长 盛 同鑫保 本 混合型 证 券投资 基 金
2013 年年度 报 告 摘要
2013 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2014 年3 月29 日
长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2014 年03 月28 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计， 普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期自 2013 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛同 鑫保 本混 合
基金主 代码 080007
交易代 码 080007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 693,197,122.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 依 据 本基 金的 保证 合同 ，本 基 金通 过运 用投 资组 合保
险 策 略， 在严 格控 制风 险和 保 证本 金安 全的 基础 上，
力 争 在本 基金 保 本 周期 结束 时 ，实 现基 金资 产的 收益
增长。
投资策 略 本 基 金投 资策 略突 出强 调配 置 的科 学性 与纪 律性 ，通
过 严 格金 融工 程手 段有 效控 制 风险 ，保 证实 现投 资期
中 的 稳定 收益 ，并 通过 有效 地 资产 配置 和保 本投 资策
略以保 障基 金资 产本 金的 安全。
本 基 金将 按照 恒定 比 例组合 保 险机 制（CPPI ） 将资产
配 置 于安 全资 产与 风险 资产 ， 用投 资于 固定 收益 类证
券 的 现 金 净 流 入 来 冲 抵 风 险 资 产 组 合 潜 在 的 最 大 亏
损，并 通过 投资 股票 等风 险资产 来获 得资 本利 得。
业绩比 较基 准 3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 低风 险品 种。 未持 有 到
期 而 赎回 或转 换出 的基 金份 额 以及 基金 份额 持有 人在
当 期 保本 周期 开始 后申 购或 转 换转 入的 基金 份额 ，不
享受保 本担 保。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 叶金松 唐州徽
联系电 话 010-82019988 95566
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2013 年 2012 年
2011 年5 月24 日(基
金合同 生效)-2011
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 26,440,571.15 38,023,102.63 51,919,639.35
本期利 润 14,591,374.56 50,697,991.74 57,151,664.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0155 0.0320 0.0218
本期基 金份 额净 值增 长率 1.18% 2.89% 2.30%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0329 0.0127 0.0201
期末基 金资 产净 值 715,971,391.89 1,235,922,270.29 2,140,442,718.63
期末基 金份 额净 值 1.033 1.021 1.023
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、本期 已实现收 益指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动收 益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业 绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.19% 0.09% 1.08% 0.01% -0.89% 0.08%
过去六 个月 0.78% 0.10% 2.18% 0.01% -1.40% 0.09%
过去一 年 1.18% 0.15% 4.41% 0.01% -3.23% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
6.50% 0.11% 12.40% 0.01% -5.90% 0.10%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为基 金合同 成立 日所 在年 度的 中国人 民银 行公 布 的 3 年 期银行 定期 存款 基 准
利率的 税后 收益 率。 本基 金是保 本型 基金 产品 ， 保 本周期 为 3 年 。 以3 年 期 银行定 期存 款税 后收长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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益率作为本基 金的业绩 比 较基准，能够 使投资者 理 性判断本基金 产品的风 险 收益特征， 合理衡量
比较本 基金 保本 保证 的有 效性。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1 、 按照 本基 金合 同规 定， 本基 金管 理人 应当 自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定。建仓期结 束时，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合本基金合 同第十六
条 （二） 投资 范围、 （七） 投资禁 止行 为与 限制 的有 关约定 。 截 止报 告日， 本 基金的 各项 资产 配置
比例符 合基 金合 同约 定。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 基金 合同 于 2011 年 5 月 24 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2013 年 - - - -
注：2013 年 度 未
分配收 益
2012 年
0.030 6,153,528.41 - 6,153,528.41
注： 除息 日：2012
年 1 月 18 日
0.280 37,407,421.63 - 37,407,421.63
注： 除息 日：2012
年 9 月 28 日
2011 年 - - - -
注：2011 年 度 未
分配收 益
合计 0.310 43,560,950.04 - 43,560,950.04
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2013 年12 月 31 日， 基金 管理 人共 管 理两 只封 闭式
基金、 三十 一只 开放 式基 金， 并 管理 多个 全国 社保 基金组 合和 专户 产品 。 公 司同时 兼任 境 外 QFII
基金和 专户 理财 产品 的投 资顾问 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限 证券从 业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
蔡宾
本基金 基金 经理，
长 盛 同 鑫 二 号 保
本 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理，
公司总 经理 助理，
社 保 组 合 组 合 经
理， 固定 收益 部总
监。
2011 年5
月 24 日
- 9 年
男，1978 年11 月 出生， 中 国国
籍。 毕业 于中 央财 经大 学， 获硕
士学位 ， CFA （特 许金 融分 析 师） 。
历任宝盈基金管理有限公司研
究员、 基 金经 理助 理。2006 年2
月加入 长盛 基金 管理 有限 公司，
曾任研 究员、 社保 组合 助 理， 投
资经理 ， 长 盛积 极配 置债 券 基金
基金经 理， 长盛 同禧 信用 增 利债
券型证券投资基金基金经理等
职务。 现 任公 司总 经理 助 理， 固
定收益 部总 监， 社保 组合 组 合经
理， 长 盛同 鑫保 本混 合型 证 券投
资基金 （本 基金） 基金 经 理， 长
盛同鑫二号保本混合型证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资 格管 理办 法 》 的 相
关规定 。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
依据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为保 证公 司管 理的 所 有投资 组合 得到
公平对 待， 保护 投资 者合 法权益 ， 公 司重 新修 订了 《公司 公平 交易 细则》 。 报 告期内 ， 公 司根 据该
细则实际执行 情况，对 其 进行了完善。 该细则从 研 究、投资授权 、投资决 策 、交易执行 、投资组
合信息 隔离 、行 为监 控评 估与分 析、 报告 与信 息披 露等环 节对 公平 交易 的管 理提出 明确 要求 。
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台上拥有 同等权限 。 投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合 经理负责
制。投资组合 经理在投 资 决策委员会授 权范围内 自 主进行投资决 策，超越 授 权范围的投 资行为，
需依照 公司 相关 制度 规定 履行审 批程 序。 各 投 资组 合经理 遵守 投资 信息 隔离 墙制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，对交 易 所公开竞价交 易，公司 开 启恒生交易 系统中的
公平交 易程 序， 对符 合公 平交易 条件 的投 资指 令强 制执行 公平 交易 ，具 体如 下：
一、限价指令 的执行原 则 ：对于不同限 价的同向 指 令，按照“价 格优先、 时 间优先、同时 均
分”的原则执 行；对于 相 同限价的同向 交易指令 ， 强制执行恒生 交易系统 中 的公平交易 程序，按
照各投 资组 合委 托数 量设 置委托 比例 ，按 比例 具体 执行。
二、 市 价指 令的 执行 原 则 ： 对于 市价 同向 交易 指令 ， 按照 “ 时间 优先 ” 的 原 则执行 交易 指令 ，
后到达指令后 按照先到 指 令剩余数量和 新到指令 数 量采用公平委 托系统执 行 ；对于同时 同向交易
指令，强制执 行恒生交 易 系统中的公平 交易程序 ， 按照各投资组 合委托数 量 设置委托比 例，按比
例具体 执行 。
三、部分限价 指令与部 分 市价指令的执 行原则： 对 于不同投资经 理下达的 不 同类型的同向 交
易指令，按照 “价格优 先 ”的原则执行 交易指令 ， 在未满足限价 执行条件 时 ，先执行市 价指令，
后执行 限价 指令 。
对债券一级市 场申购、 非 公开发行股票 等以公司 名 义进行的交易 ，公司依 照 价格优先、比 例
分配的 原则 对交 易结 果进 行分配 。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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对于银 行间 市场 交易 、 交 易所大 宗交 易等 非集 中竞 价的交 易 ， 则 按照 “ 时间 优先 、 价 格优 先、
同时申 报时 要求 价格 差异 趋于零 且申 购量 等比 分配 ”的原 则进 行。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保障公司 旗下所有 投 资组合均被公 平对待。 风 险管理部每日 通过系统 监 控不同组合 的反向交
易等，监控分 析发现异 常 情况时，要求 相关人员 作 出合理性解释 备查，每 月 度出具上月 度公平交
易监控分析 报 告，每季 度 和每年度分别 出具公平 交 易专项分析报 告；公司 通 过系统记录 场内异常
交易情况，监 察稽核部 定 期对其进行分 析评估， 每 月度出具异常 交易总结 报 告；针对场 外交易，
监察稽核部每 月度对公 司 旗下所有投资 组合场外 交 易进行专项检 查，检查 范 围包括但不 限于：银
行间市场、交 易所大宗 交 易等，每月度 出具检查 报 告；监察稽核 部对非公 开 发行股票申 购、以公
司名义进行的 债券一级 市 场申购的申购 方案、分 配 过程进行监督 ，确保分 配 结果符合公 平交易原
则。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司执行《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司公 平交易 细
则》各项规定 ，保证公 平 对待旗下的每 一个投资 组 合。各投资组 合按投资 管 理制度和流 程独立决
策，并在获得 投资信息 、 投资建议和实 施投资决 策 方面享有公平 的机会； 交 易环节中， 严格执行
集中交易制度 ，确保各 投 资组合享有公 平的交易 执 行机会；事后 监控分析 环 节中，公司 定期对投
资组合公平交 易情况和 异 常交易情况进 行分析， 并 出具公平交易 执行情况 分 析报告；同 时，公司
对公平交易制 度的遵守 和 相关业务流程 的执行情 况 进行定期和不 定期的检 查 ，并对发现 的问题进
行及时 报告 。
报告期内，公 司按照《 证 券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》和 《 公司 公平交易 细
则》 中 的规 定对 公司 所有 投资组 合同 向交 易价 差进 行分析 ， 取 最 近4 个 季度 交易记 录， 分别 以 1 、
3、5 日为 时间 片段 分析 不 同基金 间以 及公 募基 金、 社保组 合、 专户 组合 等大 类资产 间的 同向 交易
情况。 对于 同向 交易 次数 足够进 行 T 检验 的情 况， 以 95% 置 信水 平对 其进 行 假设检 验排 查； 对于
同向交易次数 较少的情 况 考察交易价差 对基金净 值 带来的累计贡 献。分析 结 果显示本投 资组合与
公司其 它组 合间 同向 交易 价差未 见异 常。
本报告 期内 ，公 司严 格执 行了公 平交 易制 度的 相关 规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所 公开竞价交 易中，未 发 现同日反向交 易长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交 量5% 的 交易。
本报告 期内 ，本 基金 未发 生异常 交易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2013 年 ， 债 券市 场从 牛转熊 ， 界限 分明 。 年初 以来 ， 在 宽松 的资 金面 、 “8 号文 ” 以及
偏弱的 经济 数据 的推 动下 ，债券 市场 总体 上走 出一 波小牛 行情 。进 入 6 月份 后，突 然袭 来的 流 动
性收紧、央行 持续 “锁 长 调短 ”操作和 逆回购间 歇 性休克释放的 “紧货币 ” 信号，伴随 商业银行
“配非标、挤 债券 ”的 资 产配置行为的 明显变化 ， 债券市场 行情 急转直下 ， 收益率一路 飙升，甚
至突破 了2011 年通 胀高 企 、货币 紧缩 时期 的高 点。
从年初 到 4 月中 旬， 在宽 松的资 金面 和旺 盛的 配置 需求、 “8 号文 ” 以及 偏 弱的经 济数 据的
推动下，债市 走出一波 小 阳春行情。一 方面，外 汇 占款持续高增 长，加之 央 行偏松的货 币政策基
调，市场资金面预 期乐观 ，机构加杠杆欲望 强烈； 另一方面，机构年 初配置 需求强烈，加之“8
号文” 以及 一季 度偏 弱的 宏观经 济数 据的 支撑 ，收 益率一 路下 行。
4 月下旬，监 管风暴引 发 债市动荡，二 级现券出 现 调整。在短期 的冲击过 后 ，债市情绪有 所
恢复，但随后 新增外汇 占 款大幅下降、 央行续做 央 票令市场资金 面预期转 向 谨慎，债券 收益率拐
头向上 、震 荡加 剧。
从 6 月 中旬 至今 ，突 然袭 来的流 动性 收紧 、央 行持 续 “锁 长调 短 ” 操作 和逆 回购间 歇性 休 克
释放的 “紧货 币 ”信号 ， 伴随商业银行 “配非标 、 挤债券 ”的资 产配置 行 为 的明显变化 ，债券市
场行情 急转 直下 ，收 益率 一路飙 升， 甚至 突破 了2011 年 通胀 高企 、货 币紧 缩 时期的 高点 。
报告期内，本 基金坚持 稳 健操作思路， 在利率持 续 上行的市场形 势下，严 格 控制组合久期 和
仓位，以抵御 市场持续 调 整带来的估值 压力。同 时 ，在严格评估 信用风险 的 前提下，在 债券收益
率高位 的市 场环 境下 精挑 细选个 券， 提升 组 合 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.033 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 1.18% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为4.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在利率市场化 背景下， 商 业银行“非贷 即债”的 资 产配置模式发 生了明显 变 化，以非标为 主
的同业资产和 对同业负 债 的依赖加剧了 市场资金 面 的脆弱性。受 央行紧货 币 倒逼金融降 杠杆以及
银行非 标挤 占标 债配 置的 影响， 债券 收益 率持 续攀 升，配 置价 值逐 步显 现。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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投资策略上， 我们将通 过 灵活的资产配 置和深入 的 个券个股甄别 分析，灵 活 应对市场环境 变
化。在债券资 产方面， 对 利率债，在仓 位和久期 上 根据市场形势 变化灵活 应 对，同时密 切关注宏
观经济、政策 和资金面 的 各种变化以及 利率债的 战 略配置机会。 对信用债 ， 考虑到当前 市场环境
下， 信 用资 质可 接受、 收 益率较 高的 债券 明显 增多 ， 配置 价值 明显 提升。 因 此， 信 用债 投资 方面，
在主动控制配 置节奏和 组 合资产流动性 的前提下 ， 积极把握信用 风险可控 、 持有回报较 高的个券
的投资价值。 同时，密 切 关注低评级债 券的信用 风 险暴露，严格 控制其持 仓 比例。对转 债，随权
益市场 变动 决定 转债 参与 力度， 自下 而上 选择 优质 转债品 种进 行操 作。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司 副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理 解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签署服务协议 ，由其按 约 定提供在银行 间
同业市 场交 易的 债券 品种 的估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金收益分 配
原则的 约定 ，2013 年度 未 实施利 润分 配。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
第 12 页 共 29 页
本基金 截 至2013 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配收 益 为22,774,269.07 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为28,250,140.87 元 ，未 分配 利润 未实 现部分 为-5,475,871.80 元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛同 鑫保 本混合 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师汪棣 、 沈兆 杰 于 2014 年 3 月 21 日对
本基金 2013 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2013 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2014) 第 20663 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2013 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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资 产
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 75,118,560.59 505,995,391.12
结算备 付金 14,131,712.25 59,276,049.21
存出保 证金 162,278.31 250,000.00
交易性 金融 资产 813,808,237.05 1,378,312,518.17
其中： 股票 投资 - 16,843,300.00
基金投 资 - -
债券投 资 813,808,237.05 1,361,469,218.17
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 12,299,493.71 21,605,698.28
应收利 息 10,829,502.72 20,242,532.50
应收股 利 - -
应收申 购款 13,744.36 72,326.77
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 926,363,528.99 1,985,754,516.05
负债和所有者权益
本期末
2013 年12 月31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 195,979,897.20 725,799,750.00
应付证 券清 算款 10,014,099.34 19,695,773.24
应付赎 回款 1,858,838.95 1,646,246.15
应付管 理人 报酬 748,821.60 1,269,674.92
应付托 管费 124,803.60 211,612.44
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 42,738.25 33,523.14
应交税 费 1,175,703.80 530,972.00
应付利 息 52,325.49 12,185.20
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 394,908.87 632,508.67
负债合 计 210,392,137.10 749,832,245.76
所有者权益：
实收基 金 693,197,122.82 1,210,328,332.60
未分配 利润 22,774,269.07 25,593,937.69
所有者 权益 合计 715,971,391.89 1,235,922,270.29
负债和 所有 者权 益总 计 926,363,528.99 1,985,754,516.05 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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注： 报告 截止 日2013 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 ：1.033 元 ， 基 金份 额总 额 ：693,197,122.82
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2013 年1 月1 日至2013 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至
2012 年 12 月31 日
一、收入 44,261,063.61 90,889,189.25
1.利息 收入 42,579,042.45 73,454,736.32
其中： 存款 利息 收入 3,719,970.20 26,788,410.83
债券利 息收 入 38,730,800.16 37,907,917.40
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 128,272.09 8,758,408.09
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 12,598,585.21 2,406,351.83
其中： 股票 投资 收益 1,013,281.97 -19,373,169.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 11,241,523.24 20,033,361.67
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 343,780.00 1,746,160.11
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-11,849,196.59 12,674,889.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “-” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 932,632.54 2,353,211.99
减： 二、费用 29,669,689.05 40,191,197.51
1．管 理人 报酬 11,752,291.06 19,738,372.74
2．托 管费 1,958,715.18 3,289,728.77
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 451,164.44 733,919.19
5．利 息支 出 15,054,004.95 15,959,769.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 15,054,004.95 15,959,769.95
6．其 他费 用 453,513.42 469,406.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
14,591,374.56 50,697,991.74
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
14,591,374.56 50,697,991.74 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 同鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 1,210,328,332.60 25,593,937.69 1,235,922,270.29
二、 本期经营活 动产生的 基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 14,591,374.56 14,591,374.56
三、 本期基金份 额交易产生的 基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
-517,131,209.78 -17,411,043.18 -534,542,252.96
其中：1.基 金申 购款 4,364,040.99 156,654.15 4,520,695.14
2.基金 赎回 款 -521,495,250.77 -17,567,697.33 -539,062,948.10
四、 本期向基金 份额持有人分 配
利润 产生的基金 净值 变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 693,197,122.82 22,774,269.07 715,971,391.89
项目
上年度可比期间
2012 年1 月 1 日至2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金 净值） 2,093,050,351.04 47,392,367.59 2,140,442,718.63
二、 本期经营活 动产生的基金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 50,697,991.74 50,697,991.74
三、 本期基金份 额交易产生的 基
金净值 变动 数（ 净值 减少 以“-”
号填列 ）
-882,722,018.44 -28,935,471.60 -911,657,490.04
其中：1.基 金申 购款 9,904,156.70 325,900.00 10,230,056.70
2.基金 赎回 款 -892,626,175.14 -29,261,371.60 -921,887,546.74
四、 本期向基金 份额持有人分 配
利润 产生的基金 净值变动（净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -43,560,950.04 -43,560,950.04
五、 期末 所有 者权 益 （基 金 净值） 1,210,328,332.60 25,593,937.69 1,235,922,270.29
注：报 表附 注为 财务 报表 的组成 部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 周 兵______
______ 林培 富______
____ 龚珉____ 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛同鑫保本混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2011] 第 519 号 《 关 于核准 长盛 同鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由长 盛 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《长盛同
鑫保本混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币3,031,349,989.30 元， 业经 普华永 道中 天会 计师
事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2011) 第190 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 长
盛同鑫 保本 混合 型 证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 5 月 24 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基
金份额 总额 为 3,032,111,617.30 份基 金份 额， 其中 认购资 金利 息折 合 761,628.00 份 基金 份额 。
本基金的基金 管理人为 长 盛基金管理有 限公司， 基 金托管人为中 国银行股 份 有限公司。 本基金的
担保人 为安 徽省 信用 担保 集团有 限公 司， 为本 基金 的保本 提供 不可 撤销 的连 带责任 保证 担保 。
根据《长盛同 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的有关规定 ，本基金 的 保本期一般每 三
年为一个周期 ；在本基 金 募集期内认购 本基金的 基 金份额持有人 、在本基 金 过渡期限定 期限内申
购本基金的基 金份额持 有 人以及从本基 金上一个 保 本期默认选择 转入当期 保 本期的基金 份额持有
人持有本基金 至当期保 本 期到期的，如 可赎回金 额 加上保本期内 的累计分 红 金额高于或 等于其投
资净额，本基 金的基金 管 理人将按可赎 回金额支 付 给基金份额持 有人；如 可 赎回金额加 上保本期
内的累计分红 金额低于 其 投资净额，本 基金的担 保 人将保证向符 合上述条 件 的本基金份 额持有人
承担上 述差 额部 分的 偿付 并及时 清偿 ， 担 保额 度为 人民 币 51 亿元 。 但 上述 基 金份额 持有 人未 持有
到期而赎回的 ，赎回部 分 不适用保本条 款；基金 份 额持有人在保 本期申购 的 基金份额也 不适用保
本条款 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 同鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工 具、 资产 支持 证券 以
及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具。本基金 投资组合 中 本基金投资 于股票投
资占基金资产 的比例不 高 于 30%；投 资于债券 、货 币市场工具等 固定收益 类 资产占基金资 产的比
例不得 低 于 70% ，其 中现 金或到 期日 在 一 年以 内的 政府债 券的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本
基金的 业绩 比较 基准 为：3 年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2014 年 3 月 21 日批准 报出 。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国 证 券投资 基金 业协 会颁 布的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 长盛 同
鑫保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2013 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2013 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2013 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税 。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安 徽 省 信 用 担 保 集 团 有 限 公 司 (“ 安 徽 信 用 担
保”)
基金管 理人 的股 东、 基金 担保人
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 未开 立关 联方 交易 单元。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月1 日至
2012 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,752,291.06 19,738,372.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,048,803.80 9,177,570.70
注：支付基金 管理人长 盛 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.20% 的年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.20%/ 当年 天数。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至
2013 年12 月 31 日
上年度 可 比 期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,958,715.18 3,289,728.77
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - - -
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至 2012 年 12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 150,000,000.00 77,335.69
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2013 年 1 月1 日至
2013 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 19,999,000.00 19,999,000.00
期末持 有的 基金 份额 占基 金总份 额比 例 2.89% 1.65%
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.8.5 由 关联 方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 5,118,560.59 127,627.70 5,995,391.12 540,408.82
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率/ 约定 利 率计息 。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金由安徽 信用担保 作 为担保人，为 本基金的 保 本提供不可撤 销的连带 责 任保证担保。 保
证担保的范围 为：在本 保 本期到期时， 基金份额 持 有人持有到期 的基金份 额 的可赎回金 额加上本
保本期 内本 基金 的累 计分 红金额 ， 低于 投资 净额 时 的差额 部分 ， 担保 额度 为 人民 币51 亿元 。 基 金
份额持有人指 在本基金 募 集期内认购本 基金的基 金 份额持有人。 持有到期 指 在本基金募 集期内认
购本基金的基 金份额持 有 人在本保本期 内一直持 有 其在本基金的 募集期内 认 购的基金份 额。本基
金的担 保费 由本 基金 的基 金管理 人按 基金 资产 净 值0.20% 的年 费率 从基 金管 理 费收入 中列 支。
7.4.9 期 末（ 2013 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2013 年12 月 31 日 止， 基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 195,979,897.20 元 ，分 别于 2014 年 1 月 2 日、1 月 3 日 到期 。 该类交 易要 求本 基金
转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可分 为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层级：直 接(比如取 自 价格)或间接(比 如根据价 格推算的)可观 察到的、 除 第一层级中 的
市场报 价以 外的 资产 或负 债的输 入值 。
第三层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不 可观 察输
入值) 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
624,380,237.05 元 ，属于 第二层级的余额为 189,428,000.00 元，无属于第 三 层级的余额(2012
年 12 月 31 日： 第一 层级1,106,055,518.17 元 ，第 二层级 272,257,000.00 元 ，无属 于第 三层 级
的余额)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 分 别于停 牌日 至交 易恢 复活 跃日期 间 、 交 易不 活
跃期间及限售 期间不将 相 关股票和债券 的公允价 值 列入第一层级 ；并根据 估 值调整中采 用的不可
观察输入值对 于公允价 值 的影响程度， 确定相关 股 票和债券公允 价值应属 第 二层级或还 是第三层
级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2012 年12 月31 日 ： 同)。本
基金本 期净 转入/(转出) 第 三层级 的金 额为 零元 ， 计 入 损益的 第三 层级 金融 工具 公允价 值变 动为 零
元(2012 年 度： 净转 入/( 转出)第 三层 级的 金额 为零 元 ， 计入 损益 的第 三层 级金 融工具 公允 价值 变
动为零 元， 涉及 内蒙 古伊 利实业 集团 股份 有限 公司 (“ 伊利 股份 ”) 发行 的股 票)。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 813,808,237.05 87.85
其中： 债券 813,808,237.05 87.85
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,250,272.84 9.63
6 其他各 项资 产 23,305,019.10 2.52
7 合计 926,363,528.99 100.00
注：本报告期 内，根据 流 动性管理的需 要，本基 金 提前支取了部 分可提前 支 取且没有利 息损失的
存款。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000423 东 阿阿 胶 3,756,276.25 0.30
2 601166 兴业银 行 3,733,742.92 0.30
3 601006 大秦铁 路 3,712,273.75 0.30
4 600887 伊利股 份 3,628,209.96 0.29
5 000581 威孚高 科 3,223,342.81 0.26
6 601377 兴业证 券 3,179,600.00 0.26
7 600837 海通证 券 3,178,191.00 0.26 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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8 000625 长安汽 车 3,140,703.50 0.25
9 600104 上汽集 团 2,771,054.67 0.22
10 000550 江铃汽 车 2,696,052.09 0.22
11 600048 保利地 产 2,573,500.00 0.21
12 000963 华东医 药 2,425,925.65 0.20
13 601328 交通银 行 2,396,000.00 0.19
14 002428 云南锗 业 2,314,239.49 0.19
15 600276 恒瑞医 药 2,312,845.81 0.19
16 601788 光大证 券 2,185,691.00 0.18
17 000895 双汇发 展 2,166,289.63 0.18
18 601628 中国人 寿 2,012,185.00 0.16
19 000338 潍柴动 力 1,901,687.50 0.15
20 000651 格力电 器 1,893,920.62 0.15
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 8,616,553.08 0.70
2 600887 伊利股 份 3,849,033.44 0.31
3 601006 大秦铁 路 3,640,392.31 0.29
4 000423 东阿阿 胶 3,608,759.35 0.29
5 000625 长安汽 车 3,474,225.61 0.28
6 600309 万华化 学 3,234,964.50 0.26
7 000581 威孚高 科 3,226,060.24 0.26
8 000963 华东医 药 3,109,921.22 0.25
9 600837 海通证 券 2,939,274.57 0.24
10 601377 兴业证 券 2,805,988.75 0.23
11 002428 云南锗 业 2,573,097.08 0.21
12 600104 上汽集 团 2,534,666.38 0.21
13 600276 恒瑞医 药 2,511,466.34 0.20
14 600048 保利地 产 2,485,854.84 0.20
15 000895 双汇发 展 2,425,497.94 0.20
16 000550 江铃汽 车 2,361,426.78 0.19
17 601788 光大证 券 2,298,093.21 0.19
18 601877 正泰电 器 2,058,983.43 0.17
19 601328 交通银 行 1,980,000.00 0.16
20 601628 中国人 寿 1,885,553.50 0.15 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 132,405,997.75
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 148,311,048.37
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,839,000.00 2.77
其中： 政策 性金 融债 19,839,000.00 2.77
4 企业债 券 589,685,237.05 82.36
5 企业短 期融 资券 79,658,000.00 11.13
6 中期票 据 60,081,000.00 8.39
7 可转债 64,545,000.00 9.02
8 其他 - -
9 合计 813,808,237.05 113.66
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 126011 08 石 化债 500,000 49,705,000.00 6.94
2 126017 08 葛 洲债 509,780 49,586,300.60 6.93
3 110015 石化转 债 500,000 47,680,000.00 6.66
4 122029 09 万 通债 450,000 45,126,000.00 6.30
5 041368003 13 津 保税
CP001
400,000 39,848,000.00 5.57
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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8.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.9.1 报告 期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 指期 货投 资， 报告 期末无 股指 期货 持仓 。
8.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 基金 合同 中未 约定 本基金 投资 股指 期货 的投 资政策 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 中未 约定 国债期 货的 投资 政策 。
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 报告 期内 未进 行国债 期货 投资 ，报 告期 末无国 债期 货持 仓。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未进 行国 债期货 投资 。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名 证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 162,278.31
2 应收证 券清 算款 12,299,493.71
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,829,502.72
5 应收申 购款 13,744.36
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,305,019.10
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110015 石化转 债 47,680,000.00 6.66
2 113002 工行转 债 5,067,500.00 0.71
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,587 91,366.43 40,575,300.31 5.85% 652,621,822.51 94.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
201,420.92 0.0291%
注：1 、 本 公 司 高 级管 理 人员 、 基 金 投 资 和 研究 部 门负 责 人 持 有 本 基 金份 额 总量 的 数 量 区 间为 0
份。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 份。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 24 日 ） 基金 份额 总额
3,032,111,617.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,210,328,332.60
本报告 期基 金总 申购 份额 4,364,040.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 521,495,250.77
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 693,197,122.82 长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
本报告 期基 金管 理人 的高 级管理 人员 未曾 变动 。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门无 重大 人事 变动。
2013 年 3 月 17 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，肖 钢先生 辞去 中国 银行 股份 有限公 司董 事 长
职务。
2013 年6 月1 日中 国银 行 股份有 限公 司公 告 ， 自2013 年 5 月 31 日 起， 田国 立 先生 就 任本 行
董事长 、执 行董 事、 董事 会战略 发展 委员 会主 席及 委员。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ，本报 告期 应支 付给 该会 计师事 务所 的报 酬 100,000.00 元， 已连 续 提
供审计 服 务3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员 受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 托管 业务 部门 及 其相关 高级 管理 人员 未受 监管部 门稽 查 或
处罚。
长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰联合 1 160,513,554.10 57.18% 146,130.29 57.35% -
光大证券 1 120,203,492.02 42.82% 108,690.34 42.65% -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华泰联合 840,199,580.42 65.58% 75,438,600,000.00 91.55%
光大证券 440,978,748.62 34.42% 6,966,231,000.00 8.45%
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并 能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评长盛同鑫保本混合 2013 年年度 报告摘要
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价结果 如不 符合 条件 则终 止试用；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、 报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
