富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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富 兰克林国 海日日 收益货币 市场 证券投资 基金
2013 年年 度报告 摘 要
2013 年 12 月 31 日
基金 管理人 ：国海 富兰克林基 金管理有限 公司
基金 托管人 ：中国 银行股份有 限公司
报告 送出日期 ： 二〇一四年 三月三十一日
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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§1
重 要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014年 3月 28日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013年 7月 24日（基金合同生效日）起至 12月 31日止。
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§2
基 金简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富日日收益货币
交易代码
000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,541,826,190.19份
下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
下属分级基金的交易代码 000203 000204
报告期末下属分级基金的
份额总额
390,092,512.07份 2,151,733,678.12份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上， 追求
稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具， 通过积极的投资
组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会，
在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政策、
短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变化等因素
的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行研判，预测货
币市场利率水平， 确定基金投资组合的平均剩余期限及期
限分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合的平均剩
余期限；当预期短期利率下降时，适度延长组合的平均剩
余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对收益
水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到期期限等
因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺锤形策略等，
确定组合中各债券品种的配置比例。
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3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型， 对货币市场工具进
行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑风险收益
匹配水平及流动性的基础上， 投资于各类属债券中价值低
估的个券。在保证投资组合低风险、高流动性的前提下，
构建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，尽可能
提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预
测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限
结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金
流，在保证基金资产充分流动性的基础上，获取稳定的收
益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突然变
化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于新股、新
债发行以及季节效应等因素会使市场资金供求关系发生
短期失衡。 本基金管理人将积极把握由于市场短期失衡而
带来的套利机会，通过跨市场套利、跨品种套利、跨期限
套利、正回购放大等策略获取超额收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期7 天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动
性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基
金、混合型基金及股票型基金。
下属两级基金的风险收益
特征
- -
2.3 基金管理 人和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 储丽莉 唐州徽
联系电话
021-3855 5555 95566
电子邮箱
service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
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2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网网址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主 要财务指标 、 基金净值表 现 及利润分 配情况
3.1 主要会计 数据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和 指标
2013 年 7 月 24 日 （ 基金合同生 效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
本期已实现收益 7,462,813.58 16,771,215.88
本期利润 7,462,813.58 16,771,215.88
本期基金份额净值收益率 2.0153% 2.1228%
3.1.2 期末数据和 指标
2013 年末
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
期末基金资产净值 390,092,512.07 2,151,733,678.12
期末基金份额净值 1.00 1.00
注：1. 本基金合同生效日为 2013年 7 月 24日，本基金 2013 年度主要财务指标的计算
期间为 2013年 7月 24日（基金合同生效日）-2013 年 12 月 31 日。
2. 本基金利润分配按月结转份额。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金 份额净值增 长率及其与 同期业绩比较基 准收益率的比 较
1 ．
国富日日收益 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－ ③ ②－ ④
过去三个月 1.1612% 0.0021% 0.3394% 0.0000% 0.8218% 0.0021%
自基金成立
起至今
2.0153% 0.0021% 0.5955% 0.0000% 1.4198% 0.0021%
2 ． 国 富日日收益 货币 B ：
阶段 份额净值 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①－ ③ ②－ ④
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收益率 ① 率标准差
②
基准收益
率 ③
基准收益
率标准差
④
过去三个月 1.2218% 0.0021% 0.3394% 0.0000% 0.8824% 0.0021%
自基金成立
起至今
2.1228% 0.0021% 0.5955% 0.0000% 1.5273% 0.0021%
3.2.2 自基 金合同 生效 以来基 金 份 额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基 准 收益
率变 动的比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013年 7 月 24日至 2013 年 12 月 31日）
1、国富日日收益货币 A
2、国富日日收益货币 B
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注：本基金的基金合同生效日为2013年7 月24日。本基金在建仓期结束时，各项
投资比例符合基金合同约定。
3.2.3 自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率及 其与同期业绩 比较基准收 益率的比较
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
合同生效日以来净值收益率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
1、国富日日收益货币 A
2、国富日日收益货币 B
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注：本基金成立于 2013 年 7 月 24 日，故 2013 年的业绩为成立日至年底的业绩而非全
年的业绩。
3.3 自基 金合同生效 以来基金的利 润分配情况
1、国富日日收益货币 A
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 3,918,336.06 2,700,819.77 843,657.75 7,462,813.58 -
合计 3,918,336.06 2,700,819.77 843,657.75 7,462,813.58 -
2、国富日日收益货币 B
金额单位：人民币元
年度
已按再投资形
式转实收基金
直接通过应付赎
回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2013 7,708,613.10 4,177,972.43 4,884,630.35 16,771,215.88 -
合计 7,708,613.10 4,177,972.43 4,884,630.35 16,771,215.88 -
注：本基金于 2013年 7月 24日成立。
§4
管 理人报告
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4.1 基金管理 人及基金经理 情况
4.1.1 基金 管理人及其 管理基金的 经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11月，由国海证券股份有限公司和
富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司
注册资本 2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有 51%的股份, 邓普顿国际股份有
限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16 家上市券商，是拥有全业务牌照，营
业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知
名基金管理公司，在全球市场上有超过 60年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理
有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体
系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。截至本报告期末，从 2005年 6月第一只基金成
立到现在，本公司已经成功管理了 15只基金产品（包含 A、C类债券基金）。
4.1.2 基金 经理 （ 或基 金经理小组 ） 及基金经理助 理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日日收
益货币基
金、国富恒
丰定期债券
基金的基金
经理
2013-07-24 - 5年
胡永燕女士，中国人民大学
金融学硕士。历任华泰资产
管理有限公司固定收益组合
管理部研究员、投资助理及
投资经理，并曾在国海富兰
克林基金管理有限公司负责
公司投资管理部固定收益小
组固定收益类产品的投资与
研究工作。现任国海富兰克
林基金管理有限公司国富日
日收益货币基金、国富恒丰
定期债券基金的基金经理。
注：1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解
聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投
资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关
法律、法规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份
额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法
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律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平 交易制度和 控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券
一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核， 并在监察稽核定期报告中做专项说
明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为
专项说明。
4.3.2 公平 交易制度的 执行情况
报告期末，公司共管理了十五只公募基金及三只专户产品。统计所有投资组合分投
资类别（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在
同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行
分析，报告期内不存在交易价差显著非零且对组合持仓市值贡献超过 1％的样本组合。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常 交易行为的 专项说明
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公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的
界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交
易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易，其成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013年 7月本基金成立以来，债券市场整体呈现熊市特征，资金价格不断抬升下短
端债券的收益率上行幅度高于长端，高收益债券的信用风险和流动性风险有所增加，同
业存款的收益率水平水涨船高。伴随着利率市场化，银行保险等主要债券投资者对大类
资产偏好的改变使得债券的配置需求减弱。
本基金在报告内维持缩短久期、滚动投资、谨慎配置的策略，配置较大比例的短期
存款，控制组合的整体久期，信用债投资以高信用品种为主，保持组合的流动性。密切
关注持仓债券的信用变化趋势，根据市场节奏做好流动性管理的前提下，为基金持有人
创造稳健的收益。
4.4.2 报告 期内基金的 业绩表现
自 2013年 7月 24日成立至本报告期末，基金份额 A类净值增长 2.0153%，同期业
绩比较基准增长 0.5955%，基金份额 A 类超额收益率 1.4198%，基金份额 B 类净值增
长 2.1228%，同期业绩比较基准增长 0.5955%，基金份额 B类超额收益率 1.5273%。
4.5 管理人对 宏观经济 、 证 券市场及行 业走势的简 要展望
未来从驱动债券市场走向的主要因素分析：资金面上，央行对货币政策的态度是否
会在 2013 年稳中偏紧的基调上有所改变将成为资金面最大的不确定性因素，同时将决
定年初配置行情的时间和空间。预计在央行积极运用 SLF、正逆回购等多项流动性管理
工具的前提下，2014 年资金价格的波动率将小于 2013 年，但资金价格仍将在相对较高
的水平内震荡；经济面上，PMI等先行指标显示经济增长的动能有所缓解，经济增长缺
乏强劲的驱动因素，从经济层面看债券反弹有基本面的支撑。 2013年债券市场继续演绎
刚性兑付，多起信用事件仅仅加大债券流动性风险，违约风险被未充分暴露，投资者仍
将追逐高收益资产，因此在投资上仍然需要重点防御发债企业信用资质的分化，对于产
能过剩和周期性行业维持谨慎的态度；政策面上，密切关注监管层对同业资产非标业务
的态度及其对银行、保险等机构的资金大类配置偏好产生的导向性作用。
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4.6 管理人对 报告期内基金 估值程序等 事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由普华永道中天会计师事
务所进行审核并出具报告，由托管银行进行复核。公司估值委员会由董事长（本报告期
内代为履行总经理职责）或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、
基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理 人对报告期 内基金利润分 配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定对应分配利润进行了分配。
§5
托 管人报告
5.1 报告期内 本基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对富兰克林国海潜
力组合股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民
共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存
在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基 金投资运作 遵规守信 、 净值计算 、 利 润分配等情 况的说明
本报告期内，本托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本年度报告中 财务信息等 内容的真实 、 准确和完 整 发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报
告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真
实、准确和完整。
§6
审 计报告
会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告
全文。
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§7
年 度财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
报告截止日：2013年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产
本期 末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,161,901,186.18
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 299,437,765.74
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 299,437,765.74
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 1,104,811,938.22
应收证券清算款 -
应收利息 11,692,590.89
应收股利 -
应收申购款 70,485,773.74
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产 总计 2,648,329,254.77
负债 和所有者权益
本期 末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 99,989,650.01
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 458,877.51
应付托管费 139,053.81
应付销售服务费 69,271.52
应付交易费用 22,514.11
应交税费 -
应付利息 14,409.52
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应付利润 5,728,288.10
递延所得税负债 -
其他负债 81,000.00
负债 合计 106,503,064.58
所有 者权益 ：
实收基金 2,541,826,190.19
未分配利润 -
所有 者权益合计 2,541,826,190.19
负债 和所有者权益 总计 2,648,329,254.77
注： 1. 报告截止日 2013年 12 月 31日，基金份额净值 1.00元，基金份额总额
2,541,826,190.19份，其中 A类基金份额总额 390,092,512.07份，B类基金份额总额
2,151,733,678.12份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2013 年 7 月 24 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月
31日。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2013年 7 月 24日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年 7 月 24 日 （ 基金合同生 效日 ） 至
2013 年 12 月 31 日
一 、 收入 27,471,927.60
1.利息收入 27,331,165.43
其中：存款利息收入 21,155,119.68
债券利息收入 2,856,174.31
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 3,319,871.44
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 140,762.17
其中：股票投资收益 -
基金投资收益 -
债券投资收益 140,762.17
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
-
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） -
减 ： 二 、 费用 3,237,898.14
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1．管理人报酬 1,607,050.39
2．托管费 486,984.90
3．销售服务费 427,102.36
4．交易费用 -
5．利息支出 545,288.01
其中：卖出回购金融资产支出 545,288.01
6．其他费用 171,472.48
三 、 利润总额 （ 亏损总 额以“-”
号填 列 ）
24,234,029.46
减：所得税费用 -
四 、 净利润 （ 净亏损以“-” 号填
列 ）
24,234,029.46
7.3 所有者权 益 （ 基金净值 ） 变动表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2013年 7 月 24日（基金合同生效日）至 2013年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 7 月 24 日 （ 基金合 同生效日 ） 至 2013 年 12 月 31 日
实收 基金 未分 配利润 所有 者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,789,816,474.37 - 1,789,816,474.37
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 24,234,029.46 24,234,029.46
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-”号
填列）
752,009,715.82 - 752,009,715.82
其中：1.基金申购款 4,775,968,827.83 - 4,775,968,827.83
2.基金赎回款 -4,023,959,112.01 - -4,023,959,112.01
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -24,234,029.46 -24,234,029.46
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,541,826,190.19 - 2,541,826,190.19
注：报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：吴显玲（董事长，本报告期内代为履行总经理职责） ，主管会计
工作负责人：董卫军，会计机构负责人：黄宇虹
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金 基本情况
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金(以下简称“国富日日收益货币市场
基金” )经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2013]366号《关
于核准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海日日收
益货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限
不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,789,653,168.69 元，业经普华
永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 462 号验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》
于 2013 年 7 月 24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,789,816,474.37 份
基金份额，其中认购资金利息折合 163,305.68份基金份额。本基金的基金管理人为国海
富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》和《富兰克林国海
日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有
本基金的基金份额数量设定不同分类，将基金份额分为 A 类和 B 类，对各类基金份额
按照不同的费率计提销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，如 A类基金份额
持有人持有的基金份额余额达到 500 万份，即调整为 B 类份额持有人，如 B 类基金份
额持有人持有的基金份额余额少于 500万份，即降级为 A类份额持有人。本基金两类基
金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份已实现收益和基金七日年化收益率。
根据《货币市场基金管理暂行规定》和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、短期融资券、一年
以内(含一年)的银行定期存款，大额存单、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券，
资产支持证券、中期票据，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一
年)的中央银行票据以及中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货
币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期 7天通知存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2014 年 3 月
26日批准报出。
7.4.2 会计 报表的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息
披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合
同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
7.4.3 遵循 企业会计准 则及其他有 关规定的声明
本基金 2013年 7月 24日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2013年 7月 24日(基金合同生效日)至 2013年 12月 31日止期间的经营成果和基金净
值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报 告期所采用的 会计政策 、 会计估计与最近 一期年度报告 相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计 政策和会计 估计变更以 及差错更正的说 明
7.4.5.1 差错更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债
券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。
7.4.7 关联 方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、 基金代销机构
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邓普顿国际股份有限公司（Templeton International,
Inc.） 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.4.8.1 通过关联 方交易单元进 行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,607,050.39
其中： 支付销售机构的客
户维护费
397,622.99
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付
的托管费
486,984.90
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013年7月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 合计
国海富兰克林基
金管理有限公司
3,569.83 16,012.84 19,582.67
中国银行 282,060.63 6,126.41 288,187.04
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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国海证券 21,223.54 1,018.62 22,242.16
合计 306,854.00 23,157.87 330,011.87
注：注：支付基金销售机构的 A类基金份额和 B类基金份额的销售服务费分别按前一
日该类基金资产净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。
7.4.8.3 与关 联方进行银 行间同业市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2013年7月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
- - - - 571,005,000.00 162,360.93
7.4.8.4 各关 联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本基金基金合同生效日为 2013年 7 月 24日，本报告期基金管理人未运用固有资金投
资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方 投资本基金的 情况
国富 日日收益货币 A
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日，本报告期末除基金管理人之外的其他关
联方未投资本基金。
国富 日日收益货币 B
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本基金基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日，本报告期末除基金管理人之外的其他关
联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关 联方保管的 银行存款余额 及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年7月24日（基金合同生效日）至2013年12月31日
期末余额 当期利息收入
中国银行 901,186.18 90,931.34
注：1.本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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2. 本基金成立日期为 2013年 7 月 24日。
7.4.8.6 本基 金在承销期 内参与关联方 承销证券的情 况
无。
7.4.9 期末 （2013 年 12 月 31 日 ） 本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认 购新发/ 增发证 券而于期末 持有的流通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末 持有的暂时 停牌 等流通受 限 股票
无。
7.4.9.3 期末 债券正回购 交易中作为抵 押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 99,989,650.01元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
110215 11国开 15 2014-01-03 99.64 300,000 29,892,000.00
130201 13 国开 01 2014-01-03 99.99 10,000 999,900.00
130218 13 国开 18 2014-01-03 99.37 500,000 49,685,000.00
130248 13 国开 48 2014-01-03 99.83 200,000 19,966,000.00
合计
- - 1,010,000 100,542,900.00
7.4.9.3.2 交易所市场 债券正回购
无。
7.4.10 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他 事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可
分为：
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第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层级的余额，属于第二层级的余额为 299,437,765.74 元，无属于第三层
级的余额。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级
未发生重大变动。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 299,437,765.74 11.31
其中：债券 299,437,765.74 11.31
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,104,811,938.22 41.72
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,161,901,186.18 43.87
4 其他各项资产 82,178,364.63 3.10
合计 2,648,329,254.77 100.00
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8.2 债券 回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.97
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元）
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 99,989,650.01 3.93
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
8.3 债券正回 购的资金余额 超过基金资 产净值的 20% 的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.4 基金投资 组合平均剩余 期限
8.4.1 投资组合平 均剩余期限 基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
24
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 180 天情况说 明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。
8.4.2 期末投资组 合平均剩余 期限分布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 82.57 3.93
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)—60天 2.36 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)—90天 10.54 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.78 -
4 90天(含)—180天 3.53 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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5 180天(含)—397天（含） 1.97 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 100.97 3.93
8.5 期末按债 券品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 169,489,022.93 6.67
其中：政策性金融债 169,489,022.93 6.67
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 129,948,742.81 5.11
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 299,437,765.74 11.78
9 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 19,946,422.07 0.78
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资
成本和内在应收利息。
8.6 期末按摊 余成本占基金 资产净值比 例大小排名 的前十名债券 投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 130218 13国开 18 500,000 49,706,045.67 1.96
2 110215 11国开 15 300,000 29,887,782.98 1.18
3 041358022 13友阿 CP001 200,000 20,004,290.02 0.79
4 041358032 13沪打捞 CP001 200,000 20,001,294.83 0.79
5 041361041 13希望六和 CP001 200,000 19,998,885.66 0.79
6 110203 11国开 03 200,000 19,991,735.17 0.79
7 041356024 13苏交通 CP003 200,000 19,989,637.27 0.79
8 130248 13国开 48 200,000 19,982,243.94 0.79
9 110403 11农发 03 200,000 19,977,668.96 0.79
10 090205 09国开 05 200,000 19,946,422.07 0.78
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的 基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0157%
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报告期内偏离度的最低值 -0.1350%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0252%
8.8 期末按公 允价值占基金 资产净值比 例大小排名 的所有资产支 持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 基金计价方 法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00元。
8.9.2本报告期内本基金持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债
券的摊余成本未超过基金资产净值的 20%。
8.9.3 本报告期内，基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.4 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 11,692,590.89
4 应收申购款 70,485,773.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 82,178,364.63
§9
基 金份额持有人 信息
9.1 期末基金 份额持有人户 数 及持有人 结构
份额单位：份
份额级
别
持有
人户
数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国富日 3,250 120,028.47 8,683,732.44 2.23% 381,408,779.63 97.77%
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2013年年度报告摘要
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日收益
货币A
国富日
日收益
货币B
51 42,190,856.43 1,831,010,249.77 85.09% 320,723,428.35 14.91%
合计 3,301 770,017.02 1,839,693,982.21 72.38% 702,132,207.98 27.62%
9.2 期末基金 管理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有
从业人员持有本基
金
国富日日收益货币
A
487,032.64 0.124851%
国富日日收益货币
B
0.00 0%
合计 487,032.64 0.019161%
注：1.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有该只基金的基金份额。
2.该只基金的基金经理未持有该只基金的基金份额。
§10
开 放式基金份额 变动
单位：份
项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B
基金合同生效日(2013 年 7 月
24日)基金份额总额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告期基金总申购份额 1,024,392,327.66 3,751,576,500.17
减：本报告期基金总赎回份额 1,428,413,323.48 2,595,545,788.53
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 390,092,512.07 2,151,733,678.12
注：本基金基金合同生效日为 2013年 7月 24 日。
§11 重大 事件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人 、 基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事变 动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命
张晓东先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013 年 6 月 8 日在《中国证券报》 、 《上
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海证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露；
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命
徐荔蓉先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013年 5 月 18日在《中国证券报》 、 《上
海证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露；
3、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命
李彪先生担任公司副总经理，相关公告已于 2013年 7 月 12日在《中国证券报》 、 《上海
证券报》 、 《证券时报》和公司网站披露；
4、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过，任命
储丽莉女士担任公司督察长，原督察长李彪先生因工作需要，不再担任公司督察长，相
关公告已于 2013年 7月 12日在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和公司网
站披露；
5、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，李
雄厚先生不再担任公司总经理职务，在新任总经理正式就任前，由董事长吴显玲女士代
为履行总经理职责， 相关公告已于 2013 年 9 月 10 日在 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公
司董事长职务。
2013年 6 月 1日中国银行股份有限公司公告，自 2013年 5月 31日起，田国立先生
就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金 管理人 、 基金 财产 、 基金 托管业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进 行审计的会计 师事务所情 况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币81,000.00元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计
师事务所。
11.6 管理人 、 托管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚 等 情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易 单元的有关 情况
11.7.1 基金租 用证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情况
金额单位：人民币元
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券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国海证券 2 - - - - -
注：注：1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金
的专用交易单元。选择的标准是：
? 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
? 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关
的处罚；
? 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
? 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交
易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
? 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基
金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能
根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
2）租用基金专用交易单元的程序
? 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与
被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基
金专用交易单元租用手续。
? 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据
如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机
构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要
求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租
用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的
证券经营机构，租用其交易单元。
? 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2. 报告期内证券公司基金专用交易单元的租用与变更情况
报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步租用证券公司的交
易单元合计 2个，均为国海证券。
11.7.2 基金租 用证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期
债券成
成交金额
占当
期债
成交金额
占当
期权
成交金额
占当
期基
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交总额
的比例
券成
交总
额的
比例
证成
交总
额的
比例
金成
交总
额的
比例
国海证券 - -
3,006,800,00
0.00
100.00% - - - -
11.8 偏离度绝 对值超过 0.5% 的情 况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
国海 富兰克林基金 管理有限公 司
二〇 一四年三月三 十一日
