上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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上 证 龙头 企 业交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2013 年 年度 报告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月三十 一日
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据 本基金合同规定， 于 2014 年 3 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基 本情况
基金简称 华安上证龙头 ETF
基金主代码 510190
交易代码
510190
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,650,796 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011 年 1 月 10 日
2.2 基 金产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金采用完 全 复制法 ，即完全按照 标的指数 成份股组成及 其权重
构建基金股票 投资组合 ，并根据标的 指数成份 股票及其权重 的变动
进行相应调整 。在一般 情况下，本基 金将根据 标的指数的成 份股票
的构成及其权重构建股票资产组合， 但因特殊情况 （如流动性不足、
成份股长期停 牌、法律 法规限制等） 导致无法 获得足够数量 的股票
时，本基金可 以选择其 他证券或证券 组合对标 的指数中的股 票加以
替换。本基金 投资于标 的指数成份股 和备选成 份股的资产比 例不低
于基金资产净值的 90% 。
业绩比较基准 上证龙头企业指数
风险收益特征
本基金属于股 票基金， 风险与收益高 于混合基 金 、债券基金 与货币
市场基金，属 于证券投 资基金中风险 较高、收 益较高的品种 。本基
金为被动式投 资的股票 型指数基金， 主要采用 完全复制法跟 踪标的
指数的表现， 其风险收 益特征与标的 指数所代 表的市场组合 的风险
收益特征相似。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公
司
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信息披露负责人
姓名 冯颖 赵会军
联系电话 021-38969999 010-66105799
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号上海国金中心二期31 、
32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 -19,434,599.10 -30,505,789.51 -32,697,536.21
本期利润 -65,056,550.24 107,296,564.05 -166,977,915.67
加权平均基金份额本期
利润
-0.2379 0.3026 -0.3546
本期加权平均净值利润
率
-11.05% 14.37% -14.67%
本期基金份额净值增长
率
-10.61% 15.36% -20.92%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 -127,814,707.22 -85,533,287.83 -227,017,134.36
期末可供分配基金份额
利润
-0.5289 -0.2817 -0.5917
期末基金资产净值 502,794,702.82 706,870,678.94 774,154,002.21
期末基金份额净值 2.081 2.328 2.018
3.1.3 累 计期 末指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
基金份额累计净值增长
率
-20.27% -10.80% -22.68%
注：1、 所 述基 金业 绩指 标 不包 括 持有 人认 购或 交 易基 金 的各 项费 用（ 例 如： 开
放 式 基金 的申 购 赎回 费、 红 利再 投 资 费 、基 金转 换 费等 ） ， 计 入费 用后 实 际收 益水 平
要低于所列数字。
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2 、 本期 已 实现 收益 指基 金 本期 利 息收 入、 投资 收 益、 其 他收 入（ 不含 公 允价 值
变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3 、 期末 可 供分 配利 润采 用 期末 资 产负 债表 中未 分 配利 润 与未 分配 利润 中 已实 现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三个
月
0.24% 1.16% 0.56% 1.16% -0.32% 0.00%
过去六个
月
7.05% 1.24% 5.00% 1.23% 2.05% 0.01%
过去一年 -10.61% 1.36% -13.32% 1.34% 2.71% 0.02%
过去三年 -18.46% 1.25% -21.98% 1.25% 3.52% 0.00%
自基金合
同生效起
至今
-20.27% 1.24% -23.94% 1.25% 3.67% -0.01%
3.2.2 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净值增 长 率 变 动及 其 与 同期业 绩 比 较基
准 收益 率变动 的比 较
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年 11 月 18 日至 2013 年 12 月 31 日）
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3.2.3 自 基 金合 同 生 效以 来 基 金 每年 净 值 增长率 及 其 与 同期 业 绩 比较基 准 收 益率
的 比较
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
年度 每10 份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 备注
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份额分红数 额 额 计
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
2011 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998 年 6
月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总部设在上
海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公
司 、 上海工业投资 （集 团） 有限公司、 上海锦 江国际投资管理有限公司和国泰君安投
资管理股份有限公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭 式证券投资
基金，华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置
混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、
华安稳定收益债券、 华 安动态灵活混合、 华安 强化收益债券、 华安行业轮动股票、 华
安上证 180ETF 、华安 上证 180ETF 联接、华 安上证龙头企业 ETF 、 龙头 ETF 联接、
华安升级主题股票、 华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金
（LOF ） 、 华 安 科 技 动 力 股 票 、 华 安 四 季 红 债券 、 华 安 香 港 精 选 股 票、 华 安 大 中 华 升
级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF ） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季
鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深
300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强
债券、 华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安
纳斯达克 100 指数、华 安黄金易（ETF ） 、华 安黄金 ETF 联接、华 安沪深 300 量化指
数、 华安年 年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医
药 ETF 等 46 只开放式 基金。管理资产规模达到 838.62 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
牛勇
本基
金的
基金
经理
2010-11-18 - 9 年
复 旦 大学 经济 学硕 士，FRM
（金融风险管理师）,9 年证
券 金 融 从 业 经 历 ， 曾 在 泰 康
人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 从 事
研究工作。2008 年 5 月加入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 后 任
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风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级
金融工程师，2009 年 7 月至
2010 年 8 月担任华 安 MSCI
中国 A 股指数增强型证券投
资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 ，
2010 年 6 月至 2012 年 12 月
担任上证 180 交易型开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2010 年 9 月起同时担任
华安 MSCI 中国 A 股指 数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2010 年 11 月起同时担
任 本 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理。2012 年 6 月起同时
担任华安沪深 300 指数分级
证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《 证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金合同》 、 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》 等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根 据 中国 证 监会 《证 券投 资 基金 管 理 公 司公 平交 易 制度 指 导意 见》 ，公 司 制定 了
《 华 安基 金管 理 有限 公司 公 平交 易管 理 制度 》 ， 将 封闭 式基 金 、开 放式 基 金、 特定 客
户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳
入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组
合提供研究信息、 投资 建议过程中， 使用晨会 发言、 邮件发送、 登录 在研究报告管理
系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公
司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，
以保证各投资组合交易决策的客观 性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资
总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决
策， 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平
交 易 机制 ，确 保各 投资组 合 享有 公平 的交 易执行 机 会。 （1 ） 交易 所二 级 市场 业务 ，
遵循价格优先、 时间优 先、 比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令
的 投 资组 合在 交易 时机上 的 公平 性。 （2 ） 交易 所 一级 市场 业务 ，投资 组 合经 理按 意
愿独立进行业务申报， 集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名
义进行申报与中签， 则 按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签
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量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参
与 下 ，进 行公 平协 商分配 。 （3 ） 银行 间市 场业 务 遵循 指令 时间 优先原 则 ，先 到先 询
价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群， 发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若
是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交
易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投标意向一一
对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则投资部门在合规
监察员监 督参与下， 进 行公平协商分配。 交易 监控、 分析与评估环节， 公司合规监 察
稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、 进行场外的
非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申购、 不同投资组合同日和临
近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；
风 险 管理 部根 据 市场 公认 的 第三 方信 息 （如 ：中 债 登的 债券 估 值） ，定 期 对各 投资 组
合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日
的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日
内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易
原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
根 据 中国 证 监会 《证 券投 资 基金 管 理公 司公 平交 易 制度 指 导意 见》 ，公 司 合规 监
察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了 公募基金、 专户针对股 票、 债券、 回购
等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设
置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的 同日反向交易的监控与隔
日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行
持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同
日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的 情 况 共 出 现 了 3
次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，
但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当
日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异 常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年宏观经济增速整体平稳，从 PPI 来看 传统工业继续去产能，经济仍处于
转型过程中；从流动性来看，除去 6 月与 12 月份的银行间资金阶段性紧张之外，全
年货币供给并不紧张； 在经济结构转型的大背景下， 加之 IPO 的一 再 推后， 投资者预
期高度一致， 市场呈现近年少有的结构性行情， 以创业板为首的成长股大幅跑赢大盘
基准， 其中以传媒、 移 动互联网、 计算机等子板块涨幅居前， 部分跟涨的成长股板块
出现一定泡沫， 而地产产业链的基本面虽较好， 但估值持续下探， 金融在利率市场化
的大背景下制约了大盘指数的涨幅。本基金在报告期内操作以跟踪指数为主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
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截至 2013 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 2.081 元，本报告期 份额净值增长
率为-10.61% ，同期业 绩比较基准增长率为-13.32% ，日均跟踪误差为 0.08％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2014 年，宏观经济以稳为主的概率较大，监管层对于房价可能下行的态度
与应对措施值得高度重视， 两会前后可能出台的深化改革的执行政策或将成为市场焦
点， 其中竞争性行 业的国企改革、 以及资源性国企引入民营资本值得关注； 在成长股
板块中， 部分存在泡沫的成长股龙头在调整后仍具有投资价值， 包括消费行业； 看好
电力设备、新能源汽车、旅游等子板块的中期表现。作为上证龙头 ETF 基金的管理
人， 我们继续坚持积极 基金回报与指数相拟合的原则， 控制跟踪误差 ， 勤勉尽责， 为
投资者获得长期稳定的回报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大 变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、 有关 参 与估 值流 程各 方 及人 员 的职 责分 工、 专 业胜 任 能力 和相 关工 作 经历 的
描 述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 首 席投资官、 基金投资部总监、 研究
发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估
重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值
方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估
值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上 海证大投资管
理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究
员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺封闭、 华安宏
利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证券任
金融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理， 台湾中信
证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华安基金管理有
限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金的基金经理， 基金投资部兼全球投 资
部总监。
杨 明 ，投 资 研究 部 总监， 研 究生 学 历，12 年金 融 、证 券 、基 金 从业经 验 ，曾 在
上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研 究发展部宏观研究
员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛,金融学硕士， 固定 收益部副总监。 曾任长 城证券有限责任公司债券研究员，
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华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任
华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华安双债添利债
券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾 在广发证券
和 中 山大 学 经济 管理 学院 博 士后 流 动站 从事 金融 工 程工 作 ，2005 年加 入 华安 基 金 管
理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增强指数、华安
上证 180ETF 及华安上 证 180ETF 联接、 华安上 证龙头 ETF 和华安上证 龙头 ETF 联接 ，
华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）的基 金经理,指数投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注 册会计师协
会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入 华安基金管理有
限公司，曾任财务核算部副 总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司
采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理 未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的管理人 ——华安基
金管理有限公司在上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金的投资运作、 基金资
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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产净值计算、 基金份 额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本
报告期内，上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的上证龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金 2013 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
本报告期基金财务报告 经普华永 道中天会计师 事务所( 特殊普通合伙) 审计，注册
会计师汪 棣、傅琛慧 签字出具了普华永道中天审字(2014) 第 20852 号 标准无保留意见
的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12 月31 日
资 产：
银行存款 5,179,252.97 4,901,115.50
结算备付金 220,957.74 55.70
存出保证金 36,347.53 -
交易性金融资产 497,967,593.80 703,721,648.62
其中：股票投资 497,967,593.80 703,639,776.62
基金投资 - -
债券投资 - 81,872.00
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 66,539.12 579,150.91
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
12
应收利息 1,151.70 1,113.25
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 503,471,842.86 709,203,083.98
负 债和 所有者 权益
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12 月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,582,666.24
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 220,109.37 289,297.22
应付托管费 44,021.86 57,859.44
应付销售服务费 - -
应付交易费用 66,008.81 33,502.68
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 347,000.00 369,079.46
负债合计 677,140.04 2,332,405.04
所 有者 权益：
实收基金 630,609,410.04 792,403,966.77
未分配利润 -127,814,707.22 -85,533,287.83
所有者权益合计 502,794,702.82 706,870,678.94
负债和所有者权益总计 503,471,842.86 709,203,083.98
注：报告截止日 2013 年 12 月 31 日，基金 份额净值 2.081 元，基金份额总额
241,650,796.00 份。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
13
7.2 利 润表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
上 年度 可比期 间
2012 年1 月1 日至2012 年
12 月31 日
一 、收 入 -60,613,677.18 112,968,929.47
1.利息收入 41,891.65 39,366.73
其中：存款利息收入 39,792.57 38,530.82
债券利息收入 2,099.08 835.91
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- -
其他利息收入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “- ” 填
列）
-15,042,071.94 -24,873,740.58
其中：股票投资收益 -33,386,743.11 -41,955,417.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 372,009.84 123,699.58
资产支持证券投资
收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 17,972,661.33 16,957,977.43
3.公允价值变动收益 （损失
以“- ” 号填列）
-45,621,951.14 137,802,353.56
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
8,454.25 949.76
减 ：二 、费用 4,442,873.06 5,672,365.42
1．管理人报 酬 2,960,643.25 3,746,015.04
2．托管费 592,128.60 749,203.04
3．销售服务费 - -
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
14
4．交易费用 331,613.54 574,042.42
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产支
出
- -
6．其他费用 558,487.67 603,104.92
三 、 利 润总额 （亏损 总额 以
“- ”号 填 列）
-65,056,550.24 107,296,564.05
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列
-65,056,550.24 107,296,564.05
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 792,403,966.77 -85,533,287.83 706,870,678.94
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -65,056,550.24 -65,056,550.24
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数 （净值减 少以 “- ” 号
填列）
-161,794,556.73 22,775,130.85 -139,019,425.88
其中：1.基金申购款 117,431,533.00 -20,270,375.96 97,161,157.04
2.基金赎回款 -279,226,089.73 43,045,506.81 -236,180,582.92
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动（净值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 630,609,410.04 -127,814,707.22 502,794,702.82
项目
上 年度 可比期 间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,001,171,136.57 -227,017,134.36 774,154,002.21
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 107,296,564.05 107,296,564.05
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
15
三、 本期基金份额交易产生的基
金净值变动数（净值减少 以 “- ”
号填列）
-208,767,169.80 34,187,282.48 -174,579,887.32
其中：1.基金申购款 22,181,511.79 -4,165,949.34 18,015,562.45
2.基金赎回款 -230,948,681.59 38,353,231.82 -192,595,449.77
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以 “- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 792,403,966.77 -85,533,287.83 706,870,678.94
报告附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署 ：
基 金 管理 公 司负 责人 ：李 勍 ，主 管 会计 工作 负责 人 ：章 国 富， 会计 机构 负 责人 ：
陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
上证龙头企业交易型开 放式指数证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可[2010]1203 号 《关于核准上证龙
头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》 核准， 由华安基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证 龙头企业交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型的交易型开放式基金，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,130,323,223.00 元
( 含募集股票市值) ， 业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)
第 293 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上 证龙头交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》于 2010 年 11 月 18 日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 1,130,345,823.00 份基金份额， 其中直销网下认购资金利息折合 22,600.00 份基
金份额。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行
股份有限公司。
为了与上证龙头企业指数进行对比， 根据 《上证龙头企业交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
的有关规定，华安基金管理有限公司确定 2010 年 12 月 17 日为本基 金的基金份额 折
算 日 。 当 日 上 证 龙 头 企 业 指 数 收 盘 值 为 2,626.685 点 ， 本 基 金 资 产 净 值 为
1,137,752,523.50 元， 折 算前基金份额总额为 1,130,345,823.00 份， 折 算前基金份额净
值为 1.007 元。 根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.38320263 ， 折算后基
金份额总额为 433,150,796.00 份，折算后基金份额净值为 2.627 元。华安基金管理有
限公司已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算， 并由
基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司于 2010 年 12 月 10 日进行了变更登
记。 经上海证券交易所( 以下简称 “上交所”) 上证债字[2011]1 号文 审核同意， 本基金
433,150,796.00 份基金份额于 2011 年 1 月 10 日在上交所挂牌交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《上证龙头企业交易型开放式指数证
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
16
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的主要投资范围为标的指数上证龙头企业
指数的成份股和备选成份股， 该部分资产比例不低于基金资产净值的 90% ， 权证及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行； 同时为更好地实现投资
目标， 本基金也可少量 投资于部分非成份股、 新股、 债券、 权证及中 国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：上证龙头企业指数。
本基金的基金管理人华安基金管理有限公司以本基金为目标 ETF，于 2010 年 11
月 18 日募集成立了华 安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下
简称 “上证龙头企业 ETF 联接基金”) 。 上证龙头企业 ETF 联接基 金为契约型开放式
基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 3 月 28 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定( 以下合称“企业会计准 则”) 、中国证监会颁 布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会
颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金 2013 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务 总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资 基金有关税
收问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关
财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发 行 基金 方式 募 集资金 不 属 于营 业税 征 收范围 ， 不 征收 营业 税 。基金 买 卖
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
17
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基 金 从证 券市 场 中取得 的 收 入， 包 括 买 卖股票 、 债 券的 差价 收 入，股 权 的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取得 的企 业 债券利 息 收 入， 应 由 发 行债券 的 企 业在 向基 金 支付利 息 时
代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息
红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额； 持
股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照 上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用
20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易
印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司”) 基金管理 人、 注 册登记 机 构、 基金 销售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 工 商 银
行”) 基金托管 人、基 金代销 机 构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有 限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投
资基金联接基金( “华安上证龙头 ETF 联接” )
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
18
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,960,643.25 3,746,015.04
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注：支付 基金 管理人 华 安基金公 司的 管理人 报 酬按前一 日基 金资产 净 值 0.5% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产 净值 × 0.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
592,128.60 749,203.04
注：支付 基金 托管人 中 国工商银 行的 托管费 按 前一日基 金资 产净值 0.1% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
华安上证龙
头 ETF 联接
203,253,068.00 84.11% 252,901,967.00 83.29%
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,179,252.97 37,851.77 4,901,115.50 34,747.58
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600547 山东黄 金 2013-12-26
公告重
大事项
17.25 2014-01-02 17.52 203,900 4,703,123.17 3,517,275.00 -
注：本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批
准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金 无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金 无交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 基金申购款
于 2013 年度， 本基金 申购基金份额的对价总额为 97,161,157.04 元， 其中包括以
股票支付的申购款 97,478,408.29 元和以现金支付的申购款-317,251.25 元(2012 年度：
对价总额为 18,015,562.45 元，其中包括以股票支付的申购款 18,301,421.00 元和以现
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
20
金支付的申购款-285,858.55 元) 。
(2) 公允价值
(a) 不以公允价值计 量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面
价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值
层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如 取 自 价 格) 或间接( 比 如 根 据 价 格 推 算 的) 可 观 察 到 的 、 除 第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层级的余额为 494,450,318.80 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
3,517,275.00 元， 无属于第三层级的余额(2012 年 12 月 31 日： 第一层级 700,265,163.06
元，第二层级 3,456,485.56 元，无属于第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(3) 除 基 金 申购 款和 公 允价值 外 ， 截至 资产 负 债表日 本 基 金无 需要 说 明的其 他 重
要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 497,967,593.80 98.91
其中：股票 497,967,593.80 98.91
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21
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 5,400,210.71 1.07
6 其他各项资产 104,038.35 0.02
7 合计 503,471,842.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 53,028,984.98 10.55
C 制造业 106,404,197.90 21.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,022,914.64 3.98
E 建筑业 59,322,485.87 11.80
F 批发和零售业 19,762,609.98 3.93
G 交通运输、仓储和邮政业 16,218,480.01 3.23
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,184,073.62 3.22
J 金融业 179,175,938.44 35.64
K 房地产业 20,897,370.14 4.16
L 租赁和商务服务业 4,332,135.44 0.86
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,006,085.29 0.20
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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22
R 文化、体育和娱乐业 1,612,317.49 0.32
S 综合 - -
合计 497,967,593.80 99.04
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
8.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 积 极 投 资 前 五 名 与 指 数 投 资 前
十名 股 票投资 明细
8.3.1 期末 指 数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 5,771,540 62,852,070.60 12.50
2 601318 中国平安 1,118,498 46,674,921.54 9.28
3 601668 中国建筑 14,411,433 45,251,899.62 9.00
4 600104 上汽集团 2,047,926 28,957,673.64 5.76
5 600028 中国石化 5,488,766 24,589,671.68 4.89
6 601398 工商银行 5,561,095 19,908,720.10 3.96
7 601288 农业银行 7,531,700 18,678,616.00 3.71
8 601088 中国神华 1,026,594 16,240,717.08 3.23
9 600690 青岛海尔 754,221 14,707,309.50 2.93
10 601186 中国铁建 3,000,125 14,070,586.25 2.80
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极股票投资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601398 工商银行 21,792,421.90 3.08
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2 600036 招商银行 16,364,447.57 2.32
3 601186 中国铁建 15,559,380.68 2.20
4 600104 上汽集团 9,227,753.58 1.31
5 601669 中国电建 8,507,688.00 1.20
6 601318 中国平安 6,461,399.87 0.91
7 600011 华能国际 5,843,595.20 0.83
8 600547 山东黄金 5,186,930.67 0.73
9 600519 贵州茅台 5,185,920.52 0.73
10 600585 海螺水泥 4,111,624.00 0.58
11 600048 保利地产 2,993,500.00 0.42
12 601633 长城汽车 2,806,171.48 0.40
13 600535 天士力 2,556,054.60 0.36
14 600362 江西铜业 2,533,187.51 0.36
15 600050 中国联通 2,478,000.00 0.35
16 601088 中国神华 1,908,400.00 0.27
17 600795 国电电力 1,754,831.45 0.25
18 600018 上港集团 1,639,189.30 0.23
19 600859 王府井 1,623,785.76 0.23
20 600196 复星医药 1,403,144.89 0.20
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601288 农业银行 12,504,000.00 1.77
2 600019 宝钢股份 12,410,581.31 1.76
3 600036 招商银行 12,401,689.39 1.75
4 600585 海螺水泥 9,892,640.81 1.40
5 601669 中国电建 8,896,375.70 1.26
6 600030 中信证券 8,733,475.00 1.24
7 600887 伊利股份 8,326,211.70 1.18
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8 600029 南方航空 6,465,222.80 0.91
9 601318 中国平安 6,106,939.76 0.86
10 601800 中国交建 5,130,499.91 0.73
11 600166 福田汽车 3,686,094.16 0.52
12 600600 青岛啤酒 2,842,273.24 0.40
13 600196 复星医药 2,042,178.98 0.29
14 601111 中国国航 1,803,460.41 0.26
15 600837 海通证券 1,746,750.00 0.25
16 601258 庞大集团 1,732,556.53 0.25
17 600376 首开股份 1,587,582.93 0.22
18 600028 中国石化 1,390,000.00 0.20
19 600085 同仁堂 1,191,296.94 0.17
20 600535 天士力 1,147,012.96 0.16
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 135,688,881.28
卖出股票的收入（成交）总额 121,188,021.14
注 ： 本项 的“ 买 入金 额” （ 或“ 买入 股 票成 本” ） 、 “卖 出金 额” （ 或“卖 出 股票 收
入” ）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交 易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
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25
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
无。
8.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
无。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也
没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 36,347.53
2 应收证券清算款 66,539.12
3 应收股利 -
4 应收利息 1,151.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 104,038.35
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5.1 期 末 指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
26
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.5.2 期 末 积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 本基金的联接基金
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
2,351 102,786.39 211,333,331.00 87.45% 30,317,465.00 12.55% 203,253,068.00 84.11%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比
例
1 中国石化财务有限责任公司 7,664,972.00 3.17%
2 苏淑敏 766,405.00 0.32%
3 杨美轮 459,843.00 0.19%
4 谭玉成 414,179.00 0.17%
5 刘新月 410,000.00 0.17%
6 黄翠珍 380,000.00 0.16%
7 韩建富 379,371.00 0.16%
8 郭美英 300,000.00 0.12%
9 曾旭 225,804.00 0.09%
10 陶正英 216,800.00 0.09%
中 国 工 商 银 行 － 华 安 上 证 龙 头 企 业 交 易
型开放式指数证券投资基金联接基金
203,253,068.00 84.11%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
- -
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
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27
数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 11 月 18 日) 基金份 额总额 1,130,345,823
本报告期期初基金份额总额 303,650,796
本报告期基金总申购份额 45,000,000
减：本报告期基金总赎回份额 107,000,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 241,650,796
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无涉及
本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：57,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国泰君安 2 247,975,577.44 100.00% 176,160.58 100.00% -
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
国泰君安 6,718,130.40 100.00% - - - -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其交易单元供本基金证券买卖专用， 选择标
准为：
（1 ）内 部管 理 规范 、严 谨 ；具 备健 全 的内 控制 度 ，并 能满 足 基金 运作 高 度保 密的 要
求；
（2） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能够针对本基金业务需要，
提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有战略规划和定位， 能够积极推动多边业务合作， 最大限度地调动整体资源，
为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办法》 ，
对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果， 择优选出拟新增单元， 填写 《新
增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综合评
估的结果进行审核，并签署审批意见。
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金 2013 年年度报 告 摘要
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(4) 协议签署及通知托管 人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管人。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
§12
影 响投 资者 决策的 其他 重要 信息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月三十一日
