长 盛 积 极 配置 债 券 型 证券 投 资 基 金
2013 年 年度 报 告
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 3 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走 势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 43
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 43
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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8.9 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................... 46
8.10 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
11.7 基金 租 用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 53
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 长盛积 极配 置债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 长盛积 极配 置债 券
基金主 代码 080003
交易代 码 080003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 8 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 329,764,048.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在 控 制风 险和 保持 资产 流动 性 的基 础上 ，通 过积 极主
动 的 投资 管理 ，追 求基 金资 产 的长 期稳 定增 值， 并力
争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略
本 基 金为 积极 投资 策略 的债 券 型基 金， 不同 与传 统债
券 型 基金 的投 资策 略特 点， 本 基金 在债 券类 资产 配置
上 更 强调 积极 主动 管理 。在 债 券类 资产 配置 上， 本基
金 通 过积 极投 资配 置相 对收 益 率较 高的 企业 债、 公司
债 、 可转 换债 、可 分离 交易 可 转债 、资 产支 持证 券等
创 新 债券 品种 ，并 灵活 运用 组 合久 期调 整、 收益 率曲
线 调 整、 信用 利差 和相 对价 值 等策 略积 极把 握固 定收
益 证 券市 场中 投资 机会 ，以 获 取各 类债 券的 超额 投资
收 益 。在 股票 类资 产投 资上 ， 通过 积极 投资 于一 级市
场 和 二级 市场 高成 长性 和具 有 高投 资价 值的 股票 ，来
获 取 股票 市场 的积 极收 益。 此 外， 本基 金还 积极 通过
债 券 回购 等手 段提 高基 金资 产 的流 动性 和杠 杆性 用于
短期投 资于 高收 益的 金融 工具。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率 ×90%+ 沪深300 指 数收 益率 ×10 %
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益率
低于混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 田青
联系电 话 010-82019988 010-67595096
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
010-67595096 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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传真 010-82255988 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 中心 区福 中三
路诺德 金融 中心 主 楼 10D
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
北京市 海淀 区北 太平 庄路
18 号 城建 大厦A 座 20-22
层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 100088 100033
法定代 表人 凤良志 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 长盛基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区北 太平 庄 路18 号城 建
大厦A 座 20-22 层
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 31,434,100.22 -43,799,935.22 -6,384,569.26
本期利 润 1,587,001.09 -2,454,052.39 -38,511,681.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0037 -0.0033 -0.0341
本期加 权平 均净 值利 润率 0.34% -0.31% -3.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.41% -0.52% -3.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配利 润 3,471,319.38 -31,354,962.69 9,571,813.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0105 -0.0547 0.0105
期末基 金资 产净 值 344,675,469.28 608,046,638.79 972,633,837.69
期末基 金份 额净 值 1.0452 1.0602 1.0687
3.1.3 累计 期末 指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 21.07% 22.80% 23.44%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.53% 0.16% -2.37% 0.16% -1.16% 0.00%
过去六 个月 -3.27% 0.16% -2.43% 0.17% -0.84% -0.01%
过去一 年 -1.41% 0.26% -1.54% 0.17% 0.13% 0.09%
过去三 年 -5.16% 0.29% 5.05% 0.16% -10.21% 0.13%
过去五 年 17.95% 0.31% 13.41% 0.18% 4.54% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
21.07% 0.31% 19.43% 0.20% 1.64% 0.11%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：中证 全债 指数 收益 率×90%+沪深 300 指 数收 益率 × 10% 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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中证全债指数 是中证指 数 公司编制的综 合反映银 行 间债券市场和 沪深交易 所 债券市场的 跨市场债
券指数。该指 数的样本 由 银行间市场和 沪深交易 所 市场的国债、 金融债券 及 企业债券组 成，为债
券投资 者提 供投 资分 析工 具和业 绩评 价基 准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数。 沪深
300 指数 样本 覆盖 了沪 深 市场六 成左 右的 市值 ，具 有良好 的市 场代 表性 。沪 深 300 指数 是沪 深证
券交易 所第 一次 联合 发布 的反 映 A 股 市场 整体 走 势 的指数 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 90% 、10% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 照本 基金 的基 金合 同规定 ，自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月内 使基 金的 投资组 合比 例符 合 本
基金合同第十 二条 “（ 二 ）投资范围 ” 、“（六 ） 投资限制 ”的 有关约定 。 本基金建仓 期结束时
各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
注：长 盛积 极配 置债 券基 金合同 于 2008 年 10 月 8 日生效 ，合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算 ，
未按整 个自 然年 度折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润
分配合 计
备注
2013 - - - -
2013 年 度 未 分 配
收益
2012 0.0300 1,800,080.79 901,281.54 2,701,362.33
除息日 ： 2012 年1
月18 日
2011
- - - - 2011 年 度 未 分 配
收益
合计 0.0300 1,800,080.79 901,281.54 2,701,362.33
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资 本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币 市
场 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 禧 信
用 增 利 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型
债 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 季
季红 1 年期 定期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理 ， 固 定 收 益 部
副总监 。
2013 年 3
月21 日
- 7 年
男，1982 年 3 月出 生 ， 中
国国籍 。 北 京大 学经 济学
硕士。 曾在 中信 银行 股份
有 限 公 司 从 事 人 民 币 债
券 资 产 池 组 合 的 日 常 管
理和交 易等 工作 。 2012 年
11 月 底 加 入 长 盛 基 金 管
理有限 公司 ， 现 任固 定收
益部副 总监 ， 长 盛货 币市
场基金 基金 经理 ， 长 盛同
禧 信 用 增 利 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理， 长盛
中 信 全 债 指 数 增 强 型 债
券投资 基金 基金 经理 ， 长
盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券
投资基 金 （本 基金 ） 基金
经理， 长盛 季季 红 1 年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛年
年 收 益 定 期 开 放 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理，长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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长盛双 月红1 年 期定 期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
吴达
本 基 金 基 金 经 理
（已离 任） ， 长盛
环 球 景 气 行 业 大
盘 精 选 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金
经 理 。 国 际 业 务
部总监 。
2008 年10
月8 日
2013 年 3
月21 日
11 年
男，1979 年 8 月出 生 ， 中
国国籍 。 伦 敦政 治经 济学
院 金 融 经 济 学 硕 士 ，CFA
（ 美 国 特 许 金 融 分 析
师 ） 。 历 任 新 加 坡 星 展 资
产管理 有限 公司 研究 员、
星 展 珊 顿 全 球 收 益 基 金
经理助 理、 星展 增裕 基金
经 理 ， 专 户 投 资 组 合 经
理； 新 加坡 毕盛 高荣 资产
管 理 公 司 亚 太 专 户 投 资
组合经 理， 资产 配置 委员
会成员 ； 华 夏基 金管 理有
限公司 国际 策略 分析 师、
固定收 益投 资经 理；2007
年8 月起加 入长 盛基 金管
理有限 公司 ， 现 任国 际业
务部总 监， 长盛 环球 景气
行 业 大 盘 精 选 股 票 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 等
职务。 曾任 本基 金基 金经
理，目 前已 离任 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行 。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司 依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出 具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易 制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交 易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年 ， 经 济增 长略 超预期 ， 通胀 水平 总体 上 有所上 升 ， 外 汇占 款持 续 增加 。 债 券市 场
随着央行货币 政策的变 化 呈前高后低走 势，上半 年 债券市场在强 需求的推 动 下走出一波 较强的行
情， 下半 年以 来货 币政 策 保持中 性偏 紧的 总基 调 ， 市场利 率中 枢的 上移 ， 债 券市场 呈现 熊市 行情 。
具体来看：利 率债方面 ， 利率 产品供需 失衡，导 致 一级市场招标 利率屡创 新 高，尤其是 下半年以
来，一 级市 场发 行利 率上 升带动 二级 市场 收益 率快 速上行 ，10 年 期国 债收 益 率上行 至 4.55% 的高
点，超 过 2011 年 的收 益 率高点 约 60BP 。信 用债 方 面，受 资金 面偏 紧以 及债 基赎回 压力 等因 素影长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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响， 信 用债 发行 利率 不断 上行， 尤其 是四 季度 二级 市场信 用债 加速 下跌 ；12 月份， 随着 信用 利差
的快速扩大， 二级市场 部 分信用债收益 率已上行 至 较高水平，安 全边际有 所 增加，一级 市场部分
信用债 推迟 发行 ，信 用债 收益率 下行 速度 有所 放缓 。
货币市场方面 ，上半年 市 场流动性相对 宽松；下 半 年以来，受央 行中性偏 紧 的货币政策及 美
国QE 退出 预期 等多 种因 素 影响 ， 资 金面 总体 保持 中 性偏紧 的态 势 ， 市 场利 率 中枢有 所上 移 ， 各 中
短期 限Shibor 利率 及银 行 间质押 式回 购利 率均 呈波 动上升 走势 ， 以 银行 间七 天回购 利率 为例 ， 该
利率在 下半 年总 体基 本 在4.5% 以 上。
纯债资 产以 外，2013 年A 股总体 呈现 结构 性行 情， 上半年 创业 板、 中小 板上 市公司 股票 走出
一波较强行情 ；下半年 以 来，A 股总体 呈现震荡 整 理下行的态势 ，受正股 震 荡下行的行 情带动，
股性较强的转 债在四季 度 总体呈现下跌 走势，尤 其 是 12 月以 来正股的 大幅 下跌导致转债 快速下
跌。
在报告期内， 本基 金始 终 控制配置节奏 ，投资品 种 以中短久期的 中高等级 信 用债为主，提 升
组合流 动性 。 密切 关注 高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ， 严 格控 制其 持仓 比例 ， 防控信 用风 险 。 同 时，
密切关注权益 市场变化 以 及转债个券可 能存在的 条 款博弈机会， 择机进行 波 段操作，有 效提升组
合收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为1.0452 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-1.41% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为-1.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在政府深化改 革调整经 济 结构的背景下 ，新一届 政 府对经济增长 率容忍度 有 所提高 ，国内 经
济的潜 在增 长率 不断 下降 ，2014 年预 计中 国经 济将 维持相 对平 稳稍 有回 落的 走势。 经济 层面，PMI
数据出 现回 落， 制造 业新 订单和 产出 指数 的下 滑不 利于未 来的 经济 增长 。通 胀方面 ，12 月份 CPI
数据 为2.5% ， 物 价数 据阶 段性回 落， 低于 政府 调控 目标， 短期 内不 会对 货币 政策形 成约 束。 因此 ，
在前期 债券 收益 率出 现大 幅调整 的背 景下 ，基 本面 因素继 续推 动收 益率 大幅 上行的 空间 不大 。
2014 年一 季度 ， 货 币政策 预计仍 将保 持中 性偏 紧的 基调， 市场 流动 性大 幅宽 松的局 面很 难 出
现。从平坦的 收益率曲 线 来看，短端产 品投资价 值 和防御性较好 。另外， 随 着年度财务 信息的陆
续公布，部分 低评级企 业 信用风险将逐 渐暴露出 来 。因此，在后 期投资策 略 上，我们将 控制配置
节奏，投资品 种以短久 期 的中高等级信 用债为主 ， 提升组合流动 性。同时 ， 密切关注权 益市场变
化以及 转债 个券 可能 存在 的条款 博弈 机会 ，择 机进 行波段 操作 ，有 效提 升组 合收益 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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总之，无论市 场如何发 展 变化，在操作 方面，我 们 都将继续秉承 谨慎原则 ， 在组合流动性 得
到保证的前提 下，通过 灵 活的资产配置 和深入的 个 券个股甄别分 析，做好 组 合配置，力 求确保基
金资产 在维 持价 值底 线基 础上实 现持 续的 稳定 增值 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 在内部监察工 作中一切 从 合规运作，保 障资产委 托 人利益出发， 由
独立于 各业 务部 门的 监察 稽核部 对公 司经 营、 受托 资产运 作及 员工 行为 的合 规性进 行监 督、 检查 ，
发现问 题及 时敦 促有 关部 门改进 、 完善 ， 并 定期 制 作监察 报告 报公 司管 理层 。 工 作内 容具 体如 下 ：
1 、 强调 合规 培训 ， 夯 实公 司合规 文化 环境 基础 。 报 告期内 ， 监 察稽 核部 通过 外请律 师、 内部
自学、岗前培 训等多种 方 式，有重点、 有针对性 地 展开合规培训 工作，强 化 员工合规理 念，深化
员工合 规意 识， 努力 夯实 公司合 规内 控环 境基 础。
2 、强调制度/流 程建设， 扎实公司内控 制度建 设 。 根据新法规、 新监管要 求 ，以及公司业 务
发展实际，及时推 动公司 各部门补充、修订 、完善 、优化各项业务制 度与流 程，保证公司制度/
流程的 合法 合规 、全 面、 适时、 有效 。
3 、 加强 合规 监督 ， 确 保受 托资产 投资 运作 合法 合规 。 紧 密跟 踪与 投资 运作 相 关的法 律 、 法 规、
受托资 产合 同及 公司 制度 等的规 定， 全面 把控 受托 资产投 资运 作风 险点 ， 并 以前述 风险 点为 依据 ，
检查、监督各 受托资产 投 资运作合规情 况。根据 《 公司公平交易 细则》规 定 ，通过量化 分析、日
常合规 监督 及事 后专 项检 查评估 等， 确保 公司 旗下 各受托 资产 被公 平对 待。
4 、加强专项稽 核与检查 ， 确保 制度/流程 严肃性与 执 行力。报告期 内，监察 稽 核部按照年 初
工作计划，开 展专项稽 核 工作，内容涵 盖受托资 产 投资、研究、 交易、销 售 、清算、登 记注册、
产品开 发等 等 ； 并 根据 业 务发展 需要 ， 以及 日常 监 督中发 现问 题 ， 临 时增 加 多个检 查项 目 。 稽 核、
检查工作中， 监察稽核 部 重视对发现问 题改进完 成 情况的跟踪， 强调问题 改 进效率与效 果，以保
障公司 制度/流 程的 严肃 性 与执行 力。
5 、 加强 员工 行为 合规 的检 查监督 。 报告 期内 ， 监察 稽核部 借助 信息 技术 系统 ， 通 过完 善员 工
投资报 备系 统、 建设 员工 合规档 案系 统等 ，提 高员 工行为 合规 管理 水平 ，督 促员工 自觉 合规 。
本基 金管理人 承诺：在 今 后的工作中， 我们将继 续 以保障资产委 托人的利 益 为宗旨，不断 提
高内部 监察 工作 的科 学性 和有效 性， 努力 防范 各种 风险， 保障 公司 、受 托资 产合规 运作 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终 决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《 证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基 金2013 年未实 施利 润分 配。
本基金 截至2013 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 收益 为 3,471,319.38 元， 期末 未分配 收益 为
14,911,421.07 元， 其中 ， 未分配 收益 已实 现部 分 为3,471,319.38 元， 未分 配 收益未 实现 部分 为
11,440,101.69 元。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财 务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2014) 第 21103 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 长盛积 极配 置债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段
我 们 审 计了 后 附的 长盛 积极 配 置 债券 型 证券 投资 基金 的 财 务报
表， 包括 2013 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表
和所有 者权 益( 基金 净值) 变动表 以及 财务 报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段
编 制 和 公允 列 报财 务报 表是 长 盛 积极 配 置债 券型 证券 投 资 基金
的 基 金 管理 人 长盛 基金 管理 有 限 公司 管 理层 的责 任。 这 种 责任
包括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中 国 证 监 会 ”) 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作
编制财 务报 表， 并使 其实 现公允 反映 ；
(2)设 计、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 ， 以使 财务 报 表不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
注册会 计师 的责 任段
我 们 的 责任 是 在执 行审 计工 作 的 基础 上 对财 务报 表发 表 审 计意
见。 我们 按 照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中 国 注 册会 计 师审 计准 则要 求 我 们遵 守 中国 注册 会计 师 职 业道
德 守 则 ，计 划 和执 行审 计工 作 以 对财 务 报表 是否 不存 在 重 大错
报获取 合理 保证 。
审 计 工 作涉 及 实施 审计 程序 ， 以 获取 有 关财 务报 表金 额 和 披露
的 审 计 证据 。 选择 的审 计程 序 取 决于 注 册会 计师 的判 断 ， 包括
对 由 于 舞弊 或 错误 导致 的财 务 报 表重 大 错报 风险 的评 估 。 在进
行 风 险 评估 时 ，注 册会 计师 考 虑 与财 务 报表 编制 和公 允 列 报相
关 的 内 部控 制 ，以 设计 恰当 的 审 计程 序 ，但 目的 并非 对 内 部控
制 的 有 效性 发 表意 见。 审计 工 作 还包 括 评价 管理 层选 用 会 计政
策 的 恰 当性 和 作出 会计 估计 的 合 理性 ， 以及 评价 财务 报 表 的总
体列报 。
我 们 相 信， 我 们获 取的 审计 证 据 是充 分 、适 当的 ，为 发 表 审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段
我 们 认 为， 上 述长 盛积 极配 置 债 券型 证 券投 资基 金的 财 务 报表
在 所 有 重大 方 面按 照企 业会 计 准 则和 在 财务 报表 附注 中 所 列示
的 中 国 证 监 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编
制，公 允反 映了 长盛 积极 配置债 券型 证券 投资 基金 2013 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2013 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汪棣 沈兆 杰 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
会计师 事务 所的 地址 中国 ?上海 市
审计报 告日 期 2014 年3 月21 日
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 8,289,205.88 11,116,166.21
结算备 付金
13,768,004.43 22,737,637.20
存出保 证金
59,713.13 500,000.00
交易性 金融 资产 7.4.7.2 594,520,087.10 808,474,070.81
其中： 股票 投资
7,820,092.00 111,238,241.31
基金投 资
- -
债券投 资
586,699,995.10 697,235,829.50
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
997,854.96 2,075,396.69
应收利 息 7.4.7.5 12,431,616.02 8,407,688.06
应收股 利
- -
应收申 购款
16,939.46 49,007.59
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
630,083,420.98 853,359,966.56
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
282,509,765.40 240,000,000.00
应付证 券清 算款
- 1,603,585.07
应付赎 回款
973,478.51 1,349,033.66
应付管 理人 报酬
226,032.93 386,264.14
应付托 管费
60,275.44 103,003.78
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 19,250.65 130,972.90
应交税 费
1,201,336.86 839,021.10
应付利 息
45,190.20 40,689.64 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 372,621.71 860,757.48
负债合 计
285,407,951.70 245,313,327.77
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 329,764,048.21 573,536,591.94
未分配 利润 7.4.7.10 14,911,421.07 34,510,046.85
所有者 权益 合计
344,675,469.28 608,046,638.79
负债和 所有 者权 益总 计
630,083,420.98 853,359,966.56
注：报 告截 止日 2013 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.0452 元， 基金 份额 总 额 329,764,048.21
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月31 日
一、收入
17,785,354.00 16,595,700.40
1.利息 收入
25,725,276.95 25,686,082.59
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 409,191.76 3,825,093.62
债券利 息收 入
25,215,181.63 21,833,013.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
100,903.56 27,975.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
21,893,946.83 -50,609,612.75
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 16,051,719.30 -41,702,127.43
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 5,672,904.29 -11,015,172.35
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 169,323.24 2,107,687.03
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16 -29,847,099.13 41,345,882.83
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.17 13,229.35 173,347.73
减： 二、费用
16,198,352.91 19,049,752.79
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 3,541,950.32 5,947,922.05
2．托 管费 7.4.10.2.2 944,520.06 1,586,112.52
3．销 售服 务费
- - 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 22 页 共 53 页
4．交 易费 用 7.4.7.18 784,826.89 1,456,339.59
5．利 息支 出
10,537,683.08 9,648,255.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
10,537,683.08 9,648,255.91
6．其 他费 用 7.4.7.19 389,372.56 411,122.72
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
1,587,001.09 -2,454,052.39
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,587,001.09 -2,454,052.39
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 积极 配置 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
573,536,591.94 34,510,046.85 608,046,638.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,587,001.09 1,587,001.09
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-243,772,543.73 -21,185,626.87 -264,958,170.60
其中：1. 基 金申 购款 7,194,506.70 591,488.39 7,785,995.09
2. 基金 赎回 款 -250,967,050.43 -21,777,115.26 -272,744,165.69
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
329,764,048.21 14,911,421.07 344,675,469.28
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
910,119,615.60 62,514,222.09 972,633,837.69 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 23 页 共 53 页
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,454,052.39 -2,454,052.39
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-336,583,023.66 -22,848,760.52 -359,431,784.18
其中：1. 基 金申 购款 18,415,194.84 1,383,996.63 19,799,191.47
2. 基金 赎回 款 -354,998,218.50 -24,232,757.15 -379,230,975.65
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,701,362.33 -2,701,362.33
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
573,536,591.94 34,510,046.85 608,046,638.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛积极配置债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2008] 第984 号 《关 于 核准长 盛积 极配 置债 券型 证券投 资基 金募 集
的批复》核准 ，由长盛 基 金管理有限公 司依照《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》和《 长盛积极
配置债券型证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限 不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币1,361,279,052.21 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第144 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《长 盛
积极配 置债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2008 年 10 月 8 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,362,144,547.24 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 865,495.03 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 积极配置债券 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资 的其他金 融工 具，其中投 资于债券 等固 定收益类资 产(含可转 换债 券)的比例不 低于基
金资产 的80% ； 投 资于 股票 、 权 证等 权益 类证 券的 比 例不超 过基 金资 产 的 20% ， 其中 ， 权 证投 资的
比例不 超过 基金 资产 的 3%； 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 中证全 债指 数收 益率 ×90 % + 沪深300 指数 收益 率 ×10% 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 24 页 共 53 页
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的 编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛积
极配置 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规 定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资) 分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 25 页 共 53 页
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但 是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重 大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认 同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市 场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 26 页 共 53 页
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金 于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 27 页 共 53 页
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常 活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《中 国证 券业 协会 基金估 值工 作小 组关 于停 牌股票 估值 的参 考方
法》提 供的 市盈 率法 等估 值技术 进行 估值 。
(2) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 28 页 共 53 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差 别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 29 页 共 53 页
活期存 款 8,289,205.88 11,116,166.21
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计： 8,289,205.88 11,116,166.21
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 7,869,154.15 7,820,092.00 -49,062.15
债券
交易所 市场 553,939,737.04 541,933,595.10 -12,006,141.94
银行间 市场 46,176,710.28 44,766,400.00 -1,410,310.28
合计 600,116,447.32 586,699,995.10 -13,416,452.22
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 607,985,601.47 594,520,087.10 -13,465,514.37
项目
上年度 末
2012 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 107,702,878.41 111,238,241.31 3,535,362.90
债券
交易所 市场 562,497,586.00 575,819,829.50 13,322,243.50
银行间 市场 121,892,021.64 121,416,000.00 -476,021.64
合计 684,389,607.64 697,235,829.50 12,846,221.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 792,092,486.05 808,474,070.81 16,381,584.76
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,382.04 2,238.19
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - - 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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应收结 算备 付金 利息 6,539.62 10,231.90
应收债 券利 息 12,422,667.33 8,395,217.68
应收买 入返 售 证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 0.13 0.29
其他 26.90 -
合计 12,431,616.02 8,407,688.06
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,456.25 130,797.90
银行间 市场 应付 交易 费用 794.40 175.00
合计 19,250.65 130,972.90
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 500,000.00
应付赎 回费 74.94 757.48
预提费 用 350,000.00 360,000.00
证管费 返还 22,546.77 -
合计 372,621.71 860,757.48
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至2013 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 573,536,591.94 573,536,591.94
本期申 购 7,194,506.70 7,194,506.70
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -250,967,050.43 -250,967,050.43
本期末 329,764,048.21 329,764,048.21
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 31 页 共 53 页
上年度 末 -31,354,962.69 65,865,009.54 34,510,046.85
本期利 润 31,434,100.22 -29,847,099.13 1,587,001.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,392,181.85 -24,577,808.72 -21,185,626.87
其中： 基金 申购 款 -90,528.83 682,017.22 591,488.39
基金赎 回款 3,482,710.68 -25,259,825.94 -21,777,115.26
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,471,319.38 11,440,101.69 14,911,421.07
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 111,225.41 170,426.47
定期存 款利 息收 入 - 3,137,492.50
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 295,940.30 517,151.59
其他 2,026.05 23.06
合计 409,191.76 3,825,093.62
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 293,935,257.29 481,588,872.35
减：卖 出股 票成 本总 额 277,883,537.99 523,290,999.78
买卖股 票差 价收 入 16,051,719.30 -41,702,127.43
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013年1月1 日至
2013年12月31日
上年度 可比 期间
2012年1月1 日至
2012年12月31日
卖出债 券 （ 债转 股及 债券 到
期兑付 ）成 交总 额
783,903,411.58 1,088,330,991.87
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 本总 额
754,691,610.88 1,078,735,167.59
减：应 收利 息总 额 23,538,896.41 20,610,996.63
债券投 资收 益 5,672,904.29 -11,015,172.35
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 取得 衍生 工具 收益。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 169,323.24 2,107,687.03
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 169,323.24 2,107,687.03
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 -29,847,099.13 41,345,882.83
—— 股 票投 资 -3,584,425.05 16,471,038.15
—— 债 券投 资 -26,262,674.08 24,874,844.68
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -29,847,099.13 41,345,882.83
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 12,557.18 168,939.58
基金转 换费 收入 672.17 4,408.15
合计 13,229.35 173,347.73
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 782,751.89 1,453,989.59 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 33 页 共 53 页
银行间 市场 交易 费用
2,075.00 2,350.00
合计
784,826.89 1,456,339.59
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
审计费 用 70,000.00 90,000.00
信息披 露费 270,000.00 270,000.00
其他费 用 760.00 -
银行划 款费 用 20,112.56 33,122.72
帐户维 护费 28,500.00 18,000.00
合计 389,372.56 411,122.72
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至 资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构 、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 34 页 共 53 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,541,950.32 5,947,922.05
其中 ： 支 付销 售机 构的 客户 维护 费 637,627.11 1,062,459.92
注：支付基金 管理人 长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 944,520.06 1,586,112.52
注：支付基金 托管人 中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国建设银行 - - - - 140,000,000.00 60,245.62
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 35 页 共 53 页
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 50,001,240.00 50,001,240.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
15.16% 8.72%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 可比期 间未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 8,289,205.88 111,225.41 11,116,166.21 170,426.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本期 无利 润分 配事项 。
7.4.12 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 36 页 共 53 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额282,509,765.40 元， 于 2014 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的债券型证 券投资基 金 ，属于偏低风 险品种。 本 基金投资的金 融
工具主要包括 债券投资 、 股票投资及权 证投资。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些 金融工具
相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 的基金管 理 人从事风险 管理的主
要目标是争取 将以上风 险 控制在限定的 范围之内 ， 使本基金在风 险和收 益 之 间取得最佳 的平衡以
实现“风险和 收益高于 保 本基金而低于 平衡型基 金 ，谋求稳定和 可持续的 绝 对收益”的 风险收益
目标。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建立了 以风 险控 制管 理委 员会为 核心 的、
由风险控制管 理委员会 、 风险控制委员 会、监察 稽 核部与风险管 理部、相 关 业务部门构 成的四级
风险管理架构 体系。本 基 金的基金管理 人在董事 会 下设立风险控 制管理委 员 会，负责制 定风险管
理的宏观政策 ，审议通 过 风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会， 讨论和制
定公司日常经 营过程中 风 险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察 稽核部与
风险管 理部 负责 ，协 调并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 以及 进行 投资 风险 分析与 绩效 评估 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承 受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在 本基 金的 托管 行 中 国建设 银行 ， 与 该银 行存 款相关 的信 用风 险不 重大 。 本基 金在 交易 所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
A-1 - 10,032,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 40,020,000.00
合计 - 50,052,000.00
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债。 债券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度 末
2012 年 12 月 31 日
AAA 151,582,514.20 357,493,894.70
AAA 以下 425,146,480.90 238,714,934.80
未评级 9,971,000.00 50,975,000.00
合计 586,699,995.10 647,183,829.50
注：未 评级 债券 均为 政策 性金融 债。 债 券 信用 评级 取自第 三方 评级 机构 的评 级。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所 持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于 2013 年 12 年31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 282,509,765.40 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控 ，并通 过 调整投资组合 的
久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 本基金主 要 投资于交易所 及银行间 市 场交易的固 定收益品
种，因 此存 在相 应的 利率 风险。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2013 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
资产
银行存款
8,289,205.88 - - - 8,289,205.88
结算备付金
13,768,004.43 - - - 13,768,004.43
存出保证金
59,713.13 - - - 59,713.13
交易性金融资产
245,951,757.20 238,329,297.18 102,418,940.72 7,820,092.00 594,520,087.10
应收证券清算款
- - - 997,854.96 997,854.96
应收利息
- - - 12,431,616.02 12,431,616.02
应收申购款
5,119.29 - - 11,820.17 16,939.46
资产总计 268,073,799.93 238,329,297.18 102,418,940.72 21,261,383.15 630,083,420.98
负债
卖出回购金融资产款 282,509,765.40 - - - 282,509,765.40
应付赎回款 - - - 973,478.51 973,478.51
应付管理人报酬 - - - 226,032.93 226,032.93
应付托管费 - - - 60,275.44 60,275.44
应付交易费用 - - - 19,250.65 19,250.65
应付税费 - - - 1,201,336.86 1,201,336.86
应付利息 - - - 45,190.20 45,190.20
其他负债 - - - 372,621.71 372,621.71
负债总计 282,509,765.40 - - 2,898,186.30 285,407,951.70
利率敏感度缺口 -14,435,965.47 238,329,297.18 102,418,940.72 18,363,196.85 344,675,469.28
上年度末
2012 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,116,166.21 - - - 11,116,166.21
结算备付金 22,737,637.20 - - - 22,737,637.20
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 295,453,032.20 358,363,015.90 43,419,781.40 111,238,241.31 808,474,070.81
应收证券清算款 - - - 2,075,396.69 2,075,396.69
应收利息 - - - 8,407,688.06 8,407,688.06
应收申购款 6,113.33 - - 42,894.26 49,007.59
资产总计 329,312,948.94 358,363,015.90 43,419,781.40 122,264,220.32 853,359,966.56
负债
卖出回购金融资产款 240,000,000.00 - - - 240,000,000.00
应付证券清算款 - - - 1,603,585.07 1,603,585.07
应付赎回款 - - - 1,349,033.66 1,349,033.66
应付管理人报酬 - - - 386,264.14 386,264.14
应付托管费 - - - 103,003.78 103,003.78
应付交易费用 - - - 130,972.90 130,972.90
应交税费 - - - 839,021.10 839,021.10
应付利息 - - - 40,689.64 40,689.64
其他负债 - - - 860,757.48 860,757.48
负债总计 240,000,000.00 - - 5,313,327.77 245,313,327.77 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 40 页 共 53 页
利率敏感度缺口 89,312,948.94 358,363,015.90 43,419,781.40 116,950,892.55 608,046,638.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
（ 2013 年12 月 31 日 ）
上年度 末
（ 2012 年12 月 31 日 ）
市场利 率上升 25 个 基点 -3,652,562.87 -4,459,433.21
市场利 率下降 25 个 基点 3,652,562.87 4,459,433.21
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市 场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本 基金投 资于 债券 等固 定收 益类资 产( 含可
转换债券) 的 比例不低 于 基金资产的 80%；投 资于 股票、权证等 权益类证 券 的比例不超过 基金资
产的 20% 。 此外，本 基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种
定量方 法对 基金 进行 风险 度量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金 面临的 潜在 价格 风
险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度 末
2012 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 7,820,092.00 2.27 111,238,241.31 18.29
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 7,820,092.00 2.27 111,238,241.31 18.29
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2013 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
2.27%(2012 年 12 月 31 日：18.29%) ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2012 年 12 月 31 日 ：无重 大影 响) 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的 余 额 为
549,753,687.10 元 ， 属于 第二层 级的 余额 为 44,766,400.00 元 ， 无 属于 第三 层级的 余额(2012 年
12 月 31 日： 第一 层级 687,058,070.81 元 ，第 二层 级 121,416,000.00 元， 无 属于第 三层 级的 余
额) 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层级；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层级 还是第 三层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元 (2012 年 度：净 转入/( 转出)第三层级 的金额为 零 元，计入损益 的第三层 级 金融工具公允 价值
变动为 零元 ，涉 及内 蒙古 伊利实 业集 团股 份有 限公 司 (“ 伊利 股份 ”)发 行的 股票) 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 7,820,092.00 1.24
其 中： 股票 7,820,092.00 1.24
2 固定收 益投 资 586,699,995.10 93.11
其中： 债券 586,699,995.10 93.11
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,057,210.31 3.50
6 其他各 项资 产 13,506,123.57 2.14
7 合计 630,083,420.98 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 7,820,092.00 2.27
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 7,820,092.00 2.27
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 002138 顺络电 子 200,000 3,448,000.00 1.00
2 600303 曙光股 份 569,904 2,422,092.00 0.70
3 600690 青岛海 尔 100,000 1,950,000.00 0.57
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述三 支股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例 （%）
1 300181 佐力药 业 12,862,987.32 2.12
2 000002 万
科Ａ 11,875,000.00 1.95
3 600079 人福医 药 11,630,743.14 1.91
4 600572 康 恩 贝 9,078,420.20 1.49
5 600138 中 青 旅 8,868,216.22 1.46
6 002557 洽洽食 品 8,615,402.69 1.42
7 000598 兴蓉投 资 7,120,635.07 1.17
8 002146 荣盛发 展 5,933,234.00 0.98
9 600519 贵州茅 台 5,906,978.56 0.97
10 601288 农业银 行 5,824,458.00 0.96
11 002028 思源电 气 5,407,819.84 0.89
12 002650 加加食 品 5,386,988.81 0.89
13 000726 鲁
泰Ａ 5,353,771.00 0.88
14 000028 国药一 致 5,348,843.12 0.88
15 002022 科华生 物 5,322,375.03 0.88 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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16 002035 华帝股 份 5,306,852.88 0.87
17 601117 中国化 学 5,300,805.00 0.87
18 600583 海油工 程 5,294,702.70 0.87
19 600718 东软集 团 5,139,487.28 0.85
20 002430 杭氧股 份 4,531,473.63 0.75
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例 （%）
1 601318 中国平 安 24,796,910.85 4.08
2 600887 伊利股 份 21,690,835.88 3.57
3 601390 中国中 铁 17,595,149.30 2.89
4 600406 国电南 瑞 16,711,800.88 2.75
5 600547 山东黄 金 14,435,274.82 2.37
6 300181 佐力药 业 13,675,877.59 2.25
7 600079 人福医 药 11,577,284.50 1.90
8 000598 兴蓉投 资 10,708,329.21 1.76
9 000002 万
科Ａ 10,585,988.73 1.74
10 600572 康 恩 贝 10,100,922.31 1.66
11 600138 中 青 旅 9,838,808.47 1.62
12 002557 洽洽食 品 9,545,502.89 1.57
13 002275 桂林三 金 8,623,210.65 1.42
14 601166 兴业银 行 8,125,784.64 1.34
15 600583 海油工 程 6,551,297.61 1.08
16 600376 首开股 份 5,946,760.62 0.98
17 002028 思源电 气 5,865,123.43 0.96
18 600519 贵州茅 台 5,810,982.00 0.96
19 002022 科华生 物 5,644,551.37 0.93
20 000726 鲁
泰Ａ 5,634,498.39 0.93
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 178,049,813.73
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 293,935,257.29
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ， 不考虑相 关交易费
用。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,971,000.00 2.89
其中： 政策 性金 融债 9,971,000.00 2.89
4 企业债 券 485,175,514.64 140.76
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 91,553,480.46 26.56
8 其他 - -
9 合计 586,699,995.10 170.22
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 110015 石化转 债 350,000 33,376,000.00 9.68
2 113002 工行转 债 250,000 25,337,500.00 7.35
3 122102 11 广汇 01 250,000 25,000,000.00 7.25
4 122029 09 万 通债 201,000 20,156,280.00 5.85
5 122727 12 东 胜债 200,000 19,952,000.00 5.79
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 基金 合同 中未 约定国 债期 货的 投资 政策 。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 47 页 共 53 页
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本报告期 内基 金投 资的 前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚。
8.10.2
基金投资 的前 十名 股票 未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 59,713.13
2 应收证 券清 算款 997,854.96
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,431,616.02
5 应收申 购款 16,939.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,506,123.57
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例 （%）
1 110015 石化转 债 33,376,000.00 9.68
2 113002 工行转 债 25,337,500.00 7.35
3 110023 民生转 债 8,754,305.70 2.54
4 110022 同仁转 债 6,247,000.00 1.81
5 110020 南山转 债 5,040,400.30 1.46
6 113003 重工转 债 2,913,250.00 0.85
7 110016 川投转 债 1,255,600.00 0.36
8 125089 深机转 债 942,270.00 0.27
9 110018 国电转 债 186,701.50 0.05
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及 持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,174 35,945.50 50,846,348.45 15.42% 278,917,699.76 84.58%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
45,303.84 0.0137%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月8 日 ） 基金 份额 总额
1,362,144,547.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 573,536,591.94
本报告 期基 金总 申购 份额 7,194,506.70
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 250,967,050.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 329,764,048.21
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本 报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2013 年 3 月 21 日起 ， 吴 达同 志不 再 担任长 盛积 极 配
置债券 型证 券投 资基 金基 金经理 ，该 基金 改由 贾志 敏同志 负责 管理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本基金 托管 人2013 年 12 月5 日 发布 任免 通知， 聘 任黄秀 莲为 中国 建设 银行 投资 托 管业 务 部
副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬80,000.00 元 ， 已连 续提 供
审计服 务6 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽 查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
红塔证券
1
253,900,711.31 53.79% 231,151.82 54.22% -
海通证券
1
158,900,972.97 33.67% 142,797.33 33.50% -
东方证券
1
59,183,386.74 12.54% 52,371.34 12.28% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
红塔证券 711,566,952.37 62.90% 27,368,800,000.00 66.56% - -
海通证券 419,762,230.71 37.10% 13,266,365,000.00 32.26% - -
东方证券 - - 482,500,000.00 1.17% - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控 制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司 领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金 报 告期 内新 增 租用交 易单 元： 无
（2 ） 本基 金 报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
11.8 其 他重 大事件
除上述 事项 之外 ， 均 已作 为 临时报 告在 指定 媒体 披露 过的其 他在 本报 告期 内发 生的重 大事 件如 下：
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 增 加 兴 业 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 申 购 费 率 优 惠 及 定 期
定额投 资申 购费 率优 惠活 动的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及 本公 司网 站
2013 年 12 月 5 日
2
关 于 增 加 好 买 基 金 为 旗 下 基 金 代 销 机 构
并开通 定投 的公 告
同上 2013 年 12 月 3 日
3
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 同 花 顺
为 旗 下 基 金 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业 务的
公告
同上 2013 年 12 月 3 日
4
关 于 开 展 网 上 交 易 定 期 定 额 计 划 费 率 优
惠活动 的公 告
同上 2013 年 11 月 20 日
5
长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募
说明书(更 新） 摘要
同上 2013 年 11 月 14 日
6 长盛积 极配 置招 募说 明书 （更新 ）摘 要 同上 2013 年 11 月 14 日
7
关 于 设 立 长 盛 创 富 资 产 管 理 有 限 公 司 的
公告
同上 2013 年 11 月 7 日
8
关 于 增 加 和 讯 和 新 兰 德 为 旗 下 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 10 月 30 日
9
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宜 信 普
泽为旗 下基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 10 月 21 日
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 香 港 子
公司的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
11
关 于 增 加 华 安 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 9 月 18 日
12
关 于 增 加 渤 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 9 月 18 日 长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
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13
关 于 增 加 大 连 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业
务的公 告
同上 2013 年 9 月 11 日
14
关 于 增 加 包 商 银 行 股 份 有 限 公 司 为 旗 下
部 分 基 金 代 销 机 构 以 及 开 通 基 金 定 投 业
务
同上 2013 年 8 月 16 日
15
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 数 米 基
金为旗 下基 金代 销机 构的 公告
同上 2013 年 8 月5 日
16
关 于 增 加 天 天 基 金 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月 22 日
17
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 住 所 变 更 的
公告
同上 2013 年 7 月 12 日
18
关 于 增 加 展 恒 基 金 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 费 率
优惠活 动的 公告
同上 2013 年 7 月3 日
19
关 于 增 加 湘 财 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 5 月 31 日
20 长盛积 极配 置招 募说 明书 （更新 ）摘 要 同上 2013 年 5 月 21 日
21
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 成 都 分 公 司 负 责
人变更 的公 告
同上 2013 年 4 月 19 日
22
关 于 增 加 东 兴 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 的公 告
同上 2013 年 4 月 12 日
23
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 开
放式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年 3 月 26 日
24
关 于 调 整 长 盛 积 极 配 置 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理的 公告
同上 2013 年 3 月 23 日
25
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 赎 回 旗 下 部
分开放 式证 券投 资基 金的 公告
同上 2013 年 2 月 21 日
26
关 于 增 加 国 海 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 代 销 机 构 并 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及
费率优 惠活 动的 公告
同上 2013 年 1 月 25 日
27
关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
同上 2013 年 1 月 25 日
28
关 于 增 加 财 通 证 券 为 旗 下 部 分 开 放 式 基
金代销 机构 并推 出申 购费 率优惠 的公 告
同上 2013 年 1 月 18 日
长盛积极配置债券 2013 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、 《长 盛积 极配 置债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《长 盛 积 极配 置债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、 《长 盛积 极配 置债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
5 、法 律意 见书 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 办公 场所 及管理 人网 站免 费查 阅备 查文件 。 在 支付
工本费 后， 投资 者可 在合 理时间 内取 得备 查文 件的 复制件 或复 印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-888-2666、010-62350088 。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2014 年 3 月29 日
