长 城 岁 岁 金理 财 债 券 型证 券 投 资 基金 2013
年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年03 月 24 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月23 日 （基 金合 同生 效日 ） 起至 12 月31 日 止。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计 报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 38
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 39
8.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 40
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误！ 未定 义书 签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城岁 岁金 理财 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 长城岁 岁金 债券
基金主 代码 200017
交易代 码 200017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 23 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 571,097,443.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要采 用持 有到 期策 略 ，将 基金 资产 配置 于到
期 日 （或 回售 期限 ）在 封闭 期 结束 之前 的固 定收 益资
产，力 求实 现基 金资 产的 持续稳 定增 值。
投资策 略 本 基 金以 封闭 期为 周期 进行 投 资运 作。 本基 金在 封闭
期 初 ，将 视债 券、 银行 存款 、 债券 回购 等大 类资 产的
市 场 环境 进行 封闭 期组 合构 建 。在 封闭 期内 ，主 要采
用 持 有到 期策 略构 建投 资组 合 ，基 本保 持大 类品 种配
置的比 例稳 定。
业绩比 较基 准 每 个 封闭 期同 期对 应的 一年 期 定期 存款 利率 （税 后）
×1.1
风险收 益特 征 本 基 金为 债券 型基 金， 为证 券 投资 基金 中的 较低 风险
品种。
2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 赵会军
联系电 话 0755-23982338 010-66105799
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-8868-666 95588
传真 0755-23982328 010-66105798
注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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层
邮政编 码 518026 100140
法定代 表人 杨光裕 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 23,662,176.39
本期利 润 23,662,176.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0414
本期加 权平 均净 值利 润率 4.10%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末
期末可 供分 配利 润 18,522,299.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0324
期末基 金资 产净 值 589,619,743.23
期末基 金份 额净 值 1.032
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 4.13%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费 用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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字。
③期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
④本基 金合 同 于2013 年01 月 23 日 生效 ，截 止本 报 告期末 ，基 金合 同生 效未 满 一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.05% 0.83% 0.01% 0.84% 0.04%
过去六 个月 2.69% 0.04% 1.66% 0.01% 1.03% 0.03%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
4.13% 0.04% 3.10% 0.01% 1.03% 0.03%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：①本基金 合同规定 本 基金投资组合 为：主要 投 资于固定收益 类金融工 具 ，包括国债 、地方政
府债、金融债 、央行票 据 、公司债、企 业债、中 期 票据、短期融 资券、中 小 企业私募债 、资产支
持证券、分离 交易可转 债 纯债、债券回 购、银行 存 款等。本基金 投资于到 期 日（或回售 期限）在
封闭期 结束 之前 的债 券类 资产、 债券 回购 和银 行存 款。本 基金 不进 行股 票等 权益类 资产 的投 资。
②本基 金的 建仓 期为 自基 金合同 生效 之日 起 3 个月 内或每 个封 闭期 运作 满 3 个月内 ，首 个封 闭 期
的建仓 期 为 2013 年 1 月 23 日至 2013 年 4 月 23 日 。建仓 期满 时， 各项 资产 配置比 例符 合基 金合
同约定 。
③本基 金合 同 于2013 年1 月23 日生 效， 截止 本报 告 期末， 基金 合同 生效 未满 一年。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2013 0.0900 5,139,877.05 - 5,139,877.05
合计 0.0900 5,139,877.05 - 5,139,877.05
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监
会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范 围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金和长城
增强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
史彦刚
长 城 稳 健
增 利 债 券
基 金 、 长
城 岁 岁 金
理 财 债 券
基 金 和 长
城 久 利 保
本 基 金 的
基金经 理
2013 年 1 月
23 日
- 6 年
男 ， 中 国
籍 ， 中 国
人 民 大 学
经 济 学 硕
士 。 曾 就
职 于 中 国
工 商 银 行
总 行 信 贷
评 估 部 、
中 国 银 行
业 监 督 管
理 委 员 会
监管一
部 、 中 信
银 行 总 行
风 险 管 理
部，2007
年 9 月至长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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2009 年 3
月 任 嘉 实
基 金 管 理
有 限 公 司
固 定 收 益
部 高 级 信
用分析
师，2009
年 3 月至
2011 年 6
月 任 国 泰
基 金 管 理
有 限 公 司
固 定 收 益
投资经
理。2011
年 6 月进
入 长 城 基
金 管 理 有
限 公 司 基
金 管 理 部
工作。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报 告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 岁岁金理 财债券型证券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年， 国内 经济 缓步 复 苏， 总 体保 持平 稳， 完成 全年 GDP 增 长的 目标 。 但 是经济 下行 压力
超过了往年， 周期性行 业 的结构调整尚 未完成， 房 地产、基建投 资两大火 车 头出现降速 风险，限
制和管控三公 消费对于 消 费增长的持续 性带来一 定 的负面影响。 美国和欧 洲 经济复苏势 头较为明
显， 美国QE 退 出也 提上 了 日程 ， 但 是由 于国 内出 口 竞争力 的下 降和 人民 币升 值的影 响 ， 出 口需 求
虽然相 对稳 定， 但无 法对 经济增 长有 主导 性的 拉动 作用。
从政府政策取 向来看， 财 政政策和货币 政策的主 基 调没有发生变 化，一方 面 ，财政支出向 民
生倾斜，注重 推进税制 改 革和中央地方 财权事权 分 配，努力化解 地方债务 可 能存在的隐 性风险；
另一方面，继 续推行稳 健 的货币政策， 推进利率 市 场化和人民币 国际化， 全 年资金保持 紧平衡，
非标资 产的 迅速 扩张 与央 行政策 指导 之间 的博 弈形 成 2013 年 市场 的主 基调 。
尽管经 济复 苏步 伐放 缓，CPI 压 力不 大， 但是 受制 于 资金成 本上 行、 利率 市场 化带 来 3 个月
SHIBOR 上 行 、 债 券供给 过 大、 非标 资产 替代 效应 等 因素的 影响 ，2013 年债 券 收益率 持续 上行 ， 上
行幅度 超 过200bp ， 各品 种、各 期限 收益 率均 创出 历史新 高。
2013 年， 我 们严 格按 照期 限匹配 的要 求进 行了 组合 品种配 置， 杠杆 部分 以 3 个 月内债 券为 主，
灵活调 整杠 杆比 例和 组合 结构， 择机 提高 存款 和回 购比例 ， 提 高组 合总 体收 益水平 。2013 年， 我
们实现 了较 好的 收益 。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为4.13% ， 同期 业绩比 较基 准 为 3.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年， 外围 宏观 经济 状 况好 于 2013 年 ， 美 国 QE 的退出 不会 改变 全球 经济 复苏的 格局 ， 稳
定向好的美国 经济对于 国 内进一步推进 改革营造 了 较好的外部环 境。但是 国 内经济仍然 面临较大
的挑战，一方 面，反腐 倡 廉等一系列举 措限制了 传 统意义上的 “ 灰色经济 ” ，另一方面 ，过剩产
业结构调整尚 未完成， 环 境治理、生态 经济建设 对 于一些高污染 、高能耗 行 业产生较强 的制约。
经济结 构调 整将 是2014 年 的主旋 律， 经济 增长 将由 投资主 导转 向三 驾马 车并 重， 经 济增 长更 多的
来自于 第三 产业 和高 新产 业的边 际贡 献， 金融 网络 化、 产 业信 息化 成为 整合 经济资 源 的 重要 途 径 。
财政政策仍然 以 “节支 ” 、“调结构” 为主要特 征 ，中央与地方 的财权事 权 分配仍然是财 政
结构调 整的 重要 内容 ； 货币 政策将 保持 稳健 ， 利率 市场 化进程 进入 下半 场 ， 人 民币 国际化 对 于2014
年货币走向将 产生显著 影 响。国内通胀 环境总体 保 持稳定，有利 于价格体 系 的进一步理 顺，不排
除部分 公用 事业 价格 年内 进行调 整。
展望2014 年， 市场 收益 率 进一步 上行 空间 相对 有限 ， 伴 随年 末因 素消 除和 资 金利率 回落 ， 债
券市场有望转 暖。受制 于 经济增速下行 和部分行 业 重组的预期， 不排除出 现 个别、局部 的信用事
件，切 实防 范信 用风 险仍 然 是今 年重 要的 课题 。
目前短期债券 绝对收益 已 经具有较好的 吸引力， 我 们将在第一个 封闭期结 束 之后，在确保 有
效防范 信用 风险 的 前 提下 ， 努力 提高 组合 静态 收益 ， 为组合 下一 个运 作周 期提 供更好 的收 益基 础 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察
长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全 投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司 总 经 理、 分管估值 业
务副总经理、 运行保障 部 经理、基金会 计、基金 经 理和行业研究 员、金融 工 程研究员等 组成，公
司监察 稽核 人员 列席 基金 估值委 员会 。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
第 15 页 共 46 页
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以 上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员会 建议应 采用的估值方法及 合理的 估值区间。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理 人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《长城岁 岁金理财 债 券型证券投资 基金》关 于 收益分配原则 的规定， 在 符合有关基金 分
红条件 的前 提下 ， 本基 金 在每个 封闭 期内 的收 益分 配次数 最多 为 12 次 ， 最 少1 次 ， 每 次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 25% ，若 《基 金 合同》 生效 不 满 3 个 月可 不进行 收益 分配 ，基
金收益 分配 后基 金份 额净 值不能 低于 面值 。
本基金 本年 度已 分配 利 润5,139,877.05 元， 每 10 份 基金份 额分 红0.09 元， 符 合基金 合同 的
规定。 截止 本报 告期 末， 本基金 可供 分配 利润 为18,522,299.34 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对长城岁 岁金理财 债 券型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报 告期内， 长城岁岁 金 理财债券型证 券投资基 金 的管理人 —— 长城基金 管 理有限公司在 长长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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城岁岁 金理 财债 券型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金对基金份 额持有人
进行 了1 次 利润 分配 ，分 配金额 为 5,139,877.05 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 长 城 岁 岁 金 理 财 债券型证券投资基金
2013 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2014) 审字 第60737541_H17 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城岁 岁金 理财 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 长城 岁岁 金 理 财债 券 型证 券投 资基 金 财 务报
表，包 括2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 和 自 2013 年1 月 23
日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2013 年12 月 31 日止 期间 的利润 表及
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 基 金 管理 人 长城 基金 管理 有 限 公司
的 责 任。 这 种责 任包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规定 编 制财
务 报 表， 并 使其 实现 公 允反 映 ； （2） 设计 、 执行 和维 护 必要 的
内 部 控 制， 以 使财 务报 表不 存 在 由于 舞 弊或 错误 而导 致 的 重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 城 岁 岁 金 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2013 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 自 2013 年 1 月 23 日 （基 金
合同生 效日 ） 至2013 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和净 值变
动情况 。
注册会 计师 的姓 名 昌华 周刚
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 岁岁 金理 财债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 150,415,087.47
结算备 付金
825,545.70
存出保 证金
14,853.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 240,162,794.95
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
240,162,794.95
资产支 持证 券投 资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 227,901,021.85
应收证 券清 算款
-
应收利 息 7.4.7.5 11,229,121.92
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
- 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
630,548,425.75
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
38,114,860.94
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
1,948,209.12
应付托 管费
595,286.18
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 26,305.26
应交税 费
1,683.00
应付利 息
3,338.02
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 239,000.00
负债合 计
40,928,682.52
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 571,097,443.89
未分配 利润 7.4.7.10 18,522,299.34
所有者 权益 合计
589,619,743.23
负债和 所有 者权 益总 计
630,548,425.75
注：(1) 报 告截 止日2013 年12 月31 日， 基金 份额 净值 1.032 元， 基金 份额 总额 571,097,443.89
份。
（2 ） 本基 金合 同于 2013 年 1 月 23 日生 效。 本基 金 本期财 务报 表的 实际 编制 期间系 自 2013 年 1
月23 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2013 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 末财 务数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 岁岁 金理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 23 日(基金合同
生效日) 至2013 年12 月31 日
一、收入
32,855,753.16
1.利息 收入
25,477,143.05 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,962,391.11
债券利 息收 入
18,412,648.78
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
4,102,103.16
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,303,158.14
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 7,303,158.14
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 7.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.18 75,451.97
减：二、费用
9,193,576.77
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,948,209.12
2．托 管费 7.4.10.2.2 595,286.18
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 -
5．利 息支 出
6,244,274.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,244,274.07
6．其 他费 用 7.4.7.20 405,807.40
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列）
23,662,176.39
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
23,662,176.39
注：本 基金 合同 于 2013 年 1 月 23 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2013 年 1
月23 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2013 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间财 务数 据。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 岁岁 金理 财债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 23 日(基金合同生效日)至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
571,097,443.89 - 571,097,443.89
二、本期经营活动产生的 - 23,662,176.39 23,662,176.39 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,139,877.05 -5,139,877.05
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
571,097,443.89 18,522,299.34 589,619,743.23
注：本 基金 合同 于 2013 年 1 月 23 日 生效 。本 基 金本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系自 2013 年 1
月23 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至 2013 年12 月 31 日 止。因 此， 无上 年度 可比 期间财 务数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城岁岁金理 财债券型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2012]1478 号文 “ 关于 核准 长城 岁岁 金理财 债券 型证 券 投
资基金 募集 的批 复 ” 的核 准，由 长城 基金 管理 有限 公司作 为发 起人 于 2012 年 12 月 20 日至 2013
年1 月18 日向 社会 公开 募 集，募 集期 结束 经安 永华 明会计 师事 务所 验证 并出 具安永 华明 （2013 ）
验字 第 60737541_H01 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2013 年 1 月
23 日 生 效 。 本 基 金为 契 约型 开放式，存续期限不 定 。设立时 募 集 的 实 收基 金（ 本 金 ） 为 人 民币
570,950,976.67 元 ，在 募 集期间 有效 认购 金额 产生 的利息 为人 民 币 146,467.22 元 ，以 上实 收基
金（本 息） 合计 为人 民币 571,097,443.89 元， 折合 571,097,443.89 份基 金份 额。本 基金 的基 金
管理人为长城 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 长城基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国工
商银行 股份 有限 公司 （以 下简称 “中 国工 商银 行 ”）。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行的债 券 、货币市场工 具
以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具，但须 符合中国 证 监会的相关 规定。本
基金主要投资 于固定收 益 类金融工具， 包括国债 、 地方政府债、 金融债、 央 行票据、公 司债、企
业债、中期票 据、短期 融 资券、中小企 业私募债 、 资产支持证券 、分离交 易 可转债纯债 、债券回长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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购、银行存款 等。本基 金 投资于到期日 （或回售 期 限）在封闭期 结束之前 的 债券类资产 、债券回
购和银行存款 。本基金 不 进行股票等权 益类资产 的 投资。如法律 法规或监 管 机构以后允 许基金投
资其他 品种 ， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后 ， 可 以 将其纳 入投 资范 围 。 本 基 金的业 绩比 较基 准为 ：
每个封 闭期 同期 对应 的一 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）×1.1 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证 券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以及 自2013 年1 月 23 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2013 年 12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净
值变动 情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 制定 的重 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 本期 财务 报 表的实 际编 制期
间为2013 年1 月23 日( 合 同生效 日) 至12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成一 个单 位的金 融资 产 （负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （资 产 ） 或 权益
工具的 合同 。
(1)金 融资 产分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、贷款 和
应收款项、可 供出售金 融 资产及持有至 到期投资 。 本基金目前持 有的债券 投 资划分为以 公允价值
计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产； 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项。
(2) 金 融负 债分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债 。本 基金 目前 持有 的金融 负债 划分 为其 他金 融负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金的金融 资产在初 始 确认时以公允 价值计量 。 本基金对所持 有的债券 投 资以摊余成本 法
进行后 续计 量。 本会 计期 间内， 本基 金持 有的 债券 投资的 摊余 成本 接近 其公 允价值 。
本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 以公 允价 值计 量， 并以摊 余成 本进 行后 续计 量。
(1) 债 券投 资
买入银 行间 同业 市场 交易 的债券 ，于 成交 日确 认为 债券投 资；
债券投资按实 际支付的 全 部价款入账， 其中所包 含 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利
息，作 为应 收利 息单 独核 算，不 构成 债券 投资 成本 ，对于 贴息 债券 ，应 作为 债券投 资成 本；
卖出银行间同 业市场交 易 的债券，于成 交日确认 债 券投资收益， 卖出债券 的 成本按移动加 权
平均法 结转 。
(2) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
(3) 终 止确 认
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 终止 确认 ：
a. 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利终 止；
b. 该金 融资 产已 转移 ，且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件。
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。
长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金估值采 用摊余成 本 法，其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ，按实际利率 并
考虑其 买入 时的 溢价 与折 价，在 其剩 余期 限内 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值；
本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 ：
1) 银行 存款
基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ，按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。
2) 债券 投资
基金持有的附 息债券、 贴 现券购买时采 用实际支 付 价款（包含交 易费用） 确 定初始成本， 每
日按摊 余成 本和 实际 利率 计算确 定利 息收 入。
3) 回购 协议
(1) 基 金持有 的回购协 议（ 封闭 式回购 ） ， 以成本列 示 ，按实际利率 在实际持 有 期间内逐日 计
提利息 ；
(2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 ， 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购
期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时， 若 双方都能履 约，则按
协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约，则继 续 持有现金资产 ；若融券 业 务到期无法 履约，则
继续持 有债 券资 产， 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。
4) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具
体情况 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 ；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每份 基金 份 额面值 为1.00 元。 由于 申 购、 赎回 引起 的长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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实收基金的变 动分别于 基 金申购确认日 、赎回确 认 日认列。上述 申购和赎 回 分别包括基 金转换所
引起的 转入 基金 的实 收基 金增加 和转 出基 金的 实收 基金减 少。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存
款，按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入，并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入
与帐面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ，列入利息收 入减项， 存 款利息收入 以净额列
示。 另 外， 根据 中国 证监 会基金 部通 知(2006)22 号 文 《关 于货 币市 场基 金提 前支取 定期 存款 有关
问题的 通知 》的 规定 ，因 提前支 取导 致的 利息 损失 由 基金 管理 公司 承担 ；
(2) 债 券利 息收 入按 实际 持 有期内 逐日 计提 。 附息 债 券、 贴现 券购 买时 采用 实 际支付 价款 （ 包
含交易 费用 ）确 定初 始成 本，每 日按 摊余 成本 和实 际利率 计算 确定 利息 收入 ；
(3) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认， 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关
费用的 差额 入账 ；
(5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.36% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.11% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ）在 回购 期内 逐日 计提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
1 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 在每 个封闭 期 内 的收 益分 配次 数最多 为 12 次，
最少 1 次 ，每 次收 益分 配 比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 25% ，若 《基 金 合同》 生效 不满 3 个
月可不 进行 收益 分配 ； 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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2 、本 基金 收益 分配 方式 ： 现金分 红；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.11 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基 金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所 得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据 财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
活期存 款 415,087.47
定期存 款 150,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 150,000,000.00
其他存 款 -
合计： 150,415,087.47
注：本 基金 本期 未投 资于 其他存 款。
7.4.7.2 交 易性 金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 240,162,794.95 240,162,794.95 -
合计 240,162,794.95 240,162,794.95 -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 240,162,794.95 240,162,794.95 -
注： 本期 末， 上述银 行间 市场债券 的影子 价格 （中 债估值数 据） 为人 民币 242,041,000.00 元，
其与摊余 成本余 额的差 异 占基金资 产净值 的比例 （ 偏离度） 为 0.3185% ， 因此本基 金债券 投
资的摊余 成本余 额与其 公 允价值相 当。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末未 持有 衍生金 融资 产及 衍生 金融 负债。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 227,901,021.85 -
合计 227,901,021.85 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本 期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 89.89
应收定 期存 款利 息 1,190,049.90
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 408.65
应收债 券利 息 9,275,809.32
应收买 入返 售证 券利 息 762,756.79
应收申 购款 利息 -
其他 7.37
合计 11,229,121.92
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 26,305.26
合计 26,305.26
长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 50,000.00
预提信 息披 露费 180,000.00
预提银 行间 账户 维护 费 4,500.00
预提上 清所 账户 维护 费 4,500.00
合计 239,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 571,097,443.89 571,097,443.89
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 571,097,443.89 571,097,443.89
注: （1 ） 本 基 金 合 同 于 2013 年 1 月 23 日 生 效 。 设 立 时 募 集 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币
570,950,976.67 元 ，在 募 集期间 有效 认购 资金 产生 的利息 为人 民 币 146,467.22 元 ，以 上实 收基
金（本 息） 合计 为人 民 币571,097,443.89 元 ，折 合571,097,443.89 份 基金 份 额。
（2 ） 截至 本期 末， 本基 金 尚处于 为期 一年 的封 闭期 ，未开 放申 购赎 回。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 23,662,176.39 - 23,662,176.39
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -5,139,877.05 - -5,139,877.05
本期末 18,522,299.34 - 18,522,299.34 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月23 日(基 金合 同生效 日) 至2013 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 30,285.61
定期存 款利 息收 入 2,902,451.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 29,528.42
其他 125.52
合计 2,962,391.11
注：其 他为 交易 所结 算保 证金利 息收 入。
7.4.7.12 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 于本 报告 期未 发生股 票投 资收 益/ 损失
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月23 日( 基金 合同 生效日)至2013 年
12月31 日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总 额 1,179,663,351.98
减： 卖 出债 券 （债 转股 及 债券到 期兑 付） 成本
总额
1,170,645,131.76
减：应 收利 息总 额 1,715,062.08
债券投 资收 益 7,303,158.14
7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益
注：本 基金 于本 期未 发生 衍生工 具收 益/ 损失 。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 于本 期未 发生 股利收 益/ 损失 。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 于本 期未 发生 公允价 值变 动收 益/ 损失 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 -
其他收 入 75,451.97
合计 75,451.97
注：其 他为 基金 募集 期结 束后、 成立 前产 生的 存款 利息收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 于本 期无 交易 费用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
审计费 用 50,000.00
信息披 露费 270,000.00
其他 900.00
上清所 结算 账户 维护 费 15,000.00
银行划 付手 续费 53,407.40
银行间 结算 账户 维护 费 16,500.00
合计 405,807.40
注：其 他为 证券 账户 开户 费。
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “工商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
长城证券 169,070,005.03 94.09%
东方证券 10,610,187.59 5.91%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年12 月 31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
长城证券 3,991,000,000.00 95.99%
东方证券 166,635,000.00 4.01%
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 于本 期无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,948,209.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,613,606.58
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.36% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 0.36 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至封闭 期末，由 基 金管理人向基 金托管人 发 送基金管理 费划款指
令，基 金托 管人 复核 后于 封闭期 结束 后 5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人 。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
在封闭 期以 外的 期间 ，本 基金不 计提 管理 费。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 595,286.18
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.11% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.11 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至封闭 期末，由 基 金管理人向基 金托管人 发 送基金托管 费划款指
令， 基 金托 管人 复核 后于 封闭期 结束 后5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休假 等， 支付 日期 顺延 。
在封闭 期以 外的 期间 ，本 基金不 计提 托管 费。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 期未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本期未 运用 固有 资金 投资 于本基 金， 于本 期末 未持 有本基 金份 额。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 本基金 其他 关联 方于 本期 末未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至2013 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 415,087.47 30,285.61
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 并按 银行 同业 利率 计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 期未 在承 销期内 直接 购入 关联 方承 销的证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2013 年5
月28 日
2013 年5 月
29 日
2013 年5
月 29 日
0.0900 5,139,877.05 - 5,139,877.05
合
计
- - 0.0900 5,139,877.05 - 5,139,877.05
7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额38,114,860.94. 元 ，是 以如 下债 券作 为质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041359003 13 杉杉
CP001
2014 年1 月2
日
100.01 385,000 38,503,850.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 期末 未持 有从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息 ，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券 的10%。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金投资于高信 用等级且 具 有较短剩余期 限的国内 货 币市场工具 ，因此投
资组合 具有 较高 的短 期变 现能力 ， 除 在附 注7.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流 通暂时 受限 制不 能 自
由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖出 回购金融 资 产方式借入 短期资金
应对流动性需 求，其上 限 一般不超过基 金持有的 债 券的公允价值 。本基金 所 持有的金融 负债以及
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)的合 约约定到 期日 均 为三个月 以内且不 计息 ，因此账面 余额即
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于固定收益 类 金融工 具 ，包括国债、 地方政府 债 、金融债、央 行票据、 公 司债、企业 债、中期
票据、短期融 资券、中 小 企业私募债、 资产支持 证 券、分离交易 可转债纯 债 、债券回购 、银行存
款等。本基金 投资于到 期 日（或回售期 限）在封 闭 期结束之前的 债券类资 产 、债券回购 和银行存
款。本基金不 进行股票 等 权益类资产的 投资。因 此 本基金的收入 及经营活 动 的现金流量 在很大程
度上取决于市 场利率变 化 。本基金的生 息资产主 要 为银行存款、 结算备付 金 、存出保证 金、债券
投资及 买入 返售 金融 资产 等。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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2013 年 12 月 31 日 -1 年
资产
银行存 款 150,415,087.47 - - - - - 150,415,087.47
结算备 付金 825,545.70 - - - - - 825,545.70
存出保 证金 14,853.86 - - - - - 14,853.86
交易性 金融 资产 240,162,794.95 - - - - - 240,162,794.95
买入返 售金 融资 产 227,901,021.85 - - - - - 227,901,021.85
应收利 息 - - - - - 11,229,121.92 11,229,121.92
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 619,319,303.83 - - - - 11,229,121.92 630,548,425.75
负债
卖出回 购金 融资 产款 38,114,860.94 - - - - - 38,114,860.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,948,209.12 1,948,209.12
应付托 管费 - - - - - 595,286.18 595,286.18
应付交 易费 用 - - - - - 26,305.26 26,305.26
应付利 息 - - - - - 3,338.02 3,338.02
应交税 费 - - - - - 1,683.00 1,683.00
其他负 债 - - - - - 239,000.00 239,000.00
负债总 计 38,114,860.94 - - - - 2,813,821.58 40,928,682.52
利率敏 感度 缺口 581,204,442.89 - - - - - -
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的重新定 价 日或到期日 孰早者进
行了分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，利率 发生 合理 、可 能的 变动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月 31 日 ）
利率上 升 25 个 基点 -283,099.22
利率下 降 25 个 基点 285,579.63
注：上表为利 率风险的 敏 感性分析，反 映了在其 他 变量不 变的假 设下，利 率 发生合理、 可能的变
动时，为交易 而持有的 债 券公允价值的 变动将对 基 金资产净值产 生的影响 。 正数表示可 能增加基
金资产 净值 ，负 数表 示可 能减少 基金 资产 净值 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 通过投资组合 的分散化 降 低其他价格 风险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
于本期末，本 基金主要 投 资于证券交易 所上市或 银 行间同业 市场 交易的固 定 收益品种，未 持
有股票 投资 、权 证投 资等 其他交 易性 金融 资产 ，因 此无重 大的 其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 240,162,794.95 38.09
其中： 债券 240,162,794.95 38.09
资产 支持 证券 - -
3 金融 衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 227,901,021.85 36.14
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 151,240,633.17 23.99
6 其他各 项资 产 11,243,975.78 1.78
7 合计 630,548,425.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 持有股 票。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 40,009,755.80 6.79
5 企业短 期融 资券 200,153,039.15 33.95
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 240,162,794.95 40.73
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 041356001 13TCL 集 CP001 500,000 50,074,624.97 8.49
2 041359003 13 杉杉 CP001 500,000 50,003,254.25 8.48
3 1180010 11 杭 工投 债 400,000 40,009,755.80 6.79
4 041360005 13 鲁商 CP001 300,000 30,040,941.30 5.09
5 041363001 13 奕淳 CP001 300,000 30,000,419.46 5.09
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名 权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本报告期内本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 未 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 过公 开谴 责、 处罚。
8.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，未 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 股票。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,853.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,229,121.92
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,243,975.78
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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8.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,022 113,719.12 - - 571,097,443.89 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
997.28 0.0002%
注：① 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
②本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 1 月 23 日 ） 基金 份额 总额
571,097,443.89
基金合 同生 效日 起至 报告 期 基金 总申 购份 额 -
减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 基金 总赎 回份 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期 基金 拆分 变动 份额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 份额 总额 571,097,443.89
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2013 年8 月13 日 起 ， 公司董 事长 杨光 裕先 生兼 任长城 嘉信 资产 管理 有限 公司董 事长 ， 公
司副总 经理 余骏 先生 兼任 长城嘉 信资 产管 理有 限公 司总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 五万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务一 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基金 租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司席 位的 变更 情况 ：
本报告 期内 共新 增2 个交 易单元 ，减 少 0 个交 易单 元，截 止本 报告 期末 共 计2 个交 易单 元。 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
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2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买 卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成 交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长城证券 169,070,005.03 94.09% 3,991,000,000.00 95.99% - -
东方证券 10,610,187.59 5.91% 166,635,000.00 4.01% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于增 加广发 证券 为长城岁 岁金
基金代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 7 日
2 长 城基 金 管理 有限 公司关于 调整 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 1 月 9 日 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
第 43 页 共 46 页
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
3
长 城岁 岁金理 财债 券型基金 基金
合同生 效公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 24 日
4
关 于恢 复旗下 基金 所持丽珠 集团
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 2 日
5
长 城基 金关于 运用 公司固有 资金
申购旗 下开 放式 基金 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 5 日
6
关 于长 城岁岁 金基 金投资组 合构
建情况 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 4 月 26 日
7
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 9 日
8
长 城基 金管理 有限 公司调整 工商
银 行借 记卡网 上直 销优惠费 率的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 14 日
9
长 城岁 岁金理 财债 券型证券 投资
基金2013 年第1 次 收益 分 配公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 23 日
10
长 城岁 岁金理 财债 券型证券 投资
基金2013 年第1 次 收益 分 配公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 23 日
11
关 于恢 复旗下 基金 所持长信 科技
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 15 日 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
第 44 页 共 46 页
12
长 城基 金关于 网上 直销实时 赎回
业务调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 19 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 25 日
14
关 于恢 复旗下 基金 所持美的 电器
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 29 日
15
关 于恢 复旗下 基金 所持国机 汽车
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 2 日
16
关 于恢 复旗下 基金 所持隆平 高科
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 9 日
17
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗下 基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 16 日
18
关 于恢 复旗下 基金 所持江河 创建
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 17 日
19
关 于恢 复旗下 基金 所持中兴 通讯
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 24 日
20
关 于成 立长城 嘉信 资产管理 有限
公司的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 15 日
21
关 于参 加 诺亚 正行 网上交易 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2013 年 8 月 23 日 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
第 45 页 共 46 页
基金管 理人 网站
22
关 于万 银财富 增加 为代销机 构及
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 27 日
23
关 于展 恒基金 增加 为代销机 构及
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 2 日
24
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 10 日
25
关 于恢 复旗下 基金 所持大富 科技
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 11 日
26
关 于恢 复旗下 基金 所持招商 地产
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 18 日
27
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 24 日
28
关 于增 加北京 增财 基金为代 销机
构 及开 通定投 、转 换业 务及 实施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 27 日
29
关 于和 讯信息 增加 为代销机 构并
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 10 月 29 日
30
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 16 日
31 关 于恢 复旗下 基金 所持停牌 股票 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 11 月 22 日 长城岁岁金债券 2013 年年度报 告
第 46 页 共 46 页
市价估 值方 法的 公告 券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
32
长 城基 金关于 好买 基金增加 为代
销 机构 并开通 定投 、转换业 务及
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 12 月 16 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 本基 金设 立等 相关 批准文 件
（二） 《长 城岁 岁金 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城岁 岁金 理财 债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
（四） 《长 城岁 岁金 理财 债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
