国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
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国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
2013年年度报告摘要
2013 年 12月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，
请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安双佳信用分级债券（场内简称：国安双佳）
基金主代码
162511
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2012年 6月4 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 618,606,783.40 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-08-22
下属分级基金的基金简称 国联安双佳A信用分级债券 （场
内简称：双佳 A）
国联安双佳 B 信用分级债券（场内
简称：双佳 B）
下属分级基金的交易代码 162512 150080
报告期末下属分级基金的份额
总额
126,631,830.53 份 491,974,952.87 份
注：本基金《基金合同》生效之日起 3年内，本基金的基金份额划分为国联安双佳 A信用分级债券（以
下简称“双佳 A” ） 、国联安双佳 B信用分级债券（以下简称“双佳 B” ）两级份额，其中双佳 A 自《基
金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回业务，双佳 B 封闭运作并上市交易；本基金《基
金合同》生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF） 。
2.2 基金产品说明
投资目标
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争获取高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略
等积极投资策略，在严格控制利率风险、信用风险以及流动性风险
的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及
调整固定收益投资组合，以期获得最大化的债券收益；并通过适当
参与二级市场权益类品种投资，力争获取超额收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期
风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
下属两级基金的风险收益特征
双佳 A：预期低风险、预期收益
相对稳定
双佳 B：预期较高风险、预期较
高收益
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 张建春
联系电话 021-38992806 010-63639180
电子邮箱 customer.service@gtja-allianz.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95595
传真 021-50151582 010-63639132
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年
2012年6 月4 日 （基金合同生效
日）至2012年 12月 31日
本期已实现收益 76,650,416.04 22,140,383.62
本期利润 35,015,967.62 21,872,509.65
加权平均基金份额本期利润 0.0345 0.0140
本期基金份额净值增长率 2.45% 1.34%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额利润 0.0085 -0.0059
期末基金资产净值 623,844,247.30 1,072,960,905.09
期末基金份额净值 1.008 0.994
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允价值
调整的影响；
2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4、本基金基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效，截止本报告期末本基金成立不满二年。
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3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.16% 0.16% -2.68% 0.10% -0.48% 0.06%
过去六个月 -3.71% 0.15% -4.54% 0.09% 0.83% 0.06%
过去一年 2.45% 0.16% -3.75% 0.08% 6.20% 0.08%
过去三年 - ---- -
过去五年 - ---- -
自基金合同
生效起至今
3.82% 0.14% -4.86% 0.07% 8.68% 0.07%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 4 日至2013 年12 月 31 日）
注：1、本基金业绩比较基准为中债综合指数；
2、本基金基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，
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建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
注：1、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2012 0.172 - 28,202,148.80 28,202,148.80 -
2013 0.223 - 23,448,864.57 23,448,864.57 -
合计 0.395 - 51,651,013.37 51,651,013.37 -
注：1、本期利润分配为双佳 A根据基金合同进行的份额折算。
2、本基金基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效，截止报告期末，本基金成立未满两年。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为国泰君
安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；
外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内公司管理着二十一只开放式
基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，
结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为
中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
冯俊
本基金
基金经
理、兼
任国联
安德盛
增利债
券证券
投资基
金基金
经理、
债券组
合管理
部总监
2013-07-13 -
13 年（自
2001年起）
冯俊先生，复旦大学经济学博
士。曾任上海证券有限责任公
司研究、交易主管，光大保德
信基金管理有限公司资产配置
助理、宏观和债券研究员，长
盛基金管理有限公司基金经理
助理，泰信基金管理有限公司
固定收益研究员、基金经理助
理及基金经理。 2008 年 10 月起
加入国联安基金管理有限公
司，现任债券组合管理部总监。
2009 年 3 月起担任国联安德盛
增利债券证券投资基金基金经
理， 2010 年6 月至2013年7 月
兼任国联安信心增益债券型证
券投资基金基金经理，2011 年
1 月至 2012 年 7 月兼任国联安
货币市场证券投资基金基金经
理，2013 年 7 月起兼任本基金
基金经理。
吕中凡
本基金
基金经
理助理
2012-09-05 -
3 年（自
2011年起）
-
黄志钢
本基金
基金经
2012-06-04 2013-07-13
7 年（自
2007年起）
黄志钢先生，硕士，曾任海通
期货担任研究员；国元证券股
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理、兼
任国联
安双力
中小板
综指分
级证券
投资基
金基金
经理、
上证大
宗商品
股票交
易型开
放式指
数证券
投资基
金基金
经理助
理、国
联安上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
联接基
金基金
经理助
理
份有限公司衍生产品部高级经
理。 2008 年 10 月起加入国联安
基金管理有限公司，曾担任金
融工程分析师。 2010 年 11 月起
担任上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金基金
经理助理， 2010年12月起兼任
国联安上证大宗商品股票交易
型开放式指数证券投资基金联
接基金基金经理助理，2012 年
3 月起兼任国联安双力中小板
综指分级证券投资基金基金经
理，2012 年6 月起至2013 年7
月兼任本基金基金经理，2013
年 8 月起兼任国联安中证医药
100 指数证券投资基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期均为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安双佳信用分级
债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作
管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易
制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投
资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理
等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资组合可共享研究资源。本基
金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通过投资交易管理系统的权限设置确保
不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中
交易室实行集中交易制度，投资交易指令统一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系
统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场
申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和
数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、
交易所大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，确
保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定
期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资
组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先、
价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系
统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程
独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。本
基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交易日的反向交易从
交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于指数型基金以跟踪标的指数为投资目标，需要
根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行买入或卖出操作。
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本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同向交易的交
易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同时进一步对不同投资组
合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年第一季度，宏观经济延续 2012 年的稳定上升势头，低通胀、弱复苏的经济状况使市场的风
险偏好或将有所增强，这对转债市场带来较大的机会。对债券市场来看，由于通胀压力较小，经济复
苏动力不足，货币政策保持适当宽松状态，流动性保持高度充裕和融资成本较低，这使得债券市场出
现了一定的上涨。基于如此的债市环境判断下，本基金加大了对短久期、高资质债券品种的投资，纯
债投资收益比较理想。
2013 年第二季度，宏观经济数据出现疲软，企业经营情况持续恶化，这对转债市场带来较大的负
面影响。从债券市场来看，由于通胀压力较小，经济复苏动力不足，债券市场在二季度初仍有一定的
上涨，但是到了二季度末，流动性高度紧张和融资成本高企，这使得债券市场出现了较大调整。整体
市场出现平坦化的趋势，短端信用品种收益率上行更加明显。基于如此的债市环境判断下，本基金加
大了对中等资质和短久期信用品种投资。
2013 年第三季度，宏观经济数据超出了市场的预期。经济基本面的边际改善和流动性高度紧张，
这使得债券市场出现了相当幅度的调整。和基本面更加相关利率品种收益率上行更加明显。整体市场
持续平坦化的趋势，短端信用品种收益率上行出现一定倒挂。基于如此的债市环境判断下，本基金在
三季度初，降低利率债券仓位应对预期的资金压力。
2013 年第四季度，银行间资金面继续收紧。货币政策偏紧信号明确，从监管层来看，2013 年第四
季度后半段央行的公开市场操作已充分表明流动性宽裕时刻已逐渐退出， “放短锁长”更彰显央行对长
期流动性的管控决心。基于如此的债市环境下，本基金在 2013 年第四季度初，降低债券仓位，基金杠
杆大幅降低，减少了债市调整带来的损失。但由于 12 月初本基金 A份额定期开放期间的赎回情况，母
基金杠杆并没有明显降低。目前整体组合久期维持在 2 年左右，避免市场利率持续上升的冲击。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 2.45%，同期业绩比较基准收益率为-3.75%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，本基金认为 CPI 数据大幅上行的空间不大，但资金面仍有可能出现短期紧张局面。而
且在利率市场初始阶段，受到央行主动收缩流动性和商业银行追逐利润行为影响，国债收益率的走势
来看与 CPI 之间稳定的关系或被打破， CPI 对国债收益率的影响或逐渐趋弱。 我们来年展望认为： 其一，
在外汇占款趋势性减少的大环境下，货币供给长期趋紧，较难出现过去十年的货币供给宽松，因此也
难现超低利率水平。其二，国内投资和储蓄变化的波动仍是决定内需的主要力量，高利率和地方债务
的管控将继续影响后续投资；长期来看，利率变动取决于储蓄和投资的相对变化。未来投资仍是拉动
我国经济增长的重要因素，投资收益率将基本稳定或小幅下降，但下降幅度或会小于储蓄率降幅。其
三，利率市场化方兴未艾，基本面对信用债而言，信用利差易上难下。
基于这样的判断，本基金将控制基金的杠杆和久期，同时力争做好信用债券基本面的研究和筛选
工作。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、
交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据业务分工履行相应的
职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经
理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投
资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和
基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核
对流程，达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合
理性。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定及本基金基金合同的约定，本基金成立之日起 3年内，不进行收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013 年度， 中国光大银行股份有限公司在国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的托管过程中，
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严格遵守了《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，
对国联安双佳信用分级债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现
的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发
生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2013 年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，
对基金管理人——国联安基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现
基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面
存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的
要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——国联安基金管理有限公司编制的“国联安双佳
信用分级债券型证券投资基金 2013 年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益
分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
中国光大银行股份有限公司
2014年 3月 27 日
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师王国蓓、罗琼对国联安双佳信用分级
债券型证券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：毕马威华振审字
第 1400220号） 。具体内容详见本基金年度报告正文。
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 11,150,700.92 10,568,285.15
结算备付金
56,976,675.70 45,836,425.55
存出保证金
145,127.13 250,000.00
交易性金融资产
7.4.7.
2
1,349,942,757.00 1,829,192,158.90
其中：股票投资
--
基金投资
--
债券投资
1,349,942,757.00 1,829,192,158.90
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
7.4.7.
3
--
买入返售金融资产
7.4.7.
4
--
应收证券清算款
286,608.64 54,579,584.45
应收利息
7.4.7.
5
37,384,704.19 44,402,890.25
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.
6
--
资产总计
1,455,886,573.58 1,984,829,344.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
7.4.7.
3
--
卖出回购金融资产款
830,314,002.53 909,518,802.22
应付证券清算款
--
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应付赎回款
--
应付管理人报酬
405,634.04 680,313.99
应付托管费
115,895.42 194,375.42
应付销售服务费
202,817.03 340,156.96
应付交易费用
7.4.7.
7
8,738.52 11,609.93
应交税费
424,300.00 404,800.00
应付利息
235,938.74 183,380.69
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.
8
335,000.00 535,000.00
负债合计
832,042,326.28 911,868,439.21
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
9
618,606,783.40 1,079,290,544.24
未分配利润
7.4.7.
10
5,237,463.90 -6,329,639.15
所有者权益合计
623,844,247.30 1,072,960,905.09
负债和所有者权益总计
1,455,886,573.58 1,984,829,344.30
注：1、报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.008元，基金份额总额 618,606,783.40 份，其
中国联安双佳 A信用分级债券基金份额参考净值 1.003，份额总额 126,631,830.53 份；国联安双佳 B 信
用分级债券基金份额参考净值 1.010，份额总额 491,974,952.87 份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应
附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年6月4日 （基金合同生
效日）至2012年12月31日
一、收入
81,720,791.63 40,494,190.37
1.利息收入
96,803,949.83 48,078,506.29
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,103,907.72 725,886.59
债券利息收入
95,512,988.06 45,272,484.64
资产支持证券利息收入
--
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
13
买入返售金融资产收入
187,054.05 2,080,135.06
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
26,544,084.89 -7,469,048.87
其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,573,879.30 0.00
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 23,970,205.59 -7,469,048.87
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 --
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-41,634,448.42 -267,873.97
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17
7,205.33 152,606.92
减：二、费用
46,704,824.01 18,621,680.72
1．管理人报酬
7,369,400.97 6,290,223.15
2．托管费
2,105,543.12 1,797,206.63
3．销售服务费
3,684,700.62 3,145,111.51
4．交易费用 7.4.7.18 98,891.57 24,317.20
5．利息支出
32,997,883.13 7,011,932.23
其中：卖出回购金融资产支出
32,997,883.13 7,011,932.23
6．其他费用 7.4.7.19 448,404.60 352,890.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
35,015,967.62 21,872,509.65
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
35,015,967.62 21,872,509.65
注：本基金基金合同于 2012 年 6 月 4日生效，上年度可比期间为 2012 年 6 月 4 日（基金合同生效日）
至 2012 年 12 月 31 日（下同） 。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安双佳信用分级债券型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,079,290,544.24 -6,329,639.15 1,072,960,905.09
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
14
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 35,015,967.62 35,015,967.62
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-460,683,760.84 - -460,683,760.84
其中：1.基金申购款 321,547,719.57 - 321,547,719.57
2.基金赎回款 -782,231,480.41 - -782,231,480.41
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -23,448,864.57 -23,448,864.57
五、期末所有者权益（基金净值） 618,606,783.40 5,237,463.90 623,844,247.30
项目
上年度可比期间
2012年6月4日（基金合同生效日）至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,639,938,116.78 - 1,639,938,116.78
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 21,872,509.65 21,872,509.65
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-560,647,572.54 - -560,647,572.54
其中：1.基金申购款 163,737,499.71 - 163,737,499.71
2.基金赎回款 -724,385,072.25 - -724,385,072.25
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
- -28,202,148.80 -28,202,148.80
五、期末所有者权益（基金净值） 1,079,290,544.24 -6,329,639.15 1,072,960,905.09
注： 1、本基金于 2012 年 6 月 4 日成立，上年度可比期间为 2012 年 6 月 4 日至 2012 年 12 月 31 日（下
同） 。本表中上年度“期初所有者权益（基金净值） ”为基金合同生效日即 2012 年 6月 4 日的数据。
2、报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会” )《关于核准国联安双佳信用分级债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2012]
101 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和
《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效。本基
金为契约型，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,639,938,116.78 份基金份额。本基金的基金管理人
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
15
为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《国联安双佳信用分级债券型证券投资基
金基金合同》和《国联安双佳信用分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资
范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、
企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）和债券回购等
金融工具等。本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中信
用债券类资产的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；股票等权益类证券的投资比例不超过基金资
产的 20%；现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业
绩比较基准为中债综合指数指数。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证
监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部” )于 2006 年 2 月 15日颁布的 《企
业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会
于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况、
2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年报相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生过会计差错。
7.4.6 税项
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
16
(1) 主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税字
[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004]78 号文《关于证券投资基
金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财 税 [2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交
易所于 2008年 9月 18日发布的 《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、
财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免
征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基
金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入按根
据持有期限计提个人所得税：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳
税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超
过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得
税。
(2) 应交税费
债券利息收入所得税
2013年 12 月 31 日为 424,300.00 元
2012年 12 月 31 日为 404,800.00 元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
光大银行股份有限公司(“光大银行”) 基金托管人
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
17
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
本基金基金合同于 2012 年 6 月 4 日生效，上年度可比期间为 2012 年 6月 4 日（基金合同生效日）
至 2012 年 12 月 31 日（下同） 。
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本报告期内与上年度可比期间内本基金与关联方无股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本报告期内与上年度可比期间内，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本报告期内与上年度可比期间内，本基金无关联方债券交易。
7.4.8.1.4债券回购交易
本报告期内与上年度可比期间内，本基金无关联方债券回购交易。
7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
本报告期内与上年度可比期间内，本基金未支付给关联方佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年6月4日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的管理
费
7,369,400.97 6,290,223.15
其中：支付销售机构的客户维护
费
848,355.45 1,309,457.33
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.7%年费率
计提，基金管理费每日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值
×0.7%÷当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
18
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年6月4日（基金合同生效
日）至2012年12月31日
当期发生的基金应支付的托管
费
2,105,543.12 1,797,206.63
注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提，基金托管费每
日计提，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%÷当年天数。
7.4.8.2.3销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2013年 1月 1 日至 2013年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安基金管理有限公司 2,518,813.81
国泰君安 118,125.79
光大银行 249,713.45
合计 2,886,653.05
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2012年 6月 4 日（基金合同生效日）至 2012 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国联安基金管理有限公司 1,665,117.27
国泰君安 64,556.56
光大银行 627,725.83
合计 2,357,399.66
注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.35%年费率计提，逐日累计至每月月
末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金销售服务费=前一日的基金资产净值×0.35%÷当年天
数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安
40,472,992.06 41,423,813.70 - - 167,000,000.00 132,134.34
上年度可比期间
2012年6月4日（基金合同生效日）至2012年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
国泰君安
20,897,240.44 10,137,707.12 200,000,000.00 161,382.47 - -
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
19
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年6月4日（基金合同生效日）至2012年12
月31日
国联安双佳A信用
分级债券（场内简
称：双佳A）
国联安双佳B信用分
级债券（场内简称：
双佳B）
国联安双佳A信用分
级债券（场内简称：
双佳A）
国联安双佳B信用分级债
券（场内简称：双佳B）
基金合同生
效日 （2012 年
6月4日）持
有的基金份
额
- 30,004,050.00 - 30,004,050.00
期初持有的
基金份额
- 30,004,050.00 - 30,004,050.00
期间申购/买
入总份额
- - - -
期间因拆分
变动份额
- - - -
减：期间赎回
/卖出总份额
- - - -
期末持有的
基金份额
- 30,004,050.00 - 30,004,050.00
期末持有的
基金份额占
基金总份额
比例
- 6.10% - 6.10%
注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所采用的费率适用招募说明书规定的费率结构。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末（2013 年 12 月 31 日）与上一年度末（2012 年 12 月 31 日） ，除基金管理人之外的其
他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 6月 4 日（基金合同生效日）
至 2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
光大银行 11,150,700.92 186,800.22 10,568,285.15 478,163.37
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
20
注：本基金的银行存款由基金托管人光大银行保管，按银行同业利率计算。
本基金通过“光大银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司
的结算备付金，于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 56,976,675.70 元（2012 年 12 月 31 日的相
关余额为人民币 45,836,425.55 元） 。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内与上一年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购首发或增发证券而受上述规定约束的流通受限的股票、权证或其
他类别的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 147,314,139.03元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1180090 11 镇国投债 2014-01-10 98.27 500,000 49,135,000.00
1080155
10 安顺国资债
02
2014-01-06 98.94 100,000 9,894,000.00
1180023 11 路桥公投债 2014-01-20 99.66 200,000 19,932,000.00
1180080 11 德清债 2014-01-20 98.14 300,000 29,442,000.00
1280220 12铁道04 2014-01-20 89.25 20,000 1,785,000.00
1282007 12 渝文资MTN1 2014-01-20 97.55 400,000 39,020,000.00
合计
- - 1,520,000 149,208,000.00
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券
款余额为 682,999,863.50 元,于 2014 年 1 月 2 日、2014 年 1 月 3 日、2014 年 1 月 6 日、2014 年 1 月 7
日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购
下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
21
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 --
其中：股票 --
2 固定收益投资 1,349,942,757.00 92.72
其中：债券 1,349,942,757.00 92.72
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 68,127,376.62 4.68
6 其他各项资产 37,816,439.96 2.60
7 合计 1,455,886,573.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000729 燕京啤酒 27,383,207.04 2.55
2 600422 昆明制药 10,257,370.90 0.96
3 600521 华海药业 2,231,325.25 0.21
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
22
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000729 燕京啤酒 28,119,565.46 2.62
2 600422 昆明制药 11,223,379.29 1.05
3 600521 华海药业 3,102,837.74 0.29
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 39,871,903.19
卖出股票的收入（成交）总额 42,445,782.49
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 1,282,053,757.00 205.51
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 67,889,000.00 10.88
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,349,942,757.00 216.39
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 122641 12 武进债 899,660 88,256,646.00 14.15
2 122581 12 津南城 865,990 84,425,365.10 13.53
3 122669 12 桂林债 698,000 68,404,000.00 10.96
4 122630 12 惠投债 700,000 67,347,000.00 10.80
5 1180118 11潍坊滨投债 600,000 59,130,000.00 9.48
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
23
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 145,127.13
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
24
2 应收证券清算款 286,608.64
3 应收股利 -
4 应收利息 37,384,704.19
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,816,439.96
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
国联
安双
佳 A
信用
分级
债券
（场
内简
称：
双佳
A）
1,113 113,775.23 50,000,000.00 39.48% 76,631,830.53 60.52%
国联
安双
佳 B
信用
分级
债券
302 1,629,056.14 451,386,080.00 91.75% 40,588,872.87 8.25%
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
25
（场
内简
称：
双佳
B）
合计 1,415 437,177.94 501,386,080.00 81.05% 117,220,703.40 18.95%
9.2 期末上市基金前十名持有人
国联安双佳信用分级债券（场内简称：双佳 B）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 光证定存宝 1 号定
向资产管理计划
300,040,500.00 60.99%
2 国联安基金管理有
限公司
30,004,050.00 6.10%
3 信泰人寿保险股份
有限公司
20,005,400.00 4.07%
4 长城人寿保险股份
有限公司-分红
20,001,800.00 4.07%
5 中国太平洋人寿保
险股份有限公司－
传统－普通保险产
品
19,278,928.00 3.92%
6 新华人寿保险股份
有限公司
19,001,800.00 3.86%
7 华西证券-建行-华
西证券融诚 2 号集
合资产管理计划
10,001,350.00 2.03%
8 安华农业保险股份
有限公司
10,000,900.00 2.03%
9 全国社保基金二零
九组合
6,444,964.00 1.31%
10 全国社保基金二零
三组合
4,607,402.00 0.94%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
国联安双佳 A
信用分级债券
（场内简称：
双佳 A）
13,889.66 0.0110%
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
26
国联安双佳 B
信用分级债券
（场内简称：
双佳 B）
--
合计 13,889.66 0.0022%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员持有该只基金份额总量的数量区间为 0；本公司基金投
资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国联安双佳 A信用分级债券 （场内
简称：双佳 A）
国联安双佳 B 信用分级债券 （场内
简称：双佳 B）
本报告期期初基金份额总额 587,315,591.37 491,974,952.87
本报告期基金总申购份额 298,098,855 -
减：本报告期基金总赎回份额 782,231,480.41 -
本报告期基金拆分变动份额 23,448,864.57 -
本报告期期末基金份额总额 126,631,830.53 491,974,952.87
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013 年 8 月 14 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司股东会第三
十五次会议、第三届董事会第四十次会议审议通过，由庹启斌先生担任公司董事长，符学东先生不再
担任公司董事长。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监管局报告，并经中国证券
监督管理委员会审核批准（证监许可[2013]1068号） 。
2、2013 年 7 月 13 日，基金管理人发布关于国联安双佳信用分级债券型证券投资基金基金经理变
更公告。聘任冯俊先生担任本基金的基金经理，黄志钢先生不再担任本基金的基金经理。
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
27
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金本报告期末支付给毕马威华振
会计师事务所有限公司的报酬为 7.5万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 2 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情
形发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
东方证券股份
有限公司
1 14,326,217.03 33.75% 13,042.44 34.39%
-
中信证券股份
有限公司
1 28,119,565.46 66.25% 24,883.64 65.61%
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
国联安双佳信用分级债券型证券投资基金 2013年年度报告摘要
28
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，
并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后，与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，
通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报
告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机
构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营
机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管
理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机
构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有
权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期的交易单元无变化。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 其它交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
成交金额
占当期
回购成
交总额
成交金额
占当期
权证成
交总额
成交金额
占当期
基金成
交总额
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的比例 的比例 的比例 的比例
东方证券股份有限
公司
2,142,543,781.26 83.95%
106,280,800,0
00.00
84.52% - - - -
中信证券股份有限
公司
409,557,729.98 16.05%
19,461,184,00
0.00
15.48% - - - -
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
