定期报 告
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长 信可 转债 债券型 证券 投资 基金2013年年 度报 告 摘要
2013年12月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：平 安 银行股份有限公 司
送出日期：2014 年3 月29 日
定期报 告
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§1
重要 提示及目 录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人平 安银行 股 份有 限公 司， 根据本 基 金合同规 定， 于2014年3月27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
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§2
基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信可 转债 债券
基金主 代码 519977
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年3月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 120,108,287.39 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C
下属分 级基 金的 交易 代码 519977 519976
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 91,480,352.36 份 28,627,935.03 份
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 重点 投资 于可 转换 债券（ 含可 分离 交易 可转 债），
主要运 用可 转债 品种 兼具 债券和 股票 的特 性， 通过 积极主
动的可 转债 投资 管理 ， 力 争在锁 定投 资组 合下 方风 险的基
础上实 现基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种， 一方 面利 用可 转债 的债券
特性 ， 强 调投 资组 合的 安 全性和 稳定 性 ， 另 一方 面 利用可
转债的 股票 特性 ，分 享股 市上涨 产生 的较 高收 益。
业绩比 较基 准
中 信 标 普 可 转 债 指 数 收 益 率 ×70%+ 中 信 标 普 全 债 指 数 收
益率×20%+ 沪深300 指数 收 益率*10%
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品
种， 其预 期收 益和 预期 风 险高于 货币 市场 基金 ， 低 于混合
型基金 和股 票型 基金 。 本 基金主 要投 资于 可转 换债 券， 在
债券型 基金 中属 于风 险水 平相对 较高 的投 资产 品。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名 周永刚 陈萱
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负责人
联系电 话 021-61009969 0755-22168863
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn CHENXUAN964@pingan.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95511
传真 021-61009800 0755-82080406
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人
互联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 浦东 新区 银城 中路68 号时 代金 融中 心9楼 、广 东
省深圳 市深 南东 路5047 号
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§3
主要 财务指标 、基金净值表现 及 利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指标
长信可 转债 债券A
2013年
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效
日）至2012 年12 月31 日
本期已 实现 收益 381,495.39 1,550,837.58
本期利 润 -2,341,525.12 2,513,897.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0322 0.0462
本期基 金份 额净 值增 长率 1.56% 5.32%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2013年末 2012年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0803 0.0298
期末基 金资 产净 值 84,136,938.66 44,856,128.27
期末基 金份 额净 值 0.9197 1.0532
3.1.1 期 间数 据和指 标
长信可 转债 债券C
2013年
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效
日）至2012 年12 月31 日
本期已 实现 收益 3,480,664.12 2,420,402.68
本期利 润 431,475.27 4,172,924.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099 0.0371
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.07% 4.96%
3.1.2 期 末数 据和指 标 2013年末 2012年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0902 0.0263
期末基 金资 产净 值 26,045,615.04 47,123,689.17
期末基 金份 额净 值 0.9098 1.0496
注：1、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、投资收 益、其 他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益 。
2、所述 基金 业绩指 标 不包括持 有人 认购或 交 易基金的 各项 费用（ 例 如， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
3.2.1.1 长 信 可 转 债 债 券A 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
阶段
( 长信 可转 债债 券
A)
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -9.18% 0.67% -3.70% 0.42% -5.48% 0.25%
过去六 个月 0.30% 0.78% -1.41% 0.46% 1.71% 0.32%
过去一 年 1.56% 0.93% -0.86% 0.57% 2.42% 0.36%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今 （2012 年
3 月30 日 至2013 年
12 月31 日）
6.96% 0.71% 2.72% 0.47% 4.24% 0.24%
3.2.1.2 长 信 可 转 债 债 券C 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率
的比较
阶段
( 长信 可转 债债 券
C)
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -9.28% 0.67% -3.70% 0.42% -5.58% 0.25%
过去六 个月 -0.93% 0.77% -1.41% 0.46% 0.48% 0.31%
过去一 年 -0.07% 0.93% -0.86% 0.57% 0.79% 0.36%
自 基 金 合 同 生 效
日起至 今 （2012 年
3 月30 日 至2013 年
12 月31 日）
4.89% 0.71% 2.72% 0.47% 2.17% 0.24%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
3.2.2.1 长 信 可 转 债 债 券A 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及
其与同期 业 绩比较基准收益率变 动的比较
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长信可转债债券A 基金基准
2012-03-30 2012-06-30 2012-09-24 2012-12-24 2013-03-29 2013-07-02 2013-09-27 2013-12-31
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.2.2.2 长 信可转 债债券C自基 金合同 生效以来 基金份 额累计 净值增长 率变动及
其与同期 业绩比较基准收益率变 动的比较
长信可转债债券C 基金基准
2012-03-30 2012-06-30 2012-09-24 2012-12-24 2013-03-29 2013-07-02 2013-09-27 2013-12-31
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注：1、 本基金 基金合 同生效日 为2012年3月30 日，图 示日期 为2012 年3月30 日至
2013 年12 月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中 的约定 。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
率的比较
3.2.3.1 长 信可转 债债券A自基 金合同 生效以来 基金每 年净值 增长率及 其与同期
业绩比较 基准收益率的比较
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长信可转债债券A 基准
2012 年 2013 年
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
2012 年
2013 年
2012 年
2013 年
3.2.3.2 长 信可转 债债券C自基 金合同 生效以来 基金每 年净值 增长率及 其与同期
业绩比较 基准收益率的比较
长信可转债债券C 基准
2012 年 2013 年
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
2012 年
2013 年
2012 年
2013 年
注：本基 金基金 合同 生 效日 为2012 年3 月30日，2012年净 值增 长率按 本基金实际
存续期计算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
3.3.1 长信可转债债券A过去三 年基金的利润分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 1.630 342,054,613.12 323,953.27 342,378,566.39
2012 年 - - - -
合计 1.630 342,054,613.12 323,953.27 342,378,566.39
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3.3.2 长信可转债债券C过去三 年基金的利润分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 1.530 4,544,574.16 849,693.31 5,394,267.47
2012 年 - - - -
合计 1.530 4,544,574.16 849,693.31 5,394,267.47
注： 本基金 基金合同生效日 为2012年3月30日， 本基金本报告期 的利润分配 情况，
详见4.7 。
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§4
管理 人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67%。
截至2013年12月31 日， 本基金管理人共管理16只开放式基金， 即长信利息收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双利优选 混合、 长信利 丰债券、 长信恒 利优势 股票、长 信中证 中央企 业100 指数
(LOF) 、 长信中短债债券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债和长信
纯债 一年定开债券 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组） 及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘波
本基金 的基
金经理 、长
信利息 收益
开放式 证券
投资基 金和
长信利 众分
级债券 型证
券投资 基金
的基金 经理
2012年3月
30日
－ 6年
经济学 硕士 ， 上 海财 经大 学经
济学研 究生 毕业 。 曾 任太 平养
老 保 险 股 份 有 限 公 司 固 定 收
益 投 资 经 理 。2011 年2 月 加 入
长信基 金管 理有 限责 任公 司，
担任固 定收 益基 金经 理助 理，
从事投 资研 究工 作， 现任 本基
金、 长 信利 息收 益开 放式 证券
投资基 金、 长信 利众 分级 债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
李小羽
本基金 的基
金经理 、 长
信利丰 债券
型 证券 投资
2012年3月
30日
－ 15年
上海交 通大 学工 学学 士， 华南
理工大 学工 学硕 士， 具有 基金
从业资 格， 加拿 大特 许投 资经
理 资 格 （CIM ） 。 曾 任 职 长 城
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基金和 长信
纯债一 年定
期开放 债券
型证券 投资
基金的 基金
经理、 公司
总经理 助
理、固 定收
益部总 监
证券公司、加拿大Investors
Group Financial Services
Co. ，Ltd 。2002 年10 月加 入本
公司 （筹 备） ， 先后 任基 金经
理助理 、 交易 管理 部总 监 、 长
信 中 短 债 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 现 任长 信基 金管 理有
限责任 公司 总经 理助 理、 固定
收益部 总监 ， 本基 金 、 长 信 利
丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 长
信 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、本基 金基 金经理 的 证券从业 年限 以基金 经 理进入证 券业 务相关 机 构的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在 损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有 投资 对象的 投 资指令必 须经 由交易 部 门总监或 其授 权人审 核 分配 至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时 间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
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并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易 人员 对于接 收 到的交易 指令 依照价 格 优先、时 间优 先的顺 序 执行 。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于 不同 投资组 合 均进行债 券一 级市场 申 购、非公 开发 行股票 申 购等 非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各 投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于 各投 资组合 以 独立账户 名义 进行申 购 的投资对 象， 除需经 过 公平 性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量不符的， 应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对于以公司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严格按照价格优先的原则在各投资组合间进 行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有 关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形， 对本年度同向交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
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4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
美国经济保持复苏状态， 宽松政策退出逐步接近， 以渐进方式相继退出的可
能性大， 但比较曲折； 欧元区经济复苏明显； 日本实施超级宽松货币政策， 安倍
经济政策效应尚不明显； 国际政治经济仍然不确定， 对中国经济特别是对外贸易
产生的负面影 响未根本扭转。 本报告期内中国经济有所复苏但力度较弱， 中长期
增长动力仍然在于改革推动的结构调整。宏观调控更加注重改革和市场化方向，
依靠强刺 激政策 的可能 性很小， 货币政 策和财 政政策效 果偏紧 。CPI 总体保持平
稳， 大宗商品价格依然不振。 信贷保持偏紧状态， 影子银行规模增长较快， 数量
放松的空间缩小， 存量调整优先， 继续坚持稳健货币政策防大风险的意图。 社会
融资依然活跃， 债券市场发行量扩容提速， 非标产品发行爆发性增长。 货币政策
重点在于稳住经济， 但总体趋向偏严。 2013年年中货币市场利率出现大幅度上升，
债券市场随后呈现单边跌市， 利率达到历史高位， 可转债在债券和股票市场的双
重作用下在年尾也出现了比较大的回调，市场普遍保持极大谨慎。
本基金2013年上半年逐步减少了信用债配置， 增加了现金比例， 适度灵活配
置了适度利率债， 严格控制久期， 降低杠杆， 加大了灵活操作的力度， 以提高组
合的安全性。可转债投资加强了个券研究和灵活操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年12 月31 日， 长信可转 债债 券A份 额 净值为0.9197 元， 份额 累计净
值为1.0827 元， 本报告期内长信可转债债券A净值增长率为1.56%； 长信可转债债
券C份 额净值 为0.9098 元，份 额累计 净值为1.0628 元， 本报告 期内长 信可转 债债
券C净值增长率为-0.07% 。同期业绩比较基准收益率为-0.86%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
未来经济的政策重点在于通过改革释放增长红利， 更多的依靠市场调节。M2
和M1回落至目前位置， 继续大幅度上涨可能性很小， 经过钱荒阶段后， 稳健货币
政策的重点 是防范系统风险。 通胀在回落后， 短期维持较低水平， 未来货币政策
的总基调还是中性， 调整节奏和方式将视经济的回落和外汇占款情况而定， 资金
面总体而言相对会保持略松。 下一阶段债券投资 的基本面基本保持稳定， 资金状
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况为决定因素， 信用风险预期有所增加， 组合将在有效规避相关风险的前提下提
高组合收益。
本基金继续重点配置价值突出的转债， 加大灵活操作的力度， 以提高组合的
收益水平。
我们将继续秉承谨慎原则， 加强组合的流动性管理， 在做好利率风险控制的
同时， 增加对新经济环境下信用风险的审慎判断。 适度控制组合久期， 密切关注
经济走势和政策动向， 紧跟组合规模变动进行资产配置， 争取在流动安全的前提
下，为投资人获取更好的收益。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
根据中国 证券监 督管 理 委员会2008 年9月12 日 发布的【2008 】38 号文 《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
公司 （以下简称 “公司 ” ） 制订了健全、 有效 的估值政策和程序， 成立了估值工
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估
值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券
估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行 专项评估。 估值决策由与会
估值工作 小组成 员1/2 以上多数 票通过 。对于 估值政策 ，公司 与基金 托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况 ， 本基金本报告期已公告实施一次分红， 符合基金合同中关于利润分
配条款的约定。详细情况如下：
定期报 告
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单位： 人民 币元
份额级别 年度
权益
登记日
除息日
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
长信可转
债债券A
2013 年
2013 年9 月
23日
2013 年9 月
23日
1.63 342,054,613.12 323,953.27 342,378,566.39
长信可转
债债券C
2013 年
2013 年9 月
23日
2013 年9 月
23日
1.53 4,544,574.16 849,693.31 5,394,267.47
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、由于 本基金A类基 金 份额不收 取销售 服务费 ，C类基 金金 额 收取销 售服务
费， 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 本基金同一基金份额类别内
每一基金份额享有同等分配权；
2 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6
次， 每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的20% ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金 收益分 配基准 日的基金 份额净 值减去 每单位基 金份额 收益分 配金额
后不能低于面值；
4、分红 权益登 记日申 请申购的 基金份 额不享 受当次分 红，分 红权益 登记日
申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、本基 金收益 分配方 式分为两 种：现 金分红 与红利再 投资， 基金份 额持有
人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若基金份额持有
人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对A类和C
类基金份额分别选择不同的分红方式。 选择采取红利再投资形式的， 同一类别基
金份额的现金红利将按除息日除权后的基金份额净值为计算基准自动转为相应
的同一类别的基金份额，红利再投资的份额免收再投资的费用。
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
定期报 告
第 16 页 共 41 页
§5
托管 人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 平安银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对长信可转
债证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证 券投资基金
法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基 金费用开支以及利润分配情况等方
面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告期内， 由长信基金管理有限 责任公司编制本托管人复核的本报告中的
财务指标、 净值表现、 财务会计报告 （注： 财 务会计报告中的 “金融工具风险及
管理 ”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
定期报 告
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§6 审计报告
本报告期本基金2013 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合
伙） 审计， 注册会计师 出具了无保留 意见的审计报告 （ 毕马威华振审字第1400177
号 ） ，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文 。
定期报 告
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§7 年度财务报 表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
报告截止日：2013年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
资 产：
银行存 款 4,366,333.28 5,863,832.62
结算备 付金 3,268,569.47 1,414,143.70
存出保 证金 405,418.58 250,000.00
交易性 金融 资产 109,377,842.10 160,395,358.30
其中： 股票 投资 － －
基金 投资 － －
债券 投资 109,377,842.10 160,395,358.30
资产 支持 证券 投资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 2,995,951.67 －
应收利 息 1,002,938.39 1,527,127.16
应收股 利 － －
应收申 购款 4,563.49 80,426.27
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 121,421,616.98 169,530,888.05
负债和 所有者 权益
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
定期报 告
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卖出回 购金 融资 产款 10,000,000.00 73,999,986.50
应付证 券清 算款 － 2,462,961.41
应付赎 回款 493,303.36 438,428.28
应付管 理人 报酬 67,670.55 56,754.04
应付托 管费 19,334.45 16,215.44
应付销 售服 务费 7,980.14 14,457.41
应付交 易费 用 202,974.34 556.38
应交税 费 15,509.07 2,253.20
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 432,291.37 559,457.95
负债合 计 11,239,063.28 77,551,070.61
所有者 权益：
实收基 金 120,108,287.39 87,488,144.71
未分配 利润 -9,925,733.69 4,491,672.73
所有者 权益 合计 110,182,553.70 91,979,817.44
负债和 所有 者权 益总 计 121,421,616.98 169,530,888.05
注：1 、 报 告 截 止 日2013 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值0.9174 元 ， 基 金 份 额 总 额
120,108,287.39 份 。 其 中 长 信 可 转 债 债 券A 基 金 份 额 净 值0.9197 元 ， 份 额 总 额
91,480,352.36 份 ， 长 信 可 转 债 债 券C 基 金 份 额 净 值0.9098 元 ， 份 额 总 额
28,627,935.03 份。
2、 本基金基金合同于2012年3月30日起正式生效， 上年度可比期间未满一个
会计年度 。
7.2 利 润表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （ 基金 合
同生效 日） 至2012 年12
月31日
一、收 入 3,329,703.57 10,041,050.47
定期报 告
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1. 利息 收入 2,925,867.07 5,626,922.04
其中 ： 存款 利息 收入 1,046,511.75 1,042,506.79
债券 利息 收入 1,709,096.34 4,193,444.24
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 170,258.98 390,971.01
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,557,774.88 1,650,114.94
其中： 股票 投资 收益 1,358,863.96 2,370.00
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 2,131,219.92 1,647,744.94
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 67,691.00 －
3. 公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “-”号
填列）
-5,772,209.36 2,715,581.65
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填 列） － －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,618,270.98 48,431.84
减：二 、费用 5,239,753.42 3,354,228.56
1．管 理人 报酬 990,554.32 907,344.61
2．托 管费 283,015.61 259,241.36
3．销 售服 务费 167,970.46 307,999.18
4．交 易费 用 1,108,174.11 8,908.69
5．利 息支 出 2,311,038.92 1,545,834.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,311,038.92 1,545,834.72
6．其 他费 用 379,000.00 324,900.00
三、 利 润总 额 （亏 损总 额 以 “- ” 号填
列）
-1,910,049.85 6,686,821.91
减：所 得税 费用 － －
四、净 利润（ 净亏 损以“- ”号填 列） -1,910,049.85 6,686,821.91
注： 本基 金基金 合同于2012年3月30 日起 正式 生效， 上 年度可 比期间 未满一个会
计年度 。
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信可转债债券型证券投资基金
定期报 告
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本报告期：2013年1月1日至2013年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、期初所有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
87,488,144.71 4,491,672.73 91,979,817.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
-1,910,049.85 -1,910,049.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
32,620,142.68 335,265,477.29 367,885,619.97
其中：1. 基 金申 购款 2,229,603,378.36 357,279,306.86 2,586,882,685.22
2. 基 金赎 回款 -2,196,983,235.68 -22,013,829.57 -2,218,997,065.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ -347,772,833.86 -347,772,833.86
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
120,108,287.39 -9,925,733.69 110,182,553.70
项 目
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2012 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
373,884,064.36 － 373,884,064.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
－ 6,686,821.91 6,686,821.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-286,395,919.65 -2,195,149.18 -288,591,068.83
其中：1. 基 金申 购款 47,384,499.23 987,157.26 48,371,656.49
2. 基 金赎 回款 -333,780,418.88 -3,182,306.44 -336,962,725.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
－ － －
定期报 告
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
87,488,144.71 4,491,672.73 91,979,817.44
注： 本基 金基金 合同于2012年3月30 日起 正式 生效， 上 年度可 比期间 未满一个会
计年度 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
田 丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信可转债债券型证券投资基金(以下简称 “ 本基金”)经中国证 券监督管理
委员会( 以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信可转债债券型证券投资基金募
集的批复 》( 证监许 可[2012]6 号)批 准， 由长 信基金管 理有 限责任 公 司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信可转债债券型证券投资基
金基金合 同》发 售，基 金合同于2012 年3 月30 日生效。 本基金 为契约 型开放式，
存续期 限不定， 首次设立募集规模为373,884,064.36 份基金份额。 本基金的基金
管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为中国平安银行股份有限公司
（原深圳 发展银 行股份 有限公司)( 以下 简称 “ 中国平安 银行 ”)。本 基金于2012
年2月27 日至2012年3月27日募集， 募集资金总额人民币373,764,793.90元， 利息
转份额人民币119,270.46 元， 募集规模为373,884,064.36 份。 上述募集资金已由
上海众华沪银会计师事务所有限公司验证， 并出具了沪众会字(2012)第6077 号验
资报告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信可转债债券
型证券投资基金基金合同》 和 《长信可转债债券型证券投资基金招募说明书》 的
有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
股票 （含中小板、 创业 板及其他经中国证监 会核准上市的股票） 、 债 券、 货币市
场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他
定期报 告
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金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金主要投资于固定收益类金
融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、
可转换债券 （含可分离交易可转债） 、 债券回 购、 次级债、 短期融资 券、 资产支
持证券、 中期票据、 银行存款等固定收益类金融工具。 本基金可参与一级市场新
股申购或增发新股， 也可在二级市场上投资股票、 权证等权益类证券， 并可持有
由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而 产 生 的 权
证。
如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履
行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 投资于固定
收益类资产的比例不低于基金资产的80%， 其中对可转债 （含可分离交易可转债）
的投资比 例不低 于基金 固定收益 类资产 的80% ；对权益 类资产 的投资 比例不高于
基金资产 的20%， 现金 或者到期 日在一 年以内 的政府债 券不低 于基金 资产净值的
5% 。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制， 基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%+ 中信标普全债
指数收益率×20%+沪深300指数收益率*10%。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金按 照中 华人 民共和国 财政 部(以 下 简称 “财 政部 ”)于2006 年2 月15 日
颁布的《 企业会 计准则-基本准 则》和38 项具 体会计准 则、其 后颁布 的企业会计
准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则 ” )
的要求编制 ， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3 号<年 度报告 和 半年度报 告>》 以及中 国证券业 协会于2012 年11月16日颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
定期报 告
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本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2013 年12
月31日的财务状况、 自2013年1月1日至2013年12 月31日止期间的经营成果和基金
净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、 会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
1、 主要 税项说明
根据财税字[1998]55 号文 《财政部、 国家税务 总局关于证券投资基金税收问
题的通 知》、 财税字[2002]128 号文 《关于 开 放式证 券投 资 基金有 关 税收问 题的
通知》 、 财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2012]85
号文 《财政部、 国家税务总局、 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所
得税政 策有关 问题的 通 知》、 财税[2005]103 号文《 关于股 权分置 试 点改革 有关
税收政策问题的通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证券交易印花税税
率相关工 作的通 知》及 深圳证券 交易所 于2008 年9月18 日发布 的《深 圳证券交易
所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税 [2008]1号文 《财
政部、 国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 证券投 资基 金管理 人运用基 金买 卖股票 、 债券的投 资收 益暂免 征 收营业
定期报 告
第 25 页 共 41 页
税和企业所得税。
(3) 基金作 为流 通股股 东在股权 分置 改革过 程 中收到由 非流 通股股 东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(4) 对基金 取得 的股票 的股息、 红利 收入， 债 券的利息 收入 ，由上 市 公司、
发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 自2013年1
月1日起 ，对所 取得的 股息红利 收入按 根据持 有期限计 提个人 所得税 ：持股期限
在1个月以内 （含1个月） 的， 其股息红利所得 全额计入应纳税所得额； 持股期限
在1个月 以上至1年（ 含1年）的 ，暂减 按50%计 入应纳税 所得额 ；持股 期限超过1
年的， 暂减按25%计入应纳税所得额， 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(5) 基金 卖出股 票按0.1% 的税 率缴纳 股票交 易 印花税 ，买入 股票不 征 收股票
交易印花税。
(6) 对投资 者( 包括个 人 和机构投 资者)从基 金 分配中取 得的 收入， 暂 不征 收
个人所得税和企业所得税。
2、 应交税费
单位： 人民 币元
项目 2013年12月31日 2012年12月31日
债券利 息收 入所 得税 15,509.07 2,253.20
注： 该项系基金收到的 债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
中国平 安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ “ 长江 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海长 江财 富资 产管 理 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
定期报 告
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7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
长江证 券 317,470,721.55 43.78% 8,070.00 5.30%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
长江证 券 2,121,446,939.36 96.55% 837,914,513.60 92.34%
7.4.8.1.4 债券回购 交易
金额单 位： 人民 币元
关联 方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
长江证 券 9,416,200,000.00 99.64% 4,198,600,000.00 89.15%
7.4.8.1.5 应支付关 联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 289,025.13 43.95% 108,475.52 53.57%
定期报 告
第 27 页 共 41 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）至2012 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
长江证 券 6.86 5.22% 6.86 5.22%
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金 合
同生效 日） 至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 990,554.32 907,344.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 224,238.82 296,057.18
注：基金管理费按前一日基金资产净值0.70%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年管理费率÷当年天数（H 为每日应计提的基金管理费，
E 为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012 年3月30 日 （基 金合 同
生效日 ）至2012 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 283,015.61 259,241.36
注：基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提，按月支付。
计算方法 ：H＝E×年托管费率÷当年天数 （H为每日应计提的基金托管费，E
为前一日基金资产净值）。
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 3,024.21 3,024.21
平安银 行股 份有 限公 司 － 70,241.47 70,241.47
定期报 告
第 28 页 共 41 页
长江证 券 － 42.05 42.05
合计 － 73,307.73 73,307.73
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）至2012 年12 月31 日
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C 合计
长信基 金管 理有 限责 任公 司 － 79,653.33 79,653.33
平安银 行股 份有 限公 司 － 199,623.27 199,623.27
长江证 券 － 37.03 37.03
合计 － 279,313.63 279,313.63
注： 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服 务费年费率为
0.35% 。
销售服务费按照C 类基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的
债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本报告期内 及上年度可比期间 基金管理人未运用固有资金投资本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本报告期末 及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012年3月30 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份
有限公 司
4,366,333.28 862,886.29 5,863,832.62 324,616.36
注： 本基金通过 “中国平安银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证
定期报 告
第 29 页 共 41 页
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2013 年12月31日的相关余额为人民币
3,268,569.47 元。(2012 年12月31日：为人民币1,414,143.70元)
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的
证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格为定价基
础。
7.4.9 期末（2013年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资 基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增 发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2013 年12月31日， 本基金未有因认购新发或增发证券而持有上述流通受限
证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等 流通受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易
形成的卖出回购证券款余额为0。
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2013 年12月31日止， 基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖 出回购 证券 款余 额人民 币10,000,000.00 元， 于2014年1月3日 到期。 该类
定期报 告
第 30 页 共 41 页
交易要求 本基金 在回购 期内持有 的证券 交易所 交易的债 券和/ 或在新 质押式回购
下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回
购交易的余额。
定期报 告
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§8
投资 组合报告
8.1 期 末基金资 产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 109,377,842.10 90.08
其中： 债券 109,377,842.10 90.08
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,634,902.75 6.29
7 其他各 项资 产 4,408,872.13 3.63
8 合计 121,421,616.98 100.00
8.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600332 白云山 27,951,942.01 30.39
2 600887 伊利股 份 20,560,490.61 22.35
3 002410 广联达 13,951,583.69 15.17
定期报 告
第 32 页 共 41 页
4 000848 承德露 露 13,543,571.43 14.72
5 600597 光明乳 业 12,603,444.88 13.70
6 002273 水晶光 电 11,380,468.23 12.37
7 600718 东软集 团 11,201,332.23 12.18
8 600557 康缘药 业 8,974,328.71 9.76
9 002570 贝因美 8,163,830.18 8.88
10 000960 锡业股 份 8,060,366.48 8.76
11 600649 城投控 股 8,020,491.50 8.72
12 002024 苏宁云 商 7,964,668.87 8.66
13 000413 东旭光 电 7,134,021.61 7.76
14 300168 万达信 息 6,613,243.57 7.19
15 300155 安居宝 6,183,137.00 6.72
16 300251 光线传 媒 5,744,586.71 6.25
17 300054 鼎龙股 份 5,498,756.44 5.98
18 002405 四维图 新 5,289,887.96 5.75
19 600763 通策医 疗 5,120,750.02 5.57
20 300246 宝莱特 5,117,318.80 5.56
21 002603 以岭药 业 5,010,992.48 5.45
22 600108 亚盛集 团 5,003,950.60 5.44
23 300355 蒙草抗 旱 4,942,578.59 5.37
24 002013 中航精 机 4,900,297.35 5.33
25 002317 众生药 业 4,329,430.16 4.71
26 002007 华兰生 物 4,033,289.55 4.38
27 300182 捷成股 份 3,981,169.00 4.33
28 002091 江苏国 泰 3,869,350.32 4.21
29 600690 青岛海 尔 3,808,742.34 4.14
30 002153 石基信 息 3,761,739.44 4.09
31 000768 中航飞 机 3,744,550.40 4.07
32 600739 辽宁成 大 3,708,385.54 4.03
33 000559 万向钱 潮 3,512,052.06 3.82
34 300229 拓尔思 3,282,405.09 3.57
35 300177 中海达 3,256,229.00 3.54
36 300027 华谊兄 弟 3,232,156.52 3.51
37 600497 驰宏锌 锗 3,125,094.49 3.40
38 300026 红日药 业 2,954,265.26 3.21
39 600702 沱牌舍得 2,954,263.14 3.21
定期报 告
第 33 页 共 41 页
40 600111 包钢稀 土 2,891,173.00 3.14
41 300245 天玑科 技 2,729,518.12 2.97
42 600880 博瑞传 播 2,637,197.00 2.87
43 000012 南
玻Ａ 2,588,026.50 2.81
44 000046 泛海建 设 2,475,046.14 2.69
45 002155 辰州矿 业 2,183,076.00 2.37
46 000631 顺发恒 业 2,140,190.87 2.33
47 300020 银江股 份 2,134,130.04 2.32
48 002407 多氟多 2,130,831.90 2.32
49 600000 浦发银 行 2,073,000.00 2.25
50 300101 国腾电 子 2,018,075.60 2.19
51 600276 恒瑞医 药 2,010,730.52 2.19
52 600073 上海梅 林 2,004,242.60 2.18
53 000651 格力电 器 1,961,000.00 2.13
54 600062 华润双 鹤 1,882,145.00 2.05
55 600832 东方明 珠 1,854,099.00 2.02
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600332 白云山 28,991,865.39 31.52
2 600887 伊利股 份 20,262,703.55 22.03
3 000848 承德露 露 14,851,288.06 16.15
4 002410 广联达 14,455,658.32 15.72
5 600597 光明乳 业 13,269,318.52 14.43
6 002273 水晶光 电 10,809,362.62 11.75
7 600718 东软集 团 10,676,747.56 11.61
8 600557 康缘药 业 9,022,593.65 9.81
9 002570 贝因美 8,174,552.71 8.89
10 600649 城投控 股 7,918,854.79 8.61
11 000960 锡业股 份 7,711,075.37 8.38
12 002024 苏宁云 商 7,584,252.92 8.25
13 000413 东旭光 电 7,366,141.88 8.01
14 300168 万达信 息 6,726,681.38 7.31
15 300155 安居宝 6,190,718.61 6.73
16 300054 鼎龙股 份 5,725,752.14 6.23
17 600763 通策医 疗 5,390,274.12 5.86
定期报 告
第 34 页 共 41 页
18 300251 光线传 媒 5,292,461.69 5.75
19 600108 亚盛集 团 5,275,619.72 5.74
20 002405 四维图 新 5,076,521.86 5.52
21 300246 宝莱特 5,037,026.97 5.48
22 002603 以岭药 业 5,032,858.87 5.47
23 300355 蒙草抗 旱 4,868,247.00 5.29
24 002013 中航精 机 4,720,241.41 5.13
25 002317 众生药 业 4,370,194.95 4.75
26 600690 青岛海 尔 4,252,889.01 4.62
27 300182 捷成股 份 4,188,243.03 4.55
28 002007 华兰生 物 4,125,546.56 4.49
29 002153 石基信 息 3,987,189.44 4.33
30 000768 中航飞 机 3,863,275.91 4.20
31 600739 辽宁成 大 3,527,477.00 3.84
32 300177 中海达 3,485,031.92 3.79
33 000559 万向钱 潮 3,464,544.58 3.77
34 002091 江苏国 泰 3,435,779.56 3.74
35 300229 拓尔思 3,291,585.28 3.58
36 300027 华谊兄 弟 3,155,523.05 3.43
37 600497 驰宏锌 锗 3,028,152.21 3.29
38 300026 红日药 业 3,025,317.66 3.29
39 600111 包钢稀 土 3,011,392.00 3.27
40 600702 沱牌舍 得 2,825,024.66 3.07
41 300245 天玑科 技 2,588,891.53 2.81
42 000012 南
玻Ａ 2,494,485.69 2.71
43 000046 泛海建 设 2,443,013.09 2.66
44 600880 博瑞传 播 2,424,560.10 2.64
45 002155 辰州矿 业 2,182,796.00 2.37
46 300020 银江股 份 2,133,894.60 2.32
47 600000 浦发银 行 2,107,934.00 2.29
48 000631 顺发恒 业 2,090,895.00 2.27
49 600073 上海梅 林 2,070,105.72 2.25
50 002407 多氟多 2,049,233.14 2.23
51 300101 国腾电 子 2,025,044.00 2.20
52 600276 恒瑞医 药 1,985,076.00 2.16
53 000651 格力电 器 1,940,425.68 2.11
定期报 告
第 35 页 共 41 页
54 600305 恒顺醋 业 1,859,954.63 2.02
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 361,908,571.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 363,267,435.37
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 － －
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 15,035,839.60 13.65
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 94,342,002.50 85.62
8 其他 － －
9 合计 109,377,842.10 99.27
8.6 期 末按公允价 值占基金资产 净值比例大小排 序的前 五名债券投资明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110015 石化转 债 353,830 33,741,228.80 30.62
2 110017 中海转 债 246,000 22,427,820.00 20.36
3 110024 隧道转 债 119,910 11,722,401.60 10.64
4 110018 国电转 债 95,940 9,896,211.00 8.98
5 1280183 12鄂州 城投 债 100,000 9,723,000.00 8.82
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 序 的 前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序 的前 五名贵金属投资明细
定期报 告
第 36 页 共 41 页
本基金本报告期末未持有 贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排 序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调
查，在报 告编制日前一年内也没 有受到公开谴责、处罚 。
8.12.2 本 基金投 资 的 前 十名股 票中， 不存在投 资于超 出基金 合同规定 备选股 票
库 的情形 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 405,418.58
2 应收证 券清 算款 2,995,951.67
3 应收股 利 －
4 应收利 息 1,002,938.39
5 应收申 购款 4,563.49
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 4,408,872.13
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
1 110015 石化转 债 33,741,228.80 30.62
定期报 告
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2 110017 中海转 债 22,427,820.00 20.36
3 110018 国电转 债 9,896,211.00 8.98
4 113001 中行转 债 4,150,859.70 3.77
5 110011 歌华转 债 3,817,507.80 3.46
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报 告
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§9 基金份额持 有 人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长信可
转债债
券A
1111 82,340.55 60,287,781.68 65.90% 31,192,570.68 34.10%
长信可
转债债
券C
679 42,161.91 337,019.06 1.18% 28,290,915.97 98.82%
合计 1,790 67,099.60 60,624,800.74 50.48% 59,483,486.65 49.52%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业
人员持 有本 基金
长信可 转债 债券A 25,289.24 0.03%
长信可 转债 债券C 48,534.27 0.17%
合计 73,823.51 0.06%
注：1、 期末本 公司高 级管理人 员、基 金投资 和研究部 门负责 人持有 该只基金份
额总量的数量区间为0 。
2 、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0 份至10
万份。
定期报 告
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§10 开放 式基金份 额变动
单位： 份
长信可 转债 债券A 长信可 转债 债券C
基 金 合 同 生 效 日(2012 年3 月30 日) 基
金份额 总额
65,799,961.38 308,084,102.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,590,787.84 44,897,356.87
本报告 期基 金总 申购 份额 2,131,161,780.95 98,441,597.41
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,082,272,216.43 114,711,019.25
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 － －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 91,480,352.36 28,627,935.03
定期报 告
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§11 重大 事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期内， 本基金管理人 聘请宋小龙先生担任公司副总经理， 并于2013
年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公
告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门重大 人事变动
2013 年6月14日， 基金托管人发布 公告， 叶萍女士自2013年5月24日起不再担
任公司资产托管部总经理 职务。 经平安银行股份有限公司审议通过， 聘任陈正涛
先生为平安银行资产托管部副总经理（主持工作） 。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 报告期应支付给毕马威
华振会计师事务所审计的报酬为人民币60,000.00 元，该审计机构为本基金提供
审计服务的连续年限为2年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
定期报 告
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的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信
证券
1 407,705,285.23 56.22% 75,692,624.98 3.45% 34,000,000.00 0.36% 368,621.79 56.05%
长江
证券
1 317,470,721.55 43.78% 2,121,446,939.36 96.55% 9,416,200,000.00 99.64% 289,025.13 43.95%
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内席位 无变化 。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投 资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；
4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年三月二十九日
