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广发货币A(270004)

广发货币:2013年年度报告摘要查看PDF公告

广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 
 
 
 
 
广发货币市场基金 
2013 年年度报告摘要 
2013 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 
第 2 页共 38 页 
§1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 3 月 25 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自 2013年 1月 1日起至 12月 31日止。 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 3 页共 38 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 广发货币 基金主代码 270004 交易代码 270004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 5月 20日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,345,151,008.86份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发货币A 广发货币B 下属分级基金的交易代码 270004 270014 报告期末下属分级基金的份额总 额 13,476,652,174.44份 12,868,498,834.42份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 投资策略 投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基 金管理人通过定量与定性相结合的综合分析, 对利率尤其是短期利率的变 化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合 的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体 投资对象的价值分析, 同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资 机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。 业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标,业绩比较基准为税后活期存款利率: 即(1-利息税率)×活期存款利率。 风险收益特征 本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益,力争获取稳定的超过同期广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 4 页共 38 页 银行活期存款利率(税后)的收益率。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 段西军 赵会军 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场 南塔 31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1. 1期 间数 据和 指标 2013年 2012年 2011 年 广发货币A 广发货币 B 广发货币A 广发货币 B 广发货币A 广发货币B 本 期 已 实 现 572,167,652. 38 825,682,369. 83 650,175,126. 55 869,720,525. 78 200,574,908. 98 232,028,152 .51 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 5 页共 38 页 收 益 本 期 利 润 572,167,652. 38 825,682,369. 83 650,175,126. 55 869,720,525. 78 200,574,908. 98 232,028,152 .51 本 期 净 值 收 益 率 4.1984% 4.4480% 4.2452% 4.4946% 4.1593% 4.4071% 3.1. 2 期 末数 据和 指标 2013年末 2012年末 2011 年末 广发货币A 广发货币 B 广发货币A 广发货币 B 广发货币A 广发货币B 期 末 基 金 资 产 净 值 13,476,652,1 74.44 12,868,498,8 34.42 15,114,541,3 79.68 12,477,436,8 28.13 10,034,278,7 39.42 9,367,018,9 72.35 期 末 基 金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 6 页共 38 页 份 额 净 值 注:(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊 余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 (3)本基金利润分配按月结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.广发货币A: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.2537% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 1.1643% 0.0017% 过去六个月 2.4083% 0.0018% 0.1789% 0.0000% 2.2294% 0.0018% 过去一年 4.1984% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 3.8435% 0.0026% 过去三年 13.1389% 0.0028% 1.2571% 0.0002% 11.8818% 0.0026% 过去五年 16.6417% 0.0052% 5.2758% 0.0023% 11.3659% 0.0029% 自基金合同生效 起至今 28.2103% 0.0065% 14.8429% 0.0032% 13.3674% 0.0033% 2.广发货币B: 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.3147% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 1.2253% 0.0017% 过去六个月 2.5316% 0.0018% 0.1789% 0.0000% 2.3527% 0.0018% 过去一年 4.4480% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 4.0931% 0.0026% 过去三年 13.9517% 0.0028% 1.2571% 0.0002% 12.6946% 0.0026% 自基金合同生效 起至今 17.4971% 0.0050% 4.6286% 0.0023% 12.8685% 0.0027% 注:1 、自 2010年10月 28 日起,本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的税后利广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 7 页共 38 页 率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息 税率)×活期存款利率”。 2、业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年5月 20 日至2013年 12 月 31 日) 1、广发货币A 2、广发货币B 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 8 页共 38 页 3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发货币市场基金 过去五年基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图 1、广发货币A 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 9 页共 38 页 2、广发货币B 注:广发货币B 2009年按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 广发货币A: 单位:人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2013年






































535,241,057 .88 32,933,705.73 3,992,888.77 572,167,652.38 - 2012年 575,704,142 .11 68,432,829.29 6,038,155.15 650,175,126.55 - 2011年 151,699,409 .75 28,719,205.60 20,156,293.63 200,574,908.98 - 合计 1,262,644,6 09.74 130,085,740.62 30,187,337.55 1,422,917,687.9 1 - 广发货币B: 单位:人民币元 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 10 页共 38 页 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2013年 691,758,830 .01 133,033,713.48 889,826.34 825,682,369.83 - 2012年 746,299,942 .21 120,345,054.30 3,075,529.27 869,720,525.78 - 2011年 170,293,343 .95 43,514,932.28 18,219,876.28 232,028,152.51 - 合计 1,608,352,1 16.17 296,893,700.06 22,185,231.89 1,927,431,048.1 2 - §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资 本 1.2 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司。公司拥有公 募基金、社保基金投资管理人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资 管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 19 个部门:综合管理部、财务部、 人力资源部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、金融工程部、研 究发展部、投资管理部、固定收益部、机构投资部、数量投资部、量化投资部、机构理财部、市场 拓展部、电商及客服部、国际业务部。此外,还设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司) 、 瑞元资本管理有限公司以及北京办事处、北京分公司、广州分公司、上海分公司、深圳理财中心、 杭州理财中心。 截至 2013 年 12 月 31 日,本基金管理人管理四十五只开放式基金---广发聚富开放式证券投资 基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) 、广发货币市 场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型 证券投资基金、广发增强债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深 300 指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证 500 指数证券投资基金(LOF) 、广发广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 11 页共 38 页 内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发亚太(除日本)精选股票证券投资基金、广发行业领 先股票型证券投资基金、广发聚祥保本混合型证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、广发标普全球农业指数证 券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用 债证券投资基金、广发深证 100 指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、广 发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金,广发双债添利债券型证 券投资基金、广发纯债债券型证券投资基金、广发理财 30 天债券型证券投资基金、广发新经济股票 型发起式证券投资基金、广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、广发聚源定期开放债券型 证券投资基金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚鑫债券型证券投资基金、广发理财 7 天 债券型证券投资基金、广发美国房地产指数证券投资基金、广发集利一年定期开放债券型证券投资 基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发 天天红发起式货币市场基金、广发中债金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投 资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全球医疗保健指数证券投资基金和广发成长 优选灵活配置混合型证券投资基金,管理资产规模为 1204.01 亿元。同时,公司还管理着多个特定 客户资产管理投资组合和社保基金投资组合。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 温秀娟 本基金的 基金经 理;广发 理财 30 天债券基 金的基金 经理;广 发理财7 天债券基 金的基金 经理;广 发现金宝 场内货币 基金的基 金经理 2010-04-29 - 13 女,中国籍,经济学学士,持有 证券业执业证书,2000 年 7 月至 2004年10月任职于广发证券股份 有限公司江门营业部,2004年10 月至2008年8月在广发证券股份 有限公司固定收益部工作,2008 年8月11日至今在广发基金管理 有限公司固定收益部工作,2010 年4月29日起任广发货币基金的 基金经理, 2013年 1月 14日起任 广发理财30天债券基金的基金经 理, 2013年6月20 日起任广发理 财7天债券基金的基金经理, 2013 年12月2日起任广发现金宝场内 货币基金的基金经理。 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 12 页共 38 页 注:(1)基金经理的“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《广发货币 市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持 有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为 监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内 可以自主决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易部按照“时 间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合 间的同日反向交易(指数型基金除外) ;对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交 易模块,确保交易的公平。 公司监察稽核部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程 进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信 息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交 易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5 日内的 股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析, 发现异常情况再做进一步的调查和核实。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况,表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 13 页共 38 页 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年货币政策悄然变调,从稳健改为稳中从紧,流动性全面收紧,货币市场经历剧烈波动。 年中钱荒时回购利率达到双位数,创下新高;年底资金仍然紧张,虽然央行向市场适度注入流动性, 但短期资金价格创下自 6 月钱荒以来的新高,1 个月定期存款价格最高超过 9%,短期融资券收益率 普遍在 6.5%以上,市场参与者态度谨慎。预计 2014 年资金面维持紧平衡,不排除个别时点需要央 行及时注入流动性,这种紧平衡有利于货币基金收益率维持在较高的水平。 报告期内我们把握机会做高收益定存,增持了部分收益率较高的新发短融,提高组合收益率。 2014年将保持良好流动性和适度久期,特别做好关键时点的流动性安排。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 广发货币A本报告期内收益率 4.1984%,业绩比较基准回报为 0.3549%;广发货币 B本报告期内 收益率4.4480%,业绩比较基准回报为 0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2014 年仍然是国内外货币宽松退出的一年,货币环境复杂多变。两大政策目标-降杠杆和利率 市场化都会影响市场流动性,央行的态度是重点。以往市场流动性主要来源是外汇占款和自身货币 增速,如果货币增速被严控,那就只能看外汇占款。但如果外汇占款增速过快,央行就会回笼资金, 因此流动性的阀门掌控在央行手中。到目前为止,央行的态度还是要控制流动性,这一态度在短期 内应该不会转变,但紧缩政策会不会贯彻全年,就存在不确定因素。目前 1 个月资金价格的中枢在 5.5%以上,短融收益率普遍在 5.5%以上,货币基金收益率普遍在 5%以上,如果把货币基金收益率视 为无风险基准利率,那理财产品和其它风险资产收益率要在 6%以上,这样一方面提高了银行的资金 成本,进一步推高贷款利率,另一方面直接推高企业的发债成本,按照目前国内企业的利润率来看, 融资成本已经是沉重的负担,一旦资金利率超过企业承受能力,会引发连锁反应,后果应该是管理广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 14 页共 38 页 层不得不考虑的问题,因此下半年是否会适当放松也是关注的重点。





具体而言,我们将坚持货币市场基金流动性管理工具的投资目标,保持合理的组合平均剩 余到期期限,在合规基础上进行组合管理,根据对利率和信用市场变化的规律的深入研究来提高组 合收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、投资管理部负责人、研究发展部负责人、金融工 程部负责人、监察稽核部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价, 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。 基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、 证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值 的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和 方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力 和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在 对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益 冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署 服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同第十五部分“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定, 本基金基金收益分配方式为红利再投资,每日分配,按月支付。本基金报告期内累计分配收益 1,397,850,022.21元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内, 本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 15 页共 38 页 同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应 尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投 资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法 律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2013 年年度报告中财 务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和 完整。 §6


审计报告 本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 注册会计师


郭 新华


郭增光签字出具了德师报(审)字(14)第 P0452 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过 年度报告正文查看审计报告全文。 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:广发货币市场基金 报告截止日:2013年12月31日 单位:人民币元 资产 本期末 2013 年12 月 31日 上年度末 2012 年 12月 31日 资产: - - 银行存款 15,513,371,319.28 19,644,657,628.75 结算备付金 - - 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 16 页共 38 页 存出保证金 - - 交易性金融资产 9,058,747,596.21 11,454,353,286.42 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 9,058,747,596.21 11,454,353,286.42 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,265,823,931.73 142,500,413.75 应收证券清算款 - - 应收利息 194,111,926.89 277,388,769.50 应收股利 - - 应收申购款 1,625,774,915.77 944,239,904.97 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 29,657,829,689.88 32,463,140,003.39 负债和所有者权益 本期末 2013 年 12月 31 日 上年度末 2012年 12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 3,242,966,023.99 4,803,583,735.35 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 7,859,666.15 9,546,057.17 应付托管费 2,381,717.02 2,892,744.59 应付销售服务费 2,951,287.77 3,541,047.35 应付交易费用 203,843.95 271,807.18 应交税费 - - 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 17 页共 38 页 应付利息 356,272.76 574,070.59 应付利润 55,340,972.07 50,458,256.96 递延所得税负债 - - 其他负债 618,897.31 294,076.39 负债合计 3,312,678,681.02 4,871,161,795.58 所有者权益: - - 实收基金 26,345,151,008.86 27,591,978,207.81 未分配利润 - - 所有者权益合计 26,345,151,008.86 27,591,978,207.81 负债和所有者权益总计 29,657,829,689.88 32,463,140,003.39 注:报告截止日2013年12 月 31 日,货币基金A 级基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额 13,476,652,174.44份;货币基金 B级基金份额净值人民币 1.0000元,基金份额总额 12,868,498,834.42份;总份额总额 26,345,151,008.86份。 7.2 利润表 会计主体:广发货币市场基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至 2013年 12 月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年 12月 31 日 一、收入 1,705,318,643.55 1,814,686,887.92 1.利息收入 1,639,725,548.38 1,717,944,175.32 其中:存款利息收入 1,168,538,073.19 1,253,061,443.99 债券利息收入 410,394,879.97 401,006,108.81 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 60,792,595.22 63,876,622.52 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 65,432,494.63 96,731,396.21 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 18 页共 38 页 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 65,432,494.63 96,731,396.21 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 160,600.54 11,316.39 减:二、费用 307,468,621.34 294,791,235.59 1.管理人报酬 110,557,496.13 119,170,125.57 2.托管费 33,502,271.53 36,112,159.28 3.销售服务费 37,246,847.88 41,685,843.17 4.交易费用 377.59 1,168.00 5.利息支出 125,526,113.57 97,071,568.09 其中:卖出回购金融资产支出 125,526,113.57 97,071,568.09 6.其他费用 635,514.64 750,371.48 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 1,397,850,022.21 1,519,895,652.33 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,397,850,022.21 1,519,895,652.33 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发货币市场基金 本报告期:2013年1月1日至2013年12月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月 1日至 2013年 12月 31日 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 19 页共 38 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,397,850,022.21 1,397,850,022.21 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) -1,246,827,198.95 - -1,246,827,198.95 其中:1.基金申购款 229,463,891,917.92 - 229,463,891,917.9 2 2.基金赎回款 -230,710,719,116.8 7 - -230,710,719,116. 87 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -1,397,850,022.2 1 -1,397,850,022.21 五、期末所有者权益(基金 净值) 26,345,151,008.86 - 26,345,151,008.86 项目 上年度可比期间 2012年1月 1日至 2012年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 19,401,297,711.77 - 19,401,297,711.77 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 1,519,895,652.33 1,519,895,652.33 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数(净值减 少以“-”号填列) 8,190,680,496.04 - 8,190,680,496.04 其中:1.基金申购款 224,470,943,758.74 - 224,470,943,758.7 4 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 20 页共 38 页 2.基金赎回款 -216,280,263,262.7 0 - -216,280,263,262. 70 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动(净值减少以“-”号填列) - -1,519,895,652.3 3 -1,519,895,652.33 五、期末所有者权益(基金 净值) 27,591,978,207.81 - 27,591,978,207.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码(序号)从 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:王志伟,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字 [2005]60号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准,由广发基金管理有限公司作为发 起人,于 2005年 4 月 26 日向社会公开发行募集并于 2005 年 5 月20 日正式成立。本基金为契约型 开放式货币市场基金,存续期限不定,首次设立募集规模为2,636,630,865.77份基金份额。本基金 的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为 2005 年 4 月 26 日至 2005 年 5 月 17 日,募集资金总额为人民币 2,636,630,865.77 元,其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77 元,上述资金业经深圳 市鹏城会计师事务所有限公司验资。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发 货币市场基金基金合同》(“基金合同”)的有关规定,本基金的投资范围为:现金,一年以内(含一 年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一 年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金于 2009 年 4 月 20 日实施分级,基金分级后,在任何一个开放日,若 A 级基金份额持有 人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该 基金账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额,若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 21 页共 38 页 基金份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级 为 A 级基金份额。两级基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基 金净收益和七日年化收益率。本基金的业绩比较基准: (1-利息税率)×活期存款利率 。 本基金的财务报表于2014年3月25日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称 “企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制, 同时在具体会计核 算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致 7.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号文《财政部、国家 税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、国税函[2008]870号文《关于做好证券市场个人投 资者证券交易结算资金利息所得免征个人所得税工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主 要税收优惠项目列示如下:


1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其 他收入,暂不缴纳企业所得税。 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 22 页共 38 页 3、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个 人所得税,暂不缴纳企业所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 广州科技风险投资有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited(广 发国际资产管理有限公司) 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司(注) 基金管理人控股子公司 注:广发基金管理有限公司于 2013年6月 14日在珠海设立控股子公司瑞元资本管理有限公司。除 此之外,本报告期内及上年度可比期间不存在其他控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发 生变化的情况。


7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日


上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 成交金额 占当期债 成交金额 占当期债广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 23 页共 38 页 券回购成 交总额的 比例 券回购成 交总额的 比例 广发证券股份有限公 司 898,000,000.00 100.00% 325,700,000.00 100.00% 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应付关联 方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 110,557,496.13 119,170,125.57 其中:支付销售机构的客户 维护费 20,568,714.57 24,143,692.17 注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管 人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 24 页共 38 页 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31 日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 33,502,271.53 36,112,159.28 注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。 计算方法如下: H = E ×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管 人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日 等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币 B 合计 中国工商银行股份有 限公司 10,153,849.65 150,318.24 10,304,167.89 广发证券股份有限公 司 3,614,318.03 62,661.78 3,676,979.81 广发基金管理有限公 司 6,138,681.66 1,160,145.37 7,298,827.03 合计 19,906,849.34 1,373,125.39 21,279,974.73 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币B 合计 中国工商银行股份有 14,426,036.15 243,559.34 14,669,595.49 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 25 页共 38 页 限公司 广发证券股份有限公 司 3,609,662.19 80,085.80 3,689,747.99 广发基金管理有限公 司 3,832,089.81 1,122,104.62 4,954,194.43 合计 21,867,788.15 1,445,749.76 23,313,537.91 注:在通常情况下,本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算。 计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值


销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一 次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 - 1,582,632 ,238.10 - - 21,138,360,0 00.00 3,335,72 4.07 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 434,318,933.03 1,276,479 ,262.50 - - 20,124,950,0 00.00 2,020,49 6.54 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 26 页共 38 页 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 广发货币A 广发货币B 广发货币A 广发货币B 期初持有的基金份 额 - 33,883,002.73 - 32,412,794.38 期间申购/买入总份 额 - 1,485,670.38 - 1,470,208.35 期间因拆分变动份 额 - - - - 减:期间赎回/卖出 总份额 - - - - 期末持有的基金份 额 - 35,368,673.11 - 33,883,002.73 期末持有的基金份 额占基金总份额比 例 - 0.27% - 0.27% 注:申购份额含红利转投资份额。基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动 的相关费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。


7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发货币A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资广发货币A 的情况。 广发货币B 份额单位:份 关联方名称 广发货币B本期末 2013年12月31日 广发货币B上年度末 2012年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 27 页共 38 页 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年12月31日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 7,917,171,319.2 8 56,825,241.60 2,444,657,628.7 5 31,288,503.69 注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定 利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2013年 1月 1日至 2013年 12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 中国工商银 行股份有限 公司 041373003.I B 13豫煤化 CP001 一级市场 分销 300,000.00 30,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 041356026.I B 13皖能源 CP001 一级市场 分销 500,000.00 49,950,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 041355032.I B 13重汽CP002 一级市场 分销 200,000.00 20,000,000.00 中国工商银 行股份有限 041356036.I B 13川高速 CP001 一级市场 分销 1,500,000.0 0 150,000,000.00 基金份额 占基金总份额的 比例 基金份额 占基金总份额的 比例 广发证券股份有限 公司 100,000,000.00 0.78% 500,000,000.00 4.01% 瑞元资本管理有限 公司 13,360,495.51 0.10% - - 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 28 页共 38 页 公司 中国工商银 行股份有限 公司 011361010.I B 13五矿股 SCP010 一级市场 分销 1,500,000.0 0 149,662,500.00 中国工商银 行股份有限 公司 041362041.I B 13平煤化 CP001 一级市场 分销 1,000,000.0 0 99,900,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 041355038.I B 13陕延油 CP002 一级市场 分销 500,000.00 50,000,000.00 中国工商银 行股份有限 公司 041354065.I B 13华能CP001 一级市场 分销 500,000.00 49,875,000.00 广发证券股 份有限公司 041359052.I B 13云投CP001 一级市场 分销 500,000.00 49,950,000.00 广发证券股 份有限公司 041354051.I B 13红狮CP001 一级市场 分销 800,000.00 80,000,000.00 广发证券股 份有限公司 071317002.I B 13东北证券 CP002 一级市场 分销 800,000.00 79,984,800.00 广发证券股 份有限公司 041359058.I B 13义马CP002 一级市场 分销 1,000,000.0 0 99,700,000.00 广发证券股 份有限公司 071328001.I B 13方正证券 CP001 一级市场 分销 1,500,000.0 0 149,962,500.00 中国工商银 行股份有限 公司,广发证 券股份有限 公司 071315006.I B 13申万CP006 一级市场 分销 100,000.00 9,997,500.00 上年度可比期间 2012年 1月 1日至 2012年 12月31日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位: 股/张) 总金额 注:本基金上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末(2013年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2013年12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 29 页共 38 页 截至本报告期末2013年12 月 31 日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年12 月 31 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额人民币3,242,966,023.99 元,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量(张) 期末估值总额 130211 13 国开 11 2014-01-03 100.38 1,000,000.0 0 100,380,000.00 130215 13 国开 15 2014-01-03 100.01 1,000,000.0 0 100,010,000.00 130210 13 国开 10 2014-01-03 100.00 2,300,000.0 0 230,000,000.00 130214 13 国开 14 2014-01-03 99.98 6,000,000.0 0 599,880,000.00 041355016 13 宝钢包装 CP001 2014-01-02 100.03 500,000.00 50,015,000.00 041356022 13桂交投 CP001 2014-01-02 100.01 500,000.00 50,005,000.00 041359052 13 云投 CP001 2014-01-02 99.94 500,000.00 49,970,000.00 041373003 13豫煤化 CP001 2014-01-02 100.00 500,000.00 50,000,000.00 041368003 13津保税 CP001 2014-01-02 100.00 800,000.00 80,000,000.00 041360055 13鲁晨鸣 CP001 2014-01-02 100.00 900,000.00 90,000,000.00 041364034 13 中升 CP002 2014-01-02 100.00 300,000.00 30,000,000.00 041361041 13 希望六合 CP001 2014-01-02 100.00 1,000,000.0 0 100,000,000.00 041354056 13沁和集 CP001 2014-01-02 99.93 400,000.00 39,972,000.00 041356036 13川高速 CP001 2014-01-02 100.00 1,500,000.0 0 150,000,000.00 041355030 13津玖龙 CP001 2014-01-02 99.93 400,000.00 39,972,000.00 041353064 13 昆钢 CP002 2014-01-02 100.00 900,000.00 90,000,000.00 041351023 13 八钢 CP003 2014-01-02 100.00 180,000.00 18,000,000.00 041365005 13瑞水泥 CP002 2014-01-02 100.00 400,000.00 40,000,000.00 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 30 页共 38 页 041360068 13津钢管 CP002 2014-01-02 100.00 500,000.00 50,000,000.00 041359069 13闽能源 CP003 2014-01-02 99.92 600,000.00 59,952,000.00 041359039 13镇城投 CP001 2014-01-02 100.00 200,000.00 20,000,000.00 041365001 13瑞水泥 CP001 2014-01-02 100.06 200,000.00 20,012,000.00 041369018 13 京粮 CP001 2014-01-02 100.00 200,000.00 20,000,000.00 041355014 13 天业 CP001 2014-01-02 100.06 270,000.00 27,016,200.00 041359041 13 金茂 CP001 2014-01-02 100.00 500,000.00 50,000,000.00 041362024 13瑞水泥 CP003 2014-01-02 100.00 500,000.00 50,000,000.00 041363008 13 海宁 CP001 2014-01-02 100.12 500,000.00 50,060,000.00 130210 13 国开 10 2014-01-02 100.00 1,900,000.0 0 190,000,000.00 110206 11 国开 06 2014-01-02 99.96 4,000,000.0 0 399,840,000.00 041356008 13豫投资 CP001 2014-01-14 100.00 300,000.00 30,000,000.00 041354026 13深投控 CP001 2014-01-14 99.97 400,000.00 39,988,000.00 041356013 13秦二核 CP001 2014-01-14 100.05 400,000.00 40,020,000.00 041356026 13皖能源 CP001 2014-01-14 99.94 500,000.00 49,970,000.00 41361019 13渝能源 CP001 2014-01-14 100.00 660,000.00 66,000,000.00 041353046 13中水电 CP001 2014-01-02 99.96 200,000.00 19,992,000.00 041353034 13 武钢 CP002 2014-01-02 100.00 300,000.00 30,000,000.00 041354046 13鞍钢股 CP001 2014-01-02 99.97 300,000.00 29,991,000.00 041369014 13北控集 CP002 2014-01-02 100.01 800,000.00 80,008,000.00 041362041 13平煤化 CP001 2014-01-02 99.92 1,000,000.0 0 99,920,000.00 合计


33,310,000. 00 3,330,973,200.0 0 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2013年12 月 31 日止, 本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 31 页共 38 页 购证券款,无抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 公允价值 (1) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公 允价值。 (2) 以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低 层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。 (ii)各层级金融工具公允价值


于 2013 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 9,058,747,596.21 元,无属于第一层级和第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第二层级 11,454,353,286.42元,无属于第一层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等 情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券 的公允价值列入第二层级或第三层级, 上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层级。 (iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 2. 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 固定收益投资 9,058,747,596.21 30.54 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 32 页共 38 页 其中:债券 9,058,747,596.21 30.54 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,265,823,931.73 11.01 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 15,513,371,319.28 52.31 4 其他各项资产 1,819,886,842.66 6.14 5 合计 29,657,829,689.88 100.00 8.2债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 10.17 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 3,242,966,023.99 12.31 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的 简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限


70 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 151 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 33 页共 38 页 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30天以内 59.25 12.31 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 0.46 - 2 30天(含)—60 天 12.60 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 0.38 - 3 60天(含)—90 天 7.33 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—180 天 13.25 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 13.24 0.00 其中:剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 105.67 12.31 8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 34 页共 38 页 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,620,144,912.89 6.15 其中:政策性金融债 1,620,144,912.89 6.15 4 企业债券 20,000,000.00 0.08 5 企业短期融资券 7,418,602,683.32 28.16 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 9,058,747,596.21 34.38 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 220,395,311.57 0.84 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例(%) 1 130214 13 国开 14 6,000,000.00 599,893,787.18 2.28 2 130210 13 国开 10 4,200,000.00 420,000,520.81 1.59 3 110206 11 国开 06 4,000,000.00 399,855,293.33 1.52 4 041366013 13淮南矿业 CP002 2,900,000.00 289,826,089.53 1.10 5 041351034 13 本钢 CP001 2,000,000.00 199,873,417.54 0.76 6 041351022 13 梅钢 CP001 1,800,000.00 180,001,806.75 0.68 7 041353034 13 武钢 CP002 1,800,000.00 180,001,749.83 0.68 8 041356022 13 桂交投 CP001 1,500,000.00 150,011,175.03 0.57 9 041356009 13河北建投 CP001 1,500,000.00 150,003,622.69 0.57 10 041360038 13 山煤 CP001 1,500,000.00 150,001,694.73 0.57 8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.1700% 报告期内偏离度的最低值 -0.3310% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0910% 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 35 页共 38 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的 溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。 8.8.2 本报告期内本基金持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券,但不 存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。 8.8.3 根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查, 也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 194,111,926.89 4 应收申购款 1,625,774,915.77 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,819,886,842.66 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 36 页共 38 页 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发货币A 184,481 73,051.71 398,016,256. 74 2.95% 13,078,635,9 17.70 97.05% 广发货币B 611 21,061,372 .89 9,207,878,14 0.86 71.55% 3,660,620,69 3.56 28.45% 合计 185,092 142,335.44 9,605,894,39 7.60 36.46% 16,739,256,6 11.26 63.54% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 广发货币A 19,701,343.46 0.1462% 广发货币B - - 合计 19,701,343.46 0.0748% 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 100 万份 以上; 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至 50万份(含)。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 项目 广发货币 A 广发货币 B 基金合同生效日(2005 年 5 月 20 日) 基金份额总额 2,636,630,865.77 - 报告期期间期初基金份额总额 15,114,541,379.68 12,477,436,828.13 报告期期间基金总申购份额 71,591,362,328.43 157,872,529,589.49 减:报告期期间基金总赎回份额 73,229,251,533.67 157,481,467,583.20 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 37 页共 38 页 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期间期末基金份额总额 13,476,652,174.44 12,868,498,834.42 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,因业务发展需要,广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方案 (五)通过关于聘请 2013 年度基金审计机构的议案,本基金改聘德勤华永会计师事务所(特殊普通 合伙) 。本报告期,本基金应支付德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计费80,000.00元。该 事务所为本基金提供审计服务 1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 - - - - - 注:1、交易席位选择标准: (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为; (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; 广发货币市场基金 2013年年度报告摘要 第 38 页共 38 页 (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要; (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个 股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务; (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程: (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对 交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。 (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管 人。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - 898,000, 000.00 100.00% - - 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 广发基金管理有限公司 二〇一四年三月三十一日