富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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富 兰 克林 国 海沪 深 300 指 数增 强 型证 券 投资 基 金
2013 年 年度 报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 四年 三月三 十一 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国富沪 深300 指 数增 强
基金主 代码 450008
交易代 码
450008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年9月3 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 647,643,495.63 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 采 用 指 数 增 强 投 资 策 略 。 通 过 量 化 风 险 管 理 方 法 ， 控 制
基金投 资组 合与 标的 指数 构成的 偏差， 同时 结合 主 动投资 方法 ，
在 严 格 控 制 跟 踪 偏 离 风 险 的 基 础 上 ， 力 争 获 得 超 越 业 绩 比 较 基
准 标 的 投 资 收 益 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 增 值 。 在 正 常 市 场 情 况
下，本 基金 对业 绩比 较基 准的年 跟踪 误差 不超 过8% 。
投资策 略
本 基 金 以 指 数 化 投 资 为 主 ， 以 最 小 化 跟 踪 误 差 为 组 合 的 投 资 控
制目标 ，本 基金 所跟 踪的 目标指 数为 沪深300 指数 。
本 产 品 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 辅 以 有 限 度 的 增 强 操 作 （ 优 化 调
整 ） 及 一 级 市 场 股 票 投 资 。 具 体 而 言 ， 基 金 将 基 本 依 据 目 标 指
数 的 成 份 股 构 成 权 重 ， 并 借 助 数 量 化 投 资 分 析 技 术 构 造 和 调 整
指 数 化 投 资 组 合 。 在 投 资 组 合 建 立 后 ， 基 金 定 期 对 比 检 验 组 合
与 比 较 基 准 的 偏 离 程 度 ， 适 时 对 投 资 组 合 进 行 调 整 ， 使 指 数优
化 组 合 与 目 标 指 数 的 跟 踪 误 差 控 制 在 限 定 的 范 围 内 。 在 正 常 市
场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不超过8% 。此
外 ， 本 基 金 将 利 用 所 持 有 股 票 市 值 参 与 一 级 市 场 股 票 投 资 ， 以
在 不 增 加 额 外 风 险 的 前 提 下 提 高 收 益 水 平 ， 争 取 获 得 超 过 指 数
的回报 。
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业绩比 较基 准 95% × 沪深300 指数 + 5% × 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本 基 金 是 股 票 指 数 增 强 型 基 金 ， 属 于 较 高 风 险 、 较 高 预 期 收 益
的证券 投资 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公
司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 储丽莉 李芳菲
联系电 话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮 箱 service@ftsfund.com lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话
400-700-4518、9510-5680 和 021
－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6320 1816
2.4 信息披露方式
登载 基金年度报告 正文的管理 人互联
网网址
www.ftsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的 住所
§3 主要财务指标 、基金 净值 表现 及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 -51,997,068.00 -35,988,183.82 -39,179,107.89
本期利 润 -63,358,722.84 108,452,152.76 -253,110,671.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0679 0.1078 -0.2340
本期加 权平 均净 值利 润率 -7.37% 12.26% -23.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -7.72% 12.62% -22.72%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -82,086,421.75 -56,660,908.19 -159,088,651.38
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1267 -0.0542 -0.1598
期末基 金资 产净 值 565,557,073.88 989,478,273.99 836,253,205.98
期末基 金份 额净 值 0.873 0.946 0.840
注：1. 上述财务指 标采用的计 算公式，详 见证监会发布 的证券投资 基金信息披露 编报规则－ 第 1
号《主 要财 务指 标的 计算 及披露 》 。
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2. 本期 已实现收益 指基金本期 利息收入、 投资收益、其 他收入（不 含公允价值变 动收益）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益.
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4. 上述 基金业绩指 标不包括持 有人交易基 金的各项费用 ，例如，开 放式基金的申 购赎回费等 ，计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.00% 1.04% -3.09% 1.07% 0.09% -0.03%
过去六 个月 4.80% 1.24% 5.65% 1.23% -0.85% 0.01%
过去一 年 -7.72% 1.31% -7.14% 1.32% -0.58% -0.01%
过去三 年 -19.69% 1.25% -24.10% 1.26% 4.41% -0.01%
自 基 金 合 同 生
效起至 今
-12.70% 1.32% -17.98% 1.36% 5.28% -0.04%
注： 根 据基 金合 同中 投资 策略及 投资 限制 的有 关规 定，本 基金 的业 绩比 较基 准＝沪 深 300 指数
×95% + 同业 存款 利率 ×5% 。 本基 金股 票投 资部 分的 业绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数 ， 具 有较强 的
代表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 1 日 收益 率 （Benchmark
t
） 按下列 公式 计 算 ：
Benchmark
t
= 95% ×(沪深 300 指数
t
/ 沪深 300 指数
t-1
-1) + 5% ×同 业存 款 利率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表 示时间 截止 日。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2009 年9 月3 日至 2013 年 12 月 31 日）
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注： 本基金 的基 金合 同生 效日 为 2009 年 9 月 3 日 ， 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时 ， 各项 投资 比
例符合 基金 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与 同期业绩比较基准 收益 率的比较
注：本 基金 成立 于 2009 年 9 月 3 日，故 2009 年 的 业绩为 成立 日至 年底 的业 绩而非 全年 的业 绩。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合 计 备注
2013 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2012 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2011 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 0.000 0.00 0.00 0.00 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克林 邓
普顿投 资集 团全 资子 公司 邓普顿 国际 股份 有限 公司 共同出 资组 建， 目前 公司 注册资 本 2.2 亿 元人 民
币，国 海证 券股 份有 限公 司持 有 51% 的股 份, 邓普 顿国际 股份 有限 公司 持 有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场第 16 家 上 市券商 ，是 拥有 全业 务牌 照，营 业网 点遍 布
中国主 要城 市的 全国 性综 合类证 券公 司。 富兰 克林 邓普顿 投资 集团 是世 界知 名基金 管理 公司 ，在 全
球市场 上有 超 过 60 年的 投 资管理 经验 。 国海 富兰 克林 基金管 理有 限公 司引 进富 兰克林 邓普 顿投 资集
团享誉 全球 的投 资机 制、 研究平 台和 风险 控制 体系 ，借助 国海 证券 股份 有限 公司的 综合 业务 优势 ，
力争成 为国 内一 流的 基金 管理公 司。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 截 至本 报告 期末 ， 从 2005 年 6 月第 一只 基 金成立 到现 在， 本
公司已 经成 功管 理 了 15 只 基金产 品（ 包 含 A 、C 类 债券基 金） 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵晓东
国富沪 深 300
指数增 强基
金， 国富 中小
盘股票 基金
和国富 焦点
驱动混 合基
金的基 金经
理
2009-09-03 - 10 年
赵晓东 先生 ， 香 港大 学 MBA。历
任 淄 博 矿 业 集 团 项 目 经 理 ， 浙 江
证 券 分 析 员 ， 上 海 交 大 高 新 技 术
股 份 有 限 公 司 高 级 投 资 经 理 ， 国
海 证 券 有 限 责 任 公 司 行 业 研 究
员 ， 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公 司 研 究 员 、 高 级 研 究 员 、 国 富
弹 性 市 值 股 票 基 金 和 国 富 潜 力 组
合 股 票 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 现
任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公
司国富 沪深 300 指数 增强 基金、
国 富 中 小 盘 股 票 基 金 和 国 富 焦 点
驱动混 合基 金的 基金 经理 。
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张志强
量化与 指数
投资总 监 ， 金
融工程 部 总
经理 ， 职 工监
事， 国富 沪深
300 指 数增 强
基金基 金经
理
2013-03-21 - 11 年
张志强 先生 ， CFA ， 纽 约州 立大学
（ 布 法 罗 ） 计 算 机 科 学 硕 士 ， 中
国 科 学 技 术 大 学 数 学 专 业 硕 士 。
历任美 国 Enreach Technology Inc.
软 件 工 程 师 ， 海 通 证 券 股 份 有 限
公 司 研 究 所 高 级 研 究 员 ， 友 邦 华
泰 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 数 量 分
析 师 ， 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有
限 公 司 首 席 数 量 分 析 师 、 风 险 控
制部总 经理 、 业 务发 展部 总经理 。
现 任 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限
公 司 量 化 与 指 数 投 资 总 监 、 金 融
工程部 总经 理、 国富 沪深 300 指
数增强 基金 基金 经理 、 职 工监事。
注：1. 表 中“ 任职 日期 ” 和“离 任日 期” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期， 其中 ，
首任基 金经 理的 “任 职日 期”为 基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律、法规
和《富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基 金基金 合同 》的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险 的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益，无损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。基 金投 资组 合符 合有 关法律 、法 规的 规定 及基 金合同 的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司建 立了 《公 平交 易管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避免 各种 投资 组
合之间 的利 益输 送行 为。 我们主 要从 如下 几个 方面 对公平 交易 进行 控制 ：
1. 在 研究 信息 共 享方 面，投 资 研究 等部 门通 过 定期的 例 会沟 通机 制， 就 相关议 题 进行 讨论 ；公
司建立 了统 一的 研究 平台 ，研究 报告 信息 通过 研究 平台进 行发 布。
2. 建 立投 资对 象 备选 库，股 票 及债 券的 入库 需 要由研 究 报告 支持 作为 依 据，并 经 过相 关领 导审
批；建 立研 究报 告的 定期 更新机 制。
3. 在 投资 决策 方 面， 公司在 各 类资 产管 理业 务 之间建 立 防火 墙， 确保 业 务隔离 及 人员 隔离 ，同
时各投 资组 合经 理投 资决 策保持 独立 。
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4. 公 司对 所有 投 资组 合的交 易 指令 实行 集中 交 易，公 司 在交 易系 统中 设 置公平 交 易功 能， 按照
时间优先、价格优先的原 则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券 一级市场申购、非公开
发行股 票申 购等 交易 分配 制度， 以确 保相 关投 资组 合能够 得到 公平 对待 。
5.公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通过 事前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公 司每 季
度对不 同时 间窗 下公 司管 理的不 同投 资组 合同 向交 易的交 易价 差进 行分 析。
6. 公 司定 期对 公 平交 易执行 情 况进 行监 察稽 核 ，并在 监 察稽 核定 期报 告 中做专 项 说明 。公 司也
会在各 投资 组合 的定 期报 告中， 披露 公平 交易 制度 执行情 况及 异常 交易 行为 专项说 明。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内公司严格执行《 公平交易管理制度》，明 确了公平交易的原则和目 标，制订了实现公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公司共管理了 十五只公募基金及三只专 户 产品。统计所有投资组 合分投资类别（股
票、 债 券） 过去 连续 4 个 季度内 在不 同时 间窗 口 （T=1 、T=3 和 T=5 ） 存在 同 向交易 价差 的样 本， 并
对差价 率均 值 、 交 易价 格 占优比 率 、t 值 、 贡献 率等 指标进 行分 析 ， 报 告期 内 不存在 交易 价差 显著 非
零且对 组合 持仓 市值 贡献 超过 1 ％的 样本 组合 。
报告期 内公 司未 发现 不同 投资组 合间 通过 价差 交易 进行利 益输 送的 行为 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
公司按照《异常交易监控 与报告制度》，系统划分 了异常交易的类型、异常 交易的界定标准、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的 分 析、报 告制 度。
公司严 格按 照 《 异常 交易 监控与 报告 制度 》 和 《 同 日反向 交易 管理 办法 》 对 异常交 易进 行监 控。
报告期内公司不存在投资 组合之间发生的同日反向 交易，其成交较少的单边 交易量超过该证券当日
成交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2013 年，A 股 市场 呈现 冰 火两重 的走 势， 创业 板和 中小板 一路 高歌 ， 而 大盘 股和沪 深 300 指数
则震荡 下跌 ，其 中沪 深 300 指数全 年下 跌 7.65% 。 这种差 异化 走势 的背 后是 市场对 传统 经济 增长 模
式可持 续性 的疑 虑， 对 未 来经济 转型 成功 的期 望和 对上市 公司 成长 性的 强烈 需求。 从宏 观经济 来看 ，
全年经 济增 长保 持相 对平 稳， 传 统企 业盈 利持 续恶 化， 投 资和 消费 数据 增速 都出现 了小 幅下 滑。 2013
年经济增长的主要动力还 是房地产和汽车等传统行 业，新兴产业虽然增速很 高，但由于规模和基数
小，对经济的拉动贡献不 大。虽然全年物价水平保 持平稳，但自年中以来， 市场利率持续保持在高
位，同时由于互联网金融 的快速普及，使得资金的 转移更加迅速，市场对利 率更加敏感，也给实体
经济和 证券 市场 带来 了负 面影响 。在 此背 景下 ，A 股投资 者追 逐具 有想 象力 的创业 板和 中小 板， 期
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待互联 网等 新经 济的 增 长 ，传媒 ，互 联网 概念 和信 息技术 等行 业成 为 2013 年 的投资 主题 。
投资策 略上 ， 重点 通过 行 业和个 股选 择取 得超 额收 益， 但 由于 2013 年主 动行 业配置 方面 超配 了
一些低估值的传统行业， 导致风格上与市场出现较 大偏差，特别是超配的白 酒行业大幅落后市场，
导致基金业绩落后业绩基 准。在投资管理上，我们 运用量化策略协助进行指 数增强，有效控制了主
动投资 风险 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.873 元。本 报告 期， 基金 份额 净值下 跌 7.72% ，
同期业 绩比 较基 准下 跌 7.14% ，基 金超 额收 益率 为－0.58% ， 年化 跟踪 误差 为 2.75% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2014 年上 半年 ， 国 内 经济增 长面 临严 峻挑 战， 特别是 核心 增长 的房 地产 、 地 方基建 和汽 车
行业在经过快速增长后， 后继乏力，同时受制于市 场利率高企的影响，增速 下滑是大概率事件。各
级政府的反腐举措从客观 上也会继续对消费增速产 生一定压制。人民币对大 多数货币的持续升值和
中国劳动力成本的持续上 升，导致中国的传统出口 优势减弱。虽然十八届三 中全会带来的改革会惠
及到经济的各个层面，如 果户籍改革、土地改革、 收入分配、行业管制放松 、国企 改革等制度性改
革能够 顺利 进行 ， 中 国的 潜在经 济活 力将 会得 到释 放， 但 是短 期而 言作 用有 限。2014 年 美国 和欧 洲
的经济恢复可能出现波折 ，特别是美国宽松货币政 策的退出，对全球经济和 资本市场的负面影响不
可忽视 。 预 计 2014 年国 内 货币政 策仍 是稳 健偏 紧为 主， 而财政 政策 积极 为主 且偏民 生， 通货 膨胀 保
持在 2％到 3% 左右 。同 时 ，A 股 市场 经 过 2013 年 的剧烈 变化 ，成 长性 股票 普遍估 值较 高， 市场 环
境更具 挑战 。2014 年 ， 本 基金将 以选 股为 重点 ， 加 强投资 的市 场适 应性 ， 在 控制主 动投 资风 险的 基
础上争 取取 得较 好的 超额 收益。
本基金将继续按照基金合 同及相关法律法规要求， 努力做好基金投资工作， 争取未来更好的长
期投资 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控 制基金估值流程，按照相 关法律法规的规定设有投 资资产估值委员会
（简称“估值委员会”） ，并已制订了《公允估值 管理办法》。估值委员会 审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金 估值的公允、合理，保证 估值未被歪曲以免对基金 持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政 策由托管银行进行复核。 公司估值委员会 由董事长 （本报告期内代为履行
总经理职责）或其任命者 负责，成员包括投研、风 险控制、监察 稽核、交易 、基金核算方面的部门
主管，相关人员均具有丰 富的证券基金行业从业经 验和专业能力。基金经理 如认为估值有被歪曲或
有失公允的情况，应向估 值委员会报告并提出相关 意见和建议。各方不存在 任何重大利益冲突，一
切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施分
配的利 润。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托 管富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投 资基金 的过 程中 ， 本基 金托 管人中 国农 业银 行
股份有 限公 司严 格遵 守《 证券投 资基 金法 》相 关法 律法规 的规 定以 及《 富兰 克林国 海沪 深 300 指数
增强型 证券 投资 基金 基金 合同》 、《 富兰 克林 国海 沪深 300 指数 增强 型证 券 投资基 金托 管协 议》 的
约定， 对富 兰克 林国 海沪 深 300 指 数增 强型 证券 投 资基金 管理 人 — 国海 富兰 克林基 金管 理有 限 公 司
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司在 富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资
基金的投资运作、基金资 产净值的计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支及利润分配
等问题上，不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ；在报告期内，严格遵守 了《证券投资基金法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰 克林基金管理有限公司的 信息披露事务符合《证券 投资基金信息披露
管理办 法》 及其 他相 关法 律法规 的规 定， 基金 管理 人所编 制和 披露 的富 兰克 林国海 沪深 300 指数增
强型证券投资基金年度报 告中的财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报
告等信 息真 实、 准确 、完 整，未 发现 有损 害基 金持 有人利 益的 行为 。
§6 审计报告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 30,120,949.67 59,727,476.34
结算备 付金 810,871.00 23,197.80
存出保 证金 181,213.78 18,056.09
交易性 金融 资产 536,352,562.28 939,419,820.42
其中： 股票 投资 536,348,599.88 939,314,556.42
基金投 资 - -
债券投 资 3,962.40 105,264.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 7,579.63 13,194.22
应收股 利 - -
应收申 购款 81,956.94 469,458.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 567,555,133.30 999,671,202.90
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 4,000.00 3,178,427.16
应付赎 回款 723,902.88 5,943,065.25
应付管 理人 报酬 440,226.41 639,944.67
应付托 管费 77,687.03 112,931.41
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 413,181.92 118,709.62
应交税 费 - -
应付利 息 - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 339,061.18 199,850.80
负债合计 1,998,059.42 10,192,928.91
所有者权益：
实收基 金 647,643,495.63 1,046,139,182.18
未分配 利润 -82,086,421.75 -56,660,908.19
所有者权益合计 565,557,073.88 989,478,273.99
负债和所有者权益总 计 567,555,133.30 999,671,202.90
注： 报告截 止 日 2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 0.873 元， 基金 份额 总额 647,643,495.63 份。
7.2 利润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
一、收入 -50,553,386.98 119,612,882.05
1.利息 收入 378,887.72 390,103.21
其中： 存款 利息 收入 375,682.33 387,190.52
债券利 息收 入 2,898.34 2,912.69
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 307.05 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -40,053,788.80 -25,677,876.48
其中： 股票 投资 收益 -61,822,542.94 -42,054,982.09
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 318,958.13 48,791.63
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 21,449,796.01 16,328,313.98
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
-11,361,654.84 144,440,336.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 483,168.94 460,318.74
减：二、费用 12,805,335.86 11,160,729.29
1．管 理人 报酬 7,351,588.25 7,516,243.36
2．托 管费 1,297,339.11 1,326,395.96
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,549,326.80 1,690,627.85
5．利 息支 出 - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 607,081.70 627,462.12
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-63,358,722.84 108,452,152.76
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -63,358,722.84 108,452,152.76
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 富兰 克林 国海 沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净
值）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- -63,358,722.84 -63,358,722.84
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“- ” 号填列）
-398,495,686.55 37,933,209.28 -360,562,477.27
其中：1.基 金申 购款 338,471,345.85 -22,533,750.94 315,937,594.91
2.基金 赎回 款 -736,967,032.40 60,466,960.22 -676,500,072.18
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净
值）
647,643,495.63 -82,086,421.75 565,557,073.88
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净
值）
995,341,857.36 -159,088,651.38 836,253,205.98
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金
净值变 动数 （本 期利 润）
- 108,452,152.76 108,452,152.76
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的
基金净 值变 动数 （ 净值 减少 以
“- ” 号填列）
50,797,324.82 -6,024,409.57 44,772,915.25
其中：1.基 金申 购款 516,430,875.49 -53,617,595.89 462,813,279.60
2.基金 赎回 款 -465,633,550.67 47,593,186.32 -418,040,364.35
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分
配利润产生的基金净值变动
- - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净
值）
1,046,139,182.18 -56,660,908.19 989,478,273.99
报 表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理公 司负 责人 ： 吴 显玲 （ 董事 长， 本 报告 期 内代为 履行 总经 理职 责） ， 主管会 计工 作负 责
人：董 卫军 ，会 计机 构负 责人： 黄宇 虹
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克 林国 海沪 深 300 指 数增强 型证 券投 资基金( 以 下简称 “本 基金 ” ) 经中 国 证券监 督管 理委 员
会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可 【2009 】 第 652 号 《关 于核 准富 兰克 林国 海沪 深 300 指数 增强
型证券投资基金募集的批 复》核准，由国海富兰克 林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基 金法 》和 《富 兰克 林国海 沪深 300 指 数增 强 型证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 2,423,482,243.08 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2009) 第 153 号验 资报告 予以 验 证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 富兰 克 林国海 沪 深 300 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2009 年 9 月 3 日
正式生 效， 基金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 2,423,832,173.19 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合
349,930.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 富兰 克林国 海沪 深 300 指数 增 强型证 券投 资基 金
基金合同》的有关规定， 本基金的投资范围为国内 依法公开发行、上市的股 票、债券及中国证监会
批准的 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金投 资 于股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 85%-95% ， 投 资
于标的 指数 成份 股、 备选 成份股 的资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 80% 。现 金 、债券 资产 以及 中国 证
监会允许基金投资的其他 证券品种占基金资产的比 例为 5%-15% 。本基金除投资于目标指数的成份
股票 ， 包 括沪 深 300 指 数 的成份 股和 备选 成份 股以 外， 还可 适当 投资 一级 市 场申购 的股 票( 包 括新 股
与增发) ，以在 不增 加额 外 风险的 前提 下提 高收益 水 平。本 基金 的业 绩比较 基 准为：95% × 沪深 300
指数＋5% × 银行 同业 存款 利率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2014 年 3 月 26 日批 准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“企业 会计 准则 ”) 、 中国 证监会 颁布 的《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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年度报告> 》 、中国证 券投 资基金业协会 颁布的《 证 券投资基金会 计核算业 务 指引》 、 《富兰克 林国海
沪深 300 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 发布 的有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2013 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2013 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发行基金方式募集资金 不属于营业税征收范围， 不征收营业税。基金买卖 股票、债券的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对基金从证券市场中取得 的收入，包括买卖股票、 债券的差价 收入，股权的 股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ； 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)
的，暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入 应纳税 所得 额。 对基 金
持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利 收入，按照上述规定计算 纳税，持 股时间自解禁
日起计 算 ； 解 禁前 取得 的股 息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销
售机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（“ 中国 农业 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国海证 券股 份有 限公 司（ “国海 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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邓普顿 国际 股份 有限 公司 （Templeton International, Inc. ） 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国海证 券 450,812,336.04 20.32% 54,480,873.60 4.87%
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额 单位 ：人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 407,828.10 20.35% 199,808.20 48.36%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国海证 券 45,497.92 4.74% - -
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记
结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息
服务等 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费
7,351,588.25 7,516,243.36
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,056,982.20 1,121,487.17
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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注 ： 支 付 基 金 管 理 人 国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 的 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.85% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.85% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,297,339.11 1,326,395.96
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
1.基金 管理 人运 用固 有资 金投资 本基 金费 率按 本基 金基金 合同 公布 的费 率执 行。
2.本报 告期 和上 年度 可比 期间 （2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日） 基金 管理人 未运 用固 有
资金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2012 年 12 月 31 日） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资本 基 金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 30,120,949.67 357,814.32 59,727,476.34 375,560.24
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
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7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00056
2
宏源证
券
2013-10
-30
资产重
组
8.22 - - 353,916 3,196,589.22 2,909,189.52 -
60190
1
方正证
券
2013-08
-27
资产重
组
5.91
2014-0
1-13
6.24 159,415 881,966.11 942,142.65 -
60054
7
山东黄
金
2013-12
-26
拟终止
资产重
组
17.25
2014-0
1-02
17.52 44,336 1,411,097.06 764,796.00 -
60005
8
五矿发
展
2013-07
-24
资产重
组
13.56
2014-0
1-06
14.92 55,029 1,091,401.03 746,193.24 -
00062
5
长安汽
车
2013-12
-31
重大事
项拟披
露
11.45
2014-0
1-03
11.72 24,844 261,175.76 284,463.80 -
注： 本基 金截 至 2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价 值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融工 具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级 ： 直 接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不 可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
530,705,777.07 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 5,646,785.21 元 ， 无 属于 第三 层级 的 余额 。(2012 年 12 月
31 日 ：第 一层 级 909,813,689.46 元， 第二 层级 29,606,130.96 元 ，无 第三 层级) 。
(iii) 公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日 至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层级；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 级还 是第三 层级 。
(iv) 第三层 级公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 536,348,599.88 94.50
其中： 股票 536,348,599.88 94.50
2 固定收 益投 资 3,962.40 0.00
其中： 债券 3,962.40 0.00
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融
资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,931,820.67 5.45
6 其他各 项资 产 270,750.35 0.05
7 合计 567,555,133.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ）
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 3,609,342.01 0.64
B 采矿业 31,677,456.92 5.60
C 制造业 184,877,619.87 32.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,197,047.03 2.69
E 建筑业 16,524,253.93 2.92
F 批发和 零售 业 14,001,025.67 2.48
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 12,856,246.34 2.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,047,627.59 2.48
J 金融业 166,941,685.45 29.52
K 房地产 业 21,512,049.43 3.80
L 租赁和 商务 服务 业 3,442,084.59 0.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,602,573.52 1.17
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,465,190.46 0.44
S 综合 4,255,571.53 0.75
合计 498,009,774.34 88.06
8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 28,442,832.10 5.03
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 6,710,492.44 1.19
K 房地产 业 3,185,501.00 0.56
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 38,338,825.54 6.78
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的 前 十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 2,243,471 22,748,795.94 4.02
2 601328 交通银 行 4,476,146 17,188,400.64 3.04
3 600015 华夏银 行 1,905,117 16,326,852.69 2.89
4 601818 光大银 行 5,902,843 15,701,562.38 2.78
5 601318 中国平 安 330,062 13,773,487.26 2.44
6 600000 浦发银 行 1,180,116 11,128,493.88 1.97
7 601601 中国太 保 590,308 10,938,407.24 1.93
8 600837 海通证 券 736,316 8,335,097.12 1.47
9 000651 格力电 器 229,496 7,495,339.36 1.33
10 601988 中国银 行 2,660,076 6,969,399.12 1.23
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于国海 富兰克林基金管理有限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000568 泸州老 窖 756,740 15,240,743.60 2.69
2 600000 浦发银 行 711,610 6,710,482.30 1.19
3 002304 洋河股 份 160,000 6,531,200.00 1.15
4 600809 山西汾 酒 260,445 5,026,588.50 0.89
5 000002 万
科Ａ 396,700 3,185,501.00 0.56
6 000858 五 粮 液 105,000 1,644,300.00 0.29
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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产净值 比例
（％）
1 600809 山西汾 酒 84,355,496.75 8.53
2 000568 泸州老 窖 43,701,208.42 4.42
3 601166 兴业银 行 32,302,798.86 3.26
4 601328 交通银 行 26,749,246.70 2.70
5 601818 光大银 行 20,724,053.00 2.09
6 600015 华夏银 行 18,880,156.25 1.91
7 600000 浦发银 行 18,599,972.06 1.88
8 601988 中国银 行 15,741,698.00 1.59
9 601939 建设银 行 14,662,341.00 1.48
10 601601 中国太 保 13,464,148.10 1.36
11 601318 中国平 安 13,273,173.28 1.34
12 002594 比亚迪 12,793,836.45 1.29
13 600362 江西铜 业 11,832,751.18 1.20
14 600031 三一重 工 11,634,620.54 1.18
15 600036 招商银 行 10,726,237.21 1.08
16 000024 招商地产 10,626,163.69 1.07
17 600030 中信证 券 9,648,206.00 0.98
18 000002 万
科Ａ 8,961,557.00 0.91
19 600519 贵州茅 台 8,548,966.48 0.86
20 600332 白云山 8,366,549.89 0.85
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 82,170,457.22 8.30
2 600809 山西汾 酒 53,074,243.21 5.36
3 601166 兴业银 行 52,542,388.50 5.31
4 600000 浦发银 行 43,538,169.67 4.40
5 600036 招商银 行 39,241,053.06 3.97
6 600778 友好集 团 35,217,157.32 3.56
7 600030 中信证 券 23,946,791.30 2.42
8 601318 中国平 安 23,373,245.42 2.36
9 000002 万
科Ａ 22,393,922.00 2.26
10 601939 建设银 行 22,373,450.03 2.26
11 601328 交通银 行 22,323,715.79 2.26
12 000568 泸州老 窖 22,106,535.06 2.23
13 002353 杰瑞股 份 21,661,659.53 2.19
14 600015 华夏银 行 20,767,611.84 2.10
15 600837 海通证 券 12,589,775.51 1.27
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16 601988 中国银 行 11,999,744.36 1.21
17 000001 平安银 行 11,957,396.95 1.21
18 600519 贵州茅 台 11,754,176.72 1.19
19 601601 中国太 保 10,945,624.79 1.11
20 000024 招商地 产 10,765,011.79 1.09
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 949,762,079.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,279,559,139.56
注： 买入股 票成 本总 额及 卖出股 票收 入总 额均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,962.40 0.00
8 其他 - -
9 合计 3,962.40 0.00
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 113006 深燃转 债 40 3,962.40 0.00
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资股 指期 货。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金不 投资国 债期 货。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本基金本期投资的 前十名证券中，报告期内 发行主体被监管部门立案 调查，或在报告编
制日前一年内受到证 监会 、证券交易所公开谴 责、 处罚的情况说明如下 ：
中国平 安保 险 （ 集团） 股份 有限公 司控 股子 公司 平安 证券有 限责 任公 司 （ 以下 简称 “ 平安 证券” ）
于 2013 年 9 月 24 日 收到 《中国 证券 监督 管理 委员 会行政 处罚 决定 书》( 【2013 】48 号), 对平 安证 券
在推荐 万福 生 科 IPO 过 程 中， 未能 勤勉 尽责 地履 行 法定职 责 、 出 具的 保荐 书 存在虚 假记 载给 予处 罚,
责令平 安证 券改 正违 法行 为， 给 予警 告， 没收 业务 收入 2,555 万元 ， 并 处以 5,110 万元 罚款 ， 暂 停保
荐业务 许可 3 个月 。中 国 平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 表示 ，作 为平 安证 券的控 股股 东， 将积 极
督促平 安证 券严 格按 照中 国证监 会的 要求 缴纳 罚没 款，持 续进 行整 改， 切实 保护投 资者 利益 。
本基金对中国平安投资决 策说明：本公司的 投研团 队经过充分研究认为该事 件的负面影响在前
期的股价表现中已反映完 毕，我们买入中国平安主 要是看好其保险业务领域 的竞争力和集团综合化
金融平 台未 来的 业务 拓展 空间， 平安 证券 此次 事件 不影响 中国 平安 的长 期价 值。
8.11.2 本基金投资的前 十 名股票中，没有投资 于超 出基金合同规定备选 股票 库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 181,213.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,579.63
5 应收申 购款 81,956.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
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9 合计 270,750.35
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5.1 期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
截至期 末， 本基 金指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8.11.5.2 期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
截至期 末， 本基 金积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.11.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 未主 动投 资股权 分置 改革 中发 行的 权证。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额比 例
36,710 17,642.15 6,063,225.70 0.94% 641,580,269.93 99.06%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
基金
208,206.66 0.032148%
注：1. 本公 司高 级管 理人 员持有 该只 基金 的基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0 至 10 万 份（ 含） ，基
金投资 和研 究部 门负 责人 未持有 该只 基金 的基 金份 额。
2.该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金的 基金 份额 。
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
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第 27 页 共 30 页
基金合 同生 效日(2009 年 9 月 3 日) 基金 份额 总
额
2,423,832,173.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,046,139,182.18
本报告 期基 金总 申购 份额 338,471,345.85
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 736,967,032.40
本报 告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 647,643,495.63
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命张 晓东 先生 担
任公司 副总 经理 ， 相关 公 告已 于 2013 年 6 月 8 日 在 《中 国证 券报 》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报 》 和
公司网 站披 露；
2、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过 ， 任命徐 荔蓉 先生 担
任公司 副总 经理 ，相 关公 告已 于 2013 年 5 月 18 日 在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》
和公司 网站 披露 ；
3、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命李 彪先 生担 任
公司副 总经 理， 相关 公告 已于 2013 年 7 月 12 日 在 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 和
公司网 站披 露；
4、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 任命储 丽莉 女士 担
任公司 督察 长， 原督 察长 李彪先 生因 工作 需要 ，不 再担任 公司 督察 长， 相关 公告已 于 2013 年 7 月
12 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和公 司网 站披 露；
5、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第二十 二次 会议 审议 通过 ， 李雄 厚先 生不 再
担任公司总经理职务，在 新任总经理正式就任前， 由董事长吴显玲女士代为 履行总经理职责，相关
公告已 于 2013 年 9 月 10 日在 《中 国证 券报》 、 《 上 海证券 报》 、 《证 券时 报》 和公司 网站 披露 。
6、 经国 海富 兰克 林基 金管 理有限 公司 第三 届董 事会 第十四 次会 议审 议通 过， 任命张 志强 先生 担
任本基 金基 金经 理， 相关 公告已 于 2013 年 3 月 23 日在 《 中国 证券 报》 、 《 上 海证券 报》 、 《证 券时 报》
和公司 网 站 披露 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门重 大人 事变 动
报告期 内， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币 94,000.00 元， 本基 金自 成立
以来对 其进 行审 计的 均为 普华永 道中 天会 计师 事务 所，未 曾改 聘其 他会 计师 事务所 。
11.6 管理人、托管人及其 高 级 管理人员受稽查或处 罚 等 情况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证券 1 463,488,409.01 20.89% 421,959.03 21.06% -
国海证 券 2 450,812,336.04 20.32% 407,828.10 20.35% -
海通证 券 1 418,715,345.75 18.87% 381,195.73 19.02% -
中金公 司 2 333,760,402.67 15.04% 295,345.37 14.74% -
国金证 券 1 204,257,123.67 9.21% 185,955.28 9.28% -
华泰证 券 2 164,412,715.24 7.41% 145,489.00 7.26% -
安信证 券 1 104,596,072.40 4.71% 95,224.69 4.75% -
高华证 券 1 53,928,147.60 2.43% 49,095.70 2.45% -
国泰君 安 1 18,904,304.24 0.85% 16,728.41 0.83% -
中信证 券 2 5,646,033.97 0.25% 5,140.10 0.26% -
中信建 投 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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兴业证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
齐鲁证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
财 富 里 昂 证
券
1 - - - -
-
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负责选择代理 本基金证券买卖的证券经 营机构，并租用其交易单 元作为基金的专用
交易单 元。 选择 的标 准是 ：
? 资 历雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币；
? 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年 未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处 罚 ；
? 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
? 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时 、 定期 、 全 面 地为本 基金 提供 宏
观经济、行业情况、市场 走向、个股分析的研究报 告及周到的信息服务，并 能根据基金投资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构， 考 察结果 经公 司领 导审 批后 ， 我司 与被 选中的
证券经 营机 构签 订 《 券商 交易单 元租 用协 议》 和 《 研究服 务协 议》 ， 并办 理基 金专用 交易 单元 租用 手
续。
? 之 后， 基金 管理 人将 根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告 、 信息 服务 质量 等情 况， 根据如 下选 择
标准细 化的 评价 体系 ，每 季度对 签约 证券 经营 机构 的服务 进行 一次 综合 评价 ：
A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评价，对于达到有关 标准的证券经营机构将继 续保留，并对排名靠前的 证券经营机构在交
易量的分配上采取适当的 倾斜政策。若本公司认为 签约机构的服务不能满足 要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚 ，本公司有权终止签署的 协议，并撤销租用的交易 单元；基金管理人将重
新选择 其它 经营 稳健 、研 究能力 强、 信息 服务 质量 高的证 券经 营机 构， 租用 其交易 单元 。
? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期内，根据上述基金 专用报告期内，根据上述 基金专用交易单元选择标 准和程序，本基金
逐步租 用证 券公 司的 交易 单元合 计 22 个 ：其 中国 海 证券、 中信 证券 、中 金公 司和华 泰证 券 各 2 个，
兴业证券、申银万国证券 、海通证券、中信建投证 券、银河证券、招商证券 、国泰君安证券、齐鲁
证券、 国信 证券 、高 华证 券、财 富证 券、 国金 证券 、财富 里昂 证券 和安 信证 券各 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权证
富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金 2013 年年度 报告 摘要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
成交总 额的
比例
银河证 券 - - - - - -
国海证 券 146,142.49 2.94% - - - -
海通证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
国金证 券 1,525,202.00 30.72% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
安信证 券 3,189,728.60 64.24% 1,700,000.00 100.00% - -
高华证 券 104,310.00 2.10% - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
齐鲁证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
财 富 里 昂 证
券
- - - - - -
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 四年三 月三 十一日
