0.13
186 600058 五矿发 展 55,029 746,193.24 0.13
187 600655 豫园商 城 95,955 744,610.80 0.13
188 600827 友谊股 份 73,581 726,244.47 0.13
189 600648 外高桥 22,404 722,080.92 0.13
190 600123 兰花科 创 67,340 718,517.80 0.13
191 600316 洪都航 空 41,033 713,153.54 0.13
192 600498 烽火通 信 46,054 709,231.60 0.13
193 000001 平安银 行 57,741 707,327.25 0.13
194 601600 中国铝业 207,600 705,840.00 0.12
195 601111 中国国 航 177,324 700,429.80 0.12
196 601928 凤凰传 媒 72,833 696,283.48 0.12
197 600008 首创股 份 102,319 691,676.44 0.12
198 000060 中金岭 南 108,652 682,334.56 0.12
199 601669 中国水 电 213,821 656,430.47 0.12
200 000012 南
玻Ａ 80,336 653,935.04 0.12
201 600663 陆家嘴 37,559 638,127.41 0.11
202 600588 用友软 件 45,739 633,027.76 0.11
203 002129 中环股 份 33,527 622,931.66 0.11
204 600104 上汽集 团 43,700 617,918.00 0.11
205 603000 人民网 7,913 616,976.61 0.11
206 601800 中国交 建 146,102 590,252.08 0.10
207 600971 恒源煤 电 80,370 573,038.10 0.10
208 600068 葛洲坝 142,637 564,842.52 0.10
209 601098 中南传 媒 51,386 564,732.14 0.10
210 000960 锡业股 份 52,502 560,721.36 0.10
211 000839 中信国 安 89,708 560,675.00 0.10
212 601939 建设银 行 135,153 559,533.42 0.10
213 601169 北京银 行 74,385 558,631.35 0.10
214 600873 梅花集 团 88,976 555,210.24 0.10
215 601101 昊华能 源 75,173 541,997.33 0.10
216 002310 东方园 林 16,404 533,294.04 0.09
217 601106 中国一 重 249,476 521,404.84 0.09
218 000776 广发证 券 39,806 496,778.88 0.09
219 601699 潞安环 能 46,542 496,603.14 0.09
220 601717 郑煤机 78,858 492,862.50 0.09
221 000528 柳
工 75,106 477,674.16 0.08
222 600160 巨化股 份 87,802 471,496.74 0.08
223 002106 莱宝高 科 40,386 466,458.30 0.08
224 002653 海思科 22,823 451,210.71 0.08
225 601898 中煤能 源 94,487 450,702.99 0.08
226 600783 鲁信创 投 21,302 436,904.02 0.08
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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227 600348 阳泉煤 业 61,230 432,283.80 0.08
228 600970 中材国 际 51,680 428,944.00 0.08
229 600096 云天化 47,766 425,117.40 0.08
230 002299 圣农发 展 43,434 418,269.42 0.07
231 601369 陕鼓动 力 62,512 415,704.80 0.07
232 600900 长江电 力 65,398 413,315.36 0.07
233 601231 环旭电 子 19,296 406,180.80 0.07
234 600859 王府井 22,056 400,536.96 0.07
235 600528 中铁二 局 77,782 398,243.84 0.07
236 002069 獐 子 岛 27,118 395,651.62 0.07
237 601258 庞大集 团 75,034 375,920.34 0.07
238 600546 山煤国 际 74,185 367,215.75 0.06
239 000536 华映科 技 13,362 360,640.38 0.06
240 000937 冀中能 源 47,799 354,668.58 0.06
241 600276 恒瑞医 药 9,321 354,011.58 0.06
242 000869 张
裕Ａ 12,980 350,460.00 0.06
243 601918 国投新 集 85,678 340,998.44 0.06
244 600582 天地科 技 46,310 325,559.30 0.06
245 601628 中国人 寿 19,818 299,846.34 0.05
246 000625 长安汽 车 24,844 284,463.80 0.05
247 000423 东阿阿 胶 7,171 283,684.76 0.05
248 000703 恒逸石 化 33,005 246,877.40 0.04
249 601009 南京银 行 29,278 236,859.02 0.04
250 002269 美邦服 饰 19,159 236,230.47 0.04
251 601633 长城汽 车 5,309 218,571.53 0.04
252 601607 上海医 药 13,178 194,902.62 0.03
253 600085 同仁堂 8,983 192,236.20 0.03
254 002038 双鹭药 业 3,757 189,916.35 0.03
255 000024 招商地 产 9,103 189,160.34 0.03
256 002142 宁波银 行 20,313 187,488.99 0.03
257 002304 洋河股 份 4,281 174,750.42 0.03
258 601991 大唐发 电 39,613 167,959.12 0.03
259 600649 城投控 股 19,735 164,392.55 0.03
260 601998 中信银 行 41,787 161,715.69 0.03
261 600369 西南证 券 15,619 155,096.67 0.03
262 000983 西山煤 电 20,816 147,793.60 0.03
263 600674 川投能 源 13,092 146,106.72 0.03
264 000970 中科三 环 11,259 144,565.56 0.03
265 601555 东吴证 券 16,140 138,804.00 0.02
266 000963 华东医 药 2,975 136,850.00 0.02
267 000156 华数传 媒 6,094 125,292.64 0.02
268 600109 国金证 券 6,962 118,145.14 0.02
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269 600166 福田汽 车 22,272 113,587.20 0.02
270 601992 金隅股 份 16,458 111,914.40 0.02
271 600208 新湖中 宝 33,076 105,843.20 0.02
272 600267 海正药 业 6,905 102,332.10 0.02
273 002399 海普瑞 4,767 96,770.10 0.02
274 000630 铜陵有 色 9,391 94,097.82 0.02
275 002500 山西证 券 13,550 93,495.00 0.02
276 600115 东方航 空 33,615 93,113.55 0.02
277 601958 金钼股 份 12,789 92,720.25 0.02
278 601099 太平洋 15,569 92,635.55 0.02
279 601238 广汽集 团 11,155 91,917.20 0.02
280 600516 方大炭 素 11,357 86,426.77 0.02
281 000878 云南铜 业 9,357 81,499.47 0.01
282 600664 哈药股 份 13,140 80,548.20 0.01
283 601866 中海集 运 31,439 77,654.33 0.01
284 600895 张江高 科 10,230 76,827.30 0.01
285 601158 重庆水 务 12,683 74,702.87 0.01
286 600188 兖州煤 业 7,821 69,450.48 0.01
287 600809 山西汾 酒 3,432 66,237.60 0.01
288 600259 广晟有 色 1,648 64,024.80 0.01
289 002673 西部证 券 4,842 63,914.40 0.01
290 002051 中工国 际 2,526 51,530.40 0.01
291 601001 大同煤 业 8,845 51,124.10 0.01
292 002431 棕榈园 林 2,435 50,307.10 0.01
293 000718 苏宁环 球 10,798 49,346.86 0.01
294 600997 开滦股 份 8,156 45,428.92 0.01
295 601139 深圳燃 气 5,233 41,393.03 0.01
296 000656 金科股 份 4,592 37,103.36 0.01
297 000961 中南建 设 4,629 32,541.87 0.01
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 所有 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 756,740 15,240,743.60 2.69
2 600000 浦发银 行 711,610 6,710,482.30 1.19
3 002304 洋河股 份 160,000 6,531,200.00 1.15
4 600809 山西汾 酒 260,445 5,026,588.50 0.89
5 000002 万
科Ａ 396,700 3,185,501.00 0.56
6 000858 五 粮 液 105,000 1,644,300.00 0.29
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8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600809 山西汾 酒 84,355,496.75 8.53
2 000568 泸州老 窖 43,701,208.42 4.42
3 601166 兴业银 行 32,302,798.86 3.26
4 601328 交通银 行 26,749,246.70 2.70
5 601818 光大银 行 20,724,053.00 2.09
6 600015 华夏银 行 18,880,156.25 1.91
7 600000 浦发银 行 18,599,972.06 1.88
8 601988 中国银 行 15,741,698.00 1.59
9 601939 建设银 行 14,662,341.00 1.48
10 601601 中国太 保 13,464,148.10 1.36
11 601318 中国平 安 13,273,173.28 1.34
12 002594 比亚迪 12,793,836.45 1.29
13 600362 江西铜 业 11,832,751.18 1.20
14 600031 三一重 工 11,634,620.54 1.18
15 600036 招商银 行 10,726,237.21 1.08
16 000024 招商地 产 10,626,163.69 1.07
17 600030 中信证 券 9,648,206.00 0.98
18 000002 万
科Ａ 8,961,557.00 0.91
19 600519 贵州茅 台 8,548,966.48 0.86
20 600332 白云山 8,366,549.89 0.85
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 82,170,457.22 8.30
2 600809 山西汾 酒 53,074,243.21 5.36
3 601166 兴业银 行 52,542,388.50 5.31
4 600000 浦发银 行 43,538,169.67 4.40
5 600036 招商银 行 39,241,053.06 3.97
6 600778 友好集 团 35,217,157.32 3.56
7 600030 中信证 券 23,946,791.30 2.42
8 601318 中国平 安 23,373,245.42 2.36
9 000002 万
科Ａ 22,393,922.00 2.26
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 47 页 共 56 页
10 601939 建设银 行 22,373,450.03 2.26
11 601328 交通银 行 22,323,715.79 2.26
12 000568 泸州老 窖 22,106,535.06 2.23
13 002353 杰瑞股 份 21,661,659.53 2.19
14 600015 华夏银 行 20,767,611.84 2.10
15 600837 海通证 券 12,589,775.51 1.27
16 601988 中国银 行 11,999,744.36 1.21
17 000001 平安银 行 11,957,396.95 1.21
18 600519 贵州茅 台 11,754,176.72 1.19
19 601601 中国太 保 10,945,624.79 1.11
20 000024 招商地 产 10,765,011.79 1.09
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 949,762,079.20
卖出股 票的 收 入 （成 交） 总额 1,279,559,139.56
注： 买入股 票成 本总 额及 卖出股 票收 入总 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,962.40 0.00
8 其他 - -
9 合计 3,962.40 0.00
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 113006 深燃转 债 40 3,962.40 0.00
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交 易情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资股 指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金本期投资的 前十名证券中，报告期内 发行主体被监管部门立案 调查，或在报告编
制日前一年内受到证 监会 、证券交易所公开谴 责、 处罚的情况说明如下 ：
中国平 安保 险 （ 集团） 股份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “ 平安 证券” ）
于 2013 年 9 月 24 日 收到 《中国 证券 监督 管理 委员 会行政 处罚 决定 书》( 【2013 】48 号), 对平 安证 券
在推荐 万福 生 科 IPO 过 程 中， 未能 勤勉 尽责 地履 行 法定职 责 、 出 具的 保荐 书 存在虚 假记 载给 予处 罚,
责令平 安证 券改 正违 法行 为， 给 予警 告， 没收 业务 收入 2,555 万元 ， 并 处以 5,110 万元 罚款 ， 暂 停保
荐业务 许可 3 个月 。中 国 平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 表示 ，作 为平 安证 券的控 股股 东， 将积 极
督促平 安证 券严 格按 照中 国证监 会的 要求 缴纳 罚没 款，持 续进 行整 改， 切实 保护投 资者 利益 。
本基金对中国平安投资决 策说明：本公司的投研团 队经过充分研究认为该事 件的负面影响在前
期的股价表现中已反映完 毕，我们买入中国平安主 要是看好其保险业务领域 的竞争力 和集团综合化
金融平 台未 来的 业务 拓展 空间， 平安 证券 此次 事件 不影响 中国 平安 的长 期价 值。
8.11.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 181,213.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,579.63
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 49 页 共 56 页
5 应收申 购款 81,956.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 270,750.35
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5.1 期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
截至期 末， 本基 金指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
截至期 末， 本基 金积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 未主 动投 资股权 分置 改革 中发 行的 权证。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比 例
36,710 17,642.15 6,063,225.70 0.94% 641,580,269.93 99.06%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
208,206.66 0.032148%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员持有 该只 基金 的基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 至 10 万 份（ 含） ，基
金投资 和研 究 部 门负 责人 未持有 该只 基金 的基 金份 额。
2.该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金的 基金 份额 。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 9 月 3 日) 基金 份额 总
额
2,423,832,173.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,046,139,182.18
本报告 期基 金总 申购 份额 338,471,345.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 736,967,032.40
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 647,643,495.63
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命张 晓东 先生 担
任公司 副总 经理 ， 相关 公 告已 于 2013 年 6 月 8 日 在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 和
公司网 站披 露；
2、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命徐 荔蓉 先生 担
任公司 副总 经理 ，相 关公 告已 于 2013 年 5 月 18 日 在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》
和公司 网 站 披露 ；
3、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命李 彪先 生担 任
公司副 总经 理， 相关 公告 已于 2013 年 7 月 12 日 在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 和
公司网 站披 露；
4、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命储 丽莉 女士 担
任公司 督察 长， 原督 察长 李彪先 生因 工作 需要 ，不 再担任 公司 督察 长， 相关 公告已 于 2013 年 7 月
12 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和公 司网 站披 露；
5、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第二十 二次 会议 审议 通过 ， 李雄 厚先 生不 再
担任公司总经理职务，在 新任总经理正式就任前， 由董事长吴显玲女士代为 履行总经理职责，相关
公告已 于 2013 年 9 月 10 日在 《中 国证 券报》 、 《 上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 和公司 网站 披露 。
6、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十四 次会 议审 议通 过， 任命张 志强 先生 担
任本基 金基 金经 理， 相关 公告已 于 2013 年 3 月 23 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上 海证券 报》 、 《证 券时 报》
和公司 网站 披露 。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 51 页 共 56 页
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门重 大人 事变 动
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币 94,000.00 元， 本基 金自 成立
以来对 其进 行审 计的 均为 普华永 道中 天会 计师 事务 所，未 曾改 聘其 他会 计师 事务所 。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 1 463,488,409.01 20.89% 421,959.03 21.06% -
国海证 券 2 450,812,336.04 20.32% 407,828.10 20.35% -
海通证 券 1 418,715,345.75 18.87% 381,195.73 19.02% -
中金公 司 2 333,760,402.67 15.04% 295,345.37 14.74% -
国金证 券 1 204,257,123.67 9.21% 185,955.28 9.28% -
华泰证 券 2 164,412,715.24 7.41% 145,489.00 7.26% -
安信证 券 1 104,596,072.40 4.71% 95,224.69 4.75% -
高华证 券 1 53,928,147.60 2.43% 49,095.70 2.45% -
国泰君 安 1 18,904,304.24 0.85% 16,728.41 0.83% -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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中信证 券 2 5,646,033.97 0.25% 5,140.10 0.26% -
中信建 投 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财 富 里 昂 证
券
1 - - - -
-
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负责选择代理 本基金证券买卖的证券经 营机构，并租用其交易单 元作为基金的专用
交易单 元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处 罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏
观经济、行业情况、市场 走向、个股分析的研究报 告及周到的信息服务，并 能根据基金投资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的
证券经 营机 构签 订 《 券商 交易单 元租 用协 议》 和 《 研究服 务协 议》 ， 并办 理基 金专用 交 易 单元 租用 手
续。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择
标准细 化的 评价 体系 ，每 季度对 签约 证券 经营 机构 的服务 进行 一次 综合 评价 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评价，对于达到有关 标准的证券经营机构将继 续保留，并对排名靠前的 证券经营机构在交
易量的分配上采取适当的 倾斜政策。若 本公司认为 签约机构的服务不能满足 要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚 ，本公司有权终止签署的 协议，并撤销租用的交易 单元；基金管理人将重
新选择 其它 经营 稳健 、研 究能力 强、 信息 服务 质量 高的证 券经 营机 构， 租用 其交易 单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期内，根据上述基金 专用报告期内，根据上述 基金专用交易单元选择标 准和程序，本基金
逐步租 用证 券公 司的 交易 单元合 计 22 个 ：其 中国 海 证券、 中信 证券 、中 金公 司和华 泰证 券 各 2 个，
兴业证券、申银万国证券 、海通证券、中信建投证 券、银河证券、招商证券 、国泰君安证券、齐鲁
证券、 国信 证券 、高 华证 券、财 富证 券、 国金 证券 、财富 里昂 证券 和安 信证 券各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
国海证 券 146,142.49 2.94% - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证 券 1,525,202.00 30.72% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
安信证 券 3,189,728.60 64.24% 1,700,000.00 100.00% - -
高华证 券 104,310.00 2.10% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
财 富 里 昂 证
券
- - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金参加 诺亚 正行 （上 海） 基 金销售 投资 顾问 有
限公司 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-1-9
2
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金 通 过 华 福 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 旗 下 开 放
式基金 基金 转换 业务 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-1-19
3
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2012 年第 4 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-1-19
4
关 于 增 加 北 京 展 恒 基 金 销 售 有 限 公 司 为 国 海
富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代 销 机
构的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-1-26
5
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 与 北 京 通 融
通 信 息 技 术 有 限 公 司 合 作 开 通 十 二 家 银 行 借
记卡支 付并 实施 申购 费率 优惠的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-1-26
6 富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资 中国证监会指定报刊及 2013-3-23
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 54 页 共 56 页
基金新 增基 金经 理公 告 公司网 站
7
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2012 年年 度报 告（ 摘 要）
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-3-27
8
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2012 年年 度报 告（ 正 文）
公司网 站 2013-3-27
9
国 海 富 兰 克 林 旗 下 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银
行 股 份 有 限 公 司 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-3-30
10
关 于 接 受 在 大 陆 工 作 生 活 的 港 澳 台 居 民 申 请
办理证 券投 资基 金业 务相 关事宜 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-4-18
11
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2013 年第 1 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-4-22
12
关 于 增 加 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 为 国 海 富 兰
克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 代 销 机 构 的
公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-14
13
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 通
过 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 开 通 开 放 式 基 金 转
换业务 、 定 期定 额投 资业 务 及相关 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-14
14
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-18
15
关 于 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 与 银 联
电子支 付合 作开 通广 东发 展银行 、中 信银 行、
中 国 光 大 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率 优
惠的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-23
16
关 于 增 加 杭 州 联 合 银 行 为 国 海 富 兰 克 林 基 金
管理有 限公 司旗 下基 金代 销机构 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-25
17
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 通
过杭州 联合 银 行 开通 开放 式基金 转换 业务 、 定
期 定 额 投 资 业 务 及 相 关 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-25
18
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 寻 找 四
川雅安 地震 受灾 地区 基金 份额持 有人 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-30
19
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 通
过 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 开 通 定 期 定 额 投 资
业务及 参加 定投 申购 费率 优惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-5-31
20
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金 通 过 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 定 期 定 额
投资业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-6-4
21
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-6-8
22
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金参加 交通 银行 股份 有限 公司网 上银 行、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-7-2
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 55 页 共 56 页
23
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员变更 公告 （新 任副 总经 理）
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-7-12
24
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员变 更 公告 （督 察长 变更 ）
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-7-12
25
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2013 年第 2 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-7-18
26
关 于 增 加 万 银 财 富( 北京) 基 金 销 售 有 限 公 司
为 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
代销机 构的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-8-19
27
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 通
过万银 财富 （北 京） 基金 销 售有限 公司 开通 开
放式基 金转 换业 务、 定期 定 额投资 业务 及相 关
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-8-19
28
关 于 增 加 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公
司 为 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部
分基金 代销 机构 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-8-20
29
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金 通 过 杭 州 联 合 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司
开通开 放式 基金 转换 业务 、 定期定 额投 资业 务
及相关 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-8-20
30
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2013 年半 年度 报告 （ 正文） ）
公司网 站 2013-8-24
31
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2013 年半 年度 报告 （ 摘要）
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-8-24
32
关 于 与 北 京 通 融 通 信 息 技 术 有 限 公 司 合 作 开
通 中 国 招 商 银 行 借 记 卡 支 付 并 实 施 申 购 费 率
优惠的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-9-5
33
关 于 与 通 联 支 付 合 作 开 通 交 通 银 行 借 记 卡 支
付并实 施申 购费 率优 惠的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-9-5
34
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 管 理 人
员变更 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-9-10
35
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 华 宝 证
券 有 限 责 任 公 司 开 通 旗 下 部 分 基 金 转 换 业 务
的公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-9-13
36
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 通 过 国 泰 君
安证券 、 兴 业证 券、 东北 证 券开通 旗下 部分 基
金转换 业务 的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-9-27
37
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金更 新招 募说 明书 （2013 年第 2 号）
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-10-16
38
关 于 增 加 苏 州 银 行 为 国 海 富 兰 克 林 基 金 旗 下
部分基 金代 销机 构并 开通 转换业 务、 定期 定额
投资业 务的 公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-10-21
39
富兰克林国 海沪深 300 指 数增强型证 券投资
基金 2013 年第 3 季 度报 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-10-23
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告
第 56 页 共 56 页
40
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 开 展 直 销 网
上交易 、 直 销电 话交 易基 金 转换费 率优 惠活 动
的公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-11-16
41
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 国 海
富 兰 克 林 基 金 淘 宝 官 方 旗 舰 店 开 展 直 销 业 务
的公告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-12-6
42
国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基
金参加 中国 工商 银行 “2014 倾 心回 馈” 基金
定期定 额申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证监会指定报刊及
公司网 站
2013-12-31
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 富兰 克 林国海 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
2、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ；
3、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ；
4、 《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基 金托管 协议 》 ；
5、中 国 证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 并登 载于 基金 管理 人网站 : www.ftsfund.com 。
12.3 查阅方式
1、 投资 者在 基金 开放 日内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 并可 按工 本费购 买复 印 件 ；
2、登 陆基 金管 理人 网站 www.ftsfund.com 查阅。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年三 月三 十一日
