定 期报 告
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长 信利 鑫分 级债券 型证 券投 资基金2013 年 年度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：中 国 邮政储蓄银行股 份 有限公司
送出日期：2014 年3 月29 日
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§1
重要 提示及目 录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014
年3月24 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信利 鑫分 级债
基金主 代码 163003
基金运 作方 式 契约型
基金合 同生 效日 2011年6月24 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 402,042,852.69 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年9月23 日
下属分 级基 金的 基金 简称 长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B
下属分 级基 金的 交易 代码 163004 150042
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 189,944,759.50 份 212,098,093.19 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金的投资目标是在严格控制投资风险与追求基金
资产稳 定增 值的 前提 下 ， 力争为 各级 投资 者谋 求与 其风
险公正 匹配 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 根据 对宏 观经 济 、 宏观调 控政 策走 向以 及各 类资
产市场 风险 收益 特征 及其 演变趋 势的 综合 分析 、比 较，
首先采 用类 属配 置策 略进 行大类 资产 的配 置 ， 在 此 基础
上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预
测，制 定各 自策 略。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于较低 风险 的证 券投 资基 金品
种， 其 预期 收益 和预 期风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混
合型基 金和 股票 型基 金。
下属两 级基 金的 风险 收益 特征
长信利 鑫分 级债A
低风险 、收 益稳 定
长信利 鑫分 级债B
较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管理人和基金托管人
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项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 胡涛
联系电 话 021-61009999
010-68858112
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn hutao@psbcoa.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信 息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、 北 京市 西城 区 金
融大街3号A 座
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§3
主要 财务指标 、基金净值表现 及 利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2013年 2012 年
2011 年6月24 日 （ 基金 合同
生效日 ）-2011 年12 月31 日
本期已 实现 收益 24,391,453.37 45,515,725.04 16,164,875.89
本期利 润 8,277,158.38 50,594,701.89 17,235,064.49
加权平均基金份
额本期 利润
0.0143 0.0827 0.0272
本期基金份额净
值增长 率
2.74% 9.53% 2.86%
3.1.2 期末数据
和指标
2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基
金份额 利润
0.0841 0.0656 0.0123
期末基金资产净
值
435,849,869.47 542,841,923.83 575,977,104.86
期末基金份额净
值
1.0841 1.0805 1.0139
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费 等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 1.52% 0.40% -1.74% 0.10% 3.26% 0.30%
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过去六 个月 1.84%
0.28% -2.74% 0.09% 4.58% 0.19%
过去一 年 2.74%
0.26% -0.47% 0.09% 3.21% 0.17%
自 基 金合 同
生 效 日起 至
今（ 2011 年6
月 24 日
-2013 年 12
月31日）
15.75%
0.19% 7.62% 0.08% 8.13% 0.11%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信利鑫分级债 业绩比较基准
2011-06-24 2011-11-03 2012-03-14 2012-07-20 2012-11-27 2013-04-11 2013-08-20 2013-12-31
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、图示日期为2011 年6月24日至2013年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同的约定。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的比较
长信利鑫分级债 业绩基准
2011 年 2012 年 2013 年
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
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注：本基 金基金 合同 生 效日为2011 年6 月24日，2011年净 值增 长率按 当年实际存
续期计算。
3.3 其 他指标
金额单 位： 人民 币元
其他指 标 报告期 末（2013 年12 月31 日）
长 信 利 鑫 分 级 债A 与 长 信 利 鑫 分 级 债B 基
金份额 配比
0.89555147 ：1
期末长 信利 鑫分 级债A份 额 参考净 值 1.0009
期末长 信利 鑫分 级债A份 额 累计参 考净 值 1.1091
期末长 信利 鑫分 级债B份 额 参考净 值 1.1586
期末长 信利 鑫分 级债B份 额 累计参 考净 值 1.1586
长信利 鑫分 级债A约 定年 收 益率（ 单利 ） 4.10%
注： 根据 《基金合同》 的规定， 在基金合同生效日当日， 基金管理人将根据届时
中国人民 银行公 布并执 行的金融 机构人 民币1 年期银行 定期存 款基准 利率设定利
鑫A的首次年收益率； 在利鑫A的每个开放日， 基金管理人将根据该日中国人民银
行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 重 新 设 定 利 鑫A 的
年收益率 ，且约 定收益 率为单利 。截至 本报告 期期末， 长信利 鑫分级 债A 年收益
率为4.10% ， 根据本合同成立后利鑫A的第五个开放日， 即2013年12月23日中国人
民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率3% 的1.1 倍
+0.8% （小数点后2位）进行计算。
3.4 过 去三年基金的利润分配情 况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备注
2013年 － － － －
2012年 － － － －
2011年 － － － －
合计 － － － －
注：本基 金 基金 合同生 效日 为2011 年6月24 日， 本基金 基金合 同生效 日起至本报
告期末未进行利润分配 ，详见4.7。
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§4
管理 人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2013年12月31 日， 本基金管理人共管理16只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利 优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数
(LOF) 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债、 长信内需成长股票 、 长信可转债债券 、 长信利众分级债和长信
纯债 一年定开债券 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
本基金
的基金
经理、长
信中短
债证券
投资 基
金和 长
信利息
收益 开
放式证
券投资
基金的
基金经
理、 固定
2011 年6月24
日
－ 19年
高级工 商管 理 硕 士， 上海 财
经大学EMBA 毕业 ， 具 有基 金
从业资 格。 曾任 湖北 证券 公
司交易 一部 交易 员、 长江 证
券 有 限 责 任 公 司 资 产 管 理
事业部 主管 、 债 券事 业总 部
投资部 经理 、 固 定收 益总 部
交易部经理。2004 年9 月加
入 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任
公司， 历任 长信 利息 收益 开
放式 证 券 投 资 基金 的 交易
员、 基 金经 理助 理。 现任 固
定收益 部副 总监 、本 基金 、
长信中 短债 证券 投资 基金 、
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收益部
副总监
长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、证券 从业 年限以 基 金经理进 入证 券业 务 相 关机构的 工作 经历为 时 间计 算
标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资对 象的投 资指令必 须经由 交易部 门总监或 其授权 人审核 分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易 人员对 于接收 到的交易 指令依 照价格 优先、时 间优先 的顺序 执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同投 资组合 均进行债 券一级 市场申 购、非公 开发行 股票申 购等非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
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在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投资 组合以 独立账户 名义进 行申购 的投资对 象，除 需经过 公平性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易 部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体 系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形， 对本年度同向交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2013 年一 季度， 债券 市场主 要受资 金面影 响 震荡波 动， 在 流动性 宽 松及经
济下行预期的推动下， 债券市场延续牛市格局， 无论是票息收入还是估值变动收
益 均丰厚 。2013 年二 季度债券 市场 资金面 出 现了空前 的紧 张局面 ， 收益曲线形
态跌宕起伏。 特别是4 月份， 市场氛围开始改变， 债券监管的加强及资金面的收
紧，令市 场走 势出现 方 向性变化 ，市 场已然 由 多转空。2013 年三 季 度的债市延
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续了 620“ 钱荒”期间以来的调整格局， 收益率曲线整体上行， 尤其中长端上行
幅度较大 ，债 券收益 率 出现系统 性重 估。2013 年四季 度， 央行维 持 资金面 紧平
衡的态度更加明确，债券市场再次恐慌性下跌。
2013 年一季度， 我们对债券投资采用中性久期策略； 从 2013 年二季 度末开
始， 我们根据市场波动和基金规模的变化， 在关键时点调整了债券持仓， 增加了
部分短融和逆回购投资，对组合收益起到一定正面推动作用。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0841 元，累计份 额净值为
1.1352 元； 本基金之长信利鑫分级债 A 份额参考净值为 1.0009 元， 累计份额参
考净值为1.1091 元； 本基金之长信利鑫分级债 B 份额参考净值1.1586 元， 累计
份额参考净值为1.1586 元。 本报告期内本基金净值增长率为 15.75%， 同期业绩
比较基准收益率为7.62%
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2014 年全 球经济 预期 会出现 弱而稳 定的复 苏 。以美 国为代 表的发 达 经济体
复苏的趋势已经形成，全球流动性收缩成为影响 2014 年债券市场的 主要因素之
一。2014 年 中国 新一 轮经济体 制改 革是重 点 ，一系列 相关 措施将 围 绕利率市场
化、货币国际化、国际资本化等展开。预期国内宏观经济中出口前景相对改善，
房地产和基建投资受政策影响投资缓慢回落， 整体消费保持平稳， 总 体经济可能
呈现稳中趋降的态势。CPI 相对稳定， 货币政策将继续执行稳健的货币政策， 预
计只有在宏观经济出现严重下行风险时，央行才有可能放松货币政策。
我们将采取谨慎 的 态度进行投资， 积极防范流动性风险， 密切关注国内外经
济局势变化， 需要重点规避信用风险， 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在
基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专业、负责的精神，密切关注政策节奏，
更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中 国证券 监督管 理 委员会2008 年9 月12 日 发布的 【2008】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
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公司（以 下简称 “公司 ” ）制订 了健全 、有效 的估值政 策和程 序，成 立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由 与会
估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ，公司 与基金 托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则
本基金基 金合 同生效 之 日起5年 内， 不进行 收 益分配； 法律 法规或 监 管机 关
另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1 ）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2 ）在 符合 有关基 金 分红条件 的前 提下， 本 基金每年 收益 分配次 数 最多 为
12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
（3 ）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额， 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本 基金默认的
收益分配方式是现金分红； 投资 者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的
分红方式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的
收益分配方式处理； 若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
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金分红；
场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红， 投资者不能
选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4 ）分 红权 益登记 日 申请申购 的基 金份额 不 享受当次 分红 ，分红 权 益登 记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5 ）基 金红 利发放 日 距离收益 分配 基准日 （ 即期 末可 供分 配利润 计 算截 止
日）的时间不得超过15 个工作日；
（6 ）基 金收 益分配 基 准日的基 金份 额净值 减 去每单位 基金 份额收 益 分配 金
额后不能低于面值；
（7 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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§5
托管 人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
基金托管人依据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 与 《长信利
鑫分级债 券型证 券投资 基金托管 协议》 ，自2011 年6月24 日起 托管长 信利鑫分级
债券型证券投资基金（以下称 “本基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关 法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不 存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6
审计 报告
本报告期本基金2013 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所审计， 注册会
计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振审字第1400179号） ， 投资者可通
过年度报告正文查看审计报告全文。
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§7
年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
报告截止日：2013年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12月31 日
上年度 末
2012年12月31 日
资 产：
银行存 款 12,129,645.37 12,321,104.82
结算备 付金 4,145,713.60 2,256,013.04
存出保 证金 53,665.81 －
交易性 金融 资产 455,480,629.05 658,854,865.05
其中： 股票 投资 － －
基金 投资 － －
债券 投资 455,480,629.05 658,854,865.05
资 产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 158,239,157.36 －
应收证 券清 算款 19,168,096.05 3,267,999.19
应收利 息 12,589,851.98 12,755,024.01
应收股 利 － －
应收申 购款 － －
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 661,806,759.22 689,455,006.11
负债和 所有 者权 益
本期末
2013 年12月31 日
上年度 末
2012年12月31 日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
定 期报 告
第 17 页 共 37 页
卖出回 购金 融资 产款 224,292,479.74 145,253,704.30
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 － －
应付管 理人 报酬 378,589.26 398,168.15
应付托 管费 108,168.40 113,762.34
应付销 售服 务费 189,294.64 199,084.07
应付交 易费 用 40,971.72 16,167.99
应交税 费 544,266.92 171,391.68
应付利 息 57,271.81 121,803.75
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 345,847.26 339,000.00
负债合 计 225,956,889.75 146,613,082.28
所有者 权益：
实收基 金 402,042,852.69 502,376,316.26
未分配 利润 33,807,016.78 40,465,607.57
所有者 权益 合计 435,849,869.47 542,841,923.83
负债和 所有 者权 益总 计 661,806,759.22 689,455,006.11
注 ： 报 告 截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值1.0841 元 ， 基 金 份 额 总 额
402,042,852.69 份， 其 中长信 利鑫 分级 债A基 金份额 参考 净值1.0009元，份 额总
额为189,944,759.50 份 ，长信 利鑫 分级 债B基 金份额 参考 净值 为1.1586 元， 份额
总额为212,098,093.19 份。
7.2 利 润表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012
年12月31 日
一、收 入 29,794,172.09 69,468,191.86
1. 利息 收入 42,927,688.50 43,888,218.66
其中： 存款 利息 收入 179,505.31 2,151,707.73
债券 利息 收入 37,053,814.98 41,437,078.06
定 期报 告
第 18 页 共 37 页
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 5,694,368.21 299,432.87
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益(损 失以 “-” 填列) 2,980,778.58 20,500,996.35
其中： 股票 投资 收益 － －
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 2,980,778.58 20,500,996.35
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 － －
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
-16,114,294.99 5,078,976.85
4. 汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
减：二 、费用 21,517,013.71 18,873,489.97
1．管 理人 报酬 4,383,489.25 4,514,588.91
2．托 管费 1,252,425.61 1,289,882.55
3．销 售服 务费 2,191,744.63 2,257,294.37
4．交 易费 用 32,747.91 28,009.84
5．利 息支 出 13,230,206.31 10,352,714.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 13,230,206.31 10,352,714.30
6．其 他费 用 426,400.00 431,000.00
三、 利 润总额 （亏 损总额 以 “-”号
填列）
8,277,158.38 50,594,701.89
减：所 得税 费用 － －
四、 净 利润 （ 净亏损 以 “- ” 号填 列） 8,277,158.38 50,594,701.89
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1 月1 日至2013 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
定 期报 告
第 19 页 共 37 页
一、期 初所 有者 权益 （基 金
净值）
502,376,316.26 40,465,607.57 542,841,923.83
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
－ 8,277,158.38 8,277,158.38
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“-” 号填 列）
-100,333,463.57 － -100,333,463.57
其中：1.基 金申 购款 343,889,563.52 － 343,889,563.52
2.基 金赎 回款 -444,223,027.09 － -444,223,027.09
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
－ -14,935,749.17 -14,935,749.17
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
402,042,852.69 33,807,016.78 435,849,869.47
项 目
上年度 可比 期间
2012年1 月1 日至2012 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期 初所 有 者 权益 （基 金
净值）
568,061,533.47 7,915,571.39 575,977,104.86
二、本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
－ 50,594,701.89 50,594,701.89
三、本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数（ 净值 减
少以“-” 号填 列）
-65,685,217.21 － -65,685,217.21
其中：1.基 金申 购款 384,205,319.38 － 384,205,319.38
2.基 金赎 回款 -449,890,536.59 － -449,890,536.59
四、本 期向 基金 份额 持有 人
分配利 润产 生的 基金 净值 变
动 （净 值减 少以 “- ” 号 填 列）
－ -18,044,665.71 -18,044,665.71
五、期 末所 有者 权益 （基 金
净值）
502,376,316.26 40,465,607.57 542,841,923.83
注： 本基金本报告期未进行利润分配， 本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动金额为长信利鑫分级债A开放日折算金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
定 期报 告
第 20 页 共 37 页
田丹
— — — — — — — — —
基金管理公司负责人
蒋学杰
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
孙红辉
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券 监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基
金募集的 批复》(证监 许可 【2011 】603号)批 准，由长 信基金 管理有 限责任公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信利鑫分级债券型
证券投资 基金基 金合同 》发售， 基金合 同于2011 年6月24日生 效。本 基金为契约
型开放式， 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按
照不超过2:1 的份 额配 比，分为 预期收 益和预 期风险不 同的两 级基金 份额，即为
利鑫A和 利鑫B 。本基 金 基金合同 生效之 日起5 年内，利 鑫A和 利鑫B 的 基金资产合
并运作。 利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次， 接受投资者的申购与赎回；
利鑫B封闭运作并上市交易。 本基金基金合同生效后5年期届满， 本基金转换为上
市开放式 基金(LOF) 。 本基金的 基金 管理人 为 长信基金 管理 有限责 任 公司，基金
托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称 “中国邮储银行”)。
本基金于2011 年6 月8 日至2011 年6 月17 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
636,194,290.75 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 ， 募 集 规 模 为
636,483,025.08 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。
经深圳 证券交 易所( 以 下简称 “深交 所 ”)深 证上字 【2011】 第290 号文审核
同意，利鑫B 81,608,171.00 份 基 金 份 额 于2011 年9 月23 日 在 深 交 所 挂 牌 上 市 交
易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利鑫分级债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利鑫分 级债券型证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、
定 期报 告
第 21 页 共 37 页
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于国内依法
发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债、
央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可 分离债、 资产 证券化产品等固定收
益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以
参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所
持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本
基金投资 组合比 例为： 投资于固 定收益 类资产 的比例不 低于基 金资产 的80% ，投
资于非固 定收益 类资产 的比例不 高于基 金资产 的20%，持 有现金 或者 到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允
许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范 围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计 准则应 用指南 、企业会 计准则 解释以 及其他相 关规定(以下 合称 “企业
会计准则 ”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金
信息披露XBRL 模板 第3 号<年度 报告和 半年度 报告>》 以及中 国证券 投资基金 业协
会于2012 年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2013年12
月31日的财务状况、2013年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、 会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
定 期报 告
第 22 页 共 37 页
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计 估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生过重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 本基金适用的主要税项
根据财 税字[1998]55 号 文、财 税字[2002]128 号文《 关于 开放 式证 券 投资基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、 财税[2005]102 号文《 关于股 息红利 个 人所得 税有关 政策的 通 知》、 财税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 及深圳证券交
易所于2008 年9月18 日 发布的《 深圳证 券交易 所关于做 好证券 交易印 花税征收方
式调整工 作的 通知》 、 财税[2008]1 号文《 财 政部、国 家税 务总局 关 于企业所得
税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券 的企业 在向基 金支付上 述收入 时代扣 代缴20%的 个人所 得税 ，暂不征收
企业所得 税，对 个人投 资者从上 市公司 取得的 股票的股 息、红 利收入 暂减按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
定 期报 告
第 23 页 共 37 页
(5) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入， 暂 不征 收
个人所得税和企业所得税。
7.4.6.2 应交税费
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
应交债 券利 息收 入所 得税 544,266.92 171,391.68
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的税费部分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基金 管理有 限责任 公 司 基金管理 人
中国邮储 银行 基金托管 人
长江证券 股份有 限公司(“ 长江证券”)
基金管理 人的股 东
上海海欣 集团股 份有限 公 司 基金管理 人的股 东
武汉钢铁 股份有 限公司 基金管理 人的股 东
上 海长江 财富资 产管理 有 限公司 基金管理 人的子 公司
长信五矿 信托1号 投资组 合 基金管理 人管理 的特定 客 户资产管 理计划
长信五矿 信托2号 投资组 合 基金管理 人管理 的特定 客 户资产管 理计划
长信五矿 信托4号 投资组 合 基金管理 人管理 的特定 客 户资产管 理计划
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上一会计期间没有通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.8.1.2 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
长江证 券 1,380,830,012.58 90.42% 739,353,197.05 87.63%
7.4.8.1.3 债券回购 交易
定 期报 告
第 24 页 共 37 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例
长江证 券 6,047,000,000.00 79.05% 1,928,600,000.00 47.95%
7.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上一会计期间没有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
本基金本报告期及上一会计期间没有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支
付的管 理费
4,383,489.25 4,514,588.91
其中 ： 支 付销 售机 构的
客户维 护费
1,038,965.27 1,054,632.19
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支
付的托 管费
1,252,425.61 1,289,882.55
注：支付 基金 托管人 中 国邮储银 行的 基金托 管 费按前一 日基 金资产 净 值0.20% 的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
定 期报 告
第 25 页 共 37 页
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计
中国邮 政储 蓄银 行
股份有 限公 司
1,175,732.04
2,496.80
1,178,228.84
长信基 金管 理有 限
责任公 司
22,390.33
89,908.19
112,298.52
长江证 券股 份有 限
公司
1,552.44
14,138.60
15,691.04
合计 1,199,674.81 106,543.59 1,306,218.40
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B 合计
中国邮 政储 蓄银 行
股份有 限公 司
1,152,668.84 3,522.84 1,156,191.68
长信基 金管 理有 限
责任公 司
135,135.23 187,232.30 322,367.53
长江证 券股 份有 限
公司
2,895.88 82,089.16 84,985.04
合计 1,290,699.95 272,844.30 1,563,544.25
注： 销售机构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，
按月支付。
计算公式为：日基 金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金在本报告期及上一会计期间未与关联方通过银行间同业市场进行债
券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期内及上一会计期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
定 期报 告
第 26 页 共 37 页
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
持有的 基金 份额
( 长信 利鑫 分级 债
A)
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
(长信 利鑫 分级 债
A)
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
长信五矿 信托1 号
投资组合
1,735,327.39 0.43% 0.00 0.00
长信五矿 信托2 号
投资组合
3,674,810.95 0.91% 0.00 0.00
长信五矿 信托4 号
投资组合
3,674,810.95 0.91% 0.00 0.00
关联方 名称
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
持有的 基金 份额
( 长信 利鑫 分级 债
B)
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
(长信 利鑫 分级 债
B)
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
长江证 券－ 交行
－长江 证券 超越
理财可 转债 集合
资产管 理计 划
0.00 0.00 19,802,399.00 3.94%
长江证 券股 份有
限公司
0.00 0.00 16,000,000.00 3.18%
注： 长江证券－交行－长江证券超越理财可转债集合资产管理计划为基金管理人
的股东长江证券股份有限公司旗下管理的集合资产管理计划。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄
银行股 份有 限
公司
12,129,645.37 121,884.52 12,321,104.82 111,938.24
注： 本基金通过 “中国邮政储蓄银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中
国证券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2013年12月31日的相关余额为人
民币4,145,713.60 元。(2012年：人民币2,256,013.04 元)
定 期报 告
第 27 页 共 37 页
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本年度及上年度均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述 关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2013年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资 基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2013 年12月31日， 本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束
的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等 流通受限 股票
本基金期 本报告期 末未持有股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2013年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为109,524,545.64元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
130218 13国开18 2014-01-02 99.37 215,000 21,364,550.00
130201 13国开01 2014-01-06 99.99 400,000 39,996,000.00
011309009
13国电 集
SCP009
2014-01-02 99.94 500,000 49,970,000.00
定 期报 告
第 28 页 共 37 页
合计
1,115,000.00 111,330,550.00
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易
形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额114,767,934.10 元 ， 于2014 年1 月1 日、2014 年1 月3
日、2014 年1月10日和2014年1月24 日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交 易所交 易的债 券和/或 在新质 押式回 购下转入 质押库 的债券 ，按证券交
易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
定 期报 告
第 29 页 共 37 页
§8
投资 组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 455,480,629.05 68.82
其中： 债券 455,480,629.05 68.82
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 158,239,157.36 23.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,275,358.97 2.46
7 其他各 项资 产 31,811,613.84 4.81
8 合计 661,806,759.22 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例 大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
定 期报 告
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本基金本报告期未投资股票。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 69,807,000.00 16.02
其中： 政策 性金 融债 69,807,000.00 16.02
4 企业债 券 322,524,636.85 74.00
5 企业短 期融 资券 49,970,000.00 11.46
6 中期票 据 － －
7 可转债 13,178,992.20 3.02
8 其他 － －
9 合计 455,480,629.05 104.50
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 011309009
13 国电 集
SCP009
500,000 49,970,000.00 11.46
2 130201 13 国开01 400,000 39,996,000.00 9.18
3 130218 13 国开18 300,000 29,811,000.00 6.84
4 111063 11 富阳 债 219,000 21,812,181.00 5.00
5 124209 13 三门 峡 200,000 20,161,792.32 4.63
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有 贵金属。
定 期报 告
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8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指 期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未 持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名证 券的发行主体本报告期 未出现被监管部门立案 调
查，或在 报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情 形。
8.12.2 本基金本报告期未投资 股票，不存在投资的前 十名股票超出基金合同 规
定的备选 股票库的情形 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 53,665.81
2 应收证 券清 算款 19,168,096.05
3 应收股 利 －
4 应收利 息 12,589,851.98
5 应收申 购 款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 31,811,613.84
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期未投资股票。
定 期报 告
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8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定 期报 告
第 33 页 共 37 页
§9
基金 份额持有 人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信利 鑫
分级债A
6,941 27,365.62
9,084,949.29 4.78% 180,859,810.21 95.22%
长信利 鑫
分级债B
470 451,272.54 192,129,930.85 90.59% 19,968,162.34 9.41%
合计 7,411 54,249.47 201,214,880.14 50.05% 200,827,972.55 49.95%
9.2 期 末上市基金前十名持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国太 平洋 人寿 保险 股份 有限公 司－
传统－ 普通 保险 产品
34,301,824.00 19.20%
2
中国太 平洋 财产 保险 －传 统－普 通保
险产品-013C-CT001 深
25,767,250.00 14.42%
3
中国太 保集 团股 份有 限公 司－本 级－
集团自 有资 金-012G-ZY001
18,905,406.00 10.58%
4 全国社 保基 金二 零三 组合 9,394,210.00 5.26%
5 国寿永 丰企 业年 金集 合计 划－农 行 8,036,587.00 4.50%
6 中国大 唐集 团财 务有 限公 司 7,079,829.00 3.96%
7
嘉实基 金公 司－ 农行 －中 国农业 银行
企业年 金理 事会
6,793,900.00 3.80%
8 全国社 保基 金二 零九 组合 6,134,868.00 3.43%
9
中信证 券－ 华夏 －中 信证 券贵宾 定制
2号集 合资 产管 理计 划
4,756,350.00 2.66%
10 全国社 保基 金二 一零 组合 4,562,901.00 2.55%
注： 长信利鑫分级债B在深圳证券交易所上市交易， 长信利鑫分 级债A未上市交易。
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
定 期报 告
第 34 页 共 37 页
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
长信利 鑫分 级债A 67,299.15 0.04%
长信利 鑫分 级债B 2,000.09 0.00%
合计 69,299.24 0.02%
注：1、 期末本 公司高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人持有 该只基金份
额总量的数量区间为0 。
2、期末本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0至10 万份。
定 期报 告
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§10 开放 式基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年6 月24 日) 基 金份 额总 额
长信利 鑫分 级债A 长信利 鑫分 级债B
424,384,931.89 212,098,093.19
本报告 期期 初基 金份 额总 额 290,278,223.07 212,098,093.19
本报告 期期 间基 金总 申购 份额 343,889,563.52 －
减：本 报告 期期 间基 金总 赎回份 额 444,223,027.09 －
本报告 期期 间基 金拆 分变 动份额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 189,944,759.50 212,098,093.19
注：1、 本基金 基金合 同生效之 日起5 年内， 长信利鑫 分级债A在基 金合同生 效后
每满6个月开放一次， 接受投资者的申购与赎回； 长信利鑫分级债B封闭运作， 封
闭期内不接受申购与赎回。
2、 本报 告期 内， 长 信 利鑫分级 债A 的开放 日 分别为2013 年6 月21日及2013年
12 月23日。
3、 长信利鑫分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份
额。
定 期报 告
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§11 重大 事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开 基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期内， 本 基 金 管 理 人 聘请宋小龙先生担任公司副总经理， 并 于2013
年1 月5 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 发 布 相 应 的 《 关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员 变 更 公
告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门 的重 大人事变动。
本报告期内， 基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为胡涛先
生，并已完成监管报备程序。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本 基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所， 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所审 计的报 酬为人 民 币60,000.00元 ，该审 计机构 为本基 金提供 的 审计服 务的
连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
定 期报 告
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11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券交易 债券回购交易
应支付该券商的佣
金
成交金额
占 当期
债券成
交总额
的 比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
佣
金
占当期佣金
总量的比例
长江
证券
1 1,380,830,012.58 90.42% 6,047,000,000.00 79.05% － －
广发
证券
1 146,256,601.77 9.58% 1,603,013,000.00 20.95% － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金 监管有关问题的通知》 （证监基字
【1998】29号） 和 《关 于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证
监基金字 【2007】48号 ） 的有关规定， 本公司 制定了租用证券公司专用交易单元
的选择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年三月二十九日
