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海富通货币A(519505)

海富通货币:2013年年度报告查看PDF公告







海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 2013 年 12月 31 日 基金管理人:海富通基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年三月三十一日


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 1 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书及其更新。 本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 2 1.2目录 §1 重要提示及目录.................................................................................................................1 1.1 重要提示.............................................................................................................................1 §2 基金简介.............................................................................................................................4 2.1 基金基本情况.....................................................................................................................4 2.2 基金产品说明.....................................................................................................................4 2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................4 2.4 信息披露方式.....................................................................................................................5 2.5 其他相关资料.....................................................................................................................5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .............................................................5 3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................5 3.2 基金净值表现.....................................................................................................................6 3.3





过去三年基金的利润分配情况.........................................................................................9 §4 管理人报告.......................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况...........................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...................................................12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...............................................................12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...............................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...............................................14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...............................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...........................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...............................................................16 §5 托管人报告.......................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...................16 §6 审计报告...........................................................................................................................17 6.1 管理层对财务报表的责任...............................................................................................17 6.2 注册会计师的责任...........................................................................................................17 6.3 审计意见...........................................................................................................................17 §7 年度财务报表...................................................................................................................18 7.1 资产负债表.......................................................................................................................18 7.2 利润表...............................................................................................................................19 7.3 所有者权益(基金净值)变动表...................................................................................20 7.4 报表附注...........................................................................................................................21 §8 投资组合报告...................................................................................................................40 8.1 期末基金资产组合情况...................................................................................................40 8.2 债券回购融资情况...........................................................................................................41 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 ............................................41 8.4 基金投资组合平均剩余期限...........................................................................................41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................................................42 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ...................42 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...................................43 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 .......43


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 3 8.9 投资组合报告附注...........................................................................................................43 §9 基金份额持有人信息.......................................................................................................44 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.......................................................................44 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...........................................................44 §10 开放式基金份额变动.......................................................................................................45 §11 重大事件揭示...................................................................................................................45 11.1 基金份额持有人大会决议...............................................................................................45 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................45 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................................46 11.4 基金投资策略的改变.......................................................................................................46 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...........................................................................46 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 ...........................................46 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.......................................................................46 11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......................................................................................47 11.9 其他重大事件...................................................................................................................47 §12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................49 §13 备查文件目录...................................................................................................................50 13.1 备查文件目录...................................................................................................................50 13.2 存放地点...........................................................................................................................50 13.3 查阅方式...........................................................................................................................51


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 海富通货币市场证券投资基金 基金简称 海富通货币 基金主代码 519505 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 1月4 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,276,933,203.48 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B 下属分级基金的交易代码 519505 519506 报告期末下属分级基金的份额 总额 453,650,041.29 份 1,823,283,162.19 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力争本金安全和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基 准的收益。 投资策略 根据宏观经济指标(主要包括:利率水平、 通货膨胀率、 GDP增长率、 货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率),决定债券组 合的剩余期限(长/中/短)和比例分布。 根据各类资产的流动性特征 (主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购 抵押数量、分拆转换进程),决定组合中各类资产的投资比例。根据 债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 奚万荣 唐州徽 联系电话 021-38650891 95566 信息披露负责人 电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 40088-40099 95566 传真 021-33830166 010-66594942 注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 北京西城区复兴门内大街1 号 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 5 桥路66号东亚银行金融大厦36 -37层 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 桥路66 号东亚银行金融大厦3 6-37层 北京西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 张文伟 田国立 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通 合伙) 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展 银行大厦6楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 2013年 2012年 2011年 3.1.1期间 数据和指标 海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B 本期已实现 收益 27,571,637.22 130,685,924.61 42,849,850.68 120,476,765.88 34,804,497.93 153,108,586.07 本期利润 27,571,637.22 130,685,924.61 42,849,850.68 120,476,765.88 34,804,497.93 153,108,586.07 本期净值收 益率 3.6487% 3.8981% 4.0713% 4.3199% 3.9368% 4.1859% 2013年末 2012年末 2011年末 3.1.2期末 数据和指标 海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 6 期末基金资 产净值 453,650,041.2 9 1,823,283,162. 19 2,156,358,314 .79 7,029,249,501.9 9 759,029,037.90 2,211,656,339.3 9 期末基金份 额净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2013年末 2012年末 2011年末 3.1.3累计 期末指标 海富通货币 A 海富通货币 B 海富通货币A 海富通货币 B 海富通货币 A 海富通货币 B 累计净值收 益率 30.6600% 28.3831% 26.0604% 23.5663% 21.1289% 18.4494% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。


3、本基金收益分配是按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1. 海富通货币 A 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9268% 0.0024% 0.7478% 0.0000% 0.1790% 0.0024% 过去六个月 1.8638% 0.0025% 1.5012% 0.0000% 0.3626% 0.0025% 过去一年 3.6487% 0.0030% 3.0000% 0.0000% 0.6487% 0.0030% 过去三年 12.1152% 0.0042% 9.8303% 0.0006% 2.2849% 0.0036% 过去五年 16.0856% 0.0053% 14.8889% 0.0013% 1.1967% 0.0040% 自基金合同生效起至今 30.6600% 0.0073% 27.0719% 0.0019% 3.5881% 0.0054% 2. 海富通货币 B 阶段 份额净值收 益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 7 准差④ 过去三个月 0.9878% 0.0024% 0.7478% 0.0000% 0.2400% 0.0024% 过去六个月 1.9869% 0.0025% 1.5012% 0.0000% 0.4857% 0.0025% 过去一年 3.8981% 0.0030% 3.0000% 0.0000% 0.8981% 0.0030% 过去三年 12.9234% 0.0042% 9.8303% 0.0006% 3.0931% 0.0036% 过去五年 17.4857% 0.0053% 14.8889% 0.0013% 2.5968% 0.0040% 自基金合同生效 起至今 28.3831% 0.0075% 23.5564% 0.0017% 4.8267% 0.0058% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 海富通货币市场证券投资基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1、海富通货币 A (2005 年 1 月 4 日至2013 年12 月 31 日) 2、海富通货币 B (2006 年 8 月 1 日至2013 年12 月 31 日)


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 8 注:本基金合同于 2005年 1 月4 日生效,按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 3 个月内为建仓 期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资组合中规定的 各项比例。 3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 海富通货币市场证券投资基金 基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图 1、海富通货币 A


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 9 2、海富通货币 B 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、海富通货币 A 金额单位:人民币元


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 10 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付赎回 款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配合 计 备注 2013 24,590,140.21 4,739,446.95 -1,757,949.94 27,571,637.22 - 2012 年 35,026,656.70 6,981,662.52 841,531.46 42,849,850.68 - 2011 年 26,632,181.04 7,421,573.26 750,743.63 34,804,497.93 - 合计 86,248,977.95 19,142,682.73 -165,674.85 105,225,985.83 - 2、海富通货币 B 金额单位:人民币元 年度 已按再投资形 式转实收基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润分配 合计 备注 2013 107,092,714.05 26,904,247.17 -3,311,036.61 130,685,924.61 - 2012 年 99,468,638.95 18,686,538.22 2,321,588.71 120,476,765.88 - 2011 年 128,099,808.98 25,364,024.04 -355,246.95 153,108,586.07 - 合计 334,661,161.98 70,954,809.43 -1,344,694.85 404,271,276.56 - 注:本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益,每月将投资人账户累计的收益结转为基金份额, 计入该投资人账户的基金份额中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准, 由海通证券股份 有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司 ” )于 2003 年 4 月 1 日共 同发起设立。本海富通货币市场证券投资基金是基金管理人管理的第三只公募基金;除本基金外,基 金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投 资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金、海富通精选贰 号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资 基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF) 、海富通中小 盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 11 股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利分级债券型证券投资基金、海富通国策 导向股票型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市 场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双 利分级债券型证券投资基金和海富通内需热点股票型证券投资基金二十五只公募基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 位健 本基金 的基金 经理, 海富通 养老收 益混合 基金经 理,海 富通一 年定开 债券基 金经 理,海 富通双 利分级 债券基 金经理 2013-01-30 - 8年 中国国籍,硕士,持有基金从业 人员资格证书,2005 年 3 月至 2010 年 5 月任银河基金基金经 理,2006 年3 月至2008年4 月 担任银河银富货币市场基金基 金经理助理, 2008年4月至2010 年 5 月担任银河银富货币市场 基金基金经理。2010 年 6 月至 2012 年 9 月任英大证券投资副 总监。 2012年9 月至2012 年11 月任浙金信托投资总监。2012 年 12 月加入海富通基金管理有 限公司。自 2013 年 1 月起任海 富通货币基金经理,2013 年 5 月起兼任海富通养老收益混合 基金经理,2013年 10 月起兼任 海富通一年定开债券基金经理, 2013年12月起兼任海富通双利 分级债券基金经理。 陈轶平 本基金 的基金 经理 2013-08-29 - 4年 中国国籍,博士,持有基金从业 人员资格证书,2009 年 1 月至 2009 年 8 月 任 Mariner Investment Group LLC 分析师, 2009 年 10 月至 2011 年 9 月任 瑞银企业管理(上海)有限公司 副董事,2011 年10 月加入海富 通基金管理有限公司, 任债券投 资经理,2013 年 8 月起任海富 通货币基金经理。 张丽洁 本基金 的基金 经理; 2008-02-14 2013-01-30 10 年 经济学硕士学位,2002 年 7 月 至 2004 年 7 月就职于南京银行 股份有限公司, 从事债券交易工 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 12 海富通 稳进增 利分级 债券基 金经理 作,2004 年 8 月加入海富通基 金管理有限公司, 任助理固定收 益分析师、组合经理,2008 年2 月至 2013 年 1 月任海富通货币 基金经理。2011 年 9 月至 2013 年 1 月任海富通稳进增利分级 债券基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日; 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、海富通基金管理有限公司于 2014 年 3 月 11 日发布公告,自 2014 年 3 月 7 日起位健先生不再 担任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持 续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场 申购、二级市场交易等投资管理活动,涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动相关的各个环节。同时,公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时,公司建立了严格的投 资交易行为监控制度,公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实 现。 4.3.2公平交易制度的执行情况 报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在 授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 13 报告期内,对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差 异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的 不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时 间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利 益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易,未发生投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 货币市场方面,年初资金面开始重回宽松,尤其是 1 月中下旬央行出台 SLO 之后,市场关于资金 面宽松且平稳的预期高度强烈。在央行 SLO 大量逆回购的呵护下,资金面的波动幅度显著低于往年。 2 季度以来资金面受利税集中上缴、财政存款季节性增加、外汇占款下降和 3 个月央票重启影响较为紧 张。6 月资金面出现了罕见的极度紧张状态,多项数据均创造历史记录,其影响程度也超出资本市场本 身的范畴,6月资金面紧张的根本原因是市场对高层和央行流动性态度转变的估计不足。最终,央行在 6 月底发布《合理调节流动性维护货币市场稳定》的公告,说明央行的流动性态度有所软化。此外,央 行暂停 3 个月央票的发行。下半年货币市场利率从 6 月底高点明显回落,从 7 月中旬开始,受“620钱 荒后遗症” 、财政存款上缴,外汇占款流入减少等因素影响,货币市场利率止跌回升,资金面总体仍偏 紧。8 月下旬开始,资金面有所改善, QE 延迟退出也缓和了市场对外部流动性的担忧,9 月底央行逆 回购显著放量,资金面波动并未超出预期。10 月下旬遭遇利税上缴冲击,资金面再度趋紧,央行公开 市场操作延续“锁长放短”的手法,11 月中下旬回购利率再度上行,直至年底央行重启 14 天逆回购, 资金面才得以缓解。进入 12 月中旬, “钱荒”再度发酵,资金面哀鸿遍野,而央行仍暂停公开市场逆 回购,直到央行月底重启 7 天逆回购,资金面才得以稳定。 本基金在一季度规模较大,债券,存款仓位比例比较合理。在六月底的资金面趋紧的过程中,本 基金遭遇巨额赎回。随着银行存款提前支取,后半年间组合债券比例偏高,组合静态收益率偏低。下 半年本基金择机减持债券,努力保证了组合的流动性和安全性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 14 报告期内,海富通货币 A 类基金净值收益率为 3.6487% ,同期业绩比较基准收益率为 3%;海富 通货币 B 类基金净值收益率为 3.8981%,同期业绩比较基准收益率为 3%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从 2012 年以来人民币升值开始反复,外汇占款波动性更强。在国内经济疲弱的背景下,估计 2014 年的外汇占款或因 QE 缩减而下降,流动性状况更加取决于内部流动性,即央行的态度。我们预计央行 仍会继续保持偏紧货币政策。 广义流动性层面,国内企业产能过剩、杠杆率走升,企业自身“造血”能力较差,借新还旧的外 部融资需求强烈。依赖于城投、房地产的“稳增长”必将伴随着更大的融资需求,导致低效率融资膨 胀与其对经济增长边际贡献减弱并存。高层显然意识到这一点,而在去杠杆的背景下,货币供给难以 很快,再加上利率市场稳步推进导致银行负债端成本明显上升,这些因素交织在一起,导致了资金面 的供需失衡和资金价格的走升。 狭义流动性层面,由于央行一直以短期操作为主,明年公开市场到期很少,主要的决定权还是在 央行手里,货币政策估计仍将以公开市场微调为主,央行会根据资金面的情况,采取逆回购、正回购 的灵活操作,我们认为央行不会让货币市场利率大幅走升,但出于调结构和去杠杆的考虑,央行也不 会让资金面过于宽松。 本基金认为 2014 年在国内经济和通胀水平没有发生明显变化前,央行将仍然以维持较紧的流动性 为主,货币市场利率的不稳定仍将继续。本基金将优化组合配置,维持适中久期,抓住关键节点,在 努力控制流动性风险的同时为投资人创造稳定的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2013 年,基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则,通过现场检查、系统监控、人 员询问、重点抽查等一系列方式开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,督促业务部门 不断改进内部控制和风险管理,并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。 本报告期内,本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面: 一、持续完善公司的规章制度,健全内部控制体系,落实内控责任。 监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求,对内部制度和流程进行更新,为公司业务开 展提供有效的制度保障,并及时更新合规注意事项卡,以强化岗位职责,满足业务发展和相关法规要 求,为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 15 二、加强对公司和基金日常运作的合规审核 本报告期内,监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据,对公司和基金日常运作的各项 业务实施事前、事中、事后的合规性审核,确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内,公司 监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位 合规审核,公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的 内部规章制度和各项业务流程予以了完善;同时强化了现有规章制度的执行力度,并很好的落实了相 关建议。 三、有效推进反洗钱工作 本报告期内,监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点,对反洗钱内控制度和客户风险等级分 类管理制度进行了全面梳理和修订,同时按照法规规定,定期登陆反洗钱系统,对系统筛选的可疑交 易进行人工识别和复核,并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。 四、加强投资者教育,培养投资者风险意识和投资理念 本报告期内,监察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资、持续不断和投资者进行沟通、 坚持分发投资者教育宣传材料等三种方式,通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作,努力 倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念,培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了 广大基金持有人的合法权益。 五、强化法规学习,开展内控培训,培养员工的风险防范意识。 本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读,并提供给全体员工学习,同时 定期对全体员工进行内控培训,剖析风险案例。通过培训,员工的合规意识有所增强,主动控制业务 风险的积极性也得到了提高。 通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,维护和保障了基金份额 持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察工作的科学性和有效 性,切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会,委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技 能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基 金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托管人充分协商 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 16 后,向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告,以便估值委员会决策。


估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司总裁办公会批准后实施。


基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不是估值委员会和估 值工作小组的成员,不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以向估值工作小组提 供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、本基金本报告期内应分配:货币 A级 27,571,637.22 元,货币 B 级 130,685,924.61元。 二、已实施的利润分配:货币 A级已分配 26,779,906.45 元,货币 B 级已分配 127,834,912.76 元。 三、应分配但尚未实施的利润:已分配但未支付的 3,642,742.62 元。 应于收益支付日 2014 年 1月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通货币市场基金(以下称“本基 金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规 定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算 以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行 为。本基金本报告期内提前支取定期存款,根据约定,提前支取利率不变,提前支取未造成利息损失。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融 工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 17 §6 审计报告 普华永道中天审字(2014)第 20986 号 海富通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的海富通货币市场证券投资基金(以下简称“海富通货币市场基金”)的财务报表, 包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是海富通货币市场基金的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的 责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映; (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述海富通货币的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 18 列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了海富通货币 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)





注册会计师 薛竞 叶尔甸


上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 2014-03-25 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表


会计主体:海富通货币市场证券投资基金 报告截止日:2013年 12 月 31 日 单位:人民币元


资 产 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 资 产:


银行存款 7.4.7.1 1,202,780,636.03 2,508,265,324.25 结算备付金


-- 存出保证金


-- 交易性金融资产 7.4.7. 2 1,126,107,568.15 1,809,971,969.14 其中:股票投资


-- 基金投资


-- 债券投资


1,126,107,568.15 1,809,971,969.14 资产支持证券投资


-- 贵金属投资


-- 衍生金融资产 7.4.7. 3 -- 买入返售金融资产 7.4.7. 4 60,000,660.00 5,615,352,406.51 应收证券清算款


20,045,833.33 - 应收利息 7.4.7. 5 26,337,905.43 42,574,329.89 应收股利


-- 应收申购款


242,985,369.02 17,300.00 递延所得税资产


-- 其他资产 7.4.7. -- 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 19 6 资产总计


2,678,257,971.96 9,976,181,329.79 负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 负 债:


短期借款


-- 交易性金融负债


-- 衍生金融负债 7.4.7. 3 -- 卖出回购金融资产款


394,499,362.75 - 应付证券清算款


- 769,915,388.90 应付赎回款


838,873.81 7,643,030.23 应付管理人报酬


595,445.00 1,856,668.11 应付托管费


180,437.89 562,626.71 应付销售服务费


104,285.06 426,992.26 应付交易费用 7.4.7. 7 44,782.05 60,077.63 应交税费


988,000.00 988,000.00 应付利息


34,443.70 - 应付利润


3,642,742.62 8,711,729.17 递延所得税负债


-- 其他负债 7.4.7. 8 396,395.60 409,000.00 负债合计


401,324,768.48 790,573,513.01 所有者权益:


实收基金 7.4.7. 9 2,276,933,203.48 9,185,607,816.78 未分配利润 7.4.7. 10 -- 所有者权益合计


2,276,933,203.48 9,185,607,816.78 负债和所有者权益总计


2,678,257,971.96 9,976,181,329.79 注: 报告截止日 2013年 12 月 31日,基金份额净值 1.00元,基金份额总额 2,276,933,203.48份,其中 A 级基金份额 453,650,041.29 份,其中 B级基金份额 1,823,283,162.19 份。 7.2 利润表


会计主体:海富通货币市场证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 20 2013年1月1日至2013年12 月31日 2012年1月1日至2012年12 月31日 一、收入


187,026,228.31 188,225,747.73 1.利息收入


180,974,819.01 171,052,281.56 其中:存款利息收入 7.4.7.11 86,715,422.53 90,345,358.28 债券利息收入


80,428,616.14 60,724,766.97 资产支持证券利息收入


-- 买入返售金融资产收入


13,830,780.34 19,982,156.31 其他利息收入


-- 2.投资收益 (损失以 “-” 填列)


6,051,159.30 17,173,466.17 其中:股票投资收益


-- 基金投资收益


-- 债券投资收益 7.4.7.12 6,051,159.30 17,173,466.17 资产支持证券投资收益


-- 贵金属投资收益


-- 衍生工具收益


-- 股利收益


-- 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) -- 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) -- 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 7.4.7.13 250.00 - 减:二、费用


28,768,666.48 24,899,131.17 1.管理人报酬


14,040,767.58 13,372,476.21 2.托管费


4,254,778.04 4,052,265.70 3.销售服务费


2,286,864.25 3,075,283.42 4.交易费用 7.4.7.14 100.00 550.00 5.利息支出


7,688,933.70 3,888,023.80 其中:卖出回购金融资产支出


7,688,933.70 3,888,023.80 6.其他费用 7.4.7.15 497,222.91 510,532.04 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 158,257,561.83 163,326,616.56 减:所得税费用


-- 四、净利润(净亏损以“-”号 填列 158,257,561.83 163,326,616.56 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:海富通货币市场证券投资基金 本报告期:2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日 单位:人民币元


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 21 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 9,185,607,816.78 - 9,185,607,816.78 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 158,257,561.83 158,257,561.83 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) -6,908,674,613.30 - -6,908,674,613.30 其中:1.基金申购款 19,133,175,300.03 - 19,133,175,300.03 2.基金赎回款 -26,041,849,913.3 3 - -26,041,849,913.33 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - -158,257,561.83 -158,257,561.83 五、期末所有者权益(基金净值) 2,276,933,203.48 - 2,276,933,203.48 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,970,685,377.29 - 2,970,685,377.29 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 163,326,616.56 163,326,616.56 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以“-”号填列) 6,214,922,439.49 - 6,214,922,439.49 其中:1.基金申购款 28,376,851,875.56 - 28,376,851,875.56 2.基金赎回款 -22,161,929,436.0 7 - -22,161,929,436.07 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - -163,326,616.56 -163,326,616.56 五、期末所有者权益(基金净值) 9,185,607,816.78 - 9,185,607,816.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4,财务报表由下列负责人签署; 基金管理公司负责人:田仁灿,主管会计工作负责人:阎小庆,会计机构负责人:高勇前 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 海富通货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监基金字[2004]第 194 号《关于同意海富通货币市场证券投资基金设立的批复》核准,由 海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通货币市场证券投资基金 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 22 基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利 息共募集人民币 964,227,474.56 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005 年 1 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20份基金份额,其中认购资金利 息折合 284,604.64 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国 银行股份有限公司。 根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》和《海富通货币市场证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案,自 2006 年 8月 1 日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和 B级基金份 额,适用不同的销售服务费率,并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于 500 万份进行 不同级别基金份额的判断和处理。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《海富通货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中 国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为税后 一年期银行定期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2014 年 3 月 25 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企 业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报 告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《海富通货币市场证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2记账本位币


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 23 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能 力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价 值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金目前以交易目的持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产 和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有 的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。对 于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项 目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计 提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子 价格,以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项 和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认: (1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金 融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放 弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止 确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 24 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持 有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价 格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应根据风险控 制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类 似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1) 具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负 债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引 起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换 所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A、 B 级基金 份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8损益平准金 本基金为货币市场基金,无损益平准金。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个 人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其公允价值与摊余成本之间的差额确认为投资收益。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 25 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直 线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐 日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有申请当日的分红权益,而赎 回的基金份额不享有申请当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方式,每日计 算当日收益并全部分配结转至应付利润科目,每月以红利再投资方式集中支付累计收益。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定 报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收 入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果 两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过程中 确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执 行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持 有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有 限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金报告期末未发生会计政策变更。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 26 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金报告期末未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财 税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)





以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖债券的差价收入 不予征收营业税。 (2)





对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。 (3)





对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 12 月 31 日 上年度末 2012年 12 月 31 日 活期存款 2,780,636.03 908,265,324.25 定期存款 1,200,000,000.00 1,600,000,000.00 其中:存款期限 1-3 个月 570,000,000.00 1,300,000,000.00 存款期限 1月以内 130,000,000.00 - 存款期限 3个月以上 500,000,000.00 300,000,000.00 其他存款 -- 合计 1,202,780,636.03 2,508,265,324.25 注:定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。


7.4.7.2交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2013年 12 月 31 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 债券 交易所市场 --- - 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 27 银行间市场 1,126,107,568.15 1,123,316,000.00 -2,791,568.15 -0.1226 合计 1,126,107,568.151,123,316,000.00 -2,791,568.15 -0.1226 上年度末 2012年 12 月 31 日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%) 交易所市场 --- - 银行间市场 1,809,971,969.14 1,814,835,000.00 4,863,030.86 0.0529 债券 合计 1,809,971,969.141,814,835,000.00 4,863,030.86 0.0529 注:1、偏离金额=影子定价-摊余成本; 2、偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 2013年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 60,000,660.00 - 合计 60,000,660.00 - 上年度末 2012年12月31日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 1,980,021,780.00 - 银行间买入返售证券 3,635,330,626.51 - 合计 5,615,352,406.51 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应收活期存款利息 3,261.77 101,349.58 应收定期存款利息 8,436,415.92 7,053,888.62 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 28 应收债券利息 17,876,782.63 29,661,517.81 应收买入返售证券利息 8,298.69 5,712,591.68 应收申购款利息 13,146.42 44,982.20 其他 - - 合计 26,337,905.43 42,574,329.89 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2013年 12 月 31 日 上年度末 2012年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,210.00 24,750.00 银行间市场应付交易费用 43,572.05 35,327.63 合计 44,782.05 60,077.63 7.4.7.8其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2013年12月31日 上年度末 2012年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 295.60 - 应付后端申购费 - - 债券利息税 - - 预提费用 396,100.00 409,000.00 银行手续费 - - 合计 396,395.60 409,000.00 7.4.7.9实收基金 海富通货币 A 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 2,156,358,314.792,156,358,314.79 本期申购 2,575,770,855.772,575,770,855.77 本期赎回(以“-”号填列) -4,278,479,129.27 -4,278,479,129.27 本期末 453,650,041.29453,650,041.29 海富通货币 B 金额单位:人民币元


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 29 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 项目 基金份额 账面金额 上年度末 7,029,249,501.997,029,249,501.99 本期申购 16,557,404,444.2616,557,404,444.26 本期赎回(以“-”号填列) -21,763,370,784.06 -21,763,370,784.06 本期末 1,823,283,162.191,823,283,162.19 注:申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;赎回含转换出及分级份额调减份额。 7.4.7.10未分配利润 海富通货币 A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -- - 本期利润 27,571,637.22 - 27,571,637.22 本期基金份额交易产生的 变动数 -- - 其中:基金申购款 -- - 基金赎回款 -- - 本期已分配利润 -27,571,637.22 - -27,571,637.22 本期末 -- - 海富通货币 B 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -- - 本期利润 130,685,924.61 - 130,685,924.61 本期基金份额交易产生的 变动数 -- - 其中:基金申购款 -- - 基金赎回款 -- - 本期已分配利润 -130,685,924.61 - -130,685,924.61 本期末 -- - 注:本基金根据基金合同按日结转,按月分配。 7.4.7.11存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 活期存款利息收入 455,612.45 393,636.72 定期存款利息收入 85,858,064.28 89,660,728.35 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 30 其他存款利息收入 -- 结算备付金利息收入 32,418.76 20,074.64 其他 369,327.04 270,918.57 合计 86,715,422.53 90,345,358.28 7.4.7.12债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月 31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 卖出债券(债转股及债券到期兑付) 成交总额 4,323,062,772.99 4,129,117,740.75 减:卖出债券(债转股及债券到期兑 付)成本总额 4,236,077,455.48 4,016,700,249.36 减:应收利息总额 80,934,158.21 95,244,025.22 债券投资收益 6,051,159.30 17,173,466.17 7.4.7.13其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 基金赎回费收入 - - 其他 250.00 - 免收的银行间债券交易结算服务 费 - - 合计 250.00 - 7.4.7.14交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 交易所市场交易费用 -- 银行间市场交易费用 100.00 550.00 合计 100.00 550.00 7.4.7.15其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 审计费用 107,100.00 100,000.00 信息披露费 280,000.00 300,000.00 其他费用 400.00 400.00 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 31 债券托管账户维护费 36,000.00 34,500.00 银行划款手续费 73,722.91 75,632.04 合计 497,222.91 510,532.04 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 2014 年度 宣告日 分配收益所属期间 -第 1 号收益支付公告 2014/01/16 2013/12/17-2014/01/15 注:根据海富通基金管理有限公司 2014 年 2 月 17 日的《关于海富通货币市场证券投资基金收益支 付的提示性公告》 ,本基金以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月集 中支付收益。自 2014 年 2 月起,本基金不再对每月例行的收益结转事宜另行公告。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 法国巴黎投资管理 BE 控股公司 (BNP Paribas Investment Partners BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 成交金额 占当期债券回 购成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 海通证券 3,100,000,000.00 100.00% 5,335,000,000.00 100.00% 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 32 7.4.10.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 海通证券 34,100.00 100.00% 1,210.00 100.00% 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 海通证券 58,685.00 100.00% 24,750.00 100.00% 注:该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务等。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的管理 费 14,040,767.58 13,372,476.21 其中:支付销售机构的客户维护 费 1,231,511.68 1,950,150.63 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的托管 费 4,254,778.04 4,052,265.70 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 33 7.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 海富通货币 A 海富通货币 B 合计 中国银行 274,591.73 5,317.88 279,909.61 海通证券 14,044.18 1,576.63 15,620.81 海富通基金 125,446.36 293,154.71 418,601.07 合计 414,082.27 300,049.22 714,131.49 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 海富通货币A 海富通货币B 合计 中国银行 446,024.17 13,879.30 459,903.47 海通证券 22,915.74 2,154.53 25,070.27 海富通基金 126,124.49 196,744.55 322,869.04 合计 595,064.40 212,778.38 807,842.78 注:支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金资产 净值 0.25%和 0.01%的年费率计提。其计算公式为: 日销售服务费=前一日基金资产净值 X约定年费率 / 当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易 的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 - 60,919,422.47 - - 11,949,340,00 0.00 2,248,189.1 3 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交易的 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 221,094,477.57 - - - 5,832,710,000.00503,868.35 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 34 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 海富通货币 A 本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 海富通货币 B 本期及上年度末未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日 上年度可比期间 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行-活期 存款 2,780,636.03 455,612.45 908,265,324.25 393,636.72 中国银行-定期 存款 - 3,358,666.67 - - 合计 2,780,636.03 3,814,279.12 908,265,324.25 393,636.72 注:本基金的活期银行存款及部分定期银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。 于 2013 年 12 月 31 日,本基金存放于中国银行的银行存款占基金资产净值的比例为 0.12%(2012 年 12 月 31 日:9.89%)。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未参与关联方承销证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 1、海富通货币 A 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 24,590,140.21 4,739,446.95 -1,757,949.94 27,571,637.22 - 2、海富通货币B 单位:人民币元 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 107,092,714.05 26,904,247.17 -3,311,036.61 130,685,924.61 - 7.4.12 期末(2013 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 35 本基金在本报告期内未因新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2013 年 12月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证 券款余额 394,499,362.75元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041359012 13 沙钢 CP001 2014-01-02 100.18 1,000,000 100,180,000.00 041373004 13 甬城投 CP001 2014-01-02 99.30 1,000,000 99,300,000.00 100236 10 国开 36 2014-01-02 98.83 800,000 79,064,000.00 120227 12 国开 27 2014-01-02 97.41 600,000 58,446,000.00 110217 11 国开 17 2014-01-02 97.03 500,000 48,515,000.00 110206 11 国开 06 2014-01-02 99.84 200,000 19,968,000.00 合计


- - 4,100,000 405,473,000.00 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具,属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中面临 的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳 的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险委员会,负责制定风险 管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设 立风险管理委员会,实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风 险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投 资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责,并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部 门构成的四层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 36 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的 频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款 存放在本基金的托管行中国银行,其他定期存款存放在具有托管资格的上海银行股份有限公司和广东 发展银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前 均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险;在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用 评级在 AAA 级以下的债券,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇 总。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2013年 12 月 31 日 上年末 2012年 12 月 31 日 A-1 410,006,398.48 1,030,852,065.10 A-1 以下 -- 未评级 209,978,152.13 69,914,749.31 合计 619,984,550.61 1,100,766,814.41 注:未评级部分为超短期融资券。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2013年 12 月 31 日 上年末 2012年 12 月 31 日 AAA 207,684,992.79 185,933,786.80 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 37 AAA 以下 -- 未评级 298,438,024.75 523,271,367.93 合计 506,123,017.54 709,205,154.73 注:未评级部分为政策性金融债。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险 一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易 的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资于一家公司发行的短期融资券及短期企业债券 不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券不得超过该证券的 10%。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天, 且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求,正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以 及基金资产净值的 20%。 于 2013 年 12 月 31 日, 卖出回购金融资产款余额 394,499,362.75 元将在一个月以内到期且计息外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有 者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 38 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金的基 金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率敏感性 缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2013年12 月31日





6个月 以内 6个月-1年 不计息 合计 资产





银行存款 1,202,780,636.03 - - 1,202,780,636.03 交易性金融资产 976,107,346.68 150,000,221.47 - 1,126,107,568.15 买入返售金融资产 60,000,660.00 - - 60,000,660.00 应收证券清算款 - - 20,045,833.33 20,045,833.33 应收利息


- - 26,337,905.43 26,337,905.43 应收申购款 241,000,801.00 - 1,984,568.02 242,985,369.02 资产总计 2,479,889,443.71 150,000,221.47 48,368,306.78 2,678,257,971.96 负债











卖出回购金融资产款 - - 394,499,362.75 394,499,362.75 应付赎回款 - - 838,873.81 838,873.81 应付管理人报酬 - - 595,445.00 595,445.00 应付托管费 - - 180,437.89 180,437.89 应付销售服务费 - - 104,285.06 104,285.06 应付交易费用 - - 44,782.05 44,782.05 应交税费 - - 988,000.00 988,000.00 应付利息 - - 34,443.70 34,443.70 应付利润 - - 3,642,742.62 3,642,742.62 其他负债 - - 396,395.60 396,395.60 负债总计 - - 401,324,768.48 401,324,768.48 利率敏感度缺口 2,479,889,443.71 150,000,221.47 -352,956,461.70 2,276,933,203.48 上年度末2012年12月31日 6个月以内 6 个月-1年 不计息 合计 资产











银行存款 2,508,265,324.25 - - 2,508,265,324.25 结算备付金 - - - -


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 39 交易性金融资产 917,134,654.12 892,837,315.02 - 1,809,971,969.14 买入返售金融资产 5,615,352,406.51 - - 5,615,352,406.51 应收利息 - - 42,574,329.89 42,574,329.89 应收申购款 - - 17,300.00 17,300.00 资产总计 9,040,752,384.88 892,837,315.02 42,591,629.89 9,976,181,329.79 负债











应付证券清算款 - - 769,915,388.90 769,915,388.90 应付赎回款 - - 7,643,030.23 7,643,030.23 应付管理人报酬 - - 1,856,668.11 1,856,668.11 应付托管费 - - 562,626.71 562,626.71 应付销售服务费 - - 426,992.26 426,992.26 应付交易费用 - - 60,077.63 60,077.63 应交税费 - - 988,000.00 988,000.00 应付利润 - - 8,711,729.17 8,711,729.17 其他负债 - - 409,000.00 409,000.00 负债总计 - - 790,573,513.01 790,573,513.01 利率敏感度缺口 9,040,752,384.88 892,837,315.02 -747,981,883.12 9,185,607,816.78 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 相关风险变量的变动 本期末 2013年 12 月 31 日 上年度末 2012年 12 月 31 日 市场利率下降 25 个基点 增加约 288.00 万元 增加约 408.00 万元 分析 市场利率上升 25 个基点 减少约 286.00 万元 减少约 405.00 万元 注:金额为约数,精确到万元。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 40 市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此 无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报 价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 (ii) 各层级金融工具公允价值 于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 1,126,107,568.15 元, 无属于第一层级和第三层级的余额(2012年 12 月 31 日: 第二层级 1,809,971,969.14 元,无属于第一层级和第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层级间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大 变动。 (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 41 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 1,126,107,568.15 42.05 其中:债券 1,126,107,568.15 42.05








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 60,000,660.00 2.24 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,202,780,636.03 44.91 4 其他各项资产 289,369,107.78 10.80 合计 2,678,257,971.96 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 报告期内债券回购融资余额 6.60 1 其中:买断式回购融资 0.05 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 报告期末债券回购融资余额 394,499,362.75 17.33 2 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余 额占基金资产净值比例的简单平均值。 8.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.4 基金投资组合平均剩余期限 8.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


85 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 172 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 43 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。 8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 42 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 27.79 17.33


其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30 天(含)—60 天 12.68 -


其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 3.45 - 3 60 天(含)—90 天 25.84 -


其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 8.27 - 4 90 天(含)—180 天 32.90 -


其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 3.48 - 5 180 天(含)—397 天(含) 6.59 -


其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - -


合计 105.80 17.33 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 298,438,024.75 13.11 其中:政策性金融债 298,438,024.75 13.11 4 企业债券 157,739,462.91 6.93 5 企业短期融资券 619,984,550.61 27.23 6 中期票据 49,945,529.88 2.19 7 其他 - - 8 合计 1,126,107,568.15 49.46 9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 346,139,883.38 15.20 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比 例(%) 1 110206 11 国开06 1,100,000 110,037,604.28 4.83 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 43 2 041352005 13西王CP001 1,000,000 100,000,594.07 4.39 3 041373004 13 甬城投 CP001 1,000,000 100,000,079.43 4.39 4 041359012 13沙钢CP001 1,000,000 99,977,237.81 4.39 5 100236 10 国开36 800,000 80,141,065.66 3.52 6 058031 05 中信债1 800,000 79,147,865.54 3.48 7 068007 06 首都机场 债 800,000 78,591,597.37 3.45 8 120227 12 国开27 600,000 59,186,502.49 2.60 9 041372001 13 锡产业 CP001 500,000 50,004,542.23 2.20 10 041353009 13 玖龙太仓 CP001 500,000 50,000,272.70 2.20 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 24 报告期内偏离度的最高值 0.2236% 报告期内偏离度的最低值 -0.4015% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1594% 注:以上数据按交易日统计。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本法进行估值, 即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按 实际利率法进行摊销,每日计提收益。 8.9.2 本报告期内不存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本 超过当日基金资产净值的 20%的情况。 8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 44 8.9.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 20,045,833.33 3 应收利息 26,337,905.43 4 应收申购款 242,985,369.02 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 289,369,107.78 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 海富 通货 币A 22,310 20,333.93 47,896,850.34 10.56% 405,753,190.95 89.44% 海富 通货 币B 44 41,438,253.69 1,784,501,092.74 97.87% 38,782,069.45 2.13% 合计 22,354 101,857.98 1,832,397,943.08 80.48% 444,535,260.40 19.52% 注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、B 级比例分母为各自级别的 份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额) 。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 海富通货币 A 250942.31 0.0553% 海富通货币B-- 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 合计 250942.31 0.0110% 注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员持有海富通货币 A份额总量在 10 万份至 50 万份 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 45 之间。


2、本基金本报告期末,本基金的基金经理、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 §10


开放式基金份额变动 单位:份 项目 海富通货币 A 海富通货币 B 基金合同生效日(2005 年 1 月 4 日)基金份额总额 964,512,079.20 - 本报告期期初基金份额总额 2,156,358,314.79 7,029,249,501.99 本报告期基金总申购份额 2,575,770,855.77 16,557,404,444.26 减:本报告期基金总赎回份额 4,278,479,129.27 21,763,370,784.06 本报告期基金拆分变动份额 -- 本报告期期末基金份额总额 453,650,041.29 1,823,283,162.19 注:总申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额;总赎回含转换出及分级份额调减份额。 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2013年 3月 21 日,海富通基金管理有限公司发布公告,公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职 工监事。 2013年 4月 10 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第四届董事会审议通过,聘请陶网 雄先生担任公司副总经理。 2013年 5月 9 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2013 年第一次股东会及第四届董事 会第一次会议审议并通过,并向中国证券监督管理委员会报告,经中国证券监督管理委员会证监许可 【2013】 628号文核准批复, 公司聘请张文伟先生担任公司董事长, 邵国有先生因退休转任本公司董事。 2013 年 9 月 24 日,海富通基金管理有限公司发布公告,经公司 2013 年第二次临时股东会审议通 过,同意艾德加(Stewart Edgar)先生辞去本公司董事职务,并由陶乐斯(Ligia Torres)女士继任本公 海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 46 司董事。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 2013年 3月 17 日中国银行股份有限公司公告,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。 2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告,自 2013 年 5 月 31 日起,田国立先生就任本行董事 长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 107,100.00 元。目 前事务所已提供审计服务的连续年限是 9 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况 本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 券商名称 交易单元数量 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 海通证券 1 - -34,100.00 100.00% - 注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合 服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 47 <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄 选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。


<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定, 进行主 观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司总裁办公会核准。


<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会核准。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 其它交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 海通证券 - - 3,100,000,0 00.00 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 海富通基金管理有限公司旗下基金 2012 年 最后一个市场交易日基金资产净值和基金 份额净值公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-01-01 2 海富通基金管理有限公司关于与上海银联 电子支付服务有限公司合作开通广发银行 借记卡网上直销业务并实行费率优惠的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-01-07 3 海富通基金管理有限公司关于旗下基金新 增天天基金为代销机构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-01-11 4 海富通基金管理有限公司关于提请投资者 及时更新一代身份证件的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-01-18 5 海富通货币市场证券投资基金基金经理变 更公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-01-31 6 海富通货币市场证券投资基金春节长假前 两个工作日暂停申购和转换转入业务的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-02-04 7 海富通基金管理有限公司关于新增监事会 《中国证券报》、 《上 2013-03-21


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 48 成员的公告 海证券报》和《证券 时报》 8 海富通基金管理有限公司关于基金对账单 邮寄服务形式调整的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-03-25 9 海富通货币市场证券投资基金清明假期前 两个工作日暂停申购和转换转入业务的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-03-28 10 海富通基金管理有限公司关于海富通货币 及海富通现金管理货币在天天基金参加转 换费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-04-02 11 海富通基金管理有限公司高级管理人员变 更公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-04-10 12 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增和讯信息科技有限公司为销售机构 的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-04-19 13 海富通货币市场证券投资基金五一假期前 两个工作日暂停申购和转换转入业务的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-04-22 14 海富通基金管理有限公司关于董事长变更 的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-05-09 15 海富通基金管理有限公司关于开通网上直 销货币基金快速赎回业务的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-05-22 16 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金在好买基金开通基金定期定额业务及参 加基金定投申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-06-03 17 海富通货币市场证券投资基金端午假期前 两个工作日暂停申购和转换转入业务的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-06-03 18 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增北京展恒为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-06-20 19 海富通基金管理有限公司关于海富通货币 及海富通现金管理货币在众禄基金参加转 换费率优惠活动的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-06-24 20 海富通基金管理有限公司旗下基金 2013 年 半年度最后一个市场交易日基金资产净值 和基金份额净值公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-07-01 21 海富通基金管理有限公司关于调整旗下部 分基金网上直销单笔申购最低金额及定期 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 2013-08-19


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 49 定额申购最低金额的公告 时报》 22 海富通货币市场证券投资基金基金经理变 更公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-08-30 23 海富通货币市场证券投资基金中秋假期前 两个工作日暂停申购和转换转入业务的公 告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-09-12 24 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增华西证券为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-09-13 25 海富通基金管理有限公司关于公司董事变 更的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-09-24 26 海富通基金管理有限公司关于调整旗下部 分基金网上直销单笔赎回最低限制的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-10-30 27 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增花旗银行(中国)有限公司为销售机 构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-11-14 28 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增万银财富(北京)基金销售有限公司 为销售机构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-12-05 29 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金在万银财富(北京)基金销售有限公司开 展网上交易及基金定期定额申购费率优惠 活动的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-12-05 30 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基 金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销 售机构的公告 《中国证券报》、 《上 海证券报》和《证券 时报》 2013-12-06 §12


影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。 从 2003 年 8月开始,海富通先后募集成立了 26 只公募基金。截至 2013 年 12 月 31 日,海富通管 理的公募基金资产规模超过 235 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2013 年 12月 31 日,海富通 为 80 多家企业近 291 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的 基金管理公司,截至 2013 年 12月 31 日,海富通旗下专户理财管理资产规模超过 40 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月, 中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 50 2004 年末开始,海富通为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内外投资组合担任投资咨询 顾问,截至 2013 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模近 212 亿元人民币。2011 年 12 月,海富通 全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投 资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,海富通资产管理(香 港)有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。 2012 年 3 月,国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金 牛基金管理公司”大奖, 《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011 年中国基金业明星奖—五年持 续回报平衡混合型明星基金”荣誉。 2013年 4 月, 《上海证券报》授予海富通精选混合基金 2012 年“金 基金”奖——分红基金奖。 海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划” , 针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠,向内蒙古库伦旗捐建了环保 公益林。几年来,海富通的公益行动进一步升级,持续为上海民工小学学生捐献生活物资,并向安徽 农村小学捐献图书室。此外,海富通还积极推进投资者教育工作,推出了以“幸福投资”为主题和特 色的投资者教育活动,向投资者传播长期投资、理性投资的理念。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 (一)中国证券监督管理委员会批准设立海富通货币市场证券投资基金的文件 (二)海富通货币市场证券投资基金基金合同 (三)海富通货币市场证券投资基金招募说明书 (四)海富通货币市场证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)报告期内海富通货币市场证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 13.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层基金管理人办公地址。


海富通货币市场证券投资基金 2013年年度报告 51 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇一四年三月三十一日