长 盛 环 球 景气 行 业 大 盘精 选 股 票 型证 券 投
资基金 2013 年 年 度 报告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告 。
本报告 期 自2013 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛环 球行 业股 票(QDII)
基金主 代码 080006
交易代 码 080006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年5 月26 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,716,536.12 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于全 球证 券市场 ， 把握 全球 经济 趋 势， 精选 景气 投资
行业 ， 并 在此 基础 上投 资 于其中 的 优 势公 司 ， 实 现 充分分 享全 球经 济
增长收 益的 目标 ； 同时 在 投资国 家或 地区 配置 上 ， 有效实 现全 球分 散
化投资 ，力 争充 分分 散风 险，追 求基 金资 产的 稳定 增值。
投资策 略
本 基 金 投 资 组 合 的 构 建 采 用 了 自 上 而 下 的 行 业 配 置 和 自 下 而 上 的 个
股精选 相结 合的 方法 ， 运 用Black-Litterman 资产 配置模 型实 现行 业
层面的 风险 最优 配置 ， 在行 业内部 ， 运用 全球 量化 选股 模型精 选个 股，
投资管 理人 将两 者进 行有 机结合 ，构 建最 优化 的投 资组合 。
业绩比 较基 准 摩根斯 坦利 世界 大盘 股指 数（MSCI World Large Cap Index ）
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币基 金 、 债券基 金和 混合 型
基金 。 同 时， 本基 金为 全 球股票 型证 券投 资基 金 ， 除了需 要承 担与 国
内证券 投资 基金 类似 的市 场波动 风险 之外 ，本 基金 还面临 汇率 风险 、
国别风 险 、 新 兴市 场风 险 等海外 市场 投资 所面 临的 特别投 资风 险 。 此
外， 由于 投资 国家 与地 区 市场的 分散 ， 风险 低于 投 资单一 市场 的股 票
型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
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2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
GOLDMAN SACHS ASSET
MANAGEMENT,L.P.
BANK OF CHINA (HONG KONG LIMITED)
中文 高盛资 产管 理有 限责 任合 伙 中国银 行( 香港) 有限 公司
注册地 址
200 West Street, New York,
NY 10282-2198
香港花 园 道1 号 中银 大厦
办公地 址
香港皇 后大 道 中 2 号 长江 集
团中 心68 楼
香港花 园 道1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已 实现 收益 607,126.73 -2,757,360.06 -5,494,859.86
本期利 润 8,337,581.92 4,673,780.31 -12,998,244.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1584 0.0781 -0.2035
本期基 金份 额净 值增 长率 17.93% 9.17% -21.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1116 -0.1227 -0.1930
期末基 金资 产净 值 50,628,732.49 50,562,837.75 54,865,177.32
期末基 金份 额净 值 1.039 0.881 0.807
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.23% 0.49% 7.99% 0.58% 0.24% -0.09%
过去六 个月 13.93% 0.51% 15.92% 0.56% -1.99% -0.05%
过去一 年 17.93% 0.57% 23.74% 0.66% -5.81% -0.09%
过去三 年 1.20% 0.72% 29.66% 1.02% -28.46% -0.30%
自基金 合同
生效起 至今
8.90% 0.69% 56.81% 1.03% -47.91% -0.34%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
业绩比较基准＝摩 根斯坦 利世界大盘股可投 资指数 （MSCI World Large Cap IMI Index ）x 100%
（以下 简 称MSCI 世 界指 数 ） 。
本基金为股票 型基金， 主 要投资范围为 全球主要 发 达地区股票市 场大盘类 股 票，在综合 比较目前
市场上 各主 要指 数的 编制 特点并 考虑 本基 金股 票 组 合的投 资标 的之 后选 取上 述指数 。
摩根斯坦利世 界大盘股 可 投资指数是按 照自由流 通 市值调整方法 编制的跟 踪 全球成熟市 场的全球
性投资指数， 是 MSCI 标 准化指数之一 ，适合作 为 全球市场投资 业绩比较 基 准 的指数。全 球超过
80% 的基金经理 人，是 以 MSCIBARRA 编制 的指数作为 投资绩效评估的 标准。在 全球范围内，MSCI
世界指 数已 经成 为全 球市 场投资 工具 的基 准标 尺之 一，并 且 由 MSCIBARRA 每 日在市 场发 布。 截 至
2010 年12 月， 摩根 斯坦 利 世界大 盘股 可投 资指 数涵 盖 23 个国 家和 地区 的超 过730 只股 票， 代表
了全球 国家 大 约75% 的总 市 值， 与本 基金 主要 投资 方向比 较吻 合。
MSCI 世界 指数 样本 覆盖 了 与证监 会已 经签 立合 作谅 解备忘 录的 主要 国家 ， 并 为许多 国际 著名 股票
投资基金选用 为投资比 较 基准，具有良 好的市场 代 表性。比较起 来，该 指 数 具有较好的 权威性、
市场代 表性 ，用 为衡 量本 基金业 绩的 基准 比较 合适 。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 60%-95% 。在 正常 的市场 情况 下， 基金 的平 均股票 仓位 约 为 85% ，
所以， 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按 基金 合同 规定 ，基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例 符
合基金合同的 约定。截 至 报告日，本基 金的各项 投 资比例已达到 基金合同 第 十四条（三 ）投资范
围、 （ 九） 投资 限制 的有 关 约定。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：长 盛环 球景 气行 业大 盘精选 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 于 2010 年 5 月 26 日 生效 ，合 同生
效当年 净值 增长 率按 照实 际存续 期计 算， 未按 整个 自然年 度折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式发 放
总额
再 投 资 形 式
发放总额
年 度 利 润 分 配
合计
备注
2013 年 - - - - 注：2013 年度 未
分配收 益
2012 年 - - - - 注：2012 年度 未
分配收 益
2011 年 0.5000 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98 注：2011 年 1 月
12 日 收益 分配
合计 0.5000 3,423,031.64 261,335.34 3,684,366.98
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
吴达
本基金基
金经理， 国
际业务部
总监， 兼 任
长盛基金
（香港） 有
限公司副
总经理 。
2010 年5 月26 日 - 11 年
男，1979 年8 月出 生， 中
国国籍。 伦敦 政治 经济 学
院 金 融 经 济 学 硕 士 ，CFA
（ 特 许 金 融 分 析 师 ） 。 历
任新加坡星展资产管理
有限公 司研 究员、 星展 珊
顿全球收益基金经理助
理、星 展增 裕基 金经 理，
专户投 资组 合经 理； 新 加
坡毕盛高荣资产管理公
司亚太专户投资组合经
理，资产配置委员会成
员； 华夏 基金 管理 有限 公
司国际 策略 分析 师、 固 定
收益投 资经 理；2007 年 8
月起加入长盛基金管理
有限公 司， 曾 任长 盛积 极
配置债券型证券投资基
金基金 经理。 现任 国际 业
务部总 监， 长 盛环 球景 气长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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行业大盘精选股票型证
券投资 基金 （ 本基 金） 基
金经理，兼任长盛基金
（香港） 有限 公司 副总 经
理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在 境 外 投 资 顾 问
所任职 位
证券从 业年 限 说明
Len Ioffe
高盛全 球量 化股
票团队 的高 级投
资组合 经理 ， 全 球
量化股 票投 资政
策委员 会成 员。
20 年
俄 罗 斯 圣 彼 得 堡 理 工
大 学 颁 发 的 计 算 机 科
学 硕 士 ， 纽 约 大 学 斯
特 恩 商 学 院 工 商 管 理
硕 士 ， 曾 供 职 于 史 密
斯 ． 巴 尼 ． 希 尔 森 公
司。1994 年 加入 高盛
资 产 管 理 ， 曾 负 责 美
国 国 内 及 国 际 投 资 组
合 的 建 立 及 风 险 分
析 ， 并 实 施 不 同 的 交
易策略 。
注： 根 据本 基金 管理 人2013 年 12 月 31 日 发布 的公 告， 根 据长 盛基 金管 理有 限公司 管理 长盛 环球
景气行业大盘精选股票型证券投资基金（QDII ）的实际情况，经与高盛资产管理有限责任合伙
(GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT,L.P.) 协商 一致, 双方决 定 自 2014 年1 月1 日起解 除投 资顾 问
协议, 自该 日起 高盛 资产 管理有 限责 任合 伙(GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT,L.P.) 不再 担任 本
基金的 投资 顾问 。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准则、 本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公 司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于 同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于 零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易 总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2013 年上 半年 美国 零售 数 据环比 继续 改善 ，房 地产 市场进 一步 复苏 ， 自 2012 年 以来 的企 业长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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补库存动作得 以持续。 美 联储的会议纪 要显示虽 然 央行官员对经 济的复苏 仍 然不尽满意 ，但也承
认继续大规模 执行量化 宽 松的风险，逐 步退出当 前 极度宽松的政 策开始进 入 议事日程。 二季度美
国失业 率水 平下 滑 到7.6% 的水平 ， 美 联储 认为 经济 整体好 转， 特别 是房 地产 价格提 振， 促进 了消
费者信心与家 庭开支的 改 善，抵消了部 分财政政 策 缩减带来的拖 累。联储 官 员在二季度 高调讨论
了量化 宽松 政 策 的退 出路 径，提 升了 市场 对美 国经 济的信 心。
截至2013 年上 半年 ，全 球 市 场的 货币 调整 后回 报中 表现比 较好 的是 日本 和美 国的股 票市 场，
对于财政悬崖 谈判的担 忧 并没有引发市 场的大幅 度 调整。日本方 面在一季 度 推出超级量 化宽松，
目标扩大基础 货币供应 一 倍来刺激经济 ，日元随 即 大幅贬值，增 强了日本 制 造业出口的 国际竞争
力。
2013 年三 季度， 全球 市场 的投资 交易 主线 围绕 美联 储货币 政策 会议 及全 球制 造业季 节性 复 苏
展开，由于美 联储没有 对 量化宽松做出 改变，新 兴 市场包括金砖 四国指数 有 所反弹，表 现最好的
是日本和亚太 市场。美 元 汇率没有形成 向上的趋 势 ，在期间内回 落到这几 年 的均值水平 ，缓解了
资金回 流美 国的 市场 压力 。 反应 在行 业板 块方 面， 年 初以来 表现 最差 的原 材料 和采矿 业强 劲反 弹 。
四季度 美国 经济 指标 继续 改善， 美联 储宣 布将 从 2014 年 1 月 份开 始 QE 减 量 ，并且 只要 就业
形势继续改善 、通胀不 进 一步下行，美 联储将 “ 可 能在未来的会 议上推出 进 一步的减量 步骤 ” 。
但由于照顾到 经济和劳 动 力市场的改善 的可持续 性 ，调整资产购 买速度的 步 伐比较小， 仅缩减一
百亿， 强调 近期 由于 市场 预期推 动的 按揭 抵押 利率 上升对 房地 产市 场的 复苏 有负面 影响 。
除美国 外 ， 欧 洲经 济继 续 保持见 底回 升缓 慢复 苏的 态势 ，CPI 增 速小 幅回 升、PMI 连续 6 个月
扩张、 制造 业和服 务 业PMI 指数 双 双 突破50， 回 到 扩张的 景气 水位 上。 国 际 资本开 始对 欧洲 看好 ，
逐渐开始回流 欧洲市场 。 德国仍是欧元 区经济增 长 的主要动力， 反映了欧 元 区增长分化 的情况仍
将持续 。然 而， 与发 达地 区相比 ，新 兴市 场国 家普 遍继续 面临 资金 流出 的压 力。
由于财政政策 的制约和 货 币政策的相对 收缩，中 国 国内经济在年 初经历了 短 暂的季节性反 弹
后重新 进入 缓慢 下滑 轨道 ， 香港 市场 主板 由于 权重 行业的 拖累 全年 走低 ， 中 小市值 的网 络信 息类 、
医药类 股票 全年 表现 大幅 超越市 场， 进 入2014 年 后 这种分 化行 情有 可 能 持续 。
除德国和日本 市场没有 配 置外，本基金 全年维持 对 美国的重点配 置，方向 选 择上偏重业绩 表
现良好的医疗 保健、可 选 消费和科技信 息板块， 对 于香港市场采 取完全自 下 而上选股的 方式，规
避了市 场的 整体 风险 的同 时取得 了较 好的 回报 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.039 元 ， 本 报告期 份额 净值 增长 率 为17.93% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为23.74% 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
进入2014 年， 发达 国家 经 济体仍 然将 引领 全球 经济 的进一 步复 苏， 其中 美国 经济可 能逐 步显
示出彻底摆脱 量 化宽松 的 实力，进入美 联储是否 应 该加息的话题 讨论时间 。 在美国逐渐 缩减量化
宽松的背景下 ，欧洲央 行 将基本维持宽 松的货币 政 策，等待已经 初露见底 回 升迹象的经 济进一步
复苏。 最有 可能 加大 货币 宽松力 度是 日本 央行 ，主 要因为 今 年 2 季 度消 费税 上调对 日本 经济 的 冲
击可能 超预 期， 通货 膨胀 下滑也 会对 经济 增长 带来 负面冲 击。
虽然2013 年发 达国 家的 股 市估值 水平 有显 著提 升， 但并未 超过 合理 范围 。 从 经济复 苏的 角度
看资产回报率 的提升， 股 票市场在今年 的表现有 望 继续超越债市 ，发达地 区 市场仍然会 优于正在
努力通过改革 提升劳动 生 产率的新兴市 场国家。 行 业方面 ，能够 在最大程 度 享受消费经 济复苏的
高科技电子信 息产业、 医 疗保健行业、 零售可选 消 费行业可能继 续领先市 场 表现。主要 应当防范
的风险点在于 美国利率 上 升对消费的负 面影响、 流 动性环节的紧 缩超预期 、 中国的金融 杠杆风险
释放等 方面 。
本基 金2014 年 将继 续把 控 制下行 波动 风险 作为 首要 条件， 主要 配置 经济 复苏 态 势很好 的美 国
市场， 同时 对估 值有 相对 优势的 欧洲 和香 港市 场进 行选择 性配 置， 执行 稳健 增值的 投资 策略 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负 责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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当性发 表审 核 意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 报告 期内 未实施 利润 分配 。
本基金 截 至2013 年12 月31 日 期末 可供 分配 收益 为-5,437,074.40 元， 其中 ： 未分配 收益 已
实现部 分为-5,437,074.40 元， 未分 配收 益未 实现 部分 为7,349,270.77 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛环 球景 气行业 大盘 精选
股票型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 注册 会计 师汪 棣、 沈 兆杰2014 年3 月21 日对本 基 金2013
年12 月31 日的 资产 负债 表、2013 年度 的利 润表、 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 和财 务报 表 附
注出具 了普 华永 道中 天审 字（2014）第 20627 号无 保留意 见的 审计 报告 。投 资者欲 查看 审计 报 告
全文， 应阅 读本 年度 报告 正文。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长 盛环 球景 气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 6,442,348.61 14,165,384.44
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 42,378,897.58 35,667,205.60
其中： 股票 投资 42,378,897.58 35,667,205.60
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,387,591.58 1,323,080.34
应收利 息 309.72 359.78
应收股 利 34,416.88 7,621.17
应收申 购款 25,486.01 534,004.38
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 51,269,050.38 51,697,655.71
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月31 日
上年度末
2012 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 672,780.08
应付赎 回款 231,833.13 52,898.45
应付管 理人 报酬 75,809.48 76,289.30
应付托 管费 12,634.92 12,714.87
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - - 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 320,040.36 320,135.26
负债合 计 640,317.89 1,134,817.96
所有者权益：
实收基 金 48,716,536.12 57,417,671.25
未分配 利润 1,912,196.37 -6,854,833.50
所有者 权益 合计 50,628,732.49 50,562,837.75
负债和 所有 者权 益总 计 51,269,050.38 51,697,655.71
注：报 告截 止 日2013 年12 月 31 日 ，基 金份 额净 值1.039 元， 基金 份额 总额48,716,536.12 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年
12 月31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012
年 12 月 31 日
一、收入 9,796,196.40 6,215,730.10
1.利息 收入 11,283.82 23,253.00
其中： 存款 利息 收入 11,283.82 23,253.00
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 2,405,823.97 -1,161,054.45
其中： 股票 投资 收益 2,178,958.17 -1,150,178.22
基金 投资 收益 -290,335.84 -622,776.10
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 517,201.64 611,899.87
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
7,730,455.19 7,431,140.37
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -378,810.64 -100,564.35
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 27,444.06 22,955.53
减：二、费用 1,458,614.48 1,541,949.79
1．管 理人 报酬 893,973.98 924,636.35
2．托 管费 148,995.66 154,106.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 91,985.46 148,435.61
5．利 息支 出 - - 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 323,659.38 314,771.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-” 号填
列）
8,337,581.92 4,673,780.31
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 8,337,581.92 4,673,780.31
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 环球 景气 行业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
57,417,671.25 -6,854,833.50 50,562,837.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 8,337,581.92 8,337,581.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-8,701,135.13 429,447.95 -8,271,687.18
其中：1.基 金申 购款 22,847,714.55 -843,999.58 22,003,714.97
2.基金 赎回 款 -31,548,849.68 1,273,447.53 -30,275,402.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
48,716,536.12 1,912,196.37 50,628,732.49
项目
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
67,990,591.98 -13,125,414.66 54,865,177.32
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数 （本 期净 利 润）
- 4,673,780.31 4,673,780.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-10,572,920.73 1,596,800.85 -8,976,119.88
其中：1.基 金申 购款 14,333,401.39 -2,064,168.67 12,269,232.72
2.基金 赎回 款 -24,906,322.12 3,660,969.52 -21,245,352.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 - - - 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
57,417,671.25 -6,854,833.50 50,562,837.75
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛环球景气 行业大盘 精 选股票型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监基 金字[2009] 第 1501 号 《 关于 核准 长盛 环球景 气行 业大 盘
精选股票型证 券投资基 金 募集的批复》 核准，由 长 盛基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《长 盛 环球景气行业 大盘精选 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
339,898,507.52 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第122 号
验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 长盛 环 球景气 行业 大盘 精选 股票 型证券 投资 基金 基金
合同》 于 2010 年5 月26 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 340,041,384.63 份基 金
份额， 其中 认购 资金 利息 折合 142,877.11 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为长盛 基金 管理 有限
公司，基金 托管人为 中国 银行股份有 限公司 ， 境外 资产托管人 为中国银 行(香港)有限公司 ，境外
投资顾 问为 高盛 资产 管理 有限责 任合 伙。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《长盛环球 景气行业 大 盘精选股票型 证券投资 基 金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的 投资范围
为在全球证券 市场公开 发 行上市的股票 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 本基金投资 的其他金
融 工 具 。 本 基 金 投 资 组 合 中 对 股 票 及 其 他 权 益 类 证 券 投 资 占 本 基 金 基 金 资 产 的 目 标 比 例 为
60%-95% ， 其中 投资 于业 绩 比较基 准 内 23 个全 球发 达 地区市 场大 盘类 上市 公司 股票的 部分 不低 于
本基金股票资 产总额 的 80% ；投资现金、 货币市场 工 具及中国证监 会允许投 资 的其他金融工 具占
基 金 资 产 净 值 的 5%-40% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 摩 根 斯 坦 利 世 界 大 盘 股 指 数(MSCI World
Large Cap Index) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛环
球景气 行业 大盘 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2013 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用 的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无无 须说明 的会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关境 内外税 务法 规和 实务
操作， 主要 税项 列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税且 暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份 有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行( 香港) 有限 公司 (“ 中银 香港 ”) 境外资 产托 管人
高盛资 产管 理有 限责 任合 伙 境外投 资顾 问
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
国 元 证 券 经 纪 ( 香港) 有 限 公 司 (GUOYUAN
SECURITIES BROKERAGE (HONG KONG) LIMITED)
基金管 理人 股东 控制 的公 司
中 银 国 际 证 券 有 限 公 司(BOCI SECURITIES
LIMITED)
基金托 管人 控制 的公 司
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 境外投 资顾 问控 制的 公司
注： 根 据本 基金 管理 人2013 年 12 月 31 日 发布 的公 告， 根 据长 盛基 金管 理有 限 公司( 以下 简称 “ 本
公司”) 管理长盛环球景气 行业大盘精选股票型证券投资基金(QDII)( 以下简称 “ 本基金 ”) 的实
际情况 ，经 与高 盛资 产管 理有限 责任 合伙(GOLDMAN SACHSASSET MANAGEMENT, L.P.) 协商 一致 ，双
方 决 定 自 2014 年 1 月 1 日 起 解 除 投 资 顾 问 协 议 ， 自 该 日 起 高 盛 资 产 管 理 有 限 责 任 合 伙
（GOLDMANSACHS ASSET MANAGEMENT, L.P.) 不 再担 任 本基金 的投 资顾 问。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当期发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
893,973.98 924,636.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
236,425.63 293,939.05
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 1.80% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.80%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
148,995.66 154,106.12
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.30% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.30%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2010 年 5 月
26 日 ）持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 18,003,410.00 18,003,410.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
36.96% 31.36%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 1,534,060.61 10,811.94 1,480,085.01 23,131.01
中银香港 4,908,288.00 - 12,685,299.43 -
合计 6,442,348.61 10,811.94 14,165,384.44 23,131.01
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国银 行 和境外资产托 管人中银 香 港保管。其 中，中国
银行保 管部 分的 资金 按适 用利率 或约 定利 率计 息， 中银香 港保 管部 分的 资金 不计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的 流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末及 上年 度末未 因认 购新 发/ 增发 证 券而持 有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
923 HK
INTEGRATED WASTE
SOLUTIONS GP HLDS
LTD
2011/11/28
公司内部 整改接
受审计调 查
1.08 2014/1/23 0.40 200,000 245,037.99 215,427.02
合计 - - - - - - - 245,037.99 215,427.02
注： 本 基金 截至2013 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购 中 作为 抵押 的债券 。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1、 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级： 直接(比如 取自 价格)或间接( 比如根据 价 格推算的)可 观察到的 、除 第一层级中 的市场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层级：以可观 察到的 市场数据以外的变 量为基 础确定的资产或负 债的输 入值( 不 可 观 察 输入
值) 。
(ii)各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
42,163,470.56 元， 属于 第二层 级的 余额 为 215,427.02 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2012 年 12
月31 日： 第一 层级35,445,032.70 元， 第二 层级222,172.90 元， 无属 于第 三 层级的 余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交 易所上市 的股 票，若出现 重大事项 停牌 、交易不活 跃(包括涨 跌停 时的交易不 活 跃)、
或属于非公开 发行等情 况 ，本基金不会 于停牌日 至 交 易恢复活跃 日期间、 交 易不活跃期 间及限售
期间将相关股 票的公允 价 值列入第一层 级；并根 据 估值调整中采 用的不可 观 察输入值对 于公允价
值的影 响程 度， 确定 相关 股票公 允价 值应 属第 二层 级还是 第三 层级 。
(iv)第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 42,378,897.58 82.66
其中： 普通 股 37,694,515.17 73.52
存托凭 证 2,968,909.85 5.79
优先股 - -
房地产 信托 凭证 1,715,472.56 3.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,442,348.61 12.57
8 其他各 项资 产 2,447,804.19 4.77
9 合计 51,269,050.38 100.00
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
美国 32,409,864.48 64.01
香港 9,969,033.10 19.69
合计 42,378,897.58 83.71
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
医疗 8,361,798.17 16.52
非必需 消费 品 7,606,037.70 15.02
信息技 术 7,350,033.67 14.52
金融 7,095,605.52 14.01 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
工业 7,053,744.10 13.93
能源 2,013,651.12 3.98
必需消 费品 1,791,147.29 3.54
材料 1,106,880.01 2.19
合计 42,378,897.58 83.71
注：本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 （GICS ） 进行 行业 分类
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号
公司名 称( 英
文)
公司名
称( 中
文)
证券代
码
所在证 券
市场
所属国
家（地
区）
数量
( 股)
公允价 值
占基金
资产净
值比例
(%)
1
PRICELINE.COM - PCLN US
纳斯达克证
券交易所
美国 300 2,126,110.97 4.20
2 VISA INC-CLASS A
SHA
- V US
纽约证券交
易所
美国 1,500 2,036,486.54 4.02
3 GILEAD SCIENCES
INC
- GILD US
纳斯达克证
券交易所
美国 4,000 1,832,728.14 3.62
4
DANAHER CORP - DHR US
纽约证券交
易所
美国 3,000 1,412,042.04 2.79
5
CHINA EVERBR INT
中国光
大集团
257 HK
香港证券交
易所
中国香港 170,000 1,387,381.46 2.74
6 DISCOVER
FINANCIAL
SERVICES
- DFS US
纽约证券交
易所
美国 4,000 1,364,486.22 2.70
7
QUALCOMM INC - QCOM US
纳斯达克证
券交易所
美国 3,000 1,358,084.48 2.68
8
CHINA STATE CONS
中国建
筑国际
3311 HK
香港证券交
易所
中国香港 122,000 1,333,288.83 2.63
9
BOEING CO - BA US
纽约证券交
易所
美国 1,500 1,248,248.82 2.47
10 WUXI PHARMATECH
INC-
- WX US
纽约证券交
易所
美国 5,300 1,240,194.82 2.45
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.5 报 告期 内权 益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 26 页 共 31 页
例（％ ）
1 PRO ULTSHRT S&P SDS US 1,721,154.43 3.40
2 HAITONG SECURI-H 6837 HK 1,231,620.39 2.44
3 TCL MULTIMEDIA T 1070 HK 1,189,324.81 2.35
4 CHINA MINSHENG-H 1988 HK 1,104,549.57 2.18
5 SINOPEC ENGINEER 2386 HK 1,098,153.52 2.17
6 BAXTER INTERNATIONAL INC BAX US 978,829.10 1.94
7 PRO SHORT S&P500 SH US 960,163.97 1.90
8 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 946,020.96 1.87
9 HOME DEPOT INC HD US 929,693.00 1.84
10 AMERICAN TOWER C AMT US 918,640.69 1.82
11 CITIGROUP INC C US 911,721.30 1.80
12 AIA GROUP LTD 1299 HK 910,859.29 1.80
13 COMCAST CORP-A CMCSA US 897,141.38 1.77
14 CELGENE CORP CELG US 893,075.49 1.77
15 SPT ENERGY GROUP INC 1251 HK 839,524.88 1.66
16 MICHAEL KORS HOLDINGS LTD KORS US 820,256.65 1.62
17 ESTEE LAUNER COMPANIES-CL A EL US 819,339.55 1.62
18 HOME INNS&HOTELS MANAG HMIN US 768,886.99 1.52
19 LENOVO GROUP LTD 992 HK 759,481.48 1.50
20 PHILIP MORRIS IN PM US 740,732.50 1.46
8.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金 额单位 ： 人民 币 元
序
号
公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 PRO ULTSHRT S&P SDS US 1,462,935.67 2.89
2 APPLE INC AAPL US 1,275,539.68 2.52
3 HAITONG SECURI-H 6837 HK 1,189,614.54 2.35
4 CHINA RES LAND 1109 HK 1,148,974.70 2.27
5 CHEVRON CORP CVX US 1,094,008.88 2.16
6 MICROSOFT CORP MSFT US 1,082,154.72 2.14
7 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 974,280.62 1.93
8 PRO SHORT S&P500 SH US 928,046.89 1.84
9 TRIUMPH GROUP TGI US 914,763.21 1.81
10 IND & COMM BK-H 1398 HK 867,934.30 1.72
11 CAPITAL ONE FINA COF US 831,877.11 1.65
12 HUADIAN POWER-H 1071 HK 802,954.53 1.59
13 KBR INC KBR US 764,952.25 1.51
14 TCL MULTIMEDIA T 1070 HK 746,307.10 1.48
15 COCA-COLA CO/THE KO US 743,220.27 1.47
16 DICKS SPORTING DKS US 711,822.28 1.41 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
17 TENCENT HOLDINGS 700 HK 706,231.58 1.40
18 PFIZER INC PFE US 694,159.00 1.37
19 PHILIP MORRIS IN PM US 682,553.91 1.35
20 CHINA ZHENGTONG 1728 HK 679,704.97 1.34
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 31,953,574.92
卖出收 入（ 成交 ）总 额 35,151,459.51
注： 本项 中8.5.1 、8.5.2 、8.5.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本 基金 本期 末未 持有 金融衍 生产 品。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有基 金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 无被 监管部 门立 案调 查记 录， 无 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 。
8.11.2 基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,387,591.58
3 应收股 利 34,416.88
4 应收利 息 309.72 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
5 应收申 购款 25,486.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,447,804.19
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,781 10,189.61 18,931,277.90 38.86% 29,785,258.22 61.14%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
488,471.22 1.0027%
注：1 、本公司 高级管理 人 员、基金投资 和研究部 门 负责人持有本 基金份额 总 量的数量区 间为 10
万份 至50 万份 。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 10 万 份至50 万 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年5 月 26 日 ）基 金份 额总 额 340,041,384.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 57,417,671.25
本报告 期基 金总 申购 份额 22,847,714.55 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
第 29 页 共 31 页
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,548,849.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,716,536.12
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼 事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 46,000 元 ，已 连续 提供 审
计服 务4 年。 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 基金交 易 应支付 该券 商的 佣 金
成交金 额 占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 基金
成交总额 的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
MERRILL LYNCH
1 35,146,021.00 52.37% 5,072,300.96 100.00% 20,355.58 35.31%
CHINA MERCHANTS
SECURITIES (HK)
CO.LTD.
1 31,959,013.43 47.63% - - 37,295.87 64.69%
CLSA LTD.
1 - - - - - -
SHENYIN WANGUO
SECURITIES (HK) LTD
1 - - - - - -
GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL
1 - - - - - -
KIM ENG SECURITIES
(HONG KONG) LTD
1 - - - - - -
CITIC SECURITIES
BROKERAGE (HK) LTD.
1 - - - - - -
GUOYUAN SECURITIES
BROKERAGE (HONG
KONG) LTD.
1 - - - - - -
YUANTA SECURITIES
(HONG KONG) COMPANY
LTD.
1 - - - - - -
CCB INTERNATIONAL
SECURITES LTD.
1 - - - - - -
TAIFOOK SECURIIES
COMPANY LTD.
1 - - - - - -
THE ROYAL BANK OF
SCOTLAND PLC (HONG
KONG) BRANCH
1 - - - - - -
NOMURA
INTERNATIONAL PLC
1 - - - - - -
BOCI INTERNATIONAL
LTD.
1 - - - - - -
UBS SECURITIES ASIA
LTD.
1 - - - - - - 长盛环球行业股票(QDII)2013 年年度报告 摘要
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PHILLIP SECURITIES
(HONG KONG)COMPANY
LTD.
1 - - - - - -
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC
1 - - - - - -
KGI ASIA LTD.
1 - - - - - -
注：于 本报 告期 本基 金租 用证券 公司 交易 单元 未进 行其他 证券 投资 。
注：1 、本 公司 选择 境外 交 易券 商 的标 准
（1 ） 在 评估 交易 券商 的过 程中应 当考 虑以 下方 面， 包括但 不限 于： 财务 状况 ， 例如 股本 金、 净 资
产、总 资产 等； 国际 评级 机构例 如标 普、 穆迪 等发 布的信 用评 级；
（2 ） 前台 业务 评估 ，包 括 交易执 行、 客户 服务 、交 易价格 、交 易量 、投 资研 究、市 场信 息等 ；
（3 ） 后台 业务 评估 ，包 括 交易确 认的 及时 性与 准确 性，交 割的 质量 、信 息反 馈的质 量评 估；
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到所 在国 家/ 地区 证券 监 管机构 处罚 ；
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 针对 新交 易券 商机 构 ， 一律 先由 投资 部门 根据 试用期 评价 结果 提请 公司 领导核 准后 完成 开户
并列入 常用 券商 机构 列表 ；
（4 ） 常用 券商 机构 定期 由 基金 经 理、 研究 员、 交易 员、运 营及 清算 人员 根据 券商研 究服 务品 质、
交易执 行能 力进 行评 分进 行综合 评价 ；
（5 ） 本公 司每 半年 对开 户 券商机 构的 服务 进行 一次 综合评 价 。 经 过评 价， 若 本公司 认为 开户 券商
的服务不能满 足要求， 或 开户券商违规 受到相关 市 场有关部门的 处罚，予 以 停用该券商 的服务并
终止开 户协 议。
3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元： 无
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
