定期 报告
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长 信 银 利 精 选 开放 式 证 券 投 资 基金2013 年年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人：长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人：中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2014年3 月29日
定期 报告
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§1
重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司 （以 下简称 “中国农业银行” ， 下同）
根据本基金合同规定， 于2014年3 月25日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、
利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金简 称 长信银 利精 选股 票
基金主 代码 519996
交易代 码 前端：519997 后端：519996
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年1月17 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,706,500,238.70
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目 标
本 基金主要 投资于大 盘、价 值型股票 ，并在保 持基金 财产安
全性和 流动 性的 前提 下， 谋求基 金财 产的 长期 稳定 增值。
投资策 略
1、复 合型 投资 策略
“ 由上至下 ”的资产 配置流 程与 “由 下至上 ” 的选股 流程相
结 合的投资 策略。其 中， “ 由上至下 ”的资产 配置流 程表现
为 ：从宏观 层面出发 ，在控 制风险前 提下优化 资产的 配置比
例； “由下 至上 ”的 选股流 程表现为 ：从微观 层面出 发，通
过 对投资对 象深入系 统的分 析来挖掘 上市公司 的内在 价值，
积极寻 求价 值被 低估 的证 券进行 投资 。
2、适 度分 散投 资策 略
在确保 基金 财产 的安 全性 和流动 性的 前提 下， 在对 宏观经 济、
行 业、公司 和证券市 场等因 素深入分 析的基础 上，适 度分散
投资于 个股 ，谋 求基 金财 产的长 期稳 定增 值。
3、动 态调 整策 略
体 现为投资 组合中个 股的动 态调整策 略和股票 仓位的 动态调
整 策略两方 面。投资 组合中 个股的动 态调整策 略是指 ：基于
对 各种影响 因素变化 的深入 分析，定 期或临时 调整投 资组合
中 的个股投 资比例。 股票仓 位的动态 调整策略 是指： 基于对
股票市 场趋 势的 研判 ，动 态调整 股票 仓位 。
业绩比 较基 准 中信标 普100 指 数×80% ＋ 中信标 普国 债指 数×20%
风险收 益特 征
本 基金为股 票型基金 ，属于 预期收益 和预期风 险较高 的基金
品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
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项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 李芳菲
联系电 话 021-61009999 010-66060069
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-700-5566 95599
传真 021-61009800 010-63201816
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新 区 银城 中路68 号9楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街28号 凯晨 世贸 中心 东座F9
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§3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2013年 2012年 2011年
本期已 实现 收益 -125,514,179.88 -356,280,321.24 -154,358,224.51
本期利 润 41,356,737.06 -18,001,561.02 -775,871,485.40
加权平均基金份额本期
利润
0.0143 -0.0058 -0.2354
本期基金份额净值增长
率
2.04% -1.04% -28.83%
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.4744 -0.4305 -0.4058
期末基 金资 产净 值 1,623,832,050.68 1,782,976,695.58 1,892,284,825.31
期末基 金份 额净 值 0.6000 0.5880 0.5942
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收 益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -2.96% 0.94% -3.07% 0.91% 0.11% 0.03%
过去六 个月 0.67% 1.01% 3.67% 1.04% -3.00% -0.03%
过去一 年 2.04% 1.19% -7.33% 1.13% 9.37% 0.06%
过去三 年 -28.14% 1.16% -14.33% 1.03% -13.81% 0.13%
过去五 年 23.13% 1.32% 22.95% 1.22% 0.18% 0.10%
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自 基 金 合 同 生 效
日起至 今 （2005 年
1 月17 日 至2013 年
12 月31 日）
160.81% 1.51% 122.80% 1.48% 38.01% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
长信银利精选股票 基金基准
2005-01-17 2006-05-10 2007-08-14 2008-11-13 2010-02-26 2011-06-10 2012-09-13 2013-12-31
400%
350%
300%
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2005 年1月17日至2013年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建
仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中 的约定。
3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
长信银利精选股票 基金基准
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
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过去三年本基金未进行利润分配。
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§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2013年12月31 日， 本基金管理人共管理16只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长 信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数
（LOF） 、 长信中短债债 券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII)、
长信利鑫分级债券、 长信内需成长股票、 长信 可转债 债券、 长信利众分级债券和
长信纯债 一年定开债券 。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
安昀
本基金
的基金
经理、 长
信内需
成长股
票型证
券投资
基金的
基金经
理、 研 究
发展部
副总监
2013 年2月
23日
－ 7 年
经济学 硕士 ， 上 海复 旦大 学数
量经济 学专 业研 究生 毕业 ， 具
有基金 从业 资格 。 2006 年 起就
职于申 银万 国证 券研 究所 ， 担
任 策 略 研 究 工 作 ， 曾 获2007
年 新 财 富 最 佳 策 略 分 析 师 评
选第一 名， 2008 年新 财富 最佳
策略分 析师 评选 第二 名。 2008
年11 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有
限 责 任 公 司 ， 历 任 策 略 研 究
员， 长 信金 利趋 势股 票型 证券
投资基 金的 基金 经理 助理 。 现
任研究 发展 部副 总监 、 本 基金
及 长 信 内 需 成 长 股 票 型 证 券
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投资基 金的 基金 经理 。
苏纯
本基金
的基金
经理
2011 年3月
30日
2013年5月
16日
7 年 曾任本 基金 的基 金经 理
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、证券 从业 年限 以基金经 理进 入证券 业 务相关机 构的 工作经 历 为时间计算
标准。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1 ）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2 ） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能 够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
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集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各 投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易 识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证 券当日成交量5% 的情形， 对本年度同向交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
我们认为目前市场反应的是利率市场化加政府信用保护伞下的扭曲的风险
偏好。 股票市场的风格如此极端并非股市的独立现象， 这些钱的风险偏好与影子
银行里的追逐非标资产的资金是一样的。 在利率市场化的背景下， 金融机构的负
债端成本上升很快， 所以资产端被迫需求更高收益， 如果风控得到， 这本无可厚
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非。 但是中国在金融锁国和政府保护的背景下， 在所谓守住不发生系 统性金融风
险的政治要求之下， 违约和破产的风险逐渐被市场所忘记， 于是资产估值从盈利
与风险的二维角度变成了只要盈利的单线思维，而反映在更追捧成长的股票市
场， 成长开始脱离盈利的实际， 故事越大越能涨， 各类投资者纷纷上马， 开始逆
向选择的过程。
在这样的情况下， 我觉得更重要的是思考什么因素会使得这种趋势逆转。 我
们认为， 既然这种风险偏好是来自于股票市场之外， 那这种因素也可能来自股票
市场之外。 我们觉得有可能会是更多一些违约的爆出， 比如类似中诚的事件。 理
论上讲， 过去几年在显著的道德风险下信托规模如此膨胀， 经济逐步下行过程中，
违约和破产是不可避免的，现在政府兜底，只会引发未来更大的风险。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至 报告期末， 本基金份额净值为0.6000元， 报告期基金份额净值增长率为
2.04% ，成 立以来 的累 计净值 为2.5200元 ，本 期业绩 比较基 准增 长率 为-7.33%，
基金波动率为1.19%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从短期来看， 我们不认为流动性在收紧， 反而是向宽松方面变化。 首先， 最
近银行间 利率 有所下 行 ，债券也 有所 上涨； 第 二，2014年 一月 份接近1.4 万亿的
信贷是个天量， 不管政府是什么 意图， 这都将造成利率短期的下行； 第三， 从更
远角度考虑， 中国目前的主要任务去杠杆， 有巨大的债务存量要消化， 这种情况
下一定不能紧缩， 而是要保持温和的利率水平， 消化存量， 控制新增 ， 硬着陆绝
对不是好的选择； 第四， 放在更远的角度看， 利率市场化造成利率中枢上抬不可
阻挡， 但与此同时应该保持货币供应量的相对宽松， 否则利率会失控， 造成硬着
陆风险。所以，我们整体认为2014年的流动性要比2013年宽松。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 长信基金管理有限责任公司 （以
下简称“ 公司” ）制订 了健全、 有效的 估值政 策和程序 ，成立 了估值 工作小组，
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小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管理部总
监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干共同组
成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法。
基金经理不直接参与估值决策，如果基金经理认为某证券有更好的证券估值方
法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估值工
作小组成 员1/2以 上多 数票通过 。对于 估值政 策，公司 与基金 托管人 充分沟通，
达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当
性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金 收益 分配采 用 现金方式 ，投 资者可 选 择获取现 金红 利或者 将 现金 红
利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资 （下称 “再投资方
式” ） ；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金红利方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、基金收益分配比例不低于基金会计年度净收益的90%；
7、在符 合有 关基金 分 红条件的 前提 下，基 金 收益分配 每年 至少一 次 ，每 年
至多分配4次。基金合同生效不满3个月，收益可不分配；
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
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§5
托管人报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管长信银利精选 开放式证券投资基金的过程中， 本基金托管人中国农业
银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及 《长信
银利精选 开放式证券投资基金基金合同》 、 《长信银利精选 开放式证券投资基金
托管协议》 的约定， 对 长信银利精选 开放式证券投资基金管理人 —长信基金管理
有限 责任 公司2013年1 月1日至2013年12月31日基金的投资运作， 进行了认真、 独
立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害
基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本托管人认为 ， 长信基金管理有限 责任公司在 长信银利精选开放式证券投资
基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费
用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期
内， 严格遵守了 《证券 投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 长信基金管理有限 责任公司的信息披露事务符合 《证券投资
基金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露
的 长信银利精选开放式 证券投资基金年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分
配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信息真实、 准确、 完整， 未 发现有损害
基金持有人利益的行为。
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§6
审计报告
本报告期本基金2013 年度财务报告经毕马威华振事务所 （特殊普通合伙） 审
计， 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振审字第1400163 号） ，
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年度财务报表
7.1 资产 负债表
会计 主体：长信银利精选开放式证券投资基金
报告截止日：2013年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
资 产：
银行存 款 17,543,477.06 117,656,526.44
结算备 付金 1,973,021.99 2,124,268.10
存出保 证金 710,687.97 2,116,196.55
交易性 金融 资产 1,559,481,849.76 1,668,452,030.27
其中： 股票 投资 1,289,881,208.86 1,397,949,943.87
基金 投资 － －
债券 投资 269,600,640.90 270,502,086.40
资产 支持 证券 投资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 36,796,363.24 －
应收证 券清 算款 13,099,638.00 4,433,744.42
应收利 息 1,721,684.77 2,163,561.67
应收股 利 － －
应收申 购款 1,778.65 2,273.03
递延所 得税 资 产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 1,631,328,501.44 1,796,948,600.48
负债和所有者权益
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
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卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － 7,018,819.28
应付赎 回款 1,354,922.36 735,728.83
应付管 理人 报酬 2,059,413.47 2,132,065.16
应付托 管费 343,235.55 355,344.19
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 2,753,209.75 1,101,176.01
应交税 费 86,064.00 84,177.60
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 899,605.63 2,544,593.83
负债合 计 7,496,450.76 13,971,904.90
所有者 权益 ：
实收基 金 2,706,500,238.70 3,032,320,805.53
未分配 利润 -1,082,668,188.02 -1,249,344,109.95
所有者 权益 合计 1,623,832,050.68 1,782,976,695.58
负债和 所有 者权 益总 计 1,631,328,501.44 1,796,948,600.48
注 ： 报 告 截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值0.6000 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,706,500,238.70份。
7.2 利润 表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1月1 日 至2013 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
一、收入 83,534,282.25 23,354,141.97
1. 利息 收入 4,898,068.25 4,743,738.60
其中： 存款 利息 收入 843,638.68 1,131,341.03
债券 利息 收入 3,884,645.54 3,574,423.22
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 169,784.03 37,974.35
其他 利 息 收入 － －
定期 报告
第 17 页 共 38 页
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -88,328,150.50 -319,673,011.99
其中： 股票 投资 收益 -107,239,625.47 -333,808,466.20
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 79,764.31 -1,960,233.58
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 18,831,710.66 16,095,687.79
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
166,870,916.94 338,278,760.22
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 93,447.56 4,655.14
减：二、费用 42,177,545.19 41,355,702.99
1．管 理人 报酬 26,534,439.57 27,887,839.16
2．托 管费 4,422,406.53 4,647,973.18
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 10,868,633.20 8,491,986.48
5．利 息支 出 25,283.43 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 25,283.43 －
6．其 他费 用 326,782.46 327,904.17
三、 利润总额 （ 亏损总额 以 “-”号
填列）
41,356,737.06 -18,001,561.02
减：所 得税 费用 － －
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 41,356,737.06 -18,001,561.02
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：长信银利精选开放式证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益(基金
净值)
3,032,320,805.53 -1,249,344,109.95 1,782,976,695.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动数( 本期利
－ 41,356,737.06 41,356,737.06
定期 报告
第 18 页 共 38 页
润)
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-325,820,566.83 125,319,184.87 -200,501,381.96
其中：1. 基 金申 购款 5,508,455.31 -2,130,643.28 3,377,812.03
2. 基 金赎 回款 -331,329,022.14 127,449,828.15 -203,879,193.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,706,500,238.70 -1,082,668,188.02 1,623,832,050.68
项 目
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益(基金
净值)
3,184,559,888.17 -1,292,275,062.86 1,892,284,825.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基金净值变动数( 本期利
润)
－ -18,001,561.02 -18,001,561.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-152,239,082.64 60,932,513.93 -91,306,568.71
其中：1.基 金申 购款 6,146,167.03 -2,466,461.52 3,679,705.51
2. 基 金赎 回款 -158,385,249.67 63,398,975.45 -94,986,274.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
3,032,320,805.53 -1,249,344,109.95 1,782,976,695.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列 负责人签署：
田丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
定期 报告
第 19 页 共 38 页
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
长信银利精选开放式证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于同意长信银利精选开放式证券投资基
金募集的批复》(证监基金字 【2004】98号) 批准， 由长信基金管理有限责任公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信银利精选开放式
证券投资 基金基 金合同 》发 售， 基金合 同于2005 年1月17 日生 效。本 基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为1,182,530,117.97份基金份额。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国农业银行
股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信银利 精选开
放式证券投资基金基金合同》 和 《长信银利精 选开放式证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票和债
券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市 场情况下， 本基金投
资组合的比例范围为： 股票资产60%-80%； 债券资产15%-35%； 现金类资产5%-15%。
其中，投 资于股 票、债 券的比重 不低于 本基金 资产总值 的80%， 投资 于大盘价值
股的比例 不低于 本基金 股票资产 的80%。 如果 法律法规 有最新 规定的 ，本基金从
其规定。 本基金 股票投 资部分的 业绩比 较基准 为中信标 普100指 数， 债券投资部
分为中信国债指数， 复合业绩比较基准为： 中信标普100指数×80%＋中信标普国
债指数×20%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和 基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计 准则应 用指南 、企业会 计准则 解释以 及其他相 关规定(以下 合称 “企业
定期 报告
第 20 页 共 38 页
会计准则 ”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金
信息披露XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年度 报告>》 以及中 国证券 投资基金 业协
会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核 算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2013 年12
月31日的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 报 告 相 一 致 的 说
明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金在本报告期未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说 明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
(1) 主要税项说明
根据财 税字【1998 】55号文、 财税字 【2002 】128号文 《关于 开放 式 证券 投
资基金有关税收问题的通知》 、 财税 【2004】78 号文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》 、 财税 【2005 】102号文 《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、
财税【2005 】107 号文 《关于股 息红 利有关 个 人所得税 政策 的补充 通 知》、上证
交字 【2008】16号 《关 于做好调整证券交易印 花税税率相关工作的通知》 及深圳
证券交易 所于2008 年9 月18日发 布的《 深圳证 券交易所 关于做 好证券 交易印花税
征收方式 调整工 作的通 知》、财 税【2008 】1 号文《财 政部、 国家税 务总局关于
定期 报告
第 21 页 共 38 页
企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用
的主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(c) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得税， 自2005年6月13日起， 对个人投资者从上市公司取得的股票的股息、
红利收入暂减按50%计算个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自2013年1月1日起，
对所取得 的股息 红利收 入按根据 持有期 限计提 个人所得 税：持 股期限 在1 个月以
内 （含1个月） 的， 其股 息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以
上至1年 （含1年） 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减
按25%计入应纳税所得额，上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(d) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
(e) 对投资者(包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入， 暂不征收
个人所得税和企业所得税。
(f) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(2) 应交税费
单位： 人民 币元
项目 2013年12月31日 2012年12月31日
债券利 息收 入所 得税 86，064.00 84,177.60
注： 该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “中 国农 业银 行 ”) 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
定期 报告
第 22 页 共 38 页
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
长江证 券承 销保 荐有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江证 券控 股( 香港) 有限 公司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江期 货有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江成 长资 本投 资有 限公 司 基金管 理人 控股 股 东 的控 股子公 司
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
长江证 券 2,267,209,902.19 32.02% 1,233,281,484.75 22.30%
7.4.8.1.2 债 券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
长江证 券 27,845,931.00 39.22% 83,544,582.20 24.78%
7.4.8.1.3 债 券回购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方长江证券交易单元进行的
债券 回购交易。
7.4.8.1.4 应 支付关 联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
余额的 比例
长江证 券 2,064,062.41 32.10% 1,072,622.70 38.98%
关联方 名称 上年度 可比 期间
定期 报告
第 23 页 共 38 页
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
余额的 比例
长江证 券 1,083,669.74 22.76% 197,201.91 17.92%
注： 股票交易佣金计提标准如下：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金的基金管理人在租用长
江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同 时， 还从长江证券获得证
券研究综合服务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年
12月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,534,439.57 27,887,839.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,142,363.82 7,547,123.78
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产
净值1.5% 的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,422,406.53 4,647,973.18
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
定期 报告
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计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
基金管理人在本年度与上年度均未 运用固有资金投资 过本基金。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金管理人之外的其他关联方在本年末及上年度末均未持有本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行
股份有 限公 司
17,543,477.06 771,992.66 117,656,526.44 1,080,794.82
注： 本基金通过 “中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2013 年12月31日的相关余额为人民币
1,973,021.99元(2012 年：人民币2,124,268.10 元)。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2013 年12 月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资 基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定 网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
定期 报告
第 25 页 共 38 页
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
截至本报告期末2013 年12月31日，本基金未因认购新发/增发证券而于期末
持有流动受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时 停牌 等流通 受限 股票
截至本报告期末2013 年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额0元，没有债券作为质押。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 本基金从事交易所市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额0元，没有债券作为质押。
定期 报告
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§8
投资组合报告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 1,289,881,208.86 79.07
其中： 股票 1,289,881,208.86 79.07
2 固定收 益投 资 269,600,640.90 16.53
其中： 债券 269,600,640.90 16.53
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 36,796,363.24 2.26
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,516,499.05 1.20
7 其他各 项资 产 15,533,789.39 0.95
8 合计 1,631,328,501.44 100.00
8.2 期末 按行业 分类 的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 1,004,183,104.46 61.84
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
－ －
E 建筑业 86,219,385.42 5.31
F 批发和 零售 业 － －
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产 业 99,375,201.87 6.12
定期 报告
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L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 100,103,517.11 6.16
R 文化、 体育 和娱 乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,289,881,208.86 79.43
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 600594 益佰制 药 3,863,468 126,026,326.16 7.76
2 000538 云南白 药 1,037,721 105,837,164.79 6.52
3 002508 老板电 器 2,666,476 105,272,472.48 6.48
4 600340 华夏幸 福 4,912,269 99,375,201.87 6.12
5 600535 天士力 2,229,562 95,625,914.18 5.89
6 600398 凯诺科 技 12,779,733 90,480,509.64 5.57
7 002081 金 螳 螂 3,922,629 86,219,385.42 5.31
8 000651 格力电 器 2,619,957 85,567,795.62 5.27
9 600315 上海家 化 1,799,867 76,008,383.41 4.68
10 600557 康缘药 业 2,184,712 66,458,939.04 4.09
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002081 金 螳 螂 200,046,256.29 11.22
2 000651 格力电 器 135,880,479.14 7.62
3 600519 贵州茅 台 124,121,440.94 6.96
4 600809 山西汾 酒 103,011,434.23 5.78
定期 报告
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5 002508 老板电 器 93,120,119.28 5.22
6 600535 天士力 87,580,261.10 4.91
7 600280 中央商 场 85,512,540.91 4.80
8 601166 兴业银 行 84,114,673.21 4.72
9 600276 恒瑞医 药 83,310,208.20 4.67
10 600340 华夏幸 福 83,135,020.59 4.66
11 600398 凯诺科 技 79,665,793.86 4.47
12 000538 云南白 药 78,370,628.83 4.40
13 600016 民生银 行 77,964,243.75 4.37
14 601601 中国太 保 77,220,662.67 4.33
15 601169 北京银 行 76,472,245.24 4.29
16 600104 上汽集 团 75,529,654.67 4.24
17 601009 南京银 行 74,610,778.18 4.18
18 600315 上海家 化 74,114,500.29 4.16
19 600036 招商银 行 73,986,498.75 4.15
20 600015 华夏银 行 73,254,615.20 4.11
21 600332 白云山 71,577,350.63 4.01
22 600048 保利地 产 70,918,558.38 3.98
23 601998 中信银 行 69,698,291.38 3.91
24 000024 招商地 产 63,943,215.06 3.59
25 600557 康缘药 业 63,171,427.27 3.54
26 002146 荣盛发 展 55,575,281.09 3.12
27 000656 金科股 份 53,977,753.43 3.03
28 300244 迪安诊 断 52,492,911.90 2.94
29 600594 益佰制 药 48,643,024.62 2.73
30 600196 复星医 药 43,435,913.44 2.44
31 300015 爱尔眼 科 42,014,215.44 2.36
32 000046 泛海建 设 41,819,854.33 2.35
33 002304 洋河股 份 41,168,516.88 2.31
34 600000 浦发银 行 39,500,836.76 2.22
35 601318 中国平 安 38,529,814.06 2.16
36 000895 双汇发 展 36,918,618.79 2.07
37 002570 贝因美 36,803,946.97 2.06
38 300024 机器人 36,692,770.97 2.06
39 600518 康美药 业 36,688,191.10 2.06
40 601633 长城汽 车 36,375,013.23 2.04
41 600085 同仁堂 36,335,151.58 2.04
定期 报告
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42 000069 华侨城 Ａ 36,035,346.00 2.02
43 002223 鱼跃医 疗 35,809,495.52 2.01
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股 票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600519 贵州茅 台 192,620,117.84 10.80
2 600809 山西汾 酒 128,655,718.84 7.22
3 601318 中国平 安 123,174,082.60 6.91
4 600000 浦发银 行 106,175,230.47 5.95
5 600880 博瑞传 播 99,211,381.52 5.56
6 600837 海通证 券 96,765,981.91 5.43
7 600280 中央商 场 93,717,742.70 5.26
8 601166 兴业银 行 83,516,253.07 4.68
9 002081 金 螳 螂 82,815,812.35 4.64
10 000858 五 粮 液 82,179,669.05 4.61
11 601669 中国电 建 79,664,954.73 4.47
12 600104 上汽集 团 75,249,337.11 4.22
13 601601 中国太 保 74,881,645.95 4.20
14 000001 平安银 行 72,943,572.66 4.09
15 600016 民生银 行 71,412,843.08 4.01
16 600015 华夏银 行 71,354,365.52 4.00
17 600332 白云山 69,233,488.11 3.88
18 600881 亚泰集 团 68,692,982.53 3.85
19 601169 北京银 行 68,458,382.96 3.84
20 601009 南京银 行 68,365,655.27 3.83
21 600011 华能国 际 67,281,023.33 3.77
22 600048 保利地 产 65,878,223.81 3.69
23 600036 招商银 行 63,338,353.87 3.55
24 601998 中信银 行 62,437,592.60 3.50
25 600718 东软集 团 59,368,527.57 3.33
26 000651 格力电 器 58,157,934.64 3.26
27 000568 泸州老 窖 56,248,380.32 3.15
28 600030 中信证 券 55,166,107.70 3.09
29 000656 金科股 份 54,045,299.02 3.03
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30 000024 招商地 产 53,852,476.46 3.02
31 600976 武汉健 民 43,585,967.80 2.44
32 002294 信立泰 42,634,920.54 2.39
33 600196 复星医 药 41,952,022.53 2.35
34 002146 荣盛发 展 41,057,997.55 2.30
35 600312 平高电 气 40,823,614.81 2.29
36 000046 泛海建 设 40,775,588.26 2.29
37 002304 洋河股 份 39,160,777.55 2.20
38 601633 长城汽 车 38,857,677.06 2.18
39 600383 金地集 团 37,884,454.89 2.12
40 000728 国元证 券 36,197,029.44 2.03
41 600517 置信电 气 35,795,944.41 2.01
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,452,686,928.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,628,997,981.92
注： 本项 “买入/卖出 金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列，
不考虑其它交易费用。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 49,655,000.00 3.06
其中： 政策 性 金 融债 49,655,000.00 3.06
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 219,945,640.90 13.54
8 其他 － －
9 合计 269,600,640.90 16.60
定期 报告
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8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113002 工行转 债 1,021,160 103,494,566.00 6.37
2 113001 中行转 债 779,150 75,055,519.50 4.62
3 130236 13国开36 500,000 49,655,000.00 3.06
4 110017 中海转 债 354,580 32,327,058.60 1.99
5 110007 博汇转 债 77,240 7,903,196.80 0.49
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名贵 金 属 投资明
细
本基金本报告期末未 投资贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未 投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未 投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报告 期内 本基金 投资 的前十 名证 券中， 上 海家化 （600315 ） 的 发行 主体
于2013 年11 月20 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 调 查 通 知 书 》 （ 编 号：沪调
查 通字2013-1-64 号 ）， 主要 内容如 下： “因你 公司 涉嫌未 按照 规定披 露信 息，
定期 报告
第 32 页 共 38 页
根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案稽查 ” 。
同日，发行主体收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海家化联
合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决【2013 】49 号 ） ， 主 要
内容为针对发行主体未按规定披露于2008 年4月至2013 年7 月 与 吴 江 市 黎 里 沪 江
日 用化 学品厂 发生 的采购 销售 、资金 拆借 等关联 交易 事宜要 求整 改。
对该股票投资决策程序的说明：研究发展部按照内部研究工作规范对该股
票进行分析后 将 其 列 入 基 金 投 资 对 象 备 选 库 并 跟 踪 研 究 。 在 此 基 础 上 本 基 金 的
基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。该立案调查事件发生后，本基
金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股
票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程
符 合制 度规定 的投 资权限 范围 与投资 决策 程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余九名的发行主体未出现被监管部
门 立案 调查或 在报 告编制 期日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.12.2 本基 金投 资的前 十名 股票中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票
库 的情 形。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 710,687.97
2 应收证 券清 算款 13,099,638.00
3 应收股 利 －
4 应收利 息 1,721,684.77
5 应收申 购款 1,778.65
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 15,533,789.39
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 113002 工行转 债 103,494,566.00 6.37
2 113001 中行转 债 75,055,519.50 4.62
定期 报告
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3 110017 中海转 债 32,327,058.60 1.99
4 110007 博汇转 债 7,903,196.80 0.49
5 113003 重工转 债 1,165,300.00 0.07
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合 计项可能存在尾差。
定期 报告
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额 占总份 额比 例
145584 18,590.64 5,525,099.07 0.20% 2700975139.63 99.80%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 43510.47 0.016%
注：1、 期末本 公司高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人持有 该只基金份
额总量的数量区间为0 份至10万份（含）。
2、 期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10万份
（含）。
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2005 年1 月17日)基 金份 额总 额 1,182,530,117.97
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,032,320,805.53
本报告 期基 金总 申购 份额 5,508,455.31
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 331,329,022.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,706,500,238.70
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
11.2.1 报告 期内 本基金 管理 人的重 大人 事变动
本报告期内，本基金管理人聘请宋小龙先生担任公司副总经理，并于2013
年1 月5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 《 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告》 。
11.2.2 报告 期内 基金托 管人 的 专门 基金 托管部 门未 发生重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金未更换会计师事务所； 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所 （特殊普通合伙） 审计的报酬为人民币100,000.00 元， 该审计机构为本基金
提供的审计服务的连续年限为7年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚的情 况
本报 告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。
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11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的 比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证券 3 2,267,209,902.19 32.02% 27,845,931.00 39.22% 2,064,062.41 32.10%
中银国际 2 856,853,247.46 12.10% 27,798,772.20 39.15% 780,078.74 12.13%
川财证券 2 746,232,623.57 10.54% － － 679,372.89 10.57%
瑞银证券 1 721,537,668.80 10.19% － － 648,505.56 10.09%
民生证券 1 596,221,157.41 8.42% 4,923,630.00 6.93% 542,798.47 8.44%
国元证券 3 451,917,605.97 6.38% 10,429,886.60 14.69% 410,326.82 6.38%
银河证券 2 369,342,751.52 5.22% － － 336,249.75 5.23%
宏源证券 1 292,253,032.95 4.13% － － 266,067.94 4.14%
华创证券 1 220,761,301.91 3.12% － － 200,982.16 3.13%
招商证券 2 199,437,092.18 2.82% － － 176,481.23 2.74%
中信建投 1 163,045,049.02 2.30% － － 146,372.26 2.28%
申银万国 2 120,497,200.03 1.70% － － 109,699.72 1.71%
中信证券 1 76,376,277.06 1.08% － － 68,643.55 1.07%
浙商证券 1 － － － － － － －
英大证券 1 － － － － － － －
天风证券 1 － － － － － － －
齐鲁证券 1 － － － － － － －
国联证券 1 － － － － － － －
国都证券 1 － － － － － － －
大通证券 1 － － － － － － －
注：本报告期内本基金 新增川财证券2个交易单元 、浙商证券1个交易单元 。
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
【1998】29号） 和 《关 于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字 【2007】48号 ） 的有关规定， 本公司 制定了租用证券公司专用交易单元
的选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
定期 报告
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3）券商每日信息评价（及时性和有 效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 四年三 月二 十九日
