华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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华安沪深 300 量化增强证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月三十 一日
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2013 年 9 月 27 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 华安沪深 300 增强
交易代码
000312
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 9 月 27 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 204,403,555.04 份
下属分级基金的基金简称 华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C
下属分级基金的交易代码 000312 000313
报告期末下属分级基金的份额总额 17,642,629.94 份 186,760,925.10 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增 强 型股票 指 数基金，通 过数量化 的 方法进行积 极的指数组
合管理与风 险控制， 力 争实现超越 标的指数 的 投资收益， 谋求基金资
产的长期增值。
投资策略
本基金为增 强型指数 产 品，在标的 指数成分 股 权重的基础 上根据量化
模型对行业 配置及个 股 权重等进行 主动调整 ， 力争在控制 跟踪误差的
基础上获取超越标的指数的投资收益。
业绩比较基准
本 基 金 业 绩 比 较 基 准 ＝95% ×沪深 300 指 数 收 益 率 ＋5% × 同 期 商 业
银行税后活期存款基准利率。
风险收益特征
本基金为股 票型基金 ， 属于较高风 险、较高 预 期收益的基 金品种，其
风险和预期收益高于货币市场基金、债 券型基金和混合型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 冯颖
张志永
联系电话 021-38969999 021-6277777-212004
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号 上 海 国 金 中 心 二 期31
层、32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
2013 年 9 月 27 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2013 年 12 月 31 日
华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C
本期已实现收益 99,580.23 207,688.26
本期利润 -311,981.73 -4,371,452.42
加权平均基金份额本期利润 -0.0106 -0.0114
本期基金份额净值增长率 -2.80% -3.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标
2013 年末
华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C
期末可供分配基金份额利润 -0.0280 -0.0300
期末基金资产净值 17,148,985.15 181,165,488.31
期末基金份额净值 0.972 0.970
注：1 、本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、所 述基 金业绩 指 标 不包括 持有 人认购 或交 易基金 的各 项费用 ，计 入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
4、本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截止本 报告期末，本基金成立不满一
年。
5、合 同生 效日当 年的 主要会 计数 据和财 务指 标按实 际存 续期计 算， 不按整
个自然年度进行折算。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
华安沪深 300 增强 A ：
阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 ① －③ ②－④
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增长率 ① 增长率标
准差②
基准收益
率③
收益率标准差
④
过去三个月 -2.80% 0.92% -3.11% 1.07% 0.31% -0.15%
自基金合同生
效起至今
-2.80% 0.91% -2.16% 1.06% -0.64% -0.15%
华安沪深 300 增强 C ：
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
① －③ ②－④
过去三个月 -3.00% 0.93% -3.11% 1.07% 0.11% -0.14%
自基金合同生
效起至 今
-3.00% 0.91% -2.16% 1.06% -0.84% -0.15%
注：1、本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截 止本报告期末，本基金成立不
满一年。
2、 本基金业绩比较基准＝95% ×沪深 300 指数收益率＋5% ×同期商业银行
税后活期存款基准利率。
3、 根据基金合同的规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的 90% ， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80% ； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。
3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来 基金 份额 累计 净 值增 长 率变 动及 其与 同 期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安沪深 300 量化增强证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 9 月 27 日至 2013 年 12 月 31 日）
华安沪深 300 增强 A
（至 2013 年 12 月 31 日）
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华安沪深 300 增强 C
（至 2013 年 12 月 31 日）
注：1、本基金于 2013 年 9 月 27 日成立。截 止本报告期末，本基金成立不
满 一年。
2、 根据 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 ， 基金管理人应当
自基金 合同生 效之 日 起 6 个 月内使 基金 的 投资组 合比例 符合 基金 合同的 有关约
定。截止本报告期末，本基金尚处于建仓期。
3.2.3 自 基 金 合同 生效以 来 基金 每年 净值 增 长率 及 其与 同期 业绩 比 较基 准收
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益 率的 比较
华安沪深 300 量化增强证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
华安沪深 300 增强 A
华安沪深 300 增强 C
注： 本基金基金合同生效日为 2013 年 9 月 27 日， 合同生效日当年的净值增
长率及其与同期业绩比较基准收益率按实际存续期计算， 不按整个自然年度进行
折算。
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国 泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭 式证券
投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增 强指数、华安现金富利货币、华安
宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安
核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华
安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、华安 上证龙头企
业 ETF 、龙头 ETF 联 接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换
债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安科技动力 股票、 华安四季红债券、
华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、
华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫
货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、
华安双 债添 利债券 、华 安安信 消费 股票、 华安 纳斯达 克 100 指数、 华安黄 金易
（ETF ） 、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安
生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安 中证细分 医药 ETF 等 46 只开放式
基金。管理资产规模达到 838.62 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
董梁
本基
金的
基金
经理、
系统
化投
资部
总监
2013-09-27 - 9 年
博士研究生，具有基金 从业
资格证书，9 年 证 券 、 量 化
投资从业经验。曾任职 于巴
克莱全球投资、瑞士信 贷集
团、 信达国际，2012 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公
司， 担任系统化投资部 总监。
2013 年 9 月起担任本基金的
基金经理。
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注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准；
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及
基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，除基金经理建仓期内误买入 ETF 份额后 及时发现后卖出外,不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平 交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机会 。 （1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进 行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向 一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登 的债券 估值 ） ， 定期对 各投资 组合 与交 易对手 之间议 价交 易的 交易价 格公
允性进行审查， 对不同投资组合 临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
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本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
根 据 中国 证监 会《 证 券投 资 基金 管理 公司 公 平交 易 制度 指导 意见 》 ，公 司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向 交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 3 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易 量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本基金成立于 2013 年 9 月 27 日，10 月 9 日 开始建仓。基金依托多因子量
化模型进行选股， 并运用风险模型和优化器对投资组合进行优化， 控制风险， 目
标是获取稳定的相对于沪深 300 指数的超额收 益。在 2013 年四季度 模型表现稳
定， 持续积累超额收益。 基金于 11 月 18 号打开申购和赎回后的两个星期中遇到
了较大比例的赎回， 对净值带来一些负面影响。 在赎回情况趋于稳定的 12 月份，
取得了 0.8% 的相对于沪深 300 的超额收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.972 元，本报 告期份额
净值增长率为-2.80% ， 本基金 C 类份额净值为 0.970 元， 本报告期份额净值增长
率为-3.00% ， 同期业绩 比较基准增长率为-2.16% 。 造成基金小幅落后基准的主要
原因是从 9 月 27 日成 立到 10 月 9 日开始建 仓期间，沪深 300 指数出现了 2.9%
的显著上升。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们认为中国经济整体将表现平 稳， 而经济结构转型和改革会使股市继续呈
现结构性发展。 以沪深 300 为代表的大盘难以出现普涨的牛市行情, 而以创业板
为代表的成长股则由于估值较高面临调整的风险。 基金管理人将继续依托量化模
型, 审慎操作, 争取获得稳定的超额收益。
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总 监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级 研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金的基金经理， 基金
投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在 上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛， 金融学硕士， 固定收益部副总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研
究员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦， 指数投资部 总监， 理学博士，CQF( 国际数量金融 工程师) 。曾在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作 ，2005 年加
入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展 部 数 量 策 略 分 析 师 ， 现 任 华 安 中 国 A
股增强指数、 华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安上证 龙头 ETF 和
华安上证龙头 ETF 联 接， 华安深证 300 指数证券投资基金 （LOF ）的基金经理，
指数投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高 级会计师，CPA 中国注册会计
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师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法 规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 与 《华安沪
深 300 量化增强证券投 资基金托管协议》 ，自 2013 年 9 月 27 日起托 管华安沪深
300 量化增强证券投资基金（以下称本基金）的全部资产。
报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务，
不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基 金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
报告期内， 基金管理人曾买入华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金( 交易所代码：510300) ， 本托管人及时向基金管理人出具提示函， 基金管理
人及时作了反馈并对投资组合进行了调整。除此之外，基金管理人在报告期内，
严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
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5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认 真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏 。
§6 审 计报 告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计， 注册会
计师汪棣、 傅琛慧签字出具了普华永道中天审字(2014) 第 20965 号标 准无保留意
见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2013年12月31 日
资 产：
银行存款 9,425,008.76
结算备付金 1,256,581.35
存出保证金 369,546.21
交易性金融资产 189,020,521.18
其中：股票投资 189,020,521.18
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 5,080.01
应收股利 -
应收申购款 82,021.77
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 200,158,759.28
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
14
负 债和 所有者 权益
本 期末
2013年12月31 日
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 991,341.49
应付管理人报酬 189,348.87
应付托管费 28,402.32
应付销售服务费 69,006.34
应付交易费用 338,937.23
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 227,249.57
负债合计 1,844,285.82
所 有者 权益：
实收基金 204,403,555.04
未分配利润 -6,089,081.58
所有者权益合计 198,314,473.46
负债和所有者权益总计 200,158,759.28
注：1. 报告截止日 2013 年 12 月 31 日，A 类 份额净值 0.972 元，C 类份额
净值 0.970 元 ， 基 金 份 额 总 额 204,403,555.04 份，其中 A 类 基 金 份 额 总 额
17,642,629.94 份，C 类基金份额总额 186,760,925.10 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2013 年 9 月 27 日( 基金合同生效 日) 至 2013
年 12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
本报告期：2013 年 9 月 27 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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项 目
本期
2013年9月27 日 （ 基金合 同生 效日）
至2013年12 月31 日
一 、收 入 -1,851,598.56
1. 利息收入 1,339,362.36
其中：存款利息收入 443,750.36
债券利息收入 264.80
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 895,347.20
其他利息收入 -
2. 投资收益（损失以 “- ” 填列） 1,729,448.06
其中：股票投资收益 1,695,225.44
基金投资收益 -44,010.90
债券投资收益 51,501.50
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 26,732.02
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填列） -4,990,702.64
4. 汇兑收益（损失以 “ －” 号填列） -
5. 其他收入（损失以 “- ” 号填列） 70,293.66
减 ：二 、费用 2,831,835.59
1 ．管理人报酬 1,092,293.24
2 ．托管费 163,843.95
3 ．销售服务费 406,008.81
4 ．交易费用 941,545.61
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 228,143.98
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ） -4,683,434.15
减：所得税费用 -
四 、净 利润 （ 净亏 损以 “- ”号填列 -4,683,434.15
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安沪深 300 量化增强证券投资基金
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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本报告期：2013 年 9 月 27 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年9 月27 日 （基金合同生效日） 至2013 年12 月
31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净值） 552,093,318.21 - 552,093,318.21
二、 本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -4,683,434.15 -4,683,434.15
三、 本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以 “- ” 号填列）
-347,689,763.17 -1,405,647.43 -349,095,410.60
其中：1.基金申购款 6,729,167.09 -69,943.11 6,659,223.98
2.基金赎回款 -354,418,930.26 -1,335,704.32 -355,754,634.58
四、 本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有 者权益（基金净值） 204,403,555.04 -6,089,081.58 198,314,473.46
报表附注为财务报表的组成部分
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理公 司负责 人： 李勍， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华安沪深 300 量化增强证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国 证券监督
管理委员会( 以下简称“中国证监会”) 证监许可 第 1065 号 《关于核准华
安沪深 300 量化增强证券投资基金募集的批复》 核准 ， 由华安基金管 理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 量化增强证券投资基
金基金合同》 负责公开募集。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定。 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 552,000,462.87 元， 业经普华永道中
天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第 634 号 验资报告予以
验证。经向中国证监会备案， 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》
于 2013 年 9 月 27 日正 式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 552,093,318.21
份，其中认购资金利息 折合 92,855.34 份。本 基金的基金管理人为华安基金管理
有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。
根据 《华安沪深 300 量化增强证券投资基金基金合同》 和 《华安沪深 300 量
化增强证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金自募集期起根据
费用收取方式 的不同， 将基金份额分 为不同的 类别。在投资 者认/ 申 购时收取认/
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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申购费用的， 称为 A 类； 在投资者认/ 申购时不收取认/ 申购费用， 而是从本类别
基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 和 C 类基金份 额分别计算
基金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算 日发售在外的该
类别基金份额总数。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金
份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安沪深 300 量化增强证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、 债券、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为： 股票资产投资比例不
低于基金资产的 90% ， 其中投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非
现金基金资产的 80% ； 扣除股指期货合约需缴纳的交易保 证金后， 现金或到期日
在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。本基金的业绩比较基
准为： 本基金业绩比较基准为：95% ×沪深 300 指数收益率+5% ×同 期商业银行
税后活期存款基准利率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 3 月 28
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁 布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资 基金业 协会 颁布 的《证 券投资 基金 会计 核算业 务指引 》 、 《 华 安沪深 300
量化增强证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年 9 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止 期间 财
务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31
日的财务状况以及 2013 年 9 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日止
期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编
制期间为 2013 年 9 月 27 日( 基金合同生效日) 至 2013 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、 应收款项、 可供出售金融资产及 持有至到期投资。 金融资产的分类取决
于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的 持有的股票投资、债券 投资和衍生工具( 主要为权证
投资) 分 类 为 以 公 允 价值 计 量 且 其 变 动 计 入 当期 损 益 的 金 融 资 产 。 除衍 生 工 具 所
产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融
资产和其他各类应收款项等。 应收款项是指在 活跃市场中没有报价、 回收金额固
定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项
等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资
产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发
生的相关交易费用 计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除
息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关
交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行
后续计量； 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续
计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流
量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎
所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该 金融资产已转移， 虽然本基金既 没
有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 但是放弃了对该金
融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务
已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额， 计入当期损
益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融负 债的 估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生工具( 主要为权证投资) 按如 下原则
确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交 易价格 确定 公允 价值 ；估
值日无交易 ， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影
响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活 跃市 场的 金融 工 具，如 估值 日无 交易 且 最近交 易日 后经 济环 境发
生了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易
市价以确定公允价值。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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(3) 当金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者 普遍认 同且 被以 往市 场实
际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情
况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他
金融工具的当前公允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时，
尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金依法
1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易
双方准备按净额结算时， 金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列
示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分
后的余额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎
回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金
增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所
得税后的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发
行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值
变动确认为公允价值变动损益； 于处置时， 其 处置价格与初始确认金额之间的差
额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定
的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与
直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基 金 的收 益分配 政策
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎
回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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比例计算的金额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中
包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确
认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基 金的基金管理人能够定期评价该组
成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金 能够取得该
组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经
营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其 他重 要的 会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本 基金
确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的 股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌
停时的 交易 不活 跃) 等 情况， 本基 金根 据中国 证监会 公告[2008]38 号 《关于 进一
步规范 证券投 资基 金估 值业务 的指导 意见 》 ， 根据具 体情况 采用 《中 国证券 业协
会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》 提供的指数收益法等估值技
术进行估值。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计 变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差 价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计
入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应
纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司”) 基金管理人、基金销售机构
兴业银行股份有限公司( “兴业银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气( 集团) 总公司 基金管理人的股东
上海工业投资( 集团) 有 限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年9 月27 日（基金合同生效日）至
2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,092,293.24
其中：支付销售机构的客户维护费 432,024.82
注：支付基金管理人 华安基金公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
22
1.0% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%/ 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年9 月27 日（基金合同生效 日）至
2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 163,843.95
注： 支付基金托管人 兴业银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2013 年9 月27 日（基金合同生效日）至2013 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C 合计
华安基金公司 - 958.63 958.63
兴业银行 - 404,482.66 404,482.66
合计 - 405,441.29 405,441.29
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
提，逐 日累计 至每 月月 底，按 月支付 给华 安基 金公司 ，再由 华 安基 金公司 计算
并支付给各基金销售机构。 A 类基金份额不收 取销售服务费， C 类基金份额约定
的销售服务费年费率为 0.4% 。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/ 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
23
关联方名称
本期
2013 年 9 月 27 日（基金合同生效日）至 2013 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
兴业银行 9,425,008.76 413,913.42
注：本基金的银行存款由基金托管人兴 业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000562 宏源证 券 2013-10-30
公告重
大事项
8.22 未知 未知 291,288 2,419,286.24 2,394,387.36 -
000625 长安汽 车 2013-12-31
公告重
大事项
11.45 2014-01-03 11.72 25,235 287,507.23 288,940.75 -
注：本基金截至 2013 年 12 月 31 日止持有以 上因公布的重大事项可能产生
重大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经
交易所批准复牌。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金 无银行间市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金 无交易所市场债券正回购交易
中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
24
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计 量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 186,337,193.07 元，属于第 二层级余额为 2,683,328.11 元，无
属于第三层级的余额。
(iii)公允价值所属层 级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包
括涨跌停时的交易不活 跃) 、或属于非公开发 行等情况，本基金不会 于停牌日至
交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值
列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余 额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 189,020,521.18 94.44
其中：股票 189,020,521.18 94.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 10,681,590.11 5.34
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
25
6 其他各项资产 456,647.99 0.23
7 合计 200,158,759.28 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 11,781,425.26 5.94
C 制造业 71,042,713.92 35.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,488,153.52 3.27
E 建筑业 9,661,466.88 4.87
F 批发和零售业 6,747,204.34 3.40
G 交通运输、仓储和邮政业 3,948,831.82 1.99
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,121,040.43 0.57
J 金融业 67,350,307.82 33.96
K 房地产业 7,734,945.19 3.90
L 租赁和商务服务业 721,066.00 0.36
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 839,626.00 0.42
O 居民服务、修理和其他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,583,740.00 0.80
S 综合 - -
合计 189,020,521.18 95.31
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 645,635 7,030,965.15 3.55
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
26
2 600016 民生银行 850,015 6,562,115.80 3.31
3 601318 中国平安 138,400 5,775,432.00 2.91
4 600000 浦发银行 481,600 4,541,488.00 2.29
5 600030 中信证券 325,775 4,153,631.25 2.09
6 000651 格力电器 121,572 3,970,541.52 2.00
7 600837 海通证券 313,696 3,551,038.72 1.79
8 601328 交通银行 921,500 3,538,560.00 1.78
9 601088 中国神华 210,217 3,325,632.94 1.68
10 600519 贵州茅台 25,350 3,254,433.00 1.64
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 24,306,817.86 12.26
2 600036 招商银行 20,936,950.87 10.56
3 600000 浦发银行 9,955,062.50 5.02
4 601668 中国建筑 9,072,259.29 4.57
5 601318 中国平安 8,937,468.94 4.51
6 600837 海通证券 8,453,491.68 4.26
7 601818 光大银行 7,741,134.00 3.90
8 601288 农业银行 7,676,490.00 3.87
9 601398 工商银行 7,673,092.00 3.87
10 600030 中信证券 7,666,939.42 3.87
11 601169 北京银行 7,242,436.31 3.65
12 601088 中国神华 7,162,331.54 3.61
13 600015 华夏银行 6,981,760.05 3.52
14 601328 交通银行 6,954,199.00 3.51
15 000858 五 粮 液 6,802,888.13 3.43
16 002415 海康威视 6,670,714.58 3.36
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27
17 000402 金 融 街 6,612,894.85 3.33
18 601009 南京银行 6,439,399.12 3.25
19 000001 平安银行 6,134,136.76 3.09
20 000651 格力电器 6,043,394.33 3.05
21 601633 长城汽车 6,032,734.00 3.04
22 600999 招商证券 5,981,958.27 3.02
23 601688 华泰证券 5,965,128.52 3.01
24 600216 浙江医药 5,939,186.80 2.99
25 601939 建设银行 5,913,486.17 2.98
26 600104 上汽集团 5,841,924.38 2.95
27 600028 中国石化 5,602,239.00 2.82
28 600519 贵州茅台 5,511,176.33 2.78
29 600741 华域汽车 5,508,823.15 2.78
30 002081 金 螳 螂 5,478,729.07 2.76
31 000002 万
科Ａ 5,455,966.70 2.75
32 601857 中国石油 5,429,037.74 2.74
33 600019 宝钢股份 5,420,265.42 2.73
34 600048 保利地产 5,388,483.07 2.72
35 002142 宁波银行 5,365,939.26 2.71
36 600535 天士力 5,361,020.79 2.70
37 601601 中国太保 5,357,924.43 2.70
38 600340 华夏幸福 5,307,310.78 2.68
39 601628 中国人寿 5,221,838.02 2.63
40 600585 海螺水泥 5,194,536.76 2.62
41 600271 航天信息 5,129,356.04 2.59
42 600637 百视通 4,977,708.35 2.51
43 600795 国电电力 4,925,742.00 2.48
44 600362 江西铜业 4,853,450.04 2.45
45 601988 中国银行 4,757,919.42 2.40
46 002450 康得新 4,742,152.00 2.39
47 601669 中国电建 4,713,666.00 2.38
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28
48 600348 阳泉煤业 4,632,704.45 2.34
49 601998 中信银行 4,515,413.84 2.28
50 600369 西南证券 4,435,582.53 2.24
51 601390 中国中铁 4,408,301.00 2.22
52 600352 浙江龙盛 4,316,479.49 2.18
53 002304 洋河股份 4,310,014.69 2.17
54 600132 重 庆啤酒 4,286,240.17 2.16
55 601098 中南传媒 4,246,143.96 2.14
56 600642 申能股份 4,207,555.88 2.12
57 601600 中国铝业 4,200,403.74 2.12
58 600859 王府井 4,177,639.00 2.11
59 600252 中恒集团 4,143,347.70 2.09
60 601958 金钼股份 4,117,625.64 2.08
61 600886 国投电力 4,088,478.48 2.06
62 601006 大秦铁路 3,997,624.39 2.02
63 000568 泸州老窖 3,976,110.35 2.00
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 15,367,116.99 7.75
2 600036 招商银行 14,098,242.22 7.11
3 601288 农业银行 6,928,880.59 3.49
4 601398 工商银行 6,315,174.00 3.18
5 002415 海康威视 6,093,355.92 3.07
6 601668 中国建筑 5,911,990.65 2.98
7 000858 五 粮 液 5,683,138.42 2.87
8 601857 中国石油 5,516,540.30 2.78
9 000402 金 融 街 5,476,343.26 2.76
10 002142 宁波银 行 5,437,009.79 2.74
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
29
11 600741 华域汽车 5,412,421.59 2.73
12 600216 浙江医药 5,345,132.76 2.70
13 601169 北京银行 5,342,663.74 2.69
14 600340 华夏幸福 4,957,391.74 2.50
15 600015 华夏银行 4,935,621.36 2.49
16 600000 浦发银行 4,913,100.42 2.48
17 600369 西南证券 4,874,056.39 2.46
18 601988 中国银行 4,764,602.30 2.40
19 601818 光大银行 4,592,159.00 2.32
20 600837 海通证券 4,512,935.21 2.28
21 601009 南京银行 4,480,004.54 2.26
22 601939 建设银行 4,409,087.74 2.22
23 600637 百视通 4,391,232.87 2.21
24 600132 重庆啤酒 4,363,965.66 2.20
25 601318 中国平安 4,324,055.99 2.18
26 601600 中国铝业 4,280,509.12 2.16
27 601998 中信银行 4,273,250.93 2.15
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 653,698,109.64
卖出股票的收入（成交）总额 461,382,111.26
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
30
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前十名资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对 证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ，并根 据风 险资 产投资 （或拟 投资 ）的 总体规 模和风 险系 数决 定股指 期货
的投资比例； 其次， 本 基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投 资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
无。
8.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
无。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本基金投资的中 国平安 （601318） 因子 公司平安证券有限责任公司在
万福生科 （湖南） 农业开发股份有限公司发行上市项目中存在违规行为， 平安证
券有限责任公司被中国证监会处以人民币 5,110 万元的罚款， 并暂停其保荐机构
资格 3 个月。 报告期内， 基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门
立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十 名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
31
序号 名称 金额
1 存出保证金 369,546.21
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,080.01
5 应收申购款 82,021.77
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 456,647.99
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份额级 别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪深 300 增强 A 566 31,170.72 - - 17,642,629.94 100.00%
华安沪深 300 增强 C 4,040 46,227.95 2,850,225.00 1.53% 183,910,700.10 98.47%
合计 4,606 44,377.67 2,850,225.00 1.39% 201,553,330.04 98.61%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所
有 从 业 人 员 持 有
本基金
华安沪深 300 增强 A - -
华安沪深 300 增强 C - -
合计 - -
注：1. 分 级 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 基 金 占 基 金 总 份 额 比 例 的 计 算 中 ，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
32
2. 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 该 只 基 金 份 额 总
量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
项目 华安沪深 300 增强 A 华安沪深 300 增强 C
基金合同生效日(2013 年 9 月
27 日) 基金份额总额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告期基金总申购份额 1,195,894.26 5,533,272.83
减：本报告期基金总赎回份额 19,729,149.64 334,689,780.62
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 17,642,629.94 186,760,925.10
§11
重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
无。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币 56,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
33
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 的情 况
报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
上海证券有限责任公司 2 1,115,059,536.20 100.00% 338,937.23 100.00% -
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构， 选用其交易单元供本基金证券买卖专用， 选
择标准为：
（1） 内部管 理规 范、 严谨； 具备健 全的 内控 制度， 并能满 足基 金运 作高度 保密
的要求；
（2） 研究实 力较 强， 有固定 的研究 机构 和专 门研究 人员， 能够 针对 本基金 业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有战 略规 划和 定位， 能够积 极推 动多 边业务 合作， 最大 限度 地调动 整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作 考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
（1）对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评价办
法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
（2）填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果， 择优选出拟新增单元， 填
写 《新增交易单元申请审核表》 ， 对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
（3）候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券商综
合评估 的结果进行审核，并签署审批意见。
（4）协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订 《证券交易单元租用协议》 ， 并通知基金托管人。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2013 年年度报告 摘要
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成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
上海证券有限责任公司 890,766.30 100.00% 2,875,800,000.00 100.00% - -
华安基金管理有限 公司
二〇一四年三月三十一日
