国联安上证大宗商品股票交易型开放式指
数证券投资基金联接基金
2013年年度报告摘要
2013 年 12月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014年 3月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国联安上证商品 ETF 联接
基金主代码 257060
交易代码
257060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12月 1 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 519,321,728.82 份
基金合同存续期 不定期
2.1.1目标基金基本情况
基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码 510170
基金运作方式 契约型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010-11-26
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-01-25
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码 510170 为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回
代码为 510171。
2.2 基金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化。
投资策略
本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，主
要通过投资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投
资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上
证大宗商品股票 ETF 或本基金自身的申购赎回对
本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、
分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当
调整，降低跟踪误差。
业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
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期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，风
险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货
币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有
与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风
险、较高预期收益的品种。
2.2.1目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差
最小化，努力实现与标的指数表现相一致的长期
投资收益。
投资策略 1 、 股票投资策略 本基金股票投资采用完全复制
标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本
基金按照标的指数的成份股票的构成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票
及其权重的变动进行相应调整， 但在特殊情况下，
本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数
中的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下
情形： （1）法律法规的限制； （2）标的指数成份
股流动性严重不足； （3）标的指数的成份股票长
期停牌； （4）其他合理原因导致本基金管理人对
标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况
下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得
基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化
跟踪误差不超过 2%。 如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范
围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。 2、 债券投资策略 基于
流动性管理的需要，本基金可以投资于国债、央
票、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投
资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产
的投资收益。 3、股指期货及其他金融衍生品的
投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理
的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指
期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易
成本和跟踪误差， 达到有效跟踪标的指数的目的。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运
用将进行充分的论证，充分了解股指期货及其他
金融衍生品的特点和各种风险，以审慎的态度参
与股指期货及其他金融衍生品。
业绩比较基准 上证大宗商品股票指数
风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货
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币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指
数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相
似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较
高、预期收益较高的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陆康芸 唐州徽
联系电话 021-38992806 010-66594855
电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
fcid@bankofchina.com
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95566
传真 021-50151582 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦9楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 -110,391,935.52 -42,651,529.50 -79,540,415.84
本期利润 -149,080,290.17 30,317,329.45 -296,071,510.46
加权平均基金份额本期利
润
-0.2332 0.0298 -0.2940
本期基金份额净值增长率 -33.33% 4.50% -33.13%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.5361 -0.3043 -0.3336
期末基金资产净值 240,900,243.73 696,693,262.60 644,979,526.49
期末基金份额净值 0.464 0.696 0.666
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的
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申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.28% 1.05% -11.20% 1.06% -0.08% -0.01%
过去六个月 -4.72% 1.38% -4.40% 1.40% -0.32% -0.02%
过去一年 -33.33% 1.39% -33.91% 1.41% 0.58% -0.02%
过去三年 -53.41% 1.50% -53.70% 1.52% 0.29% -0.02%
过去五年 - ---- -
自基金合同
生效起至今
-53.60% 1.48% -51.30% 1.52% -2.30% -0.04%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 12 月 1 日至2013 年12 月 31 日）
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1、本基金业绩比较基准为 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率（税
后） ；
2、本基金基金合同于 2010 年 12 月 1 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起
的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
合自基金合同生效以来基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
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注：*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
截止本报告期末，本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方股东
为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合
类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内
公司管理着二十一只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外
方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客户服务的成功实践， 秉持 “稳健、
专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从业 说明
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（助理）期限 年限
任职日期
离任日
期
黄欣
本基金
基金经
理、兼
任国联
安双禧
中证
100 指
数分级
证券投
资基金
基金经
理、上
证大宗
商品股
票交易
型开放
式指数
证券投
资基金
基金经
理、国
联安股
债动态
策略指
数证券
投资基
金基金
经理
2010-12-01 -
12 年（自
2002 年起）
黄欣先生，伦敦经济学院会计金
融专业硕士。2003 年 10 月起加
入国联安基金管理有限公司，先
后担任产品开发部经理助理、总
经理特别助理、投资组合管理部
债券投资助理、国联安德盛精选
股票证券投资基金及国联安德盛
安心混合型证券投资基金基金经
理助理。2010 年4 月起担任国联
安双禧中证 100 指数分级证券投
资基金基金经理，2010年 5 月起
兼任国联安德盛安心成长混合型
证券投资基金基金经理，2010 年
11 月起兼任上证大宗商品股票
交易型开放式指数证券投资基金
基金经理，2010 年 12 月起兼任
本基金基金经理，2013年 6 月起
兼任国联安中证股债动态策略指
数证券投资基金基金经理。
黄志钢
本基金
基金经
理助
理、兼
任上证
大宗商
品股票
交易型
开放式
指数证
券投资
基金基
金经理
2010-12-01 -
7 年（自
2007 年起）
-
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助理、
国联安
双力中
小板综
指分级
证券投
资基金
基金经
理、国
联安中
证医药
100 指
数证券
投资基
金基金
经理
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安上证
大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》及其他相关法律法规、法
律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规
定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决
策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环
节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
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投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资
组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通
过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投
资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统
一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优
先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申
购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根
据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所
大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，
确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风
险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严
格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的
交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易
分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交
易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于指数型基金以跟踪标的指
数为投资目标，需要根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行买入或卖出操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同
时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡
献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年股市呈现宽幅震荡的走势，结构性行情突出，投资者对主板的风险偏好下降，
而对创业板的风险偏好大幅上升。上证商品指数全年下跌约 35.43%。本报告期内，本基金
根据基金合同的约定，保持相当比例的净资产投资于国联安上证商品 ETF 中，以跟踪上证
商品指数，并将跟踪误差控制在合理的范围。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 0.464 元，本报告期份额净值增长率为-33.33%，同
期业绩比较基准收益率为-33.91%。本报告期内，日均跟踪偏离度为 0.07%，年化跟踪误差
为 1.53%，分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，以及年化跟踪误
差不超过 4.0%的限制。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2014 年是改革元年，我们相信资本市场会有更大的波动。虽然对经济前景和宽松货币
政策的连续性有所担忧，但是 A 股整体估值较低，同时随着新一届政府改革所带来政策红
利的持续释放，我们对 2014 年保持谨慎乐观，预计总体呈现震荡中重心有所上移。考虑到
大宗商品价格受国际市场的影响较大，而全球主要经济体的经济复苏可能超预期，所以大宗
商品可能存在一定的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组
合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据
业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方
不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以
上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策
由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成
一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对
外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报
告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对国联安上证大宗商品
股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管
协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金
份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人
存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中
的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
§6 审计报告
毕马威华振会计师事务所对国联安基金管理有限公司国联安上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金联接基金证券投资基金 2013 年 12 月 31 日的资产负债表， 2013 年
度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计
报告（毕马威华振审字第 1400208 号） 。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告
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全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2013年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 13,580,199.68 72,117,810.40
结算备付金
- 194,082.74
存出保证金
49,831.44 -
交易性金融资产
7.4.7.
2
228,270,527.67 656,538,088.64
其中：股票投资
3,188,789.35 11,572,193.90
基金投资
225,081,738.32 644,921,353.74
债券投资
- 44,541.00
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
7.4.7.
3
--
买入返售金融资产
7.4.7.
4
--
应收证券清算款
9,570,794.84 26,929.11
应收利息
7.4.7.
5
3,071.85 10,014.57
应收股利
--
应收申购款
97,806.97 14,644.19
递延所得税资产
--
其他资产
7.4.7.
6
--
资产总计
251,572,232.45 728,901,569.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
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衍生金融负债
7.4.7.
3
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
10,225,489.85 31,582,888.45
应付管理人报酬
8,251.49 24,751.78
应付托管费
1,375.25 4,125.30
应付销售服务费
--
应付交易费用
7.4.7.
7
9,458.89 87,638.65
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
7.4.7.
8
427,413.24 508,902.87
负债合计
10,671,988.72 32,208,307.05
所有者权益：
实收基金
7.4.7.
9
519,321,728.82 1,001,370,539.58
未分配利润
7.4.7.
10
-278,421,485.09 -304,677,276.98
所有者权益合计
240,900,243.73 696,693,262.60
负债和所有者权益总计
251,572,232.45 728,901,569.65
注： 1.报告截止日 2013 年 12月 31 日， 基金份额净值 0.464 元， 基金份额总额 519,321,728.82
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者
欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2 利润表
会计主体：国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入
-147,680,708.70 31,562,946.29
1.利息收入
167,527.40 303,389.17
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
15
其中：存款利息收入 7.4.7.11 166,419.06 303,144.30
债券利息收入
1,108.34 244.87
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-109,498,017.20 -41,950,607.39
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,944,416.53 -1,554,517.11
基金投资收益 7.4.7.13 -111,499,583.59 -40,565,748.43
债券投资收益 7.4.7.14 -1,521.21 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 58,671.07 169,658.15
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
-38,688,354.65 72,968,858.95
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
338,135.75 241,305.56
减：二、费用
1,399,581.47 1,245,616.84
1．管理人报酬
160,201.66 282,356.10
2．托管费
26,700.32 47,059.37
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 817,730.15 522,865.26
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.20 394,949.34 393,336.11
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-149,080,290.17 30,317,329.45
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-149,080,290.17 30,317,329.45
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,001,370,539.58 -304,677,276.98 696,693,262.60
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
16
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -149,080,290.17 -149,080,290.17
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-482,048,810.76 175,336,082.06 -306,712,728.70
其中：1.基金申购款 195,081,398.52 -62,927,167.41 132,154,231.11
2.基金赎回款 -677,130,209.28 238,263,249.47 -438,866,959.81
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 519,321,728.82 -278,421,485.09 240,900,243.73
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 967,905,204.07 -322,925,677.58 644,979,526.49
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 30,317,329.45 30,317,329.45
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
33,465,335.51 -12,068,928.85 21,396,406.66
其中：1.基金申购款 378,975,262.97 -113,689,961.53 265,285,301.44
2.基金赎回款 -345,509,927.46 101,621,032.68 -243,888,894.78
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,001,370,539.58 -304,677,276.98 696,693,262.60
注：报告附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可[2010]1394号文)批准，由国联
安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安上证
大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》发售，基金合同于 2010
年 12 月 1 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集规模为
1,294,202,349.60 份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
17
人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《国联安上证大宗商品股票交
易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》和《国联安上证大宗商品股票交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的有关规定，本基金以上证大宗商品股票交易型
开放式指数证券投资基金(以下简称“国联安大宗商品 ETF联接基金”)、上证大宗商品股票
指数成份股、备选成份股为主要投资对象，其中投资于国联安大宗商品 ETF 联接基金的资
产比例不低于基金资产净值的 90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。本基金可少量投资于新股(首次发行或增发等，包括创业板新股)、债券、股
指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基
准为：95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15
日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同
时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日
的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
18
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生会计差错。
7.4.6 税项
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监
会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1号文 《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基
金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所
得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取
得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税： 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
19
中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司("国泰君安") 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司("中德安联") 基金管理人的股东控制的公司
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
(“目标 ETF”)
基金管理人管理的其他基金
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无股票交易。
7.4.8.1.2权证交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无权证交易。
7.4.8.1.3债券交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金与关联方无债券交易。
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
本报告期内及上年度可比期间，本基金未产生应支付给关联方的佣金。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
160,201.66 282,356.10
其中：支付销售机构的客户维护
费
846,637.80 1,289,745.79
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。
2、支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.6%年
费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费＝E×
0.6%÷当年天数（其中 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产
净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0） 。
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
20
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
26,700.32 47,059.37
注：1、本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。
2、支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标
ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%年费率计提，逐日累计
至每月月末，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费＝E×0.1%÷当年天数（其
中 E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目标 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分；
若为负数，则 E 取 0） 。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回
购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 13,580,199.68 159,088.11 72,117,810.40 293,783.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计算，本基金通过“中
国银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付
金，于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为零。(2012 年 12月 31 日：人民币 194,082.74 元)。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
21
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有 155,873,780.00 份目标 ETF基金份额，占其总份额的比例为
64.62%。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
于 2013 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600547 山东黄金 2013-12-26
重大
资产
重组
17.25 2014-01-02 17.52 27,830 567,295.14 480,067.50 -
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 0元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 0 元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的
证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,188,789.35 1.27
其中：股票 3,188,789.35 1.27
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
22
2 基金投资 225,081,738.32 89.47
3 固定收益投资 --
其中：债券 --
资产支持证券 --
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
6 银行存款和结算备付金合计 13,580,199.68 5.40
7 其他各项资产 9,721,505.10 3.86
8 合计 251,572,232.45 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
上证大宗
商品股票
交易型开
放式指数
证券投资
基金
股票型 契约型开放
式（ETF）
国联安基
金管理有
限公司
225081738.32 93.43
8.3 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 172,608.05 0.07
B 采矿业 2,134,195.13 0.89
C 制造业 750,886.17 0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
23
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 131,100.00 0.05
合计 3,188,789.35 1.32
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601899 紫金矿业 278,343 642,972.33 0.27
2 600547 山东黄金 27,830 480,067.50 0.20
3 600596 新安股份 19,800 209,682.00 0.09
4 601857 中国石油 25,737 198,432.27 0.08
5 600028 中国石化 34,197 153,202.56 0.06
6 600362 江西铜业 9,652 136,865.36 0.06
7 600256 广汇能源 15,000 131,100.00 0.05
8 600489 中金黄金 13,121 112,184.55 0.05
9 601088 中国神华 6,600 104,412.00 0.04
10 600143 金发科技 18,373 102,153.88 0.04
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.5 报告期内股票投资组合的重大变动
8.5.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601857 中国石油 5,971,162.28 0.86
2 601899 紫金矿业 5,937,836.00 0.85
3 600547 山东黄金 5,912,702.30 0.85
4 600111 包钢稀土 5,571,363.62 0.80
5 600489 中金黄金 5,547,788.15 0.80
6 600362 江西铜业 4,696,081.13 0.67
7 601699 潞安环能 4,613,943.54 0.66
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2013年年度报告摘要
24
8 600348 阳泉煤业 4,231,318.04 0.61
9 600028 中国石化 3,862,170.00 0.55
10 601600 中国铝业 3,482,796.87 0.50
11 601168 西部矿业 3,468,812.52 0.50
12 601088 中国神华 3,449,139.20 0.50
13 600123 兰花科创 3,425,829.96 0.49
14 600549 厦门钨业 2,493,745.71 0.36
15 600188 兖州煤业 2,482,813.72 0.36
16 600143 金发科技 2,361,698.91 0.34
17 601666 平煤股份 2,356,049.14 0.34
18 600108 亚盛集团 2,300,944.00 0.33
19 600497 驰宏锌锗 2,300,912.22 0.33
20 600219 南山铝业 1,853,379.00 0.27
8.5.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601857 中国石油 18,151,816.11 2.61
2 601088 中国神华 17,540,162.78 2.52
3 601899 紫金矿业 17,186,670.48 2.47
4 600111 包钢稀土 17,157,983.35 2.46
5 600547 山东黄金 16,588,958.76 2.38
6 600028 中国石化 16,285,290.37 2.34
7 600489 中金黄金 15,720,869.03 2.26
8 600362 江西铜业 14,326,070.92 2.06
9 601699 潞安环能 13,741,628.18 1.97
10 600348 阳泉煤业 12,184,244.35 1.75
11 601168 西部矿业 10,887,266.48 1.56
12 601600 中国铝业 10,396,916.06 1.49
13 600123 兰花科创 9,902,522.37 1.42
14 601898 中煤能源 9,664,462.17 1.39
15 600143 金发科技 7,497,383.13 1.08
16 600188 兖州煤业 7,455,294.87 1.07
17 601666 平煤股份 7,163,231.03 1.03
18 600549 厦门钨业 7,151,247.33 1.03
19 600497 驰宏锌锗 6,886,809.32 0.99
20 600108 亚盛集团 6,861,331.25 0.98
8.5.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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买入股票的成本（成交）总额 102,711,686.14
卖出股票的收入（成交）总额 346,394,810.58
注：不考虑相关交易费用。
8.6 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
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26
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 49,831.44
2 应收证券清算款 9,570,794.84
3 应收股利 -
4 应收利息 3,071.85
5 应收申购款 97,806.97
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,721,505.10
8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600547 山东黄金 480,067.50 0.20 资产重组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
6,662 77,952.83 7,178,860.33 1.38%512,142,868.49 98.62%
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9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
2,281.48 0.0004%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010年 12 月1 日)基金份额总额
1,294,202,349.60
本报告期期初基金份额总额
1,001,370,539.58
本报告期期间基金总申购份额
195,081,398.52
减：本报告期期间基金总赎回份额
677,130,209.28
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
519,321,728.82
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、2013 年 8 月 14 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司
股东会第三十五次会议、第三届董事会第四十次会议审议通过，由庹启斌先生担任公司董事
长，符学东先生不再担任公司董事长。上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上
海监管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2013]1068号） 。
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28
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付给毕马
威华振会计师事务所有限公司的报酬为 5 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续 4
年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国银河证券
股份有限公司
1 449,063,592.70 100.00% 408,826.93 100.00%
-
注：1、 专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用
标准为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
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29
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要
求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交
易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨
询服务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单元
使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证
券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系进行评比
排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他证
券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排
名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达到有关标准的证
券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能
力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报
告及其他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
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金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
中国银河证券
股份有限公司
40,656.00
100.0
0%
----
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
