长 城 中 小 盘成 长 股 票 型证 券 投 资 基金 2013
年年度报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长城基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年03 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说 明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 49
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 49 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 49
8.9 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 49
8.10 报告 期末 本基 金 投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 49
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 49
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及 持有 人结 构 ................................................................................ 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 50
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 51
§ 11 重大事件 揭示 ................................................................................................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 53
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................... 错误！ 未定 义书 签。
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长城中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 长城中 小盘 股票
基金主 代码 200012
交易代 码 200012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 27 日
基金管 理人 长城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 345,640,500.42 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金重 点投 资于 具有 较高 成 长性 的中 小盘 股票 ，在
控 制 风险 的前 提下 ，采 用积 极 主动 的投 资策 略， 力求
实现基 金资 产持 续增 值。
投资策 略 本基金 为股 票型 证券 投资 基金 ， 将 采用 “ 自上 而下 ” 的
策 略 进行 基金 的大 类资 产配 置 。本 基金 主要 通过 对宏
观 经 济运 行周 期、 财政 及货 币 政策 、利 率走 势、 证券
市 场 估值 水平 等可 能影 响证 券 市场 的重 要因 素进 行研
究 和 预测 ，分 析股 票市 场、 债 券市 场、 现金 等大 类资
产 的 预期 风险 和收 益， 动态 调 整基 金大 类资 产的 投资
比例， 以控 制系 统性 风险 。
业绩比 较基 准 40% × 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +4 0% × 天相小盘指数收益
率+20% × 中 债总 财富 指数 收益率 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型证 券投 资基 金 ，预 期风 险和 预期 收益
率 高 于混 合型 基金 、债 券型 基 金、 货币 市场 基金 ，同
时 本 基金 追求 个股 的成 长收 益 ，所 以为 高风 险、 高收
益产品 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长城基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 车君 唐州徽
联系电 话 0755-23982338 95566
电子邮 箱 chejun@ccfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-8868-666 95566
传真 0755-23982328 010-66594942 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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注册地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 41 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6009
号新世 界商 务中 心 40 、41
层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1
号
邮政编 码 518026 100818
法定代 表人 杨光裕 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 中国 证券 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.ccfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 福田 区益 田 路 6009 号新世 界商 务中 心 41 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
中国北 京市 东城 区东 长安 街 1 号东
方 广 场 经 贸 城 安 永 大 楼 （ 即 东 三 办
公楼）16 层
注册登 记机 构 长城基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区益 田 路6009 号新世 界
商务中 心 41 层
§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2012 年
2011 年1 月27 日(基
金合同 生效
日)-2011 年12 月31
日
本期已 实现 收益 46,209,360.07 -71,417,150.11 -20,290,280.87
本期利 润 49,100,644.27 -2,187,826.93 -93,775,656.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1335 -0.0053 -0.1760
本期加 权平 均净 值利 润率 14.86% -0.68% -18.63%
本期基 金份 额净 值增 长率 13.21% -0.63% -20.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 -37,583,774.85 -86,445,429.53 -92,071,652.73
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1087 -0.2187 -0.2080
期末基 金资 产净 值 308,056,725.57 311,068,007.30 350,586,251.91 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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期末基 金份 额净 值 0.891 0.787 0.792
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -10.90% -21.30% -20.80%
注：①本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
②上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，计入费 用后实际 收 益水平要低 于所列数
字。
③“期末可供 分配利润 ” 的计算方法采 用期末资 产 负债表中未分 配利润与 未 分配利润中 已实现部
分的孰 低数 。
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.60% 1.47% -1.97% 0.99% -4.63% 0.48%
过去六 个月 1.48% 1.50% 10.59% 1.03% -9.11% 0.47%
过去一 年 13.21% 1.50% 6.54% 1.09% 6.67% 0.41%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同
生效起 至今
-10.90% 1.26% -9.60% 1.11% -1.30% 0.15%
注：从D1 到 Dn 时间 区间 业绩比 较基 准的 收益 率由 D0 到 D1 区间 内每 个交 易 日收益 率的 合成 计算
而来， 计算 公式 如下 ：
从 D1 到 Dn 时 间区 间业 绩 比较基 准收 益率=（1+D1 日业绩 比较 基准 收益 率） ×（1+D2 日业 绩比 较
基准收 益率 ） × ?? × （1+ Dn 日业 绩比 较基 准收 益 率）-1
这里的 每日 业绩 比较 基准 收益率 计算 公式 如下 ：
长城中小盘基 金业绩比较 基准每日收益 率 =40 %× 天 相中盘指数日 收益率 +4 0% × 天相小盘 指 数日收
益率+2 0%× 中债 总财 富指 数日收 益率 。
指数收 益率 均以 当日 收盘 价相对 于上 一交 易日 收盘 价计算 而成 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 合同 规定 本基 金投资 组合 为： 股票 投资 占基金 资产 的比 例范 围 为60-95% ； 债 券投 资占
基金资 产的 比例 范围 为 0-35% ； 权证 投资 占基 金资 产 净值的 比例 范围 为 0-3% ； 现金以 及到 期日 在
1 年 以内 的政 府债 券不 低 于基金 资产 净值 的 5%。 本 基金以 不低 于 80% 的股 票 资产投 资于 具有 较高
成长性 和基 本面 良好 的中 小盘股 票。 本基 金的 建仓 期为自 本基 金基 金合 同生 效日 起 6 个 月， 建 仓
期满时 ，各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本 基金 基金 合同 于2011 年 01 月27 日生 效， 自 基金合 同生 效以 来未 进行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
长城基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会批 准设 立的 第 15 家基 金管 理公 司， 由 长城证 券有 限 责
任公司 （40 ％） 、 东 方证 券 股份有 限公 司 （15 ％） 、 西 北证券 有限 责任 公司 （15 ％） 、 北 方国 际信 托
投资股 份有 限公 司 （15 ％） 、 中 原信 托投 资有 限公 司 （15 ％ ） 于2001 年 12 月27 日共 同出 资设 立，
当时注 册资 本为 壹亿 元人 民币。2007 年5 月 21 日 ， 经中国 证监 会批 准， 公司 完成股 权结 构调 整，
现有股东为长 城证券有限 责任公司（47.059% ） 、东 方证券股份有 限公司（17.647% ） 、北方 国际信
托股份 有限 公司 （17.647% ）和中 原信 托有 限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日，经 中国 证监长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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会批准，将注 册资本增 加 至壹亿伍仟万 元人民币 。 公司经营范围 是基金募 集 、基金销售 、资产管
理和中国证监 会许可的 其 他业务。截止 本报告期 末 ，公司管理的 基金有封 闭 式基金：久 嘉证券投
资基金；开放 式基金： 长 城久富核心成 长股票型 证 券投资基金（LOF） 、长 城 久恒平衡型 证券投资
基金、 长城 久泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 长城 货币市 场证 券投 资基 金、 长城消 费增 值股 票 型
证券投资基金 、长城安 心 回报混合型证 券投资基 金 、长城品牌优 选股票型 证 券投资基金 、长城稳
健增利债券型 证券投资 基 金、长 城双动 力股票型 证 券投资基金、 长城景气 行 业龙头灵活 配置混合
型证券投资基 金、长城 中 小盘成长股票 型证券投 资 基金、长城积 极增利债 券 型证券投资 基金、长
城久兆 中小 板 300 指 数分 级证券 投资 基金 、长 城优 化升级 股票 型证 券投 资基 金、长 城保 本混 合 型
证券投资基金 、长城岁 岁 金理财债券型 证券投资 基 金、长城久利 保本混合 型 证券投资基 金和长城
增强收 益定 期开 放债 券型 证券投 资基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
于雷
长 城 优 化
升 级 股 票
基 金 、 长
城 保 本 基
金 、 长 城
中 小 盘 股
票 基 金 和
长 城 久 利
保 本 基 金
的 基 金 经
理
2013 年 6 月
18 日
- 5 年
男 ， 中 国
籍 。 中 国
人 民 大 学
财 政 金 融
学 院 经 济
学 学 士 、
硕 士 ， 香
港 大 学 金
融学博
士 ， 特 许
金 融 分 析
师（CFA）。
曾 就 职 于
华 夏 基 金
管理公
司。2008
年 进 入 长
城 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 曾 任
宏 观 、 策
略研究
员 、 投 资
决 策 委 员
会 秘 书 、长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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“ 长 城 优
化 升 级 股
票 型 证 券
投资基
金 ” 基金
经理助
理。
杨建华
公 司 总 经
理 助 理 、
投资总
监 、 基 金
管 理 部 总
经 理 、 长
城 久 泰 、
长 城 久 富
和 长 城 品
牌 的 基 金
经理
2011 年 1 月
27 日
2013 年 6 月 17 日 13 年
男 ， 中 国
籍 ， 北 京
大 学 力 学
系 理 学 学
士 ， 北 京
大 学 光 华
管 理 学 院
经 济 学 硕
士 ， 注 册
会 计 师 。
曾 就 职 于
华 为 技 术
有 限 公 司
财 务 部 、
长 城 证 券
有 限 责 任
公 司 投 资
银 行 部 ，
2001 年10
月 进 入 长
城 基 金 管
理 公 司 ，
曾 任 基 金
经理助
理、 “ 长
城 安 心 回
报 混 合 型
证 券 投 资
基金 ” 和
“ 长 城 中
小 盘 成 长
股 票 型 证
券 投 资 基
金 ” 基金
经理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 公司 做出 决定 的任免 日期 填写 。
②证券 从业 年限 的计 算方 式遵从 证券 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守了 《证券投 资 基金法》 、 《长城 中小盘成 长股票型证券 投
资基金基金合 同》和其 他 有关法律法规 的规定， 以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运 用基金资
产， 在控 制和 防范 风险 的 前提下 ， 为基 金份 额持 有 人 谋求 最大 的利 益 ， 未 出 现投资 违反 法律 法规 、
基金合同约定 和相关规 定 的情况，无因 公司未勤 勉 尽责或操作不 当而导致 基 金财产损失 的情况，
不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司管理办 法 》和《证券投 资
基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 的规定， 本 基金管理人制 定并实施 了 《长城基金 管理有限
公司公 平交 易管 理制 度》 。
本基金管理人 通过信息 系 统以及人工控 制等方法 ， 严格保证公平 交易制度 的 执行。在投资 决
策环节，本基 金 管理人 制 定和完善投资 授权制度 、 投资对象库和 交易对手 库 管理制度、 投资信息
保密措施，保 证各投资 组 合投资决策的 独立性。 在 交易执行环节 ，本基金 管 理人建立和 完善公平
的交易分配制 度，按照 价 格优先、时间 优先、综 合 平衡、比例分 配的原则 ， 保证了交易 在各投资
组合间 的公 平。 在风 险监 控环节 ，本 基金 管理 人内 控等相 关部 门进 行事 前、 事中、 事后 的监 控。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 长
城基金 管理 有限 公司 公平 交易管 理制 度》 的规 定， 不同投 资者 的利 益得 到了 公平对 待。
本基 金 管理 人严 格控 制不 同投资 组合 之间 的同 日反 向交易 ， 对 同向 交易 的价 差 进行事 后分 析，
定期出具公平 交易稽核 报 告。本报告期 报告认为 ， 本基金管理人 旗下投资 组 合的同向交 易价差均
在合理 范围 内， 结果 符合 相关政 策法 规和 公司 制度 的规定 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内未发 现本基金 存 在异常交易行 为，没有 出 现基金参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交
易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 的现 象。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年是 充满 变革 和期 待 的一年 ， 也 是结 构性 牛市 的一年 。 这 一年 ， 以 创业 板为代 表的 成长
股涨幅 巨大 ，而 金融 地产 为代表 的大 盘蓝 筹却 萎靡 不振。 支 撑2013 年 结构 性 牛市的 逻辑 主要 有：长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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在经济 转型 的背 景下 ， 经 济增长 缓慢 下台 阶 ， 因 而 对大盘 周期 性行 业不 利 ； 过去巨 量的 货币 投放 ，
以及高企的债 务负担， 使 得货币政策中 性偏紧， 流 动性易紧难松 ，从而也 相 对有利于中 小市值的
股票；改革和 转型的背 景 下，对于符合 转型方向 的 新兴产业，政 策支持力 度 加大，从而 有利于各
种主题 投资 。
在这样 一个 历史 背景 下， 中小盘 基金 的配 置 在 2013 年以成 长股 为核 心， 并结 合市场 风格 的阶
段性转 换而 进行 波段 操作 。回顾 全年 ，基 金重 仓 的 行业和 板块 主要 有 TMT 和 医药。 在创 业板 屡 创
新高并阶段性 泡沫化的 背 景下，基金在 三季度末 进 行了一次主要 的转换， 减 持了成长股 ，重点配
置了低估值的 金融板块 。 而在四季度， 创业板调 整 之后，又重新 配置了成 长 股。回顾全 年，成长
股的核心战略 是成功的 ， 然而在一些时 点上，由 于 没有及时兑现 收益，从 而 对基金净值 带来了负
面影响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基 金 2013 年 净值 增长 率 为 13.21% ，在同 类可 比基 金中 业绩 表现一 般。 三季
度市场 波动 显著 放大 ，由 于基金 没有 及时 兑现 收益 获利了 结， 对基 金净 值产 生了负 面影 响。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2014 年在 中国 改革 和转 型 的背景 下， 中国 经济 增长 有望继 续平 稳回 落。 目前 基金的 配置 比较
均衡，依然看 好并持有 医 药、环保、军 工、传媒 、 电子等消费成 长类股票 。 改革转型的 背景下，
我们依 然坚 定看 好成 长股 。2014 年 成长 股将 是分 化 的一年 ， 真 正有 业绩 支撑 ， 符合 政策 和产 业升
级导向的行业 和公司将 最 终胜出。我们 将竭尽全 力 捕捉经济转型 过程中的 投 资机会，为 基金持有
人贡献 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据健全、 独立、有 效 、相互制约和 成本效益 原 则，进一步完 善
了各项基本管 理制度、 业 务规则和工作 流程，认 真 执行了各项管 理制度， 有 效实施了三 层风险防
范和控 制措 施， 建立 了比 较完善 的内 部控 制体 系。
本报告期内公 司督察长 、 监察稽核人员 根据法律 法 规和公司相关 制度的规 定 ，认真履行了 工
作职责，结合 公司实际 运 作需要，进一 步完善了 监 察稽核程序、 方法和制 度 。督察长、 监察稽核
部独立地开展 工作，实 时 监察关键业务 风险点， 每 季进行定期稽 核，监察 稽 核内容涵盖 了基金投
资、基金交易 、研究策 划 、产品创新、 基金销售 等 各项业务的每 个环节和 公 司信息技术 、运作保
障、综合管理 等工作。 监 察稽核人员在 历次监察 稽 核工作 中，认 真、有效 地 提出了各部 门工作中
存在的问题及 改进意见 ， 督促各部门及 时进行了 整 改，防范和化 解了业务 风 险。本年度 公司督察长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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长根据法律法 规和公司 制 度的要求按时 向中国证 券 监督管理委员 会、公司 董 事会提交了 监察稽核
工作报 告。
监察稽核和内 部控制的 重 点是确保公司 经营及所 管 理基金运作的 合法合规 ， 保障基金份额 持
有人的 利益 ， 建 立健 全投 资监控 体系 和风 险评 价体 系， 加 强投 资决 策流 程的 内部控 制和 风险 管理 ，
严格防范操纵 市场行为 、 内幕交易行为 和其他有 损 基金持有人利 益的关联 交 易，严格防 范基金销
售业务中的违 规行为， 严 格履行信息披 露义务， 保 证 履行基金合 同的承诺 。 本报告期内 ，本基金
运作合 法合 规， 无操 纵市 场、内 幕交 易和 不当 关联 交易行 为， 维护 了基 金持 有人的 利益 。
本基金管理人 将坚持“ 诚 信、稳健、规 范、创新 ” 的经营理念， 继续完善 法 人治理结构和 内
部控制制度， 不断提高 公 司员工的守法 意识和风 险 防范意识，加 强实时监 督 和控制，完 善电子监
控手段，使内 部控制的 全 面性、及时性 和有效性 不 断得到提高。 本基金管 理 人将本着“ 取信于市
场，取信于社 会”的宗 旨 ，诚实信用， 勤勉尽责 ， 为基金持有人 谋求最佳 利 益并使本基 金管理公
司稳步 健康 发展 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了基 金估值委 员 会，为基金估 值业务的 最 高决策机构， 由公司 总 经 理、 分管估值 业
务副总经理、 运行保障 部 经理、基金会 计、基金 经 理和行业研究 员、金融 工 程研究员等 组成，公
司监察 稽核 人员 列席 基金 估值委 员会 。
基金估值委员 会负责制 定 、修订和完善 基金估值 政 策和程序，定 期对估值 政 策和程序进行 评
价，在发生了 影响估值 政 策和程序的有 效性及适 用 性的情况后及 时修订估 值 方法，以保 证其持续
适用。基金会 计凭借其 专 业技能和对市 场产品长 期 丰富的估值经 验以及对 相 关法律法规 的熟练掌
握，对没有市 价的投资 品 种的估值方法 在其专业 领 域提供专业意 见。基金 经 理及研究员 凭借其丰
富的专业技能 和对市场 产 品的长期深入 的跟踪研 究 ，对没有市价 的投资品 种 综合宏观经 济、行业
发展、及个股 状况等各 方 面因素，从价 值投资的 角 度进行理论分 析，并根 据 分析的结果 向基金估
值委员会建议 应采用的 估 值方法及合理 的估值区 间 。金融工程人 员根据基 金 估值委员会 提出的多
种估值方法预 案，利用 金 融工程研究体 系各种经 济 基础数据和数 量化工具 ， 针对不同的 估值方法
及估值模型进 行演算， 为 估值委员会寻 找公允的 、 操作性较强的 估值方法 提 供数理依据 。监察稽
核人员对估值 委员会做 出 的决议进行合 规性审查 ， 对估值委员提 交的基金 估 值信息披露 文件进行
合规性 审查 。
基金估值委员 会成员均 具 有五年以上证 券、基金 行 业工作经验， 具备专业 胜 任能力；基金 会
计具有会计从 业资格和 基 金行业从业资 格，精通 基 金估值政策、 流程和标 准 ，具有五年 以上基金长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 15 页 共 57 页
估值和会计核 算工作经 验 ；基金经理和 研究员均 拥 有五年以上基 金、证券 投 资工作经验 ，精通投
资、研 究理 论知 识和 工具 方法。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理作 为估 值委 员会 成员， 凭借 其丰 富的 专业 技 能和对 市场 产品 的长 期深 入的跟 踪研 究，
向基金估值委员 会建 议 应采 用 的 估 值 方 法 及合 理 的估 值 区 间 。 基 金 经理 有 权出 席 估 值 委 员 会会
议，但 不得 干涉 估值 委员 会作出 的决 定及 估值 政策 的执行 。
3 、参与估值流 程各方之 间 存在的任何重 大利益冲 突 估值委员会秉 承基金持 有 人利益至上 的
宗旨， 在估 值方 法的 选择 上力求 客观 、 公 允， 在 数 据的采 集方 面力 求公 开、 获取方 便、 操作 性强、
不易操 纵。 本基 金管 理人 旗下管 理的 基金 ， 其 参与 估 值流程 各方 之间 不存 在任 何重大 的利 益冲 突 。
4 、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度
本基金 管理 人尚 未就 没有 市价的 投资 品种 的定 价服 务签署 任何 协议 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润 分 配情况 的说 明
根据《长城中 小盘成长 股 票型证券投资 基金基金 合 同》关于收益 分配原则 的 规定，本基金 收
益分配 每年 至 多 6 次 ；每 次基金 收益 分配 比例 不得 低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的 10%。基
金的收益分配 比例以收 益 分配基准日可 供分配利 润 为基准计算。 基金合同 生 效不满三个 月，收益
可不分配；基 金红利发 放 日距离收益分 配基准日 （ 即可供分配利 润计算截 止 日）的时间 不得超过
15 个 工作 日； 基 金收 益分 配基准 日的 基金 份额 净值 减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低 于
面值（ 基金 收益 分配 基准 日即可 供分 配利 润计 算截 止日） 。
本基 金2011 年1 月27 日 成立， 截止 本报 告期 末， 本 基金可 供分 配利 润为-37,583,774.85 元，
不进行 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 城中 小盘 成长股 票型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据 《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表 是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明(2014) 审字 第60737541_H12 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长城中 小盘 成长 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
引言段 我 们 审 计了 后 附的 长城 中小 盘 成 长股 票 型证 券投 资基 金 财 务报
表，包 括 2013 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 和 2013 年度的 利润
表及所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 以及 财务 报表 附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 基 金 管理 人 长城 基金 管理 有 限 公司
的 责 任。 这 种 责 任包 括 ： （1 ） 按 照企 业会 计 准则 的规定 编 制财
务 报 表， 并 使其 实现 公 允反 映 ； （2） 设计 、 执行 和维 护 必要 的
内 部 控 制， 以 使财 务报 表不 存 在 由于 舞 弊或 错误 而导 致 的 重大
错报。
注册会 计师 的责 任段 我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 基金 管理 人 选 用会
计 政 策 的恰 当 性和 作出 会计 估 计 的合 理 性， 以及 评价 财 务 报表
的总体 列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我 们 认 为， 上 述财 务报 表在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则的
规 定 编 制 ， 公 允 反 映 了 长 城 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2013 年12 月31 日的 财务 状况以 及2013 年度 的经 营 成果和 净值
变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 昌华 周刚
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 中国北 京
审计报 告日 期 2014 年3 月24 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 32,462,726.84 30,704,891.23
结算备 付金
877,516.43 279,867.07
存出保 证金
102,871.04 750,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 276,192,593.34 273,752,354.93
其中： 股票 投资
276,192,593.34 273,752,354.93
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 7,291,027.09
应收利 息 7.4.7.5 8,337.46 7,731.98
应收股 利
- -
应收申 购款
104,272.28 7,112.86
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
309,748,317.39 312,792,985.16
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
201,227.61 124,542.03
应付管 理人 报酬
353,877.00 369,148.84
应付托 管费
58,979.52 61,524.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 672,612.65 264,911.78
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 404,895.04 904,850.39
负债合 计
1,691,591.82 1,724,977.86
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 345,640,500.42 395,318,074.63
未分配 利润 7.4.7.10 -37,583,774.85 -84,250,067.33
所有者 权益 合计
308,056,725.57 311,068,007.30
负债和 所有 者权 益总 计
309,748,317.39 312,792,985.16
注：报告 截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金份 额净 值 0.891 元 ，基金 份额总 额 345,640,500.42 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
58,397,490.92 5,841,502.37
1.利息 收入
234,557.32 262,806.89
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 234,557.32 262,806.89
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
55,173,343.53 -63,689,913.33
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 50,781,625.02 -67,323,876.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 - - 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 4,391,718.51 3,633,963.27
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 2,891,284.20 69,229,323.18
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 98,305.87 39,285.63
减： 二、费用
9,296,846.65 8,029,329.30
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 4,958,841.62 4,851,559.64
2．托 管费 7.4.10.2.2 826,473.55 808,593.25
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 3,127,503.64 1,990,718.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 384,027.84 378,457.59
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
49,100,644.27 -2,187,826.93
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
49,100,644.27 -2,187,826.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长城 中小 盘成 长股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
395,318,074.63 -84,250,067.33 311,068,007.30
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 49,100,644.27 49,100,644.27
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值 变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-49,677,574.21 -2,434,351.79 -52,111,926.00
其中：1. 基 金申 购款 125,072,101.98 -15,626,249.41 109,445,852.57
2. 基金 赎回 款 -174,749,676.19 13,191,897.62 -161,557,778.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
345,640,500.42 -37,583,774.85 308,056,725.57
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
442,657,904.64 -92,071,652.73 350,586,251.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,187,826.93 -2,187,826.93
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-47,339,830.01 10,009,412.33 -37,330,417.68
其中：1. 基 金申 购款 17,081,351.64 -3,714,765.48 13,366,586.16
2. 基金 赎回 款 -64,421,181.65 13,724,177.81 -50,697,003.84
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
395,318,074.63 -84,250,067.33 311,068,007.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 杨光 裕______
______ 熊 科金______
____ 彭洪 波____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长城中小盘成 长股票型 证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)，系 经中国证 券监 督管理委员 会
（以下简称 “ 中国证监 会 ”）证监许可 【2010 】1721 号文 “关于 核准长城 中 小盘成长股票 型证
券投资 基金 募集 的批 复 ” 的核准 ，由 长城 基金 管 理 有限公 司作 为发 起人 于 2010 年 12 月 20 日至
2011 年1 月25 日向 社会 公开募 集， 。 基 金合 同于 2011 年1 月 27 日 生效 。 本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定。 首次 设立 募集规 模为 为人 民币 953,329,491.75 元， 折合 953,329,491.75 份基 金
份额。本基金 的基金管 理 人为长城基金 管理有限 公 司，注册登记 机构为长 城 基金管理有 限公司，长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 21 页 共 57 页
基金托 管人 为中 国银 行股 份有限 公司 （以 下简 称“ 中国银 行” ） 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括创 业
板） 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产 支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工具。如 法律法规 或 监管机构今后 允许基金 投 资其他品种， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 40% × 天 相中 盘指 数收 益 率 +40% × 天 相小 盘指
数收益 率 +2 0%× 中债 总财 富指数 收益 率。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时， 对于 在具 体会 计核 算和信 息披 露方 面， 也参 考了中 国证 券 投 资基 金业 协会修 订并 发布 的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关于 进一 步规 范证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 关于 证券 投资 基 金执行<企 业会 计准 则>估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告 的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2013 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2013 年 度期 间 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指
引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） 。
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持 有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损 益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移，是指本基 金将金融资产让与或交付 给该金融资产发行方以外 的另一方( 转入
方) ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所 有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算。
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 。
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 低于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
采用在 证券 交易 所 的 同一 股票的 市价 作为 估值 日 该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估 值日 在证 券交 易所 上 市交易 的同 一股 票的 市价 高于非 公开 发行 股票 的初 始取得 成本 时，
按中国 证监 会相 关规 定处 理。
2) 债 券投 资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近 交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 。
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生 了 重 大变化或证券 发行 机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上 述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值。
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别 列长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的
金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利
得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/( 累计 亏损 )” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利 率 或 内 含票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除应 由 债 券 发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ） ， 在回 购期 内 逐日计 提；
(5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 ， 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(6) 债 券投 资收益/( 损失) 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 ， 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入
账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ； 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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(9) 公允价值 变动收益/(损失)系本基金持 有的采用 公 允价值模式计 量的交易 性 金融资产、 交
易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.5% 的年 费 率逐日 计提 ；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购金 融资 产支 出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同
利率差 异较 小时 ，也 可以 用合同 利率 ）在 回购 期内 逐日计 提；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 基金收益分配采用现金 方式或红利再 投 资 方 式 ，基 金 份 额 持 有 人 可 自 行 选择 收 益 分 配 方
式；基 金份 额持 有人 事先 未做出 选择 的， 默认 的分 红方式 为现 金红 利；
(2) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(3) 基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值，
基金收 益分 配基 准日 即可 供分配 利润 计算 截止 日；
(4) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 基 金收 益分 配每年 至 多6 次 ； 每 次基 金收益 分配 比例
不得低于收益 分配基准 日 可供分配利润 的 10% 。基 金的收益分配 比例以收 益 分配基准日可 供分配
利润为 基准 计算 。基 金合 同生效 不满 三个 月， 收益 可不分 配；
(5) 基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日 （ 即可 供分 配利润 计算 截止 日） 的时 间不得 超过 15
个工作 日；
(6) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3? 调整 为 1? ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股 权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家 税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政 策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
活期存 款 32,462,726.84 30,704,891.23
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 32,462,726.84 30,704,891.23
注：本 基金 于本 期及 上年 度均未 投资 定期 存款 和其 他存款 。
7.4.7.2 交易 性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 30 页 共 57 页
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 277,557,362.08 276,192,593.34 -1,364,768.74
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 277,557,362.08 276,192,593.34 -1,364,768.74
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变动
股票 278,008,407.87 273,752,354.93 -4,256,052.94
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 278,008,407.87 273,752,354.93 -4,256,052.94
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产 及衍生 金融 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 7,852.12 7,593.38
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 434.41 138.60
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - - 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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应收申 购款 利息 - -
其他 50.93 -
合计 8,337.46 7,731.98
注：其 他为 应收 交易 所结 算保证 金利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 672,612.65 264,911.78
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 672,612.65 264,911.78
注：应 付交 易所 市场 交易 费用均 为应 付佣 金。
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 750,000.00
应付赎 回费 395.04 350.39
预提费 用 154,500.00 154,500.00
合计 404,895.04 904,850.39
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 395,318,074.63 395,318,074.63
本期申 购 125,072,101.98 125,072,101.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -174,749,676.19 -174,749,676.19
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 345,640,500.42 345,640,500.42
注：本 期申 购包 含基 金转 入份额 及金 额， 本期 赎回 包含基 金转 出份 额及 金额 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -86,445,429.53 2,195,362.20 -84,250,067.33
本期利 润 46,209,360.07 2,891,284.20 49,100,644.27
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,547,380.59 -7,981,732.38 -2,434,351.79
其中： 基金 申购 款 -20,181,695.52 4,555,446.11 -15,626,249.41
基金赎 回款 25,729,076.11 -12,537,178.49 13,191,897.62
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -34,688,688.87 -2,895,085.98 -37,583,774.85
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 218,423.02 255,076.44
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 13,836.98 7,719.34
其他 2,297.32 11.11
合计 234,557.32 262,806.89
注： 本 期其 他为 申购 款利 息收 入 603.07 元和 结算 保 证金利 息收 入 1,694.25 元 。 上年 度可 比期 间，
其他为 申购 款利 息收 入11.11 元。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 1,045,610,036.29 664,605,190.45
减：卖 出股 票成 本总 额 994,828,411.27 731,929,067.05
买卖股 票差 价收 入 50,781,625.02 -67,323,876.60
7.4.7.13 债 券投 资收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 债券 投资 收益 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 均未 发生 资产 支持证 券投 资收 益/ 损失 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 衍生 工具 投资 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 4,391,718.51 3,633,963.27
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 4,391,718.51 3,633,963.27
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年1 月1 日至 2013
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至2012 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,891,284.20 69,229,323.18
—— 股 票投 资 2,891,284.20 69,229,323.18
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,891,284.20 69,229,323.18
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 72,490.47 33,763.97
其他 18,644.58 -
转出基 金补 偿收 入 7,170.82 5,521.66
合计 98,305.87 39,285.63
注：其 他为 证管 费监 管费 返还收 入。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日 至2012 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
3,127,503.64 1,990,718.82
银行间 市场 交易 费用 - -
合计
3,127,503.64 1,990,718.82
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 50,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 14,527.84 10,457.59
银行间债券 账 户 维 护
费
19,500.00 18,000.00
合计 384,027.84 378,457.59
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 日， 本基金 无需 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长城基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行 基金托 管人 、基 金代 销机 构
长城证 券有 限责 任公 司（ “长城 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “东方 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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中原信 托有 限公 司 基金管 理人 股东
北方国 际信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
注：于 本期 ，并 无与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大影响 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
长城证券 1,148,490,864.91 56.30% 478,895,402.39 36.70%
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 1,039,892.61 56.19% 344,810.90 51.26%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长城证券 406,237.48 36.08% 355,606.14 39.86%
注：上述佣 金按市场 佣金 率计算,扣除 券商需承 担的 费用(包括但 不限于买( 卖) 经手费、证 券结算
风险基 金和 证券 交易 所买( 卖)证 管费 等。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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管理人因此从 关联方获 取 的其他服务主 要包括： 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市 场信息服
务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,958,841.62 4,851,559.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,729,017.15 1,779,142.56
注:1) 基金 管理 费按 前一 日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
826,473.55 808,593.25
注:1 ） 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。经基 金管理人 与 基金托管人核 对一致后 ， 由基金托管 人于次月
首日 起3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 37 页 共 57 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2011 年
1 月 27 日 ）持 有的 基金 份
额
20,003,000.15 20,003,000.15
期初持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期间申 购/ 买 入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,003,000.15 20,003,000.15
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.79% 5.06%
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的费率 与本 基金 法律 文件 规定一 致。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 期末 及上 年度末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 32,462,726.84 218,423.02 30,704,891.23 255,076.44
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内直 接购入 关联 方承 销证 券。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 未进 行利 润分配 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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7.4.12 期 末（ 2013 年 12 月31 日 ）本 基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 未有 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 流通受 限的 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002022
科华
生物
2013 年12 月20 日
重大事
项停牌
16.82 2014 年1 月27 日 18.50 510,000 7,107,327.94 8,578,200.00 -
7.4.12.3 期末 债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2013 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回
购证券 款余 额 为0.00 元, 无质押 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注： 截 至本 报告 期末2013 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事证 券交 易所 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额 为0.00 元,无 质押 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定 适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由风险控制委 员会、投 资 决策委员会和 监
察稽核 部、 相关 职能 部门 构成的 三级 风险 管理 架构 体系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的股 票市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券， 不得 超过 该证 券市 值的 10% 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 39 页 共 57 页
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清 算，因此
违约风险发生 的可能性 很 小；基金在进 行银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估，以
控制相 应的 信用 风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。 本基 金所持 证券 均在 证券 交易 所上市 ， 期 末除7.4.12 中 列示的 部分 券种 流通
暂时受限制不 能自由转 让 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的可回 购交易的 债 券资产的公 允价值。
本基金所持 有的金融 负债 以及可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 的合约约 定到 期日均为一 年以内
且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期现 金流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金 流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
由于本 基金 所有 资产 及负 债均以 人民 币计 价， 因此 无外汇 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、权证 保 证金、债券 投资、应
收申购 款及 买入 返售 金融 资产等 。本 基金 管理 人每 日对本 基金 面临 的利 率敏 感性缺 口进 行监 控。
下表统计了本 基金的利 率 风险敞口。表 中所示为 本 基金资产及负 债的公允 价 值，并按照合 约
规定的 重新 定价 日或 到期 日孰早 者进 行了 分类 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 32,462,726.84 - - - - - - - - 32,462,726.84 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 40 页 共 57 页
结算备 付金 877,516.43 - - - - - - - - 877,516.43
存出保 证金 102,871.04 - - - - - - - - 102,871.04
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 276,192,593.34 276,192,593.34
应收利 息 - - - - - - - - 8,337.46 8,337.46
应收申 购款 - - - - - - - - 104,272.28 104,272.28
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 33,443,114.31 - - - - - - - 276,305,203.08 309,748,317.39
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 201,227.61 201,227.61
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 353,877.00 353,877.00
应付托 管费 - - - - - - - - 58,979.52 58,979.52
应付交 易费 用 - - - - - - - - 672,612.65 672,612.65
其他负 债 - - - - - - - - 404,895.04 404,895.04
负债总 计 - - - - - - - - 1,691,591.82 1,691,591.82
利率敏 感度 缺口 33,443,114.31 - - - - - - -
上年度 末
2012 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 30,704,891.23 - - - - - - - - 30,704,891.23
结算备 付金 279,867.07 - - - - - - - - 279,867.07
存出保 证金 - - - - - - - - 750,000.00 750,000.00
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 273,752,354.93 273,752,354.93
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 7,291,027.09 7,291,027.09
应收利 息 - - - - - - - - 7,731.98 7,731.98
应收申 购款 - - - - - - - - 7,112.86 7,112.86
资产总 计 30,984,758.30 - - - - - - - 281,808,226.86 312,792,985.16
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 124,542.03 124,542.03
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 369,148.84 369,148.84
应付托 管费 - - - - - - - - 61,524.82 61,524.82
应付交 易费 用 - - - - - - - - 264,911.78 264,911.78
其他负 债 - - - - - - - - 904,850.39 904,850.39
负债总 计 - - - - - - - - 1,724,977.86 1,724,977.86
利率敏 感度 缺口 30,984,758.30 - - - - - - -
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 于本 年度 末及 上年度 末均 未持 有的 交易 性债券 投资,因 此当 利率 发 生合理 、 可 能的 变动
时，对 于本 基金 本年 度及 上年度 基金 资产 净值 无重 大影响 。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 41 页 共 57 页
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具 的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大其他 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 其他价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
本基金 投资 组合 的资 产配 置为： 本基 金股 票投 资占 基金资 产的 比例 范围 为 60-95%； 债券 投资
占基金 资产 的比 例范 围 为 0-35% ；权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例范 围 为 0-3% ；现金 以 及 到期 日
在 1 年以内 的政 府债 券不 低于 基 金资 产净 值的 5% 。 本基金 以不 低于 80% 的 股 票资产 投资 于具 有较
高成长 性和 基本 面良 好的 中小盘 股票 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 276,192,593.34 89.66 273,752,354.93 88.00
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 276,192,593.34 89.66 273,752,354.93 88.00
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 在其他 变量 不变 的假 设下 ，证券 投资 价格 发生 合理 、可能 的变 动时
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2013 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2012 年 12 月
31 日 ）
沪深300 指 数上 升 5% 10,495,318.55 12,455,732.15
沪深300 指 数下 降 5% -10,495,318.55 -12,455,732.15
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 42 页 共 57 页
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 其 他价格风险进 行分析。 上 表为其他价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。 正数表 示可 能增 加基 金资 产净值 ，负 数表 示可 能减 少基金 资产 净值 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
注：本 基金 无其 他需 要说 明的事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 276,192,593.34 89.17
其中： 股票 276,192,593.34 89.17
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,340,243.27 10.76
6 其他各 项资 产 215,480.78 0.07
7 合计 309,748,317.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 3,517,500.00 1.14
C
制造业 212,641,923.93 69.03
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
18,135,166.41 5.89
E
建筑业 2,088,100.00 0.68
F
批发和 零售 业 13,885,000.00 4.51
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - - 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 43 页 共 57 页
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服 务
业
6,364,050.00 2.07
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,040,894.40 5.21
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 3,519,958.60 1.14
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 276,192,593.34 89.66
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600150 中国船 舶 690,000 16,691,100.00 5.42
2 002241 歌尔声 学 344,200 12,074,536.00 3.92
3 600372 中航电 子 400,000 9,544,000.00 3.10
4 600292 中电远 达 352,069 9,115,066.41 2.96
5 300090 盛运股 份 260,000 9,019,400.00 2.93
6 000049 德赛电 池 124,000 8,704,800.00 2.83
7 000826 桑德环 境 248,928 8,662,694.40 2.81
8 002022 科华生 物 510,000 8,578,200.00 2.78
9 600893 航空动 力 444,225 8,498,024.25 2.76
10 300334 津膜科 技 248,000 7,514,400.00 2.44
11 300070 碧水源 180,000 7,378,200.00 2.40
12 600388 龙净环 保 212,011 7,106,608.72 2.31
13 300115 长盈精 密 180,000 6,795,000.00 2.21
14 000768 中航飞 机 689,467 6,577,515.18 2.14
15 002570 贝因美 210,000 6,447,000.00 2.09
16 600685 广船国 际 380,565 6,435,354.15 2.09
17 300034 钢研高 纳 341,090 6,432,957.40 2.09
18 600874 创业环 保 780,000 6,372,600.00 2.07 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 44 页 共 57 页
19 300275 梅安森 435,000 6,364,050.00 2.07
20 002313 日海通 讯 386,500 6,195,595.00 2.01
21 002179 中航光 电 315,000 5,244,750.00 1.70
22 600252 中恒集 团 364,700 4,974,508.00 1.61
23 002024 苏宁云 商 540,000 4,876,200.00 1.58
24 600879 航天电 子 520,000 4,867,200.00 1.58
25 600535 天士力 110,000 4,717,900.00 1.53
26 600079 人福医 药 151,000 4,280,850.00 1.39
27 600855 航天长 峰 249,880 3,945,605.20 1.28
28 600527 江南高 纤 540,000 3,769,200.00 1.22
29 002023 海特高 新 219,901 3,769,103.14 1.22
30 300026 红日药 业 99,650 3,722,924.00 1.21
31 600594 益佰制 药 111,000 3,620,820.00 1.18
32 000800 一汽轿 车 300,000 3,570,000.00 1.16
33 600196 复星医 药 179,934 3,524,907.06 1.14
34 600763 通策医 疗 109,930 3,519,958.60 1.14
35 300157 恒泰艾 普 150,000 3,517,500.00 1.14
36 300273 和佳股 份 130,000 3,368,300.00 1.09
37 600690 青岛海 尔 170,040 3,315,780.00 1.08
38 600038 哈飞股 份 120,000 3,298,800.00 1.07
39 600993 马应龙 190,000 3,290,800.00 1.07
40 600562 国睿科 技 70,000 3,156,300.00 1.02
41 601607 上海医 药 200,000 2,958,000.00 0.96
42 601231 环旭电 子 140,000 2,947,000.00 0.96
43 600104 上汽集 团 200,000 2,828,000.00 0.92
44 000513 丽珠集 团 73,000 2,824,370.00 0.92
45 000963 华东医 药 60,000 2,760,000.00 0.90
46 002338 奥普光 电 109,911 2,652,152.43 0.86
47 600323 瀚蓝环 境 250,000 2,647,500.00 0.86
48 000816 江淮动 力 600,000 2,628,000.00 0.85
49 601633 长城汽 车 60,000 2,470,200.00 0.80
50 002081 金 螳 螂 95,000 2,088,100.00 0.68
51 300105 龙源技 术 100,000 2,045,000.00 0.66
52 002111 威海广 泰 179,967 1,835,663.40 0.60
53 300205 天喻信 息 50,000 1,662,500.00 0.54
54 002049 同方国 芯 20,000 987,600.00 0.32
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 45 页 共 57 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 20,544,046.70 6.60
2 300115 长盈精 密 19,181,911.54 6.17
3 300027 华谊兄 弟 17,875,770.46 5.75
4 600498 烽火通 信 17,257,674.48 5.55
5 000100 TCL 集团 15,406,571.26 4.95
6 601336 新华保 险 15,040,211.28 4.84
7 600150 中国船 舶 15,024,430.20 4.83
8 000800 一汽轿 车 14,777,700.54 4.75
9 600703 三安光 电 14,590,209.28 4.69
10 300088 长信科 技 14,515,839.88 4.67
11 600292 中电远 达 13,692,554.95 4.40
12 600252 中恒集 团 13,649,522.71 4.39
13 002570 贝因美 13,616,763.32 4.38
14 600388 龙净环 保 13,413,538.87 4.31
15 601166 兴业银 行 13,384,538.19 4.30
16 601688 华泰证 券 12,752,096.00 4.10
17 000063 中兴通 讯 11,963,307.93 3.85
18 600016 民生银 行 11,788,795.65 3.79
19 000826 桑德环 境 11,235,166.48 3.61
20 000049 德赛电 池 10,923,537.32 3.51
21 300017 网宿科 技 10,417,876.80 3.35
22 300090 盛运股 份 10,384,313.56 3.34
23 000024 招商地 产 10,152,687.01 3.26
24 000789 江西水 泥 9,784,748.85 3.15
25 601169 北京银 行 9,469,276.20 3.04
26 600518 康美药 业 9,467,131.41 3.04
27 000728 国元证 券 9,429,591.51 3.03
28 601555 东吴证 券 9,342,113.75 3.00
29 600372 中航电 子 9,305,837.53 2.99
30 000562 宏源证 券 9,086,337.19 2.92
31 300133 华策影 视 9,060,958.42 2.91 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 46 页 共 57 页
32 600079 人福医 药 8,901,978.30 2.86
33 600893 航空动 力 8,862,236.63 2.85
34 002022 科华生 物 8,779,640.40 2.82
35 600406 国电南 瑞 8,714,190.00 2.80
36 300273 和佳股 份 8,677,988.65 2.79
37 600809 山西汾 酒 8,535,492.12 2.74
38 300334 津膜科 技 8,528,170.38 2.74
39 300275 梅安森 8,396,392.51 2.70
40 601633 长城汽 车 8,377,249.04 2.69
41 002415 海康威 视 8,246,387.43 2.65
42 300070 碧水源 8,045,028.79 2.59
43 600199 金种子 酒 7,872,484.16 2.53
44 300015 爱尔眼 科 7,796,350.97 2.51
45 600867 通化东 宝 7,776,897.67 2.50
46 300057 万顺股 份 7,763,031.82 2.50
47 600109 国金证 券 7,714,231.54 2.48
48 002313 日海通 讯 7,647,910.37 2.46
49 002035 华帝股 份 7,527,164.38 2.42
50 600874 创业环 保 7,372,615.20 2.37
51 600527 江南高 纤 7,297,156.91 2.35
52 000733 振华科 技 6,967,561.00 2.24
53 002005 德豪润 达 6,936,516.56 2.23
54 000686 东北证 券 6,827,206.20 2.19
55 002024 苏宁云 商 6,735,201.07 2.17
56 000650 仁和药 业 6,694,504.35 2.15
57 600690 青岛海 尔 6,676,787.41 2.15
58 600048 保利地 产 6,523,889.51 2.10
59 000768 中航飞 机 6,518,125.18 2.10
60 600180 瑞茂通 6,452,430.26 2.07
61 300034 钢研高 纳 6,357,584.00 2.04
62 002482 广田股 份 6,246,410.09 2.01
63 000001 平安银 行 6,223,575.99 2.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 47 页 共 57 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300027 华谊兄 弟 20,875,412.46 6.71
2 600498 烽火通 信 20,779,019.13 6.68
3 600703 三安光 电 19,681,783.47 6.33
4 601166 兴业银 行 19,045,394.78 6.12
5 000513 丽珠集 团 18,044,179.18 5.80
6 000568 泸州老 窖 17,756,529.66 5.71
7 002570 贝因美 17,463,322.26 5.61
8 600062 华润双 鹤 16,999,975.87 5.47
9 600199 金种子 酒 16,965,127.10 5.45
10 601169 北京银 行 16,684,005.21 5.36
11 000063 中兴通 讯 15,353,062.17 4.94
12 000895 双汇发 展 15,223,634.92 4.89
13 601336 新华保 险 14,392,683.23 4.63
14 300026 红日药 业 14,013,405.39 4.50
15 300115 长盈精 密 13,680,355.19 4.40
16 000100 TCL 集团 13,553,277.61 4.36
17 300088 长信科 技 13,465,461.62 4.33
18 002294 信立泰 13,407,671.44 4.31
19 300133 华策影 视 12,977,567.75 4.17
20 601688 华泰证 券 12,773,553.81 4.11
21 600805 悦达投 资 12,169,033.70 3.91
22 002241 歌尔声 学 11,935,064.65 3.84
23 002415 海康威 视 11,632,823.69 3.74
24 600016 民生银 行 11,627,746.52 3.74
25 600519 贵州茅 台 11,518,977.45 3.70
26 300017 网宿科 技 11,221,350.54 3.61
27 600594 益佰制 药 10,399,177.23 3.34
28 000069 华侨城 Ａ 10,335,883.10 3.32
29 600252 中恒集 团 10,200,616.60 3.28
30 600867 通化东 宝 10,156,012.93 3.26
31 000625 长安汽 车 10,094,330.88 3.25
32 000024 招商地 产 10,052,124.55 3.23
33 000028 国药一 致 9,861,361.50 3.17
34 600518 康美药 业 9,857,626.86 3.17
35 600690 青岛海 尔 9,724,366.79 3.13
36 300015 爱尔眼 科 9,639,450.36 3.10 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 48 页 共 57 页
37 000800 一汽轿 车 9,602,169.24 3.09
38 300057 万顺股 份 9,550,153.12 3.07
39 002035 华帝股 份 9,381,049.80 3.02
40 000728 国元证 券 8,818,155.56 2.83
41 600079 人福医 药 8,816,985.27 2.83
42 000999 华润三 九 8,777,066.60 2.82
43 300164 通源石 油 8,734,225.31 2.81
44 600406 国电南 瑞 8,687,972.92 2.79
45 000562 宏源证 券 8,612,122.99 2.77
46 600403 大有能 源 8,406,721.85 2.70
47 000789 江西水 泥 8,368,087.00 2.69
48 601555 东吴证 券 8,346,949.59 2.68
49 000423 东阿阿 胶 7,630,043.02 2.45
50 000001 平安银 行 7,588,507.25 2.44
51 600109 国金证券 7,435,771.92 2.39
52 601633 长城汽 车 7,004,147.30 2.25
53 600880 博瑞传 播 6,812,406.43 2.19
54 002065 东华软 件 6,780,391.27 2.18
55 300047 天源迪 科 6,774,256.31 2.18
56 600048 保利地 产 6,773,438.14 2.18
57 000650 仁和药 业 6,757,065.99 2.17
58 600388 龙净环 保 6,654,410.96 2.14
59 002005 德豪润 达 6,634,321.43 2.13
60 000733 振华科 技 6,534,249.61 2.10
61 600329 中新药 业 6,482,733.37 2.08
62 600180 瑞茂通 6,303,388.09 2.03
63 300273 和佳股 份 6,228,437.94 2.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 994,377,365.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,045,610,036.29
注：买入股票 成本和卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 49 页 共 57 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 ，本 期末 未持 有股指 期货 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 尚未 在基 金合 同中 明确股 指期 货的 投资 策略 、比例 限制 、信 息披 露方 式等， 暂不 参与
股指期 货交 易。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金尚未在 基金合同 中 明确国债期货 的投资策 略 、比例限制、 信息披露 方 式等，暂不 参与国债
期货交 易。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未进 行国债 期货 投资 ，本 期末 未持有 国债 期货 。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
基金 投资 的前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.11.2
基金 投资 的前十 名股票 中 ， 未有 投资 于超出基 金合 同规定 备选 股票
库 之外 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,871.04 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 50 页 共 57 页
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,337.46
5 应收申 购款 104,272.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 215,480.78
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002022 科华生 物 8,578,200.00 2.78 重大事 项停 牌
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原 因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,795 50,866.89 31,079,397.93 8.99% 314,561,102.49 91.01%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
注：① 本公 司 高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 51 页 共 57 页
②本基 金基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 1 月 27 日 ） 基金 份额 总额
953,329,491.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 395,318,074.63
本报告 期基 金总 申购 份额 125,072,101.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,749,676.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 345,640,500.42
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 重大 人事 变 动
自2013 年8 月13 日 起 ， 公司董 事长 杨光 裕先 生兼 任长城 嘉信 资产 管理 有限 公司董 事长 ， 公
司副总 经理 余骏 先生 兼任 长城嘉 信资 产管 理有 限公 司总经 理。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期， 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。2013 年 3 月 17 日， 根据 国 家
金融工 作需 要 ， 肖 钢先 生 辞去中 国银 行股 份有 限公 司董事 长职 务 。2013 年6 月 1 日 中国 银行 股份
有限公 司公 告， 自2013 年 5 月31 日起， 田国 立先 生就任 本行 董事 长、 执行 董事、 董事 会战 略发
展委员 会主 席及 委员 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 、基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 52 页 共 57 页
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 投资 策略 无改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
1 、本 期未 有改 聘会 计师 事 务所。
2 、本 基金 本报 告期 应支 付 给会计 师事 务所 的报 酬为 人民币 五万 元。
3 、目 前为 本基 金提 供审 计 服务的 会计 师事 务所 为安 永华明 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ） ，
为本基 金提 供审 计服 务三 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 本报 告期 基金 管理 人、 基金 托管 人涉 及托 管 业务机 构及 其高 级管 理人 员未受 到任 何 稽
查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长城证券 1 1,148,490,864.91 56.30% 1,039,892.61 56.19% -
华泰证券 1 675,473,532.13 33.11% 614,949.33 33.23% -
齐鲁证券 1 95,301,278.85 4.67% 86,762.27 4.69% -
银河证券 1 74,099,185.58 3.63% 66,591.45 3.60% -
光大证券 1 46,622,540.30 2.29% 42,444.92 2.29% -
英大证券 1 - - - - -
注：1 、报 告期 内租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况 ：
截止本 报告 期末 共 计6 个 交易单 元。
2、专 用席 位的 选择 标准 和 程序
本基金管理人 负责选择 代 理本基金证券 买卖的证 券 经营机构，使 用其席位 作 为基金的专 用交易席
位，选 择的 标准 是：
(1) 实 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
(2) 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
(3) 经 营行 为规 范， 能满 足 基金运 作的 合法 、合 规需 求；
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 53 页 共 57 页
(4) 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
(5) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通 讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
(6) 研 究实 力较 强， 有 固定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供 高质量 的咨 询服 务，
包括宏 观经 济报 告、 行业 报告、 市场 走向 分析 、个 股分析 报告 及其 他专 门报 告。
根据上 述标 准考 察确 定后 ，基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订委 托协 议，并 通知 托管 人。
基金管理人应 根据有关 规 定，在基金的 中期报告 和 年度报告中将 所选证券 经 营机构的有 关情况、
基金通 过该 证券 经营 机构 买卖证 券的 成交 量、 支付 的佣金 等予 以披 露。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本 报告 期本 基金 租用 证券公 司交 易单 元未 有进 行其他 证券 投资 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 1 月 9 日
2
关 于恢 复旗下 基金 所持丽珠 集团
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 2 日
3
长 城基 金关于 运用 公司固有 资金
申购旗 下开 放式 基金 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券 时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 2 月 5 日
4
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 9 日
5
长 城基 金管理 有限 公司调整 工商
银 行借 记卡网 上直 销优惠费 率的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 5 月 14 日
6
关 于恢 复旗下 基金 所持长信 科技
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本 2013 年 6 月 15 日 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 54 页 共 57 页
基金管 理人 网站
7
长 城基 金关于 网上 直销实时 赎回
业务调 整的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 19 日
8
长 城基 金管理 有限 公司关于 变更
长 城中 小盘股 票型 证券投资 基金
基金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 19 日
9
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 25 日
10
关 于恢 复旗下 基金 所持美的 电器
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 6 月 29 日
11
关 于恢 复旗下 基金 所持国机 汽车
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 2 日
12
关 于恢 复旗下 基金 所持隆平 高科
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 9 日
13
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 16 日
14
关 于恢 复旗下 基金 所持江河 创建
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 17 日
15
关 于恢 复旗下 基金 所持中兴 通讯
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 7 月 24 日
16 关 于成 立长城 嘉信 资产管理 有限 中国证 券报 、 上海 证 2013 年 8 月 15 日 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
第 55 页 共 57 页
公司的 公告 券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站
17
关 于参 加诺亚 正行 网上交易 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 23 日
18
关 于万 银财富 增加 为代销机 构及
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及本
基金管 理人 网站 2013 年 8 月 27 日
19
关 于展 恒基金 增加 为代销机 构及
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 2 日
20
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 10 日
21
关 于恢 复旗下 基金 所持大富 科技
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 11 日
22
关 于恢 复旗下 基金 所持招商 地产
股票市 价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 18 日
23
长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 24 日
24
关 于增 加北京 增财 基金为代 销机
构 及开 通定投 、转 换业务及 实施
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 9 月 27 日
25
关 于和 讯信息 增加 为代销机 构并
开 通定 投、转 换业 务及实施 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理 人 网站 2013 年 10 月 29 日 长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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长 城基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下基 金所持 停牌 股票估值 方法
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 16 日
27
关 于恢 复旗下 基金 所持停牌 股票
市价估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 11 月 22 日
28
长 城基 金关于 好买 基金增加 为代
销 机构 并开通 定投 、转换业 务及
实施费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报及 本
基金管 理人 网站 2013 年 12 月 16 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
（一） 本 基 金设 立批 准的 相关文 件
（二） 《长 城中 小盘 成长 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
（三） 《长 城中 小盘 成长 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
（四） 《长 城中 小盘 成长 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 中国 证监 会规 定的 其他文 件
12.2 存 放地 点
广东省 深圳 市福 田区 益田 路 6009 号 新世 界商 务中 心 41 层
12.3 查 阅方 式
投资者可在办 公时间亲 临 上述存放地点 免费查阅 ， 如有疑问，可 向本基金 管 理人长城基金 管
理有限 公司 咨询 。
咨询电 话：0755-23982338
客户服 务电 话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
长城中小盘股票 2013 年年度报 告
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