长 盛 季 季红 1 年 期 定期 开 放 债 券型 证 券
投资基金 2013 年 年 度报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年 3 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读 年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告。
本报告 期 自2013 年6 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛季 季 红1 年 期债 券
基金主 代码 000145
交易代 码 000145
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 14 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,396,003,609.71 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛季 季 红1 年 期债 券A 长盛季 季 红1 年 期债 券 C
下属分 级基 金的 交 易 代码 ： 000145 000146
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 811,480,378.28 份 584,523,231.43 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定 期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2013 年 6 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2013 年 12 月31 日
长盛季 季 红1 年 期债 券 A 长盛季 季 红1 年 期债 券 C
本期已 实现 收益 12,095,360.09 7,747,032.57
本期利 润 -9,579,686.71 -7,849,210.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0118 -0.0134
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.20% -1.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标
2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0118 -0.0134
期末基 金资 产净 值 801,900,691.57 576,674,021.37
期末基 金份 额净 值 0.988 0.987
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 基金 份额 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2、所 列数 据截 止到2013 年 12 月31 日。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年6 月14 日 ，截 至本报 告期 末本 基金 成立 未满一 年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛季 季 红1 年 期债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.89% 0.11% 0.75% 0.01% -2.64% 0.10%
过去六 个月 -1.10% 0.09% 1.51% 0.01% -2.61% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
-1.20% 0.09% 1.65% 0.01% -2.85% 0.08%
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长盛季 季 红1 年 期债 券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.89% 0.09% 0.75% 0.01% -2.64% 0.08%
过去六 个月 -1.20% 0.08% 1.51% 0.01% -2.71% 0.07%
自基金 合同
生效起 至今
-1.30% 0.08% 1.65% 0.01% -2.95% 0.07%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2013 年6 月14 日 ，截至 本报 告期 末本 基金 成立未 满一 年。
2、 按 照本 基金 基金 合同 规 定， 本 基金 基金 管理 人应 当自基 金合 同生 效之 日 起6 个月 内使 基金 的投
资组合 比例 符合 基金 合同 的约定 。截 至报 告日 ，本 基金 的 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 14 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长 盛季 季 红1 年期 债券A
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式
发放总额
年 度 利 润 分
配合计
备注
2013 年 - - - - 注：2013 年度 未
分配利 润
合计 - - - -
长 盛季 季 红1 年期 债券C
年度
每10 份 基 金
份额分 红数
现金 形 式 发
放总额
再 投 资 形 式
发放总额
年 度 利 润 分
配合计
备注
2013 年 - - - - 注：2013 年度 未
分配利 润
合计 - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京 ， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾志敏
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 货 币
市 场 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债
券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强
型 债 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 积 极 配 置
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 年 年
收 益 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 双 月
红 1 年 期定 期
2013 年 6
月 14 日
- 7 年
男，1982 年3 月出 生， 中
国国籍。 北京 大学 经济 学
硕士。 曾 在中 信银 行股 份
有限公司从事人民币债
券资产池组合的日常管
理和交 易等 工作 。 2012 年
11 月 底 加 入 长 盛 基 金 管
理有限 公司， 现任 固定 收
益部副 总监， 长盛 货币 市
场基金 基金 经理， 长盛 同
禧信用增利债券型证券
投资基 金基 金经 理， 长 盛
中信全债指数增强型债
券投资 基金 基金 经理， 长
盛积极配置债券型证券
投资基 金基 金经 理， 长 盛
季季 红1 年期 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 （本 基
金） 基金 经理 ， 长 盛年 年
收益定期开放债券型证长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 固 定
收 益 部 副 总
监。
券投资 基金 基金 经理， 长
盛双月 红1 年 期定 期开 放
债券型证券投资基金基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会 领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则 执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。
对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被 公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、 分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年 ， 经 济增 长略 超预期 ， 通胀 水平 总体 上 有所上 升 ， 外 汇占 款持 续 增加 。 债 券市 场
随着央行货币 政策的变 化 呈前高后低走 势，上半 年 债券市场在强 需求的推 动 下走出一 波 较强的行
情， 下半 年以 来货 币政 策 保持中 性偏 紧的 总基 调 ， 市场利 率中 枢的 上移 ， 债 券市场 呈现 熊市 行情 。
具体来看：利 率债方面 ， 利率产品供需 失衡，导 致 一级市场招标 利率屡创 新 高，尤其是 下半年以
来，一 级市 场发 行利 率上 升带动 二级 市场 收益 率快 速上行 ，10 年 期国 债收 益 率上行 至 4.55% 的高
点，超 过 2011 年 的收 益 率高点 约 60BP 。信 用债 方 面，受 资金 面偏 紧以 及债 基赎回 压力 等因 素影
响， 信 用债 发行 利率 不断 上行， 尤其 是四 季度 二级 市场信 用债 加速 下跌 ；12 月份， 随着 信用 利差
的快速扩大， 二级市场 部 分信用债收益 率已上行 至 较高水平，安 全边际有 所 增加，一级 市场部分
信用债 推迟 发行 ，信 用债 收益率 下行 速度 有所 放缓 。
货币市场方面 ，上半年 市 场流动性相对 宽松；下 半 年以来，受央 行中性偏 紧 的货币政策及 美
国QE 退出 预期 等多 种因 素 影响 ， 资 金面 总体 保持 中 性偏紧 的态 势 ， 市 场利 率 中枢有 所上 移 ， 各 中
短期 限Shibor 利率 及银 行 间质押 式回 购利 率均 呈波 动上升 走势 ， 以 银行 间七 天回购 利率 为例 ， 该
利率在 下半 年总 体基 本 在4.5% 以 上。
在报告期内， 本基金始 终 控制配置节奏 ，投资品 种 以中短久期的 中高等级 信 用债为主，提 升
组合流 动性 。密 切关 注高 收益债 券的 信用 风险 暴露 ，严格 控制 其持 仓比 例， 防控信 用风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年 期债 券 A 的 基金 份 额净值 为 0.988 元， 本报 告期份 额净 值增
长率为-1.20% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.65% 。
截止报 告期 末， 长盛 季季 红 1 年 期债 券 C 的 基金 份 额净值 为 0.987 元， 本报 告期份 额净 值增长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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长率为-1.30% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.65% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在政府深化改 革调整经 济 结构的背景下 ，新一届 政 府对经济增长 率容忍度 有 所提高，国内 经
济的潜 在增 长率 不断 下降 ，2014 年预 计中 国经 济将 维持相 对平 稳稍 有回 落的 走势。 经济 层面，PMI
数据出 现回 落， 制造 业新 订单和 产出 指数 的下 滑不 利于未 来的 经济 增长 。通 胀方面 ，12 月份 CPI
数据 为2.5% ， 物 价数 据阶 段性回 落， 低于 政府 调控 目标， 短期 内不 会对 货币 政策形 成约 束。 因此 ，
在前期 债券 收益 率出 现大 幅调整 的背 景下 ，基 本面 因素继 续推 动收 益率 大幅 上行的 空间 不大 。
2014 年一 季度 ， 货 币政策 预计仍 将保 持中 性偏 紧的 基调， 市场 流动 性大 幅宽 松的局 面很 难 出
现。从平坦的 收益率曲 线 来看，短端产 品投资价 值 和防御性较好 。另外， 随 着年度财务 信息的陆
续公布，部分 低评级企 业 信用风险将逐 渐暴露出 来 。因此，在后 期投资策 略 上，我们将 控制配置
节奏， 投资 品种 以短 久期 的中高 等级 信用 债为 主， 提升组 合流 动性 。
总之，无论市 场如何发 展 变化，在操作 方面，我 们 都将继续秉承 谨慎原则 ， 在组合流动性 得
到保证的前提 下，通过 灵 活的资产配置 和深入的 个 券个股甄别分 析，做好 组 合配置，力 求确保基
金资产 在维 持价 值底 线基 础上实 现持 续的 稳定 增值 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、 基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与 中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本基 金于2014 年3 月 24 日 进行 了利 润 分配 ， 分 配金 额为14,884,994.32 元（ 其 中：
长盛季 季红 1 年 期债 券 A 分配金 额为 9,332,024.37 元， 长盛 季季 红 1 年 期 债券 C 分配 金额 为
5,552,969.95 元） 。
本基金 截至 2013 年 12 月 31 日， 期末 可供 分配 收益 为-17,428,896.77 元， 其 中：长 盛季 季
红 1 年期债券 A 期末 可供 分配利 润为-9,579,686.71 元，长 盛季 季红 1 年 期 债券 C 期末 可供 分配
利润为-7,849,210.06 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛季 季红1 年期 定期 开放
债券型证券投 资基金（ 以 下称 “本基金 ”）的托 管 过程中，严格 遵守《证 券 投资基金法 》及其他
有关法律法规 、基金合 同 和托管协议的 有关规定 ， 不存在损害基 金份额持 有 人利益的行 为，完全
尽职尽 责地 履行 了应 尽的 义务。
5.2 托 管人 对报告 期 内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范 围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪 棣、 沈兆 杰 2014 年 3 月 21 日 对本
基金 2013 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2013 年 度 的利润 表、 所有 者权 益（ 基金净 值） 变动 表和
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2014) 第 20770 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文， 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 季季 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2013 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 250,131,342.07
结算备 付金 27,291,658.85
存出保 证金 277,976.30
交易性 金融 资产 1,850,545,950.94
其中： 股票 投资 -
基金投 资 -
债券投 资 1,850,545,950.94
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 1,563,164.80
应收利 息 41,293,820.05
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资产 -
资产总 计 2,171,103,913.01
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 - 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 790,890,855.78
应付证 券清 算款 27,431.91
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 706,540.04
应付托 管费 211,962.01
应付销 售服 务费 147,788.31
应付交 易费 用 25,571.18
应交税 费 4,598.36
应付利 息 289,452.48
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 225,000.00
负债合 计 792,529,200.07
所有者权益：
实收基 金 1,396,003,609.71
未分配 利润 -17,428,896.77
所有者 权益 合计 1,378,574,712.94
负债和 所有 者权 益总 计 2,171,103,913.01
注：1 、 报 告截 止日2013 年 12 月31 日， 基金 份额 总额1,396,003,609.71 份 ， 其中 长盛 季季 红 1
年期债 券A 类份 额811,480,378.28 份， 份 额净 值0.988 元，1 年期 债券C 类份额 584,523,231.43
份，份 额净 值0.987 元。
2、本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为2013 年6 月14 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月 31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 季季 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年6 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至
2013 年 12 月 31 日
一、收入 1,721,266.39
1.利息 收入 54,349,663.97
其中： 存款 利息 收入 13,426,371.85
债券利 息收 入 38,266,975.18
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 2,656,316.94
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -15,457,108.15
其中： 股票 投资 收益 - 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -15,457,108.15
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） -37,271,289.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 100,000.00
减： 二、费用 19,150,163.16
1．管 理人 报酬 4,593,412.20
2．托 管费 1,378,023.72
3．销 售服 务费 961,201.40
4．交 易费 用 14,540.87
5．利 息支 出 11,951,874.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,951,874.64
6．其 他费 用 251,110.33
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） -17,428,896.77
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -17,428,896.77
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 季季 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2013 年6 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 6 月 14 日(基金合同生效日)至 2013 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,396,003,609.71 - 1,396,003,609.71
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -17,428,896.77 -17,428,896.77
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 1,396,003,609.71 -17,428,896.77 1,378,574,712.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 林培 富______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛季 季 红 1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”) 经中 国 证券监 督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2013] 第 367 号《 关于 核准 长盛 季季红 1 年 期定 期开
放债券型证券 投资基金 募 集的批复》核 准，由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共 和国证券
投资基 金法 》和 《长 盛季 季 红 1 年期 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》负责 公开 募集 。 本
基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,395,112,946.72 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2013) 第 344
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《长 盛 季季 红 1 年 期定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基
金合同 》 于 2013 年 6 月 14 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的基 金份 额总 额 为 1,396,003,609.71
份 基 金 份 额( 长 盛 季 季 红 1 年 期 定 期 开 放 基 金 A 类份额( 以下简称 “ 长 盛 季 季 红 1 年 期 债 券
A”)81 1,48 0,37 8.28 份， 长盛季 季红 1 年 期定 期开 放基金 C 类 份额(以 下简 称 “长盛 季季 红 1 年
期债 券 C ”)58 4,52 3,23 1. 43 份)， 包含 认购 资金 利 息折 合 890,662.99 份(长 盛季季 红 1 年期 债券
A 为 528,246.96 份 ， 长盛 季季 红 1 年 期债 券C 为 362,416.03 份)。 本基 金的 基 金管理 人为 长盛 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据《 长盛 季季 红 1 年期 定期开 放债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和《 长盛 季季红 1 年期定
期开放 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书》 ， 本 基金 根 据费用 收取 方式 的不 同， 将基金 份额 分为 不同
的类别 。 在投 资者 认购/ 申 购时收 取认 购/ 申购 费用 的 ， 称 为 A 类基 金份 额； 在 投资者 认购/申 购时
不收取 认购/申 购费 用， 而 是从该 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费的 ， 称为C 类基金 份额 。 本基 金
A 类、C 类 两种 收费 模式 并 存， 各 类 基金 份额 分别 计 算基金 份额 净值 。 投资 人 可自由 选择 申购 某一
类别的 基金 份额 ，但 各类 别基金 份额 之间 不能 相互 转换。
本基金 自基 金合 同生 效日 起每封 闭一 年集 中开 放申 购与赎 回一 次， 开放 期为5 至20 个工 作日。
本基金封闭期 内不办理 申 购与赎回业务 ，也不上 市 交易。本基金 以定期开 放 方式 运作， 其封闭期
为自基 金合 同生 效之 日起 （包 括基 金合 同生 效之 日 ） 或 自每 一开 放期 结束 之 日次日 起 （包 括该 日）
一年的期间。 本基金的 第 一个封闭期为 自基金合 同 生效之日起一 年。首个 封 闭期结束之 后第一个
工作日 起进 入5 至 20 个 工 作日的 首个 开放 期， 如封 闭 期结束 之日 后第 一 个 工作 日因不 可抗 力或 其
他情形致使基 金无法按 时 开放申购与赎 回业务的 ， 开放期自不可 抗力或其 他 情形的影响 因素消除长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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之日起的下一 个工作日 开 始。如在开放 期内发生 不 可抗力或其他 情形致使 基 金无法按时 开放申购
与赎回业务的 ，开放期 时 间中止计算， 在不可抗 力 或其他情形影 响因素消 除 之日次日 起 ，继续计
算该开 放期 时间 。下 一个 封闭期 为首 个开 放期 结束 之日次 日起 的一 年， 以此 类推。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 长盛 季季 红 1 年 期定 期开 放债 券型证 券投 资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围为 固 定收益类金融 工具，包 括 国内依法发 行上市 的
国债、央行票 据、地方 政 府债、金融债 、公司债 、 企业债、可分 离交易可 转 债的纯债部 分、债券
回购、 次级 债、 中 期票 据(MTN) 、 短期 融资 券(CP) 、 超短期 融资 券(SCP) 、 资产 支持证 券(ABS)、银
行存款以及法 律法规或 监 管部门允许基 金投资的 其 他固定收益类 金融工具 。 本基金不直 接从二级
市场买入股票 、权证等 权 益类资产，也 不参与一 级 市场新股申购 和新股增 发 ，可转换债 券仅投资
二级市场可分 离交易可 转 债的纯债部分 。本基金 投 资于债券的比 例不低于 基 金资产的 80% ，但 在
每次开放期前 三个月、 开 放期及开放期 结束后三 个 月的期间内， 基金投资 不 受上述比例 限制。在
开放期，本基 金持有的 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券不 低于基金 资 产净值的 5 ％，在非
开放期 ， 本基 金不 受该 比 例的限 制 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 一年 期银 行 定期存 款税 后收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 季
季红1 年期 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基 金合 同 》 和在 财务 报表 附注7.4.4 所列示 的中 国证 监
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2013 年6 月14 日( 基金合 同生 效日)至2013 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2013 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2013 年 6 月 14
日( 基 金合 同生 效日) 至2013 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2013
年6 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2013 年12 月31 日。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应 收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金承 担的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具
有可靠 性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确 认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的 个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率 法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于 分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
在银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种， 根据 中国 证监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 采 用估 值 技术确 定公 允价 值。
本基金持有的 银行间同 业 市场债券按现 金流量折 现 法估值，具体 估值模型 、 参数及结果 由中央国
债登记 结算 有限 责任 公司 独立提 供。
7.4.5 会计 政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营 业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
第 24 页 共 34 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年6 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,593,412.20
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,100,767.80
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.60% 的年费率计提 ，逐
日累计至每月 月底，按 月 支付。其计算 公式为： 日 管理人报酬＝ 前一日基 金 资产净值 × 0.60 %/ 当
年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年6 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,378,023.72
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.18% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0. 1 8% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2013 年6 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛季 季 红1 年期
债券A
长盛季 季 红 1 年期
债券C
合计
长盛基 金管 理有 限公 司 - 253.50 253.50
中国银 行 - 921,181.95 921,181.95
国元证 券 - 3.68 3.68
合计 - 921,439.13 921,439.13
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金资 产净 值 0.30% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 给 长盛基金管理 有限公司 ， 再由长盛基金 管理有限 公 司计算并支 付给各基
金销售 机构 。其 计算 公式 为：日 销售 服务 费＝ 前一 日C 类 基金 资产 净值 ×0. 3 0%/ 当 年天 数。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 基金 管理 人于 本期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管 理 人之 外的 其他关 联方 本期 末未 投资 本基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年6 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2013 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 131,342.07 138,063.92
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本 期 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2013 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额304,946,942.58 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
日
041351042 13 连 云港
CP002
2014 年1 月
2 日
99.41 76,000 7,555,160.00
041356035 13 皖 交投
CP001
2014 年1 月
2 日
99.47 500,000 49,735,000.00
041359064 13 曹 妃甸
CP001
2014 年1 月
2 日
99.45 300,000 29,835,000.00
041351034 13 本钢
CP001
2014 年1 月
2 日
99.77 500,000 49,885,000.00
041358067 13 魏桥
CP001
2014 年1 月
2 日
99.33 200,000 19,866,000.00
041362034 13 双马
CP001
2014 年1 月
2 日
99.60 500,000 49,800,000.00
041356021 13 龙 岩工
CP001
2014 年1 月
2 日
99.43 100,000 9,943,000.00
041356036 13 川 高速
CP001
2014 年1 月
2 日
99.36 300,000 29,808,000.00
041359020 13 川 铁投
CP001
2014 年1 月
2 日
99.87 500,000 49,935,000.00
041360065 13 闽 漳龙
CP001
2014 年1 月
2 日
99.50 200,000 19,900,000.00
合计
3,176,000 316,262,160.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额485,943,913.20 元， 于 2014 年 1 月 3 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标 准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一 层级中 的长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
第 27 页 共 34 页
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
823,493,550.94 元 ，属 于 第二层 级的 余额 为 1,027,052,400.00 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层级 未发 生重 大变动 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 1,850,545,950.94 85.24
其中： 债券 1,850,545,950.94 85.24
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 277,423,000.92 12.78
6 其他各 项资 产 43,134,961.15 1.99
7 合计 2,171,103,913.01 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
第 28 页 共 34 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期 末 基金 资产净 值2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 895,483,950.94 64.96
5 企业短 期融 资券 955,062,000.00 69.28
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,850,545,950.94 134.24
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122672 12 西 城投 525,500 52,392,350.00 3.80
2 124096 12 淮 城资 501,000 50,601,000.00 3.67
3 122682 12 营 口债 507,000 50,411,010.00 3.66
4 041359020 13 川 铁投 CP001 500,000 49,935,000.00 3.62
5 041351034 13 本钢 CP001 500,000 49,885,000.00 3.62
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 277,976.30
2 应收证 券清 算款 1,563,164.80
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,293,820.05
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,134,961.15
8.10.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.10.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛季季红
1 年 期债 券A
2,781 291,794.45 253,144,622.50 31.20% 558,335,755.78 68.80%
长盛季季红
1 年 期债 券C
3,380 172,935.87 - - 584,523,231.43 100.00%
合计 6,161 226,587.18 253,144,622.50 18.13% 1,142,858,987.21 81.87%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛季 季 红1 年 期债 券A 0.00 0.0000%
长盛季 季 红1 年 期债 券C 0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：1 、 对于 分级 基金， 比 例的分 母采 用各 自级 别的 份额； 对于 合计 数， 比 例 的分母 采用 下属 分级
基金份 额的 合计 数。
2、本 公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0 份。
3、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛季 季 红1 年 期债
券 A
长盛季 季 红1 年 期债
券 C
基金合 同生 效日 （2013 年6 月 14 日 ）
基金份 额总 额
811,480,378.28 584,523,231.43 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金
总申购 份额
- -
减 ： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 赎回 份额
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 811,480,378.28 584,523,231.43
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞 去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期本 基金 投资 策略 没有改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬90,000.00 元。
长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商 证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
华泰 证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 1,294,595,183.50 94.58% 28,405,200,000.00 93.00% - -
国信证券 52,215,974.94 3.81% 2,136,873,000.00 7.00% - -
招商证券 21,952,388.00 1.60% - - - -
中信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东海 证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华泰 证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。 长盛季季红 1 年期债券 2013 年 年度报告摘要
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（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《 券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
