华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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华安行业轮动股票型证券投资基金
2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一四 年三 月 三十 一 日
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
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§1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 华安行业轮动股票
基金主代码 040016
交易代码
040016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年5 月11 日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 476,539,983.22 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本 基 金 注 重 把 握 行 业 轮 动 规 律 ， 力 求 通 过 行 业 优 化 配 置 ，
对 强 势 行 业 的 龙 头 企 业 和 具 有 估 值 优 势 、 成 长 潜 力 的 股 票
进 行 重 点 投 资 ， 获 取 超 额 收 益 ， 实 现 基 金 资 产 的 长 期 稳 健
增值。
投资策略
本 基 金 将 采 用 自 上 而 下 和 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 优 化 行 业
配 置 ， 构 建 投 资 组 合 ， 并 在 投 资 流 程 中 采 用 公 司 开 发 的 多
因子模型等数量工具进行支持，使其更为科学和客观。
业绩比较基准 80%×沪深300 指数收益率＋ 20%×中国债券总指数收益率
风险收益特征
本 基 金 为 股 票 型 基 金 ， 基 金 的 风 险 与 预 期 收 益 都 要 高 于 混
合 型 基 金 、 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基
金中较高风险、较高收益的品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 冯颖 唐州徽
联系电话 021-38969999 010-66594855
电子邮箱 fengying@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务 电话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.huaan.com.cn
基金年度报告备置地点
上海市世纪大道8 号上海国金中心二期31 、
32 层
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 28,917,258.75 -68,016,491.14 -138,802,459.35
本期利润 -5,274,862.25 46,587,608.62 -216,299,306.04
加权平均基金份额本期
利润
-0.0091 0.0627 -0.2766
本期基金份额净值增长
率
-0.78% 9.81% -25.09%
3.1.2 期末数 据和 指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.0658 -0.0829 -0.1426
期末基金资产净值 445,206,459.17 619,399,749.12 648,461,057.37
期末基金份额净值 0.9342 0.9415 0.8574
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的 余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值 增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 1.32% 1.31% -3.25% 0.90% 4.57% 0.41%
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月
过去六个
月
7.85% 1.29% 3.56% 1.03% 4.29% 0.26%
过去一年 -0.78% 1.32% -7.17% 1.12% 6.39% 0.20%
过去三年 -18.38% 1.22% -21.12% 1.06% 2.74% 0.16%
自基金合
同生效起
至今
-6.58% 1.21% -16.05% 1.11% 9.47% 0.10%
注： 本基金业绩比较基准为： 沪深 300 指数收益率×80% ＋中国债券总指数
收益率×20%
根据基金合同的规定： 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内
依法公开发行上市的股票、 债券、 货币市场工具、 资 产支持证券、 权证及中国证
监会允许基金投资的其 他金融工具。股票投资 占基金资产的比例范围 为 60% ～
95% ； 债券、 权证、 资产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5～40% ，其中权证投资占基金资
产净值的比例范围为 0～3% ， 现金以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5% 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安行业轮动股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010 年5 月11 日至2013 年12 月31 日）
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
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益 率的 比较
华安行业轮动股票型证券投资基金
合同生效日以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
无。
§4 管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基 金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2013 年 12 月 31 日，公司旗下共管理了华安安顺封闭 1 只封闭 式证券
投资基金，华安创新混合、华安中国 A 股增 强指数、华安现金富利货币、华安
宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策略优选股票、 华安
核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收益债券、 华
安行业轮 动股票、华安上证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、华安 上证龙头企
业 ETF 、龙头 ETF 联 接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、华安可转换
债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安科技动力股票、 华安四季红债券、
华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标普石油指数基金 （QDII-LOF）、
华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、
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华安七日鑫短期理财债券、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策略、 华安日日鑫
货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、
华安双 债添 利债券 、华 安安信 消费 股票、 华安 纳斯达 克 100 指数、 华安黄 金易
（ETF ） 、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安
生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安 中证细分医药 ETF 等 46 只开放式
基金。管理资产规模达到 838.62 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
吴丰树
本基
金的
基金
经理
2012-10-15 - 10 年
硕士研究生，10 年证券、 基
金行业从业经历。 曾在中金
公司担任研究员、 华宝兴业
基金管理有限公司担任基
金经理。 2011 年3 月份加入
华安基金管理有限公司。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月
担任华安核心优选股票型
证券投资基金的基金经理。
2012 年 10 月起同时担任华
安行业轮动股票型证券投
资基金的基金经理， 2013 年
2 月起担任本基金的基金经
理。 2013 年 5 月起同时担任
华安保本混合型证券投资
基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
2、证 券从 业的含 义遵 从行业 协会 《证券 业从 业人员 资格 管理办 法》 的相关
规定。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安行业轮动股票型
证券投资基金基金合同》 、 《华安行业轮动股票型证券投资基金招募说明书》 等有
关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理 制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决 策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交 易执行 机会 。 （1 ） 交 易所二 级市场 业 务，遵 循价格 优先、 时 间优先 、比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行 比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公 平协商 分配 。 （3 ） 银 行间市 场业务 遵 循指令 时间优 先原则 ， 先到先 询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估
环节， 公司合规监察稽核部 对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：
中债登 的债券 估值 ） ， 定期对 各投资 组合 与交 易对手 之间议 价交 易的 交易价 格公
允性进行审查， 对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进
行分析。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检 验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.3 异 常交 易行 为 的专 项说 明
根据中 国证 监会《 证券 投资基 金管 理公司 公平 交易制 度指 导意见 》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
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中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析 系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 3 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2013 年是一次典型的结构性牛市。虽然大盘指数表现不佳，沪深 300 指数
跌幅近 8% ， 但创业板综指大涨 74.73% ， 中小板指数也有近 18% 的涨幅。 市场风
格出现急剧分化， 呈现出大盘弱小盘强、 周期弱消费强和 “破旧迎新” 的典型特
征。 以有色煤炭为代表的强周期性板块跌幅居前， 昔日市场的明星白酒股由于受
政府反腐的影响遭到市 场抛弃；而 TMT 、家 电、医药等板块则成为 市场最大的
赢家。 在经济转型的大背景下， 新兴成长股无疑成为市场最大的宠儿， 传统价值
股则沦为投资陷阱。 期间， 国内货币市场利率的飙升加大了股 市这一结构性变化；
海外股票市场的不断走强也未能扭转国内市场的整体弱势格局。
本基金期间净值表现超越沪深 300 指数， 但由于对市场这一风格巨变估计不
足， 反应滞后， 市场相 对表现欠佳。 在行业配置上， 超配信息设备、 商业贸易以
及低配有色煤炭带来了一定的正向超额贡献； 但超配房地产以及低配医药生物行
业也带来了较大的负面影响。 在个股选择上， 过多地倾向于价值判断而低估了成
长溢价带来的影响，在方向选择上出现偏差，对净值也造成较大的负面影响。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2013 年 12 月 31 日， 本基金份额净值为 0.9342 元， 本报告期净值增长
率-0.78% ，同期业绩比 较基准收益率为-7.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于 2014 年的股市， 我们持乐观的态度。我们认为，三中全会已经确立了
市场化改革的大方向， 强调市场配置资源的决定性作用， 在其改革框架中， 将经
济与政治、 社会、 生态文明、 文化融为一体， 中国长期经济发展的可持续性大大
增强。 随着改革的渐次推进， 我们期待国营企业能够释放出新的活力， 国营企业
经营效率有望获得显著提升。 随着互联网发展的日益成熟， 其基础性和平台性的
效应正逐步得到体现， 其与传统行业的快 速融合正如火如荼进行中， 大量新的消
费需求正被激发出来。从外需来看，发达经济体已走出 2008 年金融 危机以来的
低谷， 中国经济的外需环境将明显好转。 因此， 我们认为中国经济的发展活力仍
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然很强， 驱动因素也正在发生结构性的转变。 从企业盈利来看， 尽管过剩产能的
调整是个长期的过程， 但随着库存的逐步消化， 工业企业的产能利用率正在好转，
其盈利的好转趋势已十分明显。 至于市场担心利率市场化所带来的无风险成本的
上升， 我们认为 2014 年的影响将远小于 2013 年。 当前市场资金利率水平已经很
高， 实体经济部门能够承受能力有限， 我们相信央行通 过数量和价格手段有能力
将利率控制在合理的范围内， 其实， 目前市场 大盘股的极低估值已经反映了这种
居高的利率水平。
在具体投资上， 我们认为无论成长股还是价值股都有较好的投资机会， 2014
年成功的关键在于个股选择。 就新兴成长性行业而言， 由于估值水平普遍已经很
高，许多公司将面临 2014 年盈利的考验，个股选择需要更加仔细甄别。对于传
统行业来说， 虽然估值水平很低， 但由于行业驱动因素已发生改变， 公司经营分
化将会十分突出， 我们认为那些积极拥抱新技术、 开拓新产品或探索新商业模式
（如与移动互联网结合）的公司将有望率先获得估值修 复，值得更加重视。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、
研究发展部总监、 固定收益部总监、 指数投资部总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金 估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
尚志民, 首席投资官， 工商管理硕士， 曾在上海证券报研究所、 上海证大投
资管理有限公司工作， 进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部
高级研究员， 华安安顺封闭、 基金安瑞、 华安创新混合基金经理， 现任华安安顺
封闭、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。
翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾 JP 证
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券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，
台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008 年 4 月加入华
安基金管理有限公司， 现华安香港精选、 华安大中华升级基金的基金经理， 基金
投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部总监 ，研究 生学 历，12 年 金融、 证券 、基金 从业 经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部
宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。
贺涛, 金 融 学 硕 士 ， 固 定 收 益 部 副 总 监 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研
究员， 华安 基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资
经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、
华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。
许之彦, 指数投资部总监, 理学博士， CQF( 国 际数量金融工程师) 。 曾在广发
证券和 中山 大学经 济管 理学院 博士 后流动 站从 事金融 工程 工作，2005 年加 入华
安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国 A 股增
强指数、 华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、 华安上证龙头 ETF 和华安
上证龙头 ETF 联接， 华安深证 300 指数证券 投资基金（LOF ）的基 金经理,指数
投资部总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高 级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ，中国 银行 股份有 限公 司（以 下称 “本托 管人 ” ）在 对华 安行业
轮动股 票型证 券投 资基 金（以 下称“ 本基 金” ）的托 管过程 中， 严格 遵守《 证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的 说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金
资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报 告中的 “金 融工 具风险 及管理 ”部 分未 在托管 人复核 范围 内） 、投资 组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6 审 计报 告
本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 审计，
注册会计师汪 棣、 傅琛慧 签字出具了普华永道中天审字(2014) 第 20837 号标准无
保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 华安行业轮动股票型证券投资基金
报告截止日：2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12月31 日
资 产：
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
12
银行存款 26,461,375.22 135,243,502.57
结算备付金 948,415.74 1,314,041.35
存出保证金 175,011.66 640,369.19
交易性金融资产 417,603,851.78 522,978,626.12
其中：股票投资 397,729,851.78 522,978,626.12
基金投资 - -
债券投资 19,874,000.00 -
资产支持证券投
资
- -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 7,785,052.08 -
应收利息 460,264.45 30,102.27
应收股利 - -
应收申购款 35,662.29 5,207,111.27
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 453,469,633.22 665,413,752.77
负 债和 所有者 权益
本 期末
2013年12月31 日
上 年度 末
2012年12月31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,237,749.54 42,115,822.69
应付赎回款 484,376.31 698,422.15
应付管理人报酬 575,533.85 742,982.93
应付托管费 95,922.33 123,830.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 790,743.05 1,215,578.80
应交税费 222,661.44 222,661.44
应付利息 - -
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
13
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 856,187.53 894,705.16
负债合计 8,263,174.05 46,014,003.65
所 有者 权益：
实收基金 476,539,983.22 657,875,464.24
未分配利润 -31,333,524.05 -38,475,715.12
所有者权益合计 445,206,459.17 619,399,749.12
负债和所有者权益总计 453,469,633.22 665,413,752.77
注： 报告截止日 2013 年 12 月 31 日， 基金份额净值 0.9342 元， 基金份额总
额 476,539,983.22 份。
7.2 利 润表
会计主体： 华安行业轮动股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至2013
年12 月31 日
上 年度 可比期 间
2012 年1 月1 日至2012
年12 月31 日
一 、收 入 9,962,238.57 67,088,577.76
1.利息收入 649,585.12 2,217,422.47
其中：存款利息收入 282,552.87 492,039.74
债券利息收入 367,032.25 884,536.95
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
- 840,845.78
其他利息收入 - -
2.投资收益 （损失以 “-”
填列）
43,280,231.84 -49,984,335.72
其中：股票投资收益 35,876,778.16 -54,037,652.05
基金投资收益 - -
债券投资收益 210,745.56 -93,352.55
资产支持证券投
资收益
- -
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
14
衍生工具收益 - -
股利收益 7,192,708.12 4,146,668.88
3.公允价值变动收益 （损
失以“-”号填列）
-34,192,121.00 114,604,099.76
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”
号填列）
224,542.61 251,391.25
减 ：二 、费用 15,237,100.82 20,500,969.14
1．管理人报酬 8,108,480.82 9,791,220.09
2．托管费 1,351,413.46 1,631,869.98
3．销售服务费 - -
4．交易费用 5,388,923.74 8,651,538.96
5．利息支出 - -
其中： 卖出回购金融资产
支出
- -
6．其他费用 388,282.80 426,340.11
三、 利润 总额 （ 亏损总额
以“- ”号填 列）
-5,274,862.25 46,587,608.62
减：所得税费用 - -
四、 净利 润 （净亏 损以 “-”
号 填列
-5,274,862.25 46,587,608.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 华安行业轮动股票型证券投资基金
本报告期：2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 657,875,464.24 -38,475,715.12 619,399,749.12
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- -5,274,862.25 -5,274,862.25
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数 （净值减少以“-”
-181,335,481.02 12,417,053.32 -168,918,427.70
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
15
号填列）
其中：1.基金申购款 119,902,197.68 -5,032,668.04 114,869,529.64
2.基金赎回款 -301,237,678.70 17,449,721.36 -283,787,957.34
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 476,539,983.22 -31,333,524.05 445,206,459.17
项目
上 年度 可比期 间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基金净值） 756,313,837.72 -107,852,780.35 648,461,057.37
二、本期经营活动产生 的基金净
值变动数（本期利润）
- 46,587,608.62 46,587,608.62
三、本期基金份额交易 产生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列）
-98,438,373.48 22,789,456.61 -75,648,916.87
其中：1.基金申购款 204,937,340.53 -21,743,540.50 183,193,800.03
2.基金赎回款 -303,375,714.01 44,532,997.11 -258,842,716.90
四、本期向基金份额持 有人分配
利润产生的基金净值变 动（净值
减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （ 基金净值） 657,875,464.24 -38,475,715.12 619,399,749.12
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 ，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理公 司负责 人： 李勍， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
华安行业轮动股票型证券投资基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证 券监督管
理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许可 第 318 号 《关于核 准华安行
业轮动股票型证券投资基金募集的批复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中
华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安行业轮 动股票型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次 设立募集不包
括认购资金利息共募集 1,805,458,825.83 元 ，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2010) 第 111 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《华安行业轮动股票型证券投资基金基金合同》于 2010 年 5 月 11 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,805,692,890.52 份基金份额，其中认购
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
16
资金利息折合 234,064.69 份基金份额。 本基金的基金管理人为华安基金管理有限
公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安行业轮动 股票型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、
债券、 货币市场工具、 资产支持证券、 权证及中国证监会批准的允许基金投资的
其他金 融工 具。 本基 金 股票投 资占 基金 资产 的 比例范 围为 60%-95% ；债券 、 权
证、 资产支持证券、 货 币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融
工具占基金资产的比例范围为 5%-40% ， 其中 权证投资占基金资产净值的比例范
围为 0%-3% ， 现金以及 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准为：80% ×沪深 300 指数收益率＋20% ×中国债券总指数
收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2014 年 3 月 28
日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－
基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会
计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证
券投资基金业协会 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安行业轮动股
票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2013 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
7.4.4 本 报 告 期所 采用的 会 计政 策、 会计 估 计与 最 近一 期年 度报 告 相一 致的
说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告 相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
17
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号 《关于开放式证券投资基金有
关税收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范 围，不 征收 营业 税。 基金
买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 股 票、债 券的 差价 收入 ，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息
时代扣代缴 20% 的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得
的股息红利所得， 持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的， 其股息红利 所得全额计
入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应
纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应纳税所得额。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持
股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳
税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票
交易印花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司 (“ 华安基金公司 ”) 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机
构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东
上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东
上海锦江国际投资管理有限公司 基金管理人的股东
国泰君安投资管理股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通过 关 联方 交易单 元进 行的交 易
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
18
7.4.8.1.1 股 票交 易
无。
7.4.8.1.2 权 证交 易
无。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的管
理费
8,108,480.82 9,791,220.09
其中：支付销售机构 的 客户
维护费
2,007,460.09 2,114,584.55
注： 支付基金管 理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
当期发生的基金应支 付 的托
管费
1,351,413.46 1,631,869.98
注： 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
19
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
期初持有的基金份额 29,999,600.00 29,999,600.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 29,999,600.00 29,999,600.00
期末持有的基金份额 占 基金
总份额比例
6.3% 4.56%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 26,461,375.22 254,847.90 135,243,502.57 429,685.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
无。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
无。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
无。
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
20
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允
价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比 如取 自 价 格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算 的) 可 观察 到 的 、
除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值( 不可观察输入值) 。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第
一层级的余额为 397,729,851.78 元， 属于第二层级余额为 19,874,000.00 元， 无属
于第三层级的余额 (2012 年 12 月 31 日： 第一层级 506,786,626.12 元， 第二层级
16,192,000.00 元，无属于第三层级的余额) 。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活 跃( 包
括涨跌停时的交易不活 跃) 、或属于非公开发 行等情况，本基金不会 于停牌日至
交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值
列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
21
§8 投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 397,729,851.78 87.71
其中：股票 397,729,851.78 87.71
2 固定收益投资 19,874,000.00 4.38
其中：债券 19,874,000.00 4.38
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式 回购 的买 入返售 金融资
产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 27,409,790.96 6.04
6 其他各项资产 8,455,990.48 1.86
7 合计 453,469,633.22 100.00
8.2 期末 按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 155,696,476.74 34.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 47,876,324.16 10.75
F 批发和零售业 24,826,966.01 5.58
G 交通运输、仓储和邮政业 15,763,600.00 3.54
H 住宿和餐饮业 9,650,127.60 2.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,714,888.39 3.53
J 金融业 39,618,148.00 8.90
K 房地产业 68,527,320.88 15.39
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
22
L 租赁和商务服务业 4,156,000.00 0.93
M 科学研究和技术服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 15,900,000.00 3.57
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 397,729,851.78 89.34
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600703 三安光电 1,029,945 25,532,336.55 5.73
2 002663 普邦园林 1,429,571 24,245,524.16 5.45
3 600352 浙江龙盛 1,800,936 23,808,373.92 5.35
4 000002 万
科Ａ 2,500,000 20,075,000.00 4.51
5 601318 中国平安 450,000 18,778,500.00 4.22
6 600741 华域汽车 1,800,000 18,252,000.00 4.10
7 002431 棕榈园林 880,000 18,180,800.00 4.08
8 600660 福耀玻璃 2,000,000 16,580,000.00 3.72
9 000069 华侨城Ａ 3,000,000 15,900,000.00 3.57
10 600718 东软集团 1,280,757 15,714,888.39 3.53
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于
http://www.huaan.com.cn 网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600703 三安光电 38,359,278.06 6.19
2 002064 华峰氨纶 35,140,224.97 5.67
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
23
3 002304 洋河股份 29,820,201.65 4.81
4 600016 民生银行 27,666,510.83 4.47
5 600718 东软集团 27,519,476.93 4.44
6 600089 特变电工 27,041,450.53 4.37
7 002663 普邦园林 24,381,002.75 3.94
8 000800 一汽轿车 23,111,974.30 3.73
9 600383 金地集团 23,085,985.78 3.73
10 600729 重庆百货 22,472,776.95 3.63
11 002431 棕榈园林 21,796,855.87 3.52
12 601111 中国国航 20,530,553.34 3.31
13 600352 浙江龙盛 20,298,737.54 3.28
14 600741 华域 汽车 20,217,701.17 3.26
15 600518 康美药业 20,031,862.12 3.23
16 000002 万
科Ａ 19,925,619.94 3.22
17 601258 庞大集团 19,676,267.55 3.18
18 002146 荣盛发展 18,838,961.30 3.04
19 600519 贵州茅台 18,583,808.21 3.00
20 002410 广联达 18,298,587.36 2.95
21 002254 泰和新材 17,784,288.87 2.87
22 601601 中国太保 17,547,524.50 2.83
23 600761 安徽合力 17,357,149.16 2.80
24 002158 汉钟精机 16,453,782.35 2.66
25 000680 山推股份 16,423,203.88 2.65
26 000726 鲁
泰Ａ 16,010,591.49 2.58
27 002028 思源电气 15,019,274.32 2.42
28 002296 辉煌科技 15,008,662.29 2.42
29 600425 青松建化 14,784,645.60 2.39
30 002475 立讯精密 14,497,153.70 2.34
31 000898 *ST 鞍钢 14,409,548.75 2.33
32 002646 青青稞酒 14,281,864.38 2.31
33 000024 招商地产 14,279,419.35 2.31
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
24
34 601933 永辉超市 14,078,963.96 2.27
35 000669 金鸿能源 13,964,139.62 2.25
36 002032 苏 泊 尔 13,919,296.09 2.25
37 002440 闰土股份 13,821,032.45 2.23
38 000401 冀东水泥 13,764,549.41 2.22
39 600151 航天机电 13,629,957.15 2.20
40 601998 中信银行 13,627,355.23 2.20
41 600837 海通证券 13,594,689.32 2.19
42 600720 祁连山 13,559,446.07 2.19
43 600580 卧龙电气 13,438,861.80 2.17
44 600660 福耀玻璃 13,397,707.72 2.16
45 600231 凌钢股份 13,223,764.59 2.13
46 600153 建发股份 12,963,864.79 2.09
47 600657 信达地产 12,926,596.68 2.09
48 000001 平安银行 12,776,841.15 2.06
49 002327 富安娜 12,767,834.13 2.06
50 002078 太阳纸业 12,578,619.66 2.03
51 002055 得润电子 12,459,236.24 2.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600418 江淮汽车 44,756,006.57 7.23
2 002064 华峰氨纶 36,700,038.25 5.93
3 300322 硕贝德 36,340,592.30 5.87
4 600519 贵州茅台 34,861,363.47 5.63
5 000800 一汽轿车 31,200,940.35 5.04
6 600383 金地集团 30,162,123.16 4.87
7 600089 特变电工 29,651,572.94 4.79
8 601933 永辉超市 29,127,032.25 4.70
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
25
9 601111 中国国航 26,031,447.51 4.20
10 002304 洋河股份 24,875,862.01 4.02
11 002299 圣农发展 24,545,052.28 3.96
12 600518 康美药业 24,137,159.18 3.90
13 600050 中国联通 24,095,011.66 3.89
14 000726 鲁
泰Ａ 22,201,729.09 3.58
15 600729 重庆百货 22,019,466.57 3.55
16 300136 信维通信 21,522,689.24 3.47
17 600761 安徽合力 19,708,334.63 3.18
18 601258 庞大集团 19,430,218.95 3.14
19 002410 广联达 19,152,729.28 3.09
20 002436 兴森科技 18,157,591.27 2.93
21 000046 泛海建设 18,082,197.95 2.92
22 000012 南
玻Ａ 17,550,152.87 2.83
23 601866 中海集运 16,693,064.37 2.70
24 600276 恒瑞医药 16,379,746.37 2.64
25 600352 浙江龙盛 16,211,104.40 2.62
26 600703 三安光电 16,012,463.99 2.59
27 601601 中国太保 15,767,465.38 2.55
28 002296 辉煌科技 15,580,427.99 2.52
29 002397 梦洁家纺 15,564,252.53 2.51
30 002254 泰和新材 15,477,834.73 2.50
31 002032 苏 泊 尔 15,477,565.47 2.50
32 600231 凌钢股份 15,288,121.44 2.47
33 600428 中远航运 15,227,668.00 2.46
34 600655 豫园商城 15,081,632.39 2.43
35 600239 云南城投 14,957,478.18 2.41
36 000669 金鸿能源 14,899,111.68 2.41
37 002475 立讯精密 14,890,083.81 2.40
38 601318 中国平安 14,738,000.00 2.38
39 002440 闰土股份 14,574,393.66 2.35
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
26
40 600118 中国卫星 14,374,335.92 2.32
41 600837 海通证券 14,336,715.26 2.31
42 601669 中国电建 14,205,379.54 2.29
43 600151 航天机电 14,078,149.38 2.27
44 002042 华孚色纺 14,011,610.06 2.26
45 601388 怡球资源 13,929,394.09 2.25
46 002028 思源电气 13,927,078.60 2.25
47 000059 辽通化工 13,849,502.29 2.24
48 002055 得润电子 13,743,814.76 2.22
49 000001 平安银行 13,579,581.77 2.19
50 600657 信达地产 13,421,606.61 2.17
51 601998 中信银行 13,415,465.08 2.17
52 002646 青青稞酒 13,102,070.05 2.12
53 600426 华鲁恒升 12,969,995.57 2.09
54 600153 建发股份 12,956,102.31 2.09
55 601333 广深铁路 12,758,609.71 2.06
56 000680 山推股份 12,633,736.01 2.04
57 600720 祁连山 12,505,685.62 2.02
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,690,241,695.32
卖出股票的收入（成交）总额 1,817,283,647.37
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
27
3 金融债券 19,874,000.00 4.46
其中：政策性金融债 19,874,000.00 4.46
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,874,000.00 4.46
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 130218 13 国开18 200,000 19,874,000.00 4.46
8.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 所 有 资 产 支 持 证 券 投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指 期 货交易 情况 说明
8.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资股指期货。
8.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 基金 投资 国债期 货的 投资政 策
无。
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
28
8.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
8.10.3 本 基金 投资 国债期 货的 投资评 价
无。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1 报告期内， 基金 投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。
8.11.2 本基金投资前十 名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
8.11.3 期 末 其他 各项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 175,011.66
2 应收证券清算款 7,785,052.08
3 应收股利 -
4 应收利息 460,264.45
5 应收申购款 35,662.29
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,455,990.48
8.11.4 期 末 持有 的处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末 前十 名股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末股票前十名中不存在流通受限情况。
§9 基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
29
16,064 29,665.09 32,027,265.42 6.72% 444,512,717.80 93.28%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本
基金
1,073,917.66 0.23%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 10 至 50 万份。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
§10
开放 式基金 份额 变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 5 月11 日) 基金份额总额 1,805,692,890.52
本报告期期初基金份额总额 657,875,464.24
本报告期基金总申购份额 119,902,197.68
减：本报告期基金总赎回份额 301,237,678.70
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 476,539,983.22
§11
重大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
无。
2、本报告期内本基金托管 人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
2013 年 3 月 17 日中国银行股份有限公司公告， 肖钢先生辞去中国银行股份
有限公司董事长职务。
2013 年 6 月 1 日中国 银行股份有限公司公告，自 2013 年 5 月 31 日 起，田
国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
30
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 本报告期内基金管理
人无涉及本基金财产的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期内无基金投资策略的 改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币 56,000.00 元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商 的佣金 备注
成交 金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
长江证券股
份有限公司
1 1,597,997,201.01 45.58% 1,414,070.94 44.92%
-
西南证券股
份有限公司
1 909,852,507.62 25.95% 828,328.25 26.31%
-
安信证券股
份有限公司
1 582,121,200.76 16.60% 529,953.35 16.83%
-
齐鲁证券有
限公司
1 293,493,847.75 8.37% 267,196.13 8.49%
-
国泰君安证
券股份有限
公司
1 122,767,417.55 3.50% 108,637.64 3.45%
-
国信证券股
份有限公司
1 - - - -
-
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
31
中信金通证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
注：1、本报告期内，本基金无交易单元变更情况。
2、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究 机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
3、 券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综 合 评 估 结 果 ， 择 优 选 出 拟 新 增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性 进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4) 协议签署及通知托管 人
基金管 理人 与被 选择 的券商 签订 《证 券交易 单元租 用协 议》 并 通知 基金托
管人。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
华安行业轮动股票型证券投资基金 2013 年年度报告摘要
32
西南证券股
份有限公司
3,742,860.00 100.00% - - - -
安信证券股
份有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
中信金通证
券有限责任
公司
- - - - - -
§12 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
华安基金管理有限公司
二〇一四年三月 三十一日
