国联安德盛小盘精选证券投资基金
2013年年度报告摘要
2013 年 12月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年三月三十一日
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
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§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2014 年 3 月 27 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料经审计， 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2013 年 1 月 1日起至 12 月 31 日止。
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§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 国联安小盘精选混合
基金主代码 257010
交易代码
257010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2004年 4月12 日
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,252,534,297.47 份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
投资目标
本基金是一只积极成长型股票基金，专注投资于中国 A 股市场上具
有成长潜力的小盘股。基金管理人将充分利用国内外成功的基金管
理经验，在严格的风险控制机制下，采用积极主动的投资策略，通
过多角度、多层次的基本面研究，充分发掘小盘股所具有的潜在成
长性带来的投资机会，并通过波段操作的择时策略追求较高的资本
利得收益，从而实现投资者资产的长期增值。
投资策略
本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次是自下而上的证
券选择。总体上说，对于本基金的投资重点——小盘股而言，将采
取自下而上的方式，综合使用数量化的金融工程模型、科学严谨的
财务分析和深入的上市公司调研与独特的草根研究等多种手段精选
个股，并在此基础上构建股票投资组合。第二个层次是资产类别配
置层面的风险管理，即对基金资产在股票、债券和现金三大资产类
别间的配置进行实时监控，并根据当时的宏观经济形势和证券市场
行情调整资产配置比例，达到控制基金风险的目的。总之，本基金
在投资管理的每一个层次都将定性研究和量化分析有机地结合起
来，从而保证投资决策的科学性与风险收益结构的最优性。
业绩比较基准
（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%） ×60%＋上证国债
指数×40%
风险收益特征
本基金是一只积极成长型的股票基金，由于其股票投资组合以小盘
股为主，本基金的风险与预期收益都要高于平衡型基金，属于证券
投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值
从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国联安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陆康芸 蒋松云
联系电话 021-38992806 010-66105799
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电子邮箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大
厦9楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 143,054,852.46 -207,163,239.88 -216,875,004.57
本期利润 138,442,393.71 169,195,551.80 -520,834,713.10
加权平均基金份额本期利
润
0.0646 0.0719 -0.2094
本期基金份额净值增长率 8.14% 10.80% -23.96%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利
润
-0.1897 -0.2512 -0.3235
期末基金资产净值 1,825,203,816.16 1,680,459,317.18 1,637,766,227.32
期末基金份额净值 0.810 0.749 0.676
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎
回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.53% 1.17% -0.63% 0.76% -1.90% 0.41%
过去六个月 4.25% 1.23% 9.90% 0.78% -5.65% 0.45%
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过去一年 8.14% 1.32% 8.37% 0.82% -0.23% 0.50%
过去三年 -8.89% 1.21% -7.42% 0.85% -1.47% 0.36%
过去五年 39.41% 1.27% 56.10% 0.98% -16.69% 0.29%
自基金合同
生效起至今
167.77% 1.34% 118.18% 1.18% 49.59% 0.16%
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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份额累计净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2004 年 4 月 12 日至 2013 年 12 月31 日）
注：1、本基金业绩比较基准为（天相小盘股指数×60%＋天相中盘股指数×40%）×60%+上
证国债指数×40%；
2、本基金基金合同于 2004 年 4 月 12 日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起 6
个月，建仓期结束时除小盘股投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同
约定；
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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过去五年基金每年净值增长率及同期业绩比较基准收益率的对比图
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.3过去三年基金的利润分配情况
金额单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2013 ---- -
2012 ---- -
2011 ---- -
合计 ---- -
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司， 其中方股东
为国泰君安证券股份有限公司，是目前中国规模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合
类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。本报告期内
公司管理着二十一只开放式基金。国联安基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外
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方先进的公司治理和风险管理经验， 结合本地投资研究与客户服务的成功实践， 秉持 “稳健、
专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
邹新进
本基金
基金经
理
2010-03-06 -
10年(自
2004 年起)
邹新进先生，硕士。曾任中信建
投证券有限责任公司（前身为华
夏证券有限责任公司）分析师；
2007年7月起加入国联安基金管
理有限公司，曾先后担任高级研
究员、基金经理助理、研究部副
总监。2010年 3 月起担任本基金
基金经理，2012 年 2 月至 2013
年 4 月兼任国联安信心增长定期
开放债券型证券投资基金基金经
理。
注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；
2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《国联安德盛
小盘精选证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最
大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司
公平交易制度》 （以下简称“公平交易制度” ） ，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决
策、 交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环
节。
本基金管理人建立了健全的投资授权制度，分别明确投资决策委员会、投资总监、投资
组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过
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投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台，不同投资
组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度，通
过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投
资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度，投资交易指令统
一通过交易室下达，严格遵守公平交易原则，启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优
先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申
购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根
据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所
大宗交易等非集中竞价交易，以投资组合的名义向银行间市场或交易对手询价、成交确认，
确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应，并保证各投资组合获得公平的交易机会。风
险管理部定期对成交的银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对。
4.3.2公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确
保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严
格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件
都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的
交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。
本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、 反向及异常交易
分析。本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制, 对不同投资组合邻近交
易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析，未发现异常交易。
本报告期内， 本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易次数为 1 次，是由于指数型基金以跟踪标的指
数为投资目标，需要根据基金的申购或赎回情况对标的指数成分股进行买入或卖出操作。
本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，执行了 95%置信区间、假设溢价率为 0 的 T 分布检验，同
时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优比情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡
献进行分析，未发现明显异常。
公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。
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4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年是中国政治和经济承前启后的一年，也是我国证券市场 2010 年下跌趋势的第四
年。2013 年上证指数下跌了 6.75%，沪深 300 指数下跌了 7.65%，依然是全球主要股市中表
现较差之一。但同时，创业板指全年却大涨 82.73%，极致地演绎了冰火两重天的大戏。
由于 2013 年中国新领导班子已全面确定，2012年下半年维稳的主要目标已经达成。宏
观经济基本面大致延续前两年“退出和转型”来演绎，因而整体延续增速下滑态势。另一方
面，市场期待已久的十八届三中全会年底前顺利召开，会议对今后 5-7年中国社会经济等各
方面都有所涉及，将推进全面深化改革，市场反应也较为积极，但改革的全面实施和效果要
到 2014 年及以后才能看到；年底前，IPO 重新开启对市场也有一定打击。
2013 年我国股票市场的主要逻辑是宏观经济在去年底仅微弱回升，今年以来持续疲软，
因而主板缺乏机会，但流动性较为宽松，市场在预期经济转型中寻找机会，因而以创业板为
代表的转型受益股受到资金的追捧，加上羊群效益和赚钱效应的刺激，从而在纠结中逐步抛
弃估值低但前途黯淡的以传统行业为主的主板， 去追逐高估值却可能高成长的以新兴产业为
主的创业板。
本基金 2013 年整体表现一般。一季度重点配置在早周期的汽车行业、地产行业等以及
消费电子板块，收益较为理想；但二季度经济形势有所下滑，市场大跌，本基金未及时减持
这些周期性股票；第三季度中国股市有所回暖，但主板与创业板冰火两重天的畸戏仍在继续
上演，我们虽取得一定的正收益，但相对表现一般；第四季度，我们减持了地产板块，增加
了医药板块和 TMT 板块的配置，但由于年末重仓的汽车板块受天津限购影响有较大下跌，
因而收益一般。
截至 2013 年 12月 31 日，本基金基金份额净值全年收益率 8.14%，相对业绩表现一般。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金的份额净值增长率为 8.14%，同期业绩比较基准收益率为 8.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，我们认为有两点值得关注：一是经济是否能有所回升；二是改革措施的
实施包括与资本市场关系紧密的 IPO 正式重新启动。
对于市场策略，我们认为，2014 年随着各项改革措施的陆续实施，整体经济发展有望
迎来新的改革红利，不确实性也有所消除，资本市场整体表现应该会好于 2013 年。同时，
在经过四年的调整后，中国证券市场蓝筹板块整体估值已相当便宜，若有优先股加回购普通
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股等措施的推进，可能会迎来反转性的行情。在行业配置上，我们将主要考虑早周期且低估
值的行业、高成长板块及稳定增长的板块。
我们坚信，通过勤勉尽职的工作，持续挖掘优质上市公司进行长期投资，我们力争会
为持有人带来中长期优厚的投资回报，来分享中国经济持续快速成长的成果。
4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组
合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组成，并根据
业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验，参与估值流程各方
不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策，估值决策由估值工作小组成员 1/2 以
上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致，估值决策
由公司总经理签署后生效。对于估值政策，公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成
一致意见；对于估值结果，公司和基金托管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对
外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。
4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定，以及本基金实际运作情况，本基金本报
告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对国联安德盛小盘精选证券投资基金的托管过程中，严格
遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内， 国联安德盛小盘精选证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司
在国联安德盛小盘精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价
格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，国联安德盛小盘精选证券投资基金未
进行利润分配。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
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本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安德盛小盘精选证券投资
基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6审计报告
毕马威华振会计师事务所负责项目的注册会计师石海云、 罗琼对国联安德盛小盘精选证
券投资基金的年度报表出具了无保留意见的审计报告（报告编号：毕马威华振审字第
1400209 号） 。具体内容详见本基金年度报告正文。
§7年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
报告截止日：2013年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 81,597,282.24 32,138,185.84
结算备付金
1,425,047.90 1,656,281.00
存出保证金
503,779.43 1,500,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 1,737,938,877.43 1,649,559,250.09
其中：股票投资
1,328,696,996.47 1,254,342,127.79
基金投资
--
债券投资
409,241,880.96 395,217,122.30
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
10,646,186.05 10,501,746.83
应收利息 7.4.7.5 3,075,607.68 2,929,794.08
应收股利
--
应收申购款
30,855.05 21,239.58
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,835,217,635.78 1,698,306,497.42
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
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负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
326,859.06 6,887,665.45
应付赎回款
944,766.19 700,859.60
应付管理人报酬
2,162,471.37 1,966,001.11
应付托管费
360,411.90 327,666.85
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,117,643.78 1,056,328.56
应交税费
4,441,666.70 4,253,596.30
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 660,000.62 2,655,062.37
负债合计
10,013,819.62 17,847,180.24
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,252,534,297.47 2,244,098,743.81
未分配利润 7.4.7.10 -427,330,481.31 -563,639,426.63
所有者权益合计
1,825,203,816.16 1,680,459,317.18
负债和所有者权益总计
1,835,217,635.78 1,698,306,497.42
注： 1.报告截止日 2013年 12月 31日， 基金份额净值 0.810元， 基金份额总额 2,252,534,297.47
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者
欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
7.2利润表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013年1月1日至2013年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12
月31日
一、收入
176,491,163.13 206,580,018.25
1.利息收入
6,994,350.52 7,788,231.50
其中：存款利息收入 7.4.7.11 342,794.12 452,249.98
债券利息收入
6,278,279.35 7,215,581.24
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
373,277.05 120,400.28
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12
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
173,971,268.02 -177,621,745.24
其中：股票投资收益 7.4.7.12 158,296,213.88 -197,705,912.11
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 -916,292.34 2,887,074.08
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 16,591,346.48 17,197,092.79
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-4,612,458.75 376,358,791.68
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 7.4.7.17 138,003.34 54,740.31
减：二、费用
38,048,769.42 37,384,466.45
1．管理人报酬
26,181,871.89 25,173,745.01
2．托管费
4,363,645.29 4,195,624.17
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 7,000,417.25 7,563,810.72
5．利息支出
72,888.99 26,578.05
其中：卖出回购金融资产支出
72,888.99 26,578.05
6．其他费用 7.4.7.19 429,946.00 424,708.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
138,442,393.71 169,195,551.80
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
138,442,393.71 169,195,551.80
7.3所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国联安德盛小盘精选证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1日至 2013 年 12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 138,442,393.71 138,442,393.71
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
8,435,553.66 -2,133,448.39 6,302,105.27
其中：1.基金申购款 336,600,866.67 -61,699,049.20 274,901,817.47
2.基金赎回款 -328,165,313.01 59,565,600.81 -268,599,712.20
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
13
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,252,534,297.47 -427,330,481.31 1,825,203,816.16
项目
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 2,421,105,880.67 -783,339,653.35 1,637,766,227.32
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 169,195,551.80 169,195,551.80
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-177,007,136.86 50,504,674.92 -126,502,461.94
其中：1.基金申购款 34,209,299.88 -9,749,104.67 24,460,195.21
2.基金赎回款 -211,216,436.74 60,253,779.59 -150,962,657.15
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 2,244,098,743.81 -563,639,426.63 1,680,459,317.18
注：报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署；
基金管理公司负责人：邵杰军，主管会计工作负责人：李柯，会计机构负责人：仲晓峰
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会”)《关于同意德盛小盘精选证券投资基金设立的批复》(证监基金字
[2004]19 号文)批准，由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《国联安德盛小盘精选证券投资基金基金合同》发售，基金合同于 2004 年
4月 12日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集规模为 8,324,975,786.82
份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行
股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《国联安德盛小盘精选证券投
资基金基金合同》和《国联安德盛小盘精选证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合
的比例范围为：股票资产 20%-75%；债券资产 20%-65%；现金类资产 5%-15%。本基金的
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
14
业绩比较基准为：(60%×天相小盘股指数+40%×天相中盘股指数)×60% +上证国债指数×
40%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》 ，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，
报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15
日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求编制，同
时亦按照中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告
和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日
的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》 、
财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财税 [2004]78号文
《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85 号文《财政部、国家税务总局、证监
会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2005]103 号文
《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交字[2008]16 号《关于做好调整
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
15
证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳
证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税[2008]1号文 《财政部、
国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基
金适用的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所
得税。
(c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金
对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的
企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取
得的股息红利收入按根据持有期限计提个人所得税： 持股期限在 1 个月以内 （含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额，上述所
得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(e) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花
税。
(f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税
和企业所得税。
(2) 应交税费
债券利息收入所得税:2013 年 12月 31 日
4,441,666.70 元
20 1 2年 12月 31 日
4,253,596.30 元
该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国联安基金管理有限公司 基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“工商银行”) 基金托管人
国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”) 基金管理人的股东
安联集团 基金管理人的股东
中德安联人寿保险有限公司(“中德安联”) 基金管理人的股东控制的公司
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
16
下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
国泰君安 - - 51,327,057.48 1.05%
7.4.8.1.2债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国泰君安 - - 2,704,789.30 0.53%
7.4.8.1.3债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
国泰君安 - - 100,000,000.00 27.78%
7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国泰君安 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
17
国泰君安 44,136.65 1.04% - -
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记
结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》 ，本
基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、 债券、 权证及回购交易的同时，
还从国泰君安获得证券研究综合服务。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
26,181,871.89 25,173,745.01
其中：支付销售机构的客户维护
费
3,712,964.42 3,531,086.17
注：支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资
产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,363,645.29 4,195,624.17
注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/
当年天数
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含
回购)交易。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
18
本报告期内及上年度可比期间内，基金管理人未投资本基金。
7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
工商银行 81,597,282.24 297,110.07 32,138,185.84 412,908.34
注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限
责任公司的结算备付金， 于 2013 年 12 月 31 日的相关余额为人民币元 1,425,047.90 元。 (2012
年 12 月 31 日：人民币 1,656,281.00元)
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2013 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末（2013 年 12月 31 日）未持有因认购新发或增发而流通受限的证券。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
000625 长安汽车 2013-12-31
重大
事项
11.45 2014-01-03 11.72 12,800,000
66,130,695.3
2
146,560,000.00 -
002022 科华生物 2013-12-20
重大
事项
16.82 2014-01-27 18.50 3,600,000
55,383,231.0
5
60,552,000.00 -
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为 0 元，因此没有作为抵押的债券。
7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
19
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额为 0元，因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的
比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,328,696,996.47 72.40
其中：股票 1,328,696,996.47 72.40
2 固定收益投资 409,241,880.96 22.30
其中：债券 409,241,880.96 22.30
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中：买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 83,022,330.14 4.52
6 其他各项资产 14,256,428.21 0.78
7 合计 1,835,217,635.78 100.00
8.2期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 14,396,001.44 0.79
B 采矿业 59,290,000.00 3.25
C 制造业 1,103,252,846.56 60.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 37,497,865.34 2.05
F 批发和零售业 25,081,500.00 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 9,103,041.00 0.50
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 51,337,742.13 2.81
K 房地产业 15,574,000.00 0.85
L 租赁和商务服务业 - -
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
20
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 13,164,000.00 0.72
合计 1,328,696,996.47 72.80
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000625 长安汽车 12,800,000 146,560,000.00 8.03
2 300171 东富龙 4,003,010 136,622,731.30 7.49
3 002638 勤上光电 6,300,000 70,812,000.00 3.88
4 002202 金风科技 7,841,806 66,106,424.58 3.62
5 000650 仁和药业 11,574,300 62,616,963.00 3.43
6 002022 科华生物 3,600,000 60,552,000.00 3.32
7 600157 永泰能源 11,000,000 59,290,000.00 3.25
8 600066 宇通客车 3,276,267 57,531,248.52 3.15
9 300088 长信科技 3,800,000 56,886,000.00 3.12
10 600089 特变电工 4,000,000 42,880,000.00 2.35
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年
度报告正文。
8.4报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 97,168,074.29 5.78
2 600048 保利地产 93,950,399.97 5.59
3 600016 民生银行 78,861,533.19 4.69
4 002638 勤上光电 77,597,665.49 4.62
5 000650 仁和药业 74,556,072.67 4.44
6 000063 中兴通讯 72,487,342.76 4.31
7 000961 中南建设 72,248,723.19 4.30
8 002022 科华生物 61,830,285.28 3.68
9 002202 金风科技 59,909,839.02 3.57
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
21
10 600376 首开股份 57,993,404.07 3.45
11 601009 南京银行 57,913,031.30 3.45
12 600498 烽火通信 56,558,611.78 3.37
13 600089 特变电工 54,341,889.41 3.23
14 600383 金地集团 47,510,910.47 2.83
15 002028 思源电气 46,255,197.68 2.75
16 002032 苏 泊 尔 44,835,436.68 2.67
17 603000 人民网 41,930,223.42 2.50
18 000002 万
科Ａ 40,736,381.91 2.42
19 600703 三安光电 40,402,791.54 2.40
20 600125 铁龙物流 39,501,899.21 2.35
21 300198 纳川股份 37,332,266.19 2.22
22 600157 永泰能源 35,909,766.74 2.14
23 300171 东富龙 34,830,472.11 2.07
24 601601 中国太保 34,793,791.59 2.07
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 197,900,905.59 11.78
2 000002 万
科Ａ 129,681,361.80 7.72
3 600376 首开股份 116,052,347.61 6.91
4 300088 长信科技 78,088,267.43 4.65
5 600048 保利地产 73,564,818.41 4.38
6 600176 中国玻纤 69,887,742.79 4.16
7 002481 双塔食品 67,811,265.60 4.04
8 600066 宇通客车 67,306,738.43 4.01
9 603000 人民网 61,095,455.05 3.64
10 600703 三安光电 60,469,734.62 3.60
11 600016 民生银行 58,451,125.56 3.48
12 601669 中国电建 57,574,152.09 3.43
13 000625 长安汽车 53,533,185.04 3.19
14 000063 中兴通讯 48,116,701.62 2.86
15 601009 南京银行 47,230,110.44 2.81
16 600383 金地集团 47,074,153.41 2.80
17 600309 万华化学 46,409,064.83 2.76
18 300198 纳川股份 40,888,249.81 2.43
19 002154 报 喜 鸟 39,270,507.81 2.34
20 600880 博瑞传播 36,875,779.72 2.19
21 300105 龙源技术 36,380,249.00 2.16
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
22
22 600125 铁龙物流 34,265,874.46 2.04
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 2,239,663,765.87
卖出股票的收入（成交）总额 2,338,097,485.83
注：不考虑相关交易费用
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 79,392,000.00 4.35
其中：政策性金融债 79,392,000.00 4.35
4 企业债券 55,172,815.40 3.02
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 274,677,065.56 15.05
8 其他 - -
9 合计 409,241,880.96 22.42
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 110015 石化转债 960,000 91,545,600.00 5.02
2 110023 民生转债 563,190 54,364,730.70 2.98
3 113001 中行转债 563,000 54,233,790.00 2.97
4 126011 08 石化债 457,940 45,523,815.40 2.49
5 130243 13国开43 400,000 39,720,000.00 2.18
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
23
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。
8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。
8.11投资组合报告附注
8.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体中除勤上光电外，没有出现被监管
部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
勤上光电（002638）于 2013年 5月 4日发布公告称，于 2013 年 5 月 3 日收到中国证券
监督管理委员会关于涉嫌信息披露违法违规予以立案调查的《调查通知书》 。
本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行
了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 503,779.43
2 应收证券清算款 10,646,186.05
3 应收股利 -
4 应收利息 3,075,607.68
5 应收申购款 30,855.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,256,428.21
8.11.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
24
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
1 110015 石化转债 91,545,600.00 5.02
2 110023 民生转债 54,364,730.70 2.98
3 113001 中行转债 54,233,790.00 2.97
4 127001 海直转债 32,419,236.46 1.78
5 113003 重工转债 20,658,438.40 1.13
8.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 000625 长安汽车 146,560,000.00 8.03 重大事项
2 002022 科华生物 60,552,000.00 3.32 重大事项
§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
72,543 31,051.02 269,631,159.07 11.97%1,982,903,138.40 88.03%
9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
316,740.63 0.0141%
注：1、截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间均为 0；
2、截止本报告期末，本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50
万份（含） 。
§1 0开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2004年 4 月12 日)基金份额总额
8,324,975,786.82
本报告期期初基金份额总额
2,244,098,743.81
本报告期期间基金总申购份额
336,600,866.67
减：本报告期期间基金总赎回份额
328,165,313.01
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
25
本报告期期间基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
2,252,534,297.47
注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期
内发生的转换出份额。
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2013年 8月 14 日，基金管理人发布关于基金行业高级管理人员变更公告。经公司股东
会第三十五次会议、第三届董事会第四十次会议审议通过，由庹启斌先生担任公司董事长，
符学东先生不再担任公司董事长。 上述事项已按规定向中国证券监督管理委员会及其上海监
管局报告，并经中国证券监督管理委员会审核批准（证监许可[2013]1068 号） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 本基金报告年度支付给毕马
威华振会计师事务所有限公司的报酬为 11 万元人民币，目前该事务所已向本基金提供连续
10 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形
发生。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中国中投证券 1 1,019,811,398.00 22.28% 928,435.23 22.56% -
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
26
有限责任公司
东方证券股份
有限公司
1 848,282,128.35 18.53% 750,644.47 18.24%
-
兴业证券股份
有限公司
1 654,266,437.43 14.29% 595,645.07 14.48%
-
招商证券股份
有限公司
1 527,260,713.16 11.52% 466,574.11 11.34%
-
华融证券股份
有限公司
1 443,783,406.50 9.69% 404,019.20 9.82%
-
齐鲁证券有限
公司
1 293,443,506.38 6.41% 259,667.90 6.31%
-
中银国际证券
有限责任公司
1 282,623,177.48 6.17% 250,092.33 6.08%
-
国信证券股份
有限公司
1 181,515,142.88 3.97% 165,250.77 4.02%
-
平安证券有限
责任公司
1 130,443,763.80 2.85% 118,755.95 2.89%
-
中国国际金融
有限公司
1 48,956,400.85 1.07% 43,321.48 1.05%
-
海通证券股份
有限公司
1 46,415,740.42 1.01% 42,257.20 1.03%
-
申银万国证券
股份有限公司
1 40,729,371.66 0.89% 36,041.39 0.88%
-
中信证券股份
有限公司
2 39,689,524.79 0.87% 35,121.13 0.85%
-
华泰证券股份
有限公司
1 20,540,540.00 0.45% 18,699.85 0.45%
-
国泰君安证券
股份有限公司
1 - - - -
-
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - -
-
国元证券股份
有限公司
1 - - - -
-
光大证券股份
有限公司
1 - - - -
-
华宝证券有限
责任公司
1 - - - -
-
国联证券股份
有限公司
1 - - - -
-
注：1、专用交易单元的选择标准和程序
（1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准
为：
A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。
国联安德盛小盘精选证券投资基金 2013年年度报告摘要
27
B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。
D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的
要求，并能为本基金提供全面的信息服务。
F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服
务。
（2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序
基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后， 与被选中的证券经营机构签订交易单元使用
协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后，基金管理人将根据各证券经
营机构的研究报告、 信息服务质量等情况， 根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 研究报告被基金采纳的情况；
C 因采纳其报告而为基金运作带来的直接效益和间接效益；
D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；
E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
H 其他可评价的量化标准。
基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名， 同时亦关注并接受其他证券经
营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠
前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。 对于不能达到有关标准的证券经
营机构则将退出基金管理人的选择名单， 基金管理人将重新选择其它经营稳健、 研究能力强、
信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其
他信息服务不符合要求，基金管理人有权提前中止租用其交易单元。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司的交易单元无变更。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
中国中投证券
有限责任公司
331,365,339.48 34.87% 160,000,000.00 33.26% - -
东方证券股份
有限公司
76,387,349.89 8.04% - - - -
兴业证券股份
有限公司
301,654,052.31 31.74% - - - -
招商证券股份
有限公司
20,402,700.30 2.15% - - - -
华融证券股份 191,232,387.09 20.12% 321,000,000.00 66.74% - -
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有限公司
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
4,137,000.00 0.44% - - - -
平安证券有限
责任公司
25,164,363.20 2.65% - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
申银万国证券
股份有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
国元证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
国联安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
