海富通国策导向股票型证券投资基金
2013年年度报告
2013 年 12月 31 日
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................................................................. 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况............................................................. 5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................................................................. 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
3.3
过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................... 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................... 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................... 14
§5 托管人报告 ...................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................... 14
§6 审计报告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层对财务报表的责任............................................................................................... 15
6.2 注册会计师的责任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 .................................................................................................................. 16
7.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 16
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................... 18
7.4 报表附注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 .................................................................................................................. 36
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................... 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................... 38
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................... 38
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................... 52
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细....... 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....... 52
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8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................... 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................... 52
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................... 52
8.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 53
§9 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 53
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................... 53
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................... 54
§10 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 54
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................. 54
11.1 基金份额持有人大会决议............................................................................................... 54
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................... 54
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况........................................................................... 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................... 55
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................... 55
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 57
§12 影响投资者决策的其他重要信息................................................................................... 59
§13 备查文件目录 .................................................................................................................. 60
13.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 60
13.2 存放地点 .......................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 61
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通国策导向股票型证券投资基金
基金简称 海富通国策导向股票
基金主代码 519033
交易代码
519033
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 11 月 16 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 623,734,541.34 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金将从受益于国家政策，尤其是产业政策的行业中，精选具有
良好成长性及基本面的股票进行积极投资，同时辅以适度的资产配
置，力争实现基金资产的长期增值。
投资策略
本基金将以政策受益作为投资主线，资产配置将利用多因素分析，
着重考虑国家的宏观经济政策影响，如财政政策和货币政策等；行
业配置与个股精选将着重以国家的产业政策为主要考虑因素，深入
挖掘受益于国家政策的上市公司的价值。
业绩比较基准 MSCI 中国 A股指数×80％＋上证国债指数×20％
风险收益特征
本基金是股票型基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。其预
期收益、预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 奚万荣 唐州徽
联系电话 021-38650891 95566
信息披露
负责人
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010－66594942
注册地址
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6
6号东亚银行金融大厦36-37层
北京西城区复兴门内大街1 号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路6 北京西城区复兴门内大街1 号
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6 号东亚银行金融大厦36-37层
邮政编码 200120 100818
法定代表人 张文伟 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所(特殊普通
合伙)
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展
银行大厦6楼
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011年 11月 16日 （基
金合同生效日）至
2011 年 12 月 31日
本期已实现收益 -101,862,461.59 3,159,216.24 1,041,689.21
本期利润 -65,982,316.21 6,510,036.15 1,041,689.21
加权平均基金份额本期利
润
-0.3309 0.1020 0.0019
本期加权平均净值利润率 -24.52% 10.12% 0.19%
本期基金份额净值增长率 37.39% 0.10% 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 153,628,777.43 -722,500.25 1,041,689.21
期末可供分配基金份额利
润
0.2463 -0.0133 0.0019
期末基金资产净值 859,628,581.65 54,557,031.54 554,322,816.44
期末基金份额净值 1.378 1.003 1.002
3.1.3 累计期末指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长率 37.80% 0.30% 0.20%
注：1、本基金合同生效日为 2011 年 11 月 16 日。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.40% 1.57% -2.24% 0.90% -10.16% 0.67%
过去六个月 26.54% 1.77% 6.50% 1.01% 20.04% 0.76%
过去一年 37.39% 1.68% -2.33% 1.08% 39.72% 0.60%
自基金合同
生效起至今
37.80% 1.38% -9.15% 1.06% 46.95% 0.32%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
海富通国策导向股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011 年 11 月 16 日至 2013 年 12 月 31 日）
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注：按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。截至报告期末本基金的各
项投资比例已达到基金合同第十四部分（二）投资范围、 （七）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通国策导向股票型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
注：图中列示的 2011 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 16 日（基金合同生效日）
起至 12 月 31 日止计算。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 - - - - -
2012 - - - - -
2011 - - - - -
合计 -- -- -
注：本基金合同于 2011年 11 月 16 日生效，未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准， 由海通证券股份
有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎投资管理 BE 控股公司 ” ）于 2003 年 4 月 1 日共
同发起设立。本海富通国策导向股票型证券投资基金是基金管理人管理的第二十只公募基金；除本基
金外，基金管理人目前还管理着海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货
币市场证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格
优势股票型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选股票型证券投
资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通中证 100
指数证券投资基金（LOF） 、海富通中小盘股票型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券
型证券投资基金、海富通大中华精选股票型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证
券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳进增利
分级债券型证券投资基金、海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、海富通现金管理货币市
场基金、海富通养老收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通双
利分级债券型证券投资基金和海富通内需热点股票型证券投资基金二十五只公募基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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牟永宁
本基金
的基金
经理;海
富通收
益增长
混合基
金经理;
海富通
风格优
势股票
基金经
理
2011-11-16 2013-10-25 18 年
中国国籍，硕士，CFA。历任申
银万国证券股份有限公司分析
师，申万巴黎基金管理有限公司
股票分析师， 2004年 8 月加入海
富通基金管理有限公司，任策略
分析师、研究总监。2009 年 1
月至 2011 年 4 月任海富通收益
增长混合基金经理。2009 年 10
月至 2012 年 1 月任海富通中证
100 指数（LOF）基金经理。 2011
年 4月至 2013年 10月任海富通
风格优势股票基金经理。 2011 年
11月至 2013年 10月任海富通国
策导向股票基金经理。 2012 年 1
月至 2013年 10月任海富通收益
增长混合基金经理。
黄春雨
本基金
的基金
经理,海
富通收
益增长
混合基
金经理,
海富通
内需热
点股票
基金经
理
2013-07-31- 6 年
中国国籍，博士，持有基金从业
人员资格证书，历任宝盈基金管
理有限公司研究部研究员，上投
摩根基金管理有限公司研究部
行业专家， 2010年 6 月加入海富
通基金管理有限公司，担任股票
分析师、高级股票分析师，2013
年 4月至 7月任海富通收益增长
混合和海富通国策导向股票基
金经理助理,2013 年 7 月起任海
富通收益增长混合和海富通国
策导向股票基金经理，2013 年
12 月起兼任海富通内需热点股
票基金经理。
注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有
人利益的行为。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求，持
续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场
申购、二级市场交易等投资管理活动，涵盖了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，
确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，公司建立了严格的投
资交易行为监控制度，公司投资交易行为监控体系由交易室、投资部、监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实
现。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在
授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合
均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内，对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差
异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的
不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时
间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利
益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易，未发生投资组合参
与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2013 年，年初股市表现不错，主要指数均迎来两位数以上的涨幅。然而，政府随后对房市的
大力抑制（ “国五条” ）再度带来悲观气氛，自此，股市开始呈现随消息面起伏的走势。从“新型城镇
化” 、6 月“钱荒” 、自贸区、通信和传媒板块的活跃、优先股试点消息发布，再到年底的十八届三中全
会、中央经济会议、中央农村工作会议及新股发行制度改革和重启时点的公布，可谓以“你未唱罢我
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
11
便登场”的态势持续牵动着 2013 年市场的神经；美联储 QE 退出进程更全年主导着市场的预期心理。
在改革预期和资金面的影响下，股市债市均维持震荡格局，而各板块及个股在热点纷呈的主题带领下，
演绎出分化的行情，创业板指数表现异军突起。
整年度来看，股市表现纠结分化，整年度上证综指以下跌 6.75%收官，而自 2012 年下半年开始起
涨的创业板指仍保持强劲势头，整年度涨幅高达 82.73%。债市则是在流动性持续紧张的压力下，表现
仍旧疲弱，整年度中债主要指数的跌幅为 4%~6%。
整年度行业表现，若观察中信一级行业，当中有 15 个行业整年度表现超过 10%，表现最好的是传
媒（+102.56%） 、其次是计算机（+75.72%）和通信（+45.25%） 。 另外，跌幅超过 10%有四个行业，
均为周期股，如煤炭（-40.30%） 、有色金属（-29.75%） 、钢铁（-16.49%）和房地产（-11.69%） 。
本基金在第一季度大部分时间里维持了较高的股票仓位比例，但进入 3 月份后投资策略转向以减
仓和防御为主；在股票持仓结构上，本基金主要增持了医药、大众食品、农业、消费电子以及环保等
成长类资产以及一些低估值的蓝筹股，减持了非银金融、地产、化工、建材、金属、机械等周期类资
产。在二季度维持了偏高的股票资产配置比例，结构上增持了传媒、食品饮料和生物医药板块的投资
比例，全面减持了金融、房地产等传统行业个股的配置。三季度继续专注于成长，国家政策扶持收益
的相关子行业，比如传媒，土地改革等。在股票持仓结构上，本基金略微降低了医药的相关配置，继
续坚守传媒等，增加了政策方向的农业相关个股的配置。仓位上一直维持高仓位，但是由于二季度规
模增加较快，一定程度上影响了仓位。四季度部分减持了前期超额收益巨大的传媒，电子等成长股，
增加了医药食品饮料的配置。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
报告期本基金净值增长率为 37.39％，同期基金业绩比较基准收益率为-2.33％，基金净值跑赢业绩
比较基准 39.72 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年， 2013 年对美国经济拖累最大的财政悬崖问题将基本消除，美国经济复苏有望逐步加
速。而欧洲方面，欧元区经济内部增长动力主要来源于融资条件改善，外部动力主要来源于美国、中
国经济改善。2014 年欧洲经济在欧央行宽松政策护航和美国经济复苏的带动下有望继续温和复苏。
国内投资方面，受房地产投资增速下行拖累，2014 年固定资产投资增速将略有下行；制造业投资
受制于整体过剩的产能和高企的资金成本也将有所下降。而出口在美国和欧洲复苏的带动下有望继续
回暖。消费受制于反腐影响，2014年可能依旧保持低位平稳。总体而言进入 2014 年，国内的经济将保
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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持平稳，向下的风险不大，但向上也缺乏弹性。流动性方面，受制于高企的政府债务再融资需求、海
外资金价格上升、央行偏紧的货币政策倾向以及利率市场化推进等因素，2014 年整体的流动性仍将偏
紧。估值方面，随着前期市场的下跌，目前沪深 300 指数的市盈率已接近历史低位，继续向下的空间
可能不大。中国股市目前所处的大的背景仍是改革和转型，股市的价值体系正在重塑，结构性仍是市
场的重点。因此，寻找那些符合经济转型方向的领域和个股机会或将成为投资的关键。
基于上述判断，2014 年本基金继续看好在结构转型和经济低速增长大宏观背景下，成长行业、成
长股的行情。因此未来会继续坚持自下而上的选股策略，精选具有长期成长性的行业和成长性的个股。
尤其是在互联网应用蓬勃发展的背景下，相关行业在未来国民经济中的地位会越来越高，将会出现很
多能够成长壮大的伟大公司，力争为投资者带来更好回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2013 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过现场检查、系统监控、人
员询问、重点抽查等一系列方式开展工作，强化对基金运作和公司运营的合规性监察，督促业务部门
不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事长和公司管理层。
本报告期内，本基金管理人内部监察工作的重点包括以下几个方面：
一、持续完善公司的规章制度，健全内部控制体系，落实内控责任。
监察稽核部组织各部门结合新业务和新法规的要求，对内部制度和流程进行更新，为公司业务开
展提供有效的制度保障，并及时更新合规注意事项卡，以强化岗位职责，满足业务发展和相关法规要
求，为基金持有人谋求最大利益提供有力的保障。
二、加强对公司和基金日常运作的合规审核
本报告期内，监察稽核部坚持以法律法规和公司管理制度为依据，对公司和基金日常运作的各项
业务实施事前、事中、事后的合规性审核，确保了基金运作的诚信和合法合规性。本报告期内，公司
监察稽核的范围涉及投资、销售、客服、IT、基金运营等各个方面。通过事前、事中、事后的全方位
合规审核，公司对投资交易、客户服务体系、信息安全控制、基金运营控制、分支机构管理等方面的
内部规章制度和各项业务流程予以了完善；同时强化了现有规章制度的执行力度，并很好的落实了相
关建议。
三、有效推进反洗钱工作
本报告期内，监察稽核部结合反洗钱法规及公司业务特点，对反洗钱内控制度和客户风险等级分
类管理制度进行了全面梳理和修订，同时按照法规规定，定期登陆反洗钱系统，对系统筛选的可疑交
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
13
易进行人工识别和复核，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。
四、加强投资者教育，培养投资者风险意识和投资理念
本报告期内，监察稽核部会同相关部门从鼓励投资者进行长期投资、持续不断和投资者进行沟通、
坚持分发投资者教育宣传材料等三种方式，通过多种渠道、多种媒介积极推进投资者教育工作，努力
倡导“理性选择、幸福投资”的投资理念，培养广大投资者的风险意识和投资理念、切实加强保护了
广大基金持有人的合法权益。
五、强化法规学习，开展内控培训，培养员工的风险防范意识。
本报告期内，监察稽核部及时将新颁布的各项法律法规进行解读，并提供给全体员工学习，同时
定期对全体员工进行内控培训，剖析风险案例。通过培训，员工的合规意识有所增强，主动控制业务
风险的积极性也得到了提高。
通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保障了基金份额
持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察工作的科学性和有效
性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术
技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理
的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协
商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。
但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投
资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次，
每次收益分配比例不得低于期末可供分配利润的 20%。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对海富通国策导向股票型证券投资
基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合
同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2014)第 20982 号
海富通国策导向股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 海富通国策导向股票型证券投资基金 ( 以下简称“海富通国策导向股票”)的
财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表、2013 年度利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
15
6.1 管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是海富通国策导向股票的基金管理人海富通基金管理有限公司管理层的
责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会” )发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2 注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 审计意见
我们认为，上述海富通国策导向股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表
附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了海富通国策
导向股票 2013 年 12月 31 日的财务状况以及 2013 年度经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师 薛竞 叶尔甸
上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
2014-03-25
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：海富通国策导向股票型证券投资基金
报告截止日：2013年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 47,761,800.99 6,470,486.17
结算备付金
7,971,875.98 110,580.15
存出保证金
799,775.41 251,133.57
交易性金融资产 7.4.7.2 652,749,035.02 44,956,848.25
其中：股票投资
652,749,035.02 44,956,848.25
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
183,102,389.69 -
应收利息 7.4.7.5 54,218.25 1,395.01
应收股利
--
应收申购款
270,780.70 6,857,905.23
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
892,709,876.04 58,648,348.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
23,225,886.74 3,479,031.75
应付赎回款
4,211,021.75 81,386.98
应付管理人报酬
1,082,495.04 53,842.84
应付托管费
180,415.82 8,973.80
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 3,985,750.39 101,782.14
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 395,724.65 366,299.33
负债合计
33,081,294.39 4,091,316.84
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 623,734,541.34 54,378,511.41
未分配利润 7.4.7.10 235,894,040.31 178,520.13
所有者权益合计
859,628,581.65 54,557,031.54
负债和所有者权益总计
892,709,876.04 58,648,348.38
注：报告截止日 2013 年 12月 31 日，基金份额净值 1.378 元，基金份额总额 623,734,541.34 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通国策导向股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入
-50,500,552.70 9,877,352.45
1.利息收入
623,659.50 484,908.87
其中：存款利息收入 7.4.7.11 411,909.22 391,712.91
债券利息收入
- 1,409.81
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
211,750.28 91,786.15
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-87,847,316.59 5,333,668.06
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -88,183,340.89 4,744,164.16
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 - -24,909.91
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 336,024.30 614,413.81
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
35,880,145.38 3,350,819.91
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 7.4.7.18 842,959.01 707,955.61
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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减：二、费用
15,481,763.51 3,367,316.30
1．管理人报酬
3,906,154.51 1,066,698.14
2．托管费
651,025.79 177,783.01
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 10,518,661.57 1,745,956.19
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.20 405,921.64 376,878.96
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-65,982,316.21 6,510,036.15
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
-65,982,316.21 6,510,036.15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通国策导向股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 54,378,511.41 178,520.13 54,557,031.54
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -65,982,316.21 -65,982,316.21
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
569,356,029.93 301,697,836.39 871,053,866.32
其中：1.基金申购款 1,064,232,056.88 476,515,223.03 1,540,747,279.91
2.基金赎回款 -494,876,026.95 -174,817,386.64 -669,693,413.59
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 623,734,541.34 235,894,040.31 859,628,581.65
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 553,281,127.23 1,041,689.21 554,322,816.44
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 6,510,036.15 6,510,036.15
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-498,902,615.82 -7,373,205.23 -506,275,821.05
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
19
其中：1.基金申购款 62,483,353.57 -2,304,989.12 60,178,364.45
2.基金赎回款 -561,385,969.39 -5,068,216.11 -566,454,185.50
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 54,378,511.41 178,520.13 54,557,031.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：田仁灿，主管会计工作负责人：阎小庆，会计机构负责人：高勇前
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
海富通国策导向股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监许可【2011】1339 号文核准,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《海富通国策导向股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放
式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 553,165,647.55元,已经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 421 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海
富通国策导向股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 11 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份
额总额为 553,281,127.23 份基金份额,其中认购资金利息折合 115,479.68 份基金份额。本基金的基金管
理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通国策导向股票型证券投资基金基金合同》的
有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。基
金投资组合中股票、权证资产占基金资产的 60%～95%，其中权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～40%，其中，
在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于一年期以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其
他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为： MSCI 中
国 A 股指数×80％＋上证国债指数×20％。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2014 年 3 月 25 日批准报出。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 海富通国策导向股票型
证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金
行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12月 31
日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
21
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支
付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其
他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)
该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金
融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止
确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)具有抵销已确认金额的
法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按
抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
22
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
23
在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38
号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税 [2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价
收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。自 2013 年 1月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含
1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
24
限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所
得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
活期存款 47,761,800.99 6,470,486.17
定期存款 --
存款期限 1月以内 --
存款期限 3个月以上 --
其他存款 --
合计 47,761,800.99 6,470,486.17
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 613,518,069.73652,749,035.0239,230,965.29
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 613,518,069.73 652,749,035.02 39,230,965.29
上年度末
2012年 12 月 31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 41,606,028.3444,956,848.253,350,819.91
贵金属投资-金交所黄
金合约
---
交易所市场 ---
银行间市场 --- 债券
合计 ---
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
25
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 41,606,028.34 44,956,848.25 3,350,819.91
7.4.7.3衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
应收活期存款利息 50,269.94 1,345.21
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 3,587.30 49.80
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1.11 -
其他 359.90 -
合计 54,218.25 1,395.01
7.4.7.6其他资产
本基金本报告期末及上年度末其他资产无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,985,750.39 101,782.14
银行间市场应付交易费用 --
合计 3,985,750.39101,782.14
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
26
2013年12月31日 2012年12月31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 15,724.65 299.33
预提费用 380,000.00 366,000.00
合计 395,724.65 366,299.33
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 54,378,511.41 54,378,511.41
本期申购 1,064,232,056.88 1,064,232,056.88
本期赎回（以“-”号填列） -494,876,026.95 -494,876,026.95
本期末 623,734,541.34 623,734,541.34
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -722,500.25 901,020.38 178,520.13
本期利润 -101,862,461.59 35,880,145.38 -65,982,316.21
本期基金份额交易产生
的变动数
256,213,739.27 45,484,097.12 301,697,836.39
其中：基金申购款 404,651,055.80 71,864,167.23 476,515,223.03
基金赎回款 -148,437,316.53 -26,380,070.11 -174,817,386.64
本期已分配利润 ---
本期末 153,628,777.43 82,265,262.88 235,894,040.31
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
活期存款利息收入 351,189.52 144,064.16
定期存款利息收入 - 228,666.76
其他存款利息收入 --
结算备付金利息收入 52,774.47 18,979.44
其他 7,945.23 2.55
合计 411,909.22391,712.91
7.4.7.12股票投资收益
单位：人民币元
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
27
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
卖出股票成交总额 4,008,330,310.66 560,457,071.47
减：卖出股票成本总额 4,096,513,651.55 555,712,907.31
买卖股票差价收入 -88,183,340.89 4,744,164.16
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
- 3,947,487.90
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
- 3,970,771.55
减：应收利息总额 - 1,626.26
债券投资收益 - -24,909.91
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15衍生工具收益
7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
股票投资产生的股利收益 336,024.30 614,413.81
基金投资产生的股利收益 --
合计 336,024.30 614,413.81
7.4.7.17公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
1.交易性金融资产 35,880,145.38 3,350,819.91
——股票投资 35,880,145.38 3,350,819.91
——债券投资 --
——资产支持证券投资 --
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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——基金投资 --
——贵金属投资 --
2.衍生工具 --
——权证投资 --
3.其他 --
合计 35,880,145.383,350,819.91
7.4.7.18其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
基金赎回费收入 822,823.12 701,351.90
退还证券交易监管费收入 20,135.89 -
基金转换费收入 - 6,603.71
合计 842,959.01 707,955.61
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的 25%归入转出基金的基
金资产。
7.4.7.19交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
交易所市场交易费用 10,518,661.57 1,745,956.19
银行间市场交易费用 --
合计 10,518,661.57 1,745,956.19
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
审计费用 60,000.00 66,000.00
信息披露费 320,000.00 300,000.00
银行划款手续费 25,921.64 10,878.96
合计 405,921.64 376,878.96
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
29
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
3,906,154.51 1,066,698.14
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,569,372.50 255,652.28
注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
30
日 日
当期发生的基金应支付的托管
费
651,025.79 177,783.01
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 47,761,800.99 351,189.52 6,470,486.17 144,064.16
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
- - - - - -
上年度可比期间
2012年 1月 1 日至 2012年 12 月 31 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
数量（单位：股/张） 总金额
海通证券 113003 重工转债 老股东配债 6,250 625,000.00
7.4.10.7其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11利润分配情况
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
31
本基金本报告期未实施利润分配。
7.4.12 期末（2013 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于高风险、高预期收益的投资品种。本基
金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要
包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上
风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”
的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险委员会，负责制定风险
管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设
立风险管理委员会，实施董事会风险委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投
资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司执行总裁负责，并由督察长分管。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部、监察稽核部和相关业务部
门构成的四层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
32
7.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行 中国银行 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银
行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有信用类债券。(2012 年 12月 31 日：同)。
7.4.13.3流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基
金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金证券均在证券交易所上市，均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限
一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013年 12月 31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
33
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期
等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流
量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及
存出保证金等。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 12 月 31日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 47,761,800.99 - - - 47,761,800.99
结算备付金 7,971,875.98 - - - 7,971,875.98
存出保证金 799,775.41 - - - 799,775.41
交易性金融资产 - - - 652,749,035.02 652,749,035.02
应收证券清算款 - - - 183,102,389.69 183,102,389.69
应收利息 - - - 54,218.25 54,218.25
应收申购款 9,642.14 - - 261,138.56 270,780.70
资产总计 56,543,094.52 - - 836,166,781.52 892,709,876.04
负债
应付证券清算款 - - - 23,225,886.74 23,225,886.74
应付赎回款 - - - 4,211,021.75 4,211,021.75
应付管理人报酬 - - - 1,082,495.04 1,082,495.04
应付托管费 - - - 180,415.82 180,415.82
应付交易费用 - - - 3,985,750.39 3,985,750.39
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34
其他负债 - - - 395,724.65 395,724.65
负债总计 - - - 33,081,294.39 33,081,294.39
利率敏感度缺口 56,543,094.52 - - 803,085,487.13 859,628,581.65
上年度末2012年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 6,470,486.17 - - - 6,470,486.17
结算备付金 110,580.15 - - - 110,580.15
存出保证金 - - - 251,133.57 251,133.57
交易性金融资产 - - - 44,956,848.25 44,956,848.25
应收利息 - - - 1,395.01 1,395.01
应收申购款 - - - 6,857,905.23 6,857,905.23
资产总计 6,581,066.32 - - 52,067,282.06 58,648,348.38
负债
应付证券清算款 - - - 3,479,031.75 3,479,031.75
应付赎回款 - - - 81,386.98 81,386.98
应付管理人报酬 - - - 53,842.84 53,842.84
应付托管费 - - - 8,973.80 8,973.80
应付交易费用 - - - 101,782.14 101,782.14
其他负债 - - - 366,299.33 366,299.33
负债总计 - - - 4,091,316.84 4,091,316.84
利率敏感度缺口 6,581,066.32 - - 47,975,965.22 54,557,031.54
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券(2012 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响(2012 年 12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
35
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合
的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决
定；同时通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。
本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，
来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%，权证投资占基金资产净值的 0%-3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 652,749,035.02 75.93 44,956,848.25 82.40
交易性金融资产-贵金属投
资
-- - -
衍生金融资产-权证投资 --- -
其他 --- -
合计 652,749,035.0275.9344,956,848.25 82.40
7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末
2013年 12 月 31 日
上年度末
2012年 12 月 31 日
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
增加约 4,179.00 万元 增加约 272.00 万元
分析
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
减少约 4,179.00 万元 减少约 272.00 万元
注：影响金额为约数，精确到万元。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
36
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第
一层级的余额为 652,749,035.02 元，无属于第二层级和第三层级的余额。(2012 年 12 月 31 日：第一层
级 44,956,848.25 元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
37
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 652,749,035.02 73.12
其中：股票 652,749,035.02 73.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 55,733,676.97 6.24
7 其他各项资产 184,227,164.05 20.64
8 合计 892,709,876.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 20,595,254.24 2.40
B 采矿业 - -
C 制造业 416,660,683.28 48.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,942,245.84 0.92
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 102,257,762.52 11.90
J 金融业 55,530,720.97 6.46
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 49,762,368.17 5.79
S 综合 - -
合计 652,749,035.02 75.93
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38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600196 复星医药 4,277,518 83,796,577.62 9.75
2 600703 三安光电 2,533,176 62,797,433.04 7.31
3 300104 乐视网 1,353,301 55,214,680.80 6.42
4 600109 国金证券 2,515,541 42,688,730.77 4.97
5 002664 信质电机 975,214 39,486,414.86 4.59
6 002385 大北农 2,398,934 39,222,570.90 4.56
7 300017 网宿科技 457,878 38,782,266.60 4.51
8 300045 华力创通 1,538,642 38,312,185.80 4.46
9 300133 华策影视 1,108,038 35,346,412.20 4.11
10 000049 德赛电池 365,324 25,645,744.80 2.98
11 300136 信维通信 1,126,906 21,298,523.40 2.48
12 000998 隆平高科 754,958 20,595,254.24 2.40
13 600276 恒瑞医药 451,963 17,165,554.74 2.00
14 300322 硕贝德 513,773 15,628,974.66 1.82
15 601801 皖新传媒 1,156,051 14,415,955.97 1.68
16 601318 中国平安 307,740 12,841,990.20 1.49
17 002008 大族激光 947,855 12,786,563.95 1.49
18 600261 阳光照明 861,400 11,964,846.00 1.39
19 600405 动力源 895,200 8,459,640.00 0.98
20 600118 中国卫星 456,281 8,454,886.93 0.98
21 300315 掌趣科技 288,034 8,260,815.12 0.96
22 300021 大禹节水 712,850 8,212,032.00 0.96
23 600323 瀚蓝环境 749,976 7,942,245.84 0.92
24 300175 朗源股份 1,490,159 6,228,864.62 0.72
25 300326 凯利泰 74,999 4,538,939.48 0.53
26 600563 法拉电子 186,643 4,238,662.53 0.49
27 600535 天士力 98,455 4,222,734.95 0.49
28 600867 通化东宝 274,300 4,199,533.00 0.49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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比例（％）
1 300027 华谊兄弟 119,857,072.36 219.69
2 600196 复星医药 97,503,275.59 178.72
3 600703 三安光电 91,334,687.26 167.41
4 600887 伊利股份 88,215,707.94 161.69
5 600804 鹏博士 87,714,797.80 160.78
6 600880 博瑞传播 81,719,565.51 149.79
7 300104 乐视网 77,953,830.64 142.89
8 000001 平安银行 77,258,910.46 141.61
9 300315 掌趣科技 72,056,629.08 132.08
10 300133 华策影视 67,454,996.80 123.64
11 300251 光线传媒 66,643,310.33 122.15
12 002385 大北农 65,778,780.57 120.57
13 601118 海南橡胶 61,816,828.13 113.31
14 000024 招商地产 61,605,478.92 112.92
15 600030 中信证券 61,550,447.60 112.82
16 600597 光明乳业 57,588,117.65 105.56
17 600859 王府井 55,662,012.86 102.03
18 000516 开元投资 53,195,643.70 97.50
19 300322 硕贝德 52,677,364.99 96.55
20 600598 北大荒 52,591,538.10 96.40
21 002024 苏宁云商 52,093,800.00 95.49
22 300274 阳光电源 50,731,547.38 92.99
23 000413 东旭光电 47,336,382.78 86.76
24 600073 上海梅林 46,468,341.22 85.17
25 000049 德赛电池 45,343,701.43 83.11
26 300045 华力创通 44,880,118.86 82.26
27 300017 网宿科技 42,864,982.51 78.57
28 600827 友谊股份 42,752,600.26 78.36
29 600089 特变电工 42,149,285.85 77.26
30 600763 通策医疗 41,475,140.60 76.02
31 603000 人民网 41,474,106.22 76.02
32 002664 信质电机 40,824,106.38 74.83
33 300058 蓝色光标 40,646,484.06 74.50
34 600109 国金证券 39,887,009.01 73.11
35 601607 上海医药 39,412,446.84 72.24
36 600643 爱建股份 39,124,251.75 71.71
37 600637 百视通 37,082,783.66 67.97
38 300295 三六五网 35,504,955.20 65.08
39 000826 桑德环境 34,300,861.09 62.87
40 300205 天喻信息 33,989,341.87 62.30
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40
41 002269 美邦服饰 33,944,911.67 62.22
42 600587 新华医疗 33,020,238.59 60.52
43 600323 瀚蓝环境 33,014,873.12 60.51
44 000829 天音控股 32,278,730.60 59.17
45 002049 同方国芯 31,071,676.38 56.95
46 600369 西南证券 30,834,350.47 56.52
47 601801 皖新传媒 30,698,759.62 56.27
48 000002 万
科Ａ 30,539,978.36 55.98
49 002261 拓维信息 30,488,348.13 55.88
50 600292 中电远达 30,444,247.50 55.80
51 300164 通源石油 30,349,672.55 55.63
52 002419 天虹商场 30,175,985.38 55.31
53 002216 三全食品 29,116,162.49 53.37
54 601166 兴业银行 29,032,919.57 53.22
55 002008 大族激光 27,649,037.14 50.68
56 300271 华宇软件 27,447,063.02 50.31
57 600261 阳光照明 26,951,621.48 49.40
58 002152 广电运通 26,550,365.11 48.67
59 000776 广发证券 26,531,233.43 48.63
60 300336 新文化 26,481,812.74 48.54
61 002353 杰瑞股份 26,042,824.25 47.74
62 000895 双汇发展 25,782,276.68 47.26
63 300182 捷成股份 25,602,618.37 46.93
64 600729 重庆百货 25,524,023.18 46.78
65 600372 中航电子 25,368,656.88 46.50
66 002475 立讯精密 24,966,085.01 45.76
67 000793 华闻传媒 24,698,014.21 45.27
68 300054 鼎龙股份 24,276,660.86 44.50
69 300157 恒泰艾普 24,184,723.25 44.33
70 601012 隆基股份 24,132,417.08 44.23
71 002573 国电清新 23,897,101.10 43.80
72 600185 格力地产 23,747,307.34 43.53
73 300055 万邦达 23,302,837.13 42.71
74 300010 立思辰 21,315,335.19 39.07
75 000998 隆平高科 21,041,300.01 38.57
76 002401 中海科技 20,735,296.32 38.01
77 600256 广汇能源 20,643,542.08 37.84
78 300136 信维通信 20,594,770.27 37.75
79 600867 通化东宝 20,398,407.16 37.39
80 000917 电广传媒 20,084,850.41 36.81
81 000598 兴蓉投资 19,951,616.49 36.57
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
41
82 000783 长江证券 19,642,502.00 36.00
83 002223 鱼跃医疗 18,987,032.49 34.80
84 000716 南方食品 18,846,377.40 34.54
85 600276 恒瑞医药 17,905,254.98 32.82
86 600104 上汽集团 17,528,792.81 32.13
87 601333 广深铁路 17,355,412.30 31.81
88 000915 山大华特 17,337,918.30 31.78
89 000970 中科三环 17,273,722.48 31.66
90 300316 晶盛机电 17,255,750.18 31.63
91 600271 航天信息 17,237,010.56 31.59
92 000800 一汽轿车 17,021,988.93 31.20
93 300339 润和软件 16,978,276.93 31.12
94 600690 青岛海尔 16,965,577.16 31.10
95 000069 华侨城Ａ 16,878,452.11 30.94
96 300128 锦富新材 16,697,860.19 30.61
97 300059 东方财富 16,573,797.02 30.38
98 300275 梅安森 16,230,847.26 29.75
99 600633 浙报传媒 16,129,647.51 29.56
100 300071 华谊嘉信 16,060,187.41 29.44
101 002465 海格通信 16,006,855.37 29.34
102 600016 民生银行 15,925,019.27 29.19
103 000525 红 太 阳 15,759,846.62 28.89
104 300273 和佳股份 15,589,467.01 28.57
105 600388 龙净环保 14,851,861.79 27.22
106 300207 欣旺达 14,478,697.88 26.54
107 600309 万华化学 14,329,523.54 26.27
108 600739 辽宁成大 14,278,344.31 26.17
109 000860 顺鑫农业 13,454,723.37 24.66
110 601318 中国平安 13,104,916.34 24.02
111 300077 国民技术 12,925,591.94 23.69
112 601633 长城汽车 12,818,757.19 23.50
113 600801 华新水泥 12,635,657.41 23.16
114 600999 招商证券 12,530,943.84 22.97
115 002236 大华股份 12,311,063.47 22.57
116 600585 海螺水泥 12,207,329.06 22.38
117 300075 数字政通 11,971,126.71 21.94
118 300253 卫宁软件 11,954,611.61 21.91
119 600108 亚盛集团 11,847,406.50 21.72
120 600535 天士力 11,606,166.33 21.27
121 000625 长安汽车 11,471,848.59 21.03
122 300348 长亮科技 11,265,769.39 20.65
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
42
123 600699 均胜电子 11,056,729.62 20.27
124 600835 上海机电 10,757,424.25 19.72
125 002588 史丹利 10,251,734.39 18.79
126 002081 金 螳 螂 10,248,163.39 18.78
127 002557 洽洽食品 10,049,755.48 18.42
128 601006 大秦铁路 10,045,495.34 18.41
129 600863 内蒙华电 9,981,322.74 18.30
130 300070 碧水源 9,861,749.96 18.08
131 601928 凤凰传媒 9,518,752.22 17.45
132 002400 省广股份 9,188,494.97 16.84
133 600718 东软集团 9,153,705.89 16.78
134 000501 鄂武商Ａ 9,070,810.04 16.63
135 601788 光大证券 8,887,696.75 16.29
136 300168 万达信息 8,761,536.60 16.06
137 600570 恒生电子 8,752,747.62 16.04
138 600405 动力源 8,700,590.68 15.95
139 002268 卫 士 通 8,677,280.39 15.90
140 601117 中国化学 8,592,218.61 15.75
141 000830 鲁西化工 8,565,082.99 15.70
142 600118 中国卫星 8,525,142.52 15.63
143 600761 安徽合力 8,432,137.59 15.46
144 300134 大富科技 8,378,030.71 15.36
145 300021 大禹节水 8,375,408.34 15.35
146 300178 腾邦国际 8,352,578.49 15.31
147 002202 金风科技 8,338,254.83 15.28
148 600886 国投电力 8,306,650.13 15.23
149 300326 凯利泰 8,242,131.36 15.11
150 000063 中兴通讯 7,366,350.73 13.50
151 002415 海康威视 7,221,160.95 13.24
152 000538 云南白药 7,004,456.89 12.84
153 002509 天广消防 6,952,871.76 12.74
154 600009 上海机场 6,742,439.00 12.36
155 300337 银邦股份 6,720,307.24 12.32
156 002460 赣锋锂业 6,663,638.41 12.21
157 600858 银座股份 6,573,270.63 12.05
158 002292 奥飞动漫 6,488,280.42 11.89
159 600720 祁连山 6,454,483.52 11.83
160 002007 华兰生物 6,390,083.90 11.71
161 300175 朗源股份 6,368,594.05 11.67
162 000661 长春高新 6,338,350.82 11.62
163 002657 中科金财 6,272,333.74 11.50
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
43
164 002064 华峰氨纶 5,993,823.28 10.99
165 002309 中利科技 5,684,454.90 10.42
166 000977 浪潮信息 5,606,469.18 10.28
167 600742 一汽富维 5,554,659.67 10.18
168 600352 浙江龙盛 5,538,152.46 10.15
169 600639 浦东金桥 5,439,302.97 9.97
170 600832 东方明珠 5,373,866.41 9.85
171 600563 法拉电子 5,370,533.46 9.84
172 600640 号百控股 5,305,673.44 9.73
173 600111 包钢稀土 5,288,621.76 9.69
174 002646 青青稞酒 5,075,010.67 9.30
175 601991 大唐发电 5,043,339.24 9.24
176 002161 远 望 谷 4,893,582.40 8.97
177 600067 冠城大通 4,862,569.80 8.91
178 600497 驰宏锌锗 4,846,039.12 8.88
179 002586 围海股份 4,763,053.01 8.73
180 002554 惠博普 4,590,961.74 8.41
181 300323 华灿光电 4,285,374.13 7.85
182 002456 欧菲光 4,254,577.85 7.80
183 601299 中国北车 4,202,542.03 7.70
184 002153 石基信息 4,058,540.73 7.44
185 002376 新北洋 4,048,068.04 7.42
186 300287 飞利信 4,034,860.31 7.40
187 300288 朗玛信息 3,904,477.02 7.16
188 002643 烟台万润 3,842,153.90 7.04
189 600157 永泰能源 3,820,235.12 7.00
190 300303 聚飞光电 3,778,487.34 6.93
191 300026 红日药业 3,771,102.00 6.91
192 300078 中瑞思创 3,560,894.01 6.53
193 300228 富瑞特装 3,527,906.60 6.47
194 000562 宏源证券 3,429,623.62 6.29
195 002570 贝因美 3,390,157.21 6.21
196 600557 康缘药业 3,280,380.18 6.01
197 600389 江山股份 3,250,635.50 5.96
198 601901 方正证券 3,234,239.00 5.93
199 002038 双鹭药业 3,228,721.76 5.92
200 002005 德豪润达 3,159,954.97 5.79
201 300146 汤臣倍健 3,048,378.56 5.59
202 600315 上海家化 3,042,929.50 5.58
203 002073 软控股份 2,917,607.76 5.35
204 002436 兴森科技 2,902,674.98 5.32
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
44
205 300351 永贵电器 2,743,931.27 5.03
206 000671 阳 光 城 2,659,310.64 4.87
207 000666 经纬纺机 2,620,435.45 4.80
208 600728 佳都科技 2,569,409.01 4.71
209 002466 天齐锂业 2,524,824.65 4.63
210 002440 闰土股份 2,521,985.96 4.62
211 002273 水晶光电 2,462,214.76 4.51
212 000750 国海证券 2,447,008.50 4.49
213 600446 金证股份 2,412,320.38 4.42
214 002271 东方雨虹 2,392,415.12 4.39
215 600418 江淮汽车 2,378,607.02 4.36
216 002658 雪迪龙 2,309,355.30 4.23
217 002649 博彦科技 2,289,107.00 4.20
218 600383 金地集团 2,263,180.50 4.15
219 002368 太极股份 2,217,672.13 4.06
220 300232 洲明科技 2,158,997.42 3.96
221 300298 三诺生物 2,137,078.30 3.92
222 002458 益生股份 2,039,890.07 3.74
223 600594 益佰制药 1,998,190.81 3.66
224 002254 泰和新材 1,924,105.68 3.53
225 000333 美的集团 1,880,446.42 3.45
226 300113 顺网科技 1,874,892.00 3.44
227 002055 得润电子 1,865,324.51 3.42
228 002690 美亚光电 1,846,891.20 3.39
229 600519 贵州茅台 1,818,505.00 3.33
230 600267 海正药业 1,777,305.05 3.26
231 002522 浙江众成 1,744,193.07 3.20
232 300183 东软载波 1,725,942.40 3.16
233 002635 安洁科技 1,703,480.30 3.12
234 002508 老板电器 1,614,832.00 2.96
235 600596 新安股份 1,536,136.66 2.82
236 300032 金龙机电 1,521,247.90 2.79
237 300312 邦讯技术 1,518,115.91 2.78
238 002241 歌尔声学 1,510,196.02 2.77
239 002477 雏鹰农牧 1,474,249.56 2.70
240 002683 宏大爆破 1,457,243.22 2.67
241 600765 中航重机 1,448,260.00 2.65
242 600312 平高电气 1,405,489.50 2.58
243 601169 北京银行 1,374,543.00 2.52
244 000869 张
裕Ａ 1,370,537.83 2.51
245 002244 滨江集团 1,361,465.17 2.50
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
45
246 002065 东华软件 1,359,200.48 2.49
247 600028 中国石化 1,338,069.01 2.45
248 002604 龙力生物 1,331,402.80 2.44
249 600199 金种子酒 1,322,823.00 2.42
250 002325 洪涛股份 1,268,523.88 2.33
251 000050 深天马Ａ 1,227,811.00 2.25
252 601009 南京银行 1,222,548.00 2.24
253 300090 盛运股份 1,157,198.80 2.12
254 600010 包钢股份 1,152,250.00 2.11
255 600000 浦发银行 1,128,826.00 2.07
256 601336 新华保险 1,120,726.00 2.05
257 600015 华夏银行 1,094,321.15 2.01
258 300212 易华录 1,093,045.00 2.00
注： “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300027 华谊兄弟 119,611,889.39 219.24
2 600804 鹏博士 88,056,487.69 161.40
3 600887 伊利股份 79,706,420.14 146.10
4 600880 博瑞传播 78,093,471.78 143.14
5 000001 平安银行 73,795,852.36 135.26
6 601118 海南橡胶 63,532,629.44 116.45
7 300251 光线传媒 63,303,674.21 116.03
8 600030 中信证券 61,812,937.19 113.30
9 300315 掌趣科技 59,660,907.98 109.36
10 000024 招商地产 58,519,947.12 107.26
11 600597 光明乳业 56,322,234.59 103.24
12 600598 北大荒 54,486,361.28 99.87
13 002024 苏宁云商 53,137,593.28 97.40
14 000516 开元投资 51,761,786.98 94.88
15 300274 阳光电源 49,810,124.35 91.30
16 300322 硕贝德 46,060,518.42 84.43
17 000413 东旭光电 45,913,322.28 84.16
18 600073 上海梅林 43,927,223.00 80.52
19 603000 人民网 42,934,565.99 78.70
20 300058 蓝色光标 41,796,338.02 76.61
21 600859 王府井 41,474,471.38 76.02
22 600089 特变电工 41,387,660.79 75.86
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
46
23 600643 爱建股份 40,144,070.62 73.58
24 601607 上海医药 38,227,954.64 70.07
25 600637 百视通 37,816,124.56 69.31
26 600763 通策医疗 37,445,016.75 68.63
27 600827 友谊股份 37,067,879.83 67.94
28 300205 天喻信息 35,613,350.86 65.28
29 300133 华策影视 34,219,281.22 62.72
30 600703 三安光电 32,835,028.26 60.18
31 300295 三六五网 32,458,767.28 59.50
32 600587 新华医疗 32,386,513.86 59.36
33 002261 拓维信息 32,378,462.34 59.35
34 000826 桑德环境 31,139,571.89 57.08
35 600369 西南证券 30,496,844.32 55.90
36 002049 同方国芯 30,182,986.06 55.32
37 000829 天音控股 29,896,012.07 54.80
38 600323 瀚蓝环境 29,382,389.57 53.86
39 600292 中电远达 29,314,632.38 53.73
40 000002 万
科Ａ 29,096,523.10 53.33
41 002269 美邦服饰 28,968,433.08 53.10
42 300104 乐视网 28,701,004.53 52.61
43 002152 广电运通 28,532,506.02 52.30
44 300164 通源石油 28,467,536.81 52.18
45 300271 华宇软件 27,981,690.46 51.29
46 601166 兴业银行 27,570,651.00 50.54
47 002419 天虹商场 27,468,763.08 50.35
48 002385 大北农 27,046,127.29 49.57
49 000776 广发证券 26,945,316.71 49.39
50 300336 新文化 26,705,440.73 48.95
51 600372 中航电子 26,683,668.93 48.91
52 002475 立讯精密 25,807,257.21 47.30
53 002353 杰瑞股份 25,227,822.80 46.24
54 300182 捷成股份 24,665,088.47 45.21
55 000895 双汇发展 24,294,446.47 44.53
56 600185 格力地产 24,082,321.79 44.14
57 300157 恒泰艾普 23,608,877.65 43.27
58 000793 华闻传媒 23,131,885.55 42.40
59 300054 鼎龙股份 22,993,849.83 42.15
60 000049 德赛电池 22,907,120.22 41.99
61 002573 国电清新 22,388,408.63 41.04
62 002216 三全食品 22,311,867.88 40.90
63 601012 隆基股份 21,800,092.19 39.96
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
47
64 300010 立思辰 21,798,995.15 39.96
65 600729 重庆百货 21,258,909.75 38.97
66 000598 兴蓉投资 21,076,442.13 38.63
67 300055 万邦达 20,597,960.70 37.75
68 002401 中海科技 20,105,363.97 36.85
69 600256 广汇能源 19,871,203.98 36.42
70 002223 鱼跃医疗 19,500,217.78 35.74
71 300275 梅安森 18,923,346.11 34.69
72 300128 锦富新材 18,218,156.75 33.39
73 000783 长江证券 18,167,856.07 33.30
74 000917 电广传媒 18,068,880.68 33.12
75 600633 浙报传媒 17,933,057.76 32.87
76 300316 晶盛机电 17,733,273.63 32.50
77 600196 复星医药 17,590,704.03 32.24
78 300339 润和软件 17,574,017.60 32.21
79 000716 南方食品 17,533,361.48 32.14
80 000069 华侨城Ａ 17,457,836.97 32.00
81 000800 一汽轿车 17,261,472.17 31.64
82 600104 上汽集团 16,933,622.59 31.04
83 600271 航天信息 16,884,948.92 30.95
84 000915 山大华特 16,698,503.60 30.61
85 601333 广深铁路 16,375,076.46 30.01
86 000970 中科三环 16,361,454.61 29.99
87 000525 红 太 阳 16,184,523.78 29.67
88 002008 大族激光 16,076,979.07 29.47
89 600867 通化东宝 16,033,904.15 29.39
90 600016 民生银行 15,894,008.07 29.13
91 300071 华谊嘉信 15,543,162.93 28.49
92 600690 青岛海尔 15,059,623.90 27.60
93 601801 皖新传媒 15,055,918.84 27.60
94 300207 欣旺达 14,890,682.86 27.29
95 300273 和佳股份 14,793,240.81 27.12
96 300059 东方财富 14,388,996.41 26.37
97 600309 万华化学 14,165,993.75 25.97
98 600388 龙净环保 14,101,948.34 25.85
99 601633 长城汽车 13,973,391.11 25.61
100 002465 海格通信 13,919,027.30 25.51
101 600739 辽宁成大 13,877,588.98 25.44
102 300077 国民技术 13,715,616.98 25.14
103 600585 海螺水泥 13,106,816.60 24.02
104 600108 亚盛集团 13,039,204.87 23.90
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
48
105 300045 华力创通 12,985,597.41 23.80
106 600999 招商证券 12,818,866.56 23.50
107 002236 大华股份 12,741,758.79 23.35
108 600801 华新水泥 12,701,356.17 23.28
109 600261 阳光照明 12,263,333.60 22.48
110 000860 顺鑫农业 12,201,356.76 22.36
111 300348 长亮科技 12,016,455.38 22.03
112 300253 卫宁软件 11,859,534.73 21.74
113 000625 长安汽车 11,771,769.38 21.58
114 600699 均胜电子 11,185,539.15 20.50
115 300075 数字政通 10,945,831.46 20.06
116 002081 金 螳 螂 10,317,563.61 18.91
117 002588 史丹利 10,294,348.63 18.87
118 600835 上海机电 10,198,077.37 18.69
119 300070 碧水源 9,985,757.87 18.30
120 601006 大秦铁路 9,735,387.79 17.84
121 601928 凤凰传媒 9,699,118.57 17.78
122 601788 光大证券 9,287,938.96 17.02
123 600863 内蒙华电 9,130,043.38 16.73
124 002268 卫 士 通 8,993,689.99 16.48
125 002400 省广股份 8,950,553.37 16.41
126 300168 万达信息 8,836,120.87 16.20
127 600718 东软集团 8,686,894.86 15.92
128 300178 腾邦国际 8,585,139.20 15.74
129 000830 鲁西化工 8,578,865.15 15.72
130 600570 恒生电子 8,453,731.01 15.50
131 002557 洽洽食品 8,381,929.33 15.36
132 002202 金风科技 8,371,565.41 15.34
133 600761 安徽合力 8,367,839.42 15.34
134 601117 中国化学 8,190,123.27 15.01
135 000501 鄂武商Ａ 8,168,891.04 14.97
136 300134 大富科技 8,086,526.29 14.82
137 600886 国投电力 7,958,719.02 14.59
138 300017 网宿科技 7,890,769.10 14.46
139 600535 天士力 7,784,056.25 14.27
140 002292 奥飞动漫 7,772,085.83 14.25
141 000063 中兴通讯 7,550,820.71 13.84
142 002415 海康威视 7,332,459.83 13.44
143 002064 华峰氨纶 7,206,565.71 13.21
144 002664 信质电机 7,056,497.47 12.93
145 000538 云南白药 7,017,932.30 12.86
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
49
146 300337 银邦股份 7,008,106.50 12.85
147 600832 东方明珠 6,776,123.12 12.42
148 600720 祁连山 6,568,598.63 12.04
149 002007 华兰生物 6,497,950.52 11.91
150 002509 天广消防 6,448,417.32 11.82
151 600009 上海机场 6,281,034.90 11.51
152 000661 长春高新 6,267,878.11 11.49
153 002460 赣锋锂业 6,229,664.76 11.42
154 002657 中科金财 6,198,042.84 11.36
155 600858 银座股份 6,095,700.39 11.17
156 002309 中利科技 5,732,943.22 10.51
157 600111 包钢稀土 5,657,082.74 10.37
158 600640 号百控股 5,625,895.39 10.31
159 600352 浙江龙盛 5,422,909.68 9.94
160 600742 一汽富维 5,412,774.72 9.92
161 600639 浦东金桥 5,233,710.54 9.59
162 601991 大唐发电 5,106,497.29 9.36
163 002646 青青稞酒 4,951,918.76 9.08
164 000977 浪潮信息 4,905,274.29 8.99
165 600497 驰宏锌锗 4,721,054.60 8.65
166 600067 冠城大通 4,694,556.36 8.60
167 002161 远 望 谷 4,681,940.97 8.58
168 002586 围海股份 4,658,711.90 8.54
169 002456 欧菲光 4,540,485.80 8.32
170 300326 凯利泰 4,479,703.00 8.21
171 300323 华灿光电 4,407,232.09 8.08
172 300288 朗玛信息 4,321,972.81 7.92
173 600557 康缘药业 4,239,004.86 7.77
174 002554 惠博普 4,219,389.41 7.73
175 002153 石基信息 4,190,887.84 7.68
176 601299 中国北车 4,013,577.68 7.36
177 300287 飞利信 3,962,674.67 7.26
178 300026 红日药业 3,961,433.20 7.26
179 002376 新北洋 3,905,522.24 7.16
180 002643 烟台万润 3,887,217.79 7.13
181 300078 中瑞思创 3,827,657.50 7.02
182 600389 江山股份 3,759,218.11 6.89
183 300303 聚飞光电 3,756,902.65 6.89
184 600157 永泰能源 3,732,639.49 6.84
185 002570 贝因美 3,728,014.14 6.83
186 300228 富瑞特装 3,706,538.37 6.79
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
50
187 002273 水晶光电 3,494,408.42 6.41
188 000562 宏源证券 3,421,876.33 6.27
189 300146 汤臣倍健 3,315,620.00 6.08
190 300090 盛运股份 3,312,089.94 6.07
191 601901 方正证券 3,261,664.94 5.98
192 600519 贵州茅台 3,232,859.89 5.93
193 002038 双鹭药业 3,153,091.28 5.78
194 002005 德豪润达 3,130,200.32 5.74
195 002436 兴森科技 3,101,778.38 5.69
196 300351 永贵电器 2,982,624.78 5.47
197 600315 上海家化 2,859,659.85 5.24
198 002440 闰土股份 2,838,678.24 5.20
199 002073 软控股份 2,783,929.37 5.10
200 000671 阳 光 城 2,704,775.33 4.96
201 600728 佳都科技 2,656,862.19 4.87
202 002368 太极股份 2,626,356.81 4.81
203 600446 金证股份 2,528,391.37 4.63
204 000666 经纬纺机 2,484,502.54 4.55
205 002466 天齐锂业 2,447,111.05 4.49
206 000750 国海证券 2,444,721.58 4.48
207 002658 雪迪龙 2,397,729.10 4.39
208 600594 益佰制药 2,359,188.50 4.32
209 000656 金科股份 2,325,178.89 4.26
210 600418 江淮汽车 2,320,315.09 4.25
211 600011 华能国际 2,270,787.46 4.16
212 002271 东方雨虹 2,259,258.90 4.14
213 300298 三诺生物 2,162,066.72 3.96
214 002458 益生股份 2,149,206.33 3.94
215 300212 易华录 2,145,046.27 3.93
216 300232 洲明科技 2,141,733.24 3.93
217 002649 博彦科技 2,112,179.30 3.87
218 002055 得润电子 2,078,593.32 3.81
219 600383 金地集团 2,078,135.47 3.81
220 002065 东华软件 2,029,453.79 3.72
221 601318 中国平安 2,023,699.09 3.71
222 002254 泰和新材 1,989,375.89 3.65
223 002635 安洁科技 1,986,190.03 3.64
224 300113 顺网科技 1,933,777.17 3.54
225 002690 美亚光电 1,883,467.53 3.45
226 000333 美的集团 1,818,596.11 3.33
227 300183 东软载波 1,750,497.67 3.21
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
51
228 002522 浙江众成 1,713,844.23 3.14
229 600267 海正药业 1,712,965.36 3.14
230 002683 宏大爆破 1,660,465.83 3.04
231 000961 中南建设 1,647,352.33 3.02
232 002508 老板电器 1,570,900.88 2.88
233 600153 建发股份 1,557,984.29 2.86
234 300032 金龙机电 1,553,304.20 2.85
235 002241 歌尔声学 1,540,017.58 2.82
236 600596 新安股份 1,503,934.45 2.76
237 002450 康得新 1,469,008.17 2.69
238 002477 雏鹰农牧 1,455,473.35 2.67
239 600765 中航重机 1,444,011.70 2.65
240 000869 张
裕Ａ 1,408,083.29 2.58
241 300312 邦讯技术 1,395,762.82 2.56
242 601169 北京银行 1,381,483.83 2.53
243 600335 国机汽车 1,358,247.24 2.49
244 600312 平高电气 1,356,310.66 2.49
245 600199 金种子酒 1,325,671.29 2.43
246 002604 龙力生物 1,304,187.61 2.39
247 600563 法拉电子 1,296,719.28 2.38
248 002589 瑞康医药 1,294,559.86 2.37
249 601009 南京银行 1,292,703.81 2.37
250 002244 滨江集团 1,279,210.70 2.34
251 600276 恒瑞医药 1,278,737.88 2.34
252 600028 中国石化 1,277,233.00 2.34
253 000050 深天马Ａ 1,276,121.76 2.34
254 002325 洪涛股份 1,255,592.41 2.30
255 600066 宇通客车 1,209,903.01 2.22
256 300147 香雪制药 1,159,109.97 2.12
257 002035 华帝股份 1,144,816.73 2.10
258 000338 潍柴动力 1,128,493.99 2.07
259 600010 包钢股份 1,119,250.00 2.05
260 600527 江南高纤 1,118,550.02 2.05
261 601336 新华保险 1,100,093.44 2.02
262 300110 华仁药业 1,098,040.69 2.01
注： “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 4,668,425,692.94
卖出股票的收入（成交）总额 4,008,330,310.66
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
52
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的，并选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行
多头或者空头套期保值。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
53
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 没有在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 799,775.41
2 应收证券清算款 183,102,389.69
3 应收股利 -
4 应收利息 54,218.25
5 应收申购款 270,780.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 184,227,164.05
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的基金 持有人结构
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
54
机构投资者 个人投资者 (户) 份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
13,810 45,165.43 78,601,268.57 12.60%545,133,272.77 87.40%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本基金 305,026.98 0.0489%
注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金本报告期末，本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年 11 月 16 日)基金份额总额
553,281,127.23
本报告期期初基金份额总额
54,378,511.41
本报告期基金总申购份额
1,064,232,056.88
减：本报告期基金总赎回份额
494,876,026.95
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
623,734,541.34
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年 3月 21 日，海富通基金管理有限公司发布公告，公司股东会增聘高勇前先生担任本公司职
工监事。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
55
2013年 4月 10 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会审议通过，聘请陶网
雄先生担任公司副总经理。
2013年 5月 9 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2013 年第一次股东会及第四届董事
会第一次会议审议并通过，并向中国证券监督管理委员会报告，经中国证券监督管理委员会证监许可
【2013】 628号文核准批复， 公司聘请张文伟先生担任公司董事长， 邵国有先生因退休转任本公司董事。
2013 年 9 月 24 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2013 年第二次临时股东会审议通
过，同意艾德加（Stewart Edgar）先生辞去本公司董事职务，并由陶乐斯（Ligia Torres）女士继任本公
司董事。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013年 3月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。
2013 年 6 月 1 日中国银行股份有限公司公告，自 2013 年 5 月 31 日起，田国立先生就任本行董事
长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是 60,000.00 元。目
前事务所已提供审计服务的年限是 3 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金的管理人、托管人及其高级管理人员报告期内未受监管部门的稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
56
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投 2 6,789,524,309.8478.25%4,152,721.62 75.10% -
中信证券 2 914,810,792.0110.54%820,540.64 14.84% -
银河证券 1 772,360,701.738.90%374,517.19 6.77% -
国金证券 1 139,192,185.751.60%126,717.41 2.29% -
中金公司 2 60,868,014.270.70%55,411.88 1.00% -
注：1、本基金本报告期新增银河证券一个交易单元。
2、 （1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分
进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从
中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，
进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及交易单元租用意见，并报公司总裁办公会核准。
<3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总裁办公会核准。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信建投 - -
231,000,00
0.00
100.00
%
-- --
中信证券 - - -- -- --
银河证券 - - -- -- --
国金证券 - - -- -- --
中金公司 - - -- -- --
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
57
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
海富通基金管理有限公司旗下基金 2012 年
最后一个市场交易日基金资产净值和基金
份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-01-01
2
海富通基金管理有限公司关于与上海银联
电子支付服务有限公司合作开通广发银行
借记卡网上直销业务并实行费率优惠的公
告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-01-07
3
海富通基金管理有限公司关于旗下基金新
增天天基金为代销机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-01-11
4
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在天天基金参加申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-01-11
5
海富通基金管理有限公司关于提请投资者
及时更新一代身份证件的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-01-18
6
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在中国工商银行开通定期定额投资业务
暨开展定期定额投资费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-02-22
7
海富通基金管理有限公司关于新增监事会
成员的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-03-21
8
海富通基金管理有限公司关于基金对账单
邮寄服务形式调整的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-03-25
9
海富通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金继续在中国工商银行股份有限公
司开展个人电子银行基金申购费率优惠活
动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-03-29
10
海富通基金管理有限公司高级管理人员变
更公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-04-10
11
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增和讯信息科技有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-04-19
12
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在和讯信息科技有限公司开展网上银行
及基金定期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-04-19
13
海富通基金管理有限公司关于增聘基金经
理助理的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
2013-04-24
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
58
时报》
14
海富通基金管理有限公司关于董事长变更
的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-05-09
15
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在好买基金开通基金定期定额业务及参
加基金定投申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-06-03
16
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增北京展恒为销售机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-06-20
17
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在北京展恒参加申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-06-24
18
海富通基金管理有限公司旗下基金 2013 年
半年度最后一个市场交易日基金资产净值
和基金份额净值公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-07-01
19
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金继续参加交通银行网上银行、手机银行基
金申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-07-05
20
海富通国策导向股票型证券投资基金基金
经理变更公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-08-01
21
海富通基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金网上直销单笔申购最低金额及定期
定额申购最低金额的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-08-19
22
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有
限公司网上交易申购费率及定期定额申购
费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-08-20
23
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增华西证券为销售机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-09-13
24
海富通基金管理有限公司关于公司董事变
更的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-09-24
25
海富通基金管理有限公司关于旗下基金持
有的“省广股份”、“奥飞动漫”及“掌趣
科技”估值方法变更的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-09-25
26
海富通国策导向股票型证券投资基金基金
经理变更公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-10-26
27
海富通基金管理有限公司关于调整旗下部
分基金网上直销单笔赎回最低限制的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
2013-10-30
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
59
时报》
28
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增花旗银行（中国）有限公司为销售机
构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-11-14
29
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增万银财富（北京）基金销售有限公司
为销售机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-05
30
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在万银财富（北京）基金销售有限公司开
展网上交易及基金定期定额申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-05
31
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-06
32
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在同花顺基金销售有限公司开展网上交
易及基金定期定额申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-06
33
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金在同花顺基金销售有限公司开展网上交
易申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-09
34
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金继续在浙商银行开展网上银行及基金定
期定额申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-31
35
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基
金参加中国工商银行“2014 倾心回馈”基
金定期定额投资业务优惠活动的公告
《中国证券报》、 《上
海证券报》和《证券
时报》
2013-12-31
§12
影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8月开始，海富通先后募集成立了 26 只公募基金。截至 2013年 12 月 31 日，海富通管
理的公募基金资产规模超过 235 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2013 年 12月 31 日，海富通
为 80 多家企业近 291 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首批特定客户资产管理业务资格的
基金管理公司，截至 2013 年 12月 31 日，海富通旗下专户理财管理资产规模超过 40 亿元。2010年 12
月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，
中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。
2004 年末开始，海富通为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内外投资组合担任投资咨询
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
60
顾问，截至 2013 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模近 212 亿元人民币。2011 年 12 月，海富通
全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投
资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，海富通资产管理（香
港）有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。
2012 年 3 月，国内权威财经媒体《中国证券报》等授予海富通基金管理有限公司“中国基金业金
牛基金管理公司”大奖， 《证券时报》授予 海富通精选混合基金“2011 年中国基金业明星奖—五年持
续回报平衡混合型明星基金”荣誉。 2013年 4 月， 《上海证券报》授予海富通精选混合基金 2012 年“金
基金”奖——分红基金奖。
海富通同时还在不断践行其社会责任。公司自 2008 年启动“绿色与希望-橄榄枝公益环保计划” ，
针对汶川震区受灾学校、上海民工小学、安徽老区小学进行了物资捐赠，向内蒙古库伦旗捐建了环保
公益林。几年来，海富通的公益行动进一步升级，持续为上海民工小学学生捐献生活物资，并向安徽
农村小学捐献图书室。此外，海富通还积极推进投资者教育工作，推出了以“幸福投资”为主题和特
色的投资者教育活动，向投资者传播长期投资、理性投资的理念。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准设立海富通国策导向股票型证券投资基金的文件
（二）海富通国策导向股票型证券投资基金基金合同
（三）海富通国策导向股票型证券投资基金招募说明书
（四）海富通国策导向股票型证券投资基金托管协议
（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
（六）报告期内海富通国策导向股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
海富通国策导向股票型证券投资基金 2013 年年度报告
61
13.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
