定期报 告
长 信金 利趋 势股票 型证 券投 资基金2013年 年度 报告 摘要
2013年12 月31 日
基金管理人：长 信 基金管理有限责 任 公司
基金托管人：上 海 浦东发展银行股 份 有限公司
送出日期：2014 年3 月29 日
定期报 告
§1
重要 提示及目 录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014
年3月22 日复核 了本报 告中的财 务指标 、净值 表现、利 润分配 情况、 财务会计报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31 日止。
定期报 告
§2
基金 简介
2.1 基 金基本情况
基金简 称 长信金 利趋 势股 票
基金主 代码 519994
交易代 码 519995 （前 端） 519994 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006年4月30 日
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 8,610,614,012.81
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产品说明
投资目 标
本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 精选 受益 于城 市化 、 工业
化和老龄化各个中国趋势点的持续增长 的 上 市 公 司 股 票
主动投 资， 谋求 基金 资产 的长期 稳定 增值 。 本 基金 选择投
资的上 市公 司股 票包 括价 值股和 成长 股， 股票 选择 是基于
中国趋 势点 分析 、 品 质分 析和持 续增 长分 析等 方面 的深入
分析论 证。
投资策 略
本基金 采用 “ 自上 而下 ” 的主动 投资 管理 策略 ， 在 充分研
判中国 经济 增长 趋势 、 中 国趋势 点和 资本 市场 发展 趋势的
基础上 ， 深 入分 析研 究受 益于中 国趋 势点 的持 续增 长的上
市公司 证券 ， 以 期在 风险 可控的 前提 下实 现投 资组 合的长
期增值 。
业绩比 较基 准 上证A 股指 数×70% ＋ 中信 标普国 债指 数×30%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 预期 收 益 和较 高预 期风险
的基金 品种 。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长信基 金管 理有 限责 任公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披
露负责
姓名 周永刚 廖原
联系电 话 021-61009999 021-61618888
定期报 告
人
电子邮 箱 zhouyg@cxfund.com.cn liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 4007005566 95528
传真 021-61009800 021-63602540
2.4 信 息披露方式
登载基 金年 度报 告正文
的管理 人互 联网 网址
www.cxfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海银 城中 路68 号时 代金 融中心9楼 、上 海市 中山 东 一路12 号
定期报 告
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和指
标
2013年 2012年 2011年
本期已 实现 收益 -219,991,929.93 -957,973,575.20 259,749,875.98
本期利 润 -904,173,780.69 306,578,278.61 -1,504,670,237.74
加权平均基金份额 本
期利润
-0.1000 0.0309 -0.1462
本期基金份额净值 增
长率
-15.42% 5.04% -19.13%
3.1.2 期末数据 和指
标
2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金 份
额利润
-0.1590 -0.1353 -0.0380
期末基 金资 产净 值 4,766,802,691.49 6,253,203,819.84 6,368,875,347.80
期末基 金份 额净 值 0.5536 0.6545 0.6231
注：1、本期已实现收 益指基金本期利息收入 、投资收益、其他收入 （不含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交 易基金的各项费用（例 如，封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -5.58% 1.02% -2.38% 0.76% -3.20% 0.26%
过去六 个月 2.82% 1.30% 4.99% 0.82% -2.17% 0.48%
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过去一 年 -15.42% 1.46% -5.09% 0.89% -10.33% 0.57%
过去三 年 -28.15% 1.25% -18.83% 0.89% -9.32% 0.36%
过去五 年 15.21% 1.35% 15.14% 1.12% 0.07% 0.23%
自 基 金 合 同 生 效 日
起至今 （2006 年4月
30 日 至2013 年12 月
31 日）
66.45% 1.68% 40.68% 1.48% 25.77% 0.20%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基准收益 率变动的比较
长信金利趋势股票 基金基准
2006-05-08 2007-06-11 2008-07-04 2009-08-04 2010-09-08 2011-10-21 2012-11-20 2013-12-31
250%
200%
150%
100%
50%
0%
注：1、图示日期为2006 年4月30日至2013年12月31日。
2、 按基金合同规定， 本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内为建
仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中 的约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
长信金利趋势股票 基金基准
2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
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3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
过去三年本基金未进行利润分配。
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§4
管理 人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文 批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共同发起 设立。 注册资 本1.5亿元 人民币 。目 前股权结 构为： 长江证 券股份有限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2013年12月31 日， 本基金管理人管理16 只开放式基金， 即长信利息收益
货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信双
利 优 选 混 合 、 长 信 利 丰 债 券 、 长 信 恒 利 优 势 股 票 、 长 信 中 证 中 央 企 业100 指数
（LOF） 、 长信中短债债 券、 长信量化先锋股票、 长信标普100等权重指数 （QDII）、
长信利鑫分级债、 长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债 和长信
纯债 一年定开债券 。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋小龙
本基金
的基 金
经理、 公
司副总
经理
2013 年2月5
日
－ 14年
理学硕 士， 北京 大学 计算 机 软
件专业 研究 生毕 业， 具有 基 金
从业资 格。 曾任 北京 北大 青 鸟
公司项 目经 理、 富国 基金 管 理
公司项 目经 理、 行业 研究 员、
基 金 经 理 及 权 益 投 资 部 总 经
理， 2012 年10月 加入 长信 基 金
管理有 限责 任公 司， 现任 长 信
基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 副 总
经 理 ， 兼 任 本 基 金 的 基 金 经
理。
胡志宝
长信增
利动态
策略股
2012 年10月
27日
2013年11
月13日
15年
经济学 硕士 ， 南 京大 学国 际 贸
易专业 研究 生毕 业， 具有 基 金
从业资 格。 曾先 后任 职于 国 泰
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票型证
券投资
基金的
基金经
理、 公 司
投资总
监
君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产
管理部 投资 经理 、 国 海证 券 有
限 责 任 公 司 资 产 管 理 部 副 总
经理、 民生 证券 有限 责任 公 司
资 产 管 理部 总 经理 。2006 年5
月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限 责
任公司 投资 管理 部， 从事 投 资
策略研 究工 作。 现任 长信 基 金
管理有 限责 任公 司投 资总 监、
长 信 增 利 动 态 策 略 股 票 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。
黄韵
本基金
的基金
经理助
理、 行 业
研究员
2011 年9月
13日
－ 8 年
金融学 硕士 ， 武 汉大 学研 究 生
毕 业 ， 具 备 基 金 从 业 资 格 。
2002 年 曾 任 三 九 企 业 集 团 金
融证券 专员 。 2006 年 加入 长 信
基金， 历任 公司 产品 设计 研 究
员 、 基 金经 理 助理 。2010 年5
月26 日 开 始 担 任 研 究 发 展 部
行业研 究员 ， 负 责行 业和 上 市
公 司 研 究工 作 ，2011 年9月开
始兼任 本 基 金 的 基 金 经 理 助
理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2、基金经理助理的任职日期以公司作出正式聘任的决议之日为准。
3、本基金基金经理（ 助理）的证券从业年限 以基金经理（助理）进 入证券
业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证 券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
定期报 告
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保 证投资指令得到公平对待。
2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能：
（1）严格按照时间顺序发送委托指令；
（2） 对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令，
并且市价在限价范围内的， 系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时，除制度规定的例外指令外，必须开启系统的公平交易开关。
4、对于不同投资组合均进 行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非
集中竞价交易的投资对象，交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令，
在申购结果产生前， 不 得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容， 包括指令
价格及数量等要素。
5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象，除需经过公平性
审核的例外指令外， 申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。 交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准， 数量 不符的， 应当第一时间 告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。 对 于以公 司名义进行申购的投资对象， 公司
在获配额度确定后， 严 格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。 申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。 确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的， 应启动异常交易识别流程， 审核通过的， 可以进行相应
分配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
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段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加 强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易， 不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5% 的情形， 对本年度同向 交易价差进行专项分析， 未发现异
常情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
整体看，2013年国内经济在底部有所反复。 国际方面， 欧洲债务危机逐渐走
出前期的阴影， 美国经 济走上温和复苏的道路， 部分新兴经 济体在美 国复苏和美
元升值的背景下， 经历 了本国货币的大幅贬值和金融市场动荡。 对于2013 年的国
内市场而言， 经济增长 和流动性两大因素主导了全年市场的起伏。 年 初建立在经
济将稳步增长以及流动性宽松的预期之上， 市场整体表现较好。 其后， 房地产调
控政策， 银行影子银行 治理等政策接踵而至， 市场开始修正前期较为乐观的经济
预期。2013 年六月末市 场经历了流动性危机的冲击， 使得市场整体系 统性风险全
面抬升， 市场指数创下 全年低点； 其后市场对 于流动性冲击的预期开始逐渐修复，
市场略有启稳回升。 2013 年四季度在较高的市场利率水平以及悲观的 经济预期下
的背景下， 市场继续承压。 但是在整体市场低迷的情况下， 新兴行业、 新兴商业
模式等相关行业和公司受到了市场的全面追捧， 呈现出结构性的牛市 行情。 因此
整体看， 信息服务、 信 息设备、 电子、 家电、 医药生物等行业全年涨幅居前； 而
传统周期类相关采掘、 有色金属、 黑色金属、 房地产、 建筑建材等行业表现相对
较差。
报告期内， 本基金基于对国内经济具有较强内生性增长动力的判断， 配置了
相对较多的周期性行业。 该配置， 一方面低估 了房地产调控政策对于短期经济增
速下行的风险， 以及受 到六月末流动性危机这个黑天鹅事件的冲击。 另一方面也
低估了在 整体经济不景气的背景下， 市场的结 构化行情。 两个方面的 原因叠加使
得组合整体业绩受到拖累。
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末， 本基金份额净值为0.5536元， 报告期基金份额净值增长率为
-15.42% ， 成立以来的 累计净值为1.7493元， 本期业绩比较基准增长率为-5.09%，
基金波动率为1.46%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2014 年 ， 我 们 认 为 世 界 经 济 仍 将 处 于 缓 慢 复 苏 的 轨 道 上 ， 相 对 于2013
年而言， 不确定的因素将会有所降低。 美国经济复苏基本明确， 量化宽松政策的
退出只会对其经济产生短期的阶段性影响， 但 不会影响其方向。 欧洲 市场也逐渐
走出危机的阴影， 开始逐渐转好。 日本经济在安倍政府的领导下也有所改善， 程
度还需要持续观察。 国 内经济预计在2014年将呈现系统性收敛的状态， 宏观经济
不会向上或者向下出现显著的变化。
短期看经济继续盘整， 流动性中性偏紧， 但在保证经济增长的情况下， 会进
行适当宽松。 中长期我们需要关注新一轮复苏的可能。 首先， 经济已经在底部持
续徘徊了近两年的时间， 经济存在向上的空间； 其次十八届三中全会后， 政策红
利的释放有一个循序渐进的过程。 再次， 一些周期类的行业也逐渐 走出底部。 全
年看， 中国经济处于稳增长调结构的阶段， 保持经济稳定的平衡木难走， 导致经
济数据以及政策预期更加频繁的波动， 市场可能继续呈分化格局， 波动频率更高。
长期看， 经济新一轮平衡后的启稳增长以及改革预期对风险偏好的提升， 有助推
升市场。
基于我们对2014年整体经济的判断， 基金组合将更加注重企业盈利驱动因素
来构建组合。 包括能在 传统行业进行整合并带来盈利改善带来的行业和企业， 能
抓住互联网催生的商业模式和消费模式变化的行业和企业， 以及在服务业中具备
核心竞争优势的行业和企业。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程 序等事项的说明
根据中国证券监督管理委员会2008年9月12 日发布的【2008】38号文《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管 理有限责任
公司 （以下简称 “公司 ” ） 制订了健全、 有效 的估值政策和程序， 成立了估值工
定期报 告
作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易
管理部总监、 金融工程 部总监、 基金事务部总 监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。 相关参与 人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相 关法规和估
值方法。 基金经理不直 接参与估值决策， 如果 基金经理认为某证券有更好的证 券
估值方法， 可以申请公 司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值 决策由与会
估值工作小组成员1/2 以上多数票通过。对于估值政策，公司与基金托管人充分
沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、基金收益分配比例 按有关规定制定；
2、 本基金每年收益分配次数最多为6次， 年度收益分配比例不低于基金年度
已实现收益的80%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若
投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但
若基金合同生效不满3 个月不进行收益分配 ；
7、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
8、每一基金份额享有同等分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
定期报 告
§5
托管 人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期 内，上 海浦东 发展银行 股份有 限公司 （以下简 称“本 托管人 ” ）在
对长信金利趋势股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中华 人民共和国
证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金 投 资运作遵规守信 、 净值计算、 利润分配等情况 的
说明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对长信金利趋势股票型证券投资基金的
投资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以
及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额
持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本报告期内， 由长信基金管理有限责任公司 编制本托管人复核的本报告 中的
财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风 险及管 理”部 分未在托 管人复 核范围 内） 、投 资组合 报告等 内容真实、
准确、完整。
定期报 告
§6
审计 报告
本报告期本基金2013 年度财务报告经毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合
伙） 审计。 注册会计师出具了无保留意见的审计报告 （毕马威华振审字1400162 ）
号，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
定期报 告
§7
年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12 月31日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
资 产：
银行存 款 43,075,724.41 210,510,331.68
结算备 付金 2,868,285.74 15,482,256.04
存出保 证金 1,573,462.99 2,750,000.00
交易性 金融 资产 4,717,506,292.49 6,030,241,395.24
其中： 股票 投资 4,370,306,292.49 5,631,326,395.24
基金 投资 － －
债券 投资 347,200,000.00 398,915,000.00
资产支 持证 券投 资 － －
贵金属 投资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 8,331,158.86 5,021,227.91
应收利 息 7,034,680.03 7,632,245.50
应收股 利 － －
应收申 购款 77,244.85 174,171.14
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 4,780,466,849.37 6,271,811,627.51
负债和 所有者 权益
本期末
2013年12月31日
上年度 末
2012年12月31日
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
定期报 告
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 3,600,269.93 2,582,835.48
应付管 理人 报酬 6,305,630.41 7,331,816.63
应付托 管费 1,050,938.41 1,221,969.47
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 2,214,807.56 4,232,323.39
应交税 费 14,920.00 14,920.00
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债 － －
其他负 债 477,591.57 3,223,942.70
负债合 计 13,664,157.88 18,607,807.67
所有者 权益：
实收基 金 3,550,823,896.81 3,939,946,384.79
未分配 利润 1,215,978,794.68 2,313,257,435.05
所有者 权益 合计 4,766,802,691.49 6,253,203,819.84
负债和 所有 者权 益总 计 4,780,466,849.37 6,271,811,627.51
注：报告截止日2013 年12 月31 日 ， 基 金 份 额 净 值0.5536 元 ， 基 金 份 额 总 额
8,610,614,012.81份。
7.2 利 润表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013 年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月
31日
一、收 入 -790,253,108.40 435,179,751.67
1. 利息 收入 15,015,747.75 29,341,137.72
其中： 存款 利息 收入 1,928,018.79 8,495,054.43
债券 利息 收入 13,086,739.71 20,809,119.75
资产 支持 证券 利息 收入 － －
买入 返售 金融 资产 收入 989.25 36,963.54
其他 利息 收入 － －
2. 投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -122,206,418.28 -859,660,069.39
定期报 告
其中： 股票 投资 收益 -190,020,719.84 -946,317,799.21
基金 投资 收益 － －
债券 投资 收益 967,630.52 9,065,109.48
资产 支持 证券 投资 收益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生 工具 收益 － －
股利 收益 66,846,671.04 77,592,620.34
3. 公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
-684,181,850.76 1,264,551,853.81
4. 汇兑 收益 （损 失以 “－ ”号填
列）
－ －
5. 其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,119,412.89 946,829.53
减：二 、费用 113,920,672.29 128,601,473.06
1．管 理人 报酬 82,299,886.92 94,259,976.02
2．托 管费 13,717,329.31 15,709,996.06
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 17,542,451.24 18,266,181.29
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 361,004.82 365,319.69
三、利 润总额 （亏 损总额 以“- ”
号填列 ）
-904,173,780.69 306,578,278.61
减：所 得税 费用 － －
四、 净利 润 （ 净亏损 以 “- ” 号填
列）
-904,173,780.69 306,578,278.61
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：长信金利趋势股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至2013 年12月31日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
实收基 金 未分 配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基
金净值)
3,939,946,384.79 2,313,257,435.05 6,253,203,819.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 － -904,173,780.69 -904,173,780.69
定期报 告
的 基 金 净 值 变 动 数( 本
期利润)
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-389,122,487.98 -193,104,859.68 -582,227,347.66
其中：1.基 金申 购款 160,445,342.67 90,103,656.28 250,548,998.95
2.基 金赎 回款 -549,567,830.65 -283,208,515.96 -832,776,346.61
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,550,823,896.81 1,215,978,794.68 4,766,802,691.49
项 目
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一、 期初 所有 者权 益( 基
金净值)
4,215,250,866.21 2,153,624,481.59 6,368,875,347.80
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数( 本
期利润)
－ 306,578,278.61 306,578,278.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产 生 的 基 金 净 值 变 动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-275,304,481.42 -146,945,325.15 -422,249,806.57
其中：1.基 金申 购款 49,475,775.88 24,091,700.65 73,567,476.53
2.基 金赎 回款 -324,780,257.30 -171,037,025.80 -495,817,283.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
3,939,946,384.79 2,313,257,435.05 6,253,203,819.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4财务报表由下列负责人签署 ：
定期报 告
田丹
—————————
基金管理公司负责人
蒋学杰
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “ 中国证监会”) 《关于核准长信金利趋势股票型证券投资基
金募集的批复》(证监 基金字【2005】168号) 批准，由长信基金管理 有限责任公
司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则和 《长信金利趋势股票
型证券投资基金基金合 同》发售，基金合同于2006 年4月30日生效。 本基金为契
约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集规模为613,254,516.24份基金份额。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金托管人为上海浦东发展
银行股份有限公司(以下简称 “浦发银行”)。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信金利趋势股
票型证券投资基金基金合同》 和 《长信金利趋势股票型证券投资基金招募说明书
(更新)》 的有关规定， 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法公开发行、 上市的股票、 债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金投资组合的比 例 范围为：股票资产60%-95% ；债券资产0%-35% ；货币市场
工具5%-15%。 本基金业绩比较基准为： 上证A股指数×70%＋中信标普国债指数×
30% 。
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称 “财政部”) 于2006
年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业
定期报 告
会计准则 ”)的要求编制， 同时亦按照中国证监会公告[2010]5号 《证券投资基金
信息披露XBRL模板第3 号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协
会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2013 年12
月31日的财务状况、2013 年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、 会计估计与最近一 期年度报告相一致的说明
本报告期所采用 的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
7.4.6 税项
（1）主要税项说明
根据财税字[1998]55 号文、[2001]61号文 《关于证券投资基金税收问题的通
知》 、 财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78号文《关 于证券投资基金税收 政 策的通知》、财税[2005]102 号文
《关于股息红利个人所 得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号文 《关于股息
红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 上证交字[2008]16号 《关于做好调整证
券交易印花税税率相关 工作的通知》及深圳证 券交易所于2008年9月18 日发布的
《 深 圳 证 券 交 易 所 关 于 做 好 证 券 交 易 印 花 税 征 收 方 式 调 整 工 作 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号文《财政部 、国家税务总局关于企 业所得税若干优惠政策 的通知》及
定期报 告
其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
1)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3)对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券 的利息收入， 由上市公司、 发
行债券的企业在向基金 支付上述收入时代扣代 缴20%的个人所得税， 暂不征收企
业所得税，对个人投资 者从上市公司取得的股 票的股息、红利收入暂 减按50%计
算个人所得税， 暂不征收企业所得税。 自2013年1月1日起， 对所取得的股息红利
收入按根据持有期限计提个人所得税： 持 股期限在1个月以内 （含1个月） 的， 其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年 （含1年） 的，
暂减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入 应纳税所得
额，上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交
易印花税。
5)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入， 暂不征收个
人所得税和企业所得税。
6）基金作为流通股股 东在股权分置改革过程 中收到由非流通股股东 支付的
股份、现金对价，暂免征收印花税、 企业所得税和个人所得税 。
（2）应交税费
单位： 人民 币元
2013年 2012年
债券利 息收 入所 得税 14920.00 14920.00
注：该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长信基 金管 理有 限责 任公 司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （ 以下 简称 “ 浦发
银行 ” ）
基金托 管人
长江证 券股 份有 限公 司（ 以下简 称 “ 长江 证券 ”） 基金管 理人 的股 东
上海海 欣集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
定期报 告
武汉钢 铁股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东
长江证 券承 销保 荐有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江证 券控 股( 香港) 有限 公司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江期 货有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
长江成 长资 本投 资有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
上海海 欣生 物技 术有 限公 司 基金管 理人 控股 股东 的控 股子公 司
上海长 江财 富资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2013 年1 月1 日 至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
长江证 券 1,240,029,518.94 11.00% 2,014,882,480.73 17.06%
7.4.8.1.2 债券回购 交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 债 券 回
购交易。
7.4.8.1.3 权证交易
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 没 有 通 过 关 联 方 交 易 单 元 进 行 的 权 证 交
易。
7.4.8.1.4 应支付关 联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013年1月1 日至2013 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金 余
额的比 例
长江证 券 1,128,922.72 10.98% 533,087.53 24.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占应付 佣金 余
额的比 例
定期报 告
长江证 券 1,803,712.99 17.52% 1,333,011.89 31.51%
注： 股票交易佣金计提标准如下：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 清 算 库 中 买( 卖) 经 手 费-
证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金= 买( 卖) 成 交 金 额 ×1 ‰- 买( 卖) 经 手 费- 买( 卖) 证
管费-证券结算风险基金(按股票成交金额的十万分之三收取)
上述交易佣金比率均在合理商业条款范围内收取，并符合行业标准。
根据 《证券交易席位及证券综合服务协议》 ， 本基金的基金管理人在租用长
江证券证券交易专用交易单元进行股票和债券交易的同时， 还从长江证券获得证
券研究综合服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 82,299,886.92 94,259,976.02
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 22,287,881.53 25,084,449.63
注： 支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产
净值1.5%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支 付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年12
月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 13,717,329.31 15,709,996.06
注：支付基金托管人浦 发银行的基金托管费按 前一日基金资产净值0.25% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
本基金本 年度未与 关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
定期报 告
上年度的交易情况如下：
上年度 可比 区间
2012 年1月1 日至2012 年12 月31日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
上海浦 东发
展银行
- 51,165,686.30 - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本 基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013年1月1 日 至2013 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12
月31日
报告 期 初持 有的 基金 份额 10,251,020.72 10,251,020.72
报告 期 间申 购/ 买入 总份 额 － －
报告期 间因 拆分 变动 份额 － －
减：报 告 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 － －
报告 期 末持 有的 基金 份额 10,251,020.72 10,251,020.72
报告期末持有的基金份额占基
金总份 额比 例
0.29% 0.11%
注 ： 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 费 率 按 本 基 金 基 金 合 同 公 布 的 费 率 执
行。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本年末及上年末均未持有本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年12 月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12 月31日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海浦 东发 展
银行股 份有 限
公司
43,075,724.41 1,782,392.14 210,510,331.68 8,425,012.64
注： 本基金通过 “浦发银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证券登
定期报 告
记结算有限责任公司的结算备付金，于2013 年12 月31 日的相关余额为人民币
2,868,285.74 元(2012 年：人民币15,482,256.04 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行， 并以一般交易价格 为定价基
础。
7.4.9 期末（2013年12 月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
根据 《证券发行与承销管理办法》 ， 证券投资 基金参与网下配售， 可与发行
人、 承销商自主约定网下配售股票的持有期限。 持有期自公开发行的股票上市之
日起计算。 在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。 基金通过网
上申购获配的新股或认购的新发或增发债券， 从新股获配日或债券成功认购日至
该证券上市日期间， 为流通受限制而不能自由转让的资产。 此外， 基金还可作为
特定投资者， 认购由 中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》 规范的非公开发
行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
于2013年12月31日， 本基金未持有因认购新发或增发证券而持有的流通受限
证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
单位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
600686
金龙
汽车
2013 年11
月18 日
重要事项
未公告
8.73
2014 年
3 月20
日
9.60 549,696 3,856,897.56 4,798,846.08
000625
长安
汽车
2013 年12
月31 日
公共媒体
报告
11.45
2014 年
1 月3 日
11.72 115,323 666,479.78 1,320,448.35
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
于2013年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
定期报 告
§8
投资 组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(%)
1 权益投 资 4,370,306,292.49 91.42
其中： 股票 4,370,306,292.49 91.42
2 固定收 益投 资 347,200,000.00 7.26
其中： 债券 347,200,000.00 7.26
资产 支持 证券 － －
3 贵金属 投资 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
－ －
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,944,010.15 0.96
7 其他各 项资 产 17,016,546.73 0.36
8 合计 4,780,466,849.37 100.00
8.2 期 末按行业分类的股票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 311,541,815.17 6.54
C 制造业 2,380,955,134.54 49.95
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
538,000.00 0.01
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 255,035,821.56 5.35
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 48,729,500.63 1.02
H 住宿和 餐饮 业 － －
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,409,953.85 0.05
J 金融业 978,683,050.19 20.53
K 房地产 业 298,497,058.20 6.26
定期报 告
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 93,596,958.35 1.96
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 319,000.00 0.01
S 综合 － －
合计 4,370,306,292.49 91.68
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 000960 锡业股 份 35,638,049 380,614,363.32 7.98
2 000001 平安银 行 26,617,349 326,062,525.25 6.84
3 000878 云南铜 业 34,945,682 304,376,890.22 6.39
4 601688 华泰证 券 33,862,138 303,404,756.48 6.36
5 600497 驰宏锌 锗 31,596,466 296,058,886.42 6.21
6 600266 北京城 建 29,539,397 285,941,362.96 6.00
7 000807 云铝股 份 76,163,959 258,957,460.60 5.43
8 000501 鄂武商 Ａ 19,875,362 253,609,619.12 5.32
9 300039 上海凯 宝 15,353,383 224,159,391.80 4.70
10 002428 云南锗 业 14,989,868 198,465,852.32 4.16
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于长信基金
管理有限责任公司网站的年度报告正文。
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （% ）
1 002428 云南锗 业 547,096,132.34 8.75
2 000878 云南铜 业 456,479,803.65 7.30
3 000960 锡业股 份 372,678,406.61 5.96
4 000807 云铝股 份 352,001,187.87 5.63
定期报 告
5 300039 上海凯 宝 287,865,550.93 4.60
6 600266 北京城 建 265,839,312.23 4.25
7 000612 焦作万 方 249,072,278.85 3.98
8 002223 鱼跃医 疗 243,562,325.94 3.90
9 601600 中国铝 业 239,292,095.01 3.83
10 600497 驰宏锌 锗 176,497,698.88 2.82
11 601169 北京银 行 161,260,417.82 2.58
12 601688 华泰证 券 154,694,553.78 2.47
13 600729 重庆百 货 144,024,526.55 2.30
14 000060 中金岭 南 142,644,853.00 2.28
15 600697 欧亚集 团 123,095,595.94 1.97
16 000800 一汽轿 车 122,553,114.01 1.96
17 601601 中国太 保 118,501,450.40 1.90
18 000417 合肥百 货 107,742,814.61 1.72
19 000630 铜陵有 色 103,992,822.62 1.66
20 002226 江南化 工 103,983,788.85 1.66
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑其它交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002428 云南锗 业 386,964,747.20 6.19
2 601718 际华集 团 313,200,815.84 5.01
3 002223 鱼跃医 疗 306,447,165.56 4.90
4 601688 华泰证 券 260,859,539.15 4.17
5 601998 中信银 行 221,845,989.90 3.55
6 600104 上汽集 团 214,665,403.64 3.43
7 000800 一汽轿 车 192,713,389.68 3.08
8 600395 盘江股 份 161,228,308.86 2.58
9 600697 欧亚集 团 157,388,335.32 2.52
10 601601 中国太 保 141,677,904.32 2.27
11 600837 海通证 券 136,129,119.40 2.18
12 000417 合肥百 货 129,346,074.77 2.07
13 000527 美的电 器 127,417,826.21 2.04
14 000926 福星股 份 126,040,771.59 2.02
定期报 告
15 000002 万
科Ａ 121,819,346.82 1.95
16 000878 云南铜 业 119,831,286.39 1.92
17 600729 重庆百 货 117,558,865.51 1.88
18 000069 华侨城 Ａ 116,649,241.61 1.87
19 300027 华谊兄 弟 114,828,779.13 1.84
20 601169 北京银 行 111,212,820.98 1.78
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考
虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,515,784,061.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 5,904,772,334.32
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基 金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 347,200,000.00 7.28
其中： 政策 性金 融债 347,200,000.00 7.28
4 企业债 券 － －
5 企业短 期融 资券 － －
6 中期票 据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 347,200,000.00 7.28
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资 产 净值
比例(%)
1 120409 12农发09 2,000,000 198,240,000.00 4.16
定期报 告
2 130218 13国开18 1,000,000 99,370,000.00 2.08
3 130227 13国开27 500,000 49,590,000.00 1.04
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未 投资贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小 排序 的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未 投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未 投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报 告期内 本基金 投资的 前十名 证券 中， 华泰证 券（601688 ）的 发行主 体
于2013 年5月3日发布 《关于收到 江苏证监局行政监管措 施决定书的公告》 ， 公告
称收到江 苏证监局 《关于对华泰 证券股份有限 公司采取 责任增加客户资产管理 业
务 合规检 查次数 措施的决 定（【2013 】6号）》 （以下 简称 “ 决定一” ）、《关
于对华泰 证券股份有限公司采取 责令限期改正措施的决 定 （ 【2013 】 11号 ） 》 （以
下简称 “决定二” ） 。 《决定一》 主要内 容为针对发行 主体通过与华泰尊享收 益
分级限额 特定资产管理计划签订 定向资产管理合同的方 式， 将限额特定计划资 金
用于受让 某公司持有的应收账款 债权， 变相扩大限额特 定资产管理计划的投资 范
围， 责令其 增加内部合规检查次 数。 《决定二》 主要内容 为针对发行主体在将 深
定期报 告
圳交易中心使用的交易单元与南京交易中心主交易单元合 并 为 一 个 联 通 圈 的 过
程中， 由于 未能审慎研判并准确 识别分批办理交易单元 联通圈变更的风险， 发生
信息安全 事件， 发行主体未能严 格落实合规风险的防控 措施， 责令其限期改正 问
题。
报告期内 本基金投资的前十名证 券中， 锡业 股份 （000960 ） 的发行主体于2013
年10月10日发布临时公告称其董 事长雷毅因涉嫌受贿罪， 被检察 机关批准执行 逮
捕。
对上述股 票投资决策程序的说明： 研究发展部按照内部 研究工作规范对上述
股票进行 分析后将其列入基金投 资对象备选库并跟踪研 究。 在此基础上本基金 的
基金经理 根据具体市场情况独立 作出投资决策。 上述事件 发生 后， 本基金管理 人
对上述股 票的发行主体进行了进 一步了解与分析， 认为上述 事件未对股票投资 价
值判断产 生重大的实质性影响。 本基 金投资于上述股票 的投资决策过程符合制 度
规定的投 资权限范围与投资决策 程序。
报告期内本基金投资的前十名证券中其余八名的发行主体未出现被监管部
门立案调 查或在报告编制期日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
8.12.2 本 基金投 资的前 十名股 票中， 不存在投 资于超 出基金 合同规定 备选股 票
库的情形 。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,573,462.99
2 应收证 券清 算款 8,331,158.86
3 应收股 利 －
4 应收利 息 7,034,680.03
5 应收申 购款 77,244.85
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 17,016,546.73
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
定期报 告
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
定期报 告
§9
基金 份额持有 人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
462,902 18,601.38 529,831,138.91 6.15% 8,080,782,873.91 93.85%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 8,287,029.40 0.10%
注：1、期末本公司高 级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有 该只基金份
额总量的数量区间为100 万份以上；
2、 期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100 万份以
上 。
定期报 告
§10 开放 式基金份 额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年04 月30日)基 金份 额总 额 613,254,516.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,554,210,546.50
本报告 期基 金总 申购 份额 389,086,410.60
减：本 报告 期基 金 总 赎回 份额 1,332,682,944.29
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,610,614,012.81
定期报 告
§11 重大 事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 报告期内本基金管理人 的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人 聘请宋小龙先生担任公司副总经理， 并于2013
年1月5日在指定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公
告》。
11.2.2 报告期内基金托管人的 专门基金托管部门的重 大人事变动
2013年5月基金托管人成立总行资产托管与养老金业务部，承接原资产托管
部、 养老金部的职责， 原资产托管部总经理李桦同志任资产托管和养老金业务部
负责人。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
本报告期本基金未更换会计师事务所， 报告期应支付给毕马威华振会计师事
务所 （ 特殊普通合伙） 审计的报酬为人民币120,000.00 元， 该审计机构为本基金
提供的审计服务的连续年限为8年。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期本基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
定期报 告
罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况0
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额比
例
佣金
占当期 佣金 总
量的比 例
东兴证 券 2 1,320,299,284.61 11.62% 1,202,001.96 11.69%
长江证 券 1 1,240,029,518.94 10.91% 1,128,922.72 10.98%
申银万 国
证券
1 1,075,526,037.25 9.46% 967,096.76 9.41%
光大证 券 1 1,040,034,723.91 9.15% 942,044.18 9.16%
国信证 券 1 780,149,656.65 6.86% 700,659.86 6.81%
东方证 券 2 740,965,890.28 6.52% 657,988.69 6.4%
国金证 券 1 731,324,326.55 6.43% 651,781.53 6.34%
中投证 券 1 684,477,887.8 6.02% 623,144.47 6.06%
国泰君 安 1 606,741,025.58 5.34% 543,407.24 5.29%
招商证 券 2 569,907,175.63 5.01% 518,844.50 5.05%
国盛证 券 1 474,358,330.77 4.17% 431,853.30 4.2%
兴业证券 1 375,797,014.07 3.31% 342,125.51 3.33%
日信证 券 1 346,491,127.82 3.05% 315,440.92 3.07%
东北证 券 1 324,368,272.29 2.85% 295,304.75 2.87%
华泰证 券 1 298,854,058.95 2.63% 272,075.69 2.65%
中国国 际
金融
1 268,692,577.86 2.36% 244,617.31 2.38%
银河证 券 1 230,792,423.3 2.03% 210,115.06 2.04%
平安证 券 1 193,195,547.07 1.70% 175,887.11 1.71%
宏源证 券 1 35,709,319.79 0.31% 32,509.87 0.32%
东吴证 券 1 16,645,000 0.15% 15,154.20 0.15%
华宝证 券 1 11,263,115.19 0.10% 10,254.02 0.01%
西藏同 信 1 - - - -
湘财证 券 1 - - - -
中信建 投 1 - - - -
中信证 券 1 - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内新增了 东兴证券1个席位、东北证券1个席位。
2、专用交易单元的选择标准和程序
定期报 告
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
<1998>29 号） 和 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价 （报告质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信基金 管理有限责任公司
二〇一四 年 三月二十九 日
