长盛电子信息产业股票型证券投资基金
2013年年度报告
2013年12月31日
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2014年3 月29日
长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具
了无保留意见的审计报告。
本报告期自2013年01月01日起至 12 月31日止。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 47
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 47
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 48 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 48
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 48
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 49
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 49
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 50
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 50
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 51
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 51
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 52
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 56
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 56
长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长盛电子信息产业股票型证券投资基金
基金简称 长盛电子信息产业股票
基金主代码 080012
交易代码 080012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年 3月 27日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,060,660,981.01份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，在严格控制风
险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 （1）分析宏观经济运行状况、市场估值水平等因素，动态调整
基金资产在各类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配
置效率。 （2） 发挥基金管理人研究团队和投资团队“自下而上”
的主动选股能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有
竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的，根据市场波
动情况精选个股，构建股票投资组合。
业绩比较基准 中证信息技术指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、
货币市场基金，属于高风险、高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电话 010-82019988 95566
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺
德金融中心主楼10D
北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路18
号城建大厦A座 20-22 层
北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码 100088 100818
法定代表人 凤良志 田国立 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座 20-22层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013年
2012年3月27日(基
金合同生效
日)-2012年12月31
日
2011年
本期已实现收益 138,008,315.38 -8,029,702.24 -
本期利润 172,861,765.45 -10,268,808.34 -
加权平均基金份额本期利润 0.5443 -0.0422 -
本期加权平均净值利润率 43.05% -4.35% -
本期基金份额净值增长率 74.26% -6.20% -
3.1.2 期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配利润 7,755,009.83 -12,364,450.47 -
期末可供分配基金份额利润 0.0073 -0.0758 -
期末基金资产净值 1,244,378,963.55 150,759,174.20 -
期末基金份额净值 1.173 0.924 -
3.1.3 累计期末指标 2013年末
2012年末
2011年末
基金份额累计净值增长率 63.45% -6.20% -
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 12月31日。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.23% 1.42% -2.17% 1.37% 9.40% 0.05%
过去六个月 32.99% 1.55% 16.09% 1.47% 16.90% 0.08%
过去一年 74.26% 1.63% 33.88% 1.47% 40.38% 0.16%
自基金合同
生效起至今
63.45% 1.42% 23.67% 1.34% 39.78% 0.08%
注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：80%×中证信息技术指数收益率 + 20%×中证综合债指数收益率
基准指数的构建考虑了三个原则：
1、 公允性。 本基金为行业主题股票型基金， 在综合比较目前市场上各主要行业指数的编制特点后，
本基金选择以中证信息技术指数作为股票投资的业绩比较基准。中证信息技术指数是中证指数公
司为反映 A 股中信息技术行业公司股票的整体表现，将中证 800 成分股中信息技术行业中的全部
股票作为样本所编制的行业指数。本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票，从而中证信息
技术指数适合作为本基金的业绩比较基准。
2、可比性。基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响，本基金投资组合比例为：股票投资占基
金资产的比例为60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的 80%；债
券投资占基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。根据基金在正常市场状况下的资产配置比例来确定
加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例
符合基金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基
准指数的时间序列。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合
比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条
（二）投资范围、 （七）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比
例符合基金合同约定。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：长盛电子信息产业股票型证券投资基金合同于 2012 年 3 月 27 日生效，合同生效当年按照实
际存续期计算，未按整个自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基
金份额分
红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013
2.900 195,489,372.43 44,099,654.55 239,589,026.98 注：除息日：2013
年 12月 10日
0.900 31,309,100.16 7,216,029.31 38,525,129.47 注：除息日：2013
年 8月 27日
0.200 2,454,159.59 136,867.46 2,591,027.05 注：除息日：2013
年 3月 8日
0.100 1,290,234.83 75,174.42 1,365,409.25 注：除息日：2013
年 2月 26日
2012 0.150 2,371,756.32 105,729.40 2,477,485.72 注：除息日：2012
年 9月 20日 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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合计 4.250 232,914,623.33 51,633,455.14 284,548,078.47
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币 15000万元。公司注册地在深圳，
总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。
目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本
的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的
13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2013年12月 31日，基金管理人共管理两只封闭式
基金、三十一只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII
基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
王克玉
本 基 金 基 金 经
理，长盛创新先
锋灵活配置混合
型证券投资基金
基金经理，长盛
同祥泛资源主题
股票型证券投资
基金基金经理，
长盛城镇化主题
股票型证券投资
基金基金经理，
权益投资部副总
监。
2012年3
月27日
- 10 年
男，1979年 12 月出生，中国国
籍。上海交通大学硕士。历任
元大京华证券上海代表处研究
员，天相投资顾问有限公司分
析师，国都证券有限公司分析
师。2006 年 7 月加入长盛基金
管理有限公司，曾任高级行业
研究员，同盛证券投资基金基
金经理助理，同益证券投资基
金基金经理等职务。现任权益
投资部副总监，长盛电子信息
产业股票型证券投资基金（本
基金）基金经理，长盛创新先
锋灵活配置混合型证券投资基
金基金经理，长盛同祥泛资源
主题股票型证券投资基金基金
经理，长盛城镇化主题股票型长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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证券投资基金基金经理。
注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相
关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为保证公司管理的所有投资组合得到
公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》 。报告期内，公司根据该
细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组
合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研
究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责
制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，
需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的
公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：
一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照“价格优先、时间优先、同时均
分”的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按
照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。
二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照“时间优先”的原则执行交易指令，
后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易
指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比
例具体执行。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交
易指令，按照“价格优先”的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，
后执行限价指令。
对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例
分配的原则对交易结果进行分配。
对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照“时间优先、价格优先、
同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》
的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交
易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交
易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常
交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，
监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银
行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原
则。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细
则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决
策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行
集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投
资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司
对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进
行及时报告。
报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细
则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4 个季度交易记录，分别以 1、
3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易
情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况，以 95%置信水平对其进行假设检验排查；对于
同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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公司其它组合间同向交易价差未见异常。
本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
本报告期内，本基金未发生异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年A 股市场充分演绎了分化的结构性行情。 在经历了 2012年 12月份以银行股为代表的
低估值大盘股的短期剧烈上涨后，13 年一季度开始风格热点开始集中到创业板和中小板，这种趋
势在二季度得以强化，特别是 6 月份市场下跌的过程中，大盘股再次成为下跌的主力，与之形成
鲜明对比的是创业板指数在二季度仍然大幅上涨，这种上涨在三季度达到高潮，尽管在10月份和
12月初短期内出现迅猛的下跌，但是此后又陆续恢复上涨并持续到年底，追逐短期确定性的高成
长成为A 股市场在2013年的鲜明特征。
从行业分类的情况看，TMT 领域的信息服务、电子、信息设备行业是全年表现最为耀眼的行
业，涨幅分别达到78.45%、42.79%和51.67%，医药生物和家电行业的表现也非常优秀；表现差的
行业主要是传统的强周期行业采掘和有色金属。
受益于行业指数的上涨和主动管理的效果，本基金净值在全年上涨了74.26%，同期业绩比较
基准涨幅为33.88%，阶段性的实现了基金的投资目标。在投资过程中，上半年保持比较高的股票
仓位，投资上以传媒、移动互联网、电子等为主要方向，在 8 月份后考虑到行业基本面的变化，
股票仓位降低到中性，组合结构也进行了一定的调整。组合下行风险的控制是我们在2012年面临
的主要难题，在2013年的投资过程中通过相对积极的调整有效的控制了下行风险，而这仍然是我
们2014年工作的主要目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.173元，本报告期份额净值增长率为 74.26%，同期业绩
比较基准增长率为33.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
宏观经济的运行仍然处于弱平衡状态，经济增速的平台式下移已经成为共识， “底线+上限”
是经济运行的基本态势。在前期经济运行较弱的情况下政府启动了一系列的基础设施建设，拉动长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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了三季度以来的经济增长，但是进一步的增长则受到资金成本和资产负债率的影响。中国已经由
资本积累阶段逐渐过渡到内需快速增长阶段，而出口是短期内可以预期的出现明显改善的领域。
在2014年我们要关注社会资金的流动性状况，跟踪信托、债券市场的变动。
在证券市场上，宏观经济从过去总量高速增长阶段转向以效率提升为主的结构性增长机会的
情况下，投资上仍然以结构性的机会为主。IPO 的重启将为我们提供更多的投资标的，当然也会
对现有的公司有一定的影响，需要我们动态评估其中的机会与风险。
本基金是专注于投资电子信息产业上市公司的行业型基金，经过多年的快速增长，电子信息
产业已经成为国内的支柱型产业，国内企业的综合竞争力得到大幅增强。在经济转型的背景下，
电子信息行业既是转型的主要方向，同时也承担着为转型提供工具、改善效率的功能，必然会成
为后期经济发展中的重点领域。与此同时，我们也要认识到 TMT 行业的技术发展很快，企业经营
更容易受到技术进步、运营能力的影响，产品和企业的生命周期与其他行业具有很大的差异，作
为投资者来说更需要相对专业的投资管理能力来获取超越行业的超额收益。
过去几年智能终端的发展带来了 TMT 行业重大的变化，也深刻影响了人类的生活方式。从
2014年的行业态势看，TMT 行业自身的发展仍然会保持较快的增速，随着智能终端的快速发展，
TMT 技术与人类生活的联系愈加紧密，各类应用层出不穷。当然经过了一整年的大幅上涨，二级
市场的估值水平已经出现明显的提升，部分企业出现高估，因此在后期的投资中，既要分析行业
基本面的发展趋势，也必须考虑到投资的安全性。在2014 年我们会重点关注移动互联网、绿色照
明、信息安全等投资领域的机会。
经过接近两年的投资运作，本基金得到越来越多客户的认可，客户的信任对投资管理人来说
意味着更大的责任。在投资过程中需要继续探索适合行业基金投资的方法，在努力实现相对于行
业指数的超额收益的同时，尽量降低组合的下行风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由
独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，
发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：
1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部
自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化
员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。
2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务
发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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流程的合法合规、全面、适时、有效。
3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、
受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，
检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日
常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。
4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初
工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、
产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、
检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保
障公司制度/流程的严肃性与执行力。
5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工
投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。
本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提
高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》 、中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订
了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、
估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了
由公司总经理（担任估值小组组长） 、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长） 、权益投资
部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研
究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执
行。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金
估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，
通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十九条中对基金利润分配
原则的约定，本基金分别于 2013 年 2 月 26 日、2013 年 3 月 8 日、2013 年 8 月 27 日和 2013 年
12月 10 日进行了利润分配，分配总金额为 282,070,592.75元。
本基金截至2013 年 12 月31 日，期末可供分配利润为 7,755,009.83元，其中：未分配利润
已实现部分为7,755,009.83 元，未分配利润未实现部分为175,962,972.71。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对长盛电子信息产业股票型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2014)第 20767号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 长盛电子信息产业股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的长盛电子信息产业股票型证券投资基金(以下简称
“ 长盛电子信息产业股票”)的财务报表，包括 2013年 12 月 31 日
的资产负债表、 2013年度利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是长盛电子信息产业股票 的基金管理人长
盛基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我
们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会
计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审计
证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或
错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制， 以设计恰当
的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还
包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以
及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提
供了基础。
审计意见段 我们认为，上述长盛电子信息产业股票 的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了长盛电子信息
产业股票
2013年12月31日的财务状况以及 2013年度经营成果和
基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 汪棣 沈兆杰
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2014年3月 21日
长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 72,614,487.69 39,960,722.28
结算备付金
11,614,675.16 286,980.70
存出保证金
354,526.83 268,961.62
交易性金融资产 7.4.7.2 913,741,599.03 126,351,907.26
其中：股票投资
913,741,599.03 126,351,907.26
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 208,300,000.00 11,000,000.00
应收证券清算款
35,065,511.75 -
应收利息 7.4.7.5 128,758.53 10,857.06
应收股利
- -
应收申购款
52,090,297.35 56,299.98
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
1,293,909,856.34 177,935,728.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,345,650.47 24,912,991.76
应付赎回款
29,037,275.41 1,337,540.50
应付管理人报酬
1,328,991.45 182,744.21
应付托管费
221,498.59 30,457.37
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,162,475.28 197,779.86
应交税费
- -
应付利息
- - 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 435,001.59 515,041.00
负债合计
49,530,892.79 27,176,554.70
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,060,660,981.01 163,123,624.67
未分配利润 7.4.7.10 183,717,982.54 -12,364,450.47
所有者权益合计
1,244,378,963.55 150,759,174.20
负债和所有者权益总计
1,293,909,856.34 177,935,728.90
注： 1、 报告截止日2013年12月 31 日， 基金份额净值1.173 元， 基金份额总额1,060,660,981.01
份。
2、本财务报告的比较期间为 2012年3月27 日(基金合同生效日)至12月31日。
7.2 利润表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
本报告期： 2013年1月1 日至2013年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月31 日
上年度可比期间
2012年3 月27日(基
金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
一、收入
184,033,162.58 -5,920,312.59
1.利息收入
2,915,771.57 1,792,399.74
其中：存款利息收入 7.4.7.11 421,710.79 496,022.95
债券利息收入
- 398.90
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
2,494,060.78 1,295,977.89
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
143,965,770.75 -5,854,457.88
其中：股票投资收益 7.4.7.12 142,838,126.99 -6,072,200.76
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -3,989.40
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 1,127,643.76 221,732.28
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.16 34,853,450.07 -2,239,106.10
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 2,298,170.19 380,851.65
减：二、费用
11,171,397.13 4,348,495.75
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,939,030.97 2,722,986.84 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 989,838.56 453,831.24
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.18 3,872,515.88 887,986.78
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 370,011.72 283,690.89
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
172,861,765.45 -10,268,808.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
172,861,765.45 -10,268,808.34
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长盛电子信息产业股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日至 2013年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1月 1 日至 2013年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
163,123,624.67 -12,364,450.47 150,759,174.20
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 172,861,765.45 172,861,765.45
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
897,537,356.34 305,291,260.31 1,202,828,616.65
其中：1.基金申购款 2,335,044,642.82 741,444,387.28 3,076,489,030.10
2.基金赎回款 -1,437,507,286.48 -436,153,126.97 -1,873,660,413.45
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -282,070,592.75 -282,070,592.75
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,060,660,981.01 183,717,982.54 1,244,378,963.55
项目
上年度可比期间
2012年 3月 27 日(基金合同生效日)至2012 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
436,879,183.47 - 436,879,183.47
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -10,268,808.34 -10,268,808.34
三、本期基金份额交易产生 -273,755,558.80 381,843.59 -273,373,715.21 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 32,563,456.93 -1,262,216.85 31,301,240.08
2.基金赎回款 -306,319,015.73 1,644,060.44 -304,674,955.29
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -2,477,485.72 -2,477,485.72
五、期末所有者权益（基金
净值）
163,123,624.67 -12,364,450.47 150,759,174.20
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______周兵______
______林培富______
____龚珉____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
长盛电子信息产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2012]194号《关于核准长盛电子信息产业股票型证券投资
基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长
盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 436,781,526.34元，业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 071 号验资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》于2012年 3月 27日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为436,879,183.47 份基金份额， 其中认购资金利息折合97,657.13 份基金
份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资
产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投
资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的
80%；债券投资占基金资产的 0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：80% X 中证信息
技术指数收益率＋20% X 中证综合债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2014年 3月 21日批准报出。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛电
子信息产业股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013年 12
月31日的财务状况以及2013 年度经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。比较财务报表的实际编制期间为 2012
年3月27日(基金合同生效日)至12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提
供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 26 页 共 56 页
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
活期存款 72,614,487.69 39,960,722.28
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 72,614,487.69 39,960,722.28 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 881,127,255.06 913,741,599.03 32,614,343.97
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 881,127,255.06 913,741,599.03 32,614,343.97
项目
上年度末
2012年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 128,591,013.36 126,351,907.26 -2,239,106.10
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 128,591,013.36 126,351,907.26 -2,239,106.10
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 208,300,000.00 -
合计 208,300,000.00 -
项目
上年度末
2012年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券
11,000,000.00 -
合计 11,000,000.00 - 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 28 页 共 56 页
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
应收活期存款利息 27,076.45 3,017.86
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,226.60 129.10
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 94,030.72 7,710.08
应收申购款利息 2,265.16 0.02
其他 159.60 -
合计 128,758.53 10,857.06
7.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,162,475.28 197,779.86
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,162,475.28 197,779.86
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - 250,000.00
应付赎回费 109,434.29 5,041.00
证管费退还 5,567.30 -
预提费用 320,000.00 260,000.00
合计 435,001.59 515,041.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至2013年12月31日 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 163,123,624.67 163,123,624.67
本期申购 2,335,044,642.82 2,335,044,642.82
本期赎回（以“-”号填列） -1,437,507,286.48 -1,437,507,286.48
本期末 1,060,660,981.01 1,060,660,981.01
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,311,879.17 -3,052,571.30 -12,364,450.47
本期利润 138,008,315.38 34,853,450.07 172,861,765.45
本期基金份额交易
产生的变动数
161,129,166.37 144,162,093.94 305,291,260.31
其中：基金申购款 340,909,278.20 400,535,109.08 741,444,387.28
基金赎回款 -179,780,111.83 -256,373,015.14 -436,153,126.97
本期已分配利润 -282,070,592.75 - -282,070,592.75
本期末 7,755,009.83 175,962,972.71 183,717,982.54
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12月
31 日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
活期存款利息收入 347,560.64 460,801.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 55,603.74 35,139.14
其他 18,546.41 82.11
合计 421,710.79 496,022.95
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年3月 27日(基金
合同生效日)至2012年 12月
31 日
卖出股票成交总额 1,061,359,043.51 249,331,354.85
减：卖出股票成本总额 918,520,916.52 255,403,555.61
买卖股票差价收入 142,838,126.99 -6,072,200.76 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 30 页 共 56 页
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至
2013年12月31日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效
日)至2012年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）
成交总额
- 1,774,055.30
减：卖出债券（债转股及债券到期兑
付）成本总额
- 1,773,472.65
减：应收利息总额 - 4,572.05
债券投资收益 - -3,989.40
7.4.7.14 衍生工具收益
注：本基金本期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年12
月 31日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31日
股票投资产生的股利收益 1,127,643.76 221,732.28
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,127,643.76 221,732.28
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年1月1日至 2013
年12月31日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同
生效日)至2012年 12 月31 日
1.交易性金融资产 34,853,450.07 -2,239,106.10
——股票投资 34,853,450.07 -2,239,106.10
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 34,853,450.07 -2,239,106.10
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年12
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效日)长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 31 页 共 56 页
月31日 至2012年12月31日
基金赎回费收入 2,262,377.01 377,382.91
基金转换费收入 35,793.18 3,468.74
合计 2,298,170.19 380,851.65
注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至 2013年 12
月31日
上年度可比期间
2012年3月27 日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31日
交易所市场交易费用
3,872,515.88 887,986.78
银行间市场交易费用
- -
合计
3,872,515.88 887,986.78
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生
效日)至2012年12月 31日
审计费用 50,000.00 50,000.00
信息披露费 270,000.00 210,000.00
银行划款费用 36,511.72 15,290.89
帐户维护费 13,500.00 7,500.00
其他费用 - 900.00
合计 370,011.72 283,690.89
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金未开立关联方交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013
年12月 31日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效
日)至2012年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,939,030.97 2,722,986.84
其中：支付销售机构的客户维护费 2,262,694.15 1,174,471.06
注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至
2013年 12月 31 日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效日)
至 2012年12月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 989,838.56 453,831.24
注：支付基金托管人中国银行 的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
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7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013年1月1日至 2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012年3月27日(基金合同生效日)至2012年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 72,614,487.69 347,560.64 39,960,722.28 460,801.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日 除息日
每10份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
1 2013 年12 月
10 日
2013年12月10
日
2.900 195,489,372.43 44,099,654.55 239,589,026.98
2 2013 年8 月
27 日
2013 年8 月27
日
0.900 31,309,100.16 7,216,029.31 38,525,129.47
3 2013年3月8
日
2013 年3 月8
日
0.200 2,454,159.59 136,867.46 2,591,027.05
4 2013 年2 月
26 日
2013 年2 月26
日
0.100 1,290,234.83 75,174.42 1,365,409.25
合计 - - 4.100 230,542,867.01 51,527,725.74 282,070,592.75
7.4.12 期末（ 2013 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票名 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估值总 备注 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 34 页 共 56 页
代码 称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 额
002518 科士达
2013年12月30日
筹划重
大事项
18.90 2014 年1 月2 日 19.01 777.00 11,876.30 14,685.30 -
300010 立思辰 2013 年12 月5 日
重大资
产重组
11.88 2014 年3 月5 日 13.07 386,206.00 5,358,035.42 4,588,127.28 -
300012
华测检
测
2013年11月15日
重大资
产重组
16.15 2014 年1 月23 日 17.77 75,100.00 1,268,449.00 1,212,865.00 -
合计
6,638,360.72 5,815,677.58 -
注： 本基金截至2013年 12月 31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，属于高风险、
高预期收益的基金产品。本基金投资的金融工具主要包括股票、债券、权证和货币市场工具等。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制管理委员会为核心的、
由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构成的四级
风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制管理委员会，负责制定风险管
理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制
定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 35 页 共 56 页
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行 中国银行股份有限公司 ，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，
违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2013年12月31日，本基金未持有信用类债券。(2012年 12月 31 日：同)
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 36 页 共 56 页
于2013年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 72,614,487.69 - - - 72,614,487.69
结算备付金 11,614,675.16 - - - 11,614,675.16
存出保证金 354,526.83 - - - 354,526.83
交易性金融资产 - - - 913,741,599.03 913,741,599.03
买入返售金融资产 208,300,000.00 - - - 208,300,000.00
应收证券清算款 - - - 35,065,511.75 35,065,511.75
应收利息 - - - 128,758.53 128,758.53
应收申购款 30,554,750.96 - - 21,535,546.39 52,090,297.35
资产总计 323,438,440.64 - - 970,471,415.70 1,293,909,856.34
负债
应付证券清算款 - - - 17,345,650.47 17,345,650.47
应付赎回款 - - - 29,037,275.41 29,037,275.41
应付管理人报酬 - - - 1,328,991.45 1,328,991.45 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 37 页 共 56 页
应付托管费 - - - 221,498.59 221,498.59
应付交易费用 - - - 1,162,475.28 1,162,475.28
其他负债 - - - 435,001.59 435,001.59
负债总计 - - - 49,530,892.79 49,530,892.79
利率敏感度缺口 323,438,440.64 - - 920,940,522.91 1,244,378,963.55
上年度末
2012年 12月 31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 39,960,722.28 - - - 39,960,722.28
结算备付金 286,980.70 - - - 286,980.70
存出保证金 - - - 268,961.62 268,961.62
交易性金融资产 - - - 126,351,907.26 126,351,907.26
买入返售金融资产 11,000,000.00 - - - 11,000,000.00
应收利息 - - - 10,857.06 10,857.06
应收申购款 695.83 - - 55,604.15 56,299.98
资产总计 51,248,398.81 - - 126,687,330.09 177,935,728.90
负债
应付证券清算款 - - - 24,912,991.76 24,912,991.76
应付赎回款 - - - 1,337,540.50 1,337,540.50
应付管理人报酬 - - - 182,744.21 182,744.21
应付托管费 - - - 30,457.37 30,457.37
应付交易费用 - - - 197,779.86 197,779.86
其他负债 - - - 515,041.00 515,041.00
负债总计 - - - 27,176,554.70 27,176,554.70
利率敏感度缺口 51,248,398.81 - - 99,510,775.39 150,759,174.20
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2013年12月 31日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。(2012年 12月31日：同)
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 38 页 共 56 页
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金总
资产的60%-95%，其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%；债券投资占
基金资产的 0%－40%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013年 12月 31 日
上年度末
2012年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 913,741,599.03 73.43 126,351,907.26 83.81
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 913,741,599.03 73.43 126,351,907.26 83.81
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013年 12月
31日 ）
上年度末（ 2012年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 63,817,648.63 -
业绩比较基准下降 5% -63,817,648.63 -
注：于2012年12月 31日，本基金运营不满一年，无足够历史数据分析上年度末的其他价格风险
敏感性。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 39 页 共 56 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2013年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 907,925,921.45 元，属于第二层级的余额为 5,815,677.58 元，无属于第三
层级的余额(2012 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 126,351,907.26 元，无属于第二、第三层级
的余额)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 40 页 共 56 页
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 913,741,599.03 70.62
其中：股票 913,741,599.03 70.62
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 208,300,000.00 16.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 84,229,162.85 6.51
6 其他各项资产 87,639,094.46 6.77
7 合计 1,293,909,856.34 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
539,865,375.22 43.38
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,159,919.14 0.41
E
建筑业
33,703,778.90 2.71
F
批发和零售业
2,835,727.72 0.23
G
交通运输、仓储和邮政业
2,796,700.85 0.22
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
326,535,711.83 26.24
J
金融业
1,464,827.97 0.12
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
166,692.40 0.01
M
科学研究和技术服务业
1,212,865.00 0.10
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- - 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 41 页 共 56 页
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计 913,741,599.03 73.43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （%）
1 600050 中国联通 22,986,800 73,787,628.00 5.93
2 002138 顺络电子 2,638,710 45,491,360.40 3.66
3 300241 瑞丰光电 3,695,683 41,169,908.62 3.31
4 002484 江海股份 1,600,921 32,354,613.41 2.60
5 002465 海格通信 1,528,187 31,755,725.86 2.55
6 300207 欣 旺 达 1,428,357 31,352,436.15 2.52
7 300188 美亚柏科 1,809,708 31,126,977.60 2.50
8 002063 远光软件 1,599,780 31,115,721.00 2.50
9 300017 网宿科技 360,620 30,544,514.00 2.45
10 600522 中天科技 2,787,647 30,441,105.24 2.45
11 002583 海 能 达 1,215,520 28,783,513.60 2.31
12 300170 汉得信息 1,799,399 27,386,852.78 2.20
13 300182 捷成股份 631,933 25,138,294.74 2.02
14 300232 洲明科技 1,236,988 24,504,732.28 1.97
15 002405 四维图新 1,999,575 24,494,793.75 1.97
16 601186 中国铁建 4,888,366 22,926,436.54 1.84
17 300077 国民技术 886,799 22,081,295.10 1.77
18 600151 航天机电 2,389,910 20,457,629.60 1.64
19 000733 振华科技 2,232,914 19,649,643.20 1.58
20 002449 国星光电 2,288,711 19,408,269.28 1.56
21 000012 南
玻Ａ 2,357,063 19,186,492.82 1.54
22 300036 超图软件 1,259,794 18,670,147.08 1.50
23 600563 法拉电子 784,962 17,826,487.02 1.43
24 300102 乾照光电 1,588,730 17,682,564.90 1.42
25 300219 鸿利光电 1,867,599 15,482,395.71 1.24
26 300302 同有科技 409,707 13,479,360.30 1.08
27 600537 亿晶光电 1,221,154 13,286,155.52 1.07
28 300339 润和软件 599,881 12,423,535.51 1.00
29 600460 士 兰 微 1,966,254 11,797,524.00 0.95
30 002351 漫 步 者 900,000 11,376,000.00 0.91
31 601800 中国交建 2,667,659 10,777,342.36 0.87 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 42 页 共 56 页
32 002335 科华恒盛 762,085 10,379,597.70 0.83
33 601299 中国北车 2,102,368 10,343,650.56 0.83
34 300136 信维通信 505,124 9,546,843.60 0.77
35 600718 东软集团 699,962 8,588,533.74 0.69
36 600571 信 雅 达 499,800 7,936,824.00 0.64
37 300115 长盈精密 199,993 7,549,735.75 0.61
38 601766 中国南车 1,436,900 7,198,869.00 0.58
39 300303 聚飞光电 308,632 6,175,726.32 0.50
40 000917 电广传媒 366,636 5,979,833.16 0.48
41 600401 海润光伏 716,254 5,615,431.36 0.45
42 300275 梅 安 森 377,959 5,529,540.17 0.44
43 300048 合康变频 668,691 5,429,770.92 0.44
44 600461 洪城水业 612,817 5,159,919.14 0.41
45 300264 佳创视讯 509,951 4,921,027.15 0.40
46 300010 立 思 辰 386,206 4,588,127.28 0.37
47 002376 新 北 洋 399,899 4,398,889.00 0.35
48 300065 海 兰 信 300,000 4,251,000.00 0.34
49 601208 东材科技 576,511 4,006,751.45 0.32
50 300177 中 海 达 106,169 2,840,020.75 0.23
51 002419 天虹商场 275,849 2,835,727.72 0.23
52 600004 白云机场 402,403 2,796,700.85 0.22
53 002117 东港股份 160,000 2,369,600.00 0.19
54 600271 航天信息 100,000 2,017,000.00 0.16
55 002017 东信和平 100,531 1,567,278.29 0.13
56 300012 华测检测 75,100 1,212,865.00 0.10
57 000401 冀东水泥 110,732 939,007.36 0.08
58 600582 天地科技 104,502 734,649.06 0.06
59 601166 兴业银行 58,969 597,945.66 0.05
60 600016 民生银行 69,165 533,953.80 0.04
61 600410 华胜天成 67,299 454,268.25 0.04
62 601601 中国太保 17,967 332,928.51 0.03
63 002609 捷顺科技 20,000 285,000.00 0.02
64 300323 华灿光电 21,492 243,934.20 0.02
65 300058 蓝色光标 3,218 166,692.40 0.01
66 600570 恒生电子 4,062 84,733.32 0.01
67 002179 中航光电 4,929 82,067.85 0.01
68 002152 广电运通 3,702 71,041.38 0.01
69 002518 科 士 达 777 14,685.30 0.00
70 002281 光迅科技 53 1,972.66 0.00 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 43 页 共 56 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 600050 中国联通 104,895,268.45 69.58
2 002465 海格通信 65,881,233.67 43.70
3 300188 美亚柏科 65,210,462.37 43.25
4 300017 网宿科技 60,448,914.03 40.10
5 300241 瑞丰光电 59,769,182.22 39.65
6 300207 欣 旺 达 54,328,066.83 36.04
7 002138 顺络电子 48,942,279.31 32.46
8 300182 捷成股份 45,106,959.70 29.92
9 002583 海 能 达 37,859,984.13 25.11
10 600522 中天科技 34,804,148.69 23.09
11 601186 中国铁建 32,564,084.49 21.60
12 002484 江海股份 32,404,099.62 21.49
13 002405 四维图新 31,450,913.24 20.86
14 002063 远光软件 29,140,993.21 19.33
15 300302 同有科技 29,093,836.20 19.30
16 601299 中国北车 28,658,581.83 19.01
17 300170 汉得信息 28,127,245.56 18.66
18 000733 振华科技 27,764,820.22 18.42
19 000917 电广传媒 25,957,955.23 17.22
20 600570 恒生电子 24,380,184.65 16.17
21 300232 洲明科技 24,332,392.60 16.14
22 600537 亿晶光电 23,924,486.04 15.87
23 300010 立 思 辰 23,111,392.20 15.33
24 002152 广电运通 23,061,768.76 15.30
25 002073 软控股份 22,637,914.21 15.02
26 600151 航天机电 21,875,667.93 14.51
27 300219 鸿利光电 21,573,246.77 14.31
28 000012 南
玻Ａ 21,535,960.00 14.29
29 600563 法拉电子 21,178,189.69 14.05
30 300077 国民技术 21,124,552.00 14.01
31 300339 润和软件 20,769,031.47 13.78 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 44 页 共 56 页
32 002351 漫 步 者 20,148,501.11 13.36
33 002449 国星光电 19,621,649.28 13.02
34 002017 东信和平 18,956,676.52 12.57
35 600718 东软集团 18,747,790.68 12.44
36 002518 科 士 达 17,856,758.78 11.84
37 300036 超图软件 17,520,548.89 11.62
38 600410 华胜天成 16,390,352.52 10.87
39 601800 中国交建 16,160,655.86 10.72
40 300102 乾照光电 15,675,244.66 10.40
41 002376 新 北 洋 15,265,967.80 10.13
42 002281 光迅科技 15,228,462.08 10.10
43 600460 士 兰 微 14,383,835.29 9.54
44 600401 海润光伏 13,309,557.05 8.83
45 300177 中 海 达 13,147,430.76 8.72
46 601601 中国太保 13,073,668.10 8.67
47 300264 佳创视讯 12,194,381.14 8.09
48 300058 蓝色光标 11,124,493.06 7.38
49 300136 信维通信 10,926,055.53 7.25
50 002335 科华恒盛 10,485,120.47 6.95
51 002396 星网锐捷 10,341,015.44 6.86
52 002238 天威视讯 10,074,257.38 6.68
53 600004 白云机场 10,025,651.47 6.65
54 002179 中航光电 9,365,254.52 6.21
55 600271 航天信息 9,027,053.79 5.99
56 000401 冀东水泥 8,945,696.92 5.93
57 600016 民生银行 8,162,125.45 5.41
58 300303 聚飞光电 7,998,813.91 5.31
59 600500 中化国际 7,802,181.84 5.18
60 002253 川大智胜 7,685,516.63 5.10
61 600571 信 雅 达 7,590,902.06 5.04
62 601766 中国南车 7,093,696.08 4.71
63 300150 世纪瑞尔 6,923,232.37 4.59
64 002414 高德红外 6,844,716.51 4.54
65 300115 长盈精密 6,790,370.33 4.50
66 002439 启明星辰 6,654,015.63 4.41
67 600428 中远航运 6,507,629.55 4.32 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 45 页 共 56 页
68 000748 长城信息 6,295,919.18 4.18
69 300323 华灿光电 5,528,328.56 3.67
70 600832 东方明珠 5,445,789.34 3.61
71 600582 天地科技 5,428,356.95 3.60
72 300275 梅 安 森 5,404,054.71 3.58
73 002117 东港股份 5,273,206.57 3.50
74 300048 合康变频 5,267,061.12 3.49
75 600461 洪城水业 5,209,487.98 3.46
76 300002 神州泰岳 4,968,267.76 3.30
77 000001 平安银行 4,389,792.00 2.91
78 601166 兴业银行 4,387,566.34 2.91
79 000413 宝
石Ａ 4,318,226.56 2.86
80 002115 三维通信 4,287,352.15 2.84
81 300205 天喻信息 4,277,599.36 2.84
82 300096 易 联 众 4,262,553.54 2.83
83 300065 海 兰 信 4,085,371.70 2.71
84 002660 茂硕电源 4,065,983.86 2.70
85 601208 东材科技 4,006,789.88 2.66
86 300134 大富科技 3,769,047.00 2.50
87 600761 安徽合力 3,541,529.38 2.35
88 002419 天虹商场 3,016,114.13 2.00
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（%）
1 300017 网宿科技 67,119,475.49 44.52
2 300188 美亚柏科 45,096,615.63 29.91
3 002465 海格通信 44,054,922.82 29.22
4 300207 欣 旺 达 33,409,397.29 22.16
5 300182 捷成股份 31,589,118.22 20.95
6 600570 恒生电子 31,486,965.88 20.89
7 002073 软控股份 30,631,952.72 20.32
8 600050 中国联通 27,937,542.96 18.53
9 300010 立 思 辰 26,700,493.25 17.71
10 002152 广电运通 26,639,152.37 17.67
11 300302 同有科技 22,160,432.02 14.70 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 46 页 共 56 页
12 000917 电广传媒 22,002,035.16 14.59
13 002518 科 士 达 21,850,422.53 14.49
14 002281 光迅科技 21,405,895.12 14.20
15 002017 东信和平 20,855,223.47 13.83
16 601299 中国北车 20,670,774.00 13.71
17 300177 中 海 达 18,643,773.23 12.37
18 300241 瑞丰光电 17,581,164.05 11.66
19 002583 海 能 达 16,750,803.37 11.11
20 600410 华胜天成 16,644,749.94 11.04
21 002376 新 北 洋 16,293,447.95 10.81
22 002179 中航光电 15,582,274.08 10.34
23 600718 东软集团 15,268,601.01 10.13
24 600271 航天信息 15,251,393.02 10.12
25 002396 星网锐捷 14,392,237.96 9.55
26 300058 蓝色光标 14,344,527.53 9.51
27 002351 漫 步 者 14,164,348.55 9.40
28 002439 启明星辰 12,815,027.71 8.50
29 002138 顺络电子 12,608,916.94 8.36
30 601601 中国太保 12,415,666.11 8.24
31 600563 法拉电子 11,855,871.48 7.86
32 600537 亿晶光电 10,989,129.45 7.29
33 000733 振华科技 10,579,942.21 7.02
34 300219 鸿利光电 10,537,780.27 6.99
35 300264 佳创视讯 10,476,735.72 6.95
36 002238 天威视讯 10,353,658.37 6.87
37 000748 长城信息 10,184,527.84 6.76
38 300339 润和软件 9,720,486.67 6.45
39 002253 川大智胜 9,611,014.88 6.38
40 600401 海润光伏 9,520,485.52 6.32
41 300205 天喻信息 9,482,313.72 6.29
42 002400 省广股份 9,307,274.10 6.17
43 300002 神州泰岳 8,768,964.27 5.82
44 002368 太极股份 8,537,839.39 5.66
45 002405 四维图新 8,492,807.32 5.63
46 600460 士 兰 微 8,437,868.03 5.60
47 002414 高德红外 8,232,257.78 5.46
48 600016 民生银行 7,782,897.28 5.16
49 601186 中国铁建 7,759,565.11 5.15 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 47 页 共 56 页
50 600832 东方明珠 7,686,895.61 5.10
51 000401 冀东水泥 7,592,886.02 5.04
52 600500 中化国际 7,512,795.05 4.98
53 300323 华灿光电 7,163,764.35 4.75
54 600004 白云机场 6,690,558.64 4.44
55 300150 世纪瑞尔 6,337,632.71 4.20
56 002484 江海股份 6,289,086.01 4.17
57 600428 中远航运 6,064,044.29 4.02
58 300096 易 联 众 5,513,745.80 3.66
59 002185 华天科技 5,462,444.39 3.62
60 600522 中天科技 5,276,210.55 3.50
61 000001 平安银行 5,268,651.88 3.49
62 601800 中国交建 5,027,370.95 3.33
63 300027 华谊兄弟 4,695,816.58 3.11
64 600637 百 视 通 4,570,483.85 3.03
65 600582 天地科技 4,564,283.91 3.03
66 002115 三维通信 4,430,478.49 2.94
67 300134 大富科技 4,424,236.10 2.93
68 000413 宝
石Ａ 4,325,573.89 2.87
69 601166 兴业银行 4,155,696.74 2.76
70 300077 国民技术 4,139,503.81 2.75
71 002660 茂硕电源 3,920,048.42 2.60
72 600761 安徽合力 3,858,463.19 2.56
73 300050 世纪鼎利 3,477,480.55 2.31
74 300232 洲明科技 3,120,342.24 2.07
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,671,057,158.22
卖出股票收入（成交）总额 1,061,359,043.51
注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、 “卖出金额”（或
“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 48 页 共 56 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行股指期货投资，报告期末无股指期货持仓。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同中未约定本基金投资股指期货的投资政策。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同中未约定国债期货的投资政策。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未进行国债期货投资，报告期末无国债期货持仓。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未进行国债期货投资。
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 354,526.83
2 应收证券清算款 35,065,511.75
3 应收股利 -
4 应收利息 128,758.53
5 应收申购款 52,090,297.35 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 49 页 共 56 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 87,639,094.46
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
20,595 51,500.90 360,811,805.03 34.02% 699,849,175.98 65.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 376,373.68 0.0355%
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0
份。
2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0份。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 27 日 ）基金份额总额
436,879,183.47
本报告期期初基金份额总额 163,123,624.67
本报告期基金总申购份额 2,335,044,642.82 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 50 页 共 56 页
减:本报告期基金总赎回份额 1,437,507,286.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,060,660,981.01
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
本报告期基金管理人的高级管理人员未曾变动。
11.2.2 基金经理的变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长
职务。
2013年6月1日中国银行股份有限公司公告，自2013 年 5月 31 日起，田国立先生就任本行
董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） ，本报告期内本
基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬50,000.00元，已连续提供
审计服务2年。
长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 51 页 共 56 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
平安证券 1 1,992,806,471.56 72.93% 1,808,061.77 72.86%
国金证券 1 739,609,730.17 27.07% 673,342.94 27.14%
太平洋证券 1 - - - -
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
平安证券 - - - -
国金证券 - - 9,440,300,000.00 100.00%
太平洋证券 - - - -
注：1、本公司选择证券经营机构的标准
（1） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2）资力雄厚，信誉良好。
（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 52 页 共 56 页
（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究
机构进行综合评价；
（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研
究机构签定《研究服务协议》 、 《券商交易单元租用协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手续。评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的
服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并
撤销租用的交易单元；
（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 太平洋证券 深圳 1
（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。
11.8 其他重大事件
除上述事项之外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事件
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金收益分配公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 及本
公司网站 2013年12月 5日
2
关于增加兴业证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费率优
惠及定期定额投资申购费率优惠活动
的公告
同上
2013年12月 5日
3
关于增加好买基金为旗下基金代
销机构并开通定投的公告
同上
2013年12月 3日
4
长盛基金管理有限公司关于增加
同花顺为旗下基金代销机构并开通定
同上
2013年12月 3日 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 53 页 共 56 页
投业务的公告
5
关于开展网上交易定期定额计划
费率优惠活动的公告
同上
2013年11月20日
6
关于设立长盛创富资产管理有限
公司的公告
同上
2013年11月 7日
7
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上
2013年11月 5日
8
关于增加和讯和新兰德为旗下开
放式基金代销机构并推出定期定额投
资业务及费率优惠活动的公告
同上
2013年10月30日
9
关于增加长城证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费率优
惠活动及定期定额投资业务的公告
同上
2013年10月25日
10
长盛基金管理有限公司关于增加
宜信普泽为旗下基金代销机构的公告
同上
2013年10月21日
11
长盛基金管理有限公司关于设立
香港子公司的公告
同上
2013年9月 18日
12
关于增加华安证券为旗下开放式
基金代销机构并推出定期定额投资业
务及费率优惠活动的公告
同上
2013年9月 18日
13
关于增加渤海证券为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
同上
2013年9月 18日
14
关于增加大连银行股份有限公司
为旗下部分基金代销机构以及开通基
金定投业务的公告
同上
2013年9月 11日
15
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金收益分配公告
同上
2013年8月 23日
16
关于增加包商银行股份有限公司
为旗下部分基金代销机构以及开通基
同上
2013年8月 16日 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 54 页 共 56 页
金定投业务
17
长盛基金管理有限公司关于增加
数米基金为旗下基金代销机构的公告
同上
2013年8月 5日
18
关于增加天天基金为旗下开放式
基金代销机构并推出定期定额投资业
务及费率优惠活动的公告
同上
2013年7月 22日
19
长盛基金管理有限公司关于住所
变更的公告
同上
2013年7月 12日
20
关于恢复长盛电子信息产业股票
型证券投资基金大额申购（含定投）
及转换转入业务的公告
同上
2013年7月 3日
21
关于增加展恒基金为旗下开放式
基金代销机构并推出定期定额投资业
务及费率优惠活动的公告
同上
2013年7月 3日
22
长盛基金管理有限公司关于增加
兴业银行股份有限公司为旗下部分基
金代销机构以及开通部分基金定投业
务并参与基金申购费率优惠活动的公
告
同上
2013年6月 25日
23
关于增加湘财证券为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
同上
2013年5月 31日
24
关于长盛电子信息产业股票型证
券投资基金暂停大额申购（转换转入、
定期定额投资）业务的公告
同上
2013年5月 30日
25
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上
2013年4月 25日
26
关于旗下长盛电子信息产业股票型证
券投资基金参加中国农业银行股份有
限公司网上银行基金申购费率优惠活
同上
2013年4月 19日 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 55 页 共 56 页
动的公告
27
长盛基金管理有限公司成都分公
司负责人变更的公告
同上
2013年4月 19日
28
关于增加东兴证券为旗下部分开
放式基金代销机构的公告
同上
2013年4月 12日
29
长盛基金管理有限公司关于赎回
旗下开放式证券投资基金的公告
同上
2013年3月 26日
30
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金收益分配公告
同上
2013年3月 6日
31
长盛电子信息产业股票型证券投
资基金收益分配公告
同上
2013年2月 22日
32
长盛基金管理有限公司关于赎回
旗下部分开放式证券投资基金的公告
同上
2013年2月 21日
33
关于增加国海证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出定期定额投
资业务及费率优惠活动的公告
同上
2013年1月 25日
34
关于增加方正证券为旗下开放式基金
代销机构的公告
同上
2013年1月 25日
35
关于增加财通证券为旗下部分开
放式基金代销机构并推出申购费率优
惠的公告
同上
2013年1月 18日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)、中国证监会核准基金募集的文件；
(二)、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》 ；
(三)、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》 ；
(四)、 《长盛电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》 ；
(五)、法律意见书； 长盛电子信息产业股票 2013 年年度报告
第 56 页 共 56 页
(六)、基金管理人业务资格批件、营业执照；
(七)、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所/或管理人互联网站免费查阅备查文件。
在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn。
长盛基金管理有限公司
2014年 3月29日
