广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
广 发 聚祥 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2013 年年 度报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基 金管 理有限公司
基金托管人：中国工 商银 行股份有限公司
报告送出日期：二〇 一四 年三月三十一日广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 祥
基金主 代码 270024
交易代 码
270024(前端)
270024(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,594,593,485.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力争 保本 周期 到期 时本 金安全 的前 提下 ， 严格 控 制风险 ， 谋求 基金 资产
的稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
在资产 配置 上 ， 本 基金 主 要根据 恒定 比例 组合 保险 机制来 动态 调整 安全 资
产和风 险资 产的 配比 。
2、债 券投 资策 略
本 基 金 的 债 券 投 资 根 据 投 资 策 略 不 同 分 为 两 个 部 分 ， 以 免 疫 策 略
(Immunization Strategy) 为 主，通 过构造 投资组 合， 尽可能 使债券 组合
避免市 场利 率波 动带 来的 影响， 保持 收益 的稳 定性 ； 以积极 投资 策略 为辅 ，
通 过 对 经 济 周 期 和 利 率 长 期 走 势 分 析 主 动 调 整 组 合 获 取 超 额 收 益 率 ； 并
且， 由于 债券 仓位 因投 资 组合整 体策 略而 动态 调整 ， 本 基金 将选 择流 动性
相对较 好的 债券 作为 投资 品种， 以期 在买 入和 卖出 时尽量 降低 冲击 成 本 。
3、股 票投 资策 略
（1） 新股 投资 策略
本基金 主要 从上 市公 司基 本面、 估值 水平 、 市 场环 境 三方面 选择 参与 标的 、广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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参与规 模和 退出 时机 ， 并 通过深 入分 析新 股上 市公 司的基 本面 情况 ， 结合
新股发 行当 时的 市场 环境 ， 根 据可 比公 司股 票的 基 本 面因 素和 价格 水平 预
测新股 在二 级市 场的 合理 定价及 其发 行价 格 ， 指 导 新股询 价 ， 在 有效 识别
和防范 风险 的前 提下 ，获 取较高 收益 。
（2） 二级 市场 股票 投资 策 略
本基金 通 过 GARP 投资 法 选择基 本面 良好 、流 动性 高、风 险低 、具 有中 长
期 上 涨 潜 力 的 股 票 进 行 分 散 化 组 合 投 资 ， 控 制 流 动 性 风 险 和 非 系 统 性 风
险，追 求股 票投 资组 合的 长期稳 定增 值。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 本 基金 可以 主动 投 资于权 证 ， 其 投资 原则
为有利 于加 强基 金风 险控 制，有 利于 基金 资产 增值 。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 ，属于 证券 投资 基金 中的 低风险 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国际 广场 南塔 31-33
楼
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013 年 2012 年
2011 年 3 月15 日（基
金合同生效日） 至 2011
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -38,434,420.08 74,993,295.25 47,860,562.81
本期利 润 -32,000,320.54 55,488,420.55 59,175,719.16
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.0167 0.0195 0.0154
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长
率
-2.33% 1.47% 1.70%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额
利润
0.0074 0.0323 0.0125
期末基 金资 产净 值 1,606,594,583.98 2,432,261,157.89 3,496,715,017.96
期末基 金份 额净 值 1.008 1.032 1.017
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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过去三 个月 -2.23% 0.10% 1.09% 0.00% -3.32% 0.10%
过去六 个月 -4.27% 0.11% 2.17% 0.00% -6.44% 0.11%
过去一 年 -2.33% 0.14% 4.31% 0.00% -6.64% 0.14%
自基金 合同 生
效起至 今
0.79% 0.13% 12.95% 0.00% -12.16% 0.13%
注：业 绩比 较基 准：3 年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金份额累计净值增长 率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比
较
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2011 年 3 月 15 日 至 2013 年 12 月 31 日)
3.2.3 自基金合同生效以 来 基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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注：基 金合 同生 效当 年（2011 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2011 年3 月 15 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本 1.2 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和 特定 客户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 19 个 部门 ： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、投资管理部、 固定收益部、机构投资部 、数量投资部、量化投资 部、机构理财部、市场
拓展部 、电 商及 客服 部、 国际业 务部 。此 外， 还设 立了广 发国 际资 产管 理有 限公司 （香 港子 公司 ） 、广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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瑞元资本管理有限公司以 及北京办事处、北京分公 司、广州分公司、上海分 公司、深圳理财中心、
杭州理 财中 心。
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人管 理四 十五 只开放 式基 金--- 广 发聚 富 开放式 证券 投资
基金、广发稳健增长开放 式证券投资基金、广发小 盘成长股票型证券投资基 金（LOF） 、 广发货币市
场基金、广发 聚丰股票型 证券投资基金、广发策略 优选混合型证券投资基金 、广发大盘成长混合型
证券投资基金、广发增强 债券型证券投资基金、广 发核心精选股票型证券投 资基金、广发沪深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发亚太 （除日本）精选股票证券 投资基金、广发行业领
先股票 型证 券投 资基 金、 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金、 广发 中小 板 300 交易 型开 放式指 数 证
券投资 基金 、广 发中 小板 300 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 、广 发标普 全球 农业 指数证
券投资基金、广发聚利债 券型证券投资基金、广发 制造业精选股票型证券投 资基金、广发聚财信用
债证券 投资 基金 、广 发深 证 100 指 数分 级证 券投 资 基金、 广发 消费 品精 选股 票型证 券投 资基 金、 广
发理财 年年 红债 券型 证券 投资基 金、 广发 纳斯 达克 100 指 数证 券投资 基金 ， 广发双 债添 利债 券型 证
券投资 基金 、 广 发纯 债债 券型证 券投 资基 金、 广发 理财 30 天 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 新经 济股 票
型发起 式证 券投 资基 金、 广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、广 发聚源 定期 开放 债券 型
证券投 资基 金、 广发 轮动 配置股 票型 证券 投资 基金 、广发 聚鑫 债券 型证 券投 资基 金 、广 发理 财 7 天
债券型证券投资基金、广 发美国房地产指数证券投 资基金、广发集利一年定 期开放债券型证券投资
基金、广发趋势优选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发聚优灵活配置混合 型证券投资基金、广发
天天红发起式货币市场基 金、广发中债金融债指数 证券投资基金、广发亚太 中高收益债券型证券投
资基金、广发现金宝场内 实时申赎货币市场基金、 广发全球医疗保健指数证 券投资基金和广发成长
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金， 管理 资产 规模 为 1204.01 亿 元。 同时 ， 公司还 管理 着多 个特 定
客户资 产管 理投 资组 合和 社保基 金投 资组 合。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 广
2011-03-1
5
- 10
男 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
证 券 业 执 业 资 格 证 书 和 特 许 金 融
分析师 状（CFA）， 2003 年 7 月至
2006 年 9 月 先后 任广 发基 金管理广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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发聚源 定期 债
券基金 的基 金
经理； 固定 收
益部副 总经 理
有 限 公 司 研 究 发 展 部 产 品 设 计 人
员、 企业 年金 和债 券研 究 员， 2006
年9 月12 日至2010 年4 月28 日
任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 ，
2008 年3 月27 日 起任 广发 增强债
券基金 基金 经理 ，2008 年4 月17
日至 2012 年 2 月 14 日先 后任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部
总经理 助理 、 副总 经理 、 总经理 ，
2011 年3 月15 日 起任 广发 聚祥保
本混合 基金 的基 金经 理，2012 年
2 月 15 日起 任广 发基 金管 理有限
公 司 固 定 收 益 部 副 总 经 理 ，2013
年 5 月 8 日 起任 广发 聚源 定期债
券基金 的基 金经 理。
李琛
本基金 的基 金
经理； 广发 稳
健增长 混合 基
金的基 金经 理
2012-10-2
3
- 13
女 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
证券业 执业 资格 证书 ，2000 年 7
月至2002 年8 月 任职 于广 发证券
股 份 有 限 公 司 ，2002 年 8 月至
2007 年 6 月 先后 任广 发基 金管理
有 限 公 司 筹 建 人 员 、 投 资 管 理 部
中央交 易室 主管 ，2007 年6 月13
日至2010 年12 月30 日任 广发大
盘 成 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，
2010 年 12 月 31 日起 任广 发稳健
增 长 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2012
年 10 月 23 日起 任广 发聚 祥保本
混合基 金的 基金 经理 。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”和 “离 职日 期 ” 指公司 公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚祥保本混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基础 上，为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期
内，基金运作合法合规， 无损害基金持有人利益的 行为，基金的投资管理符 合有关法规及基金合同
的规定 。
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策， 超过 投资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在 交易 过程 中， 中 央交 易部 按照 “时
间优先、价格优先、比例 分配、综合平衡 ”的原则 ，公平分配投资指令。公 司原则上禁止不同组合
间的同 日反 向交 易 （ 指数 型基金 除外 ） ； 对于 不同 投 资组合 间的 同时 同向 交易 ， 公 司可以 启用 公平 交
易模块 ，确 保交 易的 公平 。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审核和监控, 保证分配结果符合公平交易的原 则；对银行间债券交易根 据市场公认的第三方信
息，对投资组合和交易对 手之间议价交易的交易价 格公允性进行审查，并由 相关投资组合经理对交
易价格 异常 情况 进行 合理 性解释 ；公 司开 发了 专门 的系统 对不 同投 资组 合同 日、3 日内 和 5 日内的
股票同 向交 易和 反向 交易 的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 ， 发现 异常 情况 再做 进一步 的调 查和 核 实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2013 年全 年宏 观经 济低 位 运行， 工业 增加 值 在9-10% 之间 徘徊 ，cpi 维 持低 位 ，ppi 全年 为负 。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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虽然宏观经济低位运行， 但全年债券市场整体大幅 走熊，震荡剧烈。6 月开 始突然起来的 “钱
荒” 改变了市场预期，利 率大幅走高并高位震荡， 市场预期混乱，央行持续 紧缩。各种品种的收益
率都达 到甚 至超 过 08 年 高 点。
上 述宏 观变 化的 核心 变 量是： 管理 层开始 治理 债 务过快 增长 的结 构性 问题 ， 特别 是央 行采取
了过去几年以来前所未有 的从紧态度，导致了银行 间回购利率和债券收益率 大幅度飙升。6 月钱荒
事件折 射的 政府 态度 变化 ， 这是 个核 心变 化。 这 种 货币政 策目 标的 变化 ， 过 去 10 年未 曾有 过， 基 金
经理缺 乏理 解， 没有 能做 出有效 调整 ，导 致久 期偏 长.加 上股 市震 荡走 跌， 组 合有较 大资 本亏 损。
根据 CPPI 的策 略， 组 合大幅 度调 整， 清空 了股 票、转 债， 大幅 度降 低了 债券久 期。 当前 以
匹配到 期的 存款 、短 融等 短久期 资产 为主 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本基金 全年 收益 为-2.33% ，业绩 比较 基 准4.31% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在保本期限到期之前，组 合维持上述上述基本结构 ，并努力寻找新股等低风 险套利机会，尽可
能的提 高收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融 工
程部负 责人 、 监察 稽核 部 负责人 和基 金会 计部 负责 人。 估 值委 员会定 期对 估 值政策 和程 序进 行评 价，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托 管行核 对一 致。 投 资研 究 人员积 极关 注市 场变 化、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高 的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同中 “基金 收益与分配 ”之“（三） 基金收益分配原则 ”的相 关规定，本基金本
年度未 进行 利润 分配 ，符 合合同 规定 。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 聚祥 保本 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚祥保 本混合型证券投资基金的 管理人 ——广发基金管理 有限公司在广发聚
祥保本混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 广发 聚祥 保本 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 聚 祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2013
年年度报告中财务指标、 净值 表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
郭
新华
郭增 光 签 字出 具了 德师报(审) 字(14) 第 P0463 号标 准无 保留意 见的 审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2013 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 774,859,387.35 92,201,783.55
结算备 付金 3,986,666.67 18,826.37
存出保 证金 302,084.04 564,488.44
交易性 金融 资产 568,462,241.57 2,295,868,000.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 568,462,241.57 2,295,868,000.09
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 253,600,615.00 -
应收证 券清 算款 - 20,906,775.72
应收利 息 12,736,392.41 36,161,474.11
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,613,947,387.04 2,445,721,348.28
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债： - - 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,600,000.00 1,713,521.88
应付赎 回款 1,459,846.19 8,470,799.65
应付管 理人 报酬 1,650,814.74 2,528,384.69
应付托 管费 275,135.81 421,397.42
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 104,708.21 133,784.38
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 262,298.11 192,302.37
负债合计 7,352,803.06 13,460,190.39
所有者权益： - -
实收基 金 1,594,593,485.72 2,356,244,308.12
未分配 利润 12,001,098.26 76,016,849.77
所有者权益合计 1,606,594,583.98 2,432,261,157.89
负债和所有者权益总 计 1,613,947,387.04 2,445,721,348.28
注： 报 告截 止日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值 人 民币1.008 元， 基金 份额 总 额1,594,593,485.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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2013 年1 月1 日 至 2013
年12 月31 日
2012 年1 月1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入 -2,802,697.99 97,845,116.57
1.利息 收入 72,912,478.39 105,786,913.63
其中： 存款 利息 收入 5,526,666.82 912,769.65
债券利 息收 入 62,719,959.86 104,872,355.52
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,665,851.71 1,788.46
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -84,764,093.98 6,869,870.12
其中： 股票 投资 收益 -1,014,062.76 -31,460,528.42
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -84,127,720.43 33,674,774.70
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 377,689.21 4,655,623.84
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
6,434,099.54 -19,504,874.70
4.汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,614,818.06 4,693,207.52
减：二、费用 29,197,622.55 42,356,696.02
1．管 理人 报酬 23,996,155.41 35,421,815.98
2．托 管费 3,999,359.31 5,903,635.94
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 747,385.90 576,403.20
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 454,721.93 454,840.90 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-” 号 填
列）
-32,000,320.54 55,488,420.55
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -32,000,320.54 55,488,420.55
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚祥 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日 至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,356,244,308.12 76,016,849.77 2,432,261,157.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -32,000,320.54 -32,000,320.54
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-761,650,822.40 -32,015,430.97 -793,666,253.37
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -761,650,822.40 -32,015,430.97 -793,666,253.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,594,593,485.72 12,001,098.26 1,606,594,583.98 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,439,820,823.70 56,894,194.26 3,496,715,017.96
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 55,488,420.55 55,488,420.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-1,083,576,515.58 -36,365,765.04 -1,119,942,280.62
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -1,083,576,515.58 -36,365,765.04 -1,119,942,280.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,356,244,308.12 76,016,849.77 2,432,261,157.89
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况
广发聚祥保本混合型证券 投资基金 (“本基金”)经 中国证券监督管理委员会(“ 中国证监会 ”)
证监许可[2011]131 号文 《关于核准广发聚祥保本 混合型证券投资基金募集 的批复》核准，由广发
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》 、 《证券投 资基金 运作管理办法》等有关广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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规定和 《广 发聚 祥保 本混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》(“ 基 金合 同 ”) 发起 ，于 2011 年 3 月 15 日
募集成立。本基金的基金 管理人为广发基金管理有 限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公
司。
本基金 募集 期间 为 2011 年 2 月 17 日至2011 年 3 月 11 日， 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ，存 续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 4,109,470,206.45 元， 有效 认购 户数 为 55,772 户 。其 中， 认 购
资金在 募集 期间 产生 的利 息共计 人民 币 532,352.85 元，折 合基 金份 额 532,352.85 份 ，按 照基 金 合
同的有关约定计入基金份 额持有 人的基金账户。本 基金募集资金经德勤华永 会计师事务所有限公司
验资。
本基金的保本周期为三年 ，即自基金合同生效日起 至三个公历年后对应日止 。本基金为基金份
额持有人认购并持有到期 的基金份额提供的保本额 为基金份额持有人认购并 持有到期的基金份额的
投资金额，即基金份额持 有人认购并持有到期的基 金份额的净认购金额、认 购费用及募集期间的利
息收入之和。保本周期届 满时，在符合保本基金存 续条件的情况下，本基金 继续存续并进入下一保
本周期，该保本周期的具 体起止日期以本基金管理 人届时公告为准；如保本 周期到期后，本基金未
能符合 保本 基金 存续 条 件 ， 则本基 金转 型为 非保 本的 混合型 证券 投资 基金 ， 基金 名称相 应变 更为 “ 广
发聚祥灵活配置混合型证 券投资基金 ”。同时，基 金的投资目标、投资范围 、投资策略以及基金费
率等相关内容也将根据基 金合同的相关约定作相应 修改。上述变更由基金管 理人和基金托管人同意
后，可不经基金份额持有 人大会决议，在报中国证 监会备案后，提前在临时 公告或更新的基金招募
说明书中予以说明。如果 本基金不符合法律法规和 基金合同对基金的存续要 求，则本基金将根据本
基金合 同的 规定 终止 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等 有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行交 易的债 券、A 股 股票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国
证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金将按 照恒定比例组合保险机制 将资产配置于安全资产
与风险资产。本基金的安 全资产指固定收益类资产 ，包括国债、央行票据、 企业债、公司债、金融
债、短期融资券、资产支 持证券、可转换债券等债 券，以及货币市场工具等 ；风险资产指股票、权
证等权 益类 资产 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于2014 年3 月25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同时 在具 体会 计核
算和信 息披 露方 面也 参考 了中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的若 干基 金行 业实 务操作 。
7.4.3遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致
7.4.5差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、 财税[2004]78 号 文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于股 权分
置试点 改革 有关 税收 政策 问题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得税 若
干优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《 上海 、 深 圳证券 交易 所关 于做 好证 券交易 印花 税征 收方 式
调整工作的通知》 、财税[2012]85 号《关 于实施上市 公司股息红利差别化个人 所得税政策有关问题
的通知 》及 其他 相关 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过 1 年 的， 暂减 按25% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20%的税
率计征 个人 所得 税。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6) 基 金作 为流 通股 股东 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广
发国际 资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司（ 注） 基金管 理人 控股 子公 司
注：广 发基 金管 理有 限公 司于 2013 年6 月 14 日在 珠海设 立控 股子 公司 瑞元 资本管 理有 限公 司。
除此之 外， 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 内不 存在 其他控 制关 系或 者其 他重 大利害 关系 的关 联方 关
系发生 变化 的情 况。
7.4.8本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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广发证 券股 份有 限
公司
314,105,559.63 65.62% 272,323,168.56 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,591,590,800.21 52.27% 553,392,264.86 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
106,500,000.00 1.64% - -
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日 至2013 年12 月31日 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
284,233.87 67.90% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
235,646.00 100.00% 130,059.38 100.00%
注： 1.股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金= 股票 成交 金额* 佣金 比例- 证管 费- 经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 23,996,155.41 35,421,815.98
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,518,723.33 11,120,122.13
注：在 保本 周期 内， 基金 管理费 按前 一日 的基 金资 产净 值 1.2% 的 年费 率计 提 。计算 方法 如下 ：
H=E×1 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休
息日等 ，支 付日 期顺 延。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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若保本 周期 到期 后， 本基 金不符 合保 本基 金存 续条 件，基 金份 额持 有人 将所 持有本 基金 份额 转为 转
型后的 “广 发聚 祥灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 ” 的基金 份额 ，管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的
1.5%的 年费 率计 提， 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 计算方 法同 上。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,999,359.31 5,903,635.94
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休
息日等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
-
69,593,48
0.55
- - - -
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
银行间 市场 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 35 页
交易的 各关
联方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
118,901,928.20
72,351,20
2.15
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
179,859,387.3
5
1,478,897.50 92,201,783.55 910,994.93
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
中国工 商银
行股份 有限
公司
071306007.I
B
13 安信CP007
一级市 场
分销
20,000.00 19,995,000.00
广发证 券股
份有限 公司
071316007.I
B
13 华 泰证 券
CP007
一级市 场
分销
80,000.00 79,980,000.00 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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广发证 券股
份有限 公司
071328002.I
B
13 方 正证 券
CP002
一级市 场
分销
60,000.00 59,985,000.00
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/张）
总金额
7.4.9 期末（2013 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注7.4.4.5 。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 35 页
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
8,296,233.00 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 560,166,008.57 元 ，无 属于 第三 层 级的余 额(2012 年 12
月31 日： 第一 层级225,001,700.09 元， 第 二 层级2,070,866,300.00 元 ， 无 属 于第三 层级 的余 额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 568,462,241.57 35.22
其中： 债券 568,462,241.57 35.22
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 253,600,615.00 15.71
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 778,846,054.02 48.26
7 其他各 项资 产 13,038,476.45 0.81 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 35 页
8 合计 1,613,947,387.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601117 中国化 学 42,933,148.43 1.77
2 002029 七 匹 狼 32,992,487.95 1.36
3 600535 天士力 25,691,574.48 1.06
4 600000 浦发银 行 25,190,040.78 1.04
5 600062 华润双 鹤 23,959,161.77 0.99
6 600252 中恒集 团 22,485,575.86 0.92
7 600600 青岛啤 酒 21,998,990.00 0.90
8 002154 报 喜 鸟 20,958,666.87 0.86
9 000963 华东医 药 11,203,000.00 0.46
10 600383 金地集 团 7,381,100.00 0.30
11 000002 万
科Ａ 5,055,000.00 0.21
注： 本项 及下 项8.4.2 、8.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ， 此 外， “ 买 入金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ” （或 “卖 出股 票收 入 ” ）
均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ，不考 虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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（％）
1 601117 中国化 学 43,055,273.76 1.77
2 600535 天士力 33,119,598.50 1.36
3 600252 中恒集 团 28,395,958.20 1.17
4 600000 浦发银 行 27,497,488.14 1.13
5 002029 七 匹 狼 24,667,509.53 1.01
6 600600 青岛啤 酒 21,337,176.16 0.88
7 002154 报 喜 鸟 19,262,858.85 0.79
8 600062 华润双 鹤 19,085,207.93 0.78
9 000963 华东医 药 11,303,674.34 0.46
10 600383 金地集 团 6,344,719.35 0.26
11 000002 万
科Ａ 4,765,218.62 0.20
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 239,848,746.14
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 238,834,683.38
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例(％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 0.00 0.00
3 金融债 券 69,559,000.00 4.33
其中： 政策 性金 融债 69,559,000.00 4.33
4 企业债 券 29,394,241.57 1.83
5 企业短 期融 资券 440,016,000.00 27.39
6 中期票 据 29,493,000.00 1.84
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 568,462,241.57 35.38 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 35 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 041369006
13 张江
CP001
800,000 80,168,000.00 4.99
2 011340004
13 港 中旅
SCP004
800,000 80,024,000.00 4.98
3 130218 13 国开 18 700,000 69,559,000.00 4.33
4 071318005
13 西 南证
券CP005
500,000 49,990,000.00 3.11
5 011361008
13 五 矿股
SCP008
500,000 49,940,000.00 3.11
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
1.本基 金本 报告 期末 未持 有股指 期货 。
2.本基 金本 报告 期内 未进 行股指 期货 交易 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
1.本基 金本 报告 期末 未持 有国债 期货 。
2.本基 金本 报告 期内 未进 行国债 期货 交易 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根 据公 开市 场信 息 ，本基 金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本 期未 出现 被监管 部门 立案 调查 ，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 未出 现超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 的情 形。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 35 页
8.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
302,084.04
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,736,392.41
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
13,038,476.45
8.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
22,262
71,628.49 13,941,808.99 0.87%
1,580,651,676.7
3
99.13%
广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 35 页
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为0。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年3 月 15 日) 基金 份额 总额 4,109,470,206.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,356,244,308.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减：报 告期 期间 基金 总赎 回份额 761,650,822.40
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,594,593,485.72
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内，因业务发展需要, 广发基金管理有限公司第四届董事会第二十六次会议表决方 案
（五） 通过 关于 聘请 2013 年度基 金审 计机 构的 议案, 本基金 改聘 德勤 华永 会计 师事务 所（ 特殊 普通
合伙） 。 本报 告期 ， 本基 金 应支付 德勤 华永 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙 ） 审 计费80,000.00 元 。 该
事务所 为本 基金 提供 审计 服务 1 年。 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 35 页
11.6 管理人、托管人及其 高 级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 6 314,105,559.63 65.62% 284,233.87 67.90% -
华宝证 券 1 43,467,730.35 9.08% 39,573.18 9.45% -
宏源证 券 2 39,285,627.92 8.21% 27,908.19 6.67% -
广州证 券 2 24,667,509.53 5.15% 17,523.92 4.19% 增加1 个
申银万 国 2 16,632,307.44 3.47% 14,718.00 3.52% -
兴业证 券 4 12,019,701.69 2.51% 10,942.80 2.61% -
信达证 券 2 11,303,674.34 2.36% 8,030.12 1.92% -
银河证 券 2 9,820,218.62 2.05% 8,940.41 2.14% -
红塔证 券 0 - - - - 减少1 个
方正证 券 3 7,381,100.00 1.54% 6,719.84 1.61% 增加1 个
光大证 券 3 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - 增加1 个
西部证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 3 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
平安证 券 3 - - - - -
齐鲁证 券 3 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - - 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
安信证 券 3 - - - - 增加1 个
北京高 华 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - -
增加1
个；减 少
1 个
东吴证 券 2 - - - - -
东兴证 券 3 - - - - -
英大证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - 增加1 个
中金公 司 2 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 3 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - 增加1 个
中原证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - 增加1 个
中天证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - 增加2 个
民族证 券 1 - - - - 增加1 个
首创证 券 1 - - - - 增加1 个
上海证 券 1 - - - - 增加1 个
川财证 券 2 - - - - 增加2 个
太平洋 证券 2 - - - - 增加2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1)财 务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2)经 营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉； 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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(3)具 备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4)具 有较 强的 研究 和行 业 分析能 力 ， 能 及时 、 全面 、 准 确地 向公 司提 供关 于 宏观 、 行 业 、 市 场及 个
股的高 质量 报告 ，并 能根 据基金 投资 的特 殊要 求， 提供专 门的 研究 报告 ；
(5)能 积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6)能 提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1)对 交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估 。 本 基金 管理人 组织 相关 人员 依据 交易单 元选 择标 准对
交易单 元候 选券 商的 服务 质量和 研究 实力 进行 评估 ，确定 选用 交易 单元 的券 商。
(2)协 议签 署及 通知 托管 人 。 本基 金管 理人与 被选 择 的券商 签订 交 易 单元 租用 协议， 并通 知基金 托管
人。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
1,591,590,
800.21
52.27%
106,500,
000.00
1.64% - -
华宝证 券
504,878,31
9.35
16.58%
4,183,40
0,000.00
64.23% - -
宏源证 券
1,371,537.
80
0.05%
768,000,
000.00
11.79% - -
申银万 国
53,793,750
.05
1.77% - - - -
兴业证 券 - -
50,000,0
00.00
0.77% - -
银河证 券
24,440,604
.09
0.80% - - - -
方正证 券
744,557,74
6.61
24.45%
812,200,
000.00
12.47% - -
平安证 券
17,651,374
.33
0.58%
419,100,
000.00
6.43% - -
瑞银证 券
77,421,380
.30
2.54%
160,000,
000.00
2.46% - -
中信建 投 2,061,077. 0.07% - - - - 广发聚 祥保 本混 合型 证券 投资基 金 2013 年年 度报 告 摘要
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54
财富证 券
20,475,825
.20
0.67%
14,000,0
00.00
0.21% - -
民族证 券
6,920,287.
31
0.23% - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一四年三月三十 一日
